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前海联合汇盈货币A(004699)

新疆前海联合汇盈货币市场基金2021年中期报告




新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 08月 30 日 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 2 页,共 63 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示





基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021 年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计 。





本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。


新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 3 页,共 63 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ..............................................................................................................................................2 1.2目录 .........................................................................................................................................................3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 .....................................................................................................................................6 2.2 基金产品说明 .....................................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................7 2.4 信息披露方式 .....................................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 .....................................................................................................................................8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................8 3.2 基金净值表现 .....................................................................................................................................8 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................. 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................ 17 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....................................................................................................................................................................... 18 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 4 页,共 63 页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 18 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 18 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 18 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 20 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 22 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 49 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 49 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 49 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...................................................................................................... 50 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................................... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................... 51 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................... 52 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 . 52 7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 52 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 54 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ........................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................. 55 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............................. 55 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 56 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................. 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 58 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 5 页,共 63 页 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................. 59 10.9 其他重大事件 ................................................................................................................................ 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................ 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 62 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 63 12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 63 12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 63 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 6 页,共 63 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合汇盈货币市场基金 基金简称 前海联合汇盈货币 基金主代码 004699 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 05月 25日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,307,774.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 下属分级基金的交易代码 004699 004700 报告期末下属分级基金的份 额总额 13,317,555.08份 20,990,219.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对货币市场利率走势的预判,采取利率策略、 信用策略、久期管理策略、债券回购策略等积极投资策略, 在满足基金流动性需求并严格控制风险的前提下,减少基 金资产净值波动,力争获取超越比较基准的投资收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种, 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 7 页,共 63 页 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披露负 责人 姓名 邱张斌 田东辉 联系电话 0755-82780666 010-68858113 电子邮箱 service@qhlhfund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-640-0099 95580 传真 0755-82780000 010-68858120 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 区维泰南路 1号维泰大厦 1506室 北京市西城区金融大街 3号 办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华润金融中心 T1栋第 28和 29层 北京市西城区金融大街 3号 A座 邮政编码 518057 100808 法定代表人 吴昱村 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管 理人互联网网址 www.qhlhfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 8 页,共 63 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限 公司 深圳市南山区桂湾四路 197号前海华 润金融中心 T1栋第 28和 29层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日-2021年 06月 30日) 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 本期已实现收益


193,998.58 201,224.67 本期利润


193,998.58 201,224.67 本期净值收益率 0.9231% 1.0439% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 期末基金资产净值 13,317,555.08 20,990,219.02 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 累计净值收益率 12.1235% 13.2299% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于 货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合汇盈货币 A 净值表现 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 9 页,共 63 页 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 0.1451% 0.0028% 0.0292% 0.0000% 0.1159 % 0.0028 % 过去三个 月 0.4259% 0.0020% 0.0885% 0.0000% 0.3374 % 0.0020 % 过去六个 月 0.9231% 0.0030% 0.1760% 0.0000% 0.7471 % 0.0030 % 过去一年 1.8777% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 1.5228 % 0.0029 % 过去三年 7.0836% 0.0033% 1.0656% 0.0000% 6.0180 % 0.0033 % 自基金合 同生效起 至今 12.1235% 0.0037% 1.4564% 0.0000% 10.667 1% 0.0037 % 前海联合汇盈货币 B 净值表现 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 0.1650% 0.0028% 0.0292% 0.0000% 0.1358 % 0.0028 % 过去三个 月 0.4864% 0.0020% 0.0885% 0.0000% 0.3979 % 0.0020 % 过去六个 月 1.0439% 0.0030% 0.1760% 0.0000% 0.8679 % 0.0030 % 过去一年 2.1228% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 1.7679 % 0.0029 % 过去三年 7.8581% 0.0033% 1.0656% 0.0000% 6.7925 0.0033 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 10 页,共 63 页 % % 自基金合 同生效起 至今 13.2299% 0.0037% 1.4564% 0.0000% 11.773 5% 0.0037 % 注:1、本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 11 页,共 63 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可【2015】 1842号文批准,于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币,股东结构为:深圳 市钜盛华股份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公 司(25%)、凯信恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司、北 京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务。


截至报告期末,本公司旗下共管理 34只开放式基金,包括 2只货币市场基金、18只债 券型基金、12只混合型基金、1只指数型基金和 1只基金中基金(FOF),另管理 12只专户 理财产品,管理资产总规模超过 364亿元人民币。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 12 页,共 63 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张文 本基金的基金经理 2020- 12-01 - 8年 张文先生,硕士研究生,8 年证券投资研究交易经验。 2016年 11月至 2019年 9月 任深圳慈曜资产管理有限公 司交易管理部交易主管, 2014年 5月至 2016年 9月任 第一创业证券股份有限公司 资产管理部高级交易经理, 2012年 11月至 2014年 5月 任中山证券有限责任公司固 定收益部交易员。2019年 9 月加入前海联合基金,现任 新疆前海联合泓元纯债定期 开放债券型发起式证券投资 基金基金经理(自 2020年 10 月 28日起任职)、新疆前海 联合淳安纯债 3年定期开放 债券型证券投资基金基金经 理(自 2020年 10月 28日起 任职)、新疆前海联合新思路 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2020年 10 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 13 页,共 63 页 月 29日起任职)、新疆前海 联合汇盈货币市场基金基金 经理(自 2020年 12月 1日 起任职)、新疆前海联合海盈 货币市场基金(自 2021年 5 月 18日起任职)基金经理、 新疆前海联合泓瑞定期开放 债券型发起式证券投资基金 基金经理(自 2021年 8月 20 日起任职)、新疆前海联合泳 益纯债债券型证券投资基金 基金经理(自 2021年 8月 20 日起任职)、新疆前海联合添 鑫 3个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日起任职)、 新疆前海联合泳嘉纯债债券 型证券投资基金基金经理 (自 2021年 8月 20日起任 职)、新疆前海联合泓旭纯债 1年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日起任职)和 新疆前海联合淳丰纯债87个 月定期开放债券型证券投资 基金基金经理(自 2021年 8 月 20日起任职)。 曾婷婷 本基金的基金经理(已 离任) 2017- 07-03 2021- 05-18 9年 曾婷婷女士,硕士研究生, CPA,9年证券基金从业经历。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 14 页,共 63 页 2013年 4月至 2015年 8月任 华润元大基金固定收益部研 究员。2011年 11月至 2013 年 3月,任职于第一创业证 券研究所。2008 年 10月至 2011年 10月任安永会计师 事务所高级审计,2015年 10 月加入前海联合基金,现任 新疆前海联合海盈货币市场 基金基金经理(自 2016年 9 月 5日起任职)、新疆前海联 合泳盛纯债债券型证券投资 基金基金经理(自 2019年 1 月 24日起任职)、新疆前海 联合润盈短债债券型证券投 资基金基金经理(自 2019年 12月 24日起任职)、新疆前 海联合永兴纯债债券型证券 投资基金基金经理(自 2020 年 3月 26日起任职)和新疆 前海联合添和纯债债券型证 券投资基金基金经理(自 2020年 3月 26日起任职)。 曾任新疆前海联合汇盈货币 市场基金基金经理(自 2017 年 7月 3日至 2021年 5月 17 日)和新疆前海联合泳辉纯 债债券型证券投资基金基金 经理(自 2019年 7月 5日至 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 15 页,共 63 页 2021年 5月 17日)。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,生产端领先需求端,复苏较快,净出口边际放缓但仍处于高位,地产 投资韧性较强,制造业投资继续回升,基建投资和消费有所回暖,但修复进程偏慢;由于去 年基数较高,金融数据从高点缓慢回落;上半年,大宗商品涨价,PPI飙涨,年中逐渐达到 高点,CPI转正,核心 CPI上行;整体来看,基本面渐进修复,节奏回归常态。资金面方面, 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 16 页,共 63 页 整体较宽松,1月底、5月底、6月中下旬超储率较低,资金价格有所上行。收益率方面, 上半年收益率先上后下,2月中旬达到收益率高点,较年初,收益率整体下行 5-10bp左右, 期限利差变化不大,信用利差收窄。


报告期内,本基金主要以利率债、同业存单、中短期存款、短期融资券为主,在特定时 点,通过逆回购来增加收益。本基金流动性未出现异常,满足了投资者正常的申购、赎回要 求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末前海联合汇盈货币 A基金份额净值为 1.000元,本报告期内,该类基金份 额净值收益率为 0.9231%,同期业绩比较基准收益率为 0.1760%;截至报告期末前海联合汇 盈货币 B基金份额净值为 1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 1.0439%,同 期业绩比较基准收益率为 0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,经济增速向潜在增速靠近,主线需关注通胀对中下游产业链的影响幅度, 此外,由于财政后置,地方债发行远不及预期,要密切关注政府债券供给节奏,指标方面, 重点关注 taper、核心 CPI、出口、地产投资、地方债、MLF供给等变化。整体来看,下半 年变数增加,市场预期有一定分歧,收益率宽幅震荡概率较大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托 管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、 独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核 算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 17 页,共 63 页 管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等 与托管人进行核对;每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有 专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作, 确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了 较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提 供定价服务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协 议,由其按约定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管 理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、 风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、 风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建 议,但不参与最终决策和日常估值工作。


本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金合同约定,本基金的收益分配采取“每日分配、按日支付”的方式,即根据 每日基金收益情况,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并 每日以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 395,223.25元,实际分配收益 395,223.25元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金从 2021年 2月 22日起至 2021年 6月 30日止,连续 88个工作日 基金资产净值低于 5000万元。本基金管理人已经于 2021年 6月 1日向证监会申请持续营销。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 18 页,共 63 页


本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在新疆前海联合 汇盈货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。


本报告期内,本基金共进行利润分配 395,223.25元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据 真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新疆前海联合汇盈货币市场基金 报告截止日:2021年 06月 30日 单位:人民币元 资 产


附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 14,870,300.39 22,971,265.15 结算备付金


488,471.16 110,478.84 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 19 页,共 63 页 存出保证金


4,578.27 19,041.10 交易性金融资产 6.4.7.2 10,808,724.92 24,014,054.15 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


10,808,724.92 24,014,054.15








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 7,700,000.00 4,800,000.00 应收证券清算款


3,633,174.78 - 应收利息 6.4.7.5 282,616.50 158,154.30 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


37,787,866.02 52,072,993.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,377,452.64 - 应付赎回款


- 6,412.37 应付管理人报酬


4,565.16 6,677.66 应付托管费


1,521.69 2,225.91 应付销售服务费


3,471.38 5,238.08 应付交易费用 6.4.7.7 1,981.35 5,707.62 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 20 页,共 63 页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


5,251.73 3,735.25 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 85,847.97 139,000.38 负债合计


3,480,091.92 168,997.27 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 34,307,774.10 51,903,996.27 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


34,307,774.10 51,903,996.27 负债和所有者权益总计


37,787,866.02 52,072,993.54 注:报告截止日 2021 年 6月 30日,基金份额总额 34,307,774.10份,其中前海联合汇盈货 币 A基金份额净值 1.0000 元,份额总额 13,317,555.08 份;前海联合汇盈货币 B基金份额 净值 1.0000元,份额总额 20,990,219.02份。 6.2 利润表 会计主体:新疆前海联合汇盈货币市场基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30 日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 一、收入


536,324.77 1,985,527.51 1.利息收入


497,126.34 1,624,417.68 其中:存款利息收入 6.4.7.11 251,337.46 394,855.73








债券利息收入


158,633.79 804,319.86








资产支持证券利息收 入 - - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 21 页,共 63 页








买入返售金融资产收 入 87,155.09 425,242.09








证券出借利息收入


- -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 39,198.43 361,109.83 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 39,198.43 361,109.83








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - -








贵金属投资收益 6.4.7.14 - -








衍生工具收益 6.4.7.15 - -








股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17.1 - - 减:二、费用


141,101.52 383,527.83 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 29,963.61 112,473.03 2.托管费 6.4.10.2.2 9,987.87 37,490.94 3.销售服务费 6.4.10.2.3 27,116.79 46,561.05 4.交易费用 6.4.7.18 800.00 6,000.00 5.利息支出


345.28 65,465.93 其中:卖出回购金融资产支 出 345.28 65,465.93 6.税金及附加


- - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 22 页,共 63 页 7.其他费用 6.4.7.19 72,887.97 115,536.88 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 395,223.25 1,601,999.68 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 395,223.25 1,601,999.68 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新疆前海联合汇盈货币市场基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 51,903,996.27 - 51,903,996.27 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 395,223.25 395,223.25 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -17,596,222.17 - -17,596,222.17 其中:1.基金申购款 105,501,177.39 - 105,501,177.39








2.基金赎回款 -123,097,399.56 - -123,097,399.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -395,223.25 -395,223.25 五、期末所有者权益(基 34,307,774.10 - 34,307,774.10 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 23 页,共 63 页 金净值) 项 目 上年度可比期间 2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 125,211,868.68 - 125,211,868.68 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,601,999.68 1,601,999.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -1,261,496.77 - -1,261,496.77 其中:1.基金申购款 176,696,615.20 - 176,696,615.20








2.基金赎回款 -177,958,111.97 - -177,958,111.97 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -1,601,999.68 -1,601,999.68 五、期末所有者权益(基 金净值) 123,950,371.91 - 123,950,371.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 吴昱村 吴昱村 陈艳 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


新疆前海联合汇盈货币市场基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 24 页,共 63 页 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]711号《关于准予新疆前海联合汇盈货币市场 基金注册的批复》进行募集,由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 210,160,335.22 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 565号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案,《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》于 2017 年 5月 25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 210,160,335.22份基金份额。本 基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份 有限公司。


本基金分设 A类和 B类两类基金份额,两类基金份额分别设置基金代码,按照不同的费 率计提销售服务费,并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。本基金根据投资 者首次申购的最低金额是否不低于 500万元进行不同级别基金份额的判断和处理。投资者可 自行选择申购的基金份额等级。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:现金,通知存款,期 限在一年以内(含一年)的银行存款,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内 (含一年)的同业存单,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券,剩余期限在 397天以内(含 397 天)的资产支持证券,剩余期限在 397天以 内(含 397天)的非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。


本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2021 年 8月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布 的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号(年度报告和中期报告)》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合 同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 25 页,共 63 页


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告 期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 26 页,共 63 页


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其 他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%的个人所得税。


(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 活期存款 670,300.39 定期存款 14,200,000.00 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 4,200,000.00








存款期限 3个月以上 10,000,000.00 其他存款 - 合计 14,870,300.39 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 27 页,共 63 页 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市 场 9,007,987.0 9 9,009,500.0 0 1,512.91 0.0044 银行间市 场 1,800,737.8 3 1,802,160.0 0 1,422.17 0.0041 合计 10,808,724. 92 10,811,660. 00 2,935.08 0.0086 资产支持证券 - - - - 合计 10,808,724. 92 10,811,660. 00 2,935.08 0.0086 1、偏离金额=影子定价-摊余成本法; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 7,700,000.00 - 银行间市场 - - 合计 7,700,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 28 页,共 63 页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应收活期存款利息 155.80 应收定期存款利息 60,434.23 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 219.80 应收债券利息 221,804.67 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.00 合计 282,616.50 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,981.35 合计 1,981.35 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 29 页,共 63 页 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 36,876.39 预提费用-信息披露费 39,671.58 预提费用-账户维护费 9,300.00 合计 85,847.97 6.4.7.9 实收基金 前海联合汇盈货币 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 25,635,457.60 25,635,457.60 本期申购 69,001,244.23 69,001,244.23 本期赎回(以“-”号填列) -81,319,146.75 -81,319,146.75 本期末 13,317,555.08 13,317,555.08 前海联合汇盈货币 B 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 26,268,538.67 26,268,538.67 本期申购 36,499,933.16 36,499,933.16 本期赎回(以“-”号填列) -41,778,252.81 -41,778,252.81 本期末 20,990,219.02 20,990,219.02 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 前海联合汇盈货币 A 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 30 页,共 63 页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 193,998.58 - 193,998.58 本期基金份额交易产生的变动 数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -193,998.58 - -193,998.58 本期末 - - - 前海联合汇盈货币 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 201,224.67 - 201,224.67 本期基金份额交易产生的变动 数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -201,224.67 - -201,224.67 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 活期存款利息收入 6,340.51 定期存款利息收入 242,675.03 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,263.73 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 31 页,共 63 页 其他 58.19 合计 251,337.46 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及 债券到期兑付)差价收入 39,198.43 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 39,198.43 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 91,280,686.36 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总 额 90,752,581.88 减:应收利息总额 488,906.05 买卖债券差价收入 39,198.43 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 32 页,共 63 页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 33 页,共 63 页 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 无。 6.4.7.17.1 其他收入 无。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 800.00 交易基金产生的费用 - 合计 800.00 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 其他 300.00 账户维护费 18,040.00 合计 72,887.97 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 34 页,共 63 页 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 35 页,共 63 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 29,963.61 112,473.03 其中:支付销售机构的客户 维护费 1,655.96 5,059.90 注:支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 9,987.87 37,490.94 注:支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 36 页,共 63 页 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 合计 新疆前海联合基 金管理有限公司 21,991.42 787.38 22,778. 80 合计 21,991.42 787.38 22,778. 80 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 合计 新疆前海联合基 金管理有限公司 14,565.09 5,870.58 20,435. 67 合计 14,565.09 5,870.58 20,435. 67 注:支付基金销售机构的销售服务费,本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。基金销售服务费每日计提,按月支付给新疆前海联 合,再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为: A类基金份额日销售服务费=前一日 A类基金份额的基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 B类基金份额日销售服务费=前一日 B类基金份额的基金资产净值 X 0.01%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 - 6,998,3 72.26 - - - - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 37 页,共 63 页 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借 业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出 借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海联合汇盈货币 A 份额单位:份 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 基金合同生效日(2017年 05 月 25日)持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 38 页,共 63 页 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.00% 0.00% 前海联合汇盈货币 B 份额单位:份 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 基金合同生效日(2017年 05 月 25日)持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 报告期初持有的基金份额 15,838,532.40 2,377,752.88 报告期间申购/买入总份额 10,150,044.96 31,210,472.52 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 额 5,000,000.00 0.00 报告期末持有的基金份额 20,988,577.36 33,588,225.40 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 99.99% 27.0981% 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额含转换出份 额。 2、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 上年度可比期间 2020年 01 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 39 页,共 63 页 2021年 06月 30日 月 01日至 2020年 06月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 670,300.39 6,340.51 171,631.35 6,487.73 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按银行同业 利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金 前海联合汇盈货币 A 单位:人民币元 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 本期利润分 配合计 备注 189,560.10 4,213.51 224.97 193,998.58 - 前海联合汇盈货币 B 单位:人民币元 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 本期利润分 配合计 备注 195,967.20 3,965.96 1,291.51 201,224.67 - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 40 页,共 63 页 6.4.12 期末(2021 年 06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为货币市场基金,主要投资于各类货币市场工具,其预期收益和风险低于股票型 基金、混合型基金及债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以 实现“在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益”的风险收益目标。


本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督 察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立 风险控制委员会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设 立投资风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施,对公司风险 管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议;在业 务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 41 页,共 63 页 门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指 导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的 限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期 银行存款存放在本基金的托管人中国邮储银行。对于定期银行存款,本基金通过选择具备适 当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信 息评价及调整投资限额,管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险; 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不得投资于信用等级在 AA+以下的债券与非 金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通 过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具 占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过 2%。


本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存 款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 42 页,共 63 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 1,800,737.83 - A-1以下 - - 未评级 - 4,166,861.60 合计 1,800,737.83 4,166,861.60 注:1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 19,847,192.55 合计 - 19,847,192.55 注:短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 9,007,987.09 - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 43 页,共 63 页 合计 9,007,987.09 - 注:1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债、政策性金融债。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3个交易日 累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额 在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。


于 2021年 6月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 44 页,共 63 页 (自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过 监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不 活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。





一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天,平 均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场 交易债券应对流动性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得 超过 180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10名份额持有人 的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120天;投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计不得低于 30%。于 2021年 6月 30日,本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不低于 30%,且本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例、投资组合的平均剩 余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。


本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2021 年 6月 30日,本基金持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 10%。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按 照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准 入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从 事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保 持一致。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 45 页,共 63 页 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本 基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 06月 30日 6个月以 内 6个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 14,870,30 0.39 - - - - 14,870, 300.39 结算备付金 488,471.1 6 - - - - 488,471 .16 存出保证金 4,578.27 - - - - 4,578.2 7 交易性金融 资产 10,808,72 4.92 - - - - 10,808, 724.92 买入返售金 融资产 7,700,000 .00 - - - - 7,700,0 00.00 应收证券清 算款 - - - - 3,633,174 .78 3,633,1 74.78 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 46 页,共 63 页 应收利息 - - - - 282,616.5 0 282,616 .50 资产总计 33,872,07 4.74 - - - 3,915,791 .28 37,787, 866.02 负债








应付证券清 算款 - - - - 3,377,452 .64 3,377,4 52.64 应付管理人 报酬 - - - - 4,565.16 4,565.1 6 应付托管费 - - - - 1,521.69 1,521.6 9 应付销售服 务费 - - - - 3,471.38 3,471.3 8 应付交易费 用 - - - - 1,981.35 1,981.3 5 应付利润 - - - - 5,251.73 5,251.7 3 其他负债 - - - - 85,847.97 85,847. 97 负债总计 - - - - 3,480,091 .92 3,480,0 91.92 利率敏感度 缺口 33,872,07 4.74 - - - 435,699.3 6 34,307, 774.10 上年度末 2020年 12月 31日 6个月以 内 6个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 22,971,26 5.15 - - - - 22,971, 265.15 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 47 页,共 63 页 结算备付金 110,478.8 4 - - - - 110,478 .84 存出保证金 19,041.10 - - - - 19,041. 10 交易性金融 资产 24,014,05 4.15 - - - - 24,014, 054.15 买入返售金 融资产 4,800,000 .00 - - - - 4,800,0 00.00 应收利息 - - - - 158,154.3 0 158,154 .30 其他资产 - - - - - - 资产总计 51,914,83 9.24 - - - 158,154.3 0 52,072, 993.54 负债








应付赎回款 - - - - 6,412.37 6,412.3 7 应付管理人 报酬 - - - - 6,677.66 6,677.6 6 应付托管费 - - - - 2,225.91 2,225.9 1 应付销售服 务费 - - - - 5,238.08 5,238.0 8 应付交易费 用 - - - - 5,707.62 5,707.6 2 应付利润 - - - - 3,735.25 3,735.2 5 其他负债 - - - - 139,000.3 8 139,000 .38 负债总计 - - - - 168,997.2 168,997 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 48 页,共 63 页 7 .27 利率敏感度 缺口 51,914,83 9.24 - - - -10,842.9 7 51,903, 996.27 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元


) 本期末 2021 年 06月 30 日 上年度 2020年 12月 31日 1.市场利率下降 25 个基点 1,665.75 12,980.39 2.市场利率上升 25 个基点 -1,665.16 -12,963.16 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 49 页,共 63 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 10,808,724.92 28.60 其中:债券 10,808,724.92 28.60








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,700,000.00 20.38 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 15,358,771.55 40.64 4 其他各项资产 3,920,369.55 10.37 5 合计 37,787,866.02 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.10 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 50 页,共 63 页 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 20 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 75.55 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.68 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 12.24 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 51 页,共 63 页 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.47 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,007,002.81 11.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,000,984.28 14.58 其中:政策性金融债 5,000,984.28 14.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,800,737.83 5.25 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 10,808,724.92 31.51 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 52 页,共 63 页 1 108802 进出 1902 50,000 5,000,984.2 8 14.58 2 010107 21国债(7) 40,000 4,007,002.8 1 11.68 3 072100059 21国信证券 CP005 18,000 1,800,737.8 3 5.25 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0673% 报告期内偏离度的最低值 -0.0139% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简 单平均值 0.0194% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 53 页,共 63 页 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.进出 1902发债主体受监管处罚情况: (1)2021年 2月 7日,根据闽银保监罚决字〔2021〕13号,中国进出口银行福建省分行由 于发放无指定用途固定资产贷款,被福建银保监局处以罚款 50万元。 (2)2021年 4月 22 日,根据琼银保监罚决字[2021]11 号,中国进出口银行海南省分行由 于贷款“三查”不到位,被海南银保监局处以 50万元的罚款。 基金管理人经审慎分析,认为中国进出口银行资产规模大,经营情况良好,实力很强,上述 罚款占其净利润及净资产的比例很低,上述事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很 小,对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明:基于中国进出口银行基本面研究以及二级市 场的判断,本基金投资于中国进出口银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为上述事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响, 对基金运作无影响。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,578.27 2 应收证券清算款 3,633,174.78 3 应收利息 282,616.50 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 54 页,共 63 页 8 合计 3,920,369.55 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 前海联合 汇盈货币 A 13,244 1,005.55 0.00 0.00% 13,317,5 55.08 100.00% 前海联合 汇盈货币 B 3 6,996,73 9.67 20,990,2 18.75 100.00% 0.27 0.00% 合计 13,247 2,589.85 20,990,2 18.75 61.18% 13,317,5 55.35 38.82% 注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例 的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期 末基金份额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占上市总份额比例 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 55 页,共 63 页 1 基金类机构 20,988,577.36 61.18% 2 个人 320,657.45 0.93% 3 个人 309,817.71 0.90% 4 个人 305,126.93 0.89% 5 个人 242,943.80 0.71% 6 个人 201,148.01 0.59% 7 个人 154,388.51 0.45% 8 个人 133,034.36 0.39% 9 个人 129,750.72 0.38% 10 个人 126,857.48 0.37% 注:持有人类别包括银行类机构、保险类机构、券商类机构、信托类机构、基金类机构、其 他机构、个人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 前海联合汇盈货币 A 495,317.93 3.7193% 前海联合汇盈货币 B 0.00 0.0000% 合计 495,317.93 1.4437% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 前海联合汇盈货币 A 0~10 前海联合汇盈货币 B 0 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 56 页,共 63 页 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 前海联合汇盈货币 A 0 前海联合汇盈货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 基金合同生效日(2017年 05 月 25日)基金份额总额 160,335.22 210,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 25,635,457.60 26,268,538.67 本报告期基金总申购份额 69,001,244.23 36,499,933.16 减:本报告期基金总赎回份 额 81,319,146.75 41,778,252.81 本报告期期末基金份额总额 13,317,555.08 20,990,219.02 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,王晓耕女士自 2021年 4月 15日起不再担任公司总经理职务,张永任先生 自 2021年 4月 15日起代为履行公司总经理职责;吴昱村先生自 2021年 5月 26日起担任公 司总经理,张永任先生不再代为履行总经理职责;邹文庆先生自 2021年 6月 21日起担任公 司总经理助理。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 57 页,共 63 页 2、经 2021年 4月 12 日召开的公司股东会 2021 年第 1次临时会议与会股东一致审议通过, 段军山先生接替孙学致先生担任公司独立董事。


3、经 2021年 4月 17 日召开的公司股东会 2021 年第 2次临时会议与会股东一致审议通过, 王晓耕女士辞去公司第二届董事会董事职务。 4、经 2021年 5月 28 日召开的公司股东会 2021 年第 3次临时会议与会股东一致审议通过, 聘任吴昱村先生担任公司第二届董事会董事。


5、经 2021年 6月 28日召开的公司股东会 2021 年定期会议与会股东一致审议通过,乔宗利 先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务,由孙莉女士担任公司第二届董事会董事。 经 2021年 7月 16日召开的公司第二届董事会 2021年第 10次临时会议与会董事一致审议通 过,孙莉女士担任公司第二届董事会副董事长。 6、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 因业务开展需要,经本公司董事会 2021年第 3次临时会议审议通过并经全体独立董事同意, 本基金自 2021年 5月 28日起,改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,上 述改聘事宜已通知基金托管人或经基金托管人同意 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 58 页,共 63 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 股份有限 公司 1 - - - - - 安信证券 股份有限 公司 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》: (1)券商选择标准: 1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求; 2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研 究支持与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生 品分析报告等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告; 3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要 求按照上述第 2点规定执行; (2)券商选择程序: 1)券商研究质量与研究服务评价; 2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商; 3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准; 4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、本报告期内,新租交易单元:无,退租交易单元:无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 59 页,共 63 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交 金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 兴业 证券 股份 有限 公司 13,62 2,705 .75 19.91% 39,70 0,000 .00 11.66% - - - - 安信 证券 股份 有限 公司 54,78 6,169 .40 80.09% 300,7 00,00 0.00 88.34% - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海联合汇盈货币市场基金 恢复非直销渠道申购(含转 换转入、定期定额投资)业 务的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-01-16 2 前海联合汇盈货币基金 2020 中国证券报、中国证监会基 2021-01-22 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 60 页,共 63 页 年第 4季度报告 金电子披露网站及基金管理 人网站 3 前海联合汇盈货币基金 2021 年春节假期前暂停非直销渠 道大额申购(含转换转入、 定期定额投资)业务的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-02-06 4 前海联合基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金在直 销柜台首次申购及追加申购 单笔最低金额的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-02-27 5 关于前海联合基金网上交易 平台暂停快速赎回服务的提 示 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-09 6 关于前海联合基金网上交易 平台暂停快速赎回服务的提 示 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-12 7 关于提醒投资者及时更新已 过期身份证件及其他身份基 本信息的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-20 8 关于前海联合基金网上交易 平台暂停快速赎回服务的提 示 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-21 9 前海联合汇盈货币市场基金 2020年年度报告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-30 10 前海联合汇盈货币基金 2021 年清明节假期前暂停非直销 渠道大额申购(转换转入、 定期定额投资)业务的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-31 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 61 页,共 63 页 11 关于前海联合基金网上交易 平台暂停快速赎回服务的提 示 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-04-09 12 前海联合汇盈货币基金 2021 年第 1季度报告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-04-22 13 前海联合汇盈货币基金 2021 年劳动节假期前暂停非直销 渠道大额申购(转换转入、 定期定额投资)业务的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-04-28 14 关于前海联合基金网上交易 平台暂停快速赎回服务的提 示 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-04-30 15 前海联合汇盈货币基金基金 经理变更公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-05-18 16 前海联合基金管理有限公司 基金改聘会计师事务所公告 (一) 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-06-01 17 前海联合汇盈货币基金 2021 年端午节假期前暂停非直销 渠道大额申购(转换转入、 定期定额投资)业务的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-06-09 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 62 页,共 63 页 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101 -2021021 7;202102 19-20210 630 15,838,5 32.40 10,150,0 44.96 5,000,00 0.00 20,988,5 77.36 61.18% 机构 2 20210101 -2021011 0 10,428,3 81.30 5,593.13 10,433,9 74.43 0.00 0.00% 机构 3 20210120 -2021012 1 0.00 15,000,8 75.89 15,000,8 75.89 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风 险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021 年中期报告 第 63 页,共 63 页 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合汇盈货币市场基金募集的文件; 2、《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》; 3、《新疆前海联合汇盈货币市场基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等存放于基金管理人处。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日