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交银稳鑫短债债券A(006793)

交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 8 月 30 日
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
.........................................................................................................................................
2
1.2 目录
.................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现
.........................................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................
7
3.3 其他指标
.........................................................................................................................................
9
§4 管理人报告
.........................................................................................................................................
9
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
..............................................................
11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
..........................................................................
11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
..........................................................
12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
..........................................................
12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
......................................................................
12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
..........................................................................
13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
..................................
13
§5 托管人报告
.......................................................................................................................................
13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...............................................................................
13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..........
13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................
13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
..............................................................................................
14
6.1 资产负债表
...................................................................................................................................
14
6.2 利润表
...........................................................................................................................................
15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
...............................................................................................
16
6.4 报表附注
.......................................................................................................................................
18
§7 投资组合报告
...................................................................................................................................
54
7.1 期末基金资产组合情况
...............................................................................................................
54
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.......................................................................................
54
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
..................................
54
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
...........................................................................................
55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.......................................................................................
55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..............................
55
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
..................
56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
..................
56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..............................
56
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
....................................................................
56
7.11 投资组合报告附注
.....................................................................................................................
56
§8 基金份额持有人信息
.......................................................................................................................
57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
...................................................................................
57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
......................................................................
58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
......................................
58
§9 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................
58
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................
59
10.1 基金份额持有人大会决议
.........................................................................................................
59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
........................................
59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
............................................................
59
10.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................
59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.....................................................................................
60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
....................................................
60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................
60
10.8 其他重大事件
.............................................................................................................................
61
§11 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................
63
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................
63
12.1 备查文件目录
.............................................................................................................................
63
12.2 存放地点
.....................................................................................................................................
63
12.3 查阅方式
.....................................................................................................................................
63
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金简称 交银稳鑫短债债券
基金主代码 006793
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
6,350,268,470.83 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
交银稳鑫短债债券 A 交银稳鑫短债债券 C
下属分级基金的交
易代码
006793 006794
报告期末下属分级
基金的份额总额
6,306,217,669.14 份 44,050,801.69 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比
较基准的投资收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究
和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运
行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属
资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础
上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求
关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 王晚婷 张燕
联系电话 (021)61055050 0755-83199084
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95555
传真 (021)61055054 0755-83195201
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路
188 号交通银行大楼二层(裙)
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
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办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心
二期 21-22 楼
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 阮红 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
交银稳鑫短债债券 A 交银稳鑫短债债券 C
本期已实现收益 58,630,607.94 302,071.59
本期利润 91,397,349.64 472,603.83
加权平均基金份
额本期利润
0.0216 0.0181
本期加权平均净
值利润率
2.04% 1.72%
本期基金份额净
值增长率
2.06% 1.86%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利
润
363,665,000.78 2,084,820.08
期末可供分配基 0.0577 0.0473
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金份额利润
期末基金资产净
值
6,691,801,655.97 46,287,359.38
期末基金份额净
值
1.0611 1.0508
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净
值增长率
8.15% 7.12%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银稳鑫短债债券 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.21% 0.01% 0.21% 0.01% 0.00% 0.00%
过去三个月 1.02% 0.01% 0.78% 0.01% 0.24% 0.00%
过去六个月 2.06% 0.02% 1.53% 0.02% 0.53% 0.00%
过去一年 3.18% 0.02% 2.78% 0.01% 0.40% 0.01%
自基金合同生效起
至今
8.15% 0.02% 7.21% 0.02% 0.94% 0.00%
交银稳鑫短债债券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个月 0.18% 0.01% 0.21% 0.01% -0.03% 0.00%
过去三个月 0.92% 0.01% 0.78% 0.01% 0.14% 0.00%
过去六个月 1.86% 0.02% 1.53% 0.02% 0.33% 0.00%
过去一年 2.78% 0.02% 2.78% 0.01% 0.00% 0.01%
自基金合同生效起
至今
7.12% 0.02% 7.21% 0.02% -0.09% 0.00%
注:本基金的业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交
通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集
装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和
交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 100 只基金,
其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明
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(助理)期限 业年限
任职日期 离任日期
黄 莹
洁
交银丰享
收 益 债
券、交银
活期通货
币、交银
天利宝货
币、交银
裕隆纯债
债券、交
银天益宝
货币、交
银境尚收
益债券、
交银稳鑫
短 债 债
券、交银
稳利中短
债债券、
交银中高
等级信用
债债券的
基金经理
2019 年 1
月 24 日
- 13 年
黄莹洁女士,香港大学工商管理硕士、北
京大学经济学、管理学双学士。历任中海
基金管理有限公司交易员。2012 年加入交
银施罗德基金管理有限公司,历任中央交
易室交易员。2015 年 7 月 25 日至 2018 年
3月 18日担任交银施罗德丰泽收益债券型
证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月 27
日至2019年 8月2日担任交银施罗德货币
市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货
币市场基金的基金经理。2016 年 12 月 7
日至2019年 8月2日担任交银施罗德天鑫
宝货币市场基金的基金经理。2015 年 12
月 29 日至 2019 年 10 月 23 日担任交银施
罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金
经理。2015 年 5 月 27 日至 2020 年 7 月 27
日担任转型前的交银施罗德理财 21 天债
券型证券投资基金的基金经理。
姬静
交银信用
添利债券
(LOF)、交
银双轮动
债券、交
银裕通纯
债债券、
交银稳鑫
短债债券
的基金经
理助理
2020 年 9
月 4 日
- 8 年
姬静女士,北京大学经济学硕士、对外经
济贸易大学经济学学士。2013 年至 2015
年任中国工商银行总行资产管理部投资经
理,2015 年至 2016 年任法国巴黎银行(中
国)有限公司全球市场部信用分析师。2016
年加入交银施罗德基金管理有限公司,历
任固定收益部研究员。
注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券
业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他
相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符
合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所
管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比
例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价
差未出现异常。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,债券收益率区间震荡下行为主。年初,在资金面宽松和配置力量带动下,短端
收益率明显下行,长端基本以震荡为主。一月下旬央行投放谨慎,资金面超预期紧张,银行间质
押式回购利率大幅攀升,带动债券市场收益率整体上行,短端上行幅度更大,收益率曲线熊平化。
春节后,随着现金走款回流和财政存款投放,资金面恢复宽松态势,在配置盘的带动下各期限收
益率均明显下行。六月中上旬随着地方债供给增加资金面波动增加,收益率小幅调整后震荡波动。
信用债表现强于利率债,信用利差压缩明显。截止 2021 年 6 月 30 日,一年国债较上年末下行 4bp,
收于 2.43%,十年国债较上年末下行 6bp,收于 3.08%。
基金操作方面,本基金以信用债票息策略为主。具体配置方面仍以 397 天内的短久期中高等
级信用债和同业存单为主,适当增配部分 1-2 年的中高等级信用债的同时适度运用杠杆操作增厚
组合收益。后因临近半年度末,我们考虑到资金面的波动,所以适当降低了组合杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年,随着投资和出口逐步见顶,经济增长动能将逐步趋弱。通胀由于基数效
应同比趋势回落的概率较大,经济基本面和通胀对债市均较为有利。流动性方面,信用收缩的节
奏放缓,货币政策预计以稳为主,我们将关注地方债发行放量对资金面的边际扰动。对于债券市
场,我们认为下半年或将延续震荡偏强的态势。组合操作方面,组合仍将以中高等级信用债为底
仓,根据对宏观经济、货币政策的判断,适时调整组合久期,采取票息策略为主的思路。在严控
信用风险的基础上,对各类债券品种精耕细作,加强收益挖掘。同时,在融资成本相对较低的情
况下,短端资金和资产收益利差空间仍然较为显著,我们会辅以合理杠杆水平以期增厚组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估
值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经
理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金
估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
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性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估
值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员
会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的
交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策
讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对本报告期可供分配利润进行了收益
分配,具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职
责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
报告截止日:2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
251,389,037.40 101,455,058.47
结算备付金 5,000,437.94 1,357,240.19
存出保证金 3,153.24 2,153.49
交易性金融资产 6.4.7.2 6,968,245,000.00 4,571,415,882.80
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,786,857,000.00 4,413,047,882.80
资产支持证券投资 181,388,000.00 158,368,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 77,243,611.45 75,705,114.53
应收股利 - -
应收申购款 13,740,721.75 7,814,894.22
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 7,315,621,961.78 4,757,750,343.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 571,325,048.64 890,957,505.58
应付证券清算款 8,449.31 149,503.79
应付赎回款 3,509,979.63 3,366,257.85
应付管理人报酬 1,337,183.93 875,371.05
应付托管费 445,727.99 291,790.35
应付销售服务费 15,385.87 4,799.05
应付交易费用 6.4.7.7 69,242.69 84,350.95
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应交税费 506,038.37 384,201.31
应付利息 207,076.77 54,130.17
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 108,813.23 209,643.07
负债合计 577,532,946.43 896,377,553.17
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 6,350,268,470.83 3,679,374,401.43
未分配利润 6.4.7.10 387,820,544.52 181,998,389.10
所有者权益合计 6,738,089,015.35 3,861,372,790.53
负债和所有者权益总计 7,315,621,961.78 4,757,750,343.70
注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 6,350,268,470.83 份,其中交银稳鑫短债债
券 A 基金份额总额 6,306,217,669.14 份,基金份额净值 1.0611 元。交银稳鑫短债债券 C 基金份
额总额 44,050,801.69 份,基金份额净值 1.0508 元。
6.2 利润表
会计主体:交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年 6
月 30 日
一、收入 111,743,768.61 39,732,801.87
1.利息收入 100,859,057.26 57,774,437.38
其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,354,873.49 887,337.90
债券利息收入 94,948,176.77 55,418,080.80
资产支持证券利息
收入
3,460,532.43 1,458,088.28
买入返售金融资产
收入
95,474.57 10,930.40
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
-22,118,194.18 -1,469,356.02
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 -22,118,194.18 -1,469,356.02
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
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3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
6.4.7.17 32,937,273.94 -16,689,718.36
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
6.4.7.18 65,631.59 117,438.87
减:二、费用 19,873,815.14 10,334,178.41
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 6,682,896.90 4,102,193.56
2.托管费 6.4.10.2.2 2,227,632.24 1,367,397.85
3.销售服务费 6.4.10.2.3 53,973.84 124,086.58
4.交易费用 6.4.7.19 25,802.32 29,416.67
5.利息支出 10,407,722.71 4,374,063.14
其中:卖出回购金融资产支
出
10,407,722.71 4,374,063.14
6.税金及附加 325,707.73 186,398.37
7.其他费用 6.4.7.20 150,079.40 150,622.24
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
91,869,953.47 29,398,623.46
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
91,869,953.47 29,398,623.46
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
3,679,374,401.43 181,998,389.10 3,861,372,790.53
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 91,869,953.47 91,869,953.47
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减 少以
“-”号填列)
2,670,894,069.40 163,105,487.09 2,833,999,556.49
其中:1.基金申
购款
3,734,588,392.18 226,793,529.16 3,961,381,921.34
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2.基金赎
回款
-1,063,694,322.78 -63,688,042.07 -1,127,382,364.85
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- -49,153,285.14 -49,153,285.14
五、期末所有者
权益(基金净值)
6,350,268,470.83 387,820,544.52 6,738,089,015.35
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
1,755,601,922.72 56,376,504.68 1,811,978,427.40
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 29,398,623.46 29,398,623.46
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减 少以
“-”号填列)
1,900,820,342.00 69,801,210.81 1,970,621,552.81
其中:1.基金申
购款
3,781,570,576.66 138,166,443.18 3,919,737,019.84
2.基金赎
回款
-1,880,750,234.66 -68,365,232.37 -1,949,115,467.03
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- -16,683,769.43 -16,683,769.43
五、期末所有者
权益(基金净值)
3,656,422,264.72 138,892,569.52 3,795,314,834.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
谢卫 夏华龙 单江
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 1995 号《关于准予交银施罗德量化智投策略定期开
放混合型证券投资基金变更注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,622,712,602.31 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)
第 0039 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金合同》于 2019 年 1 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,623,201,201.21
份基金份额,其中认购资金利息折合 488,598.90 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德
基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德稳鑫短债债券型
证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,
将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购、赎回时收取认购/申购、赎回费用的,称为 A
类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,并从本类别基
金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,各类基
金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金
合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开
发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券
回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规允许投
资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转
债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低
于基金资产的 80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%。本基金持有的现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债综合财富(1 年以下)指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
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准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021
年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会
计
政
策
变
更
的
说
明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.5.2 会
计
估
计
变
更
的
说
明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差
错
更
正
的
说
明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的
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利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收
入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银
行
存
款
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 1,389,037.40
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 250,000,000.00
合计 251,389,037.40
6.4.7.2 交
易
性
金
融
资
产
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
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债
券
交易所市场 140,305,531.51 141,372,000.00 1,066,468.49
银行间市场 6,642,351,141.80 6,645,485,000.00 3,133,858.20
合计 6,782,656,673.31 6,786,857,000.00 4,200,326.69
资产支持证券 181,130,641.09 181,388,000.00 257,358.91
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,963,787,314.40 6,968,245,000.00 4,457,685.60
6.4.7.3 衍
生
金
融
资
产
/
负
债
无。
6.4.7.4 买
入
返
售
金
融
资
产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
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6.4.7.5 应
收
利
息
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,967.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 87,499.98
应收结算备付金利息 2,250.20
应收债券利息 73,976,331.96
应收资产支持证券利息 3,174,859.43
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 700.74
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.40
合计 77,243,611.45
6.4.7.6 其
他
资
产
无。
6.4.7.7 应
付
交
易
费
用
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 69,242.69
合计 69,242.69
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6.4.7.8 其
他
负
债
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 334.28
应付证券出借违约金 -
预提审计费 39,671.58
预提信息披露费 59,507.37
预提账户维护费 9,300.00
合计 108,813.23
6.4.7.9 实
收
基
金
金额单位:人民币元
交银稳鑫短债债券 A
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,665,876,080.63 3,665,876,080.63
本期申购 3,692,232,970.00 3,692,232,970.00
本期赎回(以“-”号填列) -1,051,891,381.49 -1,051,891,381.49
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 6,306,217,669.14 6,306,217,669.14
交银稳鑫短债债券 C
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 13,498,320.80 13,498,320.80
本期申购 42,355,422.18 42,355,422.18
本期赎回(以“-”号填列) -11,802,941.29 -11,802,941.29
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
25
页 共
64
页
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 44,050,801.69 44,050,801.69
注:1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未
分
配
利
润
单位:人民币元
交银稳鑫短债债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 196,768,892.15 -15,329,113.25 181,439,778.90
本期利润 58,630,607.94 32,766,741.70 91,397,349.64
本期基金份额
交易产生的变
动数
156,979,710.46 4,481,357.60 161,461,068.06
其中:基金申
购款
220,650,127.03 3,886,153.87 224,536,280.90
基金赎
回款
-63,670,416.57 595,203.73 -63,075,212.84
本期已分配利
润
-48,714,209.77 - -48,714,209.77
本期末 363,665,000.78 21,918,986.05 385,583,986.83
交银稳鑫短债债券 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 614,591.93 -55,981.73 558,610.20
本期利润 302,071.59 170,532.24 472,603.83
本期基金份额
交易产生的变
动数
1,607,231.93 37,187.10 1,644,419.03
其中:基金申
购款
2,223,707.02 33,541.24 2,257,248.26
基金赎
回款
-616,475.09 3,645.86 -612,829.23
本期已分配利
润
-439,075.37 - -439,075.37
本期末 2,084,820.08 151,737.61 2,236,557.69
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
26
页 共
64
页
6.4.7.11 存
款
利
息
收
入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 17,910.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,262,152.75
结算备付金利息收入 55,979.14
其他 18,830.61
合计 2,354,873.49
6.4.7.12 股
票
投
资
收
益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
无。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
27
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64
页
6.4.7.13 债
券
投
资
收
益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
券到期兑付)差价收入
-22,118,194.18
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -22,118,194.18
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交
总额
2,556,589,950.69
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
2,512,880,795.89
减:应收利息总额 65,827,348.98
买卖债券差价收入 -22,118,194.18
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
28
页 共
64
页
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 81,545,940.40
减:卖出资产支持证券成本总额 79,295,000.00
减:应收利息总额 2,250,940.40
资产支持证券投资收益 -
6.4.7.14 贵
金
属
投
资
收
益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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29
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64
页
6.4.7.15 衍
生
工
具
收
益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股
利
收
益
无。
6.4.7.17 公
允
价
值
变
动
收
益
单位:人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 32,937,273.94
股票投资 -
债券投资 32,622,915.03
资产支持证券投资 314,358.91
基金投资 -
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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64
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贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 32,937,273.94
6.4.7.18 其
他
收
入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 64,121.87
基金转换费收入 1,509.72
合计 65,631.59
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交
易
费
用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 52.32
银行间市场交易费用 25,750.00
合计 25,802.32
6.4.7.20 其
他
费
用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
31
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64
页
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 32,300.45
债券账户费用 18,600.00
合计 150,079.40
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或
有
事
项
无。
6.4.8.2 资
产
负
债
表
日
后
事
项
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
32
页 共
64
页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本
报
告
期
存
在
控
制
关
系
或
其
他
重
大
利
害
关
系
的
关
联
方
发
生
变
化
的
情
况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
33
页 共
64
页
6.4.9.2 本
报
告
期
与
基
金
发
生
关
联
交
易
的
各
关
联
方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施
罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司
基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
34
页 共
64
页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通
过
关
联
方
交
易
单
元
进
行
的
交
易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
35
页 共
64
页
6.4.10.2 关
联
方
报
酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,682,896.90 4,102,193.56
其中:支付销售机构的客户维护费 700,752.52 444,722.47
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月
底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,227,632.24 1,367,397.85
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,
按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
36
页 共
64
页
交银稳鑫短债债券 A 交银稳鑫短债债券 C 合计
交通银行 - 4,473.10 4,473.10
交银施罗德基金公司 - 54.05 54.05
招商银行 - 25,416.35 25,416.35
合计 - 29,943.50 29,943.50
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银稳鑫短债债券 A 交银稳鑫短债债券 C 合计
交通银行 - 5,614.81 5,614.81
交银施罗德基金公司 - 32,637.26 32,637.26
招商银行 - 83,232.40 83,232.40
合计 - 121,484.47 121,484.47
注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的 C类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金
销售机构。其计算公式为:
日基金销售服务费=前一日 C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
37
页 共
64
页
6.4.10.3 与
关
联
方
进
行
银
行
间
同
业
市
场
的
债
券
(
含
回
购
)
交
易
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
38
页 共
64
页
6.4.10.4 报
告
期
内
转
融
通
证
券
出
借
业
务
发
生
重
大
关
联
交
易
事
项
的
说
明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
39
页 共
64
页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各
关
联
方
投
资
本
基
金
的
情
况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金
的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资
本基金的情况
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
40
页 共
64
页
6.4.10.6 由
关
联
方
保
管
的
银
行
存
款
余
额
及
当
期
产
生
的
利
息
收
入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行_活期存
款
1,389,037.40 17,910.99 5,136,542.97 28,981.78
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
41
页 共
64
页
6.4.10.7 本
基
金
在
承
销
期
内
参
与
关
联
方
承
销
证
券
的
情
况
无。
6.4.10.8 其
他
关
联
交
易
事
项
的
说
明
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
42
页 共
64
页
6.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
交银稳鑫短债债券 A
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内 场外
1
2021 年 6
月 23 日
-
2021年 6月
23 日
0.1000
20,126,1
47.66
28,588,062
.11
48,714,2
09.77
-
合计 - - - 0.1000
20,126,1
47.66
28,588,062
.11
48,714,2
09.77
-
交银稳鑫短债债券 C
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内 场外
1
2021 年 6
月 23 日
-
2021年 6月
23 日
0.1000
420,343.
03
18,732.34
439,075.
37
-
合计 - - - 0.1000
420,343.
03
18,732.34
439,075.
37
-
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
43
页 共
64
页
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因
认
购
新
发
/
增
发
证
券
而
于
期
末
持
有
的
流
通
受
限
证
券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
042100271
21 烟
台港
CP002
2021
年 6
月 30
日
2021
年 7
月 1
日
新
债
未
上
市
100.00 100.001,000,000100,000,000.00100,000,000.00 -
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
44
页 共
64
页
6.4.12.2 期
末
持
有
的
暂
时
停
牌
等
流
通
受
限
股
票
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
45
页 共
64
页
6.4.12.3 期
末
债
券
正
回
购
交
易
中
作
为
抵
押
的
债
券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 500,325,048.64 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量(张) 期末估值总额
210201 21 国开 01
2021 年 7 月 1
日
100.06 306,000 30,618,360.00
210301 21 进出 01
2021 年 7 月 1
日
100.12 527,000 52,763,240.00
012100743
21 象屿
SCP002
2021 年 7 月 2
日
100.24 64,000 6,415,360.00
012101667
21 海通恒
信 SCP008
2021 年 7 月 2
日
100.13 500,000 50,065,000.00
012101751
21 桂交投
SCP005
2021 年 7 月 2
日
100.05 500,000 50,025,000.00
012101821
21 五凌电
力 SCP001
2021 年 7 月 2
日
100.10 800,000 80,080,000.00
042100094 21 太湖新 2021 年 7 月 2 100.50 474,000 47,637,000.00
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第
46
页 共
64
页
城 CP002 日
012003582
20 乌经建
SCP001
2021 年 7 月 5
日
100.47 600,000 60,282,000.00
012101206
21 冀港集
SCP001
2021 年 7 月 5
日
100.05 53,000 5,302,650.00
042100085
21 拉萨城
投 CP001
2021 年 7 月 5
日
100.49 1,000,000 100,490,000.00
042100196
21 晋交投
CP001
2021 年 7 月 5
日
100.22 460,000 46,101,200.00
合计 5,284,000 529,779,810.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 71,000,000.00 元,于 2021 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期
末
参
与
转
融
通
证
券
出
借
业
务
的
证
券
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风
险
管
理
政
策
和
组
织
架
构
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金
融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次
级债、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银
行存款(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规允许投资的其他
金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上
风险控制在限定的范围之内,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较
基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委
员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险
控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职
责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评
估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制
制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内
部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委
员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信
用
风
险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人招商银行,协议存款存放在哈尔滨银行股份有限公司,因而与该银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 1,375,979,000.00 500,619,000.00
A-1 以下 - -
未评级 3,267,068,000.00 1,194,965,000.00
合计 4,643,047,000.00 1,695,584,000.00
注:未评级部分为政策性金融债、企业短期融资券和企业超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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短期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 152,188,000.00 119,985,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 152,188,000.00 119,985,000.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 198,410,000.00 355,037,000.00
合计 198,410,000.00 355,037,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA 627,086,000.00 472,090,992.80
AAA 以下 1,217,476,000.00 1,769,725,890.00
未评级 100,838,000.00 120,610,000.00
合计 1,945,400,000.00 2,362,426,882.80
注:未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA 29,200,000.00 38,383,000.00
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 29,200,000.00 38,383,000.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.3 流
动
性
风
险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额中有 571,325,048.64 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
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司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市
场
风
险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
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本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
251,389,037.40 - - - 251,389,037.40
结算备付金
5,000,437.94 - - - 5,000,437.94
存出保证金
3,153.24 - - - 3,153.24
交易性金融资产
5,824,856,000.001,082,527,000.00 60,862,000.00 - 6,968,245,000.00
应收利息
- - - 77,243,611.45 77,243,611.45
应收申购款
- - - 13,740,721.75 13,740,721.75
资产总计
6,081,248,628.581,082,527,000.00 60,862,000.00 90,984,333.20 7,315,621,961.78
负债
应付赎回款
- - - 3,509,979.63 3,509,979.63
应付管理人报酬
- - - 1,337,183.93 1,337,183.93
应付托管费
- - - 445,727.99 445,727.99
应付证券清算款
- - - 8,449.31 8,449.31
卖出回购金融资产
款
571,325,048.64 - - - 571,325,048.64
应付销售服务费
- - - 15,385.87 15,385.87
应付交易费用
- - - 69,242.69 69,242.69
应付利息
- - - 207,076.77 207,076.77
应交税费
- - - 506,038.37 506,038.37
其他负债
- - - 108,813.23 108,813.23
负债总计
571,325,048.64 - - 6,207,897.79 577,532,946.43
利率敏感度缺口
5,509,923,579.941,082,527,000.00 60,862,000.00 84,776,435.41 6,738,089,015.35
上年度末
2020 年 12月 31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
101,455,058.47 - - - 101,455,058.47
结算备付金
1,357,240.19 - - - 1,357,240.19
存出保证金
2,153.49 - - - 2,153.49
交易性金融资产
3,662,432,882.80 858,668,000.00 50,315,000.00 - 4,571,415,882.80
应收利息
- - - 75,705,114.53 75,705,114.53
应收申购款
- - - 7,814,894.22 7,814,894.22
资产总计
3,765,247,334.95 858,668,000.00 50,315,000.00 83,520,008.75 4,757,750,343.70
负债
卖出回购金融资产
款
890,957,505.58 - - - 890,957,505.58
应付证券清算款
- - - 149,503.79 149,503.79
应付赎回款
- - - 3,366,257.85 3,366,257.85
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应付管理人报酬
- - - 875,371.05 875,371.05
应付托管费
- - - 291,790.35 291,790.35
应付销售服务费
- - - 4,799.05 4,799.05
应付交易费用
- - - 84,350.95 84,350.95
应交税费
- - - 384,201.31 384,201.31
应付利息
- - - 54,130.17 54,130.17
其他负债
- - - 209,643.07 209,643.07
负债总计
890,957,505.58 - - 5,420,047.59 896,377,553.17
利率敏感度缺口
2,874,289,829.37 858,668,000.00 50,315,000.00 78,099,961.16 3,861,372,790.53
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021 年 6 月 30 日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
分析
市场利率上升25个
基点
-12,630,729.93 -8,147,098.63
市场利率下降25个
基点
12,702,793.68 8,204,031.80
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券,因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,968,245,000.00 95.25
其中:债券 6,786,857,000.00 92.77
资产支持证券 181,388,000.00 2.48
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 256,389,475.34 3.50
8 其他各项资产 90,987,486.44 1.24
9 合计 7,315,621,961.78 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 564,156,000.00 8.37
其中:政策性金融债 391,008,000.00 5.80
4 企业债券 141,296,000.00 2.10
5 企业短期融资券 4,352,877,000.00 64.60
6 中期票据 1,530,118,000.00 22.71
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 198,410,000.00 2.94
9 其他 - -
10 合计 6,786,857,000.00 100.72
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 210206 21 国开 06 1,400,000 140,014,000.00 2.08
2 2022044
20 江苏租赁
债 01
1,000,000 102,090,000.00 1.52
3 042100002
21 太湖新城
CP001
1,000,000 100,700,000.00 1.49
4 042100108
21 天恒置业
CP001
1,000,000 100,670,000.00 1.49
5 042100041
21 衡阳城投
CP001
1,000,000 100,530,000.00 1.49
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 179359 象屿 YF1A 520,000 52,052,000.00 0.77
2 179633 珠华发 12 500,000 50,075,000.00 0.74
3 169422 霄驰 01A 300,000 30,045,000.00 0.45
4 169525 兴辰 03A 200,000 20,030,000.00 0.30
5 169206 20 二航 4A 200,000 20,016,000.00 0.30
6 165209 PR 安吉 3A 500,000 9,170,000.00 0.14
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
无。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.10.3 本期国债期货投资评价
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,153.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 77,243,611.45
5 应收申购款 13,740,721.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 90,987,486.44
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例(%)
持有份额
占总份额比
例(%)
交
银
稳
鑫
短
债
债
券
246,961 25,535.28 5,043,878,038.97 79.98 1,262,339,630.17 20.02
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A
交
银
稳
鑫
短
债
债
券
C
17,167 2,566.02 21,984,678.18 49.91 22,066,123.51 50.09
合
计
264,128 24,042.39 5,065,862,717.15 79.77 1,284,405,753.68 20.23
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
交银稳鑫短债债券 A 505,205.76 0.01
交银稳鑫短债债券 C 2,001.16 0
合计 507,206.92 0.01
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银稳鑫短债债券 A 10~50
交银稳鑫短债债券 C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银稳鑫短债债券 A 0
交银稳鑫短债债券 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 交银稳鑫短债债券 A 交银稳鑫短债债券 C
基金合同生效日
(2019年 1月24日)
基金份额总额
1,535,684,350.86 87,516,850.35
本报告期期初基金 3,665,876,080.63 13,498,320.80
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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份额总额
本报告期基金总申
购份额
3,692,232,970.00 42,355,422.18
减:本报告期基金总
赎回份额
1,051,891,381.49 11,802,941.29
本报告期基金拆分
变动份额(份额减少
以“-”填列)
- -
本报告期期末基金
份额总额
6,306,217,669.14 44,050,801.69
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:2021 年 1 月 23 日本基金管理人发布公告,经公司第五届
董事会第二十三次会议审议通过,许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021 年 4 月 24 日本基
金管理人发布公告,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,聘任马俊先生担任公司副
总经理职位。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期
内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
浙商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
海通证券 - - 891,000,000.00 11.37% - -
华西证券 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
浙商证券
股份有限
公司
- - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信证券 51,922,000.00 100.00% 6,945,200,000.00 88.63% - -
注:1、报告期内,本基金新增交易单元为:方正证券,其它交易单元未发生变化;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、
券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协
作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,
然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资
基金 2020 年第 4 季度报告
公司网站 2021 年 1 月 21 日
2
交银施罗德基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 1 月 23 日
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加和耕传承基金销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 2 月 5日
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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4
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加中国国际金融股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告
证券时报、公司网站 2021 年 2 月 8日
5
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资
基金 2020 年年度报告
公司网站 2021 年 3 月 30 日
6
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资
基金 2021 年第 1 季度报告
公司网站 2021 年 4 月 21 日
7
交银施罗德基金管理有限公司关于副
总经理任职的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 4 月 24 日
8
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加宁波银行股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 5 月 17 日
9
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加北京植信基金销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 5 月 26 日
10
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基
金暂停及恢复大额申购(转换转入、
定期定额投资)的公告
证券时报、公司网站 2021 年 6 月 17 日
11
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基
金分红的公告
证券时报、公司网站 2021 年 6 月 21 日
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加国联证券股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 6 月 29 日
13
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资
基金托管协议
公司网站 2021 年 6 月 30 日
14
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资
基金(C类份额)基金产品资料概要
更新(2021 年第 1号)
公司网站 2021 年 6 月 30 日
15
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资
基金(A类份额)基金产品资料概要
更新(2021 年第 1号)
公司网站 2021 年 6 月 30 日
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下 31 只基金根据《公开募集证券投资
基金侧袋机制指引(试行)》修改基金
合同等法律文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021 年 6 月 30 日
17
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资
基金(更新)招募说明书(2021 年第
1 号)
公司网站 2021 年 6 月 30 日
18
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资
基金基金合同
公司网站 2021 年 6 月 30 日
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及各基金基金合同、托管协议、招募说明书及其更新
等规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人对本基金实施侧袋机制修订了基金合同等法
律文件,欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金募集注册的文件;
2、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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