农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投
资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 49
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 农银海棠定开混合
基金主代码 006977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 16日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 251,647,246.26份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制投资组合风险的前提下，追求资产的长
期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投
资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、
国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×65% + 中证全债指数收益率
×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
农银汇理基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电话 021-61095588 010—66105799
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 许金超 陈四清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9号 50层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 67,553,804.05
本期利润 94,628,564.01
加权平均基金份额本期利润 0.3760
本期加权平均净值利润率 16.90%
本期基金份额净值增长率 16.92%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 193,476,831.83
期末可供分配基金份额利润 0.7688
期末基金资产净值 653,890,537.54
期末基金份额净值 2.5984
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 224.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.31% 1.77% -1.24% 0.52% 8.55% 1.25%
过去三个月 26.71% 1.80% 2.78% 0.64% 23.93% 1.16%
过去六个月 16.92% 2.09% 1.20% 0.86% 15.72% 1.23%
过去一年 101.30% 2.03% 17.61% 0.86% 83.69% 1.17%
自基金合同
生效起至今
224.30% 1.67% 24.75% 0.84% 199.55% 0.83%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产净值的比例为 50%-95%，但因开放期流动性
需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述
比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。本基金建仓期为 2019年 4月 16日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资
比例已达到基金合同规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008年 3月 18日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，
东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公
地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为许金超先生。
截止 2021年 6月 30日，公司共管理 62只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农
银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹
混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券
投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开
放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇
理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科
技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研
究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金
鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农
银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三
年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目
标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农
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银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭
博 1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证
国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理
金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基
金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
农银汇理金玉债券型证券投资基金及农银汇理金盛债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵诣
本基金
基金经
理、投资
部副总
经理
2020年 6月 1日 - 9
硕士。历任申银万国证券
研究所机械行业分析师、
农银汇理基金管理有限公
司研究员、农银汇理基金
管理有限公司基金经理助
理。现任农银汇理基金管
理有限公司投资部副总经
理、基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本
基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在基金收益率连续两年大年，流动性宽松，居民财产持续进入基金产品的情况下，开年
以机构重点持仓的公司连续上涨，春节后，随着市场对流动性收紧预期增加，叠加机构重仓股涨
幅较大，估值相对较贵，以机构重仓股为主的“抱团股”出现大幅调整，进入二季度，随着业绩
开始公布，流动性并未如预期般的收紧，对于业绩超预期，行业景气度延续的新能源汽车、半导
体、CXO等方向出现大幅上涨，甚至创出历史新高。截止上半年，上证综指上涨 3.40%，深证成指
上涨 4.78%，创业板指上涨 5.08%。
从上半年来看，基金上涨 16.92%，整体在一季度表现较差的情况下，在二季度出现了明显的
上涨。在操作上，整个上半年保持在一个较高的仓位水平，结构上利用一季度末市场大幅调整的
机会，将仓位集中到竞争力强，估值已经回归合理的新能源、科技龙头上，由于业绩超预期等因
素，使得部分公司在二季度出现大幅上涨。本质而言，我们希望的是能选择到优秀的公司，并伴
随其一起成长，因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司，目前组合持仓主要集中在计算
机、电子、机械、电力设备、军工、医药和精细化工等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.5984 元；本报告期基金份额净值增长率为 16.92%，业
绩比较基准收益率为 1.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着市场在二季度出现明显上涨，同时高景气行业里的公司股价表现更为明显，
后续更多的会选择性价比匹配，具有核心竞争力的好公司，结合我们调研情况来看，在高端制造
业里，目前新能源汽车、军工、半导体，仍然处于供不应求的情况，这也是很长一段时间值得我
们重点关注的方向。整体上我们没有特别大的变化，更加关注有“增量”的方向，一个是技术进
步带来需求提升的方向，包括新能源和 5G应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双
循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制
造业。组合配置上仍然围绕科技+消费的方式，科技股方面，主要以 5G产业链、新能源、高端制
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造为主；在消费股方面，主要以医疗服务、大众消费品为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基
金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管
理有限公司在农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理海棠三年定期开放混合型
证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 74,630,850.92 67,605,336.93
结算备付金
222,322.71 260,500.89
存出保证金
72,478.23 72,469.07
交易性金融资产 6.4.7.2 579,669,732.02 487,232,458.84
其中：股票投资
579,669,732.02 487,232,458.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
431,868.96 5,223,402.25
应收利息 6.4.7.5 6,101.08 6,957.69
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
655,033,353.92 560,401,125.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
759,380.54 632,542.32
应付托管费
126,563.43 105,423.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 167,612.26 221,185.79
应交税费
- 0.32
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,260.15 180,000.00
负债合计
1,142,816.38 1,139,152.14
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 251,647,246.26 251,647,246.26
未分配利润 6.4.7.10 402,243,291.28 307,614,727.27
所有者权益合计
653,890,537.54 559,261,973.53
负债和所有者权益总计
655,033,353.92 560,401,125.67
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 2.5984元，基金份额总额 251,647,246.26份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
100,248,290.19 107,895,282.28
1.利息收入
117,496.48 186,853.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 117,283.33 170,004.60
债券利息收入
213.15 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 16,848.94
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
73,056,033.75 75,231,389.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 71,886,956.22 74,475,551.64
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 105,882.14 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,063,195.39 755,838.35
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
27,074,759.96 32,477,038.75
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
5,619,726.18 4,284,024.17
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,174,839.74 2,396,910.24
2．托管费 6.4.10.2.2 695,806.60 399,485.05
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 650,274.92 1,388,277.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.77 -
7．其他费用 6.4.7.20 98,804.15 99,351.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
94,628,564.01 103,611,258.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
94,628,564.01 103,611,258.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
251,647,246.26 307,614,727.27 559,261,973.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 94,628,564.01 94,628,564.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
251,647,246.26 402,243,291.28 653,890,537.54
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
246,897,819.20 42,052,853.66 288,950,672.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 103,611,258.11 103,611,258.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,749,427.06 1,212,743.11 5,962,170.17
其中：1.基金申购款 4,749,427.06 1,212,743.11 5,962,170.17
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -73,692,008.88 -73,692,008.88
五、期末所有者权益（基
金净值）
251,647,246.26 73,184,846.00 324,832,092.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______毕宏燕______
____丁煜琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 117号《关于准予农银汇理海棠三年定期开
放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
246,711,110.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第
0222 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资
基金基金合同》于 2019年 4月 16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 246,897,819.20
份基金份额，其中认购资金利息折合 186,708.75份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日
(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至三年后的对应日的前一日的期间，为本
基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至三年后的对应日的
前一日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至三年后的对应日的前一日止，
以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理
申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、
金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票的比例范
围为基金资产的 50%-95%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3
个月内不受前述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。权证投资范围为基金资产净值的 0%-3%。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理
海棠三年定期开放混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日
的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、
财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 74,630,850.92
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 74,630,850.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 371,962,243.46 579,669,732.02 207,707,488.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - -
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 371,962,243.46 579,669,732.02 207,707,488.56
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 5,981.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 90.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 29.34
合计 6,101.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 167,612.26
银行间市场应付交易费用 -
合计 167,612.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
合计 89,260.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 251,647,246.26 251,647,246.26
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 251,647,246.26 251,647,246.26
注：
根据《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》及《农银汇理海棠三年定期开
放混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金为定期开放基金，每三年开放一次，封
闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易；自每个封闭期结束之后的第一
个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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最长不超过 20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 125,923,027.78 181,691,699.49 307,614,727.27
本期利润 67,553,804.05 27,074,759.96 94,628,564.01
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 193,476,831.83 208,766,459.45 402,243,291.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 113,902.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,776.80
其他 604.51
合计 117,283.33
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 219,946,567.35
减：卖出股票成本总额 148,059,611.13
买卖股票差价收入 71,886,956.22
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6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
105,882.14
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 105,882.14
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,298,101.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,192,000.00
减：应收利息总额 219.46
买卖债券差价收入 105,882.14
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
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6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,063,195.39
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,063,195.39
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 27,074,759.96
——股票投资 27,074,759.96
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27 页 共 50 页
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 27,074,759.96
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 650,274.92
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 650,274.92
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户服务费 9,000.00
银行汇划费 544.00
其他 -
合计 98,804.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 50 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(“农银汇
理”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券
交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关
联方佣金余额。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共 50 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,174,839.74 2,396,910.24
其中：支付销售机构的客
户维护费
2,028,524.15 1,282,657.62
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值
×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
695,806.60 399,485.05
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
74,630,850.92 113,902.02 61,716,078.72 165,417.42
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021
年7月
5日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共 50 页
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年7月
5日
新股流
通受限
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股流
通受限
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688660
电气
风电
2021年
5月 11
日
2021
年 11
月 19
日
科创板
锁定
5.44 7.26 29,171 158,690.24 211,781.46 -
688613
奥精
医疗
2021年
5月 13
日
2021
年 11
月 22
日
科创板
锁定
16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 -
688655
迅捷
兴
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
科创板
锁定
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
688681
科汇
股份
2021年
6月4日
2021
年 12
月 16
日
科创板
锁定
9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 -
301009
可靠
股份
2021年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
创业板
锁定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
创业板
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
创业板
锁定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 50 页
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
创业板
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
创业板
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月2日
创业板
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月9日
2021
年 12
月 20
日
创业板
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商
可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低
于 6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 50 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的
制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资
运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风
险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核
及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司
基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设
的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，
对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立
了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监
督和控制。"
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用
评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，
对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末本基金未持有长期信用评级债券。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定
和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放
模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此
除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特
征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对
基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 74,630,850.92 - - - 74,630,850.92
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 50 页
结算备付金 222,322.71 - - - 222,322.71
存出保证金 72,478.23 - - - 72,478.23
交易性金融资
产
- - - 579,669,732.02 579,669,732.02
应收证券清算
款
- - - 431,868.96 431,868.96
应收利息 - - - 6,101.08 6,101.08
资产总计 74,925,651.86 - - 580,107,702.06 655,033,353.92
负债
应付管理人报
酬
- - - 759,380.54 759,380.54
应付托管费 - - - 126,563.43 126,563.43
应付交易费用 - - - 167,612.26 167,612.26
其他负债 - - - 89,260.15 89,260.15
负债总计 - - - 1,142,816.38 1,142,816.38
利率敏感度缺
口
74,925,651.86 - - 578,964,885.68 653,890,537.54
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 67,605,336.93 - - - 67,605,336.93
结算备付金 260,500.89 - - - 260,500.89
存出保证金 72,469.07 - - - 72,469.07
交易性金融资
产
- - - 487,232,458.84 487,232,458.84
应收证券清算
款
- - - 5,223,402.25 5,223,402.25
应收利息 - - - 6,957.69 6,957.69
资产总计 67,938,306.89 - - 492,462,818.78 560,401,125.67
负债
应付管理人报
酬
- - - 632,542.32 632,542.32
应付托管费 - - - 105,423.71 105,423.71
应付交易费用 - - - 221,185.79 221,185.79
应交税费 - - - 0.32 0.32
其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 - - - 1,139,152.14 1,139,152.14
利率敏感度缺
口
67,938,306.89 - - 491,323,666.64 559,261,973.53
上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率平行上升 25
个基点
- -
市场利率平行下降 25
个基点
- -
本基金本报告期末和上年度末未持有利率敏感性资产，因此，市场利率的变动对本基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 579,669,732.02 88.65 487,232,458.84 87.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
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其他 - - - -
合计 579,669,732.02 88.65 487,232,458.84 87.12
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 53,265,675.30 43,969,614.34
业绩比较基准下降 5% -53,265,675.30 -43,969,614.34
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 579,669,732.02 88.49
其中：股票 579,669,732.02 88.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 74,853,173.63 11.43
8 其他各项资产 510,448.27 0.08
9 合计 655,033,353.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 559,723,496.92 85.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 15,036,474.96 2.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,851,004.21 0.74
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 579,669,732.02 88.65
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 100,045 53,504,066.00 8.18
2 000733 振华科技 829,400 50,651,458.00 7.75
3 002460 赣锋锂业 366,463 44,375,004.67 6.79
4 603308 应流股份 1,895,830 39,148,889.50 5.99
5 601012 隆基股份 416,115 36,967,656.60 5.65
6 300037 新宙邦 353,100 35,345,310.00 5.41
7 002709 天赐材料 328,990 35,063,754.20 5.36
8 002812 恩捷股份 145,300 34,014,730.00 5.20
9 603659 璞泰来 228,329 31,189,741.40 4.77
10 600745 闻泰科技 283,200 27,442,080.00 4.20
11 002850 科达利 285,209 24,927,266.60 3.81
12 688388 嘉元科技 264,683 24,075,565.68 3.68
13 688006 杭可科技 275,160 23,388,600.00 3.58
14 300073 当升科技 398,700 22,402,953.00 3.43
15 000157 中联重科 1,888,600 17,450,664.00 2.67
16 603179 新泉股份 515,053 16,934,942.64 2.59
17 603883 老百姓 284,497 14,987,301.96 2.29
18 000338 潍柴动力 775,717 13,862,062.79 2.12
19 300101 振芯科技 735,500 13,172,805.00 2.01
20 300919 中伟股份 60,100 9,796,300.00 1.50
21 603987 康德莱 205,000 5,330,000.00 0.82
22 300682 朗新科技 287,200 4,830,704.00 0.74
23 688660 电气风电 29,171 211,781.46 0.03
24 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.03
25 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
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26 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
27 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01
28 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
29 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
30 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00
31 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
32 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
33 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
34 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
35 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
36 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
37 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
38 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
39 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
40 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
41 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
42 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
43 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
44 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
45 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000157 中联重科 26,618,051.95 4.76
2 600745 闻泰科技 26,513,129.00 4.74
3 000338 潍柴动力 21,292,895.30 3.81
4 002812 恩捷股份 21,263,193.00 3.80
5 688006 杭可科技 11,845,275.92 2.12
6 000733 振华科技 11,829,690.00 2.12
7 601012 隆基股份 9,224,430.69 1.65
8 002460 赣锋锂业 8,088,532.00 1.45
9 300037 新宙邦 6,847,762.00 1.22
10 002019 亿帆医药 6,829,367.63 1.22
11 300750 宁德时代 6,352,427.00 1.14
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12 603308 应流股份 5,898,467.00 1.05
13 002850 科达利 5,862,825.45 1.05
14 600196 复星医药 5,470,108.00 0.98
15 300919 中伟股份 5,081,273.78 0.91
16 300101 振芯科技 4,983,812.62 0.89
17 300682 朗新科技 4,653,017.00 0.83
18 603883 老百姓 4,590,541.00 0.82
19 688388 嘉元科技 3,340,370.59 0.60
20 300073 当升科技 3,198,304.85 0.57
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600438 通威股份 34,735,759.05 6.21
2 002044 美年健康 30,145,989.00 5.39
3 601012 隆基股份 19,680,054.41 3.52
4 300750 宁德时代 17,544,037.45 3.14
5 002460 赣锋锂业 16,687,057.80 2.98
6 603987 康德莱 12,055,485.00 2.16
7 002709 天赐材料 11,388,563.16 2.04
8 603179 新泉股份 8,895,447.54 1.59
9 000066 中国长城 8,847,276.09 1.58
10 002812 恩捷股份 7,487,596.00 1.34
11 002019 亿帆医药 6,803,161.79 1.22
12 000733 振华科技 6,567,642.00 1.17
13 002352 顺丰控股 6,166,422.99 1.10
14 600196 复星医药 6,012,009.00 1.07
15 688289 圣湘生物 5,286,377.35 0.95
16 300073 当升科技 3,287,049.00 0.59
17 603883 老百姓 2,671,501.40 0.48
18 000338 潍柴动力 1,934,393.00 0.35
19 600030 中信证券 1,852,013.00 0.33
20 000157 中联重科 1,757,070.00 0.31
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 213,422,124.35
卖出股票收入（成交）总额 219,946,567.35
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 72,478.23
2 应收证券清算款 431,868.96
3 应收股利 -
4 应收利息 6,101.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 510,448.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,647 21,606.19 518,989.36 0.21% 251,128,256.90 99.79%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
11,099.68 0.0044%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2019年 4月 16日 ）基金份额总额 246,897,819.20
本报告期期初基金份额总额 251,647,246.26
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 251,647,246.26
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，原本公司副总经
理 Céline Zhang（张晴）女士自 2021年 4月 29日离任本公司副总经理职务；毕宏燕女士自 2021
年 6月 17日任职本公司副总经理职位。本公司已分别于 2021年 4月 30日、2021年 6月 18日在
指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息
已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 71,851,559.61 16.69% 66,915.39 17.38% -
东北证券 2 71,731,968.51 16.66% 66,803.94 17.35% -
兴业证券 2 60,148,218.03 13.97% 56,016.51 14.55% -
安信证券 2 47,484,606.50 11.03% 44,224.18 11.49% -
长江证券 2 28,156,116.78 6.54% 26,222.79 6.81% -
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海通证券 2 27,132,729.03 6.30% 19,842.30 5.15% -
中信证券 2 24,809,293.48 5.76% 23,104.85 6.00% -
东吴证券 2 24,228,653.74 5.63% 17,718.29 4.60% -
银河证券 2 22,193,571.96 5.15% 20,668.71 5.37% -
天风证券 2 17,799,119.82 4.13% 13,016.94 3.38% -
东方证券 2 17,289,151.22 4.02% 16,100.64 4.18% -
中信建投 2 10,789,377.55 2.51% 7,890.15 2.05% -
西藏东方财
富证券
2 4,676,156.45 1.09% 4,354.90 1.13% -
中泰证券 2 1,753,075.41 0.41% 1,631.38 0.42% -
申万宏源 2 487,198.74 0.11% 453.74 0.12% -
华宝证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期新增海通证券、天风证券、华宝证券交易单元，无剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
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安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 1,298,101.60 100.00% - - - -
中信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理海棠定开混合基金2020
年四季度报告
证券时报、基金管理
人网站
2021年 1月 21日
2
农银汇理海棠定开混合基金2020
年年度报告
证券时报、基金管理
人网站
2021年 3月 29日
3
农银汇理海棠定开混合基金2021
年一季度报告
证券时报、基金管理
人网站
2021年 4月 21日
4
农银汇理海棠定开混合基金招募
说明书更新
证券时报、基金管理
人网站
2021年 6月 29日
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49 页 共 50 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50 页 共 50 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2021年 8月 30日
