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H股ETF(159954)

H股ETF:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




南方恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金 2021年中期报告 2021年 06月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司


送出日期:2021年 8月 31日


南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 1 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 2 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1 1.2 目录 ................................................................................................................... 2 §2 基金简介 .................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......................................................................... 5 2.5 信息披露方式 ..................................................................................................... 5 2.6 其他相关资料 ..................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .......................................... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................. 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................... 10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................... 11 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ............................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................................................................................................................... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................ 12 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................... 12 6.1 资产负债表 ....................................................................................................... 12 6.2 利润表 .............................................................................................................. 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................... 15 6.4 报表附注 .......................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ........................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 33 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布............................................ 33 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ....................................................................... 34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .......................... 34 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .................................................................... 40 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.......................................................... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................ 43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 43 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 3 页 共 50 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..... 43 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 43 7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 .............................................................................. 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................... 46 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................. 46 §10 重大事件揭示.......................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 48 10.8 其他重大事件 .................................................................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................. 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................ 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 50 §12 备查文件目录.......................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 .................................................................................................. 50 12.2 存放地点 ......................................................................................................... 50 12.3 查阅方式 ......................................................................................................... 50


南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 4 页 共 50 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投 资基金 基金简称 南方恒生中国企业 ETF 场内简称 H股 ETF 基金主代码 159954 交易代码 159954 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2018年 2月 8日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 305,105,083.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2018年 3月 15日 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“H股 ETF"。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复 制标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率,本基金标的 指数为恒生中国企业指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及 境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 5 页 共 50 页 电子邮箱 manager@southernfund. com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518017 100140 法定代表人 杨小松(代为履行法定 代表人职责) 陈四清 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法规和 公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务(包括代为履 行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责)。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 无。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所 2.6


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 6 页 共 50 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 3,459,279.62 本期利润 -6,008,769.78 加权平均基金份额本期利润 -0.0193 本期加权平均净值利润率 -1.90% 本期基金份额净值增长率 1.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 -3,405,555.63 期末可供分配基金份额利润 -0.0112 期末基金资产净值 301,699,527.37 期末基金份额净值 0.9888 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -1.12% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -0.79% 0.85% -0.68% 0.84% -0.11% 0.01% 过去三个 月 -2.32% 0.99% -4.32% 0.95% 2.00% 0.04% 过去六个 月 1.00% 1.34% -1.83% 1.30% 2.83% 0.04% 过去一年 4.19% 1.27% -0.46% 1.25% 4.65% 0.02% 过去三年 3.85% 1.30% -4.95% 1.30% 8.80% 0.00% 自基金合 -1.12% 1.28% -10.81% 1.31% 9.69% -0.03% 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 7 页 共 50 页 同生效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月 6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 8 页 共 50 页 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 1.4 万亿元,旗下管理 245 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年 金和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 本基金 基金经 理 2018年 2 月 8日 - 11年 管理学学士,特许金融分析师(CFA)、 注册会计师(CPA),具有基金从业资格。 曾任职于腾讯科技有限公司投资并购 部、德勤华永会计师事务所深圳分所审 计部。2010年 2月加入南方基金,历任 运作保障部基金会计、数量化投资部量 化投资研究员、基金经理助理;2015年 5月 22日至 2016年 7月 29日,任南方 500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基 金经理;2015年 7月 2日至 2020年 12 月 1日,任改革基金、高铁基金基金经 理;2019年 7月 12日至 2021年 1月 7 日,任南方中证 500工业 ETF基金经理; 2019年 7月 12日至 2021年 1月 14日, 任南方中证 500原材料 ETF基金经理; 2020年 12月 1日至 2021年 4月 19日, 任改革基金基金经理;2015年 7月 10 日至今,任 500信息基金经理;2016年 5月 13日至今,任南方创业板ETF基金 经理;2016年 5月 20日至今,任南方创 业板 ETF联接基金经理;2016年 8月 17 日至今,任 500信息联接基金经理;2016 年 8月 19日至今,任深成 ETF、南方深 成基金经理;2017年 3月 8日至今,任 南方全指证券 ETF联接基金经理;2017 年 3月 10日至今,任南方中证全指证券 ETF基金经理;2017年 6月 28日至今, 任南方中证银行 ETF基金经理;2017年 6月 29日至今,任南方银行联接基金经 理;2018年 2月 8日至今,任 H股 ETF 基金经理;2018年 2月 12日至今,任南 方 H股联接基金经理;2019年 7月 12 日至今,任南方上证 380ETF、南方上证 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 9 页 共 50 页 380ETF联接基金经理;2020年 12月 1 日至今,任高铁基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 10 页 共 50 页 报告期内,恒生中国企业指数下跌 0.7%,港币对人民币汇率中间价下跌 1.14%。 期间 我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系 统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严 格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析 如下: (1) 对未纳入港股通投资范围的指数成份股,采用其他资产进行了投资替代; (2) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (3) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离; (4) 我们根据恒生中国企业指数的调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓 方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪 误差控制在理想范围内。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.9888 元,报告期内,份额净值增长率为 1.00%, 同期业绩基准增长率为-1.83%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 恒生中国企业指数优化扩容和科技公司上市数量增加共同影响下,当前资讯科技业权 重已超越金融业,与后者共同构成了指数的两大支柱行业。近期,互联网行业反垄断和数 据领域监管趋严对龙头公司估值造成的负面冲击,是指数持续阴跌的主因。 展望未来,恒生国指配置价值显著:一方面,科技资讯行业龙头虽然短期面临监管不 确定性风险,但长期发展逻辑和护城河依然清晰;另一方面,银行保险等金融业公司整体 估值处于历史低位,静态回报已颇具吸引力。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 11 页 共 50 页 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参 见《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏 损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每次基金收益分配比例由基 金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收 益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定 的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的 托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


报告期内,南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金 管理股份有限公司在南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 12 页 共 50 页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.4.1 2,896,447.21 671,082.71 结算备付金


2,940,104.48 - 存出保证金


100,715.23 93,927.95 交易性金融资产 6.4.4.2 299,320,778.47 227,245,989.00 其中:股票投资


299,320,778.47 227,245,989.00








基金投资


- -








债券投资


- -








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款


- 980,411.97 应收利息 6.4.4.5 524.43 164.67 应收股利


2,338,671.55 27,885.41 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计


307,597,241.37 229,019,461.71 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 13 页 共 50 页 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


66.92 85.32 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


127,401.21 95,058.29 应付托管费


25,480.25 19,011.69 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.4.7 198,017.74 290,139.28 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.4.8 5,546,747.88 2,362,131.93 负债合计


5,897,714.00 2,766,426.51 所有者权益:





实收基金 6.4.4.9 305,105,083.00 231,105,083.00 未分配利润 6.4.4.10 -3,405,555.63 -4,852,047.80 所有者权益合计


301,699,527.37 226,253,035.20 负债和所有者权益总计


307,597,241.37 229,019,461.71 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9888 元,基金份额总额 305,105,083.00份。 6.2 利润表 会计主体:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 14 页 共 50 页 30日 一、收入


-4,197,094.70 -9,391,506.59 1.利息收入


19,948.36 14,661.06 其中:存款利息收入 6.4.4.11 19,948.36 14,661.06








债券利息收入


- -








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 - -








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 5,262,981.58 1,716,225.87 其中:股票投资收益 6.4.4.12 1,768,458.76 -1,226,756.52








基金投资收益 6.4.4.13 - -








债券投资收益 6.4.4.14 - -








资产支持证券投资 收益 6.4.4.15 - -








贵金属投资收益 6.4.4.16 - -








衍生工具收益 6.4.4.17 - -








股利收益 6.4.4.18 3,494,522.82 2,942,982.39 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.4.19 -9,468,049.40 -12,166,375.23 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.4.20 -11,975.24 1,043,981.71 减:二、费用


1,811,675.08 1,068,221.93 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 785,153.09 439,817.23 2.托管费 6.4.7.2.2 157,030.64 87,963.49 3.销售服务费 6.4.7.2.3 - - 4.交易费用 6.4.4.21 621,249.59 355,731.85 5.利息支出


- - 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 15 页 共 50 页 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.4.22 248,241.76 184,709.36 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -6,008,769.78 -10,459,728.52 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) -6,008,769.78 -10,459,728.52 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 231,105,083.00 -4,852,047.80 226,253,035.20 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -6,008,769.78 -6,008,769.78 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 74,000,000.00 7,455,261.95 81,455,261.95 其中:1.基金申购款 198,000,000.00 11,696,793.69 209,696,793.69








2.基金赎回款 -124,000,000.00 -4,241,531.74 -128,241,531.74 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 305,105,083.00 -3,405,555.63 301,699,527.37 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 16 页 共 50 页 (基金净值) 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 140,105,083.00 7,273,195.70 147,378,278.70 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -10,459,728.52 -10,459,728.52 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 52,000,000.00 -6,615,931.74 45,384,068.26 其中:1.基金申购款 106,000,000.00 -9,097,438.76 96,902,561.24








2.基金赎回款 -54,000,000.00 2,481,507.02 -51,518,492.98 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 192,105,083.00 -9,802,464.56 182,302,618.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 17 页 共 50 页 6.4.2.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.3.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明


6.4.4.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 2,896,447.21 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,896,447.21 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 305,179,763.85 299,320,778.47 -5,858,985.38 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 305,179,763.85 299,320,778.47 -5,858,985.38 注:于 2021年 06月30日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增 值为 0.00元(2020年 12月 31日:0.00元)。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 18 页 共 50 页 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.4.4


买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 119.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 405.02 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 524.43 6.4.4.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 198,017.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 198,017.74 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 19 页 共 50 页 应付证券出借违约金 - 应退替代款 5,043,354.48 预提费用 148,049.76 应付指数使用费 355,343.64 可退替代款 - 其他 - 合计 5,546,747.88 注:1、可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券 市价之差乘以替代数量的金额。 2、应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成 本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 6.4.4.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 231,105,083.00 231,105,083.00 本期申购 198,000,000.00 198,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -124,000,000.00 -124,000,000.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 305,105,083.00 305,105,083.00 6.4.4.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,713,624.30 -10,565,672.10 -4,852,047.80 本期利润 3,459,279.62 -9,468,049.40 -6,008,769.78 本期基金份额交易产 生的变动数 2,086,953.07 5,368,308.88 7,455,261.95 其中:基金申购款 6,219,223.54 5,477,570.15 11,696,793.69








基金赎回款 -4,132,270.47 -109,261.27 -4,241,531.74 本期已分配利润 - - - 本期末 11,259,856.99 -14,665,412.62 -3,405,555.63 6.4.4.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 11,492.27 定期存款利息收入 - 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 20 页 共 50 页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,436.90 其他 3,019.19 合计 19,948.36 6.4.4.12


股票投资收益 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 1,768,458.76 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 1,768,458.76 6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 143,915,883.25 减:卖出股票成本总额 142,147,424.49 买卖股票差价收入 1,768,458.76 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 128,241,531.74 减:现金支付赎回款总额 128,241,531.74 减:赎回股票成本总额 - 赎回差价收入 - 6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.4.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.4.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.4.14 债券投资收益 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 21 页 共 50 页 6.4.4.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.16 贵金属投资收益 6.4.4.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.4.16.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.4.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.4.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.4.17 衍生工具收益 6.4.4.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.4.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 3,494,522.82 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,494,522.82 6.4.4.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -9,468,049.40 ——股票投资 -9,468,049.40 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 22 页 共 50 页 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -9,468,049.40 注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 0.00元(2020上半年度:0.00元)。 6.4.4.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 - 替代损益 -11,975.24 合计 -11,975.24 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买 入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认 日估值的差额。 6.4.4.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 621,249.59 银行间市场交易费用 - 合计 621,249.59 6.4.4.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 银行费用 192.00 其他 63,747.20 合计 248,241.76 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提,逐日累计,按季支付。若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 23 页 共 50 页 指数使用许可协议规定的费用下限,则基金于季末最后一日补提指数许可使用费至指数使 用许可协议规定的费用下限。 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(“南方恒生 H股联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 367,606,146.61 100.00% 163,148,386.42 100.00% 6.4.7.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.7.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 24 页 共 50 页 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 198,017.74 100.00% 198,017.74 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 163,148.43 100.00% 50,841.11 100.00% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 785,153.09 439,817.23 其中:支付销售机构的客户 维护费 - - 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.50%/当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 157,030.64 87,963.49 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.10%/当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 无。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 25 页 共 50 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 南方恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金 73,956,592.00 24.24% 106,407,192.0 0 46.04% 注:南方恒生 H 股联接基金投资本基金相关的费用按照招募说明书的规定以及与券商约定 的席位佣金费率执行。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,896,447.21 11,492.27 3,375,863.33 10,581.67 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 26 页 共 50 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.8 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末(2021年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪恒生中国企业指数,具有与标的指数以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金可投资港股通股票,除了 需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇 率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金采用完全复制 法,跟踪恒生中国企业指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够 数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的 跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 27 页 共 50 页 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定 风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2021年 06月 30日,本基金无债券投资(2020年 12月 31日:同)。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为 履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基 金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,可能产生基金投资组合收益偏离标 的指数收益的风险。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 28 页 共 50 页 于 2021年 06月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。 6.4.10.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金本报告期末及上年度末无金融资产和金融负债的到期期限分析。 6.4.10.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 29 页 共 50 页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款和存出保证金等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,896,447.21 - - - 2,896,447.21 结算备付金 2,940,104.48 - - - 2,940,104.48 存出保证金 100,715.23 - - - 100,715.23 交易性金融 资产 - - - 299,320,778. 47 299,320,778. 47 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 524.43 524.43 应收股利 - - - 2,338,671.55 2,338,671.55 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,937,266.92 - - 301,659,974. 45 307,597,241. 37 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 127,401.21 127,401.21 应付托管费 - - - 25,480.25 25,480.25 应付证券清 算款 - - - 66.92 66.92 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 198,017.74 198,017.74 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 5,546,747.88 5,546,747.88 负债总计 - - - 5,897,714.00 5,897,714.00 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 30 页 共 50 页 利率敏感度 缺口 5,937,266.92 - - 295,762,260. 45 301,699,527. 37 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 671,082.71 - - - 671,082.71 结算备付金 - - - - - 存出保证金 93,927.95 - - - 93,927.95 交易性金融 资产 - - - 227,245,989. 00 227,245,989. 00 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 164.67 164.67 应收股利 - - - 27,885.41 27,885.41 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 980,411.97 980,411.97 其他资产 - - - - - 资产总计 765,010.66 - - 228,254,451. 05 229,019,461. 71 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 95,058.29 95,058.29 应付托管费 - - - 19,011.69 19,011.69 应付证券清 算款 - - - 85.32 85.32 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 290,139.28 290,139.28 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 2,362,131.93 2,362,131.93 负债总计 - - - 2,766,426.51 2,766,426.51 利率敏感度 缺口 765,010.66 - - 225,488,024. 54 226,253,035. 20 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 31 页 共 50 页 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对 本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.10.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 美元折合 人民币 港币折合 人民币 欧元折合 人民币 日元折合 人民币 其他币种 折合人民 币 合计 以外币计 价的资产








交易性金 融资产 - 299,320,77 8.47 - - - 299,320,77 8.47 资产合计 - 299,320,77 8.47 - - - 299,320,77 8.47 以外币计 价的负债








负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 - 299,320,77 8.47 - - - 299,320,77 8.47 项目 上年度末 2020年 12月 31日 美元折合 人民币 港币折合 人民币 欧元折合 人民币 日元折合 人民币 其他币种 折合人民 币 合计 以外币计 价的资产








交易性金 融资产 - 227,245,98 9.00 - - - 227,245,98 9.00 资产合计 - 227,245,98 9.00 - - - 227,245,98 9.00 以外币计 价的负债








负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 - 227,245,98 9.00 - - - 227,245,98 9.00 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 32 页 共 50 页 6.4.10.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1. 所有外币相对人民币升值 5% 14,966,038.92 11,362,299.45 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -14,966,038.92 -11,362,299.45 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易 的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪恒生中国企业指数,以完全按照标的指数成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投 资组合中,恒生中国企业指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 299,320,778.47 99.21 227,245,989.00 100.44 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 299,320,778.47 99.21 227,245,989.00 100.44 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 33 页 共 50 页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 14,680,376.24 10,881,344.71 2.组合自身基准下降 5% -14,680,376.24 -10,881,344.71 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 299,320,778.47 97.31 其中:普通股 299,320,778.47 97.31








存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 5,836,551.69 1.90 8 其他资产 2,439,911.21 0.79 9 合计 307,597,241.37 100.00 注:1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.3的合计项中不含可退替代款估 值增值; 2、本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 299,320,778.47元,占基金资产净值比例 99.21%。 7.2


期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 34 页 共 50 页 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 299,320,778.47 99.21 合计 299,320,778.47 99.21 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 8,720,131.84 2.89 材料 1,748,366.50 0.58 工业 - - 非必需消费品 25,588,939.60 8.48 必需消费品 20,809,039.39 6.90 医疗保健 7,874,848.39 2.61 金融 82,432,513.93 27.32 科技 26,138,961.12 8.66 通讯 98,737,753.90 32.73 公用事业 6,376,561.87 2.11 房地产 20,893,661.93 6.93 政府 - - 合计 299,320,778.47 99.21 以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资 明细 序号 公司名 称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值(人 民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Tencent Holding s Ltd 腾讯控 股有限 公司 0700 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 105,500 51,266,1 12.96 16.99 2 Meituan 美团 3690 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 139,500 37,190, 481.26 12.33 3 China 中国建 0939 中国香 中国香 4,484,0 22,796, 7.56 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 35 页 共 50 页 Constru ction Bank Corpora tion 设银行 股份有 限公司 HK 港交易 所 港 00 695.46 4 Ping An Insuranc e (Group) Compan y of China, Ltd. 中国平 安保险 (集团) 股份有 限公司 2318 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 262,500 16,610, 917.05 5.51 5 Xiaomi Corpora tion 小米集 团 1810 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 731,600 16,436, 242.66 5.45 6 Industri al and Comme rcial Bank of China Limited 中国工 商银行 股份有 限公司 1398 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 3,057,0 00 11,599,1 28.63 3.84 7 China Mobile Limited 中国移 动有限 公司 0941 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 254,500 10,281, 159.68 3.41 8 China Mercha nts Bank Co., Ltd. 招商银 行股份 有限公 司 3968 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 162,000 8,930,2 98.60 2.96 9 Bank of China Limited 中国银 行股份 有限公 司 3988 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 3,293,0 00 7,644,7 10.04 2.53 10 ANTA Sports Product s Limited 安踏体 育用品 有限公 司 2020 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 45,000 6,844,6 90.08 2.27 11 BYD Compan y 比亚迪 股份有 限公司 1211 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 34,500 6,665,7 09.67 2.21 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 36 页 共 50 页 Limited 12 Sunny Optical Technol ogy (Group) Compan y Limited 舜宇光 学科技 (集团) 有限公 司 2382 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 29,500 6,023,6 76.74 2.00 13 Shenzho u Internati onal Group Holding s Ltd. 申洲国 际集团 控股有 限公司 2313 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 34,300 5,596,7 61.46 1.86 14 CNOO C Limited 中国海 洋石油 有限公 司 0883 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 740,000 5,436,9 77.14 1.80 15 Geely Automo bile Holding s Limited 吉利汽 车控股 有限公 司 0175 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 245,000 4,984,3 67.22 1.65 16 Country Garden Services Holding s Compan y Limited 碧桂园 服务控 股有限 公司 6098 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 68,000 4,747,1 82.82 1.57 17 China Mengni u Dairy Co. Ltd. 中国蒙 牛乳业 有限公 司 2319 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 115,000 4,492,6 07.94 1.49 18 Jd Health Internati onal Inc. 京东健 康股份 有限公 司 6618 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 46,200 4,278,6 05.28 1.42 19 ENN 新奥能 2688 中国香 中国香 32,800 4,033,7 1.34 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 37 页 共 50 页 Energy Holding s Limited 源控股 有限公 司 HK 港交易 所 港 90.71 20 China Life Insuranc e Compan y Limited 中国人 寿保险 股份有 限公司 2628 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 308,000 3,946,7 21.86 1.31 21 China Resourc es Beer (Holdin gs) Compan y Limited 华润啤 酒(控 股)有限 公司 0291 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 68,000 3,946,5 55.44 1.31 22 Semico nductor Manufa cturing Internati onal Corpora tion 中芯国 际集成 电路制 造有限 公司 0981 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 185,000 3,679,0 41.72 1.22 23 CSPC Pharma ceutical Group Limited 石药集 团有限 公司 1093 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 372,800 3,486,6 41.53 1.16 24 China Resourc es Land Limited 华润置 地有限 公司 1109 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 132,000 3,454,2 96.91 1.14 25 China Petroleu m & Chemic al Corpora tion 中国石 油化工 股份有 限公司 0386 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 1,004,0 00 3,283,1 54.70 1.09 26 Sino 中国生 1177 中国香 中国香 469,000 2,973,6 0.99 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 38 页 共 50 页 Biophar maceuti cal Limited 物制药 有限公 司 HK 港交易 所 港 70.86 27 Agricult ural Bank of China Limited 中国农 业银行 股份有 限公司 1288 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 1,273,0 00 2,859,9 42.17 0.95 28 Alibaba Health Informa tion Technol ogy Limited 阿里健 康信息 技术有 限公司 0241 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 196,000 2,808,3 69.85 0.93 29 Longfor Group Holding s Limited 龙湖集 团控股 有限公 司 0960 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 75,500 2,732,7 58.74 0.91 30 Nongfu Spring Co., Ltd. 农夫山 泉股份 有限公 司 9633 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 83,400 2,702,9 53.63 0.90 31 China Feihe Limited 中国飞 鹤有限 公司 6186 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 185,000 2,579,9 47.25 0.86 32 Sunac China Holding s Limited 融创中 国控股 有限公 司 1918 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 106,000 2,350,5 42.79 0.78 33 China Gas Holding s Ltd. 中国燃 气控股 有限公 司 0384 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 118,800 2,342,7 71.16 0.78 34 China Oversea s Land & Investm ent Ltd. 中国海 外发展 有限公 司 0688 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 159,000 2,333,7 84.70 0.77 35 Country 碧桂园 2007 中国香 中国香 320,000 2,316,5 0.77 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 39 页 共 50 页 Garden Holding s Co. Ltd 控股有 限公司 HK 港交易 所 港 10.72 36 China Pacific Insuranc e (Group) Co., Ltd. 中国太 平洋保 险(集 团)股份 有限公 司 2601 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 109,400 2,225,6 72.55 0.74 37 Postal Savings Bank of China Co.,Ltd. 中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司 1658 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 494,000 2,149,7 78.53 0.71 38 CITIC Limited 中国中 信股份 有限公 司 0267 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 301,000 2,096,3 17.39 0.69 39 Anhui Conch Cement Compan y Limited 安徽海 螺水泥 股份有 限公司 0914 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 51,000 1,748,3 66.50 0.58 40 Bank of Commu nication s Co.,Ltd. 交通银 行股份 有限公 司 3328 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 362,000 1,572,3 31.65 0.52 41 Haidilao Internati onal Holding Ltd. 海底捞 国际控 股有限 公司 6862 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 44,000 1,497,41 1.17 0.50 42 Evergra nde Property Services Group Limited 恒大物 业集团 有限公 司 6666 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 179,000 1,452,1 87.62 0.48 43 Hansoh Pharma 翰森制 药集团 3692 HK 中国香 港交易 中国香 港 50,000 1,414,5 36.00 0.47 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 40 页 共 50 页 ceutical Group Compan y Limited 有限公 司 所 44 Shimao Group Holding s Limited 世茂集 团控股 有限公 司 0813 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 51,500 815,904 .36 0.27 45 China Evergra nde Group 中国恒 大集团 3333 HK 中国香 港交易 所 中国香 港 82,000 690,493 .27 0.23 以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。 7.4.1.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 Tencent Holdings Ltd 700 HK 39,968,637.55 17.67 2 Meituan 3690 HK 33,678,907.40 14.89 3 China Construction Bank Corporation 939 HK 14,497,519.95 6.41 4 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 HK 12,440,169.61 5.50 5 Xiaomi Corporation 1810 HK 11,052,668.72 4.89 6 Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398 HK 8,229,395.49 3.64 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 41 页 共 50 页 7 China Mobile Limited 941 HK 6,577,933.22 2.91 8 BYD Company Limited 1211 HK 5,684,808.11 2.51 9 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 5,075,293.73 2.24 10 Country Garden Services Holdings Company Limited 6098 HK 4,995,282.08 2.21 11 Bank of China Limited 3988 HK 4,738,004.18 2.09 12 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 3,780,262.30 1.67 13 Nongfu Spring Co., Ltd. 9633 HK 3,752,288.98 1.66 14 Jd Health International Inc. 6618 HK 3,486,125.81 1.54 15 CNOOC Limited 883 HK 3,198,911.62 1.41 16 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 3,160,853.28 1.40 17 ANTA Sports Products Limited 2020 HK 3,087,933.74 1.36 18 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 2313 HK 2,814,746.68 1.24 19 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 2319 HK 2,764,844.42 1.22 20 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 2,742,357.41 1.21 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 42 页 共 50 页 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 Tencent Holdings Ltd 700 HK 18,039,712.02 7.97 2 Meituan 3690 HK 12,477,168.66 5.51 3 China Construction Bank Corporation 939 HK 11,674,886.50 5.16 4 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 HK 8,230,981.60 3.64 5 Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398 HK 6,549,467.51 2.89 6 Xiaomi Corporation 1810 HK 5,953,602.25 2.63 7 China Mobile Limited 941 HK 5,386,462.04 2.38 8 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 4,343,135.90 1.92 9 Bank of China Limited 3988 HK 3,861,985.10 1.71 10 Petrochina Company Limited 857 HK 2,833,569.74 1.25 11 CNOOC Limited 883 HK 2,779,528.19 1.23 12 China Conch Venture Holdings Limited 586 HK 2,765,087.82 1.22 13 ANTA Sports Products Limited 2020 HK 2,730,754.06 1.21 14 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 2,528,800.74 1.12 15 China Tower Corporation Limited 788 HK 2,518,088.48 1.11 16 Shenzhou International Group Holdings 2313 HK 2,512,037.06 1.11 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 43 页 共 50 页 Ltd. 17 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 2,497,615.23 1.10 18 Jd Health International Inc. 6618 HK 2,375,497.49 1.05 19 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 2319 HK 2,167,553.68 0.96 20 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 2,104,467.49 0.93 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 223,690,263.36 卖出收入(成交)总额 143,915,883.25 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 44 页 共 50 页 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(证券代码 01398)、建设银行(证券代码 00939)、腾讯控股(证券代码 00700)、招商银行(证券代码 03968)、中国银行(证券代 码 03988)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 1、工商银行(证券代码 01398) 2020年 9月 1日,上海银保监局公布的行政处罚信息公开表显示,中国工商银行股份 有限公司贵金属业务部因黄金租赁业务管理不严,违反审慎经营规则,被处以罚款 50万元。 2020年 12月 25日,工商银行被开出 5470万元巨额罚单,被罚事由为“1、未按规定将案 件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告;2、关键岗位未进行实质性轮岗;3、法 人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞;4、为同业投资业务提供隐性担保;5、 理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益;6、理财产品信息披露不到位”等 22 条。 2、建设银行(证券代码 00939) 2020年 7月 13日,针对建设银行同业和理财(资管)业务现场检查发现的理财资金违 规投资房地产、未做到理财业务与自营业务风险隔离等多项违法违规行为,中国银保监会 依法对该行罚款 3920万元,并对相关责任人员给予行政处罚,其中,禁止 1名责任人员终 身从事银行业工作。 3、腾讯控股(证券代码 00700) 腾讯控股有限公司在报告编制期前一年内受到处罚,于 2020年11月5日因涉嫌发布虚 假广告及使用绝对化广告用语,被深圳市南山市场监管管理局行政处罚 20万元;2021年 4 月 30日市场监管总局公布腾讯控股两份未依法申报违法实施的经营者集中案行政处罚决定 书。腾讯控股 2021年3月 12日公告称,因未依法申报违法实施的经营者集中,国家市场监 督管理总局对公司罚款人民币 50万元。 4、招商银行(证券代码 03968) 2020年 7月 28日,上海银保监局公告称,因对某客户个人信息未尽安全保护义务;对 某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎,对招商银行股份有限公司信用卡中心作出行政 处罚,责令改正,并罚款 100万元。 5、中国银行(证券代码 03988) 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 45 页 共 50 页 2020年 12月 1日,中国银行股份有限公司因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行 为,被中国银保监会处罚款 5050万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 100,715.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,338,671.55 4 应收利息 524.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,439,911.21 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 南方恒生中国企业交 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 46 页 共 50 页 额 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 3,286 92,849.99 132,919,3 81.00 43.57% 98,229,11 0.00 32.20% 73,956,59 2.00 24.24% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 招商证券股份有限公司 50,456,780.00 16.54% 2 BARCLAYS BANK PLC 37,020,600.00 12.13% 3 宗倩 23,575,895.00 7.73% 4 广发证券股份有限公司 20,524,627.00 6.73% 5 华西证券股份有限公司 9,000,000.00 2.95% 6 招商银行股份有限公司-兴全安泰平 衡养老目标三年持有期混合型基金中 基金(FOF) 4,619,000.00 1.51% 7 中国建设银行股份有限公司-兴全安 泰稳健养老目标一年持有期混合型基 金中基金(FOF) 3,694,502.00 1.21% 8 王晓虹 3,000,000.00 0.98% 9 朱青 1,998,100.00 0.65% 10 黎巧萍 1,950,000.00 0.64% 11 中国工商银行股份有限公司-南方恒 生中国企业交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 73,956,592.00 24.24% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 2月 8日)基金份额 394,105,083.00 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 47 页 共 50 页 总额 本报告期期初基金份额总额 231,105,083.00 本报告期基金总申购份额 198,000,000.00 减:报告期基金总赎回份额 124,000,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 305,105,083.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长病逝缺位,根据相关法律法 规和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2021年 5月 19日,公司副总经理常克川兼任首席信息官。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)根据工作需要,任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人 员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总 经理职务。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 48 页 共 50 页 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 3 367,606,146.61 100.00% 198,017.74 100.00% - 兴业证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 49 页 共 50 页 比例 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 关于南方恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金 2021年非港股通交易日申购赎回安 排的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-01-20 2 南方基金关于南方恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金增加信达证券为申购赎回代 理券商的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-10 3 南方恒生中国企业 ETF对快手-W(1024.HK)进 行替代的风险提示公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-18 4 南方基金关于南方恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金增加中金公司为申购赎回代 理券商的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-25 5 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数 基金修订基金合同有关条款的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-31 6 南方基金关于南方恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金增加海通证券为申购赎回代 理券商的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-26 7 关于南方恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金流动性服务商的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-05-20 8 南方基金关于南方恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金增加华西证券为申购赎回代 理券商的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-06-18 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 50 页 共 50 页 的时间区 间 联接基 金 1 20210101- 20210630 106,407,192.00 24,068,000.00 56,518,600.00 73,956,592.00 24.24% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的文件; 2、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com