建信现金增利货币市场基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 2页 共 51页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
建信现金增利货币 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................
2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................
2
1.2 目录................................................................................................................................................
3
§2 基金简介 ...............................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................
7
3.3 其他指标 ........................................................................................................................................
8
§4 管理人报告 ...........................................................................................................................
9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................
9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................
12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..........................................................................
13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..........................................................
13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................................
15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................
15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..........................................................................
16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..........................
16
§5 托管人报告 .........................................................................................................................
16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..............................................................................
16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..
16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................
17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................
17
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................
17
6.2 利润表 ..........................................................................................................................................
18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..............................................................................................
19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................
21
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................
43
7.1 期末基金资产组合情况 ..............................................................................................................
43
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................
43
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...................................................................................................... 44
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ...................................................... 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 44
建信现金增利货币 2021年中期报告
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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..............................
45
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..............................................
45
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..........
46
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................
46
§8 基金份额持有人信息 ...........................................................................................................
46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................
46
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ..............................................................................
47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................
47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................
48
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................
48
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................
49
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................
49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................
49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................
49
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................
49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................
49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................
49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................
49
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...............................................................................................
50
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................
50
§11 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................
51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................
51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................
51
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................
51
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................
51
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................
51
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................
51
建信现金增利货币 2021年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信现金增利货币市场基金
基金简称
建信现金增利货币
基金主代码
002758
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 7月 26日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
72,593,096,410.05份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
建信现金增利货币 A
建信现金增利货币 B
下属分级基金的交
易代码
002758
010727
报告期末下属分级
基金的份额总额
19,190,078,665.11份
53,403,017,744.94份
2.2
基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控
制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合
增值。
业绩比较基准
七天通知存款利率（税前）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
吴曙明 陆志俊
联系电话
010-66228888 95559
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95559
传真
010-66228001 021-62701216
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码
100033 200336
法定代表人
孙志晨 任德奇
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7号英
蓝国际金融中心 16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
建信现金增利货币 A
建信现金增利货币 B
本期已实现收益
283,246,428.28 459,591,067.05
本期利润
283,246,428.28
459,591,067.05
本期净值收益率
1.2640%
1.3345%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末基金资产净
值
19,190,078,665.11
53,403,017,744.94
期末基金份额净
值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
累计净值收益率
17.1304%
1.6654%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金的利润分配按日结转基金份额；
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金增利货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.2016%
0.0003%
0.1110%
0.0000%
0.0906
%
0.0003
%
过去三个月 0.6149%
0.0002%
0.3366%
0.0000%
0.2783
%
0.0002
%
过去六个月 1.2640%
0.0003%
0.6695%
0.0000%
0.5945
%
0.0003
%
过去一年 2.3571%
0.0008%
1.3500%
0.0000%
1.0071
%
0.0008
%
过去三年 8.5125%
0.0016%
4.0537%
0.0000%
4.4588
%
0.0016
%
自基金合同生效起
至今
17.1304
%
0.0025%
6.6612%
0.0000%
10.469
2%
0.0025
%
建信现金增利货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.2132%
0.0003%
0.1110%
0.0000%
0.1022
%
0.0003
%
过去三个月 0.6501%
0.0002%
0.3366%
0.0000%
0.3135
%
0.0002
%
过去六个月 1.3345%
0.0003%
0.6695%
0.0000%
0.6650
%
0.0003
%
自基金合同生效起
至今
1.6654%
0.0004%
0.8285%
0.0000%
0.8369
%
0.0004
%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、
专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、
基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，
以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个
营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香
港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力
成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、
建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证
券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报
定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投
资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债
增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信
精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置
混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基
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金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券
型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券
投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、
建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券
投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰
利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金
(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利
货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强
债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、
建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信
智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基
金、建信沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资
基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投
资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑
商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业
升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建
信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股
通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债
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湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天
添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基
金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、
建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股
票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现
金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数
证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信
全球机遇混合型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金(QDII)、建信富时
100 指数型证券投资基金(QDII)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资
基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投
资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135只证券投资基金，管理的
基金净资产规模共计为 5785.77亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 建
良
固定收益
投资部副
总经理，
本基金的
基金经理
2016 年 7
月 26日
- 14年
陈建良先生，固定收益投资部总经理，双
学士。2005年 7月加入中国建设银行厦门
分行，任客户经理；2007年 6月调入中国
建设银行总行金融市场部，任债券交易
员；2013年 9月加入我公司投资管理部，
历任基金经理助理、基金经理、固定收益
投资部总经理助理、副总经理、总经理。
2013年 12月 10日起任建信货币市场基金
的基金经理；2014 年 1 月 21 日起任建信
建信现金增利货币 2021年中期报告
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月盈安心理财债券型证券投资基金的基金
经理，该基金于 2020年 1月 13日转型为
建信短债债券型证券投资基金，陈建良继
续担任该基金的基金经理；2014年 6月 17
日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经
理；2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利
货币市场基金的基金经理；2016年 3月 14
日起任建信目标收益一年期债券型证券投
资基金的基金经理，该基金在 2018年 9月
19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资
基金，陈建良自 2018年 9月 19日至 2019
年 8月 20日继续担任该基金的基金经理；
2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利货币
市场基金的基金经理；2016年 9月 2日起
任建信现金添益交易型货币市场基金的基
金经理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12
月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基
金的基金经理；2016年 10月 18日起任建
信天添益货币市场基金的基金经理。
先 轲
宇
本基金的
基金经理
2017 年 7
月 7日
- 9年
先轲宇先生，硕士。2009 年 7 月至 2016
年 5 月在中国建设银行金融市场部工作，
曾从事绩效管理，2012 年起任债券交易
员。2016年 7月加入我公司，历任固定收
益投资部基金经理助理、基金经理，2017
年 7月 7日起任建信现金增利货币市场基
金和建信现金添益交易型货币市场基金的
基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信周
盈安心理财债券型证券投资基金的基金经
理；2019 年 1 月 25 日起任建信天添益货
币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、
建信货币市场基金的基金经理；2020年 12
月 18 日起任建信荣禧一年定期开放债券
型证券投资基金的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法
建信现金增利货币 2021年中期报告
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规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动
切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，新冠疫情仅余零星反弹，疫苗接种率快速提升，经济复苏进入下半场。21年
上半年国内生产总值实现 532,167亿元，同比增长 12.7%（两年平均增速 5.3%），相比 20年全年
增速回升 10.4个百分点（两年平均增速高于 20年全年增速 3个百分点）。分季度看，21年一、
二季度当季 GDP增速分别为 18.3%、7.9%（对应两年平均增速分别为 5.0%、5.5%），上半年出口高
增长拉动制造业修复，消费延续修复但速度较慢，地产总体保持强势并于二季度末小幅回落，整
体看外需对经济拉动作用较为显著。具体分项上看，生产方面，21年上半年全国规模以上工业增
加值同比增长 15.9%（两年平均增速 7.0%），增速相比于 20年全年增速提升 13.1个百分点（两年
平均增速高于 20年全年增速 4.2个百分点），生产继续维持较好态势。消费层面，21年上半年社
会消费品零售总额同比增长 23%（两年平均增速 4.4%），增速较 20年全年增速提升 26.9个百分点
建信现金增利货币 2021年中期报告
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（两年平均增速高于 20年全年增速 8.3个百分点），疫情对于居民消费扰动下降，但居民消费倾
向仍待修复，消费回升速度相对较慢。投资层面，上半年全国固定资产投资同比增长 12.6%（两
年平均增速 4.4%），比去年全年回升 9.7 个百分点（两年平均增速高于去年全年增速 1.6 个百分
点），上半年固定资产投资增长不弱，其中房地产投资增速仍高，累计增速 15.0%（两年平均增速
8.2%）；基建投资增速较低，上半年增速 7.8%（两年平均增速 2.4%）；制造业投资上半年累计增速
19.2%（两年平均增速 2.0%），比去年全年增速提升 21.4 个百分点（两年平均增速高于去年全年
增速 4.2个百分点），上半年单月同比增速提升较快。进出口上看，人民币计价下，上半年外贸进
出口总额同比增长 27.1%。上半年海外疫情影响逐步减弱，经济重启带来需求增长，出口结构逐
渐转向正常化，防疫物资在需求回落和基数较高双重因素作用下同比贡献转负，机电、高新技术
产品接力支撑出口。整体看，21年上半年宏观经济稳中加固、稳中向好，但部分经济指标环比有
所走弱。
21年上半年居民消费物价水平总体平稳、工业品价格上涨较多，CPI呈现缓慢抬升格局，PPI
在多因素作用下涨幅较大。21年上半年，全国 CPI上涨 0.5%，分月度看涨幅整体呈现缓慢抬升态
势，5月为上半年单月高点，同比达到 1.3%。其中，通胀走势主要受食品价格中的猪肉价格驱动，
上半年由于供给持续修复，猪肉价格在春节后进入趋势性下行，叠加 20年高基数原因，持续拖累
CPI。21年上半年 PPI同比上涨 5.1%，单月同比上行斜率较陡峭。具体看，海外生产重启后需求
上升而供给迟迟未修复导致原油、有色等大宗商品价格上升，国内碳中和目标下限产预期及实际
供需缺口带动煤炭、螺纹钢等价格明显上涨，以及 20 年基数水平整体较低，三方面共同推动了
PPI快速攀升。
货币政策方面，21年上半年稳健的货币政策保持了连续性、稳定性、可持续性，流动性水平
整体合理充裕。具体看，21年 1月下旬至 2月初资金面在流动性持续回收的情况下明显收紧，但
经过人民银行及时对冲和安抚后，春节后至上半年末资金面总体保持了中枢和波动双低的平稳状
态。公开市场操作层面，人民银行多次强调公开市场操作看价不看量，每日逆回购以平量续作的
平稳性操作为主，仅在半年末等关键时点提量以对冲阶段性资金需求，为市场提供了较为稳定的
预期。21年上半年，人民银行为遏制衍生汇率投机行为将外汇存款准备金率上调至 7%，汇率单边
走势预期被打破，呈现波动行情。具体看，人民币兑美元中间价从年初的 6.5249升值到上半年末
的 6.4601，升值幅度为 0.99%。
债券市场方面，上半年债券市场收益率上行后趋势性下行并随后触底小幅反弹，其中收益率
先是在 1-2月受流动性持续回收带动上行，后在资金面逐步平稳、地方债供给低于预期等多重因
素影响下出现趋势性下行，并于 5-6月受资金宽松持续性的担忧和获利了结等因素作用触底小幅
建信现金增利货币 2021年中期报告
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反弹。截至 6 月末，1 年期国债报收 2.43%，1 年期国开债报收 2.51%，较 20 年末分别下行 4BP
和 4BP,品种利差基本不变。
报告期内，本基金进一步提高信用债资质准入标准，加强持仓信用债风险筛查力度，并且降
低了信用债持仓比例。基于对短期利率下行的判断，较早地开始拉长组合剩余期限，积累了可观
的静态收益优势。尽管组合规模增长较快，但本基金通过增加逆回购持仓，较好地解决了资产配
置问题。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 1.2640%，波动率 0.0003%，本报告期本基金 B 净值增长率
1.3345%，波动率 0.0003%；业绩比较基准收益率 0.6695%，波动率 0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然全球疫情仍在持续演变，外部环境或更趋复杂严峻，但考虑到国内疫情防
控经验丰富、成效显著，跨周期调节的宏观政策将保持连续性、稳定性和可持续性并逐步显现效
果，预计国内宏观经济整体将延续恢复态势。在国内经济周期领先和防疫工作长期化的背景下，
消费恢复速度回升恐难言强劲，制造业投资有望持续回暖，基建投资或边际改善，出口增速受高
基数拖累或逐季回落。在此情况下，考虑到全球经济恢复和疫情防控的时间差，宏观政策自主性
将进一步增强，积极的财政政策有望进一步提升政策效能，稳健的货币政策下流动性有望保持合
理充裕，预计债券市场收益率将以低位震荡为主。
因此，本基金将继续把信用风险和流动性风险的防范放在突出位置，严格控制信用债券新增
持仓，保持高等级同业存单和短期逆回购的较高持仓，适当加大杠杆策略力度，保障组合资产的
安全和流动性备付能力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
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法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日
基金收益分配。本年度建信现金增利货币 A应分配利润为 283,246,428.28元，建信现金增利货币
B应分配收益为 459,591,067.05元，已全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在建信现金增利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信基金管理有限责任公司在建信现金增利货币市场基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
建信现金增利货币 2021年中期报告
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信现金增利货
币市场基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组
合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信现金增利货币市场基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
27,180,142,339.55 13,296,601,164.53
结算备付金
471,522,010.26 84,443,176.19
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
32,179,040,071.67 22,942,248,329.51
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
32,179,040,071.67 22,902,248,329.51
资产支持证券投资
- 40,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
22,197,303,831.21 8,882,079,225.00
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
265,136,143.45 205,330,132.07
应收股利
- -
应收申购款
41,637.84 40,995.52
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
82,293,186,033.98 45,410,743,022.82
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
3,891,595,374.15 6,614,294,645.30
应付证券清算款
5,790,657,630.15 2,931,401,000.00
应付赎回款
5,509.69 0.73
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应付管理人报酬
9,206,552.59 4,719,278.47
应付托管费
3,068,850.85 7,954,778.97
应付销售服务费
2,945,745.57 3,924,663.07
应付交易费用
6.4.7.7
415,682.26 366,439.25
应交税费
65,374.26 295,486.25
应付利息
1,527,030.71 1,266,263.19
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
601,873.70 249,000.00
负债合计
9,700,089,623.93 9,564,471,555.23
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
72,593,096,410.05 35,846,271,467.59
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
72,593,096,410.05 35,846,271,467.59
负债和所有者权益总计
82,293,186,033.98 45,410,743,022.82
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 72,593,096,410.05份，其中建信现金增利货
币 A基金份额总额 19,190,078,665.11份，基金份额净值 1.0000元;建信现金增利货币 B基金份
额总额 53,403,017,744.94份，基金份额净值 1.0000元。
6.2 利润表
会计主体：建信现金增利货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
一、收入
865,773,477.49 1,537,482,209.72
1.利息收入
878,842,157.07 1,548,231,347.44
其中：存款利息收入
6.4.7.11
321,509,093.78 610,267,888.44
债券利息收入
374,082,250.59 712,545,498.90
资产支持证券利息
收入
123,264.44 1,425,943.58
买入返售金融资产
收入
183,127,548.26 223,992,016.52
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-13,068,679.58 -10,749,137.72
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-13,068,679.58 -10,749,137.72
资产支持证券投资 6.4.7.13.5
- -
建信现金增利货币 2021年中期报告
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收益
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
122,935,982.16 260,488,893.80
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
42,751,593.08 83,347,235.89
2．托管费
6.4.10.2.2
14,250,530.97 27,782,411.92
3．销售服务费
6.4.10.2.3
18,494,612.57 83,347,235.89
4．交易费用
6.4.7.19
150.00 -
5．利息支出
47,132,133.91 65,506,532.59
其中：卖出回购金融资产支
出
47,132,133.91 65,506,532.59
6．税金及附加
84,853.57 274,399.44
7．其他费用
6.4.7.20
222,108.06 231,078.07
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
742,837,495.33 1,276,993,315.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
742,837,495.33 1,276,993,315.92
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信现金增利货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
35,846,271,467.59 - 35,846,271,467.59
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 742,837,495.33
742,837,495.33
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
36,746,824,942.46 - 36,746,824,942.46
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 20页 共 51页
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
79,173,730,158.71 - 79,173,730,158.71
2.基金赎
回款
-42,426,905,216.25 - -42,426,905,216.25
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -742,837,495.33 -742,837,495.33
五、期末所有者
权益（基金净值）
72,593,096,410.05 - 72,593,096,410.05
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
95,170,868,514.78 - 95,170,868,514.78
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,276,993,315.92
1,276,993,315.92
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-259,537,358.04 - -259,537,358.04
其中：1.基金申
购款
92,567,260,133.42 - 92,567,260,133.42
2.基金赎
回款
-92,826,797,491.46 - -92,826,797,491.46
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -1,276,993,315.92 -1,276,993,315.92
五、期末所有者
权益（基金净值）
94,911,331,156.74 - 94,911,331,156.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金 2015]3076 号《关于准予建信现金增利货币市场基金注册的批复》核
准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金增利货
币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 200,002,300.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2016)第 872号予以验证。经向中国证监会备案，《建信现金增利货币市
场基金基金合同》于 2016 年 7 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
200,002,302.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 2.30 份基金份额。本基金的基金管理人为
建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《建信现金增利货币市场基金增加 B类基金份额并修改基金合同的公告》并报证监会备
案，本基金于 2020年 11月 17日起根据基金份额持有人的申购金额，对其持有的基金份额按照不
同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。按照 0.15%年费率计提销售服务费
的基金份额类别，称为 A类基金份额；按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为 B
类基金份额。本基金各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和
七日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别。2020年 11月 17日后，原持有的基金
份额全部转换为建信现金增利货币市场基金 A类份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的有关
规定，
本基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银
行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务
融资工具；法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人
董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税前)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 22页 共 51页
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 23页 共 51页
利息及利息性质的收入为销售额。
（2） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
（4） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
6,300,142,339.55
定期存款
20,880,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
600,000,000.00
存款期限 3个月以上
20,280,000,000.00
其他存款
-
合计
27,180,142,339.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
99,999,347.34 99,990,000.00
-9,347.34
-0.0000
银行间市场
32,079,040,724.33 32,100,449,000.00
21,408,275.67
0.0295
合计
32,179,040,071.67 32,200,439,000.00 21,398,928.33 0.0295
资产支持证券
-
-
-
-
合计
32,179,040,071.67
32,200,439,000.00
21,398,928.33
0.0295
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 24页 共 51页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
10,163,135,000.00 -
银行间市场
12,034,168,831.21 -
合计
22,197,303,831.21 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
29,370,293.48
应收定期存款利息
153,799,836.60
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
212,184.90
应收债券利息
66,223,179.18
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
15,530,649.29
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
265,136,143.45
6.4.7.6 其他资产
无。
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 25页 共 51页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
415,682.26
合计
415,682.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
0.31
应付证券出借违约金
-
预提费用 601,873.39
合计
601,873.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
建信现金增利货币 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 26,100,300,596.31
26,100,300,596.31
本期申购
10,744,867,186.50
10,744,867,186.50
本期赎回（以“-”号填列）
-17,655,089,117.70
-17,655,089,117.70
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
19,190,078,665.11
19,190,078,665.11
建信现金增利货币 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 9,745,970,871.28
9,745,970,871.28
本期申购
68,428,862,972.21
68,428,862,972.21
本期赎回（以“-”号填列）
-24,771,816,098.55
-24,771,816,098.55
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 26页 共 51页
本期末
53,403,017,744.94
53,403,017,744.94
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
建信现金增利货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
283,246,428.28 - 283,246,428.28
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-283,246,428.28 - -283,246,428.28
本期末
- - -
建信现金增利货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
459,591,067.05 - 459,591,067.05
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-459,591,067.05 - -459,591,067.05
本期末
- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
102,783,922.89
定期存款利息收入
216,275,781.53
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,036,045.94
其他
413,343.42
合计
321,509,093.78
6.4.7.12 股票投资收益
无。
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 27页 共 51页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-13,068,679.58
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-13,068,679.58
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
36,512,030,956.70
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
36,332,872,815.16
减：应收利息总额
192,226,821.12
买卖债券差价收入
-13,068,679.58
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 28页 共 51页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
无。
6.4.7.18 其他收入
无。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 29页 共 51页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
150.00
合计
150.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
59,507.37
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 85,513.32
银行间账户维护费 16,980.00
其他 600.00
合计
222,108.06
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 30页 共 51页
建信基金管理有限责任公司（“建信基
金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 31页 共 51页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
42,751,593.08 83,347,235.89
其中：支付销售机构的客户维护费
6,305,205.01
18,566,165.32
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
14,250,530.97 27,782,411.92
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信现金增利货币 A
建信现金增利货币 B
合计
建信基金 4,316,577.82
1,714,306.20
6,030,884.02
合计
4,316,577.82 1,714,306.20 6,030,884.02
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B 合计
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 32页 共 51页
建信基金 56,824,142.61 - 56,824,142.61
合计
56,824,142.61 - 56,824,142.61
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类
基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.15%和 0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
中国建设银行 - - - -
39,234,70
6,000.00
5,814
,898.
80
交通银行 - - - -
6,643,728
,000.00
499,2
07.09
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
中国建设银行 - - - -
273,201,8
22,000.00
19,91
7,008
.24
交通银行 - - - -
29,992,25
4,000.00
1,446
,931.
51
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 33页 共 51页
基金合同生效日（ 2016年 7
月 26日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- 100,811,220.05
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
- 100,811,220.05
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.19%
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
-
建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
基金合同生效日（ 2016年 7
月 26日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
期间申购/买入总份额含红利再投份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
建信现金增利货币 A
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
交通银行
1,021,629,265.20
5.32
0.00
0.00
份额单位：份
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 34页 共 51页
建信现金增利货币 B
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
交通银行
501,485,138.28
0.94
-
-
注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行-活期
6,300,142,339.55
102,783,922.89
2,834,947,747.45
75,419,546.21
交通银行-定期
-
-
-
13,905,000.47
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
建信现金增利货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
283,246,428.28 - - 283,246,428.28 -
建信现金增利货币 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
459,591,067.05 - - 459,591,067.05 -
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 35页 共 51页
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 3,891,595,374.15元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
092018001
20农发清
发 01
2021年 7月 1
日
99.57 9,400,000 935,933,501.75
120213 12国开 13
2021年 7月 1
日
101.17 500,000 50,587,296.79
140228 14国开 28
2021年 7月 1
日
100.56 1,700,000 170,945,661.67
160316 16进出 16
2021年 7月 1
日
100.25 1,000,000 100,251,772.40
160421 16农发 21
2021年 7月 1
日
100.04 900,000 90,034,567.85
170304 17进出 04
2021年 7月 1
日
101.08 200,000 20,216,300.92
200314 20进出 14
2021年 7月 1
日
99.96 500,000 49,981,544.99
210301 21进出 01
2021年 7月 1
日
100.02 1,300,000 130,024,429.12
200216 20国开 16
2021年 7月 2
日
100.02 2,676,000 267,662,848.77
210206 21国开 06
2021年 7月 2
日
99.98 7,500,000 749,830,501.55
170206 17国开 06
2021年 7月 5
日
101.13 3,900,000 394,396,705.02
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 36页 共 51页
180212 18国开 12
2021年 7月 5
日
100.21 2,500,000 250,521,498.85
180313 18进出 13
2021年 7月 5
日
100.27 1,800,000 180,481,813.95
200216 20国开 16
2021年 7月 5
日
100.02 3,624,000 362,485,113.58
210201 21国开 01
2021年 7月 5
日
99.88 2,000,000 199,752,616.99
合计
39,500,000 3,953,106,174.20
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 37页 共 51页
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
400,002,770.60 1,564,940,807.71
A-1以下
- -
未评级
840,160,445.84 1,055,001,650.42
合计
1,240,163,216.44 2,619,942,458.13
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、
资产支持证券及同业存单等
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
26,685,421,723.43 15,497,057,147.73
合计
26,685,421,723.43 15,497,057,147.73
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
300,348,957.60 350,797,981.32
AAA以下
- -
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 38页 共 51页
未评级
- -
合计
300,348,957.60 350,797,981.32
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、
资产支持证券及同业存单等
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- 40,000,000.00
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
- 40,000,000.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及
指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险
管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 39页 共 51页
动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产比例、
流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性
水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进
行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人
将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保
障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产
等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
19,430,142,3
39.55
7,750,000,00
0.00
- - - 27,180,142,339.55
结算备付金
471,522,010.
26
- - - - 471,522,010.26
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 40页 共 51页
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产
22,662,795,5
70.49
9,516,244,50
1.18
- - - 32,179,040,071.67
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资
产
22,197,303,8
31.21
- - - - 22,197,303,831.21
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - -
265,136,143.
45
265,136,143.45
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 41,637.84 41,637.84
其他资产 - - - - - -
资产总计
64,761,763,7
51.51
17,266,244,5
01.18
- -
265,177,781.
29
82,293,186,033.98
负债
卖出回购金融资
产款
3,891,595,37
4.15
- - - - 3,891,595,374.15
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
应付证券清算款 - - - -
5,790,657,63
0.15
5,790,657,630.15
应付赎回款 - - - - 5,509.69 5,509.69
应付管理人报酬 - - - - 9,206,552.59 9,206,552.59
应付托管费 - - - - 3,068,850.85 3,068,850.85
应付销售服务费 - - - - 2,945,745.57 2,945,745.57
应付交易费用 - - - - 415,682.26 415,682.26
应交税费 - - - - 65,374.26 65,374.26
应付利息 - - - - 1,527,030.71 1,527,030.71
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 601,873.70 601,873.70
负债总计
3,891,595,37
4.15
- - -
5,808,494,24
9.78
9,700,089,623.93
利率敏感度缺口
60,870,168,3
77.36
17,266,244,5
01.18
- -
-5,543,316,4
68.49
72,593,096,410.05
上年度末
2020年 12月 31
日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
11,696,601,1
64.53
1,600,000,00
0.00
- - - 13,296,601,164.53
结算备付金
84,443,176.1
9
- - - - 84,443,176.19
存出保证金 - - - - - -
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 41页 共 51页
交易性金融资产
20,468,040,9
33.01
2,474,207,39
6.50
- - - 22,942,248,329.51
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资
产
8,882,079,22
5.00
- - - - 8,882,079,225.00
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - -
205,330,132.
07
205,330,132.07
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 40,995.52 40,995.52
其他资产 - - - - - -
资产总计
41,131,164,4
98.73
4,074,207,39
6.50
-
-
205,371,127.
59
45,410,743,022.82
负债
卖出回购金融资
产款
6,614,294,64
5.30
- - - - 6,614,294,645.30
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
应付证券清算款 - - - -
2,931,401,00
0.00
2,931,401,000.00
应付赎回款 - - - - 0.73 0.73
应付管理人报酬 - - - - 4,719,278.47 4,719,278.47
应付托管费 - - - - 7,954,778.97 7,954,778.97
应付销售服务费 - - - - 3,924,663.07 3,924,663.07
应付交易费用 - - - - 366,439.25 366,439.25
应交税费 - - - - 295,486.25 295,486.25
应付利息 - - - - 1,266,263.19 1,266,263.19
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 249,000.00 249,000.00
负债总计
6,614,294,64
5.30
- -
-
2,950,176,90
9.93
9,564,471,555.23
利率敏感度缺口
34,516,869,8
53.43
4,074,207,39
6.50
-
-
-2,744,805,7
82.34
35,846,271,467.59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场
变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动（上年末：同）。
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 42页 共 51页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币
32,179,040,071.67元，无划分为第一层次及第三层次的余额（于 2020年 12月 31日，属于第二
层次的余额为人民币 22,942,248,329.51元，无划分为第一层次及第三层次的余额）。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 43页 共 51页
本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
32,179,040,071.67
39.10
其中：债券
32,179,040,071.67
39.10
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
22,197,303,831.21
26.97
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
27,651,664,349.81
33.60
4
其他各项资产
265,177,781.29
0.32
5
合计
82,293,186,033.98
100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
9.61
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
3,891,595,374.15 5.36
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 44页 共 51页
无。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
67
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
46.02 13.34
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
7.45 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
9.50 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
13.54 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
36.49 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
113.00 13.34
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,353,454,479.14 6.00
其中：政策性
金融债
3,953,106,174.20 5.45
4
企业债券
- -
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 45页 共 51页
5
企业短期融
资券
1,140,163,869.10 1.57
6
中期票据
- -
7
同业存单
26,685,421,723.43 36.76
8 其他
- -
9 合计
32,179,040,071.67 44.33
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 112197399
21宁波银行
CD077
15,000,000 1,488,276,428.37 2.05
2 112115127
21民生银行
CD127
13,000,000 1,297,738,741.50 1.79
3 112183547
21晋商银行
CD154
10,000,000 977,726,673.97 1.35
4 092018001 20农发清发 01 9,400,000 935,933,501.75 1.29
5 210206 21国开 06 7,500,000 749,830,501.55 1.03
6 112197519
21宁波银行
CD078
7,000,000 694,476,093.50 0.96
7 112121167
21渤海银行
CD167
6,700,000 668,595,332.28 0.92
8 200216 20国开 16 6,300,000 630,147,962.35 0.87
9 112195274
21桂林银行
CD081
6,000,000 595,949,449.99 0.82
10 112196898
21广州银行
CD016
5,000,000 499,804,275.59 0.69
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0795%
报告期内偏离度的最低值
-0.0272%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0350%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 46页 共 51页
报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。
7.9.2
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
265,136,143.45
4
应收申购款
41,637.84
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
265,177,781.29
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 47页 共 51页
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
建
信
现
金
增
利
货
币 A
3,243,576 5,916.33 3,915,540,417.62 20.40 15,274,538,247.49 79.60
建
信
现
金
增
利
货
币 B
104 513,490,555.24 53,403,017,744.94 100.00 - -
合
计
3,243,680 22,379.86 57,318,558,162.56 78.96 15,274,538,247.49 21.04
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 银行类机构 1,722,716,417.55 2.37
2 其他机构 1,699,234,852.87 2.34
3 银行类机构 1,596,326,562.03 2.20
4 银行类机构 1,523,114,403.48 2.10
5 其他机构 1,355,243,248.76 1.87
6 银行类机构 1,302,840,245.80 1.79
7 银行类机构 1,300,863,341.71 1.79
8 其他机构 1,198,081,540.31 1.65
9 基金类机构 1,012,358,053.58 1.39
10 基金类机构 1,012,255,778.72 1.39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 48页 共 51页
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
建信现金增利货币 A 1,291,877.78 0.01
建信现金增利货币 B 0.00 0.00
合计
1,291,877.78 0.00
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
建信现金增利货币 A -
建信现金增利货币 B -
合计
-
本基金基金经理持有
本开放式基金
建信现金增利货币 A 0~10
建信现金增利货币 B -
合计
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信现金增利货币 A
建信现金增利货币 B
基金合同生效日
（2016年 7月 26日）
基金份额总额
200,002,302.30 -
本报告期期初基金份
额总额
26,100,300,596.31 9,745,970,871.28
本报告期基金总申购
份额
10,744,867,186.50 68,428,862,972.21
减：本报告期基金总
赎回份额
17,655,089,117.70 24,771,816,098.55
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
19,190,078,665.11
53,403,017,744.94
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 49页 共 51页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师
事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
高华证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 50页 共 51页
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交
易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
高华证券 - -
34,908,748,000.00 9.73%
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
323,715,000,000.00 90.27%
- -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
建信现金增利货币市场基金暂停大额
申购和转换转入业务的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-06-01
2
关于新增上海好买基金销售有限公司
为建信现金增利货币市场基金代销机
指定报刊和/或公司网
站
2021-04-17
建信现金增利货币 2021年中期报告
第 51页 共 51页
构的公告
3
关于新增珠海盈米基金销售有限公司
为建信现金增利货币市场基金代销机
构的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-03-26
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021年 8月 30日
