华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
华安科技创新混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 6
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 14
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 15
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 15
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 17
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 48
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 49
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 50
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 50
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 51
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 52
10.8 其他重大事件
............................................................................................................................. 53
11
备查文件目录
...................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 54
11.2 存放地点
..................................................................................................................................... 54
11.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 54
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安科技创新混合型证券投资基金
基金简称 华安科技创新混合
基金主代码 008635
交易代码 008635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 6日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 259,830,892.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金
面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用
公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置
模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收
益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 杨牧云 秦一楠
联系电话 021-38969999 010-66060069
电子邮箱 service@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9
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－32层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 朱学华 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31
层、32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 53,689,020.22
本期利润 80,016,536.82
加权平均基金份额本期利润 0.2732
本期加权平均净值利润率 21.04%
本期基金份额净值增长率 23.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 99,139,010.46
期末可供分配基金份额利润 0.3816
期末基金资产净值 407,251,071.05
期末基金份额净值 1.5674
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 56.74%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去一个月 13.97% 2.01% 3.98% 1.11% 9.99% 0.90%
过去三个月 31.90% 1.65% 16.77% 1.21% 15.13% 0.44%
过去六个月 23.08% 1.84% 10.03% 1.62% 13.05% 0.22%
过去一年 47.87% 1.77% 33.91% 1.47% 13.96% 0.30%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
56.74% 1.56% 46.72% 1.45% 10.02% 0.11%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安科技创新混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2020年 3月 6日至 2021年 6月 30日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
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股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 6月
30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,256.69亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李欣
本基金的基金
经理
2020-03-0
6
- 11年
硕士研究生，11 年证券、基金从
业经历，拥有基金从业资格证书。
曾任华泰联合证券有限责任公司
研究员。2012 年 5 月加入华安基
金，历任投资研究部研究员。2015
年 7 月起担任华安智能装备主题
股票型证券投资基金的基金经理。
2017年 7月至 2019年 11月，同
时担任华安文体健康主题灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2018 年 6 月起，同时担任华
安中小盘成长混合型证券投资基
金的基金经理。2019 年 3 月起，
同时担任华安低碳生活混合型证
券投资基金的基金经理。2019年 6
月至 2021年 3月，同时担任华安
科创主题 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。
2019年 11月起，同时担任华安科
技动力混合型证券投资基金的基
金经理。2020 年 3 月起，同时担
任华安科技创新混合型证券投资
基金的基金经理。2021年 3月起，
同时担任华安汇宏精选混合型证
券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
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本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，全球经济整体而言进一步从疫情中恢复，经济活动趋于正常增长的同时，生产端由
于产业链的复杂与绵长带来的脆弱性，以及洲际运输并未完全恢复，从而产生供需剪刀差；叠加疫
情期间西方主要经济体的货币超发现象，引发全球通胀压力上行，出现了商品的牛市，钢铁、采掘、
化工等行业上涨显著；另一方面，很多成长性行业尤其是信息产品消费、新能源车消费、健康消费
等呈现出高增长亮点，中美两国长端利率在上半年均走出先涨后跌的走势，为成长股的结构性行情
提供了条件。在钢铁、采掘、化工等行业走势较强的同时，以新能源车和新能源发电为主要驱动的
电气设备、汽车行业，和以 AIOT（人工智能物联网）和新能源智能网联车等新需求驱动的电子行业，
以及以健康消费和医药外包服务等驱动的医药生物行业也有较好表现。上半年的结构性市场走势既
体现出全球经济处于复苏期的状况，也体现出我国处于经济结构升级转型期的时代特征，反映出这
些行业在近期的技术进步和商业化进展。
本基金在综合考虑宏观和流动性因素的基础上，重点研究、分析、跟踪了信息、能源、健康等
领域的行业和公司的基本面发展变化，亦对受益于经济复苏与通胀的行业进行了研究与配置，同时
也考虑了基金合同对配置方向的约束与强调，综合以上因素遴选优质标的进行配置。报告期内我们
注意到半导体行业出现了比以往更加显著的投资机会。在需求侧，AIOT 和智能网联车对控制芯片
（SOC、MCU 等）、连接与传输芯片（wifi、蓝牙等无线传输以及各类有线连接的接口芯片）、存储
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芯片、各类传感器的需求大增，新能源车和光伏风电以及消费电子的快充等应用对功率半导体的需
求大增；在供给侧，物联网和车载对成熟和特色工艺制程的产能有很大需求，而此类产能扩产所需
设备的供应却长期不足，同时先进工艺扩产的进度在一定程度上也受到海外非市场因素的影响。新
能源车处于渗透率提升速度快并且空间大的产业甜蜜期，投资价值显著。医药和新兴消费行业也显
示出良好的增长态势和投资机会。本基金在确定投资标的和投资比例时，也会参考基金合同中对投
资方向的相关表述。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.5674元，本报告期份额净值增长率为 23.08%，同
期业绩比较基准增长率为 10.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为，今后相当长的一段时间内，我国经济发展的主基调是结构升级调整与补短板，体
现在几个方面：继续以信息化和自动化带动制造业产业结构调整，提升在全球产业链的价值分配地
位，尤其是对半导体、关键材料等短板产业重点攻关；在碳达峰、碳中和的政策指引下，继续推动
发电端的光伏风电、用电端的新能源车等新能源产业的发展，并以新能源产业为契机和抓手，实现
我国在汽车、机电、化工等领域相对于全球先进水平的弯道超车；抓住生物创新药、细胞基因疗法
等生物医药领域的创新浪潮，实现医药行业全球竞争力的快速提升，满足人民群众对健康和生活品
质的需求；以移动互联网、优质高效工业化供应链为基础设施，发展新消费，满足多样化需求，树
立中国品牌；等等。
基于对我国当前经济发展主基调是产业结构调整与升级的认知，我们持续在三大赛道上进行长
期深入的研究与投资：信息产业，包括半导体、消费电子、互联网等；能源产业，包括新能源车、
光伏、风电等；健康产业，包括创新药、医疗器械、医疗服务等。
信息产业方面，我们认为，半导体产业的机遇不仅在于供不应求带来的产业景气以及价格等直
观表现形式，更在于为有准备的优秀企业提供了加速弯道超车的机会，使得他们得以在此供需失衡
的产业环境下加速导入新客户、新产品、增强产业链掌控能力。从全球半导体供需状况来看，我们
认为行业景气的持续时间很有可能比市场预期的更持久。从供给端来看，全球代工龙头公司的主要
扩产方向是适用于高性能计算和核心处理器的高端制程，对于 AIOT（人工智能物联网）终端、电源
管理、传感器芯片等特色应用的需求存在缺口，中国大陆龙头代工厂的扩产进度受到海外非市场因
素的影响，行业供给的相对紧缺在一个时期内都是存在的；从需求端来看，新能源车、智能网联汽
车、AIOT等新应用对于半导体产生了快速而持续的增长推动力，供需对比支持半导体行业景气的持
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续。
我们认为，当前尤其应当重视AIOT对于半导体等产业环节的推动作用。AIOT相对于智能手机，
具有多样、长尾、泛在的特征。我们认为消费电子终端的发展具有“分久必合，合久必分”的规律，
从 2007年 iPhone发布到 2020年是智能手机的时代，几乎所有其他电子终端的功能都被聚合进智能
手机这一“超级终端”，这是“合”的周期；但当智能手机的承载能力发展到相对饱和的程度以后，各
种创新功能逐渐分化成为多样化的智能终端，即 AIOT，包括 VR、AR、MR等信息交互产品，智能
手写本、智能会议硬件等工作辅助产品，智能扫地机器人等家居产品，以及基于人工智能和机器视
觉的安全、工业、商业管理系统等，疫情后的WFH（work from home）催化和加速了这一“分”的进
程。历史上看，PC作为桌面互联网时代的“超级终端”，也曾经承担了聚合世纪之交的诸多电子创新
功能的角色，而 PC成熟之后、智能手机崛起之前的几年，是上一个电子终端产品多样化发展的“合
久必分”的时代。
我们认为，中国半导体行业在 AIOT时代有相对于智能手机时代更好的竞争机会。AIOT所具有
的快速迭代、市场导向、多样化个性化的特点，非常匹配中国供应链的竞争特质和资源禀赋。
能源产业方面，我们关注在电能的产生、传输、利用环节能够满足低碳、零碳要求的产业，目
前阶段主要产品形态是新能源汽车、光伏、风电等。新能源车正处于渗透率尚低，但技术、供应链、
产品、使用环境都已成熟的关键时间点，产业长期高速成长可期。在新能源车产业链中，我们看好
几类产业环节：第一是对下游具有信息不对称，能够为整车提供安全和品质背书的产业环节，如品
质控制节点众多的复杂电化学系统--电池；第二是需求弹性大、工艺壁垒高、自身扩产周期和下游增
长节奏匹配的电池中上游材料；第三是电控相关的被动器件，能够借助新能源车这一产业机遇实现
对欧日竞争对手的弯道超车，后者的竞争力和品牌力往往是建立在工控、家电等相对成熟的行业领
域之上。
新能源车天然的和智能化、网联化相关联，因为相较于热机驱动，电机驱动可以直接和数字信
号控制对接。我们认为，智能汽车产业的生态系统，相较于智能手机更加多样性，两个领域的全球
龙头均以软硬件一体、垂直整合的方式保持消费者体验的领先，但智能汽车发展于全球 ICT（信息
与通信技术）产业已经相对发达、中国内源性创新层出不穷的时代，将智能化作为重要竞争点是“造
车新势力”和传统车厂的产业共识。在系统层面，我们看好 ICT 能力强的 tier1 厂商，他们能够契合
汽车控制方案从分布式控制发展到域控制再到中央集中控制的产业趋势；在器件层面，我们看好信
息的采集层（摄像头、激光雷达等）、传输层、处理层相关器件的需求放量，尤其是，我们注意到目
前的人工智能主要基于深度学习，其精度的提升有赖于模型层数的增多（深度更深）、参数的增加（更
加细致的刻画视觉信息特征）、算法的优化，因此不仅对 GPU、NPU等运算处理单元，也对 DRAM
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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等存储器件的需求有巨大的增长空间。
医药健康方面，我们认为，目前是生物技术在医药领域应用快速普及的时期。业界对于既有靶
点和新靶点的认知和探索都在不断深化，对于药物结构、合成工艺、药效药理的研究也在不断深入，
这些都在加速疗效更好、靶向性更强、副作用更小的创新药的推出。同时，我国具有医学、生物、
化学、电子、机电等相关领域的专业人才红利，也拥有技术和管理水平先进、配套齐全的化工、机
电等相关产业链，具有发展创新药、医疗器械、医疗服务等行业的优良土壤。2020年疫情以来，全
球对疫苗的大量需求，以及各种创新药在研发和生产端快速向我国进行产能转移的趋势，进一步推
动了我国的 CRO和 CDMO产业发展。我们关注创新药相关上市公司在小分子创新药、单抗、双抗、
ADC（抗体药物偶联物）、CGT（细胞和基因疗法）等领域的管线布局、试验评审与商业化进程，寻
找长期成长性好的公司。我们同样看好医疗器械、医疗服务等领域的投资机会。
我们也看好消费、军工以及竞争环境明显改善的传统产业等投资方向，限于篇幅原因，就不一
一展开了。
我们认为，投资应当反映产业中正在或将要发生的变革与进步，希望努力做到：从产业中来，
到投资中去。在对产业的研究中，我们努力做到三个方面：第一是努力通过专业和细致的研究缩小
研究的颗粒度，提高投资在空间（细分行业和公司的选择）和时间（投资节奏应匹配产业节奏）上
的精确度；第二是注重产业链研究，在上下游和相关行业间进行交叉验证；第三是以长远视角看待
α 和 β 的关系，β（例如供需失衡带来的涨价）是过程，α（例如利用供需失衡的非正常产业环境加
速导入新客户、新产品，并建立供应链壁垒，抬高长期发展曲线）才是目的。
本基金在投资标的选择上，首选具有长期成长能力的成长股，重点考核衡量成长空间的“渗透率”
因素，包括行业渗透率和公司在行业的渗透率（市占率），以及衡量公司持续盈利能力的“定价权”因
素。
“渗透率”表征行业所处的生命周期，其绝对值对应新业务收入，其斜率对应增速。相对于基本
面和估值体系都充满变数的“成长早期”和估值下滑的“成熟期”，处于“高速成长期”的公司是我们重点
投资的对象，其新业务的规模、增速、竞争力达到均衡。优秀公司有能力持续跨越多个新产品周期。
而“定价权”不仅是消费股的重要考量因素，也是研究科技等各类成长股的重要指标。“定价权”
表征了公司对供应链的议价能力、对客户的产品定义能力、相对于竞争对手的护城河宽度，科技成
长股的定价权往往来自于这几个方面：经营生态系统、引领行业标准、规模成本优势。财务报表质
量往往是企业定价权的体现。
关于投资方向，管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，“科技创
新”投资主线重点关注领域包括：新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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药、符合科技创新主题定位的其他领域。管理人关注到，在消费等领域，科技创新对行业发展的推
动作用越来越大，科技正在从制造、渠道、市场等各个维度对这些行业进行改造。本基金注重全面
把握科技创新对制造业、生物医药、消费等产业的推动力，从中寻找投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华安基金管理有限公
司 2021 年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要
的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人
利益的行为。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安科技创新混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 36,691,811.33 49,535,670.25
结算备付金
197,414.44 1,492,690.03
存出保证金
222,910.96 488,864.21
交易性金融资产 6.4.7.2 367,240,574.85 469,082,427.11
其中：股票投资
366,145,061.77 468,701,026.31
基金投资
- -
债券投资
1,095,513.08 381,400.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 5,528.92 9,765.67
应收股利
- -
应收申购款
10,582,556.42 981,624.83
递延所得税资产
- -
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
414,940,796.92 521,591,042.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,122.43 6,674,853.75
应付赎回款
5,788,690.76 7,056,298.64
应付管理人报酬
443,234.46 649,957.72
应付托管费
73,872.42 108,326.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,284,484.97 2,157,287.22
应交税费
2.69 2.78
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 96,318.14 190,365.48
负债合计
7,689,725.87 16,837,091.89
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 259,830,892.00 396,365,727.87
未分配利润 6.4.7.10 147,420,179.05 108,388,222.34
所有者权益合计
407,251,071.05 504,753,950.21
负债和所有者权益总计
414,940,796.92 521,591,042.10
注：报告截至日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.5674元，基金份额总额 259,830,892.00份。
6.2 利润表
会计主体：华安科技创新混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 3月 6日（基
金合同生效日）至 2020
年 6月 30日
一、收入
85,686,402.01 64,227,743.62
1.利息收入
135,087.51 3,500,026.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 134,729.77 1,922,664.82
债券利息收入
357.74 1,082,903.19
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 494,458.26
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证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
59,013,001.25 4,574,126.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 57,620,966.22 5,289,099.58
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -1,894,550.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.14 1,392,035.03 1,179,576.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.15 26,327,516.60 55,935,126.11
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 210,796.65 218,464.86
减：二、费用
5,669,865.19 7,993,236.26
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,846,756.16 4,661,092.99
2．托管费 6.4.10.2.2 474,459.44 776,848.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 2,222,610.96 2,464,676.57
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
1.18 -
7．其他费用 6.4.7.18 126,037.45 90,617.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
80,016,536.82 56,234,507.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
80,016,536.82 56,234,507.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安科技创新混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
396,365,727.87 108,388,222.34 504,753,950.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 80,016,536.82 80,016,536.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
-136,534,835.87 -40,984,580.11 -177,519,415.98
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值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 70,081,012.79 25,947,941.28 96,028,954.07
2.基金赎回款 -206,615,848.66 -66,932,521.39 -273,548,370.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
259,830,892.00 147,420,179.05 407,251,071.05
项目
上年度可比期间
2020年 3月 6日（基金合同生效日）至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
989,586,428.52 - 989,586,428.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 56,234,507.36 56,234,507.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-85,428,782.27 -1,956,996.15 -87,385,778.42
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -85,428,782.27 -1,956,996.15 -87,385,778.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
904,157,646.25 54,277,511.21 958,435,157.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安科技创新混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2019]2675 号《关于准予华安科技创新混合型证券投资基金注册的批
复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 3月 2日向社会公开发行募集，募集期
结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第 60971571_B01
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020年 3月 6日生效。本基金为契约
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型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 989,586,428.52
元，募集资金在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币 989,586,428.52 元，折
合 989,586,428.52 份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基
金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政
府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根
据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%；投资于科技创新主题相
关证券不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包含结算备
付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应
调整。
本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率
×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务
状况以及自 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
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券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 36,691,811.33
定期存款 -
其他存款 -
合计 36,691,811.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 269,365,765.92 366,145,061.77 96,779,295.85
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所市场 769,300.00 1,095,513.08 326,213.08
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 54页
银行间市场 - - -
合计 769,300.00 1,095,513.08 326,213.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 270,135,065.92 367,240,574.85 97,105,508.93
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 4,967.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 79.92
应收债券利息 390.80
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 90.27
合计 5,528.92
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 54页
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,284,484.97
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,284,484.97
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,098.59
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 34,712.18
合计 96,318.14
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 396,365,727.87 396,365,727.87
本期申购 70,081,012.79 70,081,012.79
本期赎回（以“-”号填列） -206,615,848.66 -206,615,848.66
本期末 259,830,892.00 259,830,892.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 87,714,558.16 20,673,664.18 108,388,222.34
本期利润 53,689,020.22 26,327,516.60 80,016,536.82
本期基金份额交易产生的
变动数
-42,264,567.92 1,279,987.81 -40,984,580.11
其中：基金申购款 23,715,054.00 2,232,887.28 25,947,941.28
基金赎回款 -65,979,621.92 -952,899.47 -66,932,521.39
本期已分配利润 - - -
本期末 99,139,010.46 48,281,168.59 147,420,179.05
6.4.7.11 存款利息收入
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 54页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 123,602.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,657.83
其他 2,468.95
合计 134,729.77
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 793,881,935.55
减：卖出股票成本总额 736,260,969.33
买卖股票差价收入 57,620,966.22
6.4.7.13债券投资收益
无。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,392,035.03
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,392,035.03
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 26,327,516.60
——股票投资 26,043,704.32
——债券投资 283,812.28
——资产支持证券投资 -
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 54页
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 26,327,516.60
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 199,756.74
转换费收入 11,039.91
合计 210,796.65
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,222,610.96
银行间市场交易费用 -
合计 2,222,610.96
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 13,217.90
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 126,037.45
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 54页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 54页
2021年1月1日至2021年6月
30日
2020年3月6日（基金合同生
效日）至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,846,756.16 4,661,092.99
其中：支付销售机构的客户维护费 1,200,760.98 2,371,928.06
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年3月6日（基金合同
生效日）至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 474,459.44 776,848.89
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年3月6日（基金合同生效日）
至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 36,691,811.33 123,602.99
119,250,572.
38
1,028,853.96
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 54页
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92
国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85
国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80
国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10
国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92
国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40
国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08
国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 6,005.00 75,302.70
国泰君安 688276 百克生物 网下申购 1,930.00 70,506.28
国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,049.00 45,221.02
上年度可比期间
2020年 3月 6日（基金合同生效日）至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安 - - - - -
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
688383
新益
昌
2021-0
4-21
2021-1
0-28
新股
限售
19.58 106.24
2,701.
00
52,885
.58
286,95
4.24
-
688690
纳微
科技
2021-0
6-16
2021-1
2-23
新股
限售
8.07 79.89
3,477.
00
28,059
.39
277,77
7.53
-
688609
九联
科技
2021-0
3-15
2021-0
9-23
新股
限售
3.99 15.29
10,372
.00
41,384
.28
158,58
7.88
-
688317
之江
生物
2021-0
1-08
2021-0
7-19
新股
限售
43.22 63.82
1,886.
00
81,512
.92
120,36
4.52
-
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 54页
688216
气派
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-23
新股
限售
14.82 47.64
2,000.
00
29,640
.00
95,280
.00
-
688201
信安
世纪
2021-0
4-13
2021-1
0-21
新股
限售
26.78 45.41
1,551.
00
41,535
.78
70,430
.91
-
300957
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
限售
47.33 251.96 237.00
11,217
.21
59,714
.52
-
688191
智洋
创新
2021-0
3-30
2021-1
0-08
新股
限售
11.38 17.74
3,203.
00
36,450
.14
56,821
.22
-
688655
迅捷
兴
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
限售
7.59 15.77
3,083.
00
23,399
.97
48,618
.91
-
688087
英科
再生
2021-0
6-30
2022-0
1-09
新股
限售
21.96 21.96
2,049.
00
44,996
.04
44,996
.04
-
300979
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
33.22 87.50 310.00
10,298
.20
27,125
.00
-
300997
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
限售
4.94 13.05
1,660.
00
8,200.
40
21,663
.00
-
300973
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
限售
28.28 115.71 168.00
4,751.
04
19,439
.28
-
301015
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
限售
7.64 38.83 462.00
3,529.
68
17,939
.46
-
301009
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
限售
12.54 27.89 601.00
7,536.
54
16,761
.89
-
300982
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
15.83 45.29 317.00
5,018.
11
14,356
.93
-
300940
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
限售
12.76 43.38 307.00
3,917.
32
13,317
.66
-
300614
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
限售
9.19 40.38 329.00
3,023.
51
13,285
.02
-
300937
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
限售
12.25 53.71 244.00
2,989.
00
13,105
.24
-
300981
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
48.59 90.39 142.00
6,899.
78
12,835
.38
-
300942
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
限售
5.31 28.52 443.00
2,352.
33
12,634
.36
-
301002
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
限售
18.71 57.62 201.00
3,760.
71
11,581
.62
-
300955
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
限售
16.53 46.07 232.00
3,834.
96
10,688
.24
-
300996
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
限售
20.81 42.23 241.00
5,015.
21
10,177
.43
-
300962
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
限售
3.40 16.37 576.00
1,958.
40
9,429.
12
-
300952
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
限售
11.72 27.08 340.00
3,984.
80
9,207.
20
-
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 54页
301016
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
限售
13.75 32.98 275.00
3,781.
25
9,069.
50
-
300966
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
限售
8.24 31.54 286.00
2,356.
64
9,020.
44
-
300945
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
4.56 18.88 474.00
2,161.
44
8,949.
12
-
300948
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
限售
13.00 27.42 324.00
2,808.
00
8,884.
08
-
300931
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
限售
4.31 13.11 672.00
2,896.
32
8,809.
92
-
300961
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
限售
8.48 22.07 394.00
3,341.
12
8,695.
58
-
300998
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
限售
6.02 21.32 402.00
2,420.
04
8,570.
64
-
300950
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
限售
8.41 39.13 219.00
1,841.
79
8,569.
47
-
300958
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
限售
8.53 27.22 300.00
2,559.
00
8,166.
00
-
300986
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
限售
14.79 30.57 264.00
3,904.
56
8,070.
48
-
300987
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
限售
6.79 26.81 301.00
2,043.
79
8,069.
81
-
300978
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
8.42 13.60 593.00
4,993.
06
8,064.
80
-
300926
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
限售
10.76 22.20 359.00
3,862.
84
7,969.
80
-
300993
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
限售
12.10 19.29 410.00
4,961.
00
7,908.
90
-
301004
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
限售
7.81 21.94 312.00
2,436.
72
6,845.
28
-
300927
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
限售
13.39 30.10 217.00
2,905.
63
6,531.
70
-
301018
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
限售
8.29 8.29 782.00
6,482.
78
6,482.
78
-
300975
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
限售
5.48 13.03 492.00
2,696.
16
6,410.
76
-
300963
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
限售
12.13 22.49 283.00
3,432.
79
6,364.
67
-
300985
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
限售
24.90 24.81 245.00
6,100.
50
6,078.
45
-
301011
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
限售
14.20 33.84 175.00
2,485.
00
5,922.
00
-
300943
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
9.79 23.01 255.00
2,496.
45
5,867.
55
-
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 54页
300967
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
限售
4.54 11.54 507.00
2,301.
78
5,850.
78
-
300972
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
限售
7.19 12.65 430.00
3,091.
70
5,439.
50
-
300929
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-20
新股
限售
13.87 29.55 183.00
2,538.
21
5,407.
65
-
300960
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
限售
12.08 23.06 234.00
2,826.
72
5,396.
04
-
301017
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
限售
8.86 8.86 555.00
4,917.
30
4,917.
30
-
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
10.64 10.64 421.00
4,479.
44
4,479.
44
-
300995
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
限售
14.72 23.32 191.00
2,811.
52
4,454.
12
-
301007
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
限售
5.29 14.44 303.00
1,602.
87
4,375.
32
-
301012
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
限售
8.05 24.26 170.00
1,368.
50
4,124.
20
-
300992
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
限售
9.36 20.32 200.00
1,872.
00
4,064.
00
-
301010
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
限售
7.83 17.61 218.00
1,706.
94
3,838.
98
-
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
9.46 9.46 290.00
2,743.
40
2,743.
40
-
301018
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29
7,029.
00
58,270
.41
58,270
.41
-
688239
航宇
科技
2021-0
6-25
2021-0
7-05
新股
未上
市
11.48 11.48
4,926.
00
56,550
.48
56,550
.48
-
301017
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
未上
市
8.86 8.86
4,995.
00
44,255
.70
44,255
.70
-
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
10.64 10.64
3,789.
00
40,314
.96
40,314
.96
-
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46
2,609.
00
24,681
.14
24,681
.14
-
688226
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42
2,693.
00
17,289
.06
17,289
.06
-
605287
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44
-
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 54页
市
605162
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.07 6.07
1,377.
00
8,358.
39
8,358.
39
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60046
0
士兰微
2021-06
-30
重大事
项或临
时停牌
56.35
2021-0
7-01
59.49 45,700.00 1,691,579.00 2,575,195.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场
基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 54页
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 54页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 54页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等，其余
金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场
利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,691,811.33 - - - 36,691,811.33
结算备付金 197,414.44 - - - 197,414.44
存出保证金 222,910.96 - - - 222,910.96
交易性金融资产 1,095,513.08 - - 366,145,061.77
367,240,574.8
5
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 5,528.92 5,528.92
应收申购款 - - - 10,582,556.42 10,582,556.42
资产总计 38,207,649.81 - - 376,733,147.11
414,940,796.9
2
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 3,122.43 3,122.43
应付赎回款 - - - 5,788,690.76 5,788,690.76
应付管理人报酬 - - - 443,234.46 443,234.46
应付托管费 - - - 73,872.42 73,872.42
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,284,484.97 1,284,484.97
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 54页
应交税费 - - - 2.69 2.69
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 96,318.14 96,318.14
负债总计 - - - 7,689,725.87
7,689,725.8
7
利率敏感度缺口 38,207,649.81 - - 369,043,421.24 407,251,071.0
5
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 49,535,670.25 - - - 49,535,670.25
结算备付金 1,492,690.03 - - - 1,492,690.03
存出保证金 488,864.21 - - - 488,864.21
交易性金融资产 381,400.80 - - 468,701,026.31
469,082,427.1
1
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 9,765.67 9,765.67
应收申购款 - - - 981,624.83 981,624.83
资产总计 51,898,625.29 - - 469,692,416.81
521,591,042.1
0
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 6,674,853.75 6,674,853.75
应付赎回款 - - - 7,056,298.64 7,056,298.64
应付管理人报酬 - - - 649,957.72 649,957.72
应付托管费 - - - 108,326.30 108,326.30
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,157,287.22 2,157,287.22
应交税费 - - - 2.78 2.78
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 190,365.48 190,365.48
负债总计 - - - 16,837,091.89 16,837,091.89
利率敏感度缺口 51,898,625.29 - - 452,855,324.92
504,753,950.2
1
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2021年 6月 30日及 2020年 12月 31日持有的交易性债券资产比例较低，且持有的银
行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为
60-95%；投资于科技创新主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 54页
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 366,145,061.77 89.91
468,701,026.3
1
92.86
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 366,145,061.77 89.91
468,701,026.3
1
92.86
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 2,019 增加约 2,015
业绩比较基准下降 5% 减少约 2,019 减少约 2,015
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 366,145,061.77 88.24
其中：股票 366,145,061.77 88.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,095,513.08 0.26
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 54页
其中：债券 1,095,513.08 0.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 36,889,225.77 8.89
8 其他各项资产 10,810,996.30 2.61
9 合计 414,940,796.92 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 87,114.38 0.02
B 采矿业 2,034,147.35 0.50
C 制造业 277,435,713.73 68.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 2,880,631.37 0.71
F 批发和零售业 494,474.26 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,220,822.59 13.31
J 金融业 10,991,084.06 2.70
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,340,780.00 0.57
M 科学研究和技术服务业 15,189,863.22 3.73
N 水利、环境和公共设施管理业 457,410.42 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 366,145,061.77 89.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 688699 明微电子 87,346 24,921,560.72 6.12
2 603501 韦尔股份 61,100 19,674,200.00 4.83
3 300750 宁德时代 32,600 17,434,480.00 4.28
4 603893 瑞芯微 121,033 16,879,262.18 4.14
5 300223 北京君正 166,300 16,782,996.00 4.12
6 300613 富瀚微 101,398 15,805,920.24 3.88
7 300782 卓胜微 28,280 15,200,500.00 3.73
8 002214 大立科技 701,400 13,424,796.00 3.30
9 603259 药明康德 83,320 13,047,078.80 3.20
10 688036 传音控股 59,885 12,545,907.50 3.08
11 603068 博通集成 131,300 10,805,990.00 2.65
12 300327 中颖电子 115,400 9,835,542.00 2.42
13 688200 华峰测控 20,745 9,819,230.85 2.41
14 002236 大华股份 454,600 9,592,060.00 2.36
15 300059 东方财富 281,520 9,231,040.80 2.27
16 300014 亿纬锂能 82,200 8,543,046.00 2.10
17 002415 海康威视 130,200 8,397,900.00 2.06
18 688608 恒玄科技 26,455 8,383,854.05 2.06
19 688018 乐鑫科技 35,728 8,339,629.76 2.05
20 300724 捷佳伟创 71,800 8,329,518.00 2.05
21 002241 歌尔股份 191,000 8,163,340.00 2.00
22 002920 德赛西威 71,200 7,837,696.00 1.92
23 688595 芯海科技 86,756 7,631,925.32 1.87
24 688022 瀚川智能 176,113 7,095,592.77 1.74
25 600563 法拉电子 43,300 6,856,988.00 1.68
26 688286 敏芯股份 48,129 6,708,220.02 1.65
27 605111 新洁能 32,049 5,777,473.23 1.42
28 002371 北方华创 14,372 3,986,505.36 0.98
29 688508 芯朋微 35,775 3,958,146.00 0.97
30 002475 立讯精密 73,699 3,390,154.00 0.83
31 603290 斯达半导 9,500 3,040,000.00 0.75
32 002138 顺络电子 74,000 2,868,980.00 0.70
33 603098 森特股份 73,400 2,855,260.00 0.70
34 600460 士兰微 45,700 2,575,195.00 0.63
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 54页
35 000932 华菱钢铁 358,000 2,362,800.00 0.58
36 601888 中国中免 7,800 2,340,780.00 0.57
37 600348 华阳股份 263,800 1,957,396.00 0.48
38 300911 亿田智能 28,100 1,946,768.00 0.48
39 601058 赛轮轮胎 168,600 1,684,314.00 0.41
40 601995 中金公司 24,951 1,534,486.50 0.38
41 603516 淳中科技 67,760 1,443,288.00 0.35
42 300034 钢研高纳 33,200 1,069,372.00 0.26
43 002409 雅克科技 12,100 980,100.00 0.24
44 688133 泰坦科技 2,527 803,257.49 0.20
45 605336 帅丰电器 25,901 696,736.90 0.17
46 300316 晶盛机电 13,500 681,750.00 0.17
47 600817 宏盛科技 48,172 654,657.48 0.16
48 300957 贝泰妮 2,363 637,327.46 0.16
49 603456 九洲药业 11,400 553,812.00 0.14
50 688680 海优新材 1,904 489,328.00 0.12
51 300825 阿尔特 18,200 481,936.00 0.12
52 688131 皓元医药 1,291 446,931.29 0.11
53 688083 中望软件 638 352,367.40 0.09
54 300979 华利集团 3,097 344,564.30 0.08
55 600997 开滦股份 41,500 311,250.00 0.08
56 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.07
57 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.07
58 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.07
59 300896 爱美客 342 269,796.96 0.07
60 688630 芯碁微装 3,397 261,840.76 0.06
61 688626 翔宇医疗 2,165 261,618.60 0.06
62 002025 航天电器 5,200 260,884.00 0.06
63 300973 立高食品 1,676 253,179.28 0.06
64 688566 吉贝尔 9,882 252,386.28 0.06
65 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.06
66 688076 诺泰生物 3,645 248,625.45 0.06
67 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.06
68 688665 四方光电 1,687 229,685.05 0.06
69 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.05
70 688079 美迪凯 10,622 208,509.86 0.05
71 688276 百克生物 1,930 201,839.40 0.05
72 688221 前沿生物 9,262 195,613.44 0.05
73 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.05
74 688161 威高骨科 1,809 191,844.45 0.05
75 688093 世华科技 4,595 182,697.20 0.04
76 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.04
77 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.04
78 688315 诺禾致源 3,463 168,994.40 0.04
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 54页
79 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.04
80 603087 甘李药业 1,506 160,509.48 0.04
81 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.04
82 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.04
83 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.04
84 688378 奥来德 2,411 155,750.60 0.04
85 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.04
86 300997 欢乐家 8,298 150,931.18 0.04
87 688660 电气风电 16,738 147,294.40 0.04
88 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.04
89 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.03
90 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.03
91 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.03
92 688667 菱电电控 1,191 131,021.91 0.03
93 002527 新时达 17,200 130,892.00 0.03
94 688619 罗普特 4,722 129,855.00 0.03
95 002985 北摩高科 1,329 129,577.50 0.03
96 688097 博众精工 3,884 128,948.80 0.03
97 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.03
98 688569 铁科轨道 6,841 127,653.06 0.03
99 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.03
100 688500 慧辰股份 3,414 127,376.34 0.03
101 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.03
102 688077 大地熊 2,829 126,541.17 0.03
103 688183 生益电子 8,706 126,498.18 0.03
104 688689 银河微电 3,258 121,165.02 0.03
105 688317 之江生物 1,886 120,364.52 0.03
106 688575 亚辉龙 2,680 118,992.00 0.03
107 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.03
108 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03
109 300895 铜牛信息 3,395 115,463.95 0.03
110 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.03
111 300880 迦南智能 4,478 113,562.08 0.03
112 300918 南山智尚 10,626 110,616.66 0.03
113 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.03
114 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.03
115 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.03
116 605376 博迁新材 1,421 104,983.48 0.03
117 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.03
118 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.02
119 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.02
120 688636 智明达 918 97,583.40 0.02
121 688316 青云科技 1,364 97,526.00 0.02
122 688013 天臣医疗 3,022 96,401.80 0.02
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 54页
123 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.02
124 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.02
125 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.02
126 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.02
127 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.02
128 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.02
129 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.02
130 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.02
131 300948 冠中生态 3,229 92,867.63 0.02
132 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.02
133 300893 松原股份 4,134 92,270.88 0.02
134 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.02
135 300931 通用电梯 6,713 89,880.14 0.02
136 300881 盛德鑫泰 2,906 89,475.74 0.02
137 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.02
138 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.02
139 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.02
140 688607 康众医疗 1,890 87,507.00 0.02
141 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.02
142 688070 纵横股份 2,407 87,085.26 0.02
143 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.02
144 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.02
145 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.02
146 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.02
147 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.02
148 688309 恒誉环保 2,880 79,833.60 0.02
149 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.02
150 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.02
151 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.02
152 688201 信安世纪 1,551 70,430.91 0.02
153 300985 致远新能 2,444 69,607.56 0.02
154 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
155 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02
156 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
157 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01
158 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01
159 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
160 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01
161 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
162 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01
163 688087 英科再生 2,049 44,996.04 0.01
164 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
165 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
166 603899 晨光文具 500 42,280.00 0.01
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 54页
167 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01
168 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01
169 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
170 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
171 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
172 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
173 301009 可靠股份 601 16,761.89 0.00
174 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
175 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
176 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
177 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
178 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
179 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
180 300981 中红医疗 142 12,835.38 0.00
181 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
182 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
183 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
184 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
185 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
186 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
187 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
188 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
189 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
190 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
191 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
192 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
193 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
194 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
195 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
196 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
197 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300782 卓胜微 27,588,460.59 5.47
2 002415 海康威视 22,174,266.00 4.39
3 603501 韦尔股份 18,630,897.58 3.69
4 688008 澜起科技 18,509,566.34 3.67
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 54页
5 688396 华润微 18,243,768.83 3.61
6 688536 思瑞浦 17,184,204.37 3.40
7 000725 京东方Ａ 15,224,027.00 3.02
8 300059 东方财富 14,495,299.32 2.87
9 002241 歌尔股份 14,059,446.82 2.79
10 300750 宁德时代 13,609,007.60 2.70
11 603290 斯达半导 13,317,737.00 2.64
12 603893 瑞芯微 13,086,595.18 2.59
13 300223 北京君正 12,571,866.47 2.49
14 688699 明微电子 12,435,740.62 2.46
15 603259 药明康德 12,264,679.05 2.43
16 601919 中远海控 11,299,108.92 2.24
17 300122 智飞生物 10,273,392.70 2.04
18 603068 博通集成 10,193,805.16 2.02
19 000661 长春高新 9,868,513.00 1.96
20 600019 宝钢股份 9,309,262.98 1.84
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300782 卓胜微 30,795,894.03 6.10
2 688396 华润微 24,980,501.76 4.95
3 600460 士兰微 24,515,958.95 4.86
4 002415 海康威视 22,908,803.90 4.54
5 002460 赣锋锂业 22,022,832.19 4.36
6 603501 韦尔股份 19,740,817.82 3.91
7 688567 孚能科技 19,210,421.28 3.81
8 002475 立讯精密 19,140,907.67 3.79
9 002241 歌尔股份 18,762,992.80 3.72
10 601888 中国中免 18,725,190.74 3.71
11 688536 思瑞浦 18,494,417.11 3.66
12 000661 长春高新 18,453,816.00 3.66
13 601012 隆基股份 17,706,462.00 3.51
14 603290 斯达半导 15,007,843.00 2.97
15 688008 澜起科技 14,865,956.43 2.95
16 603068 博通集成 14,476,859.00 2.87
17 300613 富瀚微 14,266,576.40 2.83
18 000725 京东方Ａ 14,162,739.00 2.81
19 300750 宁德时代 13,232,675.06 2.62
20 002236 大华股份 12,981,498.64 2.57
21 300316 晶盛机电 12,913,034.00 2.56
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 54页
22 300113 顺网科技 11,438,855.26 2.27
23 000739 普洛药业 11,313,277.75 2.24
24 688036 传音控股 10,196,827.45 2.02
25 300122 智飞生物 10,154,274.87 2.01
26 002371 北方华创 10,124,833.00 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 607,661,300.47
卖出股票的收入（成交）总额 793,881,935.55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,095,513.08 0.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,095,513.08 0.27
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 123111 东财转 3 4,303 629,787.08 0.15
2 113616 韦尔转债 1,830 283,284.00 0.07
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 54页
3 128136 立讯转债 1,560 182,442.00 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 54页
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 222,910.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,528.92
5 应收申购款 10,582,556.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,810,996.30
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128136 立讯转债 182,442.00 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 54页
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
11,681 22,243.89 88,031.53 0.03% 259,742,860.47 99.97%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 54,281.50 0.02%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年 3月 6日）基金份额总额 989,586,428.52
本报告期期初基金份额总额 396,365,727.87
本报告期基金总申购份额 70,081,012.79
减：本报告期基金总赎回份额 206,615,848.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 259,830,892.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 2月 6日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 54页
生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 2 716,647,726.36 51.39% 653,083.32 50.84% -
中信建投 2 492,425,280.01 35.31% 458,595.15 35.70% -
中信证券 2 130,812,464.52 9.38% 121,823.86 9.48% -
太平洋证券 1 54,743,845.99 3.93% 50,982.64 3.97% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 54页
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2021年 2月完成租用托管在农业银行的招商证券上交所 49351交易单元
2021年 5月完成租用托管在农业银行的上海证券深交所 011417交易单元
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 430,300.00 100.00% - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 54页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(合兴股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-12
2
华安科技创新混合型证券投资基金 2020年第
4季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-21
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(纵横股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-03
4
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-06
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(海泰新光)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-19
6
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-09
7
关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活
动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-24
8
华安科技创新混合型证券投资基金 2020年年
度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-30
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（味知香）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-20
10
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（华生科技）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
11
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年第
1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（正弦电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-22
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（无锡振华）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
14 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-06-09
华安科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 54页
联方承销证券的公告（可靠股份） 露网站和公司网站等指
定媒介
15
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（百克生物）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-18
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《华安科技创新混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安科技创新混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安科技创新混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安科技创新混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
