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华夏回报A(002001)

华夏回报证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏回报证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 
华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 
2 
 
1.2目录 
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10 
§6 中期报告财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 11 
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12 
6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 13 
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 14 
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 42 
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 42 
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 42 
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 43 
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 47 
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 48 
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 48 
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 49 
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 49 
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 49 
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 49 
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 49 
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 49 
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50 
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51 
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 55 
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55 



华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 交易代码 002001(前端) 002002(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 9月 5日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,495,156,518.98份 基金合同存续期 不定期 注:投资者通过中国内地的销售机构申购基金份额时仅可申购 A类基金份额(002001(前端)、 002002(后端)),投资者通过香港的销售机构申购基金份额时仅可申购 H类基金份额(960002)。 2.2基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略等。在股票 投资策略上,本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风 险高于债券基金,低于股票基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 许俊 联系电话 400-818-6666 010-66594319 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 刘连舸 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 4 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 1,015,818,198.50 本期利润 284,557,135.50 加权平均基金份额本期利润 0.0348 本期加权平均净值利润率 1.76% 本期基金份额净值增长率 1.70% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 112,993,860.42 期末可供分配基金份额利润 0.0133 期末基金资产净值 16,678,017,143.84 期末基金份额净值 1.963 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 1,906.41% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②- ④ 过去一个 月 -2.64% 1.06% 0.12% 0.00% -2.76% 1.06% 过去三个 7.92% 1.12% 0.37% 0.00% 7.55% 1.12% 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 5 月 过去六个 月 1.70% 1.45% 0.74% 0.00% 0.96% 1.45% 过去一年 35.22% 1.25% 1.50% 0.00% 33.72% 1.25% 过去三年 68.87% 1.12% 4.50% 0.00% 64.37% 1.12% 自基金合 同生效起 至今 1,906.41% 1.02% 42.92% 0.00% 1,863.49% 1.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏回报证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年 9月 5日至 2021年 6月 30日) §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 6 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、MSCIA股 ETF(512990)、 500ETF基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业板 HX(159957)、科创 50ETF (588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、 战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新 能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF基金(510630)、金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、 券商ETF基金(515010)、银行ETF华夏(515020)、房地产ETF基金(515060)、大数据50ETF(516000)、 生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、创 蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF(513330)、H股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中 期信用 ETF(511280)、豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850),初步形成了覆盖大盘蓝筹、 宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商 品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 6月 30日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII 混合基金(A 类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华夏移动 互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股票排序第 2/36; 在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21;在 标准股票型基金(A 类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝对收益目标基金(A 类)中华夏 回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A类)中华夏军工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股 票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混 合排序第 54/491;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、 华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 7 11/128;在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类) 排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168;在偏债型基金(A类)中华夏睿磐泰茂混合 (A类)排序第 44/149。FOF类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏稳健 养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类) 排序第 10/36; 固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A 类)中华 夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A 类)中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53;在偏债型基金(A 类)中华夏永康添福混合排序第 18/149;在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金 (非 A类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类) (美元)排序第 4/35; 指数与量化产品:在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22;在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际 通 ETF排序第 26/90;在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93;在主题指数 股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上,华夏基金凭借卓越的投资实力以及 优秀的中长期业绩回报,荣膺四大奖项:公司层面,华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司 奖”;产品层面,华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”,华夏沪深 300ETF 荣获“金 基金·指数基金三年期奖”,华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资(ESG)基金奖”。 在客户服务方面,2021年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能,方便客户及时了解 市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(2)华夏基金公众号上线选基助 手微信小程序,包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块,帮助客户进行产品筛选; (3)与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“都 2021年 了,你还要自己记么?”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动,为客户提供了多样化的投 资者教育和关怀服务。 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 8 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓 名 职务 任本基金的基金 经理 (助理)期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离 任 日 期 林 青 泽 本基金的 基金经理 2019-08-15 - 8年 硕士。2013年 8月加入华夏基金管理有限公司。曾任 研究员、投资经理助理、投资经理等。 蔡 向 阳 本基金的 基金经理、 高级基金 经理、投委 会成员 2014-05-28 - 15 年 硕士。曾任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份 有限公司研究员等。2007年 10月加入华夏基金管理有 限公司。曾任研究员、基金经理助理、投资经理、华夏 红利混合型证券投资基金基金经理(2016年 4月 8日 至 2017年 8月 29日期间)、华夏行业龙头混合型证券 投资基金基金经理(2018年 3月 7日至 2019年 7月 29 日期间)等。 注:①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理 的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 9 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次,其中 20次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同 而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,A股各主要指数整体震荡上行,不同板块分化明显,市场风格比较极致:新能 源车、光伏、半导体等景气度较高行业涨幅显著,上游周期板块也有明显涨幅,而消费、金融等行 业表现较差。 回顾上半年市场走势,春节前市场的上涨主要是延续 2020年下半年以来的经济复苏逻辑,周期 性板块如有色、化工、银行、钢铁等等轮番上涨,消费、医药、新能源车、光伏等成长行业核心标 的也同步上涨。但节前短期的快速上涨导致估值快速提升,节后美债收益率快速上升引发市场对估 值中枢的调整,市场整体呈现回调态势。二季度初市场的反弹先是各板块系统性的估值修复,后半 段新能源车、光伏、半导体等成长行业受益于行业景气明显引领市场。 组合管理方面,本基金持仓结构变化不大,个股上有所优化。背后的主要逻辑是在流动性尚宽 而通胀高企的宏观背景下,更应突出投资标的的中长期成长性,长期成长空间有限的类债资产的估 值下杀在某种意义上是对通胀的补偿。长期看,本基金坚持“自下而上”选择 ROE高、壁垒高、增长 持续性强的个股,投资方向主要集中在消费、医药、高端制造业等领域,以期通过长期持股分享这 些优秀公司的持续成长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 1.963元,本报告期份额净值增长率为 1.70%,同期 业绩比较基准增长率为 0.74%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,我国经济基本面依然保持稳健增长态势,货币政策坚持以我为主,保持稳 健。海外市场经济复苏但就业目标尚未达到,并且不时受到变种病毒影响,疫情期间释放的巨额流 动性收紧时点一再推后。这导致市场对未来成长空间大、短期景气度高的行业持续给予高估值溢价。 本基金依然将坚持持有那些需求刚性足、业务韧性好、市场空间大、竞争壁垒高、盈利能力强的个 股。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期实 施利润分配 6次,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏回报证券投资基金(以下称“本 基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 11 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏回报证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 833,212,485.47 1,915,142,637.74 结算备付金


735,640.69 10,187,205.05 存出保证金


1,085,299.86 814,491.67 交易性金融资产 6.4.7.2 14,661,646,274.68 14,416,477,995.76 其中:股票投资


10,154,475,590.64 10,102,371,163.26 基金投资


- - 债券投资


4,507,170,684.04 4,314,106,832.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,167,551,352.04 - 应收证券清算款


6,727,085.81 3,651,608.18 应收利息 6.4.7.5 69,854,477.49 67,457,106.03 应收股利


- - 应收申购款


16,427,197.25 30,998,072.26 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


16,757,239,813.29 16,444,729,116.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


0.01 50,213,539.04 应付赎回款


39,587,822.77 51,404,773.94 应付管理人报酬


20,676,573.40 19,205,335.67 应付托管费


3,446,095.56 3,200,889.30 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 14,675,251.88 14,455,376.37 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 12 应交税费


79,275.32 79,279.64 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 757,650.51 912,886.53 负债合计


79,222,669.45 139,472,080.49 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 8,495,156,518.98 7,957,194,040.08 未分配利润 6.4.7.10 8,182,860,624.86 8,348,062,996.12 所有者权益合计


16,678,017,143.84 16,305,257,036.20 负债和所有者权益总计


16,757,239,813.29 16,444,729,116.69 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.963元,基金份额总额 8,495,156,518.98份。 6.2利润表 会计主体:华夏回报证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


432,447,537.65 1,790,970,334.67 1.利息收入


76,145,042.29 63,669,707.40 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,973,187.05 2,315,639.16 债券利息收入


68,429,821.41 60,417,481.40 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,742,033.83 936,586.84 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,082,648,342.17 1,015,494,727.00 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,037,764,841.50 893,008,988.46 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 5,919,388.36 33,498,107.68 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 38,964,112.31 88,987,630.86 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 -731,261,063.00 707,394,292.81 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 4,915,216.19 4,411,607.46 减:二、费用


147,890,402.15 110,389,009.91 1.管理人报酬


120,640,954.18 85,202,640.62 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 13 2.托管费


20,106,825.66 14,200,440.08 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 6,642,082.76 10,211,360.60 5.利息支出


346,221.65 608,384.41 其中:卖出回购金融资产支出


346,221.65 608,384.41 6.税金及附加


420.69 11,295.87 7.其他费用 6.4.7.21 153,897.21 154,888.33 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 284,557,135.50 1,680,581,324.76 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


284,557,135.50 1,680,581,324.76 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏回报证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 7,957,194,040.08 8,348,062,996.12 16,305,257,036.20 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 284,557,135.50 284,557,135.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 537,962,478.90 529,763,656.04 1,067,726,134.94 其中:1.基金申购款 2,303,247,469.32 2,295,981,411.51 4,599,228,880.83 2.基金赎回款 -1,765,284,990.42 -1,766,217,755.47 -3,531,502,745.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -979,523,162.80 -979,523,162.80 五、期末所有者权益(基 金净值) 8,495,156,518.98 8,182,860,624.86 16,678,017,143.84 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 8,192,394,690.04 4,214,725,796.89 12,407,120,486.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,680,581,324.76 1,680,581,324.76 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 14 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -636,107,367.92 -315,362,878.04 -951,470,245.96 其中:1.基金申购款 1,616,376,897.26 785,785,020.61 2,402,161,917.87 2.基金赎回款 -2,252,484,265.18 -1,101,147,898.65 -3,353,632,163.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -784,854,200.43 -784,854,200.43 五、期末所有者权益(基 金净值) 7,556,287,322.12 4,795,090,043.18 12,351,377,365.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监基金字[2003]86号《关于同意华夏回报证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人华 夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》(于 2004年 9月 16日废止,由《中华人民 共和国证券投资基金法》取代)、《开放式证券投资基金试点办法》(已废止)等有关规定和《华夏回 报证券投资基金基金契约》(于 2004年 10月 15日改为《华夏回报证券投资基金基金合同》)发起, 并于 2003年 9月 5日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购 资金利息共募集 3,796,885,823.40元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003) 第 112 号验资报告予以验证。有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案。本基金的基金管理 人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。根据基金管理人 2015年 7月 2 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏回报证券投资基金基金合同的公告》,本基金自 2015 年 7月 2日起增加 H类基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》等有关规定,本 基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、 债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融 债、企业(公司)债(包括可转债)等。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 15 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 16 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 17 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 833,212,485.47 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 833,212,485.47 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,456,856,615.95 10,154,475,590.64 5,697,618,974.69 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 423,870,612.36 411,421,684.04 -12,448,928.32 银行间市场 4,089,764,752.75 4,095,749,000.00 5,984,247.25 合计 4,513,635,365.11 4,507,170,684.04 -6,464,681.07 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,970,491,981.06 14,661,646,274.68 5,691,154,293.62 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,167,551,352.04 - 合计 1,167,551,352.04 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 18 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 150,116.22 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 331.00 应收债券利息 69,594,078.97 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 109,462.90 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 488.40 合计 69,854,477.49 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 14,656,254.10 银行间市场应付交易费用 18,997.78 合计 14,675,251.88 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 148,554.57 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,095.94 合计 757,650.51 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 19 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,957,194,040.08 7,957,194,040.08 本期申购 2,303,247,469.32 2,303,247,469.32 本期赎回(以“-”号填列) -1,765,284,990.42 -1,765,284,990.42 本期末 8,495,156,518.98 8,495,156,518.98 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 68,608,987.72 8,279,454,008.40 8,348,062,996.12 本期利润 1,015,818,198.50 -731,261,063.00 284,557,135.50 本期基金份额交易产生的 变动数 8,089,837.00 521,673,819.04 529,763,656.04 其中:基金申购款 23,650,785.24 2,272,330,626.27 2,295,981,411.51 基金赎回款 -15,560,948.24 -1,750,656,807.23 -1,766,217,755.47 本期已分配利润 -979,523,162.80 - -979,523,162.80 本期末 112,993,860.42 8,069,866,764.44 8,182,860,624.86 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 2,938,278.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,590.23 其他 7,318.06 合计 2,973,187.05 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,383,892,947.59 减:卖出股票成本总额 1,346,128,106.09 买卖股票差价收入 1,037,764,841.50 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 2,707,816,514.16 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 20 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 2,675,768,984.80 减:应收利息总额 26,128,141.00 买卖债券差价收入 5,919,388.36 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 38,964,112.31 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 38,964,112.31 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -731,261,063.00 ——股票投资 -723,105,295.64 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 21 ——债券投资 -8,155,767.36 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -731,261,063.00 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 4,915,216.19 合计 4,915,216.19 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 6,616,282.76 银行间市场交易费用 25,800.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 6,642,082.76 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 26,201.27 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 153,897.21 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 22 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 根据本基金管理人于 2021年 7月 8日发布的分红公告,本基金向 2021年 7月 12日在本基金登 记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.150元。 根据本基金管理人于 2021年 7月 30日发布的分红公告,本基金向 2021年 8月 3日在本基金登 记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.150元。 根据本基金管理人于 2021年 8月 5日发布的分红公告,本基金向 2021年 8月 9日在本基金登 记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.300元。 根据本基金管理人于 2021年 8月 11日发布的分红公告,本基金向 2021年 8月 13日在本基金 登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.300元。 根据本基金管理人于 2021年 8月 25日发布的分红公告,本基金向 2021年 8月 27日在本基金 登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.450元。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 813,538,226.83 18.10% 1,486,876,721.83 22.14% 6.4.10.1.2权证交易 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 23 无。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中信证券 338,896.70 100.00% 522,233,043.20 61.05% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 中信证券 - - 40,000,000.00 2.23% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 757,641.92 19.93% 757,641.92 5.17% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 1,384,721.81 25.29% 1,384,721.81 8.78% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 24 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 120,640,954.18 85,202,640.62 其中:支付销售机构的客户维护费 29,711,399.89 17,516,183.58 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 20,106,825.66 14,200,440.08 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 25 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 833,212,485.47 2,938,278.76 655,562,816.75 2,244,794.09 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中信证券 688819 天能股份 网下申购 28,382 1,186,083.78 中信证券 688660 电气风电 网下申购 51,238 278,734.72 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 26 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 单位:人民币元 序 号 权益登记 日 除息日 (场外) 每 10 份基 金份 额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 利润分配合计 备 注 1 2021-01-08 2021-01-08 0.300 81,376,323.90 157,792,011.33 239,168,335.23 - 2 2021-01-14 2021-01-14 0.150 40,937,804.38 80,616,633.83 121,554,438.21 - 3 2021-04-16 2021-04-16 0.150 41,626,926.17 79,961,818.44 121,588,744.61 - 4 2021-04-22 2021-04-22 0.150 41,376,504.76 81,005,397.77 122,381,902.53 - 5 2021-06-03 2021-06-03 0.150 41,516,028.67 82,392,426.25 123,908,454.92 - 6 2021-06-18 2021-06-18 0.300 83,838,857.54 167,082,429.76 250,921,287.30 - 合 计


1.200 330,672,445.42 648,850,717.38 979,523,162.80 - 注:根据本基金管理人于 2021年 7月 8日发布的分红公告,本基金向 2021年 7月 12日在本基 金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.150元。 根据本基金管理人于 2021年 7月 30日发布的分红公告,本基金向 2021年 8月 3日在本基金登 记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.150元。 根据本基金管理人于 2021年 8月 5日发布的分红公告,本基金向 2021年 8月 9日在本基金登 记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.300元。 根据本基金管理人于 2021年 8月 11日发布的分红公告,本基金向 2021年 8月 13日在本基金 登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.300元。 根据本基金管理人于 2021年 8月 25日发布的分红公告,本基金向 2021年 8月 27日在本基金 登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.450元。 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 27 类 型 688538 和 辉 光 电 2021-05-20 2021-11-29 新 发 流 通 受 限 2.65 3.38 375,156 994,163.40 1,268,027.28 - 688317 之 江 生 物 2021-01-08 2021-07-19 新 发 流 通 受 限 43.22 63.82 5,740 248,082.80 366,326.80 - 300957 贝 泰 妮 2021-03-18 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 688601 力 芯 微 2021-06-18 2021-12-28 新 发 流 通 受 限 36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 - 688700 东 威 科 技 2021-06-07 2021-12-15 新 发 流 通 受 限 9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 - 688625 呈 和 科 技 2021-05-31 2021-12-07 新 发 流 通 受 限 16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 - 300919 中 伟 股 份 2020-12-15 2021-07-02 新 发 流 通 受 限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 28 688607 康 众 医 疗 2021-01-25 2021-08-02 新 发 流 通 受 限 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 688499 利 元 亨 2021-06-23 2021-07-01 新 发 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 300979 华 利 集 团 2021-04-15 2021-10-26 新 发 流 通 受 限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 688239 航 宇 科 技 2021-06-25 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 300981 中 红 医 疗 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 688087 英 科 再 生 2021-06-30 2021-07-09 新 发 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 300973 立 高 2021-04-08 2021-10-15 新 发 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 29 食 品 流 通 受 限 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 300953 震 裕 科 技 2021-03-11 2021-09-22 新 发 流 通 受 限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300941 创 识 科 技 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百 洋 医 药 2021-06-22 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威 腾 电 气 2021-06-28 2022-01-07 新 发 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300982 苏 文 电 能 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 30 受 限 300968 格 林 精 密 2021-04-06 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南 极 光 2021-01-27 2021-08-03 新 发 流 通 受 限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百 川 畅 银 2021-05-18 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药 易 购 2021-01-20 2021-07-27 新 发 流 通 受 限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利 和 兴 2021-06-21 2021-12-29 新 发 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易 瑞 生 物 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢 乐 家 2021-05-26 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 31 300933 中 辰 股 份 2021-01-15 2021-07-22 新 发 流 通 受 限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧 盛 股 份 2021-05-27 2021-12-07 新 发 流 通 受 限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德 才 股 份 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉 亨 家 化 2021-03-16 2021-09-24 新 发 流 通 受 限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300996 普 联 软 件 2021-05-26 2021-12-03 新 发 流 通 受 限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300956 英 力 股 份 2021-03-16 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中 金 辐 照 2021-03-29 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒 辉 2021-03-03 2021-09-13 新 发 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 32 安 防 流 通 受 限 300966 共 同 药 业 2021-03-31 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼 卡 龙 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠 中 生 态 2021-02-18 2021-08-25 新 发 流 通 受 限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931 通 用 电 梯 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深 水 海 纳 2021-03-23 2021-09-30 新 发 流 通 受 限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德 固 特 2021-02-24 2021-09-03 新 发 流 通 受 限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新 中 港 2021-06-29 2021-07-07 新 发 流 通 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 33 受 限 300958 建 工 修 复 2021-03-18 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志 特 新 材 2021-04-21 2021-11-01 新 发 流 通 受 限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川 网 传 媒 2021-04-28 2021-11-11 新 发 流 通 受 限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300926 博 俊 科 技 2020-12-29 2021-07-12 新 发 流 通 受 限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300993 玉 马 遮 阳 2021-05-17 2021-11-24 新 发 流 通 受 限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300930 屹 通 新 材 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300985 致 远 新 能 2021-04-21 2021-10-29 新 发 流 通 受 限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 34 300971 博 亚 精 工 2021-04-07 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 301004 嘉 益 股 份 2021-06-18 2021-12-27 新 发 流 通 受 限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300991 创 益 通 2021-05-12 2021-11-22 新 发 流 通 受 限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300927 江 天 化 学 2020-12-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975 商 络 电 子 2021-04-14 2021-10-21 新 发 流 通 受 限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中 洲 特 材 2021-03-30 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华 立 科 技 2021-06-09 2021-12-17 新 发 流 通 受 限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春 晖 2021-02-03 2021-08-10 新 发 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 35 智 控 流 通 受 限 300967 晓 鸣 股 份 2021-04-02 2021-10-13 新 发 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万 辰 生 物 2021-04-08 2021-10-19 新 发 流 通 受 限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华 骐 环 保 2021-01-12 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通 业 科 技 2021-03-22 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2022-01-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301007 德 迈 仕 2021-06-04 2021-12-16 新 发 流 通 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 36 受 限 300998 宁 波 方 正 2021-05-25 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬 电 科 技 2021-06-15 2021-12-22 新 发 流 通 受 限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰 福 泵 业 2021-05-17 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶 雪 节 能 2021-06-09 2021-12-20 新 发 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 注:①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意 连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易 方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 37 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》, 本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不 得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 38 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金 持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及 时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力 测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 39 据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时, 及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规 模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 833,212,485.47 - - 833,212,485.47 结算备付金 735,640.69 - - 735,640.69 结算保证金 1,085,299.86 - - 1,085,299.86 债券投资 2,215,392,684.04 2,089,278,000.00 202,500,000.00 4,507,170,684.04 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 1,167,551,352.04 - - 1,167,551,352.04 应收直销申购款 - - - - 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 1,915,142,637.74 - - 1,915,142,637.74 结算备付金 10,187,205.05 - - 10,187,205.05 结算保证金 814,491.67 - - 814,491.67 债券投资 1,980,275,832.50 2,313,779,000.00 20,052,000.00 4,314,106,832.50 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 40 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 利率下降 25个基点 16,056,601.06 15,113,525.56 利率上升 25个基点 -15,879,877.58 -14,990,788.91 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产 -股票投资 10,154,475,590.64 60.89 10,102,371,163.26 61.96 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 3,201,874.04 0.02 342,713.00 0.00 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,157,677,464.68 60.90 10,102,713,876.26 61.96 注:①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 41 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 -5% -854,191,016.77 -510,705,094.35 +5% 854,191,016.77 510,705,094.35 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 10,154,637,210.85元,第二层次的余额为 4,507,009,063.83元,第三层次的余额为 0元。(截至 2020 年 12月 31日止:第一层次的余额为 10,081,859,003.90元,第二层次的余额为 4,334,618,991.86元, 第三层次的余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 42 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 10,154,475,590.64 60.60 其中:股票 10,154,475,590.64 60.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,507,170,684.04 26.90 其中:债券 4,507,170,684.04 26.90








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,167,551,352.04 6.97 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 833,948,126.16 4.98 8 其他各项资产 94,094,060.41 0.56 9 合计 16,757,239,813.29 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 38,147.08 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 8,231,360,395.11 49.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 297,304.49 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 328,753.90 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 4,331,700.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 100,038,046.50 0.60 J 金融业 110,110.55 0.00 K 房地产业 10,123.56 0.00 L 租赁和商务服务业 876,938,157.86 5.26 M 科学研究和技术服务业 9,925,965.61 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 207,853.61 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 43 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 930,863,661.00 5.58 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,154,475,590.64 60.89 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 5,120,887 1,525,461,028.43 9.15 2 600809 山西汾酒 3,257,860 1,459,521,280.00 8.75 3 002304 洋河股份 6,989,074 1,448,136,132.80 8.68 4 600519 贵州茅台 700,774 1,441,281,885.80 8.64 5 300015 爱尔眼科 13,114,450 930,863,661.00 5.58 6 601888 中国中免 2,921,935 876,872,693.50 5.26 7 000661 长春高新 2,058,570 796,666,590.00 4.78 8 300760 迈瑞医疗 1,402,293 673,170,754.65 4.04 9 300122 智飞生物 2,346,121 438,091,174.33 2.63 10 603613 国联股份 876,837 87,657,394.89 0.53 11 300151 昌红科技 3,126,625 84,231,277.50 0.51 12 000568 泸州老窖 349,600 82,484,624.00 0.49 13 300601 康泰生物 333,482 49,688,818.00 0.30 14 000333 美的集团 540,687 38,588,831.19 0.23 15 300628 亿联网络 384,481 32,219,507.80 0.19 16 002891 中宠股份 559,999 22,959,959.00 0.14 17 300750 宁德时代 33,800 18,076,240.00 0.11 18 000513 丽珠集团 320,300 16,021,406.00 0.10 19 600079 人福医药 558,000 15,774,660.00 0.09 20 300142 沃森生物 243,200 15,005,440.00 0.09 21 002311 海大集团 172,762 14,097,379.20 0.08 22 300453 三鑫医疗 674,880 10,507,881.60 0.06 23 300452 山河药辅 676,633 10,095,364.36 0.06 24 600887 伊利股份 250,000 9,207,500.00 0.06 25 603259 药明康德 58,224 9,117,296.16 0.05 26 600276 恒瑞医药 119,527 8,124,250.19 0.05 27 603444 吉比特 14,200 7,526,000.00 0.05 28 300639 凯普生物 159,971 5,280,642.71 0.03 29 603027 千禾味业 186,366 4,899,562.14 0.03 30 688109 品茗股份 60,100 4,666,164.00 0.03 31 600009 上海机场 90,000 4,331,700.00 0.03 32 688389 普门科技 96,768 2,966,906.88 0.02 33 688538 和辉光电 375,156 1,268,027.28 0.01 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 44 34 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.00 35 002475 立讯精密 10,900 501,400.00 0.00 36 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.00 37 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.00 38 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.00 39 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.00 40 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.00 41 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00 42 300957 贝泰妮 1,253 323,597.88 0.00 43 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.00 44 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00 45 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.00 46 600905 三峡能源 33,000 209,880.00 0.00 47 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.00 48 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.00 49 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.00 50 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00 51 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00 52 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.00 53 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.00 54 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00 55 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.00 56 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00 57 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.00 58 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.00 59 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00 60 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00 61 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.00 62 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.00 63 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 64 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.00 65 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.00 66 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.00 67 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00 68 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 69 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 70 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00 71 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00 72 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.00 73 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 74 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00 75 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 76 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 45 77 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 78 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 79 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00 80 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 81 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 82 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 83 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00 84 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00 85 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 86 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 87 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 88 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 89 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 90 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 91 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00 92 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 93 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 94 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 95 300180 华峰超纤 6,434 31,848.30 0.00 96 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 97 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 98 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 99 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 100 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 101 603833 欧派家居 144 20,442.24 0.00 102 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 103 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 104 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 105 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 106 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 107 688606 奥泰生物 100 14,900.00 0.00 108 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 109 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 110 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 111 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 112 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 113 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 114 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 115 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 116 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 117 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 118 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 119 688667 菱电电控 100 11,001.00 0.00 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 46 120 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 121 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 122 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 123 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 124 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 125 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 126 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 127 688661 和林微纳 100 9,415.00 0.00 128 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 129 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 130 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 131 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 132 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 133 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 134 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 135 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 136 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 137 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 138 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 139 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 140 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 141 688529 豪森股份 300 7,677.00 0.00 142 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 143 600885 宏发股份 112 7,022.40 0.00 144 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 145 601318 中国平安 104 6,685.12 0.00 146 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 147 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 148 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 149 601336 新华保险 133 6,106.03 0.00 150 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 151 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 152 688633 星球石墨 100 5,587.00 0.00 153 688329 艾隆科技 100 5,466.00 0.00 154 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 155 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 156 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 157 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 158 600585 海螺水泥 99 4,063.95 0.00 159 688609 九联科技 200 3,456.00 0.00 160 688092 爱科科技 100 3,455.00 0.00 161 003040 楚天龙 100 3,040.00 0.00 162 688616 西力科技 200 2,852.00 0.00 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 47 163 688195 腾景科技 100 2,177.00 0.00 164 688260 昀冢科技 100 2,144.00 0.00 165 603759 海天股份 100 2,050.00 0.00 166 002050 三花智控 48 1,151.04 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002304 洋河股份 465,045,348.50 2.85 2 300122 智飞生物 463,323,347.18 2.84 3 000661 长春高新 274,623,729.81 1.68 4 300760 迈瑞医疗 126,883,855.17 0.78 5 000333 美的集团 99,905,197.79 0.61 6 300151 昌红科技 95,345,818.03 0.58 7 603613 国联股份 89,376,189.71 0.55 8 601888 中国中免 71,324,477.16 0.44 9 000568 泸州老窖 62,271,256.48 0.38 10 300015 爱尔眼科 59,933,032.79 0.37 11 300601 康泰生物 45,397,804.00 0.28 12 300628 亿联网络 28,834,495.93 0.18 13 600519 贵州茅台 22,683,550.00 0.14 14 600809 山西汾酒 20,195,947.00 0.12 15 000858 五 粮 液 19,603,689.70 0.12 16 002352 顺丰控股 19,123,923.00 0.12 17 000513 丽珠集团 15,857,152.00 0.10 18 600079 人福医药 15,414,030.00 0.09 19 300750 宁德时代 12,103,570.50 0.07 20 002311 海大集团 12,027,296.16 0.07 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 836,030,994.78 5.13 2 300015 爱尔眼科 297,156,993.89 1.82 3 603833 欧派家居 279,375,818.21 1.71 4 600779 水井坊 114,011,436.14 0.70 5 600809 山西汾酒 85,689,571.21 0.53 6 000858 五 粮 液 84,353,735.17 0.52 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 48 7 300122 智飞生物 61,034,701.04 0.37 8 601888 中国中免 55,212,464.88 0.34 9 002311 海大集团 41,318,115.28 0.25 10 300760 迈瑞医疗 39,641,520.44 0.24 11 000568 泸州老窖 29,203,466.00 0.18 12 603369 今世缘 27,951,667.00 0.17 13 600276 恒瑞医药 24,601,191.43 0.15 14 002304 洋河股份 21,844,671.00 0.13 15 300601 康泰生物 21,523,259.86 0.13 16 600867 通化东宝 18,475,232.92 0.11 17 600660 福耀玻璃 18,167,590.70 0.11 18 002352 顺丰控股 16,546,908.00 0.10 19 603259 药明康德 16,492,624.00 0.10 20 688050 爱博医疗 15,837,664.48 0.10 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,121,337,829.11 卖出股票的收入(成交)总额 2,383,892,947.59 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 408,219,810.00 2.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,085,628,000.00 24.50 其中:政策性金融债 4,085,628,000.00 24.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,121,000.00 0.06 7 可转债(可交换债) 3,201,874.04 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,507,170,684.04 27.02 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 49 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 210201 21国开 01 10,100,000 1,010,606,000.00 6.06 2 160404 16农发 04 5,000,000 503,950,000.00 3.02 3 180204 18国开 04 4,700,000 484,711,000.00 2.91 4 200407 20农发 07 4,500,000 451,440,000.00 2.71 5 010107 21国债(7) 4,074,050 408,219,810.00 2.45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管 部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规 及基金合同的要求。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 50 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,085,299.86 2 应收证券清算款 6,727,085.81 3 应收股利 - 4 应收利息 69,854,477.49 5 应收申购款 16,427,197.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 94,094,060.41 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,172,018 7,248.32 57,986,635.91 0.68% 8,437,169,883.07 99.32% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,351,456.03 0.03% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 金 10~50 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 51 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年 9月 5日)基金份额总额 3,796,885,823.40


本报告期期初基金份额总额 7,957,194,040.08 本报告期基金总申购份额 2,303,247,469.32 减:本报告期基金总赎回份额 1,765,284,990.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,495,156,518.98 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告,郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理,蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 52 西南证 券 2 1,277,998,863.57 28.43% 1,190,198.19 31.31% - 中信证 券 3 813,538,226.83 18.10% 757,641.92 19.93% - 国都证 券 1 476,037,613.25 10.59% 348,125.62 9.16% - 西部证 券 1 423,757,351.73 9.43% 309,894.47 8.15% - 海通证 券 1 358,053,881.82 7.97% 333,456.21 8.77% - 瑞银证 券 1 330,963,069.61 7.36% 242,033.95 6.37% - 信达证 券 1 224,079,904.68 4.99% 163,870.03 4.31% - 中天证 券 1 212,017,429.15 4.72% 155,048.61 4.08% - 恒泰证 券 1 122,934,020.84 2.74% 89,901.58 2.36% - 川财证 券 1 82,754,172.26 1.84% 60,518.66 1.59% - 兴业证 券 2 48,711,598.83 1.08% 35,622.78 0.94% - 国泰君 安证券 1 46,267,974.87 1.03% 43,089.32 1.13% - 安信证 券 1 45,002,305.30 1.00% 41,910.38 1.10% - 广发证 券 1 32,641,546.89 0.73% 30,398.90 0.80% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 53 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了财通证券、长江证券、德邦证券、东方证券、申万宏源、申 万宏源证券、银河证券、中金公司、中泰证券、中银国际、中银国际证券的交易单元作为本基金交 易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 西南证券 - - - - 中信证券 338,896.70 100.00% - - 国都证券 - - - - 西部证券 - - - - 海通证券 - - - - 瑞银证券 - - - - 信达证券 - - - - 中天证券 - - - - 恒泰证券 - - - - 川财证券 - - 623,600,000.00 100.00% 兴业证券 - - - - 国泰君安证券 - - - - 安信证券 - - - - 广发证券 - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-04 2 华夏回报证券投资基金第九十七次分红公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-06 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-09 4 华夏回报证券投资基金第九十八次分红公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-12 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 6 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 中国证监会指定报刊及 2021-01-20 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 54 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-27 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-01 9 华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报证 券投资基金、华夏回报二号证券投资基金申 购业务上限的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-07 14 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 16 华夏回报证券投资基金第九十九次分红公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-14 17 华夏回报证券投资基金第一百次分红公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-20 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-21 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-08 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-13 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-19 23 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-25 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 25 华夏回报证券投资基金第 101次分红公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-01 26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 27 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-09 华夏回报证券投资基金 2021年中期报告 55 28 华夏回报证券投资基金第 102次分红公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-16 29 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-17 30 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 31 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-19 32 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《华夏回报证券投资基金基金合同》; 3、《华夏回报证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日