华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 12
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 15
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 36
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 42
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 44
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 44
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 45
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 45
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
.............................................................................. 45
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 45
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 45
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 45
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 47
10.9 其他重大事件
............................................................................................................................. 48
11 影响投资者决策的其他重要信息
........................................................................................................ 50
12
备查文件目录
...................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点
..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安新回报灵活配置混合
基金主代码 001311
交易代码 001311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 19日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,665,940.32份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际
的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收
益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的
长期稳健增值。
在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因
素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、
基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等
市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优
化投资组合。
在个股投资方面本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置
的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 杨牧云 陆志俊
联系电话 021-38969999 95559
电子邮箱 service@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
中国（上海）长宁区仙霞路18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 朱学华 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 56,192,462.51
本期利润 29,248,164.29
加权平均基金份额本期利润 0.0595
本期加权平均净值利润率 4.17%
本期基金份额净值增长率 4.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 21,242,021.07
期末可供分配基金份额利润 0.4756
期末基金资产净值 65,907,961.39
期末基金份额净值 1.476
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 47.60%
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.37% 0.43% 0.37% 0.01% 1.00% 0.42%
过去三个月 3.51% 0.28% 1.12% 0.01% 2.39% 0.27%
过去六个月 4.90% 0.28% 2.23% 0.01% 2.67% 0.27%
过去一年 13.80% 0.26% 4.50% 0.01% 9.30% 0.25%
过去三年 29.59% 0.21% 13.51% 0.01% 16.08% 0.20%
自基金合同生
效起至今
47.60% 0.17% 27.75% 0.01% 19.85% 0.16%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 5月 19日至 2021年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 6月
30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,256.69亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱才敏
本基金的基金
经理
2015-05-1
9
- 13年
金融工程硕士，具有基金从业资格
证书，13 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月应届生毕业进入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究员、
基金经理助理等职务。2014年 11
月至 2017年 7月，同时担任华安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理。2014年 11月起，同时担任华
安汇财通货币市场基金、华安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经理。2015 年 5 月起同时担任华
安新回报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2016 年 4 月
至 2018年 10月，同时担任华安安
禧保本混合型证券投资基金的基
金经理。2018年 10月起，同时担
任华安安禧灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2016 年 9
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月至 2018年 1月，同时担任华安
新财富灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016年 11月至
2017年 12月，同时担任华安新希
望灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016年 12月起，同
时担任华安新泰利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2017
年 3月起，同时担任华安睿安定期
开放混合型证券投资基金的基金
经理。2019 年 5 月起，同时担任
华安鼎信 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。
2019年 7月至 2021年 3月，同时
担任华安日日鑫货币市场基金的
基金经理。2019年 8月至 2021年
3月，同时担任华安年年丰一年定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2021 年 3 月起，同时担
任华安科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金、华安
添颐混合型发起式证券投资基金
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
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略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
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1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场关心的是“价”，即“通胀预期”。其中，一季度，随着疫苗接种加速、美国财政刺激
计划落地，海外经济复苏步伐加快、商品价格大涨、美国 10年国债收益率迅速上扬，市场预期美联
储加速缩表。二季度，欧美国家逐步解封，经济尤其线下服务业快速恢复，油价逐步抬升。但大宗
工业品和农产品价格冲高回落，10年期美债收益率不升反降，反映市场开始对乐观的经济预期进行
修正，通胀交易消退。
上半年国内经济整体延续复苏态势。出口保持强劲，地产投资体现较强的韧性，制造业投资逐
步改善，消费的恢复低于预期。在海外涨价和国内“碳中和”限产预期的扰动下，国内大宗商品价格
上涨幅度较大。在政策干预和引导下，二季度大宗商品价格开始回落。PPI一路走高、CPI整体保持
低位。社融增速快速下行，地方专项债发行减速。货币政策除春节前收紧导致利率大幅波动外，上
半年整体维持宽松，债券市场利率震荡下行。信用市场融资量一度下降，在各地政府“化债”努力下，
部分地区的信用债融资功能逐步恢复。股票市场，上半年主要指数均呈现震荡上行的走势，其中上
证指数上涨 3.40%，深圳成指上涨 4.78%，沪深 300 上涨 0.24%，创业板指上涨 17.22%。从行业表
现来看，约 2/3 的行业实现了正收益，其中基础化工、钢铁和新能源板块均获得了超过 20%的指数
涨幅，非银、家电、军工板块的指数跌幅则超过了 10%，整体分化还是比较大。从风格来看，周期
和成长风格涨幅领先，消费风格表现稳定，金融风格相对落后。
本基金在报告期内积极调整和优化股票持仓结构，债券投资则维持了高等级信用债策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.476元，本报告期份额净值增长率为 4.90%，同期
业绩比较基准增长率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年市场关注的焦点将重回“量”，即“经济增长”。首先海外经济复苏不均衡，美国经济依然
偏强，日欧偏弱，发展中国家抗疫水平参差不齐、经济复苏之路也更加周折。其次欧美财政货币等
刺激政策将逐步退出，劳动者将重返劳动市场，疫情冲击后的就业市场仍需谨慎观察。 最后，近期
德尔塔等变异病毒的传播也增添了经济复苏的变数。国内经济增速将呈现回落的态势。其中出口可
能将受到海外供需缺口缩小、替代效应下降的影响增速回落。地产投资受制于“三条红线”等政策影
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响增速放缓。PPI将在二三季度见顶，CPI年内依然处于较低水平。地方专项债发行将提速，以保障
经济平稳运行。近期的“降准”更加体现政策“跨周期”的考量，未来若经济下行压力加大，货币政策
仍有放松空间。目前整体利率处于偏低水平，信用利差相对较小。预计利率维持区间震荡走势，信
用债风险防范的工作依然重要。股票市场，企业整体盈利依然在改善，降准后流动性充裕，社融将
逐步企稳，预计股市整体震荡，机会依然在行业景气度向好、盈利增长方向明确的行业和个股，我
们关注“碳中和”、硬科技和新消费等高景气方向。本基金将维持高信用等级策略，动态调整股票的
结构和仓位。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安基金管理有限公司在华安新回报灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管
人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 28,966,955.45 13,661,069.96
结算备付金
- -
存出保证金
26,934.97 22,507.37
交易性金融资产 6.4.7.2 11,437,216.13 746,307,725.41
其中：股票投资
11,437,216.13 141,102,706.30
基金投资
- -
债券投资
- 605,205,019.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 26,000,150.00 -
应收证券清算款
- 1,632,760.25
应收利息 6.4.7.5 31,783.40 8,016,160.10
应收股利
- -
应收申购款
219,985.94 34,679.63
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
66,683,025.89 769,674,902.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
159,197.60 6,558.86
应付管理人报酬
207,492.88 451,562.77
应付托管费
74,104.61 161,272.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 233,285.68 71,547.00
应交税费
1,726.31 51,621.30
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 99,257.42 200,000.90
负债合计
775,064.50 942,563.23
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 44,665,940.32 546,291,119.44
未分配利润 6.4.7.10 21,242,021.07 222,441,220.05
所有者权益合计
65,907,961.39 768,732,339.49
负债和所有者权益总计
66,683,025.89 769,674,902.72
注：报告截至日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.4760元，基金份额总额 44,665,940.32份。
6.2 利润表
会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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一、收入
33,201,654.40 26,751,062.58
1.利息收入
8,833,662.78 10,530,625.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 193,096.95 51,250.07
债券利息收入
8,115,907.11 10,461,670.51
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
524,658.72 17,705.16
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
51,291,459.12 20,436,701.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 48,280,913.54 17,436,656.35
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,114,291.15 1,963,505.28
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.14 896,254.43 1,036,539.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.15
-26,944,298.22 -4,222,816.62
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 20,830.72 6,552.43
减：二、费用
3,953,490.11 3,978,293.76
1．管理人报酬
2,444,692.07 2,510,122.08
2．托管费
873,104.31 896,472.22
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 468,506.40 234,474.48
5．利息支出
18,768.96 182,668.73
其中：卖出回购金融资产支出
18,768.96 182,668.73
6.税金及附加
24,858.36 34,697.59
7．其他费用 6.4.7.18 123,560.01 119,858.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
29,248,164.29 22,772,768.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
29,248,164.29 22,772,768.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 546,291,119.44 222,441,220.05 768,732,339.49
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 29,248,164.29 29,248,164.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-501,625,179.12 -230,447,363.27 -732,072,542.39
其中：1.基金申购款 10,919,504.63 4,893,312.17 15,812,816.80
2.基金赎回款 -512,544,683.75 -235,340,675.44 -747,885,359.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
44,665,940.32 21,242,021.07 65,907,961.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
578,231,790.63 148,121,197.61 726,352,988.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,772,768.82 22,772,768.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-19,770,140.60 -5,249,412.84 -25,019,553.44
其中：1.基金申购款 1,489,320.49 404,428.39 1,893,748.88
2.基金赎回款 -21,259,461.09 -5,653,841.23 -26,913,302.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
558,461,650.03 165,644,553.59 724,106,203.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]802号《关于准予华安新回报灵活配置混合型证券投资基
金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015
年 5月 19日生效，首次设立募集规模为 6,614,837,467.15份基金份额。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银
行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券等固定收益类金融
工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、
中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务
状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 28,966,955.45
定期存款 -
其他存款 -
合计 28,966,955.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,087,632.34 11,437,216.13 3,349,583.79
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,087,632.34 11,437,216.13 3,349,583.79
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 6,000,000.00 -
银行间市场 20,000,150.00 -
合计 26,000,150.00 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 17,378.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 14,393.56
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 10.89
合计 31,783.40
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6.4.7.6 其他资产
本期末其他资产余额为零。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 218,482.82
银行间市场应付交易费用 14,802.86
合计 233,285.68
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 78.47
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 39,671.58
合计 99,257.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 546,291,119.44 546,291,119.44
本期申购 10,919,504.63 10,919,504.63
本期赎回（以“-”号填列） -512,544,683.75 -512,544,683.75
本期末 44,665,940.32 44,665,940.32
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 198,620,928.84 23,820,291.21 222,441,220.05
本期利润 56,192,462.51 -26,944,298.22 29,248,164.29
本期基金份额交易产生的
变动数
-232,782,637.67 2,335,274.40 -230,447,363.27
其中：基金申购款 4,633,919.87 259,392.30 4,893,312.17
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 51页
基金赎回款 -237,416,557.54 2,075,882.10 -235,340,675.44
本期已分配利润 - - -
本期末 22,030,753.68 -788,732.61 21,242,021.07
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 192,514.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 373.25
其他 208.99
合计 193,096.95
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 199,592,280.86
减：卖出股票成本总额 151,311,367.32
买卖股票差价收入 48,280,913.54
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
921,441,329.39
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
905,304,087.89
减：应收利息总额 14,022,950.35
买卖债券差价收入 2,114,291.15
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 51页
股票投资产生的股利收益 896,254.43
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 896,254.43
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -26,944,298.22
——股票投资 -25,583,206.72
——债券投资 -1,361,091.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -26,944,298.22
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 17,145.44
转换费收入 3,685.28
合计 20,830.72
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 461,156.40
银行间市场交易费用 7,350.00
合计 468,506.40
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 51页
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 5,781.06
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 123,560.01
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及
中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理
有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 51页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,444,692.07 2,510,122.08
其中：支付销售机构的客户维护费 80,714.58 117,386.24
注：2015年 5月 19日至 2015年 9月 7日，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年
费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2015年 9月 8日以后，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法
如下：
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 873,104.31 896,472.22
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 51页
6.4.10.2 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.2.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金的情况。
6.4.10.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
28,966,955.4
5
192,514.71
11,132,120.9
0
48,454.74
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92
国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85
国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80
国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10
国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92
国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40
国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08
国泰君安 113042 上银转债
老股东配
售
3,530.00 353,000.00
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行收益分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 51页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60090
5
三峡
能源
2021-0
6-02
2021-1
2-10
新股
限售
2.65 5.67
907,76
3.00
2,405,
571.95
5,147,
016.21
-
68866
7
菱电
电控
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
限售
75.42 103.88
1,191.
00
89,825
.22
123,72
1.08
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
限售
47.33 251.96 458.00
21,677
.14
115,39
7.68
-
68866
9
聚石
化学
2021-0
1-15
2021-0
7-26
新股
限售
36.65 32.39
2,681.
00
98,258
.65
86,837
.59
-
68860
7
康众
医疗
2021-0
1-25
2021-0
8-02
新股
限售
23.21 44.50
1,890.
00
43,866
.90
84,105
.00
-
68863
3
星球
石墨
2021-0
3-17
2021-0
9-24
新股
限售
33.62 53.14
1,558.
00
52,379
.96
82,792
.12
-
68831
4
康拓
医疗
2021-0
5-11
2021-1
1-18
新股
限售
17.34 74.48
1,085.
00
18,813
.90
80,810
.80
-
68846
8
科美
诊断
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
限售
7.15 16.50
3,919.
00
28,020
.85
64,663
.50
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
33.22 87.50 717.00
23,818
.74
62,737
.50
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
限售
28.28 115.71 360.00
10,180
.80
41,655
.60
-
68856
5
力源
科技
2021-0
5-06
2021-1
1-15
新股
限售
9.39 14.00
2,464.
00
23,136
.96
34,496
.00
-
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
48.59 90.39 331.00
16,083
.29
29,919
.09
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
15.83 45.29 317.00
5,018.
11
14,356
.93
-
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
限售
12.76 43.38 307.00
3,917.
32
13,317
.66
-
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
限售
9.19 40.38 329.00
3,023.
51
13,285
.02
-
30093
7
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
限售
12.25 53.71 244.00
2,989.
00
13,105
.24
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
限售
5.31 28.52 443.00
2,352.
33
12,634
.36
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
限售
4.94 13.05 928.00
4,584.
32
12,110
.40
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
限售
18.71 57.62 201.00
3,760.
71
11,581
.62
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
限售
16.53 46.07 232.00
3,834.
96
10,688
.24
-
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 51页
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
限售
20.81 42.23 241.00
5,015.
21
10,177
.43
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
限售
3.40 16.37 576.00
1,958.
40
9,429.
12
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
限售
11.72 27.08 340.00
3,984.
80
9,207.
20
-
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
限售
8.24 31.54 286.00
2,356.
64
9,020.
44
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
4.56 18.88 474.00
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
限售
13.00 27.42 324.00
2,808.
00
8,884.
08
-
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
限售
4.31 13.11 672.00
2,896.
32
8,809.
92
-
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
限售
8.48 22.07 394.00
3,341.
12
8,695.
58
-
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
限售
8.41 39.13 219.00
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
限售
8.53 27.22 300.00
2,559.
00
8,166.
00
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
限售
14.79 30.57 264.00
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
限售
6.79 26.81 301.00
2,043.
79
8,069.
81
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
8.42 13.60 593.00
4,993.
06
8,064.
80
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-12
新股
限售
10.76 22.20 359.00
3,862.
84
7,969.
80
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
限售
12.10 19.29 410.00
4,961.
00
7,908.
90
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
限售
24.90 24.81 295.00
7,345.
50
7,318.
95
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
限售
13.39 30.10 217.00
2,905.
63
6,531.
70
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
限售
5.48 13.03 492.00
2,696.
16
6,410.
76
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
限售
12.13 22.49 283.00
3,432.
79
6,364.
67
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
9.79 23.01 255.00
2,496.
45
5,867.
55
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
限售
4.54 11.54 507.00
2,301.
78
5,850.
78
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
限售
7.19 12.65 430.00
3,091.
70
5,439.
50
-
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 51页
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
限售
13.87 29.55 183.00
2,538.
21
5,407.
65
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
限售
12.08 23.06 234.00
2,826.
72
5,396.
04
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
限售
14.72 23.32 191.00
2,811.
52
4,454.
12
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
限售
6.02 21.32 201.00
1,210.
02
4,285.
32
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
限售
9.36 20.32 200.00
1,872.
00
4,064.
00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
截至报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，通过大类
资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增
值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 51页
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 51页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 51页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,966,955.45 - - - 28,966,955.45
存出保证金 26,934.97 - - - 26,934.97
交易性金融资产 - - - 11,437,216.13 11,437,216.13
买入返售金融资
产
26,000,150.00 - - - 26,000,150.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 31,783.40 31,783.40
应收申购款 - - - 219,985.94 219,985.94
资产总计 54,994,040.42 - - 11,688,985.47 66,683,025.89
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 159,197.60 159,197.60
应付管理人报酬 - - - 207,492.88 207,492.88
应付托管费 - - - 74,104.61 74,104.61
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 233,285.68 233,285.68
应交税费 - - - 1,726.31 1,726.31
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 51页
其他负债 - - - 99,257.42 99,257.42
负债总计 - - - 775,064.50 775,064.50
利率敏感度缺口 54,994,040.42 - - 10,913,920.97 65,907,961.39
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,661,069.96 - - - 13,661,069.96
存出保证金 22,507.37 - - - 22,507.37
交易性金融资产 444,882,019.11 160,323,000.00 - 141,102,706.30
746,307,725.4
1
应收证券清算款 - - - 1,632,760.25 1,632,760.25
应收利息 - - - 8,016,160.10 8,016,160.10
应收申购款 - - - 34,679.63 34,679.63
资产总计 458,565,596.44 160,323,000.00 - 150,786,306.28
769,674,902.7
2
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 6,558.86 6,558.86
应付管理人报酬 - - - 451,562.77 451,562.77
应付托管费 - - - 161,272.40 161,272.40
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 71,547.00 71,547.00
应交税费 - - - 51,621.30 51,621.30
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 200,000.90 200,000.90
负债总计 - - - 942,563.23 942,563.23
利率敏感度缺口 458,565,596.44 160,323,000.00 - 149,843,743.05
768,732,339.4
9
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 51页
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 - 增加约 149
市场利率上升 25个基点 - 减少约 148
注：本基金于 2021年 6月 30日未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 51页
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 11,437,216.13 17.35
141,102,706.3
0
18.36
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,437,216.13 17.35
141,102,706.3
0
18.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准增加 5% 增加约 96 增加约 1,136
业绩比较基准减少 5% 减少约 96 减少约 1,136
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于 2021年 8月 25日经本基金的基金管理人批准。
7
投资组合报告
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 51页
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 11,437,216.13 17.15
其中：股票 11,437,216.13 17.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 26,000,150.00 38.99
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 28,966,955.45 43.44
8 其他各项资产 278,704.31 0.42
9 合计 66,683,025.89 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.02
B 采矿业 177,776.00 0.27
C 制造业 3,440,363.50 5.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,147,016.21 7.81
E 建筑业 190,900.93 0.29
F 批发和零售业 28,465.12 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 116,839.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - -
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 51页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 303,972.24 0.46
J 金融业 1,210,326.10 1.84
K 房地产业 146,888.00 0.22
L 租赁和商务服务业 330,110.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 212,962.40 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 120,306.35 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,437,216.13 17.35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 7.81
2 601166 兴业银行 19,700 404,835.00 0.61
3 600887 伊利股份 9,500 349,885.00 0.53
4 601888 中国中免 1,100 330,110.00 0.50
5 601012 隆基股份 3,700 328,708.00 0.50
6 600030 中信证券 13,100 326,714.00 0.50
7 600031 三一重工 9,500 276,165.00 0.42
8 603288 海天味业 1,900 245,005.00 0.37
9 688658 悦康药业 10,422 234,390.78 0.36
10 603259 药明康德 1,360 212,962.40 0.32
11 600309 万华化学 1,700 184,994.00 0.28
12 600585 海螺水泥 3,800 155,990.00 0.24
13 600048 保利地产 12,200 146,888.00 0.22
14 600690 海尔智家 5,500 142,505.00 0.22
15 601688 华泰证券 8,700 137,460.00 0.21
16 601668 中国建筑 27,900 129,735.00 0.20
17 600837 海通证券 11,200 128,800.00 0.20
18 603501 韦尔股份 400 128,800.00 0.20
19 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.19
20 600570 恒生电子 1,300 121,225.00 0.18
21 300957 贝泰妮 458 115,397.68 0.18
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 51页
22 600104 上汽集团 5,000 109,850.00 0.17
23 600588 用友网络 2,900 96,454.00 0.15
24 600009 上海机场 1,900 91,447.00 0.14
25 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.13
26 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.13
27 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.13
28 601628 中国人寿 2,400 81,336.00 0.12
29 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.12
30 600703 三安光电 2,500 80,125.00 0.12
31 603986 兆易创新 400 75,160.00 0.11
32 600028 中国石化 16,100 70,196.00 0.11
33 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.10
34 300979 华利集团 717 62,737.50 0.10
35 601336 新华保险 1,300 59,683.00 0.09
36 600745 闻泰科技 600 58,140.00 0.09
37 600547 山东黄金 2,900 55,738.00 0.08
38 600050 中国联通 12,100 52,272.00 0.08
39 601857 中国石油 9,800 51,842.00 0.08
40 601186 中国铁建 6,300 46,809.00 0.07
41 300894 火星人 628 42,704.00 0.06
42 300973 立高食品 360 41,655.60 0.06
43 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.06
44 603160 汇顶科技 300 38,889.00 0.06
45 601138 工业富联 2,800 34,748.00 0.05
46 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.05
47 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.05
48 300981 中红医疗 331 29,919.09 0.05
49 601816 京沪高铁 4,800 25,392.00 0.04
50 600918 中泰证券 1,700 18,394.00 0.03
51 601319 中国人保 3,100 18,383.00 0.03
52 300925 法本信息 600 15,774.00 0.02
53 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.02
54 300940 南极光 307 13,317.66 0.02
55 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.02
56 300937 药易购 244 13,105.24 0.02
57 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.02
58 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.02
59 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.02
60 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.02
61 300996 普联软件 241 10,177.43 0.02
62 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
63 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01
64 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01
65 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 51页
66 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01
67 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01
68 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01
69 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
70 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01
71 300986 志特新材 264 8,070.48 0.01
72 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.01
73 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.01
74 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.01
75 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.01
76 300985 致远新能 295 7,318.95 0.01
77 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01
78 300975 商络电子 492 6,410.76 0.01
79 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.01
80 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.01
81 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.01
82 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.01
83 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.01
84 300960 通业科技 234 5,396.04 0.01
85 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.01
86 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.01
87 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 4,483,372.70 0.58
2 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.45
3 600028 中国石化 3,030,801.00 0.39
4 300124 汇川技术 2,906,855.97 0.38
5 300015 爱尔眼科 2,143,903.88 0.28
6 300347 泰格医药 1,440,625.00 0.19
7 300136 信维通信 1,148,872.00 0.15
8 300529 健帆生物 972,564.00 0.13
9 300759 康龙化成 898,752.00 0.12
10 300677 英科医疗 870,116.00 0.11
11 300012 华测检测 734,873.00 0.10
12 300595 欧普康视 655,097.09 0.09
13 300142 沃森生物 632,838.00 0.08
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 51页
14 300413 芒果超媒 619,804.00 0.08
15 300676 华大基因 601,722.00 0.08
16 300661 圣邦股份 552,218.00 0.07
17 300750 宁德时代 538,719.00 0.07
18 300244 迪安诊断 527,855.00 0.07
19 300482 万孚生物 506,739.00 0.07
20 300685 艾德生物 450,706.00 0.06
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601888 中国中免 6,984,165.00 0.91
2 600519 贵州茅台 6,555,428.00 0.85
3 300059 东方财富 4,497,379.52 0.59
4 002250 联化科技 4,403,417.00 0.57
5 600036 招商银行 3,831,473.00 0.50
6 300124 汇川技术 3,789,506.00 0.49
7 300760 迈瑞医疗 3,504,465.10 0.46
8 601398 工商银行 3,408,780.00 0.44
9 601288 农业银行 3,342,280.00 0.43
10 600674 川投能源 3,055,967.00 0.40
11 600028 中国石化 3,043,900.00 0.40
12 601166 兴业银行 2,831,070.00 0.37
13 600886 国投电力 2,755,052.00 0.36
14 300146 汤臣倍健 2,506,760.00 0.33
15 300015 爱尔眼科 2,430,774.30 0.32
16 600548 深高速 2,389,205.68 0.31
17 600276 恒瑞医药 2,361,563.00 0.31
18 300347 泰格医药 2,297,578.00 0.30
19 601818 光大银行 2,218,211.00 0.29
20 300896 爱美客 2,200,146.82 0.29
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 47,229,083.87
卖出股票的收入（成交）总额 199,592,280.86
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 51页
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 51页
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为，被中
国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24 号）给予没收违法所得 6,361,807.97 元，并合
计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚。2020年 9月 4日，兴业银行因为无证机构提供转接清算服
务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超
范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付
全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕35号）给予
警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,934.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,783.40
5 应收申购款 219,985.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 278,704.31
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 51页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 7.81
新股流通受
限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,689 16,610.61 786,315.02 1.76% 43,879,625.30 98.24%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,586.23 0.01%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 51页
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 19日）基金份额总额 6,614,837,467.15
本报告期期初基金份额总额 546,291,119.44
本报告期基金总申购份额 10,919,504.63
减：本报告期基金总赎回份额 512,544,683.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 44,665,940.32
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 2月 6日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先
生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 51页
数量 票成交总
额的比例
金总量的
比例
国海证券 1 96,709,846.00 40.99% 90,066.08 41.22% -
华创证券 1 46,639,574.76 19.77% 43,435.75 19.88% -
海通证券 1 40,108,324.64 17.00% 36,551.06 16.73% -
东方证券 2 29,153,856.84 12.36% 27,151.18 12.43% -
上海证券 1 17,649,066.80 7.48% 16,083.57 7.36% -
国元证券 1 2,236,542.63 0.95% 2,082.86 0.95% -
信达证券 1 2,041,812.15 0.87% 1,860.73 0.85% -
广发证券 2 1,373,440.24 0.58% 1,251.59 0.57% -
银河证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
长城国瑞证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 51页
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国海证券
99,000,701.0
7
73.49%
6,000,000.
00
100.00% - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 4,993,447.26 3.71% - - - -
东方证券 302,212.27 0.22% - - - -
上海证券 613,910.76 0.46% - - - -
国元证券
29,768,906.3
0
22.10% - - - -
信达证券 28,790.54 0.02% - - - -
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 51页
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长城国瑞证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基
金增加中欧财富为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-09
2
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(合兴股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-12
3
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-21
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告(上银转债)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-27
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 51页
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(纵横股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-03
6
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-06
7
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(海泰新光)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-19
8
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-09
9
关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活
动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-24
10
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-30
11
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（味知香）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-20
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（华生科技）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
13
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（正弦电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-22
15
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（无锡振华）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
16
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本
公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-07
17
关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基
金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定
额投资的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-21
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 51页
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20210101-202106
20
499,99
9,000.
00
0.00
499,999,
000.00
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
3、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、中国证监会批准华安新回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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华安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
