对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏优势增长混合(000021)

华夏优势增长混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏优势增长混合型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 
华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 
2 
 
1.2目录 
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 
§6 中期报告财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 11 
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12 
6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 13 
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 14 
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 42 
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 42 
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 43 
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 43 
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 48 
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 50 
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 50 
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 50 
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 50 
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 50 
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 50 
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 51 
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 51 
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52 
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 52 
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 56 
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56 



华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏优势增长混合型证券投资基金 基金简称 华夏优势增长混合 基金主代码 000021 交易代码 000021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 24日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,216,335,145.19份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、其他投资 策略等。在股票投资策略上,本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略, 以 GARP模型为基础,精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相 对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A600指数,债券投资的业绩比 较基准为中债综合指数(财富)。基准收益率=富时中国 A600 指数收益率 ×80%+中债综合指数(财富)收益率×20%。 风险收益特征 本基金风险高于货币市场基金、债券基金,属于较高风险、较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 李申


联系电话 400-818-6666 021-60637102


电子邮箱 service@ChinaAMC.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 021-60637111


传真 010-63136700 021-60635778


注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区闹市口大街1号院1号 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 4 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 880,275,746.52 本期利润 674,218,605.32 加权平均基金份额本期利润 0.2734 本期加权平均净值利润率 8.91% 本期基金份额净值增长率 9.09% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 4,347,215,312.74 期末可供分配基金份额利润 1.9614 期末基金资产净值 7,523,475,726.67 期末基金份额净值 3.395 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 598.44% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.88% 1.29% -0.80% 0.66% 5.68% 0.63% 过去三个月 20.78% 1.28% 4.94% 0.77% 15.84% 0.51% 过去六个月 9.09% 1.77% 3.53% 1.00% 5.56% 0.77% 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 5 过去一年 44.96% 1.71% 21.92% 1.03% 23.04% 0.68% 过去三年 112.85% 1.62% 42.16% 1.08% 70.69% 0.54% 自基金合同生 效起至今 598.44% 1.64% 191.51% 1.38% 406.93% 0.26% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏优势增长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年 11月 24日至 2021年 6月 30日) §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 6 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、MSCIA股 ETF(512990)、 500ETF基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业板 HX(159957)、科创 50ETF (588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、 战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新 能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF基金(510630)、金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、 券商ETF基金(515010)、银行ETF华夏(515020)、房地产ETF基金(515060)、大数据50ETF(516000)、 生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、创 蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF(513330)、H股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中 期信用 ETF(511280)、豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850),初步形成了覆盖大盘蓝筹、 宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商 品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 6月 30日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII 混合基金(A 类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华夏移动 互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股票排序第 2/36; 在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21;在 标准股票型基金(A 类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝对收益目标基金(A 类)中华夏 回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A类)中华夏军工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股 票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混 合排序第 54/491;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、 华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 11/128;在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类) 排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168;在偏债型基金(A类)中华夏睿磐泰茂混合 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 7 (A类)排序第 44/149。FOF类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏稳健 养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类) 排序第 10/36; 固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A 类)中华 夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A 类)中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53;在偏债型基金(A 类)中华夏永康添福混合排序第 18/149;在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金 (非 A类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类) (美元)排序第 4/35; 指数与量化产品:在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22;在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际 通 ETF排序第 26/90;在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93;在主题指数 股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上,华夏基金凭借卓越的投资实力以及 优秀的中长期业绩回报,荣膺四大奖项:公司层面,华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司 奖”;产品层面,华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”,华夏沪深 300ETF 荣获“金 基金·指数基金三年期奖”,华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资(ESG)基金奖”。 在客户服务方面,2021年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能,方便客户及时了解 市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(2)华夏基金公众号上线选基助 手微信小程序,包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块,帮助客户进行产品筛选; (3)与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“都 2021年 了,你还要自己记么?”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动,为客户提供了多样化的投 资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 8 (助理)期限 年限 任职日期 离任日期 郑晓辉 本基金的基金 经理 2013-05-10 - 18年 博士。曾任长盛基金研究员、 基金经理助理、同盛证券投资 基金基金经理(2006年 11月 29日至2008年 4月 26日期间) 等。2008年 5月加入华夏基金 管理有限公司。曾任投资经理、 机构投资部总经理助理、机构 投资部副总经理、股票投资部 副总经理、华夏策略精选灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理(2015年 6月 16日至 2016 年 9月 14日期间)等。 杨宇 本基金的基金 经理助理 2020-08-12 - 4年 硕士。曾任中航工业成都飞机 设计研究所工程师。2017年 7 月加入华夏基金管理有限公 司。曾任投资研究部研究员 等。 注:①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理 的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 9 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次,其中 20次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同 而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,全球经济延续此前 K型复苏态势。随着新冠肺炎疫苗的不断接种,美欧等发达国家新 冠肺炎数量逐渐减少,印度等东南亚国家苦于没有足够的疫苗而再次爆发,中国疫情虽然在广州等 地零星爆发,但整体处于可控态势。随着全球经济的逐渐恢复,供需错配的格局使得铜、铝等工业 金属以及原油相继大幅上涨,美国核心通胀大幅走高,中国 PPI也屡创新高。拜登就任美国新总统, 率领民主党获取了两院的多数席位,并迅速推出了第三轮财政纾困计划以及新的基建计划,这大大 推升了市场的通胀预期,使得美国 10年期国债收益率 2月底快速上涨。联储坚持认为通胀主要是临 时性因素造成的,并不急于退出量化宽松政策。国内经济延续复苏势头,新增社融等数据高位震荡。 中国央行由于去年下半年就开始了货币政策正常化举措,所以面对 2季度快速上升的 PPI也并不急 于转向。全球范围内流动性充裕,美、中 10年期长债收益率震荡下行。中美两国在阿拉斯加举办“2+2” 战略对话,各自表明了政策主张,关键领域分歧仍然较大。 A 股市场上半年先扬后抑,波动较大,结构分化严重。受益于经济复苏的化工、钢铁、煤炭、 石化等周期性行业,以及部分景气度不断高涨的电动车、半导体等成长性行业表现较好,而基本面 不断弱化的非银金融、农业、地产等板块表现较差。 报告期内,本基金基本保持了较高的仓位。主要是减持了部分需求端变弱而成本端受损于大宗 商品涨价的家电等个股,同时增持了部分基本面转好、同时估值较低的消费电子和光伏个股,在新 能源车、半导体、军工等高景气行业重配的同时,根据个股性价比的变化在行业内部进行了一定的 优化。由于坚持了一贯的中高成长型价值投资风格,本报告期基金净值表现尚可! 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 3.395元,本报告期份额净值增长率为 9.09%,同期 业绩比较基准增长率为 3.53%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球经济将逐渐进入后疫情时代。由于世界各国接种疫苗范围和程度的不同,预 计全球范围内疫情管控措施的放松将是缓慢而曲折的,也不排除变异新冠病毒卷土重来的可能性。 整体上来看,随着疫苗接种范围的扩大,世界各国对疫情防控的信心将不断增强,货币政策正常化 进程也将渐次开启。中国由于率先有效管控疫情,也于去年 5 月份就开始了货币政策正常化举措。 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 10 随着经济环比逐渐走过高点,中国央行也采取了降准等措施进行跨周期调节,预计国内社融增速下 降最快的阶段已经过去,整体上流动性环境将保持适度宽松。美国虽然疫情管控较慢,但是预计下 半年也将随着疫苗接种范围的扩大而将恢复常态化,美国经济将延续强劲复苏态势,美联储何时以 及如何开启货币政策正常化进程将是下半年全球金融市场的一个重要风险点。由于全球范围内疫情 的扩散仍然存在不确定性,而后疫情时代各类经济主体的行为恢复正常仍然需要一个相当长的时间, 因此,预计美联储开启缩减量化宽松甚至加息都将是一个缓慢的过程。如果考虑到拜登总统上任后 开启的中美关系的新的不确定性,预计下半年全球大概率将维持一个相对宽松的流动性环境。随着 财政政策的不断发力以及社融增速的触底回升,预计国内经济将震荡触底。在这样的经济环境下, 预计股票市场将维持震荡走势,结构性机会可能会层出不穷。那些具有国际竞争力、国际范围内估 值相对合理、增长较为确定的行业和个股将持续表现。长期来看,受益于经济转型、治理结构良好、 具有持续创新能力的企业有望逐步胜出。 本基金将秉承“以业绩增长”为核心的成长型投资理念,重点研究并跟踪业绩增长较为确定、行 业成长空间较大、估值相对较为合理的个股。同时注重自上而下的大类资产配置,密切关注宏观刺 激政策、行业景气演变催生的投资机会,在控制整体风险的基础上,不断优化投资组合。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 11 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏优势增长混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 326,738,272.98 175,628,942.49 结算备付金


10,023,093.57 13,333,915.74 存出保证金


1,727,275.22 1,801,500.38 交易性金融资产 6.4.7.2 7,243,124,782.55 7,932,460,022.49 其中:股票投资


6,888,661,873.35 7,571,738,022.49 基金投资


- - 债券投资


354,462,909.20 360,722,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 12 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


13,482,119.64 45,947,788.30 应收利息 6.4.7.5 3,468,983.97 9,876,965.09 应收股利


- - 应收申购款


1,903,993.06 5,340,004.48 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


7,600,468,520.99 8,184,389,138.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,205,640.35 - 应付赎回款


23,183,220.66 34,708,085.92 应付管理人报酬


9,455,118.31 9,500,067.41 应付托管费


1,575,853.07 1,583,344.56 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 39,371,593.90 41,616,040.88 应交税费


14.86 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 201,353.17 331,255.22 负债合计


76,992,794.32 87,738,793.99 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 2,216,335,145.19 2,601,944,302.41 未分配利润 6.4.7.10 5,307,140,581.48 5,494,706,042.57 所有者权益合计


7,523,475,726.67 8,096,650,344.98 负债和所有者权益总计


7,600,468,520.99 8,184,389,138.97 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 3.395元,基金份额总额 2,216,335,145.19份。 6.2利润表 会计主体:华夏优势增长混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 13 一、收入


761,279,561.11 1,348,692,749.47 1.利息收入


5,205,441.06 4,481,496.59 其中:存款利息收入 6.4.7.11 659,502.92 1,819,820.22 债券利息收入


4,337,231.75 2,523,181.55 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


208,706.39 138,494.82 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


959,844,179.84 703,598,055.39 其中:股票投资收益 6.4.7.12 940,187,821.79 679,389,883.07 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,956,645.53 2,460,272.68 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 22,613,003.58 21,747,899.64 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 -206,057,141.20 639,120,287.53 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 2,287,081.41 1,492,909.96 减:二、费用


87,060,955.79 81,084,827.00 1.管理人报酬


56,538,493.14 46,240,489.96 2.托管费


9,423,082.22 7,706,748.30 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 20,943,550.99 26,985,491.94 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


4.76 7.32 7.其他费用 6.4.7.21 155,824.68 152,089.48 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 674,218,605.32 1,267,607,922.47 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


674,218,605.32 1,267,607,922.47 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏优势增长混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,601,944,302.41 5,494,706,042.57 8,096,650,344.98 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 14 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 674,218,605.32 674,218,605.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -385,609,157.22 -861,784,066.41 -1,247,393,223.63 其中:1.基金申购款 169,304,213.75 359,155,300.94 528,459,514.69 2.基金赎回款 -554,913,370.97 -1,220,939,367.35 -1,775,852,738.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,216,335,145.19 5,307,140,581.48 7,523,475,726.67 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,090,604,463.65 2,834,159,814.04 5,924,764,277.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,267,607,922.47 1,267,607,922.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -146,569,519.59 -150,665,341.88 -297,234,861.47 其中:1.基金申购款 413,542,621.68 428,564,159.47 842,106,781.15 2.基金赎回款 -560,112,141.27 -579,229,501.35 -1,139,341,642.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,944,034,944.06 3,951,102,394.63 6,895,137,338.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监基金字[2006]233号《关于同意华夏优势增长股票型证券投资基金募集的批复》 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 15 核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》及其他有关 法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利 息共募集 14,101,845,040.96元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京(验)报字(06)第 020 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 11月 24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 14,102,025,101.39份基金份额。本基金 的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据基金管理 人 2015年 7月 3日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》,华夏优 势增长股票型证券投资基金自 2015年 7月 15日起更名为华夏优势增长混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同有关规定,本基金的投资范围限于 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、权证、债券、资产 支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 16 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 17 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 326,738,272.98 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 326,738,272.98 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,996,975,918.32 6,888,661,873.35 1,891,685,955.03 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 63,502,000.00 65,594,909.20 2,092,909.20 银行间市场 288,647,120.00 288,868,000.00 220,880.00 合计 352,149,120.00 354,462,909.20 2,313,789.20 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,349,125,038.32 7,243,124,782.55 1,893,999,744.23 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 35,686.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,510.40 应收债券利息 3,428,010.19 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 777.30 合计 3,468,983.97 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 39,369,548.92 银行间市场应付交易费用 2,044.98 合计 39,371,593.90 6.4.7.8其他负债 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 19 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 87,297.83 应付证券出借违约金 - 预提费用 114,055.34 合计 201,353.17 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,601,944,302.41 2,601,944,302.41 本期申购 169,304,213.75 169,304,213.75 本期赎回(以“-”号填列) -554,913,370.97 -554,913,370.97 本期末 2,216,335,145.19 2,216,335,145.19 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,192,452,773.08 1,302,253,269.49 5,494,706,042.57 本期利润 880,275,746.52 -206,057,141.20 674,218,605.32 本期基金份额交易产生的 变动数 -725,513,206.86 -136,270,859.55 -861,784,066.41 其中:基金申购款 307,470,996.50 51,684,304.44 359,155,300.94 基金赎回款 -1,032,984,203.36 -187,955,163.99 -1,220,939,367.35 本期已分配利润 - - - 本期末 4,347,215,312.74 959,925,268.74 5,307,140,581.48 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 553,023.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 91,639.74 其他 14,840.01 合计 659,502.92 6.4.7.12股票投资收益 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 20 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 8,677,811,352.60 减:卖出股票成本总额 7,737,623,530.81 买卖股票差价收入 940,187,821.79 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 377,625,999.03 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 367,438,300.00 减:应收利息总额 13,144,344.56 买卖债券差价收入 -2,956,645.53 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17股利收益 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 21 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 22,613,003.58 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 22,613,003.58 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -206,057,141.20 ——股票投资 -211,404,130.40 ——债券投资 5,346,989.20 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -206,057,141.20 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,286,675.09 其他 406.32 合计 2,287,081.41 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 20,942,525.99 银行间市场交易费用 1,025.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 22 合计 20,943,550.99 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 23,169.34 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 155,824.68 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 3,238,821,440.63 20.49% 6,871,747,700.55 35.95% 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 23 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中信证券 1,069,080.00 1.66% 844,378.86 11.71% 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 2,573,970.10 23.76% 2,507,190.03 6.37% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 5,613,915.98 36.36% 5,544,079.60 13.41% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 56,538,493.14 46,240,489.96 其中:支付销售机构的客户维护费 10,284,617.44 7,382,964.04 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 24 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 9,423,082.22 7,706,748.30 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 326,738,272. 98 553,023.17 271,328,067. 03 1,665,919.75 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 25 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中信证券 688819 天能股份 网下申购 28,382 1,186,083.78 中信证券 688660 电气风电 网下申购 51,238 278,734.72 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 26 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 603712 七 一 二 2021-04-13 2021-10-13 大 宗 转 让 流 通 受 限 32.28 34.21 3,000,000 96,840,000.00 102,630,000.00 - 002230 科 大 讯 飞 2019-07-17 2021-07-19 非 公 开 发 行 流 通 受 限 27.10 65.92 1,107,011 29,999,998.10 72,974,165.12 - 600754 锦 江 酒 店 2021-03-23 2021-09-22 非 公 开 发 行 流 通 受 限 44.60 54.68 1,121,076 49,999,989.60 61,300,435.68 - 300782 卓 胜 微 2021-02-05 2021-08-09 非 公 开 发 行 565.85 521.04 111,337 35,000,085.90 58,011,030.48 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 27 流 通 受 限 300567 精 测 电 子 2021-05-07 2021-11-15 非 公 开 发 行 流 通 受 限 47.51 57.81 905,072 42,999,970.72 52,322,212.32 - 002985 北 摩 高 科 2021-06-21 2021-12-21 大 宗 转 让 流 通 受 限 90.03 89.63 450,000 40,513,500.00 40,333,500.00 - 688606 奥 泰 生 物 2021-03-17 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 133.67 139.31 2,703 361,310.01 376,554.93 - 300957 贝 泰 妮 2021-03-18 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 688687 凯 因 科 技 2021-01-29 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 - 300919 中 伟 股 份 2020-12-15 2021-07-02 新 发 流 通 受 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 28 限 688621 阳 光 诺 和 2021-06-11 2021-12-21 新 发 流 通 受 限 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 688499 利 元 亨 2021-06-23 2021-07-01 新 发 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 300979 华 利 集 团 2021-04-15 2021-10-26 新 发 流 通 受 限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 688611 杭 州 柯 林 2021-04-01 2021-10-12 新 发 流 通 受 限 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 - 688328 深 科 达 2021-03-01 2021-09-09 新 发 流 通 受 限 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 - 688239 航 宇 科 技 2021-06-25 2022-01-05 新 发 流 通 受 限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 300981 中 红 医 疗 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 688087 英 2021-06-30 2021-07-09 新 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 29 科 再 生 发 流 通 受 限 688683 莱 尔 科 技 2021-04-01 2021-10-12 新 发 流 通 受 限 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 300973 立 高 食 品 2021-04-08 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 688681 科 汇 股 份 2021-06-04 2021-12-16 新 发 流 通 受 限 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 300953 震 裕 科 2021-03-11 2021-09-22 新 发 流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 30 技 通 受 限 300941 创 识 科 技 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百 洋 医 药 2021-06-22 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威 腾 电 气 2021-06-28 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300982 苏 文 电 能 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968 格 林 精 密 2021-04-06 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南 极 光 2021-01-27 2021-08-03 新 发 流 通 受 限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百 川 畅 银 2021-05-18 2021-11-25 新 发 流 通 受 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 31 限 300937 药 易 购 2021-01-20 2021-07-27 新 发 流 通 受 限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利 和 兴 2021-06-21 2021-12-29 新 发 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易 瑞 生 物 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢 乐 家 2021-05-26 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933 中 辰 股 份 2021-01-15 2021-07-22 新 发 流 通 受 限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧 盛 股 份 2021-05-27 2021-12-07 新 发 流 通 受 限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德 才 股 份 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉 2021-03-16 2021-09-24 新 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 32 亨 家 化 发 流 通 受 限 300996 普 联 软 件 2021-05-26 2021-12-03 新 发 流 通 受 限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300956 英 力 股 份 2021-03-16 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中 金 辐 照 2021-03-29 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒 辉 安 防 2021-03-03 2021-09-13 新 发 流 通 受 限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300966 共 同 药 业 2021-03-31 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼 卡 龙 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠 中 生 2021-02-18 2021-08-25 新 发 流 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 33 态 通 受 限 300931 通 用 电 梯 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深 水 海 纳 2021-03-23 2021-09-30 新 发 流 通 受 限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德 固 特 2021-02-24 2021-09-03 新 发 流 通 受 限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新 中 港 2021-06-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958 建 工 修 复 2021-03-18 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志 特 新 材 2021-04-21 2021-11-01 新 发 流 通 受 限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川 网 传 媒 2021-04-28 2021-11-11 新 发 流 通 受 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 34 限 300926 博 俊 科 技 2020-12-29 2021-07-12 新 发 流 通 受 限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300993 玉 马 遮 阳 2021-05-17 2021-11-24 新 发 流 通 受 限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300930 屹 通 新 材 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300985 致 远 新 能 2021-04-21 2021-10-29 新 发 流 通 受 限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博 亚 精 工 2021-04-07 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 301004 嘉 益 股 份 2021-06-18 2021-12-27 新 发 流 通 受 限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300991 创 益 通 2021-05-12 2021-11-22 新 发 流 通 受 限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300927 江 2020-12-29 2021-07-07 新 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 35 天 化 学 发 流 通 受 限 300975 商 络 电 子 2021-04-14 2021-10-21 新 发 流 通 受 限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中 洲 特 材 2021-03-30 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华 立 科 技 2021-06-09 2021-12-17 新 发 流 通 受 限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春 晖 智 控 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓 鸣 股 份 2021-04-02 2021-10-13 新 发 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万 辰 生 物 2021-04-08 2021-10-19 新 发 流 通 受 限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华 骐 环 2021-01-12 2021-07-21 新 发 流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 36 保 通 受 限 300960 通 业 科 技 2021-03-22 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2022-01-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301007 德 迈 仕 2021-06-04 2021-12-16 新 发 流 通 受 限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁 波 方 正 2021-05-25 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬 电 科 技 2021-06-15 2021-12-22 新 发 流 通 受 限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰 福 泵 业 2021-05-17 2021-11-25 新 发 流 通 受 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 37 限 301010 晶 雪 节 能 2021-06-09 2021-12-20 新 发 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 注:①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意 连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易 方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》, 本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不 得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 38 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 39 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金 持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及 时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力 测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数 据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时, 及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规 模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 40 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 326,738,272.98 - - 326,738,272.98 结算备付金 10,023,093.57 - - 10,023,093.57 结算保证金 1,727,275.22 - - 1,727,275.22 债券投资 354,462,909.20 - - 354,462,909.20 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 175,628,942.49 - - 175,628,942.49 结算备付金 13,333,915.74 - - 13,333,915.74 结算保证金 1,801,500.38 - - 1,801,500.38 债券投资 360,722,000.00 - - 360,722,000.00 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 利率下降 25个基点 35,777.55 222,187.12 利率上升 25个基点 -35,762.35 -221,845.17 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 41 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产 -股票投资 6,888,661,873.35 91.56 7,571,738,022.49 93.52 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 5,594,909.20 0.07 - - 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,894,256,782.55 91.64 7,571,738,022.49 93.52 注:①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 -5% -469,739,120.87 -433,537,982.91 +5% 469,739,120.87 433,537,982.91 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 42 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 6,647,901,798.41元,第二层次的余额为 595,222,984.14元,第三层次的余额为 0元。(截至 2020年 12月 31日止:第一层次的余额为 7,280,653,218.78元,第二层次的余额为 651,806,803.71元,第三 层次的余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,888,661,873.35 90.63 其中:股票 6,888,661,873.35 90.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 354,462,909.20 4.66 其中:债券 354,462,909.20 4.66








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 43 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 合计 336,761,366.55 4.43 8 其他各项资产 20,582,371.89 0.27 9 合计 7,600,468,520.99 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 77,324,683.69 1.03 C 制造业 5,691,978,867.75 75.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 108,796.48 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 2,015.64 0.00 H 住宿和餐饮业 61,300,435.68 0.81 I 信息传输、软件和信息技术服务业 547,012,221.49 7.27 J 金融业 250,119,110.13 3.32 K 房地产业 10,123.56 0.00 L 租赁和商务服务业 30,014,801.60 0.40 M 科学研究和技术服务业 99,289,525.12 1.32 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 92,037,494.64 1.22 R 文化、体育和娱乐业 39,369,677.20 0.52 S 综合 - - 合计 6,888,661,873.35 91.56 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 1,086,983 581,318,508.40 7.73 2 300782 卓胜微 777,737 416,201,030.48 5.53 3 300450 先导智能 6,624,805 398,415,772.70 5.30 4 000858 五 粮 液 1,000,046 297,903,702.94 3.96 5 603659 璞泰来 1,696,722 231,772,225.20 3.08 6 600703 三安光电 7,000,027 224,350,865.35 2.98 7 002985 北摩高科 2,323,537 223,003,357.50 2.96 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 44 8 002832 比音勒芬 7,000,047 179,131,202.73 2.38 9 603799 华友钴业 1,500,147 171,316,787.40 2.28 10 002475 立讯精密 3,560,292 163,773,432.00 2.18 11 600862 中航高科 5,111,331 157,326,768.18 2.09 12 600893 航发动力 2,785,630 148,167,659.70 1.97 13 601012 隆基股份 1,524,250 135,414,370.00 1.80 14 688599 天合光能 3,776,689 107,069,133.15 1.42 15 603712 七一二 3,000,106 102,633,826.60 1.36 16 600760 中航沈飞 1,645,941 99,250,242.30 1.32 17 603259 药明康德 631,733 98,923,070.47 1.31 18 002415 海康威视 1,500,147 96,759,481.50 1.29 19 300015 爱尔眼科 1,296,668 92,037,494.64 1.22 20 688111 金山办公 232,946 91,967,080.80 1.22 21 300274 阳光电源 671,089 77,215,500.34 1.03 22 300454 深信服 294,678 76,463,047.44 1.02 23 002241 歌尔股份 1,720,702 73,542,803.48 0.98 24 002230 科大讯飞 1,107,155 72,983,896.64 0.97 25 002460 赣锋锂业 600,127 72,669,378.43 0.97 26 688083 中望软件 130,092 71,849,811.60 0.96 27 300760 迈瑞医疗 148,532 71,302,786.60 0.95 28 603486 科沃斯 300,072 68,440,421.76 0.91 29 002179 中航光电 854,200 67,498,884.00 0.90 30 002920 德赛西威 600,099 66,058,897.92 0.88 31 300059 东方财富 2,000,073 65,582,393.67 0.87 32 000001 平安银行 2,892,440 65,426,992.80 0.87 33 600309 万华化学 600,067 65,299,290.94 0.87 34 601166 兴业银行 3,157,376 64,884,076.80 0.86 35 300451 创业慧康 7,150,112 63,206,990.08 0.84 36 300124 汇川技术 834,172 61,945,612.72 0.82 37 600754 锦江酒店 1,121,076 61,300,435.68 0.81 38 002371 北方华创 209,818 58,199,316.84 0.77 39 600570 恒生电子 604,877 56,404,780.25 0.75 40 600036 招商银行 1,000,000 54,190,000.00 0.72 41 600765 中航重机 2,370,047 53,681,564.55 0.71 42 300567 精测电子 905,072 52,322,212.32 0.70 43 300699 光威复材 683,898 51,942,053.10 0.69 44 600519 贵州茅台 25,104 51,631,396.80 0.69 45 601636 旗滨集团 2,631,318 48,837,262.08 0.65 46 603806 福斯特 452,678 47,590,038.14 0.63 47 002311 海大集团 500,008 40,800,652.80 0.54 48 603986 兆易创新 211,280 39,699,512.00 0.53 49 300413 芒果超媒 573,902 39,369,677.20 0.52 50 002273 水晶光电 2,679,360 39,359,798.40 0.52 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 45 51 002459 晶澳科技 786,880 38,557,120.00 0.51 52 600690 海尔智家 1,471,267 38,120,527.97 0.51 53 300122 智飞生物 200,000 37,346,000.00 0.50 54 600196 复星医药 500,000 36,065,000.00 0.48 55 300775 三角防务 941,481 35,964,574.20 0.48 56 600438 通威股份 815,899 35,303,949.73 0.47 57 688390 固德威 102,507 34,237,338.00 0.46 58 002410 广联达 487,891 33,274,166.20 0.44 59 603501 韦尔股份 100,095 32,230,590.00 0.43 60 300073 当升科技 562,481 31,605,807.39 0.42 61 601888 中国中免 100,016 30,014,801.60 0.40 62 002304 洋河股份 143,616 29,757,235.20 0.40 63 603650 彤程新材 615,600 29,610,360.00 0.39 64 000807 云铝股份 2,475,950 29,463,805.00 0.39 65 000066 中国长城 2,000,000 29,200,000.00 0.39 66 601899 紫金矿业 3,000,001 29,070,009.69 0.39 67 000983 山西焦煤 3,456,900 28,726,839.00 0.38 68 300379 东方通 1,000,147 28,494,188.03 0.38 69 300896 爱美客 35,600 28,084,128.00 0.37 70 688002 睿创微纳 272,470 27,200,680.10 0.36 71 688777 中控技术 276,951 26,074,936.65 0.35 72 603690 至纯科技 620,000 25,054,200.00 0.33 73 688127 蓝特光学 897,875 24,969,903.75 0.33 74 688518 联赢激光 1,326,302 24,894,688.54 0.33 75 002271 东方雨虹 450,000 24,894,000.00 0.33 76 300316 晶盛机电 452,392 22,845,796.00 0.30 77 300604 长川科技 311,919 21,275,994.99 0.28 78 688033 天宜上佳 1,328,925 21,116,618.25 0.28 79 601699 潞安环能 1,653,500 19,527,835.00 0.26 80 000625 长安汽车 733,800 19,284,264.00 0.26 81 600096 云天化 1,368,000 19,206,720.00 0.26 82 300346 南大光电 448,155 17,334,635.40 0.23 83 603678 火炬电子 256,086 17,285,805.00 0.23 84 002409 雅克科技 201,100 16,289,100.00 0.22 85 002623 亚玛顿 377,300 15,956,017.00 0.21 86 300763 锦浪科技 83,130 15,013,278.00 0.20 87 688169 石头科技 10,822 13,646,542.00 0.18 88 603039 泛微网络 197,520 13,144,956.00 0.17 89 300726 宏达电子 142,738 10,061,601.62 0.13 90 002129 中环股份 245,500 9,476,300.00 0.13 91 300395 菲利华 186,400 8,988,208.00 0.12 92 300034 钢研高纳 271,391 8,741,504.11 0.12 93 300767 震安科技 95,200 7,906,360.00 0.11 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 46 94 300440 运达科技 936,500 7,276,605.00 0.10 95 300671 富满电子 43,900 5,778,996.00 0.08 96 603348 文灿股份 111,700 3,909,500.00 0.05 97 688519 南亚新材 98,004 3,700,631.04 0.05 98 300118 东方日升 99,200 1,924,480.00 0.03 99 601689 拓普集团 22,651 847,826.93 0.01 100 688606 奥泰生物 2,703 376,554.93 0.01 101 688222 成都先导 9,201 271,429.50 0.00 102 688358 祥生医疗 4,541 238,947.42 0.00 103 688086 紫晶存储 9,361 236,458.86 0.00 104 688181 八亿时空 4,306 228,950.02 0.00 105 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 106 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.00 107 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 108 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00 109 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 110 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 111 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00 112 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00 113 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 114 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 115 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 116 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00 117 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 118 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00 119 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 120 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 121 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 122 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 123 605077 华康股份 618 28,193.16 0.00 124 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 125 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 126 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 127 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 128 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 129 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 130 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 131 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 132 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 133 688266 泽璟制药 200 14,142.00 0.00 134 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 135 300907 康平科技 473 13,915.66 0.00 136 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 47 137 003007 直真科技 650 13,422.50 0.00 138 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 139 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 140 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 141 300902 国安达 551 12,981.56 0.00 142 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 143 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 144 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 145 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 146 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 147 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 148 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 149 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00 150 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00 151 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 152 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 153 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 154 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00 155 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 156 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 157 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 158 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 159 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 160 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00 161 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 162 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 163 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 164 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 165 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 166 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 167 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 168 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 169 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 170 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 171 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 172 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 173 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 174 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 175 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 176 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 177 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 178 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 179 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 48 180 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 181 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 182 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 183 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 184 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 185 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 186 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 187 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 188 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 189 600038 中直股份 100 5,274.00 0.00 190 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 191 605080 浙江自然 74 4,647.20 0.00 192 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 193 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 194 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 195 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 196 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 197 002050 三花智控 132 3,165.36 0.00 198 600031 三一重工 88 2,558.16 0.00 199 601919 中远海控 66 2,015.64 0.00 200 601233 桐昆股份 79 1,903.11 0.00 201 300308 中际旭创 48 1,848.96 0.00 202 002373 千方科技 96 1,603.20 0.00 203 000651 格力电器 26 1,354.60 0.00 204 601009 南京银行 88 925.76 0.00 205 600546 山煤国际 103 739.54 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002415 海康威视 229,540,242.44 2.84 2 300059 东方财富 201,503,754.92 2.49 3 600703 三安光电 188,938,387.97 2.33 4 600893 航发动力 175,457,418.75 2.17 5 300782 卓胜微 163,494,791.31 2.02 6 601166 兴业银行 161,907,195.15 2.00 7 601012 隆基股份 140,504,616.30 1.74 8 601919 中远海控 138,546,615.01 1.71 9 601009 南京银行 133,734,150.38 1.65 10 603712 七一二 130,960,363.00 1.62 11 600309 万华化学 129,806,081.46 1.60 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 49 12 002475 立讯精密 117,682,185.17 1.45 13 600862 中航高科 116,590,404.86 1.44 14 002985 北摩高科 96,625,378.09 1.19 15 600438 通威股份 95,808,910.77 1.18 16 688599 天合光能 94,691,729.57 1.17 17 601636 旗滨集团 87,459,105.75 1.08 18 603486 科沃斯 82,403,170.65 1.02 19 002179 中航光电 80,668,171.23 1.00 20 300454 深信服 80,352,977.20 0.99 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300750 宁德时代 298,996,931.89 3.69 2 300450 先导智能 288,622,794.35 3.56 3 002475 立讯精密 201,646,228.77 2.49 4 600519 贵州茅台 200,034,918.53 2.47 5 603712 七一二 198,797,238.90 2.46 6 002460 赣锋锂业 195,771,129.46 2.42 7 600703 三安光电 188,975,832.15 2.33 8 300059 东方财富 180,179,380.61 2.23 9 300015 爱尔眼科 175,401,640.51 2.17 10 600690 海尔智家 165,446,801.08 2.04 11 000661 长春高新 164,968,612.97 2.04 12 600276 恒瑞医药 154,726,538.35 1.91 13 601318 中国平安 151,752,948.62 1.87 14 601166 兴业银行 138,792,694.18 1.71 15 002415 海康威视 138,391,008.26 1.71 16 600309 万华化学 133,191,910.79 1.65 17 601009 南京银行 130,083,722.90 1.61 18 603799 华友钴业 126,808,404.61 1.57 19 601899 紫金矿业 126,571,623.15 1.56 20 002304 洋河股份 125,406,726.65 1.55 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 7,265,951,512.07 卖出股票的收入(成交)总额 8,677,811,352.60 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 50 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 60,000,000.00 0.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 288,868,000.00 3.84 其中:政策性金融债 288,868,000.00 3.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,594,909.20 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 354,462,909.20 4.71 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 2103672 21进出 672 2,400,000 238,848,000.00 3.17 2 019640 20国债 10 600,000 60,000,000.00 0.80 3 200309 20进出 09 500,000 50,020,000.00 0.66 4 113047 旗滨转债 35,080 5,594,909.20 0.07 5 - - - - - 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 51 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,727,275.22 2 应收证券清算款 13,482,119.64 3 应收股利 - 4 应收利息 3,468,983.97 5 应收申购款 1,903,993.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,582,371.89 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300782 卓胜微 58,011,030.48 0.77 非公开发行流通受 限 2 002985 北摩高科 40,333,500.00 0.54 大宗转让流通受限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 52 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 175,943 12,596.89 34,519,039.03 1.56% 2,181,816,106.16 98.44% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,977.13 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006年 11月 24日)基金份额总额 14,102,025,101.39


本报告期期初基金份额总额 2,601,944,302.41 本报告期基金总申购份额 169,304,213.75 减:本报告期基金总赎回份额 554,913,370.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,216,335,145.19 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告,郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 53 总经理,蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 方正证 券 2 4,803,815,624.89 30.39% 2,072,465.93 19.13% - 中信证 券 4 3,238,821,440.63 20.49% 2,573,970.10 23.76% - 中泰证 券 3 2,652,233,797.58 16.78% 1,939,565.19 17.90% - 中金公 司 2 1,562,413,811.04 9.89% 1,226,359.37 11.32% - 西部证 券 1 1,195,691,688.86 7.57% 874,397.95 8.07% - 太平洋 证券 1 1,167,992,454.49 7.39% 1,087,744.26 10.04% - 广发证 券 1 663,255,571.99 4.20% 617,690.04 5.70% - 申万宏 源证券 2 259,661,751.68 1.64% 241,824.81 2.23% - 华福证 券 1 224,117,940.64 1.42% 163,896.42 1.51% - 华鑫证 券 1 37,285,919.58 0.24% 34,722.90 0.32% - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 54 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了爱建证券、安信证券、财富里昂、高华证券、国联证券、国 泰君安、国泰君安证券、国信证券、华宝证券、华融证券、上海华信证券、上海证券、申万宏源、 天风证券、西南证券、信达证券、兴业证券、银河证券、中投证券、中信建投、中信建投证券、中 信证券(华南)、中信证券华南的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,东吴证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元,本期没 有新增的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 方正证券 - - - - 中信证券 1,069,080.00 1.66% - - 中泰证券 - - - - 中金公司 63,406,919.03 98.34% - - 西部证券 - - - - 太平洋证券 - - - - 广发证券 - - - - 申万宏源证券 - - - - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 55 华福证券 - - - - 华鑫证券 - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-04 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-09 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 4 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-27 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-01 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非 公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-09 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非 公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-25 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-07 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-21 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-08 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非 公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-11 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-13 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-19 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 56 联方承销证券的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-25 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-09 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-17 26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 27 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-19 28 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《华夏优势增长混合型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏优势增长混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 华夏优势增长混合型证券投资基金 2021年中期报告 57 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日