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广发300(510360)

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年八月三十日 
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 70页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 70页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 59 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 60 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 60 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 62 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 70页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 62 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 63 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 63 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 64 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 64 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 68 11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 69 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 70 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 70 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 70 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 70


广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 70页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 广发沪深 300ETF 场内简称 广发 300 基金主代码 510360 交易代码 510360 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年 8月 20日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,358,381,165.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015-09-09 注:本基金的扩位证券简称为“沪深 300ETF基金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构 建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律 法规限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券 或证券组合对标的指数中的股票加以替换。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 程才良 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 70页 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人 互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 262,564,256.57 本期利润 62,541,695.31 加权平均基金份额本期利润 0.0458 本期加权平均净值利润率 2.57% 本期基金份额净值增长率 1.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 1,071,212,447.83 期末可供分配基金份额利润 0.7886 期末基金资产净值 2,429,593,612.83 期末基金份额净值 1.7886 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 78.86% 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 70页 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.27% 0.80% -2.02% 0.80% 0.75% 0.00% 过去三个月 4.69% 0.97% 3.48% 0.98% 1.21% -0.01% 过去六个月 1.53% 1.31% 0.24% 1.31% 1.29% 0.00% 过去一年 29.43% 1.32% 25.46% 1.33% 3.97% -0.01% 过去三年 60.60% 1.35% 48.79% 1.37% 11.81% -0.02% 自基金合同生 效起至今 78.86% 1.26% 34.43% 1.34% 44.43% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 8月 20日至 2021年 6月 30日) 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 70页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,本基金管理人于 2003年 8月 5日成立,总部设在 广州,在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资 管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格,旗下产品覆盖主动权益、债券、 货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,为境内外客户提供标准化和定制化 的资产管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 2015-08-2 0 - 17年 刘杰先生,工学学士,持有中国证 券投资基金业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息技术部系 统开发专员、数量投资部研究员、 广发沪深 300 指数证券投资基金 基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 70页 经理;广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 经理;广发创 业板交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 创业板交易型 开放式指数证 券投资基金发 起式联接基金 的基金经理; 广发道琼斯美 国石油开发与 生产指数证券 投资基金 (QDII-LOF) 的基金经理; 广发港股通恒 生综合中型股 指数证券投资 基金(LOF)的 基金经理;广 发美国房地产 指数证券投资 基金的基金经 理;广发纳斯 达克 100交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发纳斯达克 100指数证券 投资基金的基 金经理;广发 纳斯达克生物 科技指数型发 2016 年 1 月 17 日)、广发中证环 保产业指数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、广发量化 稳健混合型证券投资基金基金经 理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11 月 30 日)、广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理(自 2016年 1月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广 发中小企业 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证养老产业指数型发 起式证券投资基金基金经理 (自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经理(自 2016 年 9 月 26 日至 2019年 11月 14日)、广发中 证环保产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2017年 1 月 25日至 2019年 11月 14日)、 广发中证环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金基金经理(自 2018年 4月 26日 至 2019年 11月 14日)、广发标普 全球农业指数证券投资基金基金 经理(自 2018 年 8 月 6日至 2020 年 2月 28日)。 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 70页 起式证券投资 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健指数 证券投资基金 的基金经理; 广发恒生中国 企业精明指数 型发起式证券 投资基金 (QDII)的基 金经理;广发 中证央企创新 驱动交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证央企创新 驱动交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理;广发粤港 澳大湾区创新 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 粤港澳大湾区 创新 100交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金的基 金经理;指数 投资部总经理 助理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 70页 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13次,其中 7次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 6次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发 生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金的标的指数为沪深 300指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。 (1)投资策略 作为 ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素 对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 (2)运作分析 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 70页 报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主 要是申购赎回和成份股调整等因素。 2021年上半年,A股总体呈现震荡上行趋势,沪深300指数上涨 0.24%,中证 500指数上涨 6.93%, 创业板指数上涨 17.22%,成长风格相对价值风格占优。 上半年,国内经济运行平稳,海外主要经济体生产恢复,加工贸易持续改善;低碳行动、保供 稳价、经济结构升级等政策的推进带来了进口增量,2021年前 5个月进出口总值同比增长近 3成。 汽车外销火爆,出口同比数据近乎翻番,同时从汽车制造到消费电子行业,芯片短缺已经演变成全 球性重大问题,也带来相关行业投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 1.53%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,伴随央行全面降准,企业融资成本将有望下调,叠加监管层保供稳价措施见效, 上游通胀压力缓释,下游制造业盈利将逐步好转。此外,内需将加速修复、接棒外需。5月、6月社 零数据环比修复力度较大,下半年居民消费动能有望持续释放,利好相关行业上市公司。 沪深 300指数作为市场中核心宽基指数之一,覆盖沪深两个市场的大盘蓝筹股票,是资产配置 的重要标的。投资者若看好 A股市场,可关注沪深 300指数基金。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 70页 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公 司在广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发沪深 300交易型开放式指数证券投资 基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 70页 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 25,789,024.61 9,795,585.03 结算备付金


19,816,494.44 44,723,000.04 存出保证金


3,569,711.18 7,327,019.63 交易性金融资产 6.4.7.2 2,381,510,298.85 2,532,759,408.98 其中:股票投资


2,377,971,837.77 2,530,373,741.40 基金投资


- - 债券投资


3,538,461.08 2,385,667.58 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


2,171,862.85 1,126,487.11 应收利息 6.4.7.5 70,502.72 92,514.25 应收股利


147,295.12 - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,433,075,189.77 2,595,824,015.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,131,648.36 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,005,522.47 1,059,750.15 应付托管费


201,104.46 211,949.99 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 437,836.77 283,389.40 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 70页 应交税费


4,101.85 76,142.03 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 701,363.03 377,777.45 负债合计


3,481,576.94 2,009,009.02 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,358,381,165.00 1,472,381,165.00 未分配利润 6.4.7.10 1,071,212,447.83 1,121,433,841.02 所有者权益合计


2,429,593,612.83 2,593,815,006.02 负债和所有者权益总计


2,433,075,189.77 2,595,824,015.04 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值人民币 1.7886元,基金份额总额 1,358,381,165.00 份。 6.2 利润表 会计主体:广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


71,757,762.48 132,757,915.96 1.利息收入


1,259,029.00 426,917.75 其中:存款利息收入 6.4.7.11 213,000.05 317,854.53 债券利息收入


1,251.65 580.58 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


1,044,777.30 108,482.64 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


269,577,389.35 173,157,539.24 其中:股票投资收益 6.4.7.12 248,493,256.70 128,660,420.13 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 370,507.61 941,320.37 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 2,723,917.28 7,611,203.88 股利收益 6.4.7.15 17,989,707.76 35,944,594.86 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -200,022,561.26 -42,407,128.45 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 70页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 943,905.39 1,580,587.42 减:二、费用


9,216,067.17 12,828,187.19 1.管理人报酬


6,037,352.23 8,371,735.09 2.托管费


1,207,470.40 1,674,346.97 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,494,666.33 2,154,584.91 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


17,634.86 27,793.08 7.其他费用 6.4.7.19 458,943.35 599,727.14 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 62,541,695.31 119,929,728.77 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


62,541,695.31 119,929,728.77 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,472,381,165.00 1,121,433,841.02 2,593,815,006.02 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 62,541,695.31 62,541,695.31 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -114,000,000.00 -112,763,088.50 -226,763,088.50 其中:1.基金申购款 369,000,000.00 286,551,994.25 655,551,994.25 2.基金赎回款 -483,000,000.00 -399,315,082.75 -882,315,082.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,358,381,165.00 1,071,212,447.83 2,429,593,612.83 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 70页 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,870,381,165.00 988,759,769.26 3,859,140,934.26 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 119,929,728.77 119,929,728.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -249,000,000.00 -107,658,529.49 -356,658,529.49 其中:1.基金申购款 669,000,000.00 190,234,547.88 859,234,547.88 2.基金赎回款 -918,000,000.00 -297,893,077.37 -1,215,893,077.37 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,621,381,165.00 1,001,030,968.54 3,622,412,133.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 (“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中 国证监会”)证监许可[2015]985 号文核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2015年 8月 20日募集成立。本基金的基金管理 人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期为 2015年 7月 10日至 2015年 8月 7日,本基金为交易型开放式基金,存续期限 不定,募集资金总额为人民币 308,381,165.00元,有效认购户数为 2,973户。其中,认购资金在募集 期间产生的利息共计人民币 1,796.00元,折合基金份额 1,796.00份,按照基金合同的有关约定计入 基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2021年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 70页 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 70页 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 70页 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 25,789,024.61 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 25,789,024.61 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,925,091,160.39 2,377,971,837.77 452,880,677.38 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 2,891,600.00 3,538,461.08 646,861.08 银行间市场 - - - 合计 2,891,600.00 3,538,461.08 646,861.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,927,982,760.39 2,381,510,298.85 453,527,538.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 70页 权益衍生工具 25,973,580.00 - - - 其中:股指期货投资 25,973,580.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 25,973,580.00 - - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期末 具体投资情况如下:股指期货 IF2107买入持仓量 17手,合约市值人民币 26,475,120.00元,公允价 值变动人民币 501,540.00元。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,987.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 51.84 应收结算备付金利息 7,412.53 应收债券利息 628.41 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 60,422.87 其他 - 合计 70,502.72 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 437,836.77 银行间市场应付交易费用 - 合计 437,836.77 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 70页 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 96,203.31 应付替代款 425,949.58 可退替代款 3,521.70 应付指数使用费 175,688.44 合计 701,363.03 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,472,381,165.00 1,472,381,165.00 本期申购 369,000,000.00 369,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -483,000,000.00 -483,000,000.00 本期末 1,358,381,165.00 1,358,381,165.00 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,061,621,005.61 59,812,835.41 1,121,433,841.02 本期利润 262,564,256.57 -200,022,561.26 62,541,695.31 本期基金份额交易产生的 变动数 -86,428,379.76 -26,334,708.74 -112,763,088.50 其中:基金申购款 304,372,685.77 -17,820,691.52 286,551,994.25 基金赎回款 -390,801,065.53 -8,514,017.22 -399,315,082.75 本期已分配利润 - - - 本期末 1,237,756,882.42 -166,544,434.59 1,071,212,447.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 54,808.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,006.29 结算备付金利息收入 157,185.55 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 70页 其他 - 合计 213,000.05 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 139,012,874.36 股票投资收益——赎回差价收入 109,480,382.34 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 248,493,256.70 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 560,937,768.11 减:卖出股票成本总额 421,924,893.75 买卖股票差价收入 139,012,874.36 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 882,315,082.75 减:现金支付赎回款总额 347,781,472.75 减:赎回股票成本总额 425,053,227.66 赎回差价收入 109,480,382.34 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成





























单位:人民币元


项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(债转股及 债券到期兑付)差价收入 370,507.61 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 370,507.61 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 70页











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 4,509,944.38 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 4,138,600.00 减:应收利息总额 836.77 买卖债券差价收入 370,507.61 6.4.7.14 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股指期货投资收益 2,723,917.28 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 17,989,707.76 其中:证券出借权益补偿收入 482,016.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,989,707.76 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -197,718,261.26 ——股票投资 -198,271,054.76 ——债券投资 552,793.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -2,304,300.00 ——权证投资 - ——股指期货投资 -2,304,300.00 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -200,022,561.26 6.4.7.17 其他收入 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 70页 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 943,905.39 合计 943,905.39 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时,补入 (卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退 款的被替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 1,487,147.77 银行间市场交易费用 - 期货交易费用 7,518.56 合计 1,494,666.33 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 36,695.94 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 498.90 指数使用费 362,241.14 合计 458,943.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 70页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 广发证券股份有限公司


基金管理人控股股东、代销机构 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金 广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 4,294,478.73 0.40% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 广发证券股份有限公 司 2,453,600.00 26.53% 3,589,500.00 48.89% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 70页 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 3,999.51 0.49% 3,999.51 0.91% 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 - - - - 注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险 金(含债券交易); 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,037,352.23 8,371,735.09 其中:支付销售机构的客户维护费 28,838.49 21,707.93 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E× 0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,207,470.40 1,674,346.97 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 70页 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1 %÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 广发沪深 300交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金 1,180,176,965.00 86.88% 1,339,772,665.00 90.99% 广发证券股份有 限公司 22,636,500.00 1.67% 5,924,900.00 0.40% 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 70页 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 司 25,789,024.6 1 54,808.21 25,897,692.1 6 173,531.76 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末持有 331,406 股基金管理人控股股东广发证券股份有限公司的 A 股普通股 (2020年 6月 30日:711,400股),成本总额为人民币 4,947,806.65元(2020年 6月 30日:10,329,655.81 元),估值总额为 5,017,486.84元(2020年 6月 30日:10,044,968.00元),占本基金资产净值的比 例为 0.21%(2020年 6月 30日:0.28%)。本基金本报告期末未持有基金管理人股东烽火通信科技 股份有限公司的 A股普通股(本基金 2020年 6月 30日持有基金管理人股东烽火通信科技股份有限 公司的 A股普通股 168,860股,成本总额为人民币 4,750,631.68元,估值总额为 4,881,742.60元,占 本基金资产净值的比例为 0.13%)。本基金本报告期末持有 3,921,105股基金托管人中国工商银行股 份有限公司的 A股普通股(2020年 6月 30日:8,424,700股),成本总额为人民币 20,955,241.51元 (2020年 6月 30日:45,384,348.48元),估值总额为 20,272,112.85元(2020年 6月 30日:41,955,006.00 元),占本基金资产净值的比例为 0.83%(2020年 6月 30日:1.16%)。本基金本报告期内及上年 可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易,该关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条 款订立,该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 70页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60090 5 三峡 能源 2021-0 6-02 2021-1 2-10 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,76 3.00 2,405, 571.95 5,147, 016.21 - 68827 6 百克 生物 2021-0 6-17 2021-1 2-27 新股 流通 受限 36.35 79.48 3,486. 00 126,71 6.10 277,06 7.28 - 68818 3 生益 电子 2021-0 2-10 2021-0 8-25 新股 流通 受限 12.42 14.19 18,394 .00 228,45 3.48 261,01 0.86 20210 525除 权除 息,派 息比 例 0.3300 (含税)


30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 流通 受限 47.33 251.96 853.00 40,372 .49 214,92 1.88 20210 624除 权除 息,派 息比 例 0.4500 (含税)


68805 9 华锐 精密 2021-0 2-01 2021-0 8-09 新股 流通 受限 37.09 160.26 1,023. 00 37,943 .07 163,94 5.98 20210 519除 权除 息,派 息比 例 1.0000 (含税)


68809 7 博众 精工 2021-0 4-29 2021-1 1-12 新股 流通 受限 11.27 28.01 3,983. 00 44,888 .41 111,56 3.83 - 68832 3 瑞华 泰 2021-0 4-21 2021-1 0-28 新股 流通 受限 5.97 22.78 4,513. 00 26,942 .61 102,80 6.14 - 30091 9 中伟 股份 2020-1 2-15 2021-0 7-02 新股 流通 受限 24.60 163.00 610.00 15,006 .00 99,430 .00 - 68849 9 利元 亨 2021-0 6-23 2021-0 7-01 新股 流通 38.85 38.85 2,149. 00 83,488 .65 83,488 .65 - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 70页 受限 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 流通 受限 33.22 87.50 925.00 30,728 .50 80,937 .50 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 流通 受限 8.29 8.29 7,029. 00 58,270 .41 58,270 .41 - 30098 1 中红 医疗 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 流通 受限 48.59 90.39 601.00 29,202 .59 54,324 .39 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469. 00 54,219 .24 54,219 .24 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 流通 受限 28.28 115.71 360.00 10,180 .80 41,655 .60 20210 622除 权除 息,派 息比 例 0.5000 (含税)


68859 7 煜邦 电力 2021-0 6-09 2021-1 2-17 新股 流通 受限 5.88 10.16 3,907. 00 22,973 .16 39,695 .12 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 2,609. 00 24,681 .14 24,681 .14 - 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 新股 流通 受限 28.77 99.85 240.00 6,904. 80 23,964 .00 20210 617除 权除 息,派 息比 例 0.1400 (含税)


30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 流通 受限 12.54 27.89 801.00 10,044 .54 22,339 .89 - 30094 1 创识 科技 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 流通 受限 21.31 49.94 399.00 8,502. 69 19,926 .06 20210 629除 权除 息,派 息比 例 0.3000 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 70页 (含税)


68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693. 00 17,289 .06 17,289 .06 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 流通 受限 15.83 45.29 317.00 5,018. 11 14,356 .93 20210 618除 权除 息,派 息比 例 0.5000 (含税)


30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 新股 流通 受限 6.87 12.07 1,162. 00 7,982. 94 14,025 .34 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 流通 受限 12.76 43.38 307.00 3,917. 32 13,317 .66 20210 618除 权除 息,派 息比 例 0.0790 (含税)


30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.19 40.38 329.00 3,023. 51 13,285 .02 - 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 流通 受限 5.31 28.52 443.00 2,352. 33 12,634 .36 20210 602除 权除 息,派 息比 例 0.0450 (含税)


30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 流通 受限 4.94 13.05 928.00 4,584. 32 12,110 .40 - 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112. 00 3,747. 44 11,609 .28 20210 618除 权除 息,派 息比 例 0.0300 (含税)


广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 70页 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 流通 受限 31.56 31.56 349.00 11,014 .44 11,014 .44 - 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 流通 受限 16.53 46.07 232.00 3,834. 96 10,688 .24 20210 628除 权除 息,派 息比 例 0.4100 (含税)


30099 6 普联 软件 2021-0 5-26 2021-1 2-03 新股 流通 受限 20.81 42.23 241.00 5,015. 21 10,177 .43 - 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 新股 流通 受限 12.85 25.80 371.00 4,767. 35 9,571. 80 20210 527除 权除 息,派 息比 例 0.3000 (含税)


30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 流通 受限 3.40 16.37 576.00 1,958. 40 9,429. 12 20210 610除 权除 息,派 息比 例 0.1600 (含税)


30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 流通 受限 11.72 27.08 340.00 3,984. 80 9,207. 20 20210 603除 权除 息,派 息比 例 0.2200 (含税)


30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 流通 受限 13.75 32.98 275.00 3,781. 25 9,069. 50 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 流通 受限 8.24 31.54 286.00 2,356. 64 9,020. 44 - 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474.00 2,161. 8,949. 20210 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 70页 5 龙 2-03 8-10 流通 受限 44 12 609除 权除 息,派 息比 例 0.0950 (含税)


30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-24 新股 流通 受限 13.00 27.42 324.00 2,808. 00 8,884. 08 20210 604除 权除 息,派 息比 例 0.0800 (含 税) ,转 增比 例 0.5000


30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 4.31 13.11 672.00 2,896. 32 8,809. 92 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 流通 受限 8.48 22.07 394.00 3,341. 12 8,695. 58 20210 611除 权除 息,派 息比 例 0.0530 (含税)


30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 新股 流通 受限 8.41 39.13 219.00 1,841. 79 8,569. 47 20210 601除 权除 息,派 息比 例 0.1000 (含税)


60516 2 新中 港 2021-0 6-29 2021-0 7-07 新股 流通 受限 6.07 6.07 1,377. 00 8,358. 39 8,358. 39 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 流通 受限 14.79 30.57 264.00 3,904. 56 8,070. 48 - 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 6.79 26.81 301.00 2,043. 8,069. - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 70页 7 传媒 4-28 1-11 流通 受限 79 81 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-12 新股 流通 受限 10.76 22.20 359.00 3,862. 84 7,969. 80 20210 519除 权除 息,派 息比 例 0.0500 (含税)


30093 0 屹通 新材 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.11 24.48 322.00 4,221. 42 7,882. 56 20210 528除 权除 息,派 息比 例 0.1000 (含税)


30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 流通 受限 24.90 24.81 295.00 7,345. 50 7,318. 95 - 30097 1 博亚 精工 2021-0 4-07 2021-1 0-15 新股 流通 受限 18.24 28.29 245.00 4,468. 80 6,931. 05 20210 611除 权除 息,派 息比 例 0.4000 (含税)


30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 流通 受限 13.39 30.10 217.00 2,905. 63 6,531. 70 20210 621除 权除 息,派 息比 例 0.2100 (含税)


30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 流通 受限 8.29 8.29 782.00 6,482. 78 6,482. 78 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 流通 受限 5.48 13.03 492.00 2,696. 16 6,410. 76 20210 608除 权除 息,派 息比 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 70页 例 0.0360 (含税)


30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 流通 受限 12.13 22.49 283.00 3,432. 79 6,364. 67 20210 611除 权除 息,派 息比 例 0.1500 (含税)


30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 流通 受限 9.79 23.01 255.00 2,496. 45 5,867. 55 20210 617除 权除 息,派 息比 例 0.1000 (含税)


30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 流通 受限 7.19 12.65 430.00 3,091. 70 5,439. 50 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 流通 受限 13.87 29.55 183.00 2,538. 21 5,407. 65 20210 618除 权除 息,派 息比 例 0.1200 (含税)


30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 流通 受限 12.08 23.06 234.00 2,826. 72 5,396. 04 20210 623除 权除 息,派 息比 例 0.4000 (含税)


30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 流通 受限 14.72 23.32 191.00 2,811. 52 4,454. 12 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 流通 受限 5.29 14.44 303.00 1,602. 87 4,375. 32 - 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201.00 1,210. 4,285. - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 70页 8 方正 5-25 2-02 流通 受限 02 32 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 流通 受限 8.05 24.26 170.00 1,368. 50 4,124. 20 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 流通 受限 9.36 20.32 200.00 1,872. 00 4,064. 00 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 流通 受限 9.46 9.46 290.00 2,743. 40 2,743. 40 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11305 0 南银 转债 2021-0 6-16 2021-0 7-01 新债 流通 受限 100.00 100.00 12,590 .00 1,259, 000.00 1,259, 000.00 - 12703 8 国微 转债 2021-0 6-10 2021-0 7-14 新债 流通 受限 100.00 100.00 1,290. 00 129,00 0.00 129,00 0.00 - 11304 9 长汽 转债 2021-0 6-11 2021-0 7-08 新债 流通 受限 100.00 100.00 670.00 67,000 .00 67,000 .00 - 12311 7 健帆 转债 2021-0 6-23 2021-0 7-12 新债 流通 受限 100.00 100.00 413.00 41,300 .00 41,300 .00 - 注:截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权 证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00202 4 苏宁易 购 2021-06 -16 重大事 项停牌 5.59 2021-0 7-06 6.15 442,440.00 4,489,465.69 2,473,239.60 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 70页 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末 估值 单价 数量(单位: 股) 期末估值总 额 1 000858 五粮液 2021年 7月 1日 -2021年 7月 21日 297.8 9 20,000.00 5,957,800.0 0 2 000333 美的集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 21日 71.37 55,900.00 3,989,583.0 0 3 002352 顺丰控股 2021年 7月 1日 -2021年 7月 5日 67.70 55,000.00 3,723,500.0 0 4 000338 潍柴动力 2021年 7月 5日 -2021年 7月 20日 17.87 165,400.00 2,955,698.0 0 5 000651 格力电器 2021年 7月 1日 -2021年 7月 21日 52.10 54,700.00 2,849,870.0 0 6 601919 中远海控 2021年 7月 1日 -2021年 7月 28日 30.54 90,000.00 2,748,600.0 0 7 601012 隆基股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 88.84 28,000.00 2,487,520.0 0 8 002415 海康威视 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 64.50 35,000.00 2,257,500.0 0 9 600309 万华化学 2021年 7月 7日 -2021年 7月 21日 108.8 2 20,000.00 2,176,400.0 0 10 601838 成都银行 2021年 7月 22日 12.64 170,000.00 2,148,800.0 0 11 300122 智飞生物 2021年 7月 8日 186.7 3 10,000.00 1,867,300.0 0 12 601633 长城汽车 2021年 7月 7日 -2021年 7月 19日 43.59 40,000.00 1,743,600.0 0 13 600584 长电科技 2021年 7月 16日 37.68 40,000.00 1,507,200.0 0 14 000625 长安汽车 2021年 7月 1日 -2021年 7月 13日 26.28 56,400.00 1,482,192.0 0 15 600111 北方稀土 2021年 7月 1日 -2021年 7月 20日 20.70 70,000.00 1,449,000.0 0 16 600196 复星医药 2021年 7月 2日 -2021年 7月 8日 72.13 20,000.00 1,442,600.0 0 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 70页 17 000063 中兴通讯 2021年 7月 7日 -2021年 7月 13日 33.23 40,000.00 1,329,200.0 0 18 600438 通威股份 2021年 7月 9日 -2021年 7月 14日 43.27 30,000.00 1,298,100.0 0 19 002460 赣锋锂业 2021年 7月 2日 121.0 9 10,000.00 1,210,900.0 0 20 000963 华东医药 2021年 7月 1日 46.01 25,000.00 1,150,250.0 0 21 600010 包钢股份 2021年 7月 6日 -2021年 7月 14日 1.55 730,000.00 1,131,500.0 0 22 600893 航发动力 2021年 7月 8日 -2021年 7月 22日 53.19 20,000.00 1,063,800.0 0 23 603806 福斯特 2021年 7月 15日 105.1 3 10,000.00 1,051,300.0 0 24 300014 亿纬锂能 2021年 7月 2日 103.9 3 10,000.00 1,039,300.0 0 25 002601 龙佰集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 34.58 30,000.00 1,037,400.0 0 26 300529 健帆生物 2021年 7月 8日 86.36 12,000.00 1,036,320.0 0 27 002475 立讯精密 2021年 7月 13日 46.00 21,700.00 998,200.00 28 600703 三安光电 2021年 7月 2日 -2021年 7月 7日 32.05 30,000.00 961,500.00 29 000895 双汇发展 2021年 7月 2日 -2021年 7月 14日 31.80 30,000.00 954,000.00 30 002241 歌尔股份 2021年 7月 8日 -2021年 7月 13日 42.74 20,000.00 854,800.00 31 002311 海大集团 2021年 7月 2日 81.60 10,000.00 816,000.00 32 601899 紫金矿业 2021年 7月 6日 -2021年 7月 8日 9.69 83,100.00 805,239.00 33 002142 宁波银行 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 38.97 20,100.00 783,297.00 34 000002 万科 A 2021年 7月 8日 -2021年 7月 14日 23.81 32,400.00 771,444.00 35 601788 光大证券 2021年 7月 7日 -2021年 7月 20日 17.89 43,000.00 769,270.00 36 000776 广发证券 2021年 7月 6日 -2021年 7月 21日 15.14 50,000.00 757,000.00 37 000001 平安银行 2021年 7月 1日 22.62 32,200.00 728,364.00 38 002384 东山精密 2021年 7月 1日 20.84 34,000.00 708,560.00 39 002230 科大讯飞 2021年 7月 14日 67.58 10,000.00 675,800.00 40 600009 上海机场 2021年 7月 23日 48.13 14,000.00 673,820.00 41 601066 中信建投 2021年 7月 13日 31.43 20,000.00 628,600.00 42 601878 浙商证券 2021年 7月 5日 13.08 46,800.00 612,144.00 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 70页 43 002714 牧原股份 2021年 7月 6日 60.82 10,000.00 608,200.00 44 300433 蓝思科技 2021年 7月 1日 -2021年 7月 8日 29.41 20,600.00 605,846.00 45 000066 中国长城 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 14.60 40,000.00 584,000.00 46 600655 豫园股份 2021年 7月 22日 11.59 50,000.00 579,500.00 47 603939 益丰药房 2021年 7月 6日 56.09 10,000.00 560,900.00 48 601216 君正集团 2021年 7月 8日 -2021年 7月 14日 5.09 110,000.00 559,900.00 49 002271 东方雨虹 2021年 7月 7日 55.32 10,000.00 553,200.00 50 002456 欧菲光 2021年 7月 8日 -2021年 7月 14日 8.88 62,000.00 550,560.00 51 603369 今世缘 2021年 7月 6日 54.16 10,000.00 541,600.00 52 600118 中国卫星 2021年 7月 8日 29.26 17,000.00 497,420.00 53 000977 浪潮信息 2021年 7月 1日 28.13 16,800.00 472,584.00 54 300142 沃森生物 2021年 7月 8日 61.70 7,400.00 456,580.00 55 002157 正邦科技 2021年 7月 8日 11.95 38,000.00 454,100.00 56 600848 上海临港 2021年 7月 7日 -2021年 7月 15日 17.90 24,000.00 429,600.00 57 000860 顺鑫农业 2021年 7月 14日 42.18 10,000.00 421,800.00 58 600872 中炬高新 2021年 7月 6日 42.02 10,000.00 420,200.00 59 601696 中银证券 2021年 7月 13日 -2021年 7月 16日 20.59 20,000.00 411,800.00 60 600161 天坛生物 2021年 7月 13日 34.25 12,000.00 411,000.00 61 002129 中环股份 2021年 7月 2日 38.60 10,000.00 386,000.00 62 002007 华兰生物 2021年 7月 2日 36.68 10,000.00 366,800.00 63 000100 TCL科技 2021年 7月 2日 7.65 46,000.00 351,900.00 64 600150 中国船舶 2021年 7月 21日 -2021年 7月 22日 16.51 20,000.00 330,200.00 65 600048 保利地产 2021年 7月 14日 12.04 23,700.00 285,348.00 66 600079 人福医药 2021年 7月 14日 28.27 10,000.00 282,700.00 67 002414 高德红外 2021年 7月 14日 27.58 10,000.00 275,800.00 68 002600 领益智造 2021年 7月 6日 -2021年 7月 22日 9.19 30,000.00 275,700.00 69 600352 浙江龙盛 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 13.74 20,000.00 274,800.00 70 000768 中航西飞 2021年 7月 2日 26.28 10,000.00 262,800.00 71 002739 万达电影 2021年 7月 8日 -2021年 7月 9日 15.79 14,800.00 233,692.00 72 600362 江西铜业 2021年 7月 1日 22.38 10,000.00 223,800.00 73 002939 长城证券 2021年 7月 6日 -2021年 7月 13日 11.13 20,000.00 222,600.00 74 600918 中泰证券 2021年 7月 2日 -2021年 7月 13日 10.82 20,000.00 216,400.00 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 70页 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 75 600521 华海药业 2021年 7月 2日 20.88 10,000.00 208,800.00 76 002044 美年健康 2021年 7月 1日 -2021年 7月 2日 9.11 20,000.00 182,200.00 77 601698 中国卫通 2021年 7月 20日 16.19 11,100.00 179,709.00 78 601377 兴业证券 2021年 7月 2日 9.66 17,600.00 170,016.00 79 601231 环旭电子 2021年 7月 6日 16.81 10,000.00 168,100.00 80 002673 西部证券 2021年 7月 2日 -2021年 7月 6日 8.25 20,000.00 165,000.00 81 600176 中国巨石 2021年 7月 13日 15.51 10,000.00 155,100.00 82 000876 新希望 2021年 7月 2日 14.67 10,000.00 146,700.00 83 601933 永辉超市 2021年 7月 6日 -2021年 7月 14日 4.73 30,000.00 141,900.00 84 600489 中金黄金 2021年 7月 1日 -2021年 7月 6日 8.62 16,200.00 139,644.00 85 000157 中联重科 2021年 7月 7日 9.24 14,800.00 136,752.00 86 600233 圆通速递 2021年 7月 1日 -2021年 7月 14日 10.01 13,100.00 131,131.00 87 600109 国金证券 2021年 7月 6日 12.69 10,000.00 126,900.00 88 002202 金风科技 2021年 7月 2日 12.16 10,000.00 121,600.00 89 601600 中国铝业 2021年 7月 2日 5.30 21,500.00 113,950.00 90 000938 紫光股份 2021年 7月 1日 21.88 5,200.00 113,776.00 91 601618 中国中冶 2021年 7月 8日 -2021年 7月 13日 2.98 38,100.00 113,538.00 92 601162 天风证券 2021年 7月 8日 -2021年 7月 13日 4.86 23,300.00 113,238.00 93 000800 一汽解放 2021年 7月 2日 10.82 10,000.00 108,200.00 94 601238 广汽集团 2021年 7月 1日 12.95 8,300.00 107,485.00 95 601990 南京证券 2021年 7月 2日 10.52 10,000.00 105,200.00 96 601108 财通证券 2021年 7月 6日 10.49 10,000.00 104,900.00 97 600383 金地集团 2021年 7月 2日 10.24 10,000.00 102,400.00 98 601901 方正证券 2021年 7月 20日 9.36 10,000.00 93,600.00 99 000728 国元证券 2021年 7月 14日 7.97 10,000.00 79,700.00 100 600019 宝钢股份 2021年 7月 2日 7.64 10,000.00 76,400.00 101 601800 中国交建 2021年 7月 2日 6.48 11,500.00 74,520.00 102 600606 绿地控股 2021年 7月 14日 5.45 12,100.00 65,945.00 103 600011 华能国际 2021年 7月 13日 4.22 14,300.00 60,346.00 104 600340 华夏幸福 2021年 7月 2日 5.24 10,000.00 52,400.00 合计 - - - - 3,494,100.0 0 81,399,751. 00 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 70页 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 1,326,000.00 2,137,006.50 AAA以下 2,212,461.08 248,661.08 未评级 - - 合计 3,538,461.08 2,385,667.58 注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 70页 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 此外,本基金申购赎回采用一篮子股票的形式,流动性风险低于其他类型基金。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产:








银行存款 25,789,024.61 - - - 25,789,024.61 结算备付金 19,816,494.44 - - - 19,816,494.44 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 70页 存出保证金 3,569,711.18 - - - 3,569,711.18 交易性金融资产 3,538,461.08 - - 2,377,971,837.77 2,381,510,298. 85 应收证券清算款 - - - 2,171,862.85 2,171,862.85 应收利息 - - - 70,502.72 70,502.72 应收股利 - - - 147,295.12 147,295.12 资产总计 52,713,691.31 - - 2,380,361,498.46 2,433,075,189. 77 负债:








应付证券清算款 - - - 1,131,648.36 1,131,648.36 应付管理人报酬 - - - 1,005,522.47 1,005,522.47 应付托管费 - - - 201,104.46 201,104.46 应付交易费用 - - - 437,836.77 437,836.77 应交税费 - - - 4,101.85 4,101.85 其他负债 - - - 701,363.03 701,363.03 负债总计 - - - 3,481,576.94 3,481,576.94 利率敏感度缺口 52,713,691.31 - - 2,376,879,921.52 2,429,593,612. 83 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产:








银行存款 9,795,585.03 - - - 9,795,585.03 结算备付金 44,723,000.04 - - - 44,723,000.04 存出保证金 7,327,019.63 - - - 7,327,019.63 交易性金融资产 2,385,667.58 - - 2,530,373,741.40 2,532,759,408. 98 应收证券清算款 - - - 1,126,487.11 1,126,487.11 应收利息 - - - 92,514.25 92,514.25 资产总计 64,231,272.28 - - 2,531,592,742.76 2,595,824,015. 04 负债:








应付管理人报酬 - - - 1,059,750.15 1,059,750.15 应付托管费 - - - 211,949.99 211,949.99 应付交易费用 - - - 283,389.40 283,389.40 应交税费 - - - 76,142.03 76,142.03 其他负债 - - - 377,777.45 377,777.45 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 70页 负债总计 - - - 2,009,009.02 2,009,009.02 利率敏感度缺口 64,231,272.28 - - 2,529,583,733.74 2,593,815,006. 02 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产(不含可转债、可交换债),因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,以及标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 2,377,971,837.77 97.88 2,530,373,741.40 97.55 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 3,538,461.08 0.15 2,385,667.58 0.09 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 70页 合计 2,381,510,298.85 98.02 2,532,759,408.98 97.65 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 上升 5% 127,212,643.27 127,172,087.20 下降 5% -127,212,643.27 -127,172,087.20 注:上年度末的假设条件为“除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变”。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 2,370,401,662.63元,属于第二层次的余额为人民币 11,108,636.22元,无属于第三层次的金额(2020 年 12月 31日:属于第一层次的余额为人民币 2,520,539,582.65元,属于第二层次的余额为人民币 12,219,826.33元,无属于第三层次的金额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 70页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,377,971,837.77 97.74 其中:股票 2,377,971,837.77 97.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,538,461.08 0.15 其中:债券 3,538,461.08 0.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 45,605,519.05 1.87 8 其他各项资产 5,959,371.87 0.24 9 合计 2,433,075,189.77 100.00 注:(1)上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2的合计项不含可退替代款估值增 值。 (2)本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 81,399,751.00元,占 基金资产净值比例 3.35%。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 25,068,219.52 1.03 B 采矿业 50,542,531.71 2.08 C 制造业 1,313,130,358.45 54.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,099,703.56 1.94 E 建筑业 28,974,794.09 1.19 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 70页 F 批发和零售业 17,355,005.22 0.71 G 交通运输、仓储和邮政业 64,720,387.51 2.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,340,032.99 3.14 J 金融业 562,566,533.82 23.15 K 房地产业 49,097,426.32 2.02 L 租赁和商务服务业 43,684,856.59 1.80 M 科学研究和技术服务业 34,147,802.30 1.41 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,339,187.24 0.18 Q 卫生和社会工作 50,886,830.23 2.09 R 文化、体育和娱乐业 9,981,895.89 0.41 S 综合 - - 合计 2,377,971,837.77 97.88 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 69,364 142,660,938.80 5.87 2 601318 中国平安 1,212,022 77,908,774.16 3.21 3 600036 招商银行 1,384,747 75,039,439.93 3.09 4 000858 五粮液 217,035 64,652,556.15 2.66 5 601012 隆基股份 484,843 43,073,452.12 1.77 6 000333 美的集团 551,982 39,394,955.34 1.62 7 600276 恒瑞医药 501,164 34,064,117.08 1.40 8 601166 兴业银行 1,627,108 33,437,069.40 1.38 9 002415 海康威视 516,502 33,314,379.00 1.37 10 601888 中国中免 109,530 32,869,953.00 1.35 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 70页 11 603259 药明康德 200,790 31,441,706.10 1.29 12 300059 东方财富 924,867 30,326,388.93 1.25 13 000651 格力电器 538,457 28,053,609.70 1.15 14 600900 长江电力 1,260,064 26,007,720.96 1.07 15 002594 比亚迪 101,614 25,505,114.00 1.05 16 002475 立讯精密 546,907 25,157,722.00 1.04 17 600887 伊利股份 680,672 25,069,149.76 1.03 18 000001 平安银行 1,085,753 24,559,732.86 1.01 19 600030 中信证券 953,291 23,775,077.54 0.98 20 000725 京东方 A 3,502,400 21,854,976.00 0.90 21 300015 爱尔眼科 303,996 21,577,636.08 0.89 22 601398 工商银行 3,921,105 20,272,112.85 0.83 23 600031 三一重工 664,426 19,314,863.82 0.79 24 000568 泸州老窖 81,820 19,304,610.80 0.79 25 600309 万华化学 175,586 19,107,268.52 0.79 26 603501 韦尔股份 58,700 18,901,400.00 0.78 27 603288 海天味业 141,503 18,246,811.85 0.75 28 000002 万科 A 761,576 18,133,124.56 0.75 29 002714 牧原股份 294,122 17,888,500.04 0.74 30 600809 山西汾酒 38,912 17,432,576.00 0.72 31 601919 中远海控 541,511 16,537,745.94 0.68 32 300122 智飞生物 88,280 16,484,524.40 0.68 33 601328 交通银行 3,073,769 15,061,468.10 0.62 34 600436 片仔癀 33,578 15,053,017.40 0.62 35 601899 紫金矿业 1,545,353 14,974,470.57 0.62 36 002304 洋河股份 67,096 13,902,291.20 0.57 37 002352 顺丰控股 203,600 13,783,720.00 0.57 38 002230 科大讯飞 199,384 13,474,370.72 0.55 39 002812 恩捷股份 56,300 13,179,830.00 0.54 40 300014 亿纬锂能 126,652 13,162,942.36 0.54 41 300274 阳光电源 114,300 13,151,358.00 0.54 42 600000 浦发银行 1,313,820 13,138,200.00 0.54 43 600438 通威股份 302,008 13,067,886.16 0.54 44 300124 汇川技术 173,072 12,852,326.72 0.53 45 002142 宁波银行 323,960 12,624,721.20 0.52 46 600837 海通证券 1,063,136 12,226,064.00 0.50 47 000661 长春高新 31,492 12,187,404.00 0.50 48 000100 TCL科技 1,569,827 12,009,176.55 0.49 49 002241 歌尔股份 267,539 11,434,616.86 0.47 50 300347 泰格医药 58,904 11,386,143.20 0.47 51 000063 中兴通讯 336,889 11,194,821.47 0.46 52 601601 中国太保 382,603 11,084,008.91 0.46 53 600585 海螺水泥 268,493 11,021,637.65 0.45 54 600690 海尔智家 423,607 10,975,657.37 0.45 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 70页 55 002271 东方雨虹 197,928 10,949,376.96 0.45 56 601668 中国建筑 2,346,297 10,910,281.05 0.45 57 603986 兆易创新 58,032 10,904,212.80 0.45 58 002460 赣锋锂业 90,010 10,899,310.90 0.45 59 002027 分众传媒 1,149,299 10,814,903.59 0.45 60 300142 沃森生物 175,167 10,807,803.90 0.44 61 603799 华友钴业 91,960 10,501,832.00 0.43 62 600016 民生银行 2,380,649 10,498,662.09 0.43 63 600763 通策医疗 24,804 10,194,444.00 0.42 64 601288 农业银行 3,214,431 9,739,725.93 0.40 65 600196 复星医药 135,004 9,737,838.52 0.40 66 600703 三安光电 301,981 9,678,491.05 0.40 67 600048 保利地产 803,460 9,673,658.40 0.40 68 000338 潍柴动力 531,170 9,492,007.90 0.39 69 600919 江苏银行 1,321,624 9,383,530.40 0.39 70 601229 上海银行 1,112,507 9,122,557.40 0.38 71 601688 华泰证券 576,134 9,102,917.20 0.37 72 002129 中环股份 235,600 9,094,160.00 0.37 73 600660 福耀玻璃 156,520 8,741,642.00 0.36 74 600570 恒生电子 93,513 8,720,087.25 0.36 75 601211 国泰君安 504,771 8,651,774.94 0.36 76 600104 上汽集团 391,980 8,611,800.60 0.35 77 601766 中国中车 1,361,091 8,275,433.28 0.34 78 688111 金山办公 20,653 8,153,804.40 0.34 79 601169 北京银行 1,655,843 8,063,955.41 0.33 80 600999 招商证券 415,383 7,900,584.66 0.33 81 002371 北方华创 27,506 7,629,614.28 0.31 82 600019 宝钢股份 996,757 7,615,223.48 0.31 83 002311 海大集团 92,982 7,587,331.20 0.31 84 601816 京沪高铁 1,422,200 7,523,438.00 0.31 85 601838 成都银行 592,777 7,492,701.28 0.31 86 002049 紫光国微 47,567 7,334,355.73 0.30 87 002410 广联达 106,505 7,263,641.00 0.30 88 601988 中国银行 2,357,841 7,262,150.28 0.30 89 600406 国电南瑞 310,087 7,206,421.88 0.30 90 601088 中国神华 369,177 7,206,335.04 0.30 91 300498 温氏股份 499,254 7,174,279.98 0.30 92 601818 光大银行 1,850,199 6,993,752.22 0.29 93 600050 中国联通 1,609,267 6,952,033.44 0.29 94 300450 先导智能 114,000 6,855,960.00 0.28 95 600745 闻泰科技 69,600 6,744,240.00 0.28 96 000625 长安汽车 253,605 6,664,739.40 0.27 97 000538 云南白药 57,361 6,637,814.92 0.27 98 600028 中国石化 1,496,460 6,524,565.60 0.27 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 70页 99 300601 康泰生物 42,980 6,404,020.00 0.26 100 600893 航发动力 119,057 6,332,641.83 0.26 101 601628 中国人寿 186,495 6,320,315.55 0.26 102 600346 恒力石化 236,457 6,204,631.68 0.26 103 002821 凯莱英 16,342 6,089,029.20 0.25 104 600588 用友网络 183,016 6,087,112.16 0.25 105 601390 中国中铁 1,139,260 5,969,722.40 0.25 106 300595 欧普康视 57,500 5,954,125.00 0.25 107 601633 长城汽车 136,544 5,951,952.96 0.24 108 601009 南京银行 559,452 5,885,435.04 0.24 109 002493 荣盛石化 339,571 5,864,391.17 0.24 110 601377 兴业证券 599,657 5,792,686.62 0.24 111 601857 中国石油 1,087,158 5,751,065.82 0.24 112 601658 邮储银行 1,115,400 5,599,308.00 0.23 113 600009 上海机场 114,288 5,500,681.44 0.23 114 300413 芒果超媒 79,522 5,455,209.20 0.22 115 600132 重庆啤酒 26,900 5,324,855.00 0.22 116 601225 陕西煤业 447,522 5,303,135.70 0.22 117 002601 龙佰集团 150,593 5,207,505.94 0.21 118 300408 三环集团 121,774 5,165,653.08 0.21 119 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.21 120 600426 华鲁恒升 166,180 5,143,271.00 0.21 121 600584 长电科技 135,600 5,109,408.00 0.21 122 688012 中微公司 30,541 5,067,362.72 0.21 123 600111 北方稀土 244,196 5,054,857.20 0.21 124 000776 广发证券 331,406 5,017,486.84 0.21 125 601939 建设银行 751,193 4,995,433.45 0.21 126 002001 新和成 172,991 4,961,381.88 0.20 127 601100 恒立液压 57,679 4,955,779.68 0.20 128 688036 传音控股 23,622 4,948,809.00 0.20 129 603882 金域医学 30,900 4,936,893.00 0.20 130 300433 蓝思科技 166,742 4,903,882.22 0.20 131 600926 杭州银行 332,026 4,897,383.50 0.20 132 002179 中航光电 61,794 4,882,961.88 0.20 133 000895 双汇发展 152,000 4,833,600.00 0.20 134 002050 三花智控 200,558 4,809,380.84 0.20 135 000166 申万宏源 1,008,209 4,718,418.12 0.19 136 600958 东方证券 467,590 4,671,224.10 0.19 137 600741 华域汽车 176,323 4,632,005.21 0.19 138 002841 视源股份 37,254 4,630,299.66 0.19 139 600600 青岛啤酒 39,605 4,580,318.25 0.19 140 300003 乐普医疗 141,439 4,543,020.68 0.19 141 000963 华东医药 98,016 4,509,716.16 0.19 142 002007 华兰生物 122,282 4,485,303.76 0.18 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 70页 143 000786 北新建材 113,088 4,438,704.00 0.18 144 000157 中联重科 474,527 4,384,629.48 0.18 145 601006 大秦铁路 665,229 4,377,206.82 0.18 146 603806 福斯特 41,400 4,352,382.00 0.18 147 002607 中公教育 207,716 4,339,187.24 0.18 148 601901 方正证券 460,709 4,312,236.24 0.18 149 601336 新华保险 93,388 4,287,443.08 0.18 150 600015 华夏银行 688,884 4,264,191.96 0.18 151 002236 大华股份 201,034 4,241,817.40 0.17 152 600143 金发科技 202,200 4,217,892.00 0.17 153 601155 新城控股 101,349 4,216,118.40 0.17 154 601989 中国重工 1,020,303 4,203,648.36 0.17 155 600176 中国巨石 268,727 4,167,955.77 0.17 156 000768 中航西飞 155,201 4,078,682.28 0.17 157 603993 洛阳钼业 790,349 4,078,200.84 0.17 158 601877 正泰电器 120,051 4,007,302.38 0.16 159 600352 浙江龙盛 290,842 3,996,169.08 0.16 160 600760 中航沈飞 65,933 3,975,759.90 0.16 161 600010 包钢股份 2,550,027 3,952,541.85 0.16 162 601788 光大证券 218,460 3,908,249.40 0.16 163 300529 健帆生物 45,038 3,889,481.68 0.16 164 001979 招商蛇口 354,487 3,881,632.65 0.16 165 600547 山东黄金 201,856 3,879,672.32 0.16 166 601600 中国铝业 731,871 3,878,916.30 0.16 167 002008 大族激光 95,602 3,861,364.78 0.16 168 601186 中国铁建 514,448 3,822,348.64 0.16 169 603369 今世缘 69,875 3,784,430.00 0.16 170 688169 石头科技 3,000 3,783,000.00 0.16 171 002202 金风科技 308,856 3,755,688.96 0.15 172 000876 新希望 251,765 3,693,392.55 0.15 173 601138 工业富联 289,336 3,590,659.76 0.15 174 002555 三七互娱 149,110 3,581,622.20 0.15 175 003816 中国广核 1,319,997 3,524,391.99 0.15 176 603899 晨光文具 41,468 3,506,534.08 0.14 177 601799 星宇股份 15,500 3,498,660.00 0.14 178 000938 紫光股份 159,696 3,494,148.48 0.14 179 002736 国信证券 322,780 3,469,885.00 0.14 180 601066 中信建投 109,316 3,435,801.88 0.14 181 600109 国金证券 270,728 3,435,538.32 0.14 182 000069 华侨城 A 458,987 3,414,863.28 0.14 183 600989 宝丰能源 247,000 3,378,960.00 0.14 184 000425 徐工机械 525,687 3,348,626.19 0.14 185 601669 中国电建 855,919 3,312,406.53 0.14 186 603160 汇顶科技 25,316 3,281,713.08 0.14 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 70页 187 600795 国电电力 1,319,132 3,205,490.76 0.13 188 000977 浪潮信息 113,531 3,193,627.03 0.13 189 300136 信维通信 103,300 3,189,904.00 0.13 190 601238 广汽集团 244,993 3,172,659.35 0.13 191 000783 长江证券 432,859 3,168,527.88 0.13 192 603659 璞泰来 23,000 3,141,800.00 0.13 193 000596 古井贡酒 13,077 3,131,941.50 0.13 194 603019 中科曙光 113,293 3,128,019.73 0.13 195 688008 澜起科技 50,008 3,119,499.04 0.13 196 002624 完美世界 130,164 3,112,221.24 0.13 197 002384 东山精密 149,100 3,107,244.00 0.13 198 600085 同仁堂 75,655 3,090,506.75 0.13 199 600183 生益科技 128,086 2,998,493.26 0.12 200 600886 国投电力 311,714 2,995,571.54 0.12 201 300558 贝达药业 27,600 2,987,424.00 0.12 202 600029 南方航空 493,736 2,972,290.72 0.12 203 601985 中国核电 585,961 2,964,962.66 0.12 204 601360 三六零 241,940 2,954,087.40 0.12 205 601108 财通证券 281,274 2,950,564.26 0.12 206 300144 宋城演艺 175,466 2,947,828.80 0.12 207 000703 恒逸石化 245,850 2,937,907.50 0.12 208 002414 高德红外 105,256 2,902,960.48 0.12 209 002600 领益智造 315,828 2,902,459.32 0.12 210 603833 欧派家居 20,399 2,895,842.04 0.12 211 601555 东吴证券 347,156 2,895,281.04 0.12 212 603517 绝味食品 34,300 2,891,147.00 0.12 213 000066 中国长城 196,839 2,873,849.40 0.12 214 002044 美年健康 306,445 2,791,713.95 0.11 215 002252 上海莱士 371,802 2,784,796.98 0.11 216 002938 鹏鼎控股 77,395 2,776,932.60 0.11 217 600522 中天科技 274,527 2,745,270.00 0.11 218 601607 上海医药 129,008 2,725,939.04 0.11 219 688396 华润微 29,751 2,707,936.02 0.11 220 300676 华大基因 22,817 2,706,096.20 0.11 221 002602 世纪华通 417,119 2,677,903.98 0.11 222 300033 同花顺 23,735 2,676,833.30 0.11 223 600872 中炬高新 62,666 2,633,225.32 0.11 224 000728 国元证券 330,225 2,631,893.25 0.11 225 600161 天坛生物 76,617 2,624,132.25 0.11 226 601111 中国国航 334,201 2,600,083.78 0.11 227 600362 江西铜业 115,806 2,591,738.28 0.11 228 600383 金地集团 252,297 2,583,521.28 0.11 229 601800 中国交建 394,154 2,554,117.92 0.11 230 600115 中国东航 501,489 2,547,564.12 0.10 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 70页 231 601916 浙商银行 638,480 2,534,765.60 0.10 232 300628 亿联网络 30,082 2,520,871.60 0.10 233 600332 白云山 73,610 2,491,698.50 0.10 234 002508 老板电器 53,219 2,474,683.50 0.10 235 002024 苏宁易购 442,440 2,473,239.60 0.10 236 000860 顺鑫农业 58,301 2,459,136.18 0.10 237 002916 深南电路 22,040 2,449,305.20 0.10 238 600061 国投资本 287,836 2,443,727.64 0.10 239 601618 中国中冶 798,841 2,380,546.18 0.10 240 601727 上海电气 557,704 2,364,664.96 0.10 241 600150 中国船舶 143,153 2,363,456.03 0.10 242 000708 中信特钢 112,602 2,346,625.68 0.10 243 601021 春秋航空 40,955 2,330,339.50 0.10 244 600705 中航产融 599,049 2,318,319.63 0.10 245 600845 宝信软件 45,000 2,290,500.00 0.09 246 688363 华熙生物 8,223 2,284,842.78 0.09 247 601878 浙商证券 173,471 2,269,000.68 0.09 248 603939 益丰药房 40,300 2,260,427.00 0.09 249 600606 绿地控股 408,502 2,226,335.90 0.09 250 601162 天风证券 448,610 2,180,244.60 0.09 251 002456 欧菲光 241,464 2,144,200.32 0.09 252 002157 正邦科技 176,046 2,103,749.70 0.09 253 002463 沪电股份 135,060 2,089,378.20 0.09 254 600011 华能国际 492,170 2,076,957.40 0.09 255 000656 金科股份 358,453 2,075,442.87 0.09 256 600521 华海药业 98,200 2,050,416.00 0.08 257 600655 豫园股份 173,714 2,013,345.26 0.08 258 601933 永辉超市 425,536 2,012,785.28 0.08 259 601990 南京证券 190,800 2,007,216.00 0.08 260 603392 万泰生物 7,588 1,966,657.84 0.08 261 600118 中国卫星 66,483 1,945,292.58 0.08 262 601696 中银证券 93,700 1,929,283.00 0.08 263 601216 君正集团 377,827 1,923,139.43 0.08 264 600489 中金黄金 216,821 1,868,997.02 0.08 265 600018 上港集团 388,686 1,854,032.22 0.08 266 601077 渝农商行 460,800 1,838,592.00 0.08 267 002558 巨人网络 136,585 1,816,580.50 0.07 268 601995 中金公司 29,300 1,801,950.00 0.07 269 603195 公牛集团 8,800 1,777,600.00 0.07 270 002120 韵达股份 129,672 1,754,462.16 0.07 271 600848 上海临港 97,833 1,751,210.70 0.07 272 601998 中信银行 342,648 1,747,504.80 0.07 273 002673 西部证券 200,352 1,652,904.00 0.07 274 601319 中国人保 277,900 1,647,947.00 0.07 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 70页 275 688009 中国通号 289,283 1,646,020.27 0.07 276 600079 人福医药 56,900 1,608,563.00 0.07 277 603338 浙江鼎力 27,000 1,584,630.00 0.07 278 002739 万达电影 99,991 1,578,857.89 0.06 279 601881 中国银河 144,399 1,556,621.22 0.06 280 601872 招商轮船 329,480 1,522,197.60 0.06 281 603658 安图生物 19,786 1,499,185.22 0.06 282 600233 圆通速递 141,521 1,416,625.21 0.06 283 300677 英科医疗 11,200 1,397,760.00 0.06 284 688126 沪硅产业-U 47,234 1,378,288.12 0.06 285 603233 大参林 26,300 1,344,193.00 0.06 286 600482 中国动力 72,256 1,258,699.52 0.05 287 601231 环旭电子 73,924 1,242,662.44 0.05 288 002153 石基信息 50,419 1,185,350.69 0.05 289 002032 苏泊尔 18,364 1,171,439.56 0.05 290 600025 华能水电 201,135 1,164,571.65 0.05 291 002939 长城证券 104,393 1,161,894.09 0.05 292 600340 华夏幸福 217,847 1,141,518.28 0.05 293 000800 一汽解放 104,800 1,133,936.00 0.05 294 601236 红塔证券 81,173 1,100,705.88 0.05 295 601808 中海油服 66,580 956,088.80 0.04 296 002773 康弘药业 41,092 950,457.96 0.04 297 600918 中泰证券 85,703 927,306.46 0.04 298 601698 中国卫通 49,297 798,118.43 0.03 299 603087 甘李药业 7,019 748,085.02 0.03 300 600299 安迪苏 45,200 540,592.00 0.02 301 002945 华林证券 29,980 414,323.60 0.02 302 000723 美锦能源 40,000 302,400.00 0.01 303 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.01 304 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.01 305 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 306 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.01 307 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.00 308 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.00 309 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 310 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 311 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 312 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 313 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 314 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 315 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 316 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 317 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00 318 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 70页 319 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 320 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 321 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 322 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 323 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 324 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 325 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 326 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 327 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 328 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 329 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 330 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 331 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 332 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 333 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00 334 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 335 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 336 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 337 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 338 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 339 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 340 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 341 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 342 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 343 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 344 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 345 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 346 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 347 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 348 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 349 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 350 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 351 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 352 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 353 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 354 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 355 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 356 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 357 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 358 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 359 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 360 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 361 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 362 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 70页 363 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 364 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 365 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 366 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 367 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 19,227,515.00 0.74 2 000858 五粮液 17,622,925.70 0.68 3 000333 美的集团 14,147,687.69 0.55 4 002415 海康威视 11,712,395.00 0.45 5 300274 阳光电源 10,947,889.00 0.42 6 000651 格力电器 9,605,913.94 0.37 7 688111 金山办公 8,715,249.25 0.34 8 300059 东方财富 8,217,360.00 0.32 9 002475 立讯精密 7,933,295.32 0.31 10 000725 京东方 A 7,419,872.20 0.29 11 300122 智飞生物 7,237,433.00 0.28 12 000001 平安银行 7,233,130.66 0.28 13 300450 先导智能 6,952,238.60 0.27 14 002714 牧原股份 6,845,260.06 0.26 15 000002 万科 A 6,581,102.00 0.25 16 000661 长春高新 6,509,588.54 0.25 17 300015 爱尔眼科 6,442,173.95 0.25 18 002594 比亚迪 6,328,104.80 0.24 19 601816 京沪高铁 6,270,581.00 0.24 20 300595 欧普康视 6,111,699.20 0.24 注:本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按 买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用,不包括因投资者申购赎回基 金份额导致的基金组合中股票的增减。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 70页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000858 五粮液 29,587,281.73 1.14 2 000333 美的集团 21,886,940.74 0.84 3 000651 格力电器 14,381,360.08 0.55 4 300059 东方财富 12,055,656.71 0.46 5 000001 平安银行 11,604,281.34 0.45 6 000568 泸州老窖 10,150,254.68 0.39 7 000002 万科 A 9,982,012.36 0.38 8 002415 海康威视 9,791,067.77 0.38 9 002714 牧原股份 9,397,776.55 0.36 10 002594 比亚迪 9,040,391.25 0.35 11 002475 立讯精密 8,529,769.61 0.33 12 000661 长春高新 8,232,659.84 0.32 13 002352 顺丰控股 7,851,563.07 0.30 14 002142 宁波银行 7,830,624.00 0.30 15 000725 京东方 A 7,441,245.00 0.29 16 002304 洋河股份 7,408,067.32 0.29 17 000100 TCL科技 6,181,144.47 0.24 18 002027 分众传媒 5,832,323.12 0.22 19 300122 智飞生物 5,754,550.58 0.22 20 300014 亿纬锂能 5,482,210.72 0.21 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 518,150,424.39 卖出股票收入(成交)总额 560,937,768.11 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 59页共 70页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,538,461.08 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,538,461.08 0.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123111 东财转 3 13,953 2,042,161.08 0.08 2 113050 南银转债 12,590 1,259,000.00 0.05 3 127038 国微转债 1,290 129,000.00 0.01 4 113049 长汽转债 670 67,000.00 0.00 5 123117 健帆转债 413 41,300.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 60页共 70页 IF2107 IF2107 17.00 26,475,120.0 0 501,540.00 买入的股指 期货是现货 股票指数的 对应期货品 种,相关性较 高,用期货进 行较小比例 的现货股票 替代,能够较 好地实现流 动性管理以 及降低调仓 成本等,也能 保持整体持 仓风险特征 前后一致。 公允价值变动总额合计 501,540.00 股指期货投资本期收益 2,723,917.28 股指期货投资本期公允价值变动 -2,304,300.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金是 ETF基金,主要投资标的指数的成份股及备选成份股,同时可以投资股指期货。 本基金投资股指期货,可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差,力争 更好地跟踪标的指数。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国 保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到 中国人民银行分支行的处罚。江苏恒瑞医药股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共 和国财政部的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 61页共 70页 体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,569,711.18 2 应收证券清算款 2,171,862.85 3 应收股利 147,295.12 4 应收利息 70,502.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,959,371.87 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000858 五粮液 5,957,800.00 0.25 转融通流通 受限 2 000333 美的集团 3,989,583.00 0.16 转融通流通 受限 3 601012 隆基股份 2,487,520.00 0.10 转融通流通 受限 4 002415 海康威视 2,257,500.00 0.09 转融通流通 受限 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 62页共 70页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 广发沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 持有份 额 占总份额 比例 持有份 额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比 例 4,915 276,374.6 0 1,293,6 96,065. 00 95.24% 64,685, 100.00 4.76% 1,180,176, 965.00 86.88% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发沪深300交易型开放式指数证 券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 长江养老保险股份有限公 司-中国太平洋人寿权益 基金型投资产品(财富管 家)委托专户 47,000,000.00 3.46% 2 长江养老保险股份有限公 司-中国太平洋人寿权益 基金型投资产品(万能险 (金诚利)) 23,600,000.00 1.74% 3 广发证券股份有限公司 22,636,500.00 1.67% 4 长江养老保险股份有限公 司-中国太平洋人寿权益 基金型投资产品(寿自营) 委托专户 8,090,000.00 0.60% 5 方正证券股份有限公司 5,854,200.00 0.43% 6 戚威 2,385,300.00 0.18% 7 中国建设银行股份有限公 2,364,800.00 0.17% 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 63页共 70页 司-广发均衡养老目标三 年持有期混合型基金中基 金(FOF) 8 林夏蓠 1,377,800.00 0.10% 9 吴藩顺 1,087,200.00 0.08% 10 国泰君安证券股份有限公 司 1,013,400.00 0.07% 11 广发沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 1,180,176,965.00 86.88% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 8月 20日)基金份额总额 308,381,165.00


本报告期期初基金份额总额 1,472,381,165.00 本报告期基金总申购份额 369,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 483,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,358,381,165.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 64页共 70页 中国工商银行股份有限公司根据工作需要,任命刘彤女士担任资产托管部总经理,全面主持资 产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 7 4,294,478.73 0.40% 3,999.51 0.49% - 方正证券 5 16,086,676.92 1.51% 11,764.25 1.45% - 华泰证券 5 117,409,521.84 10.99% 85,862.98 10.59% - 中泰证券 5 145,293,762.41 13.60% 135,312.49 16.69% - 华林证券 1 180,002,971.02 16.85% 131,633.36 16.23% - 安信证券 5 604,911,504.12 56.64% 442,373.89 54.55% - 招商证券 4 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - 新增 1个 华鑫证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 65页共 70页 北京高华 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 新增 1个 第一创业证券 1 - - - - - 西藏东方财富 证券 2 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 中金财富证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - 减少 1个 长江证券 3 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 66页共 70页 国盛证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 银河证券 2 - - - - 减少 2个 西南证券 2 - - - - - 注:1、交易单元选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 广发证券 2,453,600.00 26.53% - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 1,361,432.00 14.72% - - - - 中泰证券 1,053,504.28 11.39% - - - - 华林证券 4,380,008.10 47.36% - - - - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 67页共 70页 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信华南 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 西藏东方财富 证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 68页共 70页 中银国际 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-01-21 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 年度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-30 3 关于增加第一创业证券为旗下部分基金场内 申购赎回代理券商的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-31 4 关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号——指数基金指引》修改基 金合同等法律文件的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-31 5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 第 1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-04-21 6 关于广发沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金做市商的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-06-23 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 69页共 70页 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申 购 份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 广 发 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接基金 1 20210101-202106 30 1,339,7 72,665. 00 180,974, 700.00 340,57 0,400.0 0 1,180,176,96 5.00 86.88% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险 主要包括: ① 当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响; ② 在极端情况下,基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险; ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理; ④ 在特定情况下,当个别投资者大额赎回,可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能 满足合同约定,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形; ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时,持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较 大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护 持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 ——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证 监会备案,本公司决定自 2021年 3月 31日起,对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件 进行修订。详情可见基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于旗下部分基金根据<公开 募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 70页共 70页 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2.《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日