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平安安享灵活配置混合A(002282)

平安安享灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










平安安享灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 2页 共 61页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。








平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 3页 共 61页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 9 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 12 §5 托管人报告 ................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................ 13 6.2 利润表 .................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 15 6.4 报表附注 .................................................................. 17 §7 投资组合报告 ............................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 53 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 4页 共 61页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 54 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 54 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 56 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 56 §10 重大事件揭示 .............................................................. 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 57 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 57 10.8 其他重大事件 ............................................................. 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 60 §12 备查文件目录 .............................................................. 61 12.1 备查文件目录 ............................................................. 61 12.2 存放地点 ................................................................. 61 12.3 查阅方式 ................................................................. 61


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 5页 共 61页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


平安安享灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


平安安享灵活配置混合


基金主代码


002282 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 2月 15日 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


419,052,735.05份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


下属分级基金的交 易代码


002282


007663


报告期末下属分级 基金的份额总额


286,137,863.92份


132,914,871.13份


2.2 基金产品说明 投资目标


通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把 握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略


本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策 形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期理论,形成对不 同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组 合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货 币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


平安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 露负责 人


姓名


陈特正 李申 联系电话


0755-22626828 021-60637102 电子邮箱


fundservice@pingan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-800-4800 021-60637111 传真


0755-23997878 021-60635778 注册地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 6页 共 61页


邮政编码


518048 100033 法定代表人


罗春风 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


本期已实现收益


15,468,170.96 4,490,465.67 本期利润


17,313,694.74


6,063,044.88


加权平均基金份 额本期利润


0.0534


0.0634


本期加权平均净 值利润率


4.05%


4.82%


本期基金份额净 值增长率


4.35%


4.29%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


83,866,881.47


36,675,116.49


期末可供分配基 金份额利润


0.2931


0.2759


期末基金资产净 值


386,852,444.82


179,484,379.25


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 7页 共 61页


期末基金份额净 值


1.3520


1.3504


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


29.13%


27.34%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;





2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,而非当期发生数);





3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安安享灵活配置混合 A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.98%


0.19%


-0.91%


0.41%


1.89%


-0.22%


过去三个月 3.82%


0.25%


2.46%


0.49%


1.36%


-0.24%


过去六个月 4.35%


0.33%


1.53%


0.66%


2.82%


-0.33%


过去一年 17.72%


0.35%


14.21%


0.66%


3.51%


-0.31%


自基金合同生效 起至今 29.13%


0.56%


31.31%


0.67%


-2.18%


-0.11%


平安安享灵活配置混合 C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 8页 共 61页


过去一个月 0.96%


0.19%


-0.91%


0.41%


1.87%


-0.22%


过去三个月 3.80%


0.25%


2.46%


0.49%


1.34%


-0.24%


过去六个月 4.29%


0.33%


1.53%


0.66%


2.76%


-0.33%


过去一年 17.60%


0.35%


14.21%


0.66%


3.39%


-0.31%


自基金合同生效 起至今 27.34%


0.33%


22.34%


0.64%


5.00%


-0.31%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 9页 共 61页


注:1、本基金基金合同于 2019年 2月 15日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定;


3、本基金于 2019 年 07 月 15 日起增设 C类份额,C类份额从 2019年 08 月 01日开始有份 额,所以以上 C类份额走势图从 2019年 08月 01日开始。


3.3 其他指标 注:本基金本报告期内无其他指标。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平 安基金“以专业承载信赖”,为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、 资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施,平安基金 构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方 案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021年 6月 30日,平安基金共 管理 138只公募基金,公募资产管理总规模约为 3,831亿元人民币。


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 10页 共 61页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


毛 时 超 平安安享 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2020年 5 月 9日 - 4年 毛时超先生,中山大学硕士。2016年 7月 加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品 投资中心衍生品研究员、基金经理助理。 现担任平安安享灵活配置混合型证券投 资基金、平安深证 300指数增强型证券投 资基金、平安沪深 300指数量化增强证券 投资基金、平安中证 500指数增强型发起 式证券投资基金、平安股息精选沪港深股 票型证券投资基金、平安量化精选混合型 发起式证券投资基金、平安估值优势灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。


本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 11页 共 61页


4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内,中国股市历经较大幅度的波动,不同行业出现显著的分化走势。以锂电池、新能 源汽车、光伏等为代表的新经济成长型产业,由于政策支持、符合未来发展方向,并且产业景气 度持续提升,具有很大的预期发展空间,在年初调整一段时间之后,大幅反弹领涨全市场。去年 表现较好的大盘龙头股票,经过春节之前大幅上涨之后,估值处于历史相对高位,加上部分个股 因为原材料成本上升或者消费需求下降,导致增速下滑业绩压力较大,在反弹行情中相比去年表 现较差。


本基金股票部分的投资策略,基于上证 50和深证 100指数的行业权重分布,从估值、ROE、 波动率、股息率、波动率、陆股通持股等维度,精选基本面良好的沪深两市的大市值优质股票, 除非个股基本面发生较大变化,不然将会长期持有不做短期调整,降低组合的交易换手率。本基 金债券部分的投资策略,是买入到期时间一年以内、到期收益率在 3%左右、信用评级较高的债券, 持有到期后获取稳定的票息收益。此外本基金积极参与沪深两市新股询价申购,增厚基金的投资 收益表现。本基金的整体投资策略,是通过股票底仓、债券票息和新股收益,控制股票仓位和波 动率处于较低水平,降低基金的业绩波动和回撤,获取长期较为稳健的投资收益表现。


报告期内,本基金持有的部分大盘股票,虽然在此轮反弹行情中,相比去年表现较差,而且 短期来看具有一定的业绩压力,但是公司经营管理基本面没有出现大的变化,营收利润增长确定 性依然很强,经历此轮大幅上涨、快速下跌与横盘震荡之后,估值回到较为合理的水平,长期来 看随着业绩不断释放,依然具有较好的预期收益空间,所以报告期内继续持有,持仓股票没有进 行大的调整。


本报告期内,本基金通过卖出沪深 300 股指期货合约,避免来回交易费用较高的股票,维持 股票实际仓位在合理的水平,降低基金整体的净值波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末平安安享灵活配置混合 A的基金份额净值 1.3520元,本报告期基金份额净值 增长率为 4.35%,同期业绩比较基准收益率为 1.53%;截至本报告期末平安安享灵活配置混合 C的 基金份额净值 1.3504 元,本报告期基金份额净值增长率为 4.29%,同期业绩比较基准收益率为 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 12页 共 61页


1.53%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望后市,大盘股票在过去两年大幅上涨、今年出现一定的调整之后,估值水平已经具有一 定的吸引力,加上公司经营基本面良好、长期来看业绩保持增长,所以继续看好未来的收益表现。 本基金主要配置沪深两市较大市值、基本面优良的股票,整体呈现估值较低、波动较小的特征, 随着中国经济稳步向前发展,依然具有较大的上涨空间,长期来看具有较好的投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订, 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独 立性。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 13页 共 61页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:平安安享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


11,456,377.01 3,031,211.69 结算备付金





1,769,873.74 1,152,880.46 存出保证金





1,688,364.92 31,112.71 交易性金融资产


6.4.7.2


558,033,863.41 586,055,608.39 其中:股票投资





133,739,317.81 132,482,608.39 基金投资





- - 债券投资





424,294,545.60 453,573,000.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- 22,000,000.00 应收证券清算款





82,795.93 2,810,193.38 应收利息


6.4.7.5


4,899,330.32 10,329,655.59 应收股利





- - 应收申购款





132,689.07 202,638.11 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





578,063,294.40 625,613,300.33 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 14页 共 61页


短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- 1,962,896.11 应付赎回款





6,933,303.83 721,210.47 应付管理人报酬





250,268.12 299,930.25 应付托管费





41,711.34 49,988.35 应付销售服务费





10,144.19 16,909.74 应付交易费用


6.4.7.7


27,623.33 32,120.90 应交税费





4,245,134.00 4,267,620.65 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


218,285.52 189,000.00 负债合计





11,726,470.33 7,539,676.47 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


419,052,735.05 477,132,827.63 未分配利润


6.4.7.10


147,284,089.02 140,940,796.23 所有者权益合计





566,336,824.07 618,073,623.86 负债和所有者权益总计





578,063,294.40 625,613,300.33 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 419,052,735.05份,其中平安安享灵活配置 混合 A基金份额总额 286,137,863.92份,基金份额净值 1.3520元。平安安享灵活配置混合 C基 金份额总额 132,914,871.13份,基金份额净值 1.3504元。 6.2 利润表 会计主体:平安安享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





25,685,761.08 8,309,465.61 1.利息收入





8,583,089.00 2,873,865.69 其中:存款利息收入


6.4.7.11


62,557.18 14,952.81 债券利息收入





8,503,489.45 2,637,407.40 资产支持证券利息 收入





- 192,578.64 买入返售金融资产 收入





17,042.37 28,926.84 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 15页 共 61页


2.投资收益(损失以“-” 填列)





13,616,692.37 8,188,708.61 其中:股票投资收益


6.4.7.12


16,147,211.34 6,628,770.92 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-3,131,957.42 582,300.20 资产支持证券投资 收益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


-417,731.43 - 股利收益


6.4.7.16


1,019,169.88 977,637.49 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)


6.4.7.17


3,418,102.99 -2,759,206.74 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


6.4.7.18


67,876.72 6,098.05 减:二、费用





2,309,021.46 1,057,553.20 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,647,128.44 749,540.79 2.托管费


6.4.10.2.2


274,521.38 124,923.47 3.销售服务费


6.4.10.2.3


62,673.68 570.60 4.交易费用


6.4.7.19


176,665.59 43,006.83 5.利息支出





- 20,000.85 其中:卖出回购金融资产 支出





- 20,000.85 6.税金及附加


29,439.41 6,305.72 7.其他费用


6.4.7.20


118,592.96 113,204.94 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)





23,376,739.62 7,251,912.41 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列)





23,376,739.62 7,251,912.41 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安安享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 值) 477,132,827.63 140,940,796.23 618,073,623.86 二、本期经营活 - 23,376,739.62


23,376,739.62 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 16页 共 61页


动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


(净值减少以 “-”号填列)


-58,080,092.58 -17,033,446.83 -75,113,539.41 其中:1.基金申 购款


244,909,579.32 78,623,586.35 323,533,165.67 2. 基 金 赎回款


-302,989,671.90 -95,657,033.18 -398,646,705.08 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净 值)


419,052,735.05 147,284,089.02 566,336,824.07 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 值) 250,481,205.17 28,562,668.60 279,043,873.77 二、本期经营活 动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


- 7,251,912.41


7,251,912.41 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


(净值减少以 “-”号填列)


-55,306,734.85 -6,836,368.98 -62,143,103.83 其中:1.基金申 购款


16,659,561.67 2,146,037.58 18,805,599.25 2. 基 金 赎回款


-71,966,296.52 -8,982,406.56 -80,948,703.08 四、本期向基金 份额持有人分 - - - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 17页 共 61页


配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


五、期末所有者 权益(基金净 值)


195,174,470.32 28,978,212.03 224,152,682.35 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


罗春风


林婉文


张南南


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据原平安安享保本混合型 证券投资基金(以下简称“平安安享保本混合”)《平安安享保本混合型证券投资基金合同》的约 定,由原平安安享保本混合转型而来。原平安安享保本混合为契约型开放式基金,存续期限不定, 原平安安享保本混合第一个保本期自 2016年 2月 3日起至 2019年 2月 11日到期,但基金管理 人无法为本基金转入下一保本期确定保证人或保本义务人,原平安安享保本混合将不能满足继续 作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,因此基金管理人经与托管人协商一致,自 2019 年 2月 15日起,平安安享保本混合更名为平安安享灵活配置混合型证券投资基金,《平安安享灵 活配置混合型证券投资基金》于同一日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的 基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设 银行”)。


根据《平安安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销 售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费 用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用 的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基 金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 18页 共 61页


期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期 货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国 证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%,权证 投资比例不高于基金资产净值的 3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的 业绩比较基准为沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安安享灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 19页 共 61页


公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 20页 共 61页


活期存款


11,456,377.01 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


11,456,377.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


106,425,259.98 133,739,317.81 27,314,057.83 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


12,306,908.88 12,309,545.60 2,636.72 银行间市场


411,725,626.18 411,985,000.00 259,373.82 合计


424,032,535.06 424,294,545.60 262,010.54 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


530,457,795.04 558,033,863.41 27,576,068.37 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生 工具


- - - - 货币衍生 工具


- - - - 权益衍生 工具


-13,882,403.08 - - - 其中:股 指期货投 资


-13,882,403.08 - - - 其他衍生 工具


- - - - 合计


-13,882,403.08 - - - 注:衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下,结 算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 21页 共 61页


的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金于本报告期末无买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


953.14 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


1,176.62 应收债券利息


4,897,191.29 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


9.27 合计


4,899,330.32 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


24,623.33 银行间市场应付交易费用


3,000.00 合计


27,623.33 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


25.37 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 22页 共 61页


应付证券出借违约金


- 预提费用 218,260.15 合计


218,285.52 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


平安安享灵活配置混合 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 308,631,290.52


308,631,290.52 本期申购


84,156,342.95


84,156,342.95


本期赎回(以“-”号填列)


-106,649,769.55


-106,649,769.55


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


286,137,863.92


286,137,863.92


平安安享灵活配置混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 168,501,537.11


168,501,537.11 本期申购


160,753,236.37


160,753,236.37


本期赎回(以“-”号填列)


-196,339,902.35


-196,339,902.35


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


132,914,871.13


132,914,871.13


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


平安安享灵活配置混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 75,601,794.96 15,661,247.36 91,263,042.32 本期利润


15,468,170.96 1,845,523.78 17,313,694.74


本期基金份额 交易产生的变 动数


-7,203,084.45 -659,071.71 -7,862,156.16 其中:基金申 购款


20,974,138.32 5,387,929.70 26,362,068.02 基金赎 回款


-28,177,222.77 -6,047,001.41 -34,224,224.18 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 23页 共 61页


本期已分配利 润


- - - 本期末


83,866,881.47 16,847,699.43 100,714,580.90 平安安享灵活配置混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 38,503,329.38 11,174,424.53 49,677,753.91 本期利润


4,490,465.67 1,572,579.21 6,063,044.88


本期基金份额 交易产生的变 动数


-6,318,678.56 -2,852,612.11 -9,171,290.67 其中:基金申 购款


40,967,736.97 11,293,781.36 52,261,518.33 基金赎 回款


-47,286,415.53 -14,146,393.47 -61,432,809.00 本期已分配利 润


- - - 本期末


36,675,116.49 9,894,391.63 46,569,508.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


42,383.22 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


19,980.02 其他


193.94 合计


62,557.18 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 入


16,147,211.34 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收 入


- 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 24页 共 61页


合计


16,147,211.34 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


61,884,001.16


减:卖出股票成本总额


45,736,789.82


买卖股票差价收入


16,147,211.34


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于股票投资产生的证券出借差价收入。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-3,131,957.42 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-3,131,957.42 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


536,652,367.69 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


524,405,832.77 减:应收利息总额


15,378,492.34 买卖债券差价收入


-3,131,957.42 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 25页 共 61页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股指期货投资收益 -417,731.43 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,019,169.88 其中:证券出借权益补偿收 - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 26页 共 61页





基金投资产生的股利收益


- 合计


1,019,169.88 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


3,414,239.91 股票投资


2,299,342.95 债券投资


1,114,896.96 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


3,863.08 权证投资


- 期货投资 3,863.08 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


3,418,102.99 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


67,863.29 基金转换费收入


13.43 合计


67,876.72 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


170,990.59 银行间市场交易费用


5,675.00 合计


176,665.59 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


29,752.78 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 27页 共 61页


银行费用 10,732.81 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


118,592.96 6.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 建设银行 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司("平安 汇通") 基金管理人的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司("平 安集团") 基金管理人的最终控股母公司 平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 平安银行股份有限公司("平安银行") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司("陆金所 ") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 中国平安人寿保险股份有限公司("平安 人寿") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 28页 共 61页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


平安证券 11,736,679.06 12.44


- -


6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


平安证券 20,000,000.00 36.04


- -


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


平安证券 10,930.17 15.69


- -


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 29页 共 61页


平安证券 - -


- -


注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,647,128.44 749,540.79 其中:支付销售机构的客户维护 费


149,281.94


122,511.84


注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


274,521.38 124,923.47 注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关 联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安安享灵活配置混合平安安享灵活配置混合 合计


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 30页 共 61页


A


C


陆金所 -


4,475.07


4,475.07 平安基金 -


16,466.80


16,466.80 平安人寿 -


5,819.52


5,819.52 平安证券 -


33.19


33.19 合计


- 26,794.58 26,794.58 获得销售服务费的各关 联方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安安享灵活配置混合 A 平安安享灵活配置混合 C 合计


平安基金 - 438.61 438.61 平安证券 - 92.99 92.99 合计


- 531.60 531.60 注:支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支 付给各基金销售机构。其计算公式为:日 C类基金份额销售服务费=前一日 C类基金份额基金资 产净值×0.10%/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 31页 共 61页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


建设银行-活期


11,456,377.01


42,383.22


2,100,057.14


11,409.65


注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


平安证券股份有 限公司 605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25 平安证券股份有 限公司 605162 新中港 公开发行 1,377 8,358.39 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 32页 共 61页


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


300614 百川 畅银 2021 年 5月 18日 2021 年 11 月 25 日 新股锁 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300919 中伟 股份 2020 年 12 月 15 日 2021 年 07 月 02 日 新股锁 定 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 300926 博俊 科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年 07 月 12 日 新股锁 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300931 通用 电梯 2021 年 1月 13日 2021 年 7 月 21 日 新股锁 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300933 中辰 股份 2021 年 1月 15日 2021 年 7 月 22 日 新股锁 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937 药易 购 2021 年 1月 20日 2021 年 7 月 27 日 新股锁 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021 年 1月 27日 2021 年 8 月 3 日 新股锁 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300945 曼卡 龙 2021 年 2月 3日 2021 年 8 月 10 日 新股锁 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021 年 2月 18日 2021 年 8 月 25 日 新股锁 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 33页 共 61页


300950 德固 特 2021 年 2月 24日 2021 年 9 月 3 日 新股锁 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300955 嘉亨 家化 2021 年 3月 16日 2021 年 9 月 24 日 新股锁 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021 年 3月 16日 2021 年 9 月 27 日 新股锁 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰 妮 2021 年 3月 18日 2021 年 9 月 27 日 新股锁 定 47.33 251.96 450 21,298.50 113,382.00 - 300960 通业 科技 2021 年 3月 22日 2021 年 9 月 29 日 新股锁 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021 年 3月 23日 2021 年 9 月 30 日 新股锁 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021 年 3月 29日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同 药业 2021 年 3月 31日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021 年 4月 2日 2021 年 10 月 13 日 新股锁 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021 年 4月 6日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021 年 4月 7日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 34页 共 61页


300973 立高 食品 2021 年 4月 8日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021 年 4月 14日 2021 年 10 月 21 日 新股锁 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定 33.22 87.50 726 24,117.72 63,525.00 - 300981 中红 医疗 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定 48.59 90.39 459 22,302.81 41,489.01 - 300982 苏文 电能 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300986 志特 新材 2021 年 4月 21日 2021 年 11 月 1 日 新股锁 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021 年 4月 28日 2021 年 11 月 11 日 新股锁 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300991 创益 通 2021 年 5月 12日 2021 年 11 月 22 日 新股锁 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300993 玉马 遮阳 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 24 日 新股锁 定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 26 日 新股锁 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 35页 共 61页


300997 欢乐 家 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 2 日 新股锁 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波 方正 2021 年 5月 25日 2021 年 12 月 2 日 新股锁 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021 年 5月 27日 2021 年 12 月 7 日 新股锁 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301007 德迈 仕 2021 年 6月 4日 2021 年 12 月 16 日 新股锁 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021 年 6月 8日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 20 日 新股锁 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021 年 6月 15日 2021 年 12 月 22 日 新股锁 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利和 兴 2021 年 6月 21日 2021 年 12 月 29 日 新股锁 定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 301015 百洋 医药 2021 年 6月 22日 2021 年 12 月 30 日 新股锁 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021 年 6月 23日 2021 年 12 月 30 日 新股锁 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 36页 共 61页


301018 申菱 环境 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 7 日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28日 2022 年 1 月 7 日 新股锁 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2022 年 1 月 6 日 新股锁 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2022 年 1 月 6 日 新股锁 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 600905 三峡 能源 2021 年 6月 2日 2021 年 12 月 10 日 新股锁 定 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 605162 新中 港 2021 年 6月 29日 2021 年 7 月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科 再生 2021 年 6月 30日 2021 年 7 月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688117 圣诺 生物 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 3 日 新股锁 定 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 37页 共 61页


688131 皓元 医药 2021 年 6月 1日 2021 年 12 月 8 日 新股锁 定 64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 - 688217 睿昂 基因 2021 年 5月 7日 2021 年 11 月 17 日 新股锁 定 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 - 688226 威腾 电气 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021 年 6月 25日 2021 年 7 月 5 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688315 诺禾 致源 2021 年 4月 2日 2021 年 10 月 13 日 新股锁 定 12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 - 688319 欧林 生物 2021 年 5月 31日 2021 年 12 月 8 日 新股锁 定 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 688323 瑞华 泰 2021 年 4月 21日 2021 年 10 月 28 日 新股锁 定 5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 - 688350 富淼 科技 2021 年 1月 21日 2021 年 7 月 28 日 新股锁 定 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 - 688499 利元 亨 2021 年 6月 23日 2021 年 7 月 1 日 新股未 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688601 力芯 微 2021 年 6月 18日 2021 年 12 月 28 日 新股锁 定 36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 - 688616 西力 科技 2021 年 3月 10日 2021 年 9 月 22 日 新股锁 定 7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 - 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 38页 共 61页


688677 海泰 新光 2021 年 2月 18日 2021 年 8 月 26 日 新股锁 定 35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 张)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


113050 南银 转债 2021 年 6月 17日 2021 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 1,340 133,998.24 133,998.24 - 123117 健帆 转债 2021 年 6月 23日 2021 年 7 月 12 日 新债未 上市 100.00 100.00 47 4,700.00 4,700.00 - 127038 国微 转债 2021 年 6月 10日 2021 年 7 月 14 日 新债未 上市 100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 - 注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置 不低于 6 个月的限售期。


3.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 39页 共 61页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的 账面价值占基金净资产的比例为 71.00%(上年末:66.91%)。 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 40页 共 61页


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 41页 共 61页


的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 11,456,377.01 - - - 11,456,377.01 结算备付金 1,769,873.74 - - - 1,769,873.74 存出保证金 22,940.12 - - 1,665,424.80 1,688,364.92 交易性金融资产 404,062,545.60 20,232,000.00 - 133,739,317.81 558,033,863.41 应收利息 - - - 4,899,330.32 4,899,330.32 应收申购款 - - - 132,689.07 132,689.07 应收证券清算款 - - - 82,795.93 82,795.93 资产总计


417,311,736.47 20,232,000.00 - 140,519,557.93 578,063,294.40 负债























应付赎回款 - - - 6,933,303.83 6,933,303.83 应付管理人报酬 - - - 250,268.12 250,268.12 应付托管费 - - - 41,711.34 41,711.34 应付销售服务费 - - - 10,144.19 10,144.19 应付交易费用 - - - 27,623.33 27,623.33 应交税费 - - - 4,245,134.00 4,245,134.00 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 42页 共 61页


其他负债 - - - 218,285.52 218,285.52 负债总计


- - - 11,726,470.33 11,726,470.33 利率敏感度缺口


417,311,736.47 20,232,000.00 - 128,793,087.60 566,336,824.07 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 3,031,211.69 - - - 3,031,211.69 结算备付金 1,152,880.46 - - - 1,152,880.46 存出保证金 31,112.71 - - - 31,112.71 交易性金融资产 393,325,000.00 40,156,000.00 20,092,000.00 132,482,608.39 586,055,608.39 买入返售金融资产 22,000,000.00 - - - 22,000,000.00 应收利息 - - - 10,329,655.59 10,329,655.59 应收申购款 - - - 202,638.11 202,638.11 应收证券清算款 - - - 2,810,193.38 2,810,193.38 资产总计


419,540,204.86


40,156,000.00


20,092,000.00


145,825,095.47


625,613,300.33


负债























应付赎回款 - - - 721,210.47 721,210.47 应付管理人报酬 - - - 299,930.25 299,930.25 应付托管费 - - - 49,988.35 49,988.35 应付证券清算款 - - - 1,962,896.11 1,962,896.11 应付销售服务费 - - - 16,909.74 16,909.74 应付交易费用 - - - 32,120.90 32,120.90 应交税费 - - - 4,267,620.65 4,267,620.65 其他负债 - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计


- -


-


7,539,676.47


7,539,676.47


利率敏感度缺口


419,540,204.86


40,156,000.00


20,092,000.00


138,285,419.00


618,073,623.86


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25 个基点 327,436.35 504,344.41


市场利率上升 25 个基点 -325,241.24 -501,295.84


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 43页 共 61页


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


注:无


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


注:无


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


133,739,317.81


23.61


132,482,608.39


21.43


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


133,739,317.81 23.61


132,482,608.39 21.43


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 44页 共 61页


31日 )


分析 沪深 300 指数上升 5% 7,006,913.61 7,372,028.02


沪深 300 指数下降 5% -7,006,913.61 -7,372,028.02


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


133,739,317.81 23.14


其中:股票


133,739,317.81 23.14 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


424,294,545.60 73.40


其中:债券


424,294,545.60 73.40








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


13,226,250.75 2.29 8 其他各项资产


6,803,180.24 1.18 9 合计


578,063,294.40 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


891,389.98 0.16 B


采矿业


1,433,356.00 0.25 C


制造业


76,043,160.77 13.43 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


5,160,036.60 0.91 E


建筑业


1,583,796.37 0.28 F


批发和零售业


563,186.00 0.10 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 45页 共 61页


G


交通运输、仓储和邮政业


1,496,378.00 0.26 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


2,688,575.21 0.47 J


金融业


29,459,214.19 5.20 K


房地产业


3,320,436.00 0.59 L


租赁和商务服务业


3,240,830.00 0.57 M


科学研究和技术服务业


3,816,602.67 0.67 N


水利、环境和公共设施管理业


30,864.68 0.01 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


169,209.00 0.03 Q


卫生和社会工作


3,554,162.34 0.63 R


文化、体育和娱乐业


288,120.00 0.05 S


综合


- -


合计


133,739,317.81 23.61 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 4,600 9,460,820.00 1.67 2 600036 招商银行 114,000 6,177,660.00 1.09 3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.91 4 000858 五 粮 液 16,500 4,915,185.00 0.87 5 601166 兴业银行 175,600 3,608,580.00 0.64 6 000333 美的集团 48,759 3,479,929.83 0.61 7 002142 宁波银行 82,200 3,203,334.00 0.57 8 600276 恒瑞医药 43,440 2,952,616.80 0.52 9 002475 立讯精密 63,800 2,934,800.00 0.52 10 601888 中国中免 9,200 2,760,920.00 0.49 11 601601 中国太保 82,837 2,399,787.89 0.42 12 600030 中信证券 95,300 2,376,782.00 0.42 13 601012 隆基股份 26,740 2,375,581.60 0.42 14 000651 格力电器 45,400 2,365,340.00 0.42 15 300015 爱尔眼科 32,933 2,337,584.34 0.41 16 002415 海康威视 35,000 2,257,500.00 0.40 17 000568 泸州老窖 8,910 2,102,225.40 0.37 18 300760 迈瑞医疗 4,300 2,064,215.00 0.36 19 603259 药明康德 12,883 2,017,348.97 0.36 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 46页 共 61页


20 000002 万 科A 83,100 1,978,611.00 0.35 21 600887 伊利股份 45,683 1,682,504.89 0.30 22 002594 比亚迪 6,500 1,631,500.00 0.29 23 601336 新华保险 34,800 1,597,668.00 0.28 24 300124 汇川技术 21,150 1,570,599.00 0.28 25 600031 三一重工 52,400 1,523,268.00 0.27 26 600309 万华化学 13,700 1,490,834.00 0.26 27 300750 宁德时代 2,700 1,443,960.00 0.25 28 300014 亿纬锂能 12,400 1,288,732.00 0.23 29 000776 广发证券 81,600 1,235,424.00 0.22 30 601688 华泰证券 74,400 1,175,520.00 0.21 31 002352 顺丰控股 16,700 1,130,590.00 0.20 32 000661 长春高新 2,900 1,122,300.00 0.20 33 601668 中国建筑 238,900 1,110,885.00 0.20 34 601818 光大银行 289,200 1,093,176.00 0.19 35 600926 杭州银行 73,100 1,078,225.00 0.19 36 601628 中国人寿 31,000 1,050,590.00 0.19 37 601009 南京银行 97,800 1,028,856.00 0.18 38 300347 泰格医药 4,900 947,170.00 0.17 39 600585 海螺水泥 22,678 930,931.90 0.16 40 600048 保利地产 74,200 893,368.00 0.16 41 002714 牧原股份 14,560 885,539.20 0.16 42 600690 海尔智家 31,200 808,392.00 0.14 43 000338 潍柴动力 43,600 779,132.00 0.14 44 000625 长安汽车 29,500 775,260.00 0.14 45 603288 海天味业 5,818 750,231.10 0.13 46 600837 海通证券 64,200 738,300.00 0.13 47 300408 三环集团 17,400 738,108.00 0.13 48 300059 东方财富 22,080 724,003.20 0.13 49 300122 智飞生物 3,800 709,574.00 0.13 50 002271 东方雨虹 12,800 708,096.00 0.13 51 601088 中国神华 34,800 679,296.00 0.12 52 002311 海大集团 8,300 677,280.00 0.12 53 601211 国泰君安 35,600 610,184.00 0.11 54 002007 华兰生物 15,600 572,208.00 0.10 55 688608 恒玄科技 1,741 551,740.31 0.10 56 600104 上汽集团 24,700 542,659.00 0.10 57 002410 广联达 7,300 497,860.00 0.09 58 600436 片仔癀 1,100 493,130.00 0.09 59 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.09 60 002027 分众传媒 51,000 479,910.00 0.08 61 600570 恒生电子 5,100 475,575.00 0.08 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 47页 共 61页


62 000157 中联重科 47,500 438,900.00 0.08 63 002304 洋河股份 2,100 435,120.00 0.08 64 300759 康龙化成 2,000 433,980.00 0.08 65 002557 洽洽食品 10,000 431,000.00 0.08 66 000932 华菱钢铁 65,100 429,660.00 0.08 67 600745 闻泰科技 4,200 406,980.00 0.07 68 300628 亿联网络 4,800 402,240.00 0.07 69 603986 兆易创新 2,100 394,590.00 0.07 70 000708 中信特钢 18,200 379,288.00 0.07 71 000166 申万宏源 79,500 372,060.00 0.07 72 002353 杰瑞股份 8,300 371,010.00 0.07 73 600009 上海机场 7,600 365,788.00 0.06 74 002736 国信证券 33,800 363,350.00 0.06 75 000703 恒逸石化 30,100 359,695.00 0.06 76 000783 长江证券 49,000 358,680.00 0.06 77 000786 北新建材 8,900 349,325.00 0.06 78 603899 晨光文具 4,000 338,240.00 0.06 79 002690 美亚光电 6,000 334,560.00 0.06 80 002241 歌尔股份 7,800 333,372.00 0.06 81 600588 用友网络 10,000 332,600.00 0.06 82 300529 健帆生物 3,800 328,168.00 0.06 83 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.06 84 002128 露天煤业 30,400 316,464.00 0.06 85 000596 古井贡酒 1,300 311,350.00 0.05 86 002511 中顺洁柔 11,300 311,315.00 0.05 87 002459 晶澳科技 6,300 308,700.00 0.05 88 600050 中国联通 71,000 306,720.00 0.05 89 000725 京东方A 48,800 304,512.00 0.05 90 002812 恩捷股份 1,300 304,330.00 0.05 91 002677 浙江美大 16,300 297,964.00 0.05 92 300012 华测检测 9,300 296,484.00 0.05 93 000528 柳 工 36,060 295,692.00 0.05 94 300207 欣旺达 9,000 293,040.00 0.05 95 000100 TCL科技 38,200 292,230.00 0.05 96 300413 芒果超媒 4,200 288,120.00 0.05 97 300454 深信服 1,100 285,428.00 0.05 98 002078 太阳纸业 21,200 283,020.00 0.05 99 600660 福耀玻璃 5,000 279,250.00 0.05 100 002001 新 和 成 9,420 270,165.60 0.05 101 600741 华域汽车 10,200 267,954.00 0.05 102 300433 蓝思科技 9,100 267,631.00 0.05 103 300558 贝达药业 2,400 259,776.00 0.05 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 48页 共 61页


104 002601 龙佰集团 7,500 259,350.00 0.05 105 601225 陕西煤业 21,600 255,960.00 0.05 106 601117 中国化学 29,000 254,040.00 0.04 107 688169 石头科技 200 252,200.00 0.04 108 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04 109 002050 三花智控 10,000 239,800.00 0.04 110 002949 华阳国际 14,100 238,290.00 0.04 111 002648 卫星石化 6,020 235,923.80 0.04 112 001979 招商蛇口 21,500 235,425.00 0.04 113 688036 传音控股 1,100 230,450.00 0.04 114 002032 苏 泊 尔 3,600 229,644.00 0.04 115 000895 双汇发展 7,000 222,600.00 0.04 116 300450 先导智能 3,680 221,315.20 0.04 117 600885 宏发股份 3,500 219,450.00 0.04 118 002508 老板电器 4,700 218,550.00 0.04 119 300136 信维通信 6,900 213,072.00 0.04 120 001914 招商积余 12,400 213,032.00 0.04 121 000876 新 希 望 14,500 212,715.00 0.04 122 000063 中兴通讯 6,400 212,672.00 0.04 123 002938 鹏鼎控股 5,800 208,104.00 0.04 124 600763 通策医疗 500 205,500.00 0.04 125 601799 星宇股份 900 203,148.00 0.04 126 300285 国瓷材料 4,000 195,000.00 0.03 127 002371 北方华创 700 194,166.00 0.03 128 601669 中国电建 50,000 193,500.00 0.03 129 603501 韦尔股份 600 193,200.00 0.03 130 300502 新易盛 6,161 192,531.25 0.03 131 688396 华润微 2,100 191,142.00 0.03 132 002555 三七互娱 7,800 187,356.00 0.03 133 002049 紫光国微 1,200 185,028.00 0.03 134 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.03 135 600406 国电南瑞 7,800 181,272.00 0.03 136 002709 天赐材料 1,670 177,988.60 0.03 137 002439 启明星辰 6,100 176,961.00 0.03 138 600563 法拉电子 1,100 174,196.00 0.03 139 002372 伟星新材 8,300 171,561.00 0.03 140 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.03 141 002607 中公教育 8,100 169,209.00 0.03 142 603939 益丰药房 2,990 167,709.10 0.03 143 688667 菱电电控 1,500 165,015.00 0.03 144 300115 长盈精密 7,920 163,152.00 0.03 145 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.03 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 49页 共 61页


146 002138 顺络电子 4,000 155,080.00 0.03 147 002821 凯莱英 400 149,040.00 0.03 148 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.03 149 300496 中科创达 900 141,354.00 0.02 150 688002 睿创微纳 1,300 129,779.00 0.02 151 600183 生益科技 5,400 126,414.00 0.02 152 603129 春风动力 1,000 124,080.00 0.02 153 601808 中海油服 8,600 123,496.00 0.02 154 600019 宝钢股份 16,100 123,004.00 0.02 155 600298 安琪酵母 2,200 119,636.00 0.02 156 002507 涪陵榨菜 3,100 116,746.00 0.02 157 601066 中信建投 3,700 116,291.00 0.02 158 600999 招商证券 6,100 116,022.00 0.02 159 603883 老百姓 2,200 115,896.00 0.02 160 603018 华设集团 14,400 114,480.00 0.02 161 300957 贝泰妮 450 113,382.00 0.02 162 600346 恒力石化 4,300 112,832.00 0.02 163 603338 浙江鼎力 1,900 111,511.00 0.02 164 002242 九阳股份 3,400 110,466.00 0.02 165 600201 生物股份 6,100 106,445.00 0.02 166 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.02 167 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02 168 601100 恒立液压 1,100 94,512.00 0.02 169 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.02 170 002493 荣盛石化 5,400 93,258.00 0.02 171 600507 方大特钢 13,700 92,886.00 0.02 172 688621 阳光诺和 985 87,468.00 0.02 173 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 174 300037 新宙邦 800 80,080.00 0.01 175 002876 三利谱 1,200 77,640.00 0.01 176 601636 旗滨集团 3,900 72,384.00 0.01 177 603416 信捷电气 1,100 69,817.00 0.01 178 300271 华宇软件 3,500 67,375.00 0.01 179 688390 固德威 200 66,800.00 0.01 180 002563 森马服饰 5,500 65,725.00 0.01 181 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 182 603882 金域医学 400 63,908.00 0.01 183 300979 华利集团 726 63,525.00 0.01 184 600176 中国巨石 4,000 62,040.00 0.01 185 300888 稳健医疗 500 61,810.00 0.01 186 002318 久立特材 5,100 61,302.00 0.01 187 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.01 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 50页 共 61页


188 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01 189 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 190 601899 紫金矿业 6,000 58,140.00 0.01 191 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01 192 603833 欧派家居 400 56,784.00 0.01 193 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 194 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 195 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01 196 600809 山西汾酒 100 44,800.00 0.01 197 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 198 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 199 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 200 300981 中红医疗 459 41,489.01 0.01 201 603185 上机数控 200 35,790.00 0.01 202 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 203 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 204 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 205 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 206 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 207 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 208 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 209 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 210 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 211 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 212 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 213 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 214 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 215 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 216 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 217 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 218 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 219 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 220 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 221 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 222 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 223 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 224 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 225 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 226 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 227 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 228 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 229 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 51页 共 61页


230 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 231 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 232 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 233 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 234 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 235 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 236 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 237 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 238 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 239 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 240 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 241 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 242 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 243 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 244 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 245 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 246 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 247 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 248 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.56 2 002142 宁波银行 1,649,871.00 0.27 3 002839 张家港行 1,132,000.00 0.18 4 000776 广发证券 1,012,179.00 0.16 5 300124 汇川技术 888,814.00 0.14 6 000333 美的集团 621,652.00 0.10 7 600519 贵州茅台 620,035.00 0.10 8 601012 隆基股份 594,021.00 0.10 9 601336 新华保险 581,279.00 0.09 10 002557 洽洽食品 544,086.00 0.09 11 002949 华阳国际 541,637.00 0.09 12 000002 万 科A 535,744.00 0.09 13 603288 海天味业 477,954.00 0.08 14 000166 申万宏源 472,000.00 0.08 15 300759 康龙化成 418,567.00 0.07 16 601601 中国太保 415,660.00 0.07 17 002812 恩捷股份 410,659.00 0.07 18 688819 天能股份 403,273.50 0.07 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 52页 共 61页


19 002736 国信证券 395,620.00 0.06 20 002714 牧原股份 386,103.00 0.06 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600905 三峡能源 1,782,563.69 0.29 2 002839 张家港行 1,140,819.00 0.18 3 601658 邮储银行 1,064,867.84 0.17 4 002110 三钢闽光 988,564.00 0.16 5 000651 格力电器 868,198.00 0.14 6 600036 招商银行 833,383.00 0.13 7 002916 深南电路 821,227.00 0.13 8 600000 浦发银行 804,564.00 0.13 9 600887 伊利股份 755,359.00 0.12 10 002850 科达利 732,626.00 0.12 11 002202 金风科技 684,856.00 0.11 12 300957 贝泰妮 679,406.61 0.11 13 002100 天康生物 674,996.00 0.11 14 688696 极米科技 665,504.00 0.11 15 688083 中望软件 661,630.00 0.11 16 601328 交通银行 644,358.00 0.10 17 600519 贵州茅台 631,331.00 0.10 18 688680 海优新材 619,333.42 0.10 19 000166 申万宏源 604,923.00 0.10 20 300979 华利集团 599,039.36 0.10 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


44,694,156.29 卖出股票收入(成交)总额


61,884,001.16 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


22,188,844.20 3.92 2


央行票据


- - 3


金融债券


30,298,000.00 5.35 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 53页 共 61页





其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


190,154,000.00 33.58 6


中期票据


181,501,000.00 32.05 7


可转债(可交换债)


152,701.40 0.03 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


424,294,545.60 74.92 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


1 042000318 20国电 CP002 300,000 30,099,000.00 5.31 2 012100044 21福州城投 SCP001 300,000 30,087,000.00 5.31 3 012102179 21中电投 SCP022 300,000 29,991,000.00 5.30 4 012102109 21南航股 SCP015 300,000 29,979,000.00 5.29 5 012102095 21苏交通 SCP012 300,000 29,964,000.00 5.29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/ 卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


IF2112 IF2112 -9 - 13,878,540.0 0 3,863.08 - 公允价值变动总额合计(元)


3,863.08 股指期货投资本期收益(元)


-417,731.43 股指期货投资本期公允价值变动(元)


3,863.08 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 54页 共 61页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金通过卖出沪深 300 股指期货合约,避免来回交易费用较高的股票,维持 股票实际仓位在合理的水平,降低基金整体的净值波动。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,688,364.92 2


应收证券清算款


82,795.93 3


应收股利


- 4


应收利息


4,899,330.32 5


应收申购款


132,689.07 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


6,803,180.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 55页 共 61页


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况 说明


1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.91


新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


平 安 安 享 灵 活 配 置 混 合 A 444 644,454.65 274,363,471.67 95.89 11,774,392.25 4.11 平 安 安 享 灵 活 配 置 混 合 C 6,190 21,472.52 118,250,853.00 88.97 14,664,018.13 11.03 合 计


6,603 63,463.99 392,614,324.67 93.69 26,438,410.38 6.31 注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 56页 共 61页


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例 (%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 平安安享灵活配置混合 A - -


平安安享灵活配置混合 C 128,826.67 0.0969





合计


128,826.67 0.0307 注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 放式基金 平安安享灵活配置混合 A 0 平安安享灵活配置混合 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 平安安享灵活配置混合 A 0


平安安享灵活配置混合 C 10~50





合计


10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


基金合同生效日 (2019年 2月 15 日)基金份额总额


101,298,190.57 - 本报告期期初基金 份额总额


308,631,290.52 168,501,537.11 本报告期基金总申 购份额


84,156,342.95 160,753,236.37 减:本报告期基金 总赎回份额


106,649,769.55 196,339,902.35 本报告期基金拆分 变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金 份额总额


286,137,863.92


132,914,871.13


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 57页 共 61页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2021年 3月 2日,王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


国盛证券


2


43,234,237.70


45.83%


30,751.44


44.13%


-


中信建投 证券


1


23,289,244.16


24.69%


16,566.09


23.78%


-


平安证券


1


11,736,679.06


12.44%


10,930.17


15.69%


-


国信证券


1


7,817,673.31


8.29%


5,560.91


7.98%


-


华创证券


2


6,184,007.43


6.56%


4,398.49


6.31%


-


天风证券


1


2,068,394.95


2.19%


1,471.23


2.11%


-


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 58页 共 61页


长城证券


1


-


-


-


-


-


恒泰证券


2


-


-


-


-


新增


信达证券


2


-


-


-


-


-


中国中金 财富证券


2


-


-


-


-


-


注:1、基金交易单元的选择标准如下:


(1)研究实力


(2)业务服务水平


(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度


(4)专题类服务


2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元 租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


国盛证券 91,215,734.28 60.06%


35,500,000.00 63.96%


- -


中信建投 证券 94,614.64 0.06%


- -


- -


平安证券 - -


20,000,000.00 36.04%


- -


国信证券 21,007,600.90 13.83%


- -


- -


华创证券 19,514,819.00 12.85%


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


长城证券 - -


- -


- -


恒泰证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


中国中金 财富证券 20,042,200.00 13.20%


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 平安基金管理有限公司 2020年 12 月 31日基金净值公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 01日 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 59页 共 61页


2 平安安享灵活配置混合型证券投资 基金 2020年第 4季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 21日 3 平安基金管理有限公司关于暂停部 分销售机构办理相关销售业务的公 告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 22日 4 平安基金管理有限公司关于暂停部 分销售机构办理相关销售业务的公 告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 05日 5 平安安享灵活配置混合型证券投资 基金 2020年年度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 30日 6 平安基金管理有限公司关于新增中 国中金财富证券有限公司为旗下部 分基金销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 06日 7 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增上海中欧财富基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 09日 8 平安基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金申购、赎回、转换、定 期定额投资起点及账户最低持有份 额下限的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 15日 9 平安安享灵活配置混合型证券投资 基金 2021年第 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 22日 10 平安安享灵活配置混合型证券投资 基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 31日 11 平安安享灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 31日 12 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增嘉实财富管理有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 02日 13 平安基金管理有限公司关于暂停北 京加和基金销售有限公司办理相关 销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 21日 14 平安基金管理有限公司关于旗下基 金所持恩捷股份(股票代码: 002812)估值调整的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 23日 15 平安基金管理有限公司关于旗下基 金投资关联方承销期内承销证券的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 24日 16 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增北京创金启富基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 17 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增上海爱建基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 60页 共 61页


18 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增平安银行股份有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 30日 19 平安基金管理有限公司关于旗下基 金投资关联方承销期内承销证券的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 30日 20 平安安享灵活配置混合型证券投资 基金新增腾安基金销售(深圳)有 限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (% )


机构


1


2021/04/21-- 2021/05/24; 2021/05/26-- 2021/06/17


76,944,310.8 6


-


-


76,944,310.86


18.36


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额 持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时, 存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难, 甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并 做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可 能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变 现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基 金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低 于 5,000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。


平安安享灵活配置混合 2021年中期报告 第 61页 共 61页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予平安安享灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件





(2)平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同





(3)平安安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议





(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 12.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:400-800-4800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2021年 8月 30日