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创业板LOF(160223)

创业板LOF:国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告

国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 






国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 2页共 56页 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 3页共 56页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17 6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................................... 18 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 43 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 50 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 50 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 4页共 56页 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 52 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 53 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 53 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 53 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 53 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 55 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 55 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 56 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 5页共 56页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 基金简称 国泰创业板指数(LOF) 场内简称 创业板基 基金主代码 160223 交易代码 160223 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 108,140,863.57份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年 11月 28日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、固定收益类投资工具投资 策略;4、资产支持证券投资策略;5、权证投资策略。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 李申 联系电话 021-31081600转 021-60637102 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 021-60637111 传真 021-31081800 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室 北京市西城区金融大街25号 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 6页共 56页 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 邱军 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 15,836,042.76 本期利润 33,080,975.18 加权平均基金份额本期利润 0.2656 本期加权平均净值利润率 18.07% 本期基金份额净值增长率 19.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 37,422,503.63 期末可供分配基金份额利润 0.3461 期末基金资产净值 183,532,859.03 期末基金份额净值 1.6972 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 69.72% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 7页共 56页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.51% 1.51% 4.84% 1.55% 0.67% -0.04% 过去三个月 26.17% 1.48% 24.65% 1.52% 1.52% -0.04% 过去六个月 19.45% 1.81% 16.43% 1.85% 3.02% -0.04% 过去一年 47.81% 1.77% 40.43% 1.81% 7.38% -0.04% 过去三年 123.40% 1.71% 109.55% 1.73% 13.85% -0.02% 自基金合同生 效起至今 69.72% 1.56% 59.67% 1.57% 10.05% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 11月 11日至 2021年 6月 30日) 注:本基金的合同生效日为 2016年 11月 11日,本基金在 6个月建仓期结束时,各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 8页共 56页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 179只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由 金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而 来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信 用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置 证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰 金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基 金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金(由国 泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰估值优势混合型证券投资基 金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业 境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指 数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国 策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付 混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证 券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 9页共 56页 食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变 更而来)、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基 金终止分级运作变更而来)、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能 源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国 证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰 润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵 活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天 军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金转型而来)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投 资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资 基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基 金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯 债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金 (LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债 债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合 型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、 国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来, 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国 泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 10页共 56页 值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证 券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国 泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、 国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保 本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中 证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而 来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数 证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略 收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国 泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融 纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半 导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资 基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数 证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券 投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造 两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 11页共 56页 年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、 国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上 证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开 行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券 投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数 分级证券投资基金转型而来)、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期 开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个 月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、 国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成 长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国 泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资 基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中 证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型 证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细 分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易 型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型 证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基 金。另外,本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受 托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资 格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基 金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募 基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 12页共 56页 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐成城 本基金的基金 经理 2017-02-0 3 2021-07-21 15年 硕士研究生。曾任职于闽发证券。 2011年 11月加入国泰基金管理有 限公司,历任交易员、基金经理助 理。2017年 2月至 2021年 7月任 国泰创业板指数证券投资基金 (LOF)的基金经理,2017 年 2 月至2020年12月任国泰国证医药 卫生行业指数分级证券投资基金 和国泰国证食品饮料行业指数分 级证券投资基金的基金经理,2018 年 1月至 2021年 7月任国泰黄金 交易型开放式证券投资基金和国 泰黄金交易型开放式证券投资基 金联接基金的基金经理,2018年 4 月至 2018年 8月任国泰中证国有 企业改革指数证券投资基金 (LOF)的基金经理,2018 年 5 月至2020年12月任国泰国证房地 产行业指数分级证券投资基金的 基金经理,2018年 5月至 2019年 10 月任国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金和国泰国证 新能源汽车指数证券投资基金 (LOF)的基金经理,2018 年 11 月起兼任纳斯达克 100 交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理,2019年 4月至 2020年 12月 任国泰中证生物医药交易型开放 式指数证券投资基金联接基金和 国泰中证生物医药交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理, 2020 年 1 月起兼任国泰中证煤炭 交易型开放式指数证券投资基金 和国泰中证钢铁交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理,2020 年 1月至 2021年 7月任国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金和国泰中证 钢铁交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理, 2020 年 2 月起兼任国泰中证全指 家用电器交易型开放式指数证券 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 13页共 56页 投资基金的基金经理,2020 年 3 月起兼任国泰中证新能源汽车交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理,2020年 4月至 2021年 7 月任国泰中证全指家用电器交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金和国泰中证新能源 汽车交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理, 2021年 1月至 2021年 7月任国泰 国证房地产行业指数证券投资基 金(由国泰国证房地产行业指数分 级证券投资基金终止分级运作变 更而来)的基金经理,2021 年 2 月起兼任国泰中证动漫游戏交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理,2021 年 4 月起兼任国泰 中证细分机械设备产业主题交易 型开放式指数证券投资基金和国 泰中证 800 汽车与零部件交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理,2021 年 6 月起兼任国泰中 证细分机械设备产业主题交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金、国泰中证有色金属交易 型开放式指数证券投资基金和国 泰中证动漫游戏交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理,2021 年 7 月起兼任 国泰中证光伏产业交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理, 2021 年 8 月起兼任国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金和 国泰中证有色金属交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金的基金经理。 谢东旭 国泰沪深 300 指数增强、国 泰中证 500指 数增强、国泰 国证新能源汽 车指数 (LOF)、国泰 国证有色金属 2021-07-2 1 - 10年 硕士研究生。曾任职于中信证券、 华安基金管理有限公司、创金合信 基金管理有限公司。2018 年 7 月 加入国泰基金管理有限公司,任基 金经理助理。2019年 11月至 2020 年 12月任国泰国证有色金属行业 指数分级证券投资基金的基金经 理,2019年11月起任国泰中证500 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 14页共 56页 行业指数、国 泰上证综合 ETF、国泰沪 深 300指数、 国泰上证综合 ETF联接、国 泰创业板指数 (LOF)、国泰 中证煤炭 ETF 联接、国泰中 证钢铁ETF联 接、国泰中证 新能源汽车 ETF联接、国 泰中证全指家 用电器ETF联 接、国泰国证 房地产行业指 数的基金经理 指数增强型证券投资基金、国泰国 证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF)和国泰沪深 300指数增强 型证券投资基金的基金经理,2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理,2021 年 1 月起兼任国泰 国证有色金属行业指数证券投资 基金(由国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金终止分级运 作变更而来)、国泰沪深 300指数 证券投资基金和国泰上证综合交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理,2021 年 7 月起兼任国泰创业板指数证 券投资基金(LOF)、国泰国证房 地产行业指数证券投资基金、国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金、国泰中 证钢铁交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、国泰中证 全指家用电器交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金和 国泰中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 15页共 56页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这 些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于溢 价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和 利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,随着疫苗接种率的提高,全球经济逐渐呈现出复苏态势。国内经济也持续维持 复苏,出口、投资和消费等主要经济数据均有不错表现。A 股在一季度表现则较弱,呈现先扬后抑 的态势:春节前在增量资金和乐观情绪的推动下,热点板块和行业龙头企业股价屡创新高,通胀交 易成为市场热点;春节之后,全球货币政策调整的预期已逐渐显现,而美元指数的反弹也吸引着全 球热钱加速向美元资产流动;与此同时,国内市场由于部分高价股和热点板块前期涨幅较大,估值 显著超越中枢水平,市场整体情绪逐渐趋于理性,A 股随即开始进入调整态势。进入二季度,由于 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 16页共 56页 多数大宗商品价格见顶回落,通胀压力有所缓解,通胀交易主题板块的投资热度有所减弱,而较为 宽松的流动性也让多数成长板块和核心资产的估值有所修复。从主要指数的表现来看,以科技成长 为代表的科创 50和创业板指数上半年涨幅为 14.01%和 17.22%,而以大盘蓝筹为代表的上证 50和沪 深 300则表现一般,半年涨幅为-3.90%和 0.24%;分行业来看,上半年申万一级行业中的电气设备、 钢铁和化工行业表现居前,而家用电器、非银金融和国防军工等行业则表现居末。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本, 并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 19.45%,同期业绩比较基准收益率为 16.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,一方面,随着美联储缩减资产购买规模的时点不断临近,全球股市或将呈现出结构 性波动加剧的特征;另一方面,目前变种新冠病毒仍在肆虐,疫苗分配的不平衡和防疫措施的常态 化使得全球经济复苏仍有一定的不确定性,各国对于何时退出宽松政策仍无明确时间表。未来流动 性宽松或将持续相当一段时间,这将在一定程度上支撑权益市场维持较高的估值水平,但也会导致 股市波动率的进一步提升。因此,未来无论是核心资产还是成长风格股票,业绩的重要性将不言而 喻。 中期而言,持续推动创业板向好的利好因素包括:疫情影响逐步消退、上市公司业绩改善、制 度改革红利和流动性支持。目前,除中国以外的大多数经济体的央行仍处于大规模的流动性宽松政 策之中,而得益于前期对疫情的有效管控和较为独立的货币政策,我国仍保留有不少的政策宽松空 间,叠加我国在疫情期间展现的高效政府管理能力极具韧性的经济活力,都会在中长期提高人民币 资产的吸引力。 远期来看,尽管新冠疫情反复和中美贸易摩擦等因素对新兴成长企业的发展产生了负面影响, 但同时也刺激了政府和企业加大对关键技术和设备国产替代的决心,我国开展制造强国的战略将在 十四五规划下继续稳步推进。中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业,政策和市场的 倾斜将使得创业板未来具有更大的发展潜力,以创业板指数为代表的创业板优质公司将在国家政策 和市场资金的培育和支持下,引领创新科技产业方向。投资者可利用国泰创业板指数(LOF)基金, 积极把握创业板指数阶段性的投资机会。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 17页共 56页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 18页共 56页 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 1,903,583.72 12,533,149.78 结算备付金


- - 存出保证金


20,349.62 35,093.73 交易性金融资产 6.4.7.2 179,023,274.49 177,000,728.27 其中:股票投资


169,898,874.49 176,978,328.27 基金投资


- - 债券投资


9,124,400.00 22,400.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


6,956,311.15 4,089,129.88 应收利息 6.4.7.5 187,978.92 1,400.90 应收股利


- - 应收申购款


596,032.30 429,414.65 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


188,687,530.20 194,088,917.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


4,831,954.64 5,569,192.76 应付管理人报酬


73,452.13 81,252.10 应付托管费


22,035.61 24,375.62 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 41,044.55 97,980.28 应交税费


0.16 - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 19页共 56页 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 186,184.08 350,687.19 负债合计


5,154,671.17 6,123,487.95 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 108,140,863.57 132,293,729.84 未分配利润 6.4.7.10 75,391,995.46 55,671,699.42 所有者权益合计


183,532,859.03 187,965,429.26 负债和所有者权益总计


188,687,530.20 194,088,917.21 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.6972元,基金份额总额 108,140,863.57份。 6.2 利润表 会计主体:国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


34,031,194.85 37,477,103.50 1.利息收入


56,424.37 33,164.54 其中:存款利息收入 6.4.7.11 19,821.02 33,095.50 债券利息收入


36,603.35 69.04 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


16,532,291.24 14,153,050.17 其中:股票投资收益 6.4.7.12 15,803,189.33 13,437,844.96 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 270,549.55 149,591.31 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 458,552.36 565,613.90 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 17,244,932.42 23,131,520.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 197,546.82 159,367.95 减:二、费用


950,219.67 748,391.13 1.管理人报酬


455,986.85 303,516.35 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 20页共 56页 2.托管费


136,796.01 91,054.87 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 136,150.55 132,756.04 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.51 0.27 7.其他费用 6.4.7.19 221,285.75 221,063.60 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 33,080,975.18 36,728,712.37 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


33,080,975.18 36,728,712.37 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 132,293,729.84 55,671,699.42 187,965,429.26 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 33,080,975.18 33,080,975.18 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -24,152,866.27 -13,360,679.14 -37,513,545.41 其中:1.基金申购款 79,762,519.44 37,206,675.78 116,969,195.22 2.基金赎回款 -103,915,385.71 -50,567,354.92 -154,482,740.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 108,140,863.57 75,391,995.46 183,532,859.03 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 156,038,747.70 -21,871,369.07 134,167,378.63 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 36,728,712.37 36,728,712.37 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 21页共 56页 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -43,380,186.95 1,838,183.86 -41,542,003.09 其中:1.基金申购款 94,243,743.09 -2,503,239.90 91,740,503.19 2.基金赎回款 -137,623,930.04 4,341,423.76 -133,282,506.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 112,658,560.75 16,695,527.16 129,354,087.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中 国证监会”)证监许可[2016]612号《关于准予国泰创业板指数证券投资基金(LOF)注册的批复》核准, 由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰创业板指数证券投资基 金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 225,693,668.06元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永 道中天验字(2016)第 1300号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰创业板指数证券投资基 金(LOF)基金合同》于 2016年 11月 11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 225,752,502.31 份基金份额,其中认购资金利息折合 58,834.25份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有 限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经深圳证券交易所 (以下简称“深交所 ”)深证上字 [2016]第 819 号文审核同意,本基金 180,582,575.00份基金份额于 2016年 11月 28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在 场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 22页共 56页 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为:本基金所 持有的股票资产占基金资产的比例不低于 85%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80%;本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准 为:创业板指数收益率 X 95%+银行活期存款利率(税后) X 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金合同》 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 23页共 56页 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:





(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 24页共 56页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 1,903,583.72 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,903,583.72 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 117,384,666.53 169,898,874.49 52,514,207.96 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 9,127,130.00 9,124,400.00 -2,730.00 银行间市场 - - - 合计 9,127,130.00 9,124,400.00 -2,730.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 126,511,796.53 179,023,274.49 52,511,477.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 25页共 56页 应收活期存款利息 337.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 187,610.87 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 21.08 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 9.10 合计 187,978.92 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 41,044.55 银行间市场应付交易费用 - 合计 41,044.55 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,171.15 应付证券出借违约金 - 预提费用 119,012.93 应付指数使用费 50,000.00 合计 186,184.08 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 26页共 56页 上年度末 132,293,729.84 132,293,729.84 本期申购 79,762,519.44 79,762,519.44 本期赎回(以“-”号填列) -103,915,385.71 -103,915,385.71 本期末 108,140,863.57 108,140,863.57 注:截至 2021年 6月 30日止,本基金于深交所上市的基金份额为 11,724,754.00份,托管在场 外未上市交易的基金份额为 96,416,109.57份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按 市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值 申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,387,337.33 27,284,362.09 55,671,699.42 本期利润 15,836,042.76 17,244,932.42 33,080,975.18 本期基金份额交易产生的 变动数 -6,800,876.46 -6,559,802.68 -13,360,679.14 其中:基金申购款 20,846,332.56 16,360,343.22 37,206,675.78 基金赎回款 -27,647,209.02 -22,920,145.90 -50,567,354.92 本期已分配利润 - - - 本期末 37,422,503.63 37,969,491.83 75,391,995.46 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 18,771.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 664.79 其他 385.23 合计 19,821.02 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 63,915,330.28 减:卖出股票成本总额 48,112,140.95 买卖股票差价收入 15,803,189.33 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 27页共 56页 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 1,694,908.19 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,424,200.00 减:应收利息总额 158.64 买卖债券差价收入 270,549.55 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 458,552.36 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 458,552.36 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 17,244,932.42 ——股票投资 17,247,662.42 ——债券投资 -2,730.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 28页共 56页 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 17,244,932.42 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 197,546.82 合计 197,546.82 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 136,150.55 银行间市场交易费用 - 合计 136,150.55 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上市费 29,752.78 银行汇划费用 2,272.82 指数使用费 100,000.00 合计 221,285.75 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00元。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 29页共 56页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 455,986.85 303,516.35 其中:支付销售机构的客户维护费 144,669.76 104,679.07 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 30页共 56页 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 136,796.01 91,054.87 注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 国泰元鑫资产管 理有限公司 1,228,641.98 1.14% 1,228,641.98 0.93% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,903,583.72 18,771.00 8,525,681.62 32,639.62 注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 31页共 56页 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30100 6 迈拓 股份 2021-0 5-31 2021-1 2-07 新股 锁定 14.42 24.89 3,294. 00 47,499 .48 81,987 .66 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2021-0 7-07 网下 中签 8.29 8.29 5,830. 00 48,330 .70 48,330 .70 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2021-0 7-05 网下 中签 8.86 8.86 4,602. 00 40,773 .72 40,773 .72 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 中签 10.64 10.64 3,467. 00 36,888 .88 36,888 .88 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 中签 9.46 9.46 2,493. 00 23,583 .78 23,583 .78 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 锁定 47.33 251.96 82.00 3,881. 06 20,660 .72 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 锁定 15.83 45.29 317.00 5,018. 11 14,356 .93 - 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 新股 锁定 28.77 99.85 137.00 3,941. 49 13,679 .45 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 锁定 33.22 87.50 153.00 5,082. 66 13,387 .50 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 锁定 12.76 43.38 307.00 3,917. 32 13,317 .66 - 30093 7 药易 购 2021-0 1-20 2021-0 7-27 新股 锁定 12.25 53.71 244.00 2,989. 00 13,105 .24 - 30101 3 利和 兴 2021-0 6-21 2021-1 2-29 新股 锁定 8.72 27.11 471.00 4,107. 12 12,768 .81 - 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 锁定 5.31 28.52 443.00 2,352. 33 12,634 .36 - 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 锁定 3.37 10.44 1,112. 00 3,747. 44 11,609 .28 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 锁定 28.28 115.71 99.00 2,799. 72 11,455 .29 - 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 290.00 2,215. 11,260 - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 32页共 56页 5 医药 6-22 2-30 锁定 60 .70 30094 1 创识 科技 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 锁定 21.31 49.94 221.00 4,709. 51 11,036 .74 - 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 锁定 16.53 46.07 229.00 3,785. 37 10,550 .03 - 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 新股 锁定 18.71 57.62 174.00 3,255. 54 10,025 .88 - 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 锁定 3.40 16.37 576.00 1,958. 40 9,429. 12 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 锁定 8.24 31.54 286.00 2,356. 64 9,020. 44 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 锁定 4.56 18.88 474.00 2,161. 44 8,949. 12 - 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 锁定 4.31 13.11 672.00 2,896. 32 8,809. 92 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 锁定 8.48 22.07 394.00 3,341. 12 8,695. 58 - 30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 锁定 13.75 32.98 250.00 3,437. 50 8,245. 00 - 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 新股 锁定 12.85 25.80 319.00 4,099. 15 8,230. 20 - 30098 7 川网 传媒 2021-0 4-28 2021-1 1-11 新股 锁定 6.79 26.81 301.00 2,043. 79 8,069. 81 - 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 锁定 4.94 13.05 610.00 3,013. 40 7,960. 50 - 30093 0 屹通 新材 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 锁定 13.11 24.48 322.00 4,221. 42 7,882. 56 - 30099 6 普联 软件 2021-0 5-26 2021-1 2-03 新股 锁定 20.81 42.23 186.00 3,870. 66 7,854. 78 - 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 锁定 11.72 27.08 272.00 3,187. 84 7,365. 76 - 30097 1 博亚 精工 2021-0 4-07 2021-1 0-15 新股 锁定 18.24 28.29 245.00 4,468. 80 6,931. 05 - 30100 4 嘉益 股份 2021-0 6-18 2021-1 2-27 新股 锁定 7.81 21.94 312.00 2,436. 72 6,845. 28 - 30099 1 创益 通 2021-0 5-12 2021-1 1-22 新股 锁定 13.06 26.51 254.00 3,317. 24 6,733. 54 - 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 锁定 13.39 30.10 217.00 2,905. 63 6,531. 70 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 锁定 5.48 13.03 481.00 2,635. 88 6,267. 43 - 30098 1 中红 医疗 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 锁定 48.59 90.39 69.00 3,352. 71 6,236. 91 - 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 12.10 19.29 313.00 3,787. 6,037. - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 33页共 56页 3 遮阳 5-17 1-24 锁定 30 77 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 新股 锁定 13.00 27.42 216.00 2,808. 00 5,922. 72 - 30101 1 华立 科技 2021-0 6-09 2021-1 2-17 新股 锁定 14.20 33.84 175.00 2,485. 00 5,922. 00 - 30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 锁定 9.79 23.01 255.00 2,496. 45 5,867. 55 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 锁定 13.87 29.55 183.00 2,538. 21 5,407. 65 - 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 锁定 12.08 23.06 234.00 2,826. 72 5,396. 04 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 锁定 8.29 8.29 648.00 5,371. 92 5,371. 92 - 30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 新股 锁定 6.87 12.07 445.00 3,057. 15 5,371. 15 - 30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 锁定 7.19 12.65 410.00 2,947. 90 5,186. 50 - 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 锁定 12.13 22.49 221.00 2,680. 73 4,970. 29 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 锁定 8.86 8.86 512.00 4,536. 32 4,536. 32 - 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 锁定 14.72 23.32 191.00 2,811. 52 4,454. 12 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 锁定 5.29 14.44 303.00 1,602. 87 4,375. 32 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 锁定 14.79 30.57 143.00 2,114. 97 4,371. 51 - 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 锁定 6.02 21.32 201.00 1,210. 02 4,285. 32 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 锁定 8.05 24.26 170.00 1,368. 50 4,124. 20 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 锁定 10.64 10.64 386.00 4,107. 04 4,107. 04 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 锁定 9.36 20.32 200.00 1,872. 00 4,064. 00 - 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 新股 锁定 7.83 17.61 218.00 1,706. 94 3,838. 98 - 30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 锁定 24.90 24.81 124.00 3,087. 60 3,076. 44 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 6-04 2021-0 8-25 送股 - 27.42 108.00 - 2,961. 36 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 锁定 9.46 9.46 277.00 2,620. 42 2,620. 42 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 34页共 56页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12311 7 健帆 转债 2021-0 6-23 2021-0 7-12 配债 未上 市 100.00 100.00 244.00 24,400 .00 24,400 .00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》,本基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。根据《深圳证 券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金获配的创业板股票如经摇号 限售或者比例限售方式锁定的,锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期 风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 35页共 56页 构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整,本基金的风险控制 目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。基于流动性管理及策略 性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利 用基金资产,提高基金资产的投资收益。同时,本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组 织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别 的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察 部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日,本基金持有信用类债券比例为 0.01%(2020年 12月 31日:0.01%)。 6.4.13.3 流动性风险 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 36页共 56页 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 37页共 56页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资 及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,903,583.72 - - - 1,903,583.72 存出保证金 20,349.62 - - - 20,349.62 交易性金融资产 9,100,000.00 - 24,400.00 169,898,874.49 179,023,274.4 9 应收证券清算款 - - - 6,956,311.15 6,956,311.15 应收利息 - - - 187,978.92 187,978.92 应收申购款 2,656.68 - - 593,375.62 596,032.30 资产总计 11,026,590.02 - 24,400.00 177,636,540.18 188,687,530.2 0 负债








应付赎回款 - - - 4,831,954.64 4,831,954.64 应付管理人报酬 - - - 73,452.13 73,452.13 应付托管费 - - - 22,035.61 22,035.61 应付交易费用 - - - 41,044.55 41,044.55 应交税费 - - - 0.16 0.16 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 38页共 56页 其他负债 - - - 186,184.08 186,184.08 负债总计 - - - 5,154,671.17 5,154,671.1 7 利率敏感度缺口 11,026,590.02 - 24,400.00 172,481,869.01 183,532,859.0 3 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 12,533,149.78 - - - 12,533,149.78 存出保证金 35,093.73 - - - 35,093.73 交易性金融资产 - - 22,400.00 176,978,328.27 177,000,728.2 7 应收证券清算款 - - - 4,089,129.88 4,089,129.88 应收申购款 172.86 - - 429,241.79 429,414.65 应收利息 - - - 1,400.90 1,400.90 资产总计 12,568,416.37 - 22,400.00 181,498,100.84 194,088,917.2 1 负债








应付赎回款 - - - 5,569,192.76 5,569,192.76 应付管理人报酬 - - - 81,252.10 81,252.10 应付托管费 - - - 24,375.62 24,375.62 应付交易费用 - - - 97,980.28 97,980.28 其他负债 - - - 350,687.19 350,687.19 负债总计 - - - 6,123,487.95 6,123,487.95 利率敏感度缺口 12,568,416.37 - 22,400.00 175,374,612.89 187,965,429.2 6 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.97%(2020年 12月 31日:0.01%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12 月 31日:同)。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 39页共 56页 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生 变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理 人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟 踪误差。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 85%,其中标的指数成份股及其备选成份 股的投资比例不低于股票资产净值的 90%,且不低于非现金资产的 80%。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 169,898,874.49 92.57 176,978,328.2 7 94.15 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 40页共 56页 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 169,898,874.49 92.57 176,978,328.2 7 94.15 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除创业板指数外其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 创业板指数上升 5% 增加约 894 增加约 842 创业板指数下降 5% 减少约 894 减少约 842 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 169,245,133.84 元,属于第二层次的余额为 9,778,140.65 元,无属于第三层次的 余额(2020年 12月 31日:第一层次的余额为 176,061,571.28元,属于第二层次的余额为 939,156.99 元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 41页共 56页 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 169,898,874.49 90.04 其中:股票 169,898,874.49 90.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,124,400.00 4.84 其中:债券 9,124,400.00 4.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 42页共 56页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,903,583.72 1.01 8 其他各项资产 7,760,671.99 4.11 9 合计 188,687,530.20 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,286,869.30 1.79 B 采矿业 - - C 制造业 118,799,464.60 64.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 203,648.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,506,976.18 6.27 J 金融业 12,763,698.04 6.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 545,522.45 0.30 M 科学研究和技术服务业 5,311,206.20 2.89 N 水利、环境和公共设施管理业 642,015.37 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,476,844.78 6.80 R 文化、体育和娱乐业 3,613,077.61 1.97 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 43页共 56页 S 综合 - - 合计 169,149,322.53 92.16 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,186.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 583,941.53 0.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 14,356.93 0.01 F 批发和零售业 84,892.53 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,187.16 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 22,987.31 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 749,551.96 0.41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 44页共 56页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300750 宁德时代 49,102 26,259,749.60 14.31 2 300059 东方财富 357,286 11,715,407.94 6.38 3 300760 迈瑞医疗 18,904 9,074,865.20 4.94 4 300015 爱尔眼科 101,891 7,232,223.18 3.94 5 300122 智飞生物 31,690 5,917,473.70 3.22 6 300124 汇川技术 71,863 5,336,546.38 2.91 7 300014 亿纬锂能 50,306 5,228,302.58 2.85 8 300274 阳光电源 43,036 4,951,722.16 2.70 9 300782 卓胜微 8,731 4,692,912.50 2.56 10 300347 泰格医药 23,433 4,529,598.90 2.47 11 300142 沃森生物 69,427 4,283,645.90 2.33 12 300498 温氏股份 215,590 3,098,028.30 1.69 13 300450 先导智能 42,052 2,529,007.28 1.38 14 300759 康龙化成 10,300 2,234,997.00 1.22 15 300454 深信服 8,500 2,205,580.00 1.20 16 300408 三环集团 51,052 2,165,625.84 1.18 17 300496 中科创达 13,604 2,136,644.24 1.16 18 300595 欧普康视 20,330 2,105,171.50 1.15 19 300601 康泰生物 13,805 2,056,945.00 1.12 20 300413 芒果超媒 29,572 2,028,639.20 1.11 21 300012 华测检测 60,400 1,925,552.00 1.05 22 300896 爱美客 2,300 1,814,424.00 0.99 23 300433 蓝思科技 59,728 1,756,600.48 0.96 24 300285 国瓷材料 33,879 1,651,601.25 0.90 25 300529 健帆生物 18,832 1,626,331.52 0.89 26 300003 乐普医疗 50,374 1,618,012.88 0.88 27 300661 圣邦股份 6,400 1,617,472.00 0.88 28 300999 金龙鱼 18,500 1,571,760.00 0.86 29 300207 欣旺达 44,545 1,450,385.20 0.79 30 300316 晶盛机电 26,243 1,325,271.50 0.72 31 300253 卫宁健康 73,348 1,193,371.96 0.65 32 300037 新宙邦 11,700 1,171,170.00 0.64 33 300676 华大基因 9,702 1,150,657.20 0.63 34 300677 英科医疗 9,200 1,148,160.00 0.63 35 300558 贝达药业 10,545 1,141,390.80 0.62 36 300136 信维通信 36,056 1,113,409.28 0.61 37 300146 汤臣倍健 33,237 1,093,497.30 0.60 38 300144 宋城演艺 62,782 1,054,737.60 0.57 39 300033 同花顺 9,295 1,048,290.10 0.57 40 300628 亿联网络 11,803 989,091.40 0.54 41 300725 药石科技 6,100 969,351.00 0.53 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 45页共 56页 42 300751 迈为股份 2,100 954,870.00 0.52 43 300699 光威复材 12,363 938,969.85 0.51 44 300724 捷佳伟创 8,000 928,080.00 0.51 45 300223 北京君正 8,800 888,096.00 0.48 46 300073 当升科技 15,689 881,564.91 0.48 47 300308 中际旭创 22,057 849,635.64 0.46 48 300618 寒锐钴业 9,657 761,357.88 0.41 49 300832 新产业 12,310 758,296.00 0.41 50 300357 我武生物 11,800 756,616.00 0.41 51 300088 长信科技 91,200 753,312.00 0.41 52 300001 特锐德 24,956 751,425.16 0.41 53 300115 长盈精密 35,317 727,530.20 0.40 54 300763 锦浪科技 3,980 718,788.00 0.39 55 300244 迪安诊断 18,669 715,022.70 0.39 56 300009 安科生物 47,869 713,248.10 0.39 57 300463 迈克生物 16,806 707,364.54 0.39 58 300383 光环新网 48,894 703,584.66 0.38 59 300482 万孚生物 10,300 666,307.00 0.36 60 300296 利亚德 84,765 662,862.30 0.36 61 300747 锐科激光 5,750 655,845.00 0.36 62 300070 碧水源 87,827 642,015.37 0.35 63 300271 华宇软件 32,431 624,296.75 0.34 64 300630 普利制药 11,874 622,197.60 0.34 65 300024 机器人 51,898 553,751.66 0.30 66 300058 蓝色光标 90,169 545,522.45 0.30 67 300017 网宿科技 91,765 536,825.25 0.29 68 300251 光线传媒 49,001 529,700.81 0.29 69 300474 景嘉微 5,301 519,073.92 0.28 70 300773 拉卡拉 18,200 513,786.00 0.28 71 300418 昆仑万维 30,462 498,967.56 0.27 72 300212 易华录 17,946 482,926.86 0.26 73 300315 掌趣科技 113,554 482,604.50 0.26 74 300476 胜宏科技 22,000 480,700.00 0.26 75 300775 三角防务 12,000 458,400.00 0.25 76 300294 博雅生物 12,544 453,465.60 0.25 77 300567 精测电子 7,100 435,940.00 0.24 78 300298 三诺生物 13,900 435,348.00 0.24 79 300502 新易盛 13,743 429,468.75 0.23 80 300451 创业慧康 48,340 427,325.60 0.23 81 300748 金力永磁 12,840 406,129.20 0.22 82 300456 赛微电子 13,400 404,010.00 0.22 83 300369 绿盟科技 25,200 401,940.00 0.22 84 300726 宏达电子 5,200 366,548.00 0.20 85 300188 美亚柏科 19,400 337,560.00 0.18 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 46页共 56页 86 300026 红日药业 79,206 336,625.50 0.18 87 300674 宇信科技 17,320 323,710.80 0.18 88 300072 三聚环保 55,121 316,394.54 0.17 89 300457 赢合科技 15,700 311,802.00 0.17 90 300616 尚品宅配 3,500 309,785.00 0.17 91 300866 安克创新 1,800 301,446.00 0.16 92 300888 稳健医疗 2,300 284,326.00 0.15 93 300741 华宝股份 5,600 284,032.00 0.15 94 300770 新媒股份 5,200 253,240.00 0.14 95 300841 康华生物 850 228,480.00 0.12 96 300682 朗新科技 13,450 226,229.00 0.12 97 300783 三只松鼠 4,300 203,648.00 0.11 98 300761 立华股份 5,700 188,841.00 0.10 99 300768 迪普科技 4,100 158,383.00 0.09 100 300869 康泰医学 1,800 127,476.00 0.07 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 301006 迈拓股份 3,294 81,987.66 0.04 2 301018 申菱环境 6,478 53,702.62 0.03 3 301017 漱玉平民 5,114 45,310.04 0.02 4 301020 密封科技 3,853 40,995.92 0.02 5 300919 中伟股份 168 27,384.00 0.01 6 301021 英诺激光 2,770 26,204.20 0.01 7 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 8 300957 贝泰妮 82 20,660.72 0.01 9 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 10 300953 震裕科技 137 13,679.45 0.01 11 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 12 300979 华利集团 153 13,387.50 0.01 13 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 14 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 15 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 16 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 17 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 18 300973 立高食品 99 11,455.29 0.01 19 301015 百洋医药 290 11,260.70 0.01 20 300925 法本信息 427 11,225.83 0.01 21 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.01 22 300941 创识科技 221 11,036.74 0.01 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 47页共 56页 23 300955 嘉亨家化 229 10,550.03 0.01 24 301002 崧盛股份 174 10,025.88 0.01 25 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.01 26 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01 27 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 28 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 29 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 30 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 31 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 32 301016 雷尔伟 250 8,245.00 0.00 33 300956 英力股份 319 8,230.20 0.00 34 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 35 300997 欢乐家 610 7,960.50 0.00 36 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 37 300996 普联软件 186 7,854.78 0.00 38 300952 恒辉安防 272 7,365.76 0.00 39 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 40 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 41 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 42 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 43 300975 商络电子 481 6,267.43 0.00 44 300981 中红医疗 69 6,236.91 0.00 45 300993 玉马遮阳 313 6,037.77 0.00 46 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 47 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 48 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 49 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 50 300968 格林精密 445 5,371.15 0.00 51 300972 万辰生物 410 5,186.50 0.00 52 300963 中洲特材 221 4,970.29 0.00 53 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 54 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 55 300986 志特新材 143 4,371.51 0.00 56 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 57 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 58 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 59 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 60 300985 致远新能 124 3,076.44 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 48页共 56页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 2,157,294.00 1.15 2 300896 爱美客 1,524,107.00 0.81 3 300122 智飞生物 1,120,985.85 0.60 4 300059 东方财富 991,835.00 0.53 5 300725 药石科技 946,311.20 0.50 6 300832 新产业 853,542.10 0.45 7 300751 迈为股份 822,013.00 0.44 8 300760 迈瑞医疗 737,882.00 0.39 9 300015 爱尔眼科 565,986.00 0.30 10 300014 亿纬锂能 461,264.00 0.25 11 300124 汇川技术 457,877.00 0.24 12 300763 锦浪科技 453,104.00 0.24 13 300498 温氏股份 445,561.00 0.24 14 300726 宏达电子 383,400.00 0.20 15 300274 阳光电源 361,323.00 0.19 16 300142 沃森生物 348,328.00 0.19 17 300408 三环集团 332,975.00 0.18 18 300347 泰格医药 327,608.00 0.17 19 300888 稳健医疗 307,125.00 0.16 20 300223 北京君正 298,546.00 0.16 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 6,647,555.00 3.54 2 300059 东方财富 3,917,142.20 2.08 3 300760 迈瑞医疗 3,342,722.00 1.78 4 300015 爱尔眼科 2,406,508.02 1.28 5 300124 汇川技术 1,892,451.00 1.01 6 300122 智飞生物 1,834,911.00 0.98 7 300014 亿纬锂能 1,685,325.60 0.90 8 300142 沃森生物 1,540,162.80 0.82 9 300498 温氏股份 1,377,628.00 0.73 10 300347 泰格医药 1,344,023.04 0.72 11 300274 阳光电源 1,303,732.40 0.69 12 300413 芒果超媒 929,669.00 0.49 13 300450 先导智能 887,975.00 0.47 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 49页共 56页 14 300782 卓胜微 881,188.80 0.47 15 300601 康泰生物 824,014.00 0.44 16 300454 深信服 790,824.00 0.42 17 300012 华测检测 751,268.00 0.40 18 300433 蓝思科技 734,846.00 0.39 19 300003 乐普医疗 688,388.00 0.37 20 300408 三环集团 685,172.00 0.36 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 23,785,024.75 卖出股票的收入(成交)总额 63,915,330.28 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 9,100,000.00 4.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 24,400.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,124,400.00 4.97 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 50页共 56页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019640 20国债 10 91,000 9,100,000.00 4.96 2 123117 健帆转债 244 24,400.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,349.62 2 应收证券清算款 6,956,311.15 3 应收股利 - 4 应收利息 187,978.92 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 51页共 56页 5 应收申购款 596,032.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,760,671.99 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 301006 迈拓股份 81,987.66 0.04 新股锁定 2 301018 申菱环境 53,702.62 0.03 网下中签 3 301020 密封科技 40,995.92 0.02 网下中签 4 301017 漱玉平民 45,310.04 0.02 网下中签 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 15,496 6,978.63 1,291,025.88 1.19% 106,849,837.69 98.81% 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 52页共 56页 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 陈文颂 938,692.00 8.01% 2 朱五妹 800,209.00 6.82% 3 杨玉忠 590,874.00 5.04% 4 邓敏妍 500,038.00 4.26% 5 陈乃刚 300,000.00 2.56% 6 龚灿明 293,108.00 2.50% 7 钱中明 289,500.00 2.47% 8 周培全 277,226.00 2.36% 9 邱贤奕 271,410.00 2.31% 10 林志太 259,900.00 2.22% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 74,669.45 0.07% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 11月 11日)基金份额总额 225,752,502.31


本报告期期初基金份额总额 132,293,729.84 本报告期基金总申购份额 79,762,519.44 减:本报告期基金总赎回份额 103,915,385.71 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 53页共 56页 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 108,140,863.57 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 3月 31日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》, 经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过,张玮先生担任本基金管理人副总经理。 2021年 4月 1日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》,经本基金管 理人股东会审议通过,对本基金管理人董事会成员进行了调整。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华西证券 2 - - - - - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 54页共 56页 国盛证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 东方财富证券 2 62,304,597.77 72.58% 45,563.81 70.59% - 申万宏源 1 14,694,477.30 17.12% 10,746.25 16.65% - 国信证券 1 8,461,637.92 9.86% 7,880.32 12.21% - 中信证券 1 383,883.60 0.45% 357.50 0.55% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华西证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 55页共 56页 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 开源证券 9,225,850.00 85.44% - - - - 东方财富证券 1,550,912.63 14.36% - - - - 申万宏源 20,875.56 0.19% - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2021-03-31 2 国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2021-03-31 3 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于准予国泰创业板指数证券投资基金(LOF)注册的批复 2、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金合同 3、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 56页共 56页 基金托管人住所。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日