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交银荣鑫灵活配置混合(519766)

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资
基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2021 年 8 月 30 日
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
.........................................................................................................................................
2
1.2 目录
.................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................
5
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现
.........................................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................
6
3.3 其他指标
.........................................................................................................................................
8
§4 管理人报告
.........................................................................................................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
..............................................................
10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
..........................................................................
10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
..........................................................
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
..........................................................
11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
......................................................................
12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
..........................................................................
12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
..................................
12
§5 托管人报告
.......................................................................................................................................
12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...............................................................................
12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..........
12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................
13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
..............................................................................................
13
6.1 资产负债表
...................................................................................................................................
13
6.2 利润表
...........................................................................................................................................
14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
...............................................................................................
15
6.4 报表附注
.......................................................................................................................................
17
§7 投资组合报告
...................................................................................................................................
56
7.1 期末基金资产组合情况
...............................................................................................................
56
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.......................................................................................
56
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
..................................
57
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
...........................................................................................
60
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.......................................................................................
61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..............................
61
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
..................
62
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
..................
62
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..............................
62
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
....................................................................
62
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
....................................................................
62
7.12 投资组合报告附注
.....................................................................................................................
63
§8 基金份额持有人信息
.......................................................................................................................
64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
...................................................................................
64
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
......................................................................
64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
......................................
64
§9 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................
64
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................
64
10.1 基金份额持有人大会决议
.........................................................................................................
64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
........................................
65
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
............................................................
65
10.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................
65
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.....................................................................................
65
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
....................................................
65
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................
65
10.8 其他重大事件
.............................................................................................................................
66
§11 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................
67
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................
68
12.1 备查文件目录
.............................................................................................................................
68
12.2 存放地点
.....................................................................................................................................
68
12.3 查阅方式
.....................................................................................................................................
68
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银荣鑫灵活配置混合
基金主代码 519766
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 778,161,056.39 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资
产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,
自上而下灵活配置大类资产,精选投资标的,合理确定基金在股票、
债券等各类资产类别上的投资比例,同时进行高效的流动性管理,
获得稳健投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金,低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 王晚婷 罗菲菲
联系电话 (021)61055050 010-58560666
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95568
传真 (021)61055054 010-58560798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路
188 号交通银行大楼二层(裙)
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心
二期 21-22 楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 阮红 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com
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址
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 40,837,793.41
本期利润 34,086,066.00
加权平均基金份额本期利润 0.0468
本期加权平均净值利润率 3.64%
本期基金份额净值增长率 3.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 220,120,480.16
期末可供分配基金份额利润 0.2829
期末基金资产净值 1,020,103,209.00
期末基金份额净值 1.311
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 22.07%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.77% 0.14% -1.02% 0.40% 1.79% -0.26%
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过去三个月 2.58% 0.15% 2.03% 0.49% 0.55% -0.34%
过去六个月 3.72% 0.24% 0.70% 0.66% 3.02% -0.42%
过去一年 15.20% 0.26% 12.51% 0.66% 2.69% -0.40%
自基金合同生效起
至今
22.07% 0.26% 20.70% 0.65% 1.37% -0.39%
注:交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从 2019 年 3 月 29 日起正式转型为交银施罗德荣鑫
灵活配置混合型证券投资基金,本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现,转型后基金
的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%,每日进行再平衡过
程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为 2019 年 3 月 29
日。本基金的投资转型期为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的
次日(即 2019 年 3 月 29 日)起的 3 个月。截至投资转型期结束,本基金各项资产配置比例符合
基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交
通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集
装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和
交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 100 只基金,
其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐赟
交银信用
添利债券
(LOF)、交
银双利债
券、交银
双轮动债
券、交银
定期支付
月月丰债
券、交银
增强收益
债券、交
银强化回
报债券、
交银荣鑫
灵活配置
混合、交
2019 年 2
月 28 日
- 11 年
唐赟先生,香港城市大学电子工程硕士。
历任渣打银行环球企业部助理客户经理、
平安资产管理公司信用分析员。2012 年加
入交银施罗德基金管理有限公司,历任固
定收益研究员、基金经理助理。2015 年 11
月 7日至2018年 6月 1日担任转型前的交
银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的
基金经理。2017 年 3 月 31 日至 2019 年 10
月 23 日担任交银施罗德裕通纯债债券型
证券投资基金的基金经理。2018 年 6 月 2
日至2019年 12月 13日担任交银施罗德安
心收益债券型证券投资基金的基金经理。
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银稳固收
益债券的
基金经理
王 艺
伟
交银周期
回报灵活
配 置 混
合、交银
新回报灵
活配置混
合、交银
多策略回
报灵活配
置混合、
交银荣鑫
灵活配置
混合、交
银优选回
报灵活配
置混合、
交银优择
回报灵活
配 置 混
合、交银
瑞鑫定期
开放灵活
配 置 混
合、交银
恒益灵活
配 置 混
合、交银
安心收益
债券、交
银臻选回
报混合的
基金经理
2019 年
11 月 28
日
- 9 年
王艺伟女士,北京大学经济学硕士,吉林
大学经济学学士、理学学士。2012 年-2014
年任光大证券研究所宏观分析师。2014 年
9 月加入交银施罗德基金管理有限公司,
历任研究员、研究部助理总经理、基金经
理助理。
注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券
业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他
相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符
合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所
管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比
例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价
差未出现异常。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在流动性宽松,经济增长预期放缓以及避险情绪影响下,债市收益率震荡向下。
年初市场对于流动性预期存在一定波动,尽管央行货币政策与以往一样注重平抑春节期间的资金
面波动,但是在一月的资金市场中,市场的预期一度从趋宽到趋紧,引起了债市的收益率上行,
经济预期的走强,以及社融回落速度低预期也加剧了这一变化。春节后,随着市场流动性趋于平
稳,叠加市场避险情绪,经济预期回落,债券收益率则逐步回落。六月资金面维持相对紧平衡,
债券收益率震荡调整。
权益市场在一季度一度出现较大回调。春节后,大小盘严重分化的境况得以反转,受国内流
动性收紧担忧以及海外债券资产收益率上行的影响,高估值龙头个股普遍回调,国证 2000 和中证
1000 指数则出现相对收益。随着国际油价和有色价格的上涨,以及碳中和政策催化,低估值银行
以及周期板块有较好表现。不过随着市场对流动性担忧的解除,高景气赛道以及部分业绩较好的
中小盘二季度表现亮眼,光伏、半导体以及新能源汽车等业绩持续兑现的板块涨幅居前,诸如化
工、医药以及有色等行业因一季报业绩出色亦有较好涨幅。而保险、家电以及农业板块因资产负
债端压力、成本端压力等因素表现居后。
在基金操作中,债券部分我们维持中短久期高等级信用债的底仓配置。权益方面,组合在一
季度止盈了部分估值需要较长时间才能通过业绩增长消化的标的,持仓以周期方向为主,仓位整
体调降。二季度在流动性较为宽松的情况下,组合综合考虑业绩增长确定性、性价比以及长期竞
争力等因素,增配部分高景气赛道以及基本面存在积极变化的优质个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年,我们预计国内经济将维持平稳增长,但需要关注内需改善的情况。我们
将紧密跟踪疫情后全球对于通胀的态度与政策应对,以及国内政策的变化。组合债券底仓将继续
以中短久期高等级信用债品种为主,并关注长端利率的波段机会。权益方面,我们将更注重对前
沿技术、新消费、顺周期赛道中优质个股的挖掘,并继续关注个股业绩的持续性以及性价比。此
外,我们将继续积极参加权益及转债的一级申购,努力为投资者增厚组合收益。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估
值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经
理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金
估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估
值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员
会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的
交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策
讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害
基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真
实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
3,336,242.61 3,032,507.50
结算备付金 9,038,319.52 2,571,014.57
存出保证金 56,359.70 111,430.11
交易性金融资产 6.4.7.2 915,712,416.47 900,778,199.07
其中:股票投资 159,052,713.37 174,625,268.57
基金投资 - -
债券投资 756,659,703.10 726,152,930.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 81,000,000.00 50,000,000.00
应收证券清算款 170,876.07 22,980.82
应收利息 6.4.7.5 11,612,384.90 10,705,674.46
应收股利 - -
应收申购款 233,899.36 2,191.10
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,021,160,498.63 967,223,997.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 81,164.16 -
应付赎回款 55,300.88 4,977.41
应付管理人报酬 500,023.10 485,101.32
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付托管费 166,674.37 161,700.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 91,864.15 78,247.85
应交税费 63,646.57 59,055.49
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 98,616.40 179,341.14
负债合计 1,057,289.63 968,423.65
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 778,161,056.39 764,173,135.28
未分配利润 6.4.7.10 241,942,152.61 202,082,438.70
所有者权益合计 1,020,103,209.00 966,255,573.98
负债和所有者权益总计 1,021,160,498.63 967,223,997.63
注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.311 元,基金份额总额 778,161,056.39
份。
6.2 利润表
会计主体:交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至2021年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月1日至2020年 6
月 30 日
一、收入 38,452,922.32 12,275,810.72
1.利息收入 13,410,910.74 5,747,041.49
其中:存款利息收入 6.4.7.11 66,621.80 53,655.27
债券利息收入 12,893,379.23 5,627,828.30
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
450,909.71 65,557.92
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
31,791,720.40 8,055,303.63
其中:股票投资收益 6.4.7.12 31,924,576.10 6,765,397.31
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,640,152.75 72,156.90
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
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衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,507,297.05 1,217,749.42
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.7.17 -6,751,727.41 -1,868,356.80
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
6.4.7.18 2,018.59 341,822.40
减:二、费用 4,366,856.32 2,310,564.69
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,783,974.44 1,218,082.08
2.托管费 6.4.10.2.2 927,991.46 406,027.38
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 418,542.49 340,479.47
5.利息支出 82,658.28 217,201.67
其中:卖出回购金融资产支
出
82,658.28 217,201.67
6.税金及附加 43,523.70 17,505.48
7.其他费用 6.4.7.20 110,165.95 111,268.61
三、利润总额(亏损总额以
“-”
号填列)
34,086,066.00 9,965,246.03
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
34,086,066.00 9,965,246.03
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
764,173,135.28 202,082,438.70 966,255,573.98
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 34,086,066.00 34,086,066.00
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减 少以
“-”号填列)
13,987,921.11 5,773,647.91 19,761,569.02
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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其中:1.基金申
购款
342,509,104.88 98,878,717.19 441,387,822.07
2.基金赎
回款
-328,521,183.77 -93,105,069.28 -421,626,253.05
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
778,161,056.39 241,942,152.61 1,020,103,209.00
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
335,587,375.39 36,410,770.47 371,998,145.86
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 9,965,246.03 9,965,246.03
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减 少以
“-”号填列)
210,718,965.92 29,199,469.39 239,918,435.31
其中:1.基金申
购款
380,264,750.86 49,252,814.72 429,517,565.58
2.基金赎
回款
-169,545,784.94 -20,053,345.33 -189,599,130.27
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
546,306,341.31 75,575,485.89 621,881,827.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
谢卫 夏华龙 单江
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金是由原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基
金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可[2016]449 号《关于准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准,
由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫保
本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式,存续期限不定,首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 988,871,434.55 元,业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 325 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案,《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 25 日正式生
效,基金合同生效日的基金份额总额为 988,953,938.88 份基金份额,其中认购资金利息折合
82,504.33 份基金份额。
根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,原基金的保本周期
为三年。原基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日
为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日)。原基金保本周期届满时,在符合保本基金存
续条件下,原基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下,原基金变更为
非保本的混合型基金,基金名称相应变更为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。
根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》及《交银施罗德荣鑫保本混合型
证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金后运作相
关业务规则的公告》,原基金保本周期到期因未能符合保本基金存续条件,按照基金合同的约定自
2019年 3月 29日起转型为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)。
转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、
收益分配及基金费率等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定
进行运作。原《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》自 2019 年 3 月 29 日起失效,
《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效,并已报中国证监会备
案。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公
司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交
银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金的的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,股票资产按照基金所持有的
股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净
值的 3%;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;基金在任何交易日日终,持
有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;基金在任何交易日日终,持有的卖
出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数
收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021
年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会
计
政
策
变
更
的
说
明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会
计
估
计
变
更
的
说
明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差
错
更
正
的
说
明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
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公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银
行
存
款
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 3,336,242.61
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 3,336,242.61
6.4.7.2 交
易
性
金
融
资
产
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 134,010,383.44 159,052,713.37 25,042,329.93
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 298,132,924.39 295,136,703.10 -2,996,221.29
银行间市场 464,230,293.33 461,523,000.00 -2,707,293.33
合计 762,363,217.72 756,659,703.10 -5,703,514.62
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 896,373,601.16 915,712,416.47 19,338,815.31
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6.4.7.3 衍
生
金
融
资
产
/
负
债
无。
6.4.7.4 买
入
返
售
金
融
资
产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 81,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 81,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
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6.4.7.5 应
收
利
息
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 747.26
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,067.30
应收债券利息 11,607,544.94
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 25.40
合计 11,612,384.90
6.4.7.6 其
他
资
产
无。
6.4.7.7 应
付
交
易
费
用
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 90,064.15
银行间市场应付交易费用 1,800.00
合计 91,864.15
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6.4.7.8 其
他
负
债
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 56.25
应付证券出借违约金 -
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 59,507.37
预提账户维护费 9,300.00
合计 98,616.40
6.4.7.9 实
收
基
金
金额单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 764,173,135.28 764,173,135.28
本期申购 342,509,104.88 342,509,104.88
本期赎回(以“-”号填列) -328,521,183.77 -328,521,183.77
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 778,161,056.39 778,161,056.39
注:1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未
分
配
利
润
单位:人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 173,525,103.81 28,557,334.89 202,082,438.70
本期利润 40,837,793.41 -6,751,727.41 34,086,066.00
本期基金份额交易
产生的变动数
5,757,582.94 16,064.97 5,773,647.91
其中:基金申购款 91,346,722.99 7,531,994.20 98,878,717.19
基金赎回款 -85,589,140.05 -7,515,929.23 -93,105,069.28
本期已分配利润 - - -
本期末 220,120,480.16 21,821,672.45 241,942,152.61
6.4.7.11 存
款
利
息
收
入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 23,830.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31,073.94
其他 11,717.08
合计 66,621.80
6.4.7.12 股
票
投
资
收
益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 31,924,576.10
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
26
页 共
68
页
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 31,924,576.10
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 147,408,152.11
减:卖出股票成本总额 115,483,576.01
买卖股票差价收入 31,924,576.10
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债
券
投
资
收
益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
券到期兑付)差价收入
-1,640,152.75
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,640,152.75
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 214,186,006.40
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
27
页 共
68
页
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
209,769,361.87
减:应收利息总额 6,056,797.28
买卖债券差价收入 -1,640,152.75
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵
金
属
投
资
收
益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
28
页 共
68
页
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍
生
工
具
收
益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股
利
收
益
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,507,297.05
其中:证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,507,297.05
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
29
页 共
68
页
6.4.7.17 公
允
价
值
变
动
收
益
单位:人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -6,751,727.41
股票投资 -6,521,320.11
债券投资 -230,407.30
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -6,751,727.41
6.4.7.18 其
他
收
入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,946.12
基金转换费收入 72.47
合计 2,018.59
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
30
页 共
68
页
6.4.7.19 交
易
费
用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 416,342.49
银行间市场交易费用 2,200.00
合计 418,542.49
6.4.7.20 其
他
费
用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 2,305.80
债券账户费用 18,600.00
合计 110,165.95
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或
有
事
项
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
31
页 共
68
页
6.4.8.2 资
产
负
债
表
日
后
事
项
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
32
页 共
68
页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本
报
告
期
存
在
控
制
关
系
或
其
他
重
大
利
害
关
系
的
关
联
方
发
生
变
化
的
情
况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
33
页 共
68
页
6.4.9.2 本
报
告
期
与
基
金
发
生
关
联
交
易
的
各
关
联
方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施
罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“民生银
行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司
基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
34
页 共
68
页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通
过
关
联
方
交
易
单
元
进
行
的
交
易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
35
页 共
68
页
6.4.10.2 关
联
方
报
酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,783,974.44 1,218,082.08
其中:支付销售机构的客户维护费 200,035.40 68,129.51
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月
月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 927,991.46 406,027.38
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,
按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
36
页 共
68
页
6.4.10.3 与
关
联
方
进
行
银
行
间
同
业
市
场
的
债
券
(
含
回
购
)
交
易
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
37
页 共
68
页
6.4.10.4 报
告
期
内
转
融
通
证
券
出
借
业
务
发
生
重
大
关
联
交
易
事
项
的
说
明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
38
页 共
68
页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各
关
联
方
投
资
本
基
金
的
情
况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金
的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资
本基金的情况
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
39
页 共
68
页
6.4.10.6 由
关
联
方
保
管
的
银
行
存
款
余
额
及
当
期
产
生
的
利
息
收
入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行_活期存
款
3,336,242.61 23,830.78 32,298,227.33 25,560.05
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
40
页 共
68
页
6.4.10.7 本
基
金
在
承
销
期
内
参
与
关
联
方
承
销
证
券
的
情
况
无。
6.4.10.8 其
他
关
联
交
易
事
项
的
说
明
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
41
页 共
68
页
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因
认
购
新
发
/
增
发
证
券
而
于
期
末
持
有
的
流
通
受
限
证
券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300614
百川
畅银
2021
年 5 月
18 日
2021
年 11
月 25
日
限售股 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
42
页 共
68
页
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 7月
2 日
限售股 24.6 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
12 日
限售股 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7 日
限售股 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1 月
12 日
2021
年 7月
21 日
限售股 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300931
通用
电梯
2021
年 1 月
13 日
2021
年 7月
21 日
限售股 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1 月
15 日
2021
年 7月
22 日
限售股 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021
年 1 月
15 日
2021
年 7月
22 日
限售股 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1 月
20 日
2021
年 7月
27 日
限售股 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1 月
27 日
2021
年 8月
3 日
限售股 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021
年 2 月
2 日
2021
年 8月
9 日
限售股 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300943
春晖
智控
2021
年 2 月
3 日
2021
年 8月
10 日
限售股 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2 月
3 日
2021
年 8月
10 日
限售股 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2 月
18 日
2021
年 8月
25 日
限售股 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021
年 6 月
2021
年 8月
限售股
送股
- 27.42 108 - 2,961.36 -
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
43
页 共
68
页
4 日 25 日
300950
德固
特
2021
年 2 月
24 日
2021
年 9月
3 日
限售股 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3 月
16 日
2021
年 9月
24 日
限售股 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021
年 3 月
16 日
2021
年 9月
27 日
限售股 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3 月
18 日
2021
年 9月
27 日
限售股 47.33 251.96 605 28,634.65 152,435.80 -
300960
通业
科技
2021
年 3 月
22 日
2021
年 9月
29 日
限售股 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300962
中金
辐照
2021
年 3 月
29 日
2021
年 10
月 11
日
限售股 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3 月
30 日
2021
年 10
月 11
日
限售股 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3 月
31 日
2021
年 10
月 11
日
限售股 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4 月
2 日
2021
年 10
月 13
日
限售股 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4 月
6 日
2021
年 10
月 15
日
限售股 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300973
立高
食品
2021
年 4 月
8 日
2021
年 10
月 15
日
限售股 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300979
华利
集团
2021
年 4 月
15 日
2021
年 10
月 26
日
限售股 33.22 87.50 740 24,582.80 64,750.00 -
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
44
页 共
68
页
300981
中红
医疗
2021
年 4 月
19 日
2021
年 10
月 27
日
限售股 48.59 90.39 378 18,367.02 34,167.42 -
300982
苏文
电能
2021
年 4 月
19 日
2021
年 10
月 27
日
限售股 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4 月
21 日
2021
年 10
月 29
日
限售股 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4 月
21 日
2021
年 11
月 1日
限售股 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4 月
28 日
2021
年 11
月 11
日
限售股 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5 月
12 日
2021
年 11
月 22
日
限售股 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 25
日
限售股 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 24
日
限售股 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 26
日
限售股 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300998
宁波
方正
2021
年 5 月
25 日
2021
年 12
月 2日
限售股 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5 月
27 日
2021
年 12
月 7日
限售股 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021
年 6 月
4 日
2021
年 12
月 16
限售股 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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45
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68
页
日
301012
扬电
科技
2021
年 6 月
15 日
2021
年 12
月 22
日
限售股 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6 月
22 日
2021
年 12
月 30
日
限售股 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6 月
23 日
2021
年 7月
5 日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6 月
23 日
2022
年 1月
5 日
限售股 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1月
6 日
限售股 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905
三峡
能源
2021
年 6 月
2 日
2021
年 12
月 10
日
限售股 2.65 5.67907,7632,405,571.955,147,016.21 -
605287
德才
股份
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688059
华锐
精密
2021
年 2 月
1 日
2021
年 8月
9 日
限售股 37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
688087
英科
再生
2021
年 6 月
30 日
2022
年 1月
10 日
限售股 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1月
7 日
限售股 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688395
正弦
电气
2021
年 4 月
21 日
2021
年 10
月 29
日
限售股 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688659
元琛
科技
2021
年 3 月
24 日
2021
年 10
月 8日
限售股 6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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46
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68
页
688683
莱尔
科技
2021
年 4 月
1 日
2021
年 10
月 12
日
限售股 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 -
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113050
南银
转债
2021
年 6 月
17 日
2021
年 7月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 2,910 291,000.00 291,000.00 -
127038
国微
转债
2021
年 6 月
10 日
2021
年 7月
14 日
老股东
配债
100.00 100.00 354 35,400.00 35,400.00 -
注:基金可作为特定投资者,参与上市公司非公开发行股份认购,交易所主板、创业板、科创板
新股申购,通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务,并根据各
项法律法规的要求进行锁定。
6.4.12.2 期
末
持
有
的
暂
时
停
牌
等
流
通
受
限
股
票
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
47
页 共
68
页
6.4.12.3 期
末
债
券
正
回
购
交
易
中
作
为
抵
押
的
债
券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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48
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68
页
6.4.12.4 期
末
参
与
转
融
通
证
券
出
借
业
务
的
证
券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风
险
管
理
政
策
和
组
织
架
构
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将相对风险控制在限定的范围之内,在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争
实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委
员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险
控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职
责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评
估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制
制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内
部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委
员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信
用
风
险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国民生银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违
约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 70,079,000.00 17,347,268.10
合计 70,079,000.00 17,347,268.10
注:未评级部分为政策性金融债和企业超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 68,005,000.00 -
合计 68,005,000.00 -
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA 606,477,013.00 656,447,309.80
AAA 以下 38,090.10 110,152.60
未评级 12,060,600.00 52,248,200.00
合计 618,575,703.10 708,805,662.40
注:未评级部分为政策性金融债。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流
动
性
风
险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第
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持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市
场
风
险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,336,242.61 - - - 3,336,242.61
结算备付金
9,038,319.52 - - - 9,038,319.52
存出保证金
56,359.70 - - - 56,359.70
交易性金融资产
663,347,700.00 92,329,118.80 982,884.30159,052,713.37 915,712,416.47
买入返售金融资产
81,000,000.00 - - - 81,000,000.00
应收利息
- - - 11,612,384.90 11,612,384.90
应收申购款
- - - 233,899.36 233,899.36
应收证券清算款
- - - 170,876.07 170,876.07
资产总计
756,778,621.83 92,329,118.80 982,884.30171,069,873.70 1,021,160,498.63
负债
应付赎回款
- - - 55,300.88 55,300.88
应付管理人报酬
- - - 500,023.10 500,023.10
应付托管费
- - - 166,674.37 166,674.37
应付证券清算款
- - - 81,164.16 81,164.16
应付交易费用
- - - 91,864.15 91,864.15
应交税费
- - - 63,646.57 63,646.57
其他负债
- - - 98,616.40 98,616.40
负债总计
- - - 1,057,289.63 1,057,289.63
利率敏感度缺口
756,778,621.83 92,329,118.80 982,884.30170,012,584.07 1,020,103,209.00
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,032,507.50 - - - 3,032,507.50
结算备付金
2,571,014.57 - - - 2,571,014.57
存出保证金
111,430.11 - - - 111,430.11
交易性金融资产
492,231,168.10233,272,088.00 649,674.40174,625,268.57 900,778,199.07
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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54
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68
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买入返售金融资产
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应收证券清算款
- - - 22,980.82 22,980.82
应收利息
- - - 10,705,674.46 10,705,674.46
应收申购款
- - - 2,191.10 2,191.10
资产总计
547,946,120.28233,272,088.00 649,674.40185,356,114.95 967,223,997.63
负债
应付赎回款
- - - 4,977.41 4,977.41
应付管理人报酬
- - - 485,101.32 485,101.32
应付托管费
- - - 161,700.44 161,700.44
应付交易费用
- - - 78,247.85 78,247.85
应交税费
- - - 59,055.49 59,055.49
其他负债
- - - 179,341.14 179,341.14
负债总计
- - - 968,423.65 968,423.65
利率敏感度缺口
547,946,120.28233,272,088.00 649,674.40184,387,691.30 966,255,573.98
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021 年 6 月 30 日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
分析
市场利率上升25个
基点
-1,089,284.99 -1,459,908.42
市场利率下降25个
基点
1,093,559.51 1,466,952.34
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
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影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产(含存托凭证)占基金资
产的 0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差
计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。
此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产
-股票投资
159,052,713.37 15.59 174,625,268.57 18.07
交易性金融资产
-基金投资
- - - -
交易性金融资产
-债券投资
2,126,003.10 0.21 1,785,762.40 0.18
交易性金融资产
-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 161,178,716.47 15.80 176,411,030.97 18.26
注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注:于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
15.80%(2020 年 12 月 31 日:18.26%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动
对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 159,052,713.37 15.58
其中:股票 159,052,713.37 15.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 756,659,703.10 74.10
其中:债券 756,659,703.10 74.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 81,000,000.00 7.93
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,374,562.13 1.21
8 其他各项资产 12,073,520.03 1.18
9 合计 1,021,160,498.63 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 1,526,175.00 0.15
C 制造业 70,561,724.52 6.92
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 5,151,678.21 0.51
E 建筑业 10,684,674.37 1.05
F 批发和零售业 89,166.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 10,906,406.58 1.07
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 8,594,807.47 0.84
J 金融业 36,895,358.87 3.62
K 房地产业 7,171,572.00 0.70
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 996,150.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 2,600,696.75 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,447,677.00 0.14
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,420,775.00 0.24
合计 159,052,713.37 15.59
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 002064 华峰化学 874,100 12,412,220.00 1.22
2 600036 招商银行 182,600 9,895,094.00 0.97
3 002493 荣盛石化 505,800 8,735,166.00 0.86
4 601838 成都银行 683,100 8,634,384.00 0.85
5 603799 华友钴业 72,300 8,256,660.00 0.81
6 601117 中国化学 852,300 7,466,148.00 0.73
7 601601 中国太保 256,800 7,439,496.00 0.73
8 000002 万 科 A 301,200 7,171,572.00 0.70
9 600522 中天科技 580,800 5,808,000.00 0.57
10 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.50
11 000733 振华科技 77,900 4,757,353.00 0.47
12 002831 裕同科技 138,405 4,109,244.45 0.40
13 600919 江苏银行 568,400 4,035,640.00 0.40
14 601238 广汽集团 267,890 3,469,175.50 0.34
15 603986 兆易创新 18,100 3,400,990.00 0.33
16 002028 思源电气 110,400 3,399,216.00 0.33
17 603885 吉祥航空 219,100 3,343,466.00 0.33
18 601668 中国建筑 686,700 3,193,155.00 0.31
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19 002555 三七互娱 129,000 3,098,580.00 0.30
20 601336 新华保险 62,039 2,848,210.49 0.28
21 001965 招商公路 394,439 2,847,849.58 0.28
22 000725 京东方 A 444,600 2,774,304.00 0.27
23 300070 碧水源 352,000 2,573,120.00 0.25
24 000009 中国宝安 132,500 2,420,775.00 0.24
25 300582 英飞特 101,900 2,378,346.00 0.23
26 002120 韵达股份 175,500 2,374,515.00 0.23
27 600029 南方航空 388,800 2,340,576.00 0.23
28 002049 紫光国微 14,300 2,204,917.00 0.22
29 600019 宝钢股份 284,491 2,173,511.24 0.21
30 688188 柏楚电子 4,913 2,142,068.00 0.21
31 601658 邮储银行 398,289 1,999,410.78 0.20
32 300957 贝泰妮 6,043 1,629,886.02 0.16
33 688083 中望软件 2,781 1,535,946.30 0.15
34 601995 中金公司 24,951 1,534,486.50 0.15
35 601899 紫金矿业 157,500 1,526,175.00 0.15
36 300271 华宇软件 75,900 1,461,075.00 0.14
37 002607 中公教育 69,300 1,447,677.00 0.14
38 601137 博威合金 121,300 1,391,311.00 0.14
39 300416 苏试试验 43,500 996,150.00 0.10
40 300979 华利集团 7,396 822,868.40 0.08
41 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.05
42 603323 苏农银行 108,200 473,916.00 0.05
43 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04
44 688051 佳华科技 4,053 301,137.90 0.03
45 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.02
46 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02
47 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.02
48 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.02
49 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01
50 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
51 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01
52 300880 迦南智能 4,478 113,562.08 0.01
53 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
55 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
56 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00
57 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00
58 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00
59 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
60 300981 中红医疗 378 34,167.42 0.00
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61 603155 新亚强 687 31,251.63 0.00
62 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
63 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
64 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
65 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
66 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
67 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
68 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
69 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
70 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
71 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
72 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
73 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
74 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
75 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
76 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
77 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
78 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
79 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
80 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
81 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
82 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
83 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
84 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
85 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
86 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
87 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
88 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
89 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
90 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
91 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
92 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
93 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
94 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
95 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
96 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
97 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
98 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
99 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
100 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
101 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
102 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
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103 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
104 600559 老白干酒 26 683.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600958 东方证券 8,360,627.00 0.87
2 600522 中天科技 6,252,031.00 0.65
3 601225 陕西煤业 5,877,597.00 0.61
4 601117 中国化学 5,858,659.00 0.61
5 603799 华友钴业 5,463,230.97 0.57
6 601688 华泰证券 4,938,909.00 0.51
7 300059 东方财富 4,633,254.00 0.48
8 600919 江苏银行 3,804,720.00 0.39
9 002555 三七互娱 3,736,792.45 0.39
10 000703 恒逸石化 3,720,466.00 0.39
11 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.36
12 603885 吉祥航空 3,132,783.60 0.32
13 001965 招商公路 3,065,462.03 0.32
14 603986 兆易创新 2,979,185.40 0.31
15 000725 京东方 A 2,929,354.00 0.30
16 002028 思源电气 2,883,127.00 0.30
17 600029 南方航空 2,600,799.00 0.27
18 600019 宝钢股份 2,572,661.00 0.27
19 002585 双星新材 2,045,414.00 0.21
20 300582 英飞特 2,019,663.00 0.21
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 11,437,631.00 1.18
2 600958 东方证券 8,315,892.75 0.86
3 300750 宁德时代 6,314,120.00 0.65
4 002230 科大讯飞 6,068,702.00 0.63
5 601225 陕西煤业 6,008,491.57 0.62
6 002179 中航光电 5,857,477.00 0.61
7 601818 光大银行 5,329,432.00 0.55
8 600019 宝钢股份 4,577,317.80 0.47
9 601688 华泰证券 4,573,948.00 0.47
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10 300059 东方财富 4,234,262.00 0.44
11 603799 华友钴业 4,061,577.00 0.42
12 601668 中国建筑 4,057,716.00 0.42
13 600362 江西铜业 3,656,329.00 0.38
14 002460 赣锋锂业 3,321,993.00 0.34
15 000001 平安银行 3,028,019.00 0.31
16 000703 恒逸石化 2,725,442.00 0.28
17 600048 保利地产 2,435,457.00 0.25
18 002182 云海金属 2,383,354.00 0.25
19 601238 广汽集团 2,308,845.00 0.24
20 000933 神火股份 2,251,670.00 0.23
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 106,432,340.92
卖出股票收入(成交)总额 147,408,152.11
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 72,194,600.00 7.08
其中:政策性金融债 62,165,600.00 6.09
4 企业债券 280,981,100.00 27.54
5 企业短期融资券 19,974,000.00 1.96
6 中期票据 313,379,000.00 30.72
7 可转债(可交换债) 2,126,003.10 0.21
8 同业存单 68,005,000.00 6.67
9 其他 - -
10 合计 756,659,703.10 74.17
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 210401 21 农发 01 500,000 50,105,000.00 4.91
2 1282092
12 中信集
MTN2
300,000 30,564,000.00 3.00
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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页
3 1282414
12 国开投
MTN2
200,000 20,684,000.00 2.03
4 101754036
17 中航工
MTN001
200,000 20,320,000.00 1.99
5 101801274
18 华润医药
MTN002
200,000 20,198,000.00 1.98
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,359.70
2 应收证券清算款 170,876.07
3 应收股利 -
4 应收利息 11,612,384.90
5 应收申购款 233,899.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,073,520.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 110059 浦发转债 1,143,118.80 0.11
2 110075 南航转债 2,457.80 0.00
3 123089 九洲转 2 1,168.30 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.50 限售股
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例(%)
持有份额
占总份额比例
(%)
830 937,543.44 763,466,466.22 98.11 14,694,590.17 1.89
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金 25,037.54 0
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2019 年 3 月 29 日)
基金份额总额
117,888,498.13
本报告期期初基金份额总额 764,173,135.28
本报告期基金总申购份额 342,509,104.88
减:本报告期基金总赎回份额 328,521,183.77
本报告期基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额 778,161,056.39
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:2021 年 1 月 23 日本基金管理人发布公告,经公司第五届
董事会第二十三次会议审议通过,许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021 年 4 月 24 日本基
金管理人发布公告,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,聘任马俊先生担任公司副
总经理职位。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期
内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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例
长江证券 2 243,194,770.92 100.00% 226,488.22 100.00% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 20,909,423.69 100.00% 5,656,800,000.00 100.00% - -
注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商
研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表
现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然
后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券
投资基金 2020 年第 4 季度报告
公司网站 2021 年 1 月 21 日
2
交银施罗德基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 1 月 23 日
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加上海中欧财富基金销售有限公司为
旗下基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 3 月 5日
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投
资基金恢复大额申购(转换转入、定
期定额投资)业务的公告
上海证券报、公司网站 2021 年 3 月 9日
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购(转换转入、定
期定额投资)业务的公告
上海证券报、公司网站 2021 年 3 月 15 日
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加中国国际金融股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告
上海证券报、证券时报、
公司网站
2021 年 3 月 18 日
7 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证券报、上海证券 2021 年 3 月 23 日
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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68
页
加腾安基金销售(深圳)有限公司为
旗下基金销售机构的公告
报、证券时报、公司网
站
8
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券
投资基金 2020 年年度报告
公司网站 2021 年 3 月 30 日
9
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加中国中金财富证券有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 4 月 2日
10
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加万联证券股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 4 月 6日
11
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券
投资基金 2021 年第 1 季度报告
公司网站 2021 年 4 月 21 日
12
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投
资基金恢复大额申购(转换转入、定
期定额投资)业务的公告
上海证券报、公司网站 2021 年 4 月 24 日
13
交银施罗德基金管理有限公司关于副
总经理任职的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 4 月 24 日
14
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加北京植信基金销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 5 月 26 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机构 1
2021/1/1-202
1/6/30
40,063,301.2
8
93,530,007.7
9
- 133,593,309.07 17.17
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者
集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理
人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》;
6、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》;
7、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金托管协议》;
8、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保证合同》;
9、基金管理人业务资格批件、营业执照;
10、基金托管人业务资格批件、营业执照;
11、关于申请募集注册交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的法律意见书;
12、关于修改《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书
13、报告期内交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证
券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。