农银汇理天天利货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 41
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 43
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 43
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 44
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 48
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理天天利货币市场基金
基金简称 农银天天利货币
基金主代码 001991
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 21日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 87,299,538.23份
下属分级基金的基金简称： 农银天天利货币 A
农银天天利货币 B
下属分级基金的交易代码： 001991 001992
报告期末下属分级基金的份额总额 78,194,155.76份 9,105,382.47份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资
策略、流动性管理策略。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50层
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50层
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 许金超 任德奇
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金中期报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路 9
号 50层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9号 50层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金申购赎回费为零；
2、本基金收益分配按日结转份额；
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银天天利货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1536% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.1244% 0.0007%
过去三个月 0.4985% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.4100% 0.0015%
过去六个月 1.0468% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 0.8708% 0.0015%
过去一年 1.9508% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.5959% 0.0016%
过去三年 6.9824% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 5.9168% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
16.0043% 0.0033% 1.9629% 0.0000% 14.0414% 0.0033%
农银天天利货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1735% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.1443% 0.0007%
基金级别 农银天天利货币 A
农银天天利货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日 )
报告期( 2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 890,558.81 136,328.81
本期利润 890,558.81 136,328.81
本期净值收益率 1.0468% 1.1671%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末基金资产净值 78,194,155.76 9,105,382.47
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
累计净值收益率 16.0043% 17.5567%
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过去三个月 0.5589% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.4704% 0.0015%
过去六个月 1.1671% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 0.9911% 0.0016%
过去一年 2.1957% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.8408% 0.0016%
过去三年 7.7565% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 6.6909% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
17.5567% 0.0033% 1.9629% 0.0000% 15.5938% 0.0033%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通
知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)
的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债
券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金建仓期为基金合同生效日（2015年 12月 21日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例
已达到基金合同规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，
东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公
地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为许金超先生。
截止 2021年 6月 30日，公司共管理 62只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农
银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹
混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券
投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开
放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇
理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科
技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研
究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金
鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农
银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三
年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目
标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农
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银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭
博 1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证
国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理
金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基
金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
农银汇理金玉债券型证券投资基金及农银汇理金盛债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
史向明
本基金
基金经
理、公司
投资副
总监及
固定收
益部总
经理
2017年 9月 18
日
- 21
理学硕士，具有基金从业资
格。历任中国银河证券公司
上海总部债券研究员、天治
基金管理公司债券研究员
及基金经理、上投摩根基金
管理公司固定收益部投资
经理。现任农银汇理基金管
理有限公司投资副总监、固
定收益部总经理、基金经
理。
黄晓鹏
本基金
基金经
理
2017年 9月 18
日
- 10
金融学硕士，历任农银汇理
基金管理有限公司集中交
易室交易员、固定收益部研
究员，现任农银汇理基金管
理有限公司基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本
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基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，资金市场整体表现平稳。资金面在 1 月下旬出现短暂的波动，DR001 加权突破
3%，交易所隔夜价格最高也到达 9.99%，触及 2 年最高。但很快央行通过公开市场操作投放跨春
节资金，各机构平稳跨节。在随后的几个月里，央行每日持续投放 100 亿元 7 天逆回购资金，并
对每月到期的 MLF（及 TMLF）均等量等价续作，公开市场操作淡如止水，资金面整体预期趋于稳
定。资产端方面，上半年存单价格总体下行，1年国股存单价格从年初 3%附近最高上行至 3.2%附
近，在半年末下行至 2.85%附近，低于一年政策利率 2.95%约 10bp。货币基金的收益也一路走低，
从年初 2.8%附近降至目前 2.2%附近，下行近 60bp。上半年本基金的操作保持平稳，投资品种仍
以存款存单和信用债为主，在一季度适当增加了组合久期，并增加波段操作，提高组合灵活性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期农银天天利货币 A 的基金份额净值收益率为 1.0468%，本报告期农银天天利货币 B
的基金份额净值收益率为 1.1671%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，目前债券市场趋势性机会较不明确。从基本面看，国内经济企稳见顶，随着海
外疫情的逐渐恢复，下半年出口增速也可能放缓，经济周期性高点已过，中期来看债市收益率易
下难上。但短期来看，6 月经济数据总体平稳，社融、出口增速均超预期，7月意外降准引爆市场
做多情绪，市场各期限收益率已降至较低水平，1年存单价格已经低于政策利率 20bp以上，除非
后期 MLF 利率下调，否则市场利率与政策利率长期大幅偏离也是不可持续的。虽然目前市场已经
开启了降息预期，但收益率进一步下行需要更多的经济数据来触发。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基
金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金根据各类基金份额的每日收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算
当日收益并分配，在每个运作期满集中支付。在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再
投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。报告期内，农银天天
利货币市场 A 实施利润分配的金额为 890558.81 元，农银天天利货币市场 B 实施利润分配的金额
为 136328.81元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，托管人在农银汇理天天利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存
在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理天天利货币市场基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有农银汇理天天利货币
市场基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 37,622,809.81 46,134,959.97
结算备付金
- 200,476.19
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 42,981,423.46 64,712,808.61
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
42,981,423.46 64,712,808.61
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 10,340,135.51 25,500,135.00
应收证券清算款
- 912.33
应收利息 6.4.7.5 417,308.08 356,913.00
应收股利
- -
应收申购款
145,790.65 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
91,507,467.51 136,906,205.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
4,084,797.96 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 22,568.53
应付管理人报酬
13,746.68 15,218.67
应付托管费
3,818.48 4,227.45
应付销售服务费
17,298.02 17,357.56
应付交易费用 6.4.7.7 9,823.32 4,333.75
应交税费
170.63 743.30
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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应付利息
610.54 -
应付利润
4,196.88 9,956.90
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 73,466.77 179,338.53
负债合计
4,207,929.28 253,744.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 87,299,538.23 136,652,460.41
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
87,299,538.23 136,652,460.41
负债和所有者权益总计
91,507,467.51 136,906,205.10
注：报告截止日 2021 年 6月 30日,基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 87,299,538.23 份，
其中 A类基金份额总额 78,194,155.76份；B类基金份额总额 9,105,382.47份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020
年 6月 30日
一、收入
1,388,748.35 2,337,693.75
1.利息收入
1,382,458.31 2,287,287.71
其中：存款利息收入 6.4.7.11 446,385.98 643,729.96
债券利息收入
830,866.31 1,503,743.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
105,206.02 139,814.11
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,290.04 50,406.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 6,290.04 50,406.04
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
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减：二、费用
361,860.73 613,095.78
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 87,334.25 153,239.72
2．托管费 6.4.10.2.2 24,259.48 42,566.57
3．销售服务费 6.4.10.2.3 107,351.17 149,891.54
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
59,454.45 158,089.06
其中：卖出回购金融资产支出
59,454.45 158,089.06
6．税金及附加
394.61 702.61
7．其他费用 6.4.7.20 83,066.77 108,606.28
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,026,887.62 1,724,597.97
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,026,887.62 1,724,597.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
136,652,460.41 - 136,652,460.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,026,887.62 1,026,887.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-49,352,922.18 - -49,352,922.18
其中：1.基金申购款 183,341,372.88 - 183,341,372.88
2.基金赎回款 -232,694,295.06 - -232,694,295.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,026,887.62 -1,026,887.62
五、期末所有者权益（基 87,299,538.23 - 87,299,538.23
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
238,223,282.46 - 238,223,282.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,724,597.97 1,724,597.97
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-117,193,327.63 - -117,193,327.63
其中：1.基金申购款 556,204,075.54 - 556,204,075.54
2.基金赎回款 -673,397,403.17 - -673,397,403.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,724,597.97 -1,724,597.97
五、期末所有者权益（基
金净值）
121,029,954.83 - 121,029,954.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______毕宏燕______
____丁煜琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2015]第 2381号《关于准予农银汇理天天利货币市场基金注册的批复》
核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天
利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 10,676,371,010.34 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇
理天天利货币市场基金基金合同》于 2015年 12月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
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额为 10,677,080,537.61份基金份额，其中认购资金利息折合 709,527.27份基金份额。本基金的
基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》和《农银汇理天天利货币市场基金招募说明
书》的规定，本基金设 A 类和 B 类两类基金份额，不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务
费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同类别基金份额的判
断和处理。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的
银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理天天利货币市场基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 6月 30日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021 年
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1月 1日至 2021年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
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金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
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润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、
财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 51 页
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 122,809.81
定期存款 37,500,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 8,000,000.00
存款期限 1-3个月 4,000,000.00
存款期限 3 个月以上 25,500,000.00
其他存款 0.00
合计： 37,622,809.81
注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金本期发生定期存款提前支取，未造成利息损失。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 42,981,423.46 43,002,760.00 21,336.54 0.0244%
合计 42,981,423.46 43,002,760.00 21,336.54 0.0244%
资产支持证券 - - - 0.0000%
合计 42,981,423.46 43,002,760.00 21,336.54 0.0244%
注：偏离金额=影子定价-摊余成本，偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 10,340,135.51 -
合计 10,340,135.51 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 47.32
应收定期存款利息 165,839.19
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 241,788.18
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 9,633.39
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 417,308.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 9,823.32
合计 9,823.32
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 51 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 73,466.77
其他应付 -
合计 73,466.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
农银天天利货币 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 84,641,207.78 84,641,207.78
本期申购 120,041,745.26 120,041,745.26
本期赎回(以"-"号填列) -126,488,797.28 -126,488,797.28
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 78,194,155.76 78,194,155.76
金额单位：人民币元
农银天天利货币 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,011,252.63 52,011,252.63
本期申购 63,299,627.62 63,299,627.62
本期赎回(以"-"号填列) -106,205,497.78 -106,205,497.78
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 9,105,382.47 9,105,382.47
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
农银天天利货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 890,558.81 - 890,558.81
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -890,558.81 - -890,558.81
本期末 - - -
单位：人民币元
农银天天利货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 136,328.81 - 136,328.81
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -136,328.81 - -136,328.81
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 1,956.66
定期存款利息收入 443,809.83
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 619.49
其他 -
合计 446,385.98
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 51 页
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
6,290.04
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 6,290.04
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
136,427,120.75
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
135,893,766.87
减：应收利息总额 527,063.84
买卖债券差价收入 6,290.04
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
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信息披露费 39,671.58
证券出借违约金 -
清算所账户服务费 9,600.00
账户服务费 9,000.00
银行汇划费 -
合计 83,066.77
6.4.7.21 分部报告
-
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(“农银汇
理”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券
交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关
联方佣金余额。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
87,334.25 153,239.72
其中：支付销售机构的
客户维护费
38,211.69 75,535.86
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净
值×0.33%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
24,259.48 42,566.57
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 51 页
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
农银天天利货币
A
农银天天利货币 B 合计
农银汇理 251.42 32.88 284.30
农业银行 68,549.62 548.12 69,097.74
交通银行 11,310.93 0.00 11,310.93
合计 80,111.97 581.00 80,692.97
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
农银天天利货币
A
农银天天利货币 B 合计
农银汇理 388.82 132.54 521.36
农业银行 105,089.62 2,232.12 107,321.74
交通银行 8,281.13 248.78 8,529.91
合计 113,759.57 2,613.44 116,373.01
注：1、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设 A、B 两级：A 级基金按前一日基金资产净值
0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B 级基金按前一日基金资产净值 0.01%的年费率逐日计提销
售服务费。其计算公式为：A级基金日销售服务费=前一日 A级基金资产净值×0.25%/当年天数，
B级基金日销售服务费=前一日 B级基金资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 122,809.81 1,956.66 128,036.65 1,718.63
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
农银天天利货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
892,816.55 - -2,257.74 890,558.81 -
农银天天利货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
139,831.09 - -3,502.28 136,328.81 -
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 4,084,797.96元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
190202 19国开02
2021年 7 月 1
日
100.20 13,000 1,302,535.95
180313 18进出13
2021年 7 月 1
日
100.32 30,000 3,009,494.66
合计
43,000 4,312,030.61
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的
制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资
运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风
险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核
及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司
基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设
的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，
对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立
了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监
督和控制。"
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管人－交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风
险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易
对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 3,000,252.31 -
A-1以下 - -
未评级 33,965,824.29 60,699,228.07
合计 36,966,076.60 60,699,228.07
注：未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 6,015,346.86 4,013,580.54
合计 6,015,346.86 4,013,580.54
注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金
融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回
条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关
规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本
基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因
开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，
因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除发生巨额赎
回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回
购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎
回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常
通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 51 页
银行存款 33,622,809.81 4,000,000.00 - - - 37,622,809.81
交易性金融资
产
39,975,571.26 3,005,852.20 - - - 42,981,423.46
买入返售金融
资产
10,340,135.51 - - - - 10,340,135.51
应收利息 - - - - 417,308.08 417,308.08
应收申购款 - - - - 145,790.65 145,790.65
资产总计 83,938,516.58 7,005,852.20 - - 563,098.73 91,507,467.51
负债
卖出回购金融
资产款
4,084,797.96 - - - - 4,084,797.96
应付管理人报
酬
- - - - 13,746.68 13,746.68
应付托管费 - - - - 3,818.48 3,818.48
应付销售服务
费
- - - - 17,298.02 17,298.02
应付交易费用 - - - - 9,823.32 9,823.32
应付利息 - - - - 610.54 610.54
应交税费 - - - - 170.63 170.63
应付利润 - - - - 4,196.88 4,196.88
其他负债 - - - - 73,466.77 73,466.77
负债总计 4,084,797.96 - - - 123,131.32 4,207,929.28
利率敏感度缺
口
79,853,718.62 7,005,852.20 - - 439,967.41 87,299,538.23
上年度末
2020年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,134,959.97 5,000,000.00 - - - 46,134,959.97
结算备付金 200,476.19 - - - - 200,476.19
买入返售金融
资产
25,500,135.00 - - - - 25,500,135.00
应收证券清算
款
- - - - 912.33 912.33
应收利息 - - - - 356,913.00 356,913.00
交易性金融资
产
64,712,808.61 - - - - 64,712,808.61
资产总计 131,548,379.77 5,000,000.00 - - 357,825.33 136,906,205.10
负债
应付赎回款 - - - - 22,568.53 22,568.53
应付管理人报
酬
- - - - 15,218.67 15,218.67
应付托管费 - - - - 4,227.45 4,227.45
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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应付销售服务
费
- - - - 17,357.56 17,357.56
应付交易费用 - - - - 4,333.75 4,333.75
应交税费 - - - - 743.30 743.30
应付利润 - - - - 9,956.90 9,956.90
其他负债 - - - - 179,338.53 179,338.53
负债总计 - - - - 253,744.69 253,744.69
利率敏感度缺
口
131,548,379.77 5,000,000.00 - - 104,080.64 136,652,460.41
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率平行上升
25 个基点
- -
市场利率平行下降
25 个基点
- -
本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，并根据基金合同要求将投资组合平均剩余
期限控制在 120天以内。若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降 25个基点，对资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为
利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 42,981,423.46 46.97
其中：债券 42,981,423.46 46.97
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,340,135.51 11.30
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 37,622,809.81 41.11
4 其他各项资产 563,098.73 0.62
5 合计 91,507,467.51 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.78
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 4,084,797.96 4.68
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 35.57 4.68
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 21.18 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 9.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 12.56 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 25.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 104.18 4.68
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,018,418.08 10.33
其中：政策性金融债 9,018,418.08 10.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 9,606,283.67 11.00
6 中期票据 - -
7 同业存单 24,356,721.71 27.90
8 其他 - -
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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9 合计 42,981,423.46 49.23
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 112121252
21 渤海银
行 CD252
50,000 4,968,663.29 5.69
2 180313 18进出 13 30,000 3,009,494.66 3.45
3 190202 19国开 02 30,000 3,005,852.20 3.44
4 200216 20国开 16 30,000 3,003,071.22 3.44
5 072100067
21 中信建
投 CP006BC
30,000 3,000,252.31 3.44
6 112190715
21 广东顺
德 农 商 行
CD003
30,000 2,996,379.45 3.43
7 112113091
21 浙商银
行 CD091
30,000 2,994,352.65 3.43
8 112084559
20 晋商银
行 CD108
30,000 2,992,644.18 3.43
9 112108042
21 中信银
行 CD042
30,000 2,963,043.29 3.39
10 112193490
21 中原银
行 CD060
25,000 2,473,087.39 2.83
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0902%
报告期内偏离度的最低值 -0.0442%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0348%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 51 页
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
2020年 7月 13日，浙商银行股份有限公司因存在下列违法违规事实：（一）关联交易未经关
联交易委员会审批；（二）未严格执行关键岗位轮岗制度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；
（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资
管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款；（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式
为他行虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款；（八）
黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；（十）信贷资产虚假转
让，违规削减信贷规模等违规行为，被中国保险监督管理委员会公开处罚，罚款 10120万元。
本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质
性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 417,308.08
4 应收申购款 145,790.65
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 563,098.73
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
农 银
天 天
利 货
币 A
68,927 1,134.45 5,305,910.26 6.79% 72,888,245.50 93.21%
农 银
天 天
利 货
币 B
1 9,105,382.47 0.00 0.00% 9,105,382.47 100.00%
合计 68,928 1,266.53 5,305,910.26 6.08% 81,993,627.97 93.92%
注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 个人 9,105,382.47 10.43%
2 其他机构 2,070,971.38 2.37%
3 个人 2,032,436.51 2.33%
4 个人 2,030,518.47 2.33%
5 其他机构 2,005,541.78 2.30%
6 个人 1,653,575.35 1.89%
7 个人 1,515,820.22 1.74%
8 个人 1,229,965.52 1.41%
9 个人 1,200,311.25 1.37%
10 其他机构 1,086,265.74 1.24%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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基金管理人所有从业人员
持有本基金
农银天天利
货币 A
19,257.08 0.0246%
农银天天利
货币 B
0.00 0.0000%
合计 19,257.08 0.0221%
注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份
额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
农银天天利货币 A
0
农银天天利货币 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
农银天天利货币 A
0
农银天天利货币 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
农银天天利货币 A
农银天天利货币 B
基金合同生效日（2015年 12月 21日）基金
份额总额
7,551,391,713.81 3,125,688,823.80
本报告期期初基金份额总额 84,641,207.78 52,011,252.63
本报告期基金总申购份额 120,041,745.26 63,299,627.62
减:本报告期基金总赎回份额 126,488,797.28 106,205,497.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 78,194,155.76 9,105,382.47
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，原本公司副总经
理 Céline Zhang（张晴）女士自 2021年 4月 29日离任本公司副总经理职务；毕宏燕女士自 2021
年 6月 17日任职本公司副总经理职位。本公司已分别于 2021年 4月 30日、2021 年 6月 18日在
指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
第 48 页 共 51 页
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - 43,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理天天利货币基金 2020
年四季度报告
证券时报、基金管理人网站
2021年1月21
日
2
农银汇理基金管理有限公司关
于招商证券代销基金的申购费
率活动公告
证券时报、基金管理人网站
2021年1月30
日
3
关于农银天天利货币基金 2021
年春节假期暂停申购业务的公
告
证券时报、基金管理人网站
2021年 2月 6
日
4
农银汇理天天利货币基金 2020
年年度报告
证券时报、基金管理人网站
2021年3月29
日
5
关于农银天天利货币基金 2021
年清明节假期暂停申购业务的
公告
证券时报、基金管理人网站
2021年3月30
日
6
农银汇理天天利货币旗下基金
2021年一季度报告
证券时报、基金管理人网站
2021年4月21
日
7 关于农银天天利货币基金 2021 证券时报、基金管理人网站 2021年4月27
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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年劳动节假期暂停申购业务的
公告
日
8
关于农银天天利货币基金 2021
年端午节假期暂停申购业务的
公告
证券时报、基金管理人网站
2021年 6月 8
日
9
农银汇理天天利货币基金招募
说明书更新
证券时报、基金管理人网站
2021年6月29
日
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
农银汇理天天利货币市场基金 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》；
3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2021 年 8月 30日
