招商中证 500指数增强型证券投资基
金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1
1.2 目录 ................................................................................................................... 2
§2 基金简介 .................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................... 12
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ............................................... 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............................................................................................................................... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................ 13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................... 13
6.2 利润表 .............................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................... 16
6.4 报表附注 .......................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ........................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 47
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 47
7.12 投资组合报告附注........................................................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 49
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................. 49
§10 重大事件揭示.......................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 51
10.8 其他重大事件.................................................................................................. 54
§11 备查文件目录.......................................................................................................... 55
11.1 备查文件目录 .................................................................................................. 55
11.2 存放地点 ......................................................................................................... 56
11.3 查阅方式 ......................................................................................................... 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 招商中证 500指数增强
基金主代码 004192
交易代码 004192
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 17日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,860,885.92份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 招商中证 500指数增强 A 招商中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码 004192 004193
报告期末下属分级基金的份
额总额
30,396,462.47份 31,464,423.45份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪
律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现
超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上根据量化模
型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础
上获取超越标的指数的投资收益。
具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策略；
4、国债期货投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略；
7、融资及转融通证券出借业务投资策略；8、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 许俊
联系电话 0755－83196666 010-66594319
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
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客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
中国深圳深南大道
7088号招商银行大厦
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 王小青 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司
中国深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、招商中证 500指数 A
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 1,359,399.19
本期利润 2,898,837.49
加权平均基金份额本期利润 0.0972
本期加权平均净值利润率 7.38%
本期基金份额净值增长率 6.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 8,162,285.98
期末可供分配基金份额利润 0.2685
期末基金资产净值 41,935,339.04
期末基金份额净值 1.3796
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
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基金份额累计净值增长率 37.96%
2、招商中证 500指数 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 1,317,020.06
本期利润 2,836,781.61
加权平均基金份额本期利润 0.0879
本期加权平均净值利润率 6.72%
本期基金份额净值增长率 6.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 8,093,579.20
期末可供分配基金份额利润 0.2572
期末基金资产净值 43,060,703.86
期末基金份额净值 1.3686
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 36.86%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商中证 500指数增强 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.97% 0.82% 1.12% 0.69% 0.85% 0.13%
过去三个月 7.06% 0.69% 8.41% 0.65% -1.35% 0.04%
过去六个月 6.89% 0.91% 6.61% 0.94% 0.28% -0.03%
过去一年 20.63% 1.15% 15.35% 1.19% 5.28% -0.04%
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过去三年 48.01% 1.34% 29.32% 1.40% 18.69% -0.06%
自基金合同
生效起至今
37.96% 1.29% 13.12% 1.33% 24.84% -0.04%
招商中证 500指数增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.94% 0.82% 1.12% 0.69% 0.82% 0.13%
过去三个月 6.96% 0.69% 8.41% 0.65% -1.45% 0.04%
过去六个月 6.68% 0.91% 6.61% 0.94% 0.07% -0.03%
过去一年 20.15% 1.15% 15.35% 1.19% 4.80% -0.04%
过去三年 46.25% 1.34% 29.32% 1.40% 16.93% -0.06%
自基金合同
生效起至今
36.86% 1.29% 13.12% 1.33% 23.74% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、
量化投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王平
本基金
基金经
理
2017年 5
月 17日
- 15
男，管理学硕士，FRM。2006年加入招
商基金管理有限公司，曾任投资风险管
理部助理数量分析师、风险管理部数量
分析师、高级风控经理，主要负责公司
投资风险管理、金融工程研究等工作，
曾任招商深证 100指数证券投资基金、
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上证消费80交易型开放式指数证券投资
基金、招商上证消费 80交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、深证电子信
息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数
证券投资基金、招商深证电子信息传媒
产业(TMT)50交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、招商中证大宗商品股
票指数证券投资基金（LOF）、招商央视
财经 50指数证券投资基金、招商中证煤
炭等权指数分级证券投资基金、招商中
证银行指数分级证券投资基金、招商国
证生物医药指数分级证券投资基金、招
商中证白酒指数分级证券投资基金、招
商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投
资基金、招商财经大数据策略股票型证
券投资基金基金经理，现任量化投资部
副总监兼招商量化精选股票型发起式证
券投资基金、招商沪深 300指数增强型
证券投资基金、招商中证 1000指数增强
型证券投资基金、招商中证 500指数增
强型证券投资基金、招商中证红利交易
型开放式指数证券投资基金、招商中证
500等权重指数增强型证券投资基金、招
商盛合灵活配置混合型证券投资基金、
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、
5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也
对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公
司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内经济增长保持较强韧性，货币政策保持中性。报告期内 A 股表现分化
相对较大，从行业来看，电气设备、电子、汽车、综合等行业板块涨幅相对较高，家用电
器、农林牧渔、房地产、公用事业等行业板块跌幅较大。从因子角度来看，成长因子占优。
回顾报告期行情，沪深300指数上涨3.48%，中证500上涨8.86%，中证1000上涨12.56%，
创业板指上涨 26.05%。
本基金为增强型指数产品，在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及
个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
本基金所使用的模型为多因子量化增强模型，具体分析的因子包含价值指标、成长指标、
盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子
的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。
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本基金报告期内投资运作较为稳定，股票仓位稳定在 94.5%左右。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 6.89%，同期业绩基准增长率为 6.61%，C类
份额净值增长率为 6.68%，同期业绩基准增长率为 6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国 6月非农就业数据远超预期，6月季调后非农就业人口增 85万，预期增 70万，前
值由增 55.9万修正为增 58.3万；失业率为 5.9%，预期 5.7%，前值 5.8%；平均时薪环比上
升 0.3%，预期上升 0.4%，劳动力市场的更快恢复有望缓解此前的紧张状况，失业率暂时性
上升主要因为更多人处于重新回归寻找工作的过程中，预计后续仍将逐步下降；在财政刺
激逐步落地、居民储蓄率仍较高的情况下，预计美国整体经济增速仍将较有韧性。欧元区
方面,5月零售销售环比增 4.6%，显著改善。这主要因为随着疫情的缓解和就业的修复，欧
元区居民消费也随之修复；展望下半年，全球经济仍有较强的复苏动能。
报告期内，国内制造业 PMI 均处于荣枯线以上的扩张区间，数值从二季度以来见顶回
落，但幅度不大。从需求结构上看，上半年的地产投资增长韧性依然亮眼，制造业投资在
企业信心修复和政策鼓励帮扶的背景下进一步向上修复，基建投资虽然 2 年复合累计增速
保持相对平稳，但相较经济总量依然偏弱。社会消费品零售总额所代表的消费也进一步向
上修复，出口增速也整体保持强韧。当前经济仍处于较去年修复、短期出现弱势迹象的状
态，与此同时结构依然不够均衡，制造业投资和消费还远不及疫情前水平。展望下半年，
经济结构分化依然是比总量更为重要的核心问题，预计之后会逐步好转。
报告期内，我国股票市场走势呈现宽幅震荡的态势。二季度的 A 股市场“休养生息”
之下，成长与价值、周期与防御等不同风格之间的表现更加均衡。与今年一季度时周期行
业独占鳌头所不同的是，海外经济复苏在二季度从预期变为现实，且中国的经济增速回归
中长期趋势也得到了基本面的确认。市场在修复了一季度的大起大落后表现平稳，期间各
类新旧主题此起彼伏，各类题材和市场风格轮番表现，驱动市场风格在成长和价值间反复
徘徊。展望下半年，考虑到国内外整体货币政策基调并未进一步收紧，且全球经济复苏前
景良好，市场仍存在结构性的做多机会。需继续关注宏观经济深度复苏，景气度改善的低
估值顺周期品种如银行和上游资源股的修复机会；对于新能源、白酒等近期涨幅较大的高
景气行业，仍需对于估值和基本面景气度的匹配程度给予更高的筛选要求。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执
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行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策
和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 13 页 共 56 页
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商中证 500指数增强
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管
理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 3,016,188.35 5,052,443.62
结算备付金
34,300.03 288,730.55
存出保证金
42,611.16 39,643.50
交易性金融资产 6.4.7.2 82,627,546.73 85,383,402.88
其中：股票投资
80,686,347.49 84,653,037.89
基金投资
- -
债券投资
1,941,199.24 730,364.99
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
36,717.79 91,058.09
应收利息 6.4.7.5 38,659.06 7,875.21
应收股利
- -
应收申购款
184,076.53 183,954.12
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
85,980,099.65 91,047,107.97
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 24.48
应付赎回款
592,799.81 640,392.38
应付管理人报酬
82,679.81 91,064.76
应付托管费
10,334.98 11,383.12
应付销售服务费
13,903.18 15,012.68
应付交易费用 6.4.7.7 24,504.21 8,022.80
应交税费
0.34 0.35
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 259,834.42 170,575.28
负债合计
984,056.75 936,475.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 61,860,885.92 70,024,356.96
未分配利润 6.4.7.10 23,135,156.98 20,086,275.16
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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所有者权益合计
84,996,042.90 90,110,632.12
负债和所有者权益总计
85,980,099.65 91,047,107.97
注：报告截止日 2021年 6月 30日，招商中证 500指数 A份额净值 1.3796元，基金份额总
额 30,396,462.47 份；招商中证 500 指数 C 份额净值 1.3686 元，基金份额总额
31,464,423.45份；总份额合计 61,860,885.92份。
6.2 利润表
会计主体：招商中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间2020年
1月 1日至 2020年 6月
30日
一、收入
6,708,123.43 13,659,510.04
1.利息收入
20,963.23 28,860.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,943.98 28,820.90
债券利息收入
12,019.25 39.59
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
3,549,639.82 10,380,679.59
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,777,534.07 9,118,102.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -110.00 5,316.17
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - 713,106.80
股利收益 6.4.7.17 772,215.75 544,154.61
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 3,059,199.85 3,132,566.19
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 78,320.53 117,403.77
减：二、费用
972,504.33 962,472.40
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 484,169.41 434,973.79
2.托管费 6.4.10.2.2 60,521.21 54,371.71
3.销售服务费 6.4.10.2.3 83,679.14 88,666.65
4.交易费用 6.4.7.20 162,939.64 200,657.08
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
0.24 2,567.19
7.其他费用 6.4.7.21 181,194.69 181,235.98
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
5,735,619.10 12,697,037.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
5,735,619.10 12,697,037.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
70,024,356.96 20,086,275.16 90,110,632.12
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 5,735,619.10 5,735,619.10
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-8,163,471.04 -2,686,737.28 -10,850,208.32
其中：1.基金申购款 30,092,679.95 9,430,399.31 39,523,079.26
2.基金赎回款 -38,256,150.99 -12,117,136.59 -50,373,287.58
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
61,860,885.92 23,135,156.98 84,996,042.90
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
65,555,142.20 -1,694,883.40 63,860,258.80
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 12,697,037.64 12,697,037.64
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-234,835.03 -1,800,879.13 -2,035,714.16
其中：1.基金申购款 61,927,272.64 -47,301.79 61,879,970.85
2.基金赎回款 -62,162,107.67 -1,753,577.34 -63,915,685.01
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
65,320,307.17 9,201,275.11 74,521,582.28
报表附注为财务报表的组成部分。
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____王小青___
____欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商中证 500指数增强型证券
投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2016]3114 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基
金，存续期限为不定期。根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额
和 C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 332,908,992.33份，经德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第 00144号验资报告。《招
商中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2017年 5月 17
日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份
有限公司(以下简称“中国银行”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及
截至报告期末最新公告的《招商中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭
证（包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换
债、次级债、短期融资券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，
投资于中证 500指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易
日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内
的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+同期银
行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信
息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021
年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业
股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管
产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以
上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让
方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 3,016,188.35
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 3,016,188.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 77,448,717.05 80,686,347.49 3,237,630.44
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,907,366.04 1,941,199.24 33,833.20
银行间市场 - - -
合计 1,907,366.04 1,941,199.24 33,833.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,356,083.09 82,627,546.73 3,271,463.64
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
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6.4.7.4
买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 309.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13.95
应收债券利息 38,318.31
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 17.28
合计 38,659.06
6.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 24,504.21
银行间市场应付交易费用 -
合计 24,504.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 491.26
应付证券出借违约金 -
预提费用 159,343.16
应付指数使用费 100,000.00
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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合计 259,834.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
招商中证 500指数 A
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,610,249.61 35,610,249.61
本期申购 16,665,348.57 16,665,348.57
本期赎回（以“-”号填列） -21,879,135.71 -21,879,135.71
基金份额折算变动份额 - -
本期末 30,396,462.47 30,396,462.47
招商中证 500指数 C
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 34,414,107.35 34,414,107.35
本期申购 13,427,331.38 13,427,331.38
本期赎回（以“-”号填列） -16,377,015.28 -16,377,015.28
基金份额折算变动份额 - -
本期末 31,464,423.45 31,464,423.45
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
招商中证 500指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,984,303.74 2,366,970.65 10,351,274.39
本期利润 1,359,399.19 1,539,438.30 2,898,837.49
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,181,416.95 -529,818.36 -1,711,235.31
其中：基金申购款 4,019,216.93 1,297,509.39 5,316,726.32
基金赎回款 -5,200,633.88 -1,827,327.75 -7,027,961.63
本期已分配利润 - - -
本期末 8,162,285.98 3,376,590.59 11,538,876.57
招商中证 500指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,427,777.48 2,307,223.29 9,735,000.77
本期利润 1,317,020.06 1,519,761.55 2,836,781.61
本期基金份额交易产
生的变动数
-651,218.34 -324,283.63 -975,501.97
其中：基金申购款 3,101,987.19 1,011,685.80 4,113,672.99
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基金赎回款 -3,753,205.53 -1,335,969.43 -5,089,174.96
本期已分配利润 - - -
本期末 8,093,579.20 3,502,701.21 11,596,280.41
6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 6,711.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,991.22
其他 241.07
合计 8,943.98
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 2,777,534.07
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 2,777,534.07
6.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 114,026,087.70
减：卖出股票成本总额 111,248,553.63
买卖股票差价收入 2,777,534.07
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
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单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-110.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -110.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
102,250.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
100,110.00
减：应收利息总额 2,250.00
买卖债券差价收入 -110.00
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
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6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 772,215.75
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 772,215.75
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 3,059,199.85
——股票投资 3,049,828.12
——债券投资 9,371.73
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 3,059,199.85
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 78,320.53
合计 78,320.53
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 162,939.64
银行间市场交易费用 -
合计 162,939.64
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6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 1,851.53
指数使用费 100,000.00
其他 -
合计 181,194.69
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
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6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
484,169.41 434,973.79
其中：支付销售机构的客户
维护费
189,400.63 189,770.74
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
60,521.21 54,371.71
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商中证500指数增强
A
招商中证500指数增强
C
合计
招商基金管理有限
公司
- 7,005.40 7,005.40
招商银行 - 47,437.37 47,437.37
合计 - 54,442.77 54,442.77
获得销售服务费的 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
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各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
招商中证500指数增强
A
招商中证500指数增强
C
合计
招商基金管理有限
公司
- 4,627.67 4,627.67
招商银行 - 61,988.00 61,988.00
合计 - 66,615.67 66,615.67
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金的销售服务费年费率为 0.40%，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
C类日基金销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.40%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,016,188.35 6,711.69 4,292,564.26 21,991.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
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6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
301004 嘉益股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301010 晶雪节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301012 扬电科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015 百洋医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月30
日
新股锁
定
7.64 38.83 275 2,101.00 10,678.25 -
301016 雷尔伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月30
日
新股锁
定
13.75 32.98 160 2,200.00 5,276.80 -
301018 申菱环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
8.29 8.29 4,051 33,582.79 33,582.79 -
301018 申菱环境 2021年 2022年 新股锁 8.29 8.29 451 3,738.79 3,738.79 -
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6月 28
日
1月 7
日
定
301020 密封科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股锁
定
10.64 10.64 2,214 23,556.96 23,556.96 -
301020 密封科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
10.64 10.64 247 2,628.08 2,628.08 -
301021 英诺激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 1,985 18,778.10 18,778.10 -
301021 英诺激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 221 2,090.66 2,090.66 -
605287 德才股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股锁
定
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
113050 南银转债
2021年
6月 17
日
2021年
7月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 230 22,999.70 22,999.70 -
注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
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本基金是指数型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成
份股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人
管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本
基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管
理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适
当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本
基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场
风险主要包括利率风险和市场价格风险。
本基金的基金管理人以全面、独立、互相制约为基本原则，建立了全面的合规及风险
管理组织架构，包括：董事会及下设专门委员会、监事会、督察长、法律合规部、监察审
计部及风险管理部等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的
信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级，
该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
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单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
AAA 64,824.97 44,448.88
AAA以下 115,834.27 76,589.11
未评级 - -
合计 180,659.24 121,037.99
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开
放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现
风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本
基金所持有的大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，
除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流
动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流
动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流
动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款，利率风险不重大。本基金的基
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法
对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021年 6
月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,016,188.35 - - - 3,016,188.35
结算备付金 34,300.03 - - - 34,300.03
存出保证金 42,611.16 - - - 42,611.16
交易性金融资产 1,760,540.00 - 180,659.24 80,686,347.49 82,627,546.73
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 38,659.06 38,659.06
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 184,076.53 184,076.53
应收证券清算款 - - - 36,717.79 36,717.79
其他资产 - - - - -
资产总计 4,853,639.54 - 180,659.24 80,945,800.87 85,980,099.65
负债
应付赎回款 - - - 592,799.81 592,799.81
应付管理人报酬 - - - 82,679.81 82,679.81
应付托管费 - - - 10,334.98 10,334.98
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 13,903.18 13,903.18
应付交易费用 - - - 24,504.21 24,504.21
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.34 0.34
其他负债 - - - 259,834.42 259,834.42
负债总计 - - - 984,056.75 984,056.75
利率敏感度缺口 4,853,639.54 - 180,659.24 79,961,744.12 84,996,042.90
上年度末 2020年
12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,052,443.62 - - - 5,052,443.62
结算备付金 288,730.55 - - - 288,730.55
存出保证金 39,643.50 - - - 39,643.50
交易性金融资产 609,327.00 - 121,037.99 84,653,037.89 85,383,402.88
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 34 页 共 56 页
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 7,875.21 7,875.21
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 183,954.12 183,954.12
应收证券清算款 - - - 91,058.09 91,058.09
其他资产 - - - - -
资产总计 5,990,144.67 - 121,037.99 84,935,925.31 91,047,107.97
负债
应付赎回款 - - - 640,392.38 640,392.38
应付管理人报酬 - - - 91,064.76 91,064.76
应付托管费 - - - 11,383.12 11,383.12
应付证券清算款 - - - 24.48 24.48
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 15,012.68 15,012.68
应付交易费用 - - - 8,022.80 8,022.80
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.35 0.35
其他负债 - - - 170,575.28 170,575.28
负债总计 - - - 936,475.85 936,475.85
利率敏感度缺口 5,990,144.67 - 121,037.99 83,999,449.46 90,110,632.12
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.若市场利率平行上升或下降 50个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1. 市场利率平行上升 50个基点 -5,443.97 -4,854.49
2. 市场利率平行下降 50个基点 5,613.99 4,988.58
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相
关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价
格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 56 页
基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价
格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
80,686,347.49 94.93 84,653,037.89 93.94
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 80,686,347.49 94.93 84,653,037.89 93.94
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6
月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1. 权益性投资的市场价格上升 5% 4,034,317.37 4,232,651.89
2. 权益性投资的市场价格下降 5% -4,034,317.37 -4,232,651.89
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 80,686,347.49 93.84
其中：股票 80,686,347.49 93.84
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 36 页 共 56 页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,941,199.24 2.26
其中：债券 1,941,199.24 2.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,050,488.38 3.55
8 其他资产 302,064.54 0.35
9 合计 85,980,099.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 248,352.00 0.29
B 采矿业 924,334.60 1.09
C 制造业 45,665,675.78 53.73
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,863,270.80 2.19
E 建筑业 1,641,550.00 1.93
F 批发和零售业 1,988,434.00 2.34
G 交通运输、仓储和邮政业 1,139,584.00 1.34
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,128,153.80 3.68
J 金融业 3,617,154.60 4.26
K 房地产业 2,184,545.00 2.57
L 租赁和商务服务业 709,353.00 0.83
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 262,545.00 0.31
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 427,600.00 0.50
Q 卫生和社会工作 819,620.00 0.96
R 文化、体育和娱乐业 1,774,903.00 2.09
S 综合 138,852.00 0.16
合计 66,533,927.58 78.28
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
金额单位：人民币元
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 37 页 共 56 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 282,204.80 0.33
B 采矿业 1,558.70 0.00
C 制造业 9,789,316.28 11.52
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,662.00 0.01
E 建筑业 290,511.44 0.34
F 批发和零售业 173,622.13 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 4,923.15 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,247,837.88 2.64
J 金融业 1,045,287.10 1.23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,620.70 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 50,948.65 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,555.08 0.00
S 综合 246,372.00 0.29
合计 14,152,419.91 16.65
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002180 纳思达 27,700 891,940.00 1.05
2 002138 顺络电子 22,800 883,956.00 1.04
3 000039 中集集团 48,500 881,730.00 1.04
4 000825 太钢不锈 117,400 879,326.00 1.03
5 300207 欣旺达 27,000 879,120.00 1.03
6 002124 天邦股份 122,700 860,127.00 1.01
7 000887 中鼎股份 70,400 850,432.00 1.00
8 002056 横店东磁 65,195 847,535.00 1.00
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 38 页 共 56 页
9 000830 鲁西化工 44,000 824,120.00 0.97
10 300463 迈克生物 19,500 820,755.00 0.97
11 300244 迪安诊断 21,400 819,620.00 0.96
12 000932 华菱钢铁 120,300 793,980.00 0.93
13 002013 中航机电 78,600 791,502.00 0.93
14 000028 国药一致 20,800 787,072.00 0.93
15 002081 金 螳 螂 99,100 784,872.00 0.92
16 002465 海格通信 82,200 777,612.00 0.91
17 002281 光迅科技 31,600 777,360.00 0.91
18 600350 山东高速 126,000 774,900.00 0.91
19 000898 鞍钢股份 170,600 759,170.00 0.89
20 000961 中南建设 126,700 750,064.00 0.88
21 603444 吉比特 1,400 742,000.00 0.87
22 002078 太阳纸业 53,900 719,565.00 0.85
23 000799 酒鬼酒 2,800 715,680.00 0.84
24 002080 中材科技 25,300 662,101.00 0.78
25 000488 晨鸣纸业 77,000 626,780.00 0.74
26 000739 普洛药业 20,700 608,580.00 0.72
27 600885 宏发股份 9,700 608,190.00 0.72
28 002419 天虹股份 91,800 602,208.00 0.71
29 300316 晶盛机电 11,800 595,900.00 0.70
30 002709 天赐材料 5,500 586,190.00 0.69
31 002408 齐翔腾达 47,000 583,740.00 0.69
32 002185 华天科技 37,800 581,742.00 0.68
33 002648 卫星石化 14,820 580,795.80 0.68
34 601992 金隅集团 213,300 573,777.00 0.68
35 000513 丽珠集团 11,329 566,676.58 0.67
36 002156 通富微电 23,500 564,940.00 0.66
37 000060 中金岭南 122,800 555,056.00 0.65
38 300699 光威复材 7,300 554,435.00 0.65
39 000999 华润三九 20,600 551,050.00 0.65
40 300253 卫宁健康 33,540 545,695.80 0.64
41 000528 柳 工 66,200 542,840.00 0.64
42 000012 南 玻Ａ 53,000 542,720.00 0.64
43 002340 格林美 57,800 540,430.00 0.64
44 000050 深天马Ａ 37,801 536,018.18 0.63
45 000686 东北证券 63,300 534,885.00 0.63
46 600901 江苏租赁 102,800 534,560.00 0.63
47 000690 宝新能源 104,500 533,995.00 0.63
48 600373 中文传媒 54,100 533,426.00 0.63
49 002396 星网锐捷 24,700 527,345.00 0.62
50 000401 冀东水泥 42,300 522,405.00 0.61
51 000807 云铝股份 43,300 515,270.00 0.61
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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52 002422 科伦药业 25,700 512,715.00 0.60
53 300009 安科生物 34,400 512,560.00 0.60
54 000581 威孚高科 24,600 512,418.00 0.60
55 002839 张家港行 94,000 511,360.00 0.60
56 601139 深圳燃气 77,100 505,776.00 0.60
57 002268 卫 士 通 25,800 502,584.00 0.59
58 601689 拓普集团 13,400 501,562.00 0.59
59 601801 皖新传媒 105,400 497,488.00 0.59
60 002557 洽洽食品 11,500 495,650.00 0.58
61 002563 森马服饰 40,300 481,585.00 0.57
62 601233 桐昆股份 19,400 467,346.00 0.55
63 000046 泛海控股 190,100 437,230.00 0.51
64 000717 韶钢松山 93,200 427,788.00 0.50
65 603377 东方时尚 40,000 427,600.00 0.50
66 000778 新兴铸管 113,500 422,220.00 0.50
67 000983 山西焦煤 50,100 416,331.00 0.49
68 002242 九阳股份 12,100 393,129.00 0.46
69 600038 中直股份 7,300 385,002.00 0.45
70 600699 均胜电子 15,000 382,800.00 0.45
71 002925 盈趣科技 9,340 363,419.40 0.43
72 002683 宏大爆破 11,900 330,463.00 0.39
73 000090 天健集团 58,600 324,058.00 0.38
74 002048 宁波华翔 16,600 323,700.00 0.38
75 300383 光环新网 22,300 320,897.00 0.38
76 300146 汤臣倍健 9,600 315,840.00 0.37
77 603605 珀莱雅 1,600 314,736.00 0.37
78 000061 农 产 品 56,100 309,672.00 0.36
79 603737 三棵树 1,740 306,240.00 0.36
80 600582 天地科技 77,600 302,640.00 0.36
81 000960 锡业股份 18,600 298,158.00 0.35
82 603638 艾迪精密 6,880 294,945.60 0.35
83 600549 厦门钨业 14,100 293,703.00 0.35
84 603260 合盛硅业 3,800 292,258.00 0.34
85 002092 中泰化学 28,000 287,560.00 0.34
86 300180 华峰超纤 58,000 287,100.00 0.34
87 002375 亚厦股份 35,900 284,328.00 0.33
88 002152 广电运通 21,600 281,448.00 0.33
89 300037 新宙邦 2,800 280,280.00 0.33
90 002028 思源电气 9,100 280,189.00 0.33
91 002701 奥瑞金 54,500 280,130.00 0.33
92 600141 兴发集团 14,800 278,684.00 0.33
93 002867 周大生 14,050 277,768.50 0.33
94 002603 以岭药业 9,500 277,020.00 0.33
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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95 002797 第一创业 38,700 276,318.00 0.33
96 003022 联泓新科 9,000 276,300.00 0.33
97 000501 鄂武商Ａ 23,600 276,120.00 0.32
98 002317 众生药业 32,000 275,520.00 0.32
99 002004 华邦健康 44,300 275,103.00 0.32
100 600027 华电国际 79,900 274,856.00 0.32
101 002249 大洋电机 52,100 273,525.00 0.32
102 600511 国药股份 8,200 271,092.00 0.32
103 000630 铜陵有色 99,600 270,912.00 0.32
104 603228 景旺电子 10,300 269,860.00 0.32
105 002302 西部建设 34,024 268,789.60 0.32
106 000685 中山公用 32,900 268,464.00 0.32
107 000537 广宇发展 51,300 268,299.00 0.32
108 002815 崇达技术 21,400 267,072.00 0.31
109 002203 海亮股份 25,100 267,064.00 0.31
110 600409 三友化工 26,400 266,904.00 0.31
111 002818 富森美 22,100 266,526.00 0.31
112 000671 阳 光 城 51,200 266,240.00 0.31
113 600967 内蒙一机 26,300 266,156.00 0.31
114 002948 青岛银行 53,400 265,398.00 0.31
115 603858 步长制药 11,800 265,382.00 0.31
116 600390 五矿资本 44,300 264,914.00 0.31
117 000598 兴蓉环境 50,700 264,147.00 0.31
118 603225 新凤鸣 13,000 263,900.00 0.31
119 002233 塔牌集团 25,600 263,168.00 0.31
120 600643 爱建集团 37,700 263,146.00 0.31
121 002212 天融信 13,300 262,941.00 0.31
122 603568 伟明环保 11,500 262,545.00 0.31
123 002423 中粮资本 29,000 262,450.00 0.31
124 002444 巨星科技 7,700 262,416.00 0.31
125 002244 滨江集团 62,600 262,294.00 0.31
126 002373 千方科技 15,700 262,190.00 0.31
127 603317 天味食品 8,900 261,927.00 0.31
128 000553 安道麦 A 28,200 261,414.00 0.31
129 002440 闰土股份 29,400 260,190.00 0.31
130 601333 广深铁路 122,300 259,276.00 0.31
131 601928 凤凰传媒 36,000 257,040.00 0.30
132 000709 河钢股份 104,200 256,332.00 0.30
133 002507 涪陵榨菜 6,800 256,088.00 0.30
134 002653 海思科 11,900 256,088.00 0.30
135 600376 首开股份 45,200 253,120.00 0.30
136 002572 索菲亚 10,400 251,680.00 0.30
137 002110 三钢闽光 37,100 250,054.00 0.29
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 41 页 共 56 页
138 002439 启明星辰 8,600 249,486.00 0.29
139 002299 圣农发展 10,400 248,352.00 0.29
140 600039 四川路桥 39,600 248,292.00 0.29
141 300133 华策影视 41,900 248,048.00 0.29
142 000031 大悦城 68,900 248,040.00 0.29
143 300357 我武生物 3,800 243,656.00 0.29
144 300168 万达信息 16,600 242,360.00 0.29
145 300482 万孚生物 3,700 239,353.00 0.28
146 300251 光线传媒 22,100 238,901.00 0.28
147 002705 新宝股份 9,100 238,875.00 0.28
148 002946 新乳业 15,400 233,310.00 0.27
149 601128 常熟银行 35,600 220,720.00 0.26
150 300001 特锐德 6,200 186,682.00 0.22
151 600884 杉杉股份 8,000 186,560.00 0.22
152 002128 露天煤业 17,000 176,970.00 0.21
153 002085 万丰奥威 30,800 172,480.00 0.20
154 603355 莱克电气 2,300 143,129.00 0.17
155 000009 中国宝安 7,600 138,852.00 0.16
156 002146 荣盛发展 24,200 136,488.00 0.16
157 002183 怡 亚 通 22,700 130,071.00 0.15
158 600377 宁沪高速 10,800 105,408.00 0.12
159 002511 中顺洁柔 3,000 82,650.00 0.10
160 000623 吉林敖东 3,700 57,313.00 0.07
161 300376 易事特 6,800 54,672.00 0.06
162 600704 物产中大 6,600 51,942.00 0.06
163 000750 国海证券 10,890 46,173.60 0.05
164 600529 山东药玻 1,000 33,950.00 0.04
165 600201 生物股份 1,600 27,920.00 0.03
166 000519 中兵红箭 2,200 23,584.00 0.03
167 600597 光明乳业 1,400 20,174.00 0.02
168 600008 首创环保 4,900 14,749.00 0.02
169 002985 北摩高科 120 11,700.00 0.01
170 300630 普利制药 90 4,716.00 0.01
171 002010 传化智联 400 3,084.00 0.00
172 300115 长盈精密 140 2,884.00 0.00
173 000027 深圳能源 140 1,283.80 0.00
174 002030 达安基因 60 1,274.40 0.00
175 600260 凯乐科技 140 1,243.20 0.00
176 600500 中化国际 150 1,179.00 0.00
177 600195 中牧股份 87 1,040.52 0.00
178 000975 银泰黄金 60 570.60 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 42 页 共 56 页
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002129 中环股份 15,500 598,300.00 0.70
2 002230 科大讯飞 7,500 506,850.00 0.60
3 000550 江铃汽车 21,400 501,402.00 0.59
4 601677 明泰铝业 24,700 482,885.00 0.57
5 002139 拓邦股份 26,200 471,338.00 0.55
6 002812 恩捷股份 1,900 444,790.00 0.52
7 300763 锦浪科技 2,210 399,126.00 0.47
8 300496 中科创达 2,200 345,532.00 0.41
9 300274 阳光电源 2,900 333,674.00 0.39
10 300750 宁德时代 600 320,880.00 0.38
11 300458 全志科技 3,600 315,576.00 0.37
12 002624 完美世界 12,800 306,048.00 0.36
13 002179 中航光电 3,800 300,276.00 0.35
14 002064 华峰化学 21,100 299,620.00 0.35
15 002459 晶澳科技 6,000 294,000.00 0.35
16 002706 良信股份 13,000 293,020.00 0.34
17 002568 百润股份 3,080 291,953.20 0.34
18 002541 鸿路钢构 4,900 285,915.00 0.34
19 002714 牧原股份 4,640 282,204.80 0.33
20 002713 东易日盛 40,100 279,497.00 0.33
21 002460 赣锋锂业 2,300 278,507.00 0.33
22 300014 亿纬锂能 2,600 270,218.00 0.32
23 003028 振邦智能 5,200 268,320.00 0.32
24 000100 TCL科技 34,700 265,455.00 0.31
25 600161 天坛生物 7,600 260,300.00 0.31
26 000157 中联重科 27,700 255,948.00 0.30
27 601211 国泰君安 14,600 250,244.00 0.29
28 300033 同花顺 2,200 248,116.00 0.29
29 601336 新华保险 5,400 247,914.00 0.29
30 000551 创元科技 29,400 246,372.00 0.29
31 002410 广联达 3,600 245,520.00 0.29
32 600273 嘉化能源 28,200 245,340.00 0.29
33 002555 三七互娱 10,200 245,004.00 0.29
34 300593 新雷能 5,600 243,320.00 0.29
35 601688 华泰证券 15,100 238,580.00 0.28
36 000895 双汇发展 7,300 232,140.00 0.27
37 300369 绿盟科技 14,100 224,895.00 0.26
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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38 002430 杭氧股份 6,500 224,835.00 0.26
39 000933 神火股份 23,400 221,130.00 0.26
40 002847 盐津铺子 2,000 199,440.00 0.23
41 688699 明微电子 674 192,305.68 0.23
42 300775 三角防务 4,800 183,360.00 0.22
43 301015 百洋医药 2,742 149,224.97 0.18
44 000063 中兴通讯 3,900 129,597.00 0.15
45 688063 派能科技 644 126,739.20 0.15
46 300782 卓胜微 200 107,500.00 0.13
47 300832 新产业 1,676 103,241.60 0.12
48 300773 拉卡拉 3,400 95,982.00 0.11
49 301016 雷尔伟 1,593 67,096.42 0.08
50 002025 航天电器 1,300 65,221.00 0.08
51 300454 深信服 200 51,896.00 0.06
52 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.06
53 600323 瀚蓝环境 1,900 41,401.00 0.05
54 688221 前沿生物 1,948 41,141.76 0.05
55 000921 海信家电 2,600 37,362.00 0.04
56 301018 申菱环境 4,502 37,321.58 0.04
57 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
58 688669 聚石化学 842 27,609.18 0.03
59 300831 派瑞股份 1,716 27,473.16 0.03
60 301020 密封科技 2,461 26,185.04 0.03
61 601318 中国平安 400 25,712.00 0.03
62 301021 英诺激光 2,206 20,868.76 0.02
63 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.02
64 000026 飞亚达 1,400 19,488.00 0.02
65 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
66 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
67 603806 福斯特 112 11,774.56 0.01
68 300890 翔丰华 215 11,739.00 0.01
69 300887 谱尼测试 130 11,620.70 0.01
70 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
71 300595 欧普康视 100 10,355.00 0.01
72 300867 圣元环保 315 9,547.65 0.01
73 300861 美畅股份 102 8,599.62 0.01
74 688579 山大地纬 500 7,100.00 0.01
75 002475 立讯精密 149 6,854.00 0.01
76 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.01
77 300872 天阳科技 184 6,679.20 0.01
78 300881 盛德鑫泰 215 6,619.85 0.01
79 002912 中新赛克 160 6,555.20 0.01
80 300879 大叶股份 263 6,359.34 0.01
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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81 300886 华业香料 191 6,194.13 0.01
82 300877 金春股份 148 5,441.96 0.01
83 300873 海晨股份 115 4,923.15 0.01
84 300892 品渥食品 107 4,909.16 0.01
85 300878 维康药业 103 4,807.01 0.01
86 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
87 300529 健帆生物 48 4,145.28 0.00
88 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
89 600426 华鲁恒升 120 3,714.00 0.00
90 300860 锋尚文化 61 3,555.08 0.00
91 300889 爱克股份 131 3,183.30 0.00
92 002414 高德红外 96 2,647.68 0.00
93 601966 玲珑轮胎 53 2,318.22 0.00
94 600338 西藏珠峰 110 1,558.70 0.00
95 600521 华海药业 60 1,252.80 0.00
96 603869 新智认知 140 1,240.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600350 山东高速 1,002,786.52 1.11
2 002081 金 螳 螂 978,028.00 1.09
3 300463 迈克生物 902,707.00 1.00
4 002056 横店东磁 883,017.61 0.98
5 002048 宁波华翔 877,895.00 0.97
6 002603 以岭药业 875,511.00 0.97
7 002124 天邦股份 842,508.60 0.93
8 002440 闰土股份 839,177.00 0.93
9 300244 迪安诊断 834,065.00 0.93
10 000039 中集集团 826,787.00 0.92
11 000488 晨鸣纸业 817,671.00 0.91
12 000898 鞍钢股份 811,129.00 0.90
13 000739 普洛药业 800,963.90 0.89
14 000528 柳 工 796,346.00 0.88
15 000961 中南建设 792,695.00 0.88
16 000887 中鼎股份 789,368.00 0.88
17 000825 太钢不锈 786,923.00 0.87
18 000830 鲁西化工 784,337.00 0.87
19 002064 华峰化学 781,264.00 0.87
20 002013 中航机电 777,231.00 0.86
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601966 玲珑轮胎 1,341,548.90 1.49
2 603882 金域医学 1,174,474.00 1.30
3 603806 福斯特 1,105,595.40 1.23
4 601003 柳钢股份 1,045,348.43 1.16
5 600875 东方电气 967,326.00 1.07
6 600500 中化国际 933,170.98 1.04
7 600126 杭钢股份 895,345.00 0.99
8 601799 星宇股份 880,800.86 0.98
9 600985 淮北矿业 873,586.00 0.97
10 300012 华测检测 848,414.00 0.94
11 002030 达安基因 845,508.00 0.94
12 603228 景旺电子 827,358.60 0.92
13 603486 科沃斯 825,122.00 0.92
14 000932 华菱钢铁 812,756.00 0.90
15 600820 隧道股份 803,233.00 0.89
16 600388 龙净环保 799,155.00 0.89
17 603786 科博达 750,408.00 0.83
18 600446 金证股份 727,376.84 0.81
19 002372 伟星新材 719,083.00 0.80
20 300017 网宿科技 702,602.00 0.78
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 104,232,035.11
卖出股票收入（成交）总额 114,026,087.70
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 46 页 共 56 页
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,560,000.00 1.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,540.00 0.24
其中：政策性金融债 200,540.00 0.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 180,659.24 0.21
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,941,199.24 2.28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20国债 10 15,600 1,560,000.00 1.84
2 108604 国开 1805 2,000 200,540.00 0.24
3 127025 冀东转债 391 41,825.27 0.05
4 113611 福 20转债 240 41,301.60 0.05
5 127024 盈峰转债 217 23,872.17 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 47 页 共 56 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和
风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行
趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除太钢不锈（证券代码 000825）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据2020年 8月31日发布的相关公告，该证券发行人因违反安全生产行为被山西省应
急管理厅处以罚款。
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 48 页 共 56 页
根据 2020年 9月 22日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责,违反安全生
产行为被山西省应急管理厅处以罚款,并责令改正。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,611.16
2 应收证券清算款 36,717.79
3 应收股利 -
4 应收利息 38,659.06
5 应收申购款 184,076.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 302,064.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 127025 冀东转债 41,825.27 0.05
2 113611 福 20转债 41,301.60 0.05
3 127024 盈峰转债 23,872.17 0.03
4 110076 华海转债 11,711.70 0.01
5 123064 万孚转债 1,407.60 0.00
6 127020 中金转债 548.50 0.00
7 128136 立讯转债 116.95 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 49 页 共 56 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
招商中证
500指数增
强 A
3,392 8,961.22 - - 30,396,462.47 100.00%
招商中证
500指数增
强 C
2,449 12,847.87 4,858,857.40 15.44% 26,605,566.05 84.56%
合计 5,841 10,590.80 4,858,857.40 7.85% 57,002,028.52 92.15%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
招商中证 500指数增
强 A
45,161.01 0.1486%
招商中证 500指数增
强 C
154,657.82 0.4915%
合计 199,818.83 0.3230%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
招商中证 500指数增强 A 0~10
招商中证 500指数增强 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
招商中证 500指数增强 A 0
招商中证 500指数增强 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 50 页 共 56 页
单位：份
项目
招商中证 500指
数 A
招商中证 500指
数 C
基金合同生效日(2017年 5月 17日)基金份额总额 124,892,139.37 208,016,852.96
本报告期期初基金份额总额 35,610,249.61 34,414,107.35
本报告期基金总申购份额 16,665,348.57 13,427,331.38
减：报告期基金总赎回份额 21,879,135.71 16,377,015.28
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 30,396,462.47 31,464,423.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。
根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公
司董事长。
本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 51 页 共 56 页
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚
的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
第一创业 3 217,172,515.47 100.00% 28,515.30 100.00% -
安信证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
长江证券 4 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
东方财富 3 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
方正证券 5 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安
证券
3 - - - - -
国信证券 3 - - - - -
海通证券 3 - - - - -
华安证券 3 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 4 - - - - -
华西证券 3 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
平安证券 3 - - - - -
瑞信方正 2 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 52 页 共 56 页
申万宏源 4 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
太平洋证
券
2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
新时代证
券
1 - - - - -
信达证券 5 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
中金财富
证券
2 - - - - -
中金公司 3 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投
证券
6 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中银国际
证券
4 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、
路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综
合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
第一创业 1,251,073.00 100.00% - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 53 页 共 56 页
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安
证券
- - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
新时代证
券
- - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中金财富
证券
- - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 54 页 共 56 页
证券
中信证券 - - - - - -
中银国际
证券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息
变更的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-13
2
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2020
年第 4季度报告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-21
3
招商基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4
季度报告提示性公告
上海证券报及基金管
理人网站
2021-01-21
4
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
上海中欧财富为销售机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-27
5
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
中正达广为销售机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-02-04
6
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-06
7
招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机
构的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-11
8
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2020
年年度报告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-30
9
招商基金管理有限公司旗下基金 2020年年度
报告提示性公告
上海证券报及基金管
理人网站
2021-03-30
10
招商中证 500指数增强型证券投资基金基金合
同（2021年 3月 31日修订）
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-31
11
招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募
基金基金合同的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-31
12
招商中证 500指数增强型证券投资基金更新的
招募说明书（二零二一年第一号）
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-06
13 招商中证 500指数增强型证券投资基金（A类 上海证券报、基金管 2021-04-06
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 55 页 共 56 页
份额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
14
招商中证 500指数增强型证券投资基金（C类
份额）基金产品资料概要更新
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-06
15
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
方承销证券的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-17
16
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021
年第 1季度报告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-21
17
招商基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1
季度报告提示性公告
上海证券报及基金管
理人网站
2021-04-21
18
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完
善身份信息资料的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-05-07
19
招商中证 500指数增强型证券投资基金更新的
招募说明书（二零二一年第二号）
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-05-14
20
招商中证 500指数增强型证券投资基金（A类
份额）基金产品资料概要更新
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-05-14
21
招商中证 500指数增强型证券投资基金（C类
份额）基金产品资料概要更新
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-05-14
22
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-05
23
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金
业务最低限额的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-08
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商中证 500指数增强型证券投资基金设立的文件；
3、《招商中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》；
4、《招商中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、《招商中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
招商中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 56 页 共 56 页
11.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
11.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2021年 8月 30日
