建信利率债债券型证券投资基金(原建信
双周安心理财债券型证券投资基金)
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
建信利率债债券 2021年中期报告
第 2页 共 81页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
建信利率债债券 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ....................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型后） ......................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型前） ......................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型后） ......................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型前） ......................................................... 7
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................... 7
2.5 其他相关资料(转型后) ........................................................... 7
2.5 其他相关资料(转型前) ........................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ................................................. 8
3.2 基金净值表现（转型后） ......................................................... 9
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................ 10
3.3 其他指标 ...................................................................... 12
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................... 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................... 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................. 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................. 19
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 19
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................... 20
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................... 20
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 20
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 21
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） ......................................................................... 21
6.1 资产负债表 .................................................................... 21
6.2 利润表 ........................................................................ 22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................. 23
6.4 报表附注 ...................................................................... 24
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） ......................................................................... 45
6.1 资产负债表 .................................................................... 45
建信利率债债券 2021年中期报告
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6.2 利润表 ........................................................................ 46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................. 47
6.4 报表附注 ...................................................................... 49
§7 投资组合报告（转型后） ....................................................................................................... 67
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 67
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................... 68
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 68
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................ 68
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................... 68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 69
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 69
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 69
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................... 69
7.11 投资组合报告附注 ............................................................. 69
§7 投资组合报告（转型前） ....................................................................................................... 70
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 70
7.2 债券回购融资情况 .............................................................. 71
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...................................................... 71
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................... 72
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................... 72
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................... 72
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................... 73
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ........... 73
7.9 投资组合报告附注 .............................................................. 73
§8 基金份额持有人信息（转型后） ............................................................................................ 74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................. 74
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................... 74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................... 75
§8 基金份额持有人信息（转型前） ............................................................................................ 75
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................. 75
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ........................................... 75
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................... 75
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................... 76
§9 开放式基金份额变动（转型后） ............................................................................................ 76
§9 开放式基金份额变动（转型前） ............................................................................................ 76
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 77
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................... 77
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 77
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................. 77
建信利率债债券 2021年中期报告
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10.4 基金投资策略的改变 ........................................................... 77
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................. 77
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................. 77
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) .................................... 77
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) .................................... 79
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况（转型前） ......................................... 80
10.9 其他重大事件（转型后） ....................................................... 80
10.9 其他重大事件（转型前） ....................................................... 80
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 80
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................ 80
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................. 80
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 81
12.1 备查文件目录 ................................................................. 81
12.2 存放地点 ..................................................................... 81
12.3 查阅方式 ..................................................................... 81
建信利率债债券 2021年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称
建信利率债债券型证券投资基金
基金简称
建信利率债债券
基金主代码
530014
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2021年 1月 21日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
258,923,328.99份
基金合同存续期
不定期
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称
建信双周安心理财债券型证券投资基金
基金简称
建信双周安心理财债券
基金主代码
530014
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 8月 28日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
686,016,635.59份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
建信双周安心理财债券 A
建信双周安心理财债券 B
下属分级基金的交
易代码
530014
531014
报告期末下属分级
基金的份额总额
232,596,849.81份
453,419,785.78份
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投
资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线
变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的
估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例
规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在
此基础上实施债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。具体包
括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略、
个券选择策略等。
业绩比较基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低
建信利率债债券 2021年中期报告
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于股票型基金、混合型基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理
为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力
争为持有人创造低风险基础上的投资收益。
业绩比较基准
七天通知存款利率（税前）
风险收益特征
本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
吴曙明 郭明
联系电话
010-66228888 （010）66105799
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95588
传真
010-66228001 （010）66105798
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
100033 100140
法定代表人
孙志晨 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料(转型后)
项目
名称
办公地址
注册登记机构
建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英
蓝国际金融中心 16层
2.5 其他相关资料(转型前)
项目
名称
办公地址
注册登记机构
建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英
蓝国际金融中心 16层
建信利率债债券 2021年中期报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 21日(基金合同生效日) - 2021年 6月 30
日)
本期已实现收益
7,742,036.97
本期利润
7,785,926.97
加权平均基金份额本期利润
0.0191
本期加权平均净值利润率
1.89%
本期基金份额净值增长率
2.20%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
5,339,183.75
期末可供分配基金份额利润
0.0206
期末基金资产净值
264,624,293.43
期末基金份额净值
1.0220
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
2.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 1月 20日)
建信双周安心理财债券 A
建信双周安心理财债券 B
本期已实现收益
348,510.45 1,624,824.57
本期利润
348,510.45
1,624,824.57
本期净值收益率
0.1572%
0.1730%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 1月 20日)
建信利率债债券 2021年中期报告
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期末基金资产净
值
232,596,849.81
453,419,785.78
期末基金份额净
值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 1月 20日)
累计净值收益率
33.5369%
36.8334%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.16% 0.04% 0.08% 0.07% 0.08% -0.03%
过去三个月 1.31% 0.05% 1.37% 0.07% -0.06% -0.02%
自基金合同生效起
至今
2.20% 0.04% 1.90% 0.07% 0.30% -0.03%
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双周安心理财债券 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去六个月 0.1572%
0.0055%
0.0740%
0.0000%
0.0832
%
0.0055
%
过去一年 1.1267%
0.0020%
0.7545%
0.0000%
0.3722
%
0.0020
%
过去三年 6.5854%
0.0021%
3.4582%
0.0000%
3.1272
%
0.0021
%
自基金合同生效起
至今
33.5369
%
0.0053%
11.3474%
0.0000%
22.189
5%
0.0053
%
建信双周安心理财债券 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去六个月 0.1730%
0.0055%
0.0740%
0.0000%
0.0990
%
0.0055
%
过去一年 1.2905%
0.0020%
0.7545%
0.0000%
0.5360
%
0.0020
%
过去三年 7.3806%
0.0021%
3.4582%
0.0000%
3.9224
%
0.0021
%
自基金合同生效起
至今
36.8334
%
0.0053%
11.3474%
0.0000%
25.486
0%
0.0053
%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、
专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、
基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，
以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个
营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香
港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力
建信利率债债券 2021年中期报告
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成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、
建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证
券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报
定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投
资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债
增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信
精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置
混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基
金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券
型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券
投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、
建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券
投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰
利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金
(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利
货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强
债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、
建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信
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智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基
金、建信沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资
基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投
资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑
商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业
升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建
信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股
通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债
湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天
添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基
金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、
建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股
票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现
金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数
证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信
建信利率债债券 2021年中期报告
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全球机遇混合型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金(QDII)、建信富时
100 指数型证券投资基金(QDII)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资
基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投
资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135只证券投资基金，管理的
基金净资产规模共计为 5785.77亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
闫晗
本基金的
基金经理
2021 年 1
月 27日
- 8年
闫晗先生，硕士。2012 年 10 月至今历任
建信基金管理公司交易员、交易主管、基
金经理助理、基金经理。2017 年 11 月 3
日起任建信目标收益一年期债券型证券投
资基金的基金经理，该基金在 2018年 9月
19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资
基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；
2018 年 4 月 20 日起任建信安心回报定期
开放债券型基金的基金经理；2018年 4月
20日起任建信安心回报两年定期开放债券
型证券投资基金的基金经理，该基金自
2019 年 4 月 25 日转型为建信安心回报 6
个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗
继续担任该基金的基金经理；2019年 3月
25日起任建信中债 1-3年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理；2019年 4月 30
日起任建信中债 3-5 年国开行债券指数证
券投资基金的基金经理；2019 年 9 月 17
日起任建信中债 5-10 年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理；2020年 3月 17
日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理；2020年 5月
7 日起任建信荣元一年定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理；2020 年 6
月 15 日起任建信中债湖北省地方政府债
指数发起式证券投资基金的基金经理；
2020年 9月 28日起任建信中债 1-3年农
发行债券指数证券投资基金的基金经理；
2021 年 1 月 27 日起任建信利率债债券型
证券投资基金的基金经理。
于 倩
倩
本基金的
基金经理
2021 年 1
月 21日
2021 年 1
月 27日
13年
于倩倩女士，硕士。2008年 6月加入国泰
人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009
年 9 月加入金元惠理基金管理公司（原金
建信利率债债券 2021年中期报告
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元比联基金管理公司），任债券研究员；
2011 年 6 月加入我公司，历任债券研究
员、基金经理助理、基金经理，2013 年 8
月 5 日起任建信货币市场基金的基金经
理；2014 年 1 月 21 日起任建信双周安心
理财债券型证券投资基金的基金经理，该
基金于 2021年 1月 21日转型为建信利率
债债券型证券投资基金，于倩倩自 2021年
1 月 21 日至 1月 27日继续担任该基金的
基金经理；2014 年 6 月 17 日起任建信嘉
薪宝货币市场基金的基金经理；2014 年 9
月 17 日起任建信现金添利货币市场基金
的基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信
天添益货币市场基金的基金经理；2019年
12 月 13 日起任建信荣禧一年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
于 倩
倩
本基金的
基金经理
2014 年 1
月 21日
2021 年 1
月 20日
13年
于倩倩女士，硕士。2008年 6月加入国泰
人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009
年 9 月加入金元惠理基金管理公司（原金
元比联基金管理公司），任债券研究员；
2011 年 6 月加入我公司，历任债券研究
员、基金经理助理、基金经理，2013 年 8
月 5 日起任建信货币市场基金的基金经
理；2014 年 1 月 21 日起任建信双周安心
理财债券型证券投资基金的基金经理，该
基金于 2021年 1月 21日转型为建信利率
债债券型证券投资基金，于倩倩自 2021年
1 月 21 日至 1月 27日继续担任该基金的
基金经理；2014 年 6 月 17 日起任建信嘉
薪宝货币市场基金的基金经理；2014 年 9
月 17 日起任建信现金添利货币市场基金
的基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信
天添益货币市场基金的基金经理；2019年
12 月 13 日起任建信荣禧一年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
建信利率债债券 2021年中期报告
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②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
后）
无。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
前）
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动
切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
建信利率债债券 2021年中期报告
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超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年新冠疫情影响逐渐消退，国内经济运行稳步复苏。
基本面方面，GDP 增速较去年同期有所提升，经济持续增长，但经济动能边际有所放缓。具
体看，上半年固定资产投资增长不弱，其中房地产投资增速保持较快增长，具有一定韧性；制造
业投资虽在一季度修复速度偏慢，但二季度在外需的拉动下快速恢复；与此同时基建投资增速较
低，整体仍然偏弱。消费方面，受益于疫苗接种率快速提升，居民消费活动有所恢复，但消费数
据修复程度低于预期，其中汽车等可选消费增速放缓。进出口方面，上半年外贸进出口总额同比
增速较去年有所回升，主要是海外疫情影响逐步减弱，经济重启带来需求增长，出口结构逐渐转
向正常化，机电和高新技术产品接力防疫物资支撑出口，然而出口对经济增长的支撑呈现减弱态
势。整体来看，上半年在内外需的拉动和各因素影响下，国内各行业稳步修复。
通胀方面，2021 年上半年居民消费物价水平总体平稳，CPI 呈现缓慢抬升格局，PPI 在多因
素作用下大幅上涨。从居民消费价格（CPI）看，通胀走势主要受食品价格中猪价影响。春节后猪
价趋势性下行，叠加去年高基数原因，持续拖累 CPI。从工业品价格指数上看，因海外需求上升
而供给尚未修复，导致原油、有色等大宗商品价格抬升，同时国内限产预期及供需缺口引发煤炭、
钢铁价格快速飙涨，PPI快速上行。
流动性方面，上半年货币政策总体保持连续性和稳定性；操作上，央行保持灵活适度的操作
方式，主要通过 OMO和 MLF调节流动性，并多次发文强调公开市场操作看价不看量，以稳定市场
预期。因此，虽然资金面在春节前后及 6月末有所波动，但总体仍较为稳定。货币市场利率中枢
方面，进入 3月后 7天质押式回购利率回落并维持在 2.2%附近窄幅波动。
债券市场方面，上半年债券收益率先上后下。具体看，1 月中上旬资金面宽松，收益率迅速
下行；此后因临近春节央行持续收紧引发市场对流动性的担忧，收益率大幅上行，同时因市场对
通胀预期有所改变，10年期国债最高逼近 3.3%；3-5月因资金面重回宽松，且财政发力较慢导致
机构配置需求较大，推动长债收益率持续震荡下行。6 月受流动性波动影响，债券收益率先上后
下。整体看，至 6月末，10年期国债和国开债估值收益率分别为 3.08%和 3.49%，较 2020年末分
别下行 7BP和 5BP。
本基金在报告期积极参与利率债波段交易，进入二季度后，基金经理较为准确的判断了债券
收益率下行的行情，加仓了中长久期的利率债，增厚了组合收益。
建信利率债债券 2021年中期报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金转型后净值增长率 2.20%，波动率 0.04%，业绩比较基准收益率 1.90%，波动
率 0.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济运行虽然稳步修复，但经济动能有所减弱，经济仍有一定下行压力。
因政策收紧，地产融资渠道受限，对地产投资带来负面影响，且销售增速边际放缓，地产对宏观
经济拉动程度减弱。而中央对城投监管加强，严格管控债务，使得基建投资整体仍然偏弱。此外，
由于居民收入恢复缓慢，消费意愿短期较难明显提升，消费预计仍将延续弱复苏态势。同时紧信
用对 PPI形成对冲，猪价对 CPI影响较大，短期也难以明显上涨，因此预计下半年通胀压力不大。
上半年出口对宏观经济起到重要的拉动作用，下半年随着海外经济修复，预计出口对经济增长的
贡献将逐渐减少。政策方面，通过央行降准对市场流动性进行呵护可以看出，货币政策仍将维持
稳健偏宽松的态势，资金利率大概率仍将在政策利率附近窄幅波动。总体来看，我们对下半年债
券市场偏乐观，债券收益率仍有一定下行空间。在此背景下，组合计划仍将密切跟踪市场和政策
变化，及时调整组合久期，积极参与利率债的交易性机会以增厚组合收益，力求为持有人获得较
好的收益回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
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转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
转型后报告期内,本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条
款的规定。
转型前报告期内,本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日
收益参与下一日基金收益分配。转型前报告期内双周理财 A应分配收益为 348,510.45元，双周理
财 B应分配收益为 1,624,824.57元，已全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
转型前本报告期内，本基金托管人在对建信双周安心理财债券型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
转型后本报告期内，本基金托管人在对建信利率债债券型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
转型前本报告期内，建信双周安心理财债券型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限
责任公司在建信双周安心理财债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收
益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
转型后，本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信利率债债券型证券投
资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 21页 共 81页
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
转型前，本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信双周安心理财债券型
证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
转型后，本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信利率债债券型证券投
资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后）
6.1 资产负债表
会计主体：建信利率债债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 8,240,121.31
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
6.4.7.2 252,287,000.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
252,287,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3 -
买入返售金融资产
6.4.7.4 7,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
6.4.7.5 4,838,357.97
应收股利
-
应收申购款
8,976.69
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6 -
资产总计
272,374,455.97
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
建信利率债债券 2021年中期报告
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衍生金融负债
6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
7,000,000.00
应付赎回款
403,586.39
应付管理人报酬
66,340.26
应付托管费
11,056.70
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7 12,707.46
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8 256,471.73
负债合计
7,750,162.54
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 258,923,328.99
未分配利润
6.4.7.10 5,700,964.44
所有者权益合计
264,624,293.43
负债和所有者权益总计
272,374,455.97
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0220 元，基金份额总额 258,923,328.99
份。
6.2 利润表
会计主体：建信利率债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 21日（基金合同
生效日）至 2021年 6月 30日
一、收入
8,963,506.97
1.利息收入
8,079,850.73
其中：存款利息收入
6.4.7.11
23,014.68
债券利息收入
7,885,657.47
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
171,178.58
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
769,552.76
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
769,552.76
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
建信利率债债券 2021年中期报告
第 23页 共 81页
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
43,890.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
70,213.48
减：二、费用
1,177,580.00
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
545,981.83
2．托管费
6.4.10.2.2
90,996.96
3．销售服务费
6.4.10.2.3
-
4．交易费用
6.4.7.19
10,400.00
5．利息支出
414,944.02
其中：卖出回购金融资产支出
414,944.02
6．税金及附加
-
7．其他费用
6.4.7.20
115,257.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
7,785,926.97
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7,785,926.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信利率债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
686,016,635.59 - 686,016,635.59
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 7,785,926.97
7,785,926.97
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-427,093,306.60 -2,084,962.53 -429,178,269.13
其中：1.基金申
购款
75,519,169.11 317,820.68 75,836,989.79
2.基金赎
回款
-502,612,475.71 -2,402,783.21 -505,015,258.92
四、本期向基金 - - -
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
258,923,328.99 5,700,964.44 264,624,293.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由原建信双周安心理财债券型证
券投资基金转型而来。根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求，经与基金托管人中国工
商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致,建信双周安心理财债券型证券投资基
金将调整基金合同中投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、收益分配原则、
申购与赎回规则、估值方法、基金运作方式、费率水平等内容，并将基金的名称由“建信双周安
心理财债券型证券投资基金”变更为“建信利率债债券型证券投资基金”，基金合同的修订内容
详见相关公告。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信利率债债券型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回
购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票，
也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可
转换债券以及可交换债券。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。本基金的业绩比较基准为：中债-国债及
政策性银行债指数收益率。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1月
21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 6月 30日止。本财务报表的实际编制期间为 2021年 1
月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
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支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
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6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确
锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公
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开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内
已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联
互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地
个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联
交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
8,240,121.31
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
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存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
8,240,121.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
252,243,110.00 252,287,000.00 43,890.00
合计
252,243,110.00 252,287,000.00 43,890.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
252,243,110.00 252,287,000.00 43,890.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
7,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
7,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
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应收活期存款利息
596.33
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
4,837,761.64
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
4,838,357.97
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
12,707.46
合计
12,707.46
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 256,471.73
合计
256,471.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日
686,016,635.59
686,016,635.59
2021年 1月 21日(基金合同生
效日)至 2021年 6月 30日基
金份额折算调整
-
-
2021年 1月 21日(基金合同生
效日)至 2021年 6月 30日未
-
-
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领取红利份额折算调整(若
有)
2021年 1月 21日(基金合同生
效日)至 2021年 6月 30日集
中申购募集资金本金及利息
-
-
2021年 1月 21日(基金合同生
效日)至 2021年 6月 30日基
金拆分和集中申购完成后
-
-
本期申购
75,519,169.11
75,519,169.11
本期赎回（以“-”号填列）
-502,612,475.71
-502,612,475.71
本期末
258,923,328.99
258,923,328.99
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润
7,742,036.97 43,890.00 7,785,926.97
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,402,853.22 317,890.69 -2,084,962.53
其中：基金申购款
269,632.05 48,188.63 317,820.68
基金赎回款
-2,672,485.27 269,702.06 -2,402,783.21
本期已分配利润
- - -
本期末
5,339,183.75 361,780.69 5,700,964.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
12,528.71
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
7,568.79
其他
2,917.18
合计
23,014.68
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
无。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
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6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月21日（基金合同生效日）至2021年6月
30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
769,552.76
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
769,552.76
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月21日（基金合同生效日）至2021年6
月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,112,689,294.06
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,096,684,847.24
减：应收利息总额
15,234,894.06
买卖债券差价收入
769,552.76
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 35页 共 81页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30
日
1.交易性金融资产
43,890.00
股票投资
-
债券投资
43,890.00
建信利率债债券 2021年中期报告
第 36页 共 81页
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
43,890.00
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021
年 6月 30日
基金赎回费收入
70,123.68
基金转换费收入
89.80
合计
70,213.48
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
10,400.00
合计
10,400.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年
6月 30日
审计费用
39,699.38
信息披露费
52,931.97
证券出借违约金
-
银行划款手续费 6,325.84
银行间账户维护费 16,000.00
其他 300.00
合计
115,257.19
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 37页 共 81页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基
金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 38页 共 81页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
545,981.83
其中：支付销售机构的客户维护费
152,324.05
注：支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值×1.50%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
90,996.96
注：本基金托管费为按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 39页 共 81页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 21日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30
日
期末余额
当期利息收入
中国工商银行-活期
8,240,121.31
12,528.71
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 40页 共 81页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
建信利率债债券 2021年中期报告
第 41页 共 81页
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及
建信利率债债券 2021年中期报告
第 42页 共 81页
指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险
管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申
请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券和买入返售金融资产等，
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
建信利率债债券 2021年中期报告
第 43页 共 81页
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 8,240,121.31 0.00
8,240,121.31
结算备付金 0.00
0.00
存出保证金 0.00
0.00
交易性金融资产 20,008,000.00 232,279,000.00 0.00 0.00 252,287,000.00
衍生金融资产
0.00
买入返售金融资产 7,000,000.00 0.00
7,000,000.00
应收证券清算款
0.00 0.00
应收利息
4,838,357.97 4,838,357.97
应收股利
0.00 0.00
应收申购款
8,976.69 8,976.69
其他资产
-
0.00 0.00
资产总计
35,248,121.31 232,279,000.00 0.00 4,847,334.66 272,374,455.97
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
0.00
短期借款
0.00
交易性金融负债
0.00
衍生金融负债
0.00
应付证券清算款
7,000,000.00 7,000,000.00
应付赎回款
403,586.39 403,586.39
应付管理人报酬
66,340.26 66,340.26
应付托管费
11,056.70 11,056.70
应付销售服务费
0.00 0.00
应付交易费用
-
12,707.46 12,707.46
应交税费
0.00 0.00
应付利息
0.00 0.00
应付利润
0.00 0.00
其他负债
256,471.73 256,471.73
负债总计
0.00 0.00 0.00 7,750,162.54 7,750,162.54
利率敏感度缺口
35,248,121.31 232,279,000.00 0.00 -2,902,827.88 264,624,293.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
分析
市场利率上升 25个
基点
-1,436,652.04
建信利率债债券 2021年中期报告
第 44页 共 81页
市场利率下降 25个
基点
1,449,641.29
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为人民币 252,287,000.00元，无划分为第一层次及第三层次的余额。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
建信利率债债券 2021年中期报告
第 45页 共 81页
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前）
6.1 资产负债表
会计主体：建信双周安心理财债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 1月 20日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 1月 20日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,581,325.58 146,750,420.09
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
617,677,928.21 1,005,068,993.72
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
617,677,928.21 1,005,068,993.72
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
45,000,187.50 759,371,969.05
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
8,512.69 1,913,431.80
应收股利
- -
应收申购款
22,323,941.18 801,530.23
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
686,591,895.16 1,913,906,344.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
建信利率债债券 2021年中期报告
第 46页 共 81页
2021年 1月 20日 2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
130,987.48 251,103.33
应付托管费
36,385.39 69,750.89
应付销售服务费
42,587.27 70,964.02
应付交易费用
6.4.7.7
6,792.43 27,733.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
358,507.00 281,999.86
负债合计
575,259.57 701,551.72
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
686,016,635.59 1,913,204,793.17
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
686,016,635.59 1,913,204,793.17
负债和所有者权益总计
686,591,895.16 1,913,906,344.89
注： 报告截止日 2021年 1月 20日，基金份额总额 686,016,635.59份，其中建信双周理财 A基
金份额总额为 232,596,849.81 份，基金份额净值 1.0000 元；建信双周理财 B 基金份额总额为
453,419,785.78份，基金份额净值 1.0000元。
6.2 利润表
会计主体：建信双周安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
1月 20日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
2,331,988.62 68,366,239.21
1.利息收入
2,084,565.77 69,159,346.19
其中：存款利息收入
6.4.7.11
87,400.17 8,985,215.33
债券利息收入
1,496,344.42 40,047,851.78
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
500,821.18 20,126,279.08
建信利率债债券 2021年中期报告
第 47页 共 81页
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
246,273.90 -793,106.98
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
246,273.90 -793,106.98
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
1,148.95 -
减：二、费用
358,653.60 8,839,658.83
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
130,987.48 4,508,348.17
2．托管费
6.4.10.2.2
36,385.39 1,252,318.96
3．销售服务费
6.4.10.2.3
42,587.27 739,803.99
4．交易费用
6.4.7.19
- -150.00
5．利息支出
60,311.61 2,152,162.32
其中：卖出回购金融资产支
出
60,311.61 2,152,162.32
6．税金及附加
- 27,686.36
7．其他费用
6.4.7.20
88,381.85 159,489.03
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,973,335.02 59,526,580.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,973,335.02 59,526,580.38
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信双周安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,913,204,793.17 - 1,913,204,793.17
建信利率债债券 2021年中期报告
第 48页 共 81页
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,973,335.02
1,973,335.02
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,227,188,157.58 - -1,227,188,157.58
其中：1.基金申
购款
76,146,871.08 - 76,146,871.08
2.基金赎
回款
-1,303,335,028.66 - -1,303,335,028.66
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -1,973,335.02 -1,973,335.02
五、期末所有者
权益（基金净值）
686,016,635.59 - 686,016,635.59
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
8,259,324,974.60 - 8,259,324,974.60
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 59,526,580.38
59,526,580.38
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-5,777,256,048.57 - -5,777,256,048.57
其中：1.基金申
购款
59,526,580.38 - 59,526,580.38
2.基金赎
回款
-5,836,782,628.95 - -5,836,782,628.95
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
- -59,526,580.38 -59,526,580.38
建信利率债债券 2021年中期报告
第 49页 共 81页
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,482,068,926.03 - 2,482,068,926.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信双周安心理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1112号《关于核准建信双周安心理财债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 15,800,796,003.69 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2012）第 330号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》于 2012年 8月 28日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 15,803,010,901.06 份基金份额，其中认购资金利息折合
2,214,897.37份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A类和 B类两类基金份额，两类基金
份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金每份基金份额
自基金合同生效日或申购确认日起每两周为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金、通知存
款、一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限一年以内（含一年）的债券
回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券、剩余期限 397天以
内（含 397天）债券（不含可转换债券）、以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税前）。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2021 年 8 月 XXX 日批准报
出。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 50页 共 81页
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年
1月 20日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的
建信利率债债券 2021年中期报告
第 51页 共 81页
通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
（2） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
（4） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 1月 20日
活期存款
1,581,325.58
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,581,325.58
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 1月 20日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
建信利率债债券 2021年中期报告
第 52页 共 81页
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
617,677,928.21 618,172,000.00
494,071.79
0.0720
合计
617,677,928.21 618,172,000.00 494,071.79 0.0720
资产支持证券
-
-
-
-
合计
617,677,928.21
618,172,000.00
494,071.79
0.0720
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 1月 20日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
45,000,187.50 -
合计
45,000,187.50 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 1月 20日
应收活期存款利息
5,012.38
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
3,500.31
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
建信利率债债券 2021年中期报告
第 53页 共 81页
其他
-
合计
8,512.69
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 1月 20日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
6,792.43
合计
6,792.43
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 1月 20日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 358,507.00
合计
358,507.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
建信双周安心理财债券 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 224,039,107.42
224,039,107.42
本期申购
18,199,492.64
18,199,492.64
本期赎回（以“-”号填列）
-9,641,750.25
-9,641,750.25
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
232,596,849.81
232,596,849.81
建信双周安心理财债券 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,689,165,685.75
1,689,165,685.75
建信利率债债券 2021年中期报告
第 54页 共 81页
本期申购
57,947,378.44
57,947,378.44
本期赎回（以“-”号填列）
-1,293,693,278.41
-1,293,693,278.41
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
453,419,785.78
453,419,785.78
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
建信双周安心理财债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
348,510.45 - 348,510.45
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-348,510.45 - -348,510.45
本期末
- - -
建信双周安心理财债券 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
1,624,824.57 - 1,624,824.57
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-1,624,824.57 - -1,624,824.57
本期末
- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
建信利率债债券 2021年中期报告
第 55页 共 81页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
活期存款利息收入
2,900.17
定期存款利息收入
84,500.00
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
-
合计
87,400.17
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年1月20日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
246,273.90
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
246,273.90
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年1月20日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
441,707,822.54
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
438,843,663.39
减：应收利息总额
2,617,885.25
买卖债券差价收入
246,273.90
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 56页 共 81页
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 57页 共 81页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
基金赎回费收入
1,148.95
合计
1,148.95
6.4.7.19 交易费用
无。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
审计费用
4,931.60
信息披露费
59,908.78
证券出借违约金
-
银行划款手续费 2,574.71
银行间账户维护费 2,000.00
律师费 18,666.76
其他 300.00
合计
88,381.85
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
建信利率债债券 2021年中期报告
第 58页 共 81页
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1
月 20日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
130,987.48 4,508,348.17
其中：支付销售机构的客户维护费
13,201.26
256,555.53
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累计至每月
建信利率债债券 2021年中期报告
第 59页 共 81页
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.18%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1
月 20日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
36,385.39 1,252,318.96
注：支付基金托管人的托管费为按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1月 20日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信双周安心理财债券
A
建信双周安心理财债券
B
合计
建信基金 104.04
5,451.63
5,555.67
中国工商银行 1,639.46
28.80
1,668.26
中国建设银行 20,590.45
256.31
20,846.76
合计
22,333.95 5,736.74 28,070.69
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信双周安心理财债券
A
建信双周安心理财债券
B
合计
中国工商银行 22,552.88 816.46 23,369.34
中国建设银行 271,844.81 2,286.84 274,131.65
建信基金 1,155.92 227,359.65 228,515.57
合计
295,553.61 230,462.95 526,016.56
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类
基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.3%和 0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 60页 共 81页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 1月 20
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行-活期
1,581,325.58
2,900.17
2,081,438.86
157,748.66
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
建信双周安心理财债券 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
348,510.45 - - 348,510.45 -
建信双周安心理财债券 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
1,624,824.57 - - 1,624,824.57 -
建信利率债债券 2021年中期报告
第 61页 共 81页
6.4.12 期末(2021年 1月 20日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
建信利率债债券 2021年中期报告
第 62页 共 81页
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 1月 20日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
537,788,080.66 885,285,087.91
合计
537,788,080.66 885,285,087.91
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 63页 共 81页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及
指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险
管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流
动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产比例、
流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性
水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进
行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人
将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保
障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产
建信利率债债券 2021年中期报告
第 64页 共 81页
等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 1月 20日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,581,325.58 - - - - 1,581,325.58
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产
617,677,928.
21
- - - - 617,677,928.21
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资
产
45,000,187.5
0
- - - - 45,000,187.50
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 8,512.69 8,512.69
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - -
22,323,941.1
8
22,323,941.18
其他资产 - - - - - -
资产总计
664,259,441.
29
- - -
22,332,453.8
7
686,591,895.16
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - -
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 130,987.48 130,987.48
应付托管费 - - - - 36,385.39 36,385.39
应付销售服务费 - - - - 42,587.27 42,587.27
应付交易费用 - - - - 6,792.43 6,792.43
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - - -
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 358,507.00 358,507.00
负债总计
- - - - 575,259.57 575,259.57
利率敏感度缺口
664,259,441. - - - 21,757,194.3 686,016,635.59
建信利率债债券 2021年中期报告
第 65页 共 81页
29 0
上年度末
2020年 12月 31
日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
146,750,420.
09
- - - - 146,750,420.09
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产
1,005,068,99
3.72
- - - - 1,005,068,993.72
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资
产
759,371,969.
05
- - - - 759,371,969.05
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 1,913,431.80 1,913,431.80
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 801,530.23 801,530.23
其他资产 - - - - - -
资产总计
1,911,191,38
2.86
- -
-
2,714,962.03
1,913,906,344.89
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - -
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 251,103.33 251,103.33
应付托管费 - - - - 69,750.89 69,750.89
应付销售服务费 - - - - 70,964.02 70,964.02
应付交易费用 - - - - 27,733.62 27,733.62
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - - -
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 281,999.86 281,999.86
负债总计
- - -
-
701,551.72
701,551.72
利率敏感度缺口
1,911,191,38
2.86
- -
-
2,013,410.31
1,913,204,793.17
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
建信利率债债券 2021年中期报告
第 66页 共 81页
动
本期末 （2021年 1月 20日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-189,922.86 -420,926.68
市场利率下降 25个
基点
190,052.31 421,336.34
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
建信利率债债券 2021年中期报告
第 67页 共 81页
于 2021年 1月 20日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为人民币 617,677,928.21元，无划分为第一层次及第三层次的余额。(于 2020
年 12月 31日，属于第二层次的余额为人民币 1,005,068,993.72元，无划分为第一层次及第三层
次的余额。)。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告（转型后）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
252,287,000.00 92.63
其中：债券
252,287,000.00 92.63
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
7,000,000.00 2.57
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,240,121.31 3.03
建信利率债债券 2021年中期报告
第 68页 共 81页
8 其他各项资产
4,847,334.66 1.78
9 合计
272,374,455.97 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
252,287,000.00 95.34
其中：政策性金融债
252,287,000.00 95.34
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
建信利率债债券 2021年中期报告
第 69页 共 81页
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
252,287,000.00 95.34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 140205 14国开 05 800,000 85,640,000.00 32.36
2 140229 14国开 29 500,000 51,815,000.00 19.58
3 140211 14国开 11 300,000 32,112,000.00 12.13
4 140423 14农发 23 300,000 31,893,000.00 12.05
5 180408 18农发 08 300,000 30,819,000.00 11.65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
无。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.10.3 本期国债期货投资评价
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
建信利率债债券 2021年中期报告
第 70页 共 81页
一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,838,357.97
5
应收申购款
8,976.69
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,847,334.66
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§7 投资组合报告（转型前）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
617,677,928.21
89.96
其中：债券
617,677,928.21
89.96
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
45,000,187.50
6.55
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
建信利率债债券 2021年中期报告
第 71页 共 81页
3
银行存款和结算备
付金合计
1,581,325.58
0.23
4
其他各项资产
22,332,453.87
3.25
5
合计
686,591,895.16
100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
6.59
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
42
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
44
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
30
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 134天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
22.80 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
59.53 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
14.50 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
建信利率债债券 2021年中期报告
第 72页 共 81页
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
- -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
96.83 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
79,889,847.55 11.65
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性
金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
537,788,080.66 78.39
8 其他
- -
9 合计
617,677,928.21 90.04
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 112014027
20江苏银行
CD027
1,000,000 99,651,682.69 14.53
2 112015132
20民生银行
CD132
1,000,000 99,477,483.38 14.50
3 209953 20贴现国债 53 600,000 59,954,242.07 8.74
4 112021097
20渤海银行
CD097
600,000 59,756,214.97 8.71
建信利率债债券 2021年中期报告
第 73页 共 81页
5 112015050
20民生银行
CD050
500,000 49,875,254.46 7.27
6 112008018
20中信银行
CD018
500,000 49,852,621.16 7.27
7 112074006
20洛阳银行
CD176
500,000 49,810,195.12 7.26
8 112095263
20南京银行
CD028
500,000 49,755,911.37 7.25
9 112094900
20天津银行
CD038
500,000 49,746,986.15 7.25
10 112018328
20华夏银行
CD328
300,000 29,861,731.36 4.35
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1287%
报告期内偏离度的最低值
0.0565%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0839%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
建信利率债债券 2021年中期报告
第 74页 共 81页
金份额净值维持在 1.0000元。
7.9.2
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，南京银行
股份有限公司（601009）于 2021年 3月 11日发布公告，公司于该日披露其 2020年收到的各类处
罚，其中因违规办理票据及信用证业务、员工行为管理不审慎等被中国银保监会派出机构根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等的规定罚款 195万元；因为未按规定
对客户身份开展持续识别、未按规定对高风险客户采取强化识别措施等被中国人民银行派出机构
罚款 676 万元；因存在办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性
进行合理审查的行为等被国家外汇管理局地方分支机构依据《中华人民共和国外汇管理条例》第
47条第 1项规定罚款 55万元。合计接受处罚约 926万元。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
8,512.69
4
应收申购款
22,323,941.18
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
22,332,453.87
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
15,375 16,840.54 43,529,722.04 16.81
215,393,606.95 83.19
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
建信利率债债券 2021年中期报告
第 75页 共 81页
基金管理人所有从业人员持有本基金
140.43 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
§8 基金份额持有人信息（转型前）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
建
信
双
周
理
财
A
15,764 14,754.94 1,084,505.70 0.47 231,512,344.11 99.53
建
信
双
周
理
财
B
652 695,429.12 390,379,955.03 86.10 63,039,830.75 13.90
合
计
16,416 41,789.51 391,464,460.73 57.06 294,552,174.86 42.94
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管 建信双周安心理财债券 A 140.43 0.00
建信利率债债券 2021年中期报告
第 76页 共 81页
理人所
有从业
人员持
有本基
金
建信双周安心理财债券 B - -
合计
140.43 0.00
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
§9 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
基金合同生效日（2021年 1月 21日）
基金份额总额
686,016,635.59
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
75,519,169.11
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
502,612,475.71
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
258,923,328.99
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§9 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目
建信双周安心理财债券 A
建信双周安心理财债券 B
基金合同生效日
（2012年 8月 28日）
基金份额总额
11,971,493,921.86 3,831,516,979.20
本报告期期初基金份
额总额
224,039,107.42 1,689,165,685.75
本报告期基金总申购
份额
18,199,492.64 57,947,378.44
减：本报告期基金总
赎回份额
9,641,750.25 1,293,693,278.41
建信利率债债券 2021年中期报告
第 77页 共 81页
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
232,596,849.81
453,419,785.78
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任中国
工商银行股份有限公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高
级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任中国工商银行股份
有限公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师
事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
建信利率债债券 2021年中期报告
第 78页 共 81页
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华泰证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作
高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市
场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，
能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中
国证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华泰证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
857,300,000.00 100.00%
- -
中金公司 - -
- -
- -
建信利率债债券 2021年中期报告
第 79页 共 81页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华泰证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作
高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市
场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，
能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中
国证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华泰证券 - -
- -
- -
建信利率债债券 2021年中期报告
第 80页 共 81页
银河证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况（转型前）
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件（转型后）
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
建信利率债债券型证券投资基金基金
经理变更的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-29
2
建信利率债债券型证券投资基金开放
日常申购（赎回、转换、定期定额投
资）业务的公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-21
3
建信利率债债券型证券投资基金基金
合同生效公告
指定报刊和/或公司网
站
2021-01-21
10.9 其他重大事件（转型前）
无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021年 01月
07日-2021年
03月 21日
300,000,000.
00
540,863.37
300,540,863.
37
-
-
2
2021年 01月
01日-2021年
01月 13日
1,291,238,57
3.68
-
1,291,238,57
3.68
-
-
注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
建信利率债债券 2021年中期报告
第 81页 共 81页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信利率债债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信利率债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信利率债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信利率债债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021年 8月 30日
