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农银增利A(660002)

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2021年中期报告




农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 30 日 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页 共 51 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页 共 51 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页 共 51 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页 共 51 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 基金简称 农银恒久增利债券 基金主代码 660002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 12月 23日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,331,830.60份 下属分级基金的基金简称: 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 下属分级基金的交易代码: 660002 660102 报告期末下属分级基金的份额总额 60,096,563.25份 14,235,267.35份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类资产的大类资产配置,在普 通债券投资上将利用数量化的辅助手段,通过对国民经济发展、宏观调控政策 走向、基准利率走势以及不同债券品种利率变化尤其是利差演变趋向的分析构 筑稳健的债券投资组合。 业绩比较基准 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30%+中债企业债总指数×20% 。 风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型,其风险和收益水平低于股票型 和混合型基金,但高于货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 陆志俊 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城路 9号 50 层 中国(上海)自由贸易试验区银 城中路 188号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城路 9号 50 层 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 许金超 任德奇 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页 共 51 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.abc-ca.com 基金中期报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区银城 路 9号 50层。


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日) 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 682,882.89 92,737.90 本期利润 963,806.18 95,752.55 加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0097 本期加权平均净值利润率 1.17% 0.78% 本期基金份额净值增长率 1.17% 1.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 13,565,597.82 2,845,386.51 期末可供分配基金份额利润 0.2257 0.1999 期末基金资产净值 76,389,283.29 17,714,558.19 期末基金份额净值 1.2711 1.2444 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 89.88% 63.32% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。 4、本基金于 2008年 12月 23 日成立。经中国证监会批准,于 2010年 10月 25日分为 A、C两类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








农银恒久增利债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.09% 0.03% -0.16% 0.06% 0.07% -0.03% 过去三个月 0.75% 0.03% 0.44% 0.05% 0.31% -0.02% 过去六个月 1.17% 0.04% 0.33% 0.06% 0.84% -0.02% 过去一年 2.31% 0.05% -0.82% 0.08% 3.13% -0.03% 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页 共 51 页


过去三年 12.99% 0.06% 3.26% 0.10% 9.73% -0.04% 自基金合同 生效起至今 89.88% 0.22% -2.50% 0.11% 92.38% 0.11%








农银恒久增利债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.12% 0.03% -0.16% 0.06% 0.04% -0.03% 过去三个月 0.66% 0.03% 0.44% 0.05% 0.22% -0.02% 过去六个月 1.02% 0.04% 0.33% 0.06% 0.69% -0.02% 过去一年 2.00% 0.05% -0.82% 0.08% 2.82% -0.03% 过去三年 11.94% 0.06% 3.26% 0.10% 8.68% -0.04% 自基金合同 生效起至今 63.32% 0.21% 0.94% 0.11% 62.38% 0.10% 注:本基金于 2010年 10月 25日分为 A、C 两类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 51 页


注:1、本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中企业债券、公司债券、金融债、 短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投 资比例不低于债券类资产的 50%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%,其中权证 资产占基金资产净值的比例为 0-3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2008年 12月 23日)起六个月,建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 2、经中国证监会批准,本基金于 2010 年 10 月 25 日分为 A、C 两类,具体内容详见基金管理人 于 2010年 10月 22日刊登的《关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金增加 C类基金份额类别 的公告》。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 51 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%, 东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公 地址为中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为许金超先生。 截止 2021年 6月 30日,公司共管理 62只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券 投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农 银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹 混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券 投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基 金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理 红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证 券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混 合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开 放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇 理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科 技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研 究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金 鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农 银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三 年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目 标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 51 页


银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭 博 1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证 国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理 金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基 金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 农银汇理金玉债券型证券投资基金及农银汇理金盛债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金 基金经 理、公司 投资副 总监及 固定收 益部总 经理 2012年 2月 6日 - 21 理学硕士,具有基金从业 资格。历任中国银河证券 公司上海总部债券研究 员、天治基金管理公司债 券研究员及天治天得利货 币市场基金经理、上投摩 根基金管理公司固定收益 部投资经理、农银汇理恒 久増利债券型基金基金经 理助理。现任农银汇理基 金管理有限公司投资副总 监、固定收益部总经理、 基金经理。 彭璧和 本基金 基金经 理助理 2020年 11月 11 日 - 4 硕士研究生。历任香港农 银国际投资银行部分析员 及经理、农银汇理资产管 理有限公司项目经理助 理、农银汇理基金固定收 益部债券研究员,现任农 银汇理基金管理有限公司 基金经理助理。 注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事 证券投资研究等业务。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 51 页


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部 门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本 基金未违反法律法规及基金合同的规定,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,疫苗接种持续推进,海外经济活动持续恢复,通胀高企,就业市场改善,美联储退 出宽松的预期不断升温。国内宏观经济平稳运行,但增长动能趋缓,二季度 GDP 同比增长 7.9%、 两年复合 5.5%,低于预期。环比季调增速 1.3%,好于一季度、弱于去年四季度的 3.0%,疫情后 消费复苏仍低于预期。1 月流动性骤紧之后,央行货币政策保持宽松,地方债供给有限,货币市 场流动性充裕,推动上半年债市先扬后抑再扬,中债总指数上涨 2.08%,中债企业债总指数上涨 2.53%,中债综合指数上涨 2.13%,中证转债指数上涨 4.08%。相比 2020年末,1年、10年国债收 益率分别下行 4BP 和 6BP。1 年、10 年国开债收益率均下降 4BP。1 年、3 年、5 年 AAA 信用债利 率分别下行 16BP、13bp和 8BP,信用利差继续保持低位,评级利差有所收窄。 本基金上半年持仓以利率债和中高评级信用债为主,在持有策略的基础上,市场逐步上涨的 过程中逐步降低了组合久期和杠杆,并抓住 6 月中出现的短暂收益率上行的窗口增加中等期限高 等级信用债。可转债保持相对中性仓位,均衡配置,重点关注中低价短债中转债估值低、正股有 亮点的品种。整体而言,对央行面对 PPI 高启时,货币政策的宽松程度和资金对债市的欠配程度 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 51 页


估计不足。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末农银恒久增利债券 A基金份额净值为 1.2711元,本报告期基金份额净值增长 率为 1.17%;截至本报告期末农银恒久增利债券 C基金份额净值为 1.2444元,本报告期基金份额 净值增长率为 1.02%;同期业绩比较基准收益率为 0.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济周期性高点已过,预计国内经济增速稳中趋降,国内服务业缓慢修复的步 伐可能收到疫情再次出现的干扰,制造业投资回升,但出口增速回落,房地产投资放缓。政策层 面,货币政策中性偏宽松,财政潜在支出空间较大。债券市场行情在下半年逐渐迎来经济基本面 的配合,7 月初超预期的降准政策打开利率下行空间。当前信用利差较窄,信用债主要应在中高 评级主体中进行挖掘,可转债关注风格切换和个券机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007年 5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基 金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15 号)、《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)等文件,本公司制订了证券投资基 金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 51 页


体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表 决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内已实施过一次利润分配,分配方案为农银恒久增利债券 A为每 10 份基金份额派发红 利 0.538 元,农银恒久增利债券 C 为每 10 份基金份额派发红利 0.479;权益登记日为 2021 年 1 月 18 日,其中农银恒久增利债券 A 分配利润 3699486.98 元,农银恒久增利债券 C 分配利润 420559.92元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 51 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,基金托管人在农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽 的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理恒久增利债券型证券投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理恒久增利 债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 51 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020 年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 526,644.81 189,336.10 结算备付金


1,048,681.90 3,041,522.34 存出保证金


1,000.50 3,073.43 交易性金融资产 6.4.7.2 114,342,632.20 135,500,917.40 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


114,342,632.20 135,500,917.40 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


4,980,000.00 36,210.57 应收利息 6.4.7.5 2,294,098.39 1,711,848.97 应收股利


- - 应收申购款


41,784.28 134,754.30 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


123,234,842.08 140,617,663.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020 年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


18,080,000.00 37,000,000.00 应付证券清算款


5,202,128.57 - 应付赎回款


5,192,115.53 220,817.87 应付管理人报酬


48,707.55 52,313.19 应付托管费


16,235.84 17,437.74 应付销售服务费


5,387.39 2,832.80 应付交易费用 6.4.7.7 - 162.50 应交税费


7,893.38 8,930.27 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 51 页


应付利息


- -11,356.03 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 578,532.34 639,267.92 负债合计


29,131,000.60 37,930,406.26 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 74,331,830.60 78,589,569.74 未分配利润 6.4.7.10 19,772,010.88 24,097,687.11 所有者权益合计


94,103,841.48 102,687,256.85 负债和所有者权益总计


123,234,842.08 140,617,663.11 注:报告截止日 2021 年 6月 30 日,本基金份额总额 74,331,830.60份,其中下属农银恒久增利 债券 A基金份额净值 1.2711 元,基金份额总额 60,096,563.25份;下属农银恒久增利债券 C基金 份额净值 1.2444元,基金份额总额 14,235,267.35份。 6.2 利润表 会计主体:农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


1,876,208.56 2,435,909.38 1.利息收入


1,935,274.41 2,681,136.93 其中:存款利息收入 6.4.7.11 22,650.84 24,387.17 债券利息收入


1,911,411.60 2,656,304.28 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,211.97 445.48 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-365,116.71 1,531,231.69 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -365,116.71 1,531,231.69 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 283,937.94 -1,796,699.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 51 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 22,112.92 20,239.83 减:二、费用


816,649.83 1,023,487.54 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 280,720.50 375,207.35 2.托管费 6.4.10.2.2 93,573.49 125,069.07 3.销售服务费 6.4.10.2.3 18,207.04 26,483.93 4.交易费用 6.4.7.19 481.17 1,041.43 5.利息支出


320,497.32 385,304.46 其中:卖出回购金融资产支出


320,497.32 385,304.46 6.税金及附加








5,667.15 7,281.00 7.其他费用 6.4.7.20 97,503.16 103,100.30 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 1,059,558.73 1,412,421.84 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,059,558.73 1,412,421.84


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 78,589,569.74 24,097,687.11 102,687,256.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,059,558.73 1,059,558.73 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -4,257,739.14 -1,265,188.06 -5,522,927.20 其中:1.基金申购款 37,432,695.08 9,285,932.31 46,718,627.39 2.基金赎回款 -41,690,434.22 -10,551,120.37 -52,241,554.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -4,120,046.90 -4,120,046.90 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 51 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 74,331,830.60 19,772,010.88 94,103,841.48 项目 上年度可比期间 2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 88,620,994.47 29,183,982.65 117,804,977.12 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,412,421.84 1,412,421.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 5,908,263.44 1,850,576.69 7,758,840.13 其中:1.基金申购款 54,051,880.20 15,702,717.80 69,754,598.00 2.基金赎回款 -48,143,616.76 -13,852,141.11 -61,995,757.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -4,802,662.51 -4,802,662.51 五、期末所有者权益 (基金净值) 94,529,257.91 27,644,318.67 122,173,576.58


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许金超______














______毕宏燕______














____丁煜琼____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008] 1251 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 51 页


次设立募集基金份额为 5,919,822,101.31 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 出具了编号为德师报(验)字(08)第 0033 号验资报告。《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基 金合同》(以下简称“基金合同”)于 2008年 12月 23 日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇 理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据 2010年 10月 22 日发布的《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理恒久增利债券型证 券投资基金增加 C类基金份额类别的公告》,从 2010年 10月 25日起,本基金增设 C级基金份额(以 下简称“农银恒久增利债券 C”),农银恒久增利债券 C是指缴纳销售服务费而不缴纳申购费与赎 回费的本基金基金份额,缴纳申购费与赎回费的基金份额归为本基金 A 级基金份额 (以下简称 “农银恒久增利债券 A”)。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及基金招募说明书的有关规定, 本基金的投资范围为固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益 证券品种。本基金的投资组合为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中企业债券、 公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、次级债等除国债、央行票据 以外的债券类资产投资比例不低于债券类资产的 50%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金 资产的 20%,其中权证资产占基金资产净值的比例为 0% - 3%。现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准采用:中债国债总指数×50% + 中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 06 月 30日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 51 页


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)





证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券 免征增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务, 以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税; 2)





对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他 收入,暂不计缴企业所得税; 3)





基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 51 页


项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 526,644.81 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 526,644.81


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 109,065,534.16 109,167,632.20 102,098.04 银行间市场 5,363,188.33 5,175,000.00 -188,188.33 合计 114,428,722.49 114,342,632.20 -86,090.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 114,428,722.49 114,342,632.20 -86,090.29


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 51 页


项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 229.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 424.71 应收债券利息 2,293,443.73 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.36 合计 2,294,098.39


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 59.28 应付证券出借违约金 - 应付代扣代缴税金 499,129.90 预提费用 79,343.16 合计 578,532.34


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 农银恒久增利债券 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页 共 51 页


上年度末 69,904,715.64 69,904,715.64 本期申购 7,295,525.29 7,295,525.29 本期赎回(以"-"号填列) -17,103,677.68 -17,103,677.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 60,096,563.25 60,096,563.25 金额单位:人民币元 农银恒久增利债券 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,684,854.10 8,684,854.10 本期申购 30,137,169.79 30,137,169.79 本期赎回(以"-"号填列) -24,586,756.54 -24,586,756.54 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 14,235,267.35 14,235,267.35 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 农银恒久增利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,789,615.78 2,880,010.86 21,669,626.64 本期利润 682,882.89 280,923.29 963,806.18 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,207,413.87 -433,811.93 -2,641,225.80 其中:基金申购款 1,632,709.90 321,701.40 1,954,411.30 基金赎回款 -3,840,123.77 -755,513.33 -4,595,637.10 本期已分配利润 -3,699,486.98 - -3,699,486.98 本期末 13,565,597.82 2,727,122.22 16,292,720.04 单位:人民币元 农银恒久增利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页 共 51 页


上年度末 2,076,083.69 351,976.78 2,428,060.47 本期利润 92,737.90 3,014.65 95,752.55 本期基金份额交易 产生的变动数 1,097,124.84 278,912.90 1,376,037.74 其中:基金申购款 5,969,212.42 1,362,308.59 7,331,521.01 基金赎回款 -4,872,087.58 -1,083,395.69 -5,955,483.27 本期已分配利润 -420,559.92 - -420,559.92 本期末 2,845,386.51 633,904.33 3,479,290.84


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,588.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,046.99 其他 15.19 合计 22,650.84


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -365,116.71 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -365,116.71


农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页 共 51 页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 39,608,028.87 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 38,955,957.54 减:应收利息总额 1,017,188.04 买卖债券差价收入 -365,116.71


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 51 页


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 283,937.94 ——股票投资 - ——债券投资 283,937.94 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 283,937.94


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 4,768.49 转换费 660002 14,141.06 转换费 660102 3,203.37 合计 22,112.92 注 1:农银恒久增利债券 A 的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定, 于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%归入基金资产; 2:农银恒久增利债券 A的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入 转出基金的基金资产。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 51 页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 156.17 银行间市场交易费用 325.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 481.17


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户服务费 9,000.00 清算所账户服务费 9,000.00 银行汇划费 160.00 合计 97,503.16


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 51 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司(“农银汇 理”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 280,720.50 375,207.35 其中:支付销售机构的客 户维护费 97,861.84 131,405.53 注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 51 页


日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 93,573.49 125,069.07 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 合计 农银汇理基金管理有限 公司 - 1,285.01 1,285.01 中国农业银行股份有限 公司 - 12,508.23 12,508.23 交通银行股份有限公司 - 43.34 43.34 合计 - 13,836.58 13,836.58 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 合计 农银汇理基金管理有限 公司 - 1,881.78 1,881.78 中国农业银行股份有限 公司 - 16,611.28 16,611.28 交通银行股份有限公司 - 312.87 312.87 合计 - 18,805.93 18,805.93 注:C级基金份额支付的销售服务费按前一日 C级基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 51 页


C级基金日销售服务费=前一日 C级基金基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 526,644.81 5,588.66 304,690.06 8,063.58 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 51 页


6.4.11 利润分配情况 农银恒久增利债券 A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2021年1 月 18日 - 2021年1 月 18日 0.5380 3,288,626.29 410,860.69 3,699,486.98


合 计 - - 0.5380 3,288,626.29 410,860.69 3,699,486.98


农银恒久增利债券 C 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2021年 1 月 18日 - 2021年 1 月 18日 0.4790 359,755.07 60,804.85 420,559.92


合 计 - - 0.4790 359,755.07 60,804.85 420,559.92


注:本基金于 2008年 12月 23日成立,自 2010年 10月 25日分为 A、C两类。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 113050 南银 转债 2021年 6月 17 日 2021 年 7月 1日 新债未 上市 100.00 100.00 260 26,000.00 26,000.00 -


农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 51 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 18,080,000.00 元,于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与因转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 "本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的 制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进,将风险管理贯穿于基金投资 运作的整个环节,有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风 险。 本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核 及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次,负责建立健全公司全面风险管理体系,审核公司 基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策,对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设 的风险管理委员会组成风险管理的第二层次,根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作, 对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成,承担业务风险的直接管理责任。公司建立 了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线,实现了业务经营部门、风险管理部门、 审计部门的分工协作,前、中、后台的相互制约,以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监 督和控制。" 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 51 页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用 评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,导致基金资产损失的可能性。 本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库,对投资债券进行内部评级, 对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 5,197,920.00 合计 - 5,197,920.00 注:未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 90,282,029.30 101,153,439.40 AAA以下 13,343,680.00 13,650,058.00 未评级 10,716,922.90 15,499,500.00 合计 114,342,632.20 130,302,997.40 注:未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关 规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险,本 基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,制定了发生巨额赎回时资金的处理措施,控制因 开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具, 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 51 页


变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本报告期内,本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短 时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析,同时定期统计本基金投资者结构、申购赎 回特征,进行压力测试,分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。 截止本报告期末及上年度末,本基金流动性风险可控。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对 基金面临的利率风险进行监测和分析,并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期 末


2021 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 526,644.81 - - - 526,644.81 结算 备付 金 1,048,681.90 - - - 1,048,681.90 存出 保证 金 1,000.50 - - - 1,000.50 交易 性金 融资 产 70,032,042.20 39,135,590.00 5,175,000.00 - 114,342,632.20 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页 共 51 页


应收 证券 清算 款 - - - 4,980,000.00 4,980,000.00 应收 利息 - - - 2,294,098.39 2,294,098.39 应收 申购 款 - - - 41,784.28 41,784.28 资产 总计 71,608,369.41 39,135,590.00 5,175,000.00 7,315,882.67 123,234,842.08 负债








卖出 回购 金融 资产 款 18,080,000.00 - - - 18,080,000.00 应付 证券 清算 款 - - - 5,202,128.57 5,202,128.57 应付 赎回 款 - - - 5,192,115.53 5,192,115.53 应付 管理 人报 酬 - - - 48,707.55 48,707.55 应付 托管 费 - - - 16,235.84 16,235.84 应付 销售 服务 费 - - - 5,387.39 5,387.39 应交 税费 - - - 7,893.38 7,893.38 其他 负债 - - - 578,532.34 578,532.34 负债 总计 18,080,000.00 - - 11,051,000.60 29,131,000.60 利率 敏感 度缺 53,528,369.41 39,135,590.00 5,175,000.00 -3,735,117.93 94,103,841.48 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页 共 51 页


口 上年 度末 2020 年 12 月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 189,336.10 - - - 189,336.10 结算 备付 金 3,041,522.34 - - - 3,041,522.34 存出 保证 金 3,073.43 - - - 3,073.43 交易 性金 融资 产 89,243,207.40 30,758,210.00 15,499,500.00 - 135,500,917.40 应收 证券 清算 款 - - - 36,210.57 36,210.57 应收 利息 - - - 1,711,848.97 1,711,848.97 应收 申购 款 - - - 134,754.30 134,754.30 资产 总计 92,477,139.27 30,758,210.00 15,499,500.00 1,882,813.84 140,617,663.11 负债








卖出 回购 金融 资产 款 37,000,000.00 - - - 37,000,000.00 应付 赎回 款 - - - 220,817.87 220,817.87 应付 管理 人报 酬 - - - 52,313.19 52,313.19 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 51 页


应付 托管 费 - - - 17,437.74 17,437.74 应付 销售 服务 费 - - - 2,832.80 2,832.80 应付 交易 费用 - - - 162.50 162.50 应付 利息 - - - -11,356.03 -11,356.03 应交 税费 - - - 8,930.27 8,930.27 其他 负债 - - - 639,267.92 639,267.92 负债 总计 37,000,000.00 - - 930,406.26 37,930,406.26 利率 敏感 度缺 口 55,477,139.27 30,758,210.00 15,499,500.00 952,407.58 102,687,256.85 上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 收益率曲线平行变化 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 市场利率平行上升 25 个基点 -343,399.01 -588,677.72 市场利率平行下降 25 个基点 343,399.01 588,677.72





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 51 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具,主要风险为 利率风险和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末,本基金未持有股票、权证等权益类资产,因此,本基金本期末及上年度 末面临的其他价格风险不重大。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页 共 51 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 114,342,632.20 92.78 其中:债券 114,342,632.20 92.78








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,575,326.71 1.28 8 其他各项资产 7,316,883.17 5.94 9 合计 123,234,842.08 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 51 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,716,922.90 11.39 其中:政策性金融债 10,716,922.90 11.39 4 企业债券 98,183,660.00 104.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,442,049.30 5.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 114,342,632.20 121.51


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 136771 16 沪宁 01 70,000 7,005,600.00 7.44 2 136776 16 国航 02 70,000 7,004,900.00 7.44 3 136647 16 华新 01 67,000 6,714,740.00 7.14 4 112273 15 金街 01 60,000 6,014,400.00 6.39 5 108604 国开 1805 55,270 5,541,922.90 5.89


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 51 页


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,000.50 2 应收证券清算款 4,980,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,294,098.39 5 应收申购款 41,784.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,316,883.17


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110051 中天转债 688,980.00 0.73 2 128048 张行转债 657,600.00 0.70 3 113013 国君转债 511,029.30 0.54 4 127005 长证转债 351,420.00 0.37 5 110073 国投转债 323,130.00 0.34 6 128034 江银转债 315,600.00 0.34 7 113044 大秦转债 308,730.00 0.33 8 110059 浦发转债 307,290.00 0.33 9 127020 中金转债 219,400.00 0.23 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页 共 51 页


10 113026 核能转债 211,460.00 0.22 11 113021 中信转债 211,140.00 0.22 12 113024 核建转债 204,940.00 0.22 13 128141 旺能转债 110,040.00 0.12 14 128107 交科转债 108,560.00 0.12 15 113043 财通转债 106,690.00 0.11 16 110076 华海转债 106,470.00 0.11 17 110062 烽火转债 106,420.00 0.11


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 51 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 农 银 恒 久 增 利 债券 A 19,557 3,072.89 3,132,439.10 5.21% 56,964,124.15 94.79% 农 银 恒 久 增 利 债券 C 1,312 10,850.05 1,537.52 0.01% 14,233,729.83 99.99% 合计 20,869 3,561.83 3,133,976.62 4.22% 71,197,853.98 95.78% 注:1、本基金于 2008年 12月 23日成立,自 2010年 10月 25日分为 A、C两类。 2、本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 农银恒久 增利债券 A 208.21 0.0003% 农银恒久 增利债券 C 86.79 0.0006% 合计 295.00 0.0004% 注: 1、本基金于 2008年 12月 23日成立,自 2010年 10月 25日分为 A、C两类。 2、从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额; 对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 农银恒久增利债券 A 0 农银恒久增利债券 C 0 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 51 页


有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 农银恒久增利债券 A 0 农银恒久增利债券 C 0 合计 0


农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 51 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 农银恒久增利债 券 A 农银恒久增利债 券 C 基金合同生效日(2008 年 12 月 23 日)基金 份额总额 5,919,822,101.31 - 本报告期期初基金份额总额 69,904,715.64 8,684,854.10 本报告期基金总申购份额 7,295,525.29 30,137,169.79 减:本报告期基金总赎回份额 17,103,677.68 24,586,756.54 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 60,096,563.25 14,235,267.35 注:1、本基金于 2008年 12月 23日成立,自 2010年 10月 25日分为 A、C两类。 2、总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 51 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,原本公司副总经 理 Céline Zhang(张晴)女士自 2021年 4月 29日离任本公司副总经理职务;毕宏燕女士自 2021 年 6月 17日任职本公司副总经理职位。本公司已分别于 2021年 4月 30日、2021 年 6月 18日在 指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。


本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件: (1) 实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。 (2) 市场形象及财务状况良好。 (3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页 共 51 页


罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。


(5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏 观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国泰君安 6,561,419.76 23.97% 4,980,000.00 0.26% - - 长江证券 20,812,650.52 76.03% 1,924,900,000.00 99.74% - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理恒久增利债券型证 券投资基金分红公告 证券时报、基金管理 人网站 2021年 1月 15日 2 农银汇理恒久增利债券基金 2020年四季度报告 证券时报、基金管理 人网站 2021年 1月 21日 3 农银汇理恒久增利债券基金 2020年年度报告 证券时报、基金管理 人网站 2021年 3月 29日 4 农银汇理恒久增利债券基金 2021年一季度报告 证券时报、基金管理 人网站 2021年 4月 21日 5 招商银行关于指定公募基金 申购及定投申购费率优惠的 公告 证券时报、基金管理 人网站 2021年 4月 30日 6 农银汇理恒久增利债券基金 招募说明书更新 证券时报、基金管理 人网站 2021年 6月 29日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》; 3、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2021 年 8月 30日