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前海联合沪深300A(003475)

新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 08月 30 日 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页,共 74 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示





基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计 。





本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。


新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页,共 74 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ..............................................................................................................................................2 1.2目录 .........................................................................................................................................................3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 .....................................................................................................................................6 2.2 基金产品说明 .....................................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................7 2.4 信息披露方式 .....................................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 .....................................................................................................................................8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................8 3.2 基金净值表现 .....................................................................................................................................9 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................ 15 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....................................................................................................................................................................... 16 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页,共 74 页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 20 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 46 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................. 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................... 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 62 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 62 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 62 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................. 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............................. 65 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 65 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 65 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 66 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页,共 74 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................. 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 67 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................ 71 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................ 72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 73 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 73 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 73 12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 73 12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 74 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页,共 74 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 基金简称 前海联合沪深 300 基金主代码 003475 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 30日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,942,436.53份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 下属分级基金的交易代码 003475 007039 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,315,320.10份 6,627,116.43份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过紧密跟踪标的指数,力 争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采用复制标的指数的方法,进行被动指数化投 资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成 及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页,共 74 页 本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的 前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益 的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金, 采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基 金中处于中等风险水平的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 邱张斌 郭明 联系电话 0755-82780666 010-66105799 电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-640-0099 95588 传真 0755-82780000 010-66105798 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 区维泰南路 1号维泰大厦 1506室 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华润金融中心 T1栋第 28和 29层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 518057 100140 法定代表人 吴昱村 陈四清 2.4 信息披露方式 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页,共 74 页 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管 理人互联网网址 www.qhlhfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限 公司 深圳市南山区桂湾四路 197号前海华 润金融中心 T1栋第 28和 29层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日-2021年 06月 30日) 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 本期已实现收益


305,329.55 426,262.27 本期利润


25,652.46 -49,022.82 加权平均基金份额本期利润


0.0056 -0.0072 本期加权平均净值利润率 0.32% -0.42% 本期基金份额净值增长率 0.34% 0.15% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 期末可供分配利润


1,939,331.84 3,550,282.74 期末可供分配基金份额利润 0.4494 0.5357 期末基金资产净值 7,413,093.30 11,283,681.82 期末基金份额净值 1.7179 1.7027 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页,共 74 页 基金份额累计净值增长率 71.79% 55.58% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现 部分期末余额的孰低数。表中的“期末“均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 4、本基金自 2019年 2月 26日起,增加 C类基金份额并设置相应的基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合沪深 300A净值表现 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -1.73% 0.75% -1.91% 0.76% 0.18% -0.01% 过去三个 月 3.49% 0.93% 3.32% 0.93% 0.17% 0.00% 过去六个 月 0.34% 1.26% 0.29% 1.25% 0.05% 0.01% 过去一年 24.08% 1.26% 24.19% 1.27% -0.11% -0.01% 过去三年 65.15% 1.31% 46.42% 1.30% 18.73% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 71.79% 1.15% 44.49% 1.15% 27.30% 0.00% 前海联合沪深 300C净值表现 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页,共 74 页 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -1.77% 0.75% -1.91% 0.76% 0.14% -0.01% 过去三个 月 3.39% 0.93% 3.32% 0.93% 0.07% 0.00% 过去六个 月 0.15% 1.26% 0.29% 1.25% -0.14% 0.01% 过去一年 23.59% 1.26% 24.19% 1.27% -0.60% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 55.58% 1.28% 38.12% 1.25% 17.46% 0.03% 注:1、本基金的业绩比较基准为: 沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%。 2、本基金自 2019年 2月 26日起,增加 C类基金份额并设置相应的基金代码。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页,共 74 页 注:本基金自 2019年 2月 26日起,增加 C类基金份额并设置相应的基金代码;前海联合沪 深 300C 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019年 2月 26日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可【2015】 1842号文批准,于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币,股东结构为:深圳 市钜盛华股份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公 司(25%)、凯信恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司、北 京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页,共 74 页


截至报告期末,本公司旗下共管理 34只开放式基金,包括 2只货币市场基金、18只债 券型基金、12只混合型基金、1只指数型基金和 1只基金中基金(FOF),另管理 12只专户 理财产品,管理资产总规模超过 364亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张磊 本基金的基金经理 2020- 07-07 - 7年 张磊先生,硕士研究生,7 年证券基金投资研究经验, 先后从事 TMT、医药等行业研 究。2013 年 7月至 2017 年 2月任华润元大基金管理 有限公司投资管理部研究 员。2017年 2月加入前海联 合基金,现任新疆前海联合 科技先锋混合型证券投资基 金基金经理(自 2020年 6月 8日起任职)、新疆前海联合 新思路灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自 2020 年 7月 7日起任职)、新疆前 海联合沪深 300指数型证券 投资基金基金经理(自 2020 年 7月 7日起任职)和新疆 前海联合泳隆灵活配置混合 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页,共 74 页 型证券投资基金的基金经理 (自 2021年 3月 5日起任 职)。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页,共 74 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2021年上半年,主要指数在一季度走出过山车走势后,在二季度逐步企稳反弹, 震荡上行。年初化工等周期性行业延续了去年下半年的强势,后面大盘回调后,新能源则率 先走出调整,屡创新高。半导体相关行业也走势较强。


由于我国新冠疫情防控措施得力,再加上去年低基数的原因,上半年国内经济延续去年 下半年走势,同比快速增长,出口也不断走高。与此相对比,海外疫情不断反复。由于海外 供给恢复较慢,原材料价格快速上涨,由于产能供给有限,芯片也出现了紧缺,这些也导致 PPI快速上涨、部分中游缺货停产等现象,但与此同时,非食品 CPI并未大幅上涨,价格传 导不畅,中游受损。国家及时采取了相关政策,预计后面相关现象将逐步环节。


本基金紧密跟踪指数,并在一定程度优化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末前海联合沪深 300A基金份额净值为 1.7179元,本报告期内,该类基金份 额净值增长率为 0.34%,同期业绩比较基准收益率为 0.29%;截至报告期末前海联合沪深 300C 基金份额净值为 1.7027元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.15%,同期业绩比 较基准收益率为 0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年我们认为,由于去年下半年基数较高,经济增速会逐步放缓。而国内经济较 好,在货币政策上仍保持定力。海外为了应对疫情,大幅货币宽松,而至今生产都未有效恢 复,近半年来 CPI快速上涨,虽然后续不会快速收紧货币,但边际上宽松力度会有所缩减, 可能会一定程度抑制海外需求。从流动性角度,会制约权益市场的估值扩张。总体来说,下 半年的不确定性增加。


我们对下半年市场总体走势持谨慎态度,但科技行业的机会会伴随国内的科技进步而层 数不穷,除了国产替代,部分强势龙头也走出国门,参与全球竞争,我们依然看好科技龙头 的中长期趋势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页,共 74 页


根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托 管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、 独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核 算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金 管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等 与托管人进行核对;每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有 专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作, 确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了 较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提 供定价服务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协 议,由其按约定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管 理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、 风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、 风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建 议,但不参与最终决策和日常估值工作。


本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金从 2020年 1月 22日起至 2021年 6月 30日止,连续 347个工作日 基金资产净值低于 5000万元。本基金管理人已经于 2020年 4月 24日向证监会申请持续营 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页,共 74 页 销。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期内,新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基 金管理有限公司在新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 报告截止日:2021年 06月 30日 单位:人民币元 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页,共 74 页 资 产


附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,070,597.48 724,645.99 结算备付金


- 6,486.97 存出保证金


1,743.39 1,725.57 交易性金融资产 6.4.7.2 18,235,365.54 19,126,134.02 其中:股票投资


17,535,365.54 18,427,044.02








基金投资


- -








债券投资


700,000.00 699,090.00








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 14,546.18 7,057.35 应收股利


- - 应收申购款


36,779.76 54,738.74 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


19,359,032.35 19,920,788.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页,共 74 页 应付赎回款


411,312.34 62,691.60 应付管理人报酬


9,985.21 10,356.99 应付托管费


2,304.27 2,390.08 应付销售服务费


3,765.12 3,415.58 应付交易费用 6.4.7.7 5,852.90 1,735.43 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 229,037.39 150,086.84 负债合计


662,257.23 230,676.52 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 10,942,436.53 11,544,296.08 未分配利润 6.4.7.10 7,754,338.59 8,145,816.04 所有者权益合计


18,696,775.12 19,690,112.12 负债和所有者权益总计


19,359,032.35 19,920,788.64 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额 10,942,436.53 份,其中前海联合沪深 300指数 A基金份额净值 1.7179元,份额总额 4,315,320.10份;前海联合沪深 300指数 C 基金份额净值 1.7027 元,份额总额 6,627,116.43份。 6.2 利润表 会计主体:新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30 日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 一、收入


210,099.62 1,719,919.98 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页,共 74 页 1.利息收入


9,140.76 16,748.67 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,677.61 8,054.41








债券利息收入


7,463.15 8,526.04








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - 168.22








证券出借利息收入


- -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 942,799.91 6,643,115.69 其中:股票投资收益 6.4.7.12 818,097.72 6,501,860.70








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 - -11,780.87








资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - -








贵金属投资收益 6.4.7.14 - -








衍生工具收益 6.4.7.15 - -








股利收益 6.4.7.16 124,702.19 153,035.86 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.17 -754,962.18 -4,948,770.37 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17.1 13,121.13 8,825.99 减:二、费用


233,469.98 457,825.55 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 63,152.75 75,796.99 2.托管费 6.4.10.2.2 14,573.69 17,491.64 3.销售服务费 6.4.10.2.3 23,006.31 18,518.65 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页,共 74 页 4.交易费用 6.4.7.18 17,751.79 196,308.71 5.利息支出


27.05 - 其中:卖出回购金融资产支 出 27.05 - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 114,958.39 149,709.56 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -23,370.36 1,262,094.43 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -23,370.36 1,262,094.43 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 11,544,296.08 8,145,816.04 19,690,112.12 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -23,370.36 -23,370.36 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -601,859.55 -368,107.09 -969,966.64 其中:1.基金申购款 6,993,411.97 5,194,614.17 12,188,026.14








2.基金赎回款 -7,595,271.52 -5,562,721.26 -13,157,992.78 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页,共 74 页 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 10,942,436.53 7,754,338.59 18,696,775.12 项 目 上年度可比期间 2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 68,664,828.38 18,023,522.05 86,688,350.43 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,262,094.43 1,262,094.43 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -56,504,082.71 -14,652,907.04 -71,156,989.75 其中:1.基金申购款 27,543,862.66 7,870,169.02 35,414,031.68








2.基金赎回款 -84,047,945.37 -22,523,076.06 -106,571,021.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 12,160,745.67 4,632,709.44 16,793,455.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 吴昱村 吴昱村 陈艳 ————————— ————————— ————————— 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页,共 74 页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1861号《关于准予新疆前海联合沪 深 300指数型证券投资基金注册的批复》进行募集,由新疆前海联合基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 200,202,657.90 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第 1557 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《新疆前 海联合沪深 300指数型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 30 日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为 200,202,690.71 份基金份额,其中认购资金利息折合 32.81 份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。


根据《关于新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金增加 C类基金份额并相应修订基 金合同的公告》和《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金基金合同》,自 2019年 2 月 26日起,本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资人申购时收取申购费并根据持有期限收取赎回费,但不收取销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人申购时不收取申购费,但收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费, 称为 C类基金份额。本基金增加 C类基金份额后,分别设置对应的基金代码并分别计算基金 份额净值。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C类基金份额后,全部自动转换为本基 金 A类基金份额。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合沪深 300指数 型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以沪深 300 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成分股及其备选成分股,包含中小板、创业板 及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、权证、债券、资产支持证券、债券回购、 银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页,共 74 页 资产的比例不低于 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现 金基金资产的 80%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益 率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。





本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2021 年 8月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布 的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号(年度报告和中期报告)》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合 同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告 期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页,共 74 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款 服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页,共 74 页 有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自 解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 活期存款 1,070,597.48 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,070,597.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,920,323. 66 17,535,365.54 2,615,041.88 贵金属投资-金交所黄金合 约 - - - 债券 交易所市场 696,740.00 700,000.00 3,260.00 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页,共 74 页 银行间市场 - - - 合计 696,740.00 700,000.00 3,260.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,617,063. 66 18,235,365.54 2,618,301.88 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应收活期存款利息 113.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 14,431.51 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页,共 74 页 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.72 合计 14,546.18 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 5,852.90 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,852.90 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 161.00 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 28,876.39 其他应付 200,000.00 合计 229,037.39 6.4.7.9 实收基金 前海联合沪深 300A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页,共 74 页 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,360,812.26 5,360,812.26 本期申购 2,518,119.75 2,518,119.75 本期赎回(以“-”号填列) -3,563,611.91 -3,563,611.91 本期末 4,315,320.10 4,315,320.10 前海联合沪深 300C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,183,483.82 6,183,483.82 本期申购 4,475,292.22 4,475,292.22 本期赎回(以“-”号填列) -4,031,659.61 -4,031,659.61 本期末 6,627,116.43 6,627,116.43 注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 前海联合沪深 300A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,045,211.06 1,771,508.84 3,816,719.90 本期利润 305,329.55 -279,677.09 25,652.46 本期基金份额交易产生的变动 数 -411,208.77 -333,390.39 -744,599.16 其中:基金申购款 1,025,286.86 865,320.63 1,890,607.49








基金赎回款 -1,436,495.63 -1,198,711.02 -2,635,206.65 本期已分配利润 - - - 本期末 1,939,331.84 1,158,441.36 3,097,773.20 前海联合沪深 300C 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页,共 74 页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,916,740.24 1,412,355.90 4,329,096.14 本期利润 426,262.27 -475,285.09 -49,022.82 本期基金份额交易产生的变动 数 207,280.23 169,211.84 376,492.07 其中:基金申购款 2,204,050.88 1,099,955.80 3,304,006.68








基金赎回款 -1,996,770.65 -930,743.96 -2,927,514.61 本期已分配利润 - - - 本期末 3,550,282.74 1,106,282.65 4,656,565.39 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 活期存款利息收入 1,613.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51.56 其他 12.09 合计 1,677.61 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 卖出股票成交总额 6,351,919.32 减:卖出股票成本总额 5,533,821.60 买卖股票差价收入 818,097.72 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页,共 74 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页,共 74 页 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 股票投资产生的股利收益 124,702.19 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 124,702.19 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 1.交易性金融资产 -754,962.18 ——股票投资 -755,872.18 ——债券投资 910.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值 - 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页,共 74 页 变动产生的预估增值税 合计 -754,962.18 6.4.7.17.1 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金赎回费收入 12,847.85 转换费收入 273.28 合计 13,121.13 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 交易所市场交易费用 17,751.79 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 合计 17,751.79 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 82.00 指数使用费 100,000.00 合计 114,958.39 注:本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费,其中许可使用基点费由 基金财产承担。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页,共 74 页 计,每季支付一次。许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5万元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页,共 74 页 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 63,152.75 75,796.99 其中:支付销售机构的客户 维护费 10,933.21 11,706.83 注:支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计 提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 14,573.69 17,491.64 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页,共 74 页 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年 费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 合计 新疆前海联合基 金管理有限公司 - 18,346.96 18,346. 96 合计 - 18,346.96 18,346. 96 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 合计 新疆前海联合基 金管理有限公司 - 10,405.53 10,405. 53 合计 - 10,405.53 10,405. 53 注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给新疆前海联合,再由新疆前海联合计算并支付 给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 2、本基金自 2019年 2月 26日起,增加 C类基金份额并设置相应的基金代码。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页,共 74 页 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借 业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出 借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海联合沪深 300C 份额单位:份 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 基金合同生效日(2016年 11 月 30日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 5,286,210.54 - 报告期间申购/买入总份额 - 5,286,210.54 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 5,286,210.54 5,286,210.54 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 48.31% 43.4695% 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投、转入。 2、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页,共 74 页 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国工商银行股份有限公司 1,070,597.4 8 1,613.96 1,285,427.0 1 7,090.26 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末(2021 年 06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页,共 74 页 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股 ) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 002024 苏宁易 购 2021-0 6-16 重大 资产 重组 事项 5.59 2021 -07- 06 6.15 3,30 0 22,7 71.8 3 18,4 47.0 0 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管 理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。


本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督 察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立 风险控制委员会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页,共 74 页 立投资风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施,对公司风险 管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议;在业 务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部 门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指 导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的 限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期 银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行。对于定期银行存款,本基金通过选择具备适 当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信 息评价及调整投资限额,管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页,共 74 页 短期信用评级 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 700,000.00 699,090.00 合计 700,000.00 699,090.00 注:1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页,共 74 页 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金 的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按 照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上 述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6月 30日,本基金持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。





本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2021年 6月 30 日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认 的当日净赎回金额。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按 照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页,共 74 页 入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从 事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保 持一致。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存 款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 06月 30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,070,597.4 8 - - - 1,070,597.4 8 存出保证金 1,743.39 - - - 1,743.39 交易性金融 700,000.00 - - 17,535,365. 18,235,365. 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页,共 74 页 资产 54 54 应收利息 - - - 14,546.18 14,546.18 应收申购款 - - - 36,779.76 36,779.76 资产总计 1,772,340.8 7 - - 17,586,691. 48 19,359,032. 35 负债








应付赎回款 - - - 411,312.34 411,312.34 应付管理人 报酬 - - - 9,985.21 9,985.21 应付托管费 - - - 2,304.27 2,304.27 应付销售服 务费 - - - 3,765.12 3,765.12 应付交易费 用 - - - 5,852.90 5,852.90 其他负债 - - - 229,037.39 229,037.39 负债总计 - - - 662,257.23 662,257.23 利率敏感度 缺口 1,772,340.8 7 - - 16,924,434. 25 18,696,775. 12 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 724,645.99 - - - 724,645.99 结算备付金 6,486.97 - - - 6,486.97 存出保证金 1,725.57 - - - 1,725.57 交易性金融 资产 699,090.00 - - 18,427,044. 02 19,126,134. 02 应收利息 - - - 7,057.35 7,057.35 应收申购款 - - - 54,738.74 54,738.74 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页,共 74 页 资产总计 1,431,948.5 3 - - 18,488,840. 11 19,920,788. 64 负债








应付赎回款 - - - 62,691.60 62,691.60 应付管理人 报酬 - - - 10,356.99 10,356.99 应付托管费 - - - 2,390.08 2,390.08 应付销售服 务费 - - - 3,415.58 3,415.58 应付交易费 用 - - - 1,735.43 1,735.43 其他负债 - - - 150,086.84 150,086.84 负债总计 - - - 230,676.52 230,676.52 利率敏感度 缺口 1,431,948.5 3 - - 18,258,163. 59 19,690,112. 12 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于 2021年 6月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.74%(2020 年 12 月 31 日:3.55%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页,共 74 页 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于 沪深 300 指数的成 份股及其备选成份股,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊 事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用完全复制标的指数的方法, 进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合 复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的 指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指 数相似的投资收益。


本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%,投资于沪深 300 指数成份股和 备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%,本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。


此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 17,535,3 65.54 93.79 18,427,0 44.02 93.59 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页,共 74 页 合计 17,535,3 65.54 93.79 18,427,0 44.02 93.59 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元


) 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 沪深 300 指数上升 5% 898,893.31 951,385.18 沪深 300 指数下降 5% -898,893.31 -951,385.18 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 17,535,365.5 4 90.58 其中:股票 17,535,365.5 4 90.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 700,000.00 3.62 其中:债券 700,000.00 3.62 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页,共 74 页








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,070,597.48 5.53 8 其他各项资产 53,069.33 0.27 9 合计 19,359,032.3 5 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 186,906.20 1.00 B 采矿业 383,120.52 2.05 C 制造业 9,520,885.62 50.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 319,097.00 1.71 E 建筑业 215,295.00 1.15 F 批发和零售业 122,917.00 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 549,344.40 2.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 531,555.20 2.84 J 金融业 4,246,610.96 22.71 K 房地产业 374,756.64 2.00 L 租赁和商务服务业 350,526.68 1.87 M 科学研究和技术服务业 234,217.80 1.25 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页,共 74 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 31,335.00 0.17 Q 卫生和社会工作 393,165.52 2.10 R 文化、体育和娱乐业 75,632.00 0.40 S 综合 - - 合计 17,535,365.5 4 93.79 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 500 1,028,350.0 0 5.50 2 601318 中国平安 9,200 591,376.00 3.16 3 600036 招商银行 10,500 568,995.00 3.04 4 000858 五粮液 1,600 476,624.00 2.55 5 601012 隆基股份 3,542 314,671.28 1.68 6 000333 美的集团 4,200 299,754.00 1.60 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页,共 74 页 7 601888 中国中免 900 270,090.00 1.44 8 600276 恒瑞医药 3,840 261,004.80 1.40 9 002415 海康威视 3,900 251,550.00 1.35 10 601166 兴业银行 12,100 248,655.00 1.33 11 300059 东方财富 7,156 234,645.24 1.26 12 603259 药明康德 1,420 222,357.80 1.19 13 000651 格力电器 4,100 213,610.00 1.14 14 600900 长江电力 9,700 200,208.00 1.07 15 601939 建设银行 28,600 190,190.00 1.02 16 600887 伊利股份 5,100 187,833.00 1.00 17 000001 平安银行 8,300 187,746.00 1.00 18 002475 立讯精密 4,000 184,000.00 0.98 19 000725 京东方 A 28,900 180,336.00 0.96 20 600030 中信证券 7,200 179,568.00 0.96 21 002594 比亚迪 700 175,700.00 0.94 22 000568 泸州老窖 700 165,158.00 0.88 23 300015 爱尔眼科 2,274 161,408.52 0.86 24 600031 三一重工 5,100 148,257.00 0.79 25 603288 海天味业 1,118 144,166.10 0.77 26 000002 万科 A 6,000 142,860.00 0.76 27 600309 万华化学 1,300 141,466.00 0.76 28 600809 山西汾酒 300 134,400.00 0.72 29 002714 牧原股份 2,180 132,587.60 0.71 30 603501 韦尔股份 400 128,800.00 0.69 31 601919 中远海控 4,100 125,214.00 0.67 32 002142 宁波银行 3,000 116,910.00 0.63 33 000661 长春高新 300 116,100.00 0.62 34 601899 紫金矿业 11,900 115,311.00 0.62 35 601328 交通银行 23,000 112,700.00 0.60 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页,共 74 页 36 300122 智飞生物 600 112,038.00 0.60 37 002304 洋河股份 500 103,600.00 0.55 38 002352 顺丰控股 1,500 101,550.00 0.54 39 002230 科大讯飞 1,500 101,370.00 0.54 40 600000 浦发银行 9,800 98,000.00 0.52 41 300347 泰格医药 500 96,650.00 0.52 42 600438 通威股份 2,200 95,194.00 0.51 43 002812 恩捷股份 400 93,640.00 0.50 44 300014 亿纬锂能 900 93,537.00 0.50 45 600837 海通证券 8,100 93,150.00 0.50 46 300124 汇川技术 1,250 92,825.00 0.50 47 300274 阳光电源 800 92,048.00 0.49 48 000100 TCL科技 11,900 91,035.00 0.49 49 600436 片仔癀 200 89,660.00 0.48 50 601816 京沪高铁 16,500 87,285.00 0.47 51 000063 中兴通讯 2,600 86,398.00 0.46 52 002241 歌尔股份 2,000 85,480.00 0.46 53 002460 赣锋锂业 700 84,763.00 0.45 54 601601 中国太保 2,900 84,013.00 0.45 55 002271 东方雨虹 1,500 82,980.00 0.44 56 600690 海尔智家 3,200 82,912.00 0.44 57 600763 通策医疗 200 82,200.00 0.44 58 600585 海螺水泥 2,000 82,100.00 0.44 59 601668 中国建筑 17,520 81,468.00 0.44 60 002027 分众传媒 8,548 80,436.68 0.43 61 300142 沃森生物 1,300 80,210.00 0.43 62 600196 复星医药 1,100 79,343.00 0.42 63 600016 民生银行 17,900 78,939.00 0.42 64 600703 三安光电 2,300 73,715.00 0.39 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页,共 74 页 65 603986 兆易创新 392 73,656.80 0.39 66 601288 农业银行 24,200 73,326.00 0.39 67 603799 华友钴业 642 73,316.40 0.39 68 600048 保利地产 5,976 71,951.04 0.38 69 000338 潍柴动力 3,900 69,693.00 0.37 70 600919 江苏银行 9,800 69,580.00 0.37 71 601229 上海银行 8,299 68,051.80 0.36 72 601688 华泰证券 4,300 67,940.00 0.36 73 600050 中国联通 15,700 67,824.00 0.36 74 600660 福耀玻璃 1,200 67,020.00 0.36 75 600104 上汽集团 3,000 65,910.00 0.35 76 002129 中环股份 1,700 65,620.00 0.35 77 600570 恒生电子 700 65,275.00 0.35 78 601211 国泰君安 3,700 63,418.00 0.34 79 601766 中国中车 10,300 62,624.00 0.33 80 002049 紫光国微 400 61,676.00 0.33 81 601169 北京银行 12,400 60,388.00 0.32 82 600999 招商证券 3,100 58,962.00 0.32 83 000538 云南白药 500 57,860.00 0.31 84 600019 宝钢股份 7,500 57,300.00 0.31 85 002311 海大集团 700 57,120.00 0.31 86 600406 国电南瑞 2,400 55,776.00 0.30 87 002371 北方华创 200 55,476.00 0.30 88 601088 中国神华 2,800 54,656.00 0.29 89 002410 广联达 800 54,560.00 0.29 90 601988 中国银行 17,700 54,516.00 0.29 91 300498 温氏股份 3,780 54,318.60 0.29 92 601818 光大银行 13,900 52,542.00 0.28 93 000625 长安汽车 1,900 49,932.00 0.27 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页,共 74 页 94 600028 中国石化 11,300 49,268.00 0.26 95 600745 闻泰科技 500 48,450.00 0.26 96 300450 先导智能 800 48,112.00 0.26 97 600893 航发动力 900 47,871.00 0.26 98 601628 中国人寿 1,400 47,446.00 0.25 99 600346 恒力石化 1,800 47,232.00 0.25 100 600588 用友网络 1,400 46,564.00 0.25 101 601658 邮储银行 9,100 45,682.00 0.24 102 002493 荣盛石化 2,600 44,902.00 0.24 103 300601 康泰生物 300 44,700.00 0.24 104 601009 南京银行 4,240 44,604.80 0.24 105 601390 中国中铁 8,500 44,540.00 0.24 106 601633 长城汽车 1,000 43,590.00 0.23 107 601377 兴业证券 4,500 43,470.00 0.23 108 600009 上海机场 900 43,317.00 0.23 109 601857 中国石油 8,100 42,849.00 0.23 110 300595 欧普康视 400 41,420.00 0.22 111 300413 芒果超媒 600 41,160.00 0.22 112 002179 中航光电 500 39,510.00 0.21 113 601225 陕西煤业 3,300 39,105.00 0.21 114 002001 新和成 1,340 38,431.20 0.21 115 300408 三环集团 900 38,178.00 0.20 116 002601 龙佰集团 1,100 38,038.00 0.20 117 000776 广发证券 2,500 37,850.00 0.20 118 600584 长电科技 1,000 37,680.00 0.20 119 002841 视源股份 300 37,287.00 0.20 120 600111 北方稀土 1,800 37,260.00 0.20 121 002821 凯莱英 100 37,260.00 0.20 122 600426 华鲁恒升 1,200 37,140.00 0.20 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页,共 74 页 123 000963 华东医药 800 36,808.00 0.20 124 600926 杭州银行 2,480 36,580.00 0.20 125 002050 三花智控 1,500 35,970.00 0.19 126 300003 乐普医疗 1,100 35,332.00 0.19 127 000786 北新建材 900 35,325.00 0.19 128 300433 蓝思科技 1,200 35,292.00 0.19 129 000166 申万宏源 7,500 35,100.00 0.19 130 000895 双汇发展 1,100 34,980.00 0.19 131 600958 东方证券 3,500 34,965.00 0.19 132 601872 招商轮船 7,520 34,742.40 0.19 133 600600 青岛啤酒 300 34,695.00 0.19 134 601100 恒立液压 400 34,368.00 0.18 135 600741 华域汽车 1,300 34,151.00 0.18 136 600760 中航沈飞 560 33,768.00 0.18 137 601155 新城控股 800 33,280.00 0.18 138 002007 华兰生物 900 33,012.00 0.18 139 603369 今世缘 600 32,496.00 0.17 140 000157 中联重科 3,500 32,340.00 0.17 141 601006 大秦铁路 4,900 32,242.00 0.17 142 601336 新华保险 700 32,137.00 0.17 143 603882 金域医学 200 31,954.00 0.17 144 600015 华夏银行 5,160 31,940.40 0.17 145 601901 方正证券 3,400 31,824.00 0.17 146 002236 大华股份 1,500 31,650.00 0.17 147 000768 中航西飞 1,200 31,536.00 0.17 148 002607 中公教育 1,500 31,335.00 0.17 149 601989 中国重工 7,600 31,312.00 0.17 150 600029 南方航空 5,200 31,304.00 0.17 151 600143 金发科技 1,500 31,290.00 0.17 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页,共 74 页 152 601138 工业富联 2,500 31,025.00 0.17 153 603993 洛阳钼业 6,000 30,960.00 0.17 154 600176 中国巨石 1,972 30,585.72 0.16 155 600352 浙江龙盛 2,200 30,228.00 0.16 156 601877 正泰电器 900 30,042.00 0.16 157 600010 包钢股份 19,360 30,008.00 0.16 158 601600 中国铝业 5,600 29,680.00 0.16 159 600547 山东黄金 1,516 29,137.52 0.16 160 601788 光大证券 1,600 28,624.00 0.15 161 001979 招商蛇口 2,600 28,470.00 0.15 162 002008 大族激光 700 28,273.00 0.15 163 601186 中国铁建 3,800 28,234.00 0.15 164 002202 金风科技 2,300 27,968.00 0.15 165 000876 新希望 1,900 27,873.00 0.15 166 601916 浙商银行 7,000 27,790.00 0.15 167 000938 紫光股份 1,240 27,131.20 0.15 168 002555 三七互娱 1,100 26,422.00 0.14 169 003816 中国广核 9,800 26,166.00 0.14 170 000069 华侨城 A 3,500 26,040.00 0.14 171 600989 宝丰能源 1,900 25,992.00 0.14 172 603160 汇顶科技 200 25,926.00 0.14 173 300529 健帆生物 300 25,908.00 0.14 174 002736 国信证券 2,400 25,800.00 0.14 175 603833 欧派家居 180 25,552.80 0.14 176 600109 国金证券 2,000 25,380.00 0.14 177 603899 晨光文具 300 25,368.00 0.14 178 000977 浪潮信息 900 25,317.00 0.14 179 601066 中信建投 800 25,144.00 0.13 180 603019 中科曙光 900 24,849.00 0.13 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页,共 74 页 181 000425 徐工机械 3,900 24,843.00 0.13 182 300136 信维通信 800 24,704.00 0.13 183 601669 中国电建 6,300 24,381.00 0.13 184 600795 国电电力 9,900 24,057.00 0.13 185 000596 古井贡酒 100 23,950.00 0.13 186 002624 完美世界 1,000 23,910.00 0.13 187 000783 长江证券 3,200 23,424.00 0.13 188 600183 生益科技 1,000 23,410.00 0.13 189 601238 广汽集团 1,800 23,310.00 0.12 190 002414 高德红外 840 23,167.20 0.12 191 002384 东山精密 1,100 22,924.00 0.12 192 601838 成都银行 1,800 22,752.00 0.12 193 600079 人福医药 800 22,616.00 0.12 194 601799 星宇股份 100 22,572.00 0.12 195 300033 同花顺 200 22,556.00 0.12 196 688008 澜起科技 357 22,269.66 0.12 197 601985 中国核电 4,400 22,264.00 0.12 198 600886 国投电力 2,300 22,103.00 0.12 199 002600 领益智造 2,400 22,056.00 0.12 200 601108 财通证券 2,100 22,029.00 0.12 201 601360 三六零 1,800 21,978.00 0.12 202 000066 中国长城 1,500 21,900.00 0.12 203 300144 宋城演艺 1,300 21,840.00 0.12 204 601555 东吴证券 2,600 21,684.00 0.12 205 002938 鹏鼎控股 600 21,528.00 0.12 206 000703 恒逸石化 1,800 21,510.00 0.12 207 601607 上海医药 1,000 21,130.00 0.11 208 000860 顺鑫农业 500 21,090.00 0.11 209 603806 福斯特 200 21,026.00 0.11 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页,共 74 页 210 600872 中炬高新 500 21,010.00 0.11 211 002252 上海莱士 2,800 20,972.00 0.11 212 002044 美年健康 2,300 20,953.00 0.11 213 601077 渝农商行 5,200 20,748.00 0.11 214 600161 天坛生物 600 20,550.00 0.11 215 600085 同仁堂 500 20,425.00 0.11 216 600362 江西铜业 900 20,142.00 0.11 217 600522 中天科技 2,000 20,000.00 0.11 218 000728 国元证券 2,500 19,925.00 0.11 219 002602 世纪华通 3,100 19,902.00 0.11 220 600132 重庆啤酒 100 19,795.00 0.11 221 600383 金地集团 1,900 19,456.00 0.10 222 601111 中国国航 2,500 19,450.00 0.10 223 600115 中国东航 3,700 18,796.00 0.10 224 601800 中国交建 2,900 18,792.00 0.10 225 000708 中信特钢 900 18,756.00 0.10 226 002508 老板电器 400 18,600.00 0.10 227 002024 苏宁易购 3,300 18,447.00 0.10 228 600845 宝信软件 360 18,324.00 0.10 229 600061 国投资本 2,128 18,066.72 0.10 230 601618 中国中冶 6,000 17,880.00 0.10 231 601727 上海电气 4,200 17,808.00 0.10 232 601162 天风证券 3,600 17,496.00 0.09 233 601021 春秋航空 300 17,070.00 0.09 234 600705 中航产融 4,400 17,028.00 0.09 235 601878 浙商证券 1,300 17,004.00 0.09 236 600332 白云山 500 16,925.00 0.09 237 600606 绿地控股 3,100 16,895.00 0.09 238 603517 绝味食品 200 16,858.00 0.09 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页,共 74 页 239 300628 亿联网络 200 16,760.00 0.09 240 002157 正邦科技 1,400 16,730.00 0.09 241 002456 欧菲光 1,800 15,984.00 0.09 242 601990 南京证券 1,500 15,780.00 0.08 243 000656 金科股份 2,700 15,633.00 0.08 244 600011 华能国际 3,700 15,614.00 0.08 245 002463 沪电股份 1,000 15,470.00 0.08 246 601933 永辉超市 3,200 15,136.00 0.08 247 600655 豫园股份 1,300 15,067.00 0.08 248 600489 中金黄金 1,700 14,654.00 0.08 249 600118 中国卫星 500 14,630.00 0.08 250 600521 华海药业 700 14,616.00 0.08 251 601696 中银证券 700 14,413.00 0.08 252 601216 君正集团 2,800 14,252.00 0.08 253 600018 上港集团 2,900 13,833.00 0.07 254 603659 璞泰来 100 13,660.00 0.07 255 002120 韵达股份 1,000 13,530.00 0.07 256 002558 巨人网络 1,000 13,300.00 0.07 257 600848 上海临港 720 12,888.00 0.07 258 601998 中信银行 2,500 12,750.00 0.07 259 002739 万达电影 800 12,632.00 0.07 260 300677 英科医疗 100 12,480.00 0.07 261 002673 西部证券 1,500 12,375.00 0.07 262 688009 中国通号 2,174 12,370.06 0.07 263 601995 中金公司 200 12,300.00 0.07 264 601319 中国人保 2,000 11,860.00 0.06 265 300676 华大基因 100 11,860.00 0.06 266 601881 中国银河 1,100 11,858.00 0.06 267 603939 益丰药房 200 11,218.00 0.06 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 58 页,共 74 页 268 002916 深南电路 100 11,113.00 0.06 269 600233 圆通速递 1,100 11,011.00 0.06 270 300558 贝达药业 100 10,824.00 0.06 271 600482 中国动力 600 10,452.00 0.06 272 601231 环旭电子 600 10,086.00 0.05 273 002153 石基信息 420 9,874.20 0.05 274 603658 安图生物 130 9,850.10 0.05 275 688126 沪硅产业-U 335 9,775.30 0.05 276 002939 长城证券 800 8,904.00 0.05 277 600025 华能水电 1,500 8,685.00 0.05 278 601236 红塔证券 600 8,136.00 0.04 279 000800 一汽解放 700 7,574.00 0.04 280 600918 中泰证券 700 7,574.00 0.04 281 600340 华夏幸福 1,390 7,283.60 0.04 282 601808 中海油服 500 7,180.00 0.04 283 002773 康弘药业 300 6,939.00 0.04 284 601698 中国卫通 400 6,476.00 0.03 285 002032 苏泊尔 100 6,379.00 0.03 286 603338 浙江鼎力 100 5,869.00 0.03 287 603233 大参林 100 5,111.00 0.03 288 600299 安迪苏 300 3,588.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 59 页,共 74 页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 136,733.00 0.69 2 601816 京沪高铁 95,998.00 0.49 3 000725 京东方 A 81,324.00 0.41 4 601166 兴业银行 81,232.00 0.41 5 600036 招商银行 80,046.00 0.41 6 300274 阳光电源 78,918.00 0.40 7 002415 海康威视 69,871.00 0.35 8 601919 中远海控 68,546.00 0.35 9 603259 药明康德 68,090.00 0.35 10 600900 长江电力 61,617.00 0.31 11 600763 通策医疗 59,349.00 0.30 12 000333 美的集团 57,182.00 0.29 13 002812 恩捷股份 53,335.00 0.27 14 601658 邮储银行 52,325.00 0.27 15 300450 先导智能 50,626.00 0.26 16 002049 紫光国微 49,863.00 0.25 17 600276 恒瑞医药 49,668.00 0.25 18 601939 建设银行 49,054.00 0.25 19 601012 隆基股份 48,077.00 0.24 20 600176 中国巨石 42,788.00 0.22 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 60 页,共 74 页 1 601318 中国平安 359,743.00 1.83 2 002415 海康威视 216,669.00 1.10 3 600519 贵州茅台 204,600.00 1.04 4 601166 兴业银行 203,987.00 1.04 5 000858 五粮液 188,796.00 0.96 6 601288 农业银行 167,554.00 0.85 7 002241 歌尔股份 163,949.00 0.83 8 603501 韦尔股份 158,400.00 0.80 9 600009 上海机场 140,107.00 0.71 10 600276 恒瑞医药 137,876.00 0.70 11 600036 招商银行 128,705.00 0.65 12 000651 格力电器 122,829.00 0.62 13 601336 新华保险 121,808.00 0.62 14 000333 美的集团 118,965.00 0.60 15 601628 中国人寿 117,243.00 0.60 16 600016 民生银行 110,193.00 0.56 17 300059 东方财富 109,945.40 0.56 18 601808 中海油服 109,199.00 0.55 19 601012 隆基股份 97,744.00 0.50 20 601138 工业富联 87,110.00 0.44 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 21,155,005.18 卖出股票收入(成交)总额 6,351,919.32 注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 61 页,共 74 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 700,000.00 3.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 700,000.00 3.74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 019640 20国债 10 7,000 700,000.00 3.74 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 62 页,共 74 页 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现在本报告期内被监管部门立案调查,或在报告 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 63 页,共 74 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,743.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,546.18 5 应收申购款 36,779.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,069.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.6 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 7.12.7 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 64 页,共 74 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 前海联合 沪深 300A 1,582 2,727.76 - - 4,315,32 0.10 100.00% 前海联合 沪深 300C 1,300 5,097.78 5,286,21 0.54 79.77% 1,340,90 5.89 20.23% 合计 2,823 3,876.17 5,286,21 0.54 48.31% 5,656,22 5.99 51.69% 注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例 的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期 末基金份额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 前海联合沪深 300A 147,659.18 3.4217% 前海联合沪深 300C 6,327.89 0.0955% 合计 153,987.07 1.4072% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 65 页,共 74 页 基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 前海联合沪深 300A 0~10 前海联合沪深 300C - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 前海联合沪深 300A 0~10 前海联合沪深 300C - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 基金合同生效日(2016年 11 月 30日)基金份额总额 200,202,690.71 - 本报告期期初基金份额总额 5,360,812.26 6,183,483.82 本报告期基金总申购份额 2,518,119.75 4,475,292.22 减:本报告期基金总赎回份 额 3,563,611.91 4,031,659.61 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 本报告期期末基金份额总额 4,315,320.10 6,627,116.43 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 66 页,共 74 页 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,王晓耕女士自 2021年 4月 15日起不再担任公司总经理职务,张永任先生 自 2021年 4月 15日起代为履行公司总经理职责;吴昱村先生自 2021年 5月 26日起担任公 司总经理,张永任先生不再代为履行总经理职责;邹文庆先生自 2021年 6月 21日起担任公 司总经理助理。 2、经 2021年 4月 12 日召开的公司股东会 2021 年第 1次临时会议与会股东一致审议通过, 段军山先生接替孙学致先生担任公司独立董事。


3、经 2021年 4月 17 日召开的公司股东会 2021 年第 2次临时会议与会股东一致审议通过, 王晓耕女士辞去公司第二届董事会董事职务。 4、经 2021年 5月 28 日召开的公司股东会 2021 年第 3次临时会议与会股东一致审议通过, 聘任吴昱村先生担任公司第二届董事会董事。


5、经 2021年 6月 28日召开的公司股东会 2021 年定期会议与会股东一致审议通过,乔宗利 先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务,由孙莉女士担任公司第二届董事会董事。 经 2021年 7月 16日召开的公司第二届董事会 2021年第 10次临时会议与会董事一致审议通 过,孙莉女士担任公司第二届董事会副董事长。 6、中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担 任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人 员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经 理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021年 1月 30日公告投资范围新增存托凭证,投资策略相应增加“存托凭证投资 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 67 页,共 74 页 策略”,相关内容请参见 2021年 1月 30日公告。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


因业务开展需要,经本公司股东会 2021年第 3次临时会议决议,本基金自 2021年 5 月 28日起,改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,上述改聘事宜已通知 基金托管人或经基金托管人同意。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 股份有限 公司 1 - - - - - 中信建投 证券股份 有限公司 1 - - - - - 五矿证券 有限公司 1 889,38 5.90 7.60% 650.34 6.28% - 兴业证券 股份有限 1 2,187, 886.37 18.71% 2,037. 83 19.67% - 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 68 页,共 74 页 公司 华创证券 有限责任 公司 2 2,204, 699.57 18.85% 2,053. 47 19.82% - 华泰证券 股份有限 公司 2 - - - - - 华金证券 股份有限 公司 1 - - - - - 国盛证券 有限责任 公司 1 1,767, 928.82 15.12% 1,292. 83 12.48% - 安信证券 股份有限 公司 1 2,953, 021.80 25.25% 2,750. 10 26.54% - 广发证券 股份有限 公司 1 1,692, 972.16 14.47% 1,576. 75 15.22% - 恒泰证券 股份有限 公司 2 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》: (1)券商选择标准: 1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求; 2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研 究支持与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生 品分析报告等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告; 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 69 页,共 74 页 3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要 求按照上述第 2点规定执行; (2)券商选择程序: 1)券商研究质量与研究服务评价; 2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商; 3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准; 4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、本报告期内,新增交易单元:五矿证券有限公司,退租交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交 金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 东兴 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 中信 建投 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 五矿 证券 - - - - - - - - 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 70 页,共 74 页 有限 公司 兴业 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 华创 证券 有限 责任 公司 - - 500,0 00.00 100.00% - - - - 华泰 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 华金 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 国盛 证券 有限 责任 公司 - - - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 71 页,共 74 页 股份 有限 公司 广发 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 恒泰 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海联合沪深 300指数基金 2020年第 4 季度报告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-01-22 2 前海联合基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资范围 增加存托凭证并修订相关法 律文件的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-01-30 3 前海联合基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金在直 销柜台首次申购及追加申购 单笔最低金额的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-02-27 4 关于提醒投资者及时更新已 过期身份证件及其他身份基 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 2021-03-20 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 72 页,共 74 页 本信息的公告 人网站 5 关于前海联合沪深 300指数 基金根据指数基金指引及侧 袋机制指引修改基金合同部 分条款的公告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-29 6 前海联合沪深 300指数基金 2020年年度报告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-03-30 7 前海联合沪深 300指数基金 2021年第 1 季度报告 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-04-22 8 前海联合基金管理有限公司 基金改聘会计师事务所公告 (一) 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及基金管理 人网站 2021-06-01 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101 -2021063 0 5,286,21 0.54 - - 5,286,21 0.54 48.31% 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 73 页,共 74 页 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风 险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证 券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》、《公开募集投资基金侧袋机制指引(试 行)》等法律法规及《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金基金合同》的约定,经与 基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,本管 理人决定对本基金的法律文件进行修改,有关详细信息请参见本基金管理人于 2021年 3月 29日发布的相关公告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金募集的文件; 2、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金基金合同》; 3、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年中期报告 第 74 页,共 74 页 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日