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建信弘利(002378)

建信弘利灵活配置混合型证券投资基金2021年度中期报告










建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 30日 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 2页 共 50页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................... 5 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 6 3.3 其他指标 ................................................................... 8 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15 §5 托管人报告 ................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................ 15 6.2 利润表 .................................................................... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 18 6.4 报表附注 .................................................................. 19 §7 投资组合报告 ............................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 43 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 4页 共 50页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 44 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 46 §10 重大事件揭示 .............................................................. 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 46 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 47 10.8 其他重大事件 ............................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 49 §12 备查文件目录 .............................................................. 49 12.1 备查文件目录 ............................................................. 49 12.2 存放地点 ................................................................. 49 12.3 查阅方式 ................................................................. 49


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称


建信弘利灵活配置混合 基金主代码


002378 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 2月 10日 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


48,647,120.92份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券 选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周 期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同 时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用 自上而下和自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产配 置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。 业绩比较基准


本基金业绩比较基准为:65%×沪深 300指数收益率+35%×中债总财 富(总值)指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险 水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


建信基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


吴曙明 石立平 联系电话


010-66228888 010-63639180 电子邮箱


xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话


400-81-95533 010-66228000 95595 传真


010-66228001 010-63639132 注册地址


北京市西城区金融大街 7号英蓝 国际金融中心 16层 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25号中国光大中心 办公地址


北京市西城区金融大街 7号英蓝 国际金融中心 16层 北京市西城区太平桥大街 25号 中国光大中心 邮政编码


100033 100033 法定代表人


孙志晨 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 6页 共 50页


登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.ccbfund.cn 基金中期报告备置地点


基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7号英 蓝国际金融中心 16层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


14,418,009.99 本期利润


4,087,693.66 加权平均基金份额本期利润


0.0801 本期加权平均净值利润率


3.33%


本期基金份额净值增长率


3.03%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


65,658,050.85 期末可供分配基金份额利润


1.3497 期末基金资产净值


121,814,447.88 期末基金份额净值


2.5040 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


138.02%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。








2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。


3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。





3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


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过去一个月 0.52% 1.09% -1.27% 0.52% 1.79% 0.57% 过去三个月 12.20% 1.15% 2.81% 0.64% 9.39% 0.51% 过去六个月 3.03% 1.83% 1.12% 0.86% 1.91% 0.97% 过去一年 41.72% 1.74% 17.48% 0.86% 24.24% 0.88% 过去三年 152.80% 1.43% 38.10% 0.88% 114.70 % 0.55% 自基金合同生效起 至今 138.02% 1.37% 32.42% 0.86% 105.60 % 0.51% 注:本基金业绩比较基准为:65%×沪深 300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。





沪深 300指数是由中证指数有限公司编制的,从上海和深圳股票市场中选取的 300只 A股作为样 本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映 A股市场整体走势的指数。 中债总财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市 场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富(总值)指数为掌握我 国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9 月 19日,注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10%。


公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、 专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、 基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部, 以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 9页 共 50页


营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理(香 港)有限公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守 “持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力 成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。


截至 2021年 6月 30日,公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证 券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、上证 社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报 定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投 资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债 增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信 精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置 混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基 金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券 型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券 投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、 建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券 投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰 利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型 证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资 基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金 (LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信 信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利 货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 10页 共 50页


建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强 债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、 建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信 智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基 金、建信沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资 基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投 资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强 债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健 养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑 商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业 升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券 投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建 信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股 通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天 添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基 金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、 建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股 票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现 金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵 活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 11页 共 50页


行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债 券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数 证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信 全球机遇混合型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金(QDII)、建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资 基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投 资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135只证券投资基金,管理的 基金净资产规模共计为 5785.77亿元。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


吴 尚 伟 权益投资 部资深基 金经理兼 研究部副 总经理, 本基金的 基金经理 2018 年 2 月 10日 - 15年 吴尚伟先生,权益投资部资深基金经理兼 研究部副总经理,硕士。2004年 9月至 2007 年 4 月任长城伟业期货经纪有限公司深圳 分公司投资顾问;2008年 8月至 2011年 7 月任银华基金管理公司研究员;2011 年 7 月加入我公司,历任研究员、研究主管、 研究部总监助理、权益投资部基金经理兼 研究部总经理助理、权益投资部联席投资 官兼研究部副总经理、权益投资部资深基 金经理兼研究部副总经理。2014 年 11 月 25日起任建信内生动力混合型证券投资基 金的基金经理;2016年 9月 29日至 2018 年 2月 26日担任建信丰裕定增灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,自 2018年 2月 27日起该产品变更注册为建信丰裕多 策略灵活配置混合型证券投资基金,吴尚 伟继续担任该基金的基金经理;2017 年 1 月 24 日起任建信恒稳价值混合型证券投 资基金的基金经理;2018 年 1 月 30 日起 任建信安心保本五号混合型证券投资基金 的基金经理,该基金于 2018年 2月 10日 起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投 资基金,吴尚伟继续担任该基金的基金经 理;2020年 5月 8日起任建信收益增强债 券型证券投资基金、建信兴利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理;2020 年 8 月 26 日起任建信食品饮料行业股票型证 券投资基金的基金经理。 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 12页 共 50页


注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法 规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、 《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动 切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过 第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。


本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流 程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2021年上半年,国内偶发局部疫情并未打断经济的复苏,经济复苏的韧性主要来自于出 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 13页 共 50页


口持续高位运行对国内生产和需求的拉动,需求结构也有持续分化的特征。在低基数的支撑下, 一季度 GDP 实际增速达到 18.3%;经济修复动力在第二季度有所减弱,其中支撑去年经济快速修 复的基建、地产投资增速有所收敛,消费的复苏节奏和程度也低于预期,官方制造业 PMI 回落, 二季度 GDP实际增速也下滑至 7.9%。总体来看,下半年经济同比增速逐季回落,增速向中长期中 枢回归。


当前宏观政策的重点在结构调整,货币政策重视薄弱环节,财政政策适度后移并为下半年预 留更多的政策空间。上半年,国内 PPI同比增速逐月抬升,5月 PPI同比增速达到 9%的高位水平。 CPI则在猪肉价格的拖累下持续处于较低水平。


回顾 21 年上半年大类资产表现,全球资产总体呈现典型的“复苏交易”特征,大宗商品领 涨,其次是股票,债券市场表现较差。国内 A股市场上半年总体小幅上涨,同时结构性行情突出。 上证综指上涨 3.4%,沪深 300上涨 0.2%,创业板指上涨 17.2%。分行业来看,领涨行业主要为两 大板块,一方面是受复苏交易和供给受限驱动的涨价周期品,如钢铁、化工、采掘、有色;另一 方面是受益于流动性宽松的高景气成长板块,如新能源汽车、电子、医药。房地产、农业、传媒、 通信、商贸行业领跌。


回顾上半年的基金管理工作,组合基本保持了前期配置的结构特征,部分持仓品种快速调整 对组合净值产生了一定影响,上半年本基金重点配置了食品饮料、家电、轻工、免税、新能源、 电子等行业;也阶段性参与了需求复苏逻辑下受益的周期行业。另外,组合积极参与了新股发行 以增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金净值增长率 3.03%,波动率 1.83%,业绩比较基准收益率 1.12%,波动率 0.86%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2021年下半年,国内外经济增长动能将有所回落,中美货币政策周期错位是市场面临的 宏观大背景。预计下半年随着海外资源供应逐渐恢复、国内“稳价保供”政策影响下,PPI 同比 增速逐渐回落,同时 PPI对 CPI的传导作用将被猪肉同比拖累作用暂时抵消,但需要警惕四季度 随着粮食、原油价格共振推升 CPI抬升的风险。我们预计下半年国内实际 GDP增长将逐季回落, 随着经济增长压力逐渐放大,政策重心将从前期调结构逐渐向稳增长边际倾斜,未来一段时间宏 观政策组合将会是宽货币、稳信用。国债利率年内高点基本确立,后续将震荡下行。海外方面, 美联储货币政策正常化渐行渐近,需要重点关注全球流动性边际收紧对风险资产价格的影响。


对 A股市场来说,21年全年盈利高增长,但下半年边际趋弱;估值在流动性中性偏宽松下仍 有支撑,因此我们判断上证综指将维持现有的区间波动特征。下半年的主要风险,一是海外流动 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 14页 共 50页


性可能的收紧带来外部市场的回调,二是国内地方政府债务处置带来阶段性信用风险暴露,但考 虑到货币政策已经做出前瞻性应对,出现系统性向下风险的概率较低。


基于上述展望,我们对下半年的市场保持谨慎乐观。上半年出现明显调整的优质资产已具备 一定的吸引力,组合将聚焦在具有持续内生增长的行业与公司,个股选择上重点考虑其潜在收益 空间和未来景气度的变化。下半年,我们将关注持续复苏的消费品投资机会,包括食品饮料、农 业、汽车、消费者服务等行业;同时我们也关注下半年新能源行业、高端制造业的景气度攀升带 来的潜在收益机会。我们将全力为基金持有人创造回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。


本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。


资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。


本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。


本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。


本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的 估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的 中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基 金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。


本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 15页 共 50页


规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国光大银行股份有限公司在建信弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下称 “本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管 了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及 时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有 发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对 基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有 人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金 合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《建信弘利灵活配置混合型证券投资基 金 2021年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注: 财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真 实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 16页 共 50页


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


17,200,772.57 13,130,942.00 结算备付金





174,748.49 539,870.65 存出保证金





60,658.55 95,691.97 交易性金融资产


6.4.7.2


105,555,585.25 131,769,177.32 其中:股票投资





105,488,485.85 131,739,177.45 基金投资





- - 债券投资





67,099.40 29,999.87 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





303,773.36 - 应收利息


6.4.7.5


3,801.14 2,876.45 应收股利





- - 应收申购款





59,870.75 81,260.07 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





123,359,210.11 145,619,818.46 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- 3,952,287.29 应付赎回款





438,514.15 495,437.01 应付管理人报酬





148,615.12 166,048.53 应付托管费





24,769.22 27,674.77 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


789,285.28 914,295.31 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


143,578.46 179,401.27 负债合计





1,544,762.23 5,735,144.18 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


48,647,120.92 57,555,180.93 未分配利润


6.4.7.10


73,167,326.96 82,329,493.35 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 17页 共 50页


所有者权益合计





121,814,447.88 139,884,674.28 负债和所有者权益总计





123,359,210.11 145,619,818.46 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 2.5040 元,基金份额总额 48,647,120.92 份。 6.2 利润表 会计主体:建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





5,714,943.29 35,620,962.60 1.利息收入





64,290.19 63,962.17 其中:存款利息收入


6.4.7.11


64,266.46 62,509.57 债券利息收入





23.73 470.68 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- 981.92 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





15,934,210.90 29,995,730.80 其中:股票投资收益


6.4.7.12


15,474,787.57 29,664,045.52 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


14,767.97 -399,976.28 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


444,655.36 731,661.56 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-10,330,316.33 5,535,752.26 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


46,758.53 25,517.37 减:二、费用





1,627,249.63 2,498,212.82 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


918,380.89 919,532.25 2.托管费


6.4.10.2.2


153,063.58 153,255.36 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 18页 共 50页


3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


452,902.60 1,362,288.10 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- 1.75 7.其他费用


6.4.7.20


102,902.56 63,135.36 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





4,087,693.66 33,122,749.78 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





4,087,693.66 33,122,749.78 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 57,555,180.93 82,329,493.35 139,884,674.28 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 4,087,693.66


4,087,693.66 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-8,908,060.01 -13,249,860.05 -22,157,920.06 其中:1.基金申 购款


4,625,702.92 6,746,329.11 11,372,032.03 2.基金赎 回款


-13,533,762.93 -19,996,189.16 -33,529,952.09 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


48,647,120.92 73,167,326.96 121,814,447.88 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 19页 共 50页


项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 103,075,823.62 35,687,710.44 138,763,534.06 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 33,122,749.78


33,122,749.78 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-34,955,669.31 -16,569,572.67 -51,525,241.98 其中:1.基金申 购款


8,407,758.61 4,358,573.65 12,766,332.26 2.基金赎 回款


-43,363,427.92 -20,928,146.32 -64,291,574.24 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


68,120,154.31 52,240,887.55 120,361,041.86 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


张军红


吴灵玲


丁颖


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原建信安心保本五号混合 型证券投资基金转型而来。根据原建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金管理人建信基金 管理有限责任公司发布的《建信安心保本五号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为建 信弘利灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》,生效日为 2018年 2月 10日。原建信 安心保本五号混合型证券投资基金转型为非避险策略基金,基金名称相应变更为“建信弘利灵活 配置混合型证券投资基金”,建信安心保本五号混合型证券投资基金份额转换为建信弘利灵活配 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 20页 共 50页


置混合型证券投资基金份额。转型后,基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2018 年 2 月 10日起《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信弘利灵活配置混合型证券投 资基金托管协议》生效,原《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》、《建信安心保本 五号混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的 国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会 的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 0%-95%,权证投资占基金资产净 值的 0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资 产的比例不低于 5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为 65%×沪深 300 指数收益率+35%× 中债总财富(总值)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准 则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附 注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国 证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 21页 共 50页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。





(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减 按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 22页 共 50页


限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解 禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


17,200,772.57 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


17,200,772.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


84,662,593.08 105,488,485.85 20,825,892.77 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


67,099.40 67,099.40 - 银行间市场


- - - 合计


67,099.40 67,099.40 - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


84,729,692.48 105,555,585.25 20,825,892.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 23页 共 50页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


3,689.94 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


78.60 应收债券利息


5.40 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


27.20 合计


3,801.14 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


789,285.28 银行间市场应付交易费用


- 合计


789,285.28 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 24页 共 50页


应付赎回费


275.90 应付证券出借违约金


- 预提费用 143,302.56 合计


143,578.46 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 57,555,180.93


57,555,180.93 本期申购


4,625,702.92


4,625,702.92


本期赎回(以“-”号填列)


-13,533,762.93


-13,533,762.93


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


48,647,120.92


48,647,120.92


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 62,348,463.96 19,981,029.39 82,329,493.35 本期利润


14,418,009.99 -10,330,316.33 4,087,693.66


本期基金份额交易 产生的变动数


-11,108,423.10 -2,141,436.95 -13,249,860.05 其中:基金申购款


5,746,443.58 999,885.53 6,746,329.11 基金赎回款


-16,854,866.68 -3,141,322.48 -19,996,189.16 本期已分配利润


- - - 本期末


65,658,050.85 7,509,276.11 73,167,326.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


61,516.92 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


2,095.89 其他


653.65 合计


64,266.46 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 25页 共 50页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


15,474,787.57 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


15,474,787.57 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


159,438,099.79


减:卖出股票成本总额


143,963,312.22


买卖股票差价收入


15,474,787.57


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


14,767.97 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


14,767.97 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 26页 共 50页


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


44,787.30 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


29,999.87 减:应收利息总额


19.46 买卖债券差价收入


14,767.97 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 27页 共 50页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


444,655.36 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


444,655.36 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-10,330,316.33 股票投资


-10,330,316.33 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-10,330,316.33 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


38,476.52 基金转换费收入


8,282.01 合计


46,758.53 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 28页 共 50页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


452,902.60 银行间市场交易费用


- 合计


452,902.60 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


24,795.19 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


102,902.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


建信基金管理有限责任公司(“建信基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 建信资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 29页 共 50页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


918,380.89 919,532.25 其中:支付销售机构的客户维护费


360,552.57


365,452.30


注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 30页 共 50页


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


153,063.58 153,255.36 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 31页 共 50页


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国光大银行-活期


17,200,772.57


61,516.92


10,493,305.50


55,884.95


注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300930 屹通 新材 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 新发未 上市 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300931 通用 电梯 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 新发未 上市 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021年 7月 27 日 新发未 上市 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月2日 2021年 8月 9 日 新发未 上市 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021年 2月3日 2021年 8月 10 日 新发未 上市 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月3日 2021年 8月 10 日 新发未 上市 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 688359 三孚 新科 2021年 5月 14 日 2021年 11月 22日 新发未 上市 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 688606 奥泰 生物 2021年 3月 17 2021年 9月 27 新发未 上市 133.67 139.31 473 63,225.91 65,893.63 - 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 32页 共 50页


日 日 688613 奥精 医疗 2021年 5月 13 日 2021年 11月 22日 新发未 上市 16.43 63.50 1,797 29,524.71 114,109.50 - 688626 翔宇 医疗 2021年 3月 23 日 2021年 10月 8 日 新发未 上市 28.82 104.16 887 25,563.34 92,389.92 - 688676 金盘 科技 2021年 3月2日 2021年 9月 9 日 新发未 上市 10.10 16.24 3,375 34,087.50 54,810.00 - 688696 极米 科技 2021年 2月 23 日 2021年 9月 3 日 新发未 上市 133.73 780.24 322 43,061.06 251,237.28 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


113050 南银 转债 2021年 06月 17 日 2021年 7月 1 日 新发未 上市 100.00 100.00 350 34,999.54 34,999.54 - 127038 国微 转债 2021年 6月 10 日 2021年 07月 14日 新发未 上市 100.00 100.00 321 32,099.86 32,099.86 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 33页 共 50页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督 和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和控制 上述风险,追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内 控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的督 察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格, 则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 34页 共 50页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


34,999.54 - AAA以下


32,099.86 29,999.87 未评级


- - 合计


67,099.40 29,999.87 注:以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、 资产支持证券及同业存单等


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。





公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系,对流动性风险管理的组织架构、职责分工 以及指标监控体系进行了明确规定,同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系,由独立的 风险管理部门负责压力测试的实施,多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 35页 共 50页


施投资管理,确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端,本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则,主要投资于基金合同约定的具有良好流 动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比 例、逆回购分布等指标进行监控,定期开展压力测试,持续对投资组合流动性水平进行监测与评 估。 在负债端,基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制,结合市场形势对投资者申购赎回情况进 行分析,合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下,投资组合面临巨额赎回时,基金管理人 将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定,审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请,保 障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等,其余大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 17,200,772.57 - - - 17,200,772.57 结算备付金 174,748.49 - - - 174,748.49 存出保证金 60,658.55 - - - 60,658.55 交易性金融资产 - - 67,099.40 105,488,485.85 105,555,585.25 衍生金融资产 - - - - - 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 36页 共 50页


买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 303,773.36 303,773.36 应收利息 - - - 3,801.14 3,801.14 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 59,870.75 59,870.75 其他资产 - - - - - 资产总计


17,436,179.61 - 67,099.40 105,855,931.10 123,359,210.11 负债























卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 438,514.15 438,514.15 应付管理人报酬 - - - 148,615.12 148,615.12 应付托管费 - - - 24,769.22 24,769.22 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 789,285.28 789,285.28 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 143,578.46 143,578.46 负债总计


- - - 1,544,762.23 1,544,762.23 利率敏感度缺口


17,436,179.61 - 67,099.40 104,311,168.87 121,814,447.88 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 13,130,942.00 - - - 13,130,942.00 结算备付金 539,870.65 - - - 539,870.65 存出保证金 95,691.97 - - - 95,691.97 交易性金融资产 - - 29,999.87 131,739,177.45 131,769,177.32 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,876.45 2,876.45 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 81,260.07 81,260.07 其他资产 - - - - - 资产总计


13,766,504.62


-


29,999.87


131,823,313.97


145,619,818.46


负债























卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 37页 共 50页


应付证券清算款 - - - 3,952,287.29 3,952,287.29 应付赎回款 - - - 495,437.01 495,437.01 应付管理人报酬 - - - 166,048.53 166,048.53 应付托管费 - - - 27,674.77 27,674.77 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 914,295.31 914,295.31 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 179,401.27 179,401.27 负债总计


- -


-


5,735,144.18


5,735,144.18


利率敏感度缺口


13,766,504.62


-


29,999.87


126,088,169.79


139,884,674.28


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的 0%-95%,权 证投资占基金资产净值的 0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 38页 共 50页


他金融工具占基金资产的比例不低于 5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,及时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


105,488,485.85


86.60


131,739,177.45


94.18


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


67,099.40 0.06 29,999.87 0.02


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


105,555,585.25 86.65


131,769,177.32 94.20


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 10,384,239.09 10,050,744.01


业绩比较基准下降 5% -10,384,239.09 -10,050,744.01


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 39页 共 50页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值


6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其因剩余期限不 长,公允价值与账面价值相若。





6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具


6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值


于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 104,794,484.22元,属于第二层次的余额为人民币 67,099.40元,属 于第三层次的余额为人民币 694,001.63元(于 2020年 12月 31日,属于第一层次的余额为人民币 129,431,705.50元,属于第二层次的余额为人民币 51,789.41元,属于第三层次的余额为人民币 2,285,682.41元)。


6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属 于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 不将相关证券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政 策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。


6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。


6.4.14.2 承诺事项


无。


6.4.14.3 其他事项


无。





§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 40页 共 50页


1


权益投资


105,488,485.85 85.51


其中:股票


105,488,485.85 85.51 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


67,099.40 0.05


其中:债券


67,099.40 0.05








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


17,375,521.06 14.09 8 其他各项资产


428,103.80 0.35 9 合计


123,359,210.11 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


99,439,661.69 81.63 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


4,662.00 0.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


22,054.36 0.02 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


650,777.40 0.53 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


12,230.40 0.01 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


3,301,100.00 2.71 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


2,058,000.00 1.69 S


综合


- -


合计


105,488,485.85 86.60 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 41页 共 50页


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000858 五 粮 液 37,000 11,021,930.00 9.05 2 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 8.44 3 600600 青岛啤酒 75,000 8,673,750.00 7.12 4 000799 酒鬼酒 30,000 7,668,000.00 6.29 5 002304 洋河股份 35,000 7,252,000.00 5.95 6 600690 海尔智家 160,000 4,145,600.00 3.40 7 603008 喜临门 110,000 3,631,100.00 2.98 8 603456 九洲药业 70,000 3,400,600.00 2.79 9 002371 北方华创 12,000 3,328,560.00 2.73 10 601888 中国中免 11,000 3,301,100.00 2.71 11 002701 奥瑞金 600,000 3,084,000.00 2.53 12 603501 韦尔股份 9,500 3,059,000.00 2.51 13 601058 赛轮轮胎 300,000 2,997,000.00 2.46 14 600426 华鲁恒升 91,000 2,816,450.00 2.31 15 600884 杉杉股份 120,000 2,798,400.00 2.30 16 002614 奥佳华 120,000 2,715,600.00 2.23 17 300390 天华超净 55,000 2,641,650.00 2.17 18 600329 中新药业 90,000 2,528,100.00 2.08 19 002759 天际股份 65,000 2,414,750.00 1.98 20 603589 口子窖 35,000 2,369,150.00 1.94 21 300413 芒果超媒 30,000 2,058,000.00 1.69 22 002049 紫光国微 13,000 2,004,470.00 1.65 23 600660 福耀玻璃 35,000 1,954,750.00 1.60 24 000049 德赛电池 40,000 1,836,000.00 1.51 25 002594 比亚迪 6,000 1,506,000.00 1.24 26 603348 文灿股份 40,000 1,400,000.00 1.15 27 000938 紫光股份 52,200 1,142,136.00 0.94 28 688079 美迪凯 50,000 981,500.00 0.81 29 300035 中科电气 40,000 978,000.00 0.80 30 605108 同庆楼 33,930 650,777.40 0.53 31 688696 极米科技 322 251,237.28 0.21 32 003021 兆威机电 2,000 122,160.00 0.10 33 688613 奥精医疗 1,797 114,109.50 0.09 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 42页 共 50页


34 688626 翔宇医疗 887 92,389.92 0.08 35 688606 奥泰生物 473 65,893.63 0.05 36 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.05 37 688676 金盘科技 3,375 54,810.00 0.04 38 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 39 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 40 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 41 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 42 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01 43 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01 44 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.01 45 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 46 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002304 洋河股份 9,497,383.00 6.79 2 600519 贵州茅台 6,570,473.60 4.70 3 600887 伊利股份 6,432,162.00 4.60 4 600600 青岛啤酒 5,003,955.40 3.58 5 603589 口子窖 4,332,987.00 3.10 6 002371 北方华创 3,866,372.00 2.76 7 600567 山鹰国际 3,774,784.00 2.70 8 600809 山西汾酒 3,653,742.60 2.61 9 600779 水井坊 3,576,901.00 2.56 10 601058 赛轮轮胎 3,508,285.00 2.51 11 600329 中新药业 3,245,164.20 2.32 12 002409 雅克科技 3,193,428.00 2.28 13 603456 九洲药业 3,041,324.00 2.17 14 601233 桐昆股份 2,969,431.00 2.12 15 600031 三一重工 2,705,389.00 1.93 16 000998 隆平高科 2,668,225.00 1.91 17 300661 圣邦股份 2,602,634.00 1.86 18 300498 温氏股份 2,600,891.00 1.86 19 600176 中国巨石 2,547,307.78 1.82 20 600884 杉杉股份 2,544,440.60 1.82 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 43页 共 50页


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600887 伊利股份 13,358,699.00 9.55 2 002304 洋河股份 9,934,023.00 7.10 3 600779 水井坊 8,539,395.96 6.10 4 000799 酒鬼酒 7,295,349.00 5.22 5 000568 泸州老窖 7,210,443.70 5.15 6 300122 智飞生物 6,213,854.04 4.44 7 603589 口子窖 5,407,208.00 3.87 8 600884 杉杉股份 4,759,767.00 3.40 9 603799 华友钴业 4,527,323.00 3.24 10 600809 山西汾酒 3,598,451.15 2.57 11 600567 山鹰国际 3,531,379.00 2.52 12 688017 绿的谐波 3,514,902.51 2.51 13 002709 天赐材料 3,512,679.80 2.51 14 300087 荃银高科 3,343,206.00 2.39 15 601888 中国中免 3,275,126.00 2.34 16 601233 桐昆股份 2,976,321.22 2.13 17 002409 雅克科技 2,891,922.00 2.07 18 002080 中材科技 2,767,228.00 1.98 19 300724 捷佳伟创 2,747,820.00 1.96 20 300661 圣邦股份 2,446,937.00 1.75 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


128,042,936.95 卖出股票收入(成交)总额


159,438,099.79 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不 包括相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


67,099.40 0.06 8


同业存单


- - 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 44页 共 50页


9 其他


- - 10 合计


67,099.40 0.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 113050 南银转债 350 34,999.54 0.03 2 127038 国微转债 321 32,099.86 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 45页 共 50页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1





本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。


7.12.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


60,658.55 2


应收证券清算款


303,773.36 3


应收股利


- 4


应收利息


3,801.14 5


应收申购款


59,870.75 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


428,103.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


2,134 22,796.21 - -


48,647,120.92 100.00


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 46页 共 50页


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


7,775.61 0.02


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持 有本基金。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2018年 2月 10日) 基金份额总额


702,910,490.00 本报告期期初基金份额总额


57,555,180.93 本报告期基金总申购份额


4,625,702.92 减:本报告期基金总赎回份额


13,533,762.93 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


48,647,120.92


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。


报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内会计 师事务所未发生改变。


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 47页 共 50页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易 所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。


本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


兴业证券


1


75,910,227.19


26.57%


69,180.75


26.31%


-


中信证券


1


49,987,090.22


17.50%


45,553.08


17.32%


-


江海证券


1


41,033,797.87


14.36%


38,214.97


14.53%


-


国泰君安


1


34,740,870.71


12.16%


32,353.67


12.30%


-


国海证券


1


30,764,939.29


10.77%


28,651.34


10.90%


-


方正证券


1


28,778,938.91


10.07%


26,226.94


9.97%


-


中金公司


1


17,124,266.68


5.99%


15,947.87


6.06%


-


申万宏源


1


7,350,665.14


2.57%


6,845.71


2.60%


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


申港证券


1


-


-


-


-


-


银河证券


2


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:


(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作 建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 48页 共 50页


高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市 场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人, 能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;


(4)佣金费率合理。


2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中 国证监会备案及通知基金托管人;


3、本基金本报告期内无新增交易单元,剔除申港证券一个交易单元。本基金与托管在同一托 管行的公司其他基金共用交易单元。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


兴业证券 44,787.30 58.25%


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


江海证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


中金公司 32,100.00 41.75%


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


国联证券 - -


- -


- -


华宝证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


申港证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 49页 共 50页


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 建信基金管理有限责任公司关于增加 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 为旗下销售机构并参加认购申购费率 优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-06-03 2 关于新增华鑫证券为旗下开放式基金 销售机构并参加费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-01-20 3 关于增加深圳市前海排排网基金销售 有限责任公司为旗下销售机构并参加 认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-01-15 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信弘利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;


2、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。


12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信弘利灵活配置混合 2021年中期报告 第 50页 共 50页





建信基金管理有限责任公司 2021年 8月 30日