新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 08月 30 日
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..............................................................................................................................................2
1.2目录 .........................................................................................................................................................3
§2 基金简介 .......................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 .....................................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 .....................................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................7
2.4 信息披露方式 .....................................................................................................................................8
2.5 其他相关资料 .....................................................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................8
3.2 基金净值表现 .....................................................................................................................................9
3.3 其他指标 ........................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................. 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................ 18
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....................................................................................................................................................................... 19
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 19
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 19
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 19
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 23
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 49
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 49
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................... 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................ 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................... 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 52
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................. 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............................. 57
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................. 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 59
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................ 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................ 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 63
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 63
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 63
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 前海联合添惠纯债
基金主代码 003174
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 04月 10日
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 478,013,340.92份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C
下属分级基金的交易代码 003174 007038
报告期末下属分级基金的份
额总额
476,608,665.10份 1,404,675.82份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及
组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低
估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较
高的债券组合投资收益。本基金综合运用久期调整、期限
结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策
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略等组合管理手段进行日常管理。首先，本基金在宏观周
期研究的基础上，决定整体组合的久期、期限结构、类属
资产结构、杠杆率策略。其次，本基金通过预测收益率曲
线的形状和变化趋势，决定债券组合的目标久期配置区域
并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；然后，
本基金通过息差策略、个券挖掘策略的补充获得超额收益；
最后，通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，
从而获得杠杆放大收益。通过甄别具有估值优势、基本面
改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，力
争增加组合的绝对超额收益。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新疆前海联合基金管理有限
公司
浙商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 邱张斌 朱巍
联系电话 0755-82780666 0571-87659806
电子邮箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服务电话 400-640-0099 95527
传真 0755-82780000 0571-88268688
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发
区维泰南路 1号维泰大厦
1506室
杭州市萧山区鸿宁路 1788号
办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 杭州市延安路 368号
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号前海华润金融中心 T1栋第
28和 29层
邮政编码 518057 310006
法定代表人 吴昱村 沈仁康
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管
理人互联网网址
www.qhlhfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限
公司
深圳市南山区桂湾四路 197号前海华
润金融中心 T1栋第 28和 29层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 01月 01日-2021年 06月 30日）
前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C
本期已实现收益
35,656,735.39 85,988.98
本期利润
40,242,347.63 143,333.72
加权平均基金份额本期利润
0.0205 0.0283
本期加权平均净值利润率 1.82% 2.52%
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本期基金份额净值增长率 1.92% 2.26%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2021年 06月 30日）
期末可供分配利润
64,924,159.95 201,388.53
期末可供分配基金份额利润 0.1362 0.1434
期末基金资产净值 543,789,173.40 1,606,064.35
期末基金份额净值 1.1410 1.1434
3.1.3累计期末指标 报告期末（2021年 06月 30日）
基金份额累计净值增长率 14.10% 8.37%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现
部分期末余额的孰低数。表中的“期末“均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
4、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合添惠纯债 A 净值表现
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.27% 0.03% 0.23% 0.01% 0.04% 0.02%
过去三个
月
1.15% 0.02% 0.68% 0.01% 0.47% 0.01%
过去六个 1.92% 0.03% 1.37% 0.01% 0.55% 0.02%
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月
过去一年 2.64% 0.05% 2.78% 0.01% -0.14% 0.04%
过去三年 12.99% 0.06% 8.57% 0.01% 4.42% 0.05%
自基金合
同生效起
至今
14.10% 0.06% 9.24% 0.01% 4.86% 0.05%
前海联合添惠纯债 C 净值表现
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.23% 0.02% 0.23% 0.01% 0.00% 0.01%
过去三个
月
1.09% 0.02% 0.68% 0.01% 0.41% 0.01%
过去六个
月
2.26% 0.05% 1.37% 0.01% 0.89% 0.04%
过去一年 2.93% 0.05% 2.78% 0.01% 0.15% 0.04%
自基金合
同生效起
至今
8.37% 0.06% 6.66% 0.01% 1.71% 0.05%
注：1、本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。
2、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。前海联合添惠
纯债 C 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为
2019年 2月 22日。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】
1842号文批准，于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股东结构为：深圳
市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公
司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北
京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末，本公司旗下共管理 34只开放式基金，包括 2只货币市场基金、18只债
券型基金、12只混合型基金、1只指数型基金和 1只基金中基金（FOF），另管理 12只专户
理财产品，管理资产总规模超过 364亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
黄浩东
本基金的基金经理，固
定收益部总经理
2020-
03-26
- 9年
黄浩东先生，硕士研究生，9
年证券投资研究经验。2011
年 7月至 2019年 8月任职于
东莞证券股份有限公司深圳
分公司，历任研究员、投资
经理、副总经理兼投资经理。
2019年 8月加入前海联合基
金，现任固定收益部总经理、
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新疆前海联合添利债券型发
起式证券投资基金基金经理
（自 2019年 12月 17日起任
职）、新疆前海联合添惠纯债
债券型证券投资基金基金经
理（自 2020年 3月 26日起
任职）、新疆前海联合泳祺纯
债债券型证券投资基金基金
经理（自 2020年 3月 26日
起任职）、新疆前海联合添泽
债券型证券投资基金基金经
理（自 2020年 6月 4日起任
职）、新疆前海联合泳辉纯债
债券型证券投资基金基金经
理（自 2020年 6月 8日起任
职）、新疆前海联合泰瑞纯债
债券型证券投资基金基金经
理（自 2020年 8月 13日起
任职）、新疆前海联合添瑞一
年持有期混合型证券投资基
金基金经理（自 2021年 5月
7日起任职）和新疆前海联合
淳丰纯债87个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理
（自 2021年 8月 20日起任
职）。
张雅洁
本基金的基金经理（已
离任）
2018-
04-10
2021-
05-19
11
年
张雅洁女士，悉尼大学及中
央昆士兰大学金融与会计双
硕士，11年证券基金投资研
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究经验。2013年 6月至 2015
年 9月在博时基金从事固定
收益研究和投资工作，曾担
任博时上证企债 30ETF等基
金的基金经理助理，2010年
2月至 2013年 5月在融通基
金从事信用债研究工作。
2015年 9月加入前海联合基
金，曾任新疆前海联合添惠
纯债债券型证券投资基金基
金经理（自 2018 年 4月 10
日至 2021年 5月 18日）、新
疆前海联合泳嘉纯债债券型
证券投资基金基金经理（自
2020年 5月 21日至 2021年
5月 18日）、新疆前海联合泰
瑞纯债债券型证券投资基金
基金经理（自 2020年 8月 13
日至 2021年 5月 18日）、新
疆前海联合添鑫一年定期开
放债券型证券投资基金（后
转型为新疆前海联合添鑫 3
个月定期开放债券型证券投
资基金）基金经理基金经理
（自 2016年 10月 18日至
2019年 9月 24日）、新疆前
海联合添利债券型发起式证
券投资基金的基金经理基金
经理（自 2016年 11月 11日
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至 2019年 9月 22日）、新疆
前海联合海盈货币市场基金
基金经理（自 2015年 12月
24日至 2021年 2月 8日）、
新疆前海联合添和纯债债券
型证券投资基金基金经理
（自 2016年 12月 7日至
2021年 3月 4日）、新疆前海
联合泳益纯债债券型证券投
资基金基金经理（自 2019年
5月 23日至 2021 年 3月 4
日）、新疆前海联合永兴纯债
债券型证券投资基金基金经
理（自 2017年 8月 14日至
2021年 3月 4日）、新疆前海
联合泳祺纯债债券型证券投
资基金基金经理（自 2018年
9月6日至2021年3月4日）、
新疆前海联合泳盛纯债债券
型证券投资基金基金经理
（自 2019年 1月 10日至
2021年 2月 8日）和新疆前
海联合添瑞一年持有期混合
型证券投资基金基金经理
（自 2021年 4月 20日至
2021年 5月 18日）。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公
司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资
范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评
估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护
投资者合法权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年上半年，一季度境内外疫苗全面开始接种，全球经济延续复苏趋势，大宗
商品走势强劲。国内供给端和出口趋势良好，而需求则还没有明显提升。核心 CPI触底回升
和 PPI持续向好，一度引发了市场的担忧，但 CPI同比基数不高，不是这期间主要矛盾。二
季度，利率市场在经济复苏背景下，收益率仍然缓慢下行。究其原因，这还是利率债供给偏
慢，主流机构欠配和流动性充裕造成的，虽然通胀依然温和上行。同时信用债收益率整体下
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行，部分低等级城投品种也出现下行。这反应流动性充裕情况下，机构开始通过下沉风险偏
好寻求收益。而流动性宽松是贯穿上半年季度市场的主脉络。
本基金在上半年维持中等久期的策略，以利率债和银行债为主要投资方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海联合添惠纯债 A基金份额净值为 1.1410元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为 1.92%，同期业绩比较基准收益率为 1.37%；截至报告期末前海联合添惠
纯债 C基金份额净值为 1.1434元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.26%，同期
业绩比较基准收益率为 1.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，经济走势依然很难看清。地产、基建明显往下走，而出口则是主
要变量，国内通胀虽然仍然维持温和上涨，需求则有下滑风险。大宗商品在政府干预下料价
格将回落，经济基本面总体来看对债市利空因素不多。从利率债供给看，下半年供给应该会
有所回升，这将对债券上涨带来负面效用。境外因素也是下半年主要变量，美联储退出 QE
逐步提上日程，虽然加息料不会在年内实施，但预期依然会对收益率带影响。信用债角度来
看，信用利差均下行至历史低位，投资空间有限，静待市场调整后再进行配置。
本基金将调整债券的持仓结构，以信用债和利率债为主要投资方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托
管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、
独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核
算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 18 页，共 64 页
管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等
与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有
专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，
确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了
较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估
值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提
供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管
理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、
风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、
风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建
议，但不参与最终决策和日常估值工作。
本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 19 页，共 64 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基
金管理有限公司在新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添惠纯债
债券型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末 2021年 06月
30日
上年度末 2020年 12
月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,919,126.06 110,950,588.84
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 641,595,000.00 2,932,704,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
641,595,000.00 2,932,704,000.00
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 11,006,575.02 34,221,077.49
应收股利
- -
应收申购款
116,316.27 38,550.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
654,637,017.35 3,077,914,216.33
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 06月
30日
上年度末 2020年 12
月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
108,093,717.86 778,319,872.50
应付证券清算款
- -
应付赎回款
310,455.71 85,040.50
应付管理人报酬
505,591.03 578,400.84
应付托管费
168,530.35 192,800.26
应付销售服务费
186.57 2,153.85
应付交易费用 6.4.7.7 39,078.51 40,089.03
应交税费
1,649.54 1,826.27
应付利息
11,886.22 263,431.52
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 110,683.81 215,044.39
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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负债合计
109,241,779.60 779,698,659.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 478,013,340.92 2,052,942,438.91
未分配利润 6.4.7.10 67,381,896.83 245,273,118.26
所有者权益合计
545,395,237.75 2,298,215,557.17
负债和所有者权益总计
654,637,017.35 3,077,914,216.33
注：报告截止日 2021 年 6月 30日，基金份额总额 478,013,340.92份，其中前海联合添惠
纯债 A基金份额净值 1.1410元，份额总额 476,608,665.10 份；前海联合添惠纯债 C基金份
额净值 1.1434元，份额总额 1,404,675.82份。
6.2 利润表
会计主体：新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期 2021年 01月 01
日至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
51,728,260.45 62,183,447.11
1.利息收入
46,506,081.24 53,574,862.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,048,394.06 1,430,541.72
债券利息收入
44,305,673.28 51,772,303.75
资产支持证券利息收
入
- 372,017.52
买入返售金融资产收
入
152,013.90 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
578,823.57 -684,972.54
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页，共 64 页
列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 578,823.57 -683,925.59
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5 - -1,046.95
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17 4,642,956.98 9,279,982.30
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17.1 398.66 13,574.36
减：二、费用
11,342,579.10 11,991,087.06
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,305,863.31 3,570,207.12
2.托管费 6.4.10.2.2 1,101,954.39 1,190,069.05
3.销售服务费 6.4.10.2.3 2,926.63 1,304.03
4.交易费用 6.4.7.18 14,425.00 4,314.91
5.利息支出
6,813,996.16 7,097,194.67
其中：卖出回购金融资产支
出
6,813,996.16 7,097,194.67
6.税金及附加
1,129.85 2,485.02
7.其他费用 6.4.7.19 102,283.76 125,512.26
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
40,385,681.35 50,192,360.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
40,385,681.35 50,192,360.05
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页，共 64 页
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
2,052,942,438.91 245,273,118.26 2,298,215,557.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 40,385,681.35 40,385,681.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,574,929,097.9
9
-218,276,902.78 -1,793,206,000.7
7
其中：1.基金申购款 15,788,116.38 2,088,330.91 17,876,447.29
2.基金赎回款 -1,590,717,214.3
7
-220,365,233.69 -1,811,082,448.0
6
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
478,013,340.92 67,381,896.83 545,395,237.75
项 目
上年度可比期间 2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 2,113,727,141.00 186,175,301.98 2,299,902,442.98
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 50,192,360.05 50,192,360.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
53,977,193.48 5,641,320.32 59,618,513.80
其中：1.基金申购款 96,281,317.94 10,469,020.06 106,750,338.00
2.基金赎回款 -42,304,124.46 -4,827,699.74 -47,131,824.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,167,704,334.48 242,008,982.35 2,409,713,316.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
吴昱村 吴昱村 陈艳
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1287号《关于准予新疆前海联合添
惠纯债债券型证券投资基金注册的批复》、机构部函[2017]708号《关于新疆前海联合添惠
纯债债券型证券投资基金延期募集备案的回函》和机构部函[2018]13号《关于同意新疆前
海联合添惠纯债债券型证券投资基金延期募集备案的函》进行募集，由新疆前海联合基金管
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页，共 64 页
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添惠纯债债券型证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 210,509,646.44元，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0084号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2018年 4月 10日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 210,562,297.08份基金份额，其中认购资金利息折合
52,650.64 份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托
管人为浙商银行股份有限公司。
根据《关于新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金增加 C类基金份额并相应修订基
金合同的公告》和《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》，自 2019年 2
月 22日起，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资人申购时收取申购费并根据持有期限收取赎回费，但不收取销售服务费的，称为 A
类基金份额；在投资人申购时不收取申购费，但收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费，
称为 C类基金份额。本基金增加 C类基金份额后，分别设置对应的基金代码并分别计算基金
份额净值。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C类基金份额后，全部自动转换为本基
金 A类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政
府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产
支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股
票或权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，持有
的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定
期存款收益率(税后)+1.2%。
本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2021 年 8月 26
日批准报出。
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号（年度报告和中期报告）》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合
同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告
期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额
抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，
以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 06月 30日
活期存款 1,919,126.06
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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其他存款 -
合计 1,919,126.06
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合
约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 637,509,464
.89
641,595,000.00 4,085,535.11
合计 637,509,464
.89
641,595,000.00 4,085,535.11
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 637,509,464
.89
641,595,000.00 4,085,535.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 06月 30日
应收活期存款利息 57,495.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 10,949,079.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 11,006,575.02
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 39,078.51
合计 39,078.51
6.4.7.8 其他负债
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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单位：人民币元
项目 本期末 2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.05
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 41,876.39
预提费用-信息披露费 59,507.37
预提费用-账户维护费 9,300.00
合计 110,683.81
6.4.7.9 实收基金
前海联合添惠纯债 A
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,018,503,482.76 2,018,503,482.76
本期申购 68,771.27 68,771.27
本期赎回（以“-”号填列） -1,541,963,588.93 -1,541,963,588.93
本期末 476,608,665.10 476,608,665.10
前海联合添惠纯债 C
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 34,438,956.15 34,438,956.15
本期申购 15,719,345.11 15,719,345.11
本期赎回（以“-”号填列） -48,753,625.44 -48,753,625.44
本期末 1,404,675.82 1,404,675.82
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页，共 64 页
注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
前海联合添惠纯债 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 230,788,950.76 10,418,482.62 241,207,433.38
本期利润 35,656,735.39 4,585,612.24 40,242,347.63
本期基金份额交易产生的变动
数
-201,521,526.2
0
-12,747,746.51 -214,269,272.7
1
其中：基金申购款 8,014.13 364.04 8,378.17
基金赎回款 -201,529,540.3
3
-12,748,110.55 -214,277,650.8
8
本期已分配利润 - - -
本期末 64,924,159.95 2,256,348.35 67,180,508.30
前海联合添惠纯债 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,832,050.69 -766,365.81 4,065,684.88
本期利润 85,988.98 57,344.74 143,333.72
本期基金份额交易产生的变动
数
-4,684,781.25 677,151.18 -4,007,630.07
其中：基金申购款 2,400,687.63 -320,734.89 2,079,952.74
基金赎回款 -7,085,468.88 997,886.07 -6,087,582.81
本期已分配利润 - - -
本期末 233,258.42 -31,869.89 201,388.53
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页，共 64 页
活期存款利息收入 61,060.80
定期存款利息收入 1,987,333.26
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 2,048,394.06
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及
债券到期兑付）差价收入
578,823.57
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 578,823.57
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 2,680,611,088.14
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页，共 64 页
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
额
2,633,537,515.33
减：应收利息总额 46,494,749.24
买卖债券差价收入 578,823.57
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页，共 64 页
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 4,642,956.98
——股票投资 -
——债券投资 4,642,956.98
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
合计 4,642,956.98
6.4.7.17.1 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 398.66
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页，共 64 页
合计 398.66
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 14,425.00
交易基金产生的费用 -
合计 14,425.00
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 27,900.00
合计 102,283.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页，共 64 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙商银行股份有限公司 基金托管人
新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01
月 01日至 2020年 06月 30
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页，共 64 页
日
当期发生的基金应支付的管
理费
3,305,863.31 3,570,207.12
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,774.69 40,621.63
注：自 2018年 4月 10 日(基金合同生效日)至 2018年 5月 15日，支付基金管理人新疆前海
联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 X 0.60%管理费费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金降低
管理费率、托管费率和销售服务费率有关事项的议案》，自 2018年 5月 16 日起，支付基金
管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 X 0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01
月 01日至 2020年 06月 30
日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,101,954.39 1,190,069.05
注：自 2018年 4月 10(基金合同生效日)日至 2018年 5月 15日，支付基金托管人浙商银行
的托管费按前一日基金资产净值 X 0.15%托管费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金降低
管理费率、托管费率和销售服务费率有关事项的议案》，自 2018年 5月 16 日起，支付基金
托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 X 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页，共 64 页
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% /当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 合计
新疆前海联合基
金管理有限公司
- 1.89 1.89
合计 - 1.89 1.89
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间 2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 合计
新疆前海联合基
金管理有限公司
- 2.51 2.51
合计 - 2.51 2.51
注：1、本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
本基金销售服务费将专门用于本基金份额销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提，每日计算，逐日累
计至每月月末，按月支付。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
2、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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各关联方名称 基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
浙商银行股份有限
公司
50,004,
657.53
- - - 259,087
,000.00
13,674.
30
上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
浙商银行股份有限
公司
30,134,
250.00
- - - 249,387
,000.00
10,554.
74
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借
业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出
借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页，共 64 页
关联方名称
本期 2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01
月 01日至 2020年 06月 30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
浙商银行股份有限公司 1,919,126.0
6
61,060.80 379,185.41 11,041.77
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2021 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 108,093,717.86 元，是以如下债券作为抵押：
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总
额
150218 15 国开 18 2021-07-07 101.96 1,103,000 112,461,880
.00
合计
1,103,000 112,461,880
.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股
票型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政
府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产
支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投资管理，力争为投资
者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督
察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立
风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设
立投资风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页，共 64 页
管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业
务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部
门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指
导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管人浙商银行。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信
用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评
价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页，共 64 页
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 50,030,000.00 129,792,000.00
合计 50,030,000.00 129,792,000.00
注：1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 19,576,000.00
合计 - 19,576,000.00
注：短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
AAA 181,222,000.00 2,017,661,000.00
AAA以下 - 50,200,000.00
未评级 410,343,000.00 715,475,000.00
合计 591,565,000.00 2,783,336,000.00
注：1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级债券为政策性金融债、政府支持机构债。
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 108,093,717.86元将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账
面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)
等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金
的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全
按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页，共 64 页
上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021
年 6月 30日，本基金持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2021年 6月 30 日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认
的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按
照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准
入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从
事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易
质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变
动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保
持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页，共 64 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021
年 06月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,919,126.0
6
- - - 1,919,126.0
6
交易性金融
资产
180,907,000
.00
379,888,000
.00
80,800,000.
00
- 641,595,000
.00
应收利息 - - - 11,006,575.
02
11,006,575.
02
应收申购款 - - - 116,316.27 116,316.27
资产总计 182,826,126
.06
379,888,000
.00
80,800,000.
00
11,122,891.
29
654,637,017
.35
负债
卖出回购金
融资产款
108,093,717
.86
- - - 108,093,717
.86
应付赎回款 - - - 310,455.71 310,455.71
应付管理人
报酬
- - - 505,591.03 505,591.03
应付托管费 - - - 168,530.35 168,530.35
应付销售服
务费
- - - 186.57 186.57
应付交易费
用
- - - 39,078.51 39,078.51
应交税费 - - - 1,649.54 1,649.54
应付利息 - - - 11,886.22 11,886.22
其他负债 - - - 110,683.81 110,683.81
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页，共 64 页
负债总计 108,093,717
.86
- - 1,148,061.7
4
109,241,779
.60
利率敏感度
缺口
74,732,408.
20
379,888,000
.00
80,800,000.
00
9,974,829.5
5
545,395,237
.75
上年度末
2020年 12月
31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 110,950,588
.84
- - - 110,950,588
.84
交易性金融
资产
1,764,589,0
00.00
1,006,049,0
00.00
162,066,000
.00
- 2,932,704,0
00.00
应收利息 - - - 34,221,077.
49
34,221,077.
49
应收申购款 - - - 38,550.00 38,550.00
资产总计 1,875,539,5
88.84
1,006,049,0
00.00
162,066,000
.00
34,259,627.
49
3,077,914,2
16.33
负债
卖出回购金
融资产款
778,319,872
.50
- - - 778,319,872
.50
应付赎回款 - - - 85,040.50 85,040.50
应付管理人
报酬
- - - 578,400.84 578,400.84
应付托管费 - - - 192,800.26 192,800.26
应付销售服
务费
- - - 2,153.85 2,153.85
应付交易费
用
- - - 40,089.03 40,089.03
应付利息 - - - 263,431.52 263,431.52
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页，共 64 页
应交税费 - - - 1,826.27 1,826.27
其他负债 - - - 215,044.39 215,044.39
负债总计 778,319,872
.50
- - 1,378,786.6
6
779,698,659
.16
利率敏感度
缺口
1,097,219,7
16.34
1,006,049,0
00.00
162,066,000
.00
32,880,840.
83
2,298,215,5
57.17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元
）
本期末 2021 年
06月 30 日
上年度 2020年 12月 31日
1.市场利率下降 25
个基点
4,791,452.48 12,235,699.55
2.市场利率上升 25
个基点
-4,730,683.01 -12,101,925.17
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 49 页，共 64 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 641,595,000.
00
98.01
其中：债券 641,595,000.
00
98.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,919,126.06 0.29
8 其他各项资产 11,122,891.2
9
1.70
9 合计 654,637,017.
35
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 641,595,000.0
0
117.64
其中：政策性金融债 460,373,000.0 84.41
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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0
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 641,595,000.0
0
117.64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 150218 15国开 18 1,500,00
0
152,940,000
.00
28.04
2 180206 18国开 06 900,000 94,851,000.
00
17.39
3 150205 15国开 05 800,000 81,752,000.
00
14.99
4 190210 19国开 10 800,000 80,800,000.
00
14.81
5 1828016 18民生银行
01
500,000 50,455,000.
00
9.25
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
1.15国开 18、18国开 06、15国开 05、19国开 10、21国开 01发债主体受监管处罚情况：
（1）2020年 10月 26 日，根据京汇罚〔2020〕32、33号，因违反银行交易记录管理规定、
违规开展外汇交易，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、 第四十九条，国
家开发银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 120万元的罚款。
（2）2020年 12月 25 日，根据银保监罚决字〔2020〕67号，因为违规的政府购买服务项目
提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由，国家开
发银行被银保监会处以 4880万元的罚款。
（3）2020年 7月 1日-2021年 6月 30日，国家开发银行海南省分行、浙江省分行、陕西省
分行以及广西壮族自治区分行由于擅自提供对外担保；办理经常项目资金收付，未对交易单
证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规行为，被当地外汇管理局、银
保监局、人行等监管机构处以罚款合计 4505.91 万元，并没收违法所得 1102.66 万元。
基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚
款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其
短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的
判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基
金运作无影响。
2.18民生银行 01发债主体受监管处罚情况：
（1）2020年 7月 14日，根据银保监罚决字〔2020〕43号，民生银行因违反宏观调控政策，
违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资等案由，被银保监会没收违法所得 296.47万元，
并处罚款 10486.47万元。
（2）2020年 11月 26 日，根据京汇罚〔2020〕44号，因违反规定办理售汇业务等，根据《中
华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条，民生银行被北京外汇管理局没收违
法所得 191万元人民币，处 80万元人民币罚款，并给予警告。
（3）2020年 7月 1日-2021年 6月 30日，民生银行上海分行、福州分行等 18家分支机构
由于发放经营性物业贷款变向用于缴纳土地出让金，同业投资资金变向用于支付土地出让金
发放某并购贷款用途管理严重违反审慎经营规则等违法违规行为，被当地银保监局、外汇管
理局等监管机构处以警告、罚款等行政处罚，罚款金额合计 819万元。
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页，共 64 页
基金管理人经审慎分析，认为民生银行净资产规模大，经营情况良好，且民生银行主体评级
为市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净资产及净利润比例低，上述事项对民生银行自身信
用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于民生银行的决策程序说明：基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断，本
基金投资于民生银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金
运作无影响。
3.21招商银行小微债 01发债主体受监管处罚情况：
（1）2020年 9月 29 日，根据深外管检[2020]76号，因违反外汇市场交易管理行为，依据
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第五项、第四十九项规定，国家外汇管理局深
圳市分局责令招商银行改正，并处以罚款人民币 120万元，对直接负责主管和其他直接责任
人员给予处分。
（2）2020年 11月 27 日，根据深外管检[2020]92号，因违反规定办理结汇、售汇的行为，
依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项规定，国家外汇管理局深圳市分局
责令招商银行改正，并处以罚款人民币 55万元，没收违法所得 129万元人民币。
（3）2021年 5月 17 日，根据银保监罚决字〔2021〕16号，因为同业投资提供第三方信用
担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生
产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，招商银行被银
保监会罚款 7170万元。
基金管理人经审慎分析，认为招商银行净资产规模大，经营情况良好，且招商银行主体评级
为市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净资产及净利润比例低，上述事项对招商银行自身信
用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于招商银行的决策程序说明：基于招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本
基金投资于招商银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对招商银行经营及价值应不会构成重大影响，对基金
运作无影响。
4.18大连银行绿色金融发债主体受监管处罚情况：
2021年 2月 20日，根据大银保监罚决字〔2021〕2号，因异地非持牌机构在规定时限内整
改不到位，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，大连银行被大连银保监
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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局处 30万元人民币罚款。
基金管理人经审慎分析，认为大连银行净资产规模较大，主体评级为市场最高的 AAA评级，
上述罚款占其净资产及净利润比例低，上述事项对大连银行自身信用基本面影响很小，对其
短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于大连银行的决策程序说明：基于大连银行基本面研究以及二级市场的判断，本
基金投资于大连银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对大连银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金
运作无影响。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,006,575.02
5 应收申购款 116,316.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,122,891.29
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比
例
持有份额 占总份额比
例
前海联合
添惠纯债
A
493 966,751.
86
476,071,
294.36
99.89% 537,370.
74
0.11%
前海联合
添惠纯债
C
4,107 342.02 344,519.
63
24.53% 1,060,15
6.19
75.47%
合计 4,575 104,483.
79
476,415,
813.99
99.67% 1,597,52
6.93
0.33%
注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期
末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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（份） 例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
前海联合添惠纯债 A 560.65 0.0001%
前海联合添惠纯债 C 158.01 0.0112%
合计 718.66 0.0002%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末
基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
前海联合添惠纯债 A 0~10
前海联合添惠纯债 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
前海联合添惠纯债 A 0
前海联合添惠纯债 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C
基金合同生效日（2018年 04
月 10日）基金份额总额
210,562,297.08 -
本报告期期初基金份额总额 2,018,503,482.76 34,438,956.15
本报告期基金总申购份额 68,771.27 15,719,345.11
减：本报告期基金总赎回份
额
1,541,963,588.93 48,753,625.44
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本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 476,608,665.10 1,404,675.82
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，王晓耕女士自 2021年 4月 15日起不再担任公司总经理职务，张永任先生
自 2021年 4月 15日起代为履行公司总经理职责；吴昱村先生自 2021年 5月 26日起担任公
司总经理，张永任先生不再代为履行总经理职责；邹文庆先生自 2021年 6月 21日起担任公
司总经理助理。
2、经 2021年 4月 12 日召开的公司股东会 2021 年第 1次临时会议与会股东一致审议通过，
段军山先生接替孙学致先生担任公司独立董事。
3、经 2021年 4月 17 日召开的公司股东会 2021 年第 2次临时会议与会股东一致审议通过，
王晓耕女士辞去公司第二届董事会董事职务。
4、经 2021年 5月 28 日召开的公司股东会 2021 年第 3次临时会议与会股东一致审议通过，
聘任吴昱村先生担任公司第二届董事会董事。
5、经 2021年 6月 28日召开的公司股东会 2021 年定期会议与会股东一致审议通过，乔宗利
先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务，由孙莉女士担任公司第二届董事会董事。
经 2021年 7月 16日召开的公司第二届董事会 2021年第 10次临时会议与会董事一致审议通
过，孙莉女士担任公司第二届董事会副董事长。
6、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
因业务开展需要，经本公司董事会 2021年第 3次临时会议审议通过并经全体独立董事同意，
本基金自 2021年 5月 28日起，改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务，上述改聘事宜已通知基金托管人或经基金托管人同意 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金
额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券
股份有限
公司
1 - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
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有限责任
公司
国信证券
股份有限
公司
1 - - - - -
国金证券
股份有限
公司
2 - - - - -
广发证券
股份有限
公司
1 - - - - -
海通证券
股份有限
公司
1 - - - - -
西南证券
股份有限
公司
1 - - - - -
长江证券
股份有限
公司
1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：
（1）券商选择标准：
1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研
究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生
品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；
3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要
求按照上述第 2点规定执行；
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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（2）券商选择程序：
1）券商研究质量与研究服务评价；
2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；
3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
2、本报告期内，新租交易单元：无，退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 前海联合添惠纯债基金 2020
年第 4季度报告
中国证券报、中国证监会基
金电子披露网站及基金管理
人网站
2021-01-22
2 前海联合基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金在直
销柜台首次申购及追加申购
单笔最低金额的公告
中国证券报、中国证监会基
金电子披露网站及基金管理
人网站
2021-02-27
3 关于提醒投资者及时更新已
过期身份证件及其他身份基
本信息的公告
中国证券报、中国证监会基
金电子披露网站及基金管理
人网站
2021-03-20
4 前海联合基金管理有限公司
关于旗下部分基金根据侧袋
机制指引修订相关法律文件
的公告
中国证券报、中国证监会基
金电子披露网站及基金管理
人网站
2021-03-29
5 前海联合添惠纯债基金 2020
年年度报告
中国证券报、中国证监会基
金电子披露网站及基金管理
人网站
2021-03-30
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 62 页，共 64 页
6 前海联合添惠纯债基金 2021
年第 1季度报告
中国证券报、中国证监会基
金电子披露网站及基金管理
人网站
2021-04-22
7 前海联合添惠纯债基金基金
经理变更公告
中国证券报、中国证监会基
金电子披露网站及基金管理
人网站
2021-05-19
8 前海联合基金管理有限公司
基金改聘会计师事务所公告
（二）
中国证券报、中国证监会基
金电子披露网站及基金管理
人网站
2021-06-01
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20210101
-2021063
0
2,016,99
7,248.21
0.00 1,540,92
6,043.23
476,071,
204.98
99.59%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若
基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风
险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》
等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，
本基金管理人就旗下 25只证券投资基金（包括本基金）增加侧袋机制相关内容并相应对相
关法律文件进行修订，有关详细信息请参见本基金管理人于 2021年 3月 29 日发布的相关公
告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
12.2 存放地点
除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等存放于基金管理人处。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
