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前海联合研究优选混合A(005671)

新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 08月 30 日 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页,共 80 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示





基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计 。





本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。


新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页,共 80 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ..............................................................................................................................................2 1.2目录 .........................................................................................................................................................3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 .....................................................................................................................................6 2.2 基金产品说明 .....................................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................7 2.4 信息披露方式 .....................................................................................................................................8 2.5 其他相关资料 .....................................................................................................................................8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................8 3.2 基金净值表现 .....................................................................................................................................9 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................. 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................ 17 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....................................................................................................................................................................... 17 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页,共 80 页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 17 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 21 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 57 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 57 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................... 58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................ 59 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................... 63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 68 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 68 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 68 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 68 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 69 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 70 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................. 70 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............................. 71 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 71 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 71 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 72 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 73 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页,共 80 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................. 73 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 73 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................ 77 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 78 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................ 78 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 79 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 79 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 79 12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 80 12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 80 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页,共 80 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海联合研究优选混合 基金主代码 005671 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 07月 25日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 270,434,886.22份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合研究优选混合 A 前海联合研究优选混合 C 下属分级基金的交易代码 005671 005672 报告期末下属分级基金的份 额总额 246,836,310.87份 23,598,575.35份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,充分发挥基金管理人的研究团 队平台优势,进行自上而下的资产配置和自下而上的个股 选择有机结合,通过持续的优化配置和组合精选,力求实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济、政策走向、行业发展及市场估值 等进行深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合。 以基本面研究和个股挖掘为依据,经过深入的调研和分析, 优选出重点投资个股,主要筛选标准包括行业发展空间、 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页,共 80 页 核心竞争优势、市场占有率、产业链话语权、成长确定性、 盈利能力、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,主 要投资范围包括消费服务、价值成长、主题周期、优势制 造等具有中长期投资价值的领域,对上市公司投资价值进 行综合客观的评价。并根据市场的变化,灵活调整投资组 合,提高收益降低波动。在适当分散风险和严格控制下行 风险的前提下,力争通过研究精选个股实现持续稳健的超 额收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基 金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期收益 和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 邱张斌 郭明 联系电话 0755-82780666 010-66105799 电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-640-0099 95588 传真 0755-82780000 010-66105798 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 区维泰南路 1号维泰大厦 1506室 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华润金融中心 T1栋第 北京市西城区复兴门内大街 55号 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页,共 80 页 28和 29层 邮政编码 518057 100140 法定代表人 吴昱村 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管 理人互联网网址 www.qhlhfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限 公司 深圳市南山区桂湾四路 197号前海华 润金融中心 T1栋第 28和 29层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日-2021年 06月 30日) 前海联合研究优选混合 A 前海联合研究优选混合 C 本期已实现收益


76,639,047.04 7,358,874.71 本期利润


83,065,658.51 3,608,565.95 加权平均基金份额本期利润


0.3471 0.1366 本期加权平均净值利润率 16.90% 6.85% 本期基金份额净值增长率 18.21% 17.72% 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页,共 80 页 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 期末可供分配利润


89,631,851.72 7,247,448.61 期末可供分配基金份额利润 0.3631 0.3071 期末基金资产净值 555,850,669.51 51,480,645.04 期末基金份额净值 2.2519 2.1815 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 213.22% 205.85% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现 部分期末余额的孰低数。表中的“期末“均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合研究优选混合 A净值表现 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 2.87% 1.27% -1.02% 0.40% 3.89% 0.87% 过去三个 月 23.59% 1.49% 2.03% 0.49% 21.56% 1.00% 过去六个 月 18.21% 1.91% 0.70% 0.66% 17.51% 1.25% 过去一年 78.04% 1.69% 12.51% 0.66% 65.53% 1.03% 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页,共 80 页 自基金合 同生效起 至今 213.22% 1.27% 25.33% 0.67% 187.89 % 0.60% 前海联合研究优选混合 C净值表现 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 2.80% 1.27% -1.02% 0.40% 3.82% 0.87% 过去三个 月 23.35% 1.49% 2.03% 0.49% 21.32% 1.00% 过去六个 月 17.72% 1.91% 0.70% 0.66% 17.02% 1.25% 过去一年 76.60% 1.69% 12.51% 0.66% 64.09% 1.03% 自基金合 同生效起 至今 205.85% 1.27% 25.33% 0.67% 180.52 % 0.60% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页,共 80 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页,共 80 页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可【2015】 1842号文批准,于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币,股东结构为:深圳 市钜盛华股份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公 司(25%)、凯信恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司、北 京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务。


截至报告期末,本公司旗下共管理 34只开放式基金,包括 2只货币市场基金、18只债 券型基金、12只混合型基金、1只指数型基金和 1只基金中基金(FOF),另管理 12只专户 理财产品,管理资产总规模超过 364亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 何杰 本基金的基金经理,权 益投资部总经理 2018- 08-07 - 11 年 何杰先生,硕士研究生,11 年证券基金投资研究经验。 2013年 5月至 2018年 2月任 前海人寿保险股份有限公司 资产管理中心投资经理。 2010年 3月至 2013年 3月任 华创证券股份有限责任公司 研究所研究员。2018年 3月 加入前海联合基金,2021年 8月离职。曾任新疆前海联合 润丰灵活配置混合型证券投 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页,共 80 页 资基金基金经理(自 2018年 10月 9日至 2020 年 5月 24 日)、新疆前海联合新思路灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理(自 2018年 12月 18日至 2019年 12月 30日)、 新疆前海联合先进制造灵活 配置混合型证券投资基金的 基金经理(自 2019年 1月 24 日至 2020年 5月 24日)、新 疆前海联合泳隽灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 (自 2020年 3月 12日至 2021年 6月 18日)、新疆前 海联合泓鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 2018年 4月 12日至 2021年 7月 26日)、新疆前海联合研 究优选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自 2018 年 8月 7日至 2021年 7月 26 日)、新疆前海联合泳涛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2020 年 3月 12 日至 2021年 7月 26日)和 新疆前海联合价值优选混合 型证券投资基金的基金经理 基金经理(自 2020年 7月 7 日至 2021年 7月 26日)。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页,共 80 页 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、张勇自 2021年 7 月 27日起任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,何杰自 2021年 7月 27日起离任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页,共 80 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年市场呈现过山车式大幅波动:春节前市场情绪亢奋涨幅过快,导致市场 交易结构急剧恶化,机构集中持仓的白马股在节后快速杀跌;二季度,市场在犹豫中展开反 弹。一方面,市场仍然担心经济复苏和流动性见顶;另一方面,宏观经济仍然保持韧性、流 动性预期平稳。因此,市场表现为明显的结构性行情。新能源汽车、半导体、医药等高景气 度板块表现较好,大消费和顺周期板块继续下跌。


从本基金实际操作情况看:我们继续坚守长期价值投资理念,在市场波动中认真审视持 仓标的基本面和估值,并基于公司基本面变化和市场波动情况,对持仓结构优化调整。从结 果上看,我们的大部分持仓经受住了市场考验,尽管经历一季度大幅波动,但二季度收获了 远超基准的反弹幅度。


投资方向上,我们仍然将会沿着高质量发展新格局的主线进行投资布局,在先进制造、 消费升级、科技创新等方向进行继续深入挖掘。6月份以来,市场交易结构再次向热门赛道 集中,对此我们仍然坚持以长期价值的视角来应对。对于长期价值明确短期超跌的品种继续 加仓;而对于短期超涨过度透支未来价值的品种,我们要做的则是保持在亢奋的市场环境中 保持冷静,努力为持有人维护好既往良好的长期投资体验。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末前海联合研究优选混合 A基金份额净值为 2.2519元,本报告期内,该类 基金份额净值增长率为 18.21%,同期业绩比较基准收益率为 0.70%;截至报告期末前海联合 研究优选混合 C基金份额净值为 2.1815元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 17.72%,同期业绩比较基准收益率为 0.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,经济增长前景总体稳定,出口增速高位回落,投资、消费等内需仍具备修 复空间,制造业将成为新阶段经济增长的持续动能。在流动性仍保持合理宽裕的情况下,我 们认为下半年整体市场波动幅度会明显小于上半年。但与当前市场看好成长风格的一致预期 不同,我们认为下半年价值风格存在更大的修复空间,市场风格会趋于均衡。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页,共 80 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托 管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、 独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核 算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金 管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等 与托管人进行核对;每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有 专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作, 确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了 较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提 供定价服务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协 议,由其按约定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管 理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、 风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、 风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建 议,但不参与最终决策和日常估值工作。


本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


截至报告期末,本基金可供分配利润为 96,879,300.33 元。报告期内,本基金的基金管 理人于 2021年 1月 16 日公告 2021年度第一次分红,向截至 2021年 1月 13日止在本基金 注册登记机构新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的 A类份额持有人,按每 10份基金 份额派发红利 8.00元,向截至 2021年 1月 13日止在本基金注册登记机构新疆前海联合基 金管理有限公司登记在册的 C类份额持有人,按每 10份基金份额派发红利 8.00元。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页,共 80 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金的 托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期内,新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前 海联合基金管理有限公司在新疆前海联合研究优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合研究优选 混合型证券投资基金 2021年中期年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容进行了复核,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页,共 80 页 报告截止日:2021年 06月 30日 单位:人民币元 资 产


附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,014,101.27 15,640,418.83 结算备付金


2,413,035.92 439,631.64 存出保证金


106,323.10 63,286.36 交易性金融资产 6.4.7.2 577,081,718.25 469,385,212.68 其中:股票投资


547,042,718.25 449,465,212.68








基金投资


- -








债券投资


30,039,000.00 19,920,000.00








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 29,000,000.00 11,000,000.00 应收证券清算款


6,362,012.37 195,481.09 应收利息 6.4.7.5 236,590.19 163,233.80 应收股利


- - 应收申购款


287,445.44 2,439,378.81 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


618,501,226.54 499,326,643.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页,共 80 页 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,183,222.16 8,069,135.04 应付赎回款


3,641,511.73 1,824,252.90 应付管理人报酬


718,863.99 567,322.32 应付托管费


119,810.66 94,553.75 应付销售服务费


34,757.11 30,103.49 应付交易费用 6.4.7.7 375,838.23 314,763.61 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 95,908.11 180,306.40 负债合计


11,169,911.99 11,080,437.51 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 270,434,886.22 184,650,116.30 未分配利润 6.4.7.10 336,896,428.33 303,596,089.40 所有者权益合计


607,331,314.55 488,246,205.70 负债和所有者权益总计


618,501,226.54 499,326,643.21 注:报告截止日 2021 年 6月 30日,基金份额总额 270,434,886.22份,其中前海联合研究 优选混合 A基金份额净值 2.2519元,份额总额 246,836,310.87 份;前海联合研究优选混合 C基金份额净值 2.1815元,份额总额 23,598,575.35 份。 6.2 利润表 会计主体:新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页,共 80 页 日 2020年 06月 30日 一、收入


93,256,581.92 68,557,361.82 1.利息收入


454,702.25 215,191.39 其中:存款利息收入 6.4.7.11 29,212.74 16,828.64








债券利息收入


290,687.67 120,013.66








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 134,801.84 78,349.09








证券出借利息收入


- -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 89,801,314.19 28,910,954.08 其中:股票投资收益 6.4.7.12 87,487,893.04 27,237,092.18








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 156,360.00 15,070.00








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - -








贵金属投资收益 6.4.7.14 - -








衍生工具收益 6.4.7.15 - -








股利收益 6.4.7.16 2,157,061.15 1,658,791.90 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.17 2,676,302.71 39,356,363.47 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17.1 324,262.77 74,852.88 减:二、费用


6,582,357.46 2,308,014.16 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,076,276.13 1,500,737.01 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页,共 80 页 2.托管费 6.4.10.2.2 679,379.35 250,122.83 3.销售服务费 6.4.10.2.3 211,633.16 18,531.16 4.交易费用 6.4.7.18 1,526,578.06 439,953.56 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 88,490.76 98,669.60 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 86,674,224.46 66,249,347.66 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 86,674,224.46 66,249,347.66 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 184,650,116.30 303,596,089.40 488,246,205.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 86,674,224.46 86,674,224.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 85,784,769.92 92,597,571.23 178,382,341.15 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页,共 80 页 其中:1.基金申购款 152,887,449.60 162,382,405.86 315,269,855.46








2.基金赎回款 -67,102,679.68 -69,784,834.63 -136,887,514.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -145,971,456.76 -145,971,456.76 五、期末所有者权益(基 金净值) 270,434,886.22 336,896,428.33 607,331,314.55 项 目 上年度可比期间 2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 136,822,158.27 39,453,214.86 176,275,373.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 66,249,347.66 66,249,347.66 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 26,414,254.78 18,087,463.15 44,501,717.93 其中:1.基金申购款 83,216,158.61 56,508,220.01 139,724,378.62








2.基金赎回款 -56,801,903.83 -38,420,756.86 -95,222,660.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 163,236,413.05 123,790,025.67 287,026,438.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页,共 80 页 吴昱村 吴昱村 陈艳 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]197号《关于准予新疆前海 联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由新疆前海联合基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合研究优选灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 212,388,629.76元,业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0505号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 7 月 25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 212,406,641.40 份基金份额,其中 认购资金利息折合 18,011.64 份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有 限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


本基金根据认(申)购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在 投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A类基金份额;在投资人认购/申购 时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有 期限收取赎回费用的基金份额,称为 C类基金份额。由于基金费用的不同,本基金 A类基金 份额和 C类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、 存托凭证)、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业 私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融 资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页,共 80 页 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金 的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付、存出保证金及应收申购款等。国债 期货、股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律规和监管机构的规定。本基金的 业绩比较基准为:沪深 300指数收益率 X 50%+中债综合全价指数收益率 X 50%。


本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2021 年 8月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布 的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号(年度报告和中期报告)》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合 同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告 期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页,共 80 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款 服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页,共 80 页 有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自 解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 活期存款 3,014,101.27 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,014,101.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 410,104,949 .18 547,042,718.25 136,937,769.07 贵金属投资-金交所黄金合 约 - - - 债券 交易所市场 - - - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页,共 80 页 银行间市场 30,041,970. 00 30,039,000.00 -2,970.00 合计 30,041,970. 00 30,039,000.00 -2,970.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 440,146,919 .18 577,081,718.25 136,934,799.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 29,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 29,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应收活期存款利息 227.30 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页,共 80 页 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 977.31 应收债券利息 235,342.47 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 43.11 合计 236,590.19 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 375,638.23 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 375,838.23 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,024.35 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 29,876.39 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页,共 80 页 预提费用-信息披露费 59,507.37 预提费用-账户维护费 4,500.00 合计 95,908.11 6.4.7.9 实收基金 前海联合研究优选混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 164,679,209.43 164,679,209.43 本期申购 106,782,974.51 106,782,974.51 本期赎回(以“-”号填列) -24,625,873.07 -24,625,873.07 本期末 246,836,310.87 246,836,310.87 前海联合研究优选混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,970,906.87 19,970,906.87 本期申购 46,104,475.09 46,104,475.09 本期赎回(以“-”号填列) -42,476,806.61 -42,476,806.61 本期末 23,598,575.35 23,598,575.35 注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 前海联合研究优选混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 133,095,367.27 138,582,998.30 271,678,365.57 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页,共 80 页 本期利润 76,639,047.04 6,426,611.47 83,065,658.51 本期基金份额交易产生的变动 数 12,412,023.74 74,372,897.15 86,784,920.89 其中:基金申购款 18,564,889.43 93,483,672.11 112,048,561.54








基金赎回款 -6,152,865.69 -19,110,774.96 -25,263,640.65 本期已分配利润 -132,514,586.3 3 - -132,514,586.3 3 本期末 89,631,851.72 219,382,506.92 309,014,358.64 前海联合研究优选混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,370,525.02 16,547,198.81 31,917,723.83 本期利润 7,358,874.71 -3,750,308.76 3,608,565.95 本期基金份额交易产生的变动 数 -2,025,080.69 7,837,731.03 5,812,650.34 其中:基金申购款 9,505,781.17 40,828,063.15 50,333,844.32








基金赎回款 -11,530,861.86 -32,990,332.12 -44,521,193.98 本期已分配利润 -13,456,870.43 - -13,456,870.43 本期末 7,247,448.61 20,634,621.08 27,882,069.69 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 活期存款利息收入 17,220.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,252.24 其他 739.71 合计 29,212.74 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页,共 80 页 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 卖出股票成交总额 508,297,814.89 减:卖出股票成本总额 420,809,921.85 买卖股票差价收入 87,487,893.04 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及 债券到期兑付)差价收入 156,360.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 156,360.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 20,260,000.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总 额 19,843,640.00 减:应收利息总额 260,000.00 买卖债券差价收入 156,360.00 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页,共 80 页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页,共 80 页 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 股票投资产生的股利收益 2,157,061.15 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,157,061.15 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 1.交易性金融资产 2,676,302.71 ——股票投资 2,755,632.71 ——债券投资 -79,330.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - 合计 2,676,302.71 6.4.7.17.1 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金赎回费收入 323,949.44 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页,共 80 页 转换费收入 313.33 合计 324,262.77 无。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 交易所市场交易费用 1,526,203.06 银行间市场交易费用 375.00 交易基金产生的费用 - 合计 1,526,578.06 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 607.00 账户维护费 13,500.00 合计 88,490.76 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页,共 80 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页,共 80 页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 4,076,276.13 1,500,737.01 其中:支付销售机构的客户 维护费 316,697.75 28,411.97 注:支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 679,379.35 250,122.83 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合研究优选混合 A 前海联合研究优选混合 C 合计 新疆前海联合基 - 715.35 715.35 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页,共 80 页 金管理有限公司 中国工商银行股 份有限公司 - 46,083.66 46,083. 66 合计 - 46,799.01 46,799. 01 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合研究优选混合 A 前海联合研究优选混合 C 合计 新疆前海联合基 金管理有限公司 - 186.36 186.36 中国工商银行股 份有限公司 - 655.12 655.12 合计 - 841.48 841.48 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.80%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给新疆前海联合,再由新疆前海联合计算并支付给各 基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借 业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出 借业务的情况 无。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页,共 80 页 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国工商银行股份有限公司 3,014,101.2 7 17,220.79 17,668,634. 59 12,532.31 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 前海联合研究优选混合 A 单位:人民币元 序 权益 除息日 每 10份基 现金形式 再投资形 本期利润 合 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页,共 80 页 号 登记 日 金份额分 红数


发放总额 式发放总 额 分配合计 计 1 2021 0119 -(场内) 2021011 9(场外) 8.000 65,235,5 62.47 67,279,02 3.86 132,514, 586.33 - 合 计


8.000 65,235,5 62.47 67,279,02 3.86 132,514, 586.33 - 前海联合研究优选混合 C 单位:人民币元 序 号 权益 登记 日 除息日 每 10份基 金份额分 红数


现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 合 计 1 2021 0119 -(场内) 2021011 9(场外) 8.000 11,370,0 53.79 2,086,816 .64 13,456,8 70.43 - 合 计


8.000 11,370,0 53.79 2,086,816 .64 13,456,8 70.43 - 6.4.12 期末(2021 年 06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功认 购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 3006 14 百川 畅银 2021 年 05 月 18 日 2021 年 11 月 25 日 创业 板新 股锁 定 9.19 40.3 8 329.0 0 3,023. 51 13,285 .02 - 3009 博俊 2020 2021 创业 10.7 22.2 359.0 3,862. 7,969. - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页,共 80 页 26 科技 年 12 月 29 日 年 07 月 12 日 板新 股锁 定 6 0 0 84 80 3009 27 江天 化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 07 月 07 日 创业 板新 股锁 定 13.3 9 30.1 0 217.0 0 2,905. 63 6,531. 70 - 3009 29 华骐 环保 2021 年 01 月 12 日 2021 年 07 月 20 日 创业 板新 股锁 定 13.8 7 29.5 5 183.0 0 2,538. 21 5,407. 65 - 3009 33 中辰 股份 2021 年 01 月 15 日 2021 年 07 月 22 日 创业 板新 股锁 定 3.37 10.4 4 1,112 .00 3,747. 44 11,609 .28 - 3009 37 药易 购 2021 年 01 月 20 日 2021 年 07 月 27 日 创业 板新 股锁 定 12.2 5 53.7 1 244.0 0 2,989. 00 13,105 .24 - 3009 43 春晖 智控 2021 年 02 月 03 日 2021 年 08 月 10 日 创业 板新 股锁 定 9.79 23.0 1 255.0 0 2,496. 45 5,867. 55 - 3009 45 曼卡 龙 2021 年 02 月 03 日 2021 年 08 月 10 日 创业 板新 股锁 定 4.56 18.8 8 474.0 0 2,161. 44 8,949. 12 - 3009 48 冠中 生态 2021 年 02 2021 年 08 创业 板新 13.0 0 27.4 2 324.0 0 2,808. 00 8,884. 08 - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页,共 80 页 月 18 日 月 25 日 股锁 定 3009 50 德固 特 2021 年 02 月 24 日 2021 年 09 月 03 日 创业 板新 股锁 定 8.41 39.1 3 219.0 0 1,841. 79 8,569. 47 - 3009 52 恒辉 安防 2021 年 03 月 03 日 2021 年 09 月 13 日 创业 板新 股锁 定 11.7 2 27.0 8 340.0 0 3,984. 80 9,207. 20 - 3009 53 震裕 科技 2021 年 03 月 11 日 2021 年 09 月 22 日 创业 板新 股锁 定 28.7 7 99.8 5 240.0 0 6,904. 80 23,964 .00 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 年 03 月 16 日 2021 年 09 月 24 日 创业 板新 股锁 定 16.5 3 46.0 7 232.0 0 3,834. 96 10,688 .24 - 3009 56 英力 股份 2021 年 03 月 16 日 2021 年 09 月 27 日 创业 板新 股锁 定 12.8 5 25.8 0 371.0 0 4,767. 35 9,571. 80 - 3009 58 建工 修复 2021 年 03 月 18 日 2021 年 09 月 29 日 创业 板新 股锁 定 8.53 27.2 2 300.0 0 2,559. 00 8,166. 00 - 3009 60 通业 科技 2021 年 03 月 22 2021 年 09 月 29 创业 板新 股锁 12.0 8 23.0 6 234.0 0 2,826. 72 5,396. 04 - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页,共 80 页 日 日 定 3009 62 中金 辐照 2021 年 03 月 29 日 2021 年 10 月 11 日 创业 板新 股锁 定 3.40 16.3 7 576.0 0 1,958. 40 9,429. 12 - 3009 63 中洲 特材 2021 年 03 月 30 日 2021 年 10 月 11 日 创业 板新 股锁 定 12.1 3 22.4 9 283.0 0 3,432. 79 6,364. 67 - 3009 66 共同 药业 2021 年 03 月 31 日 2021 年 10 月 11 日 创业 板新 股锁 定 8.24 31.5 4 286.0 0 2,356. 64 9,020. 44 - 3009 68 格林 精密 2021 年 04 月 06 日 2021 年 10 月 15 日 创业 板新 股锁 定 6.87 12.0 7 1,162 .00 7,982. 94 14,025 .34 - 3009 71 博亚 精工 2021 年 04 月 07 日 2021 年 10 月 15 日 创业 板新 股锁 定 18.2 4 28.2 9 245.0 0 4,468. 80 6,931. 05 - 3009 72 万辰 生物 2021 年 04 月 08 日 2021 年 10 月 19 日 创业 板新 股锁 定 7.19 12.6 5 430.0 0 3,091. 70 5,439. 50 - 3009 73 立高 食品 2021 年 04 月 08 日 2021 年 10 月 15 日 创业 板新 股锁 定 28.2 8 115. 71 360.0 0 10,180 .80 41,655 .60 - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页,共 80 页 3009 75 商络 电子 2021 年 04 月 14 日 2021 年 10 月 21 日 创业 板新 股锁 定 5.48 13.0 3 492.0 0 2,696. 16 6,410. 76 - 3009 78 东箭 科技 2021 年 04 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 创业 板新 股锁 定 8.42 13.6 0 593.0 0 4,993. 06 8,064. 80 - 3009 79 华利 集团 2021 年 04 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 创业 板新 股锁 定 33.2 2 87.5 0 629.0 0 20,895 .38 55,037 .50 - 3009 81 中红 医疗 2021 年 04 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 创业 板新 股锁 定 48.5 9 90.3 9 382.0 0 18,561 .38 34,528 .98 - 3009 82 苏文 电能 2021 年 04 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 创业 板新 股锁 定 15.8 3 45.2 9 317.0 0 5,018. 11 14,356 .93 - 3009 85 致远 新能 2021 年 04 月 21 日 2021 年 10 月 29 日 创业 板新 股锁 定 24.9 0 24.8 1 295.0 0 7,345. 50 7,318. 95 - 3009 86 志特 新材 2021 年 04 月 21 日 2021 年 11 月 01 日 创业 板新 股锁 定 14.7 9 30.5 7 264.0 0 3,904. 56 8,070. 48 - 3009 川网 2021 2021 创业 6.79 26.8 301.0 2,043. 8,069. - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页,共 80 页 87 传媒 年 04 月 28 日 年 11 月 11 日 板新 股锁 定 1 0 79 81 3009 91 创益 通 2021 年 05 月 12 日 2021 年 11 月 22 日 创业 板新 股锁 定 13.0 6 26.5 1 254.0 0 3,317. 24 6,733. 54 - 3009 92 泰福 泵业 2021 年 05 月 17 日 2021 年 11 月 25 日 创业 板新 股锁 定 9.36 20.3 2 187.0 0 1,750. 32 3,799. 84 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 年 05 月 17 日 2021 年 11 月 24 日 创业 板新 股锁 定 12.1 0 19.2 9 410.0 0 4,961. 00 7,908. 90 - 3009 96 普联 软件 2021 年 05 月 26 日 2021 年 12 月 03 日 创业 板新 股锁 定 20.8 1 42.2 3 241.0 0 5,015. 21 10,177 .43 - 3009 98 宁波 方正 2021 年 05 月 25 日 2021 年 12 月 02 日 创业 板新 股锁 定 6.02 21.3 2 201.0 0 1,210. 02 4,285. 32 - 3010 02 崧盛 股份 2021 年 05 月 27 日 2021 年 12 月 07 日 创业 板新 股锁 定 18.7 1 57.6 2 201.0 0 3,760. 71 11,581 .62 - 3010 07 德迈 仕 2021 年 06 2021 年 12 创业 板新 5.29 14.4 4 303.0 0 1,602. 87 4,375. 32 - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页,共 80 页 月 04 日 月 16 日 股锁 定 3010 10 晶雪 节能 2021 年 06 月 09 日 2021 年 12 月 20 日 创业 板新 股锁 定 7.83 17.6 1 218.0 0 1,706. 94 3,838. 98 - 3010 11 华立 科技 2021 年 06 月 09 日 2021 年 12 月 17 日 创业 板新 股锁 定 14.2 0 33.8 4 175.0 0 2,485. 00 5,922. 00 - 3010 12 扬电 科技 2021 年 06 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 创业 板新 股锁 定 8.05 24.2 6 170.0 0 1,368. 50 4,124. 20 - 3010 13 利和 兴 2021 年 06 月 21 日 2021 年 12 月 29 日 创业 板新 股锁 定 8.72 27.1 1 471.0 0 4,107. 12 12,768 .81 - 3010 15 百洋 医药 2021 年 06 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 创业 板新 股锁 定 7.64 38.8 3 462.0 0 3,529. 68 17,939 .46 - 3010 16 雷尔 伟 2021 年 06 月 23 日 2021 年 12 月 30 日 创业 板新 股锁 定 13.7 5 32.9 8 275.0 0 3,781. 25 9,069. 50 - 3010 17 漱玉 平民 2021 年 06 月 23 2022 年 01 月 05 新股 流通 受限 8.86 8.86 5,550 .00 49,173 .00 49,173 .00 - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页,共 80 页 日 日 3010 20 密封 科技 2021 年 06 月 28 日 2022 年 01 月 06 日 新股 流通 受限 10.6 4 10.6 4 4,210 .00 44,794 .40 44,794 .40 - 3010 21 英诺 激光 2021 年 06 月 28 日 2022 年 01 月 06 日 新股 流通 受限 9.46 9.46 2,899 .00 27,424 .54 27,424 .54 - 6051 62 新中 港 2021 年 06 月 29 日 2021 年 07 月 07 日 新股 流通 受限 6.07 6.07 1,377 .00 8,358. 39 8,358. 39 - 6052 87 德才 股份 2021 年 06 月 28 日 2021 年 07 月 06 日 新股 流通 受限 31.5 6 31.5 6 349.0 0 11,014 .44 11,014 .44 - 6880 87 英科 再生 2021 年 06 月 30 日 2021 年 07 月 09 日 新股 流通 受限 21.9 6 21.9 6 2,469 .00 54,219 .24 54,219 .24 - 6882 26 威腾 电气 2021 年 06 月 28 日 2021 年 07 月 07 日 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693 .00 17,289 .06 17,289 .06 - 6882 39 航宇 科技 2021 年 06 月 25 日 2021 年 07 月 05 日 新股 流通 受限 11.4 8 11.4 8 4,926 .00 56,550 .48 56,550 .48 - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页,共 80 页 6883 59 三孚 新科 2021 年 05 月 14 日 2021 年 11 月 22 日 科创 板新 股锁 定 11.0 3 26.3 5 2,213 .00 24,409 .39 58,312 .55 - 6884 99 利元 亨 2021 年 06 月 23 日 2022 年 01 月 03 日 新股 流通 受限 38.8 5 38.8 5 2,149 .00 83,488 .65 83,488 .65 - 6885 38 和辉 光电 -U 2021 年 05 月 20 日 2021 年 11 月 29 日 科创 板新 股锁 定 2.65 3.38 127,5 53.00 338,01 5.45 431,12 9.14 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股 票设置不低于 6个月的限售期。


3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约 定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不 能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页,共 80 页 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股 票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券 (国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、债券回购、银 行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管 理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督 察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立 风险控制委员会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设 立投资风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施,对公司风险 管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议;在业 务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部 门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指 导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页,共 80 页 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的 限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期 银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行。对于定期银行存款,本基金通过选择具备适 当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信 息评价及调整投资限额,管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 20,002,000.00 19,920,000.00 合计 20,002,000.00 19,920,000.00 注:1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页,共 80 页 2、未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 10,037,000.00 - 合计 10,037,000.00 - 注:1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页,共 80 页 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金 的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按 照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上 述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6月 30日,本基金持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2021年 6月 30 日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页,共 80 页 的当日净赎回金额。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按 照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准 入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从 事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保 持一致。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存 款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 06月 30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,014,101.2 - - - 3,014,101.2 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页,共 80 页 7 7 结算备付金 2,413,035.9 2 - - - 2,413,035.9 2 存出保证金 106,323.10 - - - 106,323.10 交易性金融 资产 30,039,000. 00 - - 547,042,718 .25 577,081,718 .25 买入返售金 融资产 29,000,000. 00 - - - 29,000,000. 00 应收证券清 算款 - - - 6,362,012.3 7 6,362,012.3 7 应收利息 - - - 236,590.19 236,590.19 应收申购款 - - - 287,445.44 287,445.44 资产总计 64,572,460. 29 - - 553,928,766 .25 618,501,226 .54 负债








应付证券清 算款 - - - 6,183,222.1 6 6,183,222.1 6 应付赎回款 - - - 3,641,511.7 3 3,641,511.7 3 应付管理人 报酬 - - - 718,863.99 718,863.99 应付托管费 - - - 119,810.66 119,810.66 应付销售服 务费 - - - 34,757.11 34,757.11 应付交易费 用 - - - 375,838.23 375,838.23 其他负债 - - - 95,908.11 95,908.11 负债总计 - - - 11,169,911. 99 11,169,911. 99 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页,共 80 页 利率敏感度 缺口 64,572,460. 29 - - 542,758,854 .26 607,331,314 .55 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 15,640,418. 83 - - - 15,640,418. 83 结算备付金 439,631.64 - - - 439,631.64 存出保证金 63,286.36 - - - 63,286.36 交易性金融 资产 19,920,000. 00 - - 449,465,212 .68 469,385,212 .68 买入返售金 融资产 11,000,000. 00 - - - 11,000,000. 00 应收证券清 算款 - - - 195,481.09 195,481.09 应收利息 - - - 163,233.80 163,233.80 应收申购款 - - - 2,439,378.8 1 2,439,378.8 1 资产总计 47,063,336. 83 - - 452,263,306 .38 499,326,643 .21 负债








应付证券清 算款 - - - 8,069,135.0 4 8,069,135.0 4 应付赎回款 - - - 1,824,252.9 0 1,824,252.9 0 应付管理人 报酬 - - - 567,322.32 567,322.32 应付托管费 - - - 94,553.75 94,553.75 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页,共 80 页 应付销售服 务费 - - - 30,103.49 30,103.49 应付交易费 用 - - - 314,763.61 314,763.61 其他负债 - - - 180,306.40 180,306.40 负债总计 - - - 11,080,437. 51 11,080,437. 51 利率敏感度 缺口 47,063,336. 83 - - 441,182,868 .87 488,246,205 .70 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于 2021年 6月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.95%(2020 年 12 月 31 日:4.08%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页,共 80 页 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资 产的 0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付、存出保证及应收申购款等;国债期货、股指期货、权证及其他金融工具的投 资比例符合法律规和监管机构的规定。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价 格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 547,042, 718.25 90.07 449,465, 212.68 92.06 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 547,042, 718.25 90.07 449,465, 212.68 92.06 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页,共 80 页 动 (单位:人民币元


) 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 1.沪深 300指数上升 5% 34,978,569.15 23,905,125.38 2.沪深 300指数下降 5% -34,978,569.15 -23,905,125.38 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 547,042,718. 25 88.45 其中:股票 547,042,718. 25 88.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,039,000.0 0 4.86 其中:债券 30,039,000.0 0 4.86








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,000,000.0 4.69 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 58 页,共 80 页 0 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,427,137.19 0.88 8 其他各项资产 6,992,371.10 1.13 9 合计 618,501,226. 54 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 498,012,815.02 82.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 46,251.64 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.01 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 59 页,共 80 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 48,808,500.00 8.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 547,042,718.25 90.07 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 600690 海尔智家 1,820,00 0 47,156,200. 00 7.76 2 300750 宁德时代 88,000 47,062,400. 00 7.75 3 600519 贵州茅台 22,800 46,892,760. 00 7.72 4 000858 五粮液 150,000 44,683,500. 00 7.36 5 002460 赣锋锂业 350,000 42,381,500. 00 6.98 6 300760 迈瑞医疗 88,000 42,244,400. 00 6.96 7 600438 通威股份 900,000 38,943,000. 00 6.41 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 60 页,共 80 页 8 600031 三一重工 1,300,00 0 37,791,000. 00 6.22 9 002597 金禾实业 1,050,00 0 36,435,000. 00 6.00 10 603345 安井食品 128,000 32,514,560. 00 5.35 11 300015 爱尔眼科 350,000 24,843,000. 00 4.09 12 603882 金域医学 150,000 23,965,500. 00 3.95 13 300124 汇川技术 320,000 23,763,200. 00 3.91 14 000568 泸州老窖 100,000 23,594,000. 00 3.88 15 002812 恩捷股份 80,000 18,728,000. 00 3.08 16 688169 石头科技 10,000 12,610,000. 00 2.08 17 688063 派能科技 3,179 625,627.20 0.10 18 688538 和辉光电-U 127,553 431,129.14 0.07 19 688065 凯赛生物 3,918 410,959.02 0.07 20 688606 奥泰生物 2,500 372,500.00 0.06 21 300999 金龙鱼 2,032 172,638.72 0.03 22 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.02 23 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.01 24 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 25 300919 中伟股份 476 77,588.00 0.01 26 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 27 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 61 页,共 80 页 28 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.01 29 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 30 300979 华利集团 629 55,037.50 0.01 31 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 32 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 33 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 34 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 35 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 36 300981 中红医疗 382 34,528.98 0.01 37 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 38 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 39 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 40 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 41 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 42 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 43 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 44 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 45 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 46 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 47 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 48 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 49 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 50 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 51 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 52 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 53 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 54 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 55 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 56 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 62 页,共 80 页 57 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 58 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 59 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 60 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 61 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 62 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 63 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 64 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 65 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 66 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 67 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 68 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 69 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 70 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 71 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 72 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 73 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 74 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 75 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 76 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 77 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 78 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 79 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 80 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 81 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 82 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 83 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 84 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 85 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 63 页,共 80 页 86 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 87 300992 泰福泵业 187 3,799.84 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600690 海尔智家 54,312,046. 15 11.12 2 300750 宁德时代 39,110,136. 00 8.01 3 600031 三一重工 31,389,983. 00 6.43 4 002466 天齐锂业 29,136,159. 00 5.97 5 603198 迎驾贡酒 28,054,819. 57 5.75 6 300124 汇川技术 26,795,595. 58 5.49 7 002812 恩捷股份 25,744,364. 40 5.27 8 000568 泸州老窖 24,870,793. 00 5.09 9 002597 金禾实业 24,679,610. 38 5.05 10 600763 通策医疗 21,358,271. 70 4.37 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 64 页,共 80 页 11 002460 赣锋锂业 18,974,912. 99 3.89 12 688169 石头科技 18,830,433. 18 3.86 13 600519 贵州茅台 17,959,797. 89 3.68 14 000858 五粮液 17,243,203. 00 3.53 15 600745 闻泰科技 15,738,396. 97 3.22 16 300760 迈瑞医疗 13,615,489. 00 2.79 17 600438 通威股份 12,852,463. 00 2.63 18 300618 寒锐钴业 11,396,337. 78 2.33 19 688526 科前生物 11,374,127. 44 2.33 20 601816 京沪高铁 9,082,000.0 0 1.86 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 603198 迎驾贡酒 35,653,167. 50 7.30 2 600745 闻泰科技 31,235,671. 6.40 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 65 页,共 80 页 39 3 002705 新宝股份 27,206,174. 99 5.57 4 002466 天齐锂业 24,800,405. 90 5.08 5 600161 天坛生物 24,209,595. 27 4.96 6 002460 赣锋锂业 23,933,820. 64 4.90 7 600036 招商银行 22,672,176. 00 4.64 8 603712 七一二 22,161,629. 04 4.54 9 600763 通策医疗 21,293,814. 00 4.36 10 002812 恩捷股份 20,639,285. 50 4.23 11 600570 恒生电子 20,616,165. 40 4.22 12 603259 药明康德 19,908,816. 40 4.08 13 001914 招商积余 16,391,872. 00 3.36 14 300015 爱尔眼科 14,411,065. 58 2.95 15 002410 广联达 13,087,083. 00 2.68 16 300124 汇川技术 12,313,183. 14 2.52 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 66 页,共 80 页 17 601318 中国平安 11,804,265. 00 2.42 18 002821 凯莱英 11,384,262. 00 2.33 19 600438 通威股份 11,083,370. 10 2.27 20 603882 金域医学 10,608,410. 00 2.17 21 300750 宁德时代 10,539,366. 00 2.16 22 300618 寒锐钴业 10,355,279. 19 2.12 23 688526 科前生物 10,075,038. 72 2.06 24 002597 金禾实业 9,883,237.0 5 2.02 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 524,873,475.95 卖出股票收入(成交)总额 508,297,814.89 注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 67 页,共 80 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,039,000.00 4.95 其中:政策性金融债 30,039,000.00 4.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,039,000.00 4.95 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 210206 21国开 06 200,000 20,002,000. 00 3.29 2 190202 19国开 02 100,000 10,037,000. 00 1.65 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 68 页,共 80 页 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现在本报告期内被监管部门立案调查,或在报告 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 69 页,共 80 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 106,323.10 2 应收证券清算款 6,362,012.37 3 应收股利 - 4 应收利息 236,590.19 5 应收申购款 287,445.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,992,371.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未存在流通受限的情形。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 70 页,共 80 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 前海联合 研究优选 混合 A 4,406 56,022.7 7 225,759, 702.98 91.46% 21,076,6 07.89 8.54% 前海联合 研究优选 混合 C 5,140 4,591.16 482,197. 85 2.04% 23,116,3 77.50 97.96% 合计 9,114 29,672.4 7 226,241, 900.83 83.66% 44,192,9 85.39 16.34% 注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例 的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期 末基金份额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 前海联合研究优选混 合 A 17,332.70 0.0070% 前海联合研究优选混 合 C 3,769.87 0.0160% 合计 21,102.57 0.0078% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 71 页,共 80 页 基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 前海联合研究优选混合 A 0~10 前海联合研究优选混合 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 前海联合研究优选混合 A - 前海联合研究优选混合 C - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位:份 前海联合研究优选混合 A 前海联合研究优选混合 C 基金合同生效日(2018年 07 月 25日)基金份额总额 205,186,538.04 7,220,103.36 本报告期期初基金份额总额 164,679,209.43 19,970,906.87 本报告期基金总申购份额 106,782,974.51 46,104,475.09 减:本报告期基金总赎回份 额 24,625,873.07 42,476,806.61 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 本报告期期末基金份额总额 246,836,310.87 23,598,575.35 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 72 页,共 80 页 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,王晓耕女士自 2021年 4月 15日起不再担任公司总经理职务,张永任先生 自 2021年 4月 15日起代为履行公司总经理职责;吴昱村先生自 2021年 5月 26日起担任公 司总经理,张永任先生不再代为履行总经理职责;邹文庆先生自 2021年 6月 21日起担任公 司总经理助理。 2、经 2021年 4月 12 日召开的公司股东会 2021 年第 1次临时会议与会股东一致审议通过, 段军山先生接替孙学致先生担任公司独立董事。


3、经 2021年 4月 17 日召开的公司股东会 2021 年第 2次临时会议与会股东一致审议通过, 王晓耕女士辞去公司第二届董事会董事职务。 4、经 2021年 5月 28 日召开的公司股东会 2021 年第 3次临时会议与会股东一致审议通过, 聘任吴昱村先生担任公司第二届董事会董事。


5、经 2021年 6月 28日召开的公司股东会 2021 年定期会议与会股东一致审议通过,乔宗利 先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务,由孙莉女士担任公司第二届董事会董事。 经 2021年 7月 16日召开的公司第二届董事会 2021年第 10次临时会议与会董事一致审议通 过,孙莉女士担任公司第二届董事会副董事长。 6、中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)根据工作需要,任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员 任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理 职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021年 1月 30日公告投资范围新增存托凭证,投资策略相应增加“存托凭证投资 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 73 页,共 80 页 策略”,相关内容请参见 2021年 1月 30日公告。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 因业务开展需要,经本公司董事会 2021年第 3次临时会议审议通过并经全体独立董事同意, 本基金自 2021年 5月 28日起,改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服 务,上述改聘事宜已通知基金托管人或经基金托管人同意。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 股份有限 公司 1 15,756 ,063.5 8 1.55% 11,522 .40 1.27% - 中信建投 证券股份 有限公司 1 - - - - - 五矿证券 有限公司 1 24,000 ,580.6 1 2.36% 17,551 .76 1.94% - 兴业证券 1 110,26 10.85% 102,68 11.36% - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 74 页,共 80 页 股份有限 公司 3,625. 75 8.79 华创证券 有限责任 公司 2 155,79 2,452. 23 15.33% 145,08 9.00 16.05% - 华泰证券 股份有限 公司 2 - - - - - 华金证券 股份有限 公司 1 - - - - - 国盛证券 有限责任 公司 1 171,75 2,710. 99 16.90% 125,60 2.76 13.89% - 安信证券 股份有限 公司 1 371,40 8,727. 53 36.55% 345,89 3.67 38.26% - 广发证券 股份有限 公司 1 167,30 0,491. 33 16.46% 155,80 6.70 17.23% - 恒泰证券 股份有限 公司 2 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》: (1)券商选择标准: 1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求; 2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研 究支持与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 75 页,共 80 页 品分析报告等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告; 3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要 求按照上述第 2点规定执行; (2)券商选择程序: 1)券商研究质量与研究服务评价; 2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商; 3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准; 4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、本报告期内新增交易单元:五矿证券,退租交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交 金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 东兴 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 中信 建投 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 五矿 - - - - - - - - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 76 页,共 80 页 证券 有限 公司 兴业 证券 股份 有限 公司 - - 911,0 00,00 0.00 64.02% - - - - 华创 证券 有限 责任 公司 - - 270,0 00,00 0.00 18.97% - - - - 华泰 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 华金 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 国盛 证券 有限 责任 公司 - - 126,0 00,00 0.00 8.85% - - - - 安信 - - - - - - - - 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 77 页,共 80 页 证券 股份 有限 公司 广发 证券 股份 有限 公司 - - 116,0 00,00 0.00 8.15% - - - - 恒泰 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海联合研究优选混合基金 暂停大额申购(含转换转入、 定期定额投资)业务的公告 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-01-15 2 前海联合研究优选混合基金 2021年第一次分红公告 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-01-16 3 前海联合研究优选混合基金 2020年第 4 季度报告 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-01-22 4 前海联合基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资范围 增加存托凭证并修订相关法 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-01-30 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 78 页,共 80 页 律文件的公告 5 前海联合基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金在直 销柜台首次申购及追加申购 单笔最低金额的公告 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-02-27 6 关于提醒投资者及时更新已 过期身份证件及其他身份基 本信息的公告 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-20 7 前海联合基金管理有限公司 关于旗下部分基金根据侧袋 机制指引修订相关法律文件 的公告 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-29 8 前海联合研究优选混合基金 2020年年度报告 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-30 9 前海联合研究优选混合基金 2021年第 1 季度报告 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-04-22 10 前海联合基金管理有限公司 基金改聘会计师事务所公告 (二) 上海证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-06-01 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 79 页,共 80 页 达到或者 超过 20% 的时间区 间 机构 1 20210101 -2021013 1 54,002,7 00.05 - - 54,002,7 00.05 19.97% 机构 2 20210101 -2021063 0 74,160,8 20.61 29,599,2 09.98 - 103,760, 030.59 38.37% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风 险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》 等法律法规及各基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案, 本基金管理人就旗下 25只证券投资基金(包括本基金)增加侧袋机制相关内容并相应对相 关法律文件进行修订,有关详细信息请参见本基金管理人于 2021年 3月 29 日发布的相关公 告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 80 页,共 80 页 2、《新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等存放于基金管理人处。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日