华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况
.................................................................................................................................. 5
2.2基金产品说明
.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 14
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 15
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 15
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 15
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 17
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 37
7.2期末投资目标基金明细
................................................................................................................ 38
7.3报告期末按行业分类的股票投资组合
........................................................................................ 38
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 38
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 39
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 40
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 40
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................. 40
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 41
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 41
7.13 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 42
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 43
9开放式基金份额变动
............................................................................................................................... 43
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 43
10.1基金份额持有人大会决议
.......................................................................................................... 43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.......................................... 43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.............................................................. 43
10.4基金投资策略的改变
.................................................................................................................. 43
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
.............................................................................. 43
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 43
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 43
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 44
10.9 其他重大事件
............................................................................................................................. 47
11
备查文件目录
...................................................................................................................................... 48
11.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 48
11.2 存放地点
..................................................................................................................................... 48
11.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
基金简称 华安中证 500低波 ETF联接
基金主代码 006129
交易代码 006129
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 15日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,444,346.15份
下属分级基金的基金简称
华安中证 500低波 ETF联
接 A
华安中证 500低波 ETF联
接 C
下属分级基金的交易代码 006129 006130
报告期末下属分级基金的份额总额 3,497,037.91份 6,947,308.24份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投
资基金
基金主代码 512260
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2018年 11月 30日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019年 1月 11日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.2基金产品说明
投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标
的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份
股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
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90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证 500 行业中性低波动指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利
率×5%
风险收益特征
本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此
本基金的预期风险与预期收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标
的指数，其风险收益特征与标的指数所
代表的市场组合的风险收益特征相似。
2.2.1目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数， 实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份
股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成
份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性
不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量
降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证 500 行业中性低波动指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成
份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 杨牧云 李申
联系电话 021-38969999 021-60637102
电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 021-60637111
传真 021-68863414 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
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法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31
层、32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
华安中证 500低波 ETF
联接 A
华安中证 500低波 ETF联
接 C
本期已实现收益 271,067.99 561,020.94
本期利润 320,418.73 706,513.17
加权平均基金份额本期利润 0.0994 0.0956
本期加权平均净值利润率 7.71% 7.51%
本期基金份额净值增长率 8.14% 7.93%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
华安中证 500低波 ETF联
接 A
华安中证 500低波 ETF联接
C
期末可供分配利润 1,215,658.94 2,287,002.87
期末可供分配基金份额利润 0.3476 0.3292
期末基金资产净值 4,712,696.85 9,234,311.11
期末基金份额净值 1.3476 1.3292
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
华安中证 500低波 ETF
联接 A
华安中证 500低波 ETF联
接 C
基金份额累计净值增长率 34.76% 32.92%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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华安中证 500低波 ETF联接 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.60% 0.41% -0.13% 0.40% 0.73% 0.01%
过去三个月 5.90% 0.50% 5.37% 0.51% 0.53% -0.01%
过去六个月 8.14% 0.76% 8.22% 0.80% -0.08% -0.04%
过去一年 13.70% 1.02% 14.95% 1.06% -1.25% -0.04%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
34.76% 1.20% 45.28% 1.26% -10.52% -0.06%
华安中证 500低波 ETF联接 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.57% 0.41% -0.13% 0.40% 0.70% 0.01%
过去三个月 5.80% 0.50% 5.37% 0.51% 0.43% -0.01%
过去六个月 7.93% 0.76% 8.22% 0.80% -0.29% -0.04%
过去一年 13.25% 1.02% 14.95% 1.06% -1.70% -0.04%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
32.92% 1.20% 45.28% 1.26% -12.36% -0.06%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 1月 15日至 2021年 6月 30日）
华安中证 500低波 ETF联接 A
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华安中证 500低波 ETF联接 C
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 6月
30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,256.69亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏卿云
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部副
总监
2019-01-1
5
- 13年
硕士研究生，13 年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金业
务部经理。2016 年 7 月加入华安
基金，历任指数与量化投资部 ETF
业务负责人。2016年 12月至 2021
年 3月，担任华安日日鑫货币市场
基金的基金经理。2017 年 6 月至
2018年 11月，担任华安中证定向
增发事件指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。2017 年 10
月至 2020年 6月，同时担任华安
沪深 300 指数分级证券投资基金
的基金经理，2017年 10月起，同
时担任华安中证细分医药交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。2017年 12月
起，同时担任上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理。2018 年 9 月
至 2021 年 3 月，同时担任华安
MSCI 中国 A 股国际交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。
2018年 10月至 2021年 3月，同
时担任华安 MSCI 中国 A 股国际
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2018年 11
月起，同时担任华安中证 500行业
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中性低波动交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2019年 1
月起，同时担任华安中证 500行业
中性低波动交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理。
2019 年 3 月起，同时担任华安沪
深 300 行业中性低波动交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。2019年 5月至 2020年 10月，
同时担任华安中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金的基金
经理。2019年 7月至 2020年 6月，
同时担任华安中证民企成长交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2019年 11月至 2021年 3
月，同时担任华安中债 7-10 年国
开行债券指数证券投资基金的基
金经理。2021 年 1 月起，同时担
任华安中证银行指数型证券投资
基金的基金经理。2021年 5月起，
同时担任华安恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、
投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组
合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资
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策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执
行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范
围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交
易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、
时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组
合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例
分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询
价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组
合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员
以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分
配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、
进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近
交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的
第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同
日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投
资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对
相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
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1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，随着国民经济稳中向好，工业生产需求稳定恢复，企业经营状况持续改善，企
业利润平稳较快增长。从经济指标来看，上半年，全国规模以上工业企业利润同比增长 66.9%，过
去两年平均增长 20.6%。分行业来看，上游采矿业和原材料制造业企业利润增长明显，在经济向好、
需求扩大、价格上涨、上年同期基数较低等因素共同作用下，化工、钢铁、煤炭行业利润同比分别
增长 1.77倍、2.34倍、1.14倍。高技术和装备制造业利润保持较快增长，上半年，高技术制造业利
润同比增长 62.0%；两年平均增长 36.2%。消费品制造业利润加快恢复，上半年，消费品制造业利润
同比增长 38.6%；两年平均增长 17.0%，比一季度加快 1.6个百分点，恢复态势进一步巩固。从证券
市场风格来看，上半年，估值水平处于低位的中盘股的代表指数中证 500表现优于大盘指数沪深 300。
在中证 500指数内部，低波动因子表现出一定的超额收益。
基金跟踪的指数是中证 500行业中性低波动指数（简称：500SNLV，代码 930782）。该指数的
行业权重与中证 500 保持一致。在各个行业内部，按照波动率进行筛选，共选出波动率最低的 150
个股票，并按照波动率的倒数进行加权。该指数的风格与中证 500 趋于一致，估值水平显著低于中
证 500。截至 2021年年上半年末，500SNLV指数的动态市盈率（P/E）为 14.12，股息率 2.46；同期，
中证 500指数的动态市盈率（P/E）为 22.01，股息率 1.43。相对于中证 500指数，体现出了低估值、
高股息率的特征。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，华安中证 500低波 ETF联接基金 A份额净值为 1.3476元，C份额净值
为 1.3292元；华安中证 500低波 ETF联接基金 A份额净值增长率为 8.14%， C份额净值增长率为
7.93%，同期业绩比较基准增长率为 8.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，宏观经济稳中向好，工业生产进一步恢复，消费快速复苏，经济增长的势头将继续
保持。随着货币政策回归正常化，市场的风格切换已经发生，部分板块和行业由于估值处于高位，
具有一定的压力。而以中证 500 指数为代表的中盘股由于估值水平相对处于低位，具有较高的性价
比，有继续提升的空间。在中证 500 指数板块内，低波动、低估值、高股息的资产有望继续保持较
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 14页共 49页
好表现。特别是，中证 500 行业中性低波动指数的估值水平和股息率等指标要显著优于中证 500 指
数，投资价值凸显。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200人；基金资产净值连续超过 20个工作日低于 5000万
元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资
产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,021,376.98 867,363.53
结算备付金
16,237.65 2,462.57
存出保证金
2,382.61 2,370.01
交易性金融资产 6.4.7.2 13,153,991.68 11,862,846.90
其中：股票投资
- -
基金投资
13,153,991.68 11,862,846.90
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 67,146.98
应收利息 6.4.7.5 88.50 79.56
应收股利
- -
应收申购款
73,590.41 23,873.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
14,267,667.83 12,826,143.50
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
281,203.38 170,250.16
应付管理人报酬
429.34 308.07
应付托管费
85.86 61.59
应付销售服务费
3,255.54 2,724.02
应付交易费用 6.4.7.7 1,912.86 -
应交税费
3,469.33 1,938.08
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 30,303.56 108,136.75
负债合计
320,659.87 283,418.67
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 10,444,346.15 10,140,012.64
未分配利润 6.4.7.10 3,502,661.81 2,402,712.19
所有者权益合计
13,947,007.96 12,542,724.83
负债和所有者权益总计
14,267,667.83 12,826,143.50
注：报告截至日 2021年 6月 30日，基金份额总额 10,444,346.15份，其中 A类基金份额净值
1.3476元，基金份额总额 3,497,037.91份；C类基金份额净值 1.3292元，基金份额总额 6,947,308.24
份。
6.2 利润表
会计主体：华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
1,085,476.04 1,690,190.36
1.利息收入
1,990.20 6,710.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,990.20 6,710.38
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
877,674.60 865,909.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,592.03 4,522.97
基金投资收益 6.4.7.13 879,266.63 861,386.90
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 194,842.97 804,434.58
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,968.27 13,135.53
减：二、费用
58,544.14 102,088.82
1．管理人报酬
2,289.84 3,784.50
2．托管费
458.00 756.85
3．销售服务费
18,468.55 33,617.37
4．交易费用 6.4.7.19 4,037.32 4,971.96
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
2,041.56 2,599.18
7．其他费用 6.4.7.20 31,248.87 56,358.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
1,026,931.90 1,588,101.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,026,931.90 1,588,101.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,140,012.64 2,402,712.19 12,542,724.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,026,931.90 1,026,931.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
304,333.51 73,017.72 377,351.23
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 12,607,021.13 3,430,950.92 16,037,972.05
2.基金赎回款 -12,302,687.62 -3,357,933.20 -15,660,620.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,444,346.15 3,502,661.81 13,947,007.96
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
29,664,932.29 3,091,015.71 32,755,948.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,588,101.54 1,588,101.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-12,897,420.76 -1,710,007.40 -14,607,428.16
其中：1.基金申购款 10,955,281.60 1,140,999.81 12,096,281.41
2.基金赎回款 -23,852,702.36 -2,851,007.21 -26,703,709.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,767,511.53 2,969,109.85 19,736,621.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 947 号《关于核准华安中证 500
行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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立募集不包括认购资金利息共募集人民币 386,610,904.62 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0027号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安中证
500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 1 月 15 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 386,657,040.06 份基金份额，其中认购资金利息折合
46,135.44份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行
股份有限公司。
根据《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《华
安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根据认
购/申购费与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购或申购基金时
收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资者
认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份
额。A类基金份额和 C类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算基金份额净值，计算公式为计
算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金为华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)
的联接基金。目标 ETF是采用完全复制法实现对中证 500行业中性低波动指数紧密跟踪的全被动指
数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成
份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的
表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金的投资组合比例为：投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准
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为：中证 500行业中性低波动指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中证 500 行业中性低波动交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连
续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2021年 6月 30日，本基金出现连续 60个工作日基
金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方
案， 故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
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(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,021,376.98
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,021,376.98
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 11,279,268.75 13,153,991.68 1,874,722.93
其他 - - -
合计 11,279,268.75 13,153,991.68 1,874,722.93
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 23页共 49页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 80.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.57
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.99
合计 88.50
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,912.86
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,912.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 550.78
应付证券出借违约金 -
预提审计费 29,752.78
合计 30,303.56
6.4.7.9 实收基金
华安中证 500低波 ETF联接 A
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 24页共 49页
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 3,754,954.92 3,754,954.92
本期申购 3,003,113.02 3,003,113.02
本期赎回（以“-”号填列） -3,261,030.03 -3,261,030.03
本期末 3,497,037.91 3,497,037.91
华安中证 500低波 ETF联接 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 6,385,057.72 6,385,057.72
本期申购 9,603,908.11 9,603,908.11
本期赎回（以“-”号填列） -9,041,657.59 -9,041,657.59
本期末 6,947,308.24 6,947,308.24
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
华安中证 500低波 ETF联接 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,061,170.59 -136,861.60 924,308.99
本期利润 271,067.99 49,350.74 320,418.73
本期基金份额交易产生的
变动数
-49,613.79 20,545.01 -29,068.78
其中：基金申购款 984,565.46 -125,145.71 859,419.75
基金赎回款 -1,034,179.25 145,690.72 -888,488.53
本期已分配利润 - - -
本期末 1,282,624.79 -66,965.85 1,215,658.94
华安中证 500低波 ETF联接 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 25页共 49页
上年度末 1,708,147.67 -229,744.47 1,478,403.20
本期利润 561,020.94 145,492.23 706,513.17
本期基金份额交易产生的
变动数
149,419.17 -47,332.67 102,086.50
其中：基金申购款 2,986,173.78 -414,642.61 2,571,531.17
基金赎回款 -2,836,754.61 367,309.94 -2,469,444.67
本期已分配利润 - - -
本期末 2,418,587.78 -131,584.91 2,287,002.87
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 1,874.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 101.02
其他 14.56
合计 1,990.20
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 917.87
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -2,509.90
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -1,592.03
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,379,663.87
减：卖出股票成本总额 1,378,746.00
买卖股票差价收入 917.87
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 26页共 49页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
申购基金份额总额 1,110,800.00
减：现金支付申购款总额 445,628.90
减：申购股票成本总额 667,681.00
申购差价收入 -2,509.90
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 6,919,679.88
减：卖出/赎回基金成本总额 6,040,413.25
基金投资收益 879,266.63
6.4.7.14债券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 194,842.97
——股票投资 -
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 27页共 49页
——基金投资 194,842.97
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 194,842.97
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 10,029.66
转换费收入 938.61
合计 10,968.27
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,474.91
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 562.41
其中：申购费 26.95
赎回费 54.12
合计 4,037.32
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 28页共 49页
审计费用 29,752.78
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,136.09
账户维护费 360.00
合计 31,248.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及
中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理
有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投
资基金（“目标 ETF”）
基金管理人管理的其他基金
国泰君安证券投资有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 29页共 49页
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,289.84 3,784.50
其中：支付销售机构的客户维护费 9,802.94 17,647.44
注：本基金投资于目标 ETF的部分豁免管理费。支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按
前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分的 0.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值－基金财产中目标 ETF份额所对应的资产净值)×0.50%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 458.00 756.85
注：本基金投资于目标 ETF的部分豁免托管费。支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一
日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分的 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值－基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)×0.10%/当年天
数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
华安中证 500低波
ETF联接 A
华安中证 500低波 ETF
联接 C
合计
国泰君安证券股份有
限公司
- 28.68 28.68
华安基金管理有限公
司
- 1,072.38 1,072.38
中国建设银行股份有
限公司
- 690.97 690.97
合计 - 1,792.03 1,792.03
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安中证500低波
ETF联接A
华安中证500低波ETF联
接C
合计
国泰君安证券股份有
限公司
- 28.61 28.61
华安基金管理有限公
司
- 1,325.50 1,325.50
中国建设银行股份有
限公司
- 2,390.07 2,390.07
合计 - 3,744.18 3,744.18
注：支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,021,376.98 1,874.62 1,253,179.98 6,674.16
注：本基金的银行存款由基金托管行中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
于 2021年 6月 30日，本基金持有 8,859,100份目标 ETF基金份额，占其总份额的比例为 9.66%。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金属于目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期
收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金在日常经营活动中面临
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过投资于目标
ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
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的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
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综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,021,376.98 - - - 1,021,376.98
结算备付金 16,237.65 - - - 16,237.65
存出保证金 2,382.61 - - - 2,382.61
交易性金融资产 - - - 13,153,991.68 13,153,991.68
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 88.50 88.50
应收申购款 - - - 73,590.41 73,590.41
资产总计 1,039,997.24 - - 13,227,670.59 14,267,667.83
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
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产款
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 281,203.38 281,203.38
应付管理人报酬 - - - 429.34 429.34
应付托管费 - - - 85.86 85.86
应付销售服务费 - - - 3,255.54 3,255.54
应付交易费用 - - - 1,912.86 1,912.86
应交税费 - - - 3,469.33 3,469.33
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 30,303.56 30,303.56
负债总计 - - - 320,659.87 320,659.87
利率敏感度缺口 1,039,997.24 - - 12,907,010.72 13,947,007.96
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 867,363.53 - - - 867,363.53
结算备付金 2,462.57 - - - 2,462.57
存出保证金 2,370.01 - - - 2,370.01
交易性金融资产 - - - 11,862,846.90 11,862,846.90
应收证券清算款 - - - 67,146.98 67,146.98
应收利息 - - - 79.56 79.56
应收申购款 - - - 23,873.95 23,873.95
资产总计 872,196.11 - - 11,953,947.39 12,826,143.50
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 170,250.16 170,250.16
应付管理人报酬 - - - 308.07 308.07
应付托管费 - - - 61.59 61.59
应付销售服务费 - - - 2,724.02 2,724.02
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - 1,938.08 1,938.08
应付利息 - - - - -
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第 36页共 49页
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 108,136.75 108,136.75
负债总计 - - - 283,418.67 283,418.67
利率敏感度缺口 872,196.11 - - 11,670,528.72 12,542,724.83
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的基金、股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被
动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金的基金管理人定期结合宏观
及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格
风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金
资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
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金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资
13,153,991.6
8
94.31 11,862,846.90 94.58
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
13,153,991.6
8
94.31 11,862,846.90 94.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 67 增加约 61
业绩比较基准下降 5% 减少约 67 减少约 61
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
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例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 13,153,991.68 92.19
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,037,614.63 7.27
8 其他各项资产 76,061.52 0.53
9 合计 14,267,667.83 100.00
7.2期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1
华安中证
500低波
ETF
股票型
交易型开
放式
（ETF）
华安基金管理有
限公司
13,153,991.68 94.31
7.3报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
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7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600460 士兰微 14,030.00 0.11
2 600623 华谊集团 13,991.00 0.11
3 600219 南山铝业 13,800.00 0.11
4 601966 玲珑轮胎 13,560.00 0.11
5 603225 新凤鸣 12,892.00 0.10
6 600170 上海建工 10,989.00 0.09
7 600737 中粮糖业 10,950.00 0.09
8 600171 上海贝岭 10,556.00 0.08
9 600062 华润双鹤 10,476.00 0.08
10 600820 隧道股份 10,412.00 0.08
11 600970 中材国际 9,420.00 0.08
12 600567 山鹰国际 9,408.00 0.08
13 600835 上海机电 9,380.00 0.07
14 600006 东风汽车 9,191.00 0.07
15 600563 法拉电子 9,183.00 0.07
16 600039 四川路桥 8,976.00 0.07
17 600528 中铁工业 8,870.00 0.07
18 603198 迎驾贡酒 8,775.00 0.07
19 600497 驰宏锌锗 8,775.00 0.07
20 600329 中新药业 8,755.00 0.07
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600460 士兰微 32,320.00 0.26
2 601966 玲珑轮胎 27,330.00 0.22
3 600171 上海贝岭 23,217.00 0.19
4 600623 华谊集团 23,185.00 0.18
5 600219 南山铝业 22,740.00 0.18
6 603198 迎驾贡酒 22,305.00 0.18
7 603225 新凤鸣 22,116.00 0.18
8 600563 法拉电子 22,057.00 0.18
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第 40页共 49页
9 600170 上海建工 21,904.00 0.17
10 600062 华润双鹤 21,654.00 0.17
11 600329 中新药业 20,910.00 0.17
12 600039 四川路桥 20,876.00 0.17
13 600820 隧道股份 20,463.00 0.16
14 600737 中粮糖业 20,130.00 0.16
15 600835 上海机电 19,839.00 0.16
16 600307 酒钢宏兴 18,720.00 0.15
17 600006 东风汽车 18,590.00 0.15
18 600776 东方通信 18,340.00 0.15
19 600582 天地科技 18,306.00 0.15
20 600528 中铁工业 17,650.00 0.14
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 674,286.00
卖出股票的收入（成交）总额 1,379,663.87
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
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7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提
下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股
指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。
本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大
额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，
降低股票和目标 ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,382.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 88.50
5 应收申购款 73,590.41
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 76,061.52
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安中证 500 低
波 ETF联接 A
1,026 3,408.42 0.00 0.00% 3,497,037.91
100.00
%
华安中证 500 低
波 ETF联接 C
2,152 3,228.30 0.00 0.00% 6,947,308.24
100.00
%
合计 3,178 3,286.45 0.00 0.00% 10,444,346.15
100.00
%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华安中证 500低波 ETF
联接 A
1,714.47 0.05%
华安中证 500低波 ETF
联接 C
0.00 0.00%
合计 1,714.47 0.02%
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安中证 500低波 ETF联接 A 华安中证 500低波 ETF联接 C
基金合同生效日（2019年 1月 15
日）基金份额总额
49,004,772.72 337,652,267.34
本报告期期初基金份额总额 3,754,954.92 6,385,057.72
本报告期基金总申购份额 3,003,113.02 9,603,908.11
减：本报告期基金总赎回份额 3,261,030.03 9,041,657.59
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,497,037.91 6,947,308.24
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 2月 6日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先
生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
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10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券 1 2,053,949.87 100.00% 1,912.86 100.00% -
招商证券 3 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信证券(华
南)
2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
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基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2021年 3月完成租用托管在建设银行的中信建投证券上交所 49968交易单元
2021年 6月完成托管在建设银行的申万宏源深交所 278300交易单元退租
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期
回购成
交总额
成交金额
占当期
权证成
交总额
成交金额
占当期
基金成
交总额
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的比例 的比例 的比例 的比例
兴业
证券
- - - - - -
9,741,075
.70
91.08%
招商
证券
- - - - - - - -
粤开
证券
- - - - - - - -
财通
证券
- - - - - - - -
万联
证券
- - - - - - - -
西南
证券
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
海通
证券
- - - - - - - -
国盛
证券
- - - - - - - -
中信
建投
- - - - - - - -
长江
证券
- - - - - - - -
东北
证券
- - - - - - - -
国信
证券
- - - - - - - -
华安
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
证券
- - - - - - - -
中金
公司
- - - - - -
954,403.1
0
8.92%
新时
代证
券
- - - - - - - -
湘财
证券
- - - - - - - -
中信
证券
(华
南)
- - - - - - - -
天风 - - - - - - - -
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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证券
银河
证券
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上海
证券
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财达
证券
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中泰
证券
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中山
证券
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华泰
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申万
宏源
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中银
国际
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光大
证券
- - - - - - - -
瑞银
证券
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方正
证券
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财信
证券
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中信
证券
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10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2020年第 4季度
报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-01-21
2
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-02-06
3
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-09
4
关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活
动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-24
5
华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-30
6 华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式 中国证监会基金电子披 2021-03-31
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 48页共 49页
指数证券投资基金联接基金基金合同(更新) 露网站和公司网站
7
华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明书(2021
年第 1号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-31
8
华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（华安中证 500
低波 ETF联接 A）基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-31
9
华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（华安中证 500
低波 ETF联接 C）基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-31
10
华安基金管理有限公司根据指数基金指引修
改旗下部分基金基金合同的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-03-31
11
华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度
报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2021-04-21
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
2、《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
3、《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
4、中国证监会批准华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立
的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 49页共 49页
华安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
