建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ............................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 58
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 59
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 59
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 60
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 61
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 61
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 61
§10 重大事件揭示 .............................................................. 62
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 62
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 62
10.8 其他重大事件 ............................................................. 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 64
§12 备查文件目录 .............................................................. 64
12.1 备查文件目录 ............................................................. 64
12.2 存放地点 ................................................................. 65
12.3 查阅方式 ................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF
场内简称
建信 MSCI
基金主代码
512180
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 4月 19日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国国际金融股份有限公司
报告期末基金份额总额
112,048,000.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 5月 21日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不
足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将
通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为
MSCI中国 A股国际通指数(英文：
MSCI China A Inclusion RMB Index)。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 中国国际金融股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
吴曙明 陈艳艳
联系电话
010-66228888 010-65051166-1964
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn AC_Product@cicc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 010-65353060；010-65351622
传真
010-66228001 010-65059873
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市朝阳区建外门外大街 1号
国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝 北京市朝阳区建外门外大街 1号
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国际金融中心 16层 国贸大厦 2座 27层及 28层
邮政编码
100033 100004
法定代表人
孙志晨 沈如军
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17
号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
20,148,521.85
本期利润
14,773,673.81
加权平均基金份额本期利润
0.1260
本期加权平均净值利润率
8.07%
本期基金份额净值增长率
8.29%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
72,298,208.75
期末可供分配基金份额利润
0.6452
期末基金资产净值
184,346,208.75
期末基金份额净值
1.6452
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
64.52%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.44% 0.81% -0.55% 0.84% 1.99% -0.03%
过去三个月 10.57% 0.93% 6.84% 0.98% 3.73% -0.05%
过去六个月 8.29% 1.29% 3.38% 1.32% 4.91% -0.03%
过去一年 38.43% 1.30% 28.40% 1.33% 10.03% -0.03%
过去三年 79.12% 1.33% 59.85% 1.36% 19.27% -0.03%
自基金合同生效起
至今
64.52% 1.31% 48.10% 1.34% 16.42% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、
专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、
基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，
以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个
营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香
港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力
成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、
建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证
券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报
定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投
资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债
增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信
精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置
混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起
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式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基
金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券
型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券
投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、
建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券
投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰
利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金
(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利
货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强
债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、
建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信
智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基
金、建信沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资
基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投
资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑
商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业
升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
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投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建
信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股
通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债
湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天
添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基
金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、
建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股
票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现
金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数
证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信
全球机遇混合型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金(QDII)、建信富时
100 指数型证券投资基金(QDII)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资
基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投
资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135只证券投资基金，管理的
基金净资产规模共计为 5785.77亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
梁 洪
昀
金融工程
及指数投
资部总经
理，本基
2018 年 4
月 19日
- 18年
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经
理，博士。特许金融分析师（CFA）。2003
年 1月至 2005年 8月就职于大成基金管理
有限公司，历任金融工程部研究员、规划
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金的基金
经理
发展部产品设计师、机构理财部高级经
理。2005年 8月加入建信基金管理有限责
任公司，历任研究部研究员、高级研究员、
研究部总监助理、研究部副总监、投资管
理部副总监、投资管理部执行总监、金融
工程及指数投资部总监。2009 年 11 月 5
日起任建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）的基金经理；2010年 5月 28日至
2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金的
基金经理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7
月 20日任深证基本面 60交易型开放式指
数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基
金经理；2012 年 3 月 16 日起任建信深证
100 指数增强型证券投资基金的基金经
理；2015 年 3 月 25 日起任建信双利策略
主题分级股票型证券投资基金的基金经
理，该基金自 2020年 5月 7日转型为建信
沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经
理；2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31
日任建信中证互联网金融指数分级发起式
证券投资基金的基金经理；2015年 8月 6
日至 2016年 10月 25日任建信中证申万有
色金属指数分级发起式证券投资基金的基
金经理；2018年 2月 6日至 2019年 11月
25日任建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理；2018 年 6 月 13 日
至 2019年 11月 25日任建信创业板交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理；2018年 2月 7日起任建信鑫
泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理；2018年 4月 19日起任建信 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理；2018 年 5 月 16 日起
任建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金的基金
经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动
切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内，保持高仓位运行，以满足上市运作以及跟踪误差控制要求。 在报告期内，
基金标的指数成分股进行了两次例行调整，此外，还发生过若干次成分股临时调整。管理人根据
相应信息，对申赎清单文件及基金组合进行了相应操作，比较有效地控制了组合的跟踪误差，也
保证了基金的平稳运作。 由于四舍五入取整等原因，基金申赎清单中股票的权重结构与标的指数
成分股的权重之间存在一定差异，这会给基金组合对标的指数的跟踪造成一定误差。管理人对组
合结构进行适当调整，尽力降低了这些不利影响，跟踪误差和偏离度都保持在了合理水平。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 13页 共 65页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 8.29%，波动率 1.29%，业绩比较基准收益率 3.38%，波动率 1.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年，随着疫苗的推出，全球经济和生活从疫情的巨大冲击中逐渐恢复。各国央行此前为
应对冲击，普遍实施了力度很大的宽松货币政策，从而对通胀水平及其预期以及资产价格波动均
产生了影响。而 Covid-19变异病毒的出现导致各国疫情出现反复，从而扰动了经济恢复和流动性
回收的节奏，未来仍需紧密关注国际和国内货币政策和流动性环境的变化情况。 2021 年年中，
国家出台了一系列行业政策改革，对于资本市场产生了一定影响。着眼于改善民生、科技强国等
角度的政策改革可能会成为长期趋势，影响到股市相应的行业，并提升国家经济的整体竞争力和
发展潜力，进一步改善资本市场的基本面。 本管理人将根据基金合同，继续秉承复制策略，力争
将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国国际金融股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，对
本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人
利益的行为。本报告期内，本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
11,726,941.13 4,830,455.16
结算备付金
124,267.49 50,294.71
存出保证金
33,044.05 83,132.59
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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交易性金融资产
6.4.7.2
175,855,809.45 192,980,091.63
其中：股票投资
175,855,809.45 192,969,091.68
基金投资
- -
债券投资
- 10,999.95
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
270,105.31 206,199.59
应收利息
6.4.7.5
2,263.11 1,136.92
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
188,012,430.54 198,151,310.60
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
74,510.54 79,922.26
应付托管费
14,902.14 15,984.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
3,344,725.05 3,309,642.09
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
232,084.06 202,624.50
负债合计
3,666,221.79 3,608,173.26
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
112,048,000.00 128,048,000.00
未分配利润
6.4.7.10
72,298,208.75 66,495,137.34
所有者权益合计
184,346,208.75 194,543,137.34
负债和所有者权益总计
188,012,430.54 198,151,310.60
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.6452元，基金份额总额 112,048,000.00
份。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 16页 共 65页
6.2 利润表
会计主体：建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
15,591,596.53 11,777,522.96
1.利息收入
30,551.96 69,905.67
其中：存款利息收入
6.4.7.11
30,550.37 69,905.67
债券利息收入
1.59 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
20,900,335.33 30,944,387.45
其中：股票投资收益
6.4.7.12
19,668,960.99 29,205,400.71
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
7,606.97 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,223,767.37 1,738,986.74
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-5,374,848.04 -19,556,173.58
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
35,557.28 319,403.42
减：二、费用
817,922.72 1,630,156.64
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
455,554.43 764,015.44
2．托管费
6.4.10.2.2
91,110.88 152,803.11
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
119,786.69 535,274.91
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
151,470.72 178,063.18
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
14,773,673.81 10,147,366.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
14,773,673.81 10,147,366.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
128,048,000.00 66,495,137.34 194,543,137.34
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 14,773,673.81
14,773,673.81
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-16,000,000.00 -8,970,602.40 -24,970,602.40
其中：1.基金申
购款
8,000,000.00 4,377,540.14 12,377,540.14
2.基金赎
回款
-24,000,000.00 -13,348,142.54 -37,348,142.54
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
112,048,000.00 72,298,208.75 184,346,208.75
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
388,048,000.00 44,801,126.77 432,849,126.77
二、本期经营活 - 10,147,366.32
10,147,366.32
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-200,000,000.00 -19,495,289.87 -219,495,289.87
其中：1.基金申
购款
114,000,000.00 8,536,871.14 122,536,871.14
2.基金赎
回款
-314,000,000.00 -28,032,161.01 -342,032,161.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
188,048,000.00 35,453,203.22 223,501,203.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]503号《关于准予建信 MSCI中国 A股
国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 2,046,048,000.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0258号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2018年 4月 19
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,046,048,000.00份基金份额，无认购资金利息
折合基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国国际金融
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 上证自律监管决定书[2018]61号审核同意，本基金于
2018年 5月 21日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股、国内依法发行
上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：MSCI中国 A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标 ETF，募集成立了建信 MSCI中国
A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“建信 MSCI联接基金”)。
建信 MSCI联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本
基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
（2） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
11,726,941.13
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
11,726,941.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
132,187,633.08 175,855,809.45 43,668,176.37
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
132,187,633.08 175,855,809.45 43,668,176.37
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,192.31
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
55.90
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
14.90
合计
2,263.11
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
3,344,725.05
银行间市场应付交易费用
-
合计
3,344,725.05
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 23页 共 65页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
应付指数使用费 97,781.50
预提费用 134,302.56
合计
232,084.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 128,048,000.00
128,048,000.00
本期申购
8,000,000.00
8,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-24,000,000.00
-24,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
112,048,000.00
112,048,000.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 61,100,840.73 5,394,296.61 66,495,137.34
本期利润
20,148,521.85 -5,374,848.04 14,773,673.81
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,575,800.52 -394,801.88 -8,970,602.40
其中：基金申购款
4,586,910.96 -209,370.82 4,377,540.14
基金赎回款
-13,162,711.48 -185,431.06 -13,348,142.54
本期已分配利润
- - -
本期末
72,673,562.06 -375,353.31 72,298,208.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
29,578.88
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 24页 共 65页
结算备付金利息收入
589.39
其他
382.10
合计
30,550.37
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
15,015,958.78
股票投资收益——赎回差价收入
4,653,002.21
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
19,668,960.99
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
43,345,576.08
减：卖出股票成本总额
28,329,617.30
买卖股票差价收入
15,015,958.78
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
37,348,142.54
减：现金支付赎回款总额
16,446,711.54
减：赎回股票成本总额
16,248,428.79
赎回差价收入
4,653,002.21
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 25页 共 65页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
7,606.97
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
7,606.97
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
18,608.70
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
10,999.95
减：应收利息总额
1.78
买卖债券差价收入
7,606.97
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 26页 共 65页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,223,767.37
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,223,767.37
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-5,374,848.04
股票投资
-5,374,848.04
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 27页 共 65页
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-5,374,848.04
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
35,557.28
合计
35,557.28
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
119,786.69
银行间市场交易费用
-
合计
119,786.69
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 1,611.16
指数使用费 65,157.00
其他 400.00
合计
151,470.72
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 28页 共 65页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基
金”）
基金管理人、基金销售机构
中国国际金融股份有限公司(“中金公
司”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金（“建
信 MSCI联接”）
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
中金公司 31,585,645.91 47.62
231,017,707.20 69.54
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 29页 共 65页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
中金公司 29,386.81 47.98
3,324,548.13 99.40
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
中金公司 215,149.39 69.87
3,229,525.64 99.12
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
455,554.43 764,015.44
其中：支付销售机构的客户维护费
49,417.07
66,682.98
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
91,110.88 152,803.11
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 30页 共 65页
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 31页 共 65页
建信MSCI中国A
股国际通交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金
46,318,100.00
41.34
50,145,600.00
39.16
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
无。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新发未
上市
24.60 163.00 223 5,485.80 36,349.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
07月
12日
新发未
上市
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新发未
上市
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新发未
上市
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新发未
上市
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940 南极 2021年 2021年 新发未 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 32页 共 65页
光 1月 27
日
8月 3
日
上市
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新发未
上市
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新发未
上市
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新发未
上市
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新发未
上市
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新发未
上市
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新发未
上市
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新发未
上市
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新发未
上市
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新发未
上市
47.33 251.96 132 6,247.56 33,258.72 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新发未
上市
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新发未
上市
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新发未
上市
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新发未
上市
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
新发未
上市
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 33页 共 65页
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新发未
上市
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新发未
上市
28.28 115.71 174 4,920.72 20,133.54 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新发未
上市
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新发未
上市
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新发未
上市
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新发未
上市
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新发未
上市
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新发未
上市
4.94 13.05 899 4,441.06 11,731.95 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新发未
上市
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新发未
上市
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新发未
上市
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新发未
上市
12.54 27.89 565 7,085.10 15,757.85 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新发未
上市
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新发未
上市
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
2021年
12月
新发未
上市
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 34页 共 65页
日 22日
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月
29日
新发未
上市
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新发未
上市
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新发未
上市
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新发未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新发未
上市
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新发未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新发未
上市
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新发未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新发未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新发未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新发未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688276
百克
生物
2021年
6月 17
日
2021年
12月
27日
新发未
上市
36.35 79.48 1,287 46,782.45 102,290.76 -
688565
力源
科技
2021年
5月 6
日
2021年
11月
15日
新发未
上市
9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
688606
奥泰
生物
2021年
3月 17
日
2021年
9月 27
日
新发未
上市
133.67 139.31 811 108,406.37 112,980.41 -
688661 和林 2021年 2021年 新发未 17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 -
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 35页 共 65页
微纳 3月 19
日
9月 29
日
上市
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460
士兰
微
2021年
6月 30
日
重大资
产重组
56.35
2021
年 7月
1日
59.49 5,200 85,847.66 293,020.00 -
002024
苏宁
易购
2021年
6月 16
日
重大事
项
5.59
2021
年 7月
6日
6.15 37,500 382,322.79 209,625.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 36页 共 65页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
- 10,999.95
未评级
- -
合计
- 10,999.95
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、
资产支持证券及同业存单等
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 37页 共 65页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申
请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 38页 共 65页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 11,726,941.13 - - - 11,726,941.13
结算备付金 124,267.49 - - - 124,267.49
存出保证金 33,044.05 - - - 33,044.05
交易性金融资产 - - - 175,855,809.45 175,855,809.45
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 270,105.31 270,105.31
应收利息 - - - 2,263.11 2,263.11
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
11,884,252.67 - - 176,128,177.87 188,012,430.54
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 74,510.54 74,510.54
应付托管费 - - - 14,902.14 14,902.14
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,344,725.05 3,344,725.05
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 39页 共 65页
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 232,084.06 232,084.06
负债总计
- - - 3,666,221.79 3,666,221.79
利率敏感度缺口
11,884,252.67 - - 172,461,956.08 184,346,208.75
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,830,455.16 - - - 4,830,455.16
结算备付金 50,294.71 - - - 50,294.71
存出保证金 83,132.59 - - - 83,132.59
交易性金融资产 - - 10,999.95 192,969,091.68 192,980,091.63
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 206,199.59 206,199.59
应收利息 - - - 1,136.92 1,136.92
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
4,963,882.46
-
10,999.95
193,176,428.19
198,151,310.60
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 79,922.26 79,922.26
应付托管费 - - - 15,984.41 15,984.41
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,309,642.09 3,309,642.09
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 202,624.50 202,624.50
负债总计
- -
-
3,608,173.26
3,608,173.26
利率敏感度缺口
4,963,882.46
-
10,999.95
189,568,254.93
194,543,137.34
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 40页 共 65页
影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比
如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份
股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低
于非现金基金资产的 80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
175,855,809.45
95.39
192,969,091.68
99.19
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - 10,999.95 0.01
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 41页 共 65页
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
175,855,809.45 95.39
192,980,091.63 99.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
8,948,062.85 9,502,471.39
业绩比较基准下降
5%
-8,948,062.85 -9,502,471.39
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 174,425,413.18元，属于第二层次的余额为人民币 664,794.21元，
属于第三层次的余额为人民币 765,602.06元(于 2020年 12月 31日，属于第一层次的余额为人民
币 192,254,086.80元，属于第二层次的余额为人民币 71,353.33元，属于第三层次的余额为人民
币 654,651.50元)。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 42页 共 65页
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
175,855,809.45 93.53
其中：股票
175,855,809.45 93.53
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
11,851,208.62 6.30
8 其他各项资产
305,412.47 0.16
9 合计
188,012,430.54 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,932,364.12 1.05
B
采矿业
4,391,019.98 2.38
C
制造业
103,340,296.88 56.06
D
电力、热力、燃气 3,185,692.18 1.73
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 43页 共 65页
及水生产和供应
业
E
建筑业
2,117,582.80 1.15
F
批发和零售业
2,253,270.33 1.22
G
交通运输、仓储和
邮政业
5,089,826.53 2.76
H
住宿和餐饮业
199,325.00 0.11
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
5,266,594.60 2.86
J
金融业
33,045,643.64 17.93
K
房地产业
3,740,100.33 2.03
L
租赁和商务服务
业
3,161,418.60 1.71
M
科学研究和技术
服务业
2,591,700.84 1.41
N
水利、环境和公共
设施管理业
197,163.00 0.11
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
185,921.00 0.10
Q
卫生和社会工作
2,727,781.57 1.48
R
文化、体育和娱乐
业
842,740.60 0.46
S
综合
- -
合计
174,268,442.00 94.53
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.01
B
采矿业
- -
C
制造业
1,324,834.63 0.72
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
13,020.39 0.01
E
建筑业
11,014.44 0.01
F
批发和零售业
89,166.82 0.05
G
交通运输、仓储和
邮政业
15,540.00 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
26,137.81 0.01
J
金融业
34,721.10 0.02
K
房地产业
10,095.90 0.01
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服 - -
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 44页 共 65页
务业
N
水利、环境和公共
设施管理业
51,546.08 0.03
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,587,367.45 0.86
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,996 10,275,273.20 5.57
2 300750 宁德时代 9,200 4,920,160.00 2.67
3 000858 五 粮 液 15,307 4,559,802.23 2.47
4 600036 招商银行 80,482 4,361,319.58 2.37
5 601318 中国平安 42,578 2,736,913.84 1.48
6 601888 中国中免 7,686 2,306,568.60 1.25
7 300760 迈瑞医疗 4,800 2,304,240.00 1.25
8 600900 长江电力 89,084 1,838,693.76 1.00
9 603288 海天味业 14,043 1,810,844.85 0.98
10 002594 比亚迪 7,212 1,810,212.00 0.98
11 601012 隆基股份 19,905 1,768,360.20 0.96
12 000001 平安银行 76,728 1,735,587.36 0.94
13 600276 恒瑞医药 25,256 1,716,650.32 0.93
14 601166 兴业银行 80,966 1,663,851.30 0.90
15 603259 药明康德 9,976 1,562,141.84 0.85
16 300015 爱尔眼科 21,134 1,500,091.32 0.81
17 600809 山西汾酒 3,301 1,478,848.00 0.80
18 000568 泸州老窖 5,800 1,368,452.00 0.74
19 600309 万华化学 12,500 1,360,250.00 0.74
20 300059 东方财富 40,844 1,339,274.76 0.73
21 601398 工商银行 248,398 1,284,217.66 0.70
22 002475 立讯精密 27,632 1,271,072.00 0.69
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 45页 共 65页
23 002714 牧原股份 20,796 1,264,812.72 0.69
24 002304 洋河股份 5,988 1,240,713.60 0.67
25 002352 顺丰控股 18,033 1,220,834.10 0.66
26 300122 智飞生物 6,300 1,176,399.00 0.64
27 600000 浦发银行 115,300 1,153,000.00 0.63
28 601919 中远海控 37,600 1,148,304.00 0.62
29 603501 韦尔股份 3,400 1,094,800.00 0.59
30 600436 片仔癀 2,400 1,075,920.00 0.58
31 600030 中信证券 41,100 1,025,034.00 0.56
32 000333 美的集团 13,961 996,396.57 0.54
33 600031 三一重工 33,845 983,874.15 0.53
34 002142 宁波银行 23,747 925,420.59 0.50
35 000002 万 科Ａ 38,440 915,256.40 0.50
36 601288 农业银行 293,200 888,396.00 0.48
37 600887 伊利股份 24,088 887,161.04 0.48
38 601816 京沪高铁 164,400 869,676.00 0.47
39 000725 京东方Ａ 133,800 834,912.00 0.45
40 002812 恩捷股份 3,500 819,350.00 0.44
41 601601 中国太保 26,908 779,524.76 0.42
42 300014 亿纬锂能 7,496 779,059.28 0.42
43 601668 中国建筑 166,812 775,675.80 0.42
44 601328 交通银行 154,675 757,907.50 0.41
45 300124 汇川技术 10,198 757,303.48 0.41
46 600438 通威股份 17,500 757,225.00 0.41
47 601899 紫金矿业 76,538 741,653.22 0.40
48 300782 卓胜微 1,360 731,000.00 0.40
49 002493 荣盛石化 39,975 690,368.25 0.37
50 600019 宝钢股份 87,400 667,736.00 0.36
51 300274 阳光电源 5,800 667,348.00 0.36
52 600104 上汽集团 30,318 666,086.46 0.36
53 600690 海尔智家 25,328 656,248.48 0.36
54 600585 海螺水泥 15,941 654,378.05 0.35
55 000661 长春高新 1,600 619,200.00 0.34
56 600016 民生银行 140,024 617,505.84 0.33
57 600346 恒力石化 23,407 614,199.68 0.33
58 601818 光大银行 162,400 613,872.00 0.33
59 002230 科大讯飞 8,750 591,325.00 0.32
60 000538 云南白药 5,090 589,014.80 0.32
61 300433 蓝思科技 19,700 579,377.00 0.31
62 600048 保利地产 47,800 575,512.00 0.31
63 002241 歌尔股份 13,400 572,716.00 0.31
64 300759 康龙化成 2,600 564,174.00 0.31
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 46页 共 65页
65 600196 复星医药 7,800 562,614.00 0.31
66 600703 三安光电 17,552 562,541.60 0.31
67 002371 北方华创 2,000 554,760.00 0.30
68 600893 航发动力 10,365 551,314.35 0.30
69 600028 中国石化 125,400 546,744.00 0.30
70 002027 分众传媒 58,000 545,780.00 0.30
71 600999 招商证券 28,568 543,363.36 0.29
72 002311 海大集团 6,600 538,560.00 0.29
73 002460 赣锋锂业 4,387 531,221.83 0.29
74 601066 中信建投 16,800 528,024.00 0.29
75 600406 国电南瑞 22,053 512,511.72 0.28
76 601088 中国神华 25,991 507,344.32 0.28
77 000063 中兴通讯 15,200 505,096.00 0.27
78 601658 邮储银行 99,300 498,486.00 0.27
79 601211 国泰君安 28,800 493,632.00 0.27
80 600763 通策医疗 1,200 493,200.00 0.27
81 603799 华友钴业 4,302 491,288.40 0.27
82 300413 芒果超媒 7,000 480,200.00 0.26
83 600745 闻泰科技 4,900 474,810.00 0.26
84 601225 陕西煤业 39,500 468,075.00 0.25
85 603986 兆易创新 2,484 466,743.60 0.25
86 002129 中环股份 12,000 463,200.00 0.25
87 000625 长安汽车 17,600 462,528.00 0.25
88 601229 上海银行 55,833 457,830.60 0.25
89 601688 华泰证券 28,400 448,720.00 0.24
90 601857 中国石油 84,500 447,005.00 0.24
91 601100 恒立液压 5,180 445,065.60 0.24
92 600660 福耀玻璃 7,800 435,630.00 0.24
93 600588 用友网络 13,021 433,078.46 0.23
94 600837 海通证券 37,200 427,800.00 0.23
95 000100 TCL科技 55,500 424,575.00 0.23
96 000338 潍柴动力 23,700 423,519.00 0.23
97 601988 中国银行 137,462 423,382.96 0.23
98 601390 中国中铁 80,500 421,820.00 0.23
99 600919 江苏银行 59,253 420,696.30 0.23
100 601009 南京银行 39,800 418,696.00 0.23
101 000166 申万宏源 88,942 416,248.56 0.23
102 300454 深信服 1,600 415,168.00 0.23
103 603486 科沃斯 1,800 410,544.00 0.22
104 601169 北京银行 83,692 407,580.04 0.22
105 300601 康泰生物 2,643 393,807.00 0.21
106 600760 中航沈飞 6,451 388,995.30 0.21
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 47页 共 65页
107 002709 天赐材料 3,640 387,951.20 0.21
108 603806 福斯特 3,640 382,673.20 0.21
109 600570 恒生电子 4,040 376,730.00 0.20
110 300142 沃森生物 6,100 376,370.00 0.20
111 600132 重庆啤酒 1,900 376,105.00 0.20
112 601989 中国重工 90,700 373,684.00 0.20
113 002821 凯莱英 1,000 372,600.00 0.20
114 601336 新华保险 8,108 372,238.28 0.20
115 601628 中国人寿 10,944 370,892.16 0.20
116 601155 新城控股 8,900 370,240.00 0.20
117 002049 紫光国微 2,400 370,056.00 0.20
118 601633 长城汽车 8,400 366,156.00 0.20
119 601138 工业富联 29,300 363,613.00 0.20
120 300498 温氏股份 25,220 362,411.40 0.20
121 000895 双汇发展 11,371 361,597.80 0.20
122 000596 古井贡酒 1,500 359,250.00 0.19
123 000776 广发证券 23,400 354,276.00 0.19
124 300595 欧普康视 3,410 353,105.50 0.19
125 603993 洛阳钼业 67,700 349,332.00 0.19
126 002179 中航光电 4,400 347,688.00 0.19
127 600926 杭州银行 23,440 345,740.00 0.19
128 001979 招商蛇口 31,363 343,424.85 0.19
129 603833 欧派家居 2,416 342,975.36 0.19
130 002050 三花智控 14,200 340,516.00 0.18
131 600989 宝丰能源 24,700 337,896.00 0.18
132 000799 酒鬼酒 1,300 332,280.00 0.18
133 600741 华域汽车 12,400 325,748.00 0.18
134 002841 视源股份 2,600 323,154.00 0.18
135 603185 上机数控 1,800 322,110.00 0.17
136 600600 青岛啤酒 2,775 320,928.75 0.17
137 603659 璞泰来 2,340 319,644.00 0.17
138 000963 华东医药 6,901 317,515.01 0.17
139 603899 晨光文具 3,700 312,872.00 0.17
140 600015 华夏银行 50,500 312,595.00 0.17
141 002601 龙佰集团 8,900 307,762.00 0.17
142 300408 三环集团 7,200 305,424.00 0.17
143 600150 中国船舶 18,400 303,784.00 0.16
144 603882 金域医学 1,900 303,563.00 0.16
145 688008 澜起科技 4,860 303,166.80 0.16
146 300628 亿联网络 3,600 301,680.00 0.16
147 688002 睿创微纳 3,000 299,490.00 0.16
148 002001 新 和 成 10,240 293,683.20 0.16
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 48页 共 65页
149 600460 士兰微 5,200 293,020.00 0.16
150 600111 北方稀土 14,150 292,905.00 0.16
151 601985 中国核电 57,600 291,456.00 0.16
152 300347 泰格医药 1,500 289,950.00 0.16
153 000768 中航西飞 10,900 286,452.00 0.16
154 601877 正泰电器 8,488 283,329.44 0.15
155 600547 山东黄金 14,452 277,767.44 0.15
156 600010 包钢股份 178,800 277,140.00 0.15
157 603127 昭衍新药 1,500 275,625.00 0.15
158 300529 健帆生物 3,170 273,761.20 0.15
159 002736 国信证券 25,300 271,975.00 0.15
160 603737 三棵树 1,540 271,040.00 0.15
161 603369 今世缘 5,000 270,800.00 0.15
162 601901 方正证券 28,900 270,504.00 0.15
163 600886 国投电力 28,100 270,041.00 0.15
164 002568 百润股份 2,840 269,203.60 0.15
165 002648 卫星石化 6,860 268,843.40 0.15
166 600584 长电科技 7,100 267,528.00 0.15
167 300496 中科创达 1,700 267,002.00 0.14
168 000301 东方盛虹 12,700 265,430.00 0.14
169 601788 光大证券 14,827 265,255.03 0.14
170 002007 华兰生物 7,220 264,829.60 0.14
171 601600 中国铝业 49,900 264,470.00 0.14
172 600426 华鲁恒升 8,520 263,694.00 0.14
173 000786 北新建材 6,700 262,975.00 0.14
174 000876 新 希 望 17,800 261,126.00 0.14
175 002064 华峰化学 18,300 259,860.00 0.14
176 601916 浙商银行 65,400 259,638.00 0.14
177 000157 中联重科 27,990 258,627.60 0.14
178 300316 晶盛机电 5,100 257,550.00 0.14
179 002600 领益智造 27,900 256,401.00 0.14
180 002414 高德红外 9,296 256,383.68 0.14
181 603345 安井食品 1,000 254,020.00 0.14
182 002791 坚朗五金 1,300 252,265.00 0.14
183 002236 大华股份 11,877 250,604.70 0.14
184 601939 建设银行 37,623 250,192.95 0.14
185 600176 中国巨石 15,988 247,973.88 0.13
186 000938 紫光股份 11,262 246,412.56 0.13
187 600029 南方航空 40,865 246,007.30 0.13
188 000069 华侨城Ａ 32,407 241,108.08 0.13
189 601966 玲珑轮胎 5,500 240,570.00 0.13
190 600779 水井坊 1,900 240,065.00 0.13
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 49页 共 65页
191 300033 同花顺 2,100 236,838.00 0.13
192 601669 中国电建 60,700 234,909.00 0.13
193 601360 三六零 19,052 232,624.92 0.13
194 601377 兴业证券 24,040 232,226.40 0.13
195 603613 国联股份 2,300 229,931.00 0.12
196 600115 中国东航 45,000 228,600.00 0.12
197 300661 圣邦股份 900 227,457.00 0.12
198 601799 星宇股份 1,000 225,720.00 0.12
199 300003 乐普医疗 7,000 224,840.00 0.12
200 601233 桐昆股份 9,300 224,037.00 0.12
201 002074 国轩高科 5,100 222,156.00 0.12
202 688006 杭可科技 2,600 221,000.00 0.12
203 300146 汤臣倍健 6,700 220,430.00 0.12
204 603160 汇顶科技 1,700 220,371.00 0.12
205 600845 宝信软件 4,320 219,888.00 0.12
206 002938 鹏鼎控股 6,100 218,868.00 0.12
207 002916 深南电路 1,940 215,592.20 0.12
208 600143 金发科技 10,300 214,858.00 0.12
209 600958 东方证券 21,490 214,685.10 0.12
210 600183 生益科技 9,100 213,031.00 0.12
211 603658 安图生物 2,790 211,398.30 0.11
212 601618 中国中冶 70,700 210,686.00 0.11
213 600061 国投资本 24,776 210,348.24 0.11
214 002024 苏宁易购 37,500 209,625.00 0.11
215 601111 中国国航 26,700 207,726.00 0.11
216 002459 晶澳科技 4,200 205,800.00 0.11
217 601021 春秋航空 3,600 204,840.00 0.11
218 603517 绝味食品 2,400 202,296.00 0.11
219 300207 欣旺达 6,200 201,872.00 0.11
220 603816 顾家家居 2,600 200,928.00 0.11
221 601636 旗滨集团 10,800 200,448.00 0.11
222 002555 三七互娱 8,300 199,366.00 0.11
223 600754 锦江酒店 3,500 199,325.00 0.11
224 002252 上海莱士 26,600 199,234.00 0.11
225 002920 德赛西威 1,800 198,144.00 0.11
226 000425 徐工机械 31,000 197,470.00 0.11
227 601878 浙商证券 15,000 196,200.00 0.11
228 600332 白云山 5,767 195,212.95 0.11
229 300285 国瓷材料 4,000 195,000.00 0.11
230 603267 鸿远电子 1,500 191,880.00 0.10
231 600161 天坛生物 5,600 191,800.00 0.10
232 300223 北京君正 1,900 191,748.00 0.10
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 50页 共 65页
233 300676 华大基因 1,600 189,760.00 0.10
234 600079 人福医药 6,700 189,409.00 0.10
235 002602 世纪华通 29,340 188,362.80 0.10
236 600383 金地集团 18,300 187,392.00 0.10
237 600089 特变电工 14,544 186,890.40 0.10
238 002607 中公教育 8,900 185,921.00 0.10
239 002624 完美世界 7,700 184,107.00 0.10
240 603444 吉比特 347 183,910.00 0.10
241 600009 上海机场 3,811 183,423.43 0.10
242 300751 迈为股份 400 181,880.00 0.10
243 601865 福莱特 4,600 181,838.00 0.10
244 600674 川投能源 14,700 181,251.00 0.10
245 601881 中国银河 16,700 180,026.00 0.10
246 603456 九洲药业 3,700 179,746.00 0.10
247 601838 成都银行 14,200 179,488.00 0.10
248 601933 永辉超市 37,800 178,794.00 0.10
249 002625 光启技术 8,500 176,885.00 0.10
250 601727 上海电气 41,700 176,808.00 0.10
251 600362 江西铜业 7,900 176,802.00 0.10
252 600018 上港集团 37,000 176,490.00 0.10
253 600606 绿地控股 32,372 176,427.40 0.10
254 600352 浙江龙盛 12,800 175,872.00 0.10
255 002340 格林美 18,800 175,780.00 0.10
256 600885 宏发股份 2,800 175,560.00 0.10
257 300677 英科医疗 1,400 174,720.00 0.09
258 300144 宋城演艺 10,383 174,434.40 0.09
259 600315 上海家化 2,900 174,406.00 0.09
260 000703 恒逸石化 14,580 174,231.00 0.09
261 600298 安琪酵母 3,200 174,016.00 0.09
262 300450 先导智能 2,880 173,203.20 0.09
263 300558 贝达药业 1,600 173,184.00 0.09
264 002080 中材科技 6,600 172,722.00 0.09
265 002508 老板电器 3,695 171,817.50 0.09
266 601216 君正集团 33,700 171,533.00 0.09
267 601117 中国化学 19,400 169,944.00 0.09
268 002353 杰瑞股份 3,800 169,860.00 0.09
269 000066 中国长城 11,600 169,360.00 0.09
270 600862 中航高科 5,500 169,290.00 0.09
271 000825 太钢不锈 22,500 168,525.00 0.09
272 600489 中金黄金 19,500 168,090.00 0.09
273 002185 华天科技 10,800 166,212.00 0.09
274 002202 金风科技 13,593 165,290.88 0.09
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 51页 共 65页
275 688009 中国通号 29,000 165,010.00 0.09
276 600219 南山铝业 45,600 164,160.00 0.09
277 601162 天风证券 33,500 162,810.00 0.09
278 603589 口子窖 2,400 162,456.00 0.09
279 300724 捷佳伟创 1,400 162,414.00 0.09
280 000977 浪潮信息 5,720 160,903.60 0.09
281 601607 上海医药 7,600 160,588.00 0.09
282 000783 长江证券 21,900 160,308.00 0.09
283 300037 新宙邦 1,600 160,160.00 0.09
284 000932 华菱钢铁 24,100 159,060.00 0.09
285 300699 光威复材 2,080 157,976.00 0.09
286 002120 韵达股份 11,480 155,324.40 0.08
287 002013 中航机电 15,400 155,078.00 0.08
288 002444 巨星科技 4,500 153,360.00 0.08
289 002223 鱼跃医疗 4,000 152,520.00 0.08
290 601990 南京证券 14,320 150,646.40 0.08
291 002690 美亚光电 2,700 150,552.00 0.08
292 600188 兖州煤业 9,800 150,528.00 0.08
293 601696 中银证券 7,300 150,307.00 0.08
294 601689 拓普集团 4,000 149,720.00 0.08
295 601872 招商轮船 32,400 149,688.00 0.08
296 600655 豫园股份 12,900 149,511.00 0.08
297 000807 云铝股份 12,400 147,560.00 0.08
298 600109 国金证券 11,600 147,204.00 0.08
299 002157 正邦科技 12,300 146,985.00 0.08
300 002673 西部证券 17,714 146,140.50 0.08
301 601108 财通证券 13,900 145,811.00 0.08
302 002409 雅克科技 1,800 145,800.00 0.08
303 600486 扬农化工 1,300 145,301.00 0.08
304 601699 潞安环能 12,200 144,082.00 0.08
305 000027 深圳能源 15,660 143,602.20 0.08
306 002511 中顺洁柔 5,200 143,260.00 0.08
307 600704 物产中大 18,100 142,447.00 0.08
308 603233 大参林 2,780 142,085.80 0.08
309 002384 东山精密 6,800 141,712.00 0.08
310 603939 益丰药房 2,526 141,683.34 0.08
311 002044 美年健康 15,475 140,977.25 0.08
312 000830 鲁西化工 7,500 140,475.00 0.08
313 002032 苏 泊 尔 2,200 140,338.00 0.08
314 002603 以岭药业 4,800 139,968.00 0.08
315 002078 太阳纸业 10,400 138,840.00 0.08
316 601077 渝农商行 34,700 138,453.00 0.08
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 52页 共 65页
317 000739 普洛药业 4,700 138,180.00 0.07
318 603605 珀莱雅 700 137,697.00 0.07
319 000728 国元证券 17,270 137,641.90 0.07
320 601319 中国人保 23,200 137,576.00 0.07
321 000050 深天马Ａ 9,701 137,560.18 0.07
322 002180 纳思达 4,258 137,107.60 0.07
323 300253 卫宁健康 8,390 136,505.30 0.07
324 600699 均胜电子 5,300 135,256.00 0.07
325 300357 我武生物 2,100 134,652.00 0.07
326 002294 信立泰 4,088 134,495.20 0.07
327 600872 中炬高新 3,200 134,464.00 0.07
328 000983 山西焦煤 16,160 134,289.60 0.07
329 600705 中航产融 34,700 134,289.00 0.07
330 603638 艾迪精密 3,120 133,754.40 0.07
331 000800 一汽解放 12,300 133,086.00 0.07
332 002405 四维图新 9,000 132,300.00 0.07
333 002507 涪陵榨菜 3,500 131,810.00 0.07
334 002430 杭氧股份 3,800 131,442.00 0.07
335 600827 百联股份 6,500 130,975.00 0.07
336 002372 伟星新材 6,300 130,221.00 0.07
337 601615 明阳智能 8,000 129,520.00 0.07
338 000723 美锦能源 16,900 127,764.00 0.07
339 002156 通富微电 5,300 127,412.00 0.07
340 600038 中直股份 2,400 126,576.00 0.07
341 600233 圆通速递 12,600 126,126.00 0.07
342 601058 赛轮轮胎 12,600 125,874.00 0.07
343 600372 中航电子 7,600 125,780.00 0.07
344 600803 新奥股份 7,600 125,476.00 0.07
345 300251 光线传媒 11,600 125,396.00 0.07
346 600369 西南证券 25,600 124,672.00 0.07
347 601555 东吴证券 14,890 124,182.60 0.07
348 002138 顺络电子 3,200 124,064.00 0.07
349 600739 辽宁成大 5,955 123,923.55 0.07
350 002152 广电运通 9,500 123,785.00 0.07
351 600039 四川路桥 19,600 122,892.00 0.07
352 600011 华能国际 29,100 122,802.00 0.07
353 002541 鸿路钢构 2,100 122,535.00 0.07
354 000860 顺鑫农业 2,900 122,322.00 0.07
355 000656 金科股份 21,100 122,169.00 0.07
356 600392 盛和资源 7,000 121,520.00 0.07
357 603707 健友股份 2,910 121,492.50 0.07
358 600521 华海药业 5,790 120,895.20 0.07
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 53页 共 65页
359 600875 东方电气 11,001 120,680.97 0.07
360 600177 雅戈尔 18,300 120,597.00 0.07
361 600642 申能股份 19,573 120,178.22 0.07
362 000513 丽珠集团 2,400 120,048.00 0.07
363 600522 中天科技 12,000 120,000.00 0.07
364 000547 航天发展 6,300 118,881.00 0.06
365 000021 深科技 6,200 118,668.00 0.06
366 603866 桃李面包 3,800 118,560.00 0.06
367 002797 第一创业 16,600 118,524.00 0.06
368 002030 达安基因 5,552 117,924.48 0.06
369 300136 信维通信 3,800 117,344.00 0.06
370 002299 圣农发展 4,900 117,012.00 0.06
371 601198 东兴证券 10,700 116,951.00 0.06
372 603338 浙江鼎力 1,980 116,206.20 0.06
373 600998 九州通 7,489 115,105.93 0.06
374 601456 国联证券 7,443 114,622.20 0.06
375 600848 上海临港 6,360 113,844.00 0.06
376 002422 科伦药业 5,700 113,715.00 0.06
377 002939 长城证券 10,200 113,526.00 0.06
378 600415 小商品城 22,000 113,300.00 0.06
379 600895 张江高科 6,200 113,274.00 0.06
380 300482 万孚生物 1,750 113,207.50 0.06
381 002385 大北农 16,600 112,880.00 0.06
382 600549 厦门钨业 5,400 112,482.00 0.06
383 600516 方大炭素 14,990 111,525.60 0.06
384 000630 铜陵有色 41,000 111,520.00 0.06
385 600066 宇通客车 8,800 109,912.00 0.06
386 002429 兆驰股份 17,900 108,653.00 0.06
387 600380 健康元 7,900 108,467.00 0.06
388 603218 日月股份 4,000 108,320.00 0.06
389 603712 七一二 3,000 108,300.00 0.06
390 300308 中际旭创 2,800 107,856.00 0.06
391 002563 森马服饰 8,900 106,355.00 0.06
392 002266 浙富控股 21,200 105,788.00 0.06
393 002463 沪电股份 6,800 105,196.00 0.06
394 600598 北大荒 7,000 104,720.00 0.06
395 000999 华润三九 3,900 104,325.00 0.06
396 000975 银泰黄金 10,940 104,039.40 0.06
397 002373 千方科技 6,200 103,540.00 0.06
398 000709 河钢股份 42,000 103,320.00 0.06
399 600536 中国软件 1,800 102,474.00 0.06
400 603858 步长制药 4,495 101,092.55 0.05
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 54页 共 65页
401 002010 传化智联 13,100 101,001.00 0.05
402 002925 盈趣科技 2,590 100,776.90 0.05
403 600988 赤峰黄金 6,700 100,433.00 0.05
404 002926 华西证券 10,400 100,152.00 0.05
405 600170 上海建工 35,400 97,704.00 0.05
406 002065 东华软件 12,300 97,539.00 0.05
407 601231 环旭电子 5,800 97,498.00 0.05
408 002242 九阳股份 3,000 97,470.00 0.05
409 002146 荣盛发展 17,200 97,008.00 0.05
410 600801 华新水泥 5,500 96,635.00 0.05
411 600867 通化东宝 8,033 95,914.02 0.05
412 600511 国药股份 2,900 95,874.00 0.05
413 002456 欧菲光 10,696 94,980.48 0.05
414 002075 沙钢股份 8,700 94,917.00 0.05
415 002500 山西证券 14,140 94,879.40 0.05
416 002127 南极电商 9,700 94,769.00 0.05
417 002958 青农商行 22,000 94,160.00 0.05
418 000988 华工科技 4,000 94,080.00 0.05
419 000423 东阿阿胶 2,617 93,976.47 0.05
420 000738 航发控制 4,500 93,735.00 0.05
421 600160 巨化股份 10,600 93,704.00 0.05
422 002153 石基信息 3,960 93,099.60 0.05
423 002212 天融信 4,700 92,919.00 0.05
424 300463 迈克生物 2,200 92,598.00 0.05
425 000987 越秀金控 7,300 92,418.00 0.05
426 600027 华电国际 26,800 92,192.00 0.05
427 000750 国海证券 21,560 91,414.40 0.05
428 300070 碧水源 12,500 91,375.00 0.05
429 600688 上海石化 24,254 91,195.04 0.05
430 600153 建发股份 11,211 90,809.10 0.05
431 300773 拉卡拉 3,200 90,336.00 0.05
432 601099 太平洋 26,600 90,174.00 0.05
433 600256 广汇能源 26,900 89,577.00 0.05
434 600859 王府井 3,100 89,528.00 0.05
435 601992 金隅集团 33,100 89,039.00 0.05
436 601598 中国外运 17,626 89,011.30 0.05
437 002558 巨人网络 6,680 88,844.00 0.05
438 000961 中南建设 14,900 88,208.00 0.05
439 300383 光环新网 6,100 87,779.00 0.05
440 002705 新宝股份 3,300 86,625.00 0.05
441 002557 洽洽食品 2,000 86,200.00 0.05
442 002151 北斗星通 2,000 86,140.00 0.05
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 55页 共 65页
443 002465 海格通信 9,104 86,123.84 0.05
444 603883 老百姓 1,620 85,341.60 0.05
445 000671 阳 光 城 16,300 84,760.00 0.05
446 002019 亿帆医药 4,900 84,525.00 0.05
447 600340 华夏幸福 16,040 84,049.60 0.05
448 002081 金 螳 螂 10,600 83,952.00 0.05
449 600026 中远海能 13,600 83,776.00 0.05
450 000998 隆平高科 5,200 83,408.00 0.05
451 002683 宏大爆破 3,000 83,310.00 0.05
452 603027 千禾味业 3,120 82,024.80 0.04
453 600498 烽火通信 4,400 81,972.00 0.04
454 600879 航天电子 10,700 80,464.00 0.04
455 002506 协鑫集成 23,100 80,388.00 0.04
456 000729 燕京啤酒 11,100 80,364.00 0.04
457 300088 长信科技 9,700 80,122.00 0.04
458 000402 金 融 街 11,800 79,650.00 0.04
459 002727 一心堂 2,400 79,464.00 0.04
460 300296 利亚德 10,100 78,982.00 0.04
461 600583 海油工程 17,500 78,750.00 0.04
462 600529 山东药玻 2,300 78,085.00 0.04
463 000629 攀钢钒钛 34,000 77,860.00 0.04
464 000686 东北证券 9,100 76,895.00 0.04
465 000540 中天金融 27,700 75,621.00 0.04
466 300418 昆仑万维 4,600 75,348.00 0.04
467 001914 招商积余 4,200 72,156.00 0.04
468 000623 吉林敖东 4,600 71,254.00 0.04
469 000627 天茂集团 19,500 70,590.00 0.04
470 300212 易华录 2,580 69,427.80 0.04
471 000581 威孚高科 3,311 68,968.13 0.04
472 601128 常熟银行 10,900 67,580.00 0.04
473 000401 冀东水泥 5,300 65,455.00 0.04
474 002399 海普瑞 4,100 65,313.00 0.04
475 601098 中南传媒 7,110 62,710.20 0.03
476 002131 利欧股份 26,700 62,478.00 0.03
477 600909 华安证券 9,751 54,313.07 0.03
478 002572 索菲亚 1,800 43,560.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 002271 东方雨虹 5,050 279,366.00 0.15
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 56页 共 65页
2 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.09
3 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.07
4 688606 奥泰生物 811 112,980.41 0.06
5 688276 百克生物 1,287 102,290.76 0.06
6 300920 润阳科技 2,064 69,515.52 0.04
7 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
8 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03
9 300894 火星人 536 36,448.00 0.02
10 300919 中伟股份 223 36,349.00 0.02
11 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
12 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.02
13 300957 贝泰妮 132 33,258.72 0.02
14 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
15 300973 立高食品 174 20,133.54 0.01
16 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
17 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
18 301009 可靠股份 565 15,757.85 0.01
19 000089 深圳机场 2,000 15,540.00 0.01
20 300925 法本信息 529 13,907.41 0.01
21 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
22 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
23 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
24 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01
25 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
26 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
27 300997 欢乐家 899 11,731.95 0.01
28 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.01
29 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
30 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
31 300917 特发服务 365 10,095.90 0.01
32 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01
33 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
34 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
35 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
36 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
37 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
38 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
39 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
40 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
41 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
42 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
43 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
44 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 57页 共 65页
45 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
46 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
47 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
48 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
49 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
50 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
51 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
52 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
53 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
54 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
55 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
56 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
57 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
58 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
59 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
60 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 699,239.00 0.36
2 300760 迈瑞医疗 636,021.00 0.33
3 002352 顺丰控股 542,056.00 0.28
4 300759 康龙化成 466,092.00 0.24
5 601658 邮储银行 428,624.00 0.22
6 000858 五 粮 液 425,252.00 0.22
7 300750 宁德时代 408,196.00 0.21
8 600989 宝丰能源 370,419.00 0.19
9 600276 恒瑞医药 330,331.00 0.17
10 600150 中国船舶 323,592.00 0.17
11 600584 长电科技 298,923.00 0.15
12 688008 澜起科技 290,349.12 0.15
13 688002 睿创微纳 284,176.65 0.15
14 603185 上机数控 265,506.00 0.14
15 603127 昭衍新药 249,734.00 0.13
16 002064 华峰化学 230,005.00 0.12
17 000301 东方盛虹 223,498.00 0.11
18 002648 卫星石化 218,713.00 0.11
19 688006 杭可科技 216,294.00 0.11
20 603486 科沃斯 216,235.00 0.11
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 58页 共 65页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,934,900.00 1.51
2 002415 海康威视 2,473,224.76 1.27
3 000858 五 粮 液 1,082,986.00 0.56
4 300750 宁德时代 916,673.00 0.47
5 601766 中国中车 677,920.00 0.35
6 300760 迈瑞医疗 521,771.00 0.27
7 600050 中国联通 519,332.61 0.27
8 000001 平安银行 438,983.00 0.23
9 601186 中国铁建 431,025.00 0.22
10 601006 大秦铁路 396,126.00 0.20
11 002271 东方雨虹 373,561.00 0.19
12 002352 顺丰控股 368,756.00 0.19
13 300015 爱尔眼科 365,273.00 0.19
14 002714 牧原股份 354,149.00 0.18
15 688131 皓元医药 329,004.00 0.17
16 000568 泸州老窖 319,939.00 0.16
17 688690 纳微科技 318,145.50 0.16
18 300863 卡倍亿 313,412.79 0.16
19 002304 洋河股份 307,971.00 0.16
20 002475 立讯精密 294,566.00 0.15
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
26,973,462.90
卖出股票收入（成交）总额
43,345,576.08
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不
包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 59页 共 65页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 60页 共 65页
序号
名称
金额
1
存出保证金
33,044.05
2
应收证券清算款
270,105.31
3
应收股利
-
4
应收利息
2,263.11
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
305,412.47
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688661 和林微纳 121,982.52 0.07 新发未上市
2 688606 奥泰生物 112,980.41 0.06 新发未上市
3 688276 百克生物 102,290.76 0.06 新发未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 61页 共 65页
2,130 52,604.69 51,598,900.00 46.05
60,449,100.00 53.95
注：机构投资者包含建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
中国国际金融股份有限公司
-建信 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
46,318,100.00 41.34
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 中信证券股份有限公司 3,364,900.00 3.00
2 刘海涛 1,500,000.00 1.34
3 郭少华 1,096,000.00 0.98
4
长盛基金－东兴证券股份
有限公司－长盛－长兴优
选 1号单一资产管理计划
1,088,000.00 0.97
5 蒲巴甲 1,000,000.00 0.89
5 王锦华 1,000,000.00 0.89
5 张建军 1,000,000.00 0.89
8 方正证券股份有限公司 636,200.00 0.57
9 高为 580,000.00 0.52
10 黄郭明娥 540,000.00 0.48
11
建信 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
46,318,100.00 41.34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 4月 19日）
基金份额总额
2,046,048,000.00
本报告期期初基金份额总额
128,048,000.00
本报告期基金总申购份额
8,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
24,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 62页 共 65页
以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额
112,048,000.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，经本基金托管人中国国际金融股份有限公司（简称公司）研究决定，聘请严格
同志为公司资产托管部负责人，张萱同志不再担任资产托管部负责人职务，公司另有任用。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计
师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中金公司
4
31,585,645.91
47.62%
29,386.81
47.98%
-
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 63页 共 65页
中信证券
1
24,339,659.69
36.70%
22,181.41
36.21%
-
天风证券
1
10,399,646.43
15.68%
9,685.12
15.81%
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交
易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 - -
- -
- -
中信证券 18,608.70 100.00%
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
无。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 64页 共 65页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
建信
MSCI中
国 A股
国际通
交易型
开放式
指数证
券投资
基金发
起式联
接基金
1
2021年 01月
01日-2021年
06月 30日
50,145,600.0
0
-
3,827,500.00
46,318,100.00
41.34
注：本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
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12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021年 8月 30日
