上证消费 80交易型开放式指数证券投
资基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1
1.2 目录 ................................................................................................................... 2
§2 基金简介 .................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................11
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................11
§5 托管人报告 ................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..........................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................................................11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................11
6.2 利润表 .............................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................... 14
6.4 报表附注 .......................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 39
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 39
7.12 投资组合报告附注........................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 .............................................................................. 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 41
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................. 41
§10 重大事件揭示.......................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 42
10.8 其他重大事件.................................................................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................. 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................ 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 45
§12 备查文件目录.......................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录.................................................................................................. 45
12.2 存放地点......................................................................................................... 46
12.3 查阅方式......................................................................................................... 46
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 招商上证消费 80ETF
场内简称 消费 ETF
基金主代码 510150
交易代码 510150
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010年 12月 8日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 851,178,600.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 2月 25日
注：本基金自 2020年 3月 16日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“消费 ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以上证消费 80 指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标
的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够
数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净
值的 90%。
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 上证消费 80指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；
并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪上证消费
80指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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信息披露负责人
姓名 潘西里 郭明
联系电话 0755－83196666 （010）66105799
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 （010）66105798
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
中国深圳深南大道
7088号招商银行大厦
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 王小青 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 43,581,206.82
本期利润 5,156,896.06
加权平均基金份额本期利润 0.0244
本期加权平均净值利润率 0.77%
本期基金份额净值增长率 2.92%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 469,123,594.83
期末可供分配基金份额利润 0.5511
期末基金资产净值 729,679,958.96
期末基金份额净值 0.8573
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 239.05%
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注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -1.04% 0.98% -1.84% 0.98% 0.80% 0.00%
过去三个月 10.04% 1.25% 8.76% 1.26% 1.28% -0.01%
过去六个月 2.92% 1.72% 1.45% 1.73% 1.47% -0.01%
过去一年 47.04% 1.61% 39.16% 1.64% 7.88% -0.03%
过去三年 102.99% 1.52% 72.36% 1.55% 30.63% -0.03%
自基金合同
生效起至今
239.05% 1.47% 155.69% 1.50% 83.36% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、
量化投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许荣漫
本基金
基金经
理
2021年 4
月 22日
- 6
女，硕士。2013年 7月加入广东倍智网
络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015
年加入招商基金管理有限公司量化投资
部，曾任品牌推广经理、研究员、高级
研究员，现任招商国证生物医药指数证
券投资基金、上证消费 80交易型开放式
指数证券投资基金、招商富时中国
A-H50指数型证券投资基金（LOF）、招
商上证消费80交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。
苏燕青
本基金
基金经
理（已
离任）
2017年 1
月 13日
2021年 4
月 22日
9
女，硕士。2012年 1月加入招商基金管
理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，
协助指数类基金产品的投资管理工作，
上证消费80交易型开放式指数证券投资
基金、招商上证消费 80交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、招商中证全
指证券公司指数证券投资基金、招商富
时中国 A-H50指数型证券投资基金
（LOF）基金经理，现任深证电子信息
传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证
券投资基金、招商深证电子信息传媒产
业(TMT)50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、招商沪深 300地产等权
重指数证券投资基金、招商沪深 300高
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贝塔指数证券投资基金、招商创业板大
盘交易型开放式指数证券投资基金、招
商上证港股通交易型开放式指数证券投
资基金、招商中证全指医疗器械交易型
开放式指数证券投资基金、招商中证全
指软件交易型开放式指数证券投资基
金、招商中证科创创业 50交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、
5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也
对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公
司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内经济增长保持较强韧性，货币政策保持中性。报告期内 A 股表现分化
相对较大，从行业来看，电气设备、电子、汽车、综合等行业板块涨幅相对较高，家用电
器、农林牧渔、房地产、公用事业等行业板块跌幅较大。本基金跟踪的标的指数消费 80指
数报告期内上涨 1.45%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在 99%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 2.92%，同期业绩基准增长率为 1.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国 6月非农就业数据远超预期，6月季调后非农就业人口增 85万，预期增 70万，前
值由增 55.9万修正为增 58.3万；失业率为 5.9%，预期 5.7%，前值 5.8%；平均时薪环比上
升 0.3%，预期上升 0.4%，劳动力市场的更快恢复有望缓解此前的紧张状况，失业率暂时性
上升主要因为更多人处于重新回归寻找工作的过程中，预计后续仍将逐步下降；在财政刺
激逐步落地、居民储蓄率仍较高的情况下，预计美国整体经济增速仍将较有韧性。欧元区
方面,5月零售销售环比增 4.6%，显著改善。这主要因为随着疫情的缓解和就业的修复，欧
元区居民消费也随之修复；展望下半年，全球经济仍有较强的复苏动能。
报告期内，国内制造业 PMI 均处于荣枯线以上的扩张区间，数值从二季度以来见顶回
落，但幅度不大。从需求结构上看，上半年的地产投资增长韧性依然亮眼，制造业投资在
企业信心修复和政策鼓励帮扶的背景下进一步向上修复，基建投资虽然 2 年复合累计增速
保持相对平稳，但相较经济总量依然偏弱。社会消费品零售总额所代表的消费也进一步向
上修复，出口增速也整体保持强韧。当前经济仍处于较去年修复、短期出现弱势迹象的状
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态，与此同时结构依然不够均衡，制造业投资和消费还远不及疫情前水平。展望下半年，
经济结构分化依然是比总量更为重要的核心问题，预计之后会逐步好转。
报告期内，我国股票市场走势呈现宽幅震荡的态势。二季度的 A 股市场“休养生息”
之下，成长与价值、周期与防御等不同风格之间的表现更加均衡。与今年一季度时周期行
业独占鳌头所不同的是，海外经济复苏在二季度从预期变为现实，且中国的经济增速回归
中长期趋势也得到了基本面的确认。市场在修复了一季度的大起大落后表现平稳，期间各
类新旧主题此起彼伏，各类题材和市场风格轮番表现，驱动市场风格在成长和价值间反复
徘徊。展望下半年，考虑到国内外整体货币政策基调并未进一步收紧，且全球经济复苏前
景良好，市场仍存在结构性的做多机会。需继续关注宏观经济深度复苏，景气度改善的低
估值顺周期品种如银行和上游资源股的修复机会；对于新能源、白酒等近期涨幅较大的高
景气行业，仍需对于估值和基本面景气度的匹配程度给予更高的筛选要求。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执
行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策
和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金的管理人——招商基金管理
有限公司在上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的上证消费 80交易型开放式指数证
券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
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报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 7,636,239.76 4,719,792.12
结算备付金
14,230.59 32,341.88
存出保证金
3,099.06 7,522.11
交易性金融资产 6.4.7.2 722,366,699.85 522,409,107.52
其中：股票投资
722,023,703.76 522,141,471.02
基金投资
- -
债券投资
342,996.09 267,636.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
351,432.00 467,677.20
应收利息 6.4.7.5 639.66 648.96
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
730,372,340.92 527,637,089.79
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 6,925.70
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
294,874.72 195,005.18
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 13 页 共 46 页
应付托管费
58,974.95 39,001.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 148,759.57 85,885.09
应交税费
0.43 1.39
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 189,772.29 205,000.00
负债合计
692,381.96 531,818.38
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 215,223,261.86 160,000,115.57
未分配利润 6.4.7.10 514,456,697.10 367,105,155.84
所有者权益合计
729,679,958.96 527,105,271.41
负债和所有者权益总计
730,372,340.92 527,637,089.79
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8573 元，基金份额总额
851,178,600.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1
月 1日至 2020年 6月 30日
一、收入
7,647,581.10 57,695,480.24
1.利息收入
8,453.42 8,824.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,281.03 8,824.82
债券利息收入
172.39 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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2.投资收益（损失以“-”
填列）
45,989,752.76 21,643,425.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 42,184,048.88 19,112,561.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 35,296.34 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 3,770,407.54 2,530,864.53
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 -38,424,310.76 36,026,243.13
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 73,685.68 16,986.39
减：二、费用
2,490,685.04 888,779.01
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,675,201.44 510,540.01
2.托管费 6.4.10.2.2 335,040.27 102,108.03
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.20 290,109.42 121,364.61
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
0.62 -
7.其他费用 6.4.7.21 190,333.29 154,766.36
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
5,156,896.06 56,806,701.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
5,156,896.06 56,806,701.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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会计主体：上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
160,000,115.57 367,105,155.84 527,105,271.41
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 5,156,896.06 5,156,896.06
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
55,223,146.29 142,194,645.20 197,417,791.49
其中：1.基金申购款 231,803,271.53 384,012,001.62 615,815,273.15
2.基金赎回款 -176,580,125.24 -241,817,356.42 -418,397,481.66
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
215,223,261.86 514,456,697.10 729,679,958.96
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
90,819,470.65 74,425,453.77 165,244,924.42
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 56,806,701.23 56,806,701.23
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
30,342,388.10 26,992,698.27 57,335,086.37
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 16 页 共 46 页
“－”号填列）
其中：1.基金申购款 93,454,555.32 87,102,195.69 180,556,751.01
2.基金赎回款 -63,112,167.22 -60,109,497.42 -123,221,664.64
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
121,161,858.75 158,224,853.27 279,386,712.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____王小青___
____欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招
商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《上证消费 80交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1360 号文批准公开募集。
本基金为交易型开放式基金，存续期限为不定期。首次设立募集基金份额为
685,530,280.00 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)
字(10)第 0089号验资报告。基金合同于 2010年 12月 8日正式生效。本基金的基金管理人
为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商
银行”)。根据《招商基金管理有限公司关于上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金基
金份额折算日的公告》，本基金的基金管理人于 2011年 2月 11日对本基金进行基金份额折
算。根据《上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》中约定的基金
份额折算公式，基金份额折算比例为 0.32957540(以四舍五入的方法保留小数点后 8 位)，
折算后基金份额总额为 225,931,550.00份，折算后基金份额净值为 3.037元。本基金管理
人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司于 2011年 2月 14日进行了变更登记。根据《中华人民共
和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《上证消费 80交易型开放式
指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 17 页 共 46 页
金融工具,包括上证消费 80 指数的成份券及其备选成份券、一级市场新发股票、存托凭证、
债券、权证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于上证
消费 80 指数的成份券及其备选成份券的资产比例不低于该基金资产净值的 90%。为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份券、一级市场新发股票、存托凭证、债券、
权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证消费 80指数。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信
息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021
年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管
产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以
上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受
让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 7,636,239.76
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 7,636,239.76
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 650,014,891.23 722,023,703.76 72,008,812.53
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 342,996.09 342,996.09 -
银行间市场 - - -
合计 342,996.09 342,996.09 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 650,357,887.32 722,366,699.85 72,008,812.53
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4
买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 605.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5.76
应收债券利息 27.06
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.26
合计 639.66
6.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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交易所市场应付交易费用 148,759.57
银行间市场应付交易费用 -
合计 148,759.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
应付指数使用费 100,512.14
可退替代款 -
应退替代款 -
合计 189,772.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,731,550.00 160,000,115.57
本期申购 128,000,000.00 231,803,271.53
本期赎回（以“-”号填列） -54,800,000.00 -176,580,125.24
2021年 5月 28日基金份额折
算变动份额
725,247,050.00 -
本期末 851,178,600.00 215,223,261.86
注：1、本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额；
2、根据有关法律法规及业务规则、《上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》、《招商基金管理有限公司关于上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金实施基
金份额拆分及相关业务安排的公告》等规定，招商基金管理有限公司于上证消费 80交易型
开放式指数证券投资基金的基金份额拆分日（2021年 5月 28日）对权益登记日（2021年 5
月 27日）在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额进行了拆分。
6.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 314,759,725.87 52,345,429.97 367,105,155.84
本期利润 43,581,206.82 -38,424,310.76 5,156,896.06
本期基金份额交易产
生的变动数
110,782,662.14 31,411,983.06 142,194,645.20
其中：基金申购款 338,314,238.07 45,697,763.55 384,012,001.62
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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基金赎回款 -227,531,575.93 -14,285,780.49 -241,817,356.42
本期已分配利润 - - -
本期末 469,123,594.83 45,333,102.27 514,456,697.10
6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 7,758.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 485.72
其他 37.20
合计 8,281.03
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 11,933,534.31
股票投资收益——赎回差价收入 30,250,514.57
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 42,184,048.88
6.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 88,721,890.88
减：卖出股票成本总额 76,788,356.57
买卖股票差价收入 11,933,534.31
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 352,465,931.66
减：现金支付赎回款总额 -6,010,407.34
减：赎回股票成本总额 328,225,824.43
赎回差价收入 30,250,514.57
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
35,296.34
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 35,296.34
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
249,537.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
213,997.18
减：应收利息总额 243.68
买卖债券差价收入 35,296.34
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,770,407.54
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,770,407.54
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -38,424,310.76
——股票投资 -38,370,671.44
——债券投资 -53,639.32
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 -38,424,310.76
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 73,685.68
合计 73,685.68
6.4.7.20 交易费用
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24 页 共 46 页
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 290,109.42
银行间市场交易费用 -
合计 290,109.42
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 561.00
指数使用费 100,512.14
上市费 -
其他 -
合计 190,333.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(以下简称“招商上证消费 80ETF 联接”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,675,201.44 510,540.01
其中：支付销售机构的客户维护
费
0.00 0.00
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 335,040.27 102,108.03
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26 页 共 46 页
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
招商上证消费 80ETF 联接 354,327,396.00 41.63% 25,770,483.00 48.87%
招商证券股份有限公司 12,555,831.00 1.48% 207,893.00 0.39%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 7,636,239.76 7,758.11 3,817,269.27 8,498.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认购
日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
605162 新中港
2021年 6
月 29日
2021年 7
月 7日
新股锁
定
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287 德才股份
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
新股锁
定
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688113 联测科技
2021年 4
月 26日
2021年 11
月 8日
新股锁
定
19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 -
688226 威腾电气
2021年 6
月 28日
2022年 1
月 7日
新股锁
定
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688383 新益昌
2021年 4
月 21日
2021年 10
月 28日
新股锁
定
19.58
106.2
4
2,701 52,885.58 286,954.24 -
688575 亚辉龙
2021年 5
月 10日
2021年 11
月 17日
新股锁
定
14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 -
688616 西力科技
2021年 3
月 10日
2021年 9
月 22日
新股锁
定
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688656 浩欧博
2021年 1
月 6日
2021年 7
月 13日
新股锁
定
35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
688662 富信科技
2021年 3
月 25日
2021年 10
月 8日
新股锁
定
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
688682 霍莱沃
2021年 4
月 13日
2021年 10
月 20日
新股锁
定
45.72
103.8
5
946 43,251.12 98,242.10 -
688689 银河微电
2021年 1
月 15日
2021年 7
月 27日
新股锁
定
14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认购
日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
113049 长汽转债
2021年 6
月 11日
2021年 7
月 8日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
1,370 136,998.80 136,998.80 -
113050 南银转债
2021年 6
月 17日
2021年 7
月 1日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
2,060 205,997.29 205,997.29 -
注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为指数型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资等。与这些金
融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所
述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本
基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管
理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适
当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本
基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场
风险主要包括利率风险和市场价格风险。
本基金的基金管理人以全面、独立、互相制约为基本原则，建立了全面的合规及风险
管理组织架构，包括：董事会及下设专门委员会、监事会、督察长、法律合规部、监察审
计部及风险管理部等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小。
对于与债券投资、资产支持证券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投
资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信
用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债
券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
AAA 342,996.09 -
AAA以下 - 267,636.50
未评级 - -
合计 342,996.09 267,636.50
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于
开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风
险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基
金所持有的交易性金融资产在证券交易所交易，除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种，本基金所持有的金
融负债的合约到期日为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。本基金的基金管理
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021年 6
月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,636,239.76 - - - 7,636,239.76
结算备付金 14,230.59 - - - 14,230.59
存出保证金 3,099.06 - - - 3,099.06
交易性金融资产 - - 342,996.09 722,023,703.76 722,366,699.85
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 639.66 639.66
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清算款 - - - 351,432.00 351,432.00
其他资产 - - - - -
资产总计 7,653,569.41 - 342,996.09 722,375,775.42 730,372,340.92
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 294,874.72 294,874.72
应付托管费 - - - 58,974.95 58,974.95
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 148,759.57 148,759.57
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.43 0.43
其他负债 - - - 189,772.29 189,772.29
负债总计 - - - 692,381.96 692,381.96
利率敏感度缺口 7,653,569.41 - 342,996.09 721,683,393.46 729,679,958.96
上年度末 2020年
12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,719,792.12 - - - 4,719,792.12
结算备付金 32,341.88 - - - 32,341.88
存出保证金 7,522.11 - - - 7,522.11
交易性金融资产 - - 267,636.50 522,141,471.02 522,409,107.52
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 648.96 648.96
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清算款 - - - 467,677.20 467,677.20
其他资产 - - - - -
资产总计 4,759,656.11 - 267,636.50 522,609,797.18 527,637,089.79
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 195,005.18 195,005.18
应付托管费 - - - 39,001.02 39,001.02
应付证券清算款 - - - 6,925.70 6,925.70
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 85,885.09 85,885.09
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 1.39 1.39
其他负债 - - - 205,000.00 205,000.00
负债总计 - - - 531,818.38 531,818.38
利率敏感度缺口 4,759,656.11 - 267,636.50 522,077,978.80 527,105,271.41
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.若市场利率平行上升或下降 50个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1. 市场利率平行上升 50个基点 -9,735.95 -7,654.69
2. 市场利率平行下降 50个基点 10,072.37 7,922.69
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相
关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价
值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，
通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 722,023,703.76 98.95 522,141,471.02 99.06
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 722,023,703.76 98.95 522,141,471.02 99.06
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1. 权益性投资的市场价格上升 5% 36,101,185.19 26,107,073.55
2. 权益性投资的市场价格下降 5% -36,101,185.19 -26,107,073.55
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 722,023,703.76 98.86
其中：股票 722,023,703.76 98.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 342,996.09 0.05
其中：债券 342,996.09 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 46 页
7 银行存款和结算备付金合计 7,650,470.35 1.05
8 其他资产 355,170.72 0.05
9 合计 730,372,340.92 100.00
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,085,424.00 0.29
B 采矿业 - -
C 制造业 540,382,005.86 74.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 28,095,312.82 3.85
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 6,429,629.52 0.88
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 57,732,037.60 7.91
M 科学研究和技术服务业 59,309,012.77 8.13
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 26,636,211.00 3.65
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 720,669,633.57 98.77
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,019,097.76 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 - -
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
276,216.50 0.04
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,354,070.19 0.19
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 31,641 65,076,044.70 8.92
2 600276 恒瑞医药 882,991 60,016,898.27 8.23
3 601888 中国中免 192,376 57,732,037.60 7.91
4 603259 药明康德 352,703 55,229,762.77 7.57
5 600887 伊利股份 1,201,186 44,239,680.38 6.06
6 603288 海天味业 246,060 31,729,437.00 4.35
7 600809 山西汾酒 67,200 30,105,600.00 4.13
8 600436 片仔癀 59,599 26,718,231.70 3.66
9 600690 海尔智家 745,750 19,322,382.50 2.65
10 600763 通策医疗 43,700 17,960,700.00 2.46
11 600196 复星医药 240,445 17,343,297.85 2.38
12 600660 福耀玻璃 272,400 15,213,540.00 2.08
13 600104 上汽集团 673,293 14,792,247.21 2.03
14 603486 科沃斯 44,600 10,172,368.00 1.39
15 601633 长城汽车 232,395 10,130,098.05 1.39
16 600132 重庆啤酒 47,400 9,382,830.00 1.29
17 603882 金域医学 54,300 8,675,511.00 1.19
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 46 页
18 600741 华域汽车 305,997 8,038,541.19 1.10
19 600600 青岛啤酒 68,700 7,945,155.00 1.09
20 603369 今世缘 122,700 6,645,432.00 0.91
21 688169 石头科技 5,000 6,305,000.00 0.86
22 603345 安井食品 23,400 5,944,068.00 0.81
23 601799 星宇股份 26,300 5,936,436.00 0.81
24 600085 同仁堂 134,182 5,481,334.70 0.75
25 601238 广汽集团 417,987 5,412,931.65 0.74
26 600079 人福医药 190,100 5,374,127.00 0.74
27 600298 安琪酵母 98,100 5,334,678.00 0.73
28 603833 欧派家居 35,294 5,010,336.24 0.69
29 603517 绝味食品 59,300 4,998,397.00 0.69
30 600779 水井坊 38,254 4,833,392.90 0.66
31 601607 上海医药 226,606 4,788,184.78 0.66
32 603589 口子窖 69,800 4,724,762.00 0.65
33 601966 玲珑轮胎 107,709 4,711,191.66 0.65
34 600161 天坛生物 134,857 4,618,852.25 0.63
35 600332 白云山 136,128 4,607,932.80 0.63
36 600872 中炬高新 108,400 4,554,968.00 0.62
37 600754 锦江酒店 72,100 4,106,095.00 0.56
38 603127 昭衍新药 22,200 4,079,250.00 0.56
39 600699 均胜电子 159,105 4,060,359.60 0.56
40 688363 华熙生物 14,601 4,057,033.86 0.56
41 600315 上海家化 66,900 4,023,366.00 0.55
42 603939 益丰药房 70,922 3,978,014.98 0.55
43 603456 九洲药业 81,800 3,973,844.00 0.54
44 600201 生物股份 222,644 3,885,137.80 0.53
45 603605 珀莱雅 19,500 3,835,845.00 0.53
46 600521 华海药业 172,262 3,596,830.56 0.49
47 601933 永辉超市 747,814 3,537,160.22 0.48
48 600655 豫园股份 304,900 3,533,791.00 0.48
49 603392 万泰生物 12,880 3,338,238.40 0.46
50 600867 通化东宝 278,245 3,322,245.30 0.46
51 600066 宇通客车 264,816 3,307,551.84 0.45
52 600559 老白干酒 122,700 3,227,010.00 0.44
53 600418 江淮汽车 257,600 3,201,968.00 0.44
54 601689 拓普集团 85,500 3,200,265.00 0.44
55 600380 健康元 230,772 3,168,499.56 0.43
56 600827 百联股份 156,900 3,161,535.00 0.43
57 600166 福田汽车 902,200 3,112,590.00 0.43
58 603195 公牛集团 15,216 3,073,632.00 0.42
59 603658 安图生物 33,840 2,564,056.80 0.35
60 603858 步长制药 111,397 2,505,318.53 0.34
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36 页 共 46 页
61 603027 千禾味业 93,760 2,464,950.40 0.34
62 600511 国药股份 72,878 2,409,346.68 0.33
63 603233 大参林 46,416 2,372,321.76 0.33
64 600258 首旅酒店 97,382 2,323,534.52 0.32
65 603866 桃李面包 74,400 2,321,280.00 0.32
66 603707 健友股份 55,080 2,299,590.00 0.32
67 600305 恒顺醋业 118,668 2,268,932.16 0.31
68 600859 王府井 76,300 2,203,544.00 0.30
69 600737 中粮糖业 211,100 2,113,111.00 0.29
70 603883 老百姓 40,080 2,111,414.40 0.29
71 600598 北大荒 139,400 2,085,424.00 0.29
72 603198 迎驾贡酒 46,500 2,059,950.00 0.28
73 600812 华北制药 168,400 1,793,460.00 0.25
74 600597 光明乳业 120,700 1,739,287.00 0.24
75 600211 西藏药业 24,500 1,545,460.00 0.21
76 688298 东方生物 6,900 1,501,440.00 0.21
77 603087 甘李药业 12,200 1,300,276.00 0.18
78 603919 金徽酒 30,300 1,245,936.00 0.17
79 603317 天味食品 29,700 874,071.00 0.12
80 605009 豪悦护理 9,400 680,278.00 0.09
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.04
2 688186 广大特材 5,565 189,877.80 0.03
3 688060 云涌科技 2,400 165,744.00 0.02
4 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.02
5 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.02
6 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.01
7 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01
8 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01
9 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.01
10 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
11 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
12 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
13 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
14 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
15 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
16 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37 页 共 46 页
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 603486 科沃斯 8,292,918.00 1.57
2 688169 石头科技 6,791,395.40 1.29
3 603259 药明康德 6,759,644.40 1.28
4 603345 安井食品 5,351,199.00 1.02
5 600754 锦江酒店 4,382,243.00 0.83
6 600276 恒瑞医药 4,117,582.03 0.78
7 603127 昭衍新药 3,965,446.88 0.75
8 600655 豫园股份 3,834,065.00 0.73
9 600559 老白干酒 3,371,920.00 0.64
10 688363 华熙生物 3,297,371.33 0.63
11 600166 福田汽车 3,063,658.00 0.58
12 601238 广汽集团 2,732,633.00 0.52
13 600418 江淮汽车 2,387,219.00 0.45
14 603027 千禾味业 2,223,188.10 0.42
15 600737 中粮糖业 2,004,100.18 0.38
16 603198 迎驾贡酒 1,917,312.00 0.36
17 603919 金徽酒 1,370,222.00 0.26
18 688298 东方生物 1,302,807.90 0.25
19 600104 上汽集团 1,178,979.00 0.22
20 603939 益丰药房 1,135,766.00 0.22
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600438 通威股份 19,028,506.32 3.61
2 600519 贵州茅台 8,119,970.00 1.54
3 688029 南微医学 4,345,762.97 0.82
4 600637 东方明珠 3,552,598.09 0.67
5 600998 九州通 2,538,315.35 0.48
6 600535 天士力 2,474,663.50 0.47
7 600297 广汇汽车 2,303,524.00 0.44
8 600216 浙江医药 2,084,009.00 0.40
9 600977 中国电影 1,883,224.00 0.36
10 600267 海正药业 1,667,461.00 0.32
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38 页 共 46 页
11 600572 康恩贝 1,664,161.00 0.32
12 600056 中国医药 1,353,529.25 0.26
13 601966 玲珑轮胎 1,333,376.00 0.25
14 600809 山西汾酒 1,284,011.00 0.24
15 600276 恒瑞医药 1,170,194.60 0.22
16 601952 苏垦农发 1,144,587.00 0.22
17 601995 中金公司 1,121,547.45 0.21
18 605168 三人行 1,101,778.60 0.21
19 600887 伊利股份 1,099,826.86 0.21
20 600789 鲁抗医药 1,046,826.90 0.20
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 87,880,243.95
卖出股票收入（成交）总额 88,721,890.88
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 342,996.09 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 342,996.09 0.05
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39 页 共 46 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113050 南银转债 2,060 205,997.29 0.03
2 113049 长汽转债 1,370 136,998.80 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40 页 共 46 页
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,099.06
2 应收证券清算款 351,432.00
3 应收股利 -
4 应收利息 639.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 355,170.72
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 688383 新益昌 286,954.24 0.04 新股锁定
2 688689 银河微电 116,049.96 0.02 新股锁定
3 688575 亚辉龙 110,229.15 0.02 新股锁定
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户 户均持有 持有人结构
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41 页 共 46 页
数（户） 的基金份
额
机构投资者 个人投资者 招商上证消费 80ETF 联接
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
17,128 49,695.15 421,532,027.00 49.52% 429,646,573.00 50.48% 354,327,396.00 41.63%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司
-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划
42,000,000.00 4.93%
2 招商证券股份有限公司 12,555,831.00 1.48%
3 张胜峰 12,000,000.00 1.41%
4 白伟 9,600,000.00 1.13%
5 张建浩 6,669,600.00 0.78%
6 程果 4,842,000.00 0.57%
7 胡惠君 3,000,000.00 0.35%
8 周秀梅 3,000,000.00 0.35%
9 黄微微 3,000,000.00 0.35%
10
深圳汇拢财富投资管理企业(有限合伙)-汇
拢财富价值精选 1号证券投资基金
2,600,000.00 0.31%
- 招商上证消费 80ETF 联接 354,327,396.00 41.63%
注：前十名持有人为除招商上证消费 80ETF联接基金以外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年 12月 8日)基金份额总额 685,530,280.00
本报告期期初基金份额总额 52,731,550.00
本报告期基金总申购份额 128,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 54,800,000.00
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 42 页 共 46 页
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 725,247,050.00
本报告期期末基金份额总额 851,178,600.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。
根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公
司董事长。
中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任资产托管部总经理，全
面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投
资基金业协会备案。李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 43 页 共 46 页
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 2 170,354,977.90 100.00% 158,651.01 100.00% -
开源证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
野村证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、
路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综
合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金
额
占当期权证成
交总额的比例
平安证券 249,537.20 100.00% - - - -
开源证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
野村证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息
变更的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-01-13
2
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 4季度报告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-01-21
3
招商基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4
季度报告提示性公告
中国证券报及基金管理人网站 2021-01-21
4
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
基金合同（2021年 2月 24日修订）
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-02-24
5
招商基金管理有限公司关于修订上证消费 80
交易型开放式指数证券投资基金基金合同的公
告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-02-24
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44 页 共 46 页
6
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-03-01
7
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书（二零二一年第一号）
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-03-01
8
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-03-06
9
招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机
构的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-03-11
10
关于招商上证消费 80交易型开放式指数证券
投资基金增加浙商证券股份有限公司为场内申
购赎回代办券商的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-03-19
11
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
2020年年度报告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-03-30
12
招商基金管理有限公司旗下基金 2020年年度
报告提示性公告
中国证券报及基金管理人网站 2021-03-30
13
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
基金合同（2021年 3月 31日修订）
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-03-31
14
招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募
基金基金合同的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-03-31
15
招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资
基金更新的招募说明书（二零二一年第二号）
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-04-06
16
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-04-06
17
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-04-21
18
招商基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1
季度报告提示性公告
中国证券报及基金管理人网站 2021-04-21
19
关于上证消费 80交易型开放式指数证券投资
基金基金经理变更的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-04-22
20
招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要更新
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-04-27
21
招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资
基金更新的招募说明书（二零二一年第三号）
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-04-27
22
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完
善身份信息资料的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-05-07
23
关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加
第一创业证券股份有限公司为场内申购赎回代
办券商的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-05-10
24
招商基金管理有限公司关于上证消费 80交易
型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分
及相关业务安排的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-05-19
25
招商基金管理有限公司关于上证消费 80交易
型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分
及相关业务安排的第一次提示性公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-05-24
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45 页 共 46 页
26
招商基金管理有限公司关于上证消费 80交易
型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分
及相关业务安排的第二次提示性公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-05-27
27
招商基金管理有限公司关于上证消费 80交易
型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果
及恢复交易和申购、赎回业务的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-05-31
28
招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资
基金更新的招募说明书（二零二一年第四号）
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-06-03
29
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证券报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站
2021-06-05
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
招商上证消费
80ETF 联接
1 20210101-20210630 25,770,483.00 329,600,113.00 1,043,200.00 354,327,396.00 41.63%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧
烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份
额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位；
2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资、买入等业务增加的份
额，赎回份额包含赎回、转换转出、卖出等业务减少的份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据有关法律法规及业务规则、《上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《招商基金管理有限公司关于上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金实施基金
份额拆分及相关业务安排的公告》等规定，招商基金管理有限公司于上证消费 80交易型开
放式指数证券投资基金的基金份额拆分日（2021 年 5 月 28 日）对权益登记日（2021 年 5
月 27日）在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额进行了拆分。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46 页 共 46 页
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金设立的
文件；
3、《上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
4、《上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、《上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
12.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2021年 8月 30日
