农银汇理中证 500指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 59
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理中证 500指数证券投资基金
基金简称 农银中证 500指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 11月 29日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,143,285.44份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业
绩比较基准的年跟踪误差控制在 4％以内，日平均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟
踪。
投资策略
本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500指数＋5％
×同期银行活期存款利率。
风险收益特征
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50层
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50层
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 许金超 任德奇
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9号 50层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 5,409,289.65
本期利润 4,448,831.77
加权平均基金份额本期利润 0.1034
本期加权平均净值利润率 6.39%
本期基金份额净值增长率 6.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 28,924,127.56
期末可供分配基金份额利润 0.7030
期末基金资产净值 70,067,413.00
期末基金份额净值 1.7030
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 70.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 06月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.34% 0.74% 1.12% 0.69% 0.22% 0.05%
过去三个月 8.80% 0.66% 8.41% 0.65% 0.39% 0.01%
过去六个月 6.53% 0.95% 6.61% 0.94% -0.08% 0.01%
过去一年 14.89% 1.19% 15.35% 1.19% -0.46% 0.00%
过去三年 28.45% 1.40% 29.30% 1.40% -0.85% 0.00%
自基金合同
生效起至今
70.30% 1.55% 72.00% 1.57% -1.70% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%；除股票以外的其他资
产投资比例范围为基金资产的 5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年 11月 29日）起六个月，建仓
期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008年 3月 18日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，
东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公
地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为许金超先生。
截止 2021年 6月 30日，公司共管理 62只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农
银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹
混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券
投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开
放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇
理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科
技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研
究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金
鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农
银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三
年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目
标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农
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银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭
博 1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证
国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理
金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基
金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
农银汇理金玉债券型证券投资基金及农银汇理金盛债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金基
金经理
2014年 2月
10日
- 14
硕士，具有证券从业
资格。历任长信基金
管理公司金融工程研
究员、农银汇理基金
管理公司研究员、农
银汇理基金管理公司
基金经理助理。现任
农银汇理基金管理公
司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本
基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟
踪误差为 0.0385%，日均偏离度为 0.0164% ，报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：
1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票
的停牌；4）替代股票的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.7030元；本报告期基金份额净值增长率为 6.53%，业绩
比较基准收益率为 6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证 500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基
金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
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公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的要求，报告期本基金不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在农银汇理中证 500指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500 指数证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证 500
指数证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理中证 500指数证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,187,081.95 4,192,393.38
结算备付金
6,480.03 58,418.10
存出保证金
8,850.84 8,800.28
交易性金融资产 6.4.7.2 66,578,988.19 72,779,341.62
其中：股票投资
66,578,988.19 72,779,341.62
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 313,383.53
应收利息 6.4.7.5 724.28 916.72
应收股利
- -
应收申购款
35,015.43 8,685.24
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
70,817,140.72 77,361,938.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
51.70 -
应付赎回款
558,784.15 189,933.51
应付管理人报酬
43,188.11 49,342.72
应付托管费
8,637.65 9,868.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 23,055.88 38,711.55
应交税费
- -
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 16 页 共 60 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 116,010.23 220,327.66
负债合计
749,727.72 508,183.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 41,143,285.44 48,076,687.77
未分配利润 6.4.7.10 28,924,127.56 28,777,067.13
所有者权益合计
70,067,413.00 76,853,754.90
负债和所有者权益总计
70,817,140.72 77,361,938.87
报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.3258元，基金份额总额 41,143,285.44份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理中证 500指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
5,010,752.83 10,142,626.35
1.利息收入
15,580.88 24,675.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,580.88 18,582.38
债券利息收入
- 6,092.87
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,928,716.57 3,043,857.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,349,604.53 2,412,619.04
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 2,000.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 579,112.04 629,238.25
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-960,457.88 7,026,209.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
26,913.26 47,884.12
减：二、费用
561,921.06 719,022.76
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 258,911.10 344,938.94
2．托管费 6.4.10.2.2 51,782.24 68,987.72
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 77,665.95 106,402.69
5．利息支出
- 80.81
其中：卖出回购金融资产支出
- 80.81
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 173,561.77 198,612.60
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
4,448,831.77 9,423,603.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,448,831.77 9,423,603.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理中证 500指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
48,076,687.77 28,777,067.13 76,853,754.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,448,831.77 4,448,831.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-6,933,402.33 -4,301,771.34 -11,235,173.67
其中：1.基金申购款 12,118,034.31 7,649,427.25 19,767,461.56
2.基金赎回款 -19,051,436.64 -11,951,198.59 -31,002,635.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
41,143,285.44 28,924,127.56 70,067,413.00
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
76,684,715.96 25,896,767.60 102,581,483.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,423,603.59 9,423,603.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-16,477,819.54 -6,281,413.72 -22,759,233.26
其中：1.基金申购款 17,961,771.57 6,626,667.16 24,588,438.73
2.基金赎回款 -34,439,591.11 -12,908,080.88 -47,347,671.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
60,206,896.42 29,038,957.47 89,245,853.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______毕宏燕______
____丁煜琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可第[1207]号《关于核准农银汇理中证 500指数证券投资基金募集
的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银
汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 711,073,400.42元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 453号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农
银汇理中证 500指数证券投资基金基金合同》于 2011年 11月 29日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 711,358,644.30份基金份额，其中认购资金利息折合 285,243.88份基金份额。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证 500指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数成份股及备选
成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期
限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。其中：中证 500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90%；
除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府
债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：95% X 中证 500指数收益率
＋5% X 同期银行活期存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理中证 500指数证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日
的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 4,187,081.95
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 4,187,081.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 59,491,938.49 66,578,988.19 7,087,049.70
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,491,938.49 66,578,988.19 7,087,049.70
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 717.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.70
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 3.60
合计 724.28
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 23,055.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 23,055.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23 页 共 60 页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,543.46
应付证券出借违约金 -
预提费用 114,466.77
合计 116,010.23
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 48,076,687.77 48,076,687.77
本期申购 12,118,034.31 12,118,034.31
本期赎回(以"-"号填列) -19,051,436.64 -19,051,436.64
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 41,143,285.44 41,143,285.44
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 40,541,684.72 -11,764,617.59 28,777,067.13
本期利润 5,409,289.65 -960,457.88 4,448,831.77
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,080,353.56 1,778,582.22 -4,301,771.34
其中：基金申购款 10,641,059.20 -2,991,631.95 7,649,427.25
基金赎回款 -16,721,412.76 4,770,214.17 -11,951,198.59
本期已分配利润 - - -
本期末 39,870,620.81 -10,946,493.25 28,924,127.56
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24 页 共 60 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 15,292.05
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 216.26
其他 72.57
合计 15,580.88
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 29,184,888.80
减：卖出股票成本总额 23,835,284.27
买卖股票差价收入 5,349,604.53
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 579,112.04
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 579,112.04
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -960,457.88
——股票投资 -960,457.88
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -960,457.88
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 22,848.46
转换费 4,064.80
合计 26,913.26
注：1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 77,665.95
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 77,665.95
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 39,671.58
证券出借违约金 -
指数使用费 100,000.00
账户服务费 9,000.00
银行汇划费 95.00
合计 173,561.77
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币 50,000
元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(“农银汇
理”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券
交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关
联方佣金余额。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 60 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
258,911.10 344,938.94
其中：支付销售机构的客
户维护费
- 154,751.44
注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
51,782.24 68,987.72
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共 60 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 4,187,081.95 15,292.05 5,422,684.33 18,205.59
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600460
士兰
微
2021
年 6
月 30
日
公
告
重
大
事
项
56.35
2021
年 7
月 1
日
59.49 8,517 117,177.66 479,932.95 -
600811
东方
集团
2021
年 6
月 30
日
公
告
重
大
事
项
3.05
2021
年 7
月 14
日
3.36 32,630 147,688.29 99,521.50 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的
制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资
运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风
险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核
及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司
基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设
的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，
对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立
了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监
督和控制。"
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用
评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，
对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定
和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放
模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此
除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特
征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对
基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,187,081.95 - - - 4,187,081.95
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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结算备付金 6,480.03 - - - 6,480.03
存出保证金 8,850.84 - - - 8,850.84
交易性金融资
产
- - - 66,578,988.19 66,578,988.19
应收利息 - - - 724.28 724.28
应收申购款 - - - 35,015.43 35,015.43
资产总计 4,202,412.82 - - 66,614,727.90 70,817,140.72
负债
应付证券清算
款
- - - 51.70 51.70
应付赎回款 - - - 558,784.15 558,784.15
应付管理人报
酬
- - - 43,188.11 43,188.11
应付托管费 - - - 8,637.65 8,637.65
应付交易费用 - - - 23,055.88 23,055.88
其他负债 - - - 116,010.23 116,010.23
负债总计 - - - 749,727.72 749,727.72
利率敏感度缺
口
4,202,412.82 - - 65,865,000.18 70,067,413.00
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,192,393.38 - - - 4,192,393.38
结算备付金 58,418.10 - - - 58,418.10
存出保证金 8,800.28 - - - 8,800.28
交易性金融资
产
- - - 72,779,341.62 72,779,341.62
应收证券清算
款
- - - 313,383.53 313,383.53
应收利息 - - - 916.72 916.72
应收申购款 - - - 8,685.24 8,685.24
资产总计 4,259,611.76 - - 73,102,327.11 77,361,938.87
负债
应付赎回款 - - - 189,933.51 189,933.51
应付管理人报
酬
- - - 49,342.72 49,342.72
应付托管费 - - - 9,868.53 9,868.53
应付交易费用 - - - 38,711.55 38,711.55
其他负债 - - - 220,327.66 220,327.66
负债总计 - - - 508,183.97 508,183.97
利率敏感度缺
口
4,259,611.76 - - 72,594,143.14 76,853,754.90
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率平行上升 25
个基点
- -
市场利率平行下降 25
个基点
- -
本基金本报告期末和上年度末未持有利率敏感性资产，因此，市场利率的变动对本基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 66,578,988.19 95.02 72,779,341.62 94.70
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 66,578,988.19 95.02 72,779,341.62 94.70
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 3,504,571.29 3,836,614.25
业绩比较基准下降 5% -3,504,571.29 -3,836,614.25
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 66,578,988.19 94.02
其中：股票 66,578,988.19 94.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,193,561.98 5.92
8 其他各项资产 44,590.55 0.06
9 合计 70,817,140.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 654,574.00 0.93
B 采矿业 2,324,305.29 3.32
C 制造业 42,069,064.50 60.04
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,613,849.16 2.30
E 建筑业 1,234,036.08 1.76
F 批发和零售业 2,288,248.71 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业 1,296,672.28 1.85
H 住宿和餐饮业 356,644.00 0.51
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,525,150.50 7.89
J 金融业 3,912,708.82 5.58
K 房地产业 2,159,431.44 3.08
L 租赁和商务服务业 817,889.00 1.17
M 科学研究和技术服务业 175,258.75 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 567,445.82 0.81
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 42,717.24 0.06
Q 卫生和社会工作 180,776.00 0.26
R 文化、体育和娱乐业 675,358.00 0.96
S 综合 586,091.22 0.84
合计 66,480,220.81 94.88
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,139.44 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
4,662.00 0.01
E 建筑业 11,014.44 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
12,230.40 0.02
J 金融业 34,721.10 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 98,767.38 0.14
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002709 天赐材料 6,258 666,977.64 0.95
2 000799 酒鬼酒 2,500 639,000.00 0.91
3 603486 科沃斯 2,480 565,638.40 0.81
4 600089 特变电工 40,400 519,140.00 0.74
5 000009 中国宝安 28,020 511,925.40 0.73
6 002340 格林美 52,172 487,808.20 0.70
7 002074 国轩高科 11,100 483,516.00 0.69
8 600460 士兰微 8,517 479,932.95 0.68
9 300285 国瓷材料 8,700 424,125.00 0.61
10 601233 桐昆股份 17,400 419,166.00 0.60
11 300207 欣旺达 12,000 390,720.00 0.56
12 002185 华天科技 23,900 367,821.00 0.52
13 600885 宏发股份 5,680 356,136.00 0.51
14 300316 晶盛机电 7,000 353,500.00 0.50
15 601636 旗滨集团 17,500 324,800.00 0.46
16 600733 北汽蓝谷 23,300 314,084.00 0.45
17 300037 新宙邦 3,100 310,310.00 0.44
18 300146 汤臣倍健 9,200 302,680.00 0.43
19 300253 卫宁健康 18,600 302,622.00 0.43
20 603737 三棵树 1,680 295,680.00 0.42
21 002648 卫星石化 7,500 293,925.00 0.42
22 002625 光启技术 14,100 293,421.00 0.42
23 002223 鱼跃医疗 7,589 289,368.57 0.41
24 600884 杉杉股份 12,355 288,118.60 0.41
25 002353 杰瑞股份 6,300 281,610.00 0.40
26 600219 南山铝业 78,200 281,520.00 0.40
27 601127 小康股份 4,200 280,014.00 0.40
28 002138 顺络电子 7,000 271,390.00 0.39
29 600779 水井坊 2,100 265,335.00 0.38
30 603444 吉比特 500 265,000.00 0.38
31 000547 航天发展 14,000 264,180.00 0.38
32 603589 口子窖 3,900 263,991.00 0.38
33 002797 第一创业 36,700 262,038.00 0.37
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39 页 共 60 页
34 600704 物产中大 33,000 259,710.00 0.37
35 300699 光威复材 3,400 258,230.00 0.37
36 000988 华工科技 10,900 256,368.00 0.37
37 002444 巨星科技 7,500 255,600.00 0.36
38 002212 天融信 12,900 255,033.00 0.36
39 601099 太平洋 74,300 251,877.00 0.36
40 603893 瑞芯微 1,800 251,028.00 0.36
41 002422 科伦药业 12,400 247,380.00 0.35
42 002385 大北农 36,100 245,480.00 0.35
43 601168 西部矿业 20,500 244,565.00 0.35
44 600739 辽宁成大 11,700 243,477.00 0.35
45 000807 云铝股份 20,400 242,760.00 0.35
46 300308 中际旭创 6,200 238,824.00 0.34
47 600563 法拉电子 1,500 237,540.00 0.34
48 000636 风华高科 7,800 235,716.00 0.34
49 601117 中国化学 26,900 235,644.00 0.34
50 688099 晶晨股份 2,100 235,620.00 0.34
51 002439 启明星辰 8,100 234,981.00 0.34
52 600862 中航高科 7,600 233,928.00 0.33
53 600392 盛和资源 13,410 232,797.60 0.33
54 000830 鲁西化工 12,400 232,252.00 0.33
55 688002 睿创微纳 2,300 229,609.00 0.33
56 002078 太阳纸业 17,100 228,285.00 0.33
57 600754 锦江酒店 4,000 227,800.00 0.33
58 600699 均胜电子 8,900 227,128.00 0.32
59 002030 达安基因 10,688 227,013.12 0.32
60 600068 葛洲坝 30,100 225,449.00 0.32
61 002180 纳思达 7,000 225,400.00 0.32
62 002250 联化科技 8,044 224,427.60 0.32
63 600486 扬农化工 2,000 223,540.00 0.32
64 600315 上海家化 3,700 222,518.00 0.32
65 300088 长信科技 26,800 221,368.00 0.32
66 000630 铜陵有色 80,400 218,688.00 0.31
67 002507 涪陵榨菜 5,800 218,428.00 0.31
68 603605 珀莱雅 1,100 216,381.00 0.31
69 600201 生物股份 12,290 214,460.50 0.31
70 002013 中航机电 21,200 213,484.00 0.30
71 000039 中集集团 11,660 211,978.80 0.30
72 002075 沙钢股份 19,200 209,472.00 0.30
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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73 002127 南极电商 21,400 209,078.00 0.30
74 000513 丽珠集团 4,098 204,981.96 0.29
75 300001 特锐德 6,800 204,748.00 0.29
76 002028 思源电气 6,608 203,460.32 0.29
77 300223 北京君正 2,000 201,840.00 0.29
78 601997 贵阳银行 27,900 199,764.00 0.29
79 600177 雅戈尔 30,300 199,677.00 0.28
80 002511 中顺洁柔 7,100 195,605.00 0.28
81 000021 深科技 10,209 195,400.26 0.28
82 601005 重庆钢铁 73,100 195,177.00 0.28
83 002273 水晶光电 13,215 194,128.35 0.28
84 600549 厦门钨业 9,300 193,719.00 0.28
85 002299 圣农发展 8,100 193,428.00 0.28
86 002092 中泰化学 18,700 192,049.00 0.27
87 002080 中材科技 7,300 191,041.00 0.27
88 600988 赤峰黄金 12,700 190,373.00 0.27
89 002465 海格通信 20,100 190,146.00 0.27
90 000050 深天马 A 13,400 190,012.00 0.27
91 002603 以岭药业 6,500 189,540.00 0.27
92 300618 寒锐钴业 2,400 189,216.00 0.27
93 600171 上海贝岭 6,200 188,666.00 0.27
94 300168 万达信息 12,900 188,340.00 0.27
95 000739 普洛药业 6,400 188,160.00 0.27
96 300482 万孚生物 2,890 186,954.10 0.27
97 300009 安科生物 12,524 186,607.60 0.27
98 000825 太钢不锈 24,800 185,752.00 0.27
99 000983 山西焦煤 22,350 185,728.50 0.27
100 601128 常熟银行 29,900 185,380.00 0.26
101 600516 方大炭素 24,900 185,256.00 0.26
102 600867 通化东宝 15,500 185,070.00 0.26
103 600066 宇通客车 14,800 184,852.00 0.26
104 000998 隆平高科 11,500 184,460.00 0.26
105 600637 东方明珠 22,300 182,637.00 0.26
106 600536 中国软件 3,200 182,176.00 0.26
107 600316 洪都航空 4,700 180,856.00 0.26
108 300244 迪安诊断 4,720 180,776.00 0.26
109 300357 我武生物 2,800 179,536.00 0.26
110 600418 江淮汽车 14,400 178,992.00 0.26
111 601689 拓普集团 4,775 178,728.25 0.26
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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112 600879 航天电子 23,660 177,923.20 0.25
113 300463 迈克生物 4,200 176,778.00 0.25
114 600529 山东药玻 5,200 176,540.00 0.25
115 000932 华菱钢铁 26,720 176,352.00 0.25
116 600369 西南证券 36,200 176,294.00 0.25
117 300070 碧水源 24,100 176,171.00 0.25
118 000723 美锦能源 23,300 176,148.00 0.25
119 000750 国海证券 41,530 176,087.20 0.25
120 002152 广电运通 13,500 175,905.00 0.25
121 600487 亨通光电 15,400 175,560.00 0.25
122 600380 健康元 12,772 175,359.56 0.25
123 600827 百联股份 8,700 175,305.00 0.25
124 000960 锡业股份 10,900 174,727.00 0.25
125 688208 道通科技 2,000 173,980.00 0.25
126 300296 利亚德 22,200 173,604.00 0.25
127 300271 华宇软件 9,000 173,250.00 0.25
128 600166 福田汽车 50,200 173,190.00 0.25
129 002156 通富微电 7,200 173,088.00 0.25
130 000975 银泰黄金 18,129 172,406.79 0.25
131 002131 利欧股份 73,659 172,362.06 0.25
132 002373 千方科技 10,300 172,010.00 0.25
133 600909 华安证券 30,820 171,667.40 0.25
134 601615 明阳智能 10,600 171,614.00 0.24
135 300383 光环新网 11,800 169,802.00 0.24
136 600038 中直股份 3,200 168,768.00 0.24
137 002572 索菲亚 6,900 166,980.00 0.24
138 002926 华西证券 17,200 165,636.00 0.24
139 600642 申能股份 26,800 164,552.00 0.23
140 601198 东兴证券 15,000 163,950.00 0.23
141 601866 中远海发 43,300 162,375.00 0.23
142 300115 长盈精密 7,864 161,998.40 0.23
143 002065 东华软件 20,400 161,772.00 0.23
144 002690 美亚光电 2,900 161,704.00 0.23
145 603290 斯达半导 500 160,000.00 0.23
146 603638 艾迪精密 3,700 158,619.00 0.23
147 600271 航天信息 12,100 157,663.00 0.23
148 002500 山西证券 23,460 157,416.60 0.22
149 603156 养元饮品 5,500 157,190.00 0.22
150 000623 吉林敖东 10,142 157,099.58 0.22
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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151 600998 九州通 10,200 156,774.00 0.22
152 300474 景嘉微 1,600 156,672.00 0.22
153 600415 小商品城 29,900 153,985.00 0.22
154 000012 南玻 A 14,995 153,548.80 0.22
155 600895 张江高科 8,400 153,468.00 0.22
156 600153 建发股份 18,700 151,470.00 0.22
157 002294 信立泰 4,600 151,340.00 0.22
158 601699 潞安环能 12,800 151,168.00 0.22
159 300630 普利制药 2,877 150,754.80 0.22
160 600188 兖州煤业 9,700 148,992.00 0.21
161 600256 广汇能源 44,100 146,853.00 0.21
162 600707 彩虹股份 15,600 146,796.00 0.21
163 600535 天士力 9,900 146,619.00 0.21
164 600667 太极实业 16,100 146,510.00 0.21
165 600390 五矿资本 24,500 146,510.00 0.21
166 300418 昆仑万维 8,900 145,782.00 0.21
167 300024 机器人 13,600 145,112.00 0.21
168 002670 国盛金控 12,704 144,698.56 0.21
169 600008 首创环保 48,070 144,690.70 0.21
170 002372 伟星新材 6,960 143,863.20 0.21
171 600060 海信视像 8,500 143,650.00 0.21
172 600497 驰宏锌锗 33,300 143,523.00 0.20
173 000878 云南铜业 11,100 142,413.00 0.20
174 600208 新湖中宝 46,800 142,272.00 0.20
175 002557 洽洽食品 3,291 141,842.10 0.20
176 002382 蓝帆医疗 6,800 141,780.00 0.20
177 600155 华创阳安 13,200 141,240.00 0.20
178 000027 深圳能源 15,320 140,484.40 0.20
179 002019 亿帆医药 8,100 139,725.00 0.20
180 300251 光线传媒 12,900 139,449.00 0.20
181 603858 步长制药 6,200 139,438.00 0.20
182 600372 中航电子 8,400 139,020.00 0.20
183 600765 中航重机 6,100 138,165.00 0.20
184 002221 东华能源 12,606 138,035.70 0.20
185 600498 烽火通信 7,400 137,862.00 0.20
186 000718 苏宁环球 16,600 137,614.00 0.20
187 600409 三友化工 13,600 137,496.00 0.20
188 002174 游族网络 8,000 137,360.00 0.20
189 600141 兴发集团 7,268 136,856.44 0.20
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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190 002683 宏大爆破 4,900 136,073.00 0.19
191 600511 国药股份 4,100 135,546.00 0.19
192 600170 上海建工 48,600 134,136.00 0.19
193 002966 苏州银行 18,200 133,770.00 0.19
194 002146 荣盛发展 23,700 133,668.00 0.19
195 000401 冀东水泥 10,800 133,380.00 0.19
196 002506 协鑫集成 38,300 133,284.00 0.19
197 600875 东方电气 12,100 132,737.00 0.19
198 000997 新大陆 8,000 132,720.00 0.19
199 002390 信邦制药 12,650 132,572.00 0.19
200 601717 郑煤机 11,300 131,419.00 0.19
201 300058 蓝色光标 21,700 131,285.00 0.19
202 600801 华新水泥 7,436 130,650.52 0.19
203 002408 齐翔腾达 10,480 130,161.60 0.19
204 600160 巨化股份 14,700 129,948.00 0.19
205 002958 青农商行 30,300 129,684.00 0.19
206 603866 桃李面包 4,156 129,667.20 0.19
207 000686 东北证券 15,300 129,285.00 0.18
208 000738 航发控制 6,200 129,146.00 0.18
209 600258 首旅酒店 5,400 128,844.00 0.18
210 600663 陆家嘴 9,600 127,872.00 0.18
211 002195 二三四五 62,830 127,544.90 0.18
212 300315 掌趣科技 30,000 127,500.00 0.18
213 002268 卫士通 6,440 125,451.20 0.18
214 603707 健友股份 3,000 125,250.00 0.18
215 600325 华发股份 18,558 125,080.92 0.18
216 000540 中天金融 45,800 125,034.00 0.18
217 688321 微芯生物 2,700 124,713.00 0.18
218 688029 南微医学 400 124,676.00 0.18
219 300017 网宿科技 21,300 124,605.00 0.18
220 600732 爱旭股份 8,900 123,888.00 0.18
221 603260 合盛硅业 1,600 123,056.00 0.18
222 603225 新凤鸣 6,056 122,936.80 0.18
223 603712 七一二 3,400 122,740.00 0.18
224 000060 中金岭南 27,100 122,492.00 0.17
225 600859 王府井 4,240 122,451.20 0.17
226 601992 金隅集团 45,500 122,395.00 0.17
227 601016 节能风电 32,700 122,298.00 0.17
228 600027 华电国际 35,500 122,120.00 0.17
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44 页 共 60 页
229 000961 中南建设 20,600 121,952.00 0.17
230 600567 山鹰国际 35,200 121,440.00 0.17
231 603077 和邦生物 58,140 120,931.20 0.17
232 002831 裕同科技 4,060 120,541.40 0.17
233 600282 南钢股份 33,800 120,328.00 0.17
234 603927 中科软 2,800 120,260.00 0.17
235 002191 劲嘉股份 11,300 120,232.00 0.17
236 000158 常山北明 10,414 119,656.86 0.17
237 002429 兆驰股份 19,700 119,579.00 0.17
238 600216 浙江医药 7,400 118,474.00 0.17
239 600500 中化国际 15,013 118,002.18 0.17
240 300212 易华录 4,380 117,865.80 0.17
241 000671 阳光城 22,600 117,520.00 0.17
242 002595 豪迈科技 4,400 117,480.00 0.17
243 600528 中铁工业 14,500 117,450.00 0.17
244 600839 四川长虹 40,300 117,273.00 0.17
245 601577 长沙银行 13,100 117,114.00 0.17
246 688088 虹软科技 2,100 117,075.00 0.17
247 603883 老百姓 2,220 116,949.60 0.17
248 000898 鞍钢股份 26,200 116,590.00 0.17
249 600755 厦门国贸 14,168 116,319.28 0.17
250 600737 中粮糖业 11,600 116,116.00 0.17
251 002056 横店东磁 8,900 115,700.00 0.17
252 002081 金螳螂 14,600 115,632.00 0.17
253 600598 北大荒 7,700 115,192.00 0.16
254 603198 迎驾贡酒 2,600 115,180.00 0.16
255 000999 华润三九 4,300 115,025.00 0.16
256 000709 河钢股份 46,600 114,636.00 0.16
257 000581 威孚高科 5,500 114,565.00 0.16
258 600728 佳都科技 15,400 114,114.00 0.16
259 600580 卧龙电驱 8,500 113,050.00 0.16
260 002124 天邦股份 16,120 113,001.20 0.16
261 002203 海亮股份 10,600 112,784.00 0.16
262 300182 捷成股份 22,600 112,774.00 0.16
263 600808 马钢股份 26,200 112,398.00 0.16
264 002281 光迅科技 4,549 111,905.40 0.16
265 002010 传化智联 14,500 111,795.00 0.16
266 000729 燕京啤酒 15,400 111,496.00 0.16
267 000930 中粮科技 12,200 109,922.00 0.16
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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268 600820 隧道股份 20,700 109,503.00 0.16
269 002396 星网锐捷 5,100 108,885.00 0.16
270 002745 木林森 8,100 108,540.00 0.15
271 300166 东方国信 8,779 108,508.44 0.15
272 002387 维信诺 10,400 108,472.00 0.15
273 000488 晨鸣纸业 13,300 108,262.00 0.15
274 000629 攀钢钒钛 47,100 107,859.00 0.15
275 002004 华邦健康 17,365 107,836.65 0.15
276 002048 宁波华翔 5,500 107,250.00 0.15
277 002242 九阳股份 3,300 107,217.00 0.15
278 002563 森马服饰 8,800 105,160.00 0.15
279 300002 神州泰岳 21,500 104,275.00 0.15
280 600970 中材国际 11,350 104,079.50 0.15
281 600022 山东钢铁 60,050 103,286.00 0.15
282 603000 人民网 6,000 103,140.00 0.15
283 600398 海澜之家 14,200 102,808.00 0.15
284 000598 兴蓉环境 19,700 102,637.00 0.15
285 600803 新奥股份 6,200 102,362.00 0.15
286 601106 中国一重 30,100 102,039.00 0.15
287 600037 歌华有线 10,600 101,866.00 0.15
288 600881 亚泰集团 35,400 100,890.00 0.14
289 600811 东方集团 32,630 99,521.50 0.14
290 600039 四川路桥 15,700 98,439.00 0.14
291 601880 辽港股份 57,490 98,307.90 0.14
292 000883 湖北能源 21,400 98,226.00 0.14
293 002925 盈趣科技 2,520 98,053.20 0.14
294 600348 华阳股份 13,200 97,944.00 0.14
295 000778 新兴铸管 26,300 97,836.00 0.14
296 603885 吉祥航空 6,400 97,664.00 0.14
297 000690 宝新能源 19,100 97,601.00 0.14
298 601456 国联证券 6,300 97,020.00 0.14
299 000887 中鼎股份 8,000 96,640.00 0.14
300 600597 光明乳业 6,700 96,547.00 0.14
301 600782 新钢股份 17,300 96,534.00 0.14
302 600260 凯乐科技 10,800 95,904.00 0.14
303 601118 海南橡胶 18,800 95,692.00 0.14
304 002249 大洋电机 18,200 95,550.00 0.14
305 002701 奥瑞金 18,532 95,254.48 0.14
306 600967 内蒙一机 9,400 95,128.00 0.14
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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307 600126 杭钢股份 18,490 94,853.70 0.14
308 600908 无锡银行 16,300 94,540.00 0.13
309 002705 新宝股份 3,600 94,500.00 0.13
310 603568 伟明环保 4,124 94,150.92 0.13
311 002085 万丰奥威 16,800 94,080.00 0.13
312 600718 东软集团 9,600 93,888.00 0.13
313 600645 中源协和 4,085 93,750.75 0.13
314 600026 中远海能 15,200 93,632.00 0.13
315 002183 怡亚通 16,300 93,399.00 0.13
316 002867 周大生 4,700 92,919.00 0.13
317 601179 中国西电 22,500 92,700.00 0.13
318 600410 华胜天成 11,929 92,569.04 0.13
319 600985 淮北矿业 7,500 91,575.00 0.13
320 603650 彤程新材 1,900 91,390.00 0.13
321 600572 康恩贝 20,465 90,864.60 0.13
322 000528 柳工 11,020 90,364.00 0.13
323 000970 中科三环 9,400 89,770.00 0.13
324 000877 天山股份 6,840 89,125.20 0.13
325 600167 联美控股 9,930 88,674.90 0.13
326 000402 金融街 13,100 88,425.00 0.13
327 601200 上海环境 7,360 88,099.20 0.13
328 600446 金证股份 6,100 88,084.00 0.13
329 002266 浙富控股 17,630 87,973.70 0.13
330 300072 三聚环保 15,300 87,822.00 0.13
331 000089 深圳机场 11,300 87,801.00 0.13
332 002368 太极股份 4,370 87,662.20 0.13
333 002128 露天煤业 8,400 87,444.00 0.12
334 601598 中国外运 17,300 87,365.00 0.12
335 600064 南京高科 9,400 87,326.00 0.12
336 600329 中新药业 3,100 87,079.00 0.12
337 000990 诚志股份 6,800 86,564.00 0.12
338 002110 三钢闽光 12,650 85,261.00 0.12
339 600517 国网英大 12,500 85,125.00 0.12
340 000400 许继电气 6,600 83,556.00 0.12
341 300026 红日药业 19,600 83,300.00 0.12
342 600158 中体产业 7,300 83,293.00 0.12
343 002985 北摩高科 850 82,875.00 0.12
344 300376 易事特 10,200 82,008.00 0.12
345 003035 南网能源 8,200 81,508.00 0.12
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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346 601718 际华集团 28,900 81,498.00 0.12
347 002233 塔牌集团 7,900 81,212.00 0.12
348 600120 浙江东方 18,923 80,990.44 0.12
349 000519 中兵红箭 7,529 80,710.88 0.12
350 601975 招商南油 37,700 80,678.00 0.12
351 000959 首钢股份 14,300 80,366.00 0.11
352 600507 方大特钢 11,805 80,037.90 0.11
353 600307 酒钢宏兴 34,400 79,808.00 0.11
354 000685 中山公用 9,776 79,772.16 0.11
355 001914 招商积余 4,600 79,028.00 0.11
356 600376 首开股份 14,100 78,960.00 0.11
357 601333 广深铁路 37,200 78,864.00 0.11
358 600195 中牧股份 6,587 78,780.52 0.11
359 000090 天健集团 14,186 78,448.58 0.11
360 601000 唐山港 32,526 78,387.66 0.11
361 002440 闰土股份 8,853 78,349.05 0.11
362 002505 鹏都农牧 34,930 78,243.20 0.11
363 600435 北方导航 9,700 77,018.00 0.11
364 000559 万向钱潮 14,500 76,995.00 0.11
365 600804 鹏博士 15,700 75,988.00 0.11
366 002839 张家港行 13,900 75,616.00 0.11
367 600643 爱建集团 10,670 74,476.60 0.11
368 600673 东阳光 16,518 74,165.82 0.11
369 300133 华策影视 12,500 74,000.00 0.11
370 600373 中文传媒 7,500 73,950.00 0.11
371 601860 紫金银行 20,200 73,326.00 0.10
372 603228 景旺电子 2,794 73,202.80 0.10
373 002155 湖南黄金 9,300 72,075.00 0.10
374 601991 大唐发电 27,200 71,808.00 0.10
375 000758 中色股份 15,100 71,725.00 0.10
376 600582 天地科技 18,200 70,980.00 0.10
377 000967 盈峰环境 10,300 70,761.00 0.10
378 601608 中信重工 18,900 70,686.00 0.10
379 002936 郑州银行 19,250 70,647.50 0.10
380 002038 双鹭药业 6,700 70,551.00 0.10
381 600056 中国医药 5,800 70,470.00 0.10
382 600266 城建发展 14,840 70,341.60 0.10
383 000563 陕国投 A 21,766 70,086.52 0.10
384 600388 龙净环保 8,100 69,012.00 0.10
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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385 600131 国网信通 5,200 68,848.00 0.10
386 601098 中南传媒 7,800 68,796.00 0.10
387 601958 金钼股份 10,600 68,688.00 0.10
388 300113 顺网科技 5,300 68,582.00 0.10
389 000681 视觉中国 5,300 68,529.00 0.10
390 600901 江苏租赁 13,100 68,120.00 0.10
391 600928 西安银行 14,600 68,036.00 0.10
392 600095 湘财股份 5,800 67,918.00 0.10
393 600259 广晟有色 2,000 67,620.00 0.10
394 003022 联泓新科 2,200 67,540.00 0.10
395 002416 爱施德 6,720 67,401.60 0.10
396 600062 华润双鹤 5,652 67,315.32 0.10
397 300180 华峰超纤 13,500 66,825.00 0.10
398 600959 江苏有线 21,900 66,795.00 0.10
399 600649 城投控股 13,900 66,164.00 0.09
400 600094 大名城 17,500 65,975.00 0.09
401 300741 华宝股份 1,300 65,936.00 0.09
402 002458 益生股份 6,600 65,802.00 0.09
403 002399 海普瑞 4,100 65,313.00 0.09
404 600764 中国海防 2,300 65,090.00 0.09
405 600776 东方通信 5,200 64,480.00 0.09
406 600006 东风汽车 8,800 64,240.00 0.09
407 600556 天下秀 6,000 63,360.00 0.09
408 601611 中国核建 8,700 62,814.00 0.09
409 600717 天津港 15,816 61,998.72 0.09
410 002317 众生药业 7,200 61,992.00 0.09
411 300257 开山股份 4,300 61,791.00 0.09
412 000028 国药一致 1,632 61,754.88 0.09
413 600546 山煤国际 8,600 61,748.00 0.09
414 600633 浙数文化 8,500 61,030.00 0.09
415 600648 外高桥 4,100 60,598.00 0.09
416 000717 韶钢松山 13,200 60,588.00 0.09
417 600729 重庆百货 2,197 60,307.65 0.09
418 002434 万里扬 7,400 60,014.00 0.09
419 601928 凤凰传媒 8,400 59,976.00 0.09
420 600021 上海电力 8,600 59,426.00 0.08
421 600863 内蒙华电 25,500 59,415.00 0.08
422 000078 海王生物 18,100 59,006.00 0.08
423 000501 鄂武商 A 5,005 58,558.50 0.08
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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424 002375 亚厦股份 7,300 57,816.00 0.08
425 605358 立昂微 500 57,790.00 0.08
426 600968 海油发展 22,300 57,757.00 0.08
427 000062 深圳华强 3,410 57,663.10 0.08
428 601828 美凯龙 4,800 57,600.00 0.08
429 002244 滨江集团 13,700 57,403.00 0.08
430 600835 上海机电 3,500 56,875.00 0.08
431 002424 贵州百灵 7,700 56,672.00 0.08
432 603355 莱克电气 900 56,007.00 0.08
433 000869 张裕 A 1,500 55,710.00 0.08
434 600623 华谊集团 6,200 54,622.00 0.08
435 600377 宁沪高速 5,500 53,680.00 0.08
436 600339 中油工程 18,400 52,256.00 0.07
437 600312 平高电气 8,900 51,976.00 0.07
438 600566 济川药业 2,900 51,910.00 0.07
439 002468 申通快递 6,800 51,816.00 0.07
440 601969 海南矿业 4,400 51,172.00 0.07
441 600787 中储股份 9,600 51,168.00 0.07
442 002583 海能达 10,100 50,904.00 0.07
443 000031 大悦城 14,100 50,760.00 0.07
444 600639 浦东金桥 3,700 50,505.00 0.07
445 000826 启迪环境 9,400 50,290.00 0.07
446 600823 世茂股份 12,300 49,692.00 0.07
447 601778 晶科科技 9,100 49,686.00 0.07
448 603317 天味食品 1,686 49,618.98 0.07
449 600466 蓝光发展 16,600 48,970.00 0.07
450 603888 新华网 2,300 48,691.00 0.07
451 601298 青岛港 7,700 47,586.00 0.07
452 002815 崇达技术 3,800 47,424.00 0.07
453 002532 天山铝业 5,600 46,984.00 0.07
454 000156 华数传媒 6,000 46,260.00 0.07
455 002948 青岛银行 9,200 45,724.00 0.07
456 000937 冀中能源 11,600 45,588.00 0.07
457 603708 家家悦 2,600 45,162.00 0.06
458 002635 安洁科技 3,084 45,118.92 0.06
459 000813 德展健康 9,900 44,946.00 0.06
460 000553 安道麦 A 4,800 44,496.00 0.06
461 002302 西部建设 5,600 44,240.00 0.06
462 300010 豆神教育 7,700 43,659.00 0.06
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 50 页 共 60 页
463 601228 广州港 13,600 43,248.00 0.06
464 603515 欧普照明 1,680 43,125.60 0.06
465 603377 东方时尚 3,996 42,717.24 0.06
466 600640 号百控股 3,500 42,665.00 0.06
467 600350 山东高速 6,900 42,435.00 0.06
468 001872 招商港口 2,500 42,300.00 0.06
469 000061 农产品 7,400 40,848.00 0.06
470 600871 石化油服 20,700 40,779.00 0.06
471 601139 深圳燃气 6,100 40,016.00 0.06
472 000046 泛海控股 17,100 39,330.00 0.06
473 002653 海思科 1,800 38,736.00 0.06
474 603786 科博达 500 37,750.00 0.05
475 601568 北元集团 4,400 37,664.00 0.05
476 603056 德邦股份 3,400 37,366.00 0.05
477 603379 三美股份 1,980 37,045.80 0.05
478 002901 大博医疗 500 36,445.00 0.05
479 002419 天虹股份 5,300 34,768.00 0.05
480 601003 柳钢股份 5,600 33,040.00 0.05
481 000537 广宇发展 6,300 32,949.00 0.05
482 601512 中新集团 3,300 32,868.00 0.05
483 600657 信达地产 9,279 32,290.92 0.05
484 601869 长飞光纤 1,300 31,668.00 0.05
485 601801 皖新传媒 6,700 31,624.00 0.05
486 603983 丸美股份 600 31,266.00 0.04
487 601187 厦门银行 3,200 30,336.00 0.04
488 002946 新乳业 1,900 28,785.00 0.04
489 600917 重庆燃气 3,500 28,595.00 0.04
490 603719 良品铺子 600 27,000.00 0.04
491 600903 贵州燃气 2,600 23,920.00 0.03
492 603868 飞科电器 500 21,030.00 0.03
493 002818 富森美 1,650 19,899.00 0.03
494 002423 中粮资本 2,100 19,005.00 0.03
495 603256 宏和科技 2,000 18,280.00 0.03
496 600956 新天绿能 1,500 17,565.00 0.03
497 601068 中铝国际 3,500 12,075.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 51 页 共 60 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.05
2 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
3 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
4 603171 税友股份 637 12,230.40 0.02
5 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
6 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000799 酒鬼酒 625,626.00 0.81
2 600998 九州通 345,614.00 0.45
3 601636 旗滨集团 306,271.00 0.40
4 300253 卫宁健康 284,435.00 0.37
5 300037 新宙邦 281,903.00 0.37
6 300308 中际旭创 253,572.00 0.33
7 002439 启明星辰 247,251.00 0.32
8 002422 科伦药业 243,239.00 0.32
9 600177 雅戈尔 222,738.00 0.29
10 600068 葛洲坝 211,660.00 0.28
11 600988 赤峰黄金 207,952.00 0.27
12 601117 中国化学 207,857.00 0.27
13 600536 中国软件 202,290.00 0.26
14 002127 南极电商 197,176.00 0.26
15 600066 宇通客车 189,418.00 0.25
16 600637 东方明珠 189,258.00 0.25
17 002180 纳思达 183,472.00 0.24
18 603893 瑞芯微 181,044.00 0.24
19 300383 光环新网 179,605.00 0.23
20 600487 亨通光电 179,226.00 0.23
注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 52 页 共 60 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300274 阳光电源 1,452,895.09 1.89
2 300012 华测检测 788,142.00 1.03
3 600426 华鲁恒升 775,074.60 1.01
4 300496 中科创达 650,806.00 0.85
5 300595 欧普康视 649,873.40 0.85
6 603882 金域医学 628,530.00 0.82
7 600132 重庆啤酒 618,898.00 0.81
8 603806 福斯特 535,308.78 0.70
9 600143 金发科技 516,134.64 0.67
10 601799 星宇股份 502,774.00 0.65
11 600079 人福医药 470,571.00 0.61
12 002568 百润股份 418,419.00 0.54
13 601966 玲珑轮胎 417,347.00 0.54
14 002791 坚朗五金 373,532.00 0.49
15 603345 安井食品 365,285.00 0.48
16 603816 顾家家居 350,123.00 0.46
17 603338 浙江鼎力 282,688.60 0.37
18 002064 华峰化学 240,326.00 0.31
19 002920 德赛西威 235,181.00 0.31
20 002709 天赐材料 222,684.00 0.29
注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,595,388.72
卖出股票收入（成交）总额 29,184,888.80
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 53 页 共 60 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,850.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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4 应收利息 724.28
5 应收申购款 35,015.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,590.55
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600460 士兰微 479,932.95 0.68 公告重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 605287 德才股份 11,014.44 0.02 新股流通受限
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,200 7,912.17 494,996.43 1.20% 40,648,289.01 98.80%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
487.92 0.0012%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 11月 29日）基金份额总额
711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 48,076,687.77
本报告期基金总申购份额 12,118,034.31
减:本报告期基金总赎回份额 19,051,436.64
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 41,143,285.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，原本公司副总经
理 Céline Zhang（张晴）女士自 2021年 4月 29日离任本公司副总经理职务；毕宏燕女士自 2021
年 6月 17日任职本公司副总经理职位。本公司已分别于 2021年 4月 30日、2021年 6月 18日在
指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 24,334,786.23 51.20% 22,662.83 51.20% -
高华证券 2 23,190,933.90 48.80% 21,598.77 48.80% -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理中证 500 指数基金 2020
年四季度报告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 1月 21日
2
农银汇理中证 500 指数基金 2020
年年度报告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 3月 29日
3
农银汇理中证 500指数证券投资基
金基金合同
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 3月 31日
4
农银汇理中证 500指数证券投资基
金-招募说明书更新-2021年 1号
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 3月 31日
5
农银汇理中证 500指数证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 3月 31日
6
农银汇理中证 500 指数基金 2021
年一季度报告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 4月 21日
7
农银汇理中证 500指数基金招募说
明书更新
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 6月 29日
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
第 59 页 共 60 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理中证 500指数证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理中证 500指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2021年 8月 30日
