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华安研究精选混合(005630)

华安研究精选混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
华安研究精选混合型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 51页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 51页 1.2 目录 1


重要提示及目录


...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示


......................................................................................................................................... 2 2


基金简介


.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况


................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明


................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人


............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式


................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料


................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现


.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标


............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现


................................................................................................................................. 7 4


管理人报告


.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况


......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


................................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


........................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


........................................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


................................... 11 5


托管人报告


............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


............................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


............ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


............................... 12 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表


................................................................................................................................... 12 6.2 利润表


........................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


............................................................................................... 14 6.4 报表附注


....................................................................................................................................... 15 7


投资组合报告


........................................................................................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况


............................................................................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


....................................................................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


................................... 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动


............................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


....................................................................................... 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


................................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


................... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


................... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


............................... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


..................................................................... 44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


...................................................................... 45 7.12 投资组合报告附注


..................................................................................................................... 45 8


基金份额持有人信息


............................................................................................................................ 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


................................................................................... 46 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 51页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


....................................................................... 46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


.................................... 46 9


开放式基金份额变动


............................................................................................................................ 47 10


重大事件揭示


...................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议


.......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


.......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


.............................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变


.................................................................................................................. 47 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件


.............................................................................. 47 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况


...................................................................................... 47 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


...................................................... 47 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况


.................................................................................. 47 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


...................................................... 49 10.9 其他重大事件


............................................................................................................................. 49 11 影响投资者决策的其他重要信息


........................................................................................................ 50 12


备查文件目录


...................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录


............................................................................................................................. 50 12.2 存放地点


..................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式


..................................................................................................................................... 51


华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 51页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安研究精选混合型证券投资基金 基金简称 华安研究精选混合 基金主代码 005630 交易代码 005630 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 14日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 279,489,198.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以谋求基金资产的长期稳定增值为目标,通过“自下而上”的股票精 选策略和行业配置策略,投资于基本面优质、具备长期增长潜力的个股。 各个行业研究员以深入基本面研究为前提,挖掘具有增长潜力且价格合理 或价值被低估的股票,基金经理根据对宏观经济和市场风险特征变化的判 断,在深入研究的基础上进行行业和个股的精选,定期对行业配置进行动 态优化。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 杨牧云 许俊 联系电话 021-38969999 010-66594319 电子邮箱 service@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 51页 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31 层、32层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 81,535,851.36 本期利润 122,248,258.07 加权平均基金份额本期利润 0.4680 本期加权平均净值利润率 19.41% 本期基金份额净值增长率 20.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 299,741,818.39 期末可供分配基金份额利润 1.0725 期末基金资产净值 779,241,737.09 期末基金份额净值 2.7881 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 212.33% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 51页 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.45% 1.63% -1.62% 0.64% 6.07% 0.99% 过去三个月 27.67% 1.53% 2.87% 0.78% 24.80% 0.75% 过去六个月 20.84% 2.06% 0.33% 1.05% 20.51% 1.01% 过去一年 61.20% 1.86% 20.33% 1.06% 40.87% 0.80% 过去三年 229.22% 1.68% 39.94% 1.09% 189.28% 0.59% 自基金合同生 效起至今 212.33% 1.65% 23.36% 1.07% 188.97% 0.58% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安研究精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 3月 14日至 2021年 6月 30日) 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 51页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2021年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,256.69亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 万建军 本基金的基金 经理、投资研 究部联席总监 2018-03-1 4 - 13年 硕士研究生,13 年证券、金融行 业从业经验。历任上海申银万国证 券研究所有限公司制造业研究部 部门主管,平安养老保险股份有限 公司研究团队负责人。2016 年 3 月加入华安基金,历任投资研究部 联席总监。2018 年 3 月起,担任 华安研究精选混合型证券投资基 金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 51页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围 内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易 机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员 监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行 投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以 公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行 场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易 日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三 方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 51页 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投 资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相 关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,资本市场波动较为明显,钢铁、化工及电气设备等行业表现相对出色;本基金维持 自上而下和自下而上相结合的选股思路,在市场风险偏好变化较快的市场背景下,主要配置在中长 期有较强成长逻辑,且短期能有基本面兑现的行业和公司上,重点配置了新能源车、医药、食品饮 料等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 2.7881元,本报告期份额净值增长率为 20.84%,同 期业绩比较基准增长率为 0.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,伴随着新冠疫苗接种的推进,全球经济复苏的趋势已经在路上。中国率先从疫情中 走出,经济也领先全球复苏,21年全球经济复苏和政策退出相伴而行。 就市场而言,第一,经济复苏预期提升,企业盈利有望改善;第二,尽管全球通胀预期升温, 但考虑到国内经济复苏仍有不确定性,中小企业压力依然较大,预计国内流动性以稳为主,后续要 重点观察美国流动性的变化;第三,风险偏好仍然区间波动,一方面在于全球政治和经济的不确定 性依然较大,叠加通胀预期不断升温,但另一方面,国家对资本市场的重视程度不断提升,居民资 产配置中权益比例逐步提升,又有助于风险偏好提升;基于此,我们对后市的观点谨慎乐观,未来 依然能有较多结构性的机会可以挖掘。 本基金将在以下几个方面寻找投资机会:1、受益于消费升级长期趋势的消费行业,尤其中国区 域经济发展不平衡,一二三四线不同城市的消费升级为消费行业提供了足够的转型空间;2、同时受 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 51页 益于中国老龄化趋势和科技进步的行业,以医药行业为代表;3、长期仍处于景气向上周期的行业, 以 TMT、新能源行业为代表。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、 固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华安研究精选混合型证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 51页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安研究精选混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 78,957,376.07 53,999,827.82 结算备付金


1,302,346.55 2,171,790.84 存出保证金


267,096.81 223,544.44 交易性金融资产 6.4.7.2 703,414,830.25 520,091,710.73 其中:股票投资


703,414,830.25 520,019,710.73 基金投资


- - 债券投资


- 72,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


320,669.91 17,161,757.15 应收利息 6.4.7.5 9,158.63 5,868.10 应收股利


- - 应收申购款


1,904,401.36 1,958,525.01 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 51页 资产总计


786,175,879.58 595,613,024.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


495,788.48 10,652,677.95 应付赎回款


3,244,406.68 1,841,936.55 应付管理人报酬 6.4.10.2 855,544.25 677,320.55 应付托管费 6.4.10.2 142,590.72 112,886.77 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 2,099,432.40 3,043,525.00 应交税费


- 0.07 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 96,379.96 182,111.96 负债合计


6,934,142.49 16,510,458.85 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 279,489,198.99 250,996,985.95 未分配利润 6.4.7.10 499,752,538.10 328,105,579.29 所有者权益合计


779,241,737.09 579,102,565.24 负债和所有者权益总计


786,175,879.58 595,613,024.09 注:报告截至日 2021年 6月 30日,基金份额净值 2.7881元,基金份额总额 279,489,198.99份。 6.2 利润表 会计主体:华安研究精选混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


131,632,134.56 89,853,397.67 1.利息收入


168,132.07 95,558.73 其中:存款利息收入 6.4.7.11 168,124.41 95,558.72 债券利息收入


7.66 0.01 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 51页 2.投资收益(损失以“-”填列)


90,010,648.37 20,126,400.11 其中:股票投资收益 6.4.7.12 89,238,787.41 18,975,054.23 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 52,193.55 9.83 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 719,667.41 1,151,336.05 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.18 40,712,406.71 68,813,331.17 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 740,947.41 818,107.66 减:二、费用


9,383,876.49 3,810,856.69 1.管理人报酬 6.4.10.2 4,707,802.08 1,695,496.60 2.托管费 6.4.10.2 784,633.74 282,582.73 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 3,786,399.79 1,733,405.09 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.03 - 7.其他费用 6.4.7.21 105,040.85 99,372.27 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 122,248,258.07 86,042,540.98 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


122,248,258.07 86,042,540.98 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安研究精选混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 250,996,985.95 328,105,579.29 579,102,565.24 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 122,248,258.07 122,248,258.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 28,492,213.04 49,398,700.74 77,890,913.78 其中:1.基金申购款 121,698,702.15 184,492,069.43 306,190,771.58 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 51页 2.基金赎回款 -93,206,489.11 -135,093,368.69 -228,299,857.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 279,489,198.99 499,752,538.10 779,241,737.09 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 113,547,432.77 38,902,495.56 152,449,928.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 86,042,540.98 86,042,540.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 124,907,602.91 98,608,863.32 223,516,466.23 其中:1.基金申购款 258,100,335.45 166,216,496.41 424,316,831.86 2.基金赎回款 -133,192,732.54 -67,607,633.09 -200,800,365.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 238,455,035.68 223,553,899.86 462,008,935.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安研究精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2018]第 134 号《关于准予华安研究精选混合型证券投资基金注册的批复》 核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安研究精选混合型 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 447,950,088.27元,业经普华永道中天会计师事务所(普通合伙) 普华永道中天验字(2018)第 0150号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安研究精选混合型 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 51页 证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 448,431,859.33份基金份额,其中认购资金利息折合 481,771.06份基金份额。本基金的基金管理人为 华安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安研究精选混合型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比 例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产 净值的 3%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业 绩比较基准为:80%x沪深 300指数收益率+20%x中债综合全价指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安研究精选混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务 状况以及自 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 51页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 51页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 78,957,376.07 定期存款 - 其他存款 - 合计 78,957,376.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 531,726,886.07 703,414,830.25 171,687,944.18 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 51页 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 531,726,886.07 703,414,830.25 171,687,944.18 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 8,523.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 527.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 108.18 合计 9,158.63 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 51页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,099,432.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,099,432.40 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,119.81 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 29,752.78 合计 96,379.96 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 250,996,985.95 250,996,985.95 本期申购 121,698,702.15 121,698,702.15 本期赎回(以“-”号填列) -93,206,489.11 -93,206,489.11 本期末 279,489,198.99 279,489,198.99 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 191,090,463.79 137,015,115.50 328,105,579.29 本期利润 81,535,851.36 40,712,406.71 122,248,258.07 本期基金份额交易产生的 变动数 27,115,503.24 22,283,197.50 49,398,700.74 其中:基金申购款 106,784,718.35 77,707,351.08 184,492,069.43 基金赎回款 -79,669,215.11 -55,424,153.58 -135,093,368.69 本期已分配利润 - - - 本期末 299,741,818.39 200,010,719.71 499,752,538.10 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 51页 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 149,565.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,483.83 其他 2,074.89 合计 168,124.41 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,230,291,077.05 减:卖出股票成本总额 1,141,052,289.64 买卖股票差价收入 89,238,787.41 6.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 124,202.70 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 72,000.00 减:应收利息总额 9.15 买卖债券差价收入 52,193.55 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 51页 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 719,667.41 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 719,667.41 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 40,712,406.71 ——股票投资 40,712,406.71 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 51页 预估增值税 合计 40,712,406.71 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 666,706.75 转换费收入 74,240.66 合计 740,947.41 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 3,786,399.79 银行间市场交易费用 - 合计 3,786,399.79 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 15,780.70 合计 105,040.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 51页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告,经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准,基金管理人股东上海锦江国际投资管理 有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国泰君安证券股份 有限公司 757,094,694.76 30.21% 807,235,793.09 66.12% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 51页 券成交总 额的比例 券成交总 额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 - - 109.84 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 691,760.42 29.95% 236,731.89 11.28% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 735,636.35 65.65% 735,636.35 65.65% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,707,802.08 1,695,496.60 其中:支付销售机构的客户维护费 748,973.77 391,157.51 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 51页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 784,633.74 282,582.73 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据,自动在次月初 5个工作日内从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期初持有的基金份 额 - - 期间申购/买入总份 额 - 9,817,384.47 期间因拆分变动份 额 - - 减:期间赎回/卖出总 份额 - - 期末持有的基金份 额 - 9,817,384.47 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 - 4.12% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 51页 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 78,957,376.0 7 149,565.69 53,416,112.5 6 87,266.41 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 51页 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 68807 6 诺泰 生物 2021-0 5-12 2021-1 1-22 新股 限售 15.57 48.55 4,984. 00 77,600 .88 241,97 3.20 - 68807 9 美迪 凯 2021-0 2-23 2021-0 9-02 新股 限售 10.19 18.40 10,622 .00 108,23 8.18 195,44 4.80 - 68868 2 霍莱 沃 2021-0 4-13 2021-1 0-20 新股 限售 45.72 103.85 946.00 43,251 .12 98,242 .10 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 限售 47.33 251.96 361.00 17,086 .13 90,957 .56 - 68845 6 有研 粉材 2021-0 3-10 2021-0 9-17 新股 限售 10.62 26.50 3,396. 00 36,065 .52 89,994 .00 - 68866 9 聚石 化学 2021-0 1-15 2021-0 7-26 新股 限售 36.65 32.39 2,681. 00 98,258 .65 86,837 .59 - 68861 6 西力 科技 2021-0 3-10 2021-0 9-22 新股 限售 7.35 13.78 3,918. 00 28,797 .30 53,990 .04 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 限售 33.22 87.50 523.00 17,374 .06 45,762 .50 - 68809 2 爱科 科技 2021-0 3-12 2021-0 9-22 新股 限售 19.11 33.21 1,137. 00 21,728 .07 37,759 .77 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 限售 28.28 115.71 285.00 8,059. 80 32,977 .35 - 30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 限售 12.54 27.89 801.00 10,044 .54 22,339 .89 - 30098 1 中红 医疗 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 限售 48.59 90.39 241.00 11,710 .19 21,783 .99 - 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 新股 限售 7.64 38.83 462.00 3,529. 68 17,939 .46 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 限售 15.83 45.29 317.00 5,018. 11 14,356 .93 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 限售 12.76 43.38 307.00 3,917. 32 13,317 .66 - 30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 限售 9.19 40.38 329.00 3,023. 51 13,285 .02 - 30093 7 药易 购 2021-0 1-20 2021-0 7-27 新股 限售 12.25 53.71 244.00 2,989. 00 13,105 .24 - 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 限售 5.31 28.52 443.00 2,352. 33 12,634 .36 - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 51页 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 限售 4.94 13.05 928.00 4,584. 32 12,110 .40 - 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 新股 限售 18.71 57.62 201.00 3,760. 71 11,581 .62 - 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 限售 16.53 46.07 232.00 3,834. 96 10,688 .24 - 30099 6 普联 软件 2021-0 5-26 2021-1 2-03 新股 限售 20.81 42.23 241.00 5,015. 21 10,177 .43 - 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 限售 3.40 16.37 576.00 1,958. 40 9,429. 12 - 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 限售 11.72 27.08 340.00 3,984. 80 9,207. 20 - 30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 限售 13.75 32.98 275.00 3,781. 25 9,069. 50 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 限售 8.24 31.54 286.00 2,356. 64 9,020. 44 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 限售 4.56 18.88 474.00 2,161. 44 8,949. 12 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 新股 限售 13.00 27.42 324.00 2,808. 00 8,884. 08 - 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 限售 4.31 13.11 672.00 2,896. 32 8,809. 92 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 限售 8.48 22.07 394.00 3,341. 12 8,695. 58 - 30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 新股 限售 8.41 39.13 219.00 1,841. 79 8,569. 47 - 30095 8 建工 修复 2021-0 3-18 2021-0 9-29 新股 限售 8.53 27.22 300.00 2,559. 00 8,166. 00 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 限售 14.79 30.57 264.00 3,904. 56 8,070. 48 - 30098 7 川网 传媒 2021-0 4-28 2021-1 1-11 新股 限售 6.79 26.81 301.00 2,043. 79 8,069. 81 - 30097 8 东箭 科技 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 限售 8.42 13.60 593.00 4,993. 06 8,064. 80 - 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-12 新股 限售 10.76 22.20 359.00 3,862. 84 7,969. 80 - 30099 3 玉马 遮阳 2021-0 5-17 2021-1 1-24 新股 限售 12.10 19.29 410.00 4,961. 00 7,908. 90 - 30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 限售 24.90 24.81 295.00 7,345. 50 7,318. 95 - 30100 4 嘉益 股份 2021-0 6-18 2021-1 2-27 新股 限售 7.81 21.94 312.00 2,436. 72 6,845. 28 - 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 限售 13.39 30.10 217.00 2,905. 63 6,531. 70 - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 51页 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 限售 8.29 8.29 782.00 6,482. 78 6,482. 78 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 限售 5.48 13.03 492.00 2,696. 16 6,410. 76 - 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 限售 12.13 22.49 283.00 3,432. 79 6,364. 67 - 30101 1 华立 科技 2021-0 6-09 2021-1 2-17 新股 限售 14.20 33.84 175.00 2,485. 00 5,922. 00 - 30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 限售 9.79 23.01 255.00 2,496. 45 5,867. 55 - 30096 7 晓鸣 股份 2021-0 4-02 2021-1 0-13 新股 限售 4.54 11.54 507.00 2,301. 78 5,850. 78 - 30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 限售 7.19 12.65 430.00 3,091. 70 5,439. 50 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 限售 13.87 29.55 183.00 2,538. 21 5,407. 65 - 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 限售 12.08 23.06 234.00 2,826. 72 5,396. 04 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 限售 8.86 8.86 555.00 4,917. 30 4,917. 30 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 限售 10.64 10.64 421.00 4,479. 44 4,479. 44 - 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 限售 14.72 23.32 191.00 2,811. 52 4,454. 12 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 限售 5.29 14.44 303.00 1,602. 87 4,375. 32 - 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 限售 6.02 21.32 201.00 1,210. 02 4,285. 32 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 限售 8.05 24.26 170.00 1,368. 50 4,124. 20 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 限售 9.36 20.32 200.00 1,872. 00 4,064. 00 - 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 新股 限售 7.83 17.61 218.00 1,706. 94 3,838. 98 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 限售 9.46 9.46 290.00 2,743. 40 2,743. 40 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029. 00 58,270 .41 58,270 .41 - 68823 9 航宇 科技 2021-0 6-25 2021-0 7-05 新股 未上 市 11.48 11.48 4,926. 00 56,550 .48 56,550 .48 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 新股 未上 21.96 21.96 2,469. 00 54,219 .24 54,219 .24 - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 51页 市 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2021-0 7-05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995. 00 44,255 .70 44,255 .70 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 未上 市 10.64 10.64 3,789. 00 40,314 .96 40,314 .96 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609. 00 24,681 .14 24,681 .14 - 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693. 00 17,289 .06 17,289 .06 - 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 未上 市 31.56 31.56 349.00 11,014 .44 11,014 .44 - 60516 2 新中 港 2021-0 6-29 2021-0 7-07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377. 00 8,358. 39 8,358. 39 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提 下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 51页 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行, 并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 51页 式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和 分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 51页 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等,其余金融资产和 金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 78,957,376.07 - - - 78,957,376.07 结算备付金 1,302,346.55 - - - 1,302,346.55 存出保证金 267,096.81 - - - 267,096.81 交易性金融资产 - - - 703,414,830.25 703,414,830.25 应收证券清算款 - - - 320,669.91 320,669.91 应收利息 - - - 9,158.63 9,158.63 应收申购款 - - - 1,904,401.36 1,904,401.36 资产总计 80,526,819.43 - - 705,649,060.15 786,175,879.58 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 495,788.48 495,788.48 应付赎回款 - - - 3,244,406.68 3,244,406.68 应付管理人报酬 - - - 855,544.25 855,544.25 应付托管费 - - - 142,590.72 142,590.72 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,099,432.40 2,099,432.40 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 51页 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 96,379.96 96,379.96 负债总计 - - - 6,934,142.49 6,934,142.49 利率敏感度缺口 80,526,819.43 - - 698,714,917.66 779,241,737.09 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 53,999,827.82 - - - 53,999,827.82 结算备付金 2,171,790.84 - - - 2,171,790.84 存出保证金 223,544.44 - - - 223,544.44 交易性金融资产 72,000.00 - - 520,019,710.73 520,091,710.73 应收证券清算款 - - - 17,161,757.15 17,161,757.15 应收利息 - - - 5,868.10 5,868.10 应收申购款 - - - 1,958,525.01 1,958,525.01 资产总计 56,467,163.10 - - 539,145,860.99 595,613,024.09 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 10,652,677.95 10,652,677.95 应付赎回款 - - - 1,841,936.55 1,841,936.55 应付管理人报酬 - - - 677,320.55 677,320.55 应付托管费 - - - 112,886.77 112,886.77 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,043,525.00 3,043,525.00 应交税费 - - - 0.07 0.07 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 182,111.96 182,111.96 负债总计 - - - 16,510,458.85 16,510,458.85 利率敏感度缺口 56,467,163.10 - - 522,635,402.14 579,102,565.24 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 51页 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者 进行了归类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:0.01%),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为 60-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资 公允价值 占基金资 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 51页 产净值比 例(%) 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 703,414,830.25 90.27 520,019,710.73 89.80 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 703,414,830.25 90.27 520,019,710.73 89.80 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 增加约 6,206 增加约 3,542 业绩比较基准下降 5% 减少约 6,206 减少约 3,542 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 703,414,830.25 89.47 其中:股票 703,414,830.25 89.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 51页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,259,722.62 10.21 8 其他各项资产 2,501,326.71 0.32 9 合计 786,175,879.58 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 12,036,098.00 1.54 C 制造业 579,066,449.67 74.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,297,017.74 1.06 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 18,739,600.00 2.40 L 租赁和商务服务业 1,500,500.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 52,550,134.85 6.74 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,000,610.94 3.98 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 51页 合计 703,414,830.25 90.27 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300750 宁德时代 108,800 58,186,240.00 7.47 2 002812 恩捷股份 177,419 41,533,787.90 5.33 3 603876 鼎胜新材 1,325,078 41,143,671.90 5.28 4 603259 药明康德 243,260 38,092,083.40 4.89 5 000858 五粮液 118,360 35,258,260.40 4.52 6 300919 中伟股份 192,800 31,426,400.00 4.03 7 601012 隆基股份 352,600 31,324,984.00 4.02 8 688005 容百科技 257,219 31,174,942.80 4.00 9 300014 亿纬锂能 276,527 28,739,451.11 3.69 10 300363 博腾股份 341,300 28,710,156.00 3.68 11 603659 璞泰来 206,000 28,139,600.00 3.61 12 603799 华友钴业 216,900 24,769,980.00 3.18 13 000516 国际医学 1,271,974 23,925,830.94 3.07 14 300725 药石科技 140,846 22,381,837.86 2.87 15 600809 山西汾酒 44,800 20,070,400.00 2.58 16 000615 奥园美谷 851,800 18,739,600.00 2.40 17 300390 天华超净 387,500 18,611,625.00 2.39 18 300568 星源材质 411,234 17,012,750.58 2.18 19 688599 天合光能 525,943 14,910,484.05 1.91 20 300911 亿田智能 212,400 14,715,072.00 1.89 21 603127 昭衍新药 75,000 13,781,250.00 1.77 22 603345 安井食品 53,500 13,590,070.00 1.74 23 688076 诺泰生物 181,411 12,276,058.87 1.58 24 002192 融捷股份 175,300 12,036,098.00 1.54 25 300613 富瀚微 52,300 8,152,524.00 1.05 26 601567 三星医疗 369,300 7,866,090.00 1.01 27 300604 长川科技 114,300 7,796,403.00 1.00 28 600779 水井坊 60,400 7,631,540.00 0.98 29 002371 北方华创 26,400 7,322,832.00 0.94 30 688677 海泰新光 66,637 7,296,751.50 0.94 31 300347 泰格医药 36,600 7,074,780.00 0.91 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 51页 32 300223 北京君正 68,199 6,882,643.08 0.88 33 002460 赣锋锂业 53,400 6,466,206.00 0.83 34 688063 派能科技 30,235 5,950,248.00 0.76 35 000568 泸州老窖 7,901 1,864,161.94 0.24 36 601888 中国中免 5,000 1,500,500.00 0.19 37 688050 爱博医疗 3,520 1,329,785.60 0.17 38 300957 贝泰妮 3,602 971,504.85 0.12 39 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.09 40 300979 华利集团 5,223 581,092.50 0.07 41 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.05 42 300896 爱美客 349 275,319.12 0.04 43 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.03 44 688578 艾力斯 6,634 218,722.98 0.03 45 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.03 46 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.03 47 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.02 48 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02 49 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01 50 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01 51 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.01 52 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 53 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.01 54 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 55 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 56 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 57 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01 58 000739 普洛药业 1,700 49,980.00 0.01 59 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 60 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 61 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 62 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01 63 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00 64 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 65 300973 立高食品 285 32,977.35 0.00 66 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 67 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 68 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 69 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 70 300981 中红医疗 241 21,783.99 0.00 71 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 72 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 73 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 74 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 75 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 51页 76 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 77 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 78 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 79 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 80 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 81 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 82 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 83 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 84 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 85 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 86 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 87 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 88 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 89 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 90 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 91 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 92 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 93 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 94 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 95 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 96 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 97 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 98 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 99 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 100 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 101 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 102 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 103 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 104 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 105 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 106 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 107 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 108 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 109 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 110 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 111 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 112 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 113 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 114 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 115 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 116 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 117 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 118 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 119 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 51页 120 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 121 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 122 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 123 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600809 山西汾酒 61,013,143.46 10.54 2 603259 药明康德 48,897,153.47 8.44 3 000876 新希望 44,519,561.50 7.69 4 300750 宁德时代 43,881,413.98 7.58 5 300014 亿纬锂能 39,702,546.00 6.86 6 601012 隆基股份 39,373,591.36 6.80 7 002812 恩捷股份 36,900,119.28 6.37 8 600438 通威股份 36,816,118.73 6.36 9 603876 鼎胜新材 36,454,684.10 6.30 10 002756 永兴材料 29,616,525.00 5.11 11 603799 华友钴业 29,259,561.30 5.05 12 000516 国际医学 28,192,905.18 4.87 13 600019 宝钢股份 26,500,186.00 4.58 14 000615 奥园美谷 21,313,141.00 3.68 15 600426 华鲁恒升 20,932,128.55 3.61 16 002475 立讯精密 20,728,863.00 3.58 17 600919 江苏银行 18,311,163.10 3.16 18 603659 璞泰来 18,049,676.00 3.12 19 688005 容百科技 17,652,198.87 3.05 20 601088 中国神华 17,479,839.67 3.02 21 601398 工商银行 17,324,469.19 2.99 22 300919 中伟股份 17,244,926.00 2.98 23 600519 贵州茅台 16,927,277.65 2.92 24 601666 平煤股份 16,516,290.67 2.85 25 600028 中国石化 16,446,843.00 2.84 26 300363 博腾股份 14,217,055.00 2.46 27 300274 阳光电源 14,178,965.00 2.45 28 300568 星源材质 13,907,022.42 2.40 29 688599 天合光能 13,825,868.92 2.39 30 600660 福耀玻璃 13,775,643.00 2.38 31 688076 诺泰生物 13,644,259.75 2.36 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 51页 32 002192 融捷股份 13,036,740.00 2.25 33 688677 海泰新光 12,997,981.26 2.24 34 300390 天华超净 12,927,052.00 2.23 35 300223 北京君正 12,719,628.58 2.20 36 603127 昭衍新药 12,640,263.00 2.18 37 603345 安井食品 12,458,644.52 2.15 38 601717 郑煤机 12,169,328.28 2.10 39 002460 赣锋锂业 11,968,182.00 2.07 40 603855 华荣股份 11,720,019.00 2.02 41 000661 长春高新 11,643,647.00 2.01 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000568 泸州老窖 57,055,253.28 9.85 2 603799 华友钴业 50,569,976.56 8.73 3 600519 贵州茅台 46,178,611.72 7.97 4 002460 赣锋锂业 45,567,110.61 7.87 5 300750 宁德时代 43,265,343.91 7.47 6 601888 中国中免 37,950,971.00 6.55 7 600809 山西汾酒 37,111,641.55 6.41 8 000876 新希望 36,156,552.96 6.24 9 600460 士兰微 34,590,444.00 5.97 10 600438 通威股份 34,402,261.00 5.94 11 300014 亿纬锂能 31,920,032.10 5.51 12 002756 永兴材料 31,279,008.00 5.40 13 603259 药明康德 31,052,188.30 5.36 14 601012 隆基股份 27,077,111.22 4.68 15 600019 宝钢股份 26,323,004.48 4.55 16 002304 洋河股份 25,370,204.22 4.38 17 000661 长春高新 23,082,474.25 3.99 18 000516 国际医学 20,701,238.92 3.57 19 300973 立高食品 19,428,290.22 3.35 20 600919 江苏银行 19,315,905.40 3.34 21 002475 立讯精密 18,672,352.16 3.22 22 600132 重庆啤酒 18,429,171.26 3.18 23 600426 华鲁恒升 17,339,739.80 2.99 24 601666 平煤股份 17,230,526.21 2.98 25 601398 工商银行 17,079,474.96 2.95 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 51页 26 601088 中国神华 16,610,992.00 2.87 27 600028 中国石化 15,907,426.00 2.75 28 300274 阳光电源 13,960,411.72 2.41 29 000858 五粮液 13,937,801.00 2.41 30 600660 福耀玻璃 12,751,847.53 2.20 31 000725 京东方A 12,535,993.00 2.16 32 603345 安井食品 11,966,086.12 2.07 33 688200 华峰测控 11,832,279.26 2.04 34 000739 普洛药业 11,759,016.00 2.03 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,283,735,002.45 卖出股票的收入(成交)总额 1,230,291,077.05 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 51页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股 指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析 确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投 资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货 市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以 对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 267,096.81 2 应收证券清算款 320,669.91 3 应收股利 - 4 应收利息 9,158.63 5 应收申购款 1,904,401.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 51页 8 其他 - 9 合计 2,501,326.71 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 16,698 16,737.88 162,390,986.20 58.10% 117,098,212.79 41.90% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,354,376.08 0.48% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 51页 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 3月 14日)基金份额总额 448,431,859.33


本报告期期初基金份额总额 250,996,985.95 本报告期基金总申购份额 121,698,702.15 减:本报告期基金总赎回份额 93,206,489.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 279,489,198.99 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 2月 6日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》,杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 51页 数量 票成交总 额的比例 金总量的 比例 招商证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 757,094,694.76 30.21% 691,760.42 29.95% - 长江证券 1 536,499,236.66 21.41% 488,912.42 21.17% - 安信证券 2 524,835,490.96 20.94% 488,777.96 21.16% - 中泰证券 1 472,290,377.51 18.85% 439,840.11 19.04% - 国信证券 1 140,246,113.94 5.60% 130,611.35 5.65% - 华西证券 1 45,884,410.09 1.83% 42,730.68 1.85% - 西南证券 1 29,321,629.61 1.17% 27,307.51 1.18% - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可靠、 诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 51页 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2021年 5月完成租用托管在中国银行的华西证券上交所 50624交易单元 2021年 6月完成租用托管在中国银行的国泰君安证券上交所 50822交易单元 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 124,202.70 100.00% - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-01-12 2 华安研究精选混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-01-21 3 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-03 4 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-06 5 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-19 6 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-09 7 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 动的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-24 8 华安研究精选混合型证券投资基金 2020年年 度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-30 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 51页 9 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告(味知香) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-20 10 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告(华生科技) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-21 11 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-21 12 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告(正弦电气) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-22 13 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告(无锡振华) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 14 华安研究精选混合型证券投资基金基金产品 资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 15 华安研究精选混合型证券投资基金更新的招 募说明书(2021年第 1号) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 16 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告(可靠股份) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-06-09 17 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告(百克生物) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-06-18 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-202106 30 66,285 ,926.2 3 0.00 0.00 66,285,926. 23 23.72% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安研究精选混合型证券投资基金基金合同》 华安研究精选混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 51页 2、《华安研究精选混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安研究精选混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安研究精选混合型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免 费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日