农银汇理金禄债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 45
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理金禄债券型证券投资基金
基金简称 农银金禄债券
基金主代码 006758
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 21日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,712,909,398.53份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和
追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、
信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、
期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投
资策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实现基
金资产的稳健增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金，低于股票型、混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50 层
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50 层
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 许金超 任德奇
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9号 50层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日 )
本期已实现收益 82,373,279.32
本期利润 84,766,063.67
加权平均基金份额本期利润 0.0173
本期加权平均净值利润率 1.68%
本期基金份额净值增长率 1.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 12,385,634.77
期末可供分配基金份额利润 0.0026
期末基金资产净值 4,832,023,575.33
期末基金份额净值 1.0253
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 10.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.25% 0.04% -0.26% 0.08% 0.51% -0.04%
过去三个月 1.31% 0.04% 0.43% 0.07% 0.88% -0.03%
过去六个月 1.82% 0.05% 0.47% 0.07% 1.35% -0.02%
过去一年 3.05% 0.06% -0.70% 0.10% 3.75% -0.04%
自基金合同
生效起至今
10.84% 0.07% 5.82% 0.10% 5.02% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，本基金持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在
履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金成立日起六个月，建仓
期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，
东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公
地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为许金超先生。
截止 2021年 6月 30日，公司共管理 62只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农
银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹
混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券
投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开
放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇
理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科
技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研
究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金
鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农
银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三
年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目
标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农
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银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭
博 1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证
国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理
金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基
金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
农银汇理金玉债券型证券投资基金及农银汇理金盛债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周宇
本基金
基金经
理
2018年 12月 21
日
- 11
历任中国民族证券有限责
任公司固定收益部交易员
及交易经理、民生加银基
金管理有限公司固定收益
部基金经理助理、长城证
券股份有限公司固定收益
部投资助理及投资主办。
现任农银汇理基金管理有
限公司基金经理。
郭振宇
本基金
基金经
理、固定
收益部
副总经
理
2019年 2月 2日 - 6
历任中国农业银行股份有
限公司金融市场部风险管
理、研究及高级交易员岗
位，现任农银汇理基金管
理有限公司固定收益部副
总经理及基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本
基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，债券市场受货币政策变化而波动，其中一季度由于央行表态资产价格存在局
部泡沫，货币政策有边际收紧的迹象，债市出现一波调整，但随后央行按时流动性仍将合理充裕，
加上进入二季度，经济基本面开始出现放缓迹象，央行对于经济的表态已经出现不如去年底乐观
的态势，收益率开始震荡下行。金禄根据货币政策预期变化灵活调整组合持仓，1 月底由于市场
变化较快，组合调整较慢，导致净值跟随市场下跌出现一定回撤，但 3 月份起，组合认为市场过
度悲观、配置户欠配严重以及货币政策继续收紧概率不大，因此不断增加 3年期利率债资产配置，
并维持较高杠杆运作策略，总体上把握了二季度收益率震荡下行的机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0253元；本报告期基金份额净值增长率为 1.82%，业绩
比较基准收益率为 0.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，实体经济开始出现一定下行压力，货币政策将继续引导实体融资成本走低，因
为债券收益率可能继续呈震荡下行走势，但随着收益率震荡盘底，波动也将加大，灵活根据市场
变化调整仓位是获取超额收益的关键。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基
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金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内已实施过两次利润分配，第一次分配方案为每 10 份基金份额派发红利 0.06 元，权
益登记日为 2021 年 3 月 17 日；第二次分配方案为每 10份基金份额派发红利 0.10 元；权益登记
日分别为 2021年 6月 22日，共计分配利润 76864158.98元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在农银汇理金禄债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理金禄债券型证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管
人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理金禄债券
型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理金禄债券型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,557,024.27 11,271,132.89
结算备付金
0.00 0.00
存出保证金
0.00 0.00
交易性金融资产 6.4.7.2 6,257,791,000.00 7,196,225,000.00
其中：股票投资
0.00 0.00
基金投资
0.00 0.00
债券投资
6,257,791,000.00 7,196,225,000.00
资产支持证券投资
0.00 0.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 0.00 0.00
买入返售金融资产 6.4.7.4 0.00 0.00
应收证券清算款
48,655,823.29 0.00
应收利息 6.4.7.5 105,067,318.91 121,325,190.07
应收股利
0.00 0.00
应收申购款
7,456.08 63,774.11
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 0.00 0.00
资产总计
6,416,078,622.55 7,328,885,097.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
0.00 0.00
交易性金融负债
0.00 0.00
衍生金融负债 6.4.7.3 0.00 0.00
卖出回购金融资产款
1,581,697,047.45 1,623,497,867.75
应付证券清算款
0.00 0.00
应付赎回款
27,453.89 34,286.01
应付管理人报酬
1,152,430.88 1,088,118.58
应付托管费
384,143.63 362,706.19
应付销售服务费
0.00 0.00
应付交易费用 6.4.7.7 110,035.51 103,152.26
应交税费
0.00 0.00
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页 共 46 页
应付利息
576,128.64 174,732.89
应付利润
0.00 0.00
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 107,807.22 230,000.00
负债合计
1,584,055,047.22 1,625,490,863.68
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,712,909,398.53 5,576,470,035.57
未分配利润 6.4.7.10 119,114,176.80 126,924,197.82
所有者权益合计
4,832,023,575.33 5,703,394,233.39
负债和所有者权益总计
6,416,078,622.55 7,328,885,097.07
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0253 元，基金份额总额 4,712,909,398.53
份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理金禄债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
一、收入
109,556,485.93 79,690,482.13
1.利息收入
101,037,796.85 104,209,948.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 84,193.48 211,198.61
债券利息收入
100,853,456.94 103,376,249.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
100,146.43 622,500.71
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,125,885.65 25,053,567.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 6,125,885.65 25,053,567.02
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
2,392,784.35 -49,575,134.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 19.08 2,100.31
减：二、费用
24,790,422.26 19,034,410.83
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 17 页 共 46 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,481,505.37 7,461,818.13
2．托管费 6.4.10.2.2 2,493,835.15 2,487,272.73
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 100,150.00 166,170.66
5．利息支出
14,576,787.94 8,726,027.57
其中：卖出回购金融资产支出
14,576,787.94 8,726,027.57
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 138,143.80 193,121.74
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
84,766,063.67 60,656,071.30
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
84,766,063.67 60,656,071.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理金禄债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,576,470,035.57 126,924,197.82 5,703,394,233.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 84,766,063.67 84,766,063.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-863,560,637.04 -15,711,925.71 -879,272,562.75
其中：1.基金申购款 1,689,499,125.75 49,371,343.92 1,738,870,469.67
2.基金赎回款 -2,553,059,762.79 -65,083,269.63 -2,618,143,032.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -76,864,158.98 -76,864,158.98
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,712,909,398.53 119,114,176.80 4,832,023,575.33
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 18 页 共 46 页
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,288,107,932.80 25,826,302.09 2,313,934,234.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 60,656,071.30 60,656,071.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,272,769,875.53 158,406,471.61 5,431,176,347.14
其中：1.基金申购款 5,529,346,212.35 163,096,681.21 5,692,442,893.56
2.基金赎回款 -256,576,336.82 -4,690,209.60 -261,266,546.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -153,736,199.16 -153,736,199.16
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,560,877,808.33 91,152,645.84 7,652,030,454.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______毕宏燕______
____丁煜琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理金禄债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2018]1565 号《关于准予农银汇理金禄债券型证券投资基金注册
的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银
汇理金禄债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限
不定，首次设立募集共募集 217,996,897.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2018)第 0789 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理金禄债
券型证券投资基金基金合同》于 2018年 12月 21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
217,996,897.45份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 19 页 共 46 页
交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、
公司债、企业债、中央银行票据、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、
协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：
债券资产占基金资产的比例不低于 80％，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上
述资产配置比例进行调整。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇
理金禄债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个
月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 21 页 共 46 页
个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 4,557,024.27
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 4,557,024.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 6,251,330,302.97 6,257,791,000.00 6,460,697.03
合计 6,251,330,302.97 6,257,791,000.00 6,460,697.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,251,330,302.97 6,257,791,000.00 6,460,697.03
注：偏离金额=影子定价-摊余成本，偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,330.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 105,053,988.75
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 12,000.00
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 105,067,318.91
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 110,035.51
合计 110,035.51
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页 共 46 页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 107,807.22
合计 107,807.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,576,470,035.57 5,576,470,035.57
本期申购 1,689,499,125.75 1,689,499,125.75
本期赎回(以"-"号填列) -2,553,059,762.79 -2,553,059,762.79
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,712,909,398.53 4,712,909,398.53
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,753,823.45 120,170,374.37 126,924,197.82
本期利润 82,373,279.32 2,392,784.35 84,766,063.67
本期基金份额交易
产生的变动数
122,690.98 -15,834,616.69 -15,711,925.71
其中：基金申购款 11,896,897.31 37,474,446.61 49,371,343.92
基金赎回款 -11,774,206.33 -53,309,063.30 -65,083,269.63
本期已分配利润 -76,864,158.98 - -76,864,158.98
本期末 12,385,634.77 106,728,542.03 119,114,176.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 52,263.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 31,929.86
合计 84,193.48
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
6,125,885.65
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 6,125,885.65
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
10,647,200,501.46
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
10,521,390,214.35
减：应收利息总额 119,684,401.46
买卖债券差价收入 6,125,885.65
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 2,392,784.35
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 46 页
——股票投资 -
——债券投资 2,392,784.35
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 2,392,784.35
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 19.08
合计 19.08
注：1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费总额归入基金资产的比例随着持有期限而变化。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中不低于赎回费总额的 25%归入转出基
金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 100,150.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 100,150.00
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 46 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 48,299.85
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
清算所账户服务费 9,600.00
账户服务费 8,850.00
银行汇划费 11,886.58
其他 -
合计 138,143.80
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(“农银汇
理”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券
交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关
联方佣金余额。
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 46 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,481,505.37 7,461,818.13
其中：支付销售机构的客
户维护费
436,912.47 305,412.69
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值
×0.3%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,493,835.15 2,487,272.73
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 46 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 4,557,024.27 52,263.62 1,237,419.82 36,942.97
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 46 页
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2021年
6月 22
日
-
2021
年 6月
22 日
0.1000 43,678,218.10 1,485,418.67 45,163,636.77
2
2021年
3月 17
日
-
2021
年 3月
17 日
0.0600 31,695,419.06 5,103.15 31,700,522.21
合
计
- -
0.1600 75,373,637.16 1,490,521.82 76,864,158.98
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额人民币 1,581,697,047.45元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债 券 代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
200204 20国开04
2021年 7月
2日
100.38 250,000 25,095,000.00
180413 18农发13
2021年 7月
2日
101.29 2,400,000 243,096,000.00
190308 19进出08
2021年 7月
1日
100.68 3,340,000 336,271,200.00
200407 20农发07
2021年 7月
2日
100.32 4,000,000 401,280,000.00
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 46 页
190403 19农发03
2021年 7月
1日
100.45 2,500,000 251,125,000.00
210302 21进出02
2021年 7月
7日
99.99 1,150,000 114,988,500.00
180204 18国开04
2021年 7月
7日
103.13 2,800,000 288,764,000.00
190208 19国开08
2021年 7月
1日
101.13 1,250,000 126,412,500.00
合计
17,690,000 1,787,032,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的
制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资
运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风
险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核
及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司
基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设
的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，
对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立
了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监
督和控制。"
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 46 页
评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，
对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 99,850,000.00
合计 - 99,850,000.00
注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 6,257,791,000.00 7,096,375,000.00
合计 6,257,791,000.00 7,096,375,000.00
注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定
和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放
模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此
除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 46 页
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特
征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对
基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 6
月
30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
4,557,024.27 - - - 4,557,024.27
交易
性金
融资
产
- 1,716,149,000.00 190,722,000.00 - 1,906,871,000.00
应收
证券
清算
款
- - - 48,655,823.29 48,655,823.29
应收
利息
- - - 105,067,318.91 105,067,318.91
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 46 页
应收
申购
款
- - - 7,456.08 7,456.08
其他
资产
- - - 4,350,920,000.00 4,350,920,000.00
资产
总计
4,557,024.27 1,716,149,000.00 190,722,000.00 4,504,650,598.28 6,416,078,622.55
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,581,697,047.45 - - - 1,581,697,047.45
应付
赎回
款
- - - 27,453.89 27,453.89
应付
管理
人报
酬
- - - 1,152,430.88 1,152,430.88
应付
托管
费
- - - 384,143.63 384,143.63
应付
交易
费用
- - - 110,035.51 110,035.51
应付
利息
- - - 576,128.64 576,128.64
其他
负债
- - - 107,807.22 107,807.22
负债
总计
1,581,697,047.45 - - 2,357,999.77 1,584,055,047.22
利率
敏感
度缺
口
-1,577,140,023.18 1,716,149,000.00 190,722,000.00 4,502,292,598.51 4,832,023,575.33
上年
度末
2020
年
12
月
31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页 共 46 页
资产
银行
存款
11,271,132.89 - - - 11,271,132.89
交易
性金
融资
产
379,224,000.00 6,152,565,000.00 664,436,000.00 - 7,196,225,000.00
应收
利息
- - - 121,325,190.07 121,325,190.07
应收
申购
款
- - - 63,774.11 63,774.11
其他
资产
- - - - -
资产
总计
390,495,132.89 6,152,565,000.00 664,436,000.00 121,388,964.18 7,328,885,097.07
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,623,497,867.75 - - - 1,623,497,867.75
应付
赎回
款
- - - 34,286.01 34,286.01
应付
管理
人报
酬
- - - 1,088,118.58 1,088,118.58
应付
托管
费
- - - 362,706.19 362,706.19
应付
交易
费用
- - - 103,152.26 103,152.26
应付
利息
- - - 174,732.89 174,732.89
其他
负债
- - - 230,000.00 230,000.00
负债
总计
1,623,497,867.75 - - 1,992,995.93 1,625,490,863.68
利率
敏感
度缺
-1,233,002,734.86 6,152,565,000.00 664,436,000.00 119,395,968.25 5,703,394,233.39
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
收益率曲线平行变化
忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率平行上升 25
个基点
-33,795,186.33 -39,170,889.22
市场利率平行下降 25
个基点
33,795,186.33 39,170,889.22
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要市场风
险为利率风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他市场因素对本基
金净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年 1 月 6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,257,791,000.00 97.53
其中：债券 6,257,791,000.00 97.53
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,557,024.27 0.07
8 其他各项资产 153,730,598.28 2.40
9 合计 6,416,078,622.55 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,257,791,000.00 129.51
其中：政策性金融债 6,257,791,000.00 129.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,257,791,000.00 129.51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180309 18进出 09 5,500,000 565,455,000.00 11.70
2 200407 20农发 07 4,000,000 401,280,000.00 8.30
3 190308 19进出 08 3,600,000 362,448,000.00 7.50
4 092018003
20农发清发
03
3,500,000 352,345,000.00 7.29
5 200312 20进出 12 3,300,000 331,320,000.00 6.86
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 48,655,823.29
3 应收股利 -
4 应收利息 105,067,318.91
5 应收申购款 7,456.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 153,730,598.28
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内未持有股票。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
580 8,125,705.86 4,710,278,013.17 99.94% 2,631,385.36 0.06%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,433.38 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 12月 21日 ）基金份额总额 217,996,897.45
本报告期期初基金份额总额 5,576,470,035.57
本报告期基金总申购份额 1,689,499,125.75
减:本报告期基金总赎回份额 2,553,059,762.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,712,909,398.53
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，原本公司副总经
理 Céline Zhang（张晴）女士自 2021年 4月 29日离任本公司副总经理职务；毕宏燕女士自 2021
年 6月 17日任职本公司副总经理职位。本公司已分别于 2021年 4月 30日、2021 年 6月 18日在
指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
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(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理金禄债券基金 2020 年
四季度报告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 1月 21日
2
关于农银金禄债券基金暂停大额
申购、转换转入和定期定额投资
业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 3月 12日
3
农银汇理金禄债券型证券投资基
金分红公告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 3月 16日
4
农银汇理金禄债券基金 2020 年
年度报告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 3月 29日
5
农银汇理金禄债券基金 2021 年
一季度报告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 4月 21日
6
关于农银金禄债券基金暂停大额
申购、转换转入和定期定额投资
业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 6月 17日
7
农银汇理金禄债券型证券投资基
金分红公告
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 6月 19日
8
农银汇理金禄债券基金招募说明
书更新
上海证券报、基金管
理人网站
2021年 6月 29日
农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1
2021-01-01 至
2021-04-28
1,175,432,461.55 0.00 1,175,432,461.55 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可
能面临以下风险：
（一）赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额
赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。
（二）基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大
额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都可能会造成基
金资产净值的较大波动。
（三）基金投资目标偏离的风险
单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时
交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（四）基金合同提前终止的风险
根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效后，如基金资产净值连续 60个工作日低于 5000万元或
者基金份额持有人数量连续 60 个工作日不满 200 人的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进
行基金财产清算，因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大
幅缩减，对本基金的继续存续将产生决定性影响。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理金禄债券型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理金禄债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2021 年 8月 30日
