南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 30日
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 2页，共 50页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 3页，共 50页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 11
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 15
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 16
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 43
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 43
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 44
8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 45
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 4页，共 50页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 45
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 46
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 47
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 49
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 49
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 5页，共 50页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南华中证杭州湾区ETF
场内简称 杭州湾区
基金主代码 512870
基金运作方式 交易型、开放式
基金合同生效日 2018年12月14日
基金管理人 南华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,410,637.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019-02-22
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽
可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益
特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 6页，共 50页
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 路秀妍 许俊
联系电话 400-810-5599 010-66594319
电子邮箱 services@nanhuafunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-810-5599 95566
传真 010-58965908 010-66594942
注册地址
浙江省东阳市横店影视产业实
验区商务楼
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址
北京市西城区武定侯街2号泰康
国际大厦10层1002-1003单元
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 朱坚 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文
的管理人互联网网址
www.nanhuafunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有
限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 7页，共 50页
本期已实现收益 5,692,965.51
本期利润 7,755,778.73
加权平均基金份额本期利润 0.1988
本期加权平均净值利润率 10.65%
本期基金份额净值增长率 11.21%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润 37,553,574.51
期末可供分配基金份额利润 1.0038
期末基金资产净值 74,964,211.51
期末基金份额净值 2.0038
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 100.38%
注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.36% 1.09% 3.06% 1.07% 0.30% 0.02%
过去三个月 13.95% 1.15% 12.90% 1.15% 1.05% 0.00%
过去六个月 11.21% 1.55% 10.08% 1.55% 1.13% 0.00%
过去一年 34.85% 1.47% 32.20% 1.48% 2.65% -0.01%
自基金合同 100.38% 1.48% 99.07% 1.52% 1.31% -0.04%
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 8页，共 50页
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南华基金管理有限公司于2016年10月18日经中国证监会核准设立，于2016年11月17
日经工商注册登记成立，是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，股东
为南华期货股份有限公司。公司注册资本1.8亿元，注册地为浙江省东阳市横店影视产
业实验区商务楼。
截止报告期末，南华基金管理有限公司旗下共管理12只公募基金，分别为南华瑞盈
混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯
债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券
型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券投资基金、南华瑞泽债券型证券
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 9页，共 50页
投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金，南华瑞泰39个
月定期开放债券型证券投资基金及南华瑞利纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
莫志刚
本基金基
金经理
2019-01-18 - 8
硕士研究生，具有基金从业
资格。2013年至2018年历任
万家基金管理有限公司信
息技术部系统工程师、量化
投资部量化研究员，2018年
9月加入南华基金管理有限
公司，现任南华中证杭州湾
区交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（2019年
1月18日起任职）及南华中
证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金基金经理（2020年4月23
日起任职）。
注：
（1）基金经理莫志刚的任职日期是指公司作出决定后公告之日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
（3）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证监会和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害
基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 10页，共 50页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建
议及实施投资决策方面享有平等的机会；健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职
责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策；建立投资组合投资信息的管理及
保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之
间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待
各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异
常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，大盘在"抱团股"的带动下延续了此前的涨势，指数也创出了阶段性新高。
春节过后，以"抱团股"为代表的前期热门板块迅速调整、跌幅较大，带动大盘震荡盘整，
市场在多次探底之后在二季度重回震荡上涨态势。风格上以新能源为代表的成长板块相
对传统白马股、价值龙头股表现更好。以钢铁、有色金属为代表的顺周期板块以及军工
板块均有较好的阶段性表现。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过跟踪、复
制中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金采用
完全复制法跟踪指数，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。
报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）成分股停牌；（2）基金申购赎回；（3）
成分股定期调整。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资
组合，力求跟踪误差最小化。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 11页，共 50页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为2.0038元，本报告期内，基金
份额净值增长率为11.21%，同期业绩比较基准收益率为10.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内外需求将继续复苏，宏观流动性总体稳定，市场交易热度以及资
金流入趋势仍将持续。市场结构性机会大于系统性机会，高景气行业、业绩可持续板块
有望获取较好的市场表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估
值。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估
值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在南华中证杭州湾区交
易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 12页，共 50页
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"、" 关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管
人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 304,472.34 959,672.26
结算备付金
13,985.85 19,669.06
存出保证金
5,863.17 22,774.66
交易性金融资产 6.4.7.2 74,856,137.23 73,772,477.83
其中：股票投资
74,856,137.23 73,772,477.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 49,296.67
应收利息 6.4.7.5 39.13 64.36
应收股利
- -
应收申购款
- -
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 13页，共 50页
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
75,180,497.72 74,823,954.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 946.91
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
29,680.29 31,230.31
应付托管费
5,936.07 6,246.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 16,245.49 25,485.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 164,424.36 145,000.00
负债合计
216,286.21 208,908.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 37,410,637.00 41,410,637.00
未分配利润 6.4.7.10 37,553,574.51 33,204,409.15
所有者权益合计
74,964,211.51 74,615,046.15
负债和所有者权益总计
75,180,497.72 74,823,954.84
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值2.0038元，基金份额总额37,410,637.00
份。
6.2 利润表
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 14页，共 50页
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
一、收入
8,159,682.79 14,625,251.03
1.利息收入
1,185.07 2,226.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,185.07 2,226.90
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
6,052,438.04 6,667,826.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,575,855.58 6,070,151.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 476,582.46 597,675.79
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 2,062,813.22 7,831,140.97
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 43,246.46 124,056.17
减：二、费用
403,904.06 428,807.43
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 50页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
181,037.41 150,372.67
2．托管费 6.4.10.2.2 36,207.47 30,074.51
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 45,849.07 142,934.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 140,810.11 105,425.97
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
7,755,778.73 14,196,443.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
7,755,778.73 14,196,443.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
41,410,637.00 33,204,409.15 74,615,046.15
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 7,755,778.73 7,755,778.73
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-4,000,000.00 -3,406,613.37 -7,406,613.37
其中：1.基金申购款 4,000,000.00 3,502,392.63 7,502,392.63
2.基金赎回款 -8,000,000.00 -6,909,006.00 -14,909,006.00
四、本期向基金份额持有人 - - -
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 50页
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
37,410,637.00 37,553,574.51 74,964,211.51
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
38,410,637.00 11,180,643.25 49,591,280.25
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 14,196,443.60 14,196,443.60
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
40,000,000.00 12,731,901.36 52,731,901.36
其中：1.基金申购款 75,000,000.00 26,336,490.96 101,336,490.96
2.基金赎回款 -35,000,000.00 -13,604,589.60 -48,604,589.60
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
78,410,637.00 38,108,988.21 116,519,625.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
朱坚
—————————
基金管理人负责人
连省
—————————
主管会计工作负责人
母学贤
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]819号《关于准予南华中证
杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由南华基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 17页，共 50页
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币503,410,637.00元(含募集股票市
值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0183
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》于2018年12月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
503,410,637.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为南
华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证自律监管决定书[2019]27号核准，本基
金于2019年2月22日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份
股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规
的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为中证杭州湾区指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人南华基金管理有限公司于2021年8月30日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末
的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 50页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 19页，共 50页
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 304,472.34
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 304,472.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 55,625,589.33 74,856,137.23 19,230,547.90
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 20页，共 50页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,625,589.33 74,856,137.23 19,230,547.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 30.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.30
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.60
合计 39.13
6.4.7.6 其他资产
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 50页
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 16,245.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 16,245.49
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用-审计费 89,752.78
预提费用-信息披露费 39,671.58
应付指数使用费 35,000.00
合计 164,424.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 41,410,637.00 41,410,637.00
本期申购 4,000,000.00 4,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -8,000,000.00 -8,000,000.00
本期末 37,410,637.00 37,410,637.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 50页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 36,066,292.82 -2,861,883.67 33,204,409.15
本期利润 5,692,965.51 2,062,813.22 7,755,778.73
本期基金份额交易产
生的变动数
-3,681,756.57 275,143.20 -3,406,613.37
其中：基金申购款 3,713,935.28 -211,542.65 3,502,392.63
基金赎回款 -7,395,691.85 486,685.85 -6,909,006.00
本期已分配利润 - - -
本期末 38,077,501.76 -523,927.25 37,553,574.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 778.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 307.77
其他 99.17
合计 1,185.07
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 3,771,914.98
股票投资收益——赎回差价收入 1,803,940.60
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 5,575,855.58
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 50页
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 18,113,382.97
减：卖出股票成本总额 14,341,467.99
买卖股票差价收入 3,771,914.98
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
赎回基金份额对价总额 14,909,006.00
减：现金支付赎回款总额 6,058,144.00
减：赎回股票成本总额 7,046,921.40
赎回差价收入 1,803,940.60
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 50页
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 476,582.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 476,582.46
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 2,062,813.22
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 50页
——股票投资 2,062,813.22
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
-
合计 2,062,813.22
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 -
ETF基金替代损益 43,246.46
合计 43,246.46
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 45,849.07
银行间市场交易费用 -
合计 45,849.07
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 50页
审计费用 29,752.78
信息披露费 39,671.58
汇划手续费 1,385.75
指数使用费 70,000.00
合计 140,810.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南华基金管理有限公司("南华基金") 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人
南华期货股份有限公司("南华期货公司") 基金管理人的股东
横店集团控股有限公司 基金管理人股东关联方
横店影视股份有限公司 基金管理人股东关联方
横店集团东磁股份有限公司 基金管理人股东关联方
普洛药业股份有限公司 基金管理人股东关联方
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
基金管理人管理的其他基
金
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 50页
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 181,037.41 150,372.67
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人南华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 36,207.47 30,074.51
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 50页
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
横店集团控股有限公司 11,800,000.00 31.54% 11,800,000.00 28.5%
南华中证杭州湾区交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金
19,300,000.00 51.59% 21,000,000.00 50.71%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
股份有限
公司
304,472.34 778.13 878,516.71 1,625.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 50页
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
报告期内，本基金指数成分股中包括"横店东磁"和"普洛药业"两只由基金管理人股
东关联方（横店集团东磁股份有限公司、普洛药业股份有限公司)发行的股票。于2021
年6月30日，本基金持有"普洛药业"股数21,100股，股票市值为620,340.00元；持有"横
店东磁"股数29,400股，股票市值为382,200.00元。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
605287 德才股份 2021-06-28 2021-07-06
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持资产流动性的
基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 50页
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系，在董事会下设立风险控制委员会，
根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行
监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的
合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报
表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在
管理层层面设立风险管理委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织
制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司在投资、市场、信用、操作等方面的
风险控制情况进行监督；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评
估。在业务操作层面，监察稽核部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、
评估和控制并承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施
风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告等
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金本报告期内未进行债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 50页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资
者的申购赎回相匹配。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，指数成份股、备选成分股历史流
动性均处于良好水平。报告期末本基金持有流通受限资产情况参见附注6.4.12.此外，
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。基金管理
人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指
标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
同时，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，
审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生
变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限
与负债赎回规模和期限的匹配。同时，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个
工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得
超过7个工作日可变现资产的可变现价值。如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎
回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险
管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 50页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 304,472.34 - - - 304,472.34
结算备付金 13,985.85 - - - 13,985.85
存出保证金 5,863.17 - - - 5,863.17
交易性金融资产 - - - 74,856,137.23 74,856,137.23
应收利息 - - - 39.13 39.13
资产总计 324,321.36 - - 74,856,176.36 75,180,497.72
负债
应付管理人报酬 - - - 29,680.29 29,680.29
应付托管费 - - - 5,936.07 5,936.07
应付交易费用 - - - 16,245.49 16,245.49
其他负债 - - - 164,424.36 164,424.36
负债总计 - - - 216,286.21 216,286.21
利率敏感度缺口 324,321.36 - - 74,639,890.15 74,964,211.51
上年度末
2020年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 959,672.26 - - - 959,672.26
结算备付金 19,669.06 - - - 19,669.06
存出保证金 22,774.66 - - - 22,774.66
交易性金融资产 - - - 73,772,477.83 73,772,477.83
应收证券清算款 - - - 49,296.67 49,296.67
应收利息 - - - 64.36 64.36
资产总计 1,002,115.98 - - 73,821,838.86 74,823,954.84
负债
应付证券清算款 - - - 946.91 946.91
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 50页
应付管理人报酬 - - - 31,230.31 31,230.31
应付托管费 - - - 6,246.05 6,246.05
应付交易费用 - - - 25,485.42 25,485.42
其他负债 - - - 145,000.00 145,000.00
负债总计 - - - 208,908.69 208,908.69
利率敏感度缺口 1,002,115.98 - - 73,612,930.17 74,615,046.15
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年6月30日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成分股组成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况
(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因
法律法规的规定而受限制的情形除外。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 50页
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产
－股票投资
74,856,137.23 99.86 73,772,477.83 98.87
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 74,856,137.23 99.86 73,772,477.83 98.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 3,760,051.43 3,763,582.93
业绩比较基准下降5% -3,760,051.43 -3,763,582.93
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 50页
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 74,856,137.23 99.57
其中：股票 74,856,137.23 99.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 318,458.19 0.42
8 其他各项资产 5,902.30 0.01
9 合计 75,180,497.72 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 108,390.10 0.14
C 制造业 45,523,783.75 60.73
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,289,806.60 3.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,168,598.97 1.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 8,022,231.45 10.70
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 50页
术服务业
J 金融业 8,546,402.82 11.40
K 房地产业 466,801.28 0.62
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 571,890.00 0.76
N
水利、环境和公共设施管
理业
406,550.00 0.54
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,514,564.10 10.02
R 文化、体育和娱乐业 152,658.00 0.20
S 综合 - -
合计 74,771,677.07 99.74
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22,581.02 0.03
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
4,662.00 0.01
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
11,481.60 0.02
J 金融业 34,721.10 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 50页
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 84,460.16 0.11
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 603501 韦尔股份 12,500 4,025,000.00 5.37
2 002415 海康威视 59,217 3,819,496.50 5.10
3 300347 泰格医药 18,707 3,616,063.10 4.82
4 603799 华友钴业 30,300 3,460,260.00 4.62
5 600763 通策医疗 8,041 3,304,851.00 4.41
6 002142 宁波银行 83,896 3,269,427.12 4.36
7 600570 恒生电子 29,782 2,777,171.50 3.70
8 002493 荣盛石化 108,475 1,873,363.25 2.50
9 002001 新 和 成 55,228 1,583,939.04 2.11
10 600926 杭州银行 105,828 1,560,963.00 2.08
11 002050 三花智控 64,112 1,537,405.76 2.05
12 688012 中微公司 9,200 1,526,464.00 2.04
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 50页
13 000963 华东医药 31,260 1,438,272.60 1.92
14 603806 福斯特 13,233 1,391,185.29 1.86
15 601233 桐昆股份 57,203 1,378,020.27 1.84
16 002236 大华股份 64,150 1,353,565.00 1.81
17 600176 中国巨石 85,745 1,329,904.95 1.77
18 002568 百润股份 12,960 1,228,478.40 1.64
19 601916 浙商银行 298,300 1,184,251.00 1.58
20 300316 晶盛机电 22,907 1,156,803.50 1.54
21 603899 晨光文具 12,818 1,083,890.08 1.45
22 600150 中国船舶 62,000 1,023,620.00 1.37
23 002624 完美世界 41,606 994,799.46 1.33
24 603659 璞泰来 7,220 986,252.00 1.32
25 300253 卫宁健康 59,176 962,793.52 1.28
26 300558 贝达药业 8,800 952,512.00 1.27
27 601108 财通证券 89,638 940,302.62 1.25
28 603816 顾家家居 11,244 868,936.32 1.16
29 300033 同花顺 7,686 866,827.08 1.16
30 002602 世纪华通 133,092 854,450.64 1.14
31 600704 物产中大 108,200 851,534.00 1.14
32 002444 巨星科技 24,500 834,960.00 1.11
33 600845 宝信软件 15,462 787,015.80 1.05
34 002508 老板电器 16,900 785,850.00 1.05
35 601878 浙商证券 55,400 724,632.00 0.97
36 603605 珀莱雅 3,600 708,156.00 0.94
37 600177 雅戈尔 99,112 653,148.08 0.87
38 000739 普洛药业 21,100 620,340.00 0.83
39 300357 我武生物 9,340 598,880.80 0.80
40 300244 迪安诊断 15,500 593,650.00 0.79
41 688202 美迪西 1,100 571,890.00 0.76
42 603195 公牛集团 2,800 565,600.00 0.75
43 002120 韵达股份 41,463 560,994.39 0.75
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 50页
44 002706 良信股份 24,750 557,865.00 0.74
45 688016 心脉医疗 1,200 545,532.00 0.73
46 603290 斯达半导 1,700 544,000.00 0.73
47 601872 招商轮船 112,159 518,174.58 0.69
48 603338 浙江鼎力 8,693 510,192.17 0.68
49 300763 锦浪科技 2,669 482,021.40 0.64
50 601865 福莱特 12,100 478,313.00 0.64
51 002430 杭氧股份 13,800 477,342.00 0.64
52 600663 陆家嘴 30,529 406,646.28 0.54
53 688023 安恒信息 1,600 403,200.00 0.54
54 688088 虹软科技 7,100 395,825.00 0.53
55 600732 爱旭股份 28,200 392,544.00 0.52
56 601231 环旭电子 23,000 386,630.00 0.52
57 002056 横店东磁 29,400 382,200.00 0.51
58 002124 天邦股份 52,600 368,726.00 0.49
59 688006 杭可科技 4,200 357,000.00 0.48
60 688019 安集科技 1,000 311,000.00 0.41
61 603039 泛微网络 4,500 299,475.00 0.40
62 603129 春风动力 2,400 297,792.00 0.40
63 002266 浙富控股 57,500 286,925.00 0.38
64 002214 大立科技 14,980 286,717.20 0.38
65 688298 东方生物 1,300 282,880.00 0.38
66 603606 东方电缆 14,000 281,960.00 0.38
67 603218 日月股份 10,360 280,548.80 0.37
68 300666 江丰电子 5,600 279,272.00 0.37
69 603583 捷昌驱动 5,432 274,967.84 0.37
70 603298 杭叉集团 12,400 224,936.00 0.30
71 300792 壹网壹创 3,851 196,516.53 0.26
72 002043 兔 宝 宝 19,400 191,284.00 0.26
73 605358 立昂微 1,600 184,928.00 0.25
74 603877 太平鸟 3,400 181,492.00 0.24
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 50页
75 603301 振德医疗 4,100 180,072.00 0.24
76 002677 浙江美大 9,200 168,176.00 0.22
77 300768 迪普科技 4,300 166,109.00 0.22
78 600477 杭萧钢构 46,091 164,544.87 0.22
79 603305 旭升股份 4,800 161,904.00 0.22
80 000156 华数传媒 19,800 152,658.00 0.20
81 603995 甬金股份 3,300 126,885.00 0.17
82 605009 豪悦护理 1,729 125,127.73 0.17
83 002034 旺能环境 7,500 119,625.00 0.16
84 603505 金石资源 5,590 108,390.10 0.14
85 603700 宁水集团 4,350 105,226.50 0.14
86 300894 火星人 1,500 102,000.00 0.14
87 300571 平治信息 2,700 95,310.00 0.13
88 603258 电魂网络 3,500 89,565.00 0.12
89 603565 中谷物流 3,000 89,430.00 0.12
90 605068 明新旭腾 1,800 64,746.00 0.09
91 300729 乐歌股份 2,600 62,218.00 0.08
92 300853 申昊科技 1,620 62,208.00 0.08
93 000517 荣安地产 22,700 60,155.00 0.08
94 603661 恒林股份 1,100 53,977.00 0.07
95 300837 浙矿股份 1,100 50,589.00 0.07
96 605008 长鸿高科 2,500 47,850.00 0.06
97 300920 润阳科技 1,100 37,048.00 0.05
98 605222 起帆电缆 1,800 36,684.00 0.05
99 003011 海象新材 1,100 35,739.00 0.05
100 603949 雪龙集团 2,300 32,614.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 50页
1 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.05
2 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
3 603171 税友股份 598 11,481.60 0.02
4 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
5 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601916 浙商银行 742,944.00 1.00
2 600150 中国船舶 706,071.00 0.95
3 603799 华友钴业 691,133.00 0.93
4 688202 美迪西 574,174.00 0.77
5 688016 心脉医疗 525,306.00 0.70
6 002415 海康威视 499,948.00 0.67
7 002430 杭氧股份 464,503.00 0.62
8 688023 安恒信息 462,055.20 0.62
9 688019 安集科技 447,358.57 0.60
10 002142 宁波银行 440,834.00 0.59
11 300347 泰格医药 372,973.00 0.50
12 688012 中微公司 356,230.88 0.48
13 002056 横店东磁 355,802.00 0.48
14 002124 天邦股份 349,256.00 0.47
15 603605 珀莱雅 317,408.00 0.43
16 002493 荣盛石化 305,533.00 0.41
17 002444 巨星科技 270,273.00 0.36
18 600845 宝信软件 257,084.10 0.34
19 688298 东方生物 253,474.00 0.34
20 002001 新 和 成 239,558.00 0.32
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 50页
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 002415 海康威视 1,679,229.00 2.25
2 600352 浙江龙盛 1,265,536.00 1.70
3 002142 宁波银行 1,050,328.52 1.41
4 002648 卫星石化 1,009,658.80 1.35
5 601607 上海医药 769,536.00 1.03
6 300347 泰格医药 677,945.00 0.91
7 002019 亿帆医药 574,514.00 0.77
8 002493 荣盛石化 459,872.00 0.62
9 300451 创业慧康 432,086.00 0.58
10 600170 上海建工 407,469.00 0.55
11 002001 新 和 成 390,151.00 0.52
12 603501 韦尔股份 358,197.00 0.48
13 002050 三花智控 335,247.00 0.45
14 300326 凯利泰 333,729.00 0.45
15 002236 大华股份 331,459.23 0.44
16 600580 卧龙电驱 327,926.00 0.44
17 603260 合盛硅业 326,658.63 0.44
18 000967 盈峰环境 323,762.00 0.43
19 002244 滨江集团 294,063.00 0.39
20 300357 我武生物 288,249.00 0.39
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 50页
买入股票成本（成交）总额 16,442,066.57
卖出股票收入（成交）总额 18,113,382.97
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,863.17
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 50页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,902.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 605287 德才股份 11,014.44 0.01 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 50页
482 77,615.43 32,488,641.00 86.84% 4,921,996.00 13.16%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份)
占上市总
份额比例
1
上海浦东发展银行股份有限公司－南华中证杭
州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接
19,300,000.00 51.59%
2 横店集团控股有限公司 11,800,000.00 31.54%
3 中信证券股份有限公司 1,388,641.00 3.71%
4 杨卫光 589,000.00 1.57%
5 任强 500,000.00 1.34%
6 郭华 279,300.00 0.75%
7 周力 208,900.00 0.56%
8 张华娟 150,000.00 0.40%
9 丁言懋 100,000.00 0.27%
10 何显阳 90,000.00 0.24%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理
未持有本基金。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年12月14日)基金份额总额 503,410,637.00
本报告期期初基金份额总额 41,410,637.00
本报告期基金总申购份额 4,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 37,410,637.00
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 50页
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略无变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到监管
部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
浙商证券 1 13,816,872.11 40.85% 10,104.52 40.85% -
方正证券 2 - - - - -
首创证券 2 18,544,182.55 54.83% 13,560.88 54.83% -
湘财证券 2 - - - - -
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 50页
银河证券 2 1,130,850.71 3.34% 827.05 3.34% -
中银国际 2 331,340.42 0.98% 242.31 0.98% -
注：
1、交易单元的选择标准：
（1）证券经营机构经营业务全面，资力雄厚，信誉良好且财务状况良好；
（2）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立相关业务利益
冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正，并能满足基金资金投
资运作高度保密的要求；
（3）研究实力强，有独立的研究部门和50人以上的研究团队，能提供宏观经济报告、
行业报告、市场走向分析、推荐模拟组合、债券分析报告、个股分析报告及其他专门报
告。
2、证券交易单元选择程序由基金管理人研究部发起立项申请，并联合相关部门根据评
分标准对拟选择证券经营机构从不同角度进行评估、打分；研究部汇总评分结果，呈报
公司领导审批后，基金管理人与选定证券经营机构签订证券交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南华基金管理有限公司公募
基金2020年第4季度报告提
示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券日报、证券时报、中国
证监会基金电子披露网站、
上海证券交易所网站、基金
管理人网站
2021-01-21
2
南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金2020
年第四季度报告
上海证券交易所、中国证监
会基金电子披露网站、基金
管理人网站
2021-01-21
3
南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金基金
合同
上海证券交易所、中国证监
会基金电子披露网站、基金
管理人网站
2021-03-30
4
南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金托管
上海证券交易所、中国证监
会基金电子披露网站、基金
2021-03-30
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 50页
协议 管理人网站
5
南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金招募
说明书（更新）-2021年第1
号
上海证券交易所、中国证监
会基金电子披露网站、基金
管理人网站
2021-03-30
6
南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金基金
产品资料概要更新
上海证券交易所、中国证监
会基金电子披露网站、基金
管理人网站
2021-03-30
7
南华基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募
集证券投资基金运作指引第
3 号-指数基金指引》修改
基金合同等法律文件的公告
中国证券报、证券日报、上
海证券交易所、中国证监会
基金电子披露网站、基金管
理人网站
2021-03-30
8
南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金2020
年年度报告
上海证券交易所、中国证监
会基金电子披露网站、基金
管理人网站
2021-03-30
9
南华基金管理有限公司旗下
公募证券投资基金2020年年
度报告提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券日报、证券时报、中国
证监会基金电子披露网站、
上海证券交易所网站、基金
管理人网站
2021-03-30
10
南华基金管理有限公司旗下
公募证券投资基金2021年第
1季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券日报、证券时报、中国
证监会基金电子披露网站、
上海证券交易所网站、基金
管理人网站
2021-04-21
11
南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金2021
年第一季度报告
上海证券交易所、中国证监
会基金电子披露网站、基金
管理人网站
2021-04-21
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 50页
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 2021/1/1-2021/6/30 11,800,000.00 0.00 0.00 11,800,000.00 31.54%
2 2021/1/1-2021/6/30 21,000,000.00 4,680,000.00 6,380,000.00 19,300,000.00 51.59%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者
持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元
而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金注册的批
复文件；
（2）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊披露
的各项公告原稿。
12.2 存放地点
北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1002-1003单元南华基金管理有限公
司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查
询，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 50页
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话
400-810-5599。
南华基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
