交银施罗德货币市场证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 30 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
.........................................................................................................................................
2
1.2 目录
.................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现
.........................................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................
7
3.3 其他指标
.........................................................................................................................................
9
§4 管理人报告
.........................................................................................................................................
9
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
..............................................................
10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
..........................................................................
10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
..........................................................
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
..........................................................
12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
......................................................................
12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
..........................................................................
13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
..........................
13
§5 托管人报告
.......................................................................................................................................
13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...............................................................................
13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..
13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................
13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
..............................................................................................
14
6.1 资产负债表
...................................................................................................................................
14
6.2 利润表
...........................................................................................................................................
15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
...............................................................................................
16
6.4 报表附注
.......................................................................................................................................
18
§7 投资组合报告
...................................................................................................................................
36
7.1 期末基金资产组合情况
...............................................................................................................
36
7.2 债券回购融资情况
.......................................................................................................................
37
7.3 基金投资组合平均剩余期限
.......................................................................................................
37
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
......................................................
38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.......................................................................................
38
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
..............................
38
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7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
..............................................
39
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
..........
39
7.9 投资组合报告附注
.......................................................................................................................
40
§8 基金份额持有人信息
.......................................................................................................................
40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
...................................................................................
40
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
...............................................................................
41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
......................................................................
41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
..................................
41
§9 开放式基金份额变动
........................................................................................................................
42
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................
42
10.1 基金份额持有人大会决议
.........................................................................................................
42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
........................................
42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
............................................................
43
10.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................
43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.....................................................................................
43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
....................................................
43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................
43
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
................................................................................................
44
10.9 其他重大事件
.............................................................................................................................
44
§11 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................
46
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................
46
12.1 备查文件目录
.............................................................................................................................
46
12.2 存放地点
.....................................................................................................................................
47
12.3 查阅方式
.....................................................................................................................................
47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称 交银货币
基金主代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
421,029,702.42 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
交银货币 A 交银货币 B
下属分级基金的交
易代码
519588 519589
报告期末下属分级
基金的份额总额
186,209,588.73 份 234,820,113.69 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分
流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各
方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主
动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 王晚婷 秦一楠
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路
188 号交通银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心
二期 21-22 楼
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
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法定代表人 阮红 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数
据和指标
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
交银货币 A 交银货币 B
本期已实现收
益
1,990,593.82 1,635,466.39
本期利润 1,990,593.82 1,635,466.39
本期净值收益
率
1.0145% 1.1347%
3.1.2 期 末 数
据和指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末基金资产
净值
186,209,588.73 234,820,113.69
期末基金份额
净值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计期
末指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
累计净值收益
率
52.7939% 53.6210%
注：1、本基金申购赎回费为零；
2、本基金收益分配按月结转份额；
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3、自 2007 年 6 月 22 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级
基金份额和 B 级基金份额。A级基金份额与 B级基金份额的管理费、托管费相同，A 级基金份额按
照 0.25%的年费率计提销售服务费，B 级基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主
要财务指标时，A 级基金份额与分级前基金连续计算，B 级基金份额按新设基金计算；
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1755% 0.0003% 0.1068% 0.0000%
0.0687
%
0.0003
%
过去三个月 0.4963% 0.0005% 0.3241% 0.0000%
0.1722
%
0.0005
%
过去六个月 1.0145% 0.0007% 0.6447% 0.0000%
0.3698
%
0.0007
%
过去一年 1.9013% 0.0008% 1.3000% 0.0000%
0.6013
%
0.0008
%
过去三年 6.2392% 0.0013% 3.9036% 0.0000%
2.3356
%
0.0013
%
自基金合同生效起
至今
52.7939
%
0.0046% 32.2704% 0.0021%
20.523
5%
0.0025
%
交银货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一个月 0.1952% 0.0003% 0.1068% 0.0000%
0.0884
%
0.0003
%
过去三个月 0.5564% 0.0005% 0.3241% 0.0000%
0.2323
%
0.0005
%
过去六个月 1.1347% 0.0007% 0.6447% 0.0000%
0.4900
%
0.0007
%
过去一年 2.1454% 0.0008% 1.3000% 0.0000%
0.8454
%
0.0008
%
过去三年 7.0060% 0.0013% 3.9036% 0.0000%
3.1024
%
0.0013
%
自基金合同生效起
至今
53.6210
%
0.0047% 29.7478% 0.0022%
23.873
2%
0.0025
%
注： 1、本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）；
2、交银货币 B 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金分级起至今”，下同。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和
交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 100 只基金，
其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明
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（助理）期限 业年限
任职日期 离任日期
季 参
平
交 银 货
币、交银
裕通纯债
债券、交
银现金宝
货币、交
银天鑫宝
货币、交
银裕祥纯
债债券、
交银中债
1-3 年 政
金债指数
的基金经
理
2019 年 7
月 26 日
- 9 年
季参平先生，美国密歇根大学金融工程硕
士、对外经济贸易大学经济学学士。2012
年 3月至2017年 7月任瑞士银行外汇和利
率交易员、联席董事。2017 年加入交银施
罗德基金管理有限公司，历任基金经理助
理。2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9 月 18
日担任交银施罗德天运宝货币市场基金的
基金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券
业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同
时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他
相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符
合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
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投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比
例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，货币市场流动性从一月的紧张逐步演变为二至五月的平衡偏宽松，六月的平衡
偏紧张态势，货币市场工具收益率也在一季度初冲高后在二季度逐步回落。具体来看，一月资金
面大幅收紧，央行从月初开始压缩公开市场操作量至 50 亿、20 亿，持续小幅回笼流动性，并在 1
月 15 日进行 5000 亿元 MLF 缩量对冲全月 5405 亿的 MLF 和 TMLF 到期。随着税期的到来以及央行
迟迟未进行 14 天跨春节的逆回购操作，银行间市场特别是非银金融机构的资金紧张程度达到顶
峰，而 R007 在一月的月度均值为 2.62%，为 2021 年上半年最高。二月的货币市场边际开始转宽
松，但利率仍相对偏高，月初 R001 回落至 1.89%附近，DR007 也逐步向 2.20%的政策利率收敛。
央行投放方面，仅在 2 月 4 日和 5 日短暂投放 14 天逆回购，并在当月 18 日进行了 2000 亿 MLF
操作，等额对冲到期量。R007 的二月月度均值为 2.43%，资金面由紧转松。三至五月的资金面延
续了边际宽松的态势，央行在每个工作日均匀投放了 100 亿元 7 天逆回购，并在每个月月中对 MLF
均进行了等额续作（1000 亿，1500 亿，1000 亿）以对冲到期量，1 年 MLF 利率维持在 2.95%的水
平，三至五月的 R007 月度均值分别在 2.20%，2.14%和 2.18%。六月的货币市场利率水平在季节性
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影响下再次回升，央行在月中再次进行 2000 亿元的 MLF 续作，并从当月 24 日至 30 日，公开市场
操作增加到 300 亿元的 7 天逆回购，以此来平稳跨半年时点的资金波动，六月的 R007 月度均值在
2.43%，较之前明显提升。截止 2021 年 6 月 30 日，报告期内，三个月 SHIBOR 利率下行约 29BP
到 2.46%。
基金操作方面，我们维持低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与
回购等，组合整体流动性良好。三月、六月末我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同
业存单、同业存款等，提高组合收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年，我们将密切关注投资和出口逐步见顶后经济动能的变化情况、通胀数据
除去基数效应后的边际变化以及美联储逐步退出 QE 对全球金融市场造成的影响。我们预计在央行
继续维持合理充裕的货币政策态度下，三季度的货币市场或将继续保持较为平稳，但时点波动性
将有所提升。
本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，同时根据期限利差动态调整
组合杠杆率。通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严格控制信用风险、
流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估
值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经
理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金
估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估
值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员
会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的
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交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策
讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按月结转份额。本基金本报告期内
利润分配情况参见 6.4.11。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—交银施罗德基金管理有限公司 2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
140,349,238.85 104,229,733.17
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 149,258,343.92 79,295,448.24
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 149,258,343.92 79,295,448.24
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 100,895,711.35 38,950,378.43
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 1,247,048.57 930,010.45
应收股利 - -
应收申购款 30,964,183.01 7,285,758.36
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 422,714,525.70 230,691,328.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 651,168.56 241,254.90
应付管理人报酬 41,402.59 100,694.37
应付托管费 13,800.87 30,513.44
应付销售服务费 40,657.58 44,448.71
应付交易费用 6.4.7.7 11,654.83 11,959.37
应交税费 265,267.17 266,643.38
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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应付利息 - -
应付利润 558,228.22 317,501.30
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 102,643.46 190,383.01
负债合计 1,684,823.28 1,203,398.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 421,029,702.42 229,487,930.17
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 421,029,702.42 229,487,930.17
负债和所有者权益总计 422,714,525.70 230,691,328.65
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 421,029,702.42 份，其中交银货币 A 基金份
额总额 186,209,588.73 份，基金份额净值 1.0000 元。交银货币 B 基金份额总额 234,820,113.69
份，基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
一、收入 4,714,524.85 5,297,276.22
1.利息收入 4,714,524.85 5,297,276.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,663,632.50 2,240,373.72
债券利息收入 1,825,829.73 1,817,004.91
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,225,062.62 1,239,897.59
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
- -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 - -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 - -
减：二、费用 1,088,464.64 1,517,045.93
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 500,825.95 715,887.45
2．托管费 6.4.10.2.2 153,325.44 216,935.59
3．销售服务费 6.4.10.2.3 251,564.99 311,987.96
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出 48,067.08 136,446.09
其中：卖出回购金融资产支
出
48,067.08 136,446.09
6．税金及附加 4,410.22 4,754.90
7．其他费用 6.4.7.20 130,270.96 131,033.94
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
3,626,060.21 3,780,230.29
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,626,060.21 3,780,230.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
229,487,930.17 - 229,487,930.17
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 3,626,060.21 3,626,060.21
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减 少以
“-”号填列）
191,541,772.25 - 191,541,772.25
其中：1.基金申
购款
1,129,524,964.78 - 1,129,524,964.78
2.基金赎 -937,983,192.53 - -937,983,192.53
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -3,626,060.21 -3,626,060.21
五、期末所有者
权益（基金净值）
421,029,702.42 - 421,029,702.42
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
322,663,105.39 - 322,663,105.39
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 3,780,230.29 3,780,230.29
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减 少以
“-”号填列）
82,652,041.53 - 82,652,041.53
其中：1.基金申
购款
1,353,776,756.36 - 1,353,776,756.36
2.基金赎
回款
-1,271,124,714.83 - -1,271,124,714.83
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -3,780,230.29 -3,780,230.29
五、期末所有者
权益（基金净值）
405,315,146.92 - 405,315,146.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
谢卫 夏华龙 单江
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合
同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监
基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募
集基金份额为 4,741,255,133.16 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德
师报(验)字(06)第 0003 号验资报告。《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“原
基金合同”)于 2006 年 1 月 20 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006
年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于 2007 年 9 月 29
日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基
金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书
的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款或大额存
单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限
在一年以内(含一年)的债券回购、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。
本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年
度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券
免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值
税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不缴纳企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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2021 年 6 月 30 日
活期存款 349,238.85
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 140,000,000.00
合计 140,349,238.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 149,258,343.92 149,290,000.00 31,656.08 0.0075
合计 149,258,343.92 149,290,000.00 31,656.08 0.0075
资产支持证券 - - - -
合计 149,258,343.92 149,290,000.00 31,656.08 0.0075
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 100,895,711.35 -
合计 100,895,711.35 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,961.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 716,742.04
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 495,704.11
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 32,640.84
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 1,247,048.57
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 11,654.83
合计 11,654.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 222.34
应付证券出借违约金 -
预提审计费 32,232.48
预提信息披露费 59,507.37
银行汇划费 1,381.27
预提账户维护费 9,300.00
合计 102,643.46
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
交银货币 A
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 204,292,402.78 204,292,402.78
本期申购 465,663,069.80 465,663,069.80
本期赎回（以“-”号填列） -483,745,883.85 -483,745,883.85
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 186,209,588.73 186,209,588.73
交银货币 B
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,195,527.39 25,195,527.39
本期申购 663,861,894.98 663,861,894.98
本期赎回（以“-”号填列） -454,237,308.68 -454,237,308.68
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 234,820,113.69 234,820,113.69
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
交银货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,990,593.82 - 1,990,593.82
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎 - - -
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回款
本期已分配利
润
-1,990,593.82 - -1,990,593.82
本期末 - - -
交银货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,635,466.39 - 1,635,466.39
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-1,635,466.39 - -1,635,466.39
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 16,432.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,647,200.11
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 1,663,632.50
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
210,936,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
210,000,000.00
减：应收利息总额 936,000.00
买卖债券差价收入 -
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
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6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
无。
6.4.7.18 其他收入
无。
6.4.7.19 交易费用
无。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 32,232.48
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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银行费用 19,931.11
债券账户费用 18,600.00
合计 130,270.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施
罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司
基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 500,825.95 715,887.45
其中：支付销售机构的客户维护费 99,393.85 85,370.91
注：自 2006 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 5 月 23 日，支付基金管理人的管理人报
酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。
根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德货币市场证券投资基金管理费率与
托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2021 年 5 月 24 日起，支付基金管理人的管理人
报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 153,325.44 216,935.59
注：自 2006 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 5 月 23 日，支付基金托管人的托管费按
前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。
根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德货币市场证券投资基金管理费率与
托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2021 年 5 月 24 日起，支付基金托管人的托管费
按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交通银行 142,289.81 1,720.51 144,010.32
交银施罗德基金公司 26,192.85 5,246.14 31,438.99
中国农业银行 18,521.07 - 18,521.07
合计 187,003.73 6,966.65 193,970.38
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交通银行 182,333.87 542.24 182,876.11
交银施罗德基金公司 34,235.18 8,599.25 42,834.43
中国农业银行 17,750.50 - 17,750.50
合计 234,319.55 9,141.49 243,461.04
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设 A、B 两级基金份额：A 级基金按前一日基金资产
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净值 0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值 0.01%的年费率逐日计
提销售服务费。其计算公式为：
A级基金日销售服务费＝前一日 A级基金资产净值×0.25%÷当年天数，
B级基金日销售服务费＝前一日 B级基金资产净值×0.01%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30
日
交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日（ 2006 年 1
月 20 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 0.00
报告期间申购/买入总份额 - 100,000,000.00
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - 100,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 23.75%
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30
日
交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日（ 2006 年 1
月 20 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
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报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行_活
期存款
349,238.85 16,432.39 1,314,013.66 9,403.33
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
交银货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
1,829,844.74 158,972.79 1,776.29 1,990,593.82 -
交银货币 B
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已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
956,797.00 439,718.76 238,950.63 1,635,466.39 -
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货币市场工
具。与此类金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所
述。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对
本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，
本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风
险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险
主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董
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页
事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监
察权力的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、资产支持证券、应
收利息及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行及声誉良好的股份制商业银行。
本基金认为与其相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估
来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法
应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同
业市场交易，本期末本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。在严格遵守基金管理人流动
性相关交易限制前提下，本基金基金管理人根据相关法规对本基金份额持有人集中度实施严格监
控和管理，针对投资人集中度情况对本基金的投资组合实施动态调整。同时，本基金在需要时可
通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，设计了
非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。基于本基金产品特点，短期债券是其主要投资品种，利息收入是本基金的主要收入来源，生
息资产占基金资产绝对比重较高，因此短期利率风险是本基金的主要风险。此外，本基金的债券
投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，并每日计算投资组合摊余成本与其他
可参考公允价值指标之间的偏离程度，对发生重大差异的，需改按公允价值进行后续计量。因此，
本基金的利率风险还表现于当投资组合的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大
差异时对损益的影响。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期
利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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凸性等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
349,238.8
5
70,000,00
0.00
70,000,00
0.00
- - -
140,349,238.
85
交易性金融资产
29,955,67
6.23
59,737,97
7.69
59,564,69
0.00
- - -
149,258,343.
92
买入返售金融资
产
100,895,7
11.35
- - - - -
100,895,711.
35
应收利息
- - - - -
1,247,04
8.57
1,247,048.57
应收申购款
- - - - -
30,964,1
83.01
30,964,183.0
1
资产总计
131,200,6
26.43
129,737,9
77.69
129,564,6
90.00
- -
32,211,2
31.58
422,714,525.
70
负债
应付赎回款
- - - - -
651,168.
56
651,168.56
应付管理人报酬
- - - - -
41,402.5
9
41,402.59
应付托管费
- - - - -
13,800.8
7
13,800.87
应付销售服务费
- - - - -
40,657.5
8
40,657.58
应付交易费用
- - - - -
11,654.8
3
11,654.83
应付利润
- - - - -
558,228.
22
558,228.22
应交税费
- - - - -
265,267.
17
265,267.17
其他负债
- - - - -
102,643.
46
102,643.46
负债总计
- - - - -
1,684,82
3.28
1,684,823.28
利率敏感度缺口
131,200,6
26.43
129,737,9
77.69
129,564,6
90.00
- -
30,526,4
08.30
421,029,702.
42
上年度末
2020 年 12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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资产
银行存款
30,229,73
3.17
30,000,00
0.00
44,000,00
0.00
- - -
104,229,733.
17
交易性金融资产
9,985,271
.75
20,007,60
1.74
49,302,57
4.75
- - -
79,295,448.2
4
买入返售金融资
产
38,950,37
8.43
- - - - -
38,950,378.4
3
应收利息
- - - - -
930,010.
45
930,010.45
应收申购款
- - - - -
7,285,75
8.36
7,285,758.36
资产总计
79,165,38
3.35
50,007,60
1.74
93,302,57
4.75
- -
8,215,76
8.81
230,691,328.
65
负债
应付赎回款
- - - - -
241,254.
90
241,254.90
应付管理人报酬
- - - - -
100,694.
37
100,694.37
应付托管费
- - - - -
30,513.4
4
30,513.44
应付销售服务费
- - - - -
44,448.7
1
44,448.71
应付交易费用
- - - - -
11,959.3
7
11,959.37
应交税费
- - - - -
266,643.
38
266,643.38
应付利润
- - - - -
317,501.
30
317,501.30
其他负债
- - - - -
190,383.
01
190,383.01
负债总计
- - - - -
1,203,39
8.48
1,203,398.48
利率敏感度缺口
79,165,38
3.35
50,007,60
1.74
93,302,57
4.75
- -
7,012,37
0.33
229,487,930.
17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.市场利率平行上升或下降 25 个基点
2.其他市场变量保持不变
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021 年 6 月 30 日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
1.市场利率平行上
升 25 个基点
-103,925.00 -64,907.59
2.市场利率平行下
降 25 个基点
104,125.61 65,033.88
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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页
1 固定收益投资 149,258,343.92 35.31
其中：债券 149,258,343.92 35.31
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 100,895,711.35 23.87
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
140,349,238.85 33.20
4 其他各项资产 32,211,231.58 7.62
5 合计 422,714,525.70 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 1.10
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
无。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30 天以内 31.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
第
38
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47
页
浮动利率债
2 30 天（含）—60 天 7.10 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 23.71 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 30.77 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 92.75 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,070,420.30 7.14
其中：政策性
金融债
30,070,420.30 7.14
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
- -
6 中期票据 - -
7 同业存单 119,187,923.62 28.31
8 其他 - -
9 合计 149,258,343.92 35.45
10
剩余存续期
超过397天的
浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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净值比例
（%）
1 190309 19 进出 09 100,000 10,034,351.89 2.38
2 190202 19 国开 02 100,000 10,032,703.93 2.38
3 200216 20 国开 16 100,000 10,003,364.48 2.38
4 112190891
21广东顺德农商
行 CD005
100,000 9,986,048.34 2.37
5 112198229
21 台州银行
CD015
100,000 9,985,536.54 2.37
6 112119140
21 恒丰银行
CD140
100,000 9,984,091.35 2.37
7 112192626
21 兰州银行
CD005
100,000 9,957,328.32 2.36
8 112121070
21 渤海银行
CD070
100,000 9,953,749.95 2.36
9 112194676
21成都农商银行
CD027
100,000 9,942,248.06 2.36
10 112182445
21 甘肃银行
CD110
100,000 9,942,072.45 2.36
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0583%
报告期内偏离度的最低值 -0.0131%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0253%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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47
页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,247,048.57
4 应收申购款 30,964,183.01
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 32,211,231.58
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
交
银
货
币
39,893 4,667.73 9,756,153.11 5.24 176,453,435.62 94.76
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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A
交
银
货
币
B
5 46,964,022.74 228,282,921.80 97.22 6,537,191.89 2.78
合
计
39,898 10,552.65 238,039,074.91 56.54 182,990,627.51 43.46
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）
1 保险类机构 93,380,267.83 22.18
2 保险类机构 29,899,608.72 7.10
3 个人 6,537,191.89 1.55
4 基金类机构 5,003,045.25 1.19
5 其他机构 4,221,163.60 1.00
6 个人 2,672,882.81 0.63
7 个人 2,050,059.30 0.49
8 其他机构 1,971,913.56 0.47
9 其他机构 1,526,136.47 0.36
10 个人 1,456,469.00 0.35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
交银货币 A 2,328.95 0
交银货币 B 0.00 0
合计 2,328.95 0
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银货币 A 0~10
交银货币 B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银货币 A 0
交银货币 B 0
合计 0
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日
（2006年 1月20日）
基金份额总额
4,741,255,133.16 -
本报告期期初基金
份额总额
204,292,402.78 25,195,527.39
本报告期基金总申
购份额
465,663,069.80 663,861,894.98
减：本报告期基金总
赎回份额
483,745,883.85 454,237,308.68
本报告期基金拆分
变动份额（份额减少
以“-”填列）
- -
本报告期期末基金
份额总额
186,209,588.73 234,820,113.69
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2021 年 1 月 23 日本基金管理人发布公告，经公司第五届董
事会第二十三次会议审议通过，许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021 年 4 月 24 日本基金管
理人发布公告，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，聘任马俊先生担任公司副总经理
职位。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任
托管业务部总裁。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
第
43
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47
页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申万宏源证
券
1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
第
44
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47
页
申万宏源
证券
- - - - - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商
研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表
现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然
后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德货币市场证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
公司网站 2021 年 1 月 21 日
2
交银施罗德基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 1 月 23 日
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加和耕传承基金销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 2 月 5日
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德货币市场证券投资基金于
2021 年“春节”假期前暂停及节后恢
复大额申购（转换转入、定期定额投
资）业务公告
证券时报、公司网站 2021 年 2 月 6日
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德货币市场证券投资基金暂停
非直销销售机构大额申购（转换转入、
定期定额投资）业务的公告
证券时报、公司网站 2021 年 3 月 16 日
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加宁波银行股份有限公司为旗下基金
的销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 3 月 23 日
7
交银施罗德货币市场证券投资基金
2020 年年度报告
公司网站 2021 年 3 月 30 日
8
交银施罗德货币市场证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
公司网站 2021 年 4 月 21 日
9
交银施罗德基金管理有限公司关于副
总经理任职的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
2021 年 4 月 24 日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
第
45
页 共
47
页
站
10
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德货币市场证券投资基金于
2021 年“劳动节”假期前暂停及节后
恢复大额申购（转换转入、定期定额
投资）业务公告
证券时报、公司网站 2021 年 4 月 29 日
11
交银施罗德货币市场证券投资基金托
管协议
公司网站 2021 年 5 月 24 日
12
交银施罗德货币市场证券投资基金基
金合同
公司网站 2021 年 5 月 24 日
13
交银施罗德基金管理有限公司关于调
整交银施罗德货币市场证券投资基金
管理费率与托管费率并修改基金合同
等法律文件的公告
证券时报、公司网站 2021 年 5 月 24 日
14
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加北京植信基金销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 5 月 26 日
15
交银施罗德货币市场证券投资基金（B
类份额）基金产品资料概要更新(2021
年第 1 号)
公司网站 2021 年 5 月 27 日
16
交银施罗德货币市场证券投资基金（A
类份额）基金产品资料概要更新(2021
年第 1 号)
公司网站 2021 年 5 月 27 日
17
交银施罗德货币市场证券投资基金
(更新)招募说明书(2021 年第 1号)
公司网站 2021 年 5 月 27 日
18
交银施罗德货币市场证券投资基金（B
类份额）基金产品资料概要更新(2021
年第 2 号)
公司网站 2021 年 6 月 24 日
19
交银施罗德货币市场证券投资基金（A
类份额）基金产品资料概要更新(2021
年第 2 号)
公司网站 2021 年 6 月 24 日
20
交银施罗德货币市场证券投资基金
(更新)招募说明书(2021 年第 2号)
公司网站 2021 年 6 月 24 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
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别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021/1/1-202
1/6/30
-
93,380,267.8
3
- 93,380,267.83 22.18
2
2021/1/1-202
1/6/30
-
100,000,000.
00
- 100,000,000.00 23.75
3
2021/1/1-202
1/6/30
-
350,000,000.
00
350,000,000.
00
- -
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者
集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理
人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，本基金管理人经与基金托
管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，自 2021 年 5 月
24 日（含当日）起调整本基金的管理费率与托管费率，并对本基金的基金合同和其他法律文件
作相应修改。详情请查阅本基金管理人于 2021 年 5 月 24 日发布的《交银施罗德基金管理有限
公司关于调整交银施罗德货币市场证券投资基金管理费率与托管费率并修改基金合同等法律文
件的公告》。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
交银施罗德货币市场证券投资基金 2021 年中期报告
第
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47
页
8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
