万家社会责任 18个月定期开放混合型证券
投资基金(LOF)
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金
(LOF)
基金简称 万家社会责任 18个月定期开放混合
场内简称 社会责任定开
基金主代码 161912
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2019年 3月 21日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 590,496,711.65份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2019年 6月 14日
下属分级基金的基金简称： 万家社会责任 A 万家社会责任 C
下属分级基金场内简称: 社会责任定开 -
下属分级基金的交易代码： 161912 161913
报告期末下属分级基金的份额总额 571,257,336.01份 19,239,375.64份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资策略
（一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）社会责
任主题股票的筛选、（2）股票组合的构建、（3）存托凭证投资策略；3、债
券投资策略：（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置
策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、（6）可转换债券投资策略；
4、权证投资策略；5、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略、（2）
国债期货投资策略、（3）股票期权投资策略；6、融资交易策略；7、资产支
持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高
于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 秦一楠
联系电话 021-38909626 010-66060069
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电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008880800 95599
传真 021-38909627 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200122 100031
法定代表人 方一天 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金中期报告备置地点
中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8层（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 万家社会责任 A 万家社会责任 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 213,523,856.42 7,042,677.47
本期利润 6,574,928.48 123,520.85
加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0064
本期加权平均净值利润率 0.60% 0.34%
本期基金份额净值增长率 0.57% 0.32%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 462,761,549.64 15,214,044.13
期末可供分配基金份额利润 0.8101 0.7908
期末基金资产净值 1,162,831,703.12 38,775,423.25
期末基金份额净值 2.0356 2.0154
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 163.60% 160.63%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家社会责任 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.82% 1.63% -1.58% 0.64% 2.40% 0.99%
过去三个月 15.10% 1.45% 3.00% 0.78% 12.10% 0.67%
过去六个月 0.57% 1.80% 0.69% 1.05% -0.12% 0.75%
过去一年 58.58% 1.83% 20.89% 1.07% 37.69% 0.76%
自基金合同
生效起至今
163.60% 1.77% 31.25% 1.05% 132.35% 0.72%
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万家社会责任 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.78% 1.63% -1.58% 0.64% 2.36% 0.99%
过去三个月 14.95% 1.45% 3.00% 0.78% 11.95% 0.67%
过去六个月 0.32% 1.80% 0.69% 1.05% -0.37% 0.75%
过去一年 57.80% 1.83% 20.89% 1.07% 36.91% 0.76%
自基金合同
生效起至今
160.63% 1.77% 31.25% 1.05% 129.38% 0.72%
注：基金业绩比较基准增长率=沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金合同生效日期为 2019年 03月 21日。本基金建仓期为基金合同生效后 6个月。建仓期
结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法
规和基金合同要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、
万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证
券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万
家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基
金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家
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经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多
策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智
造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资
基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发
起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家
科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家
民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型
证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、
万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、
万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动
持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期
开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投
资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投
资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化
策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年
持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
莫海波
万家和谐增长
混合型证券投
资基金、万家
品质生活灵活
配置混合型证
券投资基金、
万家新兴蓝筹
灵活配置混合
型证券投资基
金、万家臻选
2019年 3
月 21日
- 11年
美国圣约翰大学
MBA。2010年 3月至
2011年 2月在财富
证券有限责任公司
任分析师、投资经理
助理，2011 年 2月
至 2015年 3月在中
银国际证券有限责
任公司任投资经理；
2015年 3月进入万
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混合型证券投
资基金、万家
社会责任 18个
月定期开放混
合型证券投资
基金（LOF）、
万家价值优势
一年持有期混
合型证券投资
基金的基金经
理。
家基金管理有限公
司，从事投资研究工
作，自 2015 年 5月
起担任基金经理职
务，现任公司总经理
助理、投资研究部总
监、基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
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价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1 季度上证指数先是震荡冲高到 3731 点，然后震荡回落，4 月下旬以来，随着风险的释放和
财报的集中披露，市场信心有所恢复，部分股票在一季报业绩带动下形成了较大幅度的上涨，上
证最高 3629 点，尤其是创业板指 6 月也重新站上 3400 点，创下年内新高，7 月底市场出现了较
快的调整。预计 8-9月美联储提出 Taper，四季度开始实行，从美联储过去三次 QE退出的历史复
盘看，在美联储暗示或者宣布 QE缩减计划的时候，受未来流动性收紧的预期，我们预计短期市场
波动会加大，尤其是沪深港通开通后，外资对 A 股的影响明显增强，如果 taper 的过程造成人民
币汇率明显波动或阶段性贬值，则可能通过北上资金影响 A 股，加剧 A 股波动，但市场暂时没有
系统性风险，建议关注结构性机会，行业配置上，我们建议配置估值仍有一定安全边际，且行业
供需格局较好的板块。
目前产品持仓 90%左右，未来短中期的主要配置方向稳定在农业、新能源汽车、地产等。在
产品一季报里，我们旗帜鲜明地看好新能源汽车，当时的表述是：新能源汽车短期不在市场风格
上，但新能源汽车是未来几年最具有确定性成长性的方向之一，2021年是新能源汽车爆发的元年。
二季度新能源汽车板块进入爆发，产品净值也取得了不错的收益，我们维持继续看好的观点，宏
观层面看，全球碳中和的大背景下，各国都在加码新能源车的推广应用。微观层面看，从 20年下
半年起，以特斯拉、比亚迪、新势力、五菱等为代表的车企推出大量优质车型，新能源车在占领
消费者心智方面出现了大幅的提升。优质的车型供给在 21年仍在持续加速，如特斯拉 model Y、
比亚迪 DMI超级混动、大众 ID系列等。销量层面，市场不断调高全年新能源车销量，全年有望超
过 270万辆。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家社会责任 A基金份额净值为 2.0356元，本报告期基金份额净值增长率为
0.57%；截至本报告期末万家社会责任 C 基金份额净值为 2.0154 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.32%；同期业绩比较基准收益率为 0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们近期加仓了种业板块，长期看好种子行业，目前行业景气度提升、市场格局快速优化、
转基因带来增量空间等逻辑正在逐步兑现。短期看，国家政策对种子行业的支持力度也较超预期，
后续也会带来行业实质性变化，打开种子公司盈利空间。最新支持扶持种业的政策不断出台，频
率和力度都较超预期，有望为行业带来质变。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算
协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—万家基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 41,350,636.33 66,689,406.14
结算备付金
447,880.56 -
存出保证金
209,881.76 356,149.95
交易性金融资产 6.4.7.2 1,118,950,339.91 1,132,256,864.79
其中：股票投资
1,118,950,339.91 1,132,256,864.79
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
43,033,196.20 11,927,825.59
应收利息 6.4.7.5 11,471.98 12,182.63
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,204,003,406.74 1,211,242,429.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,995,673.92
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,449,356.06 1,363,454.20
应付托管费
241,559.34 227,242.38
应付销售服务费
15,593.28 14,704.30
应付交易费用 6.4.7.7 400,758.76 502,677.26
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 289,012.93 230,000.00
负债合计
2,396,280.37 16,333,752.06
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 590,496,711.65 590,496,711.65
未分配利润 6.4.7.10 611,110,414.72 604,411,965.39
所有者权益合计
1,201,607,126.37 1,194,908,677.04
负债和所有者权益总计
1,204,003,406.74 1,211,242,429.10
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，万家社会责任 A 基金份额净值 2.0356 元，基金份额总额
571,257,336.01份；万家社会责任 C基金份额净值 2.0154元，基金份额总额 19,239,375.64份。
万家社会责任 18个月定期开放混合份额总额合计为 590,496,711.65 份。
6.2 利润表
会计主体：万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30 日
一、收入
18,796,678.73 176,880,849.23
1.利息收入
217,489.54 355,715.55
其中：存款利息收入 6.4.7.11 217,489.54 355,715.55
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
232,447,273.75 197,207,290.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 228,692,987.49 192,157,834.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,754,286.26 5,049,456.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-213,868,084.56 -20,682,157.24
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
12,098,229.40 10,532,909.59
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,492,964.36 6,103,251.66
2．托管费 6.4.10.2.2 1,415,494.10 1,017,208.62
3．销售服务费 6.4.10.2.3 91,466.88 57,166.45
4．交易费用 6.4.7.19 1,963,550.17 3,221,094.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 134,753.89 134,188.71
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
6,698,449.33 166,347,939.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
6,698,449.33 166,347,939.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
590,496,711.65 604,411,965.39 1,194,908,677.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,698,449.33 6,698,449.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持 - - -
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
590,496,711.65 611,110,414.72 1,201,607,126.37
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
551,438,198.79 165,959,636.49 717,397,835.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 166,347,939.64 166,347,939.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
551,438,198.79 332,307,576.13 883,745,774.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____尹超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】2172号文《关于准予万家
社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》的核准，由万家基金管理有
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限公司作为管理人于 2019年 2月 18 日至 2018年 3月 15 日向社会公开募集，募集期结束经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第 ZA30152 号验资报告后，向中国
证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 3 月 21 日生效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 550,272,385.47元，在募集期
间产生的活期存款利息为 289,312.30 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 550,561,697.77
元，折合 550,561,697.77份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包
括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券
（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法（2020年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号
<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务
状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日的经营成果和净值变动情况。
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
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计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香
港联交所上市 H股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按
照 20%的税率代扣个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 41,350,636.33
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 41,350,636.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 993,539,954.08 1,118,950,339.91 125,410,385.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 993,539,954.08 1,118,950,339.91 125,410,385.83
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 11,176.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 201.50
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 94.40
合计 11,471.98
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 64 页
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 400,758.76
银行间市场应付交易费用 -
合计 400,758.76
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 289,012.93
合计 289,012.93
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
万家社会责任 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 571,257,336.01 571,257,336.01
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 571,257,336.01 571,257,336.01
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 64 页
金额单位：人民币元
万家社会责任 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 19,239,375.64 19,239,375.64
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 19,239,375.64 19,239,375.64
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
万家社会责任 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 249,237,693.22 335,761,745.41 584,999,438.63
本期利润 213,523,856.42 -206,948,927.94 6,574,928.48
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 462,761,549.64 128,812,817.47 591,574,367.11
单位：人民币元
万家社会责任 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,171,366.66 11,241,160.10 19,412,526.76
本期利润 7,042,677.47 -6,919,156.62 123,520.85
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 15,214,044.13 4,322,003.48 19,536,047.61
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 64 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 207,447.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,685.09
其他 2,357.16
合计 217,489.54
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 662,120,505.58
减：卖出股票成本总额 433,427,518.09
买卖股票差价收入 228,692,987.49
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 64 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,754,286.26
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,754,286.26
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -213,868,084.56
——股票投资 -213,868,084.56
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -213,868,084.56
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,963,550.17
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 64 页
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,963,550.17
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
上市年费 29,752.78
帐户维护费 9,000.00
银行费用 6,740.96
其他 -
合计 134,753.89
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 64 页
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中泰证券股份有限
公司
384,320,927.18 29.89% 1,155,805,429.89 55.38%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中泰证券股份有
限公司
357,922.01 31.00% 94,505.25 23.58%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 64 页
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中泰证券股份有
限公司
1,076,400.77 55.38% - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,492,964.36 6,103,251.66
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,203,480.46 2,922,684.16
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提，其中基金管理人应将净管理费收
入（税后）的 5%用于公益事业。管理费的计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,415,494.10 1,017,208.62
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 64 页
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家社会责任 A 万家社会责任 C 合计
万家基金管理有限公司 - 303.28 303.28
中泰证券股份有限公司 - 48,647.90 48,647.90
合计 - 48,951.18 48,951.18
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家社会责任 A 万家社会责任 C 合计
中泰证券股份有限公司 - 29,456.09 29,456.09
合计 - 29,456.09 29,456.09
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本
基金销售服务年费率为 0.50%,计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人指令于次月
前 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 64 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
41,350,636.33 207,447.29 23,342,612.99 336,584.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 64 页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021
年 7
月 1
日
新股
未上
市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年 7
月 9
日
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年 7
月 7
日
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
2021
年 7
新股
未上
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 64 页
日 月 7
日
市
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
688686
奥普
特
2020年
12月 24
日
2021
年 12
月 31
日
新股
流通
受限
78.49 451.00 2,330 182,881.70 1,050,830.00 -
688538
和辉
光电
2021年
5月 20
日
2021
年 11
月 29
日
新股
流通
受限
2.65 3.38 255,106 676,030.90 862,258.28 -
688660
电气
风电
2021年
5月 11
日
2021
年 11
月 19
日
新股
流通
受限
5.44 7.26 51,238 278,734.72 371,987.88 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年 9
月 27
日
新股
流通
受限
47.33 251.96 748 35,402.84 188,466.08 -
688613
奥精
医疗
2021年
5月 13
日
2021
年 11
月 22
日
新股
流通
受限
16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 -
688575
亚辉
龙
2021年
5月 10
日
2021
年 11
月 17
日
新股
流通
受限
14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 -
688201
信安
世纪
2021年
4月 13
日
2021
年 10
月 21
日
新股
流通
受限
26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 -
688329
艾隆
科技
2021年
3月 16
日
2021
年 9
月 29
日
新股
流通
受限
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 -
688070
纵横
股份
2021年
2月 2
2021
年 8
新股
流通
23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 64 页
日 月 10
日
受限
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股
流通
受限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
688533
上声
电子
2021年
4月 9
日
2021
年 10
月 19
日
新股
流通
受限
7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 -
688350
富淼
科技
2021年
1月 21
日
2021
年 7
月 28
日
新股
流通
受限
13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股
流通
受限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
688683
莱尔
科技
2021年
4月 1
日
2021
年 10
月 12
日
新股
流通
受限
9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021
年 9
月 22
日
新股
流通
受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021
年 8
月 9
日
新股
流通
受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股
流通
受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年 7
月 22
日
新股
流通
受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
2021
年 10
新股
流通
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 64 页
日 月 27
日
受限
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年 8
月 3
日
新股
流通
受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股
流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年 7
月 27
日
新股
流通
受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股
流通
受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021
年 8
月 9
日
新股
流通
受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月 2
日
新股
流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年 7
月 22
日
新股
流通
受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月 7
日
新股
流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021
年 9
月 24
日
新股
流通
受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
2021
年 10
新股
流通
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 64 页
日 月 11
日
受限
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021
年 9
月 13
日
新股
流通
受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股
流通
受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021
年 8
月 10
日
新股
流通
受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年 7
月 21
日
新股
流通
受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年 9
月 30
日
新股
流通
受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年 9
月 3
日
新股
流通
受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021
年 9
月 29
日
新股
流通
受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月 1
日
新股
流通
受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股
流通
受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
2021
年 10
新股
流通
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 64 页
日 月 26
日
受限
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年 7
月 12
日
新股
流通
受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年 7
月 21
日
新股
流通
受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股
流通
受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021
年 12
月 27
日
新股
流通
受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股
流通
受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股
流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股
流通
受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
2021
年 8
新股
流通
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 64 页
日 月 10
日
受限
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021
年 10
月 13
日
新股
流通
受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021
年 10
月 19
日
新股
流通
受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021
年 7
月 21
日
新股
流通
受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021
年 9
月 29
日
新股
流通
受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股
流通
受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股
流通
受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月 2
日
新股
流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股
流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股
流通
受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 20
日
新股
流通
受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 64 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 64 页
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易; 因此,本期末本
基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 64 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,350,636.33 - - - - - 41,350,636.33
结算备付金 447,880.56 - - - - - 447,880.56
存出保证金 209,881.76 - - - - - 209,881.76
交易性金融资
产
- - - - - 1,118,950,339.91 1,118,950,339.91
应收证券清算
款
- - - - - 43,033,196.20 43,033,196.20
应收利息 - - - - - 11,471.98 11,471.98
资产总计 42,008,398.65 - - - - 1,161,995,008.09 1,204,003,406.74
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 1,449,356.06 1,449,356.06
应付托管费 - - - - - 241,559.34 241,559.34
应付销售服务
费
- - - - - 15,593.28 15,593.28
应付交易费用 - - - - - 400,758.76 400,758.76
其他负债 - - - - - 289,012.93 289,012.93
负债总计 - - - - - 2,396,280.37 2,396,280.37
利率敏感度缺 42,008,398.65 - - - - 1,159,598,727.72 1,201,607,126.37
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 64 页
口
上年度末
2020年 12月
31 日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 66,689,406.14 - - - - - 66,689,406.14
存出保证金 356,149.95 - - - - - 356,149.95
交易性金融资
产
- - - - - 1,132,256,864.79 1,132,256,864.79
应收证券清算
款
- - - - - 11,927,825.59 11,927,825.59
应收利息 - - - - - 12,182.63 12,182.63
资产总计 67,045,556.09 - - - - 1,144,196,873.01 1,211,242,429.10
负债
应付证券清算
款
- - - - - 13,995,673.92 13,995,673.92
应付管理人报
酬
- - - - - 1,363,454.20 1,363,454.20
应付托管费 - - - - - 227,242.38 227,242.38
应付销售服务
费
- - - - - 14,704.30 14,704.30
应付交易费用 - - - - - 502,677.26 502,677.26
其他负债 - - - - - 230,000.00 230,000.00
负债总计 - - - - - 16,333,752.06 16,333,752.06
利率敏感度缺
口
67,045,556.09 - - - - 1,127,863,120.95 1,194,908,677.04
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。本基金为本报告期内合同生效的基金，无
上年度末对比数据。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 06月 30日，本基金未持有交易性债券投资（2020年 12月 31日：同），银行存款、
结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类
资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响（2020 年 12月 31日：同）。
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6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,118,950,339.91 93.12 1,132,256,864.79 94.76
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,118,950,339.91 93.12 1,132,256,864.79 94.76
注：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%，投资于本基金界定的社会责任主题相关股
票的比例不低于非现金基金资产的 80%，但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以
及开放期期间，基金投资不受前述比例；权证投资占基产资产净值的 0-3%。在开放期，每个交易
日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基持有的现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易
日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍
的现金。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
股票基准指数下降 100个基
点
-11,875,702.60 -14,624,140.37
股票基准指数上升 100个基
点
11,875,702.60 14,624,140.37
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,118,950,339.91 92.94
其中：股票 1,118,950,339.91 92.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 41,798,516.89 3.47
8 其他各项资产 43,254,549.94 3.59
9 合计 1,204,003,406.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 147,113,805.00 12.24
B 采矿业 - -
C 制造业 684,322,363.47 56.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
85,374.49 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 279,580.90 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
24,787,724.14 2.06
J 金融业 114,254,761.36 9.51
K 房地产业 146,960,327.00 12.23
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01
M 科学研究和技术服务业 808,669.45 0.07
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N 水利、环境和公共设施管理业 246,898.37 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,118,950,339.91 93.12
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002460 赣锋锂业 833,485 100,926,698.65 8.40
2 603799 华友钴业 761,100 86,917,620.00 7.23
3 002074 国轩高科 1,745,054 76,014,552.24 6.33
4 603986 兆易创新 358,270 67,318,933.00 5.60
5 688388 嘉元科技 631,355 57,428,050.80 4.78
6 688006 杭可科技 663,493 56,396,905.00 4.69
7 002240 盛新锂能 1,843,000 52,617,650.00 4.38
8 600418 江淮汽车 4,105,700 51,033,851.00 4.25
9 000998 隆平高科 3,044,690 48,836,827.60 4.06
10 002497 雅化集团 2,115,680 48,195,190.40 4.01
11 600383 金地集团 4,641,309 47,527,004.16 3.96
12 600030 中信证券 1,715,900 42,794,546.00 3.56
13 600036 招商银行 674,010 36,524,601.90 3.04
14 601166 兴业银行 1,692,100 34,772,655.00 2.89
15 300087 荃银高科 1,550,352 34,743,388.32 2.89
16 002041 登海种业 2,118,400 32,009,024.00 2.66
17 002714 牧原股份 518,140 31,513,274.80 2.62
18 600048 保利地产 2,609,000 31,412,360.00 2.61
19 000002 万
科Ａ 1,051,982 25,047,691.42 2.08
20 688099 晶晨股份 209,949 23,556,277.80 1.96
21 688012 中微公司 140,016 23,231,454.72 1.93
22 688007 光峰科技 549,241 23,002,213.08 1.91
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23 000961 中南建设 3,831,881 22,684,735.52 1.89
24 300073 当升科技 391,900 22,020,861.00 1.83
25 000671 阳 光 城 3,899,700 20,278,440.00 1.69
26 000333 美的集团 114,900 8,200,413.00 0.68
27 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.09
28 688538 和辉光电 255,106 862,258.28 0.07
29 688425 铁建重工 132,963 813,733.56 0.07
30 002594 比亚迪 3,000 753,000.00 0.06
31 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.06
32 688777 中控技术 5,794 545,505.10 0.05
33 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.04
34 688617 惠泰医疗 1,211 461,378.89 0.04
35 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.03
36 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
37 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03
38 688578 艾力斯 10,734 353,899.98 0.03
39 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03
40 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.02
41 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02
42 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02
43 300957 贝泰妮 748 188,466.08 0.02
44 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.01
45 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.01
46 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01
47 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.01
48 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.01
49 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01
50 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01
51 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01
52 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.01
53 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
54 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01
55 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01
56 688313 仕佳光子 7,151 129,647.63 0.01
57 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.01
58 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01
59 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
60 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01
61 300883 龙利得 8,911 108,535.98 0.01
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62 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
63 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01
64 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01
65 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.01
66 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01
67 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
68 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01
69 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
70 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01
71 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01
72 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01
73 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01
74 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00
75 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
76 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00
77 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00
78 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00
79 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00
80 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
81 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
82 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
83 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
84 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
85 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00
86 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00
87 688156 路德环境 2,602 47,928.84 0.00
88 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
89 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
90 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
91 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00
92 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
93 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
94 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
95 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00
96 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00
97 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00
98 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
99 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00
100 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
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101 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00
102 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
103 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
104 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
105 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
106 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
107 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
108 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
109 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
110 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
111 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
112 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
113 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
114 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
115 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00
116 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
117 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
118 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
119 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
120 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
121 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
122 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
123 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
124 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
125 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
126 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
127 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
128 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
129 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
130 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
131 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
132 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
133 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
134 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
135 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
136 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
137 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
138 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
139 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
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140 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
141 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
142 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
143 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
144 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
145 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
146 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
147 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
148 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
149 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
150 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
151 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
152 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
153 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
154 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
155 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
156 300390 天华超净 95 4,562.85 0.00
157 300618 寒锐钴业 4 315.36 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002041 登海种业 51,007,874.10 4.27
2 002497 雅化集团 49,699,039.79 4.16
3 002714 牧原股份 46,161,530.10 3.86
4 002240 盛新锂能 45,034,453.00 3.77
5 600030 中信证券 44,788,056.24 3.75
6 601166 兴业银行 43,926,678.07 3.68
7 600036 招商银行 41,556,844.19 3.48
8 600418 江淮汽车 33,113,805.00 2.77
9 600383 金地集团 29,220,758.38 2.45
10 002466 天齐锂业 27,002,615.44 2.26
11 002385 大北农 25,578,353.10 2.14
12 600038 中直股份 24,657,389.40 2.06
13 688012 中微公司 23,469,584.19 1.96
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14 300073 当升科技 22,977,276.00 1.92
15 688007 光峰科技 22,845,190.63 1.91
16 688099 晶晨股份 22,817,030.86 1.91
17 603986 兆易创新 21,420,236.17 1.79
18 300390 天华超净 21,067,756.00 1.76
19 300750 宁德时代 15,535,368.00 1.30
20 600048 保利地产 11,697,029.00 0.98
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002594 比亚迪 87,426,260.72 7.32
2 002497 雅化集团 87,219,528.11 7.30
3 300750 宁德时代 79,091,339.91 6.62
4 300769 德方纳米 63,608,443.16 5.32
5 000333 美的集团 60,299,477.09 5.05
6 002466 天齐锂业 35,611,203.91 2.98
7 601211 国泰君安 29,919,054.31 2.50
8 300390 天华超净 28,949,745.25 2.42
9 002460 赣锋锂业 25,669,484.00 2.15
10 601377 兴业证券 23,627,775.93 1.98
11 600030 中信证券 21,167,215.52 1.77
12 600038 中直股份 19,662,464.61 1.65
13 002385 大北农 15,816,358.08 1.32
14 688388 嘉元科技 12,736,323.64 1.07
15 603799 华友钴业 12,499,140.00 1.05
16 000002 万
科Ａ 5,435,071.21 0.45
17 000671 阳 光 城 5,433,341.00 0.45
18 600036 招商银行 5,179,035.00 0.43
19 600418 江淮汽车 4,794,263.00 0.40
20 300999 金龙鱼 3,530,892.14 0.30
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖
出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 633,989,077.77
卖出股票收入（成交）总额 662,120,505.58
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市
场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货持仓。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易以套保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风
险。基金经理根据市场变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数
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量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货约之间
的定价关系、 套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行态配置。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，以套期保值未主要目的，运用国债期货对基金投资组合进行管理，
提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 209,881.76
2 应收证券清算款 43,033,196.20
3 应收股利 -
4 应收利息 11,471.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,254,549.94
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万 家
社 会
责任 A
18,673 30,592.69 21,854,941.27 3.83% 549,402,394.74 96.17%
万 家
社 会
责任 C
765 25,149.51 0.00 0.00% 19,239,375.64 100.00%
合计 19,322 30,560.85 21,854,941.27 3.70% 568,641,770.38 96.30%
注：本基金存在同时持有 A级和 C级的客户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
万家社会责任 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
兴证全球基金－建设银行－
兴全－建信理财 1号 FOF集
合资产管理计划
3,524,254.00 2.68%
2 李浩 3,353,642.00 2.55%
3
兴全基金－映山红兴享回报
90天人民币理财－兴全－华
兴银行 2号 FOF单一资产管
理
3,065,018.00 2.33%
4
兴证全球基金－中信银行－
兴全信华 1号 FOF集合资产
管理计划
3,014,002.00 2.29%
5 王春兰 2,095,000.00 1.59%
6 李英洲 1,921,435.00 1.46%
7
兴证全球基金－上海银行－
兴全－恒实 1号 FOF集合资
产管理计划
1,851,170.00 1.41%
8 赵永涛 1,233,600.00 0.94%
9
光大永明资产管理股份有限
公司－自有资金
1,221,918.00 0.93%
10 肖凤 1,071,434.00 0.82%
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家社会
责任 A
189,348.94 0.0331%
万家社会
责任 C
687.57 0.0036%
合计 190,036.51 0.0322%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家社会责任 A 0~10
万家社会责任 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
万家社会责任 A 0
万家社会责任 C 0
合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家社会责任 A 万家社会责任 C
基金合同生效日（2019年 3月 21日）基金份
额总额
535,068,059.77 15,493,638.00
本报告期期初基金份额总额 571,257,336.01 19,239,375.64
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 571,257,336.01 19,239,375.64
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
公司高级管理人员：
2021年 3月 16日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。
基金托管人：
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 813,111,943.77 63.24% 714,643.39 61.89% -
中泰证券 2 384,320,927.18 29.89% 357,922.01 31.00% -
中信建投 2 69,131,805.68 5.38% 64,382.42 5.58% -
天风证券 1 19,132,696.61 1.49% 17,817.68 1.54% -
国盛证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
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安信证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件
2、《万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告
5、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金 2021年中期报告原文
6、万家基金管理有限公司董事会决议
7、《万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2021 年 8月 30日
