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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告查看PDF公告

华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
华安CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 
第 2页共 46页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 3页共 46页 1.2 目录 1


重要提示及目录


...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示


......................................................................................................................................... 2 2


基金简介


.................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况


.................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明


.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人


............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式


................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料


................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净值表现


.............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标


............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现


................................................................................................................................. 8 4


管理人报告


............................................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况


....................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


............................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


........................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


........................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


........................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


....................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


........................................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


................................... 15 5


托管人报告


............................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


............................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


............ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


............................... 15 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 15 6.1 资产负债表


................................................................................................................................... 15 6.2 利润表


........................................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


............................................................................................... 18 6.4 报表附注


....................................................................................................................................... 19 7


投资组合报告


........................................................................................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况


............................................................................................................... 37 7.2期末投资目标基金明细


................................................................................................................ 38 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合


........................................................................................ 38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


................................... 39 7.5报告期内股票投资组合的重大变动


............................................................................................ 39 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合


....................................................................................... 39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


................................ 39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


................... 39 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


................... 39 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


............................. 39 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


..................................................................... 39 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


...................................................................... 39 7.13 投资组合报告附注


..................................................................................................................... 40 8


基金份额持有人信息


............................................................................................................................ 40 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 4页共 46页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


................................................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


....................................................................... 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


.................................... 41 9开放式基金份额变动


............................................................................................................................... 41 10


重大事件揭示


...................................................................................................................................... 42 10.1基金份额持有人大会决议


.......................................................................................................... 42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


.......................................... 42 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


.............................................................. 42 10.4基金投资策略的改变


.................................................................................................................. 42 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件


.............................................................................. 42 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况


...................................................................................... 42 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


...................................................... 42 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况


.................................................................................. 42 10.9 其他重大事件


............................................................................................................................. 44 11


备查文件目录


...................................................................................................................................... 45 11.1 备查文件目录


............................................................................................................................. 45 11.2 存放地点


..................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方式


..................................................................................................................................... 46


华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 5页共 46页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 基金简称 华安 CES港股通精选 100ETF联接 基金主代码 005813 交易代码 005813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 30日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,462,858.49份 下属分级基金的基金简称 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 005813 005814 报告期末下属分级基金的份额总额 14,442,696.97份 12,020,161.52份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华安 CES港股通精选 100ETF 基金主代码 513900 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2018年 4月 27日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年 5月 25日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标 的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份 股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 6页共 46页 误差不超过 4%。 业绩比较基准 95%×中华交易服务港股通精选 100 指数收益率(经汇率调整)+5%×商 业银行税后活期存款利率 风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此 本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的 指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市场,需承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟 踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份 股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成 份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性 不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量 降低跟踪误差。 业绩比较基准 中华交易服务港股通精选 100 指数收益率(经汇率调整) 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品 种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具 有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 杨牧云 秦一楠 联系电话 021-38969999 010-66060069 电子邮箱 service@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008850099 95599 传真 021-68863414 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 7页共 46页 邮政编码 200120 100031 法定代表人 朱学华 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31 层、32层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 本期已实现收益 216,327.39 122,163.81 本期利润 48,412.51 -266,300.81 加权平均基金份额本期利润 0.0032 -0.0201 本期加权平均净值利润率 0.28% -1.74% 本期基金份额净值增长率 4.31% 4.11% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 期末可供分配利润 1,021,679.97 949,780.37 期末可供分配基金份额利润 0.0707 0.0790 期末基金资产净值 16,558,236.55 13,888,241.79 期末基金份额净值 1.1465 1.1554 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 基金份额累计净值增长率 14.65% 15.54% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 8页共 46页 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.40% 0.75% 0.28% 0.78% 0.12% -0.03% 过去三个月 2.06% 0.88% 1.73% 0.91% 0.33% -0.03% 过去六个月 4.31% 1.25% 5.48% 1.33% -1.17% -0.08% 过去一年 16.56% 1.23% 19.91% 1.30% -3.35% -0.07% 过去三年 15.85% 1.24% 18.73% 1.31% -2.88% -0.07% 自基金合同生 效起至今 14.65% 1.22% 17.11% 1.31% -2.46% -0.09% 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.36% 0.75% 0.28% 0.78% 0.08% -0.03% 过去三个月 1.95% 0.88% 1.73% 0.91% 0.22% -0.03% 过去六个月 4.11% 1.25% 5.48% 1.33% -1.37% -0.08% 过去一年 16.10% 1.23% 19.91% 1.30% -3.81% -0.07% 过去三年 15.01% 1.24% 18.73% 1.31% -3.72% -0.07% 自基金合同生 效起至今 15.54% 1.22% 17.11% 1.31% -1.57% -0.09% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 5月 30日至 2021年 6月 30日) 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 9页共 46页 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 10页共 46页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2021年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,256.69亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基金的基金 经理 2018-09-1 0 - 10年 硕士研究生,10 年基金行业从业 经历。曾任毕马威华振会计师事务 所审计员。2010 年 7 月加入华安 基金,历任基金运营部基金会计、 指数与量化投资部分析师、基金经 理助理。2018 年 9 月起,同时担 任华安标普全球石油指数证券投 资基金(LOF)、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国际龙头 (DAX)交易型开放式指数证券 投资基金及其联接基金、华安CES 港股通精选 100 交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金的 基金经理。2019 年 6 月起,同时 担任华安三菱日联日经 225 交易 型开放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理。2020 年 5 月起,同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理。2021 年 1 月起,同时担任华安中证全指证券 公司指数型证券投资基金的基金 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 11页共 46页 经理。2021 年 2 月起,同时担任 华安中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起,同时担任华安中 证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2021 年 4月起,同时担任华安中证申万 食品饮料交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2021 年 5 月起,同时担任华安恒生科技交易 型开放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理。2021 年 6 月起,同时担任华安中证沪港深科 技 100 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 苏圻涵 本基金的基金 经理、全球投 资部副总监 2018-10-3 1 2021-04-19 17年 博士研究生,17 年证券、基金行 业从业经历,持有基金从业执业证 书。2004 年 6 月加入华安基金管 理有限公司,曾先后于研究发展 部、战略策划部工作,担任行业研 究员和产品经理职务。目前任职于 全球投资部,担任基金经理职务。 2010 年 9 月起担任华安香港精选 股票型证券投资基金的基金经理。 2011 年 5 月起同时担任华安大中 华升级股票型证券投资基金的基 金经理。2015年 6月至 2016年 9 月同时担任华安国企改革主题灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2016年 3月至 2018年 3 月同时担任华安沪港深外延增长 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2016年 3月至 2018年 2 月同时担任华安全球美元收益 债券型证券投资基金的基金经理。 2016年 6月至 2018年 2月同时担 任华安全球美元票息债券型证券 投资基金的基金经理。2017 年 2 月至 2019年 8月,同时担任华安 沪港深通精选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017年 5 月至 2018年 9月,同时担任华安 沪港深机会灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2017 年 6 月至 2019年 8月,同时担任华安 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 12页共 46页 文体健康主题灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017年 8 月至 2019年 8月,担任华安大安 全主题灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2018年 10月至 2021年 4月,同时担任华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金的 基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组 合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资 策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执 行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范 围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交 易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、 时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规 监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询 价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 13页共 46页 合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员 以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分 配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的 第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同 日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投 资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对 相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年尽管各类变异毒株对英国等部分国家疫情防控产生新的挑战,但总起来看,随着各国疫 苗接种的加速推进,全球新冠疫情继续呈现改善趋势。国内经济方面,整体经济恢复加快,逐步回 归正常水平,港股每股收益的预期增速维持向好;海外方面,美债收益率在一季度大幅上行后逐步 企稳,港股随之出现明显反弹,但受反垄断监管力度增强等影响,港股的互联网科技板块表现弱于 内地科技板块,港股通 100指数在上半年整体仍呈震荡向上走势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 14页共 46页 截至 2021年 6月 30日,华安港股通 ETF联接 A份额净值为 1.1465元,C份额净值为 1.1554 元;华安港股通 ETF联接 A份额净值增长率为 4.31%, C份额净值增长率为 4.11%,同期业绩比较 基准增长率为 5.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们仍看好港股市场表现,一方面,随着疫苗研发不断进展和接种的持续加速, 全球经济复苏仍将持续加速,国内外的不确定因素大幅减弱、并且企业盈利逐步修复,这些都将是 支撑港股向好的重要基础,另一方面,港股中的互联网龙头公司前期受相关政策收紧影响连续调整, 与美股和 A 股的龙头股相比估值优势进一步凸显,预计南下资金和海外资金有望继续净流入港股 市场。 从大类资产配置角度看,当期港股对长线资金而言仍具备较好的安全边际。长期来看,随着香 港地区未来相关制度、措施的逐步落实,将有利于香港社会长治久安和资本市场的发展。本基金跟 踪不含 A+H的纯港股投资标的,我们认为目前港股仍具备中期投资价值。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误 差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、 固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 15页共 46页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200人;基金资产净值连续超过 20个工作日低于 5000万 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华安基金管理有限公 司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的 投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人 利益的行为。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2021年 6月 30日 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 16页共 46页 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,171,023.25 910,822.21 结算备付金


1,115.00 - 存出保证金


6,166.00 2,717.55 交易性金融资产 6.4.7.2 28,828,956.00 12,040,230.16 其中:股票投资


- - 基金投资


28,828,956.00 12,040,230.16 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


177,442.01 67,076.98 应收利息 6.4.7.5 386.96 221.50 应收股利


- - 应收申购款


51,269.94 18,823.41 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


31,236,359.16 13,039,891.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


752,536.95 209,695.54 应付管理人报酬


808.51 357.24 应付托管费


134.77 59.54 应付销售服务费


4,812.64 1,315.46 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


1,572.46 4,566.98 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 30,015.49 108,059.05 负债合计


789,880.82 324,053.81 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 26,462,858.49 11,535,942.72 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 17页共 46页 未分配利润 6.4.7.10 3,983,619.85 1,179,895.28 所有者权益合计


30,446,478.34 12,715,838.00 负债和所有者权益总计


31,236,359.16 13,039,891.81 注:报告截至日 2021年 6月 30日,基金份额总额 26,462,858.49份,其中 A类基金份额净值 1.1465元,基金份额总额 14,442,696.97份;C类基金份额净值 1.1554元,基金份额总额 12,020,161.52 份。 6.2 利润表 会计主体:华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


-146,190.06 -206,284.66 1.利息收入


9,807.76 6,114.27 其中:存款利息收入 6.4.7.11 9,807.76 6,114.27 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


342,648.46 238,246.78 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 342,648.46 238,246.78 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 -556,379.50 -470,407.68 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 57,733.22 19,761.97 减:二、费用


71,698.24 69,989.19 1.管理人报酬


5,589.55 3,778.01 2.托管费


931.57 629.64 3.销售服务费


30,629.30 8,681.56 4.交易费用 6.4.7.19 1,256.21 354.44 5.利息支出


- - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 18页共 46页 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1,233.53 256.80 7.其他费用 6.4.7.20 32,058.08 56,288.74 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -217,888.30 -276,273.85 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-217,888.30 -276,273.85 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 11,535,942.72 1,179,895.28 12,715,838.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -217,888.30 -217,888.30 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 14,926,915.77 3,021,612.87 17,948,528.64 其中:1.基金申购款 40,957,849.34 7,144,765.34 48,102,614.68 2.基金赎回款 -26,030,933.57 -4,123,152.47 -30,154,086.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 26,462,858.49 3,983,619.85 30,446,478.34 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 30,708,655.65 533,563.48 31,242,219.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -276,273.85 -276,273.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -6,499,910.71 -577,363.06 -7,077,273.77 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 19页共 46页 其中:1.基金申购款 12,010,506.98 -718,337.71 11,292,169.27 2.基金赎回款 -18,510,417.69 140,974.65 -18,369,443.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 24,208,744.94 -320,073.43 23,888,671.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 504号《关于准予华安 CES港股通精 选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 275,313,012.14元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华 永道中天验字(2018)第 0375 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2018 年 5 月 30 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 275,408,971.25份基金份额,其中认购资金利息折合 95,959.11份基金份额。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》,本基金根据认购/申购 费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/ 申购费用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购 费用的基金份额,称为 C类基金份额。本基金 A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的 不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 20页共 46页 本基金为华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联 接基金。目标 ETF是采用完全复制法实现对中华交易服务港股通精选 100指数紧密跟踪的被动指数 基金,本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股 (含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行 的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离 交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券 回购、银行存款、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、参与融资业务需缴纳的交易保证金后,基金持有的现 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:95%×中华交易服务港股通精选 100指数收 益率(经汇率调整)+5%×商业银行税后活期存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安 CES港股通精选 100交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表仍以持续经营为基础编制。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 21页共 46页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务 状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 22页共 46页 收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收 入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 2,171,023.25 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,171,023.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 28,004,938.93 28,828,956.00 824,017.07 其他 - - - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 23页共 46页 合计 28,004,938.93 28,828,956.00 824,017.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 383.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.45 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.52 合计 386.96 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 无。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 262.71 应付证券出借违约金 - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 24页共 46页 预提审计费 29,752.78 合计 30,015.49 6.4.7.9 实收基金 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 8,109,506.73 8,109,506.73 本期申购 16,874,313.74 16,874,313.74 本期赎回(以“-”号填列) -10,541,123.50 -10,541,123.50 本期末 14,442,696.97 14,442,696.97 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 3,426,435.99 3,426,435.99 本期申购 24,083,535.60 24,083,535.60 本期赎回(以“-”号填列) -15,489,810.07 -15,489,810.07 本期末 12,020,161.52 12,020,161.52 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 411,896.25 391,657.86 803,554.11 本期利润 216,327.39 -167,914.88 48,412.51 本期基金份额交易产生的 变动数 393,456.33 870,116.63 1,263,572.96 其中:基金申购款 1,081,482.25 1,789,163.97 2,870,646.22 基金赎回款 -688,025.92 -919,047.34 -1,607,073.26 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 25页共 46页 本期已分配利润 - - - 本期末 1,021,679.97 1,093,859.61 2,115,539.58 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 209,530.73 166,810.44 376,341.17 本期利润 122,163.81 -388,464.62 -266,300.81 本期基金份额交易产生的 变动数 618,085.83 1,139,954.08 1,758,039.91 其中:基金申购款 1,791,070.40 2,483,048.72 4,274,119.12 基金赎回款 -1,172,984.57 -1,343,094.64 -2,516,079.21 本期已分配利润 - - - 本期末 949,780.37 918,299.90 1,868,080.27 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 9,268.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 495.42 其他 43.90 合计 9,807.76 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 申购基金份额总额 10,804,691.21 减:现金支付申购款总额 10,804,691.21 减:申购股票成本总额 - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 26页共 46页 申购差价收入 - 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 10,853,020.53 减:卖出/赎回基金成本总额 10,510,372.07 基金投资收益 342,648.46 6.4.7.14债券投资收益 无。 6.4.7.15资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 无。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -556,379.50 ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -556,379.50 ——贵金属投资 - ——其他 - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 27页共 46页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -556,379.50 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 57,733.22 合计 57,733.22 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 1,256.21 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 1,256.21 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 28页共 46页 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,305.30 合计 32,058.08 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告,经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准,基金管理人股东上海锦江国际投资管理 有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资 基金 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 29页共 46页 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,589.55 3,778.01 其中:支付销售机构的客户维护费 40,257.62 33,043.19 注:本基金投资于目标 ETF的部分豁免管理费。支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按 前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分的 0.50%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF份额所对应的资产净值)×0.50%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 931.57 629.64 注:本基金投资于目标 ETF的部分豁免托管费。支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一 日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分的 0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)×0.10%/当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安 CES港股通精 选 100ETF联接 A 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 合计 华安基金管理有限公 - 1,587.00 1,587.00 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 30页共 46页 司 中国农业银行股份有 限公司 - - - 合计 - 1,587.00 1,587.00 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安CES港股通精选 100ETF联接A 华安CES港股通精选 100ETF联接C 合计 华安基金管理有限公 司 - 569.31 569.31 中国农业银行股份有 限公司 - - - 合计 - 569.31 569.31 注:支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金公司,再由华安基金公司计算并支付给各基金销售 机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额对应的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 2,171,023.25 9,268.44 1,373,026.48 6,054.08 注:本基金的银行存款由基金托管行中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 31页共 46页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有 24,504,000.00 份目标 ETF 基金份额,占其总份额的比例为 6.83%。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金属于目标 ETF的联接基金,目标 ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期 收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数, 其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的投资目标是通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数, 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 32页共 46页 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行, 并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 33页共 46页 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和 分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 34页共 46页 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等,其余金融资产和 金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,171,023.25 - - - 2,171,023.25 结算备付金 1,115.00 - - - 1,115.00 存出保证金 6,166.00 - - - 6,166.00 交易性金融资产 - - - 28,828,956.00 28,828,956.00 应收证券清算款 - - - 177,442.01 177,442.01 应收利息 - - - 386.96 386.96 应收申购款 - - - 51,269.94 51,269.94 资产总计 2,178,304.25 - - 29,058,054.91 31,236,359.16 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 35页共 46页 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 752,536.95 752,536.95 应付管理人报酬 - - - 808.51 808.51 应付托管费 - - - 134.77 134.77 应付销售服务费 - - - 4,812.64 4,812.64 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 1,572.46 1,572.46 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 30,015.49 30,015.49 负债总计 - - - 789,880.82 789,880.82 利率敏感度缺口 2,178,304.25 - - 28,268,174.09 30,446,478.34 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 910,822.21 - - - 910,822.21 存出保证金 2,717.55 - - - 2,717.55 交易性金融资产 - - - 12,040,230.16 12,040,230.16 应收证券清算款 - - - 67,076.98 67,076.98 应收利息 - - - 221.50 221.50 应收申购款 - - - 18,823.41 18,823.41 资产总计 913,539.76 - - 12,126,352.05 13,039,891.81 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 209,695.54 209,695.54 应付管理人报酬 - - - 357.24 357.24 应付托管费 - - - 59.54 59.54 应付销售服务费 - - - 1,315.46 1,315.46 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 4,566.98 4,566.98 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 36页共 46页 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 108,059.05 108,059.05 负债总计 - - - 324,053.81 324,053.81 利率敏感度缺口 913,539.76 - - 11,802,298.24 12,715,838.00 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的基金、股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被 动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成 份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金的基金管理人定期结合宏观 及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格 风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于目标 ETF 基金份额、标的指 数成份股及其备选成份股投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 37页共 46页 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 28,828,956.0 0 94.69 12,040,230.16 94.69 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 28,828,956.0 0 94.69 12,040,230.16 94.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 增加约 134 增加约 60 业绩比较基准下降 5% 减少约 134 减少约 60 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 38页共 46页 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 28,828,956.00 92.29 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,172,138.25 6.95 8 其他各项资产 235,264.91 0.75 9 合计 31,236,359.16 100.00 注:报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 0.00元,占基金资产净值比例 为 0.00%。


7.2期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 华安 CES 港股通精选 100ETF 股票型 交易型开 放式 (ETF) 华安基金管理有 限公司 28,828,956.00 94.69 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 39页共 46页 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 40页共 46页 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,166.00 2 应收证券清算款 177,442.01 3 应收股利 - 4 应收利息 386.96 5 应收申购款 51,269.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 235,264.91 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 41页共 46页 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华安 CES 港股通 精选 100ETF 联 接 A 1,761 8,201.42 0.00 0.00% 14,442,696.97 100.00 % 华安 CES 港股通 精选 100ETF 联 接 C 2,851 4,216.12 0.00 0.00% 12,020,161.52 100.00 % 合计 4,612 5,737.83 0.00 0.00% 26,462,858.49 100.00 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 华安 CES港股通精选 100ETF联接 A 297,683.72 2.06% 华安 CES港股通精选 100ETF联接 C 42,594.81 0.35% 合计 340,278.53 1.29% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。














本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安 CES港股通精选 100ETF 联接 A 华安 CES港股通精选 100ETF 联接 C 基金合同生效日(2018年 5月 30 日)基金份额总额 179,070,238.56 96,338,732.69 本报告期期初基金份额总额 8,109,506.73 3,426,435.99 本报告期基金总申购份额 16,874,313.74 24,083,535.60 减:本报告期基金总赎回份额 10,541,123.50 15,489,810.07 本报告期基金拆分变动份额 - - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 42页共 46页 本报告期期末基金份额总额 14,442,696.97 12,020,161.52 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 2月 6日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》,杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 5 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 43页共 46页 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可靠、 诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2021年 2月完成租用托管在农业银行的招商证券上交所 49351交易单元 2021年 5月完成租用托管在农业银行的上海证券深交所 011417交易单元 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金额 占当期 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 44页共 46页 债券成 交总额 的比例 回购成 交总额 的比例 权证成 交总额 的比例 基金成 交总额 的比例 招商 证券 - - - - - - 27,914,08 6.20 100.00 % 中信 证券 - - - - - - - - 中信 建投 - - - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - 太平 洋证 券 - - - - - - - - 东方 证券 - - - - - - - - 上海 证券 - - - - - - - - 长江 证券 - - - - - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-01-21 2 关于华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金处于 2021年非港 股通交易日暂停申购、赎回、转换和定投的公 告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-02-04 3 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-02-06 4 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-09 5 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 动的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-24 6 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2020年年度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-30 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 45页共 46页 7 华安 CES 港股通精选 100ETF 联接基金基金 合同(更新) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-31 8 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金更新的招募说明书 (2021年第 1号) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-31 9 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(华安 CES 港股通精 选 100ETF联接 A)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-31 10 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(华安 CES 港股通精 选 100ETF联接 C)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-31 11 华安基金管理有限公司根据指数基金指引修 改旗下部分基金基金合同的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-31 12 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理变更公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-04-17 13 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-04-21 14 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金更新的招募说明书 (2021年第 2号) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-04-21 15 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(华安 CES 港股通精 选 100ETF联接 A)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-04-21 16 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(华安 CES 港股通精 选 100ETF联接 C)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-04-21 17 关于华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金暂停申购、赎回、 转换转入和定期定额投资的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-06-28 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 2、《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 3、《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 46页共 46页 4、中国证监会批准华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的 文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日