万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
万家量化睿选 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16?
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19?
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52?
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家量化睿选
基金主代码 004641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,965,341.59 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内
领先的机器学习算法，并引入多维度数据，建立有效
因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
1、股票资产的量化投资策略（对于存托凭证的投资，
本基金将根据投资目标，依照境内上市交易的股票投
资策略执行，并最大限度避免由于存托凭证在交易规
则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影
响。）；2、债券资产投资策略；3、中小企业私募债
券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投
资策略；6、股票期权投资策略；7、权证投资策略；8、
融资交易策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率（税后）*50%
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券
型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 李申
联系电话 021-38909626 021-60637102
电子邮箱 lanj@wjasset.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4008880800 021-60637111
传真 021-38909627 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街 25 号
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区浦电路 360 号 8 层（名义
楼层 9层）
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号 8 层（名义
楼层 9层）
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 方一天 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址 http://www.wjasset.com
基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -158,723.96
本期利润 -527,495.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0352
本期加权平均净值利润率 -2.54%
本期基金份额净值增长率 -2.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 5,737,777.62
期末可供分配基金份额利润 0.4109
期末基金资产净值 19,703,119.21
期末基金份额净值 1.4109
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 41.09%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.23% 0.88% 1.08% 0.65% -0.85% 0.23%
过去三个月 7.75% 1.13% 7.99% 0.61% -0.24% 0.52%
过去六个月 -2.73% 1.50% 6.35% 0.89% -9.08% 0.61%
过去一年 15.86% 1.50% 14.74% 1.12% 1.12% 0.38%
过去三年 46.79% 1.45% 26.59% 1.16% 20.20% 0.29%
自基金合同
生效起至今 41.09% 1.36% 22.02% 1.04% 19.07% 0.32%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金于 2017 年 8 月 4 日成立，建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配
置比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、
万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证
券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万
家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基
金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家
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经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多
策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智
造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资
基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发
起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家
科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家
民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型
证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、
万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、
万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动
持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期
开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投
资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投
资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化
策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年
持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
乔亮
万家量
化睿选
灵活配
置混合
型基金、
万家中
证 1000
指数增
强型发
起式基
金、万家
沪深300
2019 年 8 月 21
日 - 14 年
曾任美国巴克莱国际投资
管理公司基金经理，加拿
大退休基金国际投资管理
公司基金经理，南方基金
管理有限公司量化投资部
基金经理，通联数据股份
公司联合创始人、首席投
资官，上海寻乾资产管理
有限公司投资总监、总经
理，巨杉（上海）资产管
理有限公司量化投资部投
资总监。2019 年 7 月加入
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指数增
强型基
金、万家
互联互
通核心
资产量
化策略
混合型
证券投
资基金、
万家创
业板指
数增强
型证券
投资基
金、万家
中证500
指数增
强型基
金的基
金经理
万家基金管理有限公司，
担任公司总经理助理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
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的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的选股算法，并引入多维度数据，
建立有效投资组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程，以追求稳定的超额收益；模型
上采用多策略量化投资，主动适应不同市场风格，前瞻性选股策略，提高选股胜率。万家量化睿
选在风格上配置相对均衡，行业配置偏向于科技类以及行业景气度高的行业。在量化选股方面精
选行业内质优个股组合，持股较为分散，并采用量化风险模型合理控制组合风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.4109 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.73%，业绩
比较基准收益率为 6.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾 2021 年上半年，在一季度中，春节前后 A股市场经历了快速的上涨与调整。在年初的市
场中，A 股在核心资产的带动下一路高歌猛进，叠加大量新发基金进场导致市场过去两年热门赛
道上的股票估值进一步扩张。春节后在美债收益率快速上升以及通胀预期等各种因素催化下，核
心资产迎来大幅度回调。在此过程中，一些前期不太受市场关注的低估值顺周期板块表现较好。
二季度，美债收益率在经历了一季度的飙升之后逐渐企稳，经济复苏进入实质阶段。中国市场仍
得到海外资金的青睐，上半年北向资金累计净流入超两千亿元。市场在修复了一季度的大起大落
后表现平稳，期间各类题材主题不断轮动，市场成交活跃。市场风格在经历了一季度严重的分化
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与波动后，在二季度中整体表现更加均衡，并且随着市场逐步的企稳以及一些高景气板块共识的
达成，成长风格稳步占优。
展望 2021 年下半年，我们认为市场将整体呈现震荡格局，但会存在结构性机会，后续来看，
无论是核心资产还是中小市值个股，核心抓手都是业绩增速。流动性方面，全球新冠疫苗大规模
接种持续推进，中国接种率快速上升，全球疫情逐渐好转。美联储论调虽偏鹰，目前仍未实施收
紧政策，海外流动性保持整体宽松。中国经济复苏走向中后期阶段，生产端有所回落，需求端增
速下行，出口仍保持较高增速。信贷额度以及地产调控可能继续趋紧，PPI 高位震荡，核心 CPI
处于低位。在经济持续复苏背景下，货币政策虽难系统性放松，但伴随央行本次降准等操作，市
场流动性总量仍将保持基本稳定。同时，股市资金面也整体向好，二季度以来股市成交量持续回
升，融资融券余额、新基金发行份额也反映出市场活跃度提升。上半年北向资金累计净流入超过
2200 亿元，已超过去年全年的水平。预计下半年仍将保持平稳净流入的节奏，全年净流入规模有
望超过 2019 年的水平。从企业盈利上来看，行业业绩增速同比也全面上行。在盈利驱动仍为行情
主线的当前时点，我们认为有业绩支撑，景气度持续较高，并且符合政策倾斜方向，时代发展趋
势的细分行业会有结构性的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算
协议》。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日，连续 118 个工作日基金资产净
值低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案，目前我司正积极加强营
销，力争扩大本基金规模。
本报告期内，本基金基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。
万家量化睿选 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万家量化睿选 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,038,337.82 1,883,997.43
结算备付金
3,034.68 3,004.23
存出保证金
2,297.50 5,839.83
交易性金融资产 6.4.7.2 15,039,685.42 23,724,146.41
其中：股票投资
15,039,685.42 23,724,146.41
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,500,000.00 -
应收证券清算款
- 200,655.54
应收利息 6.4.7.5 2,462.97 2,205.57
应收股利
- -
应收申购款
1,430.19 1,135.19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
23,587,248.58 25,820,984.20
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,500,000.00 -
应付赎回款
91,164.00 247,471.85
应付管理人报酬
24,072.49 32,609.07
应付托管费
4,012.08 5,434.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 10,809.48 146,410.35
应交税费
- -
万家量化睿选 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 254,071.32 215,264.35
负债合计
3,884,129.37 647,190.44
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 13,965,341.59 17,355,473.42
未分配利润 6.4.7.10 5,737,777.62 7,818,320.34
所有者权益合计
19,703,119.21 25,173,793.76
负债和所有者权益总计
23,587,248.58 25,820,984.20
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.4109 元,基金份额总额 13,965,341.59 份。
6.2 利润表
会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
一、收入
-211,012.47 1,862,403.95
1.利息收入
3,751.65 13,916.44
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,751.65 11,789.97
债券利息收入
- 2,126.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
150,148.39 2,610,239.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 31,661.83 2,437,263.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 5,040.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 118,486.56 167,936.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -368,771.35 -856,667.90
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,858.84 94,915.88
减：二、费用
316,482.84 798,157.14
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 155,382.09 330,863.69
2．托管费 6.4.10.2.2 25,897.06 55,143.96
万家量化睿选 2021年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 66,260.72 346,484.45
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 68,942.97 65,665.04
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-527,495.31 1,064,246.81
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-527,495.31 1,064,246.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 17,355,473.42 7,818,320.34 25,173,793.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -527,495.31 -527,495.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,390,131.83 -1,553,047.41 -4,943,179.24
其中：1.基金申购款 924,132.27 372,425.06 1,296,557.33
2.基金赎回款 -4,314,264.10 -1,925,472.47 -6,239,736.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 13,965,341.59 5,737,777.62 19,703,119.21
项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 84,020,007.78 9,282,939.39 93,302,947.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,064,246.81 1,064,246.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-57,626,231.00 -4,598,438.85 -62,224,669.85
其中：1.基金申购款 2,322,902.71 165,617.60 2,488,520.31
2.基金赎回款 -59,949,133.71 -4,764,056.45 -64,713,190.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 26,393,776.78 5,748,747.35 32,142,524.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____尹超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注册的
批复》（证监许可[2017]569 号文）批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017 年 7
月 3 日至 2017 年 7 月 28 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）验资并出具安永华明(2017)验字第 60778298_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备
案材料。基金合同于 2017 年 8 月 4 日生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限
不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 937,133,525.86 元，在募集期
间产生的活期存款利息为人民币 315,926.82 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
937,449,452.68 元，折合 937,449,452.68 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有
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限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及
债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债
券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。
本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期
货合约需缴纳的保证金以后， 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资
比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比
较基准为：中证 800 指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率（税后）*50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020 年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本半年度报告所采取的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(一)印花税
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
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(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香
港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率
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代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按
照 20%的税率代扣个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款 5,038,337.82
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 5,038,337.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,655,604.16 15,039,685.42 1,384,081.26
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,655,604.16 15,039,685.42 1,384,081.26
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 3,500,000.00 -
银行间市场 - -
合计 3,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 460.29
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,001.68
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.00
合计 2,462.97
注：其他为证券结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本报告期期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
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交易所市场应付交易费用 10,809.48
银行间市场应付交易费用 -
合计 10,809.48
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 23.35
应付证券出借违约金 -
预提费用 254,047.97
合计 254,071.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,355,473.42 17,355,473.42
本期申购 924,132.27 924,132.27
本期赎回(以"-"号填列) -4,314,264.10 -4,314,264.10
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 13,965,341.59 13,965,341.59
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,172,205.60 -2,353,885.26 7,818,320.34
本期利润 -158,723.96 -368,771.35 -527,495.31
本期基金份额交易
产生的变动数 -1,954,592.54 401,545.13 -1,553,047.41
其中：基金申购款 529,978.30 -157,553.24 372,425.06
基金赎回款 -2,484,570.84 559,098.37 -1,925,472.47
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本期已分配利润 - - -
本期末 8,058,889.10 -2,321,111.48 5,737,777.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 3,263.28
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 459.30
其他 29.07
合计 3,751.65
注：其他为证券结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 24,621,412.89
减：卖出股票成本总额 24,589,751.06
买卖股票差价收入 31,661.83
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
万家量化睿选 2021年中期报告
第 28 页 共 52 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 118,486.56
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 118,486.56
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -368,771.35
——股票投资 -368,771.35
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
股指期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税 -
合计 -368,771.35
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 3,833.55
转换费 25.29
合计 3,858.84
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
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项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 66,260.72
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 66,260.72
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 39,671.58
证券出借违约金 -
银行汇划费用 895.00
债券帐户维护费 13,500.00
其他 -
合计 68,942.97
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未产生关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至2021年 6月
30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费 155,382.09 330,863.69
其中：支付销售机构的客
户维护费 71,782.09 139,115.82
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费 25,897.06 55,143.96
注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券
出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
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6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 5,038,337.82 3,263.28 2,272,766.55 10,593.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场
债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过
可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
万家量化睿选 2021年中期报告
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形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行
管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、
估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法
权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限
资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到
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期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和
交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12
“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投资品种
变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6月 30 日 1 个月以内 1-3个月
3 个月-1
年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,038,337.82 - - - - - 5,038,337.82
结算备付金 3,034.68 - - - - - 3,034.68
存出保证金 2,297.50 - - - - - 2,297.50
交易性金融资产 - - - - -15,039,685.4215,039,685.42
买入返售金融资
产
3,500,000.00 - - - - - 3,500,000.00
应收利息 - - - - - 2,462.97 2,462.97
应收申购款 - - - - - 1,430.19 1,430.19
资产总计 8,543,670.00 - - - -15,043,578.5823,587,248.58
负债
应付证券清算款 - - - - - 3,500,000.00 3,500,000.00
应付赎回款 - - - - - 91,164.00 91,164.00
应付管理人报酬 - - - - - 24,072.49 24,072.49
应付托管费 - - - - - 4,012.08 4,012.08
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应付交易费用 - - - - - 10,809.48 10,809.48
其他负债 - - - - - 254,071.32 254,071.32
负债总计 - - - - - 3,884,129.37 3,884,129.37
利率敏感度缺口 8,543,670.00 - - - -11,159,449.2119,703,119.21
上年度末
2020 年 12 月 31
日
1 个月以内 1-3个月3 个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,883,997.43 - - - - - 1,883,997.43
结算备付金 3,004.23 - - - - - 3,004.23
存出保证金 5,839.83 - - - - - 5,839.83
交易性金融资产 - - - - -23,724,146.4123,724,146.41
应收证券清算款 - - - - - 200,655.54 200,655.54
应收利息 - - - - - 2,205.57 2,205.57
应收申购款 - - - - - 1,135.19 1,135.19
资产总计 1,892,841.49 - - - -23,928,142.7125,820,984.20
负债
应付赎回款 - - - - - 247,471.85 247,471.85
应付管理人报酬 - - - - - 32,609.07 32,609.07
应付托管费 - - - - - 5,434.82 5,434.82
应付交易费用 - - - - - 146,410.35 146,410.35
其他负债 - - - - - 215,264.35 215,264.35
负债总计 - - - - - 647,190.44 647,190.44
利率敏感度缺口 1,892,841.49 - - - -23,280,952.2725,173,793.76
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金及存出保证金均以
活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的
公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
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风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进
行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 15,039,685.42 76.33 23,724,146.41 94.24
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,039,685.42 76.33 23,724,146.41 94.24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ）
1.股票基准指数下降 100 个
基点 -180,173.71 -246,704.49
2.股票基准指数上升 100 个
基点 180,173.71 246,704.49
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 15,039,685.42 63.76
其中：股票 15,039,685.42 63.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,500,000.00 14.84
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,041,372.50 21.37
8 其他各项资产 6,190.66 0.03
9 合计 23,587,248.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,323.00 0.05
C 制造业 11,534,617.37 58.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 155,875.40 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 118,102.00 0.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,173,689.40 5.96
J 金融业 635,118.00 3.22
K 房地产业 106,740.00 0.54
L 租赁和商务服务业 782,856.00 3.97
M 科学研究和技术服务业 108,392.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 6,672.00 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 14,623.00 0.07
Q 卫生和社会工作 366,122.00 1.86
R 文化、体育和娱乐业 26,555.25 0.13
S 综合 - -
合计 15,039,685.42 76.33
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600276 恒瑞医药 14,491 984,953.27 5.00
2 300750 宁德时代 1,600 855,680.00 4.34
3 601012 隆基股份 8,680 771,131.20 3.91
4 300760 迈瑞医疗 1,400 672,070.00 3.41
5 000725 京东方Ａ 92,400 576,576.00 2.93
6 601888 中国中免 1,900 570,190.00 2.89
7 000333 美的集团 7,900 563,823.00 2.86
8 000001 平安银行 20,000 452,400.00 2.30
9 000651 格力电器 8,600 448,060.00 2.27
10 600887 伊利股份 11,000 405,130.00 2.06
11 603501 韦尔股份 1,200 386,400.00 1.96
12 600031 三一重工 11,000 319,770.00 1.62
13 002415 海康威视 4,400 283,800.00 1.44
14 002241 歌尔股份 6,206 265,244.44 1.35
15 300782 卓胜微 484 260,150.00 1.32
16 002812 恩捷股份 1,100 257,510.00 1.31
17 002230 科大讯飞 3,800 256,804.00 1.30
18 300124 汇川技术 3,250 241,345.00 1.22
19 002475 立讯精密 5,179 238,234.00 1.21
20 300347 泰格医药 1,200 231,960.00 1.18
21 002410 广联达 3,300 225,060.00 1.14
22 002027 分众传媒 22,600 212,666.00 1.08
23 600196 复星医药 2,800 201,964.00 1.03
24 600585 海螺水泥 4,800 197,040.00 1.00
25 002271 东方雨虹 3,250 179,790.00 0.91
万家量化睿选 2021年中期报告
第 39 页 共 52 页
26 000338 潍柴动力 9,928 177,413.36 0.90
27 600588 用友网络 5,200 172,952.00 0.88
28 300014 亿纬锂能 1,600 166,288.00 0.84
29 600660 福耀玻璃 2,900 161,965.00 0.82
30 000661 长春高新 400 154,800.00 0.79
31 002422 科伦药业 6,800 135,660.00 0.69
32 600406 国电南瑞 5,760 133,862.40 0.68
33 600845 宝信软件 2,520 128,268.00 0.65
34 300450 先导智能 2,120 127,496.80 0.65
35 603486 科沃斯 500 114,040.00 0.58
36 300012 华测检测 3,400 108,392.00 0.55
37 600692 亚通股份 18,000 106,740.00 0.54
38 601231 环旭电子 6,300 105,903.00 0.54
39 600009 上海机场 2,200 105,886.00 0.54
40 300454 深信服 400 103,792.00 0.53
41 603882 金域医学 600 95,862.00 0.49
42 300496 中科创达 600 94,236.00 0.48
43 601799 星宇股份 400 90,288.00 0.46
44 002050 三花智控 3,700 88,726.00 0.45
45 300433 蓝思科技 3,000 88,230.00 0.45
46 300627 华测导航 2,400 81,864.00 0.42
47 601901 方正证券 8,500 79,560.00 0.40
48 300285 国瓷材料 1,600 78,000.00 0.40
49 601100 恒立液压 900 77,328.00 0.39
50 002008 大族激光 1,900 76,741.00 0.39
51 600885 宏发股份 1,200 75,240.00 0.38
52 603737 三棵树 420 73,920.00 0.38
53 002179 中航光电 900 71,118.00 0.36
54 603313 梦百合 2,320 69,716.00 0.35
55 601878 浙商证券 5,300 69,324.00 0.35
56 688012 中微公司 400 66,368.00 0.34
57 000950 重药控股 13,100 65,893.00 0.33
58 600298 安琪酵母 1,200 65,256.00 0.33
59 000066 中国长城 4,300 62,780.00 0.32
60 300677 英科医疗 450 56,160.00 0.29
61 300316 晶盛机电 1,100 55,550.00 0.28
62 002138 顺络电子 1,400 54,278.00 0.28
63 002353 杰瑞股份 1,200 53,640.00 0.27
64 002508 老板电器 1,100 51,150.00 0.26
万家量化睿选 2021年中期报告
第 40 页 共 52 页
65 002841 视源股份 400 49,716.00 0.25
66 002416 爱施德 4,700 47,141.00 0.24
67 300308 中际旭创 1,200 46,224.00 0.23
68 600872 中炬高新 1,100 46,222.00 0.23
69 300274 阳光电源 400 46,024.00 0.23
70 603100 川仪股份 2,600 45,526.00 0.23
71 002001 新 和 成 1,540 44,167.20 0.22
72 002439 启明星辰 1,500 43,515.00 0.22
73 600201 生物股份 2,300 40,135.00 0.20
74 603605 珀莱雅 200 39,342.00 0.20
75 002747 埃斯顿 1,000 39,050.00 0.20
76 300244 迪安诊断 1,000 38,300.00 0.19
77 002572 索菲亚 1,400 33,880.00 0.17
78 300033 同花顺 300 33,834.00 0.17
79 000100 TCL 科技 4,400 33,660.00 0.17
80 603939 益丰药房 580 32,532.20 0.17
81 600741 华域汽车 1,100 28,897.00 0.15
82 300726 宏达电子 400 28,196.00 0.14
83 002690 美亚光电 500 27,880.00 0.14
84 002557 洽洽食品 600 25,860.00 0.13
85 002946 新乳业 1,700 25,755.00 0.13
86 000581 威孚高科 1,200 24,996.00 0.13
87 000999 华润三九 900 24,075.00 0.12
88 300415 伊之密 1,100 23,650.00 0.12
89 603489 八方股份 100 23,638.00 0.12
90 300073 当升科技 400 22,476.00 0.11
91 002056 横店东磁 1,700 22,100.00 0.11
92 600521 华海药业 900 18,792.00 0.10
93 603338 浙江鼎力 300 17,607.00 0.09
94 000550 江铃汽车 700 16,401.00 0.08
95 600522 中天科技 1,600 16,000.00 0.08
96 601689 拓普集团 400 14,972.00 0.08
97 002607 中公教育 700 14,623.00 0.07
98 000951 中国重汽 500 13,530.00 0.07
99 603466 风语筑 815 13,325.25 0.07
100 601098 中南传媒 1,500 13,230.00 0.07
101 603602 纵横通信 1,200 12,540.00 0.06
102 688008 澜起科技 200 12,476.00 0.06
103 601919 中远海控 400 12,216.00 0.06
万家量化睿选 2021年中期报告
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104 600835 上海机电 700 11,375.00 0.06
105 600309 万华化学 100 10,882.00 0.06
106 002743 富煌钢构 1,800 10,818.00 0.05
107 603738 泰晶科技 300 10,356.00 0.05
108 600256 广汇能源 3,100 10,323.00 0.05
109 603658 安图生物 130 9,850.10 0.05
110 002335 科华数据 400 9,108.00 0.05
111 603330 上海天洋 300 9,090.00 0.05
112 000050 深天马Ａ 500 7,090.00 0.04
113 603359 东珠生态 400 6,672.00 0.03
114 300567 精测电子 100 6,140.00 0.03
115 603233 大参林 120 6,133.20 0.03
116 300395 菲利华 100 4,822.00 0.02
117 000026 飞亚达 300 4,176.00 0.02
118 600966 博汇纸业 300 3,915.00 0.02
119 002558 巨人网络 200 2,660.00 0.01
120 002276 万马股份 200 1,334.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000333 美的集团 1,095,150.00 4.35
2 600519 贵州茅台 1,054,473.00 4.19
3 600276 恒瑞医药 992,925.00 3.94
4 000651 格力电器 702,045.00 2.79
5 601888 中国中免 697,899.00 2.77
6 000001 平安银行 680,193.00 2.70
7 600887 伊利股份 676,574.00 2.69
8 600031 三一重工 641,090.00 2.55
9 600585 海螺水泥 357,960.00 1.42
10 002027 分众传媒 356,363.00 1.42
11 300015 爱尔眼科 306,714.00 1.22
12 300124 汇川技术 286,216.00 1.14
13 600690 海尔智家 285,448.00 1.13
万家量化睿选 2021年中期报告
第 42 页 共 52 页
14 300347 泰格医药 256,892.00 1.02
15 000338 潍柴动力 251,684.80 1.00
16 002271 东方雨虹 241,002.50 0.96
17 600660 福耀玻璃 229,522.00 0.91
18 300760 迈瑞医疗 204,004.00 0.81
19 600406 国电南瑞 203,027.00 0.81
20 600009 上海机场 191,768.00 0.76
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 1,019,110.00 4.05
2 000725 京东方Ａ 705,862.00 2.80
3 601012 隆基股份 696,980.00 2.77
4 002236 大华股份 616,696.50 2.45
5 600276 恒瑞医药 538,096.80 2.14
6 601211 国泰君安 379,144.00 1.51
7 002410 广联达 351,027.00 1.39
8 002475 立讯精密 323,339.00 1.28
9 002705 新宝股份 316,882.00 1.26
10 002241 歌尔股份 313,250.00 1.24
11 000951 中国重汽 300,824.00 1.19
12 600690 海尔智家 287,099.00 1.14
13 603129 春风动力 286,406.00 1.14
14 300760 迈瑞医疗 282,056.00 1.12
15 000333 美的集团 277,530.00 1.10
16 601888 中国中免 274,141.00 1.09
17 002422 科伦药业 264,924.00 1.05
18 002230 科大讯飞 263,216.00 1.05
19 300015 爱尔眼科 259,860.00 1.03
20 300750 宁德时代 251,338.00 1.00
注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,274,061.42
万家量化睿选 2021年中期报告
第 43 页 共 52 页
卖出股票收入（成交）总额 24,621,412.89
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性
风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合
约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货
合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行
动态配置。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要
采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
万家量化睿选 2021年中期报告
第 44 页 共 52 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,297.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,462.97
5 应收申购款 1,430.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,190.66
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
万家量化睿选 2021年中期报告
第 45 页 共 52 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
1,007 13,868.26 0.00 0.00% 13,965,341.59 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 100.07 0.0007%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
万家量化睿选 2021年中期报告
第 46 页 共 52 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 8月 4日 ）基金份额总额 937,449,452.68
本报告期期初基金份额总额 17,355,473.42
本报告期基金总申购份额 924,132.27
减:本报告期基金总赎回份额 4,314,264.10
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 13,965,341.59
万家量化睿选 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2021 年 3 月 16 日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。
基金托管人：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
光大证券 1 20,481,354.74 50.18% 19,074.72 50.18% -
瑞银证券 1 11,677,887.10 28.61% 10,875.71 28.61% -
国信证券 1 7,829,460.93 19.18% 7,291.64 19.18% -
华创证券 2 830,710.86 2.04% 773.64 2.04% -
中银国际 3 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
西藏东方财
富证券 2 - - - - -
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方正证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 4 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
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(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - 3,500,000.00 100.00% - -
瑞银证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
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申万宏源 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告
5、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告原文
6、万家基金管理有限公司董事会决议
7、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2021 年 8 月 30 日
