华夏沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
§6 中期报告财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 12
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 13
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 14
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 74
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 74
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 74
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 75
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 84
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 85
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 86
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 86
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 86
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 86
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 86
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 86
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 87
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 88
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 89
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 89
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 93
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 93
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏沪深 300ETF
场内简称 华夏 300（扩位证券简称：300ETF基金）
基金主代码 510330
交易代码 510330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 25日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,499,249,828份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 1月 16日
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期
货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北京市顺义区安庆大街甲3号
院
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 杨明辉 陈四清
2.4信息披露方式
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本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 3,244,831,250.37
本期利润 585,765,974.30
加权平均基金份额本期利润 0.1087
本期加权平均净值利润率 2.06%
本期基金份额净值增长率 0.91%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日)
期末可供分配利润 15,512,876,477.10
期末可供分配基金份额利润 2.8209
期末基金资产净值 28,947,771,097.91
期末基金份额净值 5.2639
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年6月30日)
基金份额累计净值增长率 153.80%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.45% 0.81% -2.02% 0.80% 0.57% 0.01%
过去三个月 4.27% 0.98% 3.48% 0.98% 0.79% 0.00%
过去六个月 0.91% 1.31% 0.24% 1.31% 0.67% 0.00%
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过去一年 27.50% 1.33% 25.46% 1.33% 2.04% 0.00%
过去三年 56.59% 1.37% 48.79% 1.37% 7.80% 0.00%
自基金合同生
效起至今
153.80% 1.46% 119.39% 1.46% 34.41% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 12月 25日至 2021年 6月 30日）
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
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日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资
管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF（512990）、
500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、科创 50ETF
（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、
战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新
能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区（159983）、沪港深 ETF(517170)、
消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、
券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、房地产ETF基金（515060）、大数据50ETF（516000）、
生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创
蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、
恒生互联网 ETF（513330）、H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中
期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、
宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商
品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 6月 30日，华夏基金旗下多只产品近 1
年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动
互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；
在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21；在
标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏
回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限
0-95%+基准股票比例 30%60%）（A类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股
票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混
合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、
华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第
11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类)
排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168；在偏债型基金（A类）中华夏睿磐泰茂混合
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(A类)排序第 44/149。FOF类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A类）中华夏稳健
养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)
排序第 10/36；
固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏
双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A 类）中华
夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A类）中华夏
恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第
12/53；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A
类）中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金
（非 A类）中华夏收益债券（QDII）(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（QDII）(A类)
（美元）排序第 4/35；
指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF
排序第 6/22；在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际
通 ETF排序第 26/90；在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第
5/39；在增强规模指数股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93；在主题指数
股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏
战略新兴成指 ETF排序第 11/88。
在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及
优秀的中长期业绩回报，荣膺四大奖项：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司
奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金
基金·指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。
在客户服务方面，2021年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验:（1）华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能，方便客户及时了解
市场观点、投资者教育等信息，也为客户提供了多样的登录方式；（2）华夏基金公众号上线选基助
手微信小程序，包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块，帮助客户进行产品筛选；
（3）与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“都 2021年
了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了多样化的投
资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明
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（助理）期限 年限
任职日期 离任日期
赵宗庭
本基金的基金
经理
2017-04-17 - 13年
硕士。曾任华夏基金管理有限
公司研究发展部产品经理、数
量投资部研究员，嘉实基金管
理有限公司指数投资部基金
经理助理，嘉实国际资产管理
有限公司基金经理。2016年
11月加入华夏基金管理有限
公司。
张弘弢
本基金的基金
经理、投委会
成员
2012-12-25 - 21年
硕士。2000年 4月加入华夏基
金管理有限公司。曾任研究发
展部总经理、数量投资部副总
经理、上证能源交易型开放式
指数发起式证券投资基金基
金经理（2013年 3月 28日至
2016年 3月 28日期间)、恒生
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2012年 8月 9
日至 2017年 11月 10日期间)、
恒生交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理
（2012年 8月 21日至 2017
年 11月 10日期间)、华夏沪港
通恒生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2014
年 12月 23日至 2017年 11月
10日期间)、华夏沪港通恒生
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理（2015
年 1月 13日至 2017年 11月
10日期间)、MSCI中国 A股
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2015年 2月
12日至 2017年 11月 10日期
间)、MSCI中国 A股交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金基金经理（2015年 2月
12日至 2017年 11月 10日期
间)、华夏睿磐泰利六个月定
期开放混合型证券投资基金
基金经理（2017年 12月 27
日至 2019年 2月 26日期间)
等。
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注：①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理
的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次，其中 20次为指数量化投资组合因
投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同
而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300指数，沪深 300指数由沪深 A股中规模大、流动性好、最具
代表性的 300只股票组成，自 2005年 4月 8日起正式发布，以综合反映沪深 A股市场整体表现。
沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略
以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
上半年，全球经济逐步复苏，疫苗接种速度有所加快，经济增长预期明显改善，主要经济体出
现再通胀迹象；主要发达经济体保持货币宽松，支持经济实现全面复苏；新兴经济体货币政策分化，
多数经济体维持宽松，部分经济体为应对通胀、贬值等压力边际收紧。国内方面，统筹疫情防控和
经济社会发展的成果得到持续拓展和巩固，宏观经济运行持续稳定恢复；内需对经济增长的支撑作
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用逐步增强，贡献率达到 80.9%；市场主体信心不断增强，制造业采购经理指数（PMI）连续 16个
月位于景气区间；全球经济延续复苏态势，为外需增长奠定坚实基础。
市场方面，受经济增长和通胀预期升温、市场预期调整等因素影响，市场波动加大。1 季度，
由于今年是十四五规划开局之年，叠加经济复苏预期的提振，A股主要股指开年全线上扬，春节后，
海外市场创新高后震荡回落，A股市场也随之调整；2季度，A股企稳后震荡向上，个股板块分化，
但总体韧性较强。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本
基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回、成份股调整和转融通证券出
借等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为
本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商为中信证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、东方证券
股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华泰证
券股份有限公司、申万宏源股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、
华安证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、国盛证券有限责任公司、中信建投证券股份有限
公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 5.2639元，本报告期份额净值增长率为 0.91%，同
期业绩比较基准增长率 0.24%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.67%，与业绩比较基准产生偏离的
主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际方面，随着新冠疫情影响的逐渐减弱，受益于发达经济体采取的积极宏观刺
激政策，海外经济体整体上仍会保持复苏态势，但由于疫苗接种进展存在差异，各国经济改善的步
伐会有不均衡。国内方面，下半年外部不稳定、不确定因素仍较多，但支持经济进一步恢复、进一
步向好的因素在逐渐累积、逐渐增多，从供需循环、市场信心、内需持续增强来看，我国经济非常
有望保持稳定复苏的态势。
市场方面，由于股市微观资金面偏宽松以及市场活跃度提升，下半年股市结构性机会仍存，业
绩将是行情的主要驱动力，重点关注高景气度、高增速、有长期产业成长逻辑的行业细分赛道。
本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
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信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实
施利润分配 1次，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公
司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
12
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 77,405,103.28 59,012,304.81
结算备付金
225,086,655.04 201,880,755.76
存出保证金
37,424,772.04 34,389,295.83
交易性金融资产 6.4.7.2 28,639,929,923.58 30,304,267,423.12
其中：股票投资
28,633,973,969.25 30,302,438,423.12
基金投资
- -
债券投资
5,955,954.33 1,829,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
14,662,798.89 41,841,462.50
应收利息 6.4.7.5 1,745,067.75 3,120,937.71
应收股利
2,302,512.21 13,597.55
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
28,998,556,832.79 30,644,525,777.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,723,514.58 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
12,039,775.87 12,461,987.21
应付托管费
2,407,955.18 2,492,397.43
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,174,602.51 2,187,728.68
应交税费
118,095.19 581,605.08
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 18,321,791.55 38,611,984.30
负债合计
50,785,734.88 56,335,702.70
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 13,434,894,620.81 14,083,522,094.73
未分配利润 6.4.7.10 15,512,876,477.10 16,504,667,979.85
所有者权益合计
28,947,771,097.91 30,588,190,074.58
负债和所有者权益总计
28,998,556,832.79 30,644,525,777.28
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 5.2639元，基金份额总额 5,499,249,828.00
份。
6.2利润表
会计主体：华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
688,856,522.13 983,640,620.17
1.利息收入
27,444,705.79 5,013,299.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,227,021.28 1,614,818.74
债券利息收入
7,697.77 4,445.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
43,134.24 -
证券出借利息收入
25,166,852.50 3,394,035.30
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,313,552,583.88 2,009,340,765.80
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,085,540,630.65 1,701,981,472.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 7,774,193.64 7,281,570.25
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 11,213,811.84 7,530,326.21
股利收益 6.4.7.17 209,023,947.75 292,547,396.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 -2,659,065,276.07 -1,028,262,340.35
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 6,924,508.53 -2,451,104.49
减：二、费用
103,090,547.83 103,703,894.92
1.管理人报酬
70,516,967.71 72,607,538.06
2.托管费
14,103,393.58 14,521,507.59
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.20 13,992,834.81 12,059,396.48
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
120,427.24 32,753.85
7.其他费用 6.4.7.21 4,356,924.49 4,482,698.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
585,765,974.30 879,936,725.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
585,765,974.30 879,936,725.25
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
14,083,522,094.73 16,504,667,979.85 30,588,190,074.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 585,765,974.30 585,765,974.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-648,627,473.92 -1,043,581,493.53 -1,692,208,967.45
其中：1.基金申购款 7,581,245,859.51 8,763,088,782.90 16,344,334,642.41
2.基金赎回款 -8,229,873,333.43 -9,806,670,276.43 -18,036,543,609.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -533,975,983.52 -533,975,983.52
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,434,894,620.81 15,512,876,477.10 28,947,771,097.91
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
15
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,252,327,823.64 12,887,685,672.49 31,140,013,496.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 879,936,725.25 879,936,725.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,515,355,356.19 -1,912,767,910.70 -4,428,123,266.89
其中：1.基金申购款 7,532,873,640.31 4,407,211,046.30 11,940,084,686.61
2.基金赎回款 -10,048,228,996.50 -6,319,978,957.00 -16,368,207,953.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -538,886,437.85 -538,886,437.85
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,736,972,467.45 11,315,968,049.19 27,052,940,516.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1653 号《关于核准华夏沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金募集的批复》的核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为
不定期。本基金自 2012年 12月 17日至 2012年 12月 19日期间共募集 602,764,295.00元（不含认
购资金利息），业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报（验）字（12）第 0075 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012年
12月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 602,808,845份基金份额，其中认购资金利
息折合 44,550份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
16
金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
根据《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，基金管理人华夏基金管理有
限公司确定 2013年 1月 9日为基金份额折算日。折算后的基金份额净值与 2013年 1月 9日沪深 300
指数收盘值的千分之一基本一致。折算前基金份额总额为 16,020,609,566 份，本次基金份额折算比
例为 0.40932601，折算后基金份额总额为 6,557,649,828份。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及
其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
17
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、
证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有
限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H
股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得
的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收
入按照 10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
18
缴纳印花税。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和
地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 77,405,103.28
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 77,405,103.28
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,700,887,574.48 28,633,973,969.25 2,933,086,394.77
贵金属投资 -金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 5,265,900.00 5,955,954.33 690,054.33
银行间市场 - - -
合计 5,265,900.00 5,955,954.33 690,054.33
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,706,153,474.48 28,639,929,923.58 2,933,776,449.10
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目 本期末
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
19
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 287,365,140.00 - - -
其中：股指期货 287,365,140.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 287,365,140.00 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
代码 名称
持仓量
（买/卖）
（单位：
手）
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF2109
沪深 300股指
期货 IF2109
合约
190 294,484,800.00 7,119,660.00
买入股指期货合约的
目的是进行更有效地
流动性管理，实现投
资目标。
公允价值变动总额合计 7,119,660.00
股指期货投资本期收益 11,213,811.84
股指期货投资本期公允价值变动 -7,065,960.00
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 8,030.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 119,057.81
应收债券利息 546.70
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
20
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 1,616,494.06
其他 939.00
合计 1,745,067.75
6.4.7.6其他资产
无。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,174,602.51
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,174,602.51
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 123,972.33
应付指数使用费 2,088,321.60
应退替代款 15,696,899.83
可退替代款 412,597.79
合计 18,321,791.55
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,764,749,828.00 14,083,522,094.73
本期申购 3,103,200,000.00 7,581,245,859.51
本期赎回（以“-”号填列） -3,368,700,000.00 -8,229,873,333.43
本期末 5,499,249,828.00 13,434,894,620.81
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,040,385,533.81 -3,535,717,553.96 16,504,667,979.85
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
21
本期利润 3,244,831,250.37 -2,659,065,276.07 585,765,974.30
本期基金份额交易产生的
变动数
-865,344,838.87 -178,236,654.66 -1,043,581,493.53
其中：基金申购款 11,689,382,586.61 -2,926,293,803.71 8,763,088,782.90
基金赎回款 -12,554,727,425.48 2,748,057,149.05 -9,806,670,276.43
本期已分配利润 -533,975,983.52 - -533,975,983.52
本期末 21,885,895,961.79 -6,373,019,484.69 15,512,876,477.10
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 113,721.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,095,441.12
其他 17,858.63
合计 2,227,021.28
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,615,690,828.37
股票投资收益——赎回差价收入 1,469,849,802.28
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 3,085,540,630.65
6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 10,497,283,920.37
减：卖出股票成本总额 8,881,593,092.00
买卖股票差价收入 1,615,690,828.37
6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
22
赎回基金份额对价总额 18,036,543,609.86
减：现金支付赎回款总额 7,152,301,990.86
减：赎回股票成本总额 9,414,391,816.72
赎回差价收入 1,469,849,802.28
6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12.5股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
66,517,870.10
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
58,736,400.00
减：应收利息总额 7,276.46
买卖债券差价收入 7,774,193.64
6.4.7.14资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15贵金属投资收益
6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
23
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益 11,213,811.84
合计 11,213,811.84
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 209,023,947.75
其中：证券出借权益补偿收入 15,469,112.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 209,023,947.75
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -2,651,999,316.07
——股票投资 -2,652,689,370.40
——债券投资 690,054.33
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -7,065,960.00
——权证投资 -
——期货投资 -7,065,960.00
4.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 -2,659,065,276.07
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 6,924,508.53
合计 6,924,508.53
6.4.7.20 交易费用
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
24
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 13,992,834.81
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 13,992,834.81
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 1,934.20
指数使用费 4,231,017.96
合计 4,356,924.49
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(“华夏沪深 300ETF联接”)
该基金是本基金的联接基金
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
25
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中信证券 3,925,986,846.13 19.58% 4,017,172,442.40 25.57%
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中信证券 43,031,975.00 64.69% 4,047,254.00 13.07%
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
中信证券 20,000,000.00 28.57% - -
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 319,200.25 19.57% 310,275.67 9.77%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
26
中信证券 339,202.39 19.67% 324,280.59 7.98%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 70,516,967.71 72,607,538.06
其中：支付销售机构的客户维护费 93,254.99 90,720.21
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 14,103,393.58 14,521,507.59
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
27
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末证券出借业
务余额
中信证券 4,645,534,490.42 5,195,178.72 207,681,798.00 109,938.21
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末证券出借业
务余额
中信证券 940,186,964.00 973,508.67 4,487,700.00 253,736.57
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关
联
方
名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易数量
（单位：
股）
出借
期限
（单
位：
天）
费
率
利息收入
期末证券出
借业务余额
期末应收
利息余额
中
信
证
券
2021010400013626
东
方
财
富
2021-01-04 2,630,740.00 81,700.00 28 3.30 6,752.23 - -
中
信
证
券
2021010400013636
沃
森
生
物
2021-01-04 1,608,600.00 42,000.00 28 3.50 4,378.97 - -
中
信
证
券
2021010400013638
宋
城
演
艺
2021-01-04 377,970.00 21,500.00 28 3.30 970.12 - -
中
信
证
券
2021010500010242
蓝
思
科
技
2021-01-05 2,068,200.00 60,000.00 14 4.20 3,378.06 - -
中
信
证
券
2021010500010250
蓝
思
科
技
2021-01-05 517,050.00 15,000.00 14 4.20 844.52 - -
中
信
证
2021010700012502
蓝
思
科
2021-01-07 351,800.00 10,000.00 28 4.10 1,121.85 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
28
券 技
中
信
证
券
2021010700012514
亿
纬
锂
能
2021-01-07 1,585,600.00 16,000.00 14 3.50 2,158.18 - -
中
信
证
券
2021011200000339
泰
格
医
药
2021-01-12 2,779,500.00 17,000.00 28 3.40 7,350.23 - -
中
信
证
券
2021011400009381
温
氏
股
份
2021-01-14 8,523,800.00 460,000.00 28 3.30 27,347.19 - -
中
信
证
券
2021011400009383
东
方
财
富
2021-01-14 5,478,000.00 150,000.00 28 3.40 18,107.84 - -
中
信
证
券
2021011900000360
温
氏
股
份
2021-01-19 201,190.00 11,000.00 14 3.30 258.19 - -
中
信
证
券
2021011900007462
蓝
思
科
技
2021-01-19 581,100.00 15,000.00 14 3.80 858.74 - -
中
信
证
券
2021011900007464
蓝
思
科
技
2021-01-19 2,324,400.00 60,000.00 14 3.80 3,434.95 - -
中
信
证
券
2021012100013263
亿
纬
锂
能
2021-01-21 1,689,760.00 16,000.00 14 3.50 2,299.95 - -
中
信
证
券
2021012600006598
亿
联
网
络
2021-01-26 1,320,624.00 16,200.00 28 3.40 3,492.32 - -
中
信
证
券
2021012600006600
东
方
财
富
2021-01-26 7,829,356.00 213,800.00 28 3.50 21,313.25 - -
中
信
证
2021020100009072
东
方
财
2021-02-01 2,931,396.00 81,700.00 28 3.30 7,523.92 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
29
券 富
中
信
证
券
2021020100009090
宋
城
演
艺
2021-02-01 367,005.00 21,500.00 28 3.40 970.52 - -
中
信
证
券
2021020200008849
蓝
思
科
技
2021-02-02 1,944,000.00 60,000.00 14 3.80 3,283.20 - -
中
信
证
券
2021020400000436
乐
普
医
疗
2021-02-04 338,010.00 11,400.00 28 3.50 920.14 - -
中
信
证
券
2021020400013621
蓝
思
科
技
2021-02-04 306,600.00 10,000.00 28 3.70 882.33 - -
中
信
证
券
2021020900000489
乐
普
医
疗
2021-02-09 322,300.00 10,000.00 14 3.60 451.22 - -
中
信
证
券
2021020900000493
东
方
财
富
2021-02-09 3,816,000.00 100,000.00 14 3.50 5,194.00 - -
中
信
证
券
2021020900000497
传
音
控
股
2021-02-09 2,452,000.00 10,000.00 14 3.20 3,051.38 - -
中
信
证
券
2021021800038544
东
方
财
富
2021-02-18 5,643,000.00 150,000.00 28 3.30 14,483.70 - -
中
信
证
券
2021021800038548
蓝
思
科
技
2021-02-18 1,931,400.00 60,000.00 14 4.60 3,455.06 - -
中
信
证
券
2021022300006566
乐
普
医
疗
2021-02-23 319,300.00 10,000.00 14 3.60 447.02 - -
中
信
证
2021022300006568
东
方
财
2021-02-23 3,355,000.00 100,000.00 14 3.50 4,566.53 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
30
券 富
中
信
证
券
2021022300007000
传
音
控
股
2021-02-23 2,008,300.00 10,000.00 14 3.20 2,499.22 - -
中
信
证
券
2021022300007206
亿
联
网
络
2021-02-23 1,343,304.00 16,200.00 28 3.20 3,343.33 - -
中
信
证
券
2021022300007208
东
方
财
富
2021-02-23 7,172,990.00 213,800.00 28 3.30 18,410.67 - -
中
信
证
券
2021022400000630
宋
城
演
艺
2021-02-24 197,500.00 10,000.00 28 3.30 506.92 - -
中
信
证
券
2021022400006560
蓝
思
科
技
2021-02-24 519,255.00 16,500.00 28 4.00 1,615.46 - -
中
信
证
券
2021022400006562
信
维
通
信
2021-02-24 341,800.00 10,000.00 28 3.50 930.46 - -
中
信
证
券
2021022400006564
爱
尔
眼
科
2021-02-24 1,720,170.00 23,000.00 28 3.40 4,548.89 - -
中
信
证
券
2021022400006566
宋
城
演
艺
2021-02-24 339,700.00 17,200.00 28 3.50 924.74 - -
中
信
证
券
2021022400006568
汇
川
技
术
2021-02-24 1,087,185.00 12,100.00 28 3.30 2,790.44 - -
中
信
证
券
2021022400006570
三
环
集
团
2021-02-24 642,492.00 16,200.00 28 3.40 1,699.03 - -
中
信
证
2021022400006614
泰
格
医
2021-02-24 1,529,000.00 10,000.00 28 3.40 4,043.36 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
31
券 药
中
信
证
券
2021022400006616
亿
纬
锂
能
2021-02-24 938,100.00 10,600.00 28 3.20 2,334.83 - -
中
信
证
券
2021022400006618
温
氏
股
份
2021-02-24 951,860.00 52,300.00 28 3.20 2,369.07 - -
中
信
证
券
2021022400006620
智
飞
生
物
2021-02-24 2,176,200.00 13,500.00 28 3.50 5,924.10 - -
中
信
证
券
2021022400006622
乐
普
医
疗
2021-02-24 471,135.00 14,700.00 28 3.50 1,282.53 - -
中
信
证
券
2021022400006624
沃
森
生
物
2021-02-24 1,279,161.00 26,100.00 28 4.00 3,979.61 - -
中
信
证
券
2021022400006626
芒
果
超
媒
2021-02-24 671,200.00 10,000.00 28 3.20 1,670.54 - -
中
信
证
券
2021030400034637
乐
普
医
疗
2021-03-04 355,338.00 11,400.00 28 3.40 939.67 - -
中
信
证
券
2021030400034651
蓝
思
科
技
2021-03-04 1,852,800.00 60,000.00 14 3.60 2,593.92 - -
中
信
证
券
2021030400035033
蓝
思
科
技
2021-03-04 308,800.00 10,000.00 28 3.50 840.62 - -
中
信
证
券
2021030900007663
传
音
控
股
2021-03-09 1,761,100.00 10,000.00 14 3.20 2,191.59 - -
中
信
证
2021030900007667
乐
普
医
2021-03-09 285,000.00 10,000.00 14 3.60 399.00 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
32
券 疗
中
信
证
券
2021030900007687
东
方
财
富
2021-03-09 2,753,000.00 100,000.00 14 3.40 3,640.08 - -
中
信
证
券
2021031100000509
汇
川
技
术
2021-03-11 1,047,600.00 12,000.00 28 3.20 2,607.36 - -
中
信
证
券
2021031100000529
汇
川
技
术
2021-03-11 1,021,410.00 11,700.00 14 3.30 1,310.81 - -
中
信
证
券
2021031800038094
蓝
思
科
技
2021-03-18 1,555,800.00 60,000.00 14 3.50 2,117.62 - -
中
信
证
券
2021031800038112
东
方
财
富
2021-03-18 4,236,000.00 150,000.00 28 3.40 11,201.87 - -
中
信
证
券
2021032300007721
传
音
控
股
2021-03-23 2,021,000.00 10,000.00 14 3.20 2,515.02 - -
中
信
证
券
2021032300007735
东
方
财
富
2021-03-23 2,715,000.00 100,000.00 14 3.40 3,589.83 - -
中
信
证
券
2021032300007737
东
方
财
富
2021-03-23 5,804,670.00 213,800.00 28 3.30 14,898.65 - -
中
信
证
券
2021032300007745
亿
联
网
络
2021-03-23 1,072,440.00 16,200.00 28 3.20 2,669.18 - -
中
信
证
券
2021032400006284
宋
城
演
艺
2021-03-24 203,500.00 10,000.00 28 3.40 538.14 - -
中
信
证
2021032400006288
沃
森
生
2021-03-24 1,191,204.00 26,100.00 28 3.40 3,150.07 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
33
券 物
中
信
证
券
2021032400006290
宋
城
演
艺
2021-03-24 350,020.00 17,200.00 28 3.40 925.61 - -
中
信
证
券
2021032400006292
泰
格
医
药
2021-03-24 1,292,700.00 10,000.00 28 3.50 3,519.02 - -
中
信
证
券
2021032400006294
乐
普
医
疗
2021-03-24 418,803.00 14,700.00 28 3.40 1,107.50 - -
中
信
证
券
2021032400006296
亿
纬
锂
能
2021-03-24 739,456.00 10,600.00 28 3.40 1,955.45 - -
中
信
证
券
2021032400006298
汇
川
技
术
2021-03-24 973,566.00 12,100.00 28 3.20 2,423.10 - -
中
信
证
券
2021032400006300
爱
尔
眼
科
2021-03-24 1,373,560.00 23,000.00 28 3.20 3,418.64 - -
中
信
证
券
2021032400006302
信
维
通
信
2021-03-24 270,200.00 10,000.00 28 4.20 882.65 - -
中
信
证
券
2021032400006304
智
飞
生
物
2021-03-24 2,387,475.00 13,500.00 28 3.40 6,313.55 - -
中
信
证
券
2021032400006306
三
环
集
团
2021-03-24 590,976.00 16,200.00 28 3.90 1,792.63 - -
中
信
证
券
2021032400006308
芒
果
超
媒
2021-03-24 565,500.00 10,000.00 28 3.30 1,451.45 - -
中
信
证
2021032400006312
蓝
思
科
2021-03-24 400,950.00 16,500.00 28 3.40 1,060.29 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
34
券 技
中
信
证
券
2021032400006314
温
氏
股
份
2021-03-24 895,899.00 52,300.00 28 3.20 2,229.79 - -
中
信
证
券
2021040100000476
康
泰
生
物
2021-04-01 1,380,200.00 10,000.00 14 3.40 1,824.93 - -
中
信
证
券
2021040600000654
沃
森
生
物
2021-04-06 442,000.00 10,000.00 14 3.50 601.61 - -
中
信
证
券
2021040600000750
温
氏
股
份
2021-04-06 167,300.00 10,000.00 14 3.40 221.21 - -
中
信
证
券
2021040600017104
东
方
财
富
2021-04-06 2,861,000.00 100,000.00 14 3.30 3,671.62 - -
中
信
证
券
2021040600017132
传
音
控
股
2021-04-06 2,049,800.00 10,000.00 14 3.20 2,550.86 - -
中
信
证
券
2021040800000526
温
氏
股
份
2021-04-08 164,400.00 10,000.00 14 3.40 217.37 - -
中
信
证
券
2021041900004123
乐
普
医
疗
2021-03-24 1,799.66 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021042000001151
东
方
财
富
2021-04-20 297,800.00 10,000.00 14 3.30 436.78 - -
中
信
证
券
2021042000001153
宋
城
演
艺
2021-04-20 208,600.00 10,000.00 14 2.70 250.32 - -
中
信
证
2021042000001155
乐
普
医
2021-04-20 277,600.00 10,000.00 14 3.40 419.49 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
35
券 疗
中
信
证
券
2021042000015606
沃
森
生
物
2021-04-20 522,600.00 10,000.00 14 3.50 812.94 - -
中
信
证
券
2021042000015610
东
方
财
富
2021-04-20 2,978,000.00 100,000.00 14 3.00 3,970.66 - -
中
信
证
券
2021042000015630
传
音
控
股
2021-04-20 1,705,200.00 10,000.00 14 2.30 1,743.10 - -
中
信
证
券
2021042100007489
宋
城
演
艺
2021-04-21 218,100.00 10,000.00 28 3.20 542.83 - -
中
信
证
券
2021042100008225
温
氏
股
份
2021-03-24 2,504.60 - 28 3.20 - - -
中
信
证
券
2021042200000612
温
氏
股
份
2021-04-22 151,600.00 10,000.00 14 3.40 200.45 - -
中
信
证
券
2021042200000624
爱
尔
眼
科
2021-04-22 9,547,500.00 150,000.00 28 3.30 24,505.25 - -
中
信
证
券
2021042700000839
乐
普
医
疗
2021-04-27 315,000.00 10,000.00 14 3.20 392.00 - -
中
信
证
券
2021042900000601
东
方
财
富
2021-04-29 319,900.00 10,000.00 14 3.30 410.54 - -
中
信
证
券
2021042900000605
乐
普
医
疗
2021-04-29 320,300.00 10,000.00 14 3.20 398.60 - -
中
信
证
2021042900000621
温
氏
股
2021-04-29 296,430.00 20,500.00 14 3.30 380.42 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
36
券 份
中
信
证
券
2021050600000893
温
氏
股
份
2021-05-06 141,700.00 10,000.00 14 3.30 181.85 - -
中
信
证
券
2021050600028236
东
方
财
富
2021-05-06 3,130,000.00 100,000.00 14 3.30 4,016.83 - -
中
信
证
券
2021050600028238
东
方
财
富
2021-05-06 313,000.00 10,000.00 14 3.30 401.68 - -
中
信
证
券
2021050600028244
宋
城
演
艺
2021-05-06 205,600.00 10,000.00 14 2.70 215.88 - -
中
信
证
券
2021050600028252
传
音
控
股
2021-05-06 1,636,300.00 10,000.00 14 2.50 1,590.85 - -
中
信
证
券
2021050600028810
乐
普
医
疗
2021-05-06 310,000.00 10,000.00 14 3.20 385.78 - -
中
信
证
券
2021050600028816
沃
森
生
物
2021-05-06 557,500.00 10,000.00 14 3.60 780.50 - -
中
信
证
券
2021050600028818
温
氏
股
份
2021-05-06 141,700.00 10,000.00 14 3.30 181.85 - -
中
信
证
券
2021051100000946
智
飞
生
物
2021-05-11 2,098,200.00 10,000.00 14 3.40 2,774.29 - -
中
信
证
券
2021051100000948
温
氏
股
份
2021-05-11 284,074.00 20,600.00 14 3.20 353.51 - -
中
信
证
2021051100000960
芒
果
超
2021-05-11 1,090,320.00 16,800.00 14 3.30 1,399.24 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
37
券 媒
中
信
证
券
2021051100000968
沃
森
生
物
2021-05-11 1,456,000.00 26,000.00 14 3.50 1,981.78 - -
中
信
证
券
2021051300027746
东
方
财
富
2021-05-13 305,000.00 10,000.00 14 3.30 391.42 - -
中
信
证
券
2021051800002865
沃
森
生
物
2021-05-11 1,300.00 - 14 3.50 - - -
中
信
证
券
2021051800002924
沃
森
生
物
2021-05-06 500.00 - 14 3.60 - - -
中
信
证
券
2021051900002613
宋
城
演
艺
2021-05-19 190,700.00 10,000.00 28 3.20 474.63 - -
中
信
证
券
2021052000000559
宋
城
演
艺
2021-05-20 549,263.00 29,900.00 14 3.40 726.25 - -
中
信
证
券
2021052000017891
爱
尔
眼
科
2021-05-20 11,649,000.00 150,000.00 28 3.30 29,899.10 - -
中
信
证
券
2021052000017893
传
音
控
股
2021-05-20 1,603,800.00 10,000.00 14 2.10 1,309.77 - -
中
信
证
券
2021052000017895
宋
城
演
艺
2021-05-20 183,700.00 10,000.00 14 3.30 235.75 - -
中
信
证
券
2021052000017897
沃
森
生
物
2021-05-20 688,400.00 10,000.00 14 3.50 936.99 - -
中
信
证
2021052000017899
东
方
财
2021-05-20 3,572,000.00 100,000.00 14 3.40 4,722.98 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
38
券 富
中
信
证
券
2021052000017901
东
方
财
富
2021-05-20 357,200.00 10,000.00 14 3.40 472.30 - -
中
信
证
券
2021052000017907
温
氏
股
份
2021-05-20 141,000.00 10,000.00 14 3.20 175.47 - -
中
信
证
券
2021052000017909
温
氏
股
份
2021-05-20 141,000.00 10,000.00 14 3.20 175.47 - -
中
信
证
券
2021052000017941
乐
普
医
疗
2021-05-20 321,900.00 10,000.00 14 3.30 413.11 - -
中
信
证
券
2021052500001029
温
氏
股
份
2021-05-25 140,100.00 10,000.00 14 3.20 174.35 - -
中
信
证
券
2021052500001037
亿
纬
锂
能
2021-05-25 3,647,860.00 34,000.00 14 3.50 4,965.14 - -
中
信
证
券
2021052500010280
温
氏
股
份
2021-05-25 288,606.00 20,600.00 14 3.30 370.38 - -
中
信
证
券
2021052500010282
沃
森
生
物
2021-05-25 1,765,660.00 26,000.00 14 3.30 2,265.93 - -
中
信
证
券
2021052500010286
智
飞
生
物
2021-05-25 2,031,900.00 10,000.00 14 3.50 2,765.64 - -
中
信
证
券
2021052600011360
东
方
财
富
2021-05-20 6,000.00 - 14 3.40 - - -
中
信
证
2021052600011362
东
方
财
2021-05-20 600.00 - 14 3.40 - - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
39
券 富
中
信
证
券
2021052600011496
东
方
财
富
2021-05-13 600.00 - 14 3.30 - - -
中
信
证
券
2021052600011758
东
方
财
富
2021-05-20 - 20,000.00 14 3.40 - - -
中
信
证
券
2021052600011760
东
方
财
富
2021-05-20 - 2,000.00 14 3.40 - - -
中
信
证
券
2021052600011894
东
方
财
富
2021-05-13 - 2,000.00 14 3.30 - - -
中
信
证
券
2021052700018719
东
方
财
富
2021-05-27 314,200.00 10,000.00 14 3.40 415.44 - -
中
信
证
券
2021060100000692
温
氏
股
份
2021-06-01 1,353,726.00 95,400.00 14 3.40 1,789.93 - -
中
信
证
券
2021060100000706
乐
普
医
疗
2021-06-01 1,223,365.00 37,700.00 14 3.30 1,569.99 - -
中
信
证
券
2021060100002805
宋
城
演
艺
2021-05-20 500.00 - 14 3.30 - - -
中
信
证
券
2021060100002822
宋
城
演
艺
2021-05-20 1,495.00 - 14 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060100002827
宋
城
演
艺
2021-05-19 500.00 - 28 3.20 - - -
中
信
证
2021060300000851
亿
纬
锂
2021-06-03 15,771,000.00 150,000.00 14 3.40 20,852.77 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
40
券 能
中
信
证
券
2021060300009788
沃
森
生
物
2021-06-03 643,300.00 10,000.00 14 3.40 850.59 - -
中
信
证
券
2021060300009790
乐
普
医
疗
2021-06-03 320,800.00 10,000.00 14 3.60 449.12 - -
中
信
证
券
2021060300009798
温
氏
股
份
2021-06-03 141,200.00 10,000.00 14 3.20 175.72 - -
中
信
证
券
2021060300009800
温
氏
股
份
2021-06-03 141,200.00 10,000.00 14 3.20 175.72 - -
中
信
证
券
2021060300010572
宋
城
演
艺
2021-06-03 540,293.00 29,900.00 14 3.50 735.40 - -
中
信
证
券
2021060300010574
东
方
财
富
2021-06-03 3,086,000.00 100,000.00 14 3.50 4,200.39 - -
中
信
证
券
2021060300010576
东
方
财
富
2021-06-03 308,600.00 10,000.00 14 3.50 420.04 - -
中
信
证
券
2021060300010590
传
音
控
股
2021-06-03 1,639,600.00 10,000.00 14 1.30 828.91 - -
中
信
证
券
2021060800006081
温
氏
股
份
2021-06-08 306,116.00 20,600.00 14 3.40 404.75 - -
中
信
证
券
2021060800006085
温
氏
股
份
2021-06-08 148,600.00 10,000.00 14 3.40 196.48 - -
中
信
证
2021060800006089
沃
森
生
2021-06-08 1,721,460.00 26,000.00 14 3.30 2,209.21 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
41
券 物
中
信
证
券
2021060800006193
智
飞
生
物
2021-06-08 1,869,800.00 10,000.00 14 3.30 2,399.58 - -
中
信
证
券
2021060800006195
亿
纬
锂
能
2021-06-08 3,322,820.00 34,000.00 14 3.40 4,393.51 - -
中
信
证
券
2021060900000677
温
氏
股
份
2021-06-09 147,700.00 10,000.00 14 3.40 195.29 - -
中
信
证
券
2021060900000687
中
微
公
司
2021-06-09 6,691,500.00 50,000.00 28 3.90 15,223.16 8,296,000.00 15,223.16
中
信
证
券
2021061000007776
东
方
财
富
2021-06-10 312,900.00 10,000.00 14 3.30 401.56 - -
中
信
证
券
2021061000010288
传
音
控
股
2021-06-03 10,800.00 - 14 1.30 - - -
中
信
证
券
2021061500001748
乐
普
医
疗
2021-06-15 613,206.00 19,800.00 14 3.40 810.79 - -
中
信
证
券
2021061500016030
温
氏
股
份
2021-06-15 1,312,704.00 95,400.00 14 3.40 1,735.69 - -
中
信
证
券
2021061600007005
宋
城
演
艺
2021-06-16 170,300.00 10,000.00 28 2.50 165.57 168,000.00 165.57
中
信
证
券
2021061700001949
先
导
智
能
2021-06-17 1,423,200.00 24,000.00 14 3.40 1,881.79 - 1,881.79
中
信
证
2021061700016477
宋
城
演
2021-06-17 504,413.00 29,900.00 14 2.60 510.02 - 510.02
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
42
券 艺
中
信
证
券
2021061700016479
沃
森
生
物
2021-06-17 593,000.00 10,000.00 14 3.30 761.02 - 761.02
中
信
证
券
2021061700016481
温
氏
股
份
2021-06-17 137,500.00 10,000.00 14 3.40 181.81 - 181.81
中
信
证
券
2021061700016483
温
氏
股
份
2021-06-17 137,500.00 10,000.00 14 3.40 181.81 - 181.81
中
信
证
券
2021061700016491
传
音
控
股
2021-06-17 1,744,300.00 10,000.00 14 1.40 949.67 - 949.67
中
信
证
券
2021061700016497
亿
纬
锂
能
2021-06-17 15,180,000.00 150,000.00 14 3.40 20,071.33 - 20,071.33
中
信
证
券
2021061700016499
爱
尔
眼
科
2021-06-17 12,372,000.00 150,000.00 28 3.20 14,296.53 10,647,000.00 14,296.53
中
信
证
券
2021061700016505
乐
普
医
疗
2021-06-17 309,400.00 10,000.00 14 3.40 409.10 - 409.10
中
信
证
券
2021062200011720
温
氏
股
份
2021-06-22 139,000.00 10,000.00 14 3.50 108.11 143,700.00 108.11
中
信
证
券
2021062200011728
智
飞
生
物
2021-06-22 1,712,900.00 10,000.00 14 3.60 1,370.32 1,867,300.00 1,370.32
中
信
证
券
2021062200011950
亿
纬
锂
能
2021-06-22 3,451,000.00 34,000.00 14 3.50 2,684.11 3,533,620.00 2,684.11
中
信
证
2021062300019314
爱
尔
眼
2021-06-17 22,243.40 - 28 3.20 - 0.00 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
43
券 科
中
信
证
券
2021062300019628
爱
尔
眼
科
2021-06-17 - 44,487.00 28 3.20 - 3,157,687.26 -
中
信
证
券
2021062400009959
乐
普
医
疗
2021-06-17 2,280.00 - 14 3.40 - - -
中
信
证
券
2021062400009998
乐
普
医
疗
2021-06-15 4,514.40 - 14 3.40 - - -
中
信
证
券
2021062900001185
爱
尔
眼
科
2021-06-29 1,108,160.00 16,000.00 14 3.20 98.50 1,135,680.00 98.50
中
信
证
券
2021062900017983
温
氏
股
份
2021-06-29 1,370,898.00 95,400.00 14 3.00 114.24 1,370,898.00 114.24
中
信
证
券
2021070700017859
温
氏
股
份
2021-06-29 19,080.00 - 14 3.00 - 0.00 -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关
联
方
名
称
合约编号 证
券
名
称
成交时间 交易金额 交易数量
（单位：
股）
出借
期限
（单
位：
天）
费
率
利息收入 期末证券出
借业务余额
期末应收
利息余额
- - - - - - - - - - -
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
44
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华夏沪深
300ETF联接
2,044,235,791.00 37.17% 2,156,915,291.00 37.42%
中信证券 9,757,052.00 0.18% 86,219,751.00 1.50%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行活期存款 77,405,103.28 113,721.53 82,199,201.84 316,285.78
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95
中信证券 688819 天能股份 网下申购 28,382 1,186,083.78
中信证券 688660 电气风电 网下申购 51,238 278,734.72
中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10
中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58
中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00
中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10
中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70
中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36
中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26
中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90
中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20
中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34
中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
45
中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92
中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96
中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06
中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29
中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97
中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88
中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18
中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62
中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 1,553,681,340.00 元（上年度可比期间：
2,067,757,080.00元），支付给中信期货的佣金为 51,271.44元（上年度可比期间为：68,236.37元）。
于 2021年 6月 30日，本基金（因指数成份股包括中信证券而被动）持有的中信证券股票估值
总额为人民币 284,455,439.54元，占基金资产净值的比例为 0.98%（2020年 12月 31日，本基金（因
指数成份股包括中信证券而被动）持有的中信证券股票估值总额为人民币 387,008,134.80 元，占基
金资产净值的比例为 1.27%）。
于 2021年 6月 30日，本基金（因指数成份股包括工商银行而被动）持有的工商银行股票估值
总额为人民币 242,614,342.63元，占基金资产净值的比例为 0.84%（2020年 12月 31日，本基金（因
指数成份股包括工商银行而被动）持有的工商银行股票估值总额为人民币 270,129,353.61 元，占基
金资产净值的比例为 0.88%）。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益登记
日
除息日
（场外）
每 10
份基
金份
额分
红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
利润分配合计
备
注
1 2021-01-22 - 0.960 533,975,983.52 - 533,975,983.52 -
合
计
0.960 533,975,983.52 - 533,975,983.52 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
46
6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
688363
XD
华
熙
生
2021-06-10 2021-12-10
大
宗
转
让
流
通
受
限
202.35 248.75 24,000 4,856,400.00 5,970,000.00 -
600905
三
峡
能
源
2021-06-02 2021-12-10
新
发
流
通
受
限
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
300957
贝
泰
妮
2021-03-18 2021-09-27
新
发
流
通
受
限
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
688613
奥
精
医
疗
2021-05-13 2021-11-22
新
发
流
通
受
限
16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 -
688601
力
芯
微
2021-06-18 2021-12-28
新
发
流
通
受
限
36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 -
688315 诺 2021-04-02 2021-10-13 新 12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
47
禾
致
源
发
流
通
受
限
688667
菱
电
电
控
2021-03-03 2021-09-13
新
发
流
通
受
限
75.42 103.88 1,191 89,825.22 123,721.08 -
688689
银
河
微
电
2021-01-15 2021-07-27
新
发
流
通
受
限
14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 -
300919
中
伟
股
份
2020-12-15 2021-07-02
新
发
流
通
受
限
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
688109
品
茗
股
份
2021-03-22 2021-09-30
新
发
流
通
受
限
50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 -
688499
利
元
亨
2021-06-23 2021-07-01
新
发
流
通
受
限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
300979
华
利
集
团
2021-04-15 2021-10-26
新
发
流
通
受
限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
688636
智
明
达
2021-03-30 2021-10-08
新
发
流
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
48
通
受
限
688239
航
宇
科
技
2021-06-25 2021-07-05
新
发
流
通
受
限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
300981
中
红
医
疗
2021-04-19 2021-10-27
新
发
流
通
受
限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
688087
英
科
再
生
2021-06-30 2021-07-09
新
发
流
通
受
限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱
玉
平
民
2021-06-23 2021-07-05
新
发
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
300973
立
高
食
品
2021-04-08 2021-10-15
新
发
流
通
受
限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
301020
密
封
科
技
2021-06-28 2021-07-06
新
发
流
通
受
限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英
诺
激
光
2021-06-28 2021-07-06
新
发
流
通
受
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
49
限
300953
震
裕
科
技
2021-03-11 2021-09-22
新
发
流
通
受
限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300941
创
识
科
技
2021-02-02 2021-08-09
新
发
流
通
受
限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百
洋
医
药
2021-06-22 2021-12-30
新
发
流
通
受
限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
688226
威
腾
电
气
2021-06-28 2021-07-07
新
发
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300982
苏
文
电
能
2021-04-19 2021-10-27
新
发
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格
林
精
密
2021-04-06 2021-10-15
新
发
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南
极
光
2021-01-27 2021-08-03
新
发
流
通
受
限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614 百 2021-05-18 2021-11-25 新 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
50
川
畅
银
发
流
通
受
限
300937
药
易
购
2021-01-20 2021-07-27
新
发
流
通
受
限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利
和
兴
2021-06-21 2021-12-29
新
发
流
通
受
限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942
易
瑞
生
物
2021-02-02 2021-08-09
新
发
流
通
受
限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997
欢
乐
家
2021-05-26 2021-12-02
新
发
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中
辰
股
份
2021-01-15 2021-07-22
新
发
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧
盛
股
份
2021-05-27 2021-12-07
新
发
流
通
受
限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
605287
德
才
股
2021-06-28 2021-07-06
新
发
流
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
51
份 通
受
限
300955
嘉
亨
家
化
2021-03-16 2021-09-24
新
发
流
通
受
限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300996
普
联
软
件
2021-05-26 2021-12-03
新
发
流
通
受
限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300956
英
力
股
份
2021-03-16 2021-09-27
新
发
流
通
受
限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中
金
辐
照
2021-03-29 2021-10-11
新
发
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒
辉
安
防
2021-03-03 2021-09-13
新
发
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷
尔
伟
2021-06-23 2021-12-30
新
发
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共
同
药
业
2021-03-31 2021-10-11
新
发
流
通
受
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
52
限
300945
曼
卡
龙
2021-02-03 2021-08-10
新
发
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠
中
生
态
2021-02-18 2021-08-25
新
发
流
通
受
限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931
通
用
电
梯
2021-01-13 2021-07-21
新
发
流
通
受
限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深
水
海
纳
2021-03-23 2021-09-30
新
发
流
通
受
限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德
固
特
2021-02-24 2021-09-03
新
发
流
通
受
限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
605162
新
中
港
2021-06-29 2021-07-07
新
发
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300958
建
工
修
复
2021-03-18 2021-09-29
新
发
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986 志 2021-04-21 2021-11-01 新 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
53
特
新
材
发
流
通
受
限
300987
川
网
传
媒
2021-04-28 2021-11-11
新
发
流
通
受
限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300926
博
俊
科
技
2020-12-29 2021-07-12
新
发
流
通
受
限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300993
玉
马
遮
阳
2021-05-17 2021-11-24
新
发
流
通
受
限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300930
屹
通
新
材
2021-01-13 2021-07-21
新
发
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致
远
新
能
2021-04-21 2021-10-29
新
发
流
通
受
限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博
亚
精
工
2021-04-07 2021-10-15
新
发
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
301004
嘉
益
股
2021-06-18 2021-12-27
新
发
流
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
54
份 通
受
限
300991
创
益
通
2021-05-12 2021-11-22
新
发
流
通
受
限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927
江
天
化
学
2020-12-29 2021-07-07
新
发
流
通
受
限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975
商
络
电
子
2021-04-14 2021-10-21
新
发
流
通
受
限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中
洲
特
材
2021-03-30 2021-10-11
新
发
流
通
受
限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华
立
科
技
2021-06-09 2021-12-17
新
发
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春
晖
智
控
2021-02-03 2021-08-10
新
发
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓
鸣
股
份
2021-04-02 2021-10-13
新
发
流
通
受
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
55
限
300972
万
辰
生
物
2021-04-08 2021-10-19
新
发
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华
骐
环
保
2021-01-12 2021-07-21
新
发
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通
业
科
技
2021-03-22 2021-09-29
新
发
流
通
受
限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301017
漱
玉
平
民
2021-06-23 2022-01-05
新
发
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密
封
科
技
2021-06-28 2022-01-06
新
发
流
通
受
限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
300995
奇
德
新
材
2021-05-17 2021-11-26
新
发
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德
迈
仕
2021-06-04 2021-12-16
新
发
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998 宁 2021-05-25 2021-12-02 新 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
56
波
方
正
发
流
通
受
限
301012
扬
电
科
技
2021-06-15 2021-12-22
新
发
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰
福
泵
业
2021-05-17 2021-11-25
新
发
流
通
受
限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶
雪
节
能
2021-06-09 2021-12-20
新
发
流
通
受
限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301021
英
诺
激
光
2021-06-28 2022-01-06
新
发
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113049
长
汽
转
债
2021-06-11 2021-07-08
新
发
流
通
受
限
100.00 100.00 8,850 885,000.00 885,000.00 -
127038
国
微
2021-06-10 2021-07-14
新
发
100.00 100.00 14,977 1,497,700.00 1,497,700.00 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
57
转
债
流
通
受
限
123117
健
帆
转
债
2021-06-23 2021-07-12
新
发
流
通
受
限
100.00 100.00 6,565 656,500.00 656,500.00 -
注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月
14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意
连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让
的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不
得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有
关规定。
②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12个月内不得转让。
③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
58
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002024
苏宁
易购
2021-06-16
重大事
项
5.59 2021-07-06 6.15 5,119,388 44,604,871.58 28,617,378.92 -
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序
号
证券代码 证券名称 出借到期日
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末估值总额
1 000858 五 粮 液
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
297.89 525,500.00 156,541,195.00
2 000333 美的集团
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
71.37 1,467,900.00 104,764,023.00
3 002415 海康威视
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
64.50 1,366,500.00 88,139,250.00
4 600036 招商银行
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
54.19 1,592,200.00 86,281,318.00
5 000651 格力电器
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
52.10 1,470,300.00 76,602,630.00
6 000001 平安银行
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
22.62 3,001,100.00 67,884,882.00
7 002475 立讯精密
2021年 6月 30日
-2021年 7月 28日
46.00 1,345,900.00 61,911,400.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
59
8 601012 隆基股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
88.84 670,560.00 59,572,550.40
9 601318 中国平安
2021年 7月 6日
-2021年 7月 22日
64.28 876,400.00 56,334,992.00
10 002594 比亚迪
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
251.00 216,600.00 54,366,600.00
11 601888 中国中免
2021年 6月 30日
-2021年 7月 14日
300.10 175,100.00 52,547,510.00
12 000002 万
科Ａ
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
23.81 2,059,700.00 49,041,457.00
13 600887 伊利股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
36.83 1,120,900.00 41,282,747.00
14 601919 中远海控
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
30.54 1,290,900.00 39,424,086.00
15 600309 万华化学
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
108.82 308,800.00 33,603,616.00
16 300014 亿纬锂能
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
103.93 293,300.00 30,482,669.00
17 000063 中兴通讯
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
33.23 911,600.00 30,292,468.00
18 600276 恒瑞医药
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
67.97 420,100.00 28,554,197.00
19 000661 长春高新
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
387.00 72,900.00 28,212,300.00
20 002714 牧原股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
60.82 463,100.00 28,165,742.00
21 300015 爱尔眼科
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
70.98 388,019.00 27,541,588.62
22 600809 山西汾酒
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
448.00 61,000.00 27,328,000.00
23 601899 紫金矿业
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
9.69 2,777,900.00 26,917,851.00
24 002142 宁波银行
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
38.97 649,600.00 25,314,912.00
25 000725 京东方Ａ
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
6.24 3,910,300.00 24,400,272.00
26 600031 三一重工
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
29.07 785,600.00 22,837,392.00
27 600585 海螺水泥
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
41.05 556,300.00 22,836,115.00
28 000568 泸州老窖
2021年 7月 8日
-2021年 7月 8日
235.94 95,500.00 22,532,270.00
29 000338 潍柴动力
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
17.87 1,188,200.00 21,233,134.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
60
30 600519 贵州茅台
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
2,056.70 10,000.00 20,567,000.00
31 600030 中信证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
24.94 815,700.00 20,343,558.00
32 600048 保利地产
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
12.04 1,685,900.00 20,298,236.00
33 600438 通威股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
43.27 464,400.00 20,094,588.00
34 601766 中国中车
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
6.08 2,928,600.00 17,805,888.00
35 000625 长安汽车
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
26.28 613,800.00 16,130,664.00
36 300347 泰格医药
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
193.30 81,700.00 15,792,610.00
37 002352 顺丰控股
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
67.70 219,800.00 14,880,460.00
38 600196 复星医药
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
72.13 200,000.00 14,426,000.00
39 002027 分众传媒
2021年 7月 6日
-2021年 7月 27日
9.41 1,525,600.00 14,355,896.00
40 000100 TCL科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
7.65 1,807,900.00 13,830,435.00
41 002812 恩捷股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 21日
234.10 53,500.00 12,524,350.00
42 300433 蓝思科技
2021年 7月 7日
-2021年 7月 22日
29.41 412,500.00 12,131,625.00
43 002304 洋河股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 8日
207.20 57,600.00 11,934,720.00
44 002271 东方雨虹
2021年 7月 13日
-2021年 7月 22日
55.32 196,800.00 10,886,976.00
45 300124 汇川技术
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
74.26 146,000.00 10,841,960.00
46 601988 中国银行
2021年 7月 7日
-2021年 7月 15日
3.08 3,453,600.00 10,637,088.00
47 002311 海大集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 15日
81.60 127,500.00 10,404,000.00
48 002493 荣盛石化
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
17.27 592,800.00 10,237,656.00
49 300122 智飞生物
2021年 7月 6日
-2021年 7月 22日
186.73 54,200.00 10,120,766.00
50 600584 长电科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
37.68 260,200.00 9,804,336.00
51 000166 申万宏源
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
4.68 2,082,200.00 9,744,696.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
61
52 002129 中环股份
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
38.60 251,800.00 9,719,480.00
53 002460 赣锋锂业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
121.09 78,400.00 9,493,456.00
54 688012 中微公司
2021年 7月 7日
-2021年 7月 27日
165.92 56,900.00 9,440,848.00
55 600009 上海机场
2021年 7月 1日
-2021年 7月 23日
48.13 196,000.00 9,433,480.00
56 000157 中联重科
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
9.24 1,017,700.00 9,403,548.00
57 300498 温氏股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
14.37 648,500.00 9,318,945.00
58 600016 民生银行
2021年 7月 6日
-2021年 7月 15日
4.41 2,077,900.00 9,163,539.00
59 600010 包钢股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
1.55 5,835,300.00 9,044,715.00
60 601328 交通银行
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
4.90 1,808,400.00 8,861,160.00
61 600352 浙江龙盛
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
13.74 641,600.00 8,815,584.00
62 002230 科大讯飞
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
67.58 130,000.00 8,785,400.00
63 601688 华泰证券
2021年 7月 6日
-2021年 7月 15日
15.80 535,500.00 8,460,900.00
64 300274 阳光电源
2021年 7月 8日
-2021年 7月 27日
115.06 72,800.00 8,376,368.00
65 600900 长江电力
2021年 7月 6日
-2021年 7月 27日
20.64 403,300.00 8,324,112.00
66 603799 华友钴业
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
114.20 70,000.00 7,994,000.00
67 600111 北方稀土
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
20.70 383,200.00 7,932,240.00
68 000876 新 希 望
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
14.67 540,000.00 7,921,800.00
69 601939 建设银行
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
6.65 1,162,000.00 7,727,300.00
70 000776 广发证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
15.14 509,500.00 7,713,830.00
71 300059 东方财富
2021年 7月 8日
-2021年 7月 20日
32.79 231,000.00 7,574,490.00
72 002001 新 和 成
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
28.68 257,300.00 7,379,364.00
73 601800 中国交建
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
6.48 1,132,100.00 7,336,008.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
62
74 603259 药明康德
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
156.59 46,480.00 7,278,303.20
75 002241 歌尔股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
42.74 169,000.00 7,223,060.00
76 002236 大华股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
21.10 325,900.00 6,876,490.00
77 601633 长城汽车
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
43.59 153,800.00 6,704,142.00
78 601186 中国铁建
2021年 7月 7日
-2021年 7月 14日
7.43 900,900.00 6,693,687.00
79 002601 龙佰集团
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
34.58 193,100.00 6,677,398.00
80 601600 中国铝业
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
5.30 1,245,300.00 6,600,090.00
81 601788 光大证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
17.89 364,600.00 6,522,694.00
82 600104 上汽集团
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
21.97 295,700.00 6,496,529.00
83 603019 中科曙光
2021年 7月 7日
-2021年 7月 7日
27.61 232,000.00 6,405,520.00
84 000783 长江证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
7.32 867,200.00 6,347,904.00
85 002050 三花智控
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
23.98 256,000.00 6,138,880.00
86 000425 徐工机械
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
6.37 962,800.00 6,133,036.00
87 600893 航发动力
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
53.19 114,700.00 6,100,893.00
88 600760 中航沈飞
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
60.30 98,560.00 5,943,168.00
89 600109 国金证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
12.69 468,100.00 5,940,189.00
90 002602 世纪华通
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
6.42 916,300.00 5,882,646.00
91 300142 沃森生物
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
61.70 92,400.00 5,701,080.00
92 002044 美年健康
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
9.11 620,100.00 5,649,111.00
93 600346 恒力石化
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
26.24 213,200.00 5,594,368.00
94 601901 方正证券
2021年 7月 7日
-2021年 7月 14日
9.36 583,800.00 5,464,368.00
95 600660 福耀玻璃
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
55.85 97,600.00 5,450,960.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
63
96 002410 广联达
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
68.20 79,600.00 5,428,720.00
97 601398 工商银行
2021年 7月 6日
-2021年 7月 20日
5.17 1,043,600.00 5,395,412.00
98 601668 中国建筑
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
4.65 1,138,100.00 5,292,165.00
99 601933 XD永辉超
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
4.73 1,106,900.00 5,235,637.00
100 000538 云南白药
2021年 7月 5日
-2021年 7月 8日
115.72 45,000.00 5,207,400.00
101 300144 宋城演艺
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
16.80 309,500.00 5,199,600.00
102 000963 华东医药
2021年 7月 13日
-2021年 7月 20日
46.01 112,600.00 5,180,726.00
103 000703 恒逸石化
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
11.95 430,000.00 5,138,500.00
104 601878 浙商证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
13.08 379,000.00 4,957,320.00
105 601066 中信建投
2021年 7月 1日
-2021年 7月 13日
31.43 153,900.00 4,837,077.00
106 600436 片仔癀
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
448.30 10,000.00 4,483,000.00
107 600837 海通证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
11.50 381,300.00 4,384,950.00
108 002007 华兰生物
2021年 7月 6日
-2021年 7月 22日
36.68 119,100.00 4,368,588.00
109 000977 浪潮信息
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
28.13 154,400.00 4,343,272.00
110 300601 康泰生物
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
149.00 29,100.00 4,335,900.00
111 000066 中国长城
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
14.60 296,900.00 4,334,740.00
112 601877 正泰电器
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
33.38 128,800.00 4,299,344.00
113 603806 福斯特
2021年 7月 6日
-2021年 7月 6日
105.13 40,000.00 4,205,200.00
114 601162 天风证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
4.86 863,600.00 4,197,096.00
115 000895 双汇发展
2021年 7月 1日
-2021年 7月 9日
31.80 130,000.00 4,134,000.00
116 600763 通策医疗
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
411.00 10,000.00 4,110,000.00
117 600143 金发科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
20.86 196,400.00 4,096,904.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
64
118 002157 正邦科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
11.95 338,200.00 4,041,490.00
119 600547 山东黄金
2021年 7月 7日
-2021年 7月 14日
19.22 207,500.00 3,988,150.00
120 000728 国元证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 7日
7.97 500,000.00 3,985,000.00
121 601989 中国重工
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
4.12 960,800.00 3,958,496.00
122 603288 海天味业
2021年 7月 7日
-2021年 7月 14日
128.95 30,000.00 3,868,500.00
123 000069 华侨城Ａ
2021年 7月 6日
-2021年 7月 15日
7.44 519,800.00 3,867,312.00
124 603993 洛阳钼业
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
5.16 710,700.00 3,667,212.00
125 600705 中航产融
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
3.87 933,700.00 3,613,419.00
126 002555 三七互娱
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
24.02 148,700.00 3,571,774.00
127 600115 中国东航
2021年 7月 6日
-2021年 7月 15日
5.08 698,000.00 3,545,840.00
128 002624 完美世界
2021年 7月 8日
-2021年 7月 22日
23.91 138,600.00 3,313,926.00
129 600150 中国船舶
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
16.51 200,700.00 3,313,557.00
130 601216 君正集团
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
5.09 650,500.00 3,311,045.00
131 601360 三六零
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
12.21 270,000.00 3,296,700.00
132 000708 中信特钢
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
20.84 157,600.00 3,284,384.00
133 603501 韦尔股份
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
322.00 10,000.00 3,220,000.00
134 002673 西部证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
8.25 385,900.00 3,183,675.00
135 601238 广汽集团
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
12.95 243,900.00 3,158,505.00
136 600000 XD浦发银
2021年 7月 6日
-2021年 7月 15日
10.00 313,500.00 3,135,000.00
137 601990 南京证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
10.52 295,900.00 3,112,868.00
138 002736 国信证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
10.75 287,300.00 3,088,475.00
139 601816 京沪高铁
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
5.29 568,200.00 3,005,778.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
65
140 002384 东山精密
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
20.84 144,000.00 3,000,960.00
141 300003 乐普医疗
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
32.12 90,100.00 2,894,012.00
142 600655 豫园股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
11.59 248,900.00 2,884,751.00
143 002202 金风科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
12.16 236,800.00 2,879,488.00
144 601088 中国神华
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
19.52 146,200.00 2,853,824.00
145 002371 北方华创
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
277.38 10,000.00 2,773,800.00
146 600958 东方证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 22日
9.99 275,300.00 2,750,247.00
147 002456 欧菲光
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
8.88 297,900.00 2,645,352.00
148 601601 中国太保
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
28.97 90,300.00 2,615,991.00
149 603160 汇顶科技
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
129.63 20,000.00 2,592,600.00
150 002607 中公教育
2021年 7月 8日
-2021年 7月 22日
20.89 119,100.00 2,487,999.00
151 600600 青岛啤酒
2021年 7月 14日
-2021年 7月 20日
115.65 21,200.00 2,451,780.00
152 300450 先导智能
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
60.14 40,600.00 2,441,684.00
153 002024 苏宁易购
2021年 7月 6日
-2021年 7月 13日
5.59 429,600.00 2,401,464.00
154 600588 用友网络
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
33.26 71,200.00 2,368,112.00
155 000786 北新建材
2021年 7月 9日
-2021年 7月 14日
39.25 60,000.00 2,355,000.00
156 688036 传音控股
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
209.50 11,000.00 2,304,500.00
157 601225 陕西煤业
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
11.85 191,500.00 2,269,275.00
158 600795 国电电力
2021年 7月 13日
-2021年 7月 14日
2.43 911,400.00 2,214,702.00
159 002414 高德红外
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
27.58 80,000.00 2,206,400.00
160 600489 中金黄金
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
8.62 250,600.00 2,160,172.00
161 601618 中国中冶
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
2.98 709,700.00 2,114,906.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
66
162 601377 兴业证券
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
9.66 218,200.00 2,107,812.00
163 601166 兴业银行
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
20.55 102,400.00 2,104,320.00
164 002939 长城证券
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
11.13 186,200.00 2,072,406.00
165 601155 新城控股
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
41.60 48,800.00 2,030,080.00
166 600019 宝钢股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
7.64 261,900.00 2,000,916.00
167 002252 上海莱士
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
7.49 264,900.00 1,984,101.00
168 300413 芒果超媒
2021年 7月 14日
-2021年 7月 15日
68.60 28,800.00 1,975,680.00
169 603986 兆易创新
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
187.90 10,000.00 1,879,000.00
170 002558 巨人网络
2021年 7月 1日
-2021年 7月 27日
13.30 130,900.00 1,740,970.00
171 000800 一汽解放
2021年 7月 8日
-2021年 7月 8日
10.82 160,000.00 1,731,200.00
172 600028 中国石化
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
4.36 390,000.00 1,700,400.00
173 600233 圆通速递
2021年 7月 8日
-2021年 7月 15日
10.01 169,600.00 1,697,696.00
174 601658 邮储银行
2021年 7月 1日
-2021年 7月 20日
5.02 338,100.00 1,697,262.00
175 688009 中国通号
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
5.69 293,600.00 1,670,584.00
176 600690 海尔智家
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
25.91 64,400.00 1,668,604.00
177 601021 春秋航空
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
56.90 29,000.00 1,650,100.00
178 600340 华夏幸福
2021年 7月 14日
-2021年 7月 22日
5.24 310,000.00 1,624,400.00
179 002049 紫光国微
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
154.19 10,000.00 1,541,900.00
180 000938 紫光股份
2021年 7月 9日
-2021年 7月 14日
21.88 70,000.00 1,531,600.00
181 601727 上海电气
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
4.24 359,300.00 1,523,432.00
182 601108 财通证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
10.49 141,900.00 1,488,531.00
183 601009 南京银行
2021年 7月 13日
-2021年 7月 14日
10.52 141,000.00 1,483,320.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
67
184 600018 上港集团
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
4.77 299,600.00 1,429,092.00
185 002600 领益智造
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
9.19 154,800.00 1,422,612.00
186 603833 欧派家居
2021年 7月 13日
-2021年 7月 13日
141.96 10,000.00 1,419,600.00
187 601555 东吴证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
8.34 167,300.00 1,395,282.00
188 601607 上海医药
2021年 7月 14日
-2021年 7月 20日
21.13 65,300.00 1,379,789.00
189 600383 金地集团
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
10.24 134,100.00 1,373,184.00
190 600176 中国巨石
2021年 7月 8日
-2021年 7月 22日
15.51 87,400.00 1,355,574.00
191 600703 三安光电
2021年 7月 14日
-2021年 7月 22日
32.05 41,800.00 1,339,690.00
192 600118 中国卫星
2021年 7月 8日
-2021年 7月 15日
29.26 45,300.00 1,325,478.00
193 600926 杭州银行
2021年 7月 7日
-2021年 7月 14日
14.75 89,000.00 1,312,750.00
194 601838 成都银行
2021年 7月 1日
-2021年 7月 13日
12.64 102,200.00 1,291,808.00
195 601628 中国人寿
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
33.89 37,800.00 1,281,042.00
196 002841 视源股份
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
124.29 10,000.00 1,242,900.00
197 601669 中国电建
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
3.87 316,100.00 1,223,307.00
198 600015 华夏银行
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
6.19 187,300.00 1,159,387.00
199 002916 深南电路
2021年 7月 1日
-2021年 7月 1日
111.13 10,000.00 1,111,300.00
200 300676 华大基因
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
118.60 9,100.00 1,079,260.00
201 600522 中天科技
2021年 7月 13日
-2021年 7月 14日
10.00 106,700.00 1,067,000.00
202 300595 欧普康视
2021年 7月 15日
-2021年 7月 27日
103.55 10,300.00 1,066,565.00
203 300408 三环集团
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
42.42 24,500.00 1,039,290.00
204 600406 国电南瑞
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
23.24 43,740.00 1,016,517.60
205 000656 金科股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
5.79 175,400.00 1,015,566.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
68
206 600745 闻泰科技
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
96.90 10,000.00 969,000.00
207 002008 大族激光
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
40.39 23,800.00 961,282.00
208 002032 苏 泊 尔
2021年 7月 1日
-2021年 7月 1日
63.79 15,000.00 956,850.00
209 600570 恒生电子
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
93.25 10,000.00 932,500.00
210 300033 同花顺
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
112.78 8,000.00 902,240.00
211 002120 韵达股份
2021年 7月 1日
-2021年 7月 15日
13.53 64,700.00 875,391.00
212 600482 中国动力
2021年 7月 8日
-2021年 7月 15日
17.42 50,000.00 871,000.00
213 601169 北京银行
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
4.87 178,400.00 868,808.00
214 601390 中国中铁
2021年 7月 6日
-2021年 7月 15日
5.24 165,700.00 868,268.00
215 601808 中海油服
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
14.36 60,000.00 861,600.00
216 601100 恒立液压
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
85.92 10,000.00 859,200.00
217 603899 晨光文具
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
84.56 10,000.00 845,600.00
218 601006 大秦铁路
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
6.58 122,100.00 803,418.00
219 002179 中航光电
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
79.02 10,000.00 790,200.00
220 601211 国泰君安
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
17.14 45,800.00 785,012.00
221 600011 华能国际
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
4.22 181,800.00 767,196.00
222 300628 亿联网络
2021年 7月 14日
-2021年 7月 20日
83.80 8,300.00 695,540.00
223 600161 天坛生物
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
34.25 20,000.00 685,000.00
224 600025 华能水电
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
5.79 114,000.00 660,060.00
225 601236 红塔证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
13.56 46,400.00 629,184.00
226 600999 招商证券
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
19.02 32,900.00 625,758.00
227 600521 华海药业
2021年 7月 8日
-2021年 7月 8日
20.88 29,500.00 615,960.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
69
228 601111 中国国航
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
7.78 76,300.00 593,614.00
229 603939 益丰药房
2021年 7月 13日
-2021年 7月 13日
56.09 10,000.00 560,900.00
230 603369 今世缘
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
54.16 10,000.00 541,600.00
231 300529 健帆生物
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
86.36 6,100.00 526,796.00
232 000768 中航西飞
2021年 7月 13日
-2021年 7月 14日
26.28 20,000.00 525,600.00
233 601288 农业银行
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
3.03 169,300.00 512,979.00
234 600845 宝信软件
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
50.90 10,000.00 509,000.00
235 600183 生益科技
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
23.41 21,200.00 496,292.00
236 601336 新华保险
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
45.91 10,000.00 459,100.00
237 300136 信维通信
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
30.88 14,600.00 450,848.00
238 600029 南方航空
2021年 7月 13日
-2021年 7月 14日
6.02 74,800.00 450,296.00
239 600919 江苏银行
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
7.10 63,300.00 449,430.00
240 600362 江西铜业
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
22.38 20,000.00 447,600.00
241 601229 上海银行
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
8.20 52,400.00 429,680.00
242 000860 顺鑫农业
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
42.18 10,000.00 421,800.00
243 600872 中炬高新
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
42.02 10,000.00 420,200.00
244 600085 同仁堂
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
40.85 10,000.00 408,500.00
245 600848 上海临港
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
17.90 22,000.00 393,800.00
246 601985 中国核电
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
5.06 76,500.00 387,090.00
247 601857 中国石油
2021年 7月 13日
-2021年 7月 14日
5.29 68,200.00 360,778.00
248 601818 XD光大银
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
3.78 95,400.00 360,612.00
249 600061 国投资本
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
8.49 42,200.00 358,278.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
70
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管
250 600918 中泰证券
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
10.82 32,000.00 346,240.00
251 600332 白云山
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
33.85 10,000.00 338,500.00
252 002739 万达电影
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
15.79 20,000.00 315,800.00
253 601881 中国银河
2021年 7月 6日
-2021年 7月 14日
10.78 26,300.00 283,514.00
254 600606 绿地控股
2021年 7月 6日
-2021年 7月 15日
5.45 51,000.00 277,950.00
255 600741 华域汽车
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
26.27 10,000.00 262,700.00
256 300558 贝达药业
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
108.24 2,300.00 248,952.00
257 601872 招商轮船
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
4.62 53,640.00 247,816.80
258 601319 中国人保
2021年 7月 1日
-2021年 7月 14日
5.93 41,200.00 244,316.00
259 600050 中国联通
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
4.32 49,000.00 211,680.00
260 601696 中银证券
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
20.59 10,000.00 205,900.00
261 001979 招商蛇口
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
10.95 16,700.00 182,865.00
262 601998 中信银行
2021年 7月 8日
-2021年 7月 14日
5.10 33,500.00 170,850.00
263 601231 环旭电子
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
16.81 10,000.00 168,100.00
264 601698 中国卫通
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
16.19 10,000.00 161,900.00
265 688008 澜起科技
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
62.38 2,400.00 149,712.00
266 600886 国投电力
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
9.61 14,700.00 141,267.00
267 601138 工业富联
2021年 7月 14日
-2021年 7月 14日
12.41 10,500.00 130,305.00
合
计
- - - - 103,660,199.00 2,362,382,969.62
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
71
理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理
架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给
基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理
目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检
查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评
级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，
本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎
回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投
资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管
理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定
期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调
整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹
配。
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
72
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回
申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏
感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收
益的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证
券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 28,633,973,969.25 98.92 30,302,438,423.12 99.07
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 5,955,954.33 0.02 1,829,000.00 0.01
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 28,639,929,923.58 98.94 30,304,267,423.12 99.07
注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
73
②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
-5% -1,788,724,281.27 -1,316,317,893.44
+5% 1,788,724,281.27 1,316,317,893.44
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
（2） 各层次金融工具公允价值
截至 2021 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
28,626,989,436.10元，第二层次的余额为 12,940,487.48元，第三层次的余额为 0元。（截至 2020年
12月 31日止：第一层次的余额为 30,243,172,462.49元，第二层次的余额为 61,094,960.63元，第三
层次的余额为 0元。）
（3）公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价
值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允
价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本
基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从
第二层次转入第一层次。
（4）第三层次公允价值本期变动金额
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
74
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 28,633,973,969.25 98.74
其中：股票 28,633,973,969.25 98.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,955,954.33 0.02
其中：债券 5,955,954.33 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
302,491,758.32 1.04
8 其他各项资产 56,135,150.89 0.19
9 合计 28,998,556,832.79 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 2,362,382,969.62 元，占本
基金期末资产净值的 8.16%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 300,153,011.93 1.04
B 采矿业 604,894,103.43 2.09
C 制造业 15,836,044,849.06 54.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 510,077,684.71 1.76
E 建筑业 346,508,557.09 1.20
F 批发和零售业 206,630,645.59 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 837,531,197.15 2.89
H 住宿和餐饮业 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 939,415,592.39 3.25
J 金融业 6,754,653,218.48 23.33
K 房地产业 587,163,293.50 2.03
L 租赁和商务服务业 521,786,329.91 1.80
M 科学研究和技术服务业 408,904,313.07 1.41
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 51,752,886.00 0.18
Q 卫生和社会工作 608,839,934.59 2.10
R 文化、体育和娱乐业 119,573,914.02 0.41
S 综合 - -
合计 28,633,973,969.25 98.92
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 600519 贵州茅台 841,411 1,730,530,003.70 5.98
2 601318 中国平安 14,503,771 932,302,399.88 3.22
3 600036 招商银行 16,571,347 898,001,293.93 3.10
4 000858 五 粮 液 2,600,093 774,541,703.77 2.68
5 601012 隆基股份 5,797,414 515,042,259.76 1.78
6 000333 美的集团 6,605,055 471,402,775.35 1.63
7 600276 恒瑞医药 5,995,842 407,537,380.74 1.41
8 002415 海康威视 6,255,296 403,466,592.00 1.39
9 601166 兴业银行 19,469,070 400,089,388.50 1.38
10 601888 中国中免 1,307,220 392,296,722.00 1.36
11 603259 药明康德 2,400,953 375,965,230.27 1.30
12 300059 东方财富 11,070,232 362,992,907.28 1.25
13 000651 格力电器 6,446,486 335,861,920.60 1.16
14 600900 长江电力 15,224,716 314,238,138.24 1.09
15 002594 比亚迪 1,213,842 304,674,342.00 1.05
16 002475 立讯精密 6,545,240 301,081,040.00 1.04
17 600887 伊利股份 8,143,396 299,921,274.68 1.04
18 000001 平安银行 12,990,717 293,850,018.54 1.02
19 600030 中信证券 11,405,591 284,455,439.54 0.98
20 000725 京东方Ａ 45,337,000 282,902,880.00 0.98
21 300015 爱尔眼科 3,619,932 256,942,773.36 0.89
22 601398 工商银行 46,927,339 242,614,342.63 0.84
23 000568 泸州老窖 980,200 231,268,388.00 0.80
24 600031 三一重工 7,952,768 231,186,965.76 0.80
25 600309 万华化学 2,101,346 228,668,471.72 0.79
26 603501 韦尔股份 697,531 224,604,982.00 0.78
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
76
27 603288 海天味业 1,691,876 218,167,410.20 0.75
28 000002 万
科Ａ 9,116,890 217,073,150.90 0.75
29 002714 牧原股份 3,523,137 214,277,192.34 0.74
30 600809 山西汾酒 466,476 208,981,248.00 0.72
31 300122 智飞生物 1,071,254 200,035,259.42 0.69
32 601919 中远海控 6,479,227 197,875,592.58 0.68
33 002142 宁波银行 4,828,014 188,147,705.58 0.65
34 600436 片仔癀 403,541 180,907,430.30 0.62
35 601328 交通银行 36,785,967 180,251,238.30 0.62
36 601899 紫金矿业 18,496,942 179,235,367.98 0.62
37 002304 洋河股份 807,444 167,302,396.80 0.58
38 002812 恩捷股份 713,976 167,141,781.60 0.58
39 002352 顺丰控股 2,441,432 165,284,946.40 0.57
40 002230 科大讯飞 2,382,246 160,992,184.68 0.56
41 300014 亿纬锂能 1,517,461 157,709,721.73 0.54
42 600000 浦发银行 15,719,751 157,197,510.00 0.54
43 300274 阳光电源 1,365,731 157,141,008.86 0.54
44 600438 通威股份 3,616,217 156,473,709.59 0.54
45 300124 汇川技术 2,072,715 153,919,815.90 0.53
46 600837 海通证券 12,925,841 148,647,171.50 0.51
47 000661 长春高新 378,863 146,619,981.00 0.51
48 000100 TCL科技 18,794,979 143,781,589.35 0.50
49 601816 京沪高铁 26,298,829 139,120,805.41 0.48
50 000063 中兴通讯 4,134,182 137,378,867.86 0.47
51 002241 歌尔股份 3,202,164 136,860,489.36 0.47
52 300347 泰格医药 702,777 135,846,794.10 0.47
53 603986 兆易创新 711,622 133,713,773.80 0.46
54 601601 中国太保 4,581,975 132,739,815.75 0.46
55 600585 海螺水泥 3,213,433 131,911,424.65 0.46
56 600690 海尔智家 5,067,437 131,297,292.67 0.45
57 002271 东方雨虹 2,365,820 130,877,162.40 0.45
58 601668 中国建筑 28,079,722 130,570,707.30 0.45
59 002460 赣锋锂业 1,077,412 130,463,819.08 0.45
60 603799 华友钴业 1,136,675 129,808,285.00 0.45
61 002027 分众传媒 13,760,851 129,489,607.91 0.45
62 300142 沃森生物 2,097,260 129,400,942.00 0.45
63 600016 民生银行 28,487,153 125,628,344.73 0.43
64 600763 通策医疗 299,994 123,297,534.00 0.43
65 601288 农业银行 38,468,725 116,560,236.75 0.40
66 600196 复星医药 1,615,077 116,495,504.01 0.40
67 600048 保利地产 9,615,473 115,770,294.92 0.40
68 600703 三安光电 3,598,387 115,328,303.35 0.40
69 000338 潍柴动力 6,357,133 113,601,966.71 0.39
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
77
70 600919 江苏银行 15,819,245 112,316,639.50 0.39
71 002129 中环股份 2,843,713 109,767,321.80 0.38
72 601229 上海银行 13,314,800 109,181,360.00 0.38
73 601688 华泰证券 6,895,066 108,942,042.80 0.38
74 600050 中国联通 24,912,300 107,621,136.00 0.37
75 600660 福耀玻璃 1,877,416 104,853,683.60 0.36
76 600570 恒生电子 1,118,134 104,265,995.50 0.36
77 601211 国泰君安 6,038,362 103,497,524.68 0.36
78 600104 上汽集团 4,692,636 103,097,212.92 0.36
79 601766 中国中车 16,286,093 99,019,445.44 0.34
80 688111 金山办公 247,343 97,651,016.40 0.34
81 601169 北京银行 19,814,619 96,497,194.53 0.33
82 600999 招商证券 4,968,928 94,509,010.56 0.33
83 002371 北方华创 331,894 92,060,757.72 0.32
84 600019 宝钢股份 11,925,797 91,113,089.08 0.31
85 002311 海大集团 1,112,473 90,777,796.80 0.31
86 002049 紫光国微 568,700 87,687,853.00 0.30
87 601988 中国银行 28,218,752 86,913,756.16 0.30
88 002410 广联达 1,271,911 86,744,330.20 0.30
89 600406 国电南瑞 3,712,784 86,285,100.16 0.30
90 601088 中国神华 4,416,068 86,201,647.36 0.30
91 300498 温氏股份 5,975,263 85,864,529.31 0.30
92 601818 光大银行 22,146,882 83,715,213.96 0.29
93 300601 康泰生物 551,309 82,145,041.00 0.28
94 600745 闻泰科技 833,900 80,804,910.00 0.28
95 000625 长安汽车 3,037,721 79,831,307.88 0.28
96 000538 云南白药 684,224 79,178,401.28 0.27
97 600028 中国石化 17,911,437 78,093,865.32 0.27
98 600893 航发动力 1,427,986 75,954,575.34 0.26
99 601628 中国人寿 2,230,081 75,577,445.09 0.26
100 300450 先导智能 1,256,150 75,544,861.00 0.26
101 600346 恒力石化 2,827,015 74,180,873.60 0.26
102 601658 邮储银行 14,565,979 73,121,214.58 0.25
103 600588 用友网络 2,189,054 72,807,936.04 0.25
104 002821 凯莱英 195,272 72,758,347.20 0.25
105 601390 中国中铁 13,632,709 71,435,395.16 0.25
106 601633 长城汽车 1,633,051 71,184,693.09 0.25
107 300595 欧普康视 683,718 70,798,998.90 0.24
108 601009 南京银行 6,699,308 70,476,720.16 0.24
109 002493 荣盛石化 4,066,856 70,234,603.12 0.24
110 601377 兴业证券 7,172,795 69,289,199.70 0.24
111 601857 中国石油 13,007,302 68,808,627.58 0.24
112 688036 传音控股 321,920 67,442,240.00 0.23
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
78
113 300413 芒果超媒 953,395 65,402,897.00 0.23
114 600132 重庆啤酒 323,500 64,036,825.00 0.22
115 601225 陕西煤业 5,355,429 63,461,833.65 0.22
116 600584 长电科技 1,667,595 62,834,979.60 0.22
117 002601 龙蟒佰利 1,799,099 62,212,843.42 0.21
118 600009 上海机场 1,290,126 62,093,764.38 0.21
119 300408 三环集团 1,460,094 61,937,187.48 0.21
120 600426 华鲁恒升 1,982,177 61,348,378.15 0.21
121 600111 北方稀土 2,918,351 60,409,865.70 0.21
122 601100 恒立液压 699,255 60,079,989.60 0.21
123 000776 广发证券 3,962,214 59,987,919.96 0.21
124 601939 建设银行 8,991,285 59,792,045.25 0.21
125 688012 中微公司 358,715 59,517,992.80 0.21
126 002001 新 和 成 2,072,514 59,439,701.52 0.21
127 603882 金域医学 371,256 59,315,571.12 0.20
128 000895 双汇发展 1,855,640 59,009,352.00 0.20
129 300433 蓝思科技 1,998,015 58,761,621.15 0.20
130 600926 杭州银行 3,969,441 58,549,254.75 0.20
131 002179 中航光电 736,749 58,217,905.98 0.20
132 002050 三花智控 2,405,607 57,686,455.86 0.20
133 000166 申万宏源 12,069,277 56,484,216.36 0.20
134 600958 东方证券 5,592,320 55,867,276.80 0.19
135 002841 视源股份 447,244 55,587,956.76 0.19
136 600741 华域汽车 2,110,249 55,436,241.23 0.19
137 600600 青岛啤酒 474,627 54,890,612.55 0.19
138 300003 乐普医疗 1,691,093 54,317,907.16 0.19
139 000963 华东医药 1,171,763 53,912,815.63 0.19
140 002007 华兰生物 1,466,040 53,774,347.20 0.19
141 000786 北新建材 1,357,560 53,284,230.00 0.18
142 000157 中联重科 5,681,608 52,498,057.92 0.18
143 601006 大秦铁路 7,961,300 52,385,354.00 0.18
144 603806 福斯特 494,352 51,971,225.76 0.18
145 002607 中公教育 2,477,400 51,752,886.00 0.18
146 601901 方正证券 5,511,100 51,583,896.00 0.18
147 601336 新华保险 1,116,707 51,268,018.37 0.18
148 600029 南方航空 8,484,144 51,074,546.88 0.18
149 600015 华夏银行 8,240,362 51,007,840.78 0.18
150 002236 大华股份 2,406,458 50,776,263.80 0.18
151 601155 新城控股 1,210,696 50,364,953.60 0.17
152 600143 金发科技 2,412,100 50,316,406.00 0.17
153 601989 中国重工 12,210,964 50,309,171.68 0.17
154 600176 中国巨石 3,216,261 49,884,208.11 0.17
155 601138 工业富联 3,990,164 49,517,935.24 0.17
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
79
156 603993 洛阳钼业 9,460,680 48,817,108.80 0.17
157 000768 中航西飞 1,854,408 48,733,842.24 0.17
158 601877 正泰电器 1,439,670 48,056,184.60 0.17
159 600352 浙江龙盛 3,484,413 47,875,834.62 0.17
160 600760 中航沈飞 787,801 47,504,400.30 0.16
161 600010 包钢股份 30,515,325 47,298,753.75 0.16
162 601788 光大证券 2,615,664 46,794,228.96 0.16
163 300529 健帆生物 538,842 46,534,395.12 0.16
164 600547 山东黄金 2,419,681 46,506,268.82 0.16
165 001979 招商蛇口 4,244,959 46,482,301.05 0.16
166 601600 中国铝业 8,755,846 46,405,983.80 0.16
167 002008 大族激光 1,142,848 46,159,630.72 0.16
168 601186 中国铁建 6,160,858 45,775,174.94 0.16
169 603369 今世缘 840,268 45,508,914.88 0.16
170 688169 石头科技 35,770 45,105,970.00 0.16
171 002202 金风科技 3,697,039 44,955,994.24 0.16
172 601916 浙商银行 11,189,100 44,420,727.00 0.15
173 000876 新 希 望 3,016,011 44,244,881.37 0.15
174 002555 三七互娱 1,781,632 42,794,800.64 0.15
175 003816 中国广核 15,799,600 42,184,932.00 0.15
176 603899 晨光文具 496,636 41,995,540.16 0.15
177 000938 紫光股份 1,915,454 41,910,133.52 0.14
178 601799 星宇股份 185,174 41,797,475.28 0.14
179 002736 国信证券 3,860,548 41,500,891.00 0.14
180 600109 国金证券 3,239,837 41,113,531.53 0.14
181 601066 中信建投 1,304,766 41,008,795.38 0.14
182 000069 华侨城Ａ 5,493,427 40,871,096.88 0.14
183 600989 宝丰能源 2,945,452 40,293,783.36 0.14
184 000425 徐工机械 6,295,512 40,102,411.44 0.14
185 300136 信维通信 1,295,672 40,010,351.36 0.14
186 603160 汇顶科技 305,961 39,661,724.43 0.14
187 601669 中国电建 10,241,880 39,636,075.60 0.14
188 600150 中国船舶 2,395,191 39,544,603.41 0.14
189 600795 国电电力 15,784,885 38,357,270.55 0.13
190 000977 浪潮信息 1,363,345 38,350,894.85 0.13
191 002384 东山精密 1,831,500 38,168,460.00 0.13
192 603659 璞泰来 278,300 38,015,780.00 0.13
193 000783 长江证券 5,183,412 37,942,575.84 0.13
194 601238 广汽集团 2,913,260 37,726,717.00 0.13
195 688008 澜起科技 604,633 37,717,006.54 0.13
196 603019 中科曙光 1,359,894 37,546,673.34 0.13
197 600085 同仁堂 917,576 37,482,979.60 0.13
198 002624 完美世界 1,558,556 37,265,073.96 0.13
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
80
199 600079 人福医药 1,312,121 37,093,660.67 0.13
200 000596 古井贡酒 154,403 36,979,518.50 0.13
201 601838 成都银行 2,901,659 36,676,969.76 0.13
202 300677 英科医疗 290,700 36,279,360.00 0.13
203 600183 生益科技 1,533,494 35,899,094.54 0.12
204 300558 贝达药业 331,390 35,869,653.60 0.12
205 600886 国投电力 3,730,800 35,852,988.00 0.12
206 601985 中国核电 7,011,107 35,476,201.42 0.12
207 000703 恒逸石化 2,957,516 35,342,316.20 0.12
208 300144 宋城演艺 2,101,629 35,307,367.20 0.12
209 601108 财通证券 3,364,332 35,291,842.68 0.12
210 601360 三六零 2,869,774 35,039,940.54 0.12
211 002600 领益智造 3,781,150 34,748,768.50 0.12
212 002414 高德红外 1,257,447 34,680,388.26 0.12
213 601555 东吴证券 4,156,317 34,663,683.78 0.12
214 603517 绝味食品 410,871 34,632,316.59 0.12
215 603833 欧派家居 243,113 34,512,321.48 0.12
216 000066 中国长城 2,352,200 34,342,120.00 0.12
217 002252 上海莱士 4,512,002 33,794,894.98 0.12
218 002044 美年健康 3,670,391 33,437,262.01 0.12
219 002938 鹏鼎控股 929,300 33,343,284.00 0.12
220 601077 渝农商行 8,288,200 33,069,918.00 0.11
221 600522 中天科技 3,284,700 32,847,000.00 0.11
222 300676 华大基因 276,506 32,793,611.60 0.11
223 601607 上海医药 1,544,329 32,631,671.77 0.11
224 000728 国元证券 4,091,009 32,605,341.73 0.11
225 300033 同花顺 287,544 32,429,212.32 0.11
226 688396 华润微 354,137 32,233,549.74 0.11
227 002602 世纪华通 4,991,763 32,047,118.46 0.11
228 600332 白云山 940,720 31,843,372.00 0.11
229 600161 天坛生物 918,952 31,474,106.00 0.11
230 600872 中炬高新 746,856 31,382,889.12 0.11
231 601111 中国国航 4,001,271 31,129,888.38 0.11
232 600362 江西铜业 1,389,569 31,098,554.22 0.11
233 600383 金地集团 3,022,254 30,947,880.96 0.11
234 601800 中国交建 4,718,264 30,574,350.72 0.11
235 600115 中国东航 5,999,600 30,477,968.00 0.11
236 600845 宝信软件 597,626 30,419,163.40 0.11
237 300628 亿联网络 362,299 30,360,656.20 0.10
238 002508 老板电器 635,636 29,557,074.00 0.10
239 000860 顺鑫农业 695,335 29,329,230.30 0.10
240 600061 国投资本 3,440,815 29,212,519.35 0.10
241 002916 深南电路 262,571 29,179,515.23 0.10
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
81
242 601727 上海电气 6,845,634 29,025,488.16 0.10
243 002024 苏宁易购 5,119,388 28,617,378.92 0.10
244 601618 中国中冶 9,560,900 28,491,482.00 0.10
245 601162 天风证券 5,800,800 28,191,888.00 0.10
246 000708 中信特钢 1,351,762 28,170,720.08 0.10
247 601021 春秋航空 490,656 27,918,326.40 0.10
248 600705 中航资本 7,165,546 27,730,663.02 0.10
249 601878 浙商证券 2,077,500 27,173,700.00 0.09
250 603939 益丰药房 480,910 26,974,241.90 0.09
251 600606 绿地控股 4,887,709 26,638,014.05 0.09
252 688363 华熙生物 96,577 26,136,245.22 0.09
253 601990 南京证券 2,467,919 25,962,507.88 0.09
254 002456 欧菲光 2,886,115 25,628,701.20 0.09
255 002157 正邦科技 2,107,842 25,188,711.90 0.09
256 002463 沪电股份 1,615,744 24,995,559.68 0.09
257 600011 华能国际 5,889,669 24,854,403.18 0.09
258 000656 金科股份 4,291,134 24,845,665.86 0.09
259 600521 华海药业 1,168,501 24,398,300.88 0.08
260 601933 永辉超市 5,095,908 24,103,644.84 0.08
261 600655 豫园股份 2,079,263 24,098,658.17 0.08
262 603392 万泰生物 89,567 23,213,975.06 0.08
263 600118 中国卫星 791,946 23,172,339.96 0.08
264 601216 君正集团 4,519,566 23,004,590.94 0.08
265 601696 中银证券 1,115,655 22,971,336.45 0.08
266 600848 上海临港 1,282,204 22,951,451.60 0.08
267 600489 中金黄金 2,596,312 22,380,209.44 0.08
268 600018 上港集团 4,653,739 22,198,335.03 0.08
269 601995 中金公司 351,838 21,638,037.00 0.07
270 002558 巨人网络 1,625,893 21,624,376.90 0.07
271 603195 公牛集团 104,745 21,158,490.00 0.07
272 002120 韵达股份 1,553,653 21,020,925.09 0.07
273 601998 中信银行 4,104,078 20,930,797.80 0.07
274 601872 招商轮船 4,331,871 20,013,244.02 0.07
275 002673 西部证券 2,393,670 19,747,777.50 0.07
276 601319 中国人保 3,326,400 19,725,552.00 0.07
277 688009 中国通号 3,462,494 19,701,590.86 0.07
278 688126 沪硅产业 663,169 19,351,271.42 0.07
279 603338 浙江鼎力 324,500 19,044,905.00 0.07
280 002739 万达电影 1,194,658 18,863,649.82 0.07
281 601881 中国银河 1,726,000 18,606,280.00 0.06
282 603658 安图生物 235,944 17,877,476.88 0.06
283 600233 圆通速递 1,692,058 16,937,500.58 0.06
284 603233 大参林 316,898 16,196,656.78 0.06
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
82
285 600482 中国动力 868,400 15,127,528.00 0.05
286 601231 环旭电子 888,068 14,928,423.08 0.05
287 002153 石基信息 602,612 14,167,408.12 0.05
288 002032 苏 泊 尔 219,181 13,981,555.99 0.05
289 600025 华能水电 2,409,968 13,953,714.72 0.05
290 002939 长城证券 1,246,594 13,874,591.22 0.05
291 000800 一汽解放 1,246,000 13,481,720.00 0.05
292 601236 红塔证券 972,528 13,187,479.68 0.05
293 601808 中海油服 793,118 11,389,174.48 0.04
294 002773 康弘药业 492,209 11,384,794.17 0.04
295 600340 华夏幸福 2,140,932 11,218,483.68 0.04
296 600918 中泰证券 1,026,030 11,101,644.60 0.04
297 601698 中国卫通 589,038 9,536,525.22 0.03
298 603087 甘李药业 82,900 8,835,482.00 0.03
299 600299 安迪苏 538,500 6,440,460.00 0.02
300 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.02
301 002945 华林证券 361,100 4,990,402.00 0.02
302 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
303 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.00
304 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.00
305 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.00
306 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.00
307 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.00
308 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
309 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.00
310 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
311 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
312 688636 智明达 918 74,100.96 0.00
313 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
314 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
315 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
316 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
317 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
318 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
319 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
320 300900 广联航空 879 32,857.02 0.00
321 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
322 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
323 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
324 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
325 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
326 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
327 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
83
328 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
329 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
330 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
331 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
332 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
333 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
334 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
335 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
336 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
337 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
338 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
339 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
340 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
341 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
342 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
343 300925 法本信息 353 9,280.37 0.00
344 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
345 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
346 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
347 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
348 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
349 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
350 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
351 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
352 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
353 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
354 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
355 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
356 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
357 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
358 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
359 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
360 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
361 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
362 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
363 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
364 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
365 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
366 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
367 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
368 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
369 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
370 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
84
371 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
372 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
373 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
374 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
375 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
376 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
377 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
378 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 505,546,168.25 1.65
2 000333 美的集团 360,111,252.01 1.18
3 600519 贵州茅台 310,634,068.10 1.02
4 002415 海康威视 238,657,095.86 0.78
5 000651 格力电器 236,120,887.31 0.77
6 300059 东方财富 187,454,404.58 0.61
7 000725 京东方Ａ 184,381,751.00 0.60
8 000001 平安银行 181,399,008.48 0.59
9 000568 泸州老窖 178,692,570.05 0.58
10 000661 长春高新 172,679,462.71 0.56
11 002475 立讯精密 167,996,844.41 0.55
12 300122 智飞生物 161,911,509.66 0.53
13 000002 万
科Ａ 161,337,394.67 0.53
14 002714 牧原股份 151,724,105.63 0.50
15 300015 爱尔眼科 138,530,567.73 0.45
16 002594 比亚迪 138,264,818.40 0.45
17 300274 阳光电源 134,623,655.25 0.44
18 601816 京沪高铁 125,942,334.72 0.41
19 002142 宁波银行 119,809,061.37 0.39
20 002352 顺丰控股 118,004,513.76 0.39
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 632,201,856.36 2.07
2 000333 美的集团 454,688,282.94 1.49
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
85
3 000651 格力电器 292,916,554.12 0.96
4 300059 东方财富 245,343,960.48 0.80
5 000001 平安银行 228,088,926.89 0.75
6 000568 泸州老窖 219,332,409.94 0.72
7 002415 海康威视 212,876,149.18 0.70
8 000002 万
科Ａ 200,832,695.02 0.66
9 000661 长春高新 199,590,964.46 0.65
10 002594 比亚迪 193,449,827.49 0.63
11 002714 牧原股份 185,829,159.60 0.61
12 002475 立讯精密 180,706,145.68 0.59
13 000725 京东方Ａ 163,860,121.12 0.54
14 002352 顺丰控股 159,260,098.40 0.52
15 300122 智飞生物 142,788,707.72 0.47
16 000100 TCL科技 126,698,797.26 0.41
17 300014 亿纬锂能 126,208,162.18 0.41
18 300015 爱尔眼科 118,743,620.77 0.39
19 002027 分众传媒 113,477,810.76 0.37
20 601318 中国平安 111,323,266.98 0.36
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9,572,668,885.04
卖出股票的收入（成交）总额 10,497,283,920.37
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,955,954.33 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
86
10 合计 5,955,954.33 0.02
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 127036 三花转债 22,267 2,916,754.33 0.01
2 127038 国微转债 14,977 1,497,700.00 0.01
3 113049 长汽转债 8,850 885,000.00 0.00
4 123117 健帆转债 6,565 656,500.00 0.00
5 - - - - -
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF2109
沪深 300股指
期货 IF2109
合约
190 294,484,800.00 7,119,660.00
买入股指期货合约
的目的是进行更有
效地流动性管理，实
现投资目标。
公允价值变动总额合计 7,119,660.00
股指期货投资本期收益 11,213,811.84
股指期货投资本期公允价值变动 -7,065,960.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基
金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在
配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
87
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，招商银行系标的
指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,424,772.04
2 应收证券清算款 14,662,798.89
3 应收股利 2,302,512.21
4 应收利息 1,745,067.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,135,150.89
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000858 五 粮 液 156,541,195.00 0.54
转融通出借证券受
限
2 000333 美的集团 104,764,023.00 0.36
转融通出借证券受
限
3 002415 海康威视 88,139,250.00 0.30
转融通出借证券受
限
4 600036 招商银行 86,281,318.00 0.30
转融通出借证券受
限
5 601012 隆基股份 59,572,550.40 0.21
转融通出借证券受
限
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
88
6 601318 中国平安 56,334,992.00 0.19
转融通出借证券受
限
7 601888 中国中免 52,547,510.00 0.18
转融通出借证券受
限
8 600276 恒瑞医药 28,554,197.00 0.10
转融通出借证券受
限
9 600519 贵州茅台 20,567,000.00 0.07
转融通出借证券受
限
10 601166 兴业银行 2,104,320.00 0.01
转融通出借证券受
限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 华夏沪深 300ETF联接
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
18,469 297,755.69 3,244,527,527.00 59.00% 210,486,510.00 3.83% 2,044,235,791.00 37.17%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中央汇金投资有限责任公
司
1,790,942,652.00 32.57%
2
华夏基金－中央汇金资产
管理有限责任公司－华夏
基金－汇金资管单一资产
管理计划
563,682,302.00 10.25%
3 广发证券股份有限公司 164,645,106.00 2.99%
4
友邦人寿保险有限公司－
传统
116,598,200.00 2.12%
5 中国平安财产保险股份有 80,192,700.00 1.46%
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
89
限公司－传统－普通保险
产品
6
中国人寿保险股份有限公
司
49,356,868.00 0.90%
7
国泰君安证券股份有限公
司
47,304,969.00 0.86%
8 黄秀芬 29,128,400.00 0.53%
9
东方财富证券股份有限公
司转融通担保证券明细账
户
27,540,000.00 0.50%
10
长江养老保险股份有限公
司－中国太平洋人寿权益
基金型投资产品（财富管
家）委托专户
25,178,200.00 0.46%
11
中国工商银行股份有限公
司－华夏沪深 300交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
2,044,235,791.00 37.17%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 12月 25日）基金份额总额 602,808,845
本报告期期初基金份额总额 5,764,749,828
本报告期基金总申购份额 3,103,200,000
减：本报告期基金总赎回份额 3,368,700,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,499,249,828
§10 重大事件揭示
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
90
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告，郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副
总经理，蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资
产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在
中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券 2 12,695,473,718.84 63.30% 1,032,255.27 63.30% -
中信证券 6 3,925,986,846.13 19.58% 319,200.25 19.57% -
中国银河证券 4 2,063,233,314.18 10.29% 167,748.43 10.29% -
国泰君安证券 2 1,293,193,872.36 6.45% 105,143.51 6.45% -
中金公司 3 78,206,080.87 0.39% 6,357.43 0.39% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
91
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了长江证券、东北证券、东方证券、方正证券、国金证券、国
盛证券、国泰君安、华安证券、上海证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、粤开证
券、中泰证券、中投证券、中信建投、中信建投证券、中银国际、中银国际证券的交易单元作为本
基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
招商证券 23,485,895.10 35.31% 50,000,000.00 71.43%
中信证券 43,031,975.00 64.69% 20,000,000.00 28.57%
中国银河证券 - - - -
国泰君安证券 - - - -
中金公司 - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非
公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-04
2
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-04
3
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-09
4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-15
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
92
联方承销证券的公告 网站
5
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基
金利润分配公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-19
6
华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机
构办理本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-20
7
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-27
8
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-01
9
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-24
10
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所
ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-25
11
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-12
12
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所
ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-19
13
华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集
证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指
引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
14
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-02
15
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-07
16 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-09
17
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-09
18
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-21
19
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-08
20
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-12
21
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-13
22
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-19
23
华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业
场所变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-25
24
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-28
25
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-04
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
93
26
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-09
27
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-17
28
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-18
29
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-19
30
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2021-01-01
至
2021-06-30
1,790,942,652.00 - - 1,790,942,652.00 32.57%
华夏沪
深
300ETF
联接
1
2021-01-01
至
2021-06-30
2,156,915,291.00 95,520,500.00 208,200,000.00 2,044,235,791.00 37.17%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性
不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，
有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规
模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
94
3、《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
