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华安安业债券A(006953)

华安安业债券型证券投资基金2021年中期报告

华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
华安安业债券型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 47页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 47页 1.2 目录 1


重要提示及目录


...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示


......................................................................................................................................... 2 2


基金简介


.................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况


.................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明


.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人


............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式


................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料


................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现


.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标


............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现


................................................................................................................................. 7 4


管理人报告


.............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况


......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


........................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


........................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


........................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


................................... 13 5


托管人报告


............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


............................... 14 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 14 6.1 资产负债表


................................................................................................................................... 14 6.2 利润表


........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


............................................................................................... 16 6.4 报表附注


....................................................................................................................................... 17 7


投资组合报告


........................................................................................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况


............................................................................................................... 37 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合


........................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


................................... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动


............................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


....................................................................................... 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


................................ 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


............................... 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


..................................................................... 40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


...................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注


..................................................................................................................... 40 8


基金份额持有人信息


............................................................................................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


................................................................................... 41 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 47页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


....................................................................... 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


.................................... 42 9开放式基金份额变动


............................................................................................................................... 42 10


重大事件揭示


...................................................................................................................................... 42 10.1基金份额持有人大会决议


.......................................................................................................... 42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


.......................................... 42 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


.............................................................. 42 10.4基金投资策略的改变


.................................................................................................................. 43 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件


.............................................................................. 43 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况


...................................................................................... 43 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


...................................................... 43 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况


.................................................................................. 43 10.9 其他重大事件


............................................................................................................................. 44 11 影响投资者决策的其他重要信息


........................................................................................................ 45 12


备查文件目录


...................................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录


............................................................................................................................. 46 12.2 存放地点


..................................................................................................................................... 46 12.3 查阅方式


..................................................................................................................................... 46


华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 47页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安安业债券型证券投资基金 基金简称 华安安业债券 基金主代码 006953 交易代码 006953 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 31日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,377,724,404.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安安业债券 A 华安安业债券 C 下属分级基金的交易代码 006953 006954 报告期末下属分级基金的份额总额 4,377,586,982.86份 137,422.00份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个 券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和 金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定 债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础 上,综合考量各类券种的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下 而上地精选个券。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和 混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 杨牧云 林兴盛 联系电话 021-38969999 021-52629999-213707


电子邮箱 service@huaan.com.cn linxingsheng@cib.com.cn 客户服务电话 4008850099 95561 传真 021-68863414 021-62159217 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 47页 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 福州市湖东路154号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 上海市银城路167号兴业大厦4 楼 邮政编码 200120 200120 法定代表人 朱学华 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、 32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 华安安业债券 A 华安安业债券 C 本期已实现收益 81,309,018.25 1,053.04 本期利润 125,431,793.41 1,729.84 加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0312 本期加权平均净值利润率 2.81% 3.06% 本期基金份额净值增长率 2.86% 2.80% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华安安业债券 A 华安安业债券 C 期末可供分配利润 45,454,286.43 1,271.11 期末可供分配基金份额利润 0.0104 0.0092 期末基金资产净值 4,474,705,334.49 140,295.13 期末基金份额净值 1.0222 1.0209 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 47页 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华安安业债券 A 华安安业债券 C 基金份额累计净值增长率 28.37% 28.12% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安安业债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.24% 0.03% -0.03% 0.03% 0.27% 0.00% 过去三个月 1.69% 0.03% 0.44% 0.03% 1.25% 0.00% 过去六个月 2.86% 0.03% 0.66% 0.03% 2.20% 0.00% 过去一年 3.86% 0.04% -0.04% 0.05% 3.90% -0.01% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 28.37% 0.57% 1.55% 0.06% 26.82% 0.51% 华安安业债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.22% 0.03% -0.03% 0.03% 0.25% 0.00% 过去三个月 1.66% 0.03% 0.44% 0.03% 1.22% 0.00% 过去六个月 2.80% 0.03% 0.66% 0.03% 2.14% 0.00% 过去一年 3.77% 0.04% -0.04% 0.05% 3.81% -0.01% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 28.12% 0.54% 1.55% 0.06% 26.57% 0.48% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 47页 华安安业债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 7月 31日至 2021年 6月 30日) 华安安业债券 A 华安安业债券 C 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 47页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2021年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,256.69亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 康钊 本基金的基金 经理 2021-03-0 8 - 9年 硕士研究生,9年金融、基金行业 从业经验。曾任上海新世纪资信评 估投资服务有限公司信用分析师、 上海陆家嘴国际金融资产交易市 场股份有限公司信用分析师。2015 年 11月加入华安基金,历任固定 收益部研究员、基金经理助理。 2021 年 3 月起,同时担任华安安 和债券型证券投资基金、华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、华安安业债券型证券 投资基金的基金经理。 周益鸣 本基金的基金 经理 2019-07-3 1 2021-03-08 12年 硕士,12 年金融、基金行业从业 经验。曾任太平资产管理有限公司 交易员。2010 年 6 月加入华安基 金,历任集中交易部交易员、固定 收益部基金经理助理。2018 年 6 月起,担任华安年年红定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2019年 3月至 2020年 10月,同 时担任华安安盛 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金的基 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 47页 金经理。2019年 7月至 2021年 3 月,同时担任华安安业债券型证券 投资基金的基金经理。2019年 11 月至 2021年 3月,同时担任华安 安和债券型证券投资基金的基金 经理。2019年 12月起,同时担任 华安新优选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2020 年 4 月起,同时担任华安安敦债券型证 券投资基金的基金经理。2020年 6 月起,同时担任华安添瑞 6个月持 有期混合型证券投资基金的基金 经理。2021 年 1 月起,同时担任 华安添福 18个月持有期混合型证 券投资基金的基金经理。2021年 2 月起,同时担任华安添利 6个月持 有期债券型证券投资基金的基金 经理。2021 年 3 月起,同时担任 华安可转换债券债券型证券投资 基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组 合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资 策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执 行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 47页 围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交 易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、 时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规 监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询 价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组 合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员 以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分 配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的 第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同 日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投 资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对 相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 47页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,我国宏观经济经历了快速复苏到复苏放缓的转变过程,二季度地产、出口两个 部门的前瞻指标如新开工增速、出口新订单等出现高位回落,消费、基建修复速度缓慢。而社融增 速在政策调控下的快速下滑、疫情后居民可支配收入的不平衡增长可能是导致上述现象的原因。出 于控制宏观杠杆率和扶持小微企业的考虑,政府部门加大了对地产、城投平台部门的债务扩张限制, 同时保持较宽裕的流动性以防范风险。债券市场在基本面走弱以及“宽货币、紧信用”的宏观场景下, 二季度走出了一波“小牛市”行情。总体看,上半年债券各期限、品种的收益率总体呈现平稳下行态 势,信用债信用利差持续压缩,信用风险“波澜不惊”。 本基金维持信用杠杆策略,二季度开始适度拉长了组合久期,以获取更高的资本利得收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,华安安业债券 A份额净值为 1.0222元,C份额净值为 1.0209元;华安 安业债券A份额净值增长率为 2.86%,C份额净值增长率为 2.80%,同期业绩比较基准增长率 0.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济增速或将延续下行态势,政策需要考量的是在房地产和传统基建投资双 双受压制,出口和消费能否提供足够支撑,以避免整体经济出现失速风险。7 月初,央行进行了降 准操作,或有意提前对冲这方面风险。短期看,债券市场受益于基本面、政策面的利好,存在趋势 性行情的机会,但后续也应关注美联储宽松货币政策退出、通胀压力传导、本身估值水平过高等风 险因素。 本基金下半年将在信用杠杆策略的基础上,适度提升组合流动性,动态调整组合久期和杠杆水 平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 47页 固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了 2021年度的两次分红。 2021年度第一次分红,分红方案为:0.0900元/10份(华安安业债券 A)、0.0900元/10份(华 安安业债券 C)。权益登记日及除息日:2021年 3月 30日;现金红利发放日:2021年 3月 31日。 2021年度第二次分红,分红方案为:0.0700元/10份(华安安业债券 A)、0.0700元/10份(华 安安业债券 C)。权益登记日及除息日:2021年 6月 23日;现金红利发放日:2021年 6月 24日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本 基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格 遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 47页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安安业债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,860,604.79 3,321,274.74 结算备付金


4,285,477.76 2,797,376.97 存出保证金


41,337.95 182,059.40 交易性金融资产 6.4.7.2 6,020,056,500.00 5,035,372,700.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


6,020,056,500.00 5,035,372,700.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


764,657.68 - 应收利息 6.4.7.5 106,155,103.19 79,181,778.78 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


6,134,163,681.37 5,120,855,189.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,656,704,289.35 699,264,606.10 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 47页 应付管理人报酬 6.4.10.2 1,107,117.42 1,120,740.68 应付托管费 6.4.10.2 369,039.14 373,580.22 应付销售服务费


7.89 1.86 应付交易费用 6.4.7.7 56,094.27 34,228.06 应交税费


558,179.95 536,667.79 应付利息


443,980.57 165,166.02 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 79,343.16 29,388.68 负债合计


1,659,318,051.75 701,524,379.41 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 4,377,724,404.86 4,377,602,961.10 未分配利润 6.4.7.10 97,121,224.76 41,727,849.38 所有者权益合计


4,474,845,629.62 4,419,330,810.48 负债和所有者权益总计


6,134,163,681.37 5,120,855,189.89 注:报告截至日 2021年 6月 30日,基金份额总额 4,377,724,404.86份,其中 A类基金份额净 值1.0222元,基金份额总额4,377,586,982.86份;C类基金份额净值1.0209元,基金份额总额137,422.00 份。 6.2 利润表 会计主体:华安安业债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


154,188,997.14 -33,391,134.92 1.利息收入


114,595,778.95 89,079,807.40 其中:存款利息收入 6.4.7.11 98,191.76 520,992.69 债券利息收入


114,452,434.76 86,370,983.01 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


45,152.43 2,187,831.70 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-4,530,236.27 -113,175,601.41 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -4,530,236.27 -113,175,601.41 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 47页 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.18 44,123,451.96 -10,022,106.02 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 2.50 726,765.11 减:二、费用


28,755,473.89 11,191,318.36 1.管理人报酬 6.4.10.2 6,628,532.54 7,635,031.10 2.托管费 6.4.10.2 2,209,510.84 2,545,010.38 3.销售服务费


27.09 172,028.17 4.交易费用 6.4.7.20 14,571.58 162,503.55 5.利息支出


19,413,098.88 556,384.01 其中:卖出回购金融资产支出


19,413,098.88 556,384.01 6.税金及附加


383,318.81 61,670.14 7.其他费用 6.4.7.21 106,414.15 58,691.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 125,433,523.25 -44,582,453.28 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


125,433,523.25 -44,582,453.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安安业债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,377,602,961.10 41,727,849.38 4,419,330,810.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 125,433,523.25 125,433,523.25 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 121,443.76 2,768.89 124,212.65 其中:1.基金申购款 158,123.28 3,294.59 161,417.87 2.基金赎回款 -36,679.52 -525.70 -37,205.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -70,042,916.76 -70,042,916.76 五、期末所有者权益(基 4,377,724,404.86 97,121,224.76 4,474,845,629.62 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 47页 金净值) 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 16,725,647.15 3,360,619.68 20,086,266.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -44,582,453.28 -44,582,453.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 4,554,187,573.02 1,495,140,955.55 6,049,328,528.57 其中:1.基金申购款 9,315,796,033.08 1,588,661,473.06 10,904,457,506.14 2.基金赎回款 -4,761,608,460.06 -93,520,517.51 -4,855,128,977.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -1,377,688,067.01 -1,377,688,067.01 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,570,913,220.17 76,231,054.94 4,647,144,275.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安安业债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2019]第 94 号《关于准予华安安业债券型证券投资基金注册的批复》核准,由华 安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安业债券型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集人民币 680,098,376.83元,业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会师报字(2019)第 4913号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安安业债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 7月 31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 680,098,438.96份基金份额,其中认购资 金利息折合 62.13 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为兴业 银行股份有限公司。 根据《华安安业债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费与销售服务费收取 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 47页 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称 为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A类、C类基金份额分设置代码。由于基金费用不同,本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式由计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在 外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安业债券型证券投资基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、 金融债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债券、次级债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、 资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低 于基金资产的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数 收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务 状况以及自 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 47页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无 6.4.5.2会计估计变更的说明 无 6.4.5.3差错更正的说明 无 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改 增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布 和国务院令[2011]第 588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第 448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下: 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 47页 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得 税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所 得税。 4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价, 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 2,860,604.79 定期存款 - 其他存款 - 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 47页 合计 2,860,604.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 1,223,498,373.71 1,222,884,200.00 -614,173.71 银行间市场 4,788,233,780.56 4,797,172,300.00 8,938,519.44 合计 6,011,732,154.27 6,020,056,500.00 8,324,345.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,011,732,154.27 6,020,056,500.00 8,324,345.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,270.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,735.65 应收债券利息 106,152,080.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 16.74 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 47页 合计 106,155,103.19 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 56,094.27 合计 56,094.27 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 19,835.79 合计 79,343.16 6.4.7.9 实收基金 华安安业债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 4,377,581,595.16 4,377,581,595.16 本期申购 30,202.43 30,202.43 本期赎回(以“-”号填列) -24,814.73 -24,814.73 本期末 4,377,586,982.86 4,377,586,982.86 华安安业债券 C 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 47页 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 21,365.94 21,365.94 本期申购 127,920.85 127,920.85 本期赎回(以“-”号填列) -11,864.79 -11,864.79 本期末 137,422.00 137,422.00 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 华安安业债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,186,479.44 7,541,180.99 41,727,660.43 本期利润 81,309,018.25 44,122,775.16 125,431,793.41 本期基金份额交易产生的 变动数 127.36 109.05 236.41 其中:基金申购款 419.21 191.03 610.24 基金赎回款 -291.85 -81.98 -373.83 本期已分配利润 -70,041,338.62 - -70,041,338.62 本期末 45,454,286.43 51,664,065.20 97,118,351.63 华安安业债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 152.11 36.84 188.95 本期利润 1,053.04 676.80 1,729.84 本期基金份额交易产生的 变动数 1,644.10 888.38 2,532.48 其中:基金申购款 1,755.72 928.63 2,684.35 基金赎回款 -111.62 -40.25 -151.87 本期已分配利润 -1,578.14 - -1,578.14 本期末 1,271.11 1,602.02 2,873.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 47页 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 23,267.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 74,473.30 其他 451.04 合计 98,191.76 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 1,680,099,423.96 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,652,080,067.91 减:应收利息总额 32,549,592.32 买卖债券差价收入 -4,530,236.27 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 47页 无。 6.4.7.17 股利收益 无。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 44,123,451.96 ——股票投资 - ——债券投资 44,123,451.96 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 44,123,451.96 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2.50 合计 2.50 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 526.58 银行间市场交易费用 14,045.00 合计 14,571.58 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 47页 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 18,220.99 账户维护费 8,250.00 其他费用 600.00 合计 106,414.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告,经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准,基金管理人股东上海锦江国际投资管理 有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 47页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,628,532.54 7,635,031.10 其中:支付销售机构的客户维护费 0.00 - 注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支 的费用项目; 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,209,510.84 2,545,010.38 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 47页 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安安业债券 A 华安安业债券 C 合计 华安基金管理有限公 司 - 27.09 27.09 兴业银行股份有限公 司 - - - 合计 - 27.09 27.09 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安安业债券A 华安安业债券C 合计 华安基金公司 - 172,028.17 172,028.17 兴业银行股份有限公 司 - - - 合计 - 172,028.17 172,028.17 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。销 售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据,自动在次月前五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 47页 兴业银行 50,629,812.33 - - - - - 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 - 20,564,529.18 - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华安安业债券 A 份额单位:份 关联方名称 华安安业债券A本期末 2021年6月30日 华安安业债券A上年度末 2020年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 兴业银行股份有限 公司 4,377,517,885.41 100.00% 4,377,517,885.41 100.00% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 2,860,604.79 23,267.42 185,930,594.22 511,430.89 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 47页 无。 6.4.11 利润分配情况 华安安业债券 A 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资 形式发 放总额 利润分配合计 备注 场 内 场 外 1 2021-03-30 - 2021- 03-30 0.090 39,397,850.06 381.23 39,398,231.29 - 2 2021-06-23 - 2021- 06-23 0.070 30,642,842.92 264.41 30,643,107.33 - 合计


0.160 70,040,692.98 645.64 70,041,338.62 - 华安安业债券 C 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资 形式发 放总额 利润分配合计 备注 场 内 场 外 1 2021-03-30 - 2021- 03-30 0.090 541.24 75.63 616.87 - 2 2021-06-23 - 2021- 06-23 0.070 830.73 130.54 961.27 - 合计


0.160 1,371.97 206.17 1,578.14 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 47页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,100,404,289.35元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 2028046 20招商银行 小微债 01 2021-07-01 101.11 1,053,000.00 106,468,830.00 102100769 21潍坊城建 MTN001 2021-07-01 100.89 1,000,000.00 100,890,000.00 102000025 20泉州城建 MTN001 2021-07-01 100.78 1,000,000.00 100,780,000.00 132100028 21沈阳地铁 GN001 2021-07-01 100.64 1,000,000.00 100,640,000.00 102000644 20太不锈 MTN001 2021-07-06 99.28 1,000,000.00 99,280,000.00 102000994 20金圆投资 MTN002 2021-07-01 99.02 1,000,000.00 99,020,000.00 102001036 20长沙先导 MTN001B 2021-07-01 99.59 925,000.00 92,120,750.00 1880106 18广业绿色 债 01 2021-07-06 103.25 842,000.00 86,936,500.00 102001903 20新希望 MTN003 2021-07-06 100.61 800,000.00 80,488,000.00 101901333 19鲁黄金 MTN008 2021-07-06 100.98 678,000.00 68,464,440.00 200216 20国开 16 2021-07-01 100.17 600,000.00 60,102,000.00 190309 19进出 09 2021-07-01 100.38 500,000.00 50,190,000.00 180313 18进出 13 2021-07-01 100.38 400,000.00 40,152,000.00 200309 20进出 09 2021-07-01 100.04 365,000.00 36,514,600.00 101800975 18陕交建 MTN002 2021-07-06 104.12 258,000.00 26,862,960.00 160421 16农发 21 2021-07-01 100.07 200,000.00 20,014,000.00 012004087 20潍坊城建 SCP001 2021-07-01 100.30 53,000.00 5,315,900.00 200309 20进出 09 2021-07-01 100.04 40,000.00 4,001,600.00 合计





11,714,000.00 1,178,241,580.00 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 47页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 556,300,000.00元,分别于 2021年 7月 14日、2021年 7月 27日和 2021年 7月 28日到 期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所的债券或在新质押式回购下转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货 币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的稳定收益。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行, 并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 47页 重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 115,618,500.00 355,097,000.00 A-1以下 - - 未评级 391,096,000.00 510,282,800.00 合计 506,714,500.00 865,379,800.00 注:未评级债券为国债、超短期融资券、政策性金融债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA 3,542,400,200.00 2,595,611,400.00 AAA以下 1,860,585,800.00 1,544,378,500.00 未评级 110,356,000.00 30,003,000.00 合计 5,513,342,000.00 4,169,992,900.00 注:未评级债券为国债、政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 47页 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和 分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 47页 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,860,604.79 - - - 2,860,604.79 结算备付金 4,285,477.76 - - - 4,285,477.76 存出保证金 41,337.95 - - - 41,337.95 交易性金融资产 832,341,500.00 4,865,881,400.00 321,833,600.00 - 6,020,056,500.00 应收证券清算款 - - - 764,657.68 764,657.68 应收利息 - - - 106,155,103.19 106,155,103.19 资产总计 839,528,920.50 4,865,881,400.00 321,833,600.00 106,919,760.87 6,134,163,681.37 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 1,656,704,289.35 - - - 1,656,704,289.35 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,107,117.42 1,107,117.42 应付托管费 - - - 369,039.14 369,039.14 应付销售服务费 - - - 7.89 7.89 应付交易费用 - - - 56,094.27 56,094.27 应交税费 - - - 558,179.95 558,179.95 应付利息 - - - 443,980.57 443,980.57 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 79,343.16 79,343.16 负债总计 1,656,704,289.35 - - 2,613,762.40 1,659,318,051.75 利率敏感度缺口 -817,175,368.85 4,865,881,400.00 321,833,600.00 104,305,998.47 4,474,845,629.62 上年度末 2020年 12月 31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 47页 日 资产








银行存款 3,321,274.74 - - - 3,321,274.74 结算备付金 2,797,376.97 - - - 2,797,376.97 存出保证金 182,059.40 - - - 182,059.40 交易性金融资产 1,055,181,800.00 3,767,671,900.00 212,519,000.00 - 5,035,372,700.00 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 79,181,778.78 79,181,778.78 资产总计 1,061,482,511.11 3,767,671,900.00 212,519,000.00 79,181,778.78 5,120,855,189.89 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 699,264,606.10 - - - 699,264,606.10 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,120,740.68 1,120,740.68 应付托管费 - - - 373,580.22 373,580.22 应付销售服务费 - - - 1.86 1.86 应付交易费用 - - - 34,228.06 34,228.06 应交税费 - - - 536,667.79 536,667.79 应付利息 - - - 165,166.02 165,166.02 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 29,388.68 29,388.68 负债总计 699,264,606.10 - - 2,259,773.31 701,524,379.41 利率敏感度缺口 362,217,905.01 3,767,671,900.00 212,519,000.00 76,922,005.47 4,419,330,810.48 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 47页 市场利率下降 25个基点 增加约 2,634 增加约 2,261 市场利率上行 25个基点 减少约 2,612 减少约 2,242 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收 益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于 2021年 06月 30日及 2020年 12月 31日,本基金未持有交易性权益类资产,因此除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,020,056,500.00 98.14 其中:债券 6,020,056,500.00 98.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 47页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,146,082.55 0.12 8 其他各项资产 106,961,098.82 1.74 9 合计 6,134,163,681.37 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入或卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 47页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 422,596,000.00 9.44 其中:政策性金融债 230,482,000.00 5.15 4 企业债券 2,109,817,800.00 47.15 5 企业短期融资券 386,588,500.00 8.64 6 中期票据 3,101,054,200.00 69.30 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,020,056,500.00 134.53 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1880156 18南太湖 债 1,500,000 155,880,000.00 3.48 2 155740 19财信 01 1,500,000 151,050,000.00 3.38 3 163304 20穗建 01 1,500,000 149,805,000.00 3.35 4 102000705 20贵州交 通MTN002 1,500,000 147,960,000.00 3.31 5 2028046 20招商银 行小微债 01 1,400,000 141,554,000.00 3.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 47页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.12020年 9月 29日,招商银行因违反外汇市场交易管理行为,被国家外汇管理局深圳市分局(深 外管检[2020]76 号)责令改正、并处罚款人民币 120 万元的行政处罚,并对直接负责主管和其他直 接责任人员给予处分。2020 年 11 月 27 日,招商银行因金融机构违反规定办理结汇、售汇的行为, 被国家外汇管理局深圳市分局(深外管检(2020)92 号)责令改正、并处罚款人民币 55 万元、没 收违法所得 128.82万元人民币的行政处罚。2021年 5月 17日,招商银行因为同业投资提供第三方 信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为,被 中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2021〕16号)给予罚款 7170万元的行政处罚。 本基金投资 20招商银行小微债 01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 47页 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,337.95 2 应收证券清算款 764,657.68 3 应收股利 - 4 应收利息 106,155,103.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,961,098.82 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华安安业债券 A 121 36,178,404. 82 4,377,517,885. 41 100.00% 69,097.45 0.00% 华安安业债券 C 92 1,493.72 0.00 0.00% 137,422.00 100.00 % 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 47页 合计 213 20,552,696. 74 4,377,517,885. 41 100.00% 206,519.45 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 华安安业债券 A 1,063.91 0.00% 华安安业债券 C 1,190.95 0.87% 合计 2,254.86 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。














本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安安业债券 A 华安安业债券 C 基金合同生效日(2019年 7月 31 日)基金份额总额 200,096,984.87 480,001,454.09 本报告期期初基金份额总额 4,377,581,595.16 21,365.94 本报告期基金总申购份额 30,202.43 127,920.85 减:本报告期基金总赎回份额 24,814.73 11,864.79 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,377,586,982.86 137,422.00 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 2月 6日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》,杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。


10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 47页 10.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 信达证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可靠、 诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 47页 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 无。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 信达证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 太平洋证券 522,081,995. 63 100.00% 11,749,50 0,000.00 100.00% - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 华安安业债券型证券投资基金 2020年第 4季 度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-01-21 2 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-02-06 3 华安安业债券型证券投资基金更新的招募说 明书(2021年第 1号) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-05 4 华安安业债券型证券投资基金(华安安业债券 A)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-05 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 47页 5 华安安业债券型证券投资基金(华安安业债券 C)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-05 6 华安安业债券型证券投资基金基金经理变更 公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-06 7 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-09 8 华安安业债券型证券投资基金更新的招募说 明书(2021年第 2号) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-10 9 华安安业债券型证券投资基金(华安安业债券 A)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-10 10 华安安业债券型证券投资基金(华安安业债券 C)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-10 11 关于华安安业债券型证券投资基金暂停机构 投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投 资的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-24 12 关于华安安业债券型证券投资基金分红公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-26 13 华安安业债券型证券投资基金 2020年年度报 告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-30 14 华安安业债券型证券投资基金 2021年第 1季 度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-04-21 15 关于华安安业债券型证券投资基金暂停机构 投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定 额投资的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-06-16 16 华安基金管理有限公司关于华安安业债券型 证券投资基金分红公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-06-21 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 47页 例达到或者超过 20%的时间区间 额 额 机构 1 20210101-202106 30 4,377, 517,88 5.41 0.00 0.00 4,377,517,8 85.41 100.00% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安安业债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安安业债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安业债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安安业债券型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安安业债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 47页 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日