万家战略发展产业混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 13日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 64
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家战略发展产业混合型证券投资基金
基金简称 万家战略发展产业混合
基金主代码 010611
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 13日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,211,220,004.95份
基金合同存续期间 不定期
下属分级基金的基金简称： 万家战略发展产业混合 A 万家战略发展产业混合 C
下属分级基金的交易代码： 010611 010612
报告期末下属分级基金的份额总额 1,520,679,166.98份 690,540,837.97份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于符合国家战略规划发展的行业和领域的优质上市公司，在有
效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）主题界定；（2）个股投资策
略；（3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；
5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、金融衍生产品投资策略：（1）股
指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；7、信
用衍生品投资策略；8、融资交易策略；9、其他。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 张燕
联系电话 021-38909626 0755-83199084
电子邮箱 lanj@wjasset.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008880800 95555
传真 021-38909627 0755-83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
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楼层 9层）
邮政编码 200122 518040
法定代表人 方一天 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金中期报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 万家基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区浦电
路 360号 8层（名义楼层 9层）
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 万家战略发展产业混合 A 万家战略发展产业混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 13日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1月 13日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 -30,290,059.03 -16,391,912.49
本期利润 226,798,103.25 94,657,237.04
加权平均基金份额本期利润 0.1034 0.0943
本期加权平均净值利润率 10.34% 9.45%
本期基金份额净值增长率 11.90% 11.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -16,313,091.89 -9,008,310.35
期末可供分配基金份额利润 -0.0107 -0.0130
期末基金资产净值 1,701,610,489.32 770,916,496.25
期末基金份额净值 1.1190 1.1164
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 11.90% 11.64%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（为
期末余额，不是当期发生数）
4、本基金合同生效日为 2021年 1月 13日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家战略发展产业混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.82% 1.48% -1.37% 0.57% 4.19% 0.91%
过去三个月 16.74% 1.14% 2.75% 0.68% 13.99% 0.46%
自基金合同
生效起至今
11.90% 1.02% -4.10% 0.91% 16.00% 0.11%
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万家战略发展产业混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.77% 1.48% -1.37% 0.57% 4.14% 0.91%
过去三个月 16.60% 1.14% 2.75% 0.68% 13.85% 0.46%
自基金合同
生效起至今
11.64% 1.02% -4.10% 0.91% 15.74% 0.11%
注：业绩比较基准为沪深 300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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注：1、本基金合同生效日为 2021年 1月 13日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金于 2021年 1月 13日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后 6个月内为建仓期。截
至报告期末，本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易试验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、
万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证
券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万
家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基
金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家
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经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多
策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智
造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资
基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000指数增强型发
起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家
科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家
民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型
证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、
万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、
万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动
持有混合型证券投资基金、万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2年定期
开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投
资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投
资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化
策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年
持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李文宾
万家成
长优选
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、万家
智造优
势混合
型证券
投资基
金、万家
2021年 1月 13
日
- 10.5年
复旦大学工商管理硕士。
2010年 7月至 2014年 4
月在中银国际证券有限责
任公司工作，担任研究员
职务；2014年 5月至 2015
年 11月在华泰资产管理
有限公司工作，担任研究
员职务；2015年 11月进
入万家基金管理有限公
司，从事股票研究工作，
自 2017年 1月起担任投资
研究部基金经理职务。
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科创主
题 3年
封闭运
作灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家汽车
新趋势
混合型
证券投
资基金、
万家内
需增长
一年持
有期混
合型证
券投资
基金、万
家战略
发展产
业混合
型证券
投资基
金、万家
科创板 2
年定期
开放混
合型证
券投资
基金的
基金经
理
注：1、任职日期以及离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
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用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年股市跌宕起伏，市场展现出与 2020年和 2019年截然不同的风格。
2021年 1季度中上，市场以核心资产为主要方向，集中在食品饮料和医药为代表的泛消费板
块。但在春节前后，核心资产在美债上行的影响下剧烈下跌，虽然事后来看美债只是当时下跌的
原因之一，但调整更为根本的原因在于估值过高以及基本面发生了一些负面的变化。
2021年第二季度，市场流动性边际改善，这点与我们在 2020年年报中对 2021年宏观政策预
测高度相符，我们当时对 2021年宏观政策有这么几个预判：1. 国内经济会面临海外供应链复苏
带来的冲击，越往后压力越大；2. 国内财政政策偏紧，货币政策将会灵活宽松。
在这两点成为市场共识后，市场呈现了非常鲜明的结构性机会：以半导体、新能源汽车、军
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工、高端制造等高风险偏好板块涨幅凶猛，但与经济高度挂钩的前周期板块，以及消费品板块走
势疲软。
我们从 1 季度末开始大幅提升了产品中成长板块的占比，并集中在新能源汽车上游、军工、
以及高端制造板块，这帮助我们产品净值取得了较为优秀的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家战略发展产业混合 A基金份额净值为 1.1190元，本报告期基金份额净值
增长率为 11.90%；截至本报告期末万家战略发展产业混合 C 基金份额净值为 1.1164 元，本报告
期基金份额净值增长率为 11.64%；同期业绩比较基准收益率为-4.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，从宏观角度来看，我们认为海外经济复苏的进度会继续加快，国内经济将会也
将继续平稳发展，我们预测国内货币政策中性偏宽松的导向不会改变。但考虑到我们持有的部分
标的累计了较大的涨幅，估值并不便宜，向上的市值空间也有限，所以我们会通过及时锁定收益，
并逢回调中重新买入的投资策略。从板块上看，我们继续看好新能源汽车、光伏、半导体、军工
和中高端白酒等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算
协议》。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家战略发展产业混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 175,097,127.21
结算备付金
7,852,520.64
存出保证金
926,222.32
交易性金融资产 6.4.7.2 2,277,353,237.57
其中：股票投资
2,275,673,037.57
基金投资
-
债券投资
1,680,200.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
107,224,578.19
应收利息 6.4.7.5 25,210.40
应收股利
-
应收申购款
4,849,512.23
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
2,573,328,408.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
93,119,493.19
应付管理人报酬
3,378,840.83
应付托管费
563,140.14
应付销售服务费
340,751.88
应付交易费用 6.4.7.7 3,130,744.55
应交税费
4.94
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 268,447.46
负债合计
100,801,422.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,211,220,004.95
未分配利润 6.4.7.10 261,306,980.62
所有者权益合计
2,472,526,985.57
负债和所有者权益总计
2,573,328,408.56
注：1、报告截止日 2021年 6月 30日，万家战略发展产业混合 A基金份额净值 1.1190元，基金
份额总额 1,520,679,166.98份；万家战略发展产业混合 C基金份额净值 1.1164元，基金份额总
额 690,540,837.97份。万家战略发展产业混合合计基金总份额 2,211,220,004.95份。
2、本基金基金合同生效日为 2021年 1月 13日，无上年度可比期间数据。
6.2 利润表
会计主体：万家战略发展产业混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至
2021年 6月 30日
一、收入
358,106,756.34
1.利息收入
3,428,831.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,042,420.54
债券利息收入
64,076.89
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,322,334.14
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-15,755,155.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -28,483,971.70
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -5,963.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 12,734,778.84
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
368,137,311.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填
-
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
2,295,768.82
减：二、费用
36,651,416.05
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,113,995.32
2．托管费 6.4.10.2.2 3,685,665.87
3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,311,560.78
4．交易费用 6.4.7.19 8,445,397.75
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
0.53
7．其他费用 6.4.7.20 94,795.80
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
321,455,340.29
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
321,455,340.29
注：1、本财务报表的实际编制期间为 2021 年 1 月 13 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30
日。
2、本基金基金合同生效日为 2021年 1月 13日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家战略发展产业混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,427,848,714.08 - 3,427,848,714.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 321,455,340.29 321,455,340.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
-1,216,628,709.13 -60,148,359.67 -1,276,777,068.80
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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填列）
其中：1.基金申购款 88,433,672.77 4,796,146.81 93,229,819.58
2.基金赎回款 -1,305,062,381.90 -64,944,506.48 -1,370,006,888.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,211,220,004.95 261,306,980.62 2,472,526,985.57
注：1、本财务报表的实际编制期间为 2021 年 1 月 13 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30
日。
2、本基金基金合同生效日为 2021年 1月 13日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____尹超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家战略发展产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2020]2760号文《关于核准万家战略发展产业混合型证
券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开募集。基金合
同于 2021 年 1月 13日生效，首次设立募集规模为 3,427,848,714.08份基金份额，其中认购资
金利息折合 248,514.78份基金份额。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定期。本
基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算有限责任公司，基金
托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、
股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机
构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易
可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关
法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：
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本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于本基金界定的战略发展产业主题相
关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。业绩比较基准为：沪深 300
指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务
状况以及 2021年 1月 13日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其公允价值变动
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计入损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以
公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以以公允价值计量且其公允
价值变动计入损益的金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
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与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输
入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动
分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累
计亏损）。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
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(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提；
(2)本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提；
(3) 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。
(4)以下费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管
人从基金财产中支付:
a. 除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
b.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
c. 基金份额持有人大会费用；
d. 基金的证券、期货、信用衍生品交易费用；
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e. 基金的银行汇划费用；
f. 基金的开户费用、账户维护费用；
g. 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选
择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
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4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 28 页 共 68 页
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 29 页 共 68 页
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香
港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按
照 20%的税率代扣个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 175,097,127.21
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 175,097,127.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,907,535,725.76 2,275,673,037.57 368,137,311.81
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 30 页 共 68 页
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,680,200.00 1,680,200.00 -
银行间市场 - - -
合计 1,680,200.00 1,680,200.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,909,215,925.76 2,277,353,237.57 368,137,311.81
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 21,100.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,533.60
应收债券利息 154.67
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 4.52
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 416.80
合计 25,210.40
6.4.7.6 其他资产
本报告期期末本基金未持有其他资产。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 31 页 共 68 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,130,744.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,130,744.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 182,272.67
应付证券出借违约金 -
预提费用 86,174.79
合计 268,447.46
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
万家战略发展产业混合 A
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,332,300,053.42 2,332,300,053.42
本期申购 38,883,976.40 38,883,976.40
本期赎回(以"-"号填列) -850,504,862.84 -850,504,862.84
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,520,679,166.98 1,520,679,166.98
金额单位：人民币元
万家战略发展产业混合 C
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 32 页 共 68 页
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,095,548,660.66 1,095,548,660.66
本期申购 49,549,696.37 49,549,696.37
本期赎回(以"-"号填列) -454,557,519.06 -454,557,519.06
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 690,540,837.97 690,540,837.97
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
万家战略发展产业混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -30,290,059.03 257,088,162.28 226,798,103.25
本期基金份额交易
产生的变动数
13,976,967.14 -59,843,748.05 -45,866,780.91
其中：基金申购款 -624,843.61 2,880,503.94 2,255,660.33
基金赎回款 14,601,810.75 -62,724,251.99 -48,122,441.24
本期已分配利润 - - -
本期末 -16,313,091.89 197,244,414.23 180,931,322.34
单位：人民币元
万家战略发展产业混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -16,391,912.49 111,049,149.53 94,657,237.04
本期基金份额交易
产生的变动数
7,383,602.14 -21,665,180.90 -14,281,578.76
其中：基金申购款 -887,099.87 3,427,586.35 2,540,486.48
基金赎回款 8,270,702.01 -25,092,767.25 -16,822,065.24
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,008,310.35 89,383,968.63 80,375,658.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 33 页 共 68 页
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6
月 30日
活期存款利息收入 1,967,214.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 71,375.38
其他 3,830.43
合计 2,042,420.54
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6
月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -28,483,971.70
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -28,483,971.70
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年
6月 30日
卖出股票成交总额 2,187,368,435.08
减：卖出股票成本总额 2,215,852,406.78
买卖股票差价收入 -28,483,971.70
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 34 页 共 68 页
项目
本期
2021年1月13日(基金合同生效日)至2021年
6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-5,963.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -5,963.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月13日(基金合同生效日)至2021年
6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
12,127,680.10
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
11,935,540.80
减：应收利息总额 198,102.30
买卖债券差价收入 -5,963.00
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6
月 30日
股票投资产生的股利收益 12,734,778.84
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,734,778.84
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 35 页 共 68 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021
年 6月 30日
1.交易性金融资产 368,137,311.81
——股票投资 368,137,311.81
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 368,137,311.81
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年
6月 30日
基金赎回费收入 2,293,147.64
转换费收入 010611 2,555.54
转换费收入 010612 65.64
合计 2,295,768.82
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年
6月 30日
交易所市场交易费用 8,445,397.75
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 36 页 共 68 页
合计 8,445,397.75
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021
年 6月 30日
审计费用 28,724.93
信息披露费 57,449.86
证券出借违约金 -
其他 400.00
银行费用 6,721.01
帐户维护费 1,500.00
合计 94,795.80
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 37 页 共 68 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中泰证券 2,694,152,201.71 42.98%
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中泰证券 23,865,118.60 100%
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中泰证券 2,959,600,000.00 100%
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月13日(基金合同生效日)至2021年6月30日
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 38 页 共 68 页
量的比例 总额的比例
中泰证券 2,509,048.13 44.45% 1,236,543.30 39.50%
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 22,113,995.32
其中：支付销售机构的客户维护费 7,760,709.16
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,685,665.87
注：住：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 39 页 共 68 页
次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家战略发展产业
混合 A
万家战略发展产业
混合 C
合计
中泰证券 - 449,503.55 449,503.55
招商银行 - 188,292.16 188,292.16
万家基金
2,897.86 2,897.86
合计 - 640,693.57 640,693.57
注：销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金为本报告期内
合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。本
基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 40 页 共 68 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。本基金为本报告期内合同生
效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。本基金为本报告期内合同生效的
基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 13日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
招商银行 175,097,127.21 1,967,214.73
注: 1、本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计
息。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。本基金为本报告期内合同生效的
基金，无上年度可比期间数据。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。本基金合同生效日为 2021年 1月 13日，
无上年度可比期间需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 41 页 共 68 页
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021
年7月
1日
新股流
通受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年7月
9日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
新股流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股流
通受限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
新股流
通受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年9月
27日
新股流
通受限
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
688315
诺禾
致源
2021年
4月 2日
2021
年 10
月 13
日
新股流
通受限
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 42 页 共 68 页
688319
欧林
生物
2021年
5月 31
日
2021
年 12
月8日
新股流
通受限
9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
688636
智明
达
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月8日
新股流
通受限
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688217
睿昂
基因
2021年
5月 7日
2021
年 11
月 17
日
新股流
通受限
18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -
688191
智洋
创新
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月8日
新股流
通受限
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股流
通受限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
688092
爱科
科技
2021年
3月 12
日
2021
年9月
22日
新股流
通受限
19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021
年9月
22日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 43 页 共 68 页
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股流
通受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月2日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月7日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021
年9月
24日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3日
2021
年9月
13日
新股流
通受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年9月
30日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年9月
3日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
2021
年9月
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 44 页 共 68 页
日 29日
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月1日
新股流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021
年 12
月 27
日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9日
2021
年 12
月 17
日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2日
2021
年 10
月 13
日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 45 页 共 68 页
300972
万辰
生物
2021年
4月 8日
2021
年 10
月 19
日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021
年9月
29日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4日
2021
年 12
月 16
日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月2日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9日
2021
年 12
月 20
日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
127038
国微
转债
2021年
6月 10
日
2021
年 7
月 14
日
新债
未上
市
100.00 100.00 16,802 1,680,200.00 1,680,200.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 46 页 共 68 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 47 页 共 68 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期内未持有短期债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
AAA -
AAA以下 1,680,200.00
未评级 -
合计 1,680,200.00
注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末可比数据。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易; 因此,本期末本
基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 48 页 共 68 页
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 175,097,127.21 - - - - - 175,097,127.21
结算备付金 7,852,520.64 - - - - - 7,852,520.64
存出保证金 926,222.32 - - - - - 926,222.32
交易性金融
资产
- - 1,680,200.00 - - 2,275,673,037.57 2,277,353,237.57
应收证券清
算款
- - - - - 107,224,578.19 107,224,578.19
应收利息 - - - - - 25,210.40 25,210.40
应收申购款 22,640.00 - - - - 4,826,872.23 4,849,512.23
其他资产 - - - - -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 49 页 共 68 页
资产总计 183,898,510.17 - 1,680,200.00 - - 2,387,749,698.39 2,573,328,408.56
负债
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - - - 93,119,493.19 93,119,493.19
应付管理人
报酬
- - - - - 3,378,840.83 3,378,840.83
应付托管费 - - - - - 563,140.14 563,140.14
应付销售服
务费
- - - - - 340,751.88 340,751.88
应付交易费
用
- - - - - 3,130,744.55 3,130,744.55
应交税费 - - - - - 4.94 4.94
其他负债 - - - - - 268,447.46 268,447.46
负债总计 - - - - - 100,801,422.99 100,801,422.99
利率敏感度
缺口
183,898,510.17 - 1,680,200.00 - - 2,286,948,275.40 2,472,526,985.57
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰
早者进行了分类。本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
24,266.36
2.市场利率上升 25
个基点
-23,860.69
注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。本基金为本报告期内合同
生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场
价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,275,673,037.57 92.04
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 1,680,200.00 0.07
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 2,277,353,237.57 92.11
注：基金的投资组合比例为：本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态
调整。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于本基金界定的战略发展产业
主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金为本报告期内
合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
1.股票基准指数下降 100个
基点
-24,818,815.15
2.股票基准指数上升 100个
基点
24,818,815.15
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
动时,将对基金资产净值产生的影响。本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数
据。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 52 页 共 68 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,275,673,037.57 88.43
其中：股票 2,275,673,037.57 88.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,680,200.00 0.07
其中：债券 1,680,200.00 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 182,949,647.85 7.11
8 其他各项资产 113,025,523.14 4.39
9 合计 2,573,328,408.56 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 726,533.48 0.03
B 采矿业 46,524,016.00 1.88
C 制造业 2,055,643,257.81 83.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 96,035,811.92 3.88
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
39,086,135.43 1.58
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 6,482,160.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 29,114,103.47 1.18
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,957,760.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,275,673,037.57 92.04
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600399 抚顺特钢 7,007,950 127,124,213.00 5.14
2 603893 瑞芯微 888,400 123,896,264.00 5.01
3 002049 紫光国微 740,700 114,208,533.00 4.62
4 300390 天华超净 2,138,800 102,726,564.00 4.15
5 688005 容百科技 808,946 98,044,255.20 3.97
6 300009 安科生物 6,380,012 95,062,178.80 3.84
7 002407 多氟多 2,402,411 85,381,686.94 3.45
8 603986 兆易创新 432,851 81,332,702.90 3.29
9 600862 中航高科 2,481,758 76,388,511.24 3.09
10 000858 五 粮 液 251,500 74,919,335.00 3.03
11 000807 云铝股份 6,236,400 74,213,160.00 3.00
12 000657 中钨高新 7,045,300 71,439,342.00 2.89
13 300726 宏达电子 977,441 68,899,816.09 2.79
14 000799 酒鬼酒 257,800 65,893,680.00 2.67
15 002466 天齐锂业 1,038,257 64,392,699.14 2.60
16 002756 永兴材料 1,038,359 61,668,141.01 2.49
17 603027 千禾味业 2,289,415 60,188,720.35 2.43
18 000933 神火股份 5,946,893 56,198,138.85 2.27
19 600519 贵州茅台 26,400 54,296,880.00 2.20
20 603799 华友钴业 439,300 50,168,060.00 2.03
21 002192 融捷股份 677,600 46,524,016.00 1.88
22 605123 派克新材 516,099 39,326,743.80 1.59
23 000488 晨鸣纸业 4,808,050 39,137,527.00 1.58
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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24 688201 信安世纪 746,584 39,009,014.00 1.58
25 600753 东方银星 938,740 36,657,797.00 1.48
26 600295 鄂尔多斯 1,780,000 31,844,200.00 1.29
27 002475 立讯精密 661,429 30,425,734.00 1.23
28 002812 恩捷股份 125,600 29,402,960.00 1.19
29 300751 迈为股份 61,920 28,155,024.00 1.14
30 300755 华致酒行 677,446 27,646,571.26 1.12
31 002724 海洋王 1,745,400 23,754,894.00 0.96
32 002991 甘源食品 363,252 21,914,993.16 0.89
33 688131 皓元医药 59,653 20,651,272.07 0.84
34 002135 东南网架 2,520,329 19,280,516.85 0.78
35 000829 天音控股 2,216,700 18,265,608.00 0.74
36 688613 奥精医疗 195,182 17,720,573.78 0.72
37 688050 爱博医疗 40,440 15,277,423.20 0.62
38 300715 凯伦股份 613,060 14,449,824.20 0.58
39 603369 今世缘 244,120 13,221,539.20 0.53
40 003020 立方制药 257,800 13,199,360.00 0.53
41 603501 韦尔股份 39,500 12,719,000.00 0.51
42 688598 金博股份 45,892 12,344,948.00 0.50
43 600499 科达制造 808,800 11,646,720.00 0.47
44 300724 捷佳伟创 95,919 11,127,563.19 0.45
45 688089 嘉必优 230,120 10,562,508.00 0.43
46 688002 睿创微纳 97,176 9,701,080.08 0.39
47 688202 美迪西 15,998 8,317,360.20 0.34
48 600166 福田汽车 1,999,100 6,896,895.00 0.28
49 601888 中国中免 21,600 6,482,160.00 0.26
50 605016 百龙创园 202,604 6,475,223.84 0.26
51 688680 海优新材 21,502 5,526,014.00 0.22
52 002709 天赐材料 50,320 5,363,105.60 0.22
53 600760 中航沈飞 80,380 4,846,914.00 0.20
54 600600 青岛啤酒 40,200 4,649,130.00 0.19
55 605499 东鹏饮料 18,232 4,572,585.60 0.18
56 300661 圣邦股份 15,550 3,929,951.50 0.16
57 603345 安井食品 12,100 3,073,642.00 0.12
58 002541 鸿路钢构 52,100 3,040,035.00 0.12
59 689009 九号公司 32,855 2,796,617.60 0.11
60 688617 惠泰医疗 6,964 2,653,214.36 0.11
61 300143 盈康生命 76,000 1,957,760.00 0.08
62 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.04
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 55 页 共 68 页
63 002714 牧原股份 11,760 715,243.20 0.03
64 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02
65 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01
66 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.01
67 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
68 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01
69 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
70 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.01
71 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00
72 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
73 688636 智明达 918 74,100.96 0.00
74 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.00
75 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
76 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
77 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
78 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
79 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
80 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
81 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00
82 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
83 605089 味知香 370 32,197.40 0.00
84 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
85 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
86 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
87 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
88 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
89 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
90 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
91 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
92 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
93 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
94 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
95 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
96 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
97 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
98 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
99 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
100 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
101 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 56 页 共 68 页
102 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
103 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
104 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
105 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
106 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
107 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
108 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
109 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
110 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
111 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
112 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
113 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
114 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
115 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
116 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
117 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
118 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
119 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
120 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
121 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
122 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
123 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
124 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601668 中国建筑 176,189,798.31 7.13
2 600549 厦门钨业 121,594,450.06 4.92
3 600399 抚顺特钢 103,053,639.02 4.17
4 300009 安科生物 101,900,775.55 4.12
5 002049 紫光国微 94,567,779.64 3.82
6 603027 千禾味业 79,827,780.44 3.23
7 600862 中航高科 79,193,936.63 3.20
8 600559 老白干酒 78,824,008.57 3.19
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 57 页 共 68 页
9 600519 贵州茅台 77,220,596.31 3.12
10 000858 五 粮 液 74,284,068.74 3.00
11 002466 天齐锂业 72,469,548.37 2.93
12 000807 云铝股份 69,985,676.13 2.83
13 000799 酒鬼酒 68,402,261.70 2.77
14 603893 瑞芯微 67,701,063.67 2.74
15 000933 神火股份 66,671,038.91 2.70
16 603005 晶方科技 66,337,193.65 2.68
17 600988 赤峰黄金 65,522,183.22 2.65
18 300726 宏达电子 65,056,937.38 2.63
19 600216 浙江医药 64,138,262.88 2.59
20 002739 万达电影 63,569,084.30 2.57
21 000657 中钨高新 62,480,940.70 2.53
22 300390 天华超净 61,221,039.16 2.48
23 603986 兆易创新 58,848,355.39 2.38
24 002407 多氟多 58,548,057.96 2.37
25 000488 晨鸣纸业 58,308,340.83 2.36
26 000002 万
科Ａ 57,076,810.13 2.31
27 002756 永兴材料 56,760,795.62 2.30
28 600521 华海药业 55,767,242.76 2.26
29 000063 中兴通讯 53,762,759.86 2.17
30 603369 今世缘 53,131,800.18 2.15
31 688005 容百科技 50,088,677.89 2.03
32 000568 泸州老窖 49,775,268.01 2.01
33 601618 中国中冶 49,455,153.78 2.00
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601668 中国建筑 172,451,796.90 6.97
2 600549 厦门钨业 118,758,869.96 4.80
3 600559 老白干酒 80,461,177.84 3.25
4 603005 晶方科技 64,463,489.95 2.61
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 58 页 共 68 页
5 600988 赤峰黄金 57,805,024.35 2.34
6 600216 浙江医药 54,891,992.52 2.22
7 000568 泸州老窖 51,078,233.63 2.07
8 000002 万
科Ａ 49,358,927.00 2.00
9 603369 今世缘 48,635,567.00 1.97
10 600655 豫园股份 47,500,073.03 1.92
11 000063 中兴通讯 47,331,568.00 1.91
12 601618 中国中冶 46,930,071.13 1.90
13 002127 南极电商 46,058,521.13 1.86
14 002739 万达电影 45,893,030.93 1.86
15 601995 中金公司 45,690,508.91 1.85
16 601339 百隆东方 43,200,953.55 1.75
17 600392 盛和资源 39,828,990.85 1.61
18 000799 酒鬼酒 39,267,109.00 1.59
19 000923 河钢资源 39,011,657.34 1.58
20 000651 格力电器 38,964,350.56 1.58
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖
出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,123,388,132.54
卖出股票收入（成交）总额 2,187,368,435.08
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市
场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 59 页 共 68 页
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,680,200.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,680,200.00 0.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127038 国微转债 16,802 1,680,200.00 0.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 926,222.32
2 应收证券清算款 107,224,578.19
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 25,210.40
5 应收申购款 4,849,512.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,025,523.14
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 61 页 共 68 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万 家
战 略
发 展
产 业
混合 A
35,465 42,878.31 5,152,096.24 0.34% 1,515,527,070.74 99.66%
万 家
战 略
发 展
产 业
混合 C
50,376 13,707.73 12,211,815.09 1.77% 678,329,022.88 98.23%
合计 84,241 26,248.74 17,363,911.33 0.79% 2,193,856,093.62 99.21%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家战略
发展产业
混合 A
195,506.26 0.0129%
万家战略
发展产业
混合 C
71,325.47 0.0103%
合计 266,831.73 0.0121%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家战略发展产业混
合 A
0
万家战略发展产业混
合 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开 万家战略发展产业混 0
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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放式基金 合 A
万家战略发展产业混
合 C
0
合计 0
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
万家战略发展产
业混合 A
万家战略发展产
业混合 C
基金合同生效日（2021年 1月 13日）基金份
额总额
2,332,300,053.42 1,095,548,660.66
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
38,883,976.40 49,549,696.37
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
850,504,862.84 454,557,519.06
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,520,679,166.98 690,540,837.97
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2021年 3月 16日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。
基金托管人：
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自基金合同生效日起由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为基金进行审计。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 2,694,152,201.71 42.75% 2,509,048.13 44.22% -
南京证券 1 979,326,803.14 15.54% 716,183.21 12.62% -
中信建投 2 782,417,699.02 12.41% 728,664.67 12.84% -
太平洋证券 2 689,527,669.21 10.94% 642,158.04 11.32% -
申万宏源 1 688,208,712.54 10.92% 640,970.02 11.30% -
西藏东方财
富证券
1 468,708,989.38 7.44% 436,508.57 7.69% -
浙商证券 2 - - - - -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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华泰证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
野村东方国
际证券
1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本基金为本报告期内成立的基金，上述席位均为新增席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中泰证券 23,865,118.60 100.00% 2,959,600,000.00 100.00% - -
南京证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
第 66 页 共 68 页
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
野村东方国
际证券
- - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
万家战略发展产业混合 2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家战略发展产业混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
5、万家战略发展产业混合型证券投资基金 2021年中期报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家战略发展产业混合型证券投资基金托管协议》。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2021年 8月 30日
