对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏睿磐泰利混合A(005177)

华夏睿磐泰利混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十日 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 §5托管人报告 .............................................................................................................................................. 12 §6中期报告财务会计报告(未经审计) .................................................................................................. 13 6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 13 6.2利润表 ............................................................................................................................................... 14 6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 15 6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 16 §7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 45 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 45 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 46 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 51 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 53 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 53 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 53 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 53 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 53 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 54 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 54 7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 54 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 56 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 60 §12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 60


华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利混合 基金主代码 005177 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 27日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 650,197,295.34份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 下属分级基金的交易代码 005177 005178 报告期末下属分级基金的份额总额 572,104,165.92份 78,093,129.42份 2.2基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金 资产长期持续增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 策略、股票期权投资策略等。在资产配置策略上,本基金以风险均衡作为主 要资产配置策略,通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基 金在股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上,本基金股票投资 策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金为混合基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券 基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 石立平 联系电话 400-818-6666 010-63639180 电子邮箱 service@ChinaAMC.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-818-6666 95595 传真 010-63136700 010-63639132 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市西城区太平桥大街25号、甲 25号中国光大中心 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区太平桥大街25号中国 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 4 泰大厦B座8层 光大中心 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 李晓鹏 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 本期已实现收益 43,602,315.42 3,782,682.16 本期利润 35,579,756.89 3,707,849.36 加权平均基金份额本期利润 0.0684 0.0765 本期加权平均净值利润率 5.33% 6.01% 本期基金份额净值增长率 5.46% 5.30% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 期末可供分配利润 147,494,340.93 19,077,772.37 期末可供分配基金份额利润 0.2578 0.2443 期末基金资产净值 758,304,247.63 102,426,632.94 期末基金份额净值 1.3255 1.3116 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 基金份额累计净值增长率 32.26% 31.32% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 5 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.70% 0.17% -0.15% 0.17% 1.85% 0.00% 过去三个月 4.35% 0.17% 1.65% 0.18% 2.70% -0.01% 过去六个月 5.46% 0.25% 1.82% 0.24% 3.64% 0.01% 过去一年 16.04% 0.26% 6.61% 0.26% 9.43% 0.00% 自基金转型起 至今 32.26% 0.24% 15.60% 0.26% 16.66% -0.02% 华夏睿磐泰利混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.67% 0.17% -0.15% 0.17% 1.82% 0.00% 过去三个月 4.27% 0.16% 1.65% 0.18% 2.62% -0.02% 过去六个月 5.30% 0.25% 1.82% 0.24% 3.48% 0.01% 过去一年 15.68% 0.26% 6.61% 0.26% 9.07% 0.00% 自基金转型起 至今 31.32% 0.24% 15.60% 0.26% 15.72% -0.02% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 2月 27日至 2021年 6月 30日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 6 华夏睿磐泰利混合 C §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 7 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、MSCIA股 ETF(512990)、 500ETF基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业板 HX(159957)、科创 50ETF (588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、 战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新 能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF基金(510630)、金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、 券商ETF基金(515010)、银行ETF华夏(515020)、房地产ETF基金(515060)、大数据50ETF(516000)、 生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、创 蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF(513330)、H股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中 期信用 ETF(511280)、豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850),初步形成了覆盖大盘蓝筹、 宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商 品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 6月 30日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII 混合基金(A 类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华夏移动 互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股票排序第 2/36; 在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21;在 标准股票型基金(A 类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝对收益目标基金(A 类)中华夏 回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 8 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A类)中华夏军工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股 票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混 合排序第 54/491;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、 华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 11/128;在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类) 排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168;在偏债型基金(A类)中华夏睿磐泰茂混合 (A类)排序第 44/149。FOF类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏稳健 养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类) 排序第 10/36; 固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A 类)中华 夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A 类)中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53;在偏债型基金(A 类)中华夏永康添福混合排序第 18/149;在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金 (非 A类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类) (美元)排序第 4/35; 指数与量化产品:在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22;在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际 通 ETF排序第 26/90;在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93;在主题指数 股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上,华夏基金凭借卓越的投资实力以及 优秀的中长期业绩回报,荣膺四大奖项:公司层面,华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司 奖”;产品层面,华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”,华夏沪深 300ETF 荣获“金 基金·指数基金三年期奖”,华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资(ESG)基金奖”。 在客户服务方面,2021年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能,方便客户及时了解 市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(2)华夏基金公众号上线选基助 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 9 手微信小程序,包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块,帮助客户进行产品筛选; (3)与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“都 2021年 了,你还要自己记么?”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动,为客户提供了多样化的投 资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 宋洋 本基金的基 金经理 2019-02-27 - 11年 博士。曾任嘉实基金管理 有限公司研究员、投资经 理。2016年 3月加入华夏 基金管理有限公司。曾任 数量投资部研究员、华夏 新锦图灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (2017年 3月 24日至 2018年 9月 10日期间)、 华夏睿磐泰利六个月定 期开放混合型证券投资 基金基金经理(2018年 4 月 10日至 2019年 2月 26 日期间)等。 张弘弢 本基金的基 金经理、投 委会成员 2019-02-27 2021-05-26 21年 硕士。2000年 4月加入华 夏基金管理有限公司。曾 任研究发展部总经理、数 量投资部副总经理、上证 能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金基 金经理(2013年 3月 28 日至 2016年 3月 28日期 间)、恒生交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(2012年 8月 9日至 2017年 11月 10日期间)、 恒生交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(2012年 8月 21日至 2017年 11月 10 日期间)、华夏沪港通恒生 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(2014 年 12月 23日至 2017年 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 10 11月 10日期间)、华夏沪 港通恒生交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金基金经理(2015年 1 月 13日至 2017年 11月 10日期间)、MSCI中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金基金经理 (2015年 2月 12日至 2017年 11月 10日期间)、 MSCI中国 A股交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理(2015 年 2月 12日至 2017年 11 月 10日期间)、华夏睿磐 泰利六个月定期开放混 合型证券投资基金基金 经理(2017年 12月 27日 至 2019年 2月 26日期间) 等。 注:①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理 的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 11 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次,其中 20次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同 而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,整体政策和基本面保持相对平稳,国内外经济运行趋势无明显变化,市场对债市运行 主线逻辑存在分歧和讨论。但从市场运行分析来看,财政后置也许是上半年国内债市运行核心逻辑。 具体来看,经济运行高位平稳,外需强劲,拉动国内工业生产和就业;逆周期调节政策收敛,广义 财政支出增速下降,地产调控力度不减。内需高位下行,基建投资偏弱,地产新开工转负,螺纹、 水泥表观需求疲弱。对应到金融层面,利率债供给节奏较慢,地方专项债发行较少,对应项目信贷 需求不振,实体融资需求收缩,导致社融增速回落的背景下,金融市场冗余流动性未见收紧,有效 支持了债券、股票、商品的资产价格,形成了普涨的格局。权益市场 1季度呈现先涨后跌的态势。1 月市场整体表现为上涨行情,2 月,受到美债利率上行产生流动性收缩的担忧,市场整体表现出下 跌态势。分行业来看,去年表现较为优异的国防军工、食品饮料等板块 1 季度表现较为一般,而去 年表现一般的钢铁、银行等板块则表现相对强势。2季度以来,权益市场呈现反弹走势:1季度较为 低迷的创业板指反弹力度较大,而上证 50等大盘蓝筹板块则表现一般。 报告期内,在股票端投资通过基础仓位和弹性仓位的组合配置管理模式为主,以期更好获取稳 健成长风格个股的投资收益机会,打造兼顾胜率与赔率的均衡配置、波动可控的稳健成长风格的股 票组合,在仓位管理方面基于动态风险预算理念结合回撤管理机制进行产品的股票仓位管理,同时 积极使用股指期货进行组合波动管理,力争打造控回撤的绝对收益产品形态。同时积极参与科创板 和创业板新股申购,增厚产品的收益。本基金在债券端保持了偏积极姿态,中高杠杆,中长久期, 有效获得了票息及资本利得收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,华夏睿磐泰利定开混合 A基金份额净值为 1.3255元,本报告期份额净 值增长率为 5.46%;华夏睿磐泰利定开混合 C基金份额净值为 1.3116元,本报告期份额净值增长率 为 5.30%,同期业绩比较基准增长率为 1.82%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,与其关注美联储操作表态、国内债券供给情况亦或是微观交易结构,可能不如更 多的去关注财政后置能否得到验证。上半年偏紧的财政为下半年预留了充足的发力空间和潜力,但 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 12 中期财政纪律的规范、地产杠杆的严控又对短期财政和建筑业发力带动内需构成掣肘,两相博弈的 最后结果,可能才是构成下半年债市运行的主导因素。当前偏牛的格局可以参与,但需关注财政进 展,警惕反转的可能。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在华夏睿磐泰利混合型证券投资基金(以下称“本基金”) 托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定, 依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发 现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报 告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人 所应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 13 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金 合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现 基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方 面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面 由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021 年中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。 §6中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 6,349,633.06 14,297,032.10 结算备付金


11,996,940.05 2,056,818.24 存出保证金


4,229,470.32 1,611,577.26 交易性金融资产 6.4.7.2 765,879,372.81 649,835,739.17 其中:股票投资


140,149,853.51 143,593,379.47 基金投资


- - 债券投资


625,729,519.30 506,242,359.70 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 30,000,135.00 21,000,000.00 应收证券清算款


26,431,117.72 9,508,348.48 应收利息 6.4.7.5 11,307,178.60 8,939,571.64 应收股利


- - 应收申购款


6,052,456.18 279,746.80 递延所得税资产


- - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 14 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


862,246,303.74 707,528,833.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


251,697.50 509,961.72 应付管理人报酬


387,514.70 352,739.77 应付托管费


64,585.79 58,789.93 应付销售服务费


20,545.38 12,383.93 应付交易费用 6.4.7.7 676,560.07 407,752.14 应交税费


30,119.91 24,673.13 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 84,399.82 170,000.00 负债合计


1,515,423.17 1,536,300.62 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 650,197,295.34 562,054,810.38 未分配利润 6.4.7.10 210,533,585.23 143,937,722.69 所有者权益合计


860,730,880.57 705,992,533.07 负债和所有者权益总计


862,246,303.74 707,528,833.69 注:报告截止日 2021年 6月 30日,华夏睿磐泰利定开混合 A基金份额净值 1.3255元,华夏睿 磐泰利定开混合 C基金份额净值 1.3116元;华夏睿磐泰利混合基金份额总额 650,197,295.34份(其 中 A类 572,104,165.92份,C类 78,093,129.42份)。 6.2利润表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


42,984,440.91 20,493,382.30 1.利息收入


10,366,936.36 6,508,815.69 其中:存款利息收入 6.4.7.11 140,932.70 71,472.88 债券利息收入


10,004,490.67 6,126,158.78 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 15 资产支持证券利息收入


- 279,718.06 买入返售金融资产收入


221,512.99 31,465.97 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


40,701,934.49 13,021,743.45 其中:股票投资收益 6.4.7.12 39,772,675.02 13,198,804.83 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -889,502.34 -397,595.03 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 964,019.41 -398,873.62 股利收益 6.4.7.17 854,742.40 619,407.27 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 -8,097,391.33 958,813.78 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 12,961.39 4,009.38 减:二、费用


3,696,834.66 1,719,641.12 1.管理人报酬


2,171,967.99 1,158,118.95 2.托管费


361,994.68 193,019.75 3.销售服务费


91,918.69 28,867.50 4.交易费用 6.4.7.20 837,677.97 187,535.18 5.利息支出


113,403.98 32,322.12 其中:卖出回购金融资产支出


113,403.98 32,322.12 6.税金及附加


16,968.79 16,242.26 7.其他费用 6.4.7.21 102,902.56 103,535.36 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 39,287,606.25 18,773,741.18 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


39,287,606.25 18,773,741.18 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 562,054,810.38 143,937,722.69 705,992,533.07 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 39,287,606.25 39,287,606.25 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 16 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 88,142,484.96 27,308,256.29 115,450,741.25 其中:1.基金申购款 318,445,572.02 89,384,478.93 407,830,050.95 2.基金赎回款 -230,303,087.06 -62,076,222.64 -292,379,309.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 650,197,295.34 210,533,585.23 860,730,880.57 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 342,740,655.94 29,905,083.91 372,645,739.85 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 18,773,741.18 18,773,741.18 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 9,256,559.43 1,299,197.18 10,555,756.61 其中:1.基金申购款 122,380,657.60 15,722,739.72 138,103,397.32 2.基金赎回款 -113,124,098.17 -14,423,542.54 -127,547,640.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 351,997,215.37 49,978,022.27 401,975,237.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1560 号《关于准予华夏睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资基金注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰利六 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 17 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型、 定期开放式,存续期限为不定期。本基金自 2017 年 11 月 27 日至 2017 年 12 月 22 日共募集 236,001,759.07元(不含认购资金利息),业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2017) 验字第 60739337_A36号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 12月 27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 236,086,689.29 份基金份额,其中认购资金利息折合 84,930.22 份基金份额。本基金的基金管理人为 华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金截至第二个开放期末日即2019年2月26日日终,基金资产净值低于5000万元, 触发基金合同约定的转型条款,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,根据基金管 理人 2019年 2月 27日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证 券投资基金触发转型条款并实施转型的公告》,自 2019年 2月 27日起,“华夏睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资基金”正式转型为“华夏睿磐泰利混合型证券投资基金”,转型后的华夏睿磐泰利 混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务的普通开放式基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政 府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、货币市 场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 18 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 19 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 6,349,633.06 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 6,349,633.06 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 20 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,256,453.30 140,149,853.51 13,893,400.21 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 137,513,216.09 138,074,719.30 561,503.21 银行间市场 486,327,915.91 487,654,800.00 1,326,884.09 合计 623,841,132.00 625,729,519.30 1,888,387.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 750,097,585.30 765,879,372.81 15,781,787.51 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 -127,132,000.00 - - - 其中:国债期货 -127,132,000.00 - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -13,490,100.00 - - - 其中:股指期货 -13,490,100.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -140,622,100.00 - - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见 下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量 (买/卖) (单位: 手) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IH2107 上证 50股指 期货 IH2107 合约 -13 -13,568,100.00 -78,000.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 公允价值变动总额合计 -78,000.00 股指期货投资本期收益 964,019.41 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 21 股指期货投资本期公允价值变动 594,480.00 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 30,000,135.00 - 合计 30,000,135.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 6,923.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,737.42 应收债券利息 11,285,414.53 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 8,084.18 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 19.00 合计 11,307,178.60 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 668,388.41 银行间市场应付交易费用 8,171.66 合计 676,560.07 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 22 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 97.26 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,302.56 合计 84,399.82 6.4.7.9实收基金 华夏睿磐泰利混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 520,844,552.97 520,844,552.97 本期申购 263,074,309.98 263,074,309.98 本期赎回(以“-”号填列) -211,814,697.03 -211,814,697.03 本期末 572,104,165.92 572,104,165.92 华夏睿磐泰利混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 41,210,257.41 41,210,257.41 本期申购 55,371,262.04 55,371,262.04 本期赎回(以“-”号填列) -18,488,390.03 -18,488,390.03 本期末 78,093,129.42 78,093,129.42 6.4.7.10未分配利润 华夏睿磐泰利混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 91,240,583.31 42,576,126.22 133,816,709.53 本期利润 43,602,315.42 -8,022,558.53 35,579,756.89 本期基金份额交易产生的 变动数 12,651,442.20 4,152,173.09 16,803,615.29 其中:基金申购款 59,894,708.04 14,106,970.20 74,001,678.24 基金赎回款 -47,243,265.84 -9,954,797.11 -57,198,062.95 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 23 本期已分配利润 - - - 本期末 147,494,340.93 38,705,740.78 186,200,081.71 华夏睿磐泰利混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,771,166.23 3,349,846.93 10,121,013.16 本期利润 3,782,682.16 -74,832.80 3,707,849.36 本期基金份额交易产生的 变动数 8,523,923.98 1,980,717.02 10,504,641.00 其中:基金申购款 12,249,192.14 3,133,608.55 15,382,800.69 基金赎回款 -3,725,268.16 -1,152,891.53 -4,878,159.69 本期已分配利润 - - - 本期末 19,077,772.37 5,255,731.15 24,333,503.52 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 87,882.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 52,764.71 其他 285.90 合计 140,932.70 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 311,073,089.06 减:卖出股票成本总额 271,300,414.04 买卖股票差价收入 39,772,675.02 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 796,715,810.59 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 782,910,828.70 减:应收利息总额 14,694,484.23 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 24 买卖债券差价收入 -889,502.34 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股指期货投资收益 964,019.41 合计 964,019.41 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 854,742.40 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 854,742.40 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -7,864,871.33 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 25 ——股票投资 -11,415,447.80 ——债券投资 3,550,576.47 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -232,520.00 ——权证投资 - ——期货投资 -232,520.00 4.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -8,097,391.33 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 12,961.39 合计 12,961.39 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 820,165.47 银行间市场交易费用 17,512.50 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 837,677.97 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 102,902.56 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 26 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司(“华夏财富”) 基金管理人的子公司 中信证券(山东)有限责任公司(“中信证券(山东)”) 基金管理人股东控股的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券回购交易 无。 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,171,967.99 1,158,118.95 其中:支付销售机构的客户维护费 182,896.88 64,264.47 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 27 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 361,994.68 193,019.75 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合 C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 33,093.55 33,093.55 华夏财富 - 25,125.02 25,125.02 中国光大银行 - 4,190.46 4,190.46 中信证券(山东) - 28.49 28.49 中信证券 - 5.29 5.29 合计 - 62,442.81 62,442.81 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合C 合计 华夏财富 - 13,104.73 13,104.73 中国光大银行 - 10,460.00 10,460.00 华夏基金管理有限 公司 - 3,448.18 3,448.18 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 28 中信证券(山东) - 22.18 22.18 合计 - 27,035.09 27,035.09 注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售 机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行活期存款 6,349,633.06 87,882.09 3,455,027.23 29,378.72 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 29 中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 688819 天能股份 网下申购 11,849 495,169.71 中信证券 688660 电气风电 网下申购 41,435 225,406.40 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58 中国光大银 行 688669 聚石化学 网下申购 2,681 98,258.65 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 中国光大银 行 688601 力芯微 网下申购 1,174 42,827.52 中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中国光大银 行 605117 德业股份 网下申购 627 20,527.98 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中国光大银 行 605287 德才股份 网下申购 349 11,014.44 中国光大银 行 003042 中农联合 网下申购 420 9,055.20 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中国光大银 行 605378 野马电池 网下申购 473 8,334.26 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 30 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600905 三 峡 能 源 2021-06-02 2021-12-10 新 发 流 通 受 限 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688131 皓 元 医 药 2021-06-01 2021-12-08 新 发 流 通 受 限 64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 - 688383 新 益 昌 2021-04-21 2021-10-28 新 发 流 通 受 限 19.58 106.24 2,701 52,885.58 286,954.24 - 688269 凯 立 新 材 2021-06-01 2021-12-09 新 发 流 通 受 限 18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 - 300919 中 伟 股 份 2020-12-15 2021-07-02 新 发 流 通 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 31 受 限 688499 利 元 亨 2021-06-23 2021-07-01 新 发 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 300979 华 利 集 团 2021-04-15 2021-10-26 新 发 流 通 受 限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 688355 明 志 科 技 2021-04-30 2021-11-12 新 发 流 通 受 限 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 - 688611 杭 州 柯 林 2021-04-01 2021-10-12 新 发 流 通 受 限 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 - 688328 深 科 达 2021-03-01 2021-09-09 新 发 流 通 受 限 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 - 688239 航 宇 科 技 2021-06-25 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688087 英 科 再 生 2021-06-30 2021-07-09 新 发 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 32 300981 中 红 医 疗 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 48.59 90.39 596 28,959.64 53,872.44 - 688195 腾 景 科 技 2021-03-18 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 - 688683 莱 尔 科 技 2021-04-01 2021-10-12 新 发 流 通 受 限 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 300973 立 高 食 品 2021-04-08 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 688565 力 源 科 技 2021-05-06 2021-11-15 新 发 流 通 受 限 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 - 688517 金 冠 2021-06-10 2021-12-20 新 发 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 33 电 气 流 通 受 限 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 300941 创 识 科 技 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百 洋 医 药 2021-06-22 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威 腾 电 气 2021-06-28 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300982 苏 文 电 能 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968 格 林 精 密 2021-04-06 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南 极 光 2021-01-27 2021-08-03 新 发 流 通 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 34 受 限 300614 百 川 畅 银 2021-05-18 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药 易 购 2021-01-20 2021-07-27 新 发 流 通 受 限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利 和 兴 2021-06-21 2021-12-29 新 发 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易 瑞 生 物 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢 乐 家 2021-05-26 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933 中 辰 股 份 2021-01-15 2021-07-22 新 发 流 通 受 限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧 盛 股 份 2021-05-27 2021-12-07 新 发 流 通 受 限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 35 605287 德 才 股 份 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300996 普 联 软 件 2021-05-26 2021-12-03 新 发 流 通 受 限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300962 中 金 辐 照 2021-03-29 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒 辉 安 防 2021-03-03 2021-09-13 新 发 流 通 受 限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300966 共 同 药 业 2021-03-31 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼 卡 龙 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠 中 生 态 2021-02-18 2021-08-25 新 发 流 通 受 限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931 通 用 2021-01-13 2021-07-21 新 发 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 36 电 梯 流 通 受 限 300961 深 水 海 纳 2021-03-23 2021-09-30 新 发 流 通 受 限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德 固 特 2021-02-24 2021-09-03 新 发 流 通 受 限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新 中 港 2021-06-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300986 志 特 新 材 2021-04-21 2021-11-01 新 发 流 通 受 限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川 网 传 媒 2021-04-28 2021-11-11 新 发 流 通 受 限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300926 博 俊 科 技 2020-12-29 2021-07-12 新 发 流 通 受 限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300993 玉 马 遮 阳 2021-05-17 2021-11-24 新 发 流 通 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 37 受 限 300930 屹 通 新 材 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300985 致 远 新 能 2021-04-21 2021-10-29 新 发 流 通 受 限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博 亚 精 工 2021-04-07 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 301004 嘉 益 股 份 2021-06-18 2021-12-27 新 发 流 通 受 限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300927 江 天 化 学 2020-12-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975 商 络 电 子 2021-04-14 2021-10-21 新 发 流 通 受 限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中 洲 特 材 2021-03-30 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 38 301011 华 立 科 技 2021-06-09 2021-12-17 新 发 流 通 受 限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春 晖 智 控 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓 鸣 股 份 2021-04-02 2021-10-13 新 发 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300929 华 骐 环 保 2021-01-12 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通 业 科 技 2021-03-22 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2022-01-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301007 德 迈 2021-06-04 2021-12-16 新 发 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 39 仕 流 通 受 限 300998 宁 波 方 正 2021-05-25 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬 电 科 技 2021-06-15 2021-12-22 新 发 流 通 受 限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰 福 泵 业 2021-05-17 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶 雪 节 能 2021-06-09 2021-12-20 新 发 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 127038 国 微 转 2021-06-10 2021-07-14 新 发 流 100.00 100.00 114 11,400.00 11,400.00 - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 40 债 通 受 限 123117 健 帆 转 债 2021-06-23 2021-07-12 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 160 16,000.00 16,000.00 - 注:①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意 连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易 方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》, 本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不 得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 41 低于 6个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002024 苏宁 易购 2021-06-16 重大事 项 5.59 2021-07-06 6.15 10,600 70,466.00 59,254.00 - 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 42 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金 持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及 时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力 测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数 据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时, 及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规 模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 43 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 6,349,633.06 - - 6,349,633.06 结算备付金 11,996,940.05 - - 11,996,940.05 结算保证金 4,229,470.32 - - 4,229,470.32 债券投资 109,756,760.40 434,219,050.00 81,753,708.90 625,729,519.30 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 30,000,135.00 - - 30,000,135.00 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 14,297,032.10 - - 14,297,032.10 结算备付金 2,056,818.24 - - 2,056,818.24 结算保证金 1,611,577.26 - - 1,611,577.26 债券投资 201,637,250.00 228,410,848.90 76,194,260.80 506,242,359.70 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 21,000,000.00 - - 21,000,000.00 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 利率下降 25个基点 5,928,165.23 3,802,829.01 利率上升 25个基点 -5,797,130.94 -3,704,216.47 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 44 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 140,149,853.51 16.28 143,593,379.47 20.34 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 46,997,860.40 5.46 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 187,147,713.91 21.74 143,593,379.47 20.34 注:①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 -5% -6,513,012.64 -7,305,235.98 +5% 6,513,012.64 7,305,235.98 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 45 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 142,708,459.20元,第二层次的余额为 623,170,913.61元,第三层次的余额为 0元。(截至 2020年 12 月 31日止:第一层次的余额为 132,000,833.87元,第二层次的余额为 517,834,905.30元,第三层次 的余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 140,149,853.51 16.25 其中:股票 140,149,853.51 16.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 625,729,519.30 72.57 其中:债券 625,729,519.30 72.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,135.00 3.48 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 46 7 银行存款和结算备付金 合计 18,346,573.11 2.13 8 其他各项资产 48,020,222.82 5.57 9 合计 862,246,303.74 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,049,521.98 0.12 B 采矿业 1,214,475.00 0.14 C 制造业 85,455,804.88 9.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,908,913.60 0.80 E 建筑业 2,013,202.37 0.23 F 批发和零售业 1,813,631.58 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 2,972,521.00 0.35 H 住宿和餐饮业 415,735.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,307,037.07 0.38 J 金融业 18,367,578.70 2.13 K 房地产业 1,090,549.00 0.13 L 租赁和商务服务业 3,868,030.00 0.45 M 科学研究和技术服务业 3,640,248.08 0.42 N 水利、环境和公共设施管理业 2,757,798.73 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 119,240.12 0.01 Q 卫生和社会工作 2,733,650.40 0.32 R 文化、体育和娱乐业 178,360.00 0.02 S 综合 2,243,556.00 0.26 合计 140,149,853.51 16.28 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.60 2 600519 贵州茅台 1,800 3,702,060.00 0.43 3 603259 药明康德 20,162 3,157,167.58 0.37 4 600887 伊利股份 78,800 2,902,204.00 0.34 5 300124 汇川技术 38,600 2,866,436.00 0.33 6 601318 中国平安 39,900 2,564,772.00 0.30 7 600036 招商银行 42,800 2,319,332.00 0.27 8 000009 中国宝安 122,800 2,243,556.00 0.26 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 47 9 300059 东方财富 63,840 2,093,313.60 0.24 10 300327 中颖电子 22,600 1,926,198.00 0.22 11 300750 宁德时代 3,500 1,871,800.00 0.22 12 002648 卫星石化 46,620 1,827,037.80 0.21 13 000725 京东方A 279,900 1,746,576.00 0.20 14 000799 酒鬼酒 6,500 1,661,400.00 0.19 15 600976 健民集团 28,600 1,658,800.00 0.19 16 002876 三利谱 25,500 1,649,850.00 0.19 17 002541 鸿路钢构 28,200 1,645,470.00 0.19 18 605399 晨光新材 69,100 1,624,541.00 0.19 19 000651 格力电器 30,700 1,599,470.00 0.19 20 002080 中材科技 60,500 1,583,285.00 0.18 21 605168 三人行 10,000 1,533,600.00 0.18 22 002709 天赐材料 14,180 1,511,304.40 0.18 23 300790 宇瞳光学 43,500 1,475,955.00 0.17 24 300316 晶盛机电 28,600 1,444,300.00 0.17 25 601398 工商银行 279,200 1,443,464.00 0.17 26 002993 奥海科技 33,100 1,441,505.00 0.17 27 601888 中国中免 4,800 1,440,480.00 0.17 28 000858 五 粮 液 4,800 1,429,872.00 0.17 29 000333 美的集团 19,855 1,417,051.35 0.16 30 601919 中远海控 46,200 1,410,948.00 0.16 31 688100 威胜信息 52,500 1,401,750.00 0.16 32 603882 金域医学 8,700 1,389,999.00 0.16 33 601615 明阳智能 85,000 1,376,150.00 0.16 34 603267 鸿远电子 10,700 1,368,744.00 0.16 35 601827 三峰环境 144,400 1,367,468.00 0.16 36 603501 韦尔股份 4,200 1,352,400.00 0.16 37 603982 泉峰汽车 79,800 1,343,832.00 0.16 38 300015 爱尔眼科 18,930 1,343,651.40 0.16 39 603186 华正新材 36,800 1,341,728.00 0.16 40 300843 胜蓝股份 52,400 1,338,820.00 0.16 41 300453 三鑫医疗 85,100 1,325,007.00 0.15 42 603588 高能环境 91,130 1,319,562.40 0.15 43 603456 九洲药业 25,400 1,233,932.00 0.14 44 002653 海思科 57,100 1,228,792.00 0.14 45 002439 启明星辰 41,800 1,212,618.00 0.14 46 002920 德赛西威 11,000 1,210,880.00 0.14 47 002465 海格通信 127,200 1,203,312.00 0.14 48 603128 华贸物流 84,900 1,196,241.00 0.14 49 603986 兆易创新 6,340 1,191,286.00 0.14 50 603977 国泰集团 164,900 1,190,578.00 0.14 51 603486 科沃斯 5,100 1,163,208.00 0.14 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 48 52 300782 卓胜微 2,145 1,152,937.50 0.13 53 300146 汤臣倍健 35,000 1,151,500.00 0.13 54 002139 拓邦股份 63,800 1,147,762.00 0.13 55 600000 浦发银行 114,700 1,147,000.00 0.13 56 603659 璞泰来 8,300 1,133,780.00 0.13 57 688188 柏楚电子 2,600 1,133,600.00 0.13 58 300408 三环集团 26,600 1,128,372.00 0.13 59 600132 重庆啤酒 5,700 1,128,315.00 0.13 60 300529 健帆生物 12,900 1,114,044.00 0.13 61 002015 协鑫能科 121,900 1,100,757.00 0.13 62 000063 中兴通讯 32,000 1,063,360.00 0.12 63 601688 华泰证券 66,200 1,045,960.00 0.12 64 002714 牧原股份 17,160 1,043,671.20 0.12 65 601838 成都银行 80,600 1,018,784.00 0.12 66 000830 鲁西化工 54,300 1,017,039.00 0.12 67 601211 国泰君安 57,900 992,406.00 0.12 68 600809 山西汾酒 2,200 985,600.00 0.11 69 601012 隆基股份 10,920 970,132.80 0.11 70 601288 农业银行 319,100 966,873.00 0.11 71 600309 万华化学 8,800 957,616.00 0.11 72 000100 TCL科技 121,900 932,535.00 0.11 73 002027 分众传媒 95,000 893,950.00 0.10 74 600039 四川路桥 134,900 845,823.00 0.10 75 002677 浙江美大 45,300 828,084.00 0.10 76 002311 海大集团 10,000 816,000.00 0.09 77 000661 长春高新 2,100 812,700.00 0.09 78 002142 宁波银行 20,700 806,679.00 0.09 79 601336 新华保险 16,900 775,879.00 0.09 80 601166 兴业银行 37,700 774,735.00 0.09 81 002511 中顺洁柔 28,100 774,155.00 0.09 82 000538 云南白药 6,600 763,752.00 0.09 83 000338 潍柴动力 42,100 752,327.00 0.09 84 600031 三一重工 25,500 741,285.00 0.09 85 600276 恒瑞医药 10,608 721,025.76 0.08 86 002049 紫光国微 4,600 709,274.00 0.08 87 002001 新 和 成 24,500 702,660.00 0.08 88 300677 英科医疗 5,550 692,640.00 0.08 89 601319 中国人保 114,700 680,171.00 0.08 90 601636 旗滨集团 35,700 662,592.00 0.08 91 300033 同花顺 5,800 654,124.00 0.08 92 600570 恒生电子 6,700 624,775.00 0.07 93 001979 招商蛇口 56,700 620,865.00 0.07 94 000776 广发证券 40,700 616,198.00 0.07 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 49 95 002382 蓝帆医疗 29,400 612,990.00 0.07 96 000807 云铝股份 50,500 600,950.00 0.07 97 600803 新奥股份 35,100 579,501.00 0.07 98 601186 中国铁建 77,600 576,568.00 0.07 99 601668 中国建筑 121,600 565,440.00 0.07 100 601857 中国石油 95,500 505,195.00 0.06 101 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.06 102 000786 北新建材 11,200 439,600.00 0.05 103 600028 中国石化 100,000 436,000.00 0.05 104 600690 海尔智家 16,700 432,697.00 0.05 105 600585 海螺水泥 10,400 426,920.00 0.05 106 600754 锦江酒店 7,300 415,735.00 0.05 107 002179 中航光电 4,900 387,198.00 0.04 108 600048 保利地产 31,100 374,444.00 0.04 109 001965 招商公路 50,600 365,332.00 0.04 110 002460 赣锋锂业 3,000 363,270.00 0.04 111 300274 阳光电源 2,900 333,674.00 0.04 112 002415 海康威视 4,800 309,600.00 0.04 113 300433 蓝思科技 10,500 308,805.00 0.04 114 000568 泸州老窖 1,300 306,722.00 0.04 115 603678 火炬电子 4,507 304,222.50 0.04 116 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.03 117 688111 金山办公 700 276,360.00 0.03 118 601088 中国神华 14,000 273,280.00 0.03 119 002064 华峰化学 19,100 271,220.00 0.03 120 300760 迈瑞医疗 500 240,025.00 0.03 121 601066 中信建投 6,300 198,009.00 0.02 122 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.02 123 000039 中集集团 10,500 190,890.00 0.02 124 000001 平安银行 8,100 183,222.00 0.02 125 000157 中联重科 19,400 179,256.00 0.02 126 300413 芒果超媒 2,600 178,360.00 0.02 127 000301 东方盛虹 8,400 175,560.00 0.02 128 002493 荣盛石化 8,050 139,023.50 0.02 129 002607 中公教育 5,708 119,240.12 0.01 130 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 131 000002 万


科A 4,000 95,240.00 0.01 132 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 133 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 134 000932 华菱钢铁 11,444 75,530.40 0.01 135 003816 中国广核 25,700 68,619.00 0.01 136 603288 海天味业 520 67,054.00 0.01 137 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 50 138 000933 神火股份 6,300 59,535.00 0.01 139 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01 140 002024 苏宁易购 10,600 59,254.00 0.01 141 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 142 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 143 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 144 300981 中红医疗 596 53,872.44 0.01 145 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.01 146 600918 中泰证券 4,800 51,936.00 0.01 147 002841 视源股份 400 49,716.00 0.01 148 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 149 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01 150 002475 立讯精密 1,020 46,920.00 0.01 151 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 152 601138 工业富联 3,600 44,676.00 0.01 153 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 154 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 155 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00 156 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 157 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 158 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 159 000825 太钢不锈 2,400 17,976.00 0.00 160 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 161 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 162 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 163 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 164 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 165 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 166 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 167 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 168 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 169 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 170 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 171 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 172 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 173 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 174 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 175 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 176 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 177 300925 法本信息 353 9,280.37 0.00 178 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 179 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 180 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 51 181 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 182 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 183 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 184 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 185 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 186 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 187 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 188 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 189 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 190 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 191 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 192 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 193 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 194 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 195 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 196 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 197 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 198 002532 天山铝业 700 5,873.00 0.00 199 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 200 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 201 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 202 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 203 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 204 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 205 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 206 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 207 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 208 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 10,445,941.00 1.48 2 600887 伊利股份 7,934,741.00 1.12 3 000725 京东方A 5,729,447.00 0.81 4 300059 东方财富 4,931,261.00 0.70 5 601318 中国平安 4,284,802.00 0.61 6 000858 五 粮 液 3,775,066.00 0.53 7 000651 格力电器 3,742,766.00 0.53 8 603501 韦尔股份 3,661,961.00 0.52 9 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.49 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 52 10 000568 泸州老窖 3,299,244.00 0.47 11 300750 宁德时代 3,136,599.00 0.44 12 600036 招商银行 3,136,140.00 0.44 13 603259 药明康德 3,004,785.46 0.43 14 002271 东方雨虹 2,948,445.00 0.42 15 601012 隆基股份 2,812,158.00 0.40 16 001979 招商蛇口 2,770,666.00 0.39 17 601398 工商银行 2,762,950.00 0.39 18 603986 兆易创新 2,718,555.00 0.39 19 300124 汇川技术 2,627,793.91 0.37 20 000661 长春高新 2,617,462.00 0.37 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 13,956,763.00 1.98 2 601318 中国平安 9,496,404.00 1.35 3 600887 伊利股份 9,143,845.00 1.30 4 689009 九号公司 6,957,853.71 0.99 5 300059 东方财富 6,792,387.40 0.96 6 000858 五 粮 液 5,416,245.00 0.77 7 000568 泸州老窖 5,177,259.00 0.73 8 600036 招商银行 4,529,347.28 0.64 9 601012 隆基股份 4,395,893.00 0.62 10 000333 美的集团 4,329,057.00 0.61 11 000725 京东方A 4,204,947.00 0.60 12 601166 兴业银行 4,067,397.00 0.58 13 000001 平安银行 3,731,669.00 0.53 14 000651 格力电器 3,648,287.00 0.52 15 002271 东方雨虹 3,628,858.20 0.51 16 002714 牧原股份 3,564,467.36 0.50 17 300347 泰格医药 3,529,705.00 0.50 18 601688 华泰证券 3,348,584.00 0.47 19 002027 分众传媒 3,260,267.00 0.46 20 002241 歌尔股份 3,194,898.07 0.45 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 279,272,335.88 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 53 卖出股票的收入(成交)总额 311,073,089.06 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 60,459,449.40 7.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 364,649,459.50 42.37 其中:政策性金融债 98,554,959.50 11.45 4 企业债券 25,641,950.00 2.98 5 企业短期融资券 15,054,000.00 1.75 6 中期票据 112,926,800.00 13.12 7 可转债(可交换债) 46,997,860.40 5.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 625,729,519.30 72.70 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 1928021 19农业银行 永续债 01 630,000 64,669,500.00 7.51 2 2028014 20中国银行 永续债 01 500,000 49,220,000.00 5.72 3 132015 18中油 EB 365,000 37,321,250.00 4.34 4 1928018 19工商银行 永续债 300,000 30,867,000.00 3.59 5 2028049 20工商银行 二级 02 300,000 30,537,000.00 3.55 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 54 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IH2107 上证 50股指 期货 IH2107 合约 -13 -13,568,100.00 -78,000.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 公允价值变动总额合计 -78,000.00 股指期货投资本期收益 964,019.41 股指期货投资本期公允价值变动 594,480.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在风险可控的前提下,根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要, 更有效地进行流动性管理,实现投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在 风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 T2109 CFX T2109 -130.00 -127,959,000. 00 -827,000.00 参与国债期货投资是为 了对冲组合债券持仓久 期,降低净值波动 公允价值变动总额合计(元) -827,000.00 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) -827,000.00 注:基金参与国债期货投资目的在于利用利率衍生品对冲债券持仓的利率风险,降低组合整体 的净值波动率。本期国债期货投资符合基金合同约定的关于衍生品的投资政策,投资过程及策略符 合风险控制的要求。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司、中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 55 一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符 合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,229,470.32 2 应收证券清算款 26,431,117.72 3 应收股利 - 4 应收利息 11,307,178.60 5 应收申购款 6,052,456.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,020,222.82 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 132015 18中油 EB 37,321,250.00 4.34 2 110053 苏银转债 4,854,400.00 0.56 3 113612 永冠转债 1,579,796.80 0.18 4 128081 海亮转债 1,137,100.00 0.13 5 128140 润建转债 1,077,113.60 0.13 6 127018 本钢转债 1,000,800.00 0.12 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.60 新发流通受限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 56 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华夏睿磐泰利混 合 A 958 597,185.98 556,499,839.90 97.27% 15,604,326.02 2.73% 华夏睿磐泰利混 合 C 1,776 43,971.36 47,650,213.16 61.02% 30,442,916.26 38.98% 合计 2,734 237,819.05 604,150,053.06 92.92% 46,047,242.28 7.08% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 华夏睿磐泰利混合 A 27,894.12 0.00% 华夏睿磐泰利混合 C - - 合计 27,894.12 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华夏睿磐泰利混合 A 0 华夏睿磐泰利混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 华夏睿磐泰利混合 A 0 华夏睿磐泰利混合 C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 基金合同生效日(2017 年 12 月 27日)基金份额总额 29,272,313.05 19,062,398.32 本报告期期初基金份额总额 520,844,552.97 41,210,257.41 本报告期基金总申购份额 263,074,309.98 55,371,262.04 减:本报告期基金总赎回份额 211,814,697.03 18,488,390.03 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 572,104,165.92 78,093,129.42 §10 重大事件揭示 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 57 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告,郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理,蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华宝证券 1 222,213,447.97 38.42% 162,504.45 38.41% - 中国银河证券 1 200,487,461.18 34.67% 146,756.46 34.69% - 华创证券 1 80,010,316.87 13.83% 58,511.93 13.83% - 华林证券 1 74,308,679.13 12.85% 54,342.25 12.84% - 东方财富证券 1 1,328,735.46 0.23% 971.69 0.23% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 58 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了华金证券、中金公司的交易单元作为本基金交易单元,本报 告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 华宝证券 - - 140,603,000.00 6.09% 中国银河证券 183,278,562.50 88.76% 1,535,200,000.00 66.49% 华创证券 10,915,463.70 5.29% 577,000,000.00 24.99% 华林证券 3,125,279.22 1.51% 23,000,000.00 1.00% 东方财富证券 9,157,024.50 4.43% 33,000,000.00 1.43% 10.8其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-04 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-09 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-18 5 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-27 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 59 7 华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利混 合型证券投资基金新增华鑫证券为代销机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-29 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-01 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-07 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-14 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-21 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-08 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-13 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-19 21 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-25 22 华夏基金管理有限公司关于调整华夏睿磐泰 利混合型证券投资基金基金经理的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-09 26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-17 27 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 28 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-19 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2021年中期报告 60 联方承销证券的公告 网站 29 华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利混 合型证券投资基金恢复并限制转换转入业务 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-30 30 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日