招商睿逸稳健配置混合型证券投资基
金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1
1.2 目录 ................................................................................................................... 2
§2 基金简介 .................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................... 10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................11
§5 托管人报告 ................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..........................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................................................11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................11
6.2 利润表 .............................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................... 14
6.4 报表附注 .......................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 44
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 44
7.12 投资组合报告附注........................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 47
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................. 47
§10 重大事件揭示.......................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 48
10.8 其他重大事件.................................................................................................. 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................. 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................ 53
§12 备查文件目录.......................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录.................................................................................................. 53
12.2 存放地点......................................................................................................... 53
12.3 查阅方式......................................................................................................... 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 招商睿逸混合
基金主代码 002317
交易代码 002317
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月 13日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 338,341,156.39份
基金合同存续期 不定期
注：本基金业绩比较基准自 2020年 6月2日起由沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收
益率*50%变更为沪深 300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报
率，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略
资产配置策略：本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行
情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大
类资产类别间进行相对灵活的配置，并根据风险的评估和建议适度调整
资产配置比例。
股票投资策略：本基金以价值投资理念为导向，采取“自上而下”的多
主题投资和“自下而上”的个股精选方法，灵活运用多种股票投资策略，
深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公
司，实现基金资产的长期稳定增值。
债券投资策略：本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策
略、期限结构策略和个券选择策略等。
权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在
价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，
灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。
股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交
易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率较高、信用
风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业
私募债券。
存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资
目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行
存托凭证的投资。
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业绩比较基准
沪深 300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率
*5%
风险收益特征
本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的
投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 许俊
联系电话 0755－83196666 010-66594319
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
中国深圳深南大道
7088号招商银行大厦
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 王小青 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司
中国深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 47,958,361.46
本期利润 28,395,379.57
加权平均基金份额本期利润 0.0874
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本期加权平均净值利润率 5.67%
本期基金份额净值增长率 7.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 164,715,035.07
期末可供分配基金份额利润 0.4868
期末基金资产净值 518,436,409.41
期末基金份额净值 1.532
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 53.20%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.73% 0.53% -0.48% 0.25% -2.25% 0.28%
过去三个月 -1.35% 0.47% 1.96% 0.30% -3.31% 0.17%
过去六个月 7.74% 0.69% 1.80% 0.40% 5.94% 0.29%
过去一年 25.68% 0.68% 9.53% 0.40% 16.15% 0.28%
过去三年 53.51% 0.66% 26.54% 0.60% 26.97% 0.06%
自基金合同
生效起至今
53.20% 0.55% 35.98% 0.53% 17.22% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、
量化投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李崟
本基金
基金经
理
2019年 6
月 22日
- 17
男，工商管理硕士。2002年 7月加入中
国工商银行股份有限公司；2003年 9月
加入长盛基金管理有限公司，曾任交易
部总监、行业研究员以及投资经理；2013
年 12月加入国投财务有限公司，任权益
投资总监；2015年 12月加入招商基金管
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理有限公司，曾任招商安润保本混合型
证券投资基金、招商睿诚定期开放混合
型证券投资基金基金经理，现任投资管
理一部副总监兼招商安泰平衡型证券投
资基金、招商睿逸稳健配置混合型证券
投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、
5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也
对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公
司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
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向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，随着全球疫苗接种逐渐铺开，全球经济在逐渐复苏，国内上半年经济温和
反弹，出口继续成为拉动经济的主要引擎，地产体现了较好的韧性，财政支出和基建保持
克制。上半年股票市场一波三折，在春节前市场延续了去年的走势，部分行业龙头个股大
幅上涨，春节后由于担心利率水平上升导致估值水平下降，市场前期涨幅较大的个股大幅
调整。从四月初开始，以新能源汽车、光伏、半导体为代表的行业个股开始大幅反弹，带
领创业板指数等成长类指数大幅上涨。与此形成鲜明对比的是以地产、保险、银行等为代
表的低估值板块连续杀跌，股价和估值水平创出近年新低。
上半年债券市场收益率整体呈现小幅下行的走势。年初市场流动性宽松，配置需求旺
盛，收益率小幅下行。春节后受经济数据较强的影响和大宗商品价格的的上涨，债券市场
开始调整，收益率水平回升。进入二季度随着 PPI 指数见顶回落和经济高点已现的预期，
债券迎来上涨，在央行宣布全面降准以后，收益下降速度开始加快。报告期内转债市场低
开高走，溢价率水平逐步提升。
关于本基金的运作，报告期内股票部分依旧坚持价值投资理念，整体组合较为均衡，
估值水平保持较低水平，年初净值持续上涨并做了部分止盈，在春节后的大跌中表现较好，
进入二季度，由于组合成长类个股止盈以后持仓较少，错过了部分快速成长行业股价上涨
的阶段，净值表现欠佳。报告期内利率债部分坚持了波段操作的传统，上半年小有斩获。
可转债上半年主要布局在银行、钢铁等行业，也获得了较好的绝对和相对收益。报告期内，
组合整体上实现了明显的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 7.74%，同期业绩基准增长率为 1.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计下半年宏观经济继续维持在较高水平，PPI继续回落，CPI小幅上涨，财政支出比
上半年加快，流动性继续保持中性。需密切关注大宗商品价格的走势以及对经济微观主体
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的影响，就业数据特别是大学生就业和退役军人就业情况也是关注重点。目前权益市场分
化明显，不同行业估值水平差距处于历史高点，有均值回归的压力。部分高估值行业的业
绩增速如果不能达到预期则市场有调整压力。疫情发展的阶段性变化和注射疫苗后的效果
也会影响经济复苏的进程，促发展、防风险，抗疫情相互交织，对债券市场收益率水平影
响还值得继续观察。目前国内经济复苏领先世界半个身位，同时具有可观的货币政策空间，
国内经济继续保持健康快速发展依然可期。未来我们将继续坚持价值投资的基本思路，发
挥优势，改进短板，勤奋工作，努力为持有人创造良好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执
行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策
和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
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根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商睿逸稳健配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管
理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 5,310,928.63 1,514,804.05
结算备付金
4,277,984.29 1,527,926.85
存出保证金
88,803.14 62,503.22
交易性金融资产 6.4.7.2 530,273,082.23 377,104,566.66
其中：股票投资
211,380,202.84 167,631,860.20
基金投资
- -
债券投资
318,892,879.39 209,472,706.46
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,000,000.00 3,000,000.00
应收证券清算款
18,851,784.16 209,988.36
应收利息 6.4.7.5 2,317,905.65 1,575,501.82
应收股利
- -
应收申购款
389,732.50 25,885.43
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
569,510,220.60 385,021,176.39
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
28,000,000.00 23,000,000.00
应付证券清算款
20,637,403.53 141,906.34
应付赎回款
1,180,347.44 1,847,652.90
应付管理人报酬
671,115.94 456,636.60
应付托管费
111,852.63 76,106.10
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 258,595.30 107,956.41
应交税费
3,494.66 3,128.78
应付利息
- 4,095.90
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 211,001.69 174,626.83
负债合计
51,073,811.19 25,812,109.86
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 338,341,156.39 252,564,457.03
未分配利润 6.4.7.10 180,095,253.02 106,644,609.50
所有者权益合计
518,436,409.41 359,209,066.53
负债和所有者权益总计
569,510,220.60 385,021,176.39
注：报告截止日2021年 6月30日，基金份额净值1.532元，基金份额总额338,341,156.39
份。
6.2 利润表
会计主体：招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间2020年
1月 1日至 2020年 6月
30日
一、收入
33,841,541.99 24,675,378.75
1.利息收入
2,378,257.00 1,063,679.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,478.53 16,106.15
债券利息收入
2,251,057.06 1,026,466.44
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
93,721.41 21,107.40
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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2.投资收益（损失以“-”
填列）
50,444,003.35 12,199,907.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 45,682,953.19 9,690,207.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,249,036.68 1,551,860.97
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 3,512,013.48 957,838.60
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 -19,562,981.89 11,253,044.58
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 582,263.53 158,747.17
减：二、费用
5,446,162.42 1,882,617.73
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,724,425.08 1,251,541.80
2.托管费 6.4.10.2.2 620,737.49 208,590.34
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.20 744,348.92 262,633.15
5.利息支出
240,782.07 50,381.24
其中：卖出回购金融资产
支出
240,782.07 50,381.24
6.税金及附加
1,499.70 2,441.71
7.其他费用 6.4.7.21 114,369.16 107,029.49
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
28,395,379.57 22,792,761.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
28,395,379.57 22,792,761.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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会计主体：招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
252,564,457.03 106,644,609.50 359,209,066.53
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 28,395,379.57 28,395,379.57
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
85,776,699.36 45,055,263.95 130,831,963.31
其中：1.基金申购款 219,232,574.41 115,691,174.55 334,923,748.96
2.基金赎回款 -133,455,875.05 -70,635,910.60 -204,091,785.65
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
338,341,156.39 180,095,253.02 518,436,409.41
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
164,697,041.55 13,813,210.92 178,510,252.47
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 22,792,761.02 22,792,761.02
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
93,932,705.79 19,969,106.67 113,901,812.46
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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“－”号填列）
其中：1.基金申购款 174,128,211.49 29,708,931.46 203,837,142.95
2.基金赎回款 -80,195,505.70 -9,739,824.79 -89,935,330.49
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
258,629,747.34 56,575,078.61 315,204,825.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____王小青___
____欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商睿逸稳健配置混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2995 号文准予公开募集注册。本基
金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为
812,604,369.76 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师
报(验)字(16)第 0203号验资报告。基金合同于 2016年 4月 13日正式生效。本基金的基金
管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银
行”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招
商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主
要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中
小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含国债、金融债、
企业(公司)债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收
益类资产以及现金、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为：投资于股票、存托凭证
的比例不超过基金资产的 50%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%，投资于债券
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期
货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率
*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信
息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021
年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业
股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管
产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以
上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让
方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 5,310,928.63
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 5,310,928.63
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 216,077,909.34 211,380,202.84 -4,697,706.50
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
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债券
交易所市场 312,443,199.82 312,759,979.39 316,779.57
银行间市场 6,094,305.87 6,132,900.00 38,594.13
合计 318,537,505.69 318,892,879.39 355,373.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 534,615,415.03 530,273,082.23 -4,342,332.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4
买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 8,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 8,000,000.00 -
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 199.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,732.32
应收债券利息 2,315,937.55
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 35.91
合计 2,317,905.65
6.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 258,595.30
银行间市场应付交易费用 -
合计 258,595.30
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,741.54
应付证券出借违约金 -
预提费用 209,260.15
合计 211,001.69
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 252,564,457.03 252,564,457.03
本期申购 219,232,574.41 219,232,574.41
本期赎回（以“-”号填列） -133,455,875.05 -133,455,875.05
基金份额折算变动份额 - -
本期末 338,341,156.39 338,341,156.39
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 84,632,229.75 22,012,379.75 106,644,609.50
本期利润 47,958,361.46 -19,562,981.89 28,395,379.57
本期基金份额交易产
生的变动数
32,124,443.86 12,930,820.09 45,055,263.95
其中：基金申购款 88,418,881.69 27,272,292.86 115,691,174.55
基金赎回款 -56,294,437.83 -14,341,472.77 -70,635,910.60
本期已分配利润 - - -
本期末 164,715,035.07 15,380,217.95 180,095,253.02
6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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活期存款利息收入 12,686.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,309.70
其他 482.06
合计 33,478.53
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 45,682,953.19
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 45,682,953.19
6.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 241,105,266.70
减：卖出股票成本总额 195,422,313.51
买卖股票差价收入 45,682,953.19
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,249,036.68
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,249,036.68
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
95,236,769.65
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
93,174,381.76
减：应收利息总额 813,351.21
买卖债券差价收入 1,249,036.68
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23 页 共 54 页
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,512,013.48
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,512,013.48
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -19,562,981.89
——股票投资 -25,953,724.67
——债券投资 6,390,742.78
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 -19,562,981.89
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 582,263.53
合计 582,263.53
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 744,348.92
银行间市场交易费用 -
合计 744,348.92
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 6,509.01
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24 页 共 54 页
其他 18,600.00
合计 114,369.16
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
招商证券 2,483,423.76 0.50% 21,565,256.83 12.91%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
招商证券 3,428,839.50 1.27% 38,681,812.69 17.51%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 上年度可比期间 2020年 1月 1日至
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25 页 共 54 页
月 30日 2020年 6月 30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 175,600,000.00 5.46% 87,300,000.00 16.77%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 2,312.83 0.54% 2,129.30 0.82%
关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 20,083.83 12.91% - -
注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服
务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额
外对价。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
3,724,425.08 1,251,541.80
其中：支付销售机构的客户
维护费
387,923.97 228,064.69
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托 620,737.49 208,590.34
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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管费
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,310,928.63 12,686.77 3,283,951.39 11,415.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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数量（单位：
股/张）
总金额
招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26
招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56
招商证券 300968 格林精密 网下申购 11,620 79,829.40
招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10
招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300614 百川畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919 中伟股份
2020年
12月15
日
2021年
7月 2
日
新股锁
定
24.60 163.00 445 10,947.00 72,535.00 -
300926 博俊科技
2020年
12月29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927 江天化学
2020年
12月29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929 华骐环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 20
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300932 三友联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
24.69 31.71 453 11,184.57 14,364.63 -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 54 页
300933 中辰股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937 药易购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940 南极光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941 创识科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942 易瑞生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943 春晖智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945 曼卡龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠中生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950 德固特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952 恒辉安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953 震裕科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955 嘉亨家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956 英力股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957 贝泰妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 365 17,275.45 91,965.40 -
300958 建工修复
2021年
3月 18
2021年
9月 29
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共 54 页
日 日
300960 通业科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961 深水海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962 中金辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963 中洲特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月11
日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966 共同药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967 晓鸣股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968 格林精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971 博亚精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300973 立高食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975 商络电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978 东箭科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979 华利集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月26
日
新股锁
定
33.22 87.50 666 22,124.52 58,275.00 -
300981 中红医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月27
日
新股锁
定
48.59 90.39 429 20,845.11 38,777.31 -
300982 苏文电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985 致远新能 2021年 2021年 新股锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30 页 共 54 页
4月 21
日
10月29
日
定
300986 志特新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987 川网传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991 创益通
2021年
5月 12
日
2021年
11月22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992 泰福泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993 玉马遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995 奇德新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996 普联软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997 欢乐家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998 宁波方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002 崧盛股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004 嘉益股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007 德迈仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009 可靠股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010 晶雪节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共 54 页
301011 华立科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012 扬电科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015 百洋医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016 雷尔伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018 申菱环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018 申菱环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020 密封科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股锁
定
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020 密封科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021 英诺激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021 英诺激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162 新中港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287 德才股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股锁
定
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688109 品茗股份
2021年
3月 22
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 -
688131 皓元医药
2021年
6月 1
日
2021年
12月 8
日
新股锁
定
64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 -
688226 威腾电气
2021年
6月 28
2021年
7月 7
新股锁
定
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 54 页
日 日
688350 富淼科技
2021年
1月 21
日
2021年
7月 28
日
新股锁
定
13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
688395 正弦电气
2021年
4月 21
日
2021年
10月29
日
新股锁
定
15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688656 浩欧博
2021年
1月 6
日
2021年
7月 13
日
新股锁
定
35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
688659 元琛科技
2021年
3月 24
日
2021年
10月 8
日
新股锁
定
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
688682 霍莱沃
2021年
4月 13
日
2021年
10月20
日
新股锁
定
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
688685 迈信林
2021年
4月 30
日
2021年
11月15
日
新股锁
定
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
688690 纳微科技
2021年
6月 16
日
2021年
12月23
日
新股锁
定
8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 -
688700 东威科技
2021年
6月 7
日
2021年
12月15
日
新股锁
定
9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
113050 南银转债
2021年
6月 17
日
2021年
7月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 1,540 153,997.97 153,997.97 -
注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 54 页
截至本报告期末2021年 6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 28,000,000.00元，在 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。
与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政
策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本
基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管
理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适
当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本
基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场
风险主要包括利率风险和市场价格风险。
本基金的基金管理人以全面、独立、互相制约为基本原则，建立了全面的合规及风险
管理组织架构，包括：董事会及下设专门委员会、监事会、督察长、法律合规部、监察审
计部及风险管理部等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理
人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比
例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末本基金所持有的债
券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
AAA 164,634,580.01 114,701,634.28
AAA以下 82,223,578.48 37,390,746.28
未评级 - -
合计 246,858,158.49 152,092,380.56
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于
开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风
险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基
金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12所披
露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品
种。除卖出回购金融资产款外，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流
动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 54 页
动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资
产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资和买入返售金融资产；
持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率
水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管
理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021年 6
月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,310,928.63 - - - 5,310,928.63
结算备付金 4,277,984.29 - - - 4,277,984.29
存出保证金 88,803.14 - - - 88,803.14
交易性金融资产 34,611,622.40 193,085,882.24 91,195,374.75 211,380,202.84 530,273,082.23
买入返售金融资
产
8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收利息 - - - 2,317,905.65 2,317,905.65
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 389,732.50 389,732.50
应收证券清算款 - - - 18,851,784.16 18,851,784.16
其他资产 - - - - -
资产总计 52,289,338.46 193,085,882.24 91,195,374.75 232,939,625.15 569,510,220.60
负债
应付赎回款 - - - 1,180,347.44 1,180,347.44
应付管理人报酬 - - - 671,115.94 671,115.94
应付托管费 - - - 111,852.63 111,852.63
应付证券清算款 - - - 20,637,403.53 20,637,403.53
卖出回购金融资
产款
28,000,000.00 - - - 28,000,000.00
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 258,595.30 258,595.30
应付利息 - - - - -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36 页 共 54 页
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 3,494.66 3,494.66
其他负债 - - - 211,001.69 211,001.69
负债总计 28,000,000.00 - - 23,073,811.19 51,073,811.19
利率敏感度缺口 24,289,338.46 193,085,882.24 91,195,374.75 209,865,813.96 518,436,409.41
上年度末 2020年
12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,514,804.05 - - - 1,514,804.05
结算备付金 1,527,926.85 - - - 1,527,926.85
存出保证金 62,503.22 - - - 62,503.22
交易性金融资产 26,500,869.50 98,168,508.40 84,803,328.56 167,631,860.20 377,104,566.66
买入返售金融资
产
3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收利息 - - - 1,575,501.82 1,575,501.82
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 25,885.43 25,885.43
应收证券清算款 - - - 209,988.36 209,988.36
其他资产 - - - - -
资产总计 32,606,103.62 98,168,508.40 84,803,328.56 169,443,235.81 385,021,176.39
负债
应付赎回款 - - - 1,847,652.90 1,847,652.90
应付管理人报酬 - - - 456,636.60 456,636.60
应付托管费 - - - 76,106.10 76,106.10
应付证券清算款 - - - 141,906.34 141,906.34
卖出回购金融资
产款
23,000,000.00 - - - 23,000,000.00
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 107,956.41 107,956.41
应付利息 - - - 4,095.90 4,095.90
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 3,128.78 3,128.78
其他负债 - - - 174,626.83 174,626.83
负债总计 23,000,000.00 - - 2,812,109.86 25,812,109.86
利率敏感度缺口 9,606,103.62 98,168,508.40 84,803,328.56 166,631,125.95 359,209,066.53
注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.若市场利率平行上升或下降 50个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37 页 共 54 页
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1. 市场利率平行上升 50个基点 -6,933,380.50 -5,478,777.77
2. 市场利率平行下降 50个基点 7,293,366.33 5,800,712.27
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种
相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场
价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置
和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场
价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
211,380,202.84 40.77 167,631,860.20 46.67
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 211,380,202.84 40.77 167,631,860.20 46.67
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6
月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1. 权益性投资的市场价格上升 5% 10,569,010.14 8,381,593.01
2. 权益性投资的市场价格下降 5% -10,569,010.14 -8,381,593.01
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38 页 共 54 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 211,380,202.84 37.12
其中：股票 211,380,202.84 37.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 318,892,879.39 55.99
其中：债券 318,892,879.39 55.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.40
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 9,588,912.92 1.68
8 其他资产 21,648,225.45 3.80
9 合计 569,510,220.60 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 465,122.78 0.09
B 采矿业 14,728,403.00 2.84
C 制造业 76,500,757.69 14.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 948,861.37 0.18
F 批发和零售业 940,374.58 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,447.90 0.05
J 金融业 75,550,645.10 14.57
K 房地产业 37,927,904.00 7.32
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 483,080.50 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 3,579,585.53 0.69
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 211,380,202.84 40.77
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601939 建设银行 4,718,800 31,380,020.00 6.05
2 600019 宝钢股份 3,611,700 27,593,388.00 5.32
3 600782 新钢股份 4,335,600 24,192,648.00 4.67
4 601318 中国平安 367,500 23,622,900.00 4.56
5 002142 宁波银行 483,200 18,830,304.00 3.63
6 000002 万 科Ａ 776,400 18,486,084.00 3.57
7 601155 新城控股 325,100 13,524,160.00 2.61
8 600519 贵州茅台 5,300 10,900,510.00 2.10
9 600489 中金黄金 1,109,400 9,563,028.00 1.84
10 600048 保利地产 491,500 5,917,660.00 1.14
11 300083 创世纪 507,900 5,561,505.00 1.07
12 000960 锡业股份 323,800 5,190,514.00 1.00
13 002155 湖南黄金 666,500 5,165,375.00 1.00
14 603588 高能环境 244,140 3,535,147.20 0.68
15 601688 华泰证券 106,500 1,682,700.00 0.32
16 300003 乐普医疗 48,391 1,554,318.92 0.30
17 601668 中国建筑 198,600 923,490.00 0.18
18 002727 一心堂 27,000 893,970.00 0.17
19 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.09
20 600598 北大荒 30,700 459,272.00 0.09
21 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.05
22 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02
23 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.02
24 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.02
25 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.02
26 300957 贝泰妮 365 91,965.40 0.02
27 300919 中伟股份 445 72,535.00 0.01
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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28 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
29 300979 华利集团 666 58,275.00 0.01
30 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01
31 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01
32 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
33 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
34 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
35 300981 中红医疗 429 38,777.31 0.01
36 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.01
37 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01
38 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
39 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
40 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
41 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
42 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
43 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
44 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
45 300932 三友联众 453 14,364.63 0.00
46 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
47 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
48 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
49 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
50 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
51 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
52 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
53 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
54 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
55 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
56 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
57 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
58 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
59 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
60 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
61 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
62 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
63 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
64 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
65 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
66 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
67 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
68 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
69 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
70 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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71 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
72 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
73 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
74 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
75 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
76 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
77 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
78 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
79 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
80 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
81 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
82 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
83 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
84 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
85 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
86 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
87 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
88 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
89 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
90 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
91 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
92 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
93 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
94 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601939 建设银行 32,175,928.40 8.96
2 600019 宝钢股份 27,092,914.00 7.54
3 600782 新钢股份 26,519,353.00 7.38
4 601398 工商银行 18,607,774.00 5.18
5 601318 中国平安 12,035,745.00 3.35
6 600489 中金黄金 10,090,738.00 2.81
7 002155 湖南黄金 9,340,236.00 2.60
8 601658 邮储银行 8,897,954.75 2.48
9 300083 创世纪 7,084,573.00 1.97
10 000002 万 科Ａ 6,946,161.00 1.93
11 002142 宁波银行 5,646,224.00 1.57
12 000683 远兴能源 4,769,488.00 1.33
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13 002230 科大讯飞 4,693,769.00 1.31
14 601288 农业银行 4,654,511.00 1.30
15 000960 锡业股份 4,558,821.54 1.27
16 688018 乐鑫科技 3,543,468.16 0.99
17 000100 TCL科技 3,531,236.00 0.98
18 603588 高能环境 3,487,278.00 0.97
19 002714 牧原股份 3,300,980.00 0.92
20 002088 鲁阳节能 3,296,690.00 0.92
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002714 牧原股份 39,268,712.79 10.93
2 601398 工商银行 18,765,428.00 5.22
3 601166 兴业银行 9,964,131.00 2.77
4 600176 中国巨石 9,487,962.00 2.64
5 601658 邮储银行 8,412,996.00 2.34
6 600031 三一重工 6,407,330.75 1.78
7 000001 平安银行 6,174,725.00 1.72
8 002230 科大讯飞 5,588,783.00 1.56
9 000807 云铝股份 4,875,158.00 1.36
10 601288 农业银行 4,766,192.00 1.33
11 603801 志邦家居 4,589,605.00 1.28
12 600985 淮北矿业 4,584,888.00 1.28
13 000683 远兴能源 4,554,198.00 1.27
14 688018 乐鑫科技 4,513,946.69 1.26
15 600392 盛和资源 4,393,768.00 1.22
16 002311 海大集团 4,383,710.40 1.22
17 300144 宋城演艺 3,632,967.20 1.01
18 002155 湖南黄金 3,606,711.00 1.00
19 000100 TCL科技 3,477,367.00 0.97
20 002088 鲁阳节能 3,387,715.50 0.94
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 265,124,380.82
卖出股票收入（成交）总额 241,105,266.70
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 31,577,242.90 6.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,457,478.00 7.80
其中：政策性金融债 40,457,478.00 7.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 6,132,900.00 1.18
7 可转债（可交换债） 240,725,258.49 46.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 318,892,879.39 61.51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113011 光大转债 383,720 44,350,357.60 8.55
2 127018 本钢转债 344,897 34,517,291.76 6.66
3 113037 紫银转债 316,890 32,693,541.30 6.31
4 110053 苏银转债 256,350 31,110,636.00 6.00
5 110059 浦发转债 288,670 29,568,468.10 5.70
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓
位为主要目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除宝钢股份（证券代码 600019）、光大转债（证券代
码 113011）、建设银行（证券代码 601939）、浦发转债（证券代码 110059）、苏银转债（证
券代码 110053）、无锡转债（证券代码 110043）、中国平安（证券代码 601318）外其他证
券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
1、宝钢股份（证券代码 600019）
根据2021年 5月14日发布的相关公告，该证券发行人因环境污染被上海市生态环境局
处以罚款,并责令改正。
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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2、光大转债（证券代码 113011）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依
法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
3、建设银行（证券代码 601939）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
4、浦发转债（证券代码 110059）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
5、苏银转债（证券代码 110053）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因，
多次受到监管机构的处罚。
6、无锡转债（证券代码 110043）
根据 2021年 4月 1日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被无锡银保监分局处
以罚款。
根据 2021年 4月 7日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被苏州银保监分局处
以罚款。
7、中国平安（证券代码 601318）
根据2021年 2月23日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被广东省通信
管理局责令改正。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 88,803.14
2 应收证券清算款 18,851,784.16
3 应收股利 -
4 应收利息 2,317,905.65
5 应收申购款 389,732.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 21,648,225.45
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113011 光大转债 44,350,357.60 8.55
2 127018 本钢转债 34,517,291.76 6.66
3 113037 紫银转债 32,693,541.30 6.31
4 110053 苏银转债 31,110,636.00 6.00
5 110059 浦发转债 29,568,468.10 5.70
6 110043 无锡转债 22,273,455.60 4.30
7 128048 张行转债 13,925,008.80 2.69
8 128129 青农转债 9,130,973.28 1.76
9 132017 19新钢 EB 7,674,280.00 1.48
10 127020 中金转债 5,461,963.00 1.05
11 132011 17浙报 EB 2,010,000.00 0.39
12 127023 华菱转 2 1,898,259.20 0.37
13 113021 中信转债 1,201,386.60 0.23
14 110033 国贸转债 289,804.60 0.06
15 110062 烽火转债 203,262.20 0.04
16 128029 太阳转债 90,624.78 0.02
17 132022 20广版 EB 50,135.00 0.01
18 128081 海亮转债 35,250.10 0.01
19 110061 川投转债 20,958.40 0.00
20 128032 双环转债 12,538.40 0.00
21 113543 欧派转债 6,040.50 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,762 43,589.43 253,983,181.81 75.07% 84,357,974.58 24.93%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47 页 共 54 页
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
264,840.19 0.0783%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年 4月 13日)基金份额
总额
812,604,369.76
本报告期期初基金份额总额 252,564,457.03
本报告期基金总申购份额 219,232,574.41
减：报告期基金总赎回份额 133,455,875.05
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 338,341,156.39
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。
根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公
司董事长。
本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48 页 共 54 页
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚
的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
湘财证券 2 90,957,783.03 18.28% 66,517.58 15.40% -
国泰君安
证券
3 89,049,359.91 17.90% 82,931.10 19.20% -
国信证券 3 51,082,675.29 10.27% 47,405.53 10.97% -
光大证券 3 41,174,554.51 8.27% 30,352.94 7.03% -
方正证券 5 37,483,395.07 7.53% 34,907.94 8.08% -
中航证券 2 32,584,522.32 6.55% 30,346.23 7.02% -
西部证券 1 28,915,481.58 5.81% 26,929.03 6.23% -
中银国际
证券
4 16,545,673.83 3.33% 15,408.86 3.57% -
华泰证券 4 15,264,749.12 3.07% 11,163.12 2.58% -
银河证券 1 15,054,131.65 3.03% 14,019.91 3.25% -
安信证券 2 12,090,878.38 2.43% 11,260.80 2.61% -
天风证券 2 11,241,122.22 2.26% 10,468.69 2.42% -
东北证券 3 9,399,441.42 1.89% 8,753.83 2.03% -
华西证券 3 8,707,558.80 1.75% 8,109.34 1.88% -
中泰证券 2 8,117,470.91 1.63% 5,936.15 1.37% -
中信证券 3 8,077,678.54 1.62% 7,522.64 1.74% -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49 页 共 54 页
开源证券 2 7,309,616.69 1.47% 6,807.58 1.58% -
中金公司 3 6,082,623.65 1.22% 5,664.85 1.31% -
国金证券 1 3,691,392.00 0.74% 3,437.81 0.80% -
招商证券 2 2,483,423.76 0.50% 2,312.83 0.54% -
长城证券 3 1,894,163.39 0.38% 1,385.27 0.32% -
长江证券 4 197,784.26 0.04% 184.21 0.04% -
申万宏源 4 109,679.94 0.02% 102.15 0.02% -
海通证券 3 86,201.80 0.02% 80.29 0.02% -
大通证券 1 - - - - -
第一创业 3 - - - - -
东方财富 3 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
华安证券 3 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
平安证券 3 - - - - -
瑞信方正 2 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
太平洋证
券
2 - - - - -
新时代证
券
1 - - - - -
信达证券 5 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中金财富
证券
2 - - - - -
中信建投
证券
6 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、
路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综
合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50 页 共 54 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
湘财证券 35,015,089.40 13.01% 320,300,000.00 9.95% - -
国泰君安
证券
23,591,524.57 8.76% 329,500,000.00 10.24% - -
国信证券 40,582,182.00 15.07% 401,200,000.00 12.47% - -
光大证券 50,919,825.10 18.91% 594,000,000.00 18.46% - -
方正证券 1,606,183.96 0.60% 100,000,000.00 3.11% - -
中航证券 18,761,268.09 6.97% 82,400,000.00 2.56% - -
西部证券 27,062.20 0.01% - - - -
中银国际
证券
25,430,435.60 9.45% 226,000,000.00 7.02% - -
华泰证券 16,487,792.90 6.12% 13,000,000.00 0.40% - -
银河证券 9,991,900.80 3.71% 192,100,000.00 5.97% - -
安信证券 1,615,066.70 0.60% 38,800,000.00 1.21% - -
天风证券 18,582,994.20 6.90% 276,700,000.00 8.60% - -
东北证券 - - - - - -
华西证券 8,103,938.01 3.01% 18,000,000.00 0.56% - -
中泰证券 - - 126,000,000.00 3.92% - -
中信证券 - - 8,000,000.00 0.25% - -
开源证券 10,772,238.30 4.00% 214,500,000.00 6.67% - -
中金公司 1,271,400.00 0.47% 11,000,000.00 0.34% - -
国金证券 - - 4,000,000.00 0.12% - -
招商证券 3,428,839.50 1.27% 175,600,000.00 5.46% - -
长城证券 2,818,619.38 1.05% - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 208,800.00 0.08% 27,000,000.00 0.84% - -
海通证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - 60,000,000.00 1.86% - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51 页 共 54 页
南京证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
新时代证
券
- - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金财富
证券
- - - - - -
中国中金
财富证券
有限公司
- - - - - -
中信建投
证券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息
变更的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-13
2
招商基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4
季度报告提示性公告
上海证券报及基金管
理人网站
2021-01-21
3
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2020
年第 4季度报告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-21
4
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
上海中欧财富为销售机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-27
5
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-06
6
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
方承销证券的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-24
7
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加南洋
商业银行(中国)有限公司为销售机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
2021-03-29
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52 页 共 54 页
会基金电子披露网站
8
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2020
年年度报告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-30
9
招商基金管理有限公司旗下基金 2020年年度
报告提示性公告
上海证券报及基金管
理人网站
2021-03-30
10
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
方承销证券的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-08
11
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的
招募说明书（二零二一年第一号）
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-12
12
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-12
13
关于暂停招商睿逸稳健配置混合型证券投资基
金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的
公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-16
14
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
方承销证券的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-17
15
关于恢复招商睿逸稳健配置混合型证券投资基
金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的
公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-19
16
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021
年第 1季度报告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-21
17
招商基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1
季度报告提示性公告
上海证券报及基金管
理人网站
2021-04-21
18
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完
善身份信息资料的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-05-07
19
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
方承销证券的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-05-13
20
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-05
21
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金
业务最低限额的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-08
22
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加海通
期货股份有限公司为销售机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-10
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53 页 共 54 页
23
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联
方承销证券的公告
上海证券报、基金管
理人网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-11
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20210106-
20210120
42,552,340.42 8,200,899.48 1,350,000.00 49,403,239.90 14.60%
机构 2
20210101-
20210630
72,832,483.61 67,294,078.06 - 140,126,561.67 41.42%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧
烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份
额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金设立的文件；
3、《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、《招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54 页 共 54 页
12.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2021年 8月 30日
