建信中证 500指数增强型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15
§5 托管人报告 ................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................ 16
6.2 利润表 .................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 19
6.4 报表附注 .................................................................. 20
§7 投资组合报告 ............................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 59
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 60
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 60
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 60
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 62
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 62
§10 重大事件揭示 .............................................................. 63
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 63
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 64
10.8 其他重大事件 ............................................................. 67
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 67
§12 备查文件目录 .............................................................. 68
12.1 备查文件目录 ............................................................. 68
12.2 存放地点 ................................................................. 68
12.3 查阅方式 ................................................................. 68
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称
建信中证 500指数增强
基金主代码
000478
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 1月 27日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,580,777,138.35份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
建信中证 500指数增强 A
建信中证 500指数增强 C
下属分级基金的交
易代码
000478
005633
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,543,166,876.71份
37,610,261.64份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动
投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投
资收益。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500指数作为基金投资组
合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，
在指数化投资基础上优化调整投资组合，以实现高于标的指数的投
资收益和基金资产的长期增值。
在资产配置策略方面，本基金以追求基金资产收益长期增长为目
标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济
体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范
围内进行适度动态配置。本基金将参考标的指数成份股在指数中的
权重比例构建投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、
事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的
指数主动偏离的风险。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散
投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收
益。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值，
控制组合风险，达到在有效跟踪标的指数的基础上，力争实现高于
标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
业绩比较基准
95%×中证 500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场
基金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益
的证券投资基金品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
吴曙明 罗丹丹
联系电话
010-66228888 4006800000
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn luodandan@citicbank.com
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95558
传真
010-66228001 010-85230024
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市朝阳区光华路 10号院 1
号楼 6-30层、32-42层
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市朝阳区光华路 10号院 1
号楼 6-30层、32-42层
邮政编码
100033 100020
法定代表人
孙志晨 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7号英
蓝国际金融中心 16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
建信中证 500指数增强 A
建信中证 500指数增强 C
本期已实现收益
323,060,677.60 9,503,747.49
本期利润
472,188,567.69
14,369,521.36
加权平均基金份
额本期利润
0.3000
0.3348
本期加权平均净
值利润率
11.03%
12.52%
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本期基金份额净
值增长率
11.14%
10.86%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
2,844,785,148.28
67,493,286.76
期末可供分配基
金份额利润
1.8435
1.7945
期末基金资产净
值
4,496,795,101.62
107,748,869.91
期末基金份额净
值
2.9140
2.8649
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
191.40%
20.72%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中证 500指数增强 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 3.53%
0.83%
1.12%
0.69%
2.41%
0.14%
过去三个月 11.19%
0.77%
8.41%
0.65%
2.78%
0.12%
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过去六个月 11.14%
1.07%
6.61%
0.94%
4.53%
0.13%
过去一年 24.25%
1.30%
15.35%
1.19%
8.90%
0.11%
过去三年 43.39%
1.42%
29.32%
1.40%
14.07%
0.02%
自基金合同生效起
至今
191.40%
1.64%
72.90%
1.61%
118.50
%
0.03%
建信中证 500指数增强 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 3.49%
0.83%
1.12%
0.69%
2.37%
0.14%
过去三个月 11.06%
0.77%
8.41%
0.65%
2.65%
0.12%
过去六个月 10.86%
1.07%
6.61%
0.94%
4.25%
0.13%
过去一年 23.63%
1.30%
15.35%
1.19%
8.28%
0.11%
过去三年 41.18%
1.42%
29.32%
1.40%
11.86%
0.02%
自基金合同生效起
至今
20.72%
1.42%
10.73%
1.40%
9.99%
0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、
专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、
基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，
以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个
营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香
港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力
成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、
建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证
券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报
定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投
资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债
增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信
精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置
混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基
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金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券
型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券
投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、
建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券
投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰
利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金
(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利
货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强
债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、
建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信
智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基
金、建信沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资
基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投
资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑
商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业
升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建
信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股
通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债
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湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天
添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基
金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、
建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股
票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现
金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数
证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信
全球机遇混合型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金(QDII)、建信富时
100 指数型证券投资基金(QDII)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资
基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投
资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135只证券投资基金，管理的
基金净资产规模共计为 5785.77亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
叶 乐
天
金融工程
及指数投
资部副总
经理，本
基金的基
金经理
2014 年 1
月 27日
- 13年
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总
经理，博士。2008年 5 月至 2011 年 9 月
就职于中国国际金融有限公司，历任市场
风险管理分析员、量化分析经理，从事风
险模型、量化研究与投资。2011年 9月加
入建信基金管理有限责任公司，历任基金
经理助理、基金经理、金融工程及指数投
资部总经理助理、副总经理。2012年 3月
21日至 2016年 7月 20日任上证社会责任
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交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理；2013 年 3 月 28 日起任
建信央视财经 50 指数分级发起式证券投
资基金的基金经理，该基金自 2021年 1月
1日起转型为建信央视财经 50指数证券投
资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的
基金经理；2014 年 1 月 27 日起任建信中
证 500 指数增强型证券投资基金的基金经
理；2015 年 8 月 26 日起任建信精工制造
指数增强型证券投资基金的基金经理；
2016年 8月 9日起任建信多因子量化股票
型证券投资基金的基金经理；2017年 4月
18日起任建信民丰回报定期开放混合型证
券投资基金的基金经理；2017 年 5 月 22
日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2018 年 1 月 10 日
起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；2018 年 8 月 24 日起
任建信量化优享定期开放灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；2018 年 11 月
22 日起任建信中证 1000 指数增强型发起
式证券投资基金的基金经理；2019 年 11
月 13日起任建信 MSCI中国 A股指数增强
型证券投资基金的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动
切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风
险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离，在个股选择上进行
了一定的主动暴露。由于基金规模相对较大，基金管理人采用分散持仓、适当降低换手率、采用
算法交易等方式尽量降低交易成本，同时对风险事件进行实时监控，以尽量避免踩雷风险。报告
期内指数波动较大，超额收益的波动也相对放大，但整体保持了较为稳定且显著的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 11.14%，波动率 1.07%，本报告期本基金 C净值增长率 10.86%，
波动率 1.07%；业绩比较基准收益率 6.61%，波动率 0.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在报告期间，市场整体波动较大。2021 年年初延续 2020 年下半年的涨幅，基金重仓股表现
较好，但春节后风格突变，以食品饮料为代表的基金重仓股回调严重，后续虽有反弹，但重仓股
仍跑输大盘。到五六月份，以新能源为代表的成长股开始发力，引领了中小盘成长股走出一波较
大的行情。 展望 2021 年下半年，预计风格的转换仍会持续，成长股相对仍会有较好的表现，但
同时仍需要警惕部分估值过高的股票如果业绩增速不达预期可能会遭遇业绩估值双杀的风险。市
场的结构分化仍会十分突出，不同指数之间的差异会持续放大，精选个股仍然非常重要。随着市
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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场个股增多，同时个股的差异性越来越大，需要针对不同的标的指数采用不同的因子进行选股，
对量化模型也提出了更高的要求。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法律法规及基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，对建信中证 500指数增强型证券投资基金 2021年上半年
的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信中证 500 指数增强型证券投资基金的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2021年中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
404,427,362.84 267,184,163.96
结算备付金
286,147,458.11 361,056,906.56
存出保证金
64,185,533.14 56,042,618.73
交易性金融资产
6.4.7.2
3,912,465,610.09 4,176,820,748.86
其中：股票投资
3,909,960,139.46 4,156,786,748.86
基金投资
- -
债券投资
2,505,470.63 20,034,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,342,952.62 1,714,634.02
应收利息
6.4.7.5
204,861.03 348,341.49
应收股利
- -
应收申购款
5,333,549.65 4,197,798.75
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
4,674,107,327.48 4,867,365,212.37
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
24,894,252.30 32,010,012.10
应付管理人报酬
3,712,433.83 4,122,821.40
应付托管费
742,486.80 824,564.27
应付销售服务费
43,136.69 84,986.67
应付交易费用
6.4.7.7
39,349,068.97 34,826,115.10
应交税费
2.35 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
821,975.01 498,435.65
负债合计
69,563,355.95 72,366,935.19
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,580,777,138.35 1,829,936,022.65
未分配利润
6.4.7.10
3,023,766,833.18 2,965,062,254.53
所有者权益合计
4,604,543,971.53 4,794,998,277.18
负债和所有者权益总计
4,674,107,327.48 4,867,365,212.37
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 1,580,777,138.35份，其中建信中证 500指
数增强 A基金份额总额 1,543,166,876.71份，基金份额净值 2.9140元。建信中证 500指数增强
C基金份额总额 37,610,261.64份，基金份额净值 2.8649元;
6.2 利润表
会计主体：建信中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
539,248,754.23 889,698,341.34
1.利息收入
3,544,082.60 3,377,948.78
其中：存款利息收入
6.4.7.11
3,535,757.21 3,376,410.75
债券利息收入
8,325.39 1,538.03
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
380,345,107.22 588,604,827.91
其中：股票投资收益
6.4.7.12
333,752,264.92 503,678,409.48
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
65,765.69 208,730.92
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
18,813,193.19 47,608,862.14
股利收益
6.4.7.16
27,713,883.42 37,108,825.37
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
153,993,663.96 294,167,450.82
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
1,365,900.45 3,548,113.83
减：二、费用
52,690,665.18 71,148,319.13
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
21,822,504.05 27,767,381.46
2．托管费
6.4.10.2.2
4,364,500.87 5,553,476.22
3．销售服务费
6.4.10.2.3
284,337.87 587,432.52
4．交易费用
6.4.7.19
25,652,112.27 36,498,152.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
94,857.36 171,397.41
7．其他费用
6.4.7.20
472,352.76 570,479.02
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
486,558,089.05 818,550,022.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
486,558,089.05 818,550,022.21
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,829,936,022.65 2,965,062,254.53 4,794,998,277.18
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数（本期利润）
- 486,558,089.05
486,558,089.05
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-249,158,884.30 -427,853,510.40 -677,012,394.70
其中：1.基金申购款
335,459,129.54 578,055,526.73 913,514,656.27
2.基金赎回
款
-584,618,013.84 -1,005,909,037.13 -1,590,527,050.97
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,580,777,138.35 3,023,766,833.18 4,604,543,971.53
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,975,779,604.96 3,154,548,558.92 6,130,328,163.88
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数（本期利润）
- 818,550,022.21
818,550,022.21
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-580,959,661.07 -754,521,852.53 -1,335,481,513.60
其中：1.基金申购款
1,008,986,871.76 1,036,616,482.61 2,045,603,354.37
2.基金赎回 -1,589,946,532.83 -1,791,138,335.14 -3,381,084,867.97
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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款
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,394,819,943.89 3,218,576,728.60 5,613,396,672.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]615 号《关于核准建信中证 500 指数增强型证券投资
基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 308,106,805.84元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 039号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《建信中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》于 2014年 1月 27日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 308,165,342.91 份基金份额，其中认购资金利息折合
58,537.07 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信
银行股份有限公司。
根据《建信中证 500指数增强型证券投资基金新增 C类基金份额及修改基金合同的公告》并
报证监会备案，本基金于 2018年 3月 16日起根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式
的不同，将本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资
产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金
资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金
份额。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。投资
者可自行选择申购的基金份额类别。2018 年 3 月 16 日前原有的基金份额在开放申购赎回后，全
部转换为建信中证 500指数增强 A类基金份额。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股
指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监
会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，
合计(轧差计算)占基金资产的比例为不低于 90%，其中投资于中证 500 成份股、备选成份股的资
产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为
95%×中证 500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
（2） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 23页 共 68页
（5） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
404,427,362.84
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
404,427,362.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,661,945,340.65 3,909,960,139.46 248,014,798.81
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
2,334,969.29 2,505,470.63 170,501.34
银行间市场
- - -
合计
2,334,969.29 2,505,470.63 170,501.34
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,664,280,309.94 3,912,465,610.09 248,185,300.15
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生 442,518,180.00 - - -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 24页 共 68页
工具
其中：股指
期货投资
442,518,180.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
442,518,180.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的股指期货合约情况如下：
单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 公允价值变动
IC2107 IC2107 228
308,584,320.
00
5,590,840.00
IC2109 IC2109 75
100,005,000.
00
5,893,520.00
IF2107 IF2107 30
46,720,800.0
0
1,307,580.00
总额合计 - 333
455,310,120.
00
12,791,940.00
减：可抵销期货暂收款 - - - 12,791,940.00
股指期货投资净额 - - -
-
买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 25页 共 68页
应收活期存款利息
82,853.07
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
120,724.46
应收债券利息
664.00
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
619.50
合计
204,861.03
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
39,349,068.97
银行间市场应付交易费用
-
合计
39,349,068.97
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
57,889.02
应付证券出借违约金
-
应付指数使用费 550,490.05
预提费用 213,595.94
合计
821,975.01
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
建信中证 500指数增强 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,748,053,886.58
1,748,053,886.58
本期申购
308,235,663.15
308,235,663.15
本期赎回（以“-”号填列）
-513,122,673.02
-513,122,673.02
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 26页 共 68页
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,543,166,876.71
1,543,166,876.71
建信中证 500指数增强 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 81,882,136.07
81,882,136.07
本期申购
27,223,466.39
27,223,466.39
本期赎回（以“-”号填列）
-71,495,340.82
-71,495,340.82
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
37,610,261.64
37,610,261.64
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
建信中证 500指数增强 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,868,701,821.96 -33,361,272.90 2,835,340,549.06
本期利润
323,060,677.60 149,127,890.09 472,188,567.69
本期基金份额交易
产生的变动数
-346,977,351.28 -6,923,540.56 -353,900,891.84
其中：基金申购款
538,512,587.33 -6,145,203.15 532,367,384.18
基金赎回款
-885,489,938.61 -778,337.41 -886,268,276.02
本期已分配利润
- - -
本期末
2,844,785,148.28 108,843,076.63 2,953,628,224.91
建信中证 500指数增强 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 131,176,297.66 -1,454,592.19 129,721,705.47
本期利润
9,503,747.49 4,865,773.87 14,369,521.36
本期基金份额交易
产生的变动数
-73,186,758.39 -765,860.17 -73,952,618.56
其中：基金申购款
46,225,490.07 -537,347.52 45,688,142.55
基金赎回款
-119,412,248.46 -228,512.65 -119,640,761.11
本期已分配利润
- - -
本期末
67,493,286.76 2,645,321.51 70,138,608.27
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 27页 共 68页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
1,445,281.09
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,073,578.28
其他
16,897.84
合计
3,535,757.21
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
333,752,264.92
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
333,752,264.92
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
8,783,853,098.59
减：卖出股票成本总额
8,450,100,833.67
买卖股票差价收入
333,752,264.92
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
65,765.69
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 28页 共 68页
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
65,765.69
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
23,470,708.82
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
23,247,755.46
减：应收利息总额
157,187.67
买卖债券差价收入
65,765.69
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 29页 共 68页
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股指期货投资收益 18,813,193.19
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
27,713,883.42
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
27,713,883.42
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
147,851,090.81
股票投资
147,738,769.47
债券投资
112,321.34
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
6,142,573.15
权证投资
-
期货投资 6,142,573.15
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
153,993,663.96
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 30页 共 68页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
1,295,335.87
基金转换费收入
70,564.58
合计
1,365,900.45
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
25,651,912.27
银行间市场交易费用
200.00
合计
25,652,112.27
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 5,096.75
指数使用费 349,160.07
银行间账户维护费 9,000.00
合计
472,352.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基
金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 31页 共 68页
银行”)
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
21,822,504.05 27,767,381.46
其中：支付销售机构的客户维护费
8,647,930.91
9,705,069.68
注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 32页 共 68页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,364,500.87 5,553,476.22
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信中证 500指数增强
A
建信中证 500指数增强
C
合计
建信基金 -
32,331.88
32,331.88
合计
- 32,331.88 32,331.88
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信中证 500指数增强
A
建信中证 500指数增强
C
合计
建信基金 - 348,896.00 348,896.00
合计
- 348,896.00 348,896.00
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售
服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.5%。销售服务费的计算公式为：
日
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 33页 共 68页
销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中信银行-活期
404,427,362.84
1,445,281.09
532,956,029.37
2,649,474.67
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 34页 共 68页
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新发未
上市
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新发未
上市
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
07月
12日
新发未
上市
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新发未
上市
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新发未
上市
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新发未
上市
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新发未
上市
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新发未
上市
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新发未
上市
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新发未
上市
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
2021年
8月 25
新发未
上市
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 35页 共 68页
日 日
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新发未
上市
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新发未
上市
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新发未
上市
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新发未
上市
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新发未
上市
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新发未
上市
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新发未
上市
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新发未
上市
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新发未
上市
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新发未
上市
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新发未
上市
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
新发未
上市
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新发未
上市
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新发未
上市
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300978 东箭 2021年 2021年 新发未 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 36页 共 68页
科技 4月 15
日
10月
26日
上市
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新发未
上市
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新发未
上市
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新发未
上市
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新发未
上市
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新发未
上市
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新发未
上市
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新发未
上市
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新发未
上市
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新发未
上市
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新发未
上市
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新发未
上市
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新发未
上市
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新发未
上市
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新发未
上市
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 37页 共 68页
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月
29日
新发未
上市
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新发未
上市
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新发未
上市
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新发未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新发未
上市
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新发未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新发未
上市
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新发未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新发未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新发未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688131
皓元
医药
2021年
6月 1
日
2021年
12月 8
日
新发未
上市
64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新发未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新发未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688367
工大
高科
2021年
6月 21
日
2021年
12月
28日
新发未
上市
11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
2021年
7月 7
新发未
上市
74.46 373.24 1,673 124,571.58 624,430.52 -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 38页 共 68页
日 日
688636
智明
达
2021年
3月 30
日
2021年
10月 8
日
新发未
上市
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688682
霍莱
沃
2021年
4月 13
日
2021年
10月
20日
新发未
上市
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021年
6月 17
日
2021年
7月 1
日
新发未
上市
100.00 100.00 8,720 871,988.53 871,988.53 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460
士兰
微
2021
年 06
月 30
日
重大
资产
重组
56.35
2021
年 07
月 01
日
59.49 926,100 31,503,918.35 52,185,735.00 -
600811
东方
集团
2021
年 6
月 30
日
重大
事项
3.05
2021
年 7
月 14
日
3.36 3,338,600 10,335,914.00 10,182,730.00 -
688368
晶丰
明源
2021
年 6
月 21
日
重大
事项
335.26
2021
年 7
月 5
日
402.31 14,451 4,408,371.17 4,844,842.26 -
601015
陕西
黑猫
2021
年 6
月 30
日
重大
事项
8.95
2021
年 7
月 8
日
7.68 100,000 846,268.27 895,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 39页 共 68页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 40页 共 68页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
2,505,470.63 -
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
2,505,470.63 -
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、
资产支持证券及同业存单等
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及
指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险
管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 41页 共 68页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流
动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比
例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评
估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进
行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人
将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保
障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 42页 共 68页
资产
银行存款 404,427,362.84 - - - 404,427,362.84
结算备付金 286,147,458.11 - - - 286,147,458.11
存出保证金 64,185,533.14 - - - 64,185,533.14
交易性金融资产 - - 2,505,470.63 3,909,960,139.46 3,912,465,610.09
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,342,952.62 1,342,952.62
应收利息 - - - 204,861.03 204,861.03
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 5,333,549.65 5,333,549.65
其他资产 - - - - -
资产总计
754,760,354.09 - 2,505,470.63 3,916,841,502.76 4,674,107,327.48
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 24,894,252.30 24,894,252.30
应付管理人报酬 - - - 3,712,433.83 3,712,433.83
应付托管费 - - - 742,486.80 742,486.80
应付销售服务费 - - - 43,136.69 43,136.69
应付交易费用 - - - 39,349,068.97 39,349,068.97
应交税费 - - - 2.35 2.35
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 821,975.01 821,975.01
负债总计
- - - 69,563,355.95 69,563,355.95
利率敏感度缺口
754,760,354.09 - 2,505,470.63 3,847,278,146.81 4,604,543,971.53
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 267,184,163.96 - - - 267,184,163.96
结算备付金 361,056,906.56 - - - 361,056,906.56
存出保证金 56,042,618.73 - - - 56,042,618.73
交易性金融资产 20,034,000.00 - - 4,156,786,748.86 4,176,820,748.86
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,714,634.02 1,714,634.02
应收利息 - - - 348,341.49 348,341.49
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 4,197,798.75 4,197,798.75
其他资产 - - - - -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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资产总计
704,317,689.25
-
-
4,163,047,523.12
4,867,365,212.37
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 32,010,012.10 32,010,012.10
应付管理人报酬 - - - 4,122,821.40 4,122,821.40
应付托管费 - - - 824,564.27 824,564.27
应付销售服务费 - - - 84,986.67 84,986.67
应付交易费用 - - - 34,826,115.10 34,826,115.10
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 498,435.65 498,435.65
负债总计
- -
-
72,366,935.19
72,366,935.19
利率敏感度缺口
704,317,689.25
-
-
4,090,680,587.93
4,794,998,277.18
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
- -35,661.92
市场利率下降 25个
基点
- 35,789.34
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 44页 共 68页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在中证 500指数中的基准权重构
建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适
当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为不
低于 90%，其中投资于中证 500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
3,909,960,139.46
84.92
4,156,786,748.86
86.69
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
2,505,470.63 0.05 20,034,000.00 0.42
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,912,465,610.09 84.97
4,176,820,748.86 87.11
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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分析
业绩比较基准上升
5%
246,047,957.12 243,419,226.86
业绩比较基准下降
5%
-246,047,957.12 -243,419,226.86
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 3,893,310,273.10元，属于第二层次的余额为人民币 16,993,640.18
元，属于第三层次的余额为人民币 2,161,696.81元(于 2020年 12月 31日，属于第一层次的余额
为人民币 4,149,003,800.00元，属于第二层次的余额为人民币 20,218,924.96元，属于第三层次
的余额为人民币 7,598,023.90元)。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,909,960,139.46 83.65
其中：股票
3,909,960,139.46 83.65
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
2,505,470.63 0.05
其中：债券
2,505,470.63 0.05
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
690,574,820.95 14.77
8 其他各项资产
71,066,896.44 1.52
9 合计
4,674,107,327.48 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
122,554,301.00 2.66
C
制造业
2,418,701,129.39 52.53
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
13,182,310.00 0.29
E
建筑业
40,794,535.00 0.89
F
批发和零售业
75,637,256.70 1.64
G
交通运输、仓储和邮政业
37,988,537.65 0.83
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
186,611,637.35 4.05
J
金融业
70,760,507.38 1.54
K
房地产业
46,335,938.05 1.01
L
租赁和商务服务业
80,627,490.92 1.75
M
科学研究和技术服务业
18,334,755.00 0.40
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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N
水利、环境和公共设施管
理业
37,247,385.51 0.81
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
12,301,883.40 0.27
R
文化、体育和娱乐业
23,768,384.00 0.52
S
综合
15,952,505.31 0.35
合计
3,200,798,556.66 69.51
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
4,602,398.28 0.10
B
采矿业
12,568,102.00 0.27
C
制造业
517,063,168.37 11.23
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
12,910,680.39 0.28
E
建筑业
2,724,190.44 0.06
F
批发和零售业
4,350,970.04 0.09
G
交通运输、仓储和
邮政业
21,083,142.00 0.46
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
30,092,895.16 0.65
J
金融业
26,522,348.30 0.58
K
房地产业
66,452.00 0.00
L
租赁和商务服务
业
1,411,203.98 0.03
M
科学研究和技术
服务业
26,497,956.50 0.58
N
水利、环境和公共
设施管理业
10,112,607.88 0.22
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
33,396,550.46 0.73
R
文化、体育和娱乐
业
5,758,917.00 0.13
S
综合
- -
合计
709,161,582.80 15.40
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 48页 共 68页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 1,169,600 59,064,800.00 1.28
2 002185 华天科技 3,747,500 57,674,025.00 1.25
3 000039 中集集团 3,081,446 56,020,688.28 1.22
4 002563 森马服饰 4,566,239 54,566,556.05 1.19
5 002340 格林美 5,756,300 53,821,405.00 1.17
6 600460 士兰微 926,100 52,185,735.00 1.13
7 000898 鞍钢股份 11,441,269 50,913,647.05 1.11
8 600392 盛和资源 2,926,934 50,811,574.24 1.10
9 601233 桐昆股份 2,008,246 48,378,646.14 1.05
10 002390 信邦制药 4,543,568 47,616,592.64 1.03
11 002648 卫星石化 1,203,540 47,166,732.60 1.02
12 000960 锡业股份 2,895,600 46,416,468.00 1.01
13 002183 怡 亚 通 7,930,100 45,439,473.00 0.99
14 601689 拓普集团 1,159,723 43,408,431.89 0.94
15 002701 奥瑞金 8,313,544 42,731,616.16 0.93
16 600779 水井坊 329,800 41,670,230.00 0.90
17 002056 横店东磁 3,089,178 40,159,314.00 0.87
18 002603 以岭药业 1,294,586 37,750,127.76 0.82
19 000012 南 玻 A 3,676,154 37,643,816.96 0.82
20 002080 中材科技 1,418,941 37,133,685.97 0.81
21 600808 马钢股份 8,613,000 36,949,770.00 0.80
22 601699 潞安环能 3,032,700 35,816,187.00 0.78
23 000830 鲁西化工 1,887,276 35,348,679.48 0.77
24 603568 伟明环保 1,542,297 35,210,640.51 0.76
25 603444 吉比特 66,400 35,192,000.00 0.76
26 002092 中泰化学 3,402,900 34,947,783.00 0.76
27 603486 科沃斯 152,700 34,827,816.00 0.76
28 002078 太阳纸业 2,515,396 33,580,536.60 0.73
29 002028 思源电气 1,090,409 33,573,693.11 0.73
30 600315 上海家化 542,900 32,650,006.00 0.71
31 600884 杉杉股份 1,398,997 32,624,610.04 0.71
32 600039 四川路桥 5,116,400 32,079,828.00 0.70
33 002653 海思科 1,392,100 29,957,992.00 0.65
34 300207 欣旺达 917,600 29,877,056.00 0.65
35 600256 广汇能源 8,889,400 29,601,702.00 0.64
36 000970 中科三环 3,014,876 28,792,065.80 0.63
37 000501 鄂武商 A 2,442,800 28,580,760.00 0.62
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
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38 600141 兴发集团 1,413,620 26,618,464.60 0.58
39 000990 诚志股份 2,038,320 25,947,813.60 0.56
40 000553 安道麦 A 2,766,191 25,642,590.57 0.56
41 000629 攀钢钒钛 11,137,400 25,504,646.00 0.55
42 300223 北京君正 247,000 24,927,240.00 0.54
43 600901 江苏租赁 4,750,400 24,702,080.00 0.54
44 002572 索菲亚 996,634 24,118,542.80 0.52
45 688099 晶晨股份 200,539 22,500,475.80 0.49
46 601636 旗滨集团 1,205,400 22,372,224.00 0.49
47 000488 晨鸣纸业 2,719,800 22,139,172.00 0.48
48 600885 宏发股份 342,300 21,462,210.00 0.47
49 300271 华宇软件 1,111,600 21,398,300.00 0.46
50 000932 华菱钢铁 3,201,963 21,132,955.80 0.46
51 601717 郑煤机 1,716,500 19,962,895.00 0.43
52 600348 华阳股份 2,658,000 19,722,360.00 0.43
53 002281 光迅科技 796,082 19,583,617.20 0.43
54 603225 新凤鸣 956,520 19,417,356.00 0.42
55 603589 口子窖 284,800 19,278,112.00 0.42
56 000630 铜陵有色 7,028,900 19,118,608.00 0.42
57 300251 光线传媒 1,736,900 18,775,889.00 0.41
58 002180 纳思达 571,200 18,392,640.00 0.40
59 600645 中源协和 798,900 18,334,755.00 0.40
60 601000 唐山港 7,406,300 17,849,183.00 0.39
61 600867 通化东宝 1,480,400 17,675,976.00 0.38
62 002294 信立泰 531,320 17,480,428.00 0.38
63 002925 盈趣科技 444,600 17,299,386.00 0.38
64 600201 生物股份 980,786 17,114,715.70 0.37
65 000415 渤海租赁 7,042,302 17,042,370.84 0.37
66 002507 涪陵榨菜 451,500 17,003,490.00 0.37
67 300463 迈克生物 401,900 16,915,971.00 0.37
68 002203 海亮股份 1,584,974 16,864,123.36 0.37
69 000887 中鼎股份 1,393,953 16,838,952.24 0.37
70 300168 万达信息 1,152,640 16,828,544.00 0.37
71 000062 深圳华强 976,170 16,507,034.70 0.36
72 300383 光环新网 1,145,600 16,485,184.00 0.36
73 002368 太极股份 817,800 16,405,068.00 0.36
74 002138 顺络电子 417,386 16,182,055.22 0.35
75 000009 中国宝安 873,153 15,952,505.31 0.35
76 000799 酒鬼酒 62,300 15,923,880.00 0.35
77 002195 二三四五 7,807,500 15,849,225.00 0.34
78 000869 张 裕 A 424,900 15,780,786.00 0.34
79 000563 陕国投 A 4,851,549 15,621,987.78 0.34
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 50页 共 68页
80 601168 西部矿业 1,302,700 15,541,211.00 0.34
81 600764 中国海防 543,200 15,372,560.00 0.33
82 000732 泰禾集团 7,060,534 15,250,753.44 0.33
83 603605 珀莱雅 74,879 14,729,448.09 0.32
84 002465 海格通信 1,531,921 14,491,972.66 0.31
85 601128 常熟银行 2,294,200 14,224,040.00 0.31
86 002156 通富微电 589,000 14,159,560.00 0.31
87 002249 大洋电机 2,680,400 14,072,100.00 0.31
88 000930 中粮科技 1,548,100 13,948,381.00 0.30
89 002705 新宝股份 526,300 13,815,375.00 0.30
90 300357 我武生物 203,940 13,076,632.80 0.28
91 600216 浙江医药 808,500 12,944,085.00 0.28
92 601005 重庆钢铁 4,838,400 12,918,528.00 0.28
93 002408 齐翔腾达 1,034,043 12,842,814.06 0.28
94 600409 三友化工 1,270,000 12,839,700.00 0.28
95 600782 新钢股份 2,264,700 12,637,026.00 0.27
96 300244 迪安诊断 321,198 12,301,883.40 0.27
97 002532 天山铝业 1,445,100 12,124,389.00 0.26
98 600037 歌华有线 1,260,900 12,117,249.00 0.26
99 000961 中南建设 2,032,400 12,031,808.00 0.26
100 600177 雅戈尔 1,819,420 11,989,977.80 0.26
101 002002 鸿达兴业 2,986,600 11,737,338.00 0.25
102 000877 天山股份 892,900 11,634,487.00 0.25
103 000528 柳 工 1,416,700 11,616,940.00 0.25
104 600739 辽宁成大 556,800 11,587,008.00 0.25
105 002233 塔牌集团 1,120,400 11,517,712.00 0.25
106 600567 山鹰国际 3,324,478 11,469,449.10 0.25
107 600998 九州通 740,600 11,383,022.00 0.25
108 603866 桃李面包 362,339 11,304,976.80 0.25
109 600801 华新水泥 640,200 11,248,314.00 0.24
110 600580 卧龙电驱 843,800 11,222,540.00 0.24
111 000825 太钢不锈 1,474,400 11,043,256.00 0.24
112 300285 国瓷材料 221,541 10,800,123.75 0.23
113 002439 启明星辰 361,000 10,472,610.00 0.23
114 002511 中顺洁柔 379,000 10,441,450.00 0.23
115 002385 大北农 1,532,600 10,421,680.00 0.23
116 002709 天赐材料 96,368 10,270,901.44 0.22
117 600811 东方集团 3,338,600 10,182,730.00 0.22
118 600707 彩虹股份 1,067,500 10,045,175.00 0.22
119 300257 开山股份 671,786 9,653,564.82 0.21
120 600064 南京高科 1,034,800 9,613,292.00 0.21
121 002075 沙钢股份 872,618 9,520,262.38 0.21
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 51页 共 68页
122 000729 燕京啤酒 1,275,799 9,236,784.76 0.20
123 600732 爱旭股份 651,600 9,070,272.00 0.20
124 603355 莱克电气 142,900 8,892,667.00 0.19
125 603077 和邦生物 4,237,100 8,813,168.00 0.19
126 603707 健友股份 197,500 8,245,625.00 0.18
127 600160 巨化股份 932,300 8,241,532.00 0.18
128 600497 驰宏锌锗 1,836,500 7,915,315.00 0.17
129 000061 农 产 品 1,391,664 7,681,985.28 0.17
130 002048 宁波华翔 393,900 7,681,050.00 0.17
131 002818 富森美 608,530 7,338,871.80 0.16
132 600917 重庆燃气 896,100 7,321,137.00 0.16
133 600166 福田汽车 2,107,365 7,270,409.25 0.16
134 600266 城建发展 1,507,500 7,145,550.00 0.16
135 600259 广晟有色 208,100 7,035,861.00 0.15
136 000807 云铝股份 573,600 6,825,840.00 0.15
137 600038 中直股份 126,500 6,671,610.00 0.14
138 603260 合盛硅业 84,600 6,506,586.00 0.14
139 300113 顺网科技 497,089 6,432,331.66 0.14
140 300072 三聚环保 1,117,200 6,412,728.00 0.14
141 603056 德邦股份 557,750 6,129,672.50 0.13
142 002595 豪迈科技 228,000 6,087,600.00 0.13
143 600563 法拉电子 38,126 6,037,633.36 0.13
144 603638 艾迪精密 139,365 5,974,577.55 0.13
145 600398 海澜之家 820,958 5,943,735.92 0.13
146 600667 太极实业 649,913 5,914,208.30 0.13
147 600418 江淮汽车 451,700 5,614,631.00 0.12
148 002382 蓝帆医疗 248,300 5,177,055.00 0.11
149 300009 安科生物 337,860 5,034,114.00 0.11
150 300146 汤臣倍健 152,200 5,007,380.00 0.11
151 600060 海信视像 293,400 4,958,460.00 0.11
152 600827 百联股份 239,000 4,815,850.00 0.10
153 300001 特锐德 155,200 4,673,072.00 0.10
154 000559 万向钱潮 827,500 4,394,025.00 0.10
155 300618 寒锐钴业 53,000 4,178,520.00 0.09
156 603515 欧普照明 158,460 4,067,668.20 0.09
157 600879 航天电子 538,400 4,048,768.00 0.09
158 002683 宏大爆破 144,400 4,009,988.00 0.09
159 600006 东风汽车 543,600 3,968,280.00 0.09
160 600529 山东药玻 113,200 3,843,140.00 0.08
161 600640 号百控股 313,101 3,816,701.19 0.08
162 600820 隧道股份 683,000 3,613,070.00 0.08
163 600350 山东高速 576,901 3,547,941.15 0.08
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 52页 共 68页
164 002867 周大生 176,311 3,485,668.47 0.08
165 002745 木林森 252,800 3,387,520.00 0.07
166 601577 长沙银行 374,700 3,349,818.00 0.07
167 300474 景嘉微 33,700 3,299,904.00 0.07
168 600089 特变电工 251,100 3,226,635.00 0.07
169 000598 兴蓉环境 616,700 3,213,007.00 0.07
170 601598 中国外运 635,600 3,209,780.00 0.07
171 000738 航发控制 149,400 3,112,002.00 0.07
172 600372 中航电子 187,776 3,107,692.80 0.07
173 002966 苏州银行 416,100 3,058,335.00 0.07
174 300482 万孚生物 45,600 2,949,864.00 0.06
175 600699 均胜电子 115,359 2,943,961.68 0.06
176 002948 青岛银行 589,800 2,931,306.00 0.06
177 002128 露天煤业 279,700 2,911,677.00 0.06
178 600970 中材国际 314,400 2,883,048.00 0.06
179 600546 山煤国际 384,900 2,763,582.00 0.06
180 002013 中航机电 274,200 2,761,194.00 0.06
181 600377 宁沪高速 282,700 2,759,152.00 0.06
182 601928 凤凰传媒 383,300 2,736,762.00 0.06
183 002268 卫 士 通 139,300 2,713,564.00 0.06
184 600282 南钢股份 758,300 2,699,548.00 0.06
185 601880 辽港股份 1,568,200 2,681,622.00 0.06
186 600728 佳都科技 348,400 2,581,644.00 0.06
187 603868 飞科电器 60,200 2,532,012.00 0.05
188 601992 金隅集团 926,334 2,491,838.46 0.05
189 000959 首钢股份 420,100 2,360,962.00 0.05
190 002936 郑州银行 620,900 2,278,703.00 0.05
191 600803 新奥股份 136,200 2,248,662.00 0.05
192 600633 浙数文化 307,802 2,210,018.36 0.05
193 000826 启迪环境 380,700 2,036,745.00 0.04
194 000089 深圳机场 233,100 1,811,187.00 0.04
195 300058 蓝色光标 295,000 1,784,750.00 0.04
196 002375 亚厦股份 222,800 1,764,576.00 0.04
197 002958 青农商行 392,800 1,681,184.00 0.04
198 600155 华创阳安 144,648 1,547,733.60 0.03
199 600908 无锡银行 235,400 1,365,320.00 0.03
200 601828 美凯龙 111,670 1,340,040.00 0.03
201 000031 大悦城 329,500 1,186,200.00 0.03
202 002244 滨江集团 264,519 1,108,334.61 0.02
203 002690 美亚光电 18,300 1,020,408.00 0.02
204 002030 达安基因 46,420 985,960.80 0.02
205 600373 中文传媒 98,100 967,266.00 0.02
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 53页 共 68页
206 002946 新乳业 61,400 930,210.00 0.02
207 000681 视觉中国 70,300 908,979.00 0.02
208 300180 华峰超纤 169,400 838,530.00 0.02
209 300418 昆仑万维 48,000 786,240.00 0.02
210 002212 天融信 37,300 737,421.00 0.02
211 600316 洪都航空 18,600 715,728.00 0.02
212 002085 万丰奥威 99,900 559,440.00 0.01
213 000723 美锦能源 66,900 505,764.00 0.01
214 000090 天健集团 82,100 454,013.00 0.01
215 601139 深圳燃气 60,900 399,504.00 0.01
216 603317 天味食品 13,356 393,067.08 0.01
217 601801 皖新传媒 80,400 379,488.00 0.01
218 600388 龙净环保 32,610 277,837.20 0.01
219 002250 联化科技 9,600 267,840.00 0.01
220 002131 利欧股份 26,001 60,842.34 0.00
221 300212 易华录 900 24,219.00 0.00
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 002430 杭氧股份 931,800 32,230,962.00 0.70
2 300458 全志科技 335,400 29,401,164.00 0.64
3 603882 金域医学 168,700 26,953,199.00 0.59
4 000423 东阿阿胶 676,700 24,300,297.00 0.53
5 300012 华测检测 724,700 23,103,436.00 0.50
6 600096 云天化 1,592,000 22,351,680.00 0.49
7 002415 海康威视 309,800 19,982,100.00 0.43
8 600426 华鲁恒升 541,271 16,752,337.45 0.36
9 000733 振华科技 265,244 16,198,451.08 0.35
10 002460 赣锋锂业 116,092 14,057,580.28 0.31
11 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 0.29
12 601678 滨化股份 1,616,600 12,787,306.00 0.28
13 600660 福耀玻璃 210,631 11,763,741.35 0.26
14 601919 中远海控 383,400 11,709,036.00 0.25
15 300454 深信服 39,100 10,145,668.00 0.22
16 300627 华测导航 294,600 10,048,806.00 0.22
17 600681 百川能源 2,074,380 9,645,867.00 0.21
18 600309 万华化学 86,933 9,460,049.06 0.21
19 600012 皖通高速 1,451,100 9,374,106.00 0.20
20 603345 安井食品 36,800 9,347,936.00 0.20
21 300782 卓胜微 17,100 9,191,250.00 0.20
22 600688 上海石化 2,434,600 9,154,096.00 0.20
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 54页 共 68页
23 300733 西菱动力 412,100 9,033,232.00 0.20
24 603026 石大胜华 53,600 8,685,880.00 0.19
25 000627 天茂集团 2,370,700 8,581,934.00 0.19
26 002472 双环传动 525,300 8,247,210.00 0.18
27 002850 科达利 93,080 8,135,192.00 0.18
28 002311 海大集团 92,705 7,564,728.00 0.16
29 300748 金力永磁 234,600 7,420,398.00 0.16
30 002106 莱宝高科 637,000 7,166,250.00 0.16
31 600583 海油工程 1,577,900 7,100,550.00 0.15
32 002568 百润股份 74,186 7,032,090.94 0.15
33 002139 拓邦股份 378,600 6,811,014.00 0.15
34 600475 华光环能 661,110 6,743,322.00 0.15
35 300124 汇川技术 87,912 6,528,345.12 0.14
36 300015 爱尔眼科 90,777 6,443,351.46 0.14
37 300006 莱美药业 907,100 6,395,055.00 0.14
38 002585 双星新材 316,600 6,373,158.00 0.14
39 600176 中国巨石 407,281 6,316,928.31 0.14
40 002179 中航光电 77,000 6,084,540.00 0.13
41 300465 高伟达 499,100 6,059,074.00 0.13
42 000063 中兴通讯 176,300 5,858,449.00 0.13
43 603035 常熟汽饰 350,500 5,713,150.00 0.12
44 600406 国电南瑞 242,960 5,646,390.40 0.12
45 600919 江苏银行 793,412 5,633,225.20 0.12
46 002258 利尔化学 215,900 5,570,220.00 0.12
47 000100 TCL科技 719,000 5,500,350.00 0.12
48 601088 中国神华 280,100 5,467,552.00 0.12
49 000001 平安银行 233,900 5,290,818.00 0.11
50 300413 芒果超媒 76,065 5,218,059.00 0.11
51 300408 三环集团 121,400 5,149,788.00 0.11
52 000550 江铃汽车 214,800 5,032,764.00 0.11
53 688368 晶丰明源 14,451 4,844,842.26 0.11
54 600887 伊利股份 130,800 4,817,364.00 0.10
55 601882 海天精工 307,200 4,776,960.00 0.10
56 300761 立华股份 136,900 4,535,497.00 0.10
57 002332 仙琚制药 356,100 4,465,494.00 0.10
58 002695 煌上煌 281,300 4,452,979.00 0.10
59 601318 中国平安 67,900 4,364,612.00 0.09
60 002919 名臣健康 95,800 4,330,160.00 0.09
61 300755 华致酒行 100,400 4,097,324.00 0.09
62 603877 太平鸟 73,900 3,944,782.00 0.09
63 002025 航天电器 76,500 3,838,005.00 0.08
64 603659 璞泰来 27,000 3,688,200.00 0.08
65 300121 阳谷华泰 296,000 3,643,760.00 0.08
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 55页 共 68页
66 601766 中国中车 554,200 3,369,536.00 0.07
67 300196 长海股份 196,300 3,368,508.00 0.07
68 603588 高能环境 229,990 3,330,255.20 0.07
69 002921 联诚精密 211,640 3,274,070.80 0.07
70 003816 中国广核 1,217,900 3,251,793.00 0.07
71 002283 天润工业 562,100 3,114,034.00 0.07
72 002407 多氟多 86,600 3,077,764.00 0.07
73 002738 中矿资源 69,200 3,072,480.00 0.07
74 002032 苏 泊 尔 47,700 3,042,783.00 0.07
75 600346 恒力石化 113,800 2,986,112.00 0.06
76 601865 福莱特 75,447 2,982,419.91 0.06
77 002064 华峰化学 209,411 2,973,636.20 0.06
78 688202 美迪西 5,600 2,911,440.00 0.06
79 002158 汉钟精机 108,000 2,899,800.00 0.06
80 002414 高德红外 104,700 2,887,626.00 0.06
81 601677 明泰铝业 147,700 2,887,535.00 0.06
82 002438 江苏神通 260,800 2,881,840.00 0.06
83 300769 德方纳米 13,900 2,872,991.00 0.06
84 002756 永兴材料 47,400 2,815,086.00 0.06
85 002920 德赛西威 25,300 2,785,024.00 0.06
86 000059 华锦股份 341,000 2,782,560.00 0.06
87 002254 泰和新材 135,400 2,744,558.00 0.06
88 601800 中国交建 418,700 2,713,176.00 0.06
89 600703 三安光电 83,100 2,663,355.00 0.06
90 002497 雅化集团 114,700 2,612,866.00 0.06
91 000338 潍柴动力 146,100 2,610,807.00 0.06
92 002142 宁波银行 64,100 2,497,977.00 0.05
93 300595 欧普康视 23,160 2,398,218.00 0.05
94 300785 值得买 25,200 2,394,000.00 0.05
95 002636 金安国纪 142,400 2,309,728.00 0.05
96 600273 嘉化能源 260,100 2,262,870.00 0.05
97 600746 江苏索普 146,200 2,242,708.00 0.05
98 002645 华宏科技 100,000 1,598,000.00 0.03
99 601888 中国中免 4,700 1,410,470.00 0.03
100 300616 尚品宅配 13,200 1,168,332.00 0.03
101 603337 杰克股份 41,600 1,111,968.00 0.02
102 601015 陕西黑猫 100,000 895,000.00 0.02
103 300406 九强生物 42,961 847,620.53 0.02
104 688188 柏楚电子 1,800 784,800.00 0.02
105 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.01
106 688006 杭可科技 6,600 561,000.00 0.01
107 603466 风语筑 33,080 540,858.00 0.01
108 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.01
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 56页 共 68页
109 300395 菲利华 6,700 323,074.00 0.01
110 300740 水羊股份 12,600 263,088.00 0.01
111 603181 皇马科技 14,900 257,323.00 0.01
112 002461 珠江啤酒 22,000 240,680.00 0.01
113 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
114 300677 英科医疗 1,700 212,160.00 0.00
115 000034 神州数码 7,394 161,558.90 0.00
116 601799 星宇股份 570 128,660.40 0.00
117 002376 新北洋 12,515 114,387.10 0.00
118 300626 华瑞股份 12,300 110,331.00 0.00
119 300682 朗新科技 6,400 107,648.00 0.00
120 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
121 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.00
122 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.00
123 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
124 603667 五洲新春 7,900 75,208.00 0.00
125 688636 智明达 918 74,100.96 0.00
126 300398 飞凯材料 3,900 70,707.00 0.00
127 600007 中国国贸 3,700 66,452.00 0.00
128 300666 江丰电子 1,300 64,831.00 0.00
129 601229 上海银行 7,900 64,780.00 0.00
130 002866 传艺科技 4,570 63,660.10 0.00
131 600079 人福医药 2,200 62,194.00 0.00
132 600966 博汇纸业 4,700 61,335.00 0.00
133 603416 信捷电气 900 57,123.00 0.00
134 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
135 002234 民和股份 3,700 55,611.00 0.00
136 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
137 600053 九鼎投资 3,100 54,281.00 0.00
138 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
139 600562 国睿科技 3,580 53,950.60 0.00
140 002391 长青股份 7,500 52,575.00 0.00
141 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
142 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.00
143 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
144 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
145 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00
146 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
147 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
148 301015 百洋医药 514 20,859.78 0.00
149 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
150 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
151 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 57页 共 68页
152 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
153 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
154 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
155 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
156 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
157 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
158 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
159 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
160 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
161 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
162 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
163 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
164 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
165 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
166 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
167 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
168 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
169 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
170 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
171 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
172 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
173 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
174 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
175 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
176 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
177 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
178 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
179 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
180 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
181 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
182 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
183 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
184 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
185 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
186 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
187 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
188 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
189 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
190 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
191 002027 分众传媒 78 733.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 58页 共 68页
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 87,295,531.30 1.82
2 002340 格林美 63,711,288.99 1.33
3 000898 鞍钢股份 59,403,469.82 1.24
4 601966 玲珑轮胎 59,336,537.92 1.24
5 002078 太阳纸业 56,998,220.08 1.19
6 601689 拓普集团 55,183,161.20 1.15
7 601233 桐昆股份 54,513,763.32 1.14
8 002563 森马服饰 52,372,108.28 1.09
9 300618 寒锐钴业 52,321,660.65 1.09
10 600392 盛和资源 51,964,342.70 1.08
11 002701 奥瑞金 48,673,114.40 1.02
12 002390 信邦制药 48,251,751.04 1.01
13 600885 宏发股份 46,877,093.21 0.98
14 002092 中泰化学 45,978,005.10 0.96
15 000960 锡业股份 45,717,087.50 0.95
16 600039 四川路桥 44,937,700.00 0.94
17 002183 怡 亚 通 44,451,889.12 0.93
18 300316 晶盛机电 43,962,234.73 0.92
19 002064 华峰化学 43,899,163.39 0.92
20 002416 爱施德 43,141,964.30 0.90
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 113,959,879.95 2.38
2 300274 阳光电源 96,041,312.24 2.00
3 600008 首创环保 88,776,244.24 1.85
4 603806 福斯特 88,275,932.26 1.84
5 601966 玲珑轮胎 83,552,159.41 1.74
6 002408 齐翔腾达 82,143,861.76 1.71
7 002138 顺络电子 68,349,994.82 1.43
8 000807 云铝股份 65,226,969.12 1.36
9 000932 华菱钢铁 62,131,749.24 1.30
10 002030 达安基因 62,125,606.03 1.30
11 002382 蓝帆医疗 61,518,693.51 1.28
12 002434 万里扬 59,579,861.76 1.24
13 002155 湖南黄金 58,498,218.37 1.22
14 600392 盛和资源 56,919,602.41 1.19
15 600132 重庆啤酒 56,364,172.00 1.18
16 300244 迪安诊断 55,582,561.76 1.16
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 59页 共 68页
17 300285 国瓷材料 55,474,129.34 1.16
18 000009 中国宝安 54,739,662.60 1.14
19 000750 国海证券 53,632,414.30 1.12
20 600409 三友化工 53,367,983.00 1.11
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
8,055,535,454.80
卖出股票收入（成交）总额
8,783,853,098.59
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不
包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
2,505,470.63 0.05
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
2,505,470.63 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 110079 杭银转债 9,530 1,085,181.10 0.02
2 113050 南银转债 8,720 871,988.53 0.02
3 123107 温氏转债 5,100 548,301.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 60页 共 68页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2107 IF2107 30 46,720,800.0
0
1,307,580.00 -
IC2109 IC2109 75 100,005,000.
00
5,893,520.00 -
IC2107 IC2107 228 308,584,320.
00
5,590,840.00 -
公允价值变动总额合计（元）
12,791,940.00
股指期货投资本期收益（元）
18,813,193.19
股指期货投资本期公允价值变动（元）
6,142,573.15
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易
活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，鞍钢股份
有限公司（000898）于 2020年 7月 21日发布公告，因其鞍山厂区西大沟排放口防汛排水污染物
超过辽宁省污水综合排放标准限值，被鞍山市生态环境局于 2020年 6月 19日和 7月 8日三次下
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 61页 共 68页
达《环境保护行政处罚处决书》并对鞍钢股份有限公司执行罚款共计 40万元人民币.
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
64,185,533.14
2
应收证券清算款
1,342,952.62
3
应收股利
-
4
应收利息
204,861.03
5
应收申购款
5,333,549.65
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
71,066,896.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600460 士兰微 52,185,735.00 1.13
重大资产重组
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 62页 共 68页
（户）
额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
建信
中证
500
指数
增强
A
360,822 4,276.81 60,150,253.16 3.90 1,483,016,623.55 96.10
建信
中证
500
指数
增强
C
26,397 1,424.79 137,753.70 0.37 37,472,507.94 99.63
合计
387,219 4,082.39 60,288,006.86 3.81 1,520,489,131.49 96.19
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
建信中证 500指数增强 A 345,954.17 0.02
建信中证 500指数增强 C 23,337.71 0.06
合计
369,291.88 0.02
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信中证 500指数增强 A
建信中证 500指数增强 C
基金合同生效日 308,165,342.91 -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 63页 共 68页
（2014年 1月 27日）
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
1,748,053,886.58 81,882,136.07
本报告期基金总申购
份额
308,235,663.15 27,223,466.39
减：本报告期基金总
赎回份额
513,122,673.02 71,495,340.82
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,543,166,876.71
37,610,261.64
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计
师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 64页 共 68页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中金公司
2
3,089,448,207.17
18.36%
2,846,230.24
18.72%
-
东方财富
证券
2
3,032,482,617.52
18.02%
2,793,982.76
18.38%
-
方正证券
3
2,292,017,589.88
13.62%
2,134,563.25
14.04%
-
中信证券
4
1,561,663,488.44
9.28%
1,423,155.47
9.36%
-
长江证券
3
1,250,923,527.80
7.43%
1,154,290.99
7.59%
-
光大证券
2
903,754,260.36
5.37%
823,605.75
5.42%
-
广发证券
2
809,069,651.44
4.81%
750,715.80
4.94%
-
安信证券
2
777,646,608.93
4.62%
724,223.20
4.76%
-
宏信证券
1
764,864,589.15
4.54%
712,321.40
4.68%
-
银河证券
1
607,445,749.56
3.61%
261,992.53
1.72%
-
申万宏源
2
474,380,909.34
2.82%
432,300.86
2.84%
-
国盛证券
1
421,205,594.92
2.50%
392,269.91
2.58%
-
东方证券
2
416,261,114.82
2.47%
387,664.33
2.55%
-
东北证券
1
288,512,662.28
1.71%
268,693.23
1.77%
-
华西证券
1
138,714,504.37
0.82%
98,665.34
0.65%
-
兴业证券
1
498,628.38
0.00%
454.54
0.00%
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 65页 共 68页
国泰君安
证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
宏源证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证
券
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
2
-
-
-
-
-
中金财富
证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作
高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市
场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，
能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 66页 共 68页
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中
国证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 3,279,266.90 100.00%
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国都证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安
证券
- -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 67页 共 68页
海通证券 - -
- -
- -
宏源证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华融证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中金财富
证券
- -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于增加
宜信普泽（北京）基金销售有限公司
为旗下销售机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-06-03
2
关于新增西部证券股份有限公司为建
信旗下部分基金销售机构的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-05-25
3
关于新增华鑫证券为旗下开放式基金
销售机构并参加费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-20
4
关于增加深圳市前海排排网基金销售
有限责任公司为旗下销售机构并参加
认购申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-15
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
建信中证 500指数增强 2021年中期报告
第 68页 共 68页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信中证 500指数增强型证券投资基金设立的文件；
2、《建信中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《建信中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021年 8月 30日
