农银汇理沪深 300 指数证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理沪深 300指数证券投资基金
基金简称 农银沪深 300指数
基金主代码 660008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 4月 12日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 304,984,921.23 份
下属分级基金的基金简称： 农银沪深 300指数 A 农银沪深 300指数 C
下属分级基金的交易代码： 660008 005152
报告期末下属分级基金的份额总额 304,356,873.90 份 628,047.33 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控
管理，力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在 4％以内，日均跟踪偏
离度的绝对值控制在 0.35％以内，以实现对沪深 300指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资产将按照标的指数的成分股及
其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。基金管理人将根据中证指数
公司提供的成分股及权重数据进行相应的买入或卖出操作，使跟踪组合的构成
基本与标的指数一致。
业绩比较基准 95%×沪深 300指数＋5%×同期银行活期存款利率。
风险收益特征
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。
农银沪深 300指数 A 农银沪深 300指数 C
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
农银汇理基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电话 021-61095588 010—66105799
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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邮政编码 200120 100140
法定代表人 许金超 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9号 50层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 农银沪深 300指数 A 农银沪深 300 指数 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021 年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 55,365,910.68 91,587.15
本期利润 9,822,228.04 -19,749.30
加权平均基金份额本期利润 0.0312 -0.0358
本期加权平均净值利润率 1.69% -1.97%
本期基金份额净值增长率 0.97% 0.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 256,877,000.38 517,084.38
期末可供分配基金份额利润 0.8440 0.8233
期末基金资产净值 561,233,874.28 1,145,131.71
期末基金份额净值 1.8440 1.8233
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 84.40% 63.92%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银沪深 300指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.28% 0.76% -1.91% 0.76% 0.63% 0.00%
过去三个月 4.09% 0.93% 3.32% 0.93% 0.77% 0.00%
过去六个月 0.97% 1.25% 0.29% 1.25% 0.68% 0.00%
过去一年 27.16% 1.26% 24.19% 1.27% 2.97% -0.01%
过去三年 55.70% 1.29% 46.39% 1.30% 9.31% -0.01%
自基金合同
生效起至今
84.40% 1.37% 55.34% 1.36% 29.06% 0.01%
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农银沪深 300指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.32% 0.76% -1.91% 0.76% 0.59% 0.00%
过去三个月 3.99% 0.93% 3.32% 0.93% 0.67% 0.00%
过去六个月 0.77% 1.25% 0.29% 1.25% 0.48% 0.00%
过去一年 26.65% 1.26% 24.19% 1.27% 2.46% -0.01%
过去三年 63.92% 1.16% 46.39% 1.30% 17.53% -0.14%
自基金合同
生效起至今
63.92% 1.11% 27.03% 1.28% 36.89% -0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金股票投资比例范围为基金资产的 90%－95%，其中投资于标的指数成分股的比例不低于
股票投资的 80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%－10%，其中现金或到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日
（2011 年 4 月 12 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资
比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，
东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公
地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为许金超先生。
截止 2021年 6月 30日，公司共管理 62只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农
银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹
混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券
投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开
放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇
理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科
技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研
究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金
鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农
银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三
年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目
标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农
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银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭
博 1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证
国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理
金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基
金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
农银汇理金玉债券型证券投资基金及农银汇理金盛债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋永安
本 基 金
基 金 经
理
2012年 8月 3日 - 13
硕士，具有证券从业资格。
历任长信基金管理公司金
融工程研究员、农银汇理
基金管理公司研究员、农
银汇理基金管理公司基金
经理助理。现任农银汇理
基金管理公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法
律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。
报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利
影响的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟
踪误差为 0.0241%，日均偏离度为 0.0168%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在 0.35%以
内，年化跟踪误差控制不超过 4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的
指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；
4）指数中成份股票的调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末农银沪深 300指数 A基金份额净值为 1.8440元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.97%；截至本报告期末农银沪深 300指数 C基金份额净值为 1.8233元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.77%；同期业绩比较基准收益率为 0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于沪深 300 指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基
金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
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公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的要求，报告期本基金不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理沪深 300 指数证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，农银汇理沪深 300 指数证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司
在农银汇理沪深 300 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理沪深 300 指数证券投资基
金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页 共 59 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理沪深 300指数证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 31,687,636.64 35,313,905.00
结算备付金
18,086.05 9,815.96
存出保证金
31,408.09 43,468.03
交易性金融资产 6.4.7.2 533,857,168.71 624,822,309.17
其中：股票投资
533,857,168.71 624,822,309.17
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
737,970.44 9,345,598.07
应收利息 6.4.7.5 2,645.59 3,484.84
应收股利
- -
应收申购款
129,280.07 112,753.64
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
566,464,195.59 669,651,334.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,467,648.94 10,138,125.97
应付管理人报酬
277,059.28 331,262.89
应付托管费
69,264.82 82,815.73
应付销售服务费
335.13 448.74
应付交易费用 6.4.7.7 120,036.55 140,732.36
应交税费
- -
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 150,844.88 271,581.83
负债合计
4,085,189.60 10,964,967.52
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 304,984,921.23 360,689,323.44
未分配利润 6.4.7.10 257,394,084.76 297,997,043.75
所有者权益合计
562,379,005.99 658,686,367.19
负债和所有者权益总计
566,464,195.59 669,651,334.71
注:本基金为分级基金,报告截止日 2021年 6月 30日，农银沪深 300指数 A基金份额净值 1.8440
元，基金份额总额 304,356,873.90 份；农银沪深 300 指数 C基金份额净值 1.8233 元，基金份额
总额 628,047.33份。农银沪深 300指数份额总额合计为 304,984,921.23份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
12,599,459.23 19,333,892.88
1.利息收入
58,708.52 163,040.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,708.52 118,638.44
债券利息收入
- 44,401.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
58,054,284.16 38,412,338.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12 53,977,802.28 31,714,825.26
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,076,481.88 6,697,513.53
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-45,655,019.09 -19,509,461.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
141,485.64 267,974.96
减：二、费用
2,796,980.49 3,547,690.87
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,734,574.72 2,166,577.15
2．托管费 6.4.10.2.2 433,643.71 541,644.35
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,990.59 1,915.24
4．交易费用 6.4.7.19 420,084.36 621,728.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 206,687.11 215,825.48
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
9,802,478.74 15,786,202.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
9,802,478.74 15,786,202.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
360,689,323.44 297,997,043.75 658,686,367.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,802,478.74 9,802,478.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-55,704,402.21 -50,405,437.73 -106,109,839.94
其中：1.基金申购款 57,350,444.29 49,004,757.29 106,355,201.58
2.基金赎回款 -113,054,846.50 -99,410,195.02 -212,465,041.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
- - -
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
304,984,921.23 257,394,084.76 562,379,005.99
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
598,468,798.04 249,194,217.81 847,663,015.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 15,786,202.01 15,786,202.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-116,041,807.66 -47,844,475.56 -163,886,283.22
其中：1.基金申购款 124,837,249.27 43,971,421.02 168,808,670.29
2.基金赎回款 -240,879,056.93 -91,815,896.58 -332,694,953.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
482,426,990.38 217,135,944.26 699,562,934.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______毕宏燕______
____丁煜琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 125号《关于核准农银汇理沪深 300指数证券投资基金
募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农
银汇理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,296,561,559.84 元，业经普华永道中天会计师
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 20 页 共 59 页
事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 123号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农
银汇理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 12 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 3,297,550,055.44份基金份额，其中认购资金利息折合 988,495.60 份基金份额。
本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以
下简称“工商银行”)。
根据 2018年 3月 20 日发布的《关于农银沪深 300基金增设 C类份额并修改基金合同、托管
协议的公告》，从 2018年 3 月 21 日起，本基金增设 C 级基金份额(以下简称“农银沪深 300 指数
C”)，农银沪深 300 指数 C 是指缴纳销售服务费而不缴纳申购费与赎回费的本基金基金份额，缴
纳申购费与赎回费的基金份额归为本基金 A级基金份额 (以下简称“农银沪深 300指数 A”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理沪深 300指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份
股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币及剩余期限在一年以
内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的
相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，其中投资于标的指数成分股的比
例不低于股票投资的 80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％－10%，其中现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的业绩比较基准
为：95％×沪深 300指数＋5％×同期银行活期存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理沪深 300指数证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1个
月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 31,687,636.64
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 31,687,636.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 365,556,525.80 533,857,168.71 168,300,642.91
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - -
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 365,556,525.80 533,857,168.71 168,300,642.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 2,625.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7.29
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 12.69
合计 2,645.59
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 120,036.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 120,036.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,625.33
应付证券出借违约金 -
预提费用 94,219.55
应付指数使用费 50,000.00
合计 150,844.88
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
农银沪深 300 指数 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 359,918,783.43 359,918,783.43
本期申购 56,965,841.87 56,965,841.87
本期赎回(以"-"号填列) -112,527,751.40 -112,527,751.40
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 304,356,873.90 304,356,873.90
金额单位：人民币元
农银沪深 300 指数 C
项目 本期
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 770,540.01 770,540.01
本期申购 384,602.42 384,602.42
本期赎回(以"-"号填列) -527,095.10 -527,095.10
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 628,047.33 628,047.33
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
农银沪深 300 指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 245,012,201.90 52,361,230.62 297,373,432.52
本期利润 55,365,910.68 -45,543,682.64 9,822,228.04
本期基金份额交易
产生的变动数
-40,879,407.16 -9,439,253.02 -50,318,660.18
其中：基金申购款 44,448,503.73 4,215,345.98 48,663,849.71
基金赎回款 -85,327,910.89 -13,654,599.00 -98,982,509.89
本期已分配利润 - - -
本期末 259,498,705.42 -2,621,705.04 256,877,000.38
单位：人民币元
农银沪深 300 指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 513,071.77 110,539.46 623,611.23
本期利润 91,587.15 -111,336.45 -19,749.30
本期基金份额交易
产生的变动数
-81,867.41 -4,910.14 -86,777.55
其中：基金申购款 299,221.33 41,686.25 340,907.58
基金赎回款 -381,088.74 -46,596.39 -427,685.13
本期已分配利润 - - -
本期末 522,791.51 -5,707.13 517,084.38
注、本基金于 2011年 4月 12日成立, 自 2018年 3 月 21日分为 A、C两类。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 59 页
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 57,740.26
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 678.27
其他 289.99
合计 58,708.52
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 171,103,293.33
减：卖出股票成本总额 117,125,491.05
买卖股票差价收入 53,977,802.28
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本期末无债券赎回差价收入.
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 59 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 4,076,481.88
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,076,481.88
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -45,655,019.09
——股票投资 -45,655,019.09
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 59 页
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 -45,655,019.09
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 135,194.76
转换费收入 660008 6,290.88
合计 141,485.64
注：1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 420,084.36
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 420,084.36
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 59 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 100,000.00
账户服务费 9,000.00
银行汇划费 3,467.56
合计 206,687.11
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币 50,000
元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(“农银汇
理”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 59 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,734,574.72 2,166,577.15
其中：支付销售机构的客
户维护费
694,952.98 868,413.19
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净
值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
433,643.71 541,644.35
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 59 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 31,687,636.64 57,740.26 36,316,850.34 117,247.33
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 59 页
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021
年 7月
5 日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年 7月
5 日
新股流
通受限
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6 日
新股流
通受限
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
7 日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6 日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688690
纳微
科技
2021年
6月 16
日
2021
年 12
月 23
日
科创板
锁定
8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 -
688117
圣诺
生物
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月 3日
科创板
锁定
17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
创业板
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
创业板
锁定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 59 页
日
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
创业板
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
创业板
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月 2日
创业板
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9日
2021
年 12
月 20
日
创业板
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳
发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期
限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向
特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股
份，在受让后 6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单
价
成本总额 额
002024
苏宁
易购
2021
年 6
月 16
日
公
告
重
大
事
项
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 100,554 1,159,191.51 562,096.86 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的
制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资
运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风
险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核
及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司
基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设
的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，
对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立
了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页 共 59 页
督和控制。"
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用
评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，
对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末本基金未持有短期信用评级债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定
和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放
模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此
除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特
征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页 共 59 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对
基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 31,687,636.64 - - - 31,687,636.64
结算备付金 18,086.05 - - - 18,086.05
存出保证金 31,408.09 - - - 31,408.09
交易性金融
资产
- - - 533,857,168.71 533,857,168.71
应收证券清
算款
- - - 737,970.44 737,970.44
应收利息 - - - 2,645.59 2,645.59
应收申购款 - - - 129,280.07 129,280.07
资产总计 31,737,130.78 - - 534,727,064.81 566,464,195.59
负债
应付赎回款 - - - 3,467,648.94 3,467,648.94
应付管理人
报酬
- - - 277,059.28 277,059.28
应付托管费 - - - 69,264.82 69,264.82
应付销售服
务费
- - - 335.13 335.13
应付交易费
用
- - - 120,036.55 120,036.55
其他负债 - - - 150,844.88 150,844.88
负债总计 - - - 4,085,189.60 4,085,189.60
利率敏感度
缺口
31,737,130.78 - - 530,641,875.21 562,379,005.99
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 59 页
上年度末
2020年 12
月 31日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 35,313,905.00 - - - 35,313,905.00
结算备付金 9,815.96 - - - 9,815.96
存出保证金 43,468.03 - - - 43,468.03
交易性金融
资产
- - - 624,822,309.17 624,822,309.17
应收证券清
算款
- - - 9,345,598.07 9,345,598.07
应收利息 - - - 3,484.84 3,484.84
应收申购款 - - - 112,753.64 112,753.64
资产总计 35,367,188.99 - - 634,284,145.72 669,651,334.71
负债
应付赎回款 - - - 10,138,125.97 10,138,125.97
应付管理人
报酬
- - - 331,262.89 331,262.89
应付托管费 - - - 82,815.73 82,815.73
应付销售服
务费
- - - 448.74 448.74
应付交易费
用
- - - 140,732.36 140,732.36
其他负债 - - - 271,581.83 271,581.83
负债总计 - - - 10,964,967.52 10,964,967.52
利率敏感度
缺口
35,367,188.99 - - 623,319,178.20 658,686,367.19
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率平行上升 25
个基点
- -
市场利率平行下降 25
个基点
- -
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页 共 59 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 533,857,168.71 94.93 624,822,309.17 94.86
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 533,857,168.71 94.93 624,822,309.17 94.86
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 27,929,482.45 32,797,072.00
业绩比较基准下降 5% -27,929,482.45 -32,797,072.00
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 59 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 533,857,168.71 94.24
其中：股票 533,857,168.71 94.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 31,705,722.69 5.60
8 其他各项资产 901,304.19 0.16
9 合计 566,464,195.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,596,204.20 1.00
B 采矿业 11,505,287.76 2.05
C 制造业 294,551,285.31 52.38
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
9,406,903.34 1.67
E 建筑业 6,458,524.45 1.15
F 批发和零售业 3,875,498.51 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 15,317,595.16 2.72
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
17,509,240.67 3.11
J 金融业 126,270,385.61 22.45
K 房地产业 10,731,434.48 1.91
L 租赁和商务服务业 9,719,470.03 1.73
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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M 科学研究和技术服务业 7,623,182.96 1.36
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 963,029.00 0.17
Q 卫生和社会工作 11,343,852.82 2.02
R 文化、体育和娱乐业 2,225,874.20 0.40
S 综合 - -
合计 533,097,768.50 94.79
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 631,171.07 0.11
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 49,173.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
20,300.21 0.00
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 759,400.21 0.14
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,646 32,179,128.20 5.72
2 601318 中国平安 270,138 17,364,470.64 3.09
3 600036 招商银行 308,673 16,726,989.87 2.97
4 000858 五粮液 48,442 14,430,387.38 2.57
5 601012 隆基股份 107,969 9,591,965.96 1.71
6 000333 美的集团 122,982 8,777,225.34 1.56
7 600276 恒瑞医药 111,726 7,594,016.22 1.35
8 002415 海康威视 116,550 7,517,475.00 1.34
9 601166 兴业银行 364,059 7,481,412.45 1.33
10 601888 中国中免 24,352 7,308,035.20 1.30
11 603259 药明康德 44,744 7,006,462.96 1.25
12 300059 东方财富 206,187 6,760,871.73 1.20
13 000651 格力电器 120,006 6,252,312.60 1.11
14 600900 长江电力 283,675 5,855,052.00 1.04
15 002594 比亚迪 22,658 5,687,158.00 1.01
16 601328 交通银行 1,151,910 5,644,359.00 1.00
17 002475 立讯精密 121,940 5,609,240.00 1.00
18 600887 伊利股份 151,644 5,585,048.52 0.99
19 000001 平安银行 241,915 5,472,117.30 0.97
20 600030 中信证券 212,465 5,298,877.10 0.94
21 000725 京东方 A 844,496 5,269,655.04 0.94
22 300015 爱尔眼科 67,421 4,785,542.58 0.85
23 000568 泸州老窖 18,320 4,322,420.80 0.77
24 600031 三一重工 148,069 4,304,365.83 0.77
25 600309 万华化学 39,125 4,257,582.50 0.76
26 603501 韦尔股份 13,000 4,186,000.00 0.74
27 603288 海天味业 31,444 4,054,703.80 0.72
28 000002 万科 A 169,831 4,043,676.11 0.72
29 002714 牧原股份 65,640 3,992,224.80 0.71
30 601988 中国银行 1,266,505 3,900,835.40 0.69
31 600809 山西汾酒 8,700 3,897,600.00 0.69
32 300122 智飞生物 20,000 3,734,600.00 0.66
33 601919 中远海控 120,700 3,686,178.00 0.66
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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34 002142 宁波银行 89,900 3,503,403.00 0.62
35 601899 紫金矿业 352,062 3,411,480.78 0.61
36 601939 建设银行 511,407 3,400,856.55 0.60
37 600436 片仔癀 7,500 3,362,250.00 0.60
38 002812 恩捷股份 13,300 3,113,530.00 0.55
39 002304 洋河股份 15,023 3,112,765.60 0.55
40 002352 顺丰控股 45,400 3,073,580.00 0.55
41 002230 科大讯飞 44,365 2,998,186.70 0.53
42 300274 阳光电源 25,500 2,934,030.00 0.52
43 300014 亿纬锂能 28,200 2,930,826.00 0.52
44 600000 浦发银行 292,745 2,927,450.00 0.52
45 600438 通威股份 67,400 2,916,398.00 0.52
46 300124 汇川技术 38,606 2,866,881.56 0.51
47 600837 海通证券 240,766 2,768,809.00 0.49
48 000661 长春高新 7,100 2,747,700.00 0.49
49 000100 TCL 科技 349,877 2,676,559.05 0.48
50 601816 京沪高铁 489,900 2,591,571.00 0.46
51 600016 民生银行 581,964 2,566,461.24 0.46
52 000063 中兴通讯 77,017 2,559,274.91 0.46
53 002241 歌尔股份 59,620 2,548,158.80 0.45
54 300347 泰格医药 13,100 2,532,230.00 0.45
55 002460 赣锋锂业 20,700 2,506,563.00 0.45
56 603986 兆易创新 13,324 2,503,579.60 0.45
57 603799 华友钴业 21,906 2,501,665.20 0.44
58 601601 中国太保 85,341 2,472,328.77 0.44
59 600585 海螺水泥 59,891 2,458,525.55 0.44
60 600690 海尔智家 94,400 2,445,904.00 0.43
61 002271 东方雨虹 44,000 2,434,080.00 0.43
62 601668 中国建筑 523,069 2,432,270.85 0.43
63 002027 分众传媒 256,263 2,411,434.83 0.43
64 300142 沃森生物 39,000 2,406,300.00 0.43
65 600763 通策医疗 5,600 2,301,600.00 0.41
66 600196 复星医药 30,042 2,166,929.46 0.39
67 600048 保利地产 179,177 2,157,291.08 0.38
68 600703 三安光电 67,014 2,147,798.70 0.38
69 000338 潍柴动力 118,476 2,117,166.12 0.38
70 600919 江苏银行 294,650 2,092,015.00 0.37
71 002129 中环股份 52,900 2,041,940.00 0.36
72 601688 华泰证券 128,807 2,035,150.60 0.36
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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73 601229 上海银行 247,996 2,033,567.20 0.36
74 600050 中国联通 464,050 2,004,696.00 0.36
75 600660 福耀玻璃 34,935 1,951,119.75 0.35
76 600570 恒生电子 20,919 1,950,696.75 0.35
77 601211 国泰君安 112,500 1,928,250.00 0.34
78 600104 上汽集团 87,347 1,919,013.59 0.34
79 601766 中国中车 303,384 1,844,574.72 0.33
80 688111 金山办公 4,600 1,816,080.00 0.32
81 601169 北京银行 370,133 1,802,547.71 0.32
82 600999 招商证券 92,494 1,759,235.88 0.31
83 002371 北方华创 6,200 1,719,756.00 0.31
84 600019 宝钢股份 222,809 1,702,260.76 0.30
85 002311 海大集团 20,800 1,697,280.00 0.30
86 002049 紫光国微 10,600 1,634,414.00 0.29
87 002410 广联达 23,700 1,616,340.00 0.29
88 601088 中国神华 82,391 1,608,272.32 0.29
89 600406 国电南瑞 69,196 1,608,115.04 0.29
90 300498 温氏股份 111,620 1,603,979.40 0.29
91 601818 光大银行 413,667 1,563,661.26 0.28
92 300601 康泰生物 10,300 1,534,700.00 0.27
93 600745 闻泰科技 15,600 1,511,640.00 0.27
94 000625 长安汽车 56,609 1,487,684.52 0.26
95 000538 云南白药 12,791 1,480,174.52 0.26
96 600028 中国石化 333,711 1,454,979.96 0.26
97 600893 航发动力 26,522 1,410,705.18 0.25
98 601628 中国人寿 41,619 1,410,467.91 0.25
99 300450 先导智能 23,400 1,407,276.00 0.25
100 600346 恒力石化 52,761 1,384,448.64 0.25
101 601658 邮储银行 272,100 1,365,942.00 0.24
102 600588 用友网络 40,909 1,360,633.34 0.24
103 002821 凯莱英 3,600 1,341,360.00 0.24
104 601390 中国中铁 254,623 1,334,224.52 0.24
105 601633 长城汽车 30,504 1,329,669.36 0.24
106 300595 欧普康视 12,800 1,325,440.00 0.24
107 601009 南京银行 125,134 1,316,409.68 0.23
108 002493 荣盛石化 76,000 1,312,520.00 0.23
109 601377 兴业证券 133,915 1,293,618.90 0.23
110 601857 中国石油 242,908 1,284,983.32 0.23
111 688036 传音控股 6,000 1,257,000.00 0.22
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 59 页
112 300413 芒果超媒 17,750 1,217,650.00 0.22
113 600111 北方稀土 58,355 1,207,948.50 0.21
114 600132 重庆啤酒 6,000 1,187,700.00 0.21
115 601225 陕西煤业 100,100 1,186,185.00 0.21
116 600584 长电科技 31,000 1,168,080.00 0.21
117 002601 龙蟒佰利 33,600 1,161,888.00 0.21
118 600009 上海机场 24,122 1,160,991.86 0.21
119 300408 三环集团 27,200 1,153,824.00 0.21
120 600426 华鲁恒升 37,000 1,145,150.00 0.20
121 000776 广发证券 74,124 1,122,237.36 0.20
122 601100 恒立液压 13,012 1,117,991.04 0.20
123 688012 中微公司 6,700 1,111,664.00 0.20
124 002001 新和成 38,520 1,104,753.60 0.20
125 603882 金域医学 6,900 1,102,413.00 0.20
126 000895 双汇发展 34,481 1,096,495.80 0.19
127 600926 杭州银行 74,300 1,095,925.00 0.19
128 300433 蓝思科技 37,148 1,092,522.68 0.19
129 002179 中航光电 13,700 1,082,574.00 0.19
130 002050 三花智控 44,722 1,072,433.56 0.19
131 000166 申万宏源 225,739 1,056,458.52 0.19
132 600958 东方证券 104,600 1,044,954.00 0.19
133 600741 华域汽车 39,412 1,035,353.24 0.18
134 002841 视源股份 8,300 1,031,607.00 0.18
135 600600 青岛啤酒 8,900 1,029,285.00 0.18
136 300003 乐普医疗 31,401 1,008,600.12 0.18
137 000963 华东医药 21,839 1,004,812.39 0.18
138 002007 华兰生物 27,206 997,916.08 0.18
139 000786 北新建材 25,400 996,950.00 0.18
140 603993 洛阳钼业 191,600 988,656.00 0.18
141 000157 中联重科 106,254 981,786.96 0.17
142 601006 大秦铁路 148,854 979,459.32 0.17
143 603806 福斯特 9,200 967,196.00 0.17
144 601901 方正证券 103,039 964,445.04 0.17
145 002607 中公教育 46,100 963,029.00 0.17
146 601336 新华保险 20,888 958,968.08 0.17
147 600015 华夏银行 154,042 953,519.98 0.17
148 002236 大华股份 45,000 949,500.00 0.17
149 601989 中国重工 228,656 942,062.72 0.17
150 600143 金发科技 45,100 940,786.00 0.17
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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151 601155 新城控股 22,600 940,160.00 0.17
152 600176 中国巨石 60,194 933,608.94 0.17
153 601138 工业富联 74,700 927,027.00 0.16
154 000768 中航西飞 34,639 910,312.92 0.16
155 601877 正泰电器 26,900 897,922.00 0.16
156 600352 浙江龙盛 65,188 895,683.12 0.16
157 600760 中航沈飞 14,700 886,410.00 0.16
158 600010 包钢股份 571,343 885,581.65 0.16
159 688169 石头科技 700 882,700.00 0.16
160 601788 光大证券 48,900 874,821.00 0.16
161 300529 健帆生物 10,100 872,236.00 0.16
162 001979 招商蛇口 79,455 870,032.25 0.15
163 600547 山东黄金 45,251 869,724.22 0.15
164 002008 大族激光 21,449 866,325.11 0.15
165 601186 中国铁建 115,254 856,337.22 0.15
166 603369 今世缘 15,700 850,312.00 0.15
167 002202 金风科技 68,824 836,899.84 0.15
168 601916 浙商银行 209,500 831,715.00 0.15
169 000876 新希望 56,480 828,561.60 0.15
170 002555 三七互娱 33,300 799,866.00 0.14
171 003816 中国广核 295,800 789,786.00 0.14
172 603899 晨光文具 9,300 786,408.00 0.14
173 000938 紫光股份 35,861 784,638.68 0.14
174 002736 国信证券 72,200 776,150.00 0.14
175 601799 星宇股份 3,400 767,448.00 0.14
176 600109 国金证券 60,310 765,333.90 0.14
177 601066 中信建投 24,300 763,749.00 0.14
178 000069 华侨城 A 102,150 759,996.00 0.14
179 600989 宝丰能源 55,200 755,136.00 0.13
180 300136 信维通信 24,306 750,569.28 0.13
181 000425 徐工机械 117,824 750,538.88 0.13
182 600150 中国船舶 44,800 739,648.00 0.13
183 603160 汇顶科技 5,700 738,891.00 0.13
184 601669 中国电建 190,462 737,087.94 0.13
185 002384 东山精密 34,300 714,812.00 0.13
186 000977 浪潮信息 25,400 714,502.00 0.13
187 600795 国电电力 293,518 713,248.74 0.13
188 000783 长江证券 97,060 710,479.20 0.13
189 603659 璞泰来 5,200 710,320.00 0.13
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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190 688008 澜起科技 11,312 705,642.56 0.13
191 603019 中科曙光 25,520 704,607.20 0.13
192 601238 广汽集团 54,200 701,890.00 0.12
193 600085 同仁堂 17,085 697,922.25 0.12
194 600079 人福医药 24,600 695,442.00 0.12
195 000596 古井贡酒 2,900 694,550.00 0.12
196 002624 完美世界 28,950 692,194.50 0.12
197 601838 成都银行 54,000 682,560.00 0.12
198 300677 英科医疗 5,400 673,920.00 0.12
199 300558 贝达药业 6,200 671,088.00 0.12
200 600886 国投电力 69,460 667,510.60 0.12
201 600183 生益科技 28,500 667,185.00 0.12
202 600029 南方航空 110,764 666,799.28 0.12
203 601985 中国核电 130,400 659,824.00 0.12
204 000703 恒逸石化 55,060 657,967.00 0.12
205 600362 江西铜业 29,375 657,412.50 0.12
206 601108 财通证券 62,600 656,674.00 0.12
207 300144 宋城演艺 39,054 656,107.20 0.12
208 601360 三六零 53,400 652,014.00 0.12
209 603517 绝味食品 7,700 649,033.00 0.12
210 002414 高德红外 23,440 646,475.20 0.11
211 002600 领益智造 70,300 646,057.00 0.11
212 601555 东吴证券 77,390 645,432.60 0.11
213 603833 欧派家居 4,531 643,220.76 0.11
214 000066 中国长城 43,700 638,020.00 0.11
215 002252 上海莱士 83,838 627,946.62 0.11
216 002044 美年健康 68,284 622,067.24 0.11
217 002938 鹏鼎控股 17,300 620,724.00 0.11
218 300676 华大基因 5,200 616,720.00 0.11
219 600522 中天科技 61,100 611,000.00 0.11
220 300033 同花顺 5,400 609,012.00 0.11
221 000728 国元证券 76,154 606,947.38 0.11
222 601607 上海医药 28,724 606,938.12 0.11
223 688396 华润微 6,600 600,732.00 0.11
224 002602 世纪华通 92,798 595,763.16 0.11
225 600332 白云山 17,500 592,375.00 0.11
226 600161 天坛生物 17,100 585,675.00 0.10
227 600872 中炬高新 13,900 584,078.00 0.10
228 601077 渝农商行 146,000 582,540.00 0.10
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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229 601111 中国国航 74,481 579,462.18 0.10
230 600383 金地集团 56,246 575,959.04 0.10
231 300628 亿联网络 6,800 569,840.00 0.10
232 601800 中国交建 87,744 568,581.12 0.10
233 600845 宝信软件 11,170 568,553.00 0.10
234 600115 中国东航 111,578 566,816.24 0.10
235 002024 苏宁易购 100,554 562,096.86 0.10
236 002508 老板电器 11,800 548,700.00 0.10
237 000860 顺鑫农业 13,000 548,340.00 0.10
238 600061 国投资本 64,044 543,733.56 0.10
239 002916 深南电路 4,880 542,314.40 0.10
240 601727 上海电气 127,400 540,176.00 0.10
241 601618 中国中冶 177,860 530,022.80 0.09
242 000708 中信特钢 25,200 525,168.00 0.09
243 601162 天风证券 107,940 524,588.40 0.09
244 601021 春秋航空 9,200 523,480.00 0.09
245 600705 中航资本 133,200 515,484.00 0.09
246 601878 浙商证券 38,600 504,888.00 0.09
247 603939 益丰药房 8,970 503,127.30 0.09
248 688363 华熙生物 1,800 500,148.00 0.09
249 600606 绿地控股 90,900 495,405.00 0.09
250 600489 中金黄金 56,668 488,478.16 0.09
251 601990 南京证券 45,900 482,868.00 0.09
252 002456 欧菲光 53,665 476,545.20 0.08
253 002157 正邦科技 39,200 468,440.00 0.08
254 002463 沪电股份 30,000 464,100.00 0.08
255 600011 华能国际 109,500 462,090.00 0.08
256 000656 金科股份 79,700 461,463.00 0.08
257 600521 华海药业 21,800 455,184.00 0.08
258 600655 豫园股份 38,700 448,533.00 0.08
259 601933 永辉超市 94,808 448,441.84 0.08
260 600118 中国卫星 14,723 430,794.98 0.08
261 601696 中银证券 20,800 428,272.00 0.08
262 601216 君正集团 83,996 427,539.64 0.08
263 600848 上海临港 23,880 427,452.00 0.08
264 603392 万泰生物 1,620 419,871.60 0.07
265 600018 上港集团 86,500 412,605.00 0.07
266 601995 中金公司 6,600 405,900.00 0.07
267 603195 公牛集团 2,000 404,000.00 0.07
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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268 002558 巨人网络 30,220 401,926.00 0.07
269 002120 韵达股份 28,836 390,151.08 0.07
270 601998 中信银行 76,324 389,252.40 0.07
271 601872 招商轮船 80,560 372,187.20 0.07
272 002673 西部证券 44,528 367,356.00 0.07
273 601319 中国人保 61,900 367,067.00 0.07
274 688009 中国通号 64,500 367,005.00 0.07
275 688126 沪硅产业 12,400 361,832.00 0.06
276 603338 浙江鼎力 6,100 358,009.00 0.06
277 002739 万达电影 22,300 352,117.00 0.06
278 601881 中国银河 32,100 346,038.00 0.06
279 603658 安图生物 4,410 334,145.70 0.06
280 600233 圆通速递 31,400 314,314.00 0.06
281 603233 大参林 5,900 301,549.00 0.05
282 600482 中国动力 16,200 282,204.00 0.05
283 601231 环旭电子 16,500 277,365.00 0.05
284 002153 石基信息 11,318 266,086.18 0.05
285 002032 苏泊尔 4,100 261,539.00 0.05
286 600025 华能水电 44,800 259,392.00 0.05
287 002939 长城证券 23,200 258,216.00 0.05
288 000800 一汽解放 23,200 251,024.00 0.04
289 601236 红塔证券 18,100 245,436.00 0.04
290 002773 康弘药业 9,220 213,258.60 0.04
291 601808 中海油服 14,800 212,528.00 0.04
292 600918 中泰证券 19,100 206,662.00 0.04
293 601698 中国卫通 11,000 178,090.00 0.03
294 603087 甘李药业 1,500 159,870.00 0.03
295 600299 安迪苏 10,000 119,600.00 0.02
296 002945 华林证券 6,700 92,594.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.05
2 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
3 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01
4 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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5 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
6 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
7 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
8 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
9 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
10 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
11 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
12 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
13 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
14 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
15 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
16 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
17 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
18 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
19 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002714 牧原股份 5,947,216.38 0.90
2 600519 贵州茅台 5,396,450.00 0.82
3 300274 阳光电源 2,371,926.00 0.36
4 601816 京沪高铁 2,272,834.00 0.35
5 688111 金山办公 1,844,300.95 0.28
6 002157 正邦科技 1,761,644.00 0.27
7 000876 新希望 1,696,779.00 0.26
8 002311 海大集团 1,585,283.00 0.24
9 300450 先导智能 1,565,926.00 0.24
10 300498 温氏股份 1,486,792.00 0.23
11 300595 欧普康视 1,307,754.80 0.20
12 600426 华鲁恒升 1,234,283.70 0.19
13 002415 海康威视 1,145,188.04 0.17
14 600132 重庆啤酒 1,037,215.00 0.16
15 688169 石头科技 1,017,934.00 0.15
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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16 600050 中国联通 980,010.00 0.15
17 601658 邮储银行 978,704.00 0.15
18 603882 金域医学 978,080.00 0.15
19 600900 长江电力 909,100.00 0.14
20 600143 金发科技 903,189.00 0.14
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002714 牧原股份 6,870,794.60 1.04
2 601318 中国平安 6,485,403.29 0.98
3 600519 贵州茅台 5,978,920.00 0.91
4 600036 招商银行 4,894,732.00 0.74
5 000858 五粮液 4,666,929.14 0.71
6 000333 美的集团 3,402,812.18 0.52
7 600276 恒瑞医药 2,874,046.60 0.44
8 601166 兴业银行 2,374,621.00 0.36
9 601888 中国中免 2,305,213.00 0.35
10 000651 格力电器 2,199,515.00 0.33
11 002311 海大集团 2,121,604.00 0.32
12 600887 伊利股份 2,053,817.00 0.31
13 601328 交通银行 2,047,389.00 0.31
14 300059 东方财富 1,867,970.00 0.28
15 300498 温氏股份 1,784,894.00 0.27
16 600030 中信证券 1,775,985.00 0.27
17 000876 新希望 1,700,095.00 0.26
18 000001 平安银行 1,691,936.00 0.26
19 002157 正邦科技 1,639,271.00 0.25
20 600031 三一重工 1,598,560.00 0.24
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 71,815,369.68
卖出股票收入（成交）总额 171,103,293.33
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
2020年 9月 4日，兴业银行股份有限公司因 1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围(超业务、
超地域)经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致
性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可
追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识
别义务。被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处
13,824,431.23元罚款。
本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质
性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,408.09
2 应收证券清算款 737,970.44
3 应收股利 -
4 应收利息 2,645.59
5 应收申购款 129,280.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 901,304.19
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688690 纳微科技 277,777.53 0.05 科创板锁定
2 688117 圣诺生物 60,141.84 0.01 科创板锁定
3 688239 航宇科技 56,550.48 0.01 新股流通受限
4 301017 漱玉平民 49,173.00 0.01 新股流通受限
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
农 银
沪 深
300 指
数 A
42,681 7,130.97 4,127,619.42 1.36% 300,229,254.48 98.64%
农 银
沪 深
300 指
数 C
38 16,527.56 0.00 0.00% 628,047.33 100.00%
合计 42,719 7,139.33 4,127,619.42 1.35% 300,857,301.81 98.65%
注：1、本基金于 2011年 4月 12日成立，自 2018年 3月 21日分为 A、C两类。
2、本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
农银沪深
300指数A
5,983.54 0.0020%
农银沪深
300指数C
0.00 0.0000%
合计 5,983.54 0.0020%
注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份
额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
农银沪深 300指数 A 0
农银沪深 300指数 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
农银沪深 300指数 A 0
农银沪深 300指数 C 0
合计 0
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
农银沪深 300指数
A
农银沪深 300指数
C
基金合同生效日（2011年 4 月 12日）基金
份额总额
3,297,550,055.44 -
本报告期期初基金份额总额 359,918,783.43 770,540.01
本报告期基金总申购份额 56,965,841.87 384,602.42
减:本报告期基金总赎回份额 112,527,751.40 527,095.10
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 304,356,873.90 628,047.33
注：1、本基金于 2011年 4月 12日成立，自 2018年 3月 21日分为 A、C两类。
2、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，原
本公司副总经理 Céline Zhang（张晴）女士自 2021年 4月 29日离任本公司副总经理职务；毕宏
燕女士自 2021年 6月 17日任职本公司副总经理职位。本公司已分别于 2021年 4月 30日、2021
年 6 月 18 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进
行了备案。
本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤
女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理
职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 180,979,001.79 75.07% 168,546.62 75.07% -
中金公司 2 60,088,464.29 24.93% 55,961.11 24.93% -
注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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（1） 实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
（2） 市场形象及财务状况良好。
（3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处
罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理沪深 300 指数证券
投资基金 2020年四季度报告
上证报、基金管理人
网站
2021年 1月 21日
2
农银汇理沪深 300 指数证券
投资基金 2020年年度报告
上证报、基金管理人
网站
2021年 3月 29日
3
农银汇理沪深 300 指数基金
－招募说明书更新－2021 年
第 1号
上证报、基金管理人
网站
2021年 3月 31日
4
农银汇理沪深 300 指数证券
投资基金基金合同
上证报、基金管理人
网站
2021年 3月 31日
5
农银汇理沪深 300 指数证券
投资基金基金产品资料概要
（更新）
上证报、基金管理人
网站
2021年 3月 31日
6
农银汇理沪深 300 指数证券
投资基金招募说明书更新
上证报、基金管理人
网站
2021年 6月 29日
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理沪深 300 指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2021 年 8月 30日
