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MSCIA股(512990)

华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数 
证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 
华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 
2 
 
1.2目录 
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 
§6 中期报告财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 11 
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12 
6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 13 
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 14 
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46 
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 46 
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 47 
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 47 
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 60 
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 62 
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 62 
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 62 
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 62 
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 62 
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 63 
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 63 
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 63 
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 64 
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 65 
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 66 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 69 
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 70 



华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华夏MSCI中国 A股国际通 ETF 场内简称 MSCIA股(扩位证券简称:MSCI A股 ETF) 基金主代码 512990 交易代码 512990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 17日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 383,015,418.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指 数收益相似的回报。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期 货投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风 险、较高收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 许俊 联系电话 400-818-6666 010-66594319 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 刘连舸 2.4信息披露方式 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 4 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 80,859,665.60 本期利润 52,193,860.89 加权平均基金份额本期利润 0.1246 本期加权平均净值利润率 6.89% 本期基金份额净值增长率 6.53% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 339,045,161.99 期末可供分配基金份额利润 0.8852 期末基金资产净值 722,060,579.99 期末基金份额净值 1.8852 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 98.25% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.93% 0.84% -0.55% 0.84% 1.48% 0.00% 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 5 过去三个月 9.56% 0.97% 6.84% 0.98% 2.72% -0.01% 过去六个月 6.53% 1.32% 3.38% 1.32% 3.15% 0.00% 过去一年 37.25% 1.33% 28.40% 1.33% 8.85% 0.00% 自基金转型起 至今 98.25% 1.35% 73.24% 1.36% 25.01% -0.01% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 9月 17日至 2021年 6月 30日) §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 6 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、MSCIA股 ETF(512990)、 500ETF基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业板 HX(159957)、科创 50ETF (588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、 战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新 能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF基金(510630)、金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、 券商ETF基金(515010)、银行ETF华夏(515020)、房地产ETF基金(515060)、大数据50ETF(516000)、 生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、创 蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF(513330)、H股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中 期信用 ETF(511280)、豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850),初步形成了覆盖大盘蓝筹、 宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商 品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 6月 30日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII 混合基金(A 类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华夏移动 互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股票排序第 2/36; 在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21;在 标准股票型基金(A 类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝对收益目标基金(A 类)中华夏 回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A类)中华夏军工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股 票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混 合排序第 54/491;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、 华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 11/128;在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类) 排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168;在偏债型基金(A类)中华夏睿磐泰茂混合 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 7 (A类)排序第 44/149。FOF类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏稳健 养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类) 排序第 10/36; 固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A 类)中华 夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A 类)中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53;在偏债型基金(A 类)中华夏永康添福混合排序第 18/149;在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金 (非 A类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类) (美元)排序第 4/35; 指数与量化产品:在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22;在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际 通 ETF排序第 26/90;在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93;在主题指数 股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上,华夏基金凭借卓越的投资实力以及 优秀的中长期业绩回报,荣膺四大奖项:公司层面,华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司 奖”;产品层面,华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”,华夏沪深 300ETF 荣获“金 基金·指数基金三年期奖”,华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资(ESG)基金奖”。 在客户服务方面,2021年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能,方便客户及时了解 市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(2)华夏基金公众号上线选基助 手微信小程序,包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块,帮助客户进行产品筛选; (3)与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“都 2021年 了,你还要自己记么?”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动,为客户提供了多样化的投 资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 8 (助理)期限 年限 任职日期 离任日期 荣膺 本基金的基金 经理、投委会 成员 2018-09-17 - 11年 硕士。2010年 7月加入华夏基 金管理有限公司。曾任研究发 展部高级产品经理,数量投资 部研究员、投资经理、基金经 理助理、MSCI中国 A股交易 型开放式指数证券投资基金 基金经理(2016年 10月 20 日至 2018年 9月 16日期间)、 MSCI中国A股交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 基金经理(2016年 10月 20 日至 2018年 9月 16日期间)、 上证主要消费交易型开放式 指数发起式证券投资基金基 金经理(2015年 11月 6日至 2020年 3月 18日期间)、华夏 智胜价值成长股票型发起式 证券投资基金基金经理(2018 年 3月 6日至 2020年 3月 18 日期间)等。 注:①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理 的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 9 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次,其中 20次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同 而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为MSCI中国 A股国际通指数,MSCI中国 A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)由MSCI公司于 2017年 10月 23日发布,其成份股为 A股纳入MSCI新兴 市场指数(MSCI Emerging Markets Index)的部分,该指数能够完整反映 A股逐步纳入MSCI新兴 市场指数的进程。截至 2021年 6月 30日,MSCI中国 A股国际通指数成份股 481只。本基金主要 采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。


上半年,各国加快推进疫苗接种,疫情对经济的边际影响逐步减弱,世界经济趋于好转,但各 国疫情时有反复,加上新型变种的出现,形势依然复杂严峻。美国大规模财政刺激与货币宽松共振 使得市场的关注点迅速从通缩转向通胀,美债收益率对经济复苏预期予以了反应,美联储 6 月议息 会议决定维持利率政策按兵不动,但大幅提高通胀和经济增长预期,过半数委员预测 2023年底前可 能会加息两次;欧洲国家疫情反复,欧洲央行维持再融资利率、存款利率、边际贷款利率不变,符 合市场预期;日本央行坚持实施更有效和可持续的货币宽松政策,日元略有贬值。 国内方面,上半年经济运行延续稳定恢复态势,社融信贷增速虽同比下降,但经济仍显活力, 在生产需求持续恢复、就业物价总体稳定的同时,创新驱动战略实施成效继续显现,高技术产业发 展向好,新业态持续保持迅猛发展态势;海外输入型通胀隐忧随着 5 月经济数据的落定有所缓解, 政策稳定性凸显,流动性整体维持相对宽松。 市场方面,A 股主要股指开年全线上扬,并在春节前步步走高;春节后,在经济复苏预期下, 全球资金利率明显上行,全球资本市场波动共振加剧,A 股市场一些对资金利率较为敏感的板块出 现较大幅度的调整。2 季度企稳后,市场震荡向上,个股板块分化,但总体韧性较强。受“碳达峰、 碳中和”政策逐步落地、全球芯片短缺加剧等利好因素的催化,电气设备、汽车、电子这几个 1季度 跌幅较大的成长板块涨幅靠前,突破或接近去年以来的新高;采掘、化工、有色等板块也延续了 1 季度的相对强势;医药生物、国防军工、食品饮料等板块也实现了回调后的反弹;休闲服务、房地 产、家用电器以及农林牧渔板块表现则相对弱势。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 10 基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基 金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、方正证券股份有限 公司、招商证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国国际金融有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 1.8852元,本报告期份额净值增长率为 6.53%,同 期业绩比较基准增长率 3.38%。本基金本报告期跟踪偏离度为+3.15%,与业绩比较基准产生偏离的 主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,随着新冠疫苗全球逐步普及,全球经济或将延续稳步复苏态势,美国上半年的通 货膨胀超预期,美联储维持当前宽松货币政策的压力增加,但后续政策收紧压力一定程度上已被市 场预期,对经济和货币相对强势的中国市场或影响有限。国内方面,经济增长保持在较高水平,经 济同比增速或将下降,货币、信贷政策收紧预期得到一定缓解,新经济板块仍获得国家政策大力支 持。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 11 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏 MSCI中国 A股国际通交易 型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 7,244,128.74 10,627,312.17 结算备付金


10,309,157.02 10,167,200.04 存出保证金


2,132,850.73 2,764,663.94 交易性金融资产 6.4.7.2 703,814,314.91 818,003,327.97 其中:股票投资


703,755,014.91 817,416,327.97 基金投资


- - 债券投资


59,300.00 587,000.00 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 12 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


264,354.85 - 应收利息 6.4.7.5 6,633.47 8,591.90 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


723,771,439.72 841,571,096.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


14,851.39 543,230.63 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


297,395.80 305,871.48 应付托管费


59,479.18 61,174.24 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 226,141.67 304,271.77 应交税费


525.65 91.87 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,112,466.04 606,110.33 负债合计


1,710,859.73 1,820,750.32 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 383,015,418.00 474,515,418.00 未分配利润 6.4.7.10 339,045,161.99 365,234,927.70 所有者权益合计


722,060,579.99 839,750,345.70 负债和所有者权益总计


723,771,439.72 841,571,096.02 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.8852元,基金份额总额 383,015,418.00份。 6.2利润表 会计主体:华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 13 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


55,246,857.10 52,866,990.24 1.利息收入


146,653.82 100,925.29 其中:存款利息收入 6.4.7.11 117,073.93 68,319.43 债券利息收入


154.99 112.79 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,931.51 516.44 证券出借利息收入


27,493.39 31,976.63 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


83,866,725.64 44,097,986.41 其中:股票投资收益 6.4.7.12 77,755,967.10 38,999,772.07 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 134,748.04 206,817.85 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 1,309,572.81 316,291.26 股利收益 6.4.7.17 4,666,437.69 4,575,105.23 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 -28,665,804.71 9,188,619.73 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 -100,717.65 -520,541.19 减:二、费用


3,052,996.21 2,340,682.86 1.管理人报酬


1,890,791.04 1,292,561.40 2.托管费


378,158.25 258,512.23 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 548,371.18 598,404.39 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


4,011.46 1,045.13 7.其他费用 6.4.7.21 231,664.28 190,159.71 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 52,193,860.89 50,526,307.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


52,193,860.89 50,526,307.38 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 14 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 474,515,418.00 365,234,927.70 839,750,345.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 52,193,860.89 52,193,860.89 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -91,500,000.00 -78,383,626.60 -169,883,626.60 其中:1.基金申购款 108,000,000.00 90,345,403.82 198,345,403.82 2.基金赎回款 -199,500,000.00 -168,729,030.42 -368,229,030.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 383,015,418.00 339,045,161.99 722,060,579.99 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 442,621,733.00 113,544,672.18 556,166,405.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 50,526,307.38 50,526,307.38 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 123,893,685.00 47,598,936.80 171,492,621.80 其中:1.基金申购款 480,000,000.00 136,657,333.34 616,657,333.34 2.基金赎回款 -356,106,315.00 -89,058,396.54 -445,164,711.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 566,515,418.00 211,669,916.36 778,185,334.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 15 原 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]870号《关于准予MSCI中国 A股交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《MSCI 中 国 A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交 易型开放式,存续期限为不定期。本基金自 2015 年 1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日期间共募集 4,136,470,618.00元(不含认购资金利息),业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验) 字(15)第 0145号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《MSCI中国 A股交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》于 2015 年 2 月 12 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,136,570,680份基金份额,其中认购资金利息折合 100,062份基金份额。 根据原MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金变更标的指数并修订基金合同有关事项的议案》以 及相关法律法规的规定,并向中国证券监督管理委员会备案,MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金自 2018年 9月 17日正式变更为华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资 基金;MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金自 2018年 9月 17日正式变更为华 夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金,并继续以变更后的华夏 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金作为目标 ETF。本基金的基金管理人为华夏基金管 理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、 货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 16 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 17 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 7,244,128.74 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 18 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 7,244,128.74 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 613,349,463.78 703,755,014.91 90,405,551.13 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 59,300.00 59,300.00 - 银行间市场 - - - 合计 59,300.00 59,300.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 613,408,763.78 703,814,314.91 90,405,551.13 注:股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 16,319,480.00 - - - 其中:股指期货 16,319,480.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 16,319,480.00 - - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见 下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量 (买/卖) (单位: 手) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 19 IF2109 沪深 300股指 期货 IF2109 合约 9 13,949,280.00 232,200.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IC2107 中证 500股指 期货 IC2107 合约 2 2,706,880.00 104,480.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 公允价值变动总额合计 336,680.00 股指期货投资本期收益 1,309,572.81 股指期货投资本期公允价值变动 -760,700.00 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 690.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,558.26 应收债券利息 4.84 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 343.75 其他 36.00 合计 6,633.47 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 20 交易所市场应付交易费用 226,141.67 银行间市场应付交易费用 - 合计 226,141.67 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,219.55 应付指数使用费 548,465.69 应退替代款 469,780.80 合计 1,112,466.04 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 474,515,418.00 474,515,418.00 本期申购 108,000,000.00 108,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -199,500,000.00 -199,500,000.00 本期末 383,015,418.00 383,015,418.00 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 431,221,086.51 -65,986,158.81 365,234,927.70 本期利润 80,859,665.60 -28,665,804.71 52,193,860.89 本期基金份额交易产生的 变动数 -91,734,026.26 13,350,399.66 -78,383,626.60 其中:基金申购款 105,824,265.89 -15,478,862.07 90,345,403.82 基金赎回款 -197,558,292.15 28,829,261.73 -168,729,030.42 本期已分配利润 - - - 本期末 420,346,725.85 -81,301,563.86 339,045,161.99 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 14,283.54 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 101,878.87 其他 911.52 合计 117,073.93 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 47,619,518.66 股票投资收益——赎回差价收入 30,136,448.44 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 77,755,967.10 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 272,361,161.14 减:卖出股票成本总额 224,741,642.48 买卖股票差价收入 47,619,518.66 6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 368,229,030.42 减:现金支付赎回款总额 152,438,104.42 减:赎回股票成本总额 185,654,477.56 赎回差价收入 30,136,448.44 6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.12.5股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 22 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 1,615,244.49 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,480,300.00 减:应收利息总额 196.45 买卖债券差价收入 134,748.04 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股指期货投资收益 1,309,572.81 合计 1,309,572.81 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,666,437.69 其中:证券出借权益补偿收入 27,850.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,666,437.69 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 23 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -27,905,104.71 ——股票投资 -27,905,104.71 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -760,700.00 ——权证投资 - ——期货投资 -760,700.00 4.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -28,665,804.71 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 -100,717.65 合计 -100,717.65 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 548,371.18 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 548,371.18 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 24 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 5,089.37 指数使用费 132,355.36 合计 231,664.28 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(“华夏MSCI中国 A股国际通 ETF联 接”) 该基金是本基金的联接基金 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 361,743,086.67 76.44% 17,314,662.35 2.92% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 25 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中信证券 1,531,072.29 94.79% 103,934.14 8.86% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 中信证券 2,500,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 156,023.84 76.44% 63,940.44 28.27% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 7,468.44 2.92% 4,070.19 1.34% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,890,791.04 1,292,561.40 其中:支付销售机构的客户维护费 14,311.70 16,351.13 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 26 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 378,158.25 258,512.23 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位:人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 务余额 期末证券出借业 务余额 中信证券 3,941,300.00 2,628.83 - - 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 务余额 期末证券出借业 务余额 中信证券 2,989,577.00 2,195.43 315,018.00 360.78 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 单位:人民币元 本期 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 27 2021年1月1日至2021年6月30日 关 联 方 名 称 合约编号 证 券 名 称 成交时间 交易金额 交易数量 (单位: 股) 出借期 限(单 位:天) 费 率 利息 收入 期 末 证 券 出 借 业 务 余 额 期末应 收利息 余额 中 信 证 券 2021012100000471 红 日 药 业 2021-01-21 44,100.00 10,000.00 14 3.60 61.74 - - 中 信 证 券 2021020400013575 红 日 药 业 2021-02-04 38,100.00 10,000.00 14 3.60 53.34 - - 中 信 证 券 2021021800043086 红 日 药 业 2021-02-18 40,400.00 10,000.00 14 3.50 54.99 - - 中 信 证 券 2021030400034847 红 日 药 业 2021-03-04 41,900.00 10,000.00 14 3.30 53.77 - - 中 信 证 券 2021031800037540 红 日 药 业 2021-03-18 40,900.00 10,000.00 14 3.40 54.08 - - 中 信 证 券 2021040100030469 红 日 药 业 2021-04-01 40,900.00 10,000.00 14 3.50 55.67 - - 中 信 证 券 2021041500032470 红 日 药 业 2021-04-15 39,300.00 10,000.00 14 3.50 53.49 - - 中 信 证 券 2021042900023947 红 日 药 业 2021-04-29 40,900.00 10,000.00 14 3.50 55.67 - - 中 2021051300027626 红 2021-05-13 45,800.00 10,000.00 14 3.50 62.34 - - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 28 信 证 券 日 药 业 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 关 联 方 名 称 合约编号 证 券 名 称 成交时间 交易金额 交易数量 (单位: 股) 出借期 限(单 位:天) 费 率 利息 收入 期 末 证 券 出 借 业 务 余 额 期末应 收利息 余额 - - - - - - - - - - - 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 华夏MSCI中国 A股国际通 ETF 联接 130,908,181.00 34.18% 204,575,781.00 43.11% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登 记结算机构的有关规定。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 7,244,128.74 14,283.54 20,686,482.1 30,722.98 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 29 3 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 688819 天能股份 网下申购 13,552 566,338.08 中信证券 688660 电气风电 网下申购 44,065 239,713.60 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 130,769,080.00 元(上年度可比期间: 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 30 92,284,440.00元),支付给中信期货的佣金为 3,203.85元(上年度可比期间为:2,302.01元)。 于 2021年 6月 30日,本基金(因指数成份股包括中信证券而被动)持有的中信证券股票估值 总额为人民币 4,161,987.20元,占基金资产净值的比例为 0.58%(2020年 12月 31日,本基金(因 指数成份股包括中信证券而被动)持有的中信证券股票估值总额为人民币 6,226,332.00 元,占基金 资产净值的比例为 0.74%)。 于 2021年 6月 30日,本基金(因指数成份股包括中国银行而被动)持有的中国银行股票估值 总额为人民币 1,695,848.00元,占基金资产净值的比例为 0.23%(2020年 12月 31日,本基金(因 指数成份股包括中国银行而被动)持有的中国银行股票估值总额为人民币 2,220,912.00 元,占基金 资产净值的比例为 0.26%)。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600905 三 峡 能 源 2021-06-02 2021-12-10 新 发 流 通 受 限 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688696 极 米 科 技 2021-02-23 2021-09-03 新 发 流 通 受 限 133.73 780.24 1,252 167,429.96 976,860.48 - 688617 惠 泰 医 疗 2020-12-30 2021-07-07 新 发 流 通 74.46 373.24 1,673 124,571.58 624,430.52 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 31 受 限 688819 天 能 股 份 2021-01-07 2021-07-19 新 发 流 通 受 限 41.79 43.69 13,552 566,338.08 592,086.88 - 688161 威 高 骨 科 2021-06-23 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 - 688613 奥 精 医 疗 2021-05-13 2021-11-22 新 发 流 通 受 限 16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 - 300957 贝 泰 妮 2021-03-18 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 47.33 251.96 554 26,220.82 139,585.84 - 688661 和 林 微 纳 2021-03-19 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 - 300919 中 伟 股 份 2020-12-15 2021-07-02 新 发 流 通 受 限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 688499 利 元 亨 2021-06-23 2021-12-31 新 发 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 32 688633 星 球 石 墨 2021-03-17 2021-09-24 新 发 流 通 受 限 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 - 300979 华 利 集 团 2021-04-15 2021-10-26 新 发 流 通 受 限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 688314 康 拓 医 疗 2021-05-11 2021-11-18 新 发 流 通 受 限 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 - 688239 航 宇 科 技 2021-06-25 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 300981 中 红 医 疗 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 688087 英 科 再 生 2021-06-30 2021-07-09 新 发 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 300973 立 高 2021-04-08 2021-10-15 新 发 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 33 食 品 流 通 受 限 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 300953 震 裕 科 技 2021-03-11 2021-09-22 新 发 流 通 受 限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300941 创 识 科 技 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百 洋 医 药 2021-06-22 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威 腾 电 气 2021-06-28 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300982 苏 文 电 能 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 34 受 限 300968 格 林 精 密 2021-04-06 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南 极 光 2021-01-27 2021-08-03 新 发 流 通 受 限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百 川 畅 银 2021-05-18 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药 易 购 2021-01-20 2021-07-27 新 发 流 通 受 限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利 和 兴 2021-06-21 2021-12-29 新 发 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易 瑞 生 物 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢 乐 家 2021-05-26 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 35 300933 中 辰 股 份 2021-01-15 2021-07-22 新 发 流 通 受 限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧 盛 股 份 2021-05-27 2021-12-07 新 发 流 通 受 限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德 才 股 份 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉 亨 家 化 2021-03-16 2021-09-24 新 发 流 通 受 限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300996 普 联 软 件 2021-05-26 2021-12-03 新 发 流 通 受 限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300956 英 力 股 份 2021-03-16 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中 金 辐 照 2021-03-29 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒 辉 2021-03-03 2021-09-13 新 发 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 36 安 防 流 通 受 限 301016 雷 尔 伟 2021-06-23 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300966 共 同 药 业 2021-03-31 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼 卡 龙 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠 中 生 态 2021-02-18 2021-08-25 新 发 流 通 受 限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931 通 用 电 梯 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深 水 海 纳 2021-03-23 2021-09-30 新 发 流 通 受 限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德 固 特 2021-02-24 2021-09-03 新 发 流 通 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 37 受 限 605162 新 中 港 2021-06-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958 建 工 修 复 2021-03-18 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志 特 新 材 2021-04-21 2021-11-01 新 发 流 通 受 限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川 网 传 媒 2021-04-28 2021-11-11 新 发 流 通 受 限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300926 博 俊 科 技 2020-12-29 2021-07-12 新 发 流 通 受 限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300993 玉 马 遮 阳 2021-05-17 2021-11-24 新 发 流 通 受 限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300930 屹 通 新 材 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 38 300985 致 远 新 能 2021-04-21 2021-10-29 新 发 流 通 受 限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博 亚 精 工 2021-04-07 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 301004 嘉 益 股 份 2021-06-18 2021-12-27 新 发 流 通 受 限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300991 创 益 通 2021-05-12 2021-11-22 新 发 流 通 受 限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300927 江 天 化 学 2020-12-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975 商 络 电 子 2021-04-14 2021-10-21 新 发 流 通 受 限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中 洲 特 材 2021-03-30 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华 立 2021-06-09 2021-12-17 新 发 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 39 科 技 流 通 受 限 300943 春 晖 智 控 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓 鸣 股 份 2021-04-02 2021-10-13 新 发 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万 辰 生 物 2021-04-08 2021-10-19 新 发 流 通 受 限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华 骐 环 保 2021-01-12 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通 业 科 技 2021-03-22 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2022-01-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 40 受 限 300995 奇 德 新 材 2021-05-17 2021-11-26 新 发 流 通 受 限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 301007 德 迈 仕 2021-06-04 2021-12-16 新 发 流 通 受 限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁 波 方 正 2021-05-25 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬 电 科 技 2021-06-15 2021-12-22 新 发 流 通 受 限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰 福 泵 业 2021-05-17 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶 雪 节 能 2021-06-09 2021-12-20 新 发 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 41 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 127038 国 微 转 债 2021-06-10 2021-07-14 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 237 23,700.00 23,700.00 - 113049 长 汽 转 债 2021-06-10 2021-07-08 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 200 20,000.00 20,000.00 - 123117 健 帆 转 债 2021-06-23 2021-07-12 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 156 15,600.00 15,600.00 - 注:①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意 连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易 方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》, 本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 42 得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002024 苏宁 易购 2021-06-16 重大事 项 5.59 2021-07-06 6.15 147,000 1,288,405.58 821,730.00 - 600460 士兰 微 2021-06-30 重大事 项 56.35 2021-07-01 59.49 20,600 415,008.76 1,160,810.00 - 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 43 注:出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 单价 数量(单 位: 股) 期末估值总额 1 601216 君正集团 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 5.09 36,000.00 183,240.00 2 600010 包钢股份 2021年 7月 1日 -2021年 7月 1日 1.55 100,000.00 155,000.00 合计 - - - - 136,000.00 338,240.00 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 44 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,如需对组合进行调整时,由于投 资标的流动性较好,市场冲击成本较小,基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管 理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定 期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎 评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调 整组合资产结构,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹 配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 因此,利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 45 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 703,755,014.91 97.46 817,416,327.97 97.34 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 59,300.00 0.01 587,000.00 0.07 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 703,814,314.91 97.47 818,003,327.97 97.41 注:①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除MSCI中国 A股国际通指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 -5% -35,937,475.15 -40,900,522.19 +5% 35,937,475.15 40,900,522.19 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 694,897,810.88 元,第二层次的余额为 8,916,504.03 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2020 年 12 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 46 月 31日止:第一层次的余额为 814,050,875.59元,第二层次的余额为 3,952,452.38元,第三层次的 余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 703,755,014.91 97.23 其中:股票 703,755,014.91 97.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,300.00 0.01 其中:债券 59,300.00 0.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 17,553,285.76 2.43 8 其他各项资产 2,403,839.05 0.33 9 合计 723,771,439.72 100.00 注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 ②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 338,240.00元,占本基金期 末资产净值的 0.05%。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 47 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 7,681,275.60 1.06 B 采矿业 17,494,838.19 2.42 C 制造业 415,098,665.84 57.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,810,690.22 2.47 E 建筑业 8,382,665.48 1.16 F 批发和零售业 9,177,900.14 1.27 G 交通运输、仓储和邮政业 20,140,741.45 2.79 H 住宿和餐饮业 814,385.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,537,959.40 2.84 J 金融业 133,536,431.02 18.49 K 房地产业 14,759,559.20 2.04 L 租赁和商务服务业 12,547,468.00 1.74 M 科学研究和技术服务业 9,962,900.52 1.38 N 水利、环境和公共设施管理业 826,441.33 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 739,506.00 0.10 Q 卫生和社会工作 10,886,652.80 1.51 R 文化、体育和娱乐业 3,356,934.72 0.46 S 综合 - - 合计 703,755,014.91 97.46 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 19,722 40,562,237.40 5.62 2 300750 宁德时代 36,500 19,520,200.00 2.70 3 000858 五 粮 液 60,829 18,120,350.81 2.51 4 600036 招商银行 323,352 17,522,444.88 2.43 5 601318 中国平安 169,740 10,910,887.20 1.51 6 601888 中国中免 30,536 9,163,853.60 1.27 7 300760 迈瑞医疗 19,000 9,120,950.00 1.26 8 601012 隆基股份 82,796 7,355,596.64 1.02 9 600900 长江电力 356,346 7,354,981.44 1.02 10 002594 比亚迪 28,490 7,150,990.00 0.99 11 603288 海天味业 54,964 7,087,607.80 0.98 12 000001 平安银行 304,188 6,880,732.56 0.95 13 600276 恒瑞医药 100,295 6,817,051.15 0.94 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 48 14 601166 兴业银行 325,516 6,689,353.80 0.93 15 603259 药明康德 40,128 6,283,643.52 0.87 16 600809 山西汾酒 13,653 6,116,544.00 0.85 17 300015 爱尔眼科 83,784 5,946,988.32 0.82 18 000568 泸州老窖 22,961 5,417,418.34 0.75 19 600309 万华化学 49,200 5,353,944.00 0.74 20 300059 东方财富 161,912 5,309,094.48 0.74 21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.71 22 601398 工商银行 985,900 5,097,103.00 0.71 23 002475 立讯精密 109,583 5,040,818.00 0.70 24 002714 牧原股份 82,560 5,021,299.20 0.70 25 002304 洋河股份 23,633 4,896,757.60 0.68 26 002352 顺丰控股 71,400 4,833,780.00 0.67 27 300122 智飞生物 25,100 4,686,923.00 0.65 28 601919 中远海控 151,700 4,632,918.00 0.64 29 600000 浦发银行 460,048 4,600,480.00 0.64 30 603501 韦尔股份 13,600 4,379,200.00 0.61 31 600436 片仔癀 9,391 4,209,985.30 0.58 32 600030 中信证券 166,880 4,161,987.20 0.58 33 000333 美的集团 55,200 3,939,624.00 0.55 34 600031 三一重工 132,959 3,865,118.13 0.54 35 002142 宁波银行 94,190 3,670,584.30 0.51 36 000002 万


科A 152,389 3,628,382.09 0.50 37 601288 农业银行 1,167,500 3,537,525.00 0.49 38 600887 伊利股份 95,316 3,510,488.28 0.49 39 601816 京沪高铁 641,500 3,393,535.00 0.47 40 000725 京东方A 530,650 3,311,256.00 0.46 41 002812 恩捷股份 13,900 3,253,990.00 0.45 42 601601 中国太保 107,242 3,106,800.74 0.43 43 300014 亿纬锂能 29,573 3,073,521.89 0.43 44 601668 中国建筑 657,727 3,058,430.55 0.42 45 600438 通威股份 70,500 3,050,535.00 0.42 46 601328 交通银行 615,246 3,014,705.40 0.42 47 300124 汇川技术 40,400 3,000,104.00 0.42 48 601899 紫金矿业 309,400 2,998,086.00 0.42 49 300782 卓胜微 5,280 2,838,000.00 0.39 50 002493 荣盛石化 158,725 2,741,180.75 0.38 51 600104 上汽集团 122,162 2,683,899.14 0.37 52 600019 宝钢股份 349,106 2,667,169.84 0.37 53 300274 阳光电源 22,900 2,634,874.00 0.36 54 600585 海螺水泥 62,770 2,576,708.50 0.36 55 600690 海尔智家 98,868 2,561,669.88 0.35 56 000661 长春高新 6,400 2,476,800.00 0.34 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 49 57 600016 民生银行 555,824 2,451,183.84 0.34 58 601818 光大银行 648,100 2,449,818.00 0.34 59 600346 恒力石化 91,840 2,409,881.60 0.33 60 002230 科大讯飞 34,811 2,352,527.38 0.33 61 000538 云南白药 19,977 2,311,738.44 0.32 62 300433 蓝思科技 78,000 2,293,980.00 0.32 63 002241 歌尔股份 53,520 2,287,444.80 0.32 64 600196 复星医药 31,421 2,266,396.73 0.31 65 600048 保利地产 187,560 2,258,222.40 0.31 66 600703 三安光电 70,200 2,249,910.00 0.31 67 300759 康龙化成 10,300 2,234,997.00 0.31 68 600893 航发动力 41,772 2,221,852.68 0.31 69 600999 招商证券 116,297 2,211,968.94 0.31 70 600028 中国石化 499,300 2,176,948.00 0.30 71 603799 华友钴业 19,018 2,171,855.60 0.30 72 002027 分众传媒 230,040 2,164,676.40 0.30 73 002371 北方华创 7,700 2,135,826.00 0.30 74 601066 中信建投 67,800 2,130,954.00 0.30 75 002311 海大集团 26,100 2,129,760.00 0.29 76 002460 赣锋锂业 17,457 2,113,868.13 0.29 77 600763 通策医疗 5,100 2,096,100.00 0.29 78 601658 邮储银行 416,800 2,092,336.00 0.29 79 600406 国电南瑞 87,009 2,022,089.16 0.28 80 601088 中国神华 103,452 2,019,383.04 0.28 81 601211 国泰君安 117,800 2,019,092.00 0.28 82 000063 中兴通讯 60,500 2,010,415.00 0.28 83 603986 兆易创新 10,400 1,954,160.00 0.27 84 300413 芒果超媒 28,030 1,922,858.00 0.27 85 000338 潍柴动力 106,300 1,899,581.00 0.26 86 600745 闻泰科技 19,500 1,889,550.00 0.26 87 601225 陕西煤业 156,769 1,857,712.65 0.26 88 000625 长安汽车 69,852 1,835,710.56 0.25 89 002129 中环股份 47,500 1,833,500.00 0.25 90 601229 上海银行 222,661 1,825,820.20 0.25 91 601688 华泰证券 115,300 1,821,740.00 0.25 92 601857 中国石油 338,400 1,790,136.00 0.25 93 601100 恒立液压 20,420 1,754,486.40 0.24 94 600660 福耀玻璃 31,300 1,748,105.00 0.24 95 600837 海通证券 151,336 1,740,364.00 0.24 96 300454 深信服 6,600 1,712,568.00 0.24 97 600588 用友网络 51,175 1,702,080.50 0.24 98 601988 中国银行 550,600 1,695,848.00 0.23 99 000100 TCL科技 219,800 1,681,470.00 0.23 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 50 100 300999 金龙鱼 19,780 1,680,508.80 0.23 101 601390 中国中铁 319,170 1,672,450.80 0.23 102 603486 科沃斯 7,300 1,664,984.00 0.23 103 000166 申万宏源 353,241 1,653,167.88 0.23 104 601009 南京银行 156,850 1,650,062.00 0.23 105 600919 江苏银行 231,471 1,643,444.10 0.23 106 601169 北京银行 331,362 1,613,732.94 0.22 107 300601 康泰生物 10,700 1,594,300.00 0.22 108 002709 天赐材料 14,510 1,546,475.80 0.21 109 600760 中航沈飞 25,620 1,544,886.00 0.21 110 603806 福斯特 14,480 1,522,282.40 0.21 111 601633 长城汽车 34,900 1,521,291.00 0.21 112 600570 恒生电子 16,301 1,520,068.25 0.21 113 601336 新华保险 32,600 1,496,666.00 0.21 114 300142 沃森生物 24,217 1,494,188.90 0.21 115 600132 重庆啤酒 7,500 1,484,625.00 0.21 116 603659 璞泰来 10,840 1,480,744.00 0.21 117 601628 中国人寿 43,560 1,476,248.40 0.20 118 601155 新城控股 35,463 1,475,260.80 0.20 119 601989 中国重工 357,500 1,472,900.00 0.20 120 000596 古井贡酒 6,100 1,460,950.00 0.20 121 002821 凯莱英 3,900 1,453,140.00 0.20 122 002049 紫光国微 9,400 1,449,386.00 0.20 123 000895 双汇发展 45,250 1,438,950.00 0.20 124 300498 温氏股份 99,876 1,435,218.12 0.20 125 603993 洛阳钼业 276,900 1,428,804.00 0.20 126 601138 工业富联 114,200 1,417,222.00 0.20 127 000776 广发证券 92,800 1,404,992.00 0.19 128 300595 欧普康视 13,295 1,376,697.25 0.19 129 600926 杭州银行 92,920 1,370,570.00 0.19 130 002179 中航光电 17,280 1,365,465.60 0.19 131 001979 招商蛇口 124,161 1,359,562.95 0.19 132 002050 三花智控 56,295 1,349,954.10 0.19 133 000799 酒鬼酒 5,200 1,329,120.00 0.18 134 600989 宝丰能源 95,800 1,310,544.00 0.18 135 600741 华域汽车 49,383 1,297,291.41 0.18 136 002841 视源股份 10,400 1,292,616.00 0.18 137 600600 青岛啤酒 11,086 1,282,095.90 0.18 138 000963 华东医药 27,489 1,264,768.89 0.18 139 600015 华夏银行 201,048 1,244,487.12 0.17 140 603899 晨光文具 14,500 1,226,120.00 0.17 141 002601 龙蟒佰利 35,100 1,213,758.00 0.17 142 300408 三环集团 28,520 1,209,818.40 0.17 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 51 143 601901 方正证券 128,800 1,205,568.00 0.17 144 688185 康希诺 1,538 1,196,210.26 0.17 145 300628 亿联网络 14,150 1,185,770.00 0.16 146 600111 北方稀土 56,927 1,178,388.90 0.16 147 600460 士兰微 20,600 1,160,810.00 0.16 148 002001 新 和 成 40,460 1,160,392.80 0.16 149 600150 中国船舶 70,100 1,157,351.00 0.16 150 601985 中国核电 228,000 1,153,680.00 0.16 151 300347 泰格医药 5,950 1,150,135.00 0.16 152 000768 中航西飞 43,460 1,142,128.80 0.16 153 603882 金域医学 7,100 1,134,367.00 0.16 154 601877 正泰电器 33,620 1,122,235.60 0.16 155 002568 百润股份 11,711 1,110,085.69 0.15 156 600010 包钢股份 714,406 1,107,329.30 0.15 157 603833 欧派家居 7,760 1,101,609.60 0.15 158 601788 光大证券 61,300 1,096,657.00 0.15 159 600547 山东黄金 56,663 1,089,062.86 0.15 160 601600 中国铝业 205,100 1,087,030.00 0.15 161 002736 国信证券 100,495 1,080,321.25 0.15 162 300529 健帆生物 12,450 1,075,182.00 0.15 163 603369 今世缘 19,700 1,066,952.00 0.15 164 002648 卫星石化 27,040 1,059,697.60 0.15 165 603737 三棵树 6,020 1,059,520.00 0.15 166 000301 东方盛虹 50,500 1,055,450.00 0.15 167 600584 长电科技 28,000 1,055,040.00 0.15 168 300496 中科创达 6,697 1,051,830.82 0.15 169 600886 国投电力 109,176 1,049,181.36 0.15 170 002007 华兰生物 28,590 1,048,681.20 0.15 171 601916 浙商银行 262,000 1,040,140.00 0.14 172 000786 北新建材 26,500 1,040,125.00 0.14 173 000876 新 希 望 70,600 1,035,702.00 0.14 174 002064 华峰化学 72,600 1,030,920.00 0.14 175 000157 中联重科 110,800 1,023,792.00 0.14 176 600426 华鲁恒升 33,064 1,023,330.80 0.14 177 300316 晶盛机电 20,138 1,016,969.00 0.14 178 002600 领益智造 110,600 1,016,414.00 0.14 179 601377 兴业证券 105,000 1,014,300.00 0.14 180 002414 高德红外 36,728 1,012,958.24 0.14 181 601939 建设银行 150,347 999,807.55 0.14 182 002236 大华股份 47,150 994,865.00 0.14 183 601799 星宇股份 4,400 993,168.00 0.14 184 002791 坚朗五金 5,100 989,655.00 0.14 185 000938 紫光股份 44,895 982,302.60 0.14 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 52 186 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.14 187 600176 中国巨石 62,823 974,384.73 0.13 188 603345 安井食品 3,800 965,276.00 0.13 189 600029 南方航空 160,100 963,802.00 0.13 190 600779 水井坊 7,600 960,260.00 0.13 191 000069 华侨城A 128,550 956,412.00 0.13 192 300661 圣邦股份 3,775 954,055.75 0.13 193 601966 玲珑轮胎 21,515 941,066.10 0.13 194 300033 同花顺 8,300 936,074.00 0.13 195 600958 东方证券 93,500 934,065.00 0.13 196 601669 中国电建 239,700 927,639.00 0.13 197 603160 汇顶科技 7,100 920,373.00 0.13 198 601360 三六零 74,680 911,842.80 0.13 199 300003 乐普医疗 28,000 899,360.00 0.12 200 600115 中国东航 175,476 891,418.08 0.12 201 600845 宝信软件 17,480 889,732.00 0.12 202 300146 汤臣倍健 26,700 878,430.00 0.12 203 002074 国轩高科 20,100 875,556.00 0.12 204 002938 鹏鼎控股 24,200 868,296.00 0.12 205 601233 桐昆股份 35,800 862,422.00 0.12 206 600061 国投资本 100,692 854,875.08 0.12 207 601995 中金公司 13,751 845,686.50 0.12 208 600143 金发科技 40,400 842,744.00 0.12 209 002916 深南电路 7,580 842,365.40 0.12 210 600183 生益科技 35,900 840,419.00 0.12 211 601618 中国中冶 279,742 833,631.16 0.12 212 002024 苏宁易购 147,000 821,730.00 0.11 213 002459 晶澳科技 16,700 818,300.00 0.11 214 601021 春秋航空 14,356 816,856.40 0.11 215 600754 锦江酒店 14,300 814,385.00 0.11 216 601111 中国国航 104,000 809,120.00 0.11 217 300207 欣旺达 24,700 804,232.00 0.11 218 603517 绝味食品 9,500 800,755.00 0.11 219 601878 浙商证券 60,800 795,264.00 0.11 220 002555 三七互娱 33,100 795,062.00 0.11 221 002252 上海莱士 105,600 790,944.00 0.11 222 603185 上机数控 4,400 787,380.00 0.11 223 300676 华大基因 6,600 782,760.00 0.11 224 000425 徐工机械 122,700 781,599.00 0.11 225 002920 德赛西威 7,100 781,568.00 0.11 226 601636 旗滨集团 42,100 781,376.00 0.11 227 300285 国瓷材料 15,700 765,375.00 0.11 228 603816 顾家家居 9,800 757,344.00 0.10 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 53 229 002602 世纪华通 116,780 749,727.60 0.10 230 600089 特变电工 58,210 747,998.50 0.10 231 600332 白云山 22,037 745,952.45 0.10 232 688008 澜起科技 11,915 743,257.70 0.10 233 002607 中公教育 35,400 739,506.00 0.10 234 600161 天坛生物 21,560 738,430.00 0.10 235 300223 北京君正 7,300 736,716.00 0.10 236 600009 上海机场 15,149 729,121.37 0.10 237 300751 迈为股份 1,600 727,520.00 0.10 238 600885 宏发股份 11,600 727,320.00 0.10 239 601881 中国银河 67,400 726,572.00 0.10 240 600362 江西铜业 32,464 726,544.32 0.10 241 600079 人福医药 25,700 726,539.00 0.10 242 002624 完美世界 30,300 724,473.00 0.10 243 600383 金地集团 70,674 723,701.76 0.10 244 601838 成都银行 56,600 715,424.00 0.10 245 300558 贝达药业 6,600 714,384.00 0.10 246 688002 睿创微纳 7,153 714,083.99 0.10 247 600674 川投能源 57,464 708,531.12 0.10 248 601727 上海电气 166,900 707,656.00 0.10 249 601933 永辉超市 149,100 705,243.00 0.10 250 600298 安琪酵母 12,900 701,502.00 0.10 251 002625 光启技术 33,700 701,297.00 0.10 252 002340 格林美 75,000 701,250.00 0.10 253 601865 福莱特 17,700 699,681.00 0.10 254 600352 浙江龙盛 50,900 699,366.00 0.10 255 300677 英科医疗 5,600 698,880.00 0.10 256 300450 先导智能 11,580 696,421.20 0.10 257 600606 绿地控股 127,100 692,695.00 0.10 258 600018 上港集团 145,200 692,604.00 0.10 259 603658 安图生物 9,140 692,537.80 0.10 260 000703 恒逸石化 57,750 690,112.50 0.10 261 002080 中材科技 26,330 689,056.10 0.10 262 300144 宋城演艺 40,960 688,128.00 0.10 263 002508 老板电器 14,798 688,107.00 0.10 264 601117 中国化学 77,300 677,148.00 0.09 265 600219 南山铝业 187,300 674,280.00 0.09 266 601216 君正集团 132,200 672,898.00 0.09 267 600862 中航高科 21,800 671,004.00 0.09 268 002353 杰瑞股份 15,000 670,500.00 0.09 269 000066 中国长城 45,900 670,140.00 0.09 270 000825 太钢不锈 89,200 668,108.00 0.09 271 002185 华天科技 43,000 661,770.00 0.09 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 54 272 603127 昭衍新药 3,600 661,500.00 0.09 273 601162 天风证券 135,800 659,988.00 0.09 274 002202 金风科技 54,084 657,661.44 0.09 275 600489 中金黄金 75,948 654,671.76 0.09 276 300037 新宙邦 6,500 650,650.00 0.09 277 601689 拓普集团 17,300 647,539.00 0.09 278 000977 浪潮信息 22,840 642,489.20 0.09 279 688009 中国通号 112,641 640,927.29 0.09 280 603605 珀莱雅 3,245 638,323.95 0.09 281 300724 捷佳伟创 5,500 638,055.00 0.09 282 600315 上海家化 10,600 637,484.00 0.09 283 601607 上海医药 30,066 635,294.58 0.09 284 000932 华菱钢铁 96,100 634,260.00 0.09 285 000783 长江证券 86,634 634,160.88 0.09 286 603233 大参林 12,380 632,741.80 0.09 287 603456 九洲药业 13,000 631,540.00 0.09 288 603589 口子窖 9,300 629,517.00 0.09 289 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.09 290 600704 物产中大 79,200 623,304.00 0.09 291 002120 韵达股份 45,440 614,803.20 0.09 292 002013 中航机电 60,900 613,263.00 0.08 293 002444 巨星科技 17,900 610,032.00 0.08 294 601990 南京证券 57,800 608,056.00 0.08 295 300699 光威复材 8,000 607,600.00 0.08 296 600109 国金证券 47,500 602,775.00 0.08 297 603939 益丰药房 10,738 602,294.42 0.08 298 002223 鱼跃医疗 15,700 598,641.00 0.08 299 601696 中银证券 29,000 597,110.00 0.08 300 600188 兖州煤业 38,800 595,968.00 0.08 301 688819 天能股份 13,552 592,086.88 0.08 302 601108 财通证券 56,200 589,538.00 0.08 303 600655 豫园股份 50,629 586,790.11 0.08 304 601872 招商轮船 126,920 586,370.40 0.08 305 002690 美亚光电 10,500 585,480.00 0.08 306 002409 雅克科技 7,200 583,200.00 0.08 307 000807 云铝股份 49,000 583,100.00 0.08 308 603444 吉比特 1,100 583,000.00 0.08 309 002157 正邦科技 48,600 580,770.00 0.08 310 002673 西部证券 70,032 577,764.00 0.08 311 000027 深圳能源 62,170 570,098.90 0.08 312 002294 信立泰 17,265 568,018.50 0.08 313 002511 中顺洁柔 20,600 567,530.00 0.08 314 603638 艾迪精密 13,080 560,739.60 0.08 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 55 315 002384 东山精密 26,900 560,596.00 0.08 316 002044 美年健康 61,368 559,062.48 0.08 317 000830 鲁西化工 29,800 558,154.00 0.08 318 601699 潞安环能 47,060 555,778.60 0.08 319 601077 渝农商行 138,600 553,014.00 0.08 320 002603 以岭药业 18,900 551,124.00 0.08 321 002078 太阳纸业 41,200 550,020.00 0.08 322 603613 国联股份 5,500 549,835.00 0.08 323 601319 中国人保 92,700 549,711.00 0.08 324 600699 均胜电子 21,479 548,144.08 0.08 325 688006 杭可科技 6,446 547,910.00 0.08 326 600486 扬农化工 4,900 547,673.00 0.08 327 000050 深天马A 38,500 545,930.00 0.08 328 000728 国元证券 68,360 544,829.20 0.08 329 000739 普洛药业 18,500 543,900.00 0.08 330 300253 卫宁健康 33,410 543,580.70 0.08 331 002032 苏 泊 尔 8,500 542,215.00 0.08 332 002180 纳思达 16,800 540,960.00 0.07 333 600705 中航资本 139,736 540,778.32 0.07 334 000983 山西焦煤 64,168 533,236.08 0.07 335 000800 一汽解放 48,900 529,098.00 0.07 336 002405 四维图新 35,700 524,790.00 0.07 337 002430 杭氧股份 15,100 522,309.00 0.07 338 002507 涪陵榨菜 13,838 521,139.08 0.07 339 600872 中炬高新 12,400 521,048.00 0.07 340 300357 我武生物 8,113 520,205.56 0.07 341 002372 伟星新材 25,000 516,750.00 0.07 342 000723 美锦能源 67,200 508,032.00 0.07 343 600827 百联股份 25,200 507,780.00 0.07 344 603707 健友股份 12,160 507,680.00 0.07 345 600369 西南证券 104,200 507,454.00 0.07 346 601555 东吴证券 60,819 507,230.46 0.07 347 002156 通富微电 20,800 500,032.00 0.07 348 600372 中航电子 30,200 499,810.00 0.07 349 600739 辽宁成大 23,966 498,732.46 0.07 350 300251 光线传媒 46,000 497,260.00 0.07 351 600233 圆通速递 49,500 495,495.00 0.07 352 601615 明阳智能 30,500 493,795.00 0.07 353 002152 广电运通 37,800 492,534.00 0.07 354 600803 新奥股份 29,700 490,347.00 0.07 355 000860 顺鑫农业 11,600 489,288.00 0.07 356 002138 顺络电子 12,600 488,502.00 0.07 357 600038 中直股份 9,200 485,208.00 0.07 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 56 358 600011 华能国际 114,900 484,878.00 0.07 359 000656 金科股份 83,600 484,044.00 0.07 360 000513 丽珠集团 9,600 480,192.00 0.07 361 600522 中天科技 48,000 480,000.00 0.07 362 600392 盛和资源 27,600 479,136.00 0.07 363 601058 赛轮轮胎 47,900 478,521.00 0.07 364 600875 东方电气 43,600 478,292.00 0.07 365 600177 雅戈尔 72,500 477,775.00 0.07 366 600521 华海药业 22,860 477,316.80 0.07 367 000547 航天发展 25,200 475,524.00 0.07 368 603267 鸿远电子 3,700 473,304.00 0.07 369 601198 东兴证券 43,300 473,269.00 0.07 370 002541 鸿路钢构 8,100 472,635.00 0.07 371 600642 申能股份 76,970 472,595.80 0.07 372 002797 第一创业 65,800 469,812.00 0.07 373 600039 四川路桥 74,900 469,623.00 0.07 374 000021 深科技 24,500 468,930.00 0.06 375 002030 达安基因 22,032 467,959.68 0.06 376 300136 信维通信 15,100 466,288.00 0.06 377 002299 圣农发展 19,500 465,660.00 0.06 378 603866 桃李面包 14,880 464,256.00 0.06 379 600549 厦门钨业 22,200 462,426.00 0.06 380 300482 万孚生物 7,060 456,711.40 0.06 381 002939 长城证券 40,600 451,878.00 0.06 381 600998 九州通 29,400 451,878.00 0.06 382 002422 科伦药业 22,544 449,752.80 0.06 383 000630 铜陵有色 165,090 449,044.80 0.06 384 600848 上海临港 25,020 447,858.00 0.06 385 002385 大北农 65,777 447,283.60 0.06 386 600895 张江高科 24,300 443,961.00 0.06 387 600516 方大炭素 59,633 443,669.52 0.06 388 600415 小商品城 86,100 443,415.00 0.06 389 603338 浙江鼎力 7,482 439,118.58 0.06 390 600536 中国软件 7,700 438,361.00 0.06 391 603712 七一二 12,100 436,810.00 0.06 392 600066 宇通客车 34,709 433,515.41 0.06 393 002429 兆驰股份 70,900 430,363.00 0.06 394 300308 中际旭创 11,104 427,726.08 0.06 395 002563 森马服饰 35,200 420,640.00 0.06 396 002266 浙富控股 84,200 420,158.00 0.06 397 600380 健康元 30,600 420,138.00 0.06 398 002463 沪电股份 27,102 419,267.94 0.06 399 600598 北大荒 27,900 417,384.00 0.06 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 57 400 002373 千方科技 24,800 414,160.00 0.06 401 000975 银泰黄金 43,520 413,875.20 0.06 402 600909 华安证券 73,770 410,898.90 0.06 403 000709 河钢股份 166,423 409,400.58 0.06 404 000999 华润三九 15,300 409,275.00 0.06 405 603218 日月股份 15,100 408,908.00 0.06 406 603858 步长制药 17,844 401,311.56 0.06 407 002010 传化智联 51,800 399,378.00 0.06 408 002926 华西证券 41,200 396,756.00 0.05 409 002925 盈趣科技 10,150 394,936.50 0.05 410 600988 赤峰黄金 26,100 391,239.00 0.05 411 600511 国药股份 11,800 390,108.00 0.05 412 002242 九阳股份 12,000 389,880.00 0.05 413 601456 国联证券 25,300 389,620.00 0.05 414 601231 环旭电子 23,100 388,311.00 0.05 415 002065 东华软件 48,866 387,507.38 0.05 416 600170 上海建工 139,600 385,296.00 0.05 417 002146 荣盛发展 68,242 384,884.88 0.05 418 600867 通化东宝 31,776 379,405.44 0.05 419 002500 山西证券 56,280 377,638.80 0.05 420 002075 沙钢股份 34,600 377,486.00 0.05 421 002127 南极电商 38,500 376,145.00 0.05 422 600801 华新水泥 21,400 375,998.00 0.05 423 002456 欧菲光 42,310 375,712.80 0.05 424 600160 巨化股份 42,300 373,932.00 0.05 425 002958 青农商行 87,200 373,216.00 0.05 426 000738 航发控制 17,900 372,857.00 0.05 427 000988 华工科技 15,700 369,264.00 0.05 428 002153 石基信息 15,632 367,508.32 0.05 429 000423 东阿阿胶 10,234 367,502.94 0.05 430 600027 华电国际 106,500 366,360.00 0.05 431 000987 越秀金控 28,900 365,874.00 0.05 432 600153 建发股份 44,935 363,973.50 0.05 433 002212 天融信 18,400 363,768.00 0.05 434 601099 太平洋 106,900 362,391.00 0.05 435 000750 国海证券 85,400 362,096.00 0.05 436 300463 迈克生物 8,600 361,974.00 0.05 437 300070 碧水源 49,500 361,845.00 0.05 438 600688 上海石化 95,700 359,832.00 0.05 439 300773 拉卡拉 12,500 352,875.00 0.05 440 600256 广汇能源 105,900 352,647.00 0.05 441 002558 巨人网络 26,500 352,450.00 0.05 442 601992 金隅集团 130,702 351,588.38 0.05 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 58 443 000961 中南建设 59,300 351,056.00 0.05 444 600859 王府井 12,100 349,448.00 0.05 445 300383 光环新网 24,200 348,238.00 0.05 446 601598 中国外运 68,600 346,430.00 0.05 447 002465 海格通信 36,148 341,960.08 0.05 448 002557 洽洽食品 7,900 340,490.00 0.05 449 603883 老百姓 6,460 340,312.80 0.05 450 002151 北斗星通 7,900 340,253.00 0.05 451 002705 新宝股份 12,900 338,625.00 0.05 452 000671 阳 光 城 64,500 335,400.00 0.05 453 600026 中远海能 54,300 334,488.00 0.05 454 002081 金 螳 螂 42,055 333,075.60 0.05 455 002019 亿帆医药 19,300 332,925.00 0.05 456 000998 隆平高科 20,600 330,424.00 0.05 457 600498 烽火通信 17,700 329,751.00 0.05 458 603027 千禾味业 12,520 329,150.80 0.05 459 002683 宏大爆破 11,700 324,909.00 0.04 460 600879 航天电子 42,600 320,352.00 0.04 461 000729 燕京啤酒 44,100 319,284.00 0.04 462 002506 协鑫集成 91,700 319,116.00 0.04 463 300088 长信科技 38,500 318,010.00 0.04 464 000402 金 融 街 46,900 316,575.00 0.04 465 600340 华夏幸福 60,368 316,328.32 0.04 466 600529 山东药玻 9,300 315,735.00 0.04 467 600583 海油工程 69,418 312,381.00 0.04 468 300296 利亚德 39,900 312,018.00 0.04 469 000686 东北证券 36,700 310,115.00 0.04 470 000629 攀钢钒钛 134,600 308,234.00 0.04 471 002727 一心堂 9,300 307,923.00 0.04 472 300418 昆仑万维 18,319 300,065.22 0.04 473 000540 中天金融 109,900 300,027.00 0.04 474 001914 招商积余 16,600 285,188.00 0.04 475 000623 吉林敖东 18,200 281,918.00 0.04 476 000627 天茂集团 77,400 280,188.00 0.04 477 000581 威孚高科 13,086 272,581.38 0.04 478 300212 易华录 10,120 272,329.20 0.04 479 601128 常熟银行 43,000 266,600.00 0.04 480 000401 冀东水泥 21,100 260,585.00 0.04 481 002399 海普瑞 16,300 259,659.00 0.04 482 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.03 483 601098 中南传媒 28,196 248,688.72 0.03 484 002131 利欧股份 105,900 247,806.00 0.03 485 002572 索菲亚 7,200 174,240.00 0.02 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 59 486 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.02 487 300957 贝泰妮 554 139,585.84 0.02 488 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.02 489 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 490 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 491 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01 492 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 493 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01 494 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 495 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01 496 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 497 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 498 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 499 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 500 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 501 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 502 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 503 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 504 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 505 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 506 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 507 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 508 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 509 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 510 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 511 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 512 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 513 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 514 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 515 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 516 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 517 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 518 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 519 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 520 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 521 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 522 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 523 300925 法本信息 353 9,280.37 0.00 524 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 525 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 526 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 527 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 528 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 60 529 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 530 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 531 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 532 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 533 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 534 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 535 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 536 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 537 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 538 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 539 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 540 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 541 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 542 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 543 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 544 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 545 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 546 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 547 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 548 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 549 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 550 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 551 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 552 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 553 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 554 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 555 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 556 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 557 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 558 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 6,330,129.00 0.75 2 000858 五 粮 液 6,063,118.08 0.72 3 300750 宁德时代 4,937,142.96 0.59 4 300760 迈瑞医疗 4,138,409.00 0.49 5 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.41 6 600519 贵州茅台 3,137,836.00 0.37 7 002352 顺丰控股 3,084,681.82 0.37 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 61 8 002594 比亚迪 2,803,821.00 0.33 9 601816 京沪高铁 2,749,958.00 0.33 10 000001 平安银行 2,426,570.00 0.29 11 300759 康龙化成 2,086,577.00 0.25 12 002714 牧原股份 2,005,704.60 0.24 13 300999 金龙鱼 1,915,162.00 0.23 14 300015 爱尔眼科 1,895,547.00 0.23 15 002475 立讯精密 1,865,389.00 0.22 16 000568 泸州老窖 1,771,650.00 0.21 17 002371 北方华创 1,742,327.00 0.21 18 601658 邮储银行 1,740,939.00 0.21 19 300059 东方财富 1,709,766.00 0.20 20 000002 万


科A 1,637,663.00 0.20 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 10,944,077.10 1.30 2 300750 宁德时代 8,591,070.00 1.02 3 002415 海康威视 6,909,246.76 0.82 4 600519 贵州茅台 4,565,943.00 0.54 5 002594 比亚迪 4,503,660.40 0.54 6 300760 迈瑞医疗 4,486,787.52 0.53 7 000001 平安银行 4,275,895.45 0.51 8 002714 牧原股份 3,680,006.60 0.44 9 002271 东方雨虹 3,408,264.00 0.41 10 002352 顺丰控股 3,347,156.00 0.40 11 000568 泸州老窖 3,347,077.00 0.40 12 002475 立讯精密 3,275,506.01 0.39 13 300015 爱尔眼科 3,272,448.00 0.39 14 300059 东方财富 2,993,768.00 0.36 15 000002 万


科A 2,844,602.00 0.34 16 002304 洋河股份 2,661,962.04 0.32 17 300122 智飞生物 2,423,488.00 0.29 18 002142 宁波银行 2,361,854.80 0.28 19 600050 中国联通 2,216,616.79 0.26 20 002371 北方华创 2,189,537.00 0.26 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 62 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 213,536,518.69 卖出股票的收入(成交)总额 272,361,161.14 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 59,300.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,300.00 0.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 127038 国微转债 237 23,700.00 0.00 2 113049 长汽转债 200 20,000.00 0.00 3 123117 健帆转债 156 15,600.00 0.00 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 63 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF2109 沪深 300股指 期货 IF2109 合约 9 13,949,280.00 232,200.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IC2107 中证 500股指 期货 IC2107 合约 2 2,706,880.00 104,480.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 公允价值变动总额合计 336,680.00 股指期货投资本期收益 1,309,572.81 股指期货投资本期公允价值变动 -760,700.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基 金合同规定,投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货,旨在 配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内 受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,招商银行系标的 指数成份股,该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 64 1 存出保证金 2,132,850.73 2 应收证券清算款 264,354.85 3 应收股利 - 4 应收利息 6,633.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,403,839.05 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华夏MSCI中国 A股国 际通 ETF联接 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,751 102,110.22 140,907,329.00 36.79% 111,199,908.00 29.03% 130,908,181.00 34.18% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华夏基金-中央汇金资产 管理有限责任公司-华夏 基金-汇金资管单一资产 管理计划 77,008,000.00 20.11% 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 65 2 伦敦市投资管理有限公司 -客户资金 18,300,000.00 4.78% 3 竞技世界(北京)网络技 术有限公司 16,711,700.00 4.36% 4 广发证券股份有限公司 12,136,402.00 3.17% 5 安英慧 5,038,800.00 1.32% 6 生命保险资管-招商银行 -生命保险资产管理有限 公司富盈 5号 5,000,000.00 1.31% 7 方正证券股份有限公司 3,873,576.00 1.01% 8 陈文峰 3,045,500.00 0.80% 9 张星 2,420,400.00 0.63% 10 生命保险资管-农业银行 -生命资产价值精选资产 管理产品 2,000,000.00 0.52% 11 中国银行股份有限公司- 华夏MSCI中国 A股国际 通交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 130,908,181.00 34.18% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 9月 17日)基金份额总额 602,503,247.00


本报告期期初基金份额总额 474,515,418.00 本报告期基金总申购份额 108,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 199,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 383,015,418.00 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 66 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告,郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理,蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信证券 21 361,743,086.67 76.44% 156,023.84 76.44% - 广发证券 1 30,168,690.96 6.37% 13,011.81 6.37% - 海通证券 4 28,781,218.50 6.08% 12,413.35 6.08% - 华泰证券 4 22,988,566.60 4.86% 9,915.03 4.86% - 中银国际证券 3 16,469,439.00 3.48% 7,103.36 3.48% - 申万宏源证券 3 9,182,233.64 1.94% 3,960.56 1.94% - 长江证券 1 2,190,604.91 0.46% 944.85 0.46% - 中信建投证券 3 1,729,338.34 0.37% 745.82 0.37% - 中国银河证券 8 - - - - - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 67 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、 东兴证券、方正证券、高华证券、国金证券、国盛证券、国泰君安、国泰君安证券、国信证券、华 安证券、华西证券、金通证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、太平洋证券、万和证券、西部证 券、信达证券、兴业证券、野村东方国际证券、粤开证券、招商证券、中金公司的交易单元作为本 基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,天风证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元,本期没 有新增的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 中信证券 1,531,072.29 94.79% 2,500,000.00 100.00% 广发证券 - - - - 海通证券 - - - - 华泰证券 - - - - 中银国际证券 - - - - 申万宏源证券 - - - - 长江证券 - - - - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 68 中信建投证券 - - - - 中国银河证券 84,172.20 5.21% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-04 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-09 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 4 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-27 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-01 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 9 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所 ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-19 10 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集 证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指 引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-07 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-21 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-08 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-13 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-19 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 69 20 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-25 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-09 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-17 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-19 27 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-01-22至 2021-01-24,2021-02-23至 2021-03-15,2021-03-17至 2021-03-21,2021-03-31至 2021-04-11,2021-06-01至 2021-06-20,2021-06-23,2021-06-28 至 2021-06-30 77,552,800.00 15,000,000.00 15,544,800.00 77,008,000.00 20.11% 华 夏 MSCI 中 国 A 股 国 际 通 ETF 联接 1 2021-01-01至 2021-06-30 204,575,781.00 13,232,400.00 86,900,000.00 130,908,181.00 34.18% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下, 如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的 影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 70 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常 运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金转型的文件; 2、《华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日