华夏中证 500交易型开放式指数
证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
1
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
2
1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
§6 中期报告财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 13
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 78
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 78
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 78
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 79
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 92
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 94
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 94
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 94
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 94
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 94
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 94
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 95
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 95
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 96
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 98
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 98
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 101
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 102
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
3
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏中证 500ETF
场内简称 中证 500（扩位证券简称：500ETF基金）
基金主代码 512500
交易代码 512500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 5日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,120,808,794份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 5月 29日
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证 500指数”。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 李申
联系电话 400-818-6666 021-60637102
电子邮箱 service@ChinaAMC.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 021-60637111
传真 010-63136700 021-60635778
注册地址
北京市顺义区安庆大街甲3号
院
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 田国立
2.4信息披露方式
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
4
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B
座 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 365,995,569.10
本期利润 362,397,041.21
加权平均基金份额本期利润 0.3250
本期加权平均净值利润率 9.71%
本期基金份额净值增长率 8.08%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日)
期末可供分配利润 -1,145,079,417.35
期末可供分配基金份额利润 -1.0217
期末基金资产净值 3,975,412,712.88
期末基金份额净值 3.5469
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -22.36%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.68% 0.74% 1.18% 0.73% 0.50% 0.01%
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
5
过去三个月 9.85% 0.68% 8.86% 0.68% 0.99% 0.00%
过去六个月 8.08% 0.99% 6.93% 0.99% 1.15% 0.00%
过去一年 18.88% 1.25% 16.09% 1.25% 2.79% 0.00%
过去三年 37.99% 1.47% 30.48% 1.48% 7.51% -0.01%
自基金合同生
效起至今
-22.36% 1.72% -20.00% 1.76% -2.36% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 5月 5日至 2021年 6月 30日）
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
6
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资
管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF（512990）、
500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、科创 50ETF
（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、
战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新
能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区（159983）、沪港深 ETF(517170)、
消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、
券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、房地产ETF基金（515060）、大数据50ETF（516000）、
生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创
蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、
恒生互联网 ETF（513330）、H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中
期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、
宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商
品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 6月 30日，华夏基金旗下多只产品近 1
年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动
互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；
在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21；在
标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏
回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限
0-95%+基准股票比例 30%60%）（A类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股
票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混
合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、
华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第
11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类)
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
7
排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168；在偏债型基金（A类）中华夏睿磐泰茂混合
(A类)排序第 44/149。FOF类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A类）中华夏稳健
养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)
排序第 10/36；
固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏
双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A 类）中华
夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A类）中华夏
恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第
12/53；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A
类）中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金
（非 A类）中华夏收益债券（QDII）(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（QDII）(A类)
（美元）排序第 4/35；
指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF
排序第 6/22；在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际
通 ETF排序第 26/90；在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第
5/39；在增强规模指数股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93；在主题指数
股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏
战略新兴成指 ETF排序第 11/88。
在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及
优秀的中长期业绩回报，荣膺四大奖项：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司
奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金
基金·指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。
在客户服务方面，2021年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验:（1）华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能，方便客户及时了解
市场观点、投资者教育等信息，也为客户提供了多样的登录方式；（2）华夏基金公众号上线选基助
手微信小程序，包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块，帮助客户进行产品筛选；
（3）与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“都 2021年
了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了多样化的投
资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
8
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
荣膺
本基金的基金
经理、投委会
成员
2016-10-20 - 11年
硕士。2010年 7月加入华夏基
金管理有限公司。曾任研究发
展部高级产品经理，数量投资
部研究员、投资经理、基金经
理助理、MSCI中国 A股交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理（2016年 10月 20
日至 2018年 9月 16日期间)、
MSCI中国A股交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金经理（2016年 10月 20
日至 2018年 9月 16日期间)、
上证主要消费交易型开放式
指数发起式证券投资基金基
金经理（2015年 11月 6日至
2020年 3月 18日期间)、华夏
智胜价值成长股票型发起式
证券投资基金基金经理（2018
年 3月 6日至 2020年 3月 18
日期间)等。
注：①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理
的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
9
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次，其中 20次为指数量化投资组合因
投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同
而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证 500指数，中证 500指数成份股是在扣除沪深 300指数样本股及
最近一年日均总市值排名前 300名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前 500名的股票，
中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完
全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。
上半年，各国加快推进疫苗接种，疫情对经济的边际影响逐步减弱，世界经济趋于好转，但各
国疫情时有反复，加上新型变种的出现，形势依然复杂严峻。美国大规模财政刺激与货币宽松共振
使得市场的关注点迅速从通缩转向通胀，美债收益率对经济复苏预期予以了反应，美联储 6 月议息
会议决定维持利率政策按兵不动，但大幅提高通胀和经济增长预期，过半数委员预测 2023年底前可
能会加息两次；欧洲国家疫情反复，欧洲央行维持再融资利率、存款利率、边际贷款利率不变，符
合市场预期；日本央行坚持实施更有效和可持续的货币宽松政策，日元略有贬值。
国内方面，上半年经济运行延续稳定恢复态势，社融信贷增速虽同比下降，但经济仍显活力，
在生产需求持续恢复、就业物价总体稳定的同时，创新驱动战略实施成效继续显现，高技术产业发
展向好，新业态持续保持迅猛发展态势；海外输入型通胀隐忧随着 5 月经济数据的落定有所缓解，
政策稳定性凸显，流动性整体维持相对宽松。
市场方面，A 股主要股指开年全线上扬，并在春节前步步走高；春节后，在经济复苏预期下，
全球资金利率明显上行，全球资本市场波动共振加剧，A 股市场一些对资金利率较为敏感的板块出
现较大幅度的调整。2 季度企稳后，市场震荡向上，个股板块分化，但总体韧性较强。受“碳达峰、
碳中和”政策逐步落地、全球芯片短缺加剧等利好因素的催化，电气设备、汽车、电子这几个 1季度
跌幅较大的成长板块涨幅靠前，突破或接近去年以来的新高；采掘、化工、有色等板块也延续了 1
季度的相对强势；医药生物、国防军工、食品饮料等板块也实现了回调后的反弹；休闲服务、房地
产、家用电器以及农林牧渔板块表现则相对弱势。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
10
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本
基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、粤开证券股份有限
公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有
限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰
证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光
大证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、海通证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 3.5469元，本报告期份额净值增长率为 8.08%，同
期业绩比较基准增长率 6.93%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.15%，与业绩比较基准产生偏离的
主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着新冠疫苗全球逐步普及，全球经济或将延续稳步复苏态势，美国上半年的通
货膨胀超预期，美联储维持当前宽松货币政策的压力增加，但后续政策收紧压力一定程度上已被市
场预期，对经济和货币相对强势的中国市场或影响有限。国内方面，经济增长保持在较高水平，经
济同比增速或将下降，货币、信贷政策收紧预期得到一定缓解，新经济板块仍获得国家政策大力支
持。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 12,773,529.56 10,387,934.44
结算备付金
85,506,999.47 121,262,477.91
存出保证金
17,054,656.85 21,460,250.64
交易性金融资产 6.4.7.2 3,870,349,164.56 5,260,476,612.48
其中：股票投资
3,870,349,164.56 5,260,457,612.48
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
12
基金投资
- -
债券投资
- 19,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
9,502,867.12 144,833,041.52
应收利息 6.4.7.5 369,711.09 226,482.34
应收股利
1,217,771.44 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,996,774,700.09 5,558,646,799.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,549,191.22 128,186,151.79
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,569,674.63 2,347,348.27
应付托管费
313,934.91 469,469.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 6,998,255.94 6,354,188.39
应交税费
19,144.39 16,973.49
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 2,911,786.12 18,046,127.84
负债合计
21,361,987.21 155,420,259.43
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 5,120,492,130.23 7,521,731,909.79
未分配利润 6.4.7.10 -1,145,079,417.35 -2,118,505,369.89
所有者权益合计
3,975,412,712.88 5,403,226,539.90
负债和所有者权益总计
3,996,774,700.09 5,558,646,799.33
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 3.5469元，基金份额总额 1,120,808,794.00
份。
6.2利润表
会计主体：华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
13
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
382,635,513.63 708,695,908.79
1.利息收入
4,829,388.30 3,831,640.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 851,232.27 1,431,897.60
债券利息收入
577.86 2,235.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,602.74 1,032.88
证券出借利息收入
3,966,975.43 2,396,474.50
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
367,895,460.49 557,163,669.33
其中：股票投资收益 6.4.7.12 326,897,097.55 497,650,067.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 405,664.76 2,845,665.04
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 8,511,650.48 20,083,723.79
股利收益 6.4.7.17 32,081,047.70 36,584,213.22
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 -3,598,527.89 158,731,224.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 13,509,192.73 -11,030,625.75
减：二、费用
20,238,472.42 26,134,850.74
1.管理人报酬
9,259,767.71 13,775,343.86
2.托管费
1,851,953.43 2,755,068.78
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.20 8,386,985.21 8,566,443.00
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
37,439.82 67,447.92
7.其他费用 6.4.7.21 702,326.25 970,547.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
362,397,041.21 682,561,058.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
362,397,041.21 682,561,058.05
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
14
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,521,731,909.79 -2,118,505,369.89 5,403,226,539.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 362,397,041.21 362,397,041.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,401,239,779.56 611,028,911.33 -1,790,210,868.23
其中：1.基金申购款 6,191,324,488.95 -1,709,295,848.28 4,482,028,640.67
2.基金赎回款 -8,592,564,268.51 2,320,324,759.61 -6,272,239,508.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,120,492,130.23 -1,145,079,417.35 3,975,412,712.88
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,641,477,405.98 -4,043,818,189.03 5,597,659,216.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 682,561,058.05 682,561,058.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,211,116,871.67 783,367,522.96 -1,427,749,348.71
其中：1.基金申购款 7,759,257,209.62 -3,149,142,461.73 4,610,114,747.89
2.基金赎回款 -9,970,374,081.29 3,932,509,984.69 -6,037,864,096.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,430,360,534.31 -2,577,889,608.02 4,852,470,926.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
15
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]113号《关于准予华夏中证 500交易型开放式指数证
券投资基金及联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，
存续期限为不定期。本基金自 2015年 4月 8日至 2015年 4月 28日期间共募集 2,134,343,230元（不
含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第 0537 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于 2015年 5月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,134,473,505份基金份额，其中
认购资金利息折合 130,275 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，基金管理人华夏基金管理有
限公司确定 2015年 5月 22日为基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2015年 5月 22日中证
500 指数收盘值的两千分之一基本一致。折算前基金份额总额为 2,134,473,505 份，本次基金份额折
算比例为 0.21889230，折算后基金份额总额为 467,208,794份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实
现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、国债期货、权证、
货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股
票包含存托凭证。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及
其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
16
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、
证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
17
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有
限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H
股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得
的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收
入按照 10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和
地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 12,773,529.56
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
18
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 12,773,529.56
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,667,486,449.74 3,870,349,164.56 202,862,714.82
贵金属投资 -金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,667,486,449.74 3,870,349,164.56 202,862,714.82
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 97,326,080.00 - - -
其中：股指期货 97,326,080.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 97,326,080.00 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
代码 名称
持仓量
（买/卖）
（单位：
手）
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC2109
中证 500股指
期货 IC2109
合约
46 61,336,400.00 2,709,600.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
19
资目标。
IC2107
中证 500股指
期货 IC2107
合约
14 18,948,160.00 597,520.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
资目标。
IC2112
中证 500股指
期货 IC2112
合约
12 15,650,880.00 702,440.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
资目标。
IC2108
中证 500股指
期货 IC2108
合约
4 5,369,600.00 -30,600.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
资目标。
公允价值变动总额合计 3,978,960.00
股指期货投资本期收益 8,511,650.48
股指期货投资本期公允价值变动 2,042,480.00
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,676.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 42,487.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 324,510.20
其他 1,037.20
合计 369,711.09
6.4.7.6其他资产
无。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
20
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 6,998,255.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,998,255.94
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 114,055.34
应付指数使用费 279,696.38
应退替代款 2,518,034.40
合计 2,911,786.12
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,646,408,794.00 7,521,731,909.79
本期申购 1,355,200,000.00 6,191,324,488.95
本期赎回（以“-”号填列） -1,880,800,000.00 -8,592,564,268.51
本期末 1,120,808,794.00 5,120,492,130.23
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -350,619,887.76 -1,767,885,482.13 -2,118,505,369.89
本期利润 365,995,569.10 -3,598,527.89 362,397,041.21
本期基金份额交易产生的
变动数
102,220,824.94 508,808,086.39 611,028,911.33
其中：基金申购款 -56,017,137.79 -1,653,278,710.49 -1,709,295,848.28
基金赎回款 158,237,962.73 2,162,086,796.88 2,320,324,759.61
本期已分配利润 - - -
本期末 117,596,506.28 -1,262,675,923.63 -1,145,079,417.35
6.4.7.11存款利息收入
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
21
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 42,428.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 787,529.32
其他 21,274.46
合计 851,232.27
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 204,359,428.61
股票投资收益——赎回差价收入 122,537,668.94
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 326,897,097.55
6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 4,283,755,000.38
减：卖出股票成本总额 4,079,395,571.77
买卖股票差价收入 204,359,428.61
6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 6,272,239,508.90
减：现金支付赎回款总额 3,286,275,208.90
减：赎回股票成本总额 2,863,426,631.06
赎回差价收入 122,537,668.94
6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12.5股票投资收益——证券出借差价收入
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
22
无。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
3,719,556.01
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,313,300.00
减：应收利息总额 591.25
买卖债券差价收入 405,664.76
6.4.7.14资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15贵金属投资收益
6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益 8,511,650.48
合计 8,511,650.48
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
23
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 32,081,047.70
其中：证券出借权益补偿收入 3,297,722.25
基金投资产生的股利收益 -
合计 32,081,047.70
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -5,641,007.89
——股票投资 -5,641,007.89
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 2,042,480.00
——权证投资 -
——期货投资 2,042,480.00
4.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 -3,598,527.89
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 13,509,192.73
合计 13,509,192.73
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 8,386,985.21
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
24
合计 8,386,985.21
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 54,547.97
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 32,684.86
指数使用费 555,586.05
合计 702,326.25
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(“华夏中证 500ETF联接”)
该基金是本基金的联接基金
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
25
中信证券 4,091,973,658.92 52.62% 641,970,111.55 7.96%
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中信证券 4,694,556.01 66.93% 2,168,902.10 10.80%
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
中信证券 15,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 1,764,898.34 52.62% 247,612.96 3.54%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 276,881.15 7.95% 233,882.85 5.54%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
26
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 9,259,767.71 13,775,343.86
其中：支付销售机构的客户维护费 130,441.41 183,935.34
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 1,851,953.43 2,755,068.78
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末证券出借业
务余额
中信证券 363,721,914.13 500,489.18 737,492.00 203.24
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
27
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末证券出借业
务余额
中信证券 323,619,113.20 501,571.90 1,856,624.00 294,325.10
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关
联
方
名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易数量
（单位：
股）
出借期
限（单
位：天）
费
率
利息收
入
期末证券
出借业务
余额
期末
应收
利息
余额
中
信
证
券
2021021800001091
捷
成
股
份
2021-02-18 30,400.00 10,000.00 14 3.50 41.38 - -
中
信
证
券
2021021800040142
神
州
泰
岳
2021-02-18 190,965.00 43,900.00 28 3.40 505.00 - -
中
信
证
券
2021021800040144
捷
成
股
份
2021-02-18 142,576.00 46,900.00 28 3.30 365.95 - -
中
信
证
券
2021021800040146
欣
旺
达
2021-02-18 678,405.00 24,500.00 28 3.40 1,794.00 - -
中
信
证
券
2021021800040148
利
亚
德
2021-02-18 262,890.00 38,100.00 28 3.40 695.20 - -
中
信
证
券
2021021800040150
长
信
科
技
2021-02-18 430,674.00 53,700.00 28 3.40 1,138.89 - -
中
信
证
券
2021021800040152
三
聚
环
保
2021-02-18 215,490.00 33,000.00 28 3.40 569.85 - -
中
信
2021021800040154
机
器
2021-02-18 327,600.00 28,000.00 28 3.40 866.32 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
28
证
券
人
中
信
证
券
2021021800040156
阳
光
电
源
2021-02-18 2,713,780.00 23,500.00 28 3.40 7,176.44 - -
中
信
证
券
2021021800040158
万
达
信
息
2021-02-18 370,512.00 18,600.00 28 3.50 1,008.62 - -
中
信
证
券
2021021800040160
旋
极
信
息
2021-02-18 88,404.00 27,800.00 28 3.10 213.15 - -
中
信
证
券
2021021800040170
华
宇
软
件
2021-02-18 267,618.00 14,600.00 28 3.40 707.70 - -
中
信
证
券
2021021800040870
华
峰
超
纤
2021-02-18 155,960.00 28,000.00 28 3.40 412.43 - -
中
信
证
券
2021021800044038
蓝
色
光
标
2021-02-18 273,564.00 44,700.00 28 3.40 723.42 - -
中
信
证
券
2021021800044040
特
锐
德
2021-02-18 447,576.00 13,600.00 28 3.40 1,183.59 - -
中
信
证
券
2021021800044042
网
宿
科
技
2021-02-18 287,760.00 43,600.00 28 3.40 760.97 - -
中
信
证
券
2021021800044044
红
日
药
业
2021-02-18 164,024.00 40,600.00 28 3.40 433.75 - -
中
信
证
券
2021021800044046
长
盈
精
密
2021-02-18 315,112.00 13,600.00 28 3.20 784.28 - -
中
信
2021021800044048
碧
水
2021-02-18 367,500.00 49,000.00 28 3.40 971.83 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
29
证
券
源
中
信
证
券
2021021800044050
昆
仑
万
维
2021-02-18 421,544.00 18,400.00 28 3.40 1,114.75 - -
中
信
证
券
2021021800044052
华
策
影
视
2021-02-18 187,094.00 27,800.00 28 3.40 494.76 - -
中
信
证
券
2021021800044054
晶
盛
机
电
2021-02-18 598,230.00 13,800.00 28 3.40 1,581.99 - -
中
信
证
券
2021021800044056
东
方
国
信
2021-02-18 173,850.00 19,000.00 28 3.40 459.74 - -
中
信
证
券
2021021800044058
汤
臣
倍
健
2021-02-18 390,720.00 17,600.00 28 3.40 1,033.24 - -
中
信
证
券
2021021800044060
安
科
生
物
2021-02-18 343,785.00 21,500.00 28 3.40 909.12 - -
中
信
证
券
2021021800044062
豆
神
教
育
2021-02-18 116,405.00 15,500.00 28 3.40 307.83 - -
中
信
证
券
2021021800044064
掌
趣
科
技
2021-02-18 336,072.00 62,700.00 28 3.40 888.72 - -
中
信
证
券
2021021800044066
国
瓷
材
料
2021-02-18 960,500.00 17,000.00 28 3.40 2,539.99 - -
中
信
证
券
2021021800044068
华
测
检
测
2021-02-18 1,112,535.00 36,900.00 28 3.40 2,942.04 - -
中
信
2021030400034849
捷
成
2021-03-04 32,000.00 10,000.00 14 3.50 43.56 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
30
证
券
股
份
中
信
证
券
2021031000007096
中
科
创
达
2021-03-10 1,679,600.00 15,200.00 28 3.30 4,310.97 - -
中
信
证
券
2021031000007098
我
武
生
物
2021-03-10 981,240.00 17,000.00 28 3.40 2,594.83 - -
中
信
证
券
2021031000007100
迪
安
诊
断
2021-03-10 723,060.00 23,400.00 28 3.30 1,855.85 - -
中
信
证
券
2021031000007102
易
华
录
2021-03-10 436,975.00 17,500.00 28 3.30 1,121.57 - -
中
信
证
券
2021031000007104
顺
网
科
技
2021-03-10 322,875.00 22,500.00 28 3.30 828.71 - -
中
信
证
券
2021031000007106
大
富
科
技
2021-03-10 202,446.00 20,700.00 28 3.50 551.10 - -
中
信
证
券
2021031000007108
万
孚
生
物
2021-03-10 849,594.00 11,100.00 28 3.30 2,180.62 - -
中
信
证
券
2021031000007110
欧
普
康
视
2021-03-10 1,270,672.00 16,400.00 28 3.60 3,557.88 - -
中
信
证
券
2021031000007112
开
山
股
份
2021-03-10 277,315.00 18,500.00 28 3.30 711.78 - -
中
信
证
券
2021031800037544
旋
极
信
息
2021-03-18 98,690.00 27,800.00 28 3.40 260.98 - -
中
信
2021031800037546
华
宇
2021-03-18 280,904.00 14,600.00 28 3.30 720.99 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
31
证
券
软
件
中
信
证
券
2021031800037548
三
聚
环
保
2021-03-18 240,240.00 33,000.00 28 3.20 597.93 - -
中
信
证
券
2021031800037550
长
信
科
技
2021-03-18 405,435.00 53,700.00 28 3.40 1,072.15 - -
中
信
证
券
2021031800037552
阳
光
电
源
2021-03-18 1,694,115.00 23,500.00 28 3.50 4,611.76 - -
中
信
证
券
2021031800037554
机
器
人
2021-03-18 317,520.00 28,000.00 28 3.30 814.97 - -
中
信
证
券
2021031800037556
万
达
信
息
2021-03-18 269,514.00 18,600.00 28 3.50 733.68 - -
中
信
证
券
2021031800037558
捷
成
股
份
2021-03-18 158,522.00 46,900.00 28 3.40 419.20 - -
中
信
证
券
2021031800037560
利
亚
德
2021-03-18 273,939.00 38,100.00 28 3.20 681.80 - -
中
信
证
券
2021031800037562
欣
旺
达
2021-03-18 508,865.00 24,500.00 28 3.30 1,306.09 - -
中
信
证
券
2021031800037564
神
州
泰
岳
2021-03-18 208,525.00 43,900.00 28 4.10 664.96 - -
中
信
证
券
2021031800037570
捷
成
股
份
2021-03-18 33,800.00 10,000.00 14 3.50 46.01 - -
中
信
2021031800037572
华
峰
2021-03-18 180,320.00 28,000.00 28 3.20 448.80 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
32
证
券
超
纤
中
信
证
券
2021031800037574
蓝
色
光
标
2021-03-18 262,389.00 44,700.00 28 3.30 673.47 - -
中
信
证
券
2021031800037576
红
日
药
业
2021-03-18 166,054.00 40,600.00 28 3.30 426.21 - -
中
信
证
券
2021031800037578
特
锐
德
2021-03-18 357,544.00 13,600.00 28 3.40 945.51 - -
中
信
证
券
2021031800037580
网
宿
科
技
2021-03-18 276,860.00 43,600.00 28 3.40 732.14 - -
中
信
证
券
2021031800037582
汤
臣
倍
健
2021-03-18 485,760.00 17,600.00 28 3.40 1,284.57 - -
中
信
证
券
2021031800037584
安
科
生
物
2021-03-18 307,020.00 21,500.00 28 3.30 788.02 - -
中
信
证
券
2021031800037586
掌
趣
科
技
2021-03-18 326,667.00 62,700.00 28 3.50 889.26 - -
中
信
证
券
2021031800037588
长
盈
精
密
2021-03-18 288,456.00 13,600.00 28 3.30 740.37 - -
中
信
证
券
2021031800037590
豆
神
教
育
2021-03-18 137,330.00 15,500.00 28 4.40 469.97 - -
中
信
证
券
2021031800037592
国
瓷
材
料
2021-03-18 683,230.00 17,000.00 28 3.20 1,700.48 - -
中
信
2021031800037594
东
方
2021-03-18 170,430.00 19,000.00 28 3.40 450.69 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
33
证
券
国
信
中
信
证
券
2021031800037596
晶
盛
机
电
2021-03-18 460,230.00 13,800.00 28 3.50 1,252.85 - -
中
信
证
券
2021031800037598
华
测
检
测
2021-03-18 959,769.00 36,900.00 28 3.30 2,463.41 - -
中
信
证
券
2021031800037600
碧
水
源
2021-03-18 382,200.00 49,000.00 28 3.30 980.98 - -
中
信
证
券
2021031800037602
昆
仑
万
维
2021-03-18 433,136.00 18,400.00 28 3.40 1,145.40 - -
中
信
证
券
2021031800037604
华
策
影
视
2021-03-18 169,858.00 27,800.00 28 3.30 435.97 - -
中
信
证
券
2021040100030471
捷
成
股
份
2021-04-01 32,800.00 10,000.00 14 3.50 44.64 - -
中
信
证
券
2021040700009549
汤
臣
倍
健
2021-03-18 12,320.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021041500032466
昆
仑
万
维
2021-04-15 367,264.00 18,400.00 28 3.40 971.21 - -
中
信
证
券
2021041500032472
蓝
色
光
标
2021-04-15 275,799.00 44,700.00 28 3.40 729.34 - -
中
信
证
券
2021041500032474
碧
水
源
2021-04-15 374,360.00 49,000.00 28 3.40 989.97 - -
中
信
2021041500032476
长
信
2021-04-15 388,251.00 53,700.00 28 3.40 1,026.71 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
34
证
券
科
技
中
信
证
券
2021041500032478
长
盈
精
密
2021-04-15 264,792.00 13,600.00 28 3.40 700.23 - -
中
信
证
券
2021041500032480
三
聚
环
保
2021-04-15 189,750.00 33,000.00 28 3.50 516.54 - -
中
信
证
券
2021041500032482
红
日
药
业
2021-04-15 159,558.00 40,600.00 28 3.40 421.94 - -
中
信
证
券
2021041500032484
安
科
生
物
2021-04-15 387,645.00 21,500.00 28 3.40 1,025.11 - -
中
信
证
券
2021041500032486
神
州
泰
岳
2021-04-15 190,526.00 43,900.00 28 3.40 503.84 - -
中
信
证
券
2021041500032488
特
锐
德
2021-04-15 328,304.00 13,600.00 28 3.10 791.58 - -
中
信
证
券
2021041500032490
豆
神
教
育
2021-04-15 115,785.00 15,500.00 28 3.40 306.19 - -
中
信
证
券
2021041500032492
机
器
人
2021-04-15 283,080.00 28,000.00 28 3.40 748.59 - -
中
信
证
券
2021041500032494
网
宿
科
技
2021-04-15 270,320.00 43,600.00 28 3.40 714.85 - -
中
信
证
券
2021041500032496
华
测
检
测
2021-04-15 1,133,199.00 36,900.00 28 3.40 2,996.68 - -
中
信
2021041500032498
华
策
2021-04-15 182,924.00 27,800.00 28 3.40 483.73 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
35
证
券
影
视
中
信
证
券
2021041500032500
利
亚
德
2021-04-15 294,132.00 38,100.00 28 3.40 777.82 - -
中
信
证
券
2021041500032502
国
瓷
材
料
2021-04-15 751,740.00 17,000.00 28 3.40 1,987.93 - -
中
信
证
券
2021041500032504
阳
光
电
源
2021-04-15 1,621,500.00 23,500.00 28 3.50 4,414.08 - -
中
信
证
券
2021041500032508
掌
趣
科
技
2021-04-15 314,127.00 62,700.00 28 3.40 830.69 - -
中
信
证
券
2021041500032510
旋
极
信
息
2021-04-15 96,744.00 27,800.00 28 3.50 263.36 - -
中
信
证
券
2021041500032512
晶
盛
机
电
2021-04-15 444,084.00 13,800.00 28 3.40 1,174.36 - -
中
信
证
券
2021041500032514
华
宇
软
件
2021-04-15 269,078.00 14,600.00 28 3.40 711.56 - -
中
信
证
券
2021041500032986
万
达
信
息
2021-04-15 246,450.00 18,600.00 28 3.50 670.89 - -
中
信
证
券
2021041500032988
东
方
国
信
2021-04-15 179,170.00 19,000.00 28 3.50 487.74 - -
中
信
证
券
2021041500032990
汤
臣
倍
健
2021-04-15 506,176.00 17,600.00 28 3.40 1,338.55 - -
中
信
2021041500032992
华
峰
2021-04-15 155,960.00 28,000.00 28 3.40 412.43 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
36
证
券
超
纤
中
信
证
券
2021041500032994
欣
旺
达
2021-04-15 539,000.00 24,500.00 28 3.40 1,425.36 - -
中
信
证
券
2021041500032996
捷
成
股
份
2021-04-15 32,400.00 10,000.00 14 3.50 44.10 - -
中
信
证
券
2021041500032998
捷
成
股
份
2021-04-15 151,956.00 46,900.00 28 3.40 401.84 - -
中
信
证
券
2021041500033356
国
瓷
材
料
2021-04-15 1,700.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021042900023945
捷
成
股
份
2021-04-29 35,100.00 10,000.00 14 3.50 47.78 - -
中
信
证
券
2021051300025346
神
州
泰
岳
2021-05-13 202,379.00 43,900.00 28 3.40 535.18 - -
中
信
证
券
2021051300027668
华
策
影
视
2021-05-13 173,194.00 27,800.00 28 3.60 484.94 - -
中
信
证
券
2021051300027670
华
峰
超
纤
2021-05-13 152,600.00 28,000.00 28 3.60 427.28 - -
中
信
证
券
2021051300027672
掌
趣
科
技
2021-05-13 275,880.00 62,700.00 28 3.40 729.55 - -
中
信
证
券
2021051300027674
豆
神
教
育
2021-05-13 125,240.00 15,500.00 28 4.20 409.12 - -
中
信
2021051300027676
华
宇
2021-05-13 263,822.00 14,600.00 28 3.40 697.66 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
37
证
券
软
件
中
信
证
券
2021051300027678
安
科
生
物
2021-05-13 442,470.00 21,500.00 28 3.40 1,170.09 - -
中
信
证
券
2021051300027680
利
亚
德
2021-05-13 266,319.00 38,100.00 28 3.40 704.27 - -
中
信
证
券
2021051300027682
国
瓷
材
料
2021-05-13 801,720.00 17,000.00 28 3.40 2,120.10 - -
中
信
证
券
2021051300027684
特
锐
德
2021-05-13 318,920.00 13,600.00 28 3.40 843.37 - -
中
信
证
券
2021051300027686
华
测
检
测
2021-05-13 1,200,357.00 36,900.00 28 3.50 3,267.64 - -
中
信
证
券
2021051300027688
昆
仑
万
维
2021-05-13 335,248.00 18,400.00 28 3.40 886.54 - -
中
信
证
券
2021051300027690
长
信
科
技
2021-05-13 419,934.00 53,700.00 28 3.40 1,110.49 - -
中
信
证
券
2021051300027692
汤
臣
倍
健
2021-05-13 587,840.00 17,600.00 28 3.40 1,554.51 - -
中
信
证
券
2021051300027694
阳
光
电
源
2021-05-13 1,878,355.00 23,500.00 28 3.50 5,113.30 - -
中
信
证
券
2021051300027696
晶
盛
机
电
2021-05-13 496,800.00 13,800.00 28 3.40 1,313.76 - -
中
信
2021051300027698
欣
旺
2021-05-13 511,070.00 24,500.00 28 4.20 1,669.50 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
38
证
券
达
中
信
证
券
2021051300027700
蓝
色
光
标
2021-05-13 286,080.00 44,700.00 28 3.40 756.52 - -
中
信
证
券
2021051300027702
捷
成
股
份
2021-05-13 38,400.00 10,000.00 14 3.50 52.27 - -
中
信
证
券
2021051300027704
长
盈
精
密
2021-05-13 246,976.00 13,600.00 28 3.40 653.11 - -
中
信
证
券
2021051300027706
碧
水
源
2021-05-13 342,510.00 49,000.00 28 3.40 905.75 - -
中
信
证
券
2021051300027708
捷
成
股
份
2021-05-13 180,096.00 46,900.00 28 3.40 476.25 - -
中
信
证
券
2021051300027710
东
方
国
信
2021-05-13 175,180.00 19,000.00 28 4.00 545.00 - -
中
信
证
券
2021051300027712
网
宿
科
技
2021-05-13 246,340.00 43,600.00 28 3.40 651.43 - -
中
信
证
券
2021051300027714
三
聚
环
保
2021-05-13 178,200.00 33,000.00 28 4.20 582.12 - -
中
信
证
券
2021051300027716
红
日
药
业
2021-05-13 185,948.00 40,600.00 28 3.40 491.73 - -
中
信
证
券
2021051300027718
机
器
人
2021-05-13 263,200.00 28,000.00 28 3.40 696.02 - -
中
信
2021051300027720
万
达
2021-05-13 280,116.00 18,600.00 28 4.20 915.05 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
39
证
券
信
息
中
信
证
券
2021051300027722
旋
极
信
息
2021-05-13 91,740.00 27,800.00 28 3.40 242.60 - -
中
信
证
券
2021051300028378
安
科
生
物
2021-05-13 - 4,300.00 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021051300029715
安
科
生
物
2021-05-13 4,300.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021052000019529
华
测
检
测
2021-05-13 1,291.50 - 28 3.50 - - -
中
信
证
券
2021052100007060
利
亚
德
2021-05-13 762.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021052700018813
捷
成
股
份
2021-05-27 41,000.00 10,000.00 14 3.40 54.21 - -
中
信
证
券
2021052700020901
华
策
影
视
2021-05-13 583.80 - 28 3.60 - - -
中
信
证
券
2021052700021221
阳
光
电
源
2021-05-13 3,290.00 - 28 3.50 - - -
中
信
证
券
2021060100002977
华
宇
软
件
2021-05-13 517.47 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060300011656
长
盈
精
密
2021-05-13 1,360.00 - 28 3.40 - - -
中
信
2021060300011824
长
盈
2021-05-13 - 2,720.00 28 3.40 - - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
40
证
券
精
密
中
信
证
券
2021060300012168
欣
旺
达
2021-05-13 1,716.27 - 28 4.20 - - -
中
信
证
券
2021060700005669
碧
水
源
2021-05-13 2,695.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060900005903
网
宿
科
技
2021-05-13 436.30 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060900006013
红
日
药
业
2021-05-13 1,624.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021061000008622
捷
成
股
份
2021-06-10 43,600.00 10,000.00 14 3.50 59.34 - -
中
信
证
券
2021062400009375
捷
成
股
份
2021-06-24 46,700.00 10,000.00 14 3.50 27.24 49,900.00 27.24
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关
联
方
名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易数量
（单位：
股）
出借期
限（单
位：天）
费
率
利息收
入
期末证券
出借业务
余额
期末
应收
利息
余额
- - - - - - - - - - -
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
41
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华夏中证
500ETF联接
658,340,902.00 58.74% 710,706,802.00 43.17%
中信证券 10,569,162.00 0.94% 11,234,900.00 0.68%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存款 12,773,529.56 42,428.49 43,489,421.14 146,524.99
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95
中信证券 688819 天能股份 网下申购 28,382 1,186,083.78
中信证券 688660 电气风电 网下申购 51,238 278,734.72
中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10
中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58
中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00
中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10
中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70
中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36
中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26
中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90
中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20
中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34
中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
42
中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92
中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96
中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06
中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29
中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97
中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88
中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18
中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62
中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
中信证券 002500 山西证券 配股 486,360 2,431,800.00
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 171,091,160.00 元（上年度可比期间：
1,215,639,440.00元），支付给中信期货的佣金为 4,191.67元（上年度可比期间为： 29,783.28 元）。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600905
三
峡
能
源
2021-06-02 2021-12-10
新
发
流
通
受
限
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
300957
贝
泰
2021-03-18 2021-09-27
新
发
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
43
妮 流
通
受
限
688677
海
泰
新
光
2021-02-18 2021-08-26
新
发
流
通
受
限
35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 -
688059
华
锐
精
密
2021-02-01 2021-08-09
新
发
流
通
受
限
37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
688619
罗
普
特
2021-02-08 2021-08-23
新
发
流
通
受
限
19.31 26.74 5,856 113,079.36 156,589.44 -
688315
诺
禾
致
源
2021-04-02 2021-10-13
新
发
流
通
受
限
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
300919
中
伟
股
份
2020-12-15 2021-07-02
新
发
流
通
受
限
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
688499
利
元
亨
2021-06-23 2021-07-01
新
发
流
通
受
限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
300979
华
利
集
团
2021-04-15 2021-10-26
新
发
流
通
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
44
受
限
688355
明
志
科
技
2021-04-30 2021-11-12
新
发
流
通
受
限
17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
688663
新
风
光
2021-04-06 2021-10-13
新
发
流
通
受
限
14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
688350
富
淼
科
技
2021-01-21 2021-07-28
新
发
流
通
受
限
13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
688239
航
宇
科
技
2021-06-25 2021-07-05
新
发
流
通
受
限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
300981
中
红
医
疗
2021-04-19 2021-10-27
新
发
流
通
受
限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
688087
英
科
再
生
2021-06-30 2021-07-09
新
发
流
通
受
限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱
玉
平
民
2021-06-23 2021-07-05
新
发
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
45
300973
立
高
食
品
2021-04-08 2021-10-15
新
发
流
通
受
限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
301020
密
封
科
技
2021-06-28 2021-07-06
新
发
流
通
受
限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
688517
金
冠
电
气
2021-06-10 2021-12-20
新
发
流
通
受
限
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
301021
英
诺
激
光
2021-06-28 2021-07-06
新
发
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
300953
震
裕
科
技
2021-03-11 2021-09-22
新
发
流
通
受
限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300941
创
识
科
技
2021-02-02 2021-08-09
新
发
流
通
受
限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百
洋
医
药
2021-06-22 2021-12-30
新
发
流
通
受
限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
688226
威
腾
2021-06-28 2021-07-07
新
发
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
46
电
气
流
通
受
限
300982
苏
文
电
能
2021-04-19 2021-10-27
新
发
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格
林
精
密
2021-04-06 2021-10-15
新
发
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南
极
光
2021-01-27 2021-08-03
新
发
流
通
受
限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百
川
畅
银
2021-05-18 2021-11-25
新
发
流
通
受
限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药
易
购
2021-01-20 2021-07-27
新
发
流
通
受
限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利
和
兴
2021-06-21 2021-12-29
新
发
流
通
受
限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942
易
瑞
生
物
2021-02-02 2021-08-09
新
发
流
通
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
47
受
限
300997
欢
乐
家
2021-05-26 2021-12-02
新
发
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中
辰
股
份
2021-01-15 2021-07-22
新
发
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧
盛
股
份
2021-05-27 2021-12-07
新
发
流
通
受
限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
605287
德
才
股
份
2021-06-28 2021-07-06
新
发
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955
嘉
亨
家
化
2021-03-16 2021-09-24
新
发
流
通
受
限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300996
普
联
软
件
2021-05-26 2021-12-03
新
发
流
通
受
限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300956
英
力
股
份
2021-03-16 2021-09-27
新
发
流
通
受
限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
48
300962
中
金
辐
照
2021-03-29 2021-10-11
新
发
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒
辉
安
防
2021-03-03 2021-09-13
新
发
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷
尔
伟
2021-06-23 2021-12-30
新
发
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共
同
药
业
2021-03-31 2021-10-11
新
发
流
通
受
限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼
卡
龙
2021-02-03 2021-08-10
新
发
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠
中
生
态
2021-02-18 2021-08-25
新
发
流
通
受
限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931
通
用
电
梯
2021-01-13 2021-07-21
新
发
流
通
受
限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深
水
2021-03-23 2021-09-30
新
发
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
49
海
纳
流
通
受
限
300950
德
固
特
2021-02-24 2021-09-03
新
发
流
通
受
限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
605162
新
中
港
2021-06-29 2021-07-07
新
发
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300958
建
工
修
复
2021-03-18 2021-09-29
新
发
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986
志
特
新
材
2021-04-21 2021-11-01
新
发
流
通
受
限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川
网
传
媒
2021-04-28 2021-11-11
新
发
流
通
受
限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300926
博
俊
科
技
2020-12-29 2021-07-12
新
发
流
通
受
限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300993
玉
马
遮
阳
2021-05-17 2021-11-24
新
发
流
通
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
50
受
限
300930
屹
通
新
材
2021-01-13 2021-07-21
新
发
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致
远
新
能
2021-04-21 2021-10-29
新
发
流
通
受
限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博
亚
精
工
2021-04-07 2021-10-15
新
发
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
301004
嘉
益
股
份
2021-06-18 2021-12-27
新
发
流
通
受
限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991
创
益
通
2021-05-12 2021-11-22
新
发
流
通
受
限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927
江
天
化
学
2020-12-29 2021-07-07
新
发
流
通
受
限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975
商
络
电
子
2021-04-14 2021-10-21
新
发
流
通
受
限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
51
300963
中
洲
特
材
2021-03-30 2021-10-11
新
发
流
通
受
限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华
立
科
技
2021-06-09 2021-12-17
新
发
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春
晖
智
控
2021-02-03 2021-08-10
新
发
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓
鸣
股
份
2021-04-02 2021-10-13
新
发
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972
万
辰
生
物
2021-04-08 2021-10-19
新
发
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华
骐
环
保
2021-01-12 2021-07-21
新
发
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通
业
科
技
2021-03-22 2021-09-29
新
发
流
通
受
限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301017
漱
玉
2021-06-23 2022-01-05
新
发
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
52
平
民
流
通
受
限
301020
密
封
科
技
2021-06-28 2022-01-06
新
发
流
通
受
限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
300995
奇
德
新
材
2021-05-17 2021-11-26
新
发
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德
迈
仕
2021-06-04 2021-12-16
新
发
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁
波
方
正
2021-05-25 2021-12-02
新
发
流
通
受
限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬
电
科
技
2021-06-15 2021-12-22
新
发
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰
福
泵
业
2021-05-17 2021-11-25
新
发
流
通
受
限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶
雪
节
能
2021-06-09 2021-12-20
新
发
流
通
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
53
受
限
301021
英
诺
激
光
2021-06-28 2022-01-06
新
发
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月
14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意
连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让
的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不
得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有
关规定。
②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12个月内不得转让。
③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
54
低于 6个月的限售期。
⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600811
东方
集团
2021-06-30
重大事
项
3.05 2021-07-14 3.36 1,883,041 6,736,932.54 5,743,275.05 -
600460
士兰
微
2021-06-30
重大事
项
56.35 2021-07-01 59.49 500,316 13,723,268.21 28,192,806.60 -
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序
号
证券代码 证券名称 出借到期日
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末估值总额
1 600089 特变电工
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.85 318,800.00 4,096,580.00
2 000009 中国宝安
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
18.27 218,500.00 3,991,995.00
3 002709 天赐材料
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
106.58 36,100.00 3,847,538.00
4 002074 国轩高科
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
43.56 88,200.00 3,841,992.00
5 600460 士兰微
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
56.35 66,800.00 3,764,180.00
6 002340 格林美
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.35 388,500.00 3,632,475.00
7 300285 国瓷材料
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
48.75 68,400.00 3,334,500.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
55
8 601233 桐昆股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
24.09 134,900.00 3,249,741.00
9 300207 欣旺达
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
32.56 96,600.00 3,145,296.00
10 002353 杰瑞股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
44.70 64,000.00 2,860,800.00
11 002185 华天科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
15.39 185,100.00 2,848,689.00
12 600885 宏发股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
62.70 44,600.00 2,796,420.00
13 300316 晶盛机电
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
50.50 55,100.00 2,782,550.00
14 000799 酒鬼酒
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
255.60 10,000.00 2,556,000.00
15 600733 北汽蓝谷
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
13.48 184,900.00 2,492,452.00
16 300146 汤臣倍健
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
32.90 70,000.00 2,303,000.00
17 600884 杉杉股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
23.32 98,100.00 2,287,692.00
18 600219 南山铝业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.60 619,400.00 2,229,840.00
19 300037 新宙邦
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
100.10 21,800.00 2,182,180.00
20 002223 鱼跃医疗
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
38.13 57,100.00 2,177,223.00
21 002648 卫星石化
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
39.19 54,200.00 2,124,098.00
22 002138 顺络电子
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
38.77 54,600.00 2,116,842.00
23 000547 航天发展
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
18.87 108,900.00 2,054,943.00
24 002797 第一创业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.14 275,200.00 1,964,928.00
25 601168 西部矿业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.93 164,300.00 1,960,099.00
26 601099 太平洋
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.39 576,800.00 1,955,352.00
27 600739 辽宁成大
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
20.81 93,600.00 1,947,816.00
28 600704 物产中大
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.87 243,800.00 1,918,706.00
29 000988 华工科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
23.52 80,400.00 1,891,008.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
56
30 600392 盛和资源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
17.36 108,600.00 1,885,296.00
31 002212 天融信
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
19.77 94,900.00 1,876,173.00
32 000807 云铝股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.90 157,600.00 1,875,440.00
33 601636 旗滨集团
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
18.56 100,300.00 1,861,568.00
34 002444 巨星科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
34.08 54,500.00 1,857,360.00
35 002385 大北农
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.80 273,100.00 1,857,080.00
36 002572 索菲亚
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
24.20 76,000.00 1,839,200.00
37 000636 风华高科
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
30.22 60,600.00 1,831,332.00
38 600862 中航高科
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
30.78 59,000.00 1,816,020.00
39 600699 均胜电子
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
25.52 70,600.00 1,801,712.00
40 000830 鲁西化工
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
18.73 94,900.00 1,777,477.00
41 002250 联化科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
27.90 63,200.00 1,763,280.00
42 002078 太阳纸业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
13.35 131,700.00 1,758,195.00
43 300253 卫宁健康
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
16.27 107,700.00 1,752,279.00
44 300699 光威复材
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
75.95 22,800.00 1,731,660.00
45 002507 涪陵榨菜
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
37.66 45,500.00 1,713,530.00
46 300088 长信科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.26 207,000.00 1,709,820.00
47 000630 铜陵有色
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.72 628,500.00 1,709,520.00
48 600201 生物股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
17.45 95,600.00 1,668,220.00
49 002013 中航机电
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.07 165,000.00 1,661,550.00
50 000039 中集集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
18.18 90,900.00 1,652,562.00
51 002075 沙钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.91 149,500.00 1,631,045.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
57
52 601997 贵阳银行
2021年 7月 1日
-2021年 7月 16日
7.16 227,100.00 1,626,036.00
53 002030 达安基因
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
21.24 76,400.00 1,622,736.00
54 300001 特锐德
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
30.11 53,500.00 1,610,885.00
55 002028 思源电气
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
30.79 51,600.00 1,588,764.00
56 002511 中顺洁柔
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
27.55 55,500.00 1,529,025.00
57 002092 中泰化学
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.27 148,000.00 1,519,960.00
58 600549 厦门钨业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
20.83 72,700.00 1,514,341.00
59 000021 深科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
19.14 78,800.00 1,508,232.00
60 002080 中材科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
26.17 57,400.00 1,502,158.00
61 002465 海格通信
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.46 157,900.00 1,493,734.00
62 601005 重庆钢铁
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.67 557,300.00 1,487,991.00
63 002273 水晶光电
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
14.69 101,100.00 1,485,159.00
64 002603 以岭药业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
29.16 50,900.00 1,484,244.00
65 300618 寒锐钴业
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
78.84 18,800.00 1,482,192.00
66 000739 普洛药业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
29.40 50,400.00 1,481,760.00
67 600171 上海贝岭
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
30.43 48,600.00 1,478,898.00
68 000825 太钢不锈
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.49 196,800.00 1,474,032.00
69 600867 通化东宝
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.94 121,100.00 1,445,934.00
70 000983 山西焦煤
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.31 173,900.00 1,445,109.00
71 601128 常熟银行
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.20 232,200.00 1,439,640.00
72 002299 圣农发展
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
23.88 60,100.00 1,435,188.00
73 600516 方大炭素
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.44 192,200.00 1,429,968.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
58
74 002422 科伦药业
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
19.95 71,400.00 1,424,430.00
75 000960 锡业股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.03 88,500.00 1,418,655.00
76 600418 江淮汽车
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.43 113,500.00 1,410,805.00
77 000050 深天马Ａ
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
14.18 98,700.00 1,399,566.00
78 600827 百联股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
20.15 69,100.00 1,392,365.00
79 300009 安科生物
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
14.90 93,200.00 1,388,680.00
80 000998 隆平高科
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.04 86,000.00 1,379,440.00
81 600879 航天电子
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.52 182,800.00 1,374,656.00
82 300070 碧水源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.31 187,900.00 1,373,549.00
83 600380 健康元
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
13.73 100,000.00 1,373,000.00
84 000750 国海证券
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.24 322,900.00 1,369,096.00
85 000975 银泰黄金
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.51 143,700.00 1,366,587.00
86 002152 广电运通
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
13.03 104,500.00 1,361,635.00
87 300482 万孚生物
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
64.69 21,000.00 1,358,490.00
88 300168 万达信息
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
14.60 92,900.00 1,356,340.00
89 600166 福田汽车
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.45 391,900.00 1,352,055.00
90 002131 利欧股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.34 575,200.00 1,345,968.00
91 002156 通富微电
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
24.04 55,900.00 1,343,836.00
92 300308 中际旭创
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
38.52 34,800.00 1,340,496.00
93 002439 启明星辰
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
29.01 46,200.00 1,340,262.00
94 300357 我武生物
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
64.12 20,800.00 1,333,696.00
95 000932 华菱钢铁
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.60 196,800.00 1,298,880.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
59
96 601117 中国化学
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
8.76 147,600.00 1,292,976.00
97 300271 华宇软件
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
19.25 67,100.00 1,291,675.00
98 002373 千方科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.70 77,100.00 1,287,570.00
99 002180 纳思达
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
32.20 39,800.00 1,281,560.00
100 600642 申能股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.14 207,200.00 1,272,208.00
101 600068 葛洲坝
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
7.49 169,700.00 1,271,053.00
102 300296 利亚德
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.82 161,700.00 1,264,494.00
103 601615 明阳智能
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.19 77,000.00 1,246,630.00
104 002500 山西证券
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.71 182,300.00 1,223,233.00
105 000623 吉林敖东
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
15.49 78,900.00 1,222,161.00
106 300630 普利制药
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
52.40 23,100.00 1,210,440.00
107 601699 潞安环能
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.81 102,200.00 1,206,982.00
108 300115 长盈精密
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
20.60 58,500.00 1,205,100.00
109 600895 张江高科
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
18.27 65,700.00 1,200,339.00
110 000012 南
玻Ａ
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.24 116,500.00 1,192,960.00
111 002127 南极电商
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
9.77 122,100.00 1,192,917.00
112 600153 建发股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.10 145,700.00 1,180,170.00
113 600415 小商品城
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.15 226,100.00 1,164,415.00
114 600188 兖州煤业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
15.36 74,900.00 1,150,464.00
115 300418 昆仑万维
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.38 70,000.00 1,146,600.00
116 600256 广汇能源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.33 343,900.00 1,145,187.00
117 600535 天士力
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
14.81 76,600.00 1,134,446.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
60
118 000027 深圳能源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.17 123,600.00 1,133,412.00
119 600177 雅戈尔
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
6.59 171,800.00 1,132,162.00
120 600667 太极实业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.10 124,100.00 1,129,310.00
121 600008 首创环保
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.01 373,200.00 1,123,332.00
122 000878 云南铜业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.83 87,500.00 1,122,625.00
123 002670 国盛金控
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.39 98,200.00 1,118,498.00
124 300024 机器人
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.67 104,500.00 1,115,015.00
125 002372 伟星新材
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
20.67 53,900.00 1,114,113.00
126 600060 海信视像
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.90 65,900.00 1,113,710.00
127 600988 赤峰黄金
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
14.99 73,300.00 1,098,767.00
128 600155 华创阳安
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.70 102,400.00 1,095,680.00
129 300463 迈克生物
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
42.09 26,000.00 1,094,340.00
130 002382 蓝帆医疗
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
20.85 52,300.00 1,090,455.00
131 603858 步长制药
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
22.49 48,400.00 1,088,516.00
132 002019 亿帆医药
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
17.25 63,100.00 1,088,475.00
133 600765 中航重机
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
22.65 47,900.00 1,084,935.00
134 000718 苏宁环球
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.29 129,900.00 1,076,871.00
135 002221 东华能源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.95 98,300.00 1,076,385.00
136 002174 游族网络
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
17.17 62,600.00 1,074,842.00
137 600497 驰宏锌锗
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.31 249,300.00 1,074,483.00
138 600409 三友化工
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.11 106,200.00 1,073,682.00
139 600372 中航电子
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.55 64,700.00 1,070,785.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
61
140 300244 迪安诊断
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
38.30 27,800.00 1,064,740.00
141 600066 宇通客车
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
12.49 84,800.00 1,059,152.00
142 002390 信邦制药
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.48 99,600.00 1,043,808.00
143 600170 上海建工
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.76 376,700.00 1,039,692.00
144 600637 东方明珠
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
8.19 126,600.00 1,036,854.00
145 600141 兴发集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
18.83 54,900.00 1,033,767.00
146 600875 东方电气
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.97 94,000.00 1,031,180.00
147 300058 蓝色光标
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.05 169,600.00 1,026,080.00
148 601717 郑煤机
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.63 88,200.00 1,025,766.00
149 600160 巨化股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.84 115,400.00 1,020,136.00
150 000997 新 大 陆
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.59 61,400.00 1,018,626.00
151 600369 西南证券
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
4.87 208,200.00 1,013,934.00
152 600801 华新水泥
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
17.57 57,700.00 1,013,789.00
153 000738 航发控制
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
20.83 48,600.00 1,012,338.00
154 000723 美锦能源
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
7.56 133,400.00 1,008,504.00
154 002506 协鑫集成
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.48 289,800.00 1,008,504.00
156 600258 首旅酒店
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
23.86 42,200.00 1,006,892.00
157 000686 东北证券
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.45 118,900.00 1,004,705.00
158 600487 亨通光电
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
11.40 87,600.00 998,640.00
159 300002 神州泰岳
2021年 7月 1日
-2021年 7月 16日
4.85 205,500.00 996,675.00
160 002195 二三四五
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.03 486,500.00 987,595.00
161 600707 彩虹股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.41 104,900.00 987,109.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
62
162 300315 掌趣科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.25 231,600.00 984,300.00
163 600909 华安证券
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
5.57 176,100.00 980,877.00
164 002249 大洋电机
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.25 186,800.00 980,700.00
165 002268 卫 士 通
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
19.48 50,200.00 977,896.00
166 000540 中天金融
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.73 356,600.00 973,518.00
167 000060 中金岭南
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.52 213,900.00 966,828.00
168 300383 光环新网
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
14.39 67,000.00 964,130.00
169 600325 华发股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.74 142,900.00 963,146.00
170 300017 网宿科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.85 164,200.00 960,570.00
171 000158 常山北明
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.49 83,600.00 960,564.00
172 002081 金 螳 螂
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.92 119,800.00 948,816.00
173 601992 金隅集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.69 352,400.00 947,956.00
174 603077 和邦生物
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.08 454,700.00 945,776.00
175 600567 山鹰国际
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.45 273,700.00 944,265.00
176 688099 晶晨股份
2021年 7月 15日
-2021年 7月 15日
112.20 8,400.00 942,480.00
177 002408 齐翔腾达
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.42 75,700.00 940,194.00
178 600282 南钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.56 263,600.00 938,416.00
179 601198 东兴证券
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
10.93 85,500.00 934,515.00
180 601866 中远海发
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
3.75 247,300.00 927,375.00
181 002065 东华软件
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
7.93 116,800.00 926,224.00
182 002429 兆驰股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.07 152,100.00 923,247.00
183 600500 中化国际
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.86 117,400.00 922,764.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
63
184 688002 睿创微纳
2021年 7月 15日
-2021年 7月 15日
99.83 9,200.00 918,436.00
185 600216 浙江医药
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
16.01 57,300.00 917,373.00
186 000898 鞍钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.45 205,700.00 915,365.00
187 300182 捷成股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.99 183,400.00 915,166.00
188 002056 横店东磁
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
13.00 70,100.00 911,300.00
189 002926 华西证券
2021年 7月 8日
-2021年 7月 15日
9.63 94,600.00 910,998.00
190 600528 中铁工业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.10 112,400.00 910,440.00
191 600737 中粮糖业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.01 90,600.00 906,906.00
192 600271 航天信息
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
13.03 69,500.00 905,585.00
193 002191 劲嘉股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.64 85,000.00 904,400.00
194 600598 北大荒
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
14.96 60,400.00 903,584.00
195 603156 养元饮品
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
28.58 31,600.00 903,128.00
196 600839 四川长虹
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.91 309,100.00 899,481.00
197 000709 河钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.46 362,600.00 891,996.00
198 600998 九州通
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
15.37 58,000.00 891,460.00
199 002203 海亮股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.64 83,600.00 889,504.00
200 600580 卧龙电驱
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
13.30 66,800.00 888,440.00
201 000581 威孚高科
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
20.83 42,600.00 887,358.00
202 600728 佳都科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.41 119,300.00 884,013.00
203 601016 节能风电
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.74 234,600.00 877,404.00
204 600808 马钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.29 203,900.00 874,731.00
205 000729 燕京啤酒
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.24 119,800.00 867,352.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
64
206 300166 东方国信
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.36 69,800.00 862,728.00
207 002010 传化智联
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.71 111,500.00 859,665.00
208 000930 中粮科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.01 94,600.00 852,346.00
209 000488 晨鸣纸业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.14 104,600.00 851,444.00
210 002004 华邦健康
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.21 136,100.00 845,181.00
211 600820 隧道股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.29 159,400.00 843,226.00
212 002745 木林森
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
13.40 62,900.00 842,860.00
213 002294 信立泰
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
32.90 25,600.00 842,240.00
214 600755 厦门国贸
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.21 102,500.00 841,525.00
215 000629 攀钢钒钛
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.29 364,700.00 835,163.00
216 600039 四川路桥
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.27 133,000.00 833,910.00
217 600390 五矿资本
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
5.98 139,400.00 833,612.00
218 601880 辽港股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
1.71 486,200.00 831,402.00
219 002048 宁波华翔
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
19.50 42,400.00 826,800.00
220 600970 中材国际
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.17 89,600.00 821,632.00
221 002563 森马服饰
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.95 68,500.00 818,575.00
222 600208 新湖中宝
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
3.04 268,500.00 816,240.00
223 600037 歌华有线
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.61 83,600.00 803,396.00
224 603000 人民网
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
17.19 46,700.00 802,773.00
225 600022 山东钢铁
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
1.72 466,600.00 802,552.00
226 002387 维信诺
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.43 76,800.00 801,024.00
227 600398 海澜之家
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.24 110,500.00 800,020.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
65
228 002124 天邦股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.01 113,100.00 792,831.00
229 000598 兴蓉环境
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.21 151,700.00 790,357.00
230 300223 北京君正
2021年 7月 15日
-2021年 7月 15日
100.92 7,800.00 787,176.00
231 601106 中国一重
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.39 232,000.00 786,480.00
232 600498 烽火通信
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
18.63 42,200.00 786,186.00
233 300251 光线传媒
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
10.81 72,700.00 785,887.00
234 600881 亚泰集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.85 275,600.00 785,460.00
235 000883 湖北能源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.59 168,200.00 772,038.00
236 603885 吉祥航空
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
15.26 50,400.00 769,104.00
237 600811 东方集团
2021年 7月 14日
-2021年 7月 16日
3.05 251,800.00 767,990.00
238 600782 新钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.58 136,800.00 763,344.00
239 000401 冀东水泥
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
12.35 61,700.00 761,995.00
240 002146 荣盛发展
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
5.64 135,100.00 761,964.00
241 000778 新兴铸管
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.72 203,700.00 757,764.00
242 000028 国药一致
2021年 7月 8日
-2021年 7月 8日
37.84 20,000.00 756,800.00
243 000690 宝新能源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.11 147,800.00 755,258.00
244 000887 中鼎股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.08 62,500.00 755,000.00
245 600597 光明乳业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
14.41 52,300.00 753,643.00
246 600260 凯乐科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.88 84,600.00 751,248.00
247 600348 华阳股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.42 100,400.00 744,968.00
248 002701 奥瑞金
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.14 144,800.00 744,272.00
249 601118 海南橡胶
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.09 145,600.00 741,104.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
66
250 002958 青农商行
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
4.28 172,500.00 738,300.00
251 600195 中牧股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.96 61,700.00 737,932.00
252 002183 怡 亚 通
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.73 128,600.00 736,878.00
253 600663 陆家嘴
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
13.32 55,200.00 735,264.00
254 600967 内蒙一机
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.12 72,000.00 728,640.00
255 600718 东软集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.78 74,500.00 728,610.00
256 600026 中远海能
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.16 118,000.00 726,880.00
257 600410 华胜天成
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.76 93,500.00 725,560.00
258 002002 鸿达兴业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.93 184,400.00 724,692.00
259 002085 万丰奥威
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.60 128,000.00 716,800.00
260 600529 山东药玻
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
33.95 21,100.00 716,345.00
261 601179 中国西电
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.12 173,200.00 713,584.00
262 300212 易华录
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
26.91 26,400.00 710,424.00
263 600572 康恩贝
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.44 159,000.00 705,960.00
264 002110 三钢闽光
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.74 104,700.00 705,678.00
265 600446 金证股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
14.44 48,700.00 703,228.00
266 600126 杭钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.13 136,300.00 699,219.00
267 000877 天山股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
13.03 53,600.00 698,408.00
268 600167 联美控股
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.93 77,900.00 695,647.00
269 000961 中南建设
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
5.92 117,300.00 694,416.00
270 300072 三聚环保
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.74 120,900.00 693,966.00
271 600027 华电国际
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
3.44 201,600.00 693,504.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
67
272 000970 中科三环
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.55 72,600.00 693,330.00
273 000402 金 融 街
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.75 101,500.00 685,125.00
274 002266 浙富控股
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.99 137,000.00 683,630.00
275 600064 南京高科
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.29 73,400.00 681,886.00
276 002128 露天煤业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.41 65,300.00 679,773.00
277 603589 口子窖
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
67.69 10,000.00 676,900.00
278 600158 中体产业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.41 59,300.00 676,613.00
279 000990 诚志股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.73 53,100.00 675,963.00
280 601598 中国外运
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.05 133,800.00 675,690.00
281 000089 深圳机场
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.77 86,500.00 672,105.00
282 601577 长沙银行
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
8.94 74,800.00 668,712.00
283 601127 小康股份
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
66.67 10,000.00 666,700.00
284 000959 首钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.62 118,300.00 664,846.00
285 000671 阳 光 城
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
5.20 127,800.00 664,560.00
286 000400 许继电气
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.66 51,500.00 651,990.00
287 300026 红日药业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.25 153,200.00 651,100.00
288 688208 道通科技
2021年 7月 15日
-2021年 7月 15日
86.99 7,400.00 643,726.00
289 000519 中兵红箭
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.72 59,500.00 637,840.00
290 601975 招商南油
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.14 294,400.00 630,016.00
291 600307 酒钢宏兴
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.32 270,300.00 627,096.00
292 600435 北方导航
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.94 78,900.00 626,466.00
293 002233 塔牌集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.28 60,900.00 626,052.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
68
294 600507 方大特钢
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.78 91,200.00 618,336.00
295 000090 天健集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.53 111,600.00 617,148.00
296 000685 中山公用
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.16 75,200.00 613,632.00
297 600376 首开股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.60 109,200.00 611,520.00
298 002683 宏大爆破
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
27.77 22,000.00 610,940.00
299 601333 广深铁路
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.12 287,800.00 610,136.00
300 601000 唐山港
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.41 252,200.00 607,802.00
301 300474 景嘉微
2021年 7月 15日
-2021年 7月 15日
97.92 6,200.00 607,104.00
302 601718 际华集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.82 213,500.00 602,070.00
303 600315 上海家化
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
60.14 10,000.00 601,400.00
304 600120 浙江东方
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.28 140,200.00 600,056.00
305 000559 万向钱潮
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.31 111,800.00 593,658.00
306 600804 鹏博士
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.84 121,500.00 588,060.00
307 600517 国网英大
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.81 86,200.00 587,022.00
308 002839 张家港行
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.44 107,200.00 583,168.00
309 600803 新奥股份
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
16.51 35,300.00 582,803.00
310 002440 闰土股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.85 65,800.00 582,330.00
311 300133 华策影视
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.92 98,300.00 581,936.00
312 600673 东阳光
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.49 127,800.00 573,822.00
313 002505 鹏都农牧
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.24 255,000.00 571,200.00
314 600754 锦江酒店
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
56.95 10,000.00 569,500.00
315 600536 中国软件
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
56.93 10,000.00 569,300.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
69
316 600373 中文传媒
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.86 57,700.00 568,922.00
317 601860 紫金银行
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.63 155,300.00 563,739.00
318 002690 美亚光电
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
55.76 10,000.00 557,600.00
319 000758 中色股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.75 117,200.00 556,700.00
320 002155 湖南黄金
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.75 71,800.00 556,450.00
321 000967 盈峰环境
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.87 80,400.00 552,348.00
322 002038 双鹭药业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.53 52,300.00 550,719.00
323 600056 中国医药
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.15 45,300.00 550,395.00
324 601608 中信重工
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.74 146,900.00 549,406.00
325 600643 爱建集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.98 78,600.00 548,628.00
326 600388 龙净环保
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.52 63,800.00 543,576.00
327 600582 天地科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.90 139,000.00 542,100.00
328 000563 陕国投Ａ
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.22 167,800.00 540,316.00
329 601098 中南传媒
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.82 60,600.00 534,492.00
330 002416 爱施德
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
10.03 53,000.00 531,590.00
331 601958 金钼股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.48 81,800.00 530,064.00
332 600038 中直股份
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
52.74 10,000.00 527,400.00
333 000528 柳
工
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
8.20 64,300.00 527,260.00
334 603883 老百姓
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
52.68 10,000.00 526,800.00
335 600062 华润双鹤
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.91 44,200.00 526,422.00
336 600901 江苏租赁
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.20 101,200.00 526,240.00
337 600928 西安银行
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.66 112,900.00 526,114.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
70
338 300180 华峰超纤
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.95 106,200.00 525,690.00
339 600959 江苏有线
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.05 169,800.00 517,890.00
340 600006 东风汽车
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.30 70,100.00 511,730.00
341 600649 城投控股
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.76 107,200.00 510,272.00
342 600094 大名城
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.77 134,600.00 507,442.00
343 000415 渤海租赁
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.42 209,100.00 506,022.00
344 002458 益生股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
9.97 50,400.00 502,488.00
345 600021 上海电力
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.91 72,700.00 502,357.00
346 000513 丽珠集团
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
50.02 10,000.00 500,200.00
347 600546 山煤国际
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.18 68,500.00 491,830.00
348 601611 中国核建
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.22 67,400.00 486,628.00
349 600717 天津港
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.92 122,520.00 480,278.40
350 600633 浙数文化
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.18 66,600.00 478,188.00
351 002317 众生药业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.61 55,400.00 476,994.00
352 000717 韶钢松山
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.59 103,100.00 473,229.00
353 688321 微芯生物
2021年 7月 15日
-2021年 7月 15日
46.19 10,200.00 471,138.00
354 002244 滨江集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.19 112,100.00 469,699.00
355 688088 虹软科技
2021年 7月 15日
-2021年 7月 15日
55.75 8,400.00 468,300.00
356 002434 万里扬
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.11 57,400.00 465,514.00
357 601928 凤凰传媒
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.14 64,400.00 459,816.00
358 600863 内蒙华电
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.33 197,000.00 459,010.00
359 000078 海王生物
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.26 140,300.00 457,378.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
71
360 002375 亚厦股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.92 57,500.00 455,400.00
361 603719 良品铺子
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
45.00 10,000.00 450,000.00
362 603198 迎驾贡酒
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
44.30 10,000.00 443,000.00
363 002424 贵州百灵
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.36 60,000.00 441,600.00
364 600968 海油发展
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.59 168,600.00 436,674.00
365 002557 洽洽食品
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
43.10 10,000.00 431,000.00
366 603638 艾迪精密
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
42.87 10,000.00 428,700.00
367 600623 华谊集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
8.81 47,900.00 421,999.00
368 603707 健友股份
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
41.75 10,000.00 417,500.00
369 600266 城建发展
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.74 87,100.00 412,854.00
370 601991 大唐发电
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
2.64 154,700.00 408,408.00
371 600312 平高电气
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.84 69,300.00 404,712.00
372 002468 申通快递
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.62 52,500.00 400,050.00
373 600339 中油工程
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.84 140,600.00 399,304.00
374 600787 中储股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.33 74,600.00 397,618.00
375 000681 视觉中国
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
12.93 30,400.00 393,072.00
376 002583 海能达
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.04 77,800.00 392,112.00
377 000031 大悦城
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.60 108,700.00 391,320.00
378 300113 顺网科技
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
12.94 30,100.00 389,494.00
379 002925 盈趣科技
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
38.91 10,000.00 389,100.00
380 600823 世茂股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.04 95,600.00 386,224.00
381 600316 洪都航空
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
38.48 10,000.00 384,800.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
72
382 600466 蓝光发展
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.95 129,900.00 383,205.00
383 300257 开山股份
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
14.37 26,400.00 379,368.00
384 601689 拓普集团
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
37.43 10,000.00 374,300.00
385 601298 青岛港
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.18 59,300.00 366,474.00
386 000156 华数传媒
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.71 47,000.00 362,370.00
387 603712 七一二
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
36.10 10,000.00 361,000.00
388 000937 冀中能源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.93 90,300.00 354,879.00
389 000813 德展健康
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.54 75,800.00 344,132.00
390 002302 西部建设
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
7.90 43,000.00 339,700.00
391 601228 广州港
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.18 104,700.00 332,946.00
392 600511 国药股份
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
33.06 10,000.00 330,600.00
393 300010 豆神教育
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.67 58,000.00 328,860.00
394 600350 山东高速
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.15 53,000.00 325,950.00
395 002242 九阳股份
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
32.49 10,000.00 324,900.00
396 601139 深圳燃气
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.56 48,900.00 320,784.00
397 000061 农 产 品
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.52 58,000.00 320,160.00
398 600871 石化油服
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
1.97 160,600.00 316,382.00
399 603866 桃李面包
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
31.20 10,000.00 312,000.00
400 000046 泛海控股
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.30 132,100.00 303,830.00
401 600377 宁沪高速
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
9.76 30,700.00 299,632.00
402 600859 王府井
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
28.88 10,000.00 288,800.00
403 000826 启迪环境
2021年 7月 15日
-2021年 7月 16日
5.35 53,400.00 285,690.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
73
404 600764 中国海防
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
28.30 10,000.00 283,000.00
405 600329 中新药业
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
28.09 10,000.00 280,900.00
406 600729 重庆百货
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
27.45 10,000.00 274,500.00
407 000999 华润三九
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
26.75 10,000.00 267,500.00
408 002595 豪迈科技
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
26.70 10,000.00 267,000.00
409 002705 新宝股份
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
26.25 10,000.00 262,500.00
410 603228 景旺电子
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
26.20 10,000.00 262,000.00
411 600776 东方通信
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.40 20,900.00 259,160.00
412 601003 柳钢股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.90 43,900.00 259,010.00
413 600657 信达地产
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
3.48 72,800.00 253,344.00
414 000537 广宇发展
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
5.23 47,400.00 247,902.00
415 002281 光迅科技
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
24.60 10,000.00 246,000.00
416 601869 长飞光纤
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
24.36 10,000.00 243,600.00
417 601828 美凯龙
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
12.00 20,100.00 241,200.00
418 000501 鄂武商Ａ
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
11.70 20,500.00 239,850.00
419 601801 皖新传媒
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
4.72 50,500.00 238,360.00
420 600645 中源协和
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
22.95 10,000.00 229,500.00
421 603568 伟明环保
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
22.83 10,000.00 228,300.00
422 002396 星网锐捷
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
21.35 10,000.00 213,500.00
423 603888 新华网
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
21.17 10,000.00 211,700.00
424 002368 太极股份
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
20.06 10,000.00 200,600.00
425 000732 泰禾集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
2.16 85,600.00 184,896.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
74
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管
理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理
426 600566 济川药业
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
17.90 10,000.00 179,000.00
427 603708 家家悦
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
17.37 10,000.00 173,700.00
428 001914 招商积余
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
17.18 10,000.00 171,800.00
429 001872 招商港口
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
16.92 10,000.00 169,200.00
430 000062 深圳华强
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
16.91 10,000.00 169,100.00
431 600835 上海机电
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
16.25 10,000.00 162,500.00
432 002399 海普瑞
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
15.93 10,000.00 159,300.00
433 600648 外高桥
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
14.78 10,000.00 147,800.00
434 002635 安洁科技
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
14.63 10,000.00 146,300.00
435 002419 天虹股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 16日
6.56 21,200.00 139,072.00
436 600639 浦东金桥
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
13.65 10,000.00 136,500.00
437 600131 国网信通
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
13.24 10,000.00 132,400.00
438 600640 号百控股
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
12.19 10,000.00 121,900.00
439 601969 海南矿业
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
11.63 10,000.00 116,300.00
440 603377 东方时尚
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
10.69 10,000.00 106,900.00
441 600903 贵州燃气
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
9.20 10,000.00 92,000.00
442 600917 重庆燃气
2021年 7月 16日
-2021年 7月 16日
8.17 10,000.00 81,700.00
合
计
- - - - 47,517,520.00 420,117,414.40
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
75
架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给
基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理
目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检
查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评
级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，
本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎
回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投
资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管
理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定
期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调
整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹
配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
76
申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏
感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收
益的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证
券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 3,870,349,164.56 97.36 5,260,457,612.48 97.36
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 19,000.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,870,349,164.56 97.36 5,260,476,612.48 97.36
注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
77
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
-5% -193,517,458.23 -240,925,705.21
+5% 193,517,458.23 240,925,705.21
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
（2） 各层次金融工具公允价值
截至 2021 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
3,863,387,325.25元，第二层次的余额为 6,961,839.31元，第三层次的余额为 0元。（截至 2020年 12
月 31 日止：第一层次的余额为 5,251,492,860.02 元，第二层次的余额为 8,983,752.46 元，第三层次
的余额为 0元。）
（3）公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价
值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允
价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本
基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从
第二层次转入第一层次。
（4）第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
78
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,870,349,164.56 96.84
其中：股票 3,870,349,164.56 96.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
98,280,529.03 2.46
8 其他各项资产 28,145,006.50 0.70
9 合计 3,996,774,700.09 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 420,117,414.40 元，占本基
金期末资产净值的 10.57%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 37,884,631.80 0.95
B 采矿业 134,576,035.76 3.39
C 制造业 2,447,624,207.44 61.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 98,454,595.95 2.48
E 建筑业 71,374,803.91 1.80
F 批发和零售业 132,048,028.43 3.32
G 交通运输、仓储和邮政业 74,607,797.52 1.88
H 住宿和餐饮业 20,564,479.08 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 320,806,654.78 8.07
J 金融业 226,211,324.25 5.69
K 房地产业 126,089,149.21 3.17
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
79
L 租赁和商务服务业 51,084,298.83 1.29
M 科学研究和技术服务业 10,316,577.05 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 32,861,902.59 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,452,114.96 0.06
Q 卫生和社会工作 10,497,378.90 0.26
R 文化、体育和娱乐业 38,892,716.39 0.98
S 综合 34,002,467.71 0.86
合计 3,870,349,164.56 97.36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 002709 天赐材料 360,559 38,428,378.22 0.97
2 000799 酒鬼酒 143,600 36,704,160.00 0.92
3 603486 科沃斯 144,574 32,974,437.92 0.83
4 600089 特变电工 2,343,804 30,117,881.40 0.76
5 000009 中国宝安 1,627,432 29,733,182.64 0.75
6 002340 格林美 3,018,442 28,222,432.70 0.71
7 600460 士兰微 500,316 28,192,806.60 0.71
8 002074 国轩高科 646,250 28,150,650.00 0.71
9 300285 国瓷材料 506,505 24,692,118.75 0.62
10 601233 桐昆股份 1,010,700 24,347,763.00 0.61
11 300207 欣旺达 695,211 22,636,070.16 0.57
12 002185 华天科技 1,383,200 21,287,448.00 0.54
13 600885 宏发股份 329,285 20,646,169.50 0.52
14 300316 晶盛机电 405,571 20,481,335.50 0.52
15 601636 旗滨集团 1,017,300 18,881,088.00 0.47
16 600733 北汽蓝谷 1,352,588 18,232,886.24 0.46
17 300037 新宙邦 181,700 18,188,170.00 0.46
18 300146 汤臣倍健 536,431 17,648,579.90 0.44
19 300253 卫宁健康 1,077,100 17,524,417.00 0.44
20 002648 卫星石化 434,260 17,018,649.40 0.43
21 002625 光启技术 815,700 16,974,717.00 0.43
22 002223 鱼跃医疗 442,919 16,888,501.47 0.42
23 600884 杉杉股份 719,308 16,774,262.56 0.42
24 603737 三棵树 94,843 16,692,368.00 0.42
25 600219 南山铝业 4,524,500 16,288,200.00 0.41
26 601127 小康股份 244,280 16,286,147.60 0.41
27 002353 杰瑞股份 362,399 16,199,235.30 0.41
28 002138 顺络电子 406,990 15,779,002.30 0.40
29 600779 水井坊 123,226 15,569,605.10 0.39
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
80
30 603589 口子窖 226,900 15,358,861.00 0.39
31 000547 航天发展 810,351 15,291,323.37 0.38
32 002797 第一创业 2,121,000 15,143,940.00 0.38
33 600704 物产中大 1,916,555 15,083,287.85 0.38
34 300699 光威复材 196,526 14,926,149.70 0.38
35 000988 华工科技 634,263 14,917,865.76 0.38
36 002212 天融信 747,595 14,779,953.15 0.37
37 002444 巨星科技 433,068 14,758,957.44 0.37
38 603893 瑞芯微 105,000 14,643,300.00 0.37
39 688099 晶晨股份 130,371 14,627,626.20 0.37
40 601099 太平洋 4,300,680 14,579,305.20 0.37
41 603444 吉比特 27,359 14,500,270.00 0.36
42 002422 科伦药业 719,700 14,358,015.00 0.36
43 601168 西部矿业 1,202,736 14,348,640.48 0.36
44 002385 大北农 2,090,700 14,216,760.00 0.36
45 000807 云铝股份 1,184,100 14,090,790.00 0.35
46 600739 辽宁成大 675,600 14,059,236.00 0.35
47 688002 睿创微纳 139,781 13,954,337.23 0.35
48 300308 中际旭创 359,700 13,855,644.00 0.35
49 002439 启明星辰 471,600 13,681,116.00 0.34
50 000636 风华高科 452,081 13,661,887.82 0.34
51 601117 中国化学 1,556,600 13,635,816.00 0.34
52 600862 中航高科 439,700 13,533,966.00 0.34
53 000830 鲁西化工 721,200 13,508,076.00 0.34
54 600392 盛和资源 775,057 13,454,989.52 0.34
55 600563 法拉电子 84,873 13,440,488.28 0.34
56 002078 太阳纸业 993,872 13,268,191.20 0.33
57 002030 达安基因 619,553 13,159,305.72 0.33
58 600754 锦江酒店 230,444 13,123,785.80 0.33
59 600699 均胜电子 513,975 13,116,642.00 0.33
60 600486 扬农化工 117,276 13,107,938.52 0.33
61 002180 纳思达 406,800 13,098,960.00 0.33
62 600068 葛洲坝 1,743,202 13,056,582.98 0.33
63 002250 联化科技 466,355 13,011,304.50 0.33
64 600315 上海家化 213,548 12,842,776.72 0.32
65 300088 长信科技 1,549,250 12,796,805.00 0.32
66 002507 涪陵榨菜 336,356 12,667,166.96 0.32
67 000630 铜陵有色 4,649,567 12,646,822.24 0.32
68 603605 珀莱雅 63,800 12,550,098.00 0.32
69 600201 生物股份 710,747 12,402,535.15 0.31
70 002013 中航机电 1,225,615 12,341,943.05 0.31
71 000039 中集集团 674,060 12,254,410.80 0.31
72 002075 沙钢股份 1,114,031 12,154,078.21 0.31
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
81
73 002127 南极电商 1,239,300 12,107,961.00 0.30
74 300223 北京君正 118,262 11,935,001.04 0.30
75 300001 特锐德 393,902 11,860,389.22 0.30
76 002028 思源电气 383,576 11,810,305.04 0.30
77 000513 丽珠集团 235,150 11,762,203.00 0.30
78 601997 贵阳银行 1,614,800 11,561,968.00 0.29
79 600177 雅戈尔 1,752,379 11,548,177.61 0.29
80 002511 中顺洁柔 413,902 11,403,000.10 0.29
81 000021 深科技 591,100 11,313,654.00 0.28
82 601005 重庆钢铁 4,231,100 11,297,037.00 0.28
83 002273 水晶光电 768,051 11,282,669.19 0.28
84 002299 圣农发展 471,400 11,257,032.00 0.28
85 600549 厦门钨业 537,020 11,186,126.60 0.28
86 002092 中泰化学 1,083,500 11,127,545.00 0.28
87 002080 中材科技 423,600 11,085,612.00 0.28
88 600988 赤峰黄金 735,200 11,020,648.00 0.28
89 002465 海格通信 1,163,600 11,007,656.00 0.28
90 000050 深天马Ａ 775,200 10,992,336.00 0.28
91 002603 以岭药业 376,300 10,972,908.00 0.28
92 300168 万达信息 749,707 10,945,722.20 0.28
93 600171 上海贝岭 359,600 10,942,628.00 0.28
94 000739 普洛药业 371,614 10,925,451.60 0.27
95 300482 万孚生物 168,697 10,913,008.93 0.27
96 300009 安科生物 723,878 10,785,782.20 0.27
97 300618 寒锐钴业 136,748 10,781,212.32 0.27
98 000825 太钢不锈 1,438,100 10,771,369.00 0.27
99 000983 山西焦煤 1,292,070 10,737,101.70 0.27
100 601128 常熟银行 1,729,900 10,725,380.00 0.27
101 600867 通化东宝 898,119 10,723,540.86 0.27
102 600516 方大炭素 1,441,274 10,723,078.56 0.27
103 600066 宇通客车 856,900 10,702,681.00 0.27
104 600536 中国软件 187,500 10,674,375.00 0.27
105 000998 隆平高科 664,729 10,662,253.16 0.27
106 300357 我武生物 165,311 10,599,741.32 0.27
107 600637 东方明珠 1,292,292 10,583,871.48 0.27
108 300244 迪安诊断 274,083 10,497,378.90 0.26
109 600316 洪都航空 271,457 10,445,665.36 0.26
110 601689 拓普集团 278,215 10,413,587.45 0.26
111 600418 江淮汽车 836,314 10,395,383.02 0.26
112 300463 迈克生物 245,801 10,345,764.09 0.26
113 600879 航天电子 1,372,734 10,322,959.68 0.26
114 300070 碧水源 1,397,900 10,218,649.00 0.26
115 000932 华菱钢铁 1,547,220 10,211,652.00 0.26
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
82
116 600369 西南证券 2,096,700 10,210,929.00 0.26
117 002152 广电运通 783,300 10,206,399.00 0.26
118 600529 山东药玻 300,500 10,201,975.00 0.26
119 600487 亨通光电 894,700 10,199,580.00 0.26
120 000750 国海证券 2,405,240 10,198,217.60 0.26
121 600827 百联股份 506,037 10,196,645.55 0.26
122 000723 美锦能源 1,348,400 10,193,904.00 0.26
123 600380 健康元 741,063 10,174,794.99 0.26
124 000960 锡业股份 631,500 10,122,945.00 0.25
125 002156 通富微电 419,387 10,082,063.48 0.25
126 300271 华宇软件 523,038 10,068,481.50 0.25
127 300296 利亚德 1,283,900 10,040,098.00 0.25
128 600166 福田汽车 2,904,400 10,020,180.00 0.25
129 002373 千方科技 598,757 9,999,241.90 0.25
130 000975 银泰黄金 1,051,085 9,995,818.35 0.25
131 002131 利欧股份 4,262,314 9,973,814.76 0.25
132 601615 明阳智能 615,900 9,971,421.00 0.25
133 688208 道通科技 114,160 9,930,778.40 0.25
134 600909 华安证券 1,782,243 9,927,093.51 0.25
135 600038 中直股份 186,227 9,821,611.98 0.25
136 300383 光环新网 681,600 9,808,224.00 0.25
137 002572 索菲亚 403,000 9,752,600.00 0.25
138 603290 斯达半导 30,476 9,752,320.00 0.25
139 002926 华西证券 994,000 9,572,220.00 0.24
140 002690 美亚光电 170,844 9,526,261.44 0.24
141 600642 申能股份 1,549,930 9,516,570.20 0.24
142 601198 东兴证券 870,378 9,513,231.54 0.24
143 601866 中远海发 2,502,038 9,382,642.50 0.24
144 300115 长盈精密 454,947 9,371,908.20 0.24
145 002065 东华软件 1,179,200 9,351,056.00 0.24
146 300474 景嘉微 94,831 9,285,851.52 0.23
147 002294 信立泰 281,371 9,257,105.90 0.23
148 600271 航天信息 701,600 9,141,848.00 0.23
149 603156 养元饮品 319,691 9,136,768.78 0.23
150 002500 山西证券 1,359,060 9,119,292.60 0.23
151 000623 吉林敖东 587,297 9,097,230.53 0.23
152 603638 艾迪精密 212,083 9,091,998.21 0.23
153 600998 九州通 591,400 9,089,818.00 0.23
154 600415 小商品城 1,732,500 8,922,375.00 0.22
155 600895 张江高科 488,343 8,922,026.61 0.22
156 601699 潞安环能 755,400 8,921,274.00 0.22
157 000012 南
玻Ａ 866,590 8,873,881.60 0.22
158 600153 建发股份 1,084,053 8,780,829.30 0.22
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
83
159 300630 普利制药 165,606 8,677,754.40 0.22
160 600188 兖州煤业 563,100 8,649,216.00 0.22
161 600707 彩虹股份 905,400 8,519,814.00 0.21
162 600256 广汇能源 2,556,880 8,514,410.40 0.21
163 600390 五矿资本 1,419,400 8,488,012.00 0.21
164 600535 天士力 572,800 8,483,168.00 0.21
165 300418 昆仑万维 517,593 8,478,173.34 0.21
166 600667 太极实业 930,200 8,464,820.00 0.21
167 300024 机器人 787,400 8,401,558.00 0.21
168 600060 海信视像 495,160 8,368,204.00 0.21
169 600008 首创环保 2,779,370 8,365,903.70 0.21
170 002670 国盛金控 732,886 8,347,571.54 0.21
171 600497 驰宏锌锗 1,927,600 8,307,956.00 0.21
172 002372 伟星新材 401,763 8,304,441.21 0.21
173 002557 洽洽食品 192,239 8,285,500.90 0.21
174 002382 蓝帆医疗 396,463 8,266,253.55 0.21
175 000027 深圳能源 900,280 8,255,567.60 0.21
176 000878 云南铜业 643,300 8,253,539.00 0.21
177 600208 新湖中宝 2,713,700 8,249,648.00 0.21
178 600155 华创阳安 768,100 8,218,670.00 0.21
179 603858 步长制药 359,955 8,095,387.95 0.20
180 002019 亿帆医药 467,700 8,067,825.00 0.20
181 600765 中航重机 355,455 8,051,055.75 0.20
182 600372 中航电子 486,400 8,049,920.00 0.20
183 002390 信邦制药 767,900 8,047,592.00 0.20
184 300251 光线传媒 740,700 8,006,967.00 0.20
185 600498 烽火通信 428,500 7,982,955.00 0.20
186 002221 东华能源 728,569 7,977,830.55 0.20
187 600141 兴发集团 423,640 7,977,141.20 0.20
188 002174 游族网络 462,600 7,942,842.00 0.20
189 000718 苏宁环球 957,400 7,936,846.00 0.20
190 600409 三友化工 781,400 7,899,954.00 0.20
191 688029 南微医学 25,314 7,890,120.66 0.20
192 002683 宏大爆破 283,763 7,880,098.51 0.20
193 600511 国药股份 237,859 7,863,618.54 0.20
194 600170 上海建工 2,809,700 7,754,772.00 0.20
195 002146 荣盛发展 1,371,900 7,737,516.00 0.19
196 002966 苏州银行 1,051,400 7,727,790.00 0.19
197 002506 协鑫集成 2,217,000 7,715,160.00 0.19
198 000401 冀东水泥 624,104 7,707,684.40 0.19
199 000997 新 大 陆 464,300 7,702,737.00 0.19
200 600875 东方电气 701,643 7,697,023.71 0.19
201 601717 郑煤机 657,700 7,649,051.00 0.19
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
84
202 300058 蓝色光标 1,257,571 7,608,304.55 0.19
203 002408 齐翔腾达 608,070 7,552,229.40 0.19
204 600801 华新水泥 429,767 7,551,006.19 0.19
205 600160 巨化股份 851,930 7,531,061.20 0.19
206 000738 航发控制 361,206 7,523,920.98 0.19
207 002958 青农商行 1,752,600 7,501,128.00 0.19
208 603866 桃李面包 240,158 7,492,929.60 0.19
209 000686 东北证券 886,459 7,490,578.55 0.19
210 600258 首旅酒店 311,848 7,440,693.28 0.19
211 600663 陆家嘴 555,353 7,397,301.96 0.19
212 300315 掌趣科技 1,739,800 7,394,150.00 0.19
213 603707 健友股份 177,000 7,389,750.00 0.19
214 002195 二三四五 3,612,668 7,333,716.04 0.18
215 603260 合盛硅业 94,660 7,280,300.60 0.18
216 002268 卫 士 通 373,622 7,278,156.56 0.18
217 300017 网宿科技 1,237,500 7,239,375.00 0.18
218 000540 中天金融 2,651,750 7,239,277.50 0.18
219 600325 华发股份 1,068,576 7,202,202.24 0.18
220 688088 虹软科技 128,747 7,177,645.25 0.18
221 603225 新凤鸣 353,380 7,173,614.00 0.18
222 600732 爱旭股份 513,770 7,151,678.40 0.18
223 688321 微芯生物 154,619 7,141,851.61 0.18
224 000060 中金岭南 1,577,200 7,128,944.00 0.18
225 601016 节能风电 1,897,811 7,097,813.14 0.18
226 601992 金隅集团 2,631,112 7,077,691.28 0.18
227 600027 华电国际 2,056,000 7,072,640.00 0.18
228 600859 王府井 244,757 7,068,582.16 0.18
229 000961 中南建设 1,192,300 7,058,416.00 0.18
230 603712 七一二 195,105 7,043,290.50 0.18
231 600567 山鹰国际 2,038,800 7,033,860.00 0.18
232 002831 裕同科技 236,358 7,017,469.02 0.18
233 000158 常山北明 605,509 6,957,298.41 0.18
234 603077 和邦生物 3,343,764 6,955,029.12 0.17
235 002429 兆驰股份 1,142,800 6,936,796.00 0.17
236 600282 南钢股份 1,941,900 6,913,164.00 0.17
237 603927 中科软 160,600 6,897,770.00 0.17
238 002191 劲嘉股份 646,800 6,881,952.00 0.17
239 600500 中化国际 872,887 6,860,891.82 0.17
240 600216 浙江医药 426,400 6,826,664.00 0.17
241 600528 中铁工业 841,225 6,813,922.50 0.17
242 601577 长沙银行 761,000 6,803,340.00 0.17
243 603883 老百姓 128,932 6,792,137.76 0.17
244 300212 易华录 252,080 6,783,472.80 0.17
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
85
245 600839 四川长虹 2,330,300 6,781,173.00 0.17
246 000671 阳 光 城 1,299,600 6,757,920.00 0.17
247 600737 中粮糖业 674,753 6,754,277.53 0.17
248 002056 横店东磁 518,400 6,739,200.00 0.17
249 002595 豪迈科技 252,255 6,735,208.50 0.17
250 000898 鞍钢股份 1,513,232 6,733,882.40 0.17
251 600598 北大荒 448,851 6,714,810.96 0.17
252 603198 迎驾贡酒 151,500 6,711,450.00 0.17
253 002081 金 螳 螂 846,745 6,706,220.40 0.17
254 000999 华润三九 246,984 6,606,822.00 0.17
255 000581 威孚高科 316,959 6,602,255.97 0.17
256 000709 河钢股份 2,679,800 6,592,308.00 0.17
257 600580 卧龙电驱 495,300 6,587,490.00 0.17
258 002203 海亮股份 617,400 6,569,136.00 0.17
259 600728 佳都科技 886,452 6,568,609.32 0.17
260 002124 天邦股份 928,240 6,506,962.40 0.16
261 002281 光迅科技 264,015 6,494,769.00 0.16
262 300182 捷成股份 1,300,200 6,487,998.00 0.16
263 600808 马钢股份 1,506,300 6,462,027.00 0.16
264 002010 传化智联 834,800 6,436,308.00 0.16
265 000729 燕京啤酒 888,852 6,435,288.48 0.16
266 000930 中粮科技 706,500 6,365,565.00 0.16
267 300166 东方国信 511,139 6,317,678.04 0.16
268 002387 维信诺 604,400 6,303,892.00 0.16
269 002242 九阳股份 193,896 6,299,681.04 0.16
270 600820 隧道股份 1,190,800 6,299,332.00 0.16
271 000488 晨鸣纸业 772,500 6,288,150.00 0.16
272 002396 星网锐捷 294,495 6,287,468.25 0.16
273 002745 木林森 468,555 6,278,637.00 0.16
274 002004 华邦健康 999,664 6,207,913.44 0.16
275 000629 攀钢钒钛 2,709,900 6,205,671.00 0.16
276 002048 宁波华翔 315,334 6,149,013.00 0.15
277 002563 森马服饰 510,500 6,100,475.00 0.15
278 600755 厦门国贸 737,153 6,052,026.13 0.15
279 600970 中材国际 657,686 6,030,980.62 0.15
280 603000 人民网 349,254 6,003,676.26 0.15
281 300002 神州泰岳 1,237,500 6,001,875.00 0.15
282 600022 山东钢铁 3,453,760 5,940,467.20 0.15
283 600803 新奥股份 358,900 5,925,439.00 0.15
284 600398 海澜之家 817,677 5,919,981.48 0.15
285 600037 歌华有线 615,100 5,911,111.00 0.15
286 000598 兴蓉环境 1,130,800 5,891,468.00 0.15
287 601106 中国一重 1,730,600 5,866,734.00 0.15
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
86
288 600881 亚泰集团 2,050,079 5,842,725.15 0.15
289 002925 盈趣科技 148,019 5,759,419.29 0.14
290 600811 东方集团 1,883,041 5,743,275.05 0.14
291 002002 鸿达兴业 1,447,657 5,689,292.01 0.14
292 603885 吉祥航空 372,030 5,677,177.80 0.14
293 600039 四川路桥 903,756 5,666,550.12 0.14
294 000883 湖北能源 1,231,900 5,654,421.00 0.14
295 601880 辽港股份 3,305,490 5,652,387.90 0.14
296 601456 国联证券 366,167 5,638,971.80 0.14
297 600348 华阳股份 758,473 5,627,869.66 0.14
298 000778 新兴铸管 1,511,000 5,620,920.00 0.14
299 600782 新钢股份 1,006,300 5,615,154.00 0.14
300 000690 宝新能源 1,098,430 5,612,977.30 0.14
301 600260 凯乐科技 629,680 5,591,558.40 0.14
302 000887 中鼎股份 462,500 5,587,000.00 0.14
303 600597 光明乳业 386,200 5,565,142.00 0.14
304 601118 海南橡胶 1,080,003 5,497,215.27 0.14
305 002701 奥瑞金 1,067,720 5,488,080.80 0.14
306 002249 大洋电机 1,044,619 5,484,249.75 0.14
307 002867 周大生 276,700 5,470,359.00 0.14
308 002705 新宝股份 208,315 5,468,268.75 0.14
309 600126 杭钢股份 1,065,307 5,465,024.91 0.14
310 600908 无锡银行 939,653 5,449,987.40 0.14
311 600967 内蒙一机 537,315 5,437,627.80 0.14
312 603568 伟明环保 237,719 5,427,124.77 0.14
313 600645 中源协和 235,983 5,415,809.85 0.14
314 002085 万丰奥威 966,000 5,409,600.00 0.14
315 600026 中远海能 875,247 5,391,521.52 0.14
316 600410 华胜天成 693,322 5,380,178.72 0.14
317 002183 怡 亚 通 937,500 5,371,875.00 0.14
318 600718 东软集团 548,800 5,367,264.00 0.14
319 000528 柳
工 651,430 5,341,726.00 0.13
320 601179 中国西电 1,294,057 5,331,514.84 0.13
321 603650 彤程新材 110,800 5,329,480.00 0.13
322 600985 淮北矿业 432,900 5,285,709.00 0.13
323 600572 康恩贝 1,178,535 5,232,695.40 0.13
324 002110 三钢闽光 773,904 5,216,112.96 0.13
325 000877 天山股份 396,931 5,172,010.93 0.13
326 600167 联美控股 577,706 5,158,914.58 0.13
327 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.13
328 600446 金证股份 356,200 5,143,528.00 0.13
329 000970 中科三环 537,704 5,135,073.20 0.13
330 002368 太极股份 255,890 5,133,153.40 0.13
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
87
331 300072 三聚环保 889,900 5,108,026.00 0.13
332 000402 金 融 街 754,800 5,094,900.00 0.13
333 600329 中新药业 181,200 5,089,908.00 0.13
334 601200 上海环境 424,827 5,085,179.19 0.13
335 002266 浙富控股 1,016,813 5,073,896.87 0.13
336 600064 南京高科 545,920 5,071,596.80 0.13
337 002128 露天煤业 484,649 5,045,196.09 0.13
338 000990 诚志股份 395,200 5,030,896.00 0.13
339 000089 深圳机场 646,800 5,025,636.00 0.13
340 601598 中国外运 995,100 5,025,255.00 0.13
341 600517 国网英大 721,900 4,916,139.00 0.12
342 600158 中体产业 423,855 4,836,185.55 0.12
343 300026 红日药业 1,137,600 4,834,800.00 0.12
344 000400 许继电气 381,600 4,831,056.00 0.12
345 003035 南网能源 478,400 4,755,296.00 0.12
346 002985 北摩高科 48,540 4,732,650.00 0.12
347 000519 中兵红箭 439,495 4,711,386.40 0.12
348 300376 易事特 584,100 4,696,164.00 0.12
349 600120 浙江东方 1,096,581 4,693,366.68 0.12
350 601718 际华集团 1,662,800 4,689,096.00 0.12
351 601975 招商南油 2,182,900 4,671,406.00 0.12
352 002233 塔牌集团 451,600 4,642,448.00 0.12
353 000959 首钢股份 823,400 4,627,508.00 0.12
354 600507 方大特钢 680,211 4,611,830.58 0.12
355 600195 中牧股份 384,407 4,597,507.72 0.12
356 001914 招商积余 267,600 4,597,368.00 0.12
357 600307 酒钢宏兴 1,975,700 4,583,624.00 0.12
358 000090 天健集团 825,314 4,563,986.42 0.11
359 600376 首开股份 813,842 4,557,515.20 0.11
360 000685 中山公用 558,490 4,557,278.40 0.11
361 601333 广深铁路 2,139,689 4,536,140.68 0.11
362 601000 唐山港 1,869,412 4,505,282.92 0.11
363 002505 鹏都农牧 2,010,840 4,504,281.60 0.11
364 002440 闰土股份 507,942 4,495,286.70 0.11
365 600435 北方导航 563,900 4,477,366.00 0.11
366 000559 万向钱潮 833,920 4,428,115.20 0.11
367 600804 鹏博士 904,270 4,376,666.80 0.11
368 002839 张家港行 798,500 4,343,840.00 0.11
369 600643 爱建集团 614,401 4,288,518.98 0.11
370 600673 东阳光 950,843 4,269,285.07 0.11
371 300133 华策影视 719,931 4,261,991.52 0.11
372 603228 景旺电子 161,663 4,235,570.60 0.11
373 600373 中文传媒 427,587 4,216,007.82 0.11
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
88
374 601860 紫金银行 1,154,664 4,191,430.32 0.11
375 000758 中色股份 869,414 4,129,716.50 0.10
376 601991 大唐发电 1,563,950 4,128,828.00 0.10
377 000967 盈峰环境 598,989 4,115,054.43 0.10
378 002155 湖南黄金 530,900 4,114,475.00 0.10
379 601608 中信重工 1,095,294 4,096,399.56 0.10
380 002038 双鹭药业 388,800 4,094,064.00 0.10
381 600056 中国医药 336,681 4,090,674.15 0.10
382 600582 天地科技 1,044,300 4,072,770.00 0.10
383 002936 郑州银行 1,106,370 4,060,377.90 0.10
384 600266 城建发展 854,524 4,050,443.76 0.10
385 000563 陕国投Ａ 1,250,700 4,027,254.00 0.10
386 600388 龙净环保 471,813 4,019,846.76 0.10
387 000681 视觉中国 309,662 4,003,929.66 0.10
388 601098 中南传媒 453,575 4,000,531.50 0.10
389 600131 国网信通 301,844 3,996,414.56 0.10
390 300113 顺网科技 306,854 3,970,690.76 0.10
391 601958 金钼股份 611,100 3,959,928.00 0.10
392 600095 湘财股份 338,100 3,959,151.00 0.10
393 300741 华宝股份 77,374 3,924,409.28 0.10
394 600062 华润双鹤 329,468 3,923,963.88 0.10
395 600901 江苏租赁 754,200 3,921,840.00 0.10
396 600928 西安银行 841,400 3,920,924.00 0.10
397 002416 爱施德 390,841 3,920,135.23 0.10
398 003022 联泓新科 126,310 3,877,717.00 0.10
399 600259 广晟有色 114,147 3,859,310.07 0.10
400 600959 江苏有线 1,262,316 3,850,063.80 0.10
401 300180 华峰超纤 777,600 3,849,120.00 0.10
402 600764 中国海防 134,500 3,806,350.00 0.10
403 600649 城投控股 797,922 3,798,108.72 0.10
404 600094 大名城 1,005,094 3,789,204.38 0.10
405 000415 渤海租赁 1,560,500 3,776,410.00 0.09
406 002399 海普瑞 235,937 3,758,476.41 0.09
407 002458 益生股份 375,329 3,742,030.13 0.09
408 600776 东方通信 301,740 3,741,576.00 0.09
409 600006 东风汽车 504,600 3,683,580.00 0.09
410 601611 中国核建 501,300 3,619,386.00 0.09
411 600556 天下秀 342,600 3,617,856.00 0.09
412 300257 开山股份 250,704 3,602,616.48 0.09
413 600546 山煤国际 500,100 3,590,718.00 0.09
414 600717 天津港 913,559 3,581,151.28 0.09
415 000028 国药一致 93,970 3,555,824.80 0.09
416 002317 众生药业 411,100 3,539,571.00 0.09
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
89
417 600633 浙数文化 492,630 3,537,083.40 0.09
418 600729 重庆百货 128,175 3,518,403.75 0.09
419 000717 韶钢松山 763,100 3,502,629.00 0.09
420 600648 外高桥 235,778 3,484,798.84 0.09
421 601928 凤凰传媒 481,381 3,437,060.34 0.09
422 002434 万里扬 422,845 3,429,272.95 0.09
423 600021 上海电力 495,177 3,421,673.07 0.09
424 600863 内蒙华电 1,465,866 3,415,467.78 0.09
425 000501 鄂武商Ａ 291,260 3,407,742.00 0.09
426 000078 海王生物 1,041,205 3,394,328.30 0.09
427 601828 美凯龙 279,530 3,354,360.00 0.08
428 000062 深圳华强 198,343 3,353,980.13 0.08
429 002375 亚厦股份 422,800 3,348,576.00 0.08
430 600968 海油发展 1,282,400 3,321,416.00 0.08
431 600835 上海机电 203,200 3,302,000.00 0.08
432 002244 滨江集团 785,094 3,289,543.86 0.08
433 002424 贵州百灵 445,400 3,278,144.00 0.08
434 603355 莱克电气 52,107 3,242,618.61 0.08
435 605358 立昂微 27,900 3,224,682.00 0.08
436 000869 张
裕Ａ 85,535 3,176,769.90 0.08
437 600623 华谊集团 356,985 3,145,037.85 0.08
438 600377 宁沪高速 313,200 3,056,832.00 0.08
439 600566 济川药业 168,300 3,012,570.00 0.08
440 600339 中油工程 1,056,700 3,001,028.00 0.08
441 600312 平高电气 513,600 2,999,424.00 0.08
442 600787 中储股份 555,300 2,959,749.00 0.07
443 002468 申通快递 386,214 2,942,950.68 0.07
444 002583 海能达 580,600 2,926,224.00 0.07
445 600639 浦东金桥 214,271 2,924,799.15 0.07
446 000031 大悦城 811,295 2,920,662.00 0.07
447 000826 启迪环境 541,600 2,897,560.00 0.07
448 600823 世茂股份 710,194 2,869,183.76 0.07
449 601969 海南矿业 246,500 2,866,795.00 0.07
450 601778 晶科科技 523,423 2,857,889.58 0.07
451 600466 蓝光发展 957,520 2,824,684.00 0.07
452 603317 天味食品 95,226 2,802,501.18 0.07
453 603888 新华网 130,995 2,773,164.15 0.07
454 002815 崇达技术 220,700 2,754,336.00 0.07
455 601298 青岛港 442,500 2,734,650.00 0.07
456 002532 天山铝业 323,100 2,710,809.00 0.07
457 000156 华数传媒 350,405 2,701,622.55 0.07
458 603708 家家悦 153,596 2,667,962.52 0.07
459 000937 冀中能源 668,800 2,628,384.00 0.07
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
90
460 002635 安洁科技 177,253 2,593,211.39 0.07
461 002948 青岛银行 519,749 2,583,152.53 0.06
462 000813 德展健康 565,800 2,568,732.00 0.06
463 000553 安道麦 A 274,800 2,547,396.00 0.06
464 002302 西部建设 318,800 2,518,520.00 0.06
465 601228 广州港 782,100 2,487,078.00 0.06
466 300010 豆神教育 438,500 2,486,295.00 0.06
467 603377 东方时尚 229,384 2,452,114.96 0.06
468 600640 号百控股 201,113 2,451,567.47 0.06
469 603515 欧普照明 95,010 2,438,906.70 0.06
470 600350 山东高速 394,600 2,426,790.00 0.06
471 001872 招商港口 142,972 2,419,086.24 0.06
472 601139 深圳燃气 362,800 2,379,968.00 0.06
473 000061 农 产 品 428,400 2,364,768.00 0.06
474 600871 石化油服 1,198,500 2,361,045.00 0.06
475 000046 泛海控股 983,800 2,262,740.00 0.06
476 002653 海思科 101,500 2,184,280.00 0.05
477 603379 三美股份 115,489 2,160,799.19 0.05
478 601568 北元集团 250,500 2,144,280.00 0.05
479 603056 德邦股份 194,000 2,132,060.00 0.05
480 603786 科博达 27,887 2,105,468.50 0.05
481 002901 大博医疗 28,227 2,057,466.03 0.05
482 002419 天虹股份 303,089 1,988,263.84 0.05
483 601003 柳钢股份 323,700 1,909,830.00 0.05
484 601512 中新集团 189,400 1,886,424.00 0.05
485 600657 信达地产 539,804 1,878,517.92 0.05
486 601869 长飞光纤 76,658 1,867,388.88 0.05
487 000537 广宇发展 352,300 1,842,529.00 0.05
488 601801 皖新传媒 376,400 1,776,608.00 0.04
489 601187 厦门银行 183,400 1,738,632.00 0.04
490 603983 丸美股份 33,100 1,724,841.00 0.04
491 002946 新乳业 109,300 1,655,895.00 0.04
492 600917 重庆燃气 198,600 1,622,562.00 0.04
493 603719 良品铺子 35,600 1,602,000.00 0.04
494 000732 泰禾集团 627,930 1,356,328.80 0.03
495 600903 贵州燃气 143,660 1,321,672.00 0.03
496 603868 飞科电器 30,380 1,277,782.80 0.03
497 002818 富森美 94,688 1,141,937.28 0.03
498 002423 中粮资本 116,200 1,051,610.00 0.03
499 600956 新天绿能 88,600 1,037,506.00 0.03
500 603256 宏和科技 110,650 1,011,341.00 0.03
501 601068 中铝国际 193,400 667,230.00 0.02
502 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
91
503 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.00
504 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.00
505 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.00
506 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.00
507 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
508 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
509 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
510 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00
511 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00
512 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00
513 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
514 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
515 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
516 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
517 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
518 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
519 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
520 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00
521 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
522 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
523 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
524 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
525 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
526 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
527 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
528 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
529 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
530 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
531 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
532 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
533 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
534 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
535 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
536 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
537 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
538 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
539 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
540 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
541 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
542 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
543 300925 法本信息 353 9,280.37 0.00
544 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
545 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
92
546 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
547 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
548 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
549 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
550 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
551 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
552 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
553 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
554 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
555 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
556 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
557 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
558 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
559 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
560 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
561 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
562 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
563 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
564 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
565 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
566 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
567 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
568 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
569 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
570 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
571 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
572 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
573 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
574 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
575 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
576 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
577 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
578 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300274 阳光电源 69,617,108.59 1.29
2 002709 天赐材料 39,103,850.61 0.72
3 300012 华测检测 36,957,976.37 0.68
4 000799 酒鬼酒 35,714,754.20 0.66
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
93
5 002791 坚朗五金 35,371,598.58 0.65
6 300285 国瓷材料 35,354,555.35 0.65
7 002340 格林美 33,345,641.88 0.62
8 002074 国轩高科 32,308,354.72 0.60
9 300496 中科创达 24,772,157.38 0.46
10 002507 涪陵榨菜 24,628,630.63 0.46
11 002385 大北农 23,962,367.55 0.44
12 002444 巨星科技 23,745,422.48 0.44
13 002353 杰瑞股份 23,261,690.52 0.43
14 002185 华天科技 22,369,005.46 0.41
15 002625 光启技术 21,868,751.91 0.40
16 300618 寒锐钴业 21,373,722.42 0.40
17 300207 欣旺达 21,356,431.22 0.40
18 300146 汤臣倍健 21,203,512.63 0.39
19 002797 第一创业 20,776,719.66 0.38
20 000547 航天发展 20,591,333.94 0.38
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300274 阳光电源 154,013,898.58 2.85
2 300012 华测检测 85,235,425.16 1.58
3 300496 中科创达 64,181,181.05 1.19
4 300595 欧普康视 56,635,521.61 1.05
5 002791 坚朗五金 55,860,519.28 1.03
6 002709 天赐材料 50,106,162.99 0.93
7 002568 百润股份 49,566,715.63 0.92
8 002074 国轩高科 46,377,023.85 0.86
9 300285 国瓷材料 45,109,995.88 0.83
10 002340 格林美 37,838,088.65 0.70
11 002920 德赛西威 34,065,576.13 0.63
12 002507 涪陵榨菜 33,118,559.72 0.61
13 000547 航天发展 32,612,736.73 0.60
14 002185 华天科技 32,191,767.82 0.60
15 300207 欣旺达 31,887,250.29 0.59
16 002385 大北农 31,306,377.84 0.58
17 600426 华鲁恒升 31,112,725.77 0.58
18 603882 金域医学 29,831,860.74 0.55
19 002353 杰瑞股份 29,628,996.69 0.55
20 002064 华峰化学 29,406,866.34 0.54
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
94
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,508,870,121.94
卖出股票的收入（成交）总额 4,283,755,000.38
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC2109
中证 500股指
期货 IC2109
合约
46 61,336,400.00 2,709,600.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
资目标。
IC2107
中证 500股指
期货 IC2107
合约
14 18,948,160.00 597,520.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
资目标。
IC2112
中证 500股指
期货 IC2112
合约
12 15,650,880.00 702,440.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
资目标。
IC2108
中证 500股指
期货 IC2108
合约
4 5,369,600.00 -30,600.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
95
资目标。
公允价值变动总额合计 3,978,960.00
股指期货投资本期收益 8,511,650.48
股指期货投资本期公允价值变动 2,042,480.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基
金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在
配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国轩高科股份有限公司出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，国轩高科系标的
指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,054,656.85
2 应收证券清算款 9,502,867.12
3 应收股利 1,217,771.44
4 应收利息 369,711.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,145,006.50
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
96
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600460 士兰微 24,428,626.60 0.61 重大事项
2 600089 特变电工 4,096,580.00 0.10
转融通出借证券受
限
3 000009 中国宝安 3,991,995.00 0.10
转融通出借证券受
限
4 002709 天赐材料 3,847,538.00 0.10
转融通出借证券受
限
5 002074 国轩高科 3,841,992.00 0.10
转融通出借证券受
限
6 600460 士兰微 3,764,180.00 0.09
转融通出借证券受
限
7 002340 格林美 3,632,475.00 0.09
转融通出借证券受
限
8 300285 国瓷材料 3,334,500.00 0.08
转融通出借证券受
限
9 601233 桐昆股份 3,249,741.00 0.08
转融通出借证券受
限
10 000799 酒鬼酒 2,556,000.00 0.06
转融通出借证券受
限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 华夏中证 500ETF联接
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
24,545 45,663.43 262,751,363.00 23.44% 199,716,529.00 17.82% 658,340,902.00 58.74%
8.2期末上市基金前十名持有人
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
97
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国平安人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险
产品
28,901,700.00 2.58%
2
华夏基金－中央汇金资产
管理有限责任公司－华夏
基金－汇金资管单一资产
管理计划
28,900,000.00 2.58%
3
中信建投证券股份有限公
司融券专用证券账户
21,600,400.00 1.93%
4
中泰证券股份有限公司融
券专用证券账户
19,071,666.00 1.70%
5
广发证券股份有限公司融
券专用证券账户
16,068,788.00 1.43%
6
中国平安人寿保险股份有
限公司－传统－银保账户
15,927,700.00 1.42%
7 中信证券股份有限公司 10,569,162.00 0.94%
8 招商证券股份有限公司 10,073,913.00 0.90%
9
国泰君安证券股份有限公
司
10,000,810.00 0.89%
10
中国国际金融股份有限公
司
9,677,113.00 0.86%
11
中国建设银行股份有限公
司－华夏中证 500交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
658,340,902.00 58.74%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
98
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 5日）基金份额总额 2,134,473,505
本报告期期初基金份额总额 1,646,408,794
本报告期基金总申购份额 1,355,200,000
减：本报告期基金总赎回份额 1,880,800,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,120,808,794
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告，郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副
总经理，蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金总
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
99
交总额
的比例
量的比
例
中信证券 12 4,091,973,658.92 52.62% 1,764,898.34 52.62% -
招商证券 2 1,230,703,653.08 15.82% 530,819.67 15.82% -
中泰证券 2 810,340,360.92 10.42% 349,508.53 10.42% -
国盛证券 1 426,713,715.92 5.49% 184,039.99 5.49% -
东兴证券 1 391,312,058.89 5.03% 168,775.65 5.03% -
东方证券 1 388,021,320.84 4.99% 167,354.40 4.99% -
中金公司 4 309,332,208.03 3.98% 133,416.17 3.98% -
光大证券 5 103,042,419.86 1.32% 44,443.12 1.32% -
申万宏源证券 2 25,731,148.57 0.33% 11,097.96 0.33% -
中国银河证券 4 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、东北证券、方正证券、国泰君安、国泰君安证券、
海通证券、华泰证券、华西证券、申万宏源、万联证券、银河证券、粤开证券、浙商证券、中信建
投、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
100
额的比例 额的比例
中信证券 4,694,556.01 66.93% 15,000,000.00 100.00%
招商证券 - - - -
中泰证券 - - - -
国盛证券 - - - -
东兴证券 - - - -
东方证券 - - - -
中金公司 - - - -
光大证券 - - - -
申万宏源证券 - - - -
中国银河证券 2,319,300.00 33.07% - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-04
2
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-09
3
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-15
4
华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机
构办理本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-20
5
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-27
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-01
7
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-24
8
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-12
9
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所
ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-19
10
华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集
证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指
引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
11
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-02
12
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-07
13 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-09
14
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-09
15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-21
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
101
联方承销证券的公告 网站
16
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-08
17
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-12
18
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-13
19
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-19
20
华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业
场所变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-25
21
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-28
22
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-04
23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-09
24
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-17
25
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-18
26
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-19
27
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
华夏中证
500ETF
联接
1
2021-01-01
至
2021-06-30
710,706,802.00 87,599,600.00 139,965,500.00 658,340,902.00 58.74%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动
性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
102
产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规
模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
