万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
万家瑞富 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家瑞富
基金主代码 001530
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 25日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 765,650,309.56份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 万家瑞富 A 万家瑞富 C
下属分级基金的交易代码： 001530 012007
报告期末下属分级基金的份额总额 641,334,414.16份 124,315,895.40份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越
业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面、（3）
存托凭证投资策略）；3、权证投资策略；4、普通债券投资策略；5、中小企
业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、证券公司短期公司
债券投资策略；8、股指期货投资策略
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基
金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 周直毅
联系电话 021-38909626 021-68475608
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@bosc.cn
客户服务电话
4008880800 95594
传真 021-38909627 021-68476936
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 168号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 168号 42层
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邮政编码 200122 200120
法定代表人 方一天 金煜
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金中期报告备置地点
中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8层（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 万家瑞富 A 万家瑞富 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 43,106,995.11 413,137.02
本期利润 17,496,848.41 652,750.50
加权平均基金份额本期利润 0.0262 0.0174
本期加权平均净值利润率 2.03% 1.36%
本期基金份额净值增长率 2.10% 0.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 152,262,286.89 35,105,444.55
期末可供分配基金份额利润 0.2374 0.2824
期末基金资产净值 824,286,123.44 159,673,673.30
期末基金份额净值 1.2853 1.2844
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 32.40% 0.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
4、自 2021年 4月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家瑞富 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.07% 0.13% -0.91% 0.41% 0.98% -0.28%
过去三个月 0.70% 0.11% 2.46% 0.49% -1.76% -0.38%
过去六个月 2.10% 0.21% 1.53% 0.66% 0.57% -0.45%
过去一年 13.63% 0.23% 14.21% 0.66% -0.58% -0.43%
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过去三年 31.43% 0.22% 33.38% 0.68% -1.95% -0.46%
自基金合同
生效起至今
32.40% 0.22% 35.73% 0.60% -3.33% -0.38%
万家瑞富 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.05% 0.13% -0.91% 0.41% 0.96% -0.28%
自基金合同
生效起至今
0.84% 0.11% 3.11% 0.49% -2.27% -0.38%
注：自 2021年 4月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日期为 2016年 11月 25日，建仓期为自基金合同生效日起 6个月,建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自 2021年 4月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、
万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证
券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万
家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基
金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家
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经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多
策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智
造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资
基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发
起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家
科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家
民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型
证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、
万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、
万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动
持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期
开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投
资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投
资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化
策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年
持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏谋东
万家鑫
丰纯债
债券型
证券投
资基金、
万家信
用恒利
债券型
证券投
资基金、
万家瑞
富灵活
2018年 7月 11
日
- 12.5年
复旦大学世界经济硕士。
2008年 7月至 2013年 2
月在宝钢集团财务有限责
任公司工作，担任资金运
用部投资经理，主要从事
债券研究和投资工作；
2013年 3月进入万家基金
管理有限公司，从事债券
研究工作，自 2013年 5
月起担任基金经理职务，
现任固定收益部总监、基
金经理。
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配置混
合型证
券投资
基金、万
家瑞祥
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、万家
增强收
益债券
型证券
投资基
金、万家
民丰回
报一年
持有期
混合型
证券投
资基金、
万家瑞
和灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理
谷丹青
万家瑞
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家瑞富
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、万家
鑫盛纯
债债券
型证券
2020年 12月 5
日
- 7.5年
2010年 5月至 2011年 5
月在上海新世纪资信评估
投资服务有限公司担任评
级部分析师；于 2012 年 2
月至2014年 4月在上海资
信有限公司担任评级部分
析师；于 2016年 7月进入
万家基金管理有限公司，
先后担任固定收益部债券
研究员、固定收益部基金
经理助理等职务，现任固
定收益部基金经理。
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投资基
金的基
金经理
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内宏观经济总量平稳，趋势边际走弱。新冠疫情对于宏观经济的影响仍然显著存在，
经济呈现更明显的结构分化，消费复苏不及预期，进出口仍然保持高位水平，政府投资主动推后
并为未来留有空间。由于全球经济复苏虽然进度不同，但是方向总体一致，而疫情对供给的影响
却更为复杂，供需短期错位叠加碳减排等中长期政策影响，导致上半年商品价格持续上行，全球
范围内存在通胀压力。但是，在总需求仍然没有恢复正常的情况下，全球央行在货币政策上都选
择了继续维持宽松，国内也同样如此，上半年国内货币政策总体中性偏宽松。
上半年从宏观层面看是“宽货币+结构性紧信用”的组合，这一组合利好于债市。上半年债券
收益率震荡走低。10 年国债从一季度初的 3.15%缓慢下行至二季度末的 3.07%。流动性宽松叠加
结构性资产荒利好债券资产，机构对债券的配置需求持续增加，带动债券收益率缓慢下行。二季
度信用债市场总体较为稳定，信用利差保持在历史低位水平。结构性资产荒的逻辑也反映到信用
债市场，高等级主体发行的二级资本债、永续债等绝对收益偏高、信用风险低的品种受到配置资
金的青睐，表现较好。权益方面，由于宏观总量上较为平稳，因而上半年没有大级别的指数行情，
在指数震荡的大格局下，权益市场分化较为明显，短期有盈利支撑、中长期符合政策导向的行业
表现较好，但是资金的一致预期也使得行业估值分化非常极致，短期也蕴含了一定的风险。
基于经济总量平稳、结构分化的逻辑，我们认为今年货币政策总体应该保持平稳偏宽松，狭
义“紧信用”的存在使得结构性资产荒的情况始终存在，因而我们上半年总体保持对债券市场中
性偏乐观的看法，增加了对利率债和高等级信用债的配置。权益方面，我们仍然从中期层面出发，
总体保持对估值合理或者较低的个股的整体配置，同时开放式的对新产业进行研究并进行一定的
配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家瑞富 A 基金份额净值为 1.2853 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.10%；截至本报告期末万家瑞富 C 基金份额净值为 1.2844 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.00%；同期业绩比较基准收益率为 1.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于新冠疫情的复杂性超出年初预期，因而，未来相当长一段时间里，我们认为经济仍然难
以恢复到正常状况，常态化疫情防控形势下，国内需求和供给都处于受抑制的状态。在这样的判
断下，我们预计国内的货币政策仍然以中性偏宽松为主，在总量宽货币和结构性紧信用的大环境
下，债券资产的配置价值仍在。下半年重点跟踪观察政府投资的力度、地产在严厉的调控政策下
万家瑞富 2021 年中期报告
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的表现。我们将继续做好久期管理、信用风险管理，争取获得超额回报。权益方面，总量层面仍
然看不到明确的方向，因而对权益市场我们继续维持仓位中性，力争从景气度和估值能够结合的
角度寻找配置机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算
协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定: “本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于该次可
供分配利润的 90%;若《基金合同》生效不满 3个月则可不进行收益分配;”
结合法律法规及基金合同的规定,本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低
于 5000万的情况。
万家瑞富 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万家瑞富 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,169,078.57 4,247,802.14
结算备付金
573,800.56 1,034,278.69
存出保证金
193,005.31 127,979.54
交易性金融资产 6.4.7.2 967,969,179.45 774,298,113.75
其中：股票投资
127,342,258.65 144,943,473.65
基金投资
- -
债券投资
840,626,920.80 629,354,640.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 26,000,273.00 94,334,901.50
应收证券清算款
- 215,531.61
应收利息 6.4.7.5 10,447,750.85 5,776,462.88
应收股利
- -
应收申购款
20,204,912.00 404,844.58
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,029,557,999.74 880,439,914.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
9,000,000.00 -
应付证券清算款
636,419.48 -
应付赎回款
35,015,459.07 9,866.97
应付管理人报酬
477,593.99 430,193.91
应付托管费
119,398.48 107,548.47
应付销售服务费
22,352.32 -
应付交易费用 6.4.7.7 107,448.16 71,313.68
应交税费
16,235.24 17,879.24
万家瑞富 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 203,296.26 385,011.89
负债合计
45,598,203.00 1,021,814.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 765,650,309.56 698,580,995.53
未分配利润 6.4.7.10 218,309,487.18 180,837,105.00
所有者权益合计
983,959,796.74 879,418,100.53
负债和所有者权益总计
1,029,557,999.74 880,439,914.69
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，万家瑞富 A 基金份额净值 1.2853 元，基金份额总额
641,334,414.16份；万家瑞富 C基金份额净值 1.2844元，基金份额总额 124,315,895.40 份。万
家瑞富份额总额合计为 765,650,309.56份。
6.2 利润表
会计主体：万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30 日
一、收入
22,263,973.19 15,857,452.65
1.利息收入
11,331,403.21 7,119,010.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,025.69 24,941.45
债券利息收入
10,296,312.07 6,708,501.58
资产支持证券利息收入
- 213,283.88
买入返售金融资产收入
1,000,065.45 172,283.10
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
35,950,481.71 13,417,901.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,943,202.21 8,136,477.47
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -3,792,534.23 4,290,305.59
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -885.41
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 799,813.73 992,003.73
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-25,370,533.22 -4,774,123.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
万家瑞富 2021 年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
352,621.49 94,664.66
减：二、费用
4,114,374.28 2,650,180.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,620,155.44 1,254,699.72
2．托管费 6.4.10.2.2 655,038.87 313,674.85
3．销售服务费 6.4.10.2.3 28,741.77 -
4．交易费用 6.4.7.19 617,228.83 179,842.71
5．利息支出
72,987.64 774,410.73
其中：卖出回购金融资产支出
72,987.64 774,410.73
6．税金及附加
12,333.95 7,431.20
7．其他费用 6.4.7.20 107,887.78 120,121.24
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
18,149,598.91 13,207,272.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
18,149,598.91 13,207,272.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
698,580,995.53 180,837,105.00 879,418,100.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 18,149,598.91 18,149,598.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
67,069,314.03 19,322,783.27 86,392,097.30
其中：1.基金申购款 354,847,160.37 98,915,558.79 453,762,719.16
2.基金赎回款 -287,777,846.34 -79,592,775.52 -367,370,621.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
万家瑞富 2021 年中期报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
765,650,309.56 218,309,487.18 983,959,796.74
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
426,043,490.88 41,546,063.84 467,589,554.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 13,207,272.20 13,207,272.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
110,115,731.08 15,518,944.42 125,634,675.50
其中：1.基金申购款 196,149,597.43 25,172,396.41 221,321,993.84
2.基金赎回款 -86,033,866.35 -9,653,451.99 -95,687,318.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
536,159,221.96 70,272,280.46 606,431,502.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____尹超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1262 号文《关于核准万家瑞富灵活配置混合型证
券投资基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2016 年 11 月 21
日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2016)验
万家瑞富 2021 年中期报告
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字第 60778298_B19 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 11 月
25日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金
（本金）为 200,029,447.17 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 9,000.28 元，以上实
收基金（本息）合计为人民币 200,038,447.45 元，折合 200,038,447.45 份基金份额。本基金管
理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为
上海银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债
券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率
×50%＋中证全债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务
状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
万家瑞富 2021 年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
万家瑞富 2021 年中期报告
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人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
万家瑞富 2021 年中期报告
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化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香
港联交所上市 H股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按
照 20%的税率代扣个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 4,169,078.57
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 4,169,078.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 124,283,547.59 127,342,258.65 3,058,711.06
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 215,378,047.27 215,580,920.80 202,873.53
银行间市场 622,308,725.63 625,046,000.00 2,737,274.37
合计 837,686,772.90 840,626,920.80 2,940,147.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
万家瑞富 2021 年中期报告
第 26 页 共 61 页
合计 961,970,320.49 967,969,179.45 5,998,858.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 26,000,273.00 -
合计 26,000,273.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,447.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 258.20
应收债券利息 10,440,206.31
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 5,751.96
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 86.80
合计 10,447,750.85
6.4.7.6 其他资产
本报告期期末本基金未持有其他资产。
万家瑞富 2021 年中期报告
第 27 页 共 61 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 97,066.18
银行间市场应付交易费用 10,381.98
合计 107,448.16
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,473.40
应付证券出借违约金 -
预提费用 201,822.86
合计 203,296.26
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
万家瑞富 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 698,580,995.53 698,580,995.53
本期申购 226,043,618.54 226,043,618.54
本期赎回(以"-"号填列) -283,290,199.91 -283,290,199.91
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 641,334,414.16 641,334,414.16
金额单位：人民币元
万家瑞富 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
万家瑞富 2021 年中期报告
第 28 页 共 61 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 128,803,541.83 128,803,541.83
本期赎回(以"-"号填列) -4,487,646.43 -4,487,646.43
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 124,315,895.40 124,315,895.40
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
万家瑞富 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 118,897,532.43 61,939,572.57 180,837,105.00
本期利润 43,106,995.11 -25,610,146.70 17,496,848.41
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,742,240.65 -5,640,003.48 -15,382,244.13
其中：基金申购款 47,053,845.51 15,899,240.15 62,953,085.66
基金赎回款 -56,796,086.16 -21,539,243.63 -78,335,329.79
本期已分配利润 - - -
本期末 152,262,286.89 30,689,422.39 182,951,709.28
单位：人民币元
万家瑞富 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 413,137.02 239,613.48 652,750.50
本期基金份额交易
产生的变动数
34,692,307.53 12,719.87 34,705,027.40
其中：基金申购款 35,946,949.45 15,523.68 35,962,473.13
基金赎回款 -1,254,641.92 -2,803.81 -1,257,445.73
本期已分配利润 - - -
本期末 35,105,444.55 252,333.35 35,357,777.90
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
万家瑞富 2021 年中期报告
第 29 页 共 61 页
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 24,049.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,300.92
其他 6,674.89
合计 35,025.69
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 210,783,103.62
减：卖出股票成本总额 171,839,901.41
买卖股票差价收入 38,943,202.21
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-3,792,534.23
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -3,792,534.23
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
289,019,114.27
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
289,814,552.96
万家瑞富 2021 年中期报告
第 30 页 共 61 页
减：应收利息总额 2,997,095.54
买卖债券差价收入 -3,792,534.23
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 799,813.73
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 799,813.73
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -25,370,533.22
——股票投资 -26,912,057.12
——债券投资 1,541,523.90
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -25,370,533.22
万家瑞富 2021 年中期报告
第 31 页 共 61 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 352,352.11
转换费收入 001530 269.38
合计 352,621.49
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 612,678.83
银行间市场交易费用 4,550.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 617,228.83
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 22,315.49
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
其他 600.00
银行费用 7,884.92
帐户维护费 17,580.00
合计 107,887.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
万家瑞富 2021 年中期报告
第 32 页 共 61 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海银行股份有限公司 基金托管人
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中泰证券 384,282,888.84 100.00% 108,538,707.31 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中泰证券 48,272,164.87 100.00% 46,972,067.18 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
万家瑞富 2021 年中期报告
第 33 页 共 61 页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中泰证券 345,200,000.00 100.00% 105,700,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中泰证券 336,624.63 100.00% 107,448.16 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中泰证券 94,789.08 100.00% 42,117.15 100.00%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,620,155.44 1,254,699.72
其中：支付销售机构的客
户维护费
177,460.74 61,531.99
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
万家瑞富 2021 年中期报告
第 34 页 共 61 页
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
655,038.87 313,674.85
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家瑞富 A 万家瑞富 C 合计
万家基金 - 2,317.11 2,317.11
中泰证券股份有限公司 - 4.75 4.75
合计 - 2,321.86 2,321.86
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家瑞富 A 万家瑞富 C 合计
合计 - - -
注：销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
万家瑞富 2021 年中期报告
第 35 页 共 61 页
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
万家瑞富 A
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中泰证券股份
有限公司
21,991,368.04 17.6899% - -
万家瑞富 2021 年中期报告
第 36 页 共 61 页
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行 4,169,078.57 24,049.88 12,920,464.11 15,240.17
注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021
年7月
1日
新股未
流通
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
流通
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
流通
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
流通
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
流通
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688609
九联
科技
2021年
3月 15
日
2021
年9月
23日
新股流
通受限
3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 -
688619 罗普 2021年 2021 新股流 19.31 26.74 5,856 113,079.36 156,589.44 -
万家瑞富 2021 年中期报告
第 37 页 共 61 页
特 2月8日 年8月
23日
通受限
688113
联测
科技
2021年
4月 26
日
2021
年 11
月8日
新股流
通受限
19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 -
688468
科美
诊断
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 -
688260
昀冢
科技
2021年
3月 25
日
2021
年 10
月8日
新股流
通受限
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
688659
元琛
科技
2021年
3月 24
日
2021
年9月
30日
新股流
通受限
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
300941
创识
科技
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股流
通受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年8月
3日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年7月
27日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年7月
22日
新股流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
12日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930 屹通 2021年 2021 新股流 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
万家瑞富 2021 年中期报告
第 38 页 共 61 页
新材 1月 13
日
年7月
21日
通受限
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021年
6月 17
日
2021
年7月
1日
新债未
流通
100.00 100.00 2,820 282,000.00 282,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额 9,000,000.00元，于 2021年 7月 1日到期。 该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比
例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
万家瑞富 2021 年中期报告
第 39 页 共 61 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 140,206,000.00 110,045,000.00
A-1 以下 - -
未评级 245,659,000.00 197,935,000.00
合计 385,865,000.00 307,980,000.00
注：未评级债券为同业存单、政策性金融债和短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
万家瑞富 2021 年中期报告
第 40 页 共 61 页
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 362,171,057.20 219,147,320.00
AAA以下 14,470,863.60 13,537,320.10
未评级 78,120,000.00 88,690,000.00
合计 454,761,920.80 321,374,640.10
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
万家瑞富 2021 年中期报告
第 41 页 共 61 页
6.4.12“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等。生息负
债主要为卖出回购金融资产款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
202
1年
6月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
4,169,078.57 - - - - - 4,169,078.57
结
算
备
付
金
573,800.56 - - - - - 573,800.56
存
出
保
证
金
193,005.31 - - - - - 193,005.31
交
易
51,177,700.00 142,199,640.0
0
262,705,580.8
0
326,488,000.0
0
58,056,000.0
0
127,342,258.6
5
967,969,179.45
万家瑞富 2021 年中期报告
第 42 页 共 61 页
性
金
融
资
产
买
入
返
售
金
融
资
产
26,000,273.00 - - - - - 26,000,273.00
应
收
利
息
- - - - - 10,447,750.85 10,447,750.85
应
收
申
购
款
- - - - - 20,204,912.00 20,204,912.00
资
产
总
计
82,113,857.44 142,199,640.0
0
262,705,580.8
0
326,488,000.0
0
58,056,000.0
0
157,994,921.5
0
1,029,557,999.7
4
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
9,000,000.00 - - - - - 9,000,000.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 636,419.48 636,419.48
万家瑞富 2021 年中期报告
第 43 页 共 61 页
应
付
赎
回
款
- - - - - 35,015,459.07 35,015,459.07
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 477,593.99 477,593.99
应
付
托
管
费
- - - - - 119,398.48 119,398.48
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 22,352.32 22,352.32
应
付
交
易
费
用
- - - - - 107,448.16 107,448.16
应
交
税
费
- - - - - 16,235.24 16,235.24
其
他
负
债
- - - - - 203,296.26 203,296.26
负
债
总
计
9,000,000.00 - - - - 36,598,203.00 45,598,203.00
利
率
73,113,857.44 142,199,640.0
0
262,705,580.8
0
326,488,000.0
0
58,056,000.0
0
121,396,718.5
0
983,959,796.74
万家瑞富 2021 年中期报告
第 44 页 共 61 页
敏
感
度
缺
口
上
年
度
末
202
0年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
4,247,802.14 - - - - - 4,247,802.14
结
算
备
付
金
1,034,278.69 - - - - - 1,034,278.69
存
出
保
证
金
127,979.54 - - - - - 127,979.54
交
易
性
金
融
资
产
53,638,320.10 54,472,000.00 307,484,320.0
0
155,128,000.0
0
58,632,000.0
0
144,943,473.6
5
774,298,113.75
买
入
返
售
金
融
94,334,901.50 - - - - - 94,334,901.50
万家瑞富 2021 年中期报告
第 45 页 共 61 页
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 215,531.61 215,531.61
应
收
利
息
- - - - - 5,776,462.88 5,776,462.88
应
收
申
购
款
- - - - - 404,844.58 404,844.58
资
产
总
计
153,383,281.9
7
54,472,000.00 307,484,320.0
0
155,128,000.0
0
58,632,000.0
0
151,340,312.7
2
880,439,914.69
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 9,866.97 9,866.97
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 430,193.91 430,193.91
应
付
托
管
费
- - - - - 107,548.47 107,548.47
应
付
交
- - - - - 71,313.68 71,313.68
万家瑞富 2021 年中期报告
第 46 页 共 61 页
易
费
用
应
交
税
费
- - - - - 17,879.24 17,879.24
其
他
负
债
- - - - - 385,011.89 385,011.89
负
债
总
计
- - - - - 1,021,814.16 1,021,814.16
利
率
敏
感
度
缺
口
153,383,281.9
7
54,472,000.00 307,484,320.0
0
155,128,000.0
0
58,632,000.0
0
150,318,498.5
6
879,418,100.53
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
3,461,418.48 2,967,621.20
市场利率上升 25个
基点
-3,417,541.90 -2,924,283.71
注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
万家瑞富 2021 年中期报告
第 47 页 共 61 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 127,342,258.65 12.94 144,943,473.65 16.48
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 840,626,920.80 85.43 629,354,640.10 71.56
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 967,969,179.45 98.37 774,298,113.75 88.05
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
股票基准指数下降 100个基
点
-1,229,927.75 -1,379,935.60
股票基准指数上升 100个基
点
1,229,927.75 1,379,935.60
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
动时,将对基金资产净值产生的影响。
万家瑞富 2021 年中期报告
第 48 页 共 61 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
万家瑞富 2021 年中期报告
第 49 页 共 61 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 127,342,258.65 12.37
其中：股票 127,342,258.65 12.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 840,626,920.80 81.65
其中：债券 840,626,920.80 81.65
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 26,000,273.00 2.53
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,742,879.13 0.46
8 其他各项资产 30,845,668.16 3.00
9 合计 1,029,557,999.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,952,000.00 0.20
C 制造业 61,041,014.81 6.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 22,054.36 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,790,519.90 0.18
J 金融业 58,874,759.10 5.98
K 房地产业 3,632,468.00 0.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
万家瑞富 2021 年中期报告
第 50 页 共 61 页
N 水利、环境和公共设施管理业 5,407.65 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 127,342,258.65 12.94
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 500,000 12,470,000.00 1.27
2 000739 普洛药业 400,000 11,760,000.00 1.20
3 600036 招商银行 200,000 10,838,000.00 1.10
4 000001 平安银行 450,000 10,179,000.00 1.03
5 002271 东方雨虹 150,000 8,298,000.00 0.84
6 300750 宁德时代 15,000 8,022,000.00 0.82
7 300760 迈瑞医疗 15,000 7,200,750.00 0.73
8 601166 兴业银行 260,000 5,343,000.00 0.54
9 601318 中国平安 80,000 5,142,400.00 0.52
10 601398 工商银行 800,000 4,136,000.00 0.42
11 603986 兆易创新 20,000 3,758,000.00 0.38
12 600048 保利地产 301,700 3,632,468.00 0.37
13 000333 美的集团 50,000 3,568,500.00 0.36
14 300059 东方财富 100,000 3,279,000.00 0.33
15 002142 宁波银行 80,000 3,117,600.00 0.32
16 601601 中国太保 100,000 2,897,000.00 0.29
17 603707 健友股份 52,200 2,179,350.00 0.22
18 002709 天赐材料 20,000 2,131,600.00 0.22
19 688007 光峰科技 50,000 2,094,000.00 0.21
20 002414 高德红外 75,000 2,068,500.00 0.21
21 601088 中国神华 100,000 1,952,000.00 0.20
22 300775 三角防务 50,000 1,910,000.00 0.19
23 600346 恒力石化 70,000 1,836,800.00 0.19
万家瑞富 2021 年中期报告
第 51 页 共 61 页
24 600031 三一重工 60,000 1,744,200.00 0.18
25 002065 东华软件 200,000 1,586,000.00 0.16
26 600887 伊利股份 40,000 1,473,200.00 0.15
27 601288 农业银行 474,600 1,438,038.00 0.15
28 600660 福耀玻璃 20,000 1,117,000.00 0.11
29 688696 极米科技 1,000 832,000.00 0.08
30 002258 利尔化学 10,300 265,740.00 0.03
31 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.02
32 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.02
33 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
34 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
35 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.01
36 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01
37 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
38 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
39 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
40 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00
41 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
42 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
43 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
44 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
45 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
46 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
47 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
48 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
49 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
50 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
51 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
52 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
53 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
54 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
55 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
56 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
57 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
58 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
59 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
60 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
61 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
万家瑞富 2021 年中期报告
第 52 页 共 61 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 23,561,747.40 2.68
2 000333 美的集团 15,307,437.00 1.74
3 000002 万
科Ａ 11,904,346.98 1.35
4 600030 中信证券 11,544,222.00 1.31
5 000739 普洛药业 10,543,070.95 1.20
6 002142 宁波银行 10,401,765.00 1.18
7 601318 中国平安 9,261,212.26 1.05
8 002271 东方雨虹 8,665,534.01 0.99
9 300760 迈瑞医疗 8,111,656.00 0.92
10 601601 中国太保 6,280,784.00 0.71
11 300750 宁德时代 6,229,732.00 0.71
12 603187 海容冷链 5,066,398.70 0.58
13 601166 兴业银行 4,990,312.00 0.57
14 300059 东方财富 4,876,613.00 0.55
15 000671 阳 光 城 4,165,245.00 0.47
16 002709 天赐材料 3,612,977.92 0.41
17 603986 兆易创新 3,246,088.80 0.37
18 600048 保利地产 3,127,600.00 0.36
19 600036 招商银行 2,363,932.00 0.27
20 002414 高德红外 2,170,236.20 0.25
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 24,868,344.00 2.83
2 000333 美的集团 24,347,983.22 2.77
3 002142 宁波银行 22,831,404.15 2.60
4 000002 万
科Ａ 16,430,244.00 1.87
万家瑞富 2021 年中期报告
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5 601318 中国平安 5,925,742.00 0.67
6 600036 招商银行 5,914,883.00 0.67
7 603187 海容冷链 5,599,533.65 0.64
8 002352 顺丰控股 5,488,758.00 0.62
9 601166 兴业银行 4,222,100.00 0.48
10 600276 恒瑞医药 4,128,485.38 0.47
11 000651 格力电器 4,125,141.00 0.47
12 600346 恒力石化 4,031,191.81 0.46
13 000671 阳 光 城 4,016,928.50 0.46
14 002460 赣锋锂业 3,729,803.00 0.42
15 601128 常熟银行 3,565,060.00 0.41
16 002601 龙佰集团 3,536,701.00 0.40
17 601398 工商银行 3,476,000.00 0.40
18 002493 荣盛石化 3,348,921.00 0.38
19 603259 药明康德 3,121,648.12 0.35
20 601939 建设银行 3,117,623.00 0.35
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖
出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 181,150,743.53
卖出股票收入（成交）总额 210,783,103.62
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市
场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 354,357,000.00 36.01
其中：政策性金融债 138,204,000.00 14.05
4 企业债券 80,110,000.00 8.14
5 企业短期融资券 130,318,000.00 13.24
万家瑞富 2021 年中期报告
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6 中期票据 110,381,000.00 11.22
7 可转债（可交换债） 10,031,920.80 1.02
8 同业存单 155,429,000.00 15.80
9 其他 - -
10 合计 840,626,920.80 85.43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 2128010
21光大银行小
微债
700,000 70,560,000.00 7.17
2 200210 20 国开 10 600,000 58,056,000.00 5.90
3 112106059
21交通银行
CD059
500,000 48,560,000.00 4.94
4 112118050
21华夏银行
CD050
500,000 48,555,000.00 4.93
5 210401 21 农发 01 400,000 40,084,000.00 4.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
万家瑞富 2021 年中期报告
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日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 193,005.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,447,750.85
5 应收申购款 20,204,912.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,845,668.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110043 无锡转债 3,467,163.60 0.35
2 128129 青农转债 2,564,640.00 0.26
3 113011 光大转债 1,155,800.00 0.12
4 113037 紫银转债 1,031,700.00 0.10
5 110059 浦发转债 1,024,300.00 0.10
6 113044 大秦转债 506,317.20 0.05
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
万家瑞富 2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万 家
瑞富 A
9,402 68,212.55 591,631,332.64 92.25% 49,703,081.52 7.75%
万 家
瑞富 C
9,249 13,441.01 21,991,368.04 17.69% 102,324,527.36 82.31%
合计 18,576 41,217.18 613,622,700.68 80.14% 152,027,608.88 19.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家瑞富
A
53,840.73 0.0084%
万家瑞富
C
31.36 0.0000%
合计 53,872.09 0.0070%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家瑞富 A 0~10
万家瑞富 C -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
万家瑞富 A 0~10
万家瑞富 C -
合计 0~10
万家瑞富 2021 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家瑞富 A 万家瑞富 C
基金合同生效日（2016 年 11 月 25 日）基金
份额总额
200,038,447.45 -
本报告期期初基金份额总额 698,580,995.53 -
本报告期基金总申购份额 226,043,618.54 128,803,541.83
减:本报告期基金总赎回份额 283,290,199.91 4,487,646.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 641,334,414.16 124,315,895.40
万家瑞富 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
公司高级管理人员：
2021年 3月 16日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。
基金托管人：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 384,282,888.84 100.00% 336,624.63 100.00% -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
万家瑞富 2021 年中期报告
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及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 48,272,164.87 100.00% 345,200,000.00 100.00% - -
万家瑞富 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20210309 -
20210311
122,619,030.68 - - 122,619,030.68 16.02%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份
额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金于 2021年 4月 19日，增设 C 类份额，并相应修改基金合同和托管协议中相关条款。
有关详细信息参见本公司于 2021 年 4 月 16 日发布的《关于万家瑞富灵活配置混合型证券投资
基金新增 C类份额并修改基金合同与托管协议的公告》。
万家瑞富 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
6、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告原文。
7、万家基金管理有限公司董事会决议。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2021 年 8月 30日
