招商定期宝六个月期理财债券型证券
投资基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 30日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1
1.2 目录 ................................................................................................................... 2
§2 基金简介 .................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................11
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................11
§5 托管人报告 ................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..........................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............................................................................................................................... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................ 12
6.1 资产负债表 ....................................................................................................... 12
6.2 利润表 .............................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................... 15
6.4 报表附注 .......................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 36
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 36
7.12 投资组合报告附注........................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 37
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................. 38
§10 重大事件揭示.......................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................... 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................... 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 39
10.8 其他重大事件.................................................................................................. 39
§11 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................. 40
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................ 40
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 41
§12 备查文件目录.......................................................................................................... 41
12.1 备查文件目录.................................................................................................. 41
12.2 存放地点......................................................................................................... 41
12.3 查阅方式......................................................................................................... 41
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金简称 招商定期宝六个月期理财债券
基金主代码 000792
交易代码 000792
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 16日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,001,453,438.87份
基金合同存续期 不定期
注：本基金自 2021年 1月 18日起重新开始运作，份额自 2021年 1月 19日起存续。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）
在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、
银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封
闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品
种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期
结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前
可完全变现。
业绩比较基准 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率（税后）×1.1
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平
均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 罗菲菲
联系电话 0755－83196666 010-58560666
电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95568
传真 0755－83196475 010-58560798
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 2
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7088号招商银行大厦 号
邮政编码 518040 100031
法定代表人 王小青 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司
中国深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 19日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 8,950,577.83
本期利润 8,950,577.83
加权平均基金份额本期利润 0.0093
本期加权平均净值利润率 0.92%
本期基金份额净值增长率 0.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 8,950,577.83
期末可供分配基金份额利润 0.0089
期末基金资产净值 1,010,389,788.25
期末基金份额净值 1.0089
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 0.89%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数；
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4、本基金自 2021年 1月 18日起重新开始运作，份额自 2021年 1月 19日起存续，截
至本报告期末重新运作未满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.16% 0.01% 0.12% 0.00% 0.04% 0.01%
过去三个月 0.50% 0.01% 0.36% 0.00% 0.14% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.89% 0.01% 0.65% 0.00% 0.24% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：本基金自 2021年 1月 18日起重新开始运作，份额自 2021年 1月 19日起存续。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、
量化投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许强
本基金
基金经
理
2018年12
月 21日
- 10
男，管理学学士。2008年 9月加入毕马
威华振会计师事务所，从事审计工作；
2010年 9月加入招商基金管理有限公
司，曾任基金核算部基金会计、固定收
益投资部研究员，招商招恒纯债债券型
证券投资基金、招商招裕纯债债券型证
券投资基金、招商招悦纯债债券型证券
投资基金、招商招元纯债债券型证券投
资基金、招商招庆纯债债券型证券投资
基金、招商招通纯债债券型证券投资基
金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、
招商招旺纯债债券型证券投资基金、招
商招怡纯债债券型证券投资基金、招商
招丰纯债债券型证券投资基金、招商招
惠纯债债券型证券投资基金、招商招顺
纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯
债债券型证券投资基金、招商招琪纯债
债券型证券投资基金、招商招旭纯债债
券型证券投资基金、招商招华纯债债券
型证券投资基金、招商招弘纯债债券型
证券投资基金、招商招益宝货币市场基
金、招商招景纯债债券型证券投资基金、
招商招享纯债债券型证券投资基金、招
商招禧宝货币市场基金、招商招轩纯债
债券型证券投资基金基金经理，现任招
商保证金快线货币市场基金、招商招金
宝货币市场基金、招商财富宝交易型货
币市场基金、招商招信 3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、招商招利
宝货币市场基金、招商招诚半年定期开
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放债券型发起式证券投资基金、招商定
期宝六个月期理财债券型证券投资基
金、招商理财 7天债券型证券投资基金
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、
5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也
对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公
司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
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本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济回顾：
2021 年上半年，国内经济仍在复苏区间，但复苏动能有所减缓。投资方面，最新的 6
月固定资产投资完成额累计同比增长 12.6%，较一季度末 25.6%的累计同比有所下降，以
2019年同期为基数来看，上半年固定资产投资两年平均增速为 4.5%，投资端略有回升。其
中地产在政策管控力度加大、限制政策频出的背景下投资韧性依然较强，主要是下游销售
较好带动所致，6月房地产开发投资累计同比为 15%，两年平均增速为 8.5%，为固定资产投
资提供较强支撑；制造业投资恢复依然低于平均水平，受近期上游原材料价格上涨影响，
制造业企业整体资本支出意愿不强，6月制造业投资累计同比为 19.2%，两年平均增速 2.6%，
绝对增速位于低位，但较一季度环比有所回升；基建投资在今年严控地方政府债务的背景
下增长空间不大，6月基建投资累计同比为 7.15%，两年平均增速 3.5%。消费方面，6月社
会消费品零售总额累计同比为 23%，两年平均增速为 5.8%，消费虽有恢复但边际放缓，较
疫情前 8%左右同比增速仍有一定差距，这可能与疫情常态化下居民消费方式尚未完全恢复
以及普遍认为未来收入不确定性较大有关。对外贸易方面，受海外疫苗接种进度提速以及
经济复苏影响，国内出口依然强劲，6 月出口金额累计同比为 38.6%，两年平均增速为 16%，
但考虑到海外供给逐渐恢复，出口增速未来变动方向不确定性较大。生产方面，疫情后国
内供给和消费端复苏均较好，叠加外需强劲，生产数据持续保持高位，6 月工业增加值累
计同比为 15.9%，两年平均增速 7.3%，高于疫情前平均水平，其中高技术产业和装备制造
业表现较好。6月 PMI指数为 50.9%，二季度以来呈环比下行趋势，但供给端仍相对充裕，
目前 PMI 指数已连续 16 个月保持在荣枯线以上，其中 6 月生产指数和新订单指数分别为
51.9%和 51.5%。预计 2021年下半年经济增长依然保持韧性。
债券市场回顾：
2021年以来，债券市场走出了先调整后上涨的趋势。资金面是 2021年上半年债市走势
的核心矛盾。上半年债市走势可分为两个阶段：
阶段一：1月 1日-2月 10日（春节前）：1月初，资金面宽松余威仍在，债市收益率
小幅下行。1月中旬后，央行进行连续净回笼，资金利率大幅抬升。同时，A股、商品、海
外市场美股均大涨，美债调整，多重压力下，中债开启一波调整，10年国开调整达 25bp；
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阶段二：2月18日-6月30日（春节后至年中）：这一阶段，债市经历春节前的调整后，
重回上涨的轨道，10年国开收益率下行约 30bp，与 1月初水平相似，但各期限各等级信用
利差较年初压窄，这一过程较为波折，债市多空因素交织，收益率下行较为曲折。市场的
担忧有：资金面虽然平稳，但市场预期央行亦不会进一步宽松；二三季度是利率债的供给
高峰期；物价上涨持续超预期；外围环境上各主要发达国家伴随疫苗接种经济逐步恢复，
美联储展现鹰派态度，美债调整。但最终，利率债供给高峰在二季度没有迎来，社融持续
回落显示融资需求走弱，政策限制下房地产和基建需求偏弱形成阶段性的资产荒，这使得
债市收益率最终在震荡中逐步回落。
基金操作回顾：
回顾 2021年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。债券投资方面，上半年本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓
位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 0.89%，同期业绩基准增长率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场展望：
基本面方面，5月经济数据尤其是复合增速与 4月相比，工业增加值和投资并没有延续
上行，可能原因在于2021年3、4月的改善较快，更主要的是基数效应。制造业投资和消费
作为反应较慢的经济变量，依然出现了缓慢上行的趋势。调查失业率与 2018-2019 年阶段
水平几无差距，但存在结构性矛盾，就业加消费的持续好转，将成为货币政策进一步回归
中性的有力支持。总之，5 月诸多数据复合增速的回落，并不能完全说明经济增速的见顶，
仍然需要更进一步的观察。展望下半年，我们认为，疫苗接种带动服务业和地产销售景气
上行，叠加仍有余地的财政政策，会进一步支持下半年经济发展。
资金面方面，1-6 月资金利率中枢整体呈现先升后降趋势，临近年中资金利率呈现季
节性上涨，与央行“不急转弯”的表态一致，跨月、跨季和跨半年资金面的紧张程度不高，
也带来了较好的杠杆息差。预计下半年伴随经济进一步好转，央行可能将资金利率中枢小
幅上移。
政策面方面，宏观政策、财政政策和货币政策努力的方向没有太大改变，仍然是支持
小微、科创、绿色发展、制造业和消费。下半年值得关注的政策重点是地方政府隐性债务
的处理以及金融防风险会否有新的监管政策。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
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报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执
行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策
和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基
金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告
等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 202,454,694.07
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 -
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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买入返售金融资产 6.4.7.4 382,579,573.87
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 10,767,761.13
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 414,977,570.22
资产总计
1,010,779,599.29
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
224,031.33
应付托管费
66,379.66
应付销售服务费
8,297.46
应付交易费用 6.4.7.7 16,683.39
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 74,419.20
负债合计
389,811.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,001,439,210.42
未分配利润 6.4.7.10 8,950,577.83
所有者权益合计
1,010,389,788.25
负债和所有者权益总计
1,010,779,599.29
注：1.报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0089 元，基金份额总额
1,001,453,438.87份；
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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2.本财务报表的实际编制期间为 2021年 1月 19日至 2021年 6月 30日止期间；
3.资产负债表中其他资产为持有至到期投资的债券投资。
6.2 利润表
会计主体：招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 19日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 19日（重新
运作份额存续日）至 2021年
6月 30日
一、收入
11,229,129.68
1.利息收入
11,222,168.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,292,353.75
债券利息收入
5,147,862.84
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
3,781,951.69
其他利息收入
-
证券出借利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填
列）
6,238.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 6,238.40
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -
4.汇兑收益（损失以“－”号
-
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 723.00
减：二、费用
2,278,551.85
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,183,209.46
2.托管费 6.4.10.2.2 350,580.57
3.销售服务费 6.4.10.2.3 43,822.56
4.交易费用 6.4.7.20 16.59
5.利息支出
619,636.98
其中：卖出回购金融资产支
出
619,636.98
6.税金及附加
-
7.其他费用 6.4.7.21 81,285.69
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
8,950,577.83
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
8,950,577.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 19日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 8,950,577.83 8,950,577.83
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
1,001,439,210.42 - 1,001,439,210.42
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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“－”号填列）
其中：1.基金申购款 1,001,487,410.42 - 1,001,487,410.42
2.基金赎回款 -48,200.00 - -48,200.00
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,001,439,210.42 8,950,577.83 1,010,389,788.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____王小青___
____欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人
招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商定期宝六个月期理
财债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]864 号文准予公开募集注册。本基金为契约型
定期开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为 1,000,017,527.68
份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第
00145 号验资报告。《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)于 2017年 6月 16日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公
司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。
根据《关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金暂停下一封闭期运作的公告》，
本基金第三个开放期于 2019年 1月 2日届满，根据基金合同“第三部分基金的基本情况”
中“九、基金的暂停运作”的规定，基金管理人决定暂停下一封闭期运作。本基金暂停运
作以后，基金管理人将根据届时的市场情况决定后续运作安排。如基金管理人决定恢复本
基金运作，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，将提前公告。本基金依照《关
于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第四个开放期办理申购赎回业务及第四个
封闭期相关安排的公告》和《关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金提前结束申
购赎回业务并进入第四个封闭期的公告》，本基金自 2021年 1月 18日起重启运作。
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商
定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具
有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资
于固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、
中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回
购、银行存款等。本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债
券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券，但可
以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的 80％，但在每个封闭期运作满 3个月内、每个封闭期届满前 1个月及每个开放期内，基
金投资不受上述比例限制。本基金的业绩比较基准为：每个封闭期同期对应的六个月期定
期存款利率(税后)×1.1。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信
息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年
1月 19日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实
际编制期间为 2021年 1月 19日至 2021年 6月 30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额
固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
本基金目前持有的债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资
产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或
上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的
相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款
及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移
动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认
该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与
支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根
据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值
是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是
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除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关
资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种(可转换债券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估
值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必
要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允
价值。
4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与
者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允
价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采
用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权
利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资
产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起
的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引
起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相
关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分
各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利
润)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
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1)利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利
息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收
入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内
含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的
利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券
投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日
计提。
2)投资收益
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若
有)后的差额确认。
资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持
证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
3)公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费
率和计算方法逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额
计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日
计提。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为
6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%，若《基金合同》生效不满 3个
月可不进行收益分配；
2）本基金收益分配方式：现金分红；
3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
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4）每份基金份额享有同等分配权；
5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
6.4.4.13
分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，
且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一
致。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收
益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交
易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除
外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关
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于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债
券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运
营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其
他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 2,454,694.07
定期存款 200,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 200,000,000.00
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 202,454,694.07
6.4.7.2 交易性金融资产
本基金本报告期末无交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4
买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 382,579,573.87 -
合计 382,579,573.87 -
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
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本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 43.09
应收定期存款利息 2,266,667.20
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 8,428,438.36
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 72,612.48
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 10,767,761.13
6.4.7.6
其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 -
持有至到期投资 414,977,570.22
合计 414,977,570.22
注：本基金持有的持有至到期投资为债券投资。上述持有至到期投资均无需计提减值准
备。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 16,683.39
合计 16,683.39
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 74,419.20
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 24 页 共 42 页
合计 74,419.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）至 2021年
6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金重新运作日 - -
本期申购 1,001,487,410.42 1,001,487,410.42
本期赎回（以“-”号填列） -48,200.00 -48,200.00
2021年 1月 22日基金份额折
算变动份额
14,228.45 -
本期末 1,001,453,438.87 1,001,439,210.42
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金重新运作日 - - -
本期利润 8,950,577.83 - 8,950,577.83
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 8,950,577.83 - 8,950,577.83
6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）至 2021年 6月
30日
活期存款利息收入 25,686.55
定期存款利息收入 2,266,667.20
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 2,292,353.75
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 25 页 共 42 页
本基金本报告期内无买卖股票差价收入。
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续
日）至 2021年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
6,238.40
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 6,238.40
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）至 2021
年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
409,409,277.80
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
400,005,921.60
减：应收利息总额 9,397,117.80
买卖债券差价收入 6,238.40
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26 页 共 42 页
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续
日）至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 723.00
合计 723.00
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）至 2021年 6
月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 16.59
合计 16.59
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）至 2021年 6
月 30日
审计费用 18,604.80
信息披露费 55,814.40
证券出借违约金 -
银行费用 2,266.49
其他 4,600.00
合计 81,285.69
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2021年 7月 23日，本基金管理人发布《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
2021年度第一次分红公告》，收益分配基准日为 2021年 7月 21日，权益登记日为 2021年
7月 26日、除息日为 2021年 7月 26日，现金红利发放日为 2021年 7月 27日，收益分配
方案为每 10份基金份额派发红利人民币 0.101元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国民生银行股份有限公司 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 42 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额
存续日）至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,183,209.46
其中：支付销售机构的客户维护费 192,061.87
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.27%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额
存续日）至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 350,580.57
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商基金管理有限公司 43,760.19
合计 43,760.19
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商基金管理有限公司 -
合计 -
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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注：1、本基金的销售服务费年费率为 0.25%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数；
2、根据《招商基金管理有限公司关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金销
售服务费优惠活动的公告》，自 2021年 1月 18日起，本基金销售服务费率由 0.25%降低为
0.01%。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）至 2021年 6月 30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
民生银行 - - - - 240,600,000.00 13,513.15
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借
业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出
借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
招商银行股份有限公司 300,004,262.40 29.96% - -
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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关联方名称
本期 2021年 1月 19日（重新运作份额存续日）至 2021年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国民生银行-活
期
2,454,694.07 25,686.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、资产支持证
券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的
风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本
基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管
理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共 42 页
当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本
基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场
风险主要包括利率风险和市场价格风险。
本基金的基金管理人以全面、独立、互相制约为基本原则，建立了全面的合规及风险
管理组织架构，包括：董事会及下设专门委员会、监事会、督察长、法律合规部、监察审
计部及风险管理部等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的
信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级，
该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 42 页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于
定期开放兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险
以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金
所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，本基金未持有有重大
流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款以外，本基金所持有的其他金融负债的合
约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流
动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流
动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资
产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主
要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率
曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021年 6
月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 202,454,694.07 - - - 202,454,694.07
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
382,579,573.87 - - - 382,579,573.87
应收利息 - - - 10,767,761.13 10,767,761.13
应收股利 - - - - -
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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应收申购款 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 414,977,570.22 - - - 414,977,570.22
资产总计 1,000,011,838.16 - - 10,767,761.13 1,010,779,599.29
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 224,031.33 224,031.33
应付托管费 - - - 66,379.66 66,379.66
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - 8,297.46 8,297.46
应付交易费用 - - - 16,683.39 16,683.39
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 74,419.20 74,419.20
负债总计 - - - 389,811.04 389,811.04
利率敏感度缺口 1,000,011,838.16 - - 10,377,950.09 1,010,389,788.25
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.若市场利率平行上升或下降 50个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1. 市场利率平行上升 50个基点 -35,049.18 -
2. 市场利率平行下降 50个基点 35,224.47 -
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种
相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场
价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置
和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场
价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期末无其他价格风险敞口。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 414,977,570.22 41.06
其中：债券 414,977,570.22 41.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 382,579,573.87 37.85
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 202,454,694.07 20.03
8 其他资产 10,767,761.13 1.07
9 合计 1,010,779,599.29 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金报告期内无买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金报告期内无卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金报告期内无买卖股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 414,977,570.22 41.07
其中：政策性金融债 414,977,570.22 41.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 414,977,570.22 41.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 200406 20农发 06 4,050,000 404,987,515.82 40.08
2 2103673 21进出 673 100,000 9,990,054.40 0.99
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除 20农发 06（证券代码 200406）、21进出 673（证券
代码 2103673）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
1、20农发 06（证券代码 200406）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、违规提
供担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。
2、21进出 673（证券代码 2103673）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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7.12.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,767,761.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,767,761.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
235 4,261,504.00 1,000,014,208.00 99.86% 1,439,230.87 0.14%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
4,265.22 0.0004%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金重新运作日(2021年 1月 18日)基金份额
总额
-
基金重新运作份额存续日起至报告期期末基
金总申购份额
1,001,487,410.42
减:基金重新运作份额存续日起至报告期期
末基金总赎回份额
48,200.00
基金重新运作份额存续日起至报告期期末基
金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
14,228.45
本报告期期末基金份额总额 1,001,453,438.87
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。
根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公
司董事长。
本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息
变更的公告
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-13
2
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资
基金第四个开放期办理申购赎回业务及第四个
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
2021-01-13
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封闭期相关安排的公告 基金电子披露网站
3
招商基金管理有限公司关于招商定期宝六个月
期理财债券型证券投资基金销售服务费优惠活
动的公告
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-16
4
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资
基金提前结束申购赎回业务并进入第四个封闭
期的公告
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-22
5
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-06
6
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
2021年第 1季度报告
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-21
7
招商基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1
季度报告提示性公告
证券时报及基金管理
人网站
2021-04-21
8
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完
善身份信息资料的公告
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-07
9
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-05
10
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
更新的招募说明书（二零二一年第一号）
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-15
11
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-15
12
关于招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金、
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告
证券时报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-18
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210122-20210630 - 300,004,262.40 - 300,004,262.40 29.96%
机 2 20210122-20210630 - 500,007,104.00 - 500,007,104.00 49.93%
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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构
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚
至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法
及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持
有的全部基金份额。
注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人根据《基金合同》的约定，于 2021年 1月 22日（封闭期的第一个工
作日）对本基金所有份额进行折算。基金份额折算后，基金份额净值调整为 1.0000元，基
金份额数额按折算比例相应调整；
2、根据本基金管理人于 2021年 7月 31日发布的《关于招商定期宝六个月期理财债券
型证券投资基金暂停下一封闭期运作的公告》，截至第五个开放期最后一日即 2021年 7月
29日日终，在最后一日的净申购款计入基金资产后，本基金的基金资产净值低于 5000万元。
根据基金合同约定，本基金管理人决定暂停本基金下一封闭期运作。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金设立的
文件；
3、《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》；
4、《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
12.3 查阅方式
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2021年 8月 30日
