建信睿兴纯债债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 17
§5 托管人报告 ................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................ 18
6.2 利润表 .................................................................... 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 20
6.4 报表附注 .................................................................. 22
§7 投资组合报告 ............................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 44
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 45
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 45
7.11 投资组合报告附注 ......................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 47
§10 重大事件揭示 .............................................................. 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 48
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 48
10.8 其他重大事件 ............................................................. 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 51
§12 备查文件目录 .............................................................. 51
12.1 备查文件目录 ............................................................. 51
12.2 存放地点 ................................................................. 51
12.3 查阅方式 ................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信睿兴纯债债券型证券投资基金
基金简称
建信睿兴纯债债券
基金主代码
006791
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 4月 26日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
397,017,343.48份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周
期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融
市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决
定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分
析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，
深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合
型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
吴曙明 龚小武
联系电话
010-66228888 021-52629999-212056
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95561
传真
010-66228001 021-62159217
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
福州市湖东路 154号
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
上海市银城路 167号兴业大厦 4
楼
邮政编码
100033 200120
法定代表人
孙志晨 吕家进
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7号英
蓝国际金融中心 16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
7,301,193.96
本期利润
7,372,635.35
加权平均基金份额本期利润
0.0186
本期加权平均净值利润率
1.75%
本期基金份额净值增长率
1.77%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
16,191,345.97
期末可供分配基金份额利润
0.0408
期末基金资产净值
413,208,689.45
期末基金份额净值
1.0408
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
8.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.18% 0.04% -0.04% 0.03% 0.22% 0.01%
过去三个月 1.06% 0.03% 0.45% 0.03% 0.61% 0.00%
过去六个月 1.77% 0.03% 0.65% 0.04% 1.12% -0.01%
过去一年 3.13% 0.04% -0.20% 0.06% 3.33% -0.02%
自基金合同生效起
至今
8.10% 0.05% 2.48% 0.07% 5.62% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、
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专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、
基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，
以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个
营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香
港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力
成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、
建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证
券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报
定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投
资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债
增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信
精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置
混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基
金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券
型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券
投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、
建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券
投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰
利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金
(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
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信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利
货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强
债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、
建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信
智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基
金、建信沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资
基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投
资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑
商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业
升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建
信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股
通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债
湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天
添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基
金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、
建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股
票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现
金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起
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式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数
证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信
全球机遇混合型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金(QDII)、建信富时
100 指数型证券投资基金(QDII)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资
基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投
资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135只证券投资基金，管理的
基金净资产规模共计为 5785.77亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘思
本基金的
基金经理
2019 年 4
月 26日
- 12年
刘思女士，硕士。2009年 5月加入建信基
金管理公司，历任助理交易员、初级交易
员、交易员、交易主管、基金经理助理、
基金经理，2016 年 7 月 19 日起任建信月
盈安心理财债券型证券投资基金的基金经
理，该基金于 2020年 1月 13日转型为建
信短债债券型证券投资基金，刘思自 2020
年 1月 13日至 2021年 6月 17日担任该基
金的基金经理；2016年 11月 8日至 2018
年 1月 15日任建信睿享纯债债券型证券投
资基金的基金经理；2016年 11月 22日至
2017年 8月 3日任建信恒丰纯债债券型证
券投资基金的基金经理；2016年 11月 25
日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金
的基金经理；2017年 8月 9日至 2021年 5
月 11日任建信中证政策性金融债 8-10年
指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017
年 8月 9日至 2020年 2月 23日任建信中
证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金
（LOF）的基金经理；2017 年 8 月 9 日至
2018 年 4 月 11 日任建信中证政策性金融
债 3-5年指数证券投资基金（LOF）基金经
理；2017 年 8 月 16 日至 2018 年 4 月 11
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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日任建信中证政策性金融债 5-8 年指数证
券投资基金（LOF）；2017 年 8 月 16 日至
2018 年 5 月 31 日任建信睿源纯债债券型
证券投资基金的基金经理；2018年 3月 26
日起任建信双月安心理财债券型证券投资
基金的基金经理，该基金自 2020年 5月 7
日转型为建信荣元一年定期开放债券型发
起式证券投资基金，刘思继续担任该基金
的基金经理；2019 年 3 月 25 日起任建信
中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
的基金经理；2019 年 4 月 26 日起任建信
睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经
理；2019年 11月 20日起任建信荣瑞一年
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理；2021 年 6 月 29 日起任建信裕丰利率
债三个月定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。
黎 颖
芳
固定收益
投资部资
深基金经
理兼首席
固定收益
策略官，
本基金的
基金经理
2019 年 4
月 26日
2021 年 1
月 25日
20年
黎颖芳女士，固定收益投资部资深基金经
理兼首席固定收益策略官，硕士。2000年
7 月加入大成基金管理公司，先后在金融
工程部、规划发展部任职。2005 年 11 月
加入本公司，历任研究员、高级研究员、
基金经理助理、基金经理、资深基金经理
兼首席固定收益策略官。2009 年 2 月 19
日至 2011年 5月 11日任建信稳定增利债
券型证券投资基金的基金经理；2011 年 1
月 18日至 2014年 1月 22日任建信保本混
合型证券投资基金的基金经理；2012年 11
月 15 日起任建信纯债债券型证券投资基
金的基金经理；2014 年 12 月 2 日起任建
信稳定得利债券型证券投资基金的基金经
理；2015年 12月 8日至 2020年 12月 18
日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的
基金经理；2016 年 6 月 1 日至 2019 年 1
月 29 日任建信安心回报两年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理；2016年 11
月 8 日起任建信恒安一年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理；2016年 11月 8
日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金
的基金经理；2016 年 11 月 15 日至 2017
年 8月 3日任建信恒丰纯债债券型证券投
资基金的基金经理；2017 年 1 月 6 日至
2019 年 8 月 20 日任建信稳定鑫利债券型
证券投资基金的基金经理；2018年 2月 2
日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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式证券投资基金的基金经理；2019年 4月
25日至 2020年 5月 9日任建信安心回报 6
个月定期开放债券型证券投资基金的基金
经理；2019年 4月 26日至 2021年 1月 25
日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的
基金经理；2019年 8月 6日至 2020年 12
月 18 日任建信稳定增利债券型证券投资
基金的基金经理；2021年 6月 8日起任建
信泓利一年持有期债券型证券投资基金的
基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理
的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动
切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，新冠肺炎疫情继续重创全球经济。各国封锁措施进一步使经济大面积停摆、
失业率飙升，GDP 跌幅普遍创历史极值。一些国家被迫重新“禁足”，经济活动再次收缩。在世
界经济复苏不确定性加剧，不平衡问题突出的背景下，上半年中国经济持续稳定恢复，生产需求
继续回升，就业物价总体稳定，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好。
初步核算，上半年国内生产总值 532167亿元，按可比价格计算，同比增长 12.7%，两年平均
增长 5.3%，两年平均增速比一季度加快 0.3个百分点。上半年，全国规模以上工业企业利润同比
增长 66.9%，比 2019年同期增长 45.5%；两年平均增长 20.6%（以 2019年同期数为基数，采用几
何平均方法计算），保持较快增长。上半年，消费品制造业利润同比增长 38.6%；两年平均增长
17.0%，比一季度加快 1.6个百分点，恢复态势进一步巩固。内需对经济增长的支撑作用逐步增强。
上半年，社会消费品零售总额 211904亿元，同比增长 23.0%，两年平均增长 4.4%，比一季度加快
0.2个百分点；全国固定资产投资（不含农户）255900亿元，同比增长 12.6%，两年平均增长 4.4%，
比一季度加快 1.5 个百分点。消费与投资的恢复性增长无疑是经济持续稳定恢复的关键所在。上
半年，中国货物贸易进出口总值 18.07 万亿元，创下了历史同期最高水平，同比增长了 27.1%，
和 2019年同期相比增长了 22.8%。
今年以来，金融总量适度增长，对实体经济的信贷支持力度持续增强。上半年，我国人民币
贷款增加 12.76万亿元，同比多增 6677亿元，其中企（事）业单位贷款增加 8.37万亿元。在上
年高基数的情况下，信贷投放保持平稳增长，坚持以服务实体经济为导向，为推动经济高质量发
展提供了有力支持。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 15页 共 51页
财政政策方面，上半年财政支出进度较慢，6 月份支出力度仍有不足，判断下半年财政支出
将温和发力。全国一般公共预算支出 1-6 月累计数为 121676 亿元，同比增长 4.5%。货币政策方
面，上半年总体维持稳健中性、被动宽松态势。从公开市场操作上来看，央行保持每日 100亿逆
回购、每月平量或略微缩量续作 MLF的平稳中性操作，仅在跨半年的前 5个工作日将回购量提升
至 300亿以对冲阶段性资金需求，并多次发文强调公开市场操作看价不看量，为市场提供了较为
稳定的预期。
债券市场方面，整体看，长端债券经历上半年先上后下行情后整体略有下行，2021年二季度
末 10年期国债和国开债估值收益率分别为 3.08%和 3.49%，较 2020年末分别下行 7BP和 5BP。短
端与长端经历了类似行情，1年期国债和 1年期国开债比去年末分别下行 4BP和 4BP，期限利差基
本不变。
上半年就业形势总体改善，全国城镇新增就业 698 万人，完成预期目标的 63.5%；全国城镇
调查失业率均值为 5.2%，低于 5.5%左右的预期目标。上半年，中国居民消费价格同比上涨 0.5%，
涨幅较小。2021年上半年，全国 CPI上涨 0.5%，月度上看 CPI涨幅呈现整体缓慢抬升态势，5月
为上半年单月高点，同比达到 1.3%。全年通胀走势主要受到食品价格中的猪肉价格驱动，上半年
由于供给持续修复，猪肉价格在春节短暂的高需求拉动后就转为趋势性下行态势，再叠加去年高
基数原因，持续拖累 CPI。
综上所述，本基金在 2021年上半年维持了一贯稳健的投资风格，跨季时点进行了部分杠杆操
作，并维持了中性的久期。本基金积极参与了利率债的波段操作。截至半年末，业绩表现良好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 1.77%，波动率 0.03%，业绩比较基准收益率 0.65%，波动率 0.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前疫情仍是外围环境的最主要扰动因素，但随着疫苗的普及，全球经济修复的方向是确定
的，且在一定程度上形成典型的共振现象。整体来看，2021年下半年需要继续关注疫情的发展、
疫苗的研发进程和经济修复进展，还有以美联储为代表的全球货币政策走向以及地缘政治博弈。
展望下半年，目前来看，在全球经济修复进度不一、方向明确的背景下，外需的重要性并不
会有特别明显的下降，而会持续一段时间。与此同时，地产的支撑力度可能会有一定程度减弱，
但不会太多。而消费、基建投资、民间投资与制造业投资正处于低位缓慢修复的进程中，因此相
较于上半年，下半年内需的重要性预计会进一步提升。进出口方面，欧美发达经济体居民活动的
限制有所放松，若后续“解封”政策按计划进行，变异毒株的扩散风险将为全球疫情防控带来新
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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的挑战。因此，下半年海外仍将面临疫情的扰动，我国出口的替代效应将延续，下半年的出口形
势预计维持乐观态势。总体来看，中国经济在恢复中仍面临不少困难和挑战，但潜力更大、机遇
更多。
下半年的货币政策大概率继续保持稳健中性，意味着不会迅速转向从紧。当前经济恢复依旧
比较脆弱，增长前景仍有较大的不确定性，货币政策过快收紧不利于经济的稳步回升，因此货币
当局预计会根据国内经济形势和物价走势，把握好政策力度和节奏，兼顾内外均衡，有力支持实
体经济。同时，密切关注国际经济金融形势变化，以我为主开展国际宏观政策协调，共同发出正
面声音，促进全球经济稳定恢复。总量层面，预计结构性宽松和结构性收紧并存，长期趋于正常
化，社融、M2增速逐步回落。狭义流动性层面，央行重提把好货币供给总闸门，流动性“不缺不
溢”，预计资金面仍将维持紧平衡。结构层面，流动性精准投向基建和实体经济，尤其受疫情影
响严重的行业、中小微、民企、制造业以及高新技术等领域。
目前国内正呈现 PPI 上升压力较大（当月同比已经接近 2008 年的历史高点）、CPI 相对低迷
的组合特征，即目前消费端正处于通缩阶段、工业品正处于通胀阶段。具体来看，PPI 方面，降
准会提升大宗商品的需求，预计三季度 PPI 同比高位震荡，四季度基数偏高同比小幅回落，处于
高位的 PPI问题还会持续一段时期。CPI方面，预计随着国内消费需求的逐渐恢复，CPI同比大概
率稳步抬升。在全球经济持续修复以及碳中和的背景下，工业品的通胀可能还要持续一段时间，
并可能会通过 PPI传导至 CPI，推动 CPI改变目前这种低迷的状态。
综上所述，本基金预计在 2021年下半年仍将延续稳健的投资风格，以高等级信用债、利率债
和银行存单投资为主，力争使组合能够跟随市场的发展变化为投资人获得合理的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
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本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于 2021 年 5 月 19
日向基金份额持有人每 10份基金份额分配 0.4元，共发放红利人民币 15,880,847.41元（包含现
金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情
形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利
润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
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本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整
发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信睿兴纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
698,900.15 661,346.71
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
538,209,800.00 478,902,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
538,209,800.00 478,902,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
11,132,547.47 9,874,007.43
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
550,041,247.62 489,437,354.14
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
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2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
136,489,495.35 67,449,778.82
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
101,689.85 106,685.36
应付托管费
33,896.62 35,561.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
22,674.41 19,292.18
应交税费
19,272.43 20,952.43
应付利息
22,226.95 18,943.83
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
143,302.56 179,000.00
负债合计
136,832,558.17 67,830,214.40
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
397,017,343.48 396,914,318.00
未分配利润
6.4.7.10
16,191,345.97 24,692,821.74
所有者权益合计
413,208,689.45 421,607,139.74
负债和所有者权益总计
550,041,247.62 489,437,354.14
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.0408元，基金份额总额 397,017,343.48
份。
6.2 利润表
会计主体：建信睿兴纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
9,396,910.08 12,106,043.65
1.利息收入
10,503,736.45 9,782,792.43
其中：存款利息收入
6.4.7.11
6,006.33 15,942.47
债券利息收入
10,493,380.79 9,752,699.78
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
4,349.33 14,150.18
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 20页 共 51页
入
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-1,178,267.76 3,600,796.24
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-1,178,267.76 3,600,796.24
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
71,441.39 -1,277,545.02
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
2,024,274.73 1,912,645.66
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
626,580.34 616,673.99
2．托管费
6.4.10.2.2
208,860.17 205,558.01
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
19,795.00 22,981.54
5．利息支出
1,037,107.23 925,499.22
其中：卖出回购金融资产支
出
1,037,107.23 925,499.22
6．税金及附加
19,229.38 25,122.62
7．其他费用
6.4.7.20
112,702.61 116,810.28
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,372,635.35 10,193,397.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
7,372,635.35 10,193,397.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信睿兴纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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一、期初所有者
权益（基金净值）
396,914,318.00 24,692,821.74 421,607,139.74
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 7,372,635.35
7,372,635.35
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
103,025.48 6,736.29 109,761.77
其中：1.基金申
购款
147,264.77 9,570.18 156,834.95
2.基金赎
回款
-44,239.29 -2,833.89 -47,073.18
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -15,880,847.41 -15,880,847.41
五、期末所有者
权益（基金净值）
397,017,343.48 16,191,345.97 413,208,689.45
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
397,137,446.31 8,957,299.06 406,094,745.37
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 10,193,397.99
10,193,397.99
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-223,608.62 -9,872.51 -233,481.13
其中：1.基金申
购款
18,183.43 780.04 18,963.47
2.基金赎
回款
-241,792.05 -10,652.55 -252,444.60
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
396,913,837.69 19,140,824.54 416,054,662.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信睿兴纯债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2032 号《关于准予建信睿兴纯债债券型证券投资基金注
册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 641,791,594.44元，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0128号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 4月 26日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 641,896,453.95份基金份额，其中认购资金利息折合 104,859.51份基金
份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、
现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。本基金不在二级市场买入股票、权证，也不参与一级市场新股申购和新股增发。基
金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 23页 共 51页
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报
告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 24页 共 51页
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
（2） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（4） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
698,900.15
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
698,900.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 25页 共 51页
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
538,345,634.82 538,209,800.00 -135,834.82
合计
538,345,634.82 538,209,800.00 -135,834.82
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
538,345,634.82 538,209,800.00 -135,834.82
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
87.18
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
11,132,460.29
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 26页 共 51页
合计
11,132,547.47
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
22,674.41
合计
22,674.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 143,302.56
合计
143,302.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 396,914,318.00
396,914,318.00
本期申购
147,264.77
147,264.77
本期赎回（以“-”号填列）
-44,239.29
-44,239.29
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
397,017,343.48
397,017,343.48
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 27页 共 51页
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 24,886,200.60 -193,378.86 24,692,821.74
本期利润
7,301,193.96 71,441.39 7,372,635.35
本期基金份额交易
产生的变动数
7,121.70 -385.41 6,736.29
其中：基金申购款
9,962.94 -392.76 9,570.18
基金赎回款
-2,841.24 7.35 -2,833.89
本期已分配利润
-15,880,847.41 - -15,880,847.41
本期末
16,313,668.85 -122,322.88 16,191,345.97
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
3,626.46
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,379.87
其他
-
合计
6,006.33
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
无。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 28页 共 51页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-1,178,267.76
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-1,178,267.76
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,174,515,898.22
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,151,654,935.52
减：应收利息总额
24,039,230.46
买卖债券差价收入
-1,178,267.76
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 29页 共 51页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 30页 共 51页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
71,441.39
股票投资
-
债券投资
71,441.39
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
71,441.39
6.4.7.18 其他收入
无。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
19,795.00
合计
19,795.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 9,800.05
银行间账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
112,702.61
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 31页 共 51页
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方
发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基
金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 32页 共 51页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
626,580.34 616,673.99
其中：支付销售机构的客户维护费
122.48
157.18
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 33页 共 51页
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
208,860.17 205,558.01
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
兴业银行 - - - - - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
兴业银行 - - - -
84,120,00
0.00
58,40
3.55
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 34页 共 51页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项
的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基
金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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兴业银行-活期
698,900.15
3,626.46
5,666,403.03
15,863.23
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资
形式
发放总
额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2021
年 5月
19日
-
2021
年 5月
19日
0.4000 15,879,970.90 876.51 15,880,847.41 -
合计
-
-
-
0.4000 15,879,970.90 876.51 15,880,847.41 -
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 136,489,495.35元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
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债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
140423 14农发 23
2021年 7月 1
日
106.31 205,000 21,793,550.00
140222 14国开 22
2021年 7月 6
日
105.91 700,000 74,137,000.00
180206 18国开 06
2021年 7月 6
日
105.39 400,000 42,156,000.00
210203 21国开 03
2021年 7月 6
日
100.29 100,000 10,029,000.00
合计
1,405,000 148,115,550.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 37页 共 51页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
10,060,000.00 -
A-1以下
- -
未评级
- -
合计
10,060,000.00 -
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、
资产支持证券及同业存单等
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
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长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
212,568,000.00 232,266,000.00
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
212,568,000.00 232,266,000.00
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、
资产支持证券及同业存单等
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及
指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险
管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 39页 共 51页
动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比
例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评
估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进
行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人
将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保
障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券和买入返售金融资产等，
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 698,900.15 - - - 698,900.15
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 183,515,800.00 354,694,000.00 - - 538,209,800.00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 40页 共 51页
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 11,132,547.47 11,132,547.47
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
184,214,700.15 354,694,000.00 - 11,132,547.47 550,041,247.62
负债
卖出回购金融资产款 136,489,495.35 - - - 136,489,495.35
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 101,689.85 101,689.85
应付托管费 - - - 33,896.62 33,896.62
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 22,674.41 22,674.41
应交税费 - - - 19,272.43 19,272.43
应付利息 - - - 22,226.95 22,226.95
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 143,302.56 143,302.56
负债总计
136,489,495.35 - - 343,062.82 136,832,558.17
利率敏感度缺口
47,725,204.80 354,694,000.00 - 10,789,484.65 413,208,689.45
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 661,346.71 - - - 661,346.71
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 191,640,000.00 285,288,000.00 1,974,000.00 - 478,902,000.00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 9,874,007.43 9,874,007.43
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
192,301,346.71
285,288,000.00
1,974,000.00
9,874,007.43
489,437,354.14
负债
卖出回购金融资产款 67,449,778.82 - - - 67,449,778.82
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 41页 共 51页
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 106,685.36 106,685.36
应付托管费 - - - 35,561.78 35,561.78
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 19,292.18 19,292.18
应交税费 - - - 20,952.43 20,952.43
应付利息 - - - 18,943.83 18,943.83
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 179,000.00 179,000.00
负债总计
67,449,778.82 -
-
380,435.58
67,830,214.40
利率敏感度缺口
124,851,567.89
285,288,000.00
1,974,000.00
9,493,571.85
421,607,139.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-2,570,747.35 -1,827,841.33
市场利率下降 25个
基点
2,595,637.28 1,844,897.56
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
因此无重大其他价格风险。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 42页 共 51页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 0.00元，属于第二层次的余额为人民币 538,209,800.00元，属于第
三层次的余额为人民币 0.00元(于 2020年 12月 31日，属于第一层次的余额为人民币 0.00元，
属于第二层次的余额为人民币 478,902,000.00元，属于第三层次的余额为人民币 0.00元)。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 43页 共 51页
生变动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
538,209,800.00 97.85
其中：债券
538,209,800.00 97.85
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
698,900.15 0.13
8 其他各项资产
11,132,547.47 2.02
9 合计
550,041,247.62 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票
投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股
票明细
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股
票明细
无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
315,581,800.00 76.37
其中：政策性金融债
315,581,800.00 76.37
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
10,060,000.00 2.43
6
中期票据
212,568,000.00 51.44
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 45页 共 51页
10 合计
538,209,800.00 130.25
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债
券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 140222 14国开 22 700,000 74,137,000.00 17.94
2 140423 14农发 23 500,000 53,155,000.00 12.86
3 180206 18国开 06 400,000 42,156,000.00 10.20
4 180401 18农发 01 300,000 31,776,000.00 7.69
5 150210 15国开 10 300,000 31,050,000.00 7.51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产
支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权
证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
无。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 46页 共 51页
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.10.3 本期国债期货投资评价
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
11,132,547.47
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
11,132,547.47
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
第 47页 共 51页
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
209 1,899,604.51 396,824,404.76 99.95
192,938.72 0.05
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,449.78 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区
间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 4月 26日）
基金份额总额
641,896,453.95
本报告期期初基金份额总额
396,914,318.00
本报告期基金总申购份额
147,264.77
减：本报告期基金总赎回份额
44,239.29
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
397,017,343.48
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事
变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计
师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情
况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国泰君安
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交
易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
56,000,000.00 100.00%
- -
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于增加
宜信普泽（北京）基金销售有限公司
为旗下销售机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-06-03
2
建信睿兴纯债债券型证券投资基金分
红公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-05-19
3
建信睿兴纯债债券型证券投资基金暂
停及恢复申购、转换转入和定投业务
的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-05-18
4
建信睿兴纯债债券型证券投资基金基
金经理变更公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-27
5
关于新增华鑫证券为旗下开放式基金
销售机构并参加费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-20
6
关于增加深圳市前海排排网基金销售
有限责任公司为旗下销售机构并参加
认购申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-15
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%
的情况
单位：份
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021年 01月
01日-2021年
06月 30日
396,824,404.
76
-
-
396,824,404.76
99.95
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基
金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有
人合法权益。
建信睿兴纯债债券 2021年中期报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信睿兴纯债债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021年 8月 30日
