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华夏沪深300ETF联接A(000051)

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告查看PDF公告




华夏沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十日 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 §5托管人报告 .............................................................................................................................................. 13 §6中期报告财务会计报告(未经审计) .................................................................................................. 13 6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 13 6.2利润表 ............................................................................................................................................... 15 6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 16 6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 17 §7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 46 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 46 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 47 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 48 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 56 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 58 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 58 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 58 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 58 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 58 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 58 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 59 7.13投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 59 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 60 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 61 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 64 §12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 64


华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏沪深 300ETF联接 基金主代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 7月 10日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,590,132,597.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300ETF联接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 000051 005658 报告期末下属分级基金的份额总额 6,342,970,878.85份 247,161,718.59份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年 1月 16日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相 似的回报及适当的其他收益。 投资策略 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍 生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评 价时应按期间折算)。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策 略、股指期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300指数。 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 4 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货 币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在 股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 郭明 联系电话 400-818-6666 010-66105799 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 华夏沪深 300ETF联接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 本期已实现收益 585,290,162.06 21,109,558.90 本期利润 158,028,266.98 2,458,167.51 加权平均基金份额本期利润 0.0243 0.0096 本期加权平均净值利润率 1.38% 0.55% 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 5 本期基金份额净值增长率 1.04% 0.89% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华夏沪深 300ETF联接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 期末可供分配利润 4,855,237,589.69 184,464,741.18 期末可供分配基金份额利润 0.7655 0.7463 期末基金资产净值 11,198,208,468.54 431,626,459.77 期末基金份额净值 1.7655 1.7463 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华夏沪深 300ETF联接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 基金份额累计净值增长率 76.55% 27.10% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深 300ETF联接 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.33% 0.77% -1.83% 0.76% 0.50% 0.01% 过去三个月 4.17% 0.93% 3.56% 0.93% 0.61% 0.00% 过去六个月 1.04% 1.25% 0.73% 1.25% 0.31% 0.00% 过去一年 25.90% 1.26% 25.18% 1.27% 0.72% -0.01% 过去三年 53.39% 1.30% 49.35% 1.30% 4.04% 0.00% 自基金合同生 效起至今 76.55% 1.38% 63.10% 1.41% 13.45% -0.03% 华夏沪深 300ETF联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.36% 0.77% -1.83% 0.76% 0.47% 0.01% 过去三个月 4.09% 0.93% 3.56% 0.93% 0.53% 0.00% 过去六个月 0.89% 1.25% 0.73% 1.25% 0.16% 0.00% 过去一年 25.52% 1.26% 25.18% 1.27% 0.34% -0.01% 过去三年 51.98% 1.30% 49.35% 1.30% 2.63% 0.00% 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 6 自基金合同生 效起至今 27.10% 1.28% 24.60% 1.29% 2.50% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年 7月 10日至 2021年 6月 30日) 华夏沪深 300ETF联接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 7 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、MSCIA股 ETF(512990)、 500ETF基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业板 HX(159957)、科创 50ETF (588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、 战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 8 能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF基金(510630)、金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、 券商ETF基金(515010)、银行ETF华夏(515020)、房地产ETF基金(515060)、大数据50ETF(516000)、 生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、创 蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF(513330)、H股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中 期信用 ETF(511280)、豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850),初步形成了覆盖大盘蓝筹、 宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商 品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 6月 30日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII 混合基金(A 类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华夏移动 互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股票排序第 2/36; 在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21;在 标准股票型基金(A 类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝对收益目标基金(A 类)中华夏 回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A类)中华夏军工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股 票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混 合排序第 54/491;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、 华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 11/128;在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A类) 排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168;在偏债型基金(A类)中华夏睿磐泰茂混合 (A类)排序第 44/149。FOF类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏稳健 养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类) 排序第 10/36; 固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A 类)中华 夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A 类)中华夏短债债券(A 类)排序第 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 9 12/53;在偏债型基金(A 类)中华夏永康添福混合排序第 18/149;在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金 (非 A类)中华夏收益债券(QDII)(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A类) (美元)排序第 4/35; 指数与量化产品:在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22;在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际 通 ETF排序第 26/90;在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93;在主题指数 股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届―金基金‖奖评选活动上,华夏基金凭借卓越的投资实力以及 优秀的中长期业绩回报,荣膺四大奖项:公司层面,华夏基金荣获―金基金·被动投资基金管理公司 奖‖;产品层面,华夏创新前沿股票荣获―金基金·股票型基金三年期奖‖,华夏沪深 300ETF 荣获―金 基金·指数基金三年期奖‖,华夏能源革新股票荣获―金基金·社会责任投资(ESG)基金奖‖。 在客户服务方面,2021年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能,方便客户及时了解 市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(2)华夏基金公众号上线选基助 手微信小程序,包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块,帮助客户进行产品筛选; (3)与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展―都 2021年 了,你还要自己记么?‖、―震荡市需要口服镇心丸‖、―风往哪吹‖等活动,为客户提供了多样化的投 资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赵宗庭 本基金的基 金经理 2017-04-17 - 13年 硕士。曾任华夏基金管理 有限公司研究发展部产 品经理、数量投资部研究 员,嘉实基金管理有限公 司指数投资部基金经理 助理,嘉实国际资产管理 有限公司基金经理。2016 年 11月加入华夏基金管 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 10 理有限公司。 张弘弢 本基金的基 金经理、投 委会成员 2009-07-10 - 21年 硕士。2000年 4月加入华 夏基金管理有限公司。曾 任研究发展部总经理、数 量投资部副总经理、上证 能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金基 金经理(2013年 3月 28 日至 2016年 3月 28日期 间)、恒生交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(2012年 8月 9日至 2017年 11月 10日期间)、 恒生交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(2012年 8月 21日至 2017年 11月 10 日期间)、华夏沪港通恒生 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(2014 年 12月 23日至 2017年 11月 10日期间)、华夏沪 港通恒生交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金基金经理(2015年 1 月 13日至 2017年 11月 10日期间)、MSCI中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金基金经理 (2015年 2月 12日至 2017年 11月 10日期间)、 MSCI中国 A股交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理(2015 年 2月 12日至 2017年 11 月 10日期间)、华夏睿磐 泰利六个月定期开放混 合型证券投资基金基金 经理(2017年 12月 27日 至 2019年 2月 26日期间) 等。 注:①上述任职日期‖和―离任日期‖为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理 的,其―任职日期‖为基金合同生效日。 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 11 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次,其中 20次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同 而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,业绩基准为沪深 300 指数收益率×95%+1%(指年收 益率,评价时应按期间折算)。沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成,于 2005年 4月 8日正式发布,以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300指数是 内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目 标 ETF(华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金)的份额从而实现基金投资目标。基金也可 以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 上半年,全球经济逐步复苏,疫苗接种速度有所加快,经济增长预期明显改善,主要经济体出 现再通胀迹象;主要发达经济体保持货币宽松,支持经济实现全面复苏;新兴经济体货币政策分化, 多数经济体维持宽松,部分经济体为应对通胀、贬值等压力边际收紧。国内方面,统筹疫情防控和 经济社会发展的成果得到持续拓展和巩固,宏观经济运行持续稳定恢复;内需对经济增长的支撑作 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 12 用逐步增强,贡献率达到 80.9%;市场主体信心不断增强,制造业采购经理指数(PMI)连续 16个 月位于景气区间;全球经济延续复苏态势,为外需增长奠定坚实基础。 市场方面,受经济增长和通胀预期升温、市场预期调整等因素影响,市场波动加大。1 季度, 由于今年是十四五规划开局之年,叠加经济复苏预期的提振,A股主要股指开年全线上扬,春节后, 海外市场创新高后震荡回落,A股市场也随之调整;2季度,A股企稳后震荡向上,个股板块分化, 但总体韧性较强。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申 购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,华夏沪深 300ETF联接 A份额净值为 1.7655元,本报告期份额净值增 长率为 1.04%,同期业绩比较基准增长率 0.73%,华夏沪深 300ETF 联接 A 本报告期跟踪偏离度为 +0.31%;华夏沪深 300ETF联接 C份额净值为 1.7463元,本报告期份额净值增长率为 0.89%,同期 业绩比较基准增长率 0.73%,华夏沪深 300ETF联接 C 本报告期跟踪偏离度为+0.16%。与业绩比较 基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国际方面,随着新冠疫情影响的逐渐减弱,受益于发达经济体采取的积极宏观刺 激政策,海外经济体整体上仍会保持复苏态势,但由于疫苗接种进展存在差异,各国经济改善的步 伐会有不均衡。国内方面,下半年外部不稳定、不确定因素仍较多,但支持经济进一步恢复、进一 步向好的因素在逐渐累积、逐渐增多,从供需循环、市场信心、内需持续增强来看,我国经济非常 有望保持稳定复苏的态势。 市场方面,由于股市微观资金面偏宽松以及市场活跃度提升,下半年股市结构性机会仍存,业 绩将是行情的主要驱动力,重点关注高景气度、高增速、有长期产业成长逻辑的行业细分赛道。 本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为 信任奉献回报‖的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 13 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华夏基金管 理有限公司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2021年 6月 30日 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 14 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 270,886,177.38 222,310,361.49 结算备付金


9,426,924.99 6,472,465.74 存出保证金


5,926,805.59 3,140,201.32 交易性金融资产 6.4.7.2 11,363,135,757.53 12,188,614,366.56 其中:股票投资


252,361,273.84 324,273,140.98 基金投资


10,760,652,780.24 11,444,808,225.58 债券投资


350,121,703.45 419,533,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


5,502,045.74 9,711,206.30 应收利息 6.4.7.5 2,206,358.03 5,768,956.53 应收股利


- - 应收申购款


5,522,030.76 7,099,041.73 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


11,662,606,100.02 12,443,116,599.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 20,080,275.62 应付赎回款


29,789,443.69 40,429,065.17 应付管理人报酬


354,218.28 432,593.43 应付托管费


70,843.65 86,518.71 应付销售服务费


105,286.80 106,899.92 应付交易费用 6.4.7.7 929,975.69 859,653.52 应交税费


1,389,568.38 284,180.54 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 131,835.22 233,810.24 负债合计


32,771,171.71 62,512,997.15 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 6,590,132,597.44 7,087,996,094.08 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 15 未分配利润 6.4.7.10 5,039,702,330.87 5,292,607,508.44 所有者权益合计


11,629,834,928.31 12,380,603,602.52 负债和所有者权益总计


11,662,606,100.02 12,443,116,599.67 注:报告截止日 2021年 6月 30日,华夏沪深 300ETF联接 A基金份额净值 1.7655元,华夏沪 深 300ETF联接 C基金份额净值 1.7463元;华夏沪深 300ETF联接基金份额总额 6,590,132,597.44份 (其中 A类 6,342,970,878.85份,C类 247,161,718.59份)。 6.2利润表 会计主体:华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


165,201,982.54 412,515,668.71 1.利息收入


4,156,135.41 7,396,175.19 其中:存款利息收入 6.4.7.11 690,012.14 1,430,378.27 债券利息收入


3,466,123.27 5,607,664.98 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 358,131.94 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以―-‖填列)


605,547,160.15 1,126,931,436.57 其中:股票投资收益 6.4.7.12 45,759,678.75 18,851,763.12 基金投资收益 6.4.7.13 357,591,784.19 815,075,892.31 债券投资收益 6.4.7.14 -772,555.85 1,551,537.53 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 -1,855,456.31 - 股利收益 6.4.7.18 204,823,709.37 291,452,243.61 3.公允价值变动收益(损失以―-‖ 号填列) 6.4.7.19 -445,913,286.47 -726,053,406.03 4.汇兑收益(损失以―-‖号填列)


- - 5.其他收入(损失以―-‖号填列) 6.4.7.20 1,411,973.45 4,241,462.98 减:二、费用


4,715,548.05 7,066,881.80 1.管理人报酬


2,185,331.12 2,650,332.86 2.托管费


437,066.18 530,066.56 3.销售服务费


662,432.93 2,749,701.74 4.交易费用 6.4.7.21 808,786.01 875,774.97 5.利息支出


92,536.32 147,362.33 其中:卖出回购金融资产支出


92,536.32 147,362.33 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 16 6.税金及附加


419,795.38 0.14 7.其他费用 6.4.7.22 109,600.11 113,643.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 160,486,434.49 405,448,786.91 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


160,486,434.49 405,448,786.91 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 7,087,996,094.08 5,292,607,508.44 12,380,603,602.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 160,486,434.49 160,486,434.49 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以―-‖号填列) -497,863,496.64 -413,391,612.06 -911,255,108.70 其中:1.基金申购款 1,006,364,502.69 771,976,128.52 1,778,340,631.21 2.基金赎回款 -1,504,227,999.33 -1,185,367,740.58 -2,689,595,739.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 ―-‖号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 6,590,132,597.44 5,039,702,330.87 11,629,834,928.31 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 12,997,665,569.96 4,777,428,339.71 17,775,093,909.67 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 405,448,786.91 405,448,786.91 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以―-‖号填列) -2,258,628,410.97 -876,423,949.51 -3,135,052,360.48 其中:1.基金申购款 3,197,541,830.24 941,680,445.35 4,139,222,275.59 2.基金赎回款 -5,456,170,241.21 -1,818,104,394.86 -7,274,274,636.07 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 ―-‖号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 10,739,037,158.99 4,306,453,177.11 15,045,490,336.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名华夏沪深 300指数证券投资基金, 以下简称―本基金‖)经中国证券监督管理委员会(以下简称―中国证监会‖)证监许可[2009]531号《关 于核准华夏沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏 沪深 300指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限为不定期。本基金自 2009年 7月 6日至 2009年 7月 8日期间共募集 24,771,692,420.44元 (不含认购资金利息),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 718 号予以验证。经向中国证监会备案,《华夏沪深 300指数证券投资基金基金合同》于 2009年 7月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 24,771,957,170.09 份基金份额,其中认购资金利息 折合 264,749.65 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。根据基金管理人 2018年 1月 31日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同的公告》及《关于华夏沪深 300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金增加 C类基金份额类别的公告》,本基金自 2018年 2月 2日 起增加 C类基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金主要投资于目 标 ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份 股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、 可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、 国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 18 务。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖) 、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 19 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称―中国结算‖)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 20 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 270,886,177.38 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 270,886,177.38 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 230,177,798.82 252,361,273.84 22,183,475.02 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 41,900.00 46,703.45 4,803.45 银行间市场 349,935,420.00 350,075,000.00 139,580.00 合计 349,977,320.00 350,121,703.45 144,383.45 资产支持证券 - - - 基金 7,633,259,326.65 10,760,652,780.24 3,127,393,453.59 其他 - - - 合计 8,213,414,445.47 11,363,135,757.53 3,149,721,312.06 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 45,060,240.00 - - - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 21 其中:股指期货 45,060,240.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 45,060,240.00 - - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见 下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量 (买/卖) (单位: 手) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF2109 沪深 300股指 期货 IF2109 合约 30 46,497,600.00 1,437,360.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 公允价值变动总额合计 1,437,360.00 股指期货投资本期收益 -1,911,120.00 股指期货投资本期公允价值变动 1,077,480.00 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 25,102.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,196.71 应收债券利息 2,176,902.81 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 156.20 合计 2,206,358.03 6.4.7.6其他资产 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 22 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 928,500.69 银行间市场应付交易费用 1,475.00 合计 929,975.69 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 42,575.07 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 131,835.22 6.4.7.9实收基金 华夏沪深 300ETF联接 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 6,842,376,257.61 6,842,376,257.61 本期申购 790,237,688.09 790,237,688.09 本期赎回(以―-‖号填列) -1,289,643,066.85 -1,289,643,066.85 本期末 6,342,970,878.85 6,342,970,878.85 华夏沪深 300ETF联接 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 245,619,836.47 245,619,836.47 本期申购 216,126,814.60 216,126,814.60 本期赎回(以―-‖号填列) -214,584,932.48 -214,584,932.48 本期末 247,161,718.59 247,161,718.59 6.4.7.10未分配利润 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 23 华夏沪深 300ETF联接 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,782,223,744.21 -669,143,101.50 5,113,080,642.71 本期利润 585,290,162.06 -427,261,895.08 158,028,266.98 本期基金份额交易产生的 变动数 -442,939,932.10 27,068,612.10 -415,871,320.00 其中:基金申购款 716,211,352.98 -109,704,572.55 606,506,780.43 基金赎回款 -1,159,151,285.08 136,773,184.65 -1,022,378,100.43 本期已分配利润 - - - 本期末 5,924,573,974.17 -1,069,336,384.48 4,855,237,589.69 华夏沪深 300ETF联接 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 221,134,991.49 -41,608,125.76 179,526,865.73 本期利润 21,109,558.90 -18,651,391.39 2,458,167.51 本期基金份额交易产生的 变动数 1,414,014.07 1,065,693.87 2,479,707.94 其中:基金申购款 207,890,204.93 -42,420,856.84 165,469,348.09 基金赎回款 -206,476,190.86 43,486,550.71 -162,989,640.15 本期已分配利润 - - - 本期末 243,658,564.46 -59,193,823.28 184,464,741.18 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 622,767.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58,322.72 其他 8,921.81 合计 690,012.14 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 567,541,099.79 减:卖出股票成本总额 521,781,421.04 买卖股票差价收入 45,759,678.75 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 24 6.4.7.13基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 1,127,408,218.63 减:卖出/赎回基金成本总额 769,816,434.44 基金投资收益 357,591,784.19 6.4.7.14债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 427,820,009.79 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 420,879,480.00 减:应收利息总额 7,713,085.64 买卖债券差价收入 -772,555.85 6.4.7.15资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16贵金属投资收益 6.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17衍生工具收益 6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 25 2021年1月1日至2021年6月30日 股指期货投资收益 -1,855,456.31 合计 -1,855,456.31 6.4.7.18股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,463,435.03 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 203,360,274.34 合计 204,823,709.37 6.4.7.19公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -446,990,766.47 ——股票投资 -30,869,104.47 ——债券投资 1,036,963.45 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -417,158,625.45 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 1,077,480.00 ——权证投资 - ——期货投资 1,077,480.00 4.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -445,913,286.47 6.4.7.20其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,411,973.45 合计 1,411,973.45 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 26 交易所市场交易费用 756,640.30 银行间市场交易费用 1,475.00 交易基金产生的费用 50,670.71 其中:申购费 - 赎回费 - 交易费 50,670.71 合计 808,786.01 6.4.7.22其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 11,339.96 银行间账户维护费 9,000.00 合计 109,600.11 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(―中国工商银行‖) 基金托管人 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金(―目标 ETF‖) 本基金是该基金的联接基金 中信证券股份有限公司(―中信证券‖) 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司(―华夏财富‖) 基金管理人的子公司 中信证券华南股份有限公司(―中信证券(华南)‖) 基金管理人股东控股的公司 中信期货有限公司(―中信期货‖) 基金管理人股东控股的公司 中信证券(山东)有限责任公司(―中信证券(山东)‖) 基金管理人股东控股的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 27 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,185,331.12 2,650,332.86 其中:支付销售机构的客户维护费 5,806,082.87 5,189,704.34 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额 所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.50%年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=(前一日的基金资产净值–前一日基金资产 中目标 ETF份额所对应资产净值) ×0.50%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数,则按 0计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 28 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 437,066.18 530,066.56 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对 应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按 月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值)×0.10%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分为负数,则按 0计算。 6.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏沪深 300ETF联 接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 515,770.92 515,770.92 中信证券 - 16,257.58 16,257.58 中信证券(山东) - 2,402.38 2,402.38 华夏财富 - 1,705.66 1,705.66 中信证券(华南) - 1,310.48 1,310.48 中信期货 - 62.69 62.69 合计 - 537,509.71 537,509.71 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏沪深300ETF联 接A 华夏沪深300ETF联接C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 2,647,473.46 2,647,473.46 华夏财富 - 17,608.71 17,608.71 中信证券 - 14,792.55 14,792.55 中信证券(山东) - 112.03 112.03 中信期货 - 4.98 4.98 中信证券(华南) - 4.11 4.11 合计 - 2,679,995.84 2,679,995.84 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 29 注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售 机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 270,886,177.38 622,767.61 364,256,902.25 1,375,848.11 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 688819 天能股份 网下申购 28,382 1,186,083.78 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 30 中信证券 688660 电气风电 网下申购 51,238 278,734.72 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 截至 2021年 6月 30日止,本基金持有 2,044,235,791份目标 ETF基金份额(2020年 12月 31 日:2,156,915,291份),占其总份额的比例为 37.17%(2020年 12月 31日:37.42%)。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 31 受 限 类 型 600905 三 峡 能 源 2021-06-02 2021-12-10 新 发 流 通 受 限 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688383 新 益 昌 2021-04-21 2021-10-28 新 发 流 通 受 限 19.58 106.24 2,701 52,885.58 286,954.24 - 688161 威 高 骨 科 2021-06-23 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 - 688665 四 方 光 电 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 - 300957 贝 泰 妮 2021-03-18 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 688625 呈 和 科 技 2021-05-31 2021-12-07 新 发 流 通 受 限 16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 - 300919 中 伟 股 份 2020-12-15 2021-07-02 新 发 流 通 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 32 受 限 688319 欧 林 生 物 2021-05-31 2021-12-08 新 发 流 通 受 限 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 688499 利 元 亨 2021-06-23 2021-12-31 新 发 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 300979 华 利 集 团 2021-04-15 2021-10-26 新 发 流 通 受 限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 688191 智 洋 创 新 2021-03-30 2021-10-08 新 发 流 通 受 限 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 - 688328 深 科 达 2021-03-01 2021-09-09 新 发 流 通 受 限 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 - 688239 航 宇 科 技 2021-06-25 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 300981 中 红 医 疗 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 33 688087 英 科 再 生 2021-06-30 2021-07-09 新 发 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2021-07-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 300973 立 高 食 品 2021-04-08 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 688092 XD 爱 科 科 2021-03-12 2021-09-22 新 发 流 通 受 限 19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 - 688517 金 冠 电 气 2021-06-10 2021-12-20 新 发 流 通 受 限 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 300953 震 裕 2021-03-11 2021-09-22 新 发 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 34 科 技 流 通 受 限 300941 创 识 科 技 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百 洋 医 药 2021-06-22 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威 腾 电 气 2021-06-28 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300982 苏 文 电 能 2021-04-19 2021-10-27 新 发 流 通 受 限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968 格 林 精 密 2021-04-06 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南 极 光 2021-01-27 2021-08-03 新 发 流 通 受 限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百 川 畅 银 2021-05-18 2021-11-25 新 发 流 通 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 35 受 限 300937 药 易 购 2021-01-20 2021-07-27 新 发 流 通 受 限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利 和 兴 2021-06-21 2021-12-29 新 发 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易 瑞 生 物 2021-02-02 2021-08-09 新 发 流 通 受 限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢 乐 家 2021-05-26 2021-12-02 新 发 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933 中 辰 股 份 2021-01-15 2021-07-22 新 发 流 通 受 限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧 盛 股 份 2021-05-27 2021-12-07 新 发 流 通 受 限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德 才 股 份 2021-06-28 2021-07-06 新 发 流 通 受 限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 36 300955 嘉 亨 家 化 2021-03-16 2021-09-24 新 发 流 通 受 限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300996 普 联 软 件 2021-05-26 2021-12-03 新 发 流 通 受 限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300956 英 力 股 份 2021-03-16 2021-09-27 新 发 流 通 受 限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中 金 辐 照 2021-03-29 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒 辉 安 防 2021-03-03 2021-09-13 新 发 流 通 受 限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 301016 雷 尔 伟 2021-06-23 2021-12-30 新 发 流 通 受 限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300966 共 同 药 业 2021-03-31 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼 卡 2021-02-03 2021-08-10 新 发 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 37 龙 流 通 受 限 300948 冠 中 生 态 2021-02-18 2021-08-25 新 发 流 通 受 限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931 通 用 电 梯 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深 水 海 纳 2021-03-23 2021-09-30 新 发 流 通 受 限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德 固 特 2021-02-24 2021-09-03 新 发 流 通 受 限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新 中 港 2021-06-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958 建 工 修 复 2021-03-18 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志 特 新 材 2021-04-21 2021-11-01 新 发 流 通 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 38 受 限 300987 川 网 传 媒 2021-04-28 2021-11-11 新 发 流 通 受 限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300926 博 俊 科 技 2020-12-29 2021-07-12 新 发 流 通 受 限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300993 玉 马 遮 阳 2021-05-17 2021-11-24 新 发 流 通 受 限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300930 屹 通 新 材 2021-01-13 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300985 致 远 新 能 2021-04-21 2021-10-29 新 发 流 通 受 限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博 亚 精 工 2021-04-07 2021-10-15 新 发 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 301004 嘉 益 股 份 2021-06-18 2021-12-27 新 发 流 通 受 限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 39 300991 创 益 通 2021-05-12 2021-11-22 新 发 流 通 受 限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300927 江 天 化 学 2020-12-29 2021-07-07 新 发 流 通 受 限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975 商 络 电 子 2021-04-14 2021-10-21 新 发 流 通 受 限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中 洲 特 材 2021-03-30 2021-10-11 新 发 流 通 受 限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华 立 科 技 2021-06-09 2021-12-17 新 发 流 通 受 限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春 晖 智 控 2021-02-03 2021-08-10 新 发 流 通 受 限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓 鸣 股 份 2021-04-02 2021-10-13 新 发 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万 辰 2021-04-08 2021-10-19 新 发 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 40 生 物 流 通 受 限 300929 华 骐 环 保 2021-01-12 2021-07-21 新 发 流 通 受 限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通 业 科 技 2021-03-22 2021-09-29 新 发 流 通 受 限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱 玉 平 民 2021-06-23 2022-01-05 新 发 流 通 受 限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密 封 科 技 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 300995 奇 德 新 材 2021-05-17 2021-11-26 新 发 流 通 受 限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 301007 德 迈 仕 2021-06-04 2021-12-16 新 发 流 通 受 限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁 波 方 正 2021-05-25 2021-12-02 新 发 流 通 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 41 受 限 301012 扬 电 科 技 2021-06-15 2021-12-22 新 发 流 通 受 限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰 福 泵 业 2021-05-17 2021-11-25 新 发 流 通 受 限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶 雪 节 能 2021-06-09 2021-12-20 新 发 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英 诺 激 光 2021-06-28 2022-01-06 新 发 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113049 长 汽 转 债 2021-06-11 2021-07-08 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 - 127038 国 微 转 债 2021-06-10 2021-07-14 新 发 流 通 受 100.00 100.00 161 16,100.00 16,100.00 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 42 限 123117 健 帆 转 债 2021-06-23 2021-07-12 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 73 7,300.00 7,300.00 - 注:①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意 连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易 方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》, 本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不 得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 43 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上―可流通日‖是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002024 苏宁 易购 2021-06-16 重大事 项 5.59 2021-07-06 6.15 57,300 593,011.24 320,307.00 - 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 44 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 除在―6.4.12期末本基金持有的流通受限证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标 ETF 基金, 基金管理人持续监测目标 ETF基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流 动性的因素,并定期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎 评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调 整组合资产结构,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹 配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金主要通过投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因 此,利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2外汇风险 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 45 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险 与目标 ETF基金相似。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 252,361,273.84 2.17 324,273,140.98 2.62 交易性金融资产-基金投资 10,760,652,780.24 92.53 11,444,808,225.58 92.44 交易性金融资产-债券投资 46,703.45 0.00 216,000.00 0.00 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 11,013,060,757.53 94.70 11,769,297,366.56 95.06 注:①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 -5% -13,736,826.25 -509,166,757.32 +5% 13,736,826.25 509,166,757.32 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 46 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 11,005,815,930.42元,第二层次的余额为 357,319,827.11元,第三层次的余额为 0元。(截至 2020年 12月 31日止:第一层次的余额为 11,762,216,995.91元,第二层次的余额为 426,397,370.65元,第三 层次的余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 252,361,273.84 2.16 其中:股票 252,361,273.84 2.16 2 基金投资 10,760,652,780.24 92.27 3 固定收益投资 350,121,703.45 3.00 其中:债券 350,121,703.45 3.00 资产支持证券 - - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 47 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 280,313,102.37 2.40 8 其他各项资产 19,157,240.12 0.16 9 合计 11,662,606,100.02 100.00 7.2期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 华夏沪深 300ETF 股票型 交易型开 放式 华夏基金管理有 限公司 10,760,652,780.24 92.53 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,296,943.10 0.03 B 采矿业 2,408,093.76 0.02 C 制造业 124,953,227.17 1.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,765,662.60 0.08 E 建筑业 2,209,400.41 0.02 F 批发和零售业 1,854,054.18 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 3,064,183.04 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,139,774.72 0.07 J 金融业 77,491,465.66 0.67 K 房地产业 5,373,500.36 0.05 L 租赁和商务服务业 4,088,977.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 2,904,302.25 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 566,119.00 0.00 Q 卫生和社会工作 5,887,714.86 0.05 R 文化、体育和娱乐业 1,313,417.40 0.01 S 综合 - - 合计 252,361,273.84 2.17 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 48 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600030 中信证券 1,151,900 28,728,386.00 0.25 2 600519 贵州茅台 5,728 11,780,777.60 0.10 3 000858 五 粮 液 28,455 8,476,459.95 0.07 4 601318 中国平安 98,528 6,333,379.84 0.05 5 600036 招商银行 112,600 6,101,794.00 0.05 6 000333 美的集团 72,300 5,160,051.00 0.04 7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.04 8 002415 海康威视 68,550 4,421,475.00 0.04 9 300059 东方财富 121,248 3,975,721.92 0.03 10 000651 格力电器 70,546 3,675,446.60 0.03 11 002594 比亚迪 13,300 3,338,300.00 0.03 12 002475 立讯精密 71,678 3,297,188.00 0.03 13 000001 平安银行 142,296 3,218,735.52 0.03 14 000725 京东方A 496,700 3,099,408.00 0.03 15 300015 爱尔眼科 39,613 2,811,730.74 0.02 16 600276 恒瑞医药 40,710 2,767,058.70 0.02 17 601166 兴业银行 132,300 2,718,765.00 0.02 18 601888 中国中免 8,900 2,670,890.00 0.02 19 603259 药明康德 16,275 2,548,502.25 0.02 20 000568 泸州老窖 10,629 2,507,806.26 0.02 21 000002 万


科A 99,800 2,376,238.00 0.02 22 002714 牧原股份 38,561 2,345,280.02 0.02 23 300122 智飞生物 11,700 2,184,741.00 0.02 24 600900 长江电力 103,450 2,135,208.00 0.02 25 002142 宁波银行 52,850 2,059,564.50 0.02 26 600887 伊利股份 55,300 2,036,699.00 0.02 27 002304 洋河股份 8,800 1,823,360.00 0.02 28 002230 科大讯飞 26,100 1,763,838.00 0.02 29 300274 阳光电源 15,000 1,725,900.00 0.01 30 300014 亿纬锂能 16,600 1,725,238.00 0.01 31 601398 工商银行 318,800 1,648,196.00 0.01 32 000661 长春高新 4,200 1,625,400.00 0.01 33 000100 TCL科技 205,800 1,574,370.00 0.01 34 002812 恩捷股份 6,700 1,568,470.00 0.01 35 603501 韦尔股份 4,700 1,513,400.00 0.01 36 000063 中兴通讯 45,300 1,505,319.00 0.01 37 002241 歌尔股份 35,100 1,500,174.00 0.01 38 300347 泰格医药 7,700 1,488,410.00 0.01 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 49 39 603288 海天味业 11,538 1,487,825.10 0.01 40 600809 山西汾酒 3,200 1,433,600.00 0.01 41 300142 沃森生物 23,000 1,419,100.00 0.01 42 002027 分众传媒 150,700 1,418,087.00 0.01 43 601328 交通银行 249,900 1,224,510.00 0.01 44 600436 片仔癀 2,700 1,210,410.00 0.01 45 002129 中环股份 31,100 1,200,460.00 0.01 46 600000 浦发银行 106,774 1,067,740.00 0.01 47 600438 通威股份 24,600 1,064,442.00 0.01 48 600837 海通证券 87,800 1,009,700.00 0.01 49 002371 北方华创 3,600 998,568.00 0.01 50 002311 海大集团 12,200 995,520.00 0.01 51 601012 隆基股份 11,203 995,274.52 0.01 52 002049 紫光国微 6,200 955,978.00 0.01 53 002410 广联达 13,900 947,980.00 0.01 54 601816 京沪高铁 178,700 945,323.00 0.01 55 300498 温氏股份 65,440 940,372.80 0.01 56 603986 兆易创新 4,813 904,362.70 0.01 57 601601 中国太保 31,100 900,967.00 0.01 58 600585 海螺水泥 21,844 896,696.20 0.01 59 300450 先导智能 14,900 896,086.00 0.01 60 300601 康泰生物 6,000 894,000.00 0.01 61 600690 海尔智家 34,456 892,754.96 0.01 62 601668 中国建筑 190,800 887,220.00 0.01 63 000625 长安汽车 33,300 875,124.00 0.01 64 000538 云南白药 7,500 867,900.00 0.01 65 600016 民生银行 193,560 853,599.60 0.01 66 600763 通策医疗 2,000 822,000.00 0.01 67 002352 顺丰控股 12,100 819,170.00 0.01 68 600196 复星医药 10,994 792,997.22 0.01 69 601288 农业银行 261,300 791,739.00 0.01 70 600048 保利地产 65,354 786,862.16 0.01 71 002821 凯莱英 2,100 782,460.00 0.01 72 600703 三安光电 24,400 782,020.00 0.01 73 300595 欧普康视 7,500 776,625.00 0.01 74 600919 江苏银行 107,450 762,895.00 0.01 75 300124 汇川技术 9,998 742,451.48 0.01 76 601229 上海银行 90,482 741,952.40 0.01 77 601688 华泰证券 46,854 740,293.20 0.01 78 600050 中国联通 169,200 730,944.00 0.01 79 300413 芒果超媒 10,490 719,614.00 0.01 80 600660 福耀玻璃 12,800 714,880.00 0.01 81 600570 恒生电子 7,641 712,523.25 0.01 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 50 82 601211 国泰君安 41,000 702,740.00 0.01 83 600104 上汽集团 31,838 699,480.86 0.01 84 300408 三环集团 16,000 678,720.00 0.01 85 601766 中国中车 110,600 672,448.00 0.01 86 688111 金山办公 1,677 662,079.60 0.01 87 000776 广发证券 43,400 657,076.00 0.01 88 601169 北京银行 134,656 655,774.72 0.01 89 002001 新 和 成 22,700 651,036.00 0.01 90 000895 双汇发展 20,300 645,540.00 0.01 91 600999 招商证券 33,800 642,876.00 0.01 92 300433 蓝思科技 21,849 642,579.09 0.01 93 002179 中航光电 8,070 637,691.40 0.01 94 000166 申万宏源 132,210 618,742.80 0.01 95 002841 视源股份 4,900 609,021.00 0.01 96 300003 乐普医疗 18,500 594,220.00 0.01 97 000963 华东医药 12,860 591,688.60 0.01 98 601988 中国银行 191,700 590,436.00 0.01 99 002007 华兰生物 16,019 587,576.92 0.01 100 600406 国电南瑞 25,200 585,648.00 0.01 101 601088 中国神华 30,000 585,600.00 0.01 102 000786 北新建材 14,900 584,825.00 0.01 103 601818 光大银行 150,400 568,512.00 0.00 104 002607 中公教育 27,100 566,119.00 0.00 105 002236 大华股份 26,400 557,040.00 0.00 106 000338 潍柴动力 31,100 555,757.00 0.00 107 600745 闻泰科技 5,700 552,330.00 0.00 108 600028 中国石化 121,700 530,612.00 0.00 109 601628 中国人寿 15,200 515,128.00 0.00 110 300529 健帆生物 5,900 509,524.00 0.00 111 001979 招商蛇口 46,500 509,175.00 0.00 112 002008 大族激光 12,500 504,875.00 0.00 113 601658 邮储银行 99,000 496,980.00 0.00 114 002460 赣锋锂业 4,100 496,469.00 0.00 115 600588 用友网络 14,832 493,312.32 0.00 116 601390 中国中铁 92,641 485,438.84 0.00 117 000876 新 希 望 33,014 484,315.38 0.00 118 601633 长城汽车 11,100 483,849.00 0.00 119 601009 南京银行 45,492 478,575.84 0.00 120 002271 东方雨虹 8,550 472,986.00 0.00 121 601377 兴业证券 48,775 471,166.50 0.00 122 002555 三七互娱 19,500 468,390.00 0.00 123 601857 中国石油 88,400 467,636.00 0.00 124 003816 中国广核 173,100 462,177.00 0.00 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 51 125 688036 传音控股 2,183 457,338.50 0.00 126 002736 国信证券 42,300 454,725.00 0.00 127 000069 华侨城A 60,100 447,144.00 0.00 128 300136 信维通信 14,200 438,496.00 0.00 129 600132 重庆啤酒 2,200 435,490.00 0.00 130 601225 陕西煤业 36,400 431,340.00 0.00 131 600584 长电科技 11,300 425,784.00 0.00 132 000977 浪潮信息 14,900 419,137.00 0.00 133 002384 东山精密 20,100 418,884.00 0.00 134 600426 华鲁恒升 13,500 417,825.00 0.00 135 000783 长江证券 56,800 415,776.00 0.00 136 601100 恒立液压 4,749 408,034.08 0.00 137 002624 完美世界 17,050 407,665.50 0.00 138 000596 古井贡酒 1,700 407,150.00 0.00 139 601939 建设银行 61,100 406,315.00 0.00 140 603882 金域医学 2,500 399,425.00 0.00 141 300677 英科医疗 3,200 399,360.00 0.00 142 688012 中微公司 2,400 398,208.00 0.00 143 600926 杭州银行 26,936 397,306.00 0.00 144 300558 贝达药业 3,600 389,664.00 0.00 145 300144 宋城演艺 23,033 386,954.40 0.00 146 002600 领益智造 41,400 380,466.00 0.00 147 600958 东方证券 38,000 379,620.00 0.00 148 002414 高德红外 13,720 378,397.60 0.00 149 000066 中国长城 25,800 376,680.00 0.00 150 600741 华域汽车 14,300 375,661.00 0.00 151 002252 上海莱士 49,480 370,605.20 0.00 152 600600 青岛啤酒 3,200 370,080.00 0.00 153 002044 美年健康 40,192 366,149.12 0.00 154 002938 鹏鼎控股 10,200 365,976.00 0.00 155 300033 同花顺 3,200 360,896.00 0.00 156 603806 福斯特 3,400 357,442.00 0.00 157 000728 国元证券 44,795 357,016.15 0.00 158 601006 大秦铁路 54,100 355,978.00 0.00 159 300676 华大基因 3,000 355,800.00 0.00 160 002602 世纪华通 54,628 350,711.76 0.00 161 601901 方正证券 37,400 350,064.00 0.00 162 601336 新华保险 7,600 348,916.00 0.00 163 600015 华夏银行 55,955 346,361.45 0.00 164 600143 金发科技 16,400 342,104.00 0.00 165 601989 中国重工 83,000 341,960.00 0.00 166 601155 新城控股 8,200 341,120.00 0.00 167 000938 紫光股份 15,455 338,155.40 0.00 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 52 168 601138 工业富联 27,100 336,311.00 0.00 169 300628 亿联网络 4,000 335,200.00 0.00 170 601877 正泰电器 9,762 325,855.56 0.00 171 002508 老板电器 7,000 325,500.00 0.00 172 000860 顺鑫农业 7,600 320,568.00 0.00 173 002024 苏宁易购 57,300 320,307.00 0.00 174 002916 深南电路 2,880 320,054.40 0.00 175 601788 光大证券 17,800 318,442.00 0.00 176 600547 山东黄金 16,408 315,361.76 0.00 177 601186 中国铁建 41,900 311,317.00 0.00 178 603369 今世缘 5,700 308,712.00 0.00 179 688169 石头科技 243 306,423.00 0.00 180 601916 浙商银行 76,000 301,720.00 0.00 181 601799 星宇股份 1,300 293,436.00 0.00 182 603899 晨光文具 3,400 287,504.00 0.00 183 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.00 184 002050 三花智控 11,816 283,347.68 0.00 185 002456 欧菲光 31,600 280,608.00 0.00 186 601066 中信建投 8,900 279,727.00 0.00 187 600009 上海机场 5,805 279,394.65 0.00 188 600109 国金证券 22,000 279,180.00 0.00 189 002157 正邦科技 23,100 276,045.00 0.00 190 002463 沪电股份 17,700 273,819.00 0.00 191 600989 宝丰能源 20,000 273,600.00 0.00 192 603160 汇顶科技 2,100 272,223.00 0.00 193 000656 金科股份 47,000 272,130.00 0.00 194 601669 中国电建 69,600 269,352.00 0.00 195 600150 中国船舶 16,300 269,113.00 0.00 196 600795 国电电力 107,200 260,496.00 0.00 197 603659 璞泰来 1,900 259,540.00 0.00 198 688008 澜起科技 4,115 256,693.70 0.00 199 002493 荣盛石化 14,850 256,459.50 0.00 200 601238 广汽集团 19,800 256,410.00 0.00 201 603019 中科曙光 9,263 255,751.43 0.00 202 600085 同仁堂 6,200 253,270.00 0.00 203 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.00 204 000157 中联重科 27,300 252,252.00 0.00 205 600079 人福医药 8,900 251,603.00 0.00 206 601838 成都银行 19,700 249,008.00 0.00 207 600183 生益科技 10,400 243,464.00 0.00 208 600886 国投电力 25,300 243,133.00 0.00 209 002601 龙蟒佰利 7,000 242,060.00 0.00 210 601985 中国核电 47,600 240,856.00 0.00 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 53 211 601108 财通证券 22,900 240,221.00 0.00 212 601360 三六零 19,500 238,095.00 0.00 213 002558 巨人网络 17,860 237,538.00 0.00 214 603517 绝味食品 2,800 236,012.00 0.00 215 601555 东吴证券 28,220 235,354.80 0.00 216 000768 中航西飞 8,700 228,636.00 0.00 217 603833 欧派家居 1,600 227,136.00 0.00 218 601077 渝农商行 56,300 224,637.00 0.00 219 600522 中天科技 22,300 223,000.00 0.00 220 601607 上海医药 10,500 221,865.00 0.00 221 002202 金风科技 18,009 218,989.44 0.00 222 688396 华润微 2,401 218,539.02 0.00 223 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.00 224 600332 白云山 6,400 216,640.00 0.00 225 002673 西部证券 26,176 215,952.00 0.00 226 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 227 600161 天坛生物 6,200 212,350.00 0.00 228 600872 中炬高新 5,052 212,285.04 0.00 229 600383 金地集团 20,500 209,920.00 0.00 230 601800 中国交建 32,015 207,457.20 0.00 231 002739 万达电影 13,100 206,849.00 0.00 232 600845 宝信软件 4,020 204,618.00 0.00 233 600061 国投资本 23,408 198,733.92 0.00 234 000425 徐工机械 30,700 195,559.00 0.00 235 601919 中远海控 6,400 195,456.00 0.00 236 601162 天风证券 39,440 191,678.40 0.00 237 600705 中航资本 48,700 188,469.00 0.00 238 603939 益丰药房 3,300 185,097.00 0.00 239 601878 浙商证券 14,100 184,428.00 0.00 240 688363 华熙生物 655 181,998.30 0.00 241 600606 绿地控股 33,200 180,940.00 0.00 242 601990 南京证券 16,800 176,736.00 0.00 243 000703 恒逸石化 14,430 172,438.50 0.00 244 600011 华能国际 40,000 168,800.00 0.00 245 600521 华海药业 7,900 164,952.00 0.00 246 601933 永辉超市 34,600 163,658.00 0.00 247 600655 豫园股份 14,100 163,419.00 0.00 248 600848 上海临港 8,760 156,804.00 0.00 249 601696 中银证券 7,600 156,484.00 0.00 250 603392 万泰生物 600 155,508.00 0.00 251 002153 石基信息 6,600 155,166.00 0.00 252 002032 苏 泊 尔 2,400 153,096.00 0.00 253 002939 长城证券 13,700 152,481.00 0.00 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 54 254 601995 中金公司 2,400 147,600.00 0.00 255 000800 一汽解放 13,600 147,152.00 0.00 256 601998 中信银行 27,900 142,290.00 0.00 257 603195 公牛集团 700 141,400.00 0.00 258 600031 三一重工 4,744 137,908.08 0.00 259 601872 招商轮船 29,400 135,828.00 0.00 260 601319 中国人保 22,600 134,018.00 0.00 261 688009 中国通号 23,523 133,845.87 0.00 262 688126 沪硅产业 4,512 131,660.16 0.00 263 603338 浙江鼎力 2,200 129,118.00 0.00 264 601881 中国银河 11,700 126,126.00 0.00 265 002773 康弘药业 5,410 125,133.30 0.00 266 603658 安图生物 1,560 118,201.20 0.00 267 600233 圆通速递 11,500 115,115.00 0.00 268 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00 269 603233 大参林 2,200 112,442.00 0.00 270 002120 韵达股份 7,663 103,680.39 0.00 271 600482 中国动力 5,900 102,778.00 0.00 272 601231 环旭电子 6,000 100,860.00 0.00 273 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 274 600025 华能水电 16,400 94,956.00 0.00 275 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00 276 600340 华夏幸福 17,780 93,167.20 0.00 277 601236 红塔证券 6,600 89,496.00 0.00 278 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 279 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 280 601808 中海油服 5,400 77,544.00 0.00 281 600918 中泰证券 7,000 75,740.00 0.00 282 601727 上海电气 17,100 72,504.00 0.00 283 603799 华友钴业 596 68,063.20 0.00 284 601698 中国卫通 4,000 64,760.00 0.00 285 603087 甘李药业 600 63,948.00 0.00 286 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00 287 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00 288 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 289 002945 华林证券 4,000 55,280.00 0.00 290 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 291 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 292 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 293 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 294 600299 安迪苏 3,700 44,252.00 0.00 295 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 296 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 55 297 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 298 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 299 300900 广联航空 879 32,857.02 0.00 300 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 301 600029 南方航空 4,500 27,090.00 0.00 302 600893 航发动力 500 26,595.00 0.00 303 600760 中航沈飞 420 25,326.00 0.00 304 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 305 600115 中国东航 4,700 23,876.00 0.00 306 601111 中国国航 3,000 23,340.00 0.00 307 601618 中国中冶 7,800 23,244.00 0.00 308 601021 春秋航空 400 22,760.00 0.00 309 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 310 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 311 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 312 600018 上港集团 3,600 17,172.00 0.00 313 600118 中国卫星 500 14,630.00 0.00 314 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 315 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 316 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 317 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 318 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 319 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 320 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 321 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 322 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 323 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 324 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 325 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 326 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 327 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 328 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 329 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 330 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 331 300925 法本信息 353 9,280.37 0.00 332 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 333 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 334 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 335 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 336 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 337 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 338 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 339 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 56 340 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 341 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 342 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 343 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 344 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 345 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 346 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 347 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 348 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 349 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 350 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 351 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 352 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 353 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 354 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 355 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 356 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 357 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 358 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 359 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 360 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 361 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 362 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 363 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 364 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 365 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 366 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 367 601600 中国铝业 100 530.00 0.00 368 600010 包钢股份 60 93.00 0.00 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 5,200,981.00 0.04 2 600309 万华化学 3,902,549.00 0.03 3 601899 紫金矿业 3,517,286.00 0.03 4 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.03 5 601012 隆基股份 2,525,393.82 0.02 6 600031 三一重工 2,028,055.00 0.02 7 002460 赣锋锂业 2,010,476.68 0.02 8 601318 中国平安 1,778,857.00 0.01 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 57 9 600019 宝钢股份 1,709,981.00 0.01 10 002352 顺丰控股 1,701,775.00 0.01 11 603799 华友钴业 1,543,749.00 0.01 12 600036 招商银行 1,513,470.00 0.01 13 600346 恒力石化 1,377,126.00 0.01 14 300274 阳光电源 1,367,406.00 0.01 15 002493 荣盛石化 1,303,190.99 0.01 16 000651 格力电器 1,264,804.00 0.01 17 601888 中国中免 1,260,586.00 0.01 18 000725 京东方A 1,230,691.00 0.01 19 000858 五 粮 液 1,195,743.00 0.01 20 688819 天能股份 1,186,083.78 0.01 注:―买入金额‖按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 33,353,011.25 0.27 2 601318 中国平安 31,777,424.90 0.26 3 600036 招商银行 22,076,364.00 0.18 4 600276 恒瑞医药 13,527,493.15 0.11 5 601012 隆基股份 13,178,926.36 0.11 6 600309 万华化学 12,512,720.00 0.10 7 601166 兴业银行 11,756,321.00 0.09 8 600031 三一重工 11,564,099.00 0.09 9 600887 伊利股份 10,227,113.96 0.08 10 601888 中国中免 10,199,739.00 0.08 11 601899 紫金矿业 9,346,394.00 0.08 12 603259 药明康德 6,541,209.40 0.05 13 601398 工商银行 5,911,602.00 0.05 14 600900 长江电力 5,768,037.00 0.05 15 600809 山西汾酒 5,709,682.00 0.05 16 603288 海天味业 5,652,361.34 0.05 17 600585 海螺水泥 5,390,806.00 0.04 18 600690 海尔智家 4,600,480.00 0.04 19 601601 中国太保 4,584,756.00 0.04 20 600019 宝钢股份 4,564,013.84 0.04 注:―卖出金额‖按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 58 买入股票的成本(成交)总额 102,803,647.37 卖出股票的收入(成交)总额 567,541,099.79 注:―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 350,075,000.00 3.01 其中:政策性金融债 350,075,000.00 3.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 46,703.45 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 350,121,703.45 3.01 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 210206 21国开 06 2,700,000 270,027,000.00 2.32 2 210201 21国开 01 800,000 80,048,000.00 0.69 3 127036 三花转债 155 20,303.45 0.00 4 127038 国微转债 161 16,100.00 0.00 5 123117 健帆转债 73 7,300.00 0.00 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 59 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF2109 沪深 300股指 期货 IF2109 合约 30 46,497,600.00 1,437,360.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 公允价值变动总额合计 1,437,360.00 股指期货投资本期收益 -1,911,120.00 股指期货投资本期公允价值变动 1,077,480.00 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型联接基金,主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。本 基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理, 以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行、招商银行股份有限公司出现在报告 编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决 策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.13.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,926,805.59 2 应收证券清算款 5,502,045.74 3 应收股利 - 4 应收利息 2,206,358.03 5 应收申购款 5,522,030.76 6 其他应收款 - 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 60 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,157,240.12 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.04 新发流通受限 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华 夏 沪 深 300ETF联接 A 279,658 22,681.17 2,292,327,386.55 36.14% 4,050,643,492.30 63.86% 华 夏 沪 深 300ETF联接 C 28,288 8,737.33 148,658,211.47 60.15% 98,503,507.12 39.85% 合计 307,946 21,400.29 2,440,985,598.02 37.04% 4,149,146,999.42 62.96% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 华夏沪深 300ETF 联接 A 1,426,300.75 0.02% 华夏沪深 300ETF 联接 C 30,232.44 0.01% 合计 1,456,533.19 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 华夏沪深 300ETF联接A 0 华夏沪深 300ETF联接C 0 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 61 人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 华夏沪深 300ETF联接A 0 华夏沪深 300ETF联接C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏沪深 300ETF联接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 基金合同生效日(2009年 7月 10 日)基金份额总额 24,771,957,170.09 - 本报告期期初基金份额总额 6,842,376,257.61 245,619,836.47 本报告期基金总申购份额 790,237,688.09 216,126,814.60 减:本报告期基金总赎回份额 1,289,643,066.85 214,584,932.48 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 6,342,970,878.85 247,161,718.59 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告,郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理,蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 中国工商银行股份有限公司(以下简称―本公司‖)根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资 产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 62 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 海通证券 1 545,179,653.02 83.05% 71,581.93 83.05% - 光大证券 1 111,261,291.09 16.95% 14,608.57 16.95% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了广发证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元,本报 告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 基金交易 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 63 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 海通证券 452,520.50 61.15% - - 1,001,701,562.30 100.00% 光大证券 287,489.29 38.85% - - - - 10.8其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-04 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-09 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 4 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-27 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-01 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 9 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证 券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》 修订旗下部分公募基金基金合同的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-07 12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-21 15 华夏基金管理有限公司关于华夏沪深 300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 C类 基金份额新增陆基金为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-28 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-08 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-12 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 64 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-13 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-19 20 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-25 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-09 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-17 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-19 27 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-01-01 至 2021-06-30 1,964,771,084.25 - - 1,964,771,084.25 29.81% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场 流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12备查文件目录 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 65 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3、《华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日