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交银精选(519688)

交银施罗德精选混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

交银施罗德精选混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2021 年 8 月 30 日
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
.........................................................................................................................................
2
1.2 目录
.................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现
.........................................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................
6
3.3 其他指标
.........................................................................................................................................
8
§4 管理人报告
.........................................................................................................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................
9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
..........................................................
10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
..........................................................
10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
......................................................................
10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
..........................................................................
11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
..................................
11
§5 托管人报告
.......................................................................................................................................
11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...............................................................................
11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..........
11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................
11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
..............................................................................................
12
6.1 资产负债表
...................................................................................................................................
12
6.2 利润表
...........................................................................................................................................
13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
...............................................................................................
14
6.4 报表附注
.......................................................................................................................................
16
§7 投资组合报告
...................................................................................................................................
55
7.1 期末基金资产组合情况
...............................................................................................................
55
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.......................................................................................
55
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
..................................
56
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
...........................................................................................
58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.......................................................................................
60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..............................
60
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
..................
60
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
..................
60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..............................
61
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
....................................................................
61
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
....................................................................
61
7.12 投资组合报告附注
.....................................................................................................................
61
§8 基金份额持有人信息
.......................................................................................................................
62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
...................................................................................
62
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
......................................................................
62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
......................................
62
§9 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................
63
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................
63
10.1 基金份额持有人大会决议
.........................................................................................................
63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
........................................
63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
............................................................
63
10.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................
63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.....................................................................................
64
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
....................................................
64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................
64
10.8 其他重大事件
.............................................................................................................................
66
§11 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................
68
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................
68
12.1 备查文件目录
.............................................................................................................................
68
12.2 存放地点
.....................................................................................................................................
68
12.3 查阅方式
.....................................................................................................................................
68
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金
基金简称 交银精选混合
基金主代码 519688
前端交易代码 519688
后端交易代码 519689
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,423,105,831.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究
与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风
险,分享中国经济与资本市场高速成长的成果,谋求实现基金财产
的长期稳定增长。
投资策略 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。
业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高
的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 王晚婷 秦一楠
联系电话 (021)61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599
传真 (021)61055054 010-68121816
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路
188 号交通银行大楼二层(裙)
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心
二期 21-22 楼
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 阮红 谷澍
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 1,774,618,032.54
本期利润 763,898,054.97
加权平均基金份额本期利润 0.0748
本期加权平均净值利润率 5.97%
本期基金份额净值增长率 8.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 6,335,131,201.21
期末可供分配基金份额利润 0.6078
期末基金资产净值 13,108,907,844.06
期末基金份额净值 1.2577
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 1,444.91%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个月 -1.05% 0.88% -1.46% 0.60% 0.41% 0.28%
过去三个月 3.99% 1.07% 2.97% 0.73% 1.02% 0.34%
过去六个月 8.73% 1.53% 0.92% 0.99% 7.81% 0.54%
过去一年 41.54% 1.35% 19.87% 1.00% 21.67% 0.35%
过去三年 132.25% 1.34% 41.20% 1.02% 91.05% 0.32%
自基金合同生效起
至今
1,444.9
1%
1.52% 377.15% 1.27%
1,067.
76%
0.25%
注:1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起,由“75%×沪深 300 指数+25%×中信全债指
数”变更为“75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数”,3.2.2 同。详情见本基金管理人于
2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并
修改基金合同相关内容的公告》;
2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交
通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集
装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和
交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 100 只基金,
其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王崇
交银精选
混合、交
银新成长
混合、交
银瑞丰混
合的基金
经理,公
司权益投
资副总监
2017 年 6
月 3 日
- 13 年
王崇先生,北京大学金融学博士。2008 年
加入交银施罗德基金管理有限公司,历任
行业分析师、高级研究员。
注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券
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业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他
相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符
合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所
管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比
例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价
差未出现异常。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年国内经济增速稳健,PPI 持续走高,利率水平小幅回落。A 股市场在二月、三
月快速回落后持续小幅反弹,其中创业板涨幅远好于主板,并创出新高,新能源(车)、大消费等
子行业上半年领涨,部分龙头公司创出新高。与此同时金融地产以及部分传统周期子行业在国内
宏观经济预期见顶下股价不断创出新低。
本基金上半年保持中性略高仓位,加仓石油化工、家具家居、教育以及物业等服务业相关公
司股票,同时减持建材、保险、物流以及军工等相关股票配置。从上半年整体来看,本基金跑赢
业绩比较基准。
从上半年来看,组合内个别重仓股跌幅较大,我们向基金份额持有人表示深深的歉意。我们
错过了如新能源(车)等热门行业的大幅上涨行情,我们一直深刻反思,到底是自己的研究和认
知没有到位,还是市场的定价水平远超过自己固守的投资框架内的买入持有标准。就我们目前的
基金组合而言,这些非热门行业的公司以三四年的视角竞争优势明显,其股价所处的动态估值和
当前业绩匹配度较高,并未明显透支未来几年业绩预期,这些估值合理的股票在未来有望实现稳
健的年化收益率,其构成的组合也是未来基金实现一定收益率的基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年,本基金将继续坚守能力圈,谨慎看待市场热门景气行业的高增长高估值
股票趋势加强的投资机会,在制造业和服务业领域精选未来三四年企业竞争力强,中长期发展相
对清晰、未来估值处于合理或偏低的优质公司股票做中期布局。我们将坚持行业分散,个股精选、
逆向投资、尽力控制回撤,努力为基金份额持有人创造稳健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估
值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经
理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金
估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
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性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估
值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员
会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的
交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策
讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配利润进行
了收益分配,具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人
—交银施罗德基金管理有限公司 2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人
利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金
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信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金
报告截止日:2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
912,777,442.97 583,629,806.87
结算备付金 7,017,068.43 13,253,155.23
存出保证金 3,231,285.07 2,223,316.83
交易性金融资产 6.4.7.2 12,148,385,308.69 9,925,807,269.65
其中:股票投资 11,438,361,308.69 9,405,773,269.65
基金投资 - -
债券投资 710,024,000.00 520,034,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 87,007,303.11 74,495,952.21
应收利息 6.4.7.5 11,790,766.54 4,726,376.73
应收股利 - -
应收申购款 15,384,446.02 15,204,010.50
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 13,185,593,620.83 10,619,339,888.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 52,261,353.68 56,671,235.24
应付管理人报酬 16,255,217.53 12,784,002.73
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应付托管费 2,709,202.93 2,130,667.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 5,131,588.33 5,914,562.45
应交税费 27.04 4.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 328,387.26 453,230.73
负债合计 76,685,776.77 77,953,702.29
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 4,620,868,038.81 3,827,177,720.22
未分配利润 6.4.7.10 8,488,039,805.25 6,714,208,465.51
所有者权益合计 13,108,907,844.06 10,541,386,185.73
负债和所有者权益总计 13,185,593,620.83 10,619,339,888.02
注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.2577 元,基金份额总额 10,423,105,831.47
份。
6.2 利润表
会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6
月 30 日
一、收入 900,775,119.89 1,172,645,635.38
1.利息收入 10,868,919.01 6,488,212.20
其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,405,776.95 3,057,259.73
债券利息收入 8,463,142.06 3,269,524.29
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
- 161,428.18
证券出借利息收
入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
1,895,345,055.20 672,088,046.81
其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,833,207,221.95 632,393,033.51
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 636,795.67 2,929,107.35
资产支持证券投
资收益
6.4.7.13.5 - -
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贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 61,501,037.58 36,765,905.95
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
6.4.7.17 -1,010,719,977.57 491,919,746.57
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
6.4.7.18 5,281,123.25 2,149,629.80
减:二、费用 136,877,064.92 70,907,124.62
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 95,769,615.24 46,063,463.25
2.托管费 6.4.10.2.2 15,961,602.58 7,677,243.86
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 24,826,184.98 17,012,585.23
5.利息支出 149,967.41 -
其中:卖出回购金融资产
支出
149,967.41 -
6.税金及附加 4.76 585.17
7.其他费用 6.4.7.20 169,689.95 153,247.11
三、利润总额(亏损总额
以
“-”
号填列)
763,898,054.97 1,101,738,510.76
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
763,898,054.97 1,101,738,510.76
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
3,827,177,720.22 6,714,208,465.51 10,541,386,185.73
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 763,898,054.97 763,898,054.97
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减 少以
793,690,318.59 1,635,597,867.61 2,429,288,186.20
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“-”号填列)
其中:1.基金申
购款
2,223,450,195.51 4,277,334,570.46 6,500,784,765.97
2.基金赎
回款
-1,429,759,876.92 -2,641,736,702.85 -4,071,496,579.77
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- -625,664,582.84 -625,664,582.84
五、期末所有者
权益(基金净值)
4,620,868,038.81 8,488,039,805.25 13,108,907,844.06
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
3,306,137,823.99 2,864,397,654.39 6,170,535,478.38
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 1,101,738,510.76 1,101,738,510.76
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减 少以
“-”号填列)
35,187,667.46 121,059,265.28 156,246,932.74
其中:1.基金申
购款
1,079,762,220.00 1,099,218,644.11 2,178,980,864.11
2.基金赎
回款
-1,044,574,552.54 -978,159,378.83 -2,022,733,931.37
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
3,341,325,491.45 4,087,195,430.43 7,428,520,921.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
谢卫 夏华龙 单江
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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德精选混合型证券投资基金(原交银施罗德精选股票证券投资基金,以下简称“本基
金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交
银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]140 号文批准公开募集。本基金为契约型开
放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01 份,经德勤华永会计师事
务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(05)第 0038 号验资报告。《交银施罗德精选股
票证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2005 年 9 月 29 日正式生效。本基金的
管理人为交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农
业银行”)。
根据 2007 年 1 月 23 日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资
基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》,根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例
计算公式,基金份额拆分比例为 1:2.255776094(保留到小数点后 9 位),拆分后的基金份额净值
为 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对基金份额持有人经重新计算的基金份额
进行了变更登记。
2015 年 8 月,本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金,公告了《交银施罗德精选
混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“修改后的基金合同”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、存托凭证及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。基金的投资组合为:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基
金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起,由“75%×沪深 300 指数+25%×中信全债指数”
变更为“75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数”。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)
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以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021
年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会
计
政
策
变
更
的
说
明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会
计
估
计
变
更
的
说
明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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6.4.5.3 差
错
更
正
的
说
明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9
月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税
务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主
要税项列示如下:
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理
人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
?
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
(3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报
期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月
以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1
年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
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上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股
息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让
方不再缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银
行
存
款
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 912,777,442.97
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 912,777,442.97
6.4.7.2 交
易
性
金
融
资
产
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,353,423,376.35 11,438,361,308.69 1,084,937,932.34
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
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债
券
交易所市场 8,976,000.00 8,976,000.00 -
银行间市场 699,296,380.33 701,048,000.00 1,751,619.67
合计 708,272,380.33 710,024,000.00 1,751,619.67
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,061,695,756.68 12,148,385,308.69 1,086,689,552.01
6.4.7.3 衍
生
金
融
资
产
/
负
债
无。
6.4.7.4 买
入
返
售
金
融
资
产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
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6.4.7.5 应
收
利
息
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 117,176.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,157.60
应收债券利息 11,668,935.87
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 42.84
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1,454.00
合计 11,790,766.54
6.4.7.6 其
他
资
产
无。
6.4.7.7 应
付
交
易
费
用
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 5,131,588.33
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,131,588.33
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6.4.7.8 其
他
负
债
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 190,155.53
应付证券出借违约金 -
预提审计费 69,424.36
预提信息披露费 59,507.37
预提账户维护费 9,300.00
合计 328,387.26
6.4.7.9 实
收
基
金
金额单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 8,632,831,612.05 3,827,177,720.22
本期申购 5,015,329,051.02 2,223,450,195.51
本期赎回(以“-”号填列) -3,225,054,831.60 -1,429,759,876.92
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 10,423,105,831.47 4,620,868,038.81
注:1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未
分
配
利
润
单位:人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,344,120,797.03 2,370,087,668.48 6,714,208,465.51
本期利润 1,774,618,032.54 -1,010,719,977.57 763,898,054.97
本期基金份额交易
产生的变动数
842,056,954.48 793,540,913.13 1,635,597,867.61
其中:基金申购款 2,516,395,607.34 1,760,938,963.12 4,277,334,570.46
基金赎回款 -1,674,338,652.86 -967,398,049.99 -2,641,736,702.85
本期已分配利润 -625,664,582.84 - -625,664,582.84
本期末 6,335,131,201.21 2,152,908,604.04 8,488,039,805.25
6.4.7.11 存
款
利
息
收
入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,228,089.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 124,552.77
其他 53,134.88
合计 2,405,776.95
6.4.7.12 股
票
投
资
收
益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,833,207,221.95
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
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股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 1,833,207,221.95
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 7,806,520,091.45
减:卖出股票成本总额 5,973,312,869.50
买卖股票差价收入 1,833,207,221.95
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债
券
投
资
收
益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
券到期兑付)差价收入
636,795.67
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 636,795.67
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 112,913,411.65
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
25
页 共
68
页
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
110,688,205.74
减:应收利息总额 1,588,410.24
买卖债券差价收入 636,795.67
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵
金
属
投
资
收
益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
26
页 共
68
页
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍
生
工
具
收
益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股
利
收
益
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 61,501,037.58
其中:证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益 -
合计 61,501,037.58
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
27
页 共
68
页
6.4.7.17 公
允
价
值
变
动
收
益
单位:人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -1,010,719,977.57
股票投资 -1,011,567,503.31
债券投资 847,525.74
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -1,010,719,977.57
6.4.7.18 其
他
收
入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 5,199,848.93
基金转换费收入 81,274.32
合计 5,281,123.25
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
28
页 共
68
页
6.4.7.19 交
易
费
用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 24,824,334.98
银行间市场交易费用 1,850.00
合计 24,826,184.98
6.4.7.20 其
他
费
用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 69,424.36
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 22,158.22
债券账户费用 18,600.00
合计 169,689.95
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或
有
事
项
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
29
页 共
68
页
6.4.8.2 资
产
负
债
表
日
后
事
项
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
30
页 共
68
页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本
报
告
期
存
在
控
制
关
系
或
其
他
重
大
利
害
关
系
的
关
联
方
发
生
变
化
的
情
况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
31
页 共
68
页
6.4.9.2 本
报
告
期
与
基
金
发
生
关
联
交
易
的
各
关
联
方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施
罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司
基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
32
页 共
68
页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通
过
关
联
方
交
易
单
元
进
行
的
交
易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
33
页 共
68
页
6.4.10.2 关
联
方
报
酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 95,769,615.24 46,063,463.25
其中:支付销售机构的客户维护费 3,178,428.29 6,036,126.32
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月
底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 15,961,602.58 7,677,243.86
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,
按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
34
页 共
68
页
6.4.10.3 与
关
联
方
进
行
银
行
间
同
业
市
场
的
债
券
(
含
回
购
)
交
易
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
35
页 共
68
页
6.4.10.4 报
告
期
内
转
融
通
证
券
出
借
业
务
发
生
重
大
关
联
交
易
事
项
的
说
明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
36
页 共
68
页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各
关
联
方
投
资
本
基
金
的
情
况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金
的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资
本基金的情况
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
37
页 共
68
页
6.4.10.6 由
关
联
方
保
管
的
银
行
存
款
余
额
及
当
期
产
生
的
利
息
收
入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行_活
期存款
912,777,442.97 2,228,089.30 240,654,502.92 2,965,800.49
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
38
页 共
68
页
6.4.10.7 本
基
金
在
承
销
期
内
参
与
关
联
方
承
销
证
券
的
情
况
无。
6.4.10.8 其
他
关
联
交
易
事
项
的
说
明
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
39
页 共
68
页
6.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日 每 10
份基
金份
额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备
注
场
内
场外
1
2021
年 1
月 26
日
-
2021
年 1
月 26
日
0.740 354,454,402.29 271,210,180.55 625,664,582.84 -
合
计
- - - 0.740 354,454,402.29 271,210,180.55 625,664,582.84 -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
40
页 共
68
页
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因
认
购
新
发
/
增
发
证
券
而
于
期
末
持
有
的
流
通
受
限
证
券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002555
三七
互娱
2021
年 3
月 10
日
2021
年 9
月 10
日
非公
开发
行
27.77 23.075,509,543153,000,009.11127,105,157.01 -
002607
中公
教育
2021
年 2
月 1
日
2021
年 8
月 2
日
限售
股
36.08 20.115,900,000212,872,000.00118,649,000.00 -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
41
页 共
68
页
002841
视源
股份
2021
年 5
月 20
日
2021
年 11
月 22
日
限售
股
119.28 117.881,410,000168,184,800.00166,210,800.00 -
002841
视源
股份
2021
年 5
月 21
日
2021
年 11
月 22
日
限售
股
118.37 117.86 580,000 68,654,600.00 68,358,800.00 -
002968
新大
正
2021
年 5
月 26
日
2021
年 11
月 26
日
限售
股
42.16 41.251,300,000 54,808,000.00 53,625,000.00 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 07
月 02
日
限售
股
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300614
百川
畅银
2021
年 5
月 18
日
2021
年 11
月 25
日
限售
股
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 07
月 12
日
限售
股
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
限售
股
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1
月 12
日
2021
年 07
月 21
日
限售
股
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300931
通用
电梯
2021
年 1
月 13
日
2021
年 7
月 21
日
限售
股
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1
月 15
日
2021
年 7
月 22
日
限售
股
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021
年 1
月 15
日
2021
年 7
月 22
日
限售
股
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
42
页 共
68
页
300937
药易
购
2021
年 1
月 20
日
2021
年 7
月 27
日
限售
股
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1
月 27
日
2021
年 8
月 3
日
限售
股
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021
年 2
月 2
日
2021
年 8
月 9
日
限售
股
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300943
春晖
智控
2021
年 2
月 3
日
2021
年 8
月 10
日
限售
股
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2
月 3
日
2021
年 8
月 10
日
限售
股
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2
月 18
日
2021
年 8
月 25
日
限售
股
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021
年 06
月 04
日
2021
年 8
月 25
日
限售
股送
股
- 27.42 108 - 2,961.36 -
300950
德固
特
2021
年 2
月 24
日
2021
年 9
月 3
日
限售
股
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300953
震裕
科技
2021
年 3
月 11
日
2021
年 9
月 22
日
限售
股
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3
月 16
日
2021
年 9
月 24
日
限售
股
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021
年 3
月 16
日
2021
年 9
月 27
日
限售
股
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
43
页 共
68
页
300957
贝泰
妮
2021
年 3
月 18
日
2021
年 9
月 27
日
限售
股
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300960
通业
科技
2021
年 3
月 22
日
2021
年 9
月 29
日
限售
股
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300962
中金
辐照
2021
年 3
月 29
日
2021
年 10
月 11
日
限售
股
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3
月 30
日
2021
年 10
月 11
日
限售
股
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3
月 31
日
2021
年 10
月 11
日
限售
股
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4
月 2
日
2021
年 10
月 13
日
限售
股
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4
月 6
日
2021
年 10
月 15
日
限售
股
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300972
万辰
生物
2021
年 4
月 8
日
2021
年 10
月 19
日
限售
股
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4
月 8
日
2021
年 10
月 15
日
限售
股
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300979
华利
集团
2021
年 4
月 15
日
2021
年 10
月 26
日
限售
股
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021
年 4
月 19
日
2021
年 10
月 27
日
限售
股
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
44
页 共
68
页
300982
苏文
电能
2021
年 4
月 19
日
2021
年 10
月 27
日
限售
股
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4
月 21
日
2021
年 10
月 29
日
限售
股
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4
月 21
日
2021
年 11
月 1
日
限售
股
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4
月 28
日
2021
年 11
月 11
日
限售
股
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5
月 12
日
2021
年 11
月 22
日
限售
股
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5
月 17
日
2021
年 11
月 25
日
限售
股
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5
月 17
日
2021
年 11
月 24
日
限售
股
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5
月 17
日
2021
年 11
月 26
日
限售
股
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300998
宁波
方正
2021
年 5
月 25
日
2021
年 12
月 2
日
限售
股
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5
月 27
日
2021
年 12
月 7
日
限售
股
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021
年 6
月 4
日
2021
年 12
月 16
日
限售
股
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
45
页 共
68
页
301010
晶雪
节能
2021
年 6
月 9
日
2021
年 12
月 20
日
限售
股
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301012
扬电
科技
2021
年 6
月 15
日
2021
年 12
月 22
日
限售
股
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6
月 22
日
2021
年 12
月 30
日
限售
股
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6
月 23
日
2021
年 07
月 05
日
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6
月 23
日
2022
年 1
月 5
日
限售
股
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301021
英诺
激光
2021
年 6
月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6
月 28
日
2022
年 01
月 06
日
限售
股
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
603816
顾家
家居
2021
年 4
月 29
日
2021
年 10
月 29
日
限售
股
74.30 73.663,100,000230,330,000.00228,346,000.00 -
605287
德才
股份
2021
年 6
月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021
年 6
月 30
日
2021
年 7
月 9
日
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688191
智洋
创新
2021
年 3
月 30
日
2021
年 10
月 8
日
限售
股
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
46
页 共
68
页
688195
腾景
科技
2021
年 3
月 18
日
2021
年 9
月 27
日
限售
股
13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 -
688226
威腾
电气
2021
年 6
月 28
日
2021
年 7
月 7
日
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688328
深科
达
2021
年 3
月 1
日
2021
年 9
月 9
日
限售
股
16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
688499
利元
亨
2021
年 6
月 23
日
2021
年 7
月 1
日
新股
未上
市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688517
金冠
电气
2021
年 6
月 10
日
2021
年 12
月 20
日
限售
股
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
688633
星球
石墨
2021
年 3
月 17
日
2021
年 9
月 24
日
限售
股
33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 -
688636
智明
达
2021
年 3
月 30
日
2021
年 10
月 8
日
限售
股
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688669
聚石
化学
2021
年 1
月 15
日
2021
年 7
月 26
日
限售
股
36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 -
688687
凯因
科技
2021
年 1
月 29
日
2021
年 8
月 9
日
限售
股
18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 -
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
127038
国微
转债
2021
年 6
月 10
日
2021
年 7
月 14
日
老股
东配
债
100.00 100.00 89,760 8,976,000.00 8,976,000.00 -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
47
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68
页
注:基金可作为特定投资者,参与上市公司非公开发行股份认购,交易所主板、创业板、科创板
新股申购,通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务,并根据各
项法律法规的要求进行锁定。
6.4.12.2 期
末
持
有
的
暂
时
停
牌
等
流
通
受
限
股
票
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
48
页 共
68
页
6.4.12.3 期
末
债
券
正
回
购
交
易
中
作
为
抵
押
的
债
券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
49
页 共
68
页
6.4.12.4 期
末
参
与
转
融
通
证
券
出
借
业
务
的
证
券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风
险
管
理
政
策
和
组
织
架
构
本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投
资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下
所述。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
50
页 共
68
页
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对
本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平,使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标,
本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风
险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
本基金目前面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险
主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的,由董
事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的,同时督察长行使独立监
察权力的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信
用
风
险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、应收
利息及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相
关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估
来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
51
页 共
68
页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流
动
性
风
险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法
应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证券交易所或银行间同
业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未持有具有重大流动性
风险的投资品种。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流
动性风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,设计了
非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
52
页 共
68
页
截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市
场
风
险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金
产品性质,生息资产占基金资产绝对比重较小,因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管
理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分
析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
912,777,442.97 - - - 912,777,442.97
结算备付金
7,017,068.43 - - - 7,017,068.43
存出保证金
3,231,285.07 - - - 3,231,285.07
交易性金融资产
701,048,000.00 - 8,976,000.0011,438,361,308.69 12,148,385,308.69
应收利息
- - - 11,790,766.54 11,790,766.54
应收申购款
224,643.23 - - 15,159,802.79 15,384,446.02
应收证券清算款
- - - 87,007,303.11 87,007,303.11
资产总计
1,624,298,439.70 - 8,976,000.0011,552,319,181.13 13,185,593,620.83
负债
应付赎回款
- - - 52,261,353.68 52,261,353.68
应付管理人报酬
- - - 16,255,217.53 16,255,217.53
应付托管费
- - - 2,709,202.93 2,709,202.93
应付交易费用
- - - 5,131,588.33 5,131,588.33
应交税费
- - - 27.04 27.04
其他负债
- - - 328,387.26 328,387.26
负债总计
- - - 76,685,776.77 76,685,776.77
利率敏感度缺口
1,624,298,439.70 - 8,976,000.0011,475,633,404.36 13,108,907,844.06
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
53
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68
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资产
银行存款
583,629,806.87 - - - 583,629,806.87
结算备付金
13,253,155.23 - - - 13,253,155.23
存出保证金
2,223,316.83 - - - 2,223,316.83
交易性金融资产
520,034,000.00 - - 9,405,773,269.65 9,925,807,269.65
应收证券清算款
- - - 74,495,952.21 74,495,952.21
应收利息
- - - 4,726,376.73 4,726,376.73
应收申购款
88,755.54 - - 15,115,254.96 15,204,010.50
资产总计
1,119,229,034.47 - - 9,500,110,853.55 10,619,339,888.02
负债
应付赎回款
- - - 56,671,235.24 56,671,235.24
应付管理人报酬
- - - 12,784,002.73 12,784,002.73
应付托管费
- - - 2,130,667.14 2,130,667.14
应付交易费用
- - - 5,914,562.45 5,914,562.45
应交税费
- - - 4.00 4.00
其他负债
- - - 453,230.73 453,230.73
负债总计
- - - 77,953,702.29 77,953,702.29
利率敏感度缺口
1,119,229,034.47 - - 9,422,157,151.26 10,541,386,185.73
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.42%(2020 年 12 月 31 日:4.93%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020
年 12 月 31 日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生
波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资
产以公允价值计量,所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金在购建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对
基金资产的市场价格风险进行管理。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
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68
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本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金
以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。于资产负债表日,本基金面临的其他价格风险列示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产
-股票投资
11,438,361,308.69 87.26 9,405,773,269.65 89.23
交易性金融资产
-基金投资
- - - -
交易性金融资产
-债券投资
8,976,000.00 0.07 - -
交易性金融资产
-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,447,337,308.69 87.32 9,405,773,269.65 89.23
注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021 年 6 月 30 日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
分析
1.业绩比较基 准
(附注 6.4.1)上涨
5%
768,270,382.22 562,730,664.81
2. 业绩比较基 准
(附注 6.4.1)下降
5%
-768,270,382.22 -562,730,664.81
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,438,361,308.69 86.75
其中:股票 11,438,361,308.69 86.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 710,024,000.00 5.38
其中:债券 710,024,000.00 5.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 919,794,511.40 6.98
8 其他各项资产 117,413,800.74 0.89
9 合计 13,185,593,620.83 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 120,255,591.56 0.92
B 采矿业 - -
C 制造业 8,031,243,923.32 61.27
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 4,662.00 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 89,166.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 649,278,948.70 4.95
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 774,104,822.85 5.91
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 1,136,300,300.13 8.67
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 24,952.80 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 27,576.75 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 726,970,834.49 5.55
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 436.80 0.00
S 综合 - -
合计 11,438,361,308.69 87.26
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 002493 荣盛石化 73,087,6831,262,224,285.41 9.63
2 002415 海康威视 16,077,1431,036,975,723.50 7.91
3 601233 桐昆股份 38,882,422 936,677,545.98 7.15
4 002841 视源股份 6,650,844 813,865,900.76 6.21
5 603517 绝味食品 9,113,374 768,166,294.46 5.86
6 002607 中公教育 35,020,241 726,970,834.49 5.55
7 002352 顺丰控股 9,590,531 649,278,948.70 4.95
8 603816 顾家家居 8,301,360 630,307,100.80 4.81
9 600519 贵州茅台 295,714 608,194,983.80 4.64
10 002049 紫光国微 3,541,106 546,003,134.14 4.17
11 603613 国联股份 5,355,831 535,422,425.07 4.08
12 001914 招商积余 30,827,531 529,616,982.58 4.04
13 300408 三环集团 12,156,169 515,664,688.98 3.93
14 002271 东方雨虹 6,694,244 370,325,578.08 2.82
15 601155 新城控股 7,695,994 320,153,350.40 2.44
16 002028 思源电气 8,700,311 267,882,575.69 2.04
17 000961 中南建设 32,473,827 192,245,055.84 1.47
18 000733 振华科技 2,943,752 179,774,934.64 1.37
19 002555 三七互娱 5,512,674 127,180,363.63 0.97
20 002299 圣农发展 5,035,356 120,244,301.28 0.92
21 002968 新大正 2,233,405 94,274,787.75 0.72
22 002230 科大讯飞 1,173,822 79,326,890.76 0.61
23 300193 佳士科技 3,388,900 53,951,288.00 0.41
24 002315 焦点科技 1,771,399 32,062,321.90 0.24
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25 603536 惠发食品 2,457,620 31,482,112.20 0.24
26 688301 奕瑞科技 29,234 8,185,520.00 0.06
27 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
28 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.00
29 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
30 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.00
31 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
32 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.00
33 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
34 688636 智明达 918 74,100.96 0.00
35 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
36 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00
37 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
38 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
39 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00
40 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00
41 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
42 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
43 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
44 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00
45 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
46 688621 阳光诺和 281 24,952.80 0.00
47 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
48 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
49 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
50 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
51 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
52 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
53 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
54 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
55 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
56 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
57 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
58 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
59 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
60 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
61 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
62 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
63 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
64 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
65 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
66 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
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67 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00
68 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
69 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
70 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
71 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
72 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
73 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
74 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
75 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
76 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
77 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
78 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
79 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
80 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
81 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
82 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
83 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
84 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
85 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
86 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
87 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
88 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
89 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
90 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
91 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
92 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
93 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
94 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
95 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
96 300144 宋城演艺 26 436.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002607 中公教育 1,100,880,924.45 10.44
2 002493 荣盛石化 770,684,930.82 7.31
3 000333 美的集团 650,281,423.34 6.17
4 002415 海康威视 636,530,543.41 6.04
5 603816 顾家家居 620,061,871.48 5.88
6 601233 桐昆股份 573,413,729.92 5.44
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7 300408 三环集团 484,055,728.92 4.59
8 001914 招商积余 443,901,302.56 4.21
9 002555 三七互娱 324,859,947.55 3.08
10 603613 国联股份 318,378,159.77 3.02
11 002841 视源股份 296,793,675.35 2.82
12 600519 贵州茅台 280,929,494.62 2.67
13 002049 紫光国微 275,088,264.74 2.61
14 600690 海尔智家 237,924,305.53 2.26
15 002028 思源电气 232,834,017.49 2.21
16 000961 中南建设 222,902,249.48 2.11
17 002352 顺丰控股 171,385,129.61 1.63
18 002064 华峰化学 170,143,415.55 1.61
19 002271 东方雨虹 138,806,970.71 1.32
20 603517 绝味食品 135,658,958.03 1.29
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 909,618,107.54 8.63
2 000333 美的集团 619,785,763.60 5.88
3 603259 药明康德 576,613,936.77 5.47
4 601318 中国平安 505,576,221.90 4.80
5 002230 科大讯飞 393,521,976.45 3.73
6 002352 顺丰控股 382,654,992.52 3.63
7 300144 宋城演艺 331,816,880.02 3.15
8 002049 紫光国微 319,929,633.74 3.03
9 688301 奕瑞科技 265,943,832.47 2.52
10 600346 恒力石化 261,899,641.79 2.48
11 002415 海康威视 261,797,902.44 2.48
12 600519 贵州茅台 252,937,685.47 2.40
13 000733 振华科技 243,238,519.68 2.31
14 600690 海尔智家 228,637,759.59 2.17
15 002555 三七互娱 182,910,702.75 1.74
16 002311 海大集团 182,233,827.30 1.73
17 601899 紫金矿业 181,892,710.87 1.73
18 300973 立高食品 171,250,391.38 1.62
19 603613 国联股份 157,676,238.96 1.50
20 002475 立讯精密 153,958,904.68 1.46
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 9,017,468,411.85
卖出股票收入(成交)总额 7,806,520,091.45
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 701,048,000.00 5.35
其中:政策性金融债 701,048,000.00 5.35
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 8,976,000.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 710,024,000.00 5.42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 200216 20 国开 16 3,200,000 320,544,000.00 2.45
2 210401 21 农发 01 2,200,000 220,462,000.00 1.68
3 200406 20 农发 06 900,000 90,000,000.00 0.69
4 210201 21 国开 01 700,000 70,042,000.00 0.53
5 127038 国微转债 89,760 8,976,000.00 0.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,231,285.07
2 应收证券清算款 87,007,303.11
3 应收股利 -
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4 应收利息 11,790,766.54
5 应收申购款 15,384,446.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 117,413,800.74
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002841 视源股份 234,569,600.00 1.79 限售股
2 603816 顾家家居 228,346,000.00 1.74 限售股
3 002607 中公教育 118,649,000.00 0.91 限售股
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例(%)
持有份额
占总份额比
例(%)
537,661 19,386.02 2,592,889,347.51 24.88 7,830,216,483.96 75.12
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,584,094.37 0.04
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005 年 9 月 29 日)
基金份额总额
4,874,882,643.01
本报告期期初基金份额总额 8,632,831,612.05
本报告期基金总申购份额 5,015,329,051.02
减:本报告期基金总赎回份额 3,225,054,831.60
本报告期基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额 10,423,105,831.47
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:2021 年 1 月 23 日本基金管理人发布公告,经公司第五届
董事会第二十三次会议审议通过,许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021 年 4 月 24 日本基
金管理人发布公告,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,聘任马俊先生担任公司副
总经理职位。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:2021 年 5 月,中国农业银行总行决定谭敦宇
任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
天风证券 1 3,304,203,778.29 19.83% 3,077,211.75 19.82% -
东北证券 2 1,985,197,702.60 11.91% 1,848,815.70 11.91% -
中金公司 2 1,949,690,348.71 11.70% 1,819,120.50 11.71% -
华西证券 1 1,587,351,900.94 9.53% 1,478,302.22 9.52% -
申万宏源
证券
3 1,392,013,772.54 8.35% 1,303,753.52 8.40% -
国泰君安
证券
1 1,254,570,984.73 7.53% 1,168,382.25 7.52% -
招商证券 1 1,187,369,159.63 7.13% 1,105,795.18 7.12% -
华创证券 1 1,101,361,742.70 6.61% 1,025,700.11 6.61% -
华泰证券 1 994,625,930.03 5.97% 926,294.59 5.97% -
兴业证券 1 935,101,954.69 5.61% 870,852.44 5.61% -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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国金证券 2 580,974,928.58 3.49% 541,064.55 3.48% -
安信证券 2 261,827,110.49 1.57% 243,837.74 1.57% -
中信证券 1 128,279,302.19 0.77% 119,467.20 0.77% -
光大证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投
证券
1 - - - - -
中银国际
证券
1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
天风证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中金公司 1,422,734.93 12.28% - - - -
华西证券 - - - - - -
申万宏源
证券
10,163,400.00 87.72% - - - -
国泰君安
证券
- - - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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68
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华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投
证券
- - - - - -
中银国际
证券
- - - - - -
注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商
研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表
现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然
后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
公司网站 2021 年 1 月 21 日
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德精选混合型证券投资基金分
红的公告
上海证券报、公司网站 2021 年 1 月 22 日
3
交银施罗德基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 1 月 23 日
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德精选混合型证券投资基金调
整大额申购(转换转入、定期定额投
资)业务限额的公告
上海证券报、公司网站 2021 年 1 月 28 日
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
67
页 共
68
页
5
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加和耕传承基金销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 2 月 5日
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德精选混合型证券投资基金调
整大额申购(转换转入、定期定额投
资)业务限额的公告
上海证券报、公司网站 2021 年 2 月 6日
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加长城国瑞证券有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 2 月 22 日
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下部分基金投资非公开发行股票的公
告
中国证券报、上海证券
报、公司网站
2021 年 3 月 12 日
9
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加腾安基金销售(深圳)有限公司为
旗下基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 3 月 23 日
10
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2020 年年度报告
公司网站 2021 年 3 月 30 日
11
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加万联证券股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 4 月 6日
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加西部证券股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 4 月 12 日
13
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
公司网站 2021 年 4 月 21 日
14
交银施罗德基金管理有限公司关于副
总经理任职的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 4 月 24 日
15
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加北京植信基金销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 5 月 26 日
16
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加国联证券股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 6 月 29 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
交银施罗德精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
68
页 共
68
页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件;
2、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》;
3、《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。