华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 12
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 12
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 15
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 49
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 50
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 50
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 50
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 51
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
.............................................................................. 51
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 51
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 51
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 51
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 52
10.9 其他重大事件
............................................................................................................................. 53
11
备查文件目录
...................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 54
11.2 存放地点
..................................................................................................................................... 55
11.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 55
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安安顺灵活配置
基金主代码 519909
交易代码 519909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月 12日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 287,097,037.31份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个
股、个券的精选策略，以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期
稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收
益类之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期
稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合
的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市
场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产
配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股
票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比
例，动态优化投资组合。
业绩比较基准 50%×中证 800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币
市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 杨牧云 陆志俊
联系电话 021-38969999 95559
电子邮箱 service@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
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－32层
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
中国（上海）长宁区仙霞路18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 朱学华 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路 166号中保大厦 36楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 164,529,905.15
本期利润 130,296,985.70
加权平均基金份额本期利润 0.4433
本期加权平均净值利润率 12.79%
本期基金份额净值增长率 13.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 829,492,489.14
期末可供分配基金份额利润 2.8892
期末基金资产净值 1,093,945,948.30
期末基金份额净值 3.810
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 283.67%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购
赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.57% 1.17% -0.73% 0.39% 2.30% 0.78%
过去三个月 16.87% 1.03% 2.57% 0.44% 14.30% 0.59%
过去六个月 13.29% 1.53% 0.98% 0.61% 12.31% 0.92%
过去一年 57.31% 1.54% 11.18% 0.63% 46.13% 0.91%
过去三年 144.86% 1.29% 24.25% 0.67% 120.61% 0.62%
自基金合同生
效起至今
283.67% 1.43% 65.93% 0.75% 217.74% 0.68%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年 5月 12日至 2021年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 6月
30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,256.69亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
高钥群
本基金的基金
经理
2019-11-08 - 14年
硕士研究生，14 年证券、基金从
业经验。历任 Longview Partners
资产管理公司数量分析员、高华证
券有限责任公司行业及公司研究
分析员。2011 年 2 月加入华安基
金，历任全球投资部研究员、助理
投资经理。2017 年 4 月起担任华
安沪港深通精选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2019
年 11月至 2021年 3月，同时担任
华安安华灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2019年 11月
起，同时担任华安安顺灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
王斌
本基金的基金
经理
2019-11-08 - 9年
硕士研究生，9年基金行业从业经
验。2011 年 7 月应届毕业加入华
安基金。历任投资研究部研究员、
基金投资部基金经理助理。2018
年 10月起，担任华安安信消费服
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务混合型证券投资基金的基金经
理。2019年 11月起，同时担任华
安安顺灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2021年 3月起，
同时担任华安精致生活混合型证
券投资基金、华安聚嘉精选混合型
证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
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投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，全球经济复苏，部分地区仍然受到疫情影响。通胀及通胀预期在 2 季度见顶，
大宗商品和有色金属在上半年表现出色。货币政策相对宽松，华安安顺主要抓住了新能源车产业链，
钢铁，化工，半导体和军工相关行业的机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 3.810元，本报告期份额净值增长率为 13.29%，同
期业绩比较基准增长率为 0.98%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为下半年的 A股市场依然为结构性行情。部分行业和公司估值高企，我们认为行业景气
度高的 GARP标的将跑赢市场。下半年全球经济增速将走弱，大宗商品等周期品种可能跑输。
长期视角下，中国制造业的产业链升级既是“十四五”规划的要求，也是实现“双循环”的基础。“十
四五”规划提出，要把经济发展着力点放在实体经济上，推进产业基础高级化、产业链现代化，提升
我国制造业的产业链地位，更好地参与全球分工。目前来看，我国在半导体、汽车及零部件、工程
机械、医疗器械等细分领域已具备一定竞争力，且仍处于快速提升阶段。“十四五”期间，有理由相
信更多制造业产业链的长度将进一步延伸、集群效应将继续增强，不断推动从“中国制造”到“中国智
造”的跨越。
从产业发展趋势上看，能源革命依然是贯穿未来几年的主题。“碳达峰”也是推动能源革命的主
要动力之一。在发电侧，光伏、风电等新能源的装机规模在不断提升。随着这些新能源装机规模的
不断提升，产业的成本也在不断降低，从而促使发电成本的进一步降低，最后又让规模不断扩大，
正向循环，促进产业不断发展。当然新的发电方式出现，也会导致电网的压力不断上升，未来或会
推动储能的发展。在用电侧，电动车是一个新的电能需求端。随着普及率的上升和产业规模的不断
扩大，电动车行业在这几年进入了规模的显著成长期。
作为基金经理，我们将在以上方向寻找机会，争取为投资人带来稳定持续的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
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约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的
义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安基金管理有限公司在华安安顺灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人
未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安安顺灵活配置混合
型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
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银行存款 6.4.7.1 164,791,549.84 86,923,805.71
结算备付金
3,782,255.25 3,851,715.21
存出保证金
714,410.05 564,997.06
交易性金融资产 6.4.7.2 945,599,180.81 925,185,086.57
其中：股票投资
943,764,063.69 925,172,495.75
基金投资
- -
债券投资
1,835,117.12 12,590.82
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 21,878,088.23
应收利息 6.4.7.5 43,007.41 21,135.27
应收股利
- -
应收申购款
245,969.94 1,286,080.25
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,115,176,373.30 1,039,710,908.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,815,536.57 6,230,679.64
应付赎回款
2,660,970.62 838,017.61
应付管理人报酬
1,312,423.56 1,231,764.11
应付托管费
218,737.27 205,294.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 5,433,849.15 4,629,549.13
应交税费
58,902.10 58,900.04
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 730,005.73 811,007.46
负债合计
21,230,425.00 14,005,212.00
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 264,453,459.16 280,919,639.69
未分配利润 6.4.7.10 829,492,489.14 744,786,056.61
所有者权益合计
1,093,945,948.30 1,025,705,696.30
负债和所有者权益总计
1,115,176,373.30 1,039,710,908.30
注：报告截至日 2021年 6月 30日，基金份额净值 3.810元，基金份额总额 287,097,037.31份。
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.2 利润表
会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
148,227,708.27 201,034,488.48
1.利息收入
594,589.75 285,467.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 593,943.59 284,993.61
债券利息收入
646.16 473.97
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
181,679,869.63 129,043,103.12
其中：股票投资收益 6.4.7.12 177,033,202.74 124,805,824.02
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 29,734.44 73,268.61
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
贵金属投资收益 6.4.7.16 - -
衍生工具收益 6.4.7.17 - -
股利收益 6.4.7.18 4,616,932.45 4,164,010.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 -34,232,919.45 71,585,631.38
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 186,168.34 120,286.40
减：二、费用
17,930,722.57 12,144,975.33
1．管理人报酬
7,578,240.53 4,896,083.64
2．托管费
1,263,040.09 816,013.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.21 8,972,218.34 6,332,686.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.71 1.71
7．其他费用 6.4.7.22 117,222.90 100,189.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
130,296,985.70 188,889,513.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
130,296,985.70 188,889,513.15
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
280,919,639.69 744,786,056.61 1,025,705,696.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 130,296,985.70 130,296,985.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-16,466,180.53 -45,590,553.17 -62,056,733.70
其中：1.基金申购款 21,396,689.43 58,712,684.45 80,109,373.88
2.基金赎回款 -37,862,869.96 -104,303,237.62 -142,166,107.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
264,453,459.16 829,492,489.14 1,093,945,948.30
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
307,049,623.76 302,535,457.03 609,585,080.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 188,889,513.15 188,889,513.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-14,911,800.66 -15,299,049.82 -30,210,850.48
其中：1.基金申购款 24,972,843.04 32,098,849.50 57,071,692.54
2.基金赎回款 -39,884,643.70 -47,397,899.32 -87,282,543.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
292,137,823.10 476,125,920.36 768,263,743.46
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据安顺证券投资基金(以下简称
“原基金安顺”)基金份额持有人大会 2014 年 4 月 8 日决议通过的《关于安顺证券投资基金转型有关
事项的议案》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证券基金机构监管部部函
[2014]66号《关于安顺证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》，由原基金安顺转型而成。
原基金安顺为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限为 15
年，至 2014年 6月 15日止。本基金的基金管理人向上交所申请提前终止原基金安顺的上市交易，
并获得上海证券交易所[2014]184号文同意，原基金安顺于 2014年 5月 9日进行终止上市权利登记，
2014 年 5 月 12 日终止上市，并更名为华安安顺灵活配置混合型证券投资基金。原《安顺证券投资
基金基金合同》失效，《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通
银行股份有限公司。
原基金安顺于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 3,172,904,977.06元，已于本基金的基金
合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》和《关于原安顺证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的有关规定，本基金以 2014年 6月
9日为基金份额拆分基准日对投资人持有的原基金安顺份额进行了拆分，拆分比例为 1:1.085545777，
并于 2014年 6月 10日进行了变更登记。
本基金自 2014 年 5 月 15 日至 2014 年 6 月 4 日期间内开放集中申购，共募集集中申购资金
1,081,514,229.95元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 390,635.25元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 308号审验报告予以验证。上述集中申购
募集资金已按 2014年 6月 9日基金份额拆分后的基金份额净值 1.0000元折合为 1,081,514,229.95份
基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 390,635.25份基金份额，并于 2014年 6月 10日进行
了确认登记。
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股、存托凭证)、权证、股指
期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融
资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%，每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：50%x中证
800指数收益率+50%x中国债券总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年
6月 30日的财务状况以及 2021上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 164,791,549.84
定期存款 -
其他存款 -
合计 164,791,549.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 851,817,476.36 943,764,063.69 91,946,587.33
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,596,600.00 1,835,117.12 238,517.12
银行间市场 - - -
合计 1,596,600.00 1,835,117.12 238,517.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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合计 853,414,076.36 945,599,180.81 92,185,104.45
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 40,642.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,531.80
应收债券利息 530.78
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 13.23
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 289.35
合计 43,007.41
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 5,433,849.15
银行间市场应付交易费用 -
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合计 5,433,849.15
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,885.43
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 179,507.37
预提审计费 46,612.93
其他 500,000.00
合计 730,005.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 304,971,978.06 280,919,639.69
本期申购 23,229,410.01 21,396,689.43
本期赎回（以“-”号填列） -41,104,350.76 -37,862,869.96
本期末 287,097,037.31 264,453,459.16
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 764,324,400.08 -19,538,343.47 744,786,056.61
本期利润 164,529,905.15 -34,232,919.45 130,296,985.70
本期基金份额交易产生的
变动数
-51,230,434.95 5,639,881.78 -45,590,553.17
其中：基金申购款 63,150,102.85 -4,437,418.40 58,712,684.45
基金赎回款 -114,380,537.80 10,077,300.18 -104,303,237.62
本期已分配利润 - - -
本期末 877,623,870.28 -48,131,381.14 829,492,489.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 55页
活期存款利息收入 553,176.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,830.75
其他 5,936.38
合计 593,943.59
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,991,429,628.33
减：卖出股票成本总额 2,814,396,425.59
买卖股票差价收入 177,033,202.74
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
549,856.94
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
520,000.00
减：应收利息总额 122.50
买卖债券差价收入 29,734.44
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.16 贵金属投资收益
无。
6.4.7.17 衍生工具收益
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 55页
6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.18 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 4,616,932.45
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,616,932.45
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -34,232,919.45
——股票投资 -34,468,745.75
——债券投资 235,826.30
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -34,232,919.45
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 186,168.34
合计 186,168.34
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 55页
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 8,972,218.34
银行间市场交易费用 -
合计 8,972,218.34
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 46,612.93
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 2,102.60
账户维护费 9,000.00
合计 117,222.90
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及
中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理
有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 55页
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
40,208,405.92 0.69% - -
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
37,445.42 0.69% 37,445.42 0.69%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
0.00 0.00% - -
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 55页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,578,240.53 4,896,083.64
其中：支付销售机构的客户维护费 317,957.52 191,097.59
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,263,040.09 816,013.92
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
164,791,549.
84
553,176.46
52,493,766.1
2
256,131.95
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 55页
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92
国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85
国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80
国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10
国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92
国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40
国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08
国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78
国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68
国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34
国泰君安 113050 南银转债
老股东配
售
3,090.00 309,000.00
6.4.11 利润分配情况
本报告期内无利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68869
6
极米
科技
2021-0
2-23
2021-0
9-03
新股
限售
133.73 780.24
1,252.
00
167,42
9.96
976,86
0.48
-
68808
3
中望
软件
2021-0
3-04
2021-0
9-13
新股
限售
150.50 524.08
1,557.
00
234,32
8.50
815,99
2.56
-
68860
1
力芯
微
2021-0
6-18
2021-1
2-28
新股
限售
36.48 133.69
1,174.
00
42,827
.52
156,95
2.06
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
限售
47.33 251.96 616.00
29,155
.28
155,20
7.36
-
68866
9
聚石
化学
2021-0
1-15
2021-0
7-26
新股
限售
36.65 32.39
2,681.
00
98,258
.65
86,837
.59
-
68860
7
康众
医疗
2021-0
1-25
2021-0
8-02
新股
限售
23.21 44.50
1,890.
00
43,866
.90
84,105
.00
-
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 55页
68831
4
康拓
医疗
2021-0
5-11
2021-1
1-18
新股
限售
17.34 74.48
1,085.
00
18,813
.90
80,810
.80
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
33.22 87.50 883.00
29,333
.26
77,262
.50
-
68846
8
科美
诊断
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
限售
7.15 16.50
3,919.
00
28,020
.85
64,663
.50
-
68823
9
航宇
科技
2021-0
6-25
2022-0
1-05
新股
限售
11.48 11.48
4,926.
00
56,550
.48
56,550
.48
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
限售
28.28 115.71 360.00
10,180
.80
41,655
.60
-
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
48.59 90.39 412.00
20,019
.08
37,240
.68
-
68856
5
力源
科技
2021-0
5-06
2021-1
1-15
新股
限售
9.39 14.00
2,464.
00
23,136
.96
34,496
.00
-
68836
7
工大
高科
2021-0
6-21
2021-1
2-28
新股
限售
11.53 17.94
1,717.
00
19,797
.01
30,802
.98
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
限售
12.54 27.89 801.00
10,044
.54
22,339
.89
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
限售
7.64 38.83 462.00
3,529.
68
17,939
.46
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
15.83 45.29 317.00
5,018.
11
14,356
.93
-
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
限售
12.76 43.38 307.00
3,917.
32
13,317
.66
-
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
限售
9.19 40.38 329.00
3,023.
51
13,285
.02
-
30093
7
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
限售
12.25 53.71 244.00
2,989.
00
13,105
.24
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
限售
5.31 28.52 443.00
2,352.
33
12,634
.36
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
限售
4.94 13.05 928.00
4,584.
32
12,110
.40
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
限售
18.71 57.62 201.00
3,760.
71
11,581
.62
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
限售
16.53 46.07 232.00
3,834.
96
10,688
.24
-
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
限售
20.81 42.23 241.00
5,015.
21
10,177
.43
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
限售
3.40 16.37 576.00
1,958.
40
9,429.
12
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
限售
11.72 27.08 340.00
3,984.
80
9,207.
20
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
限售
13.75 32.98 275.00
3,781.
25
9,069.
50
-
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 55页
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
限售
8.24 31.54 286.00
2,356.
64
9,020.
44
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
4.56 18.88 474.00
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
限售
13.00 27.42 324.00
2,808.
00
8,884.
08
-
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
限售
4.31 13.11 672.00
2,896.
32
8,809.
92
-
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
限售
8.48 22.07 394.00
3,341.
12
8,695.
58
-
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
限售
8.41 39.13 219.00
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
限售
8.53 27.22 300.00
2,559.
00
8,166.
00
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
限售
14.79 30.57 264.00
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
限售
6.79 26.81 301.00
2,043.
79
8,069.
81
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
8.42 13.60 593.00
4,993.
06
8,064.
80
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-12
新股
限售
10.76 22.20 359.00
3,862.
84
7,969.
80
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
限售
12.10 19.29 410.00
4,961.
00
7,908.
90
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
限售
24.90 24.81 295.00
7,345.
50
7,318.
95
-
30100
4
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
限售
7.81 21.94 312.00
2,436.
72
6,845.
28
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
限售
13.39 30.10 217.00
2,905.
63
6,531.
70
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
限售
8.29 8.29 782.00
6,482.
78
6,482.
78
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
限售
5.48 13.03 492.00
2,696.
16
6,410.
76
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
限售
12.13 22.49 283.00
3,432.
79
6,364.
67
-
30101
1
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
限售
14.20 33.84 175.00
2,485.
00
5,922.
00
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
9.79 23.01 255.00
2,496.
45
5,867.
55
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
限售
4.54 11.54 507.00
2,301.
78
5,850.
78
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
限售
7.19 12.65 430.00
3,091.
70
5,439.
50
-
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 55页
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
限售
13.87 29.55 183.00
2,538.
21
5,407.
65
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
限售
12.08 23.06 234.00
2,826.
72
5,396.
04
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
限售
8.86 8.86 555.00
4,917.
30
4,917.
30
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
10.64 10.64 421.00
4,479.
44
4,479.
44
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
限售
14.72 23.32 191.00
2,811.
52
4,454.
12
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
限售
5.29 14.44 303.00
1,602.
87
4,375.
32
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
限售
6.02 21.32 201.00
1,210.
02
4,285.
32
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
限售
8.05 24.26 170.00
1,368.
50
4,124.
20
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
限售
9.36 20.32 200.00
1,872.
00
4,064.
00
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
限售
7.83 17.61 218.00
1,706.
94
3,838.
98
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
9.46 9.46 290.00
2,743.
40
2,743.
40
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29
7,029.
00
58,270
.41
58,270
.41
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
未上
市
21.96 21.96
2,469.
00
54,219
.24
54,219
.24
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
未上
市
8.86 8.86
4,995.
00
44,255
.70
44,255
.70
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
10.64 10.64
3,789.
00
40,314
.96
40,314
.96
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46
2,609.
00
24,681
.14
24,681
.14
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42
2,693.
00
17,289
.06
17,289
.06
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44
-
60516 新中 2021-0 2021-0 新股 6.07 6.07 1,377. 8,358. 8,358. -
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 55页
2 港 6-29 7-07 未上
市
00 39 39
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-15
2021-0
7-01
配债
未上
市
100.00 100.00
3,090.
00
309,00
0.00
309,00
0.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型
基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基
金资产在权益类、固定收益类之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期
稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、
国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主
研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、
债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 55页
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行 交通银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 55页
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持全部证券在证券交易
所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 55页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 164,791,549.84 - - -
164,791,549.8
4
结算备付金 3,782,255.25 - - - 3,782,255.25
存出保证金 714,410.05 - - - 714,410.05
交易性金融资产 1,835,117.12 - - 943,764,063.69
945,599,180.8
1
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 43,007.41 43,007.41
应收申购款 4,999.25 - - 240,970.69 245,969.94
资产总计 171,128,331.51 - - 944,048,041.79
1,115,176,373.
30
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 55页
应付证券清算款 - - - 10,815,536.57 10,815,536.57
应付赎回款 - - - 2,660,970.62 2,660,970.62
应付管理人报酬 - - - 1,312,423.56 1,312,423.56
应付托管费 - - - 218,737.27 218,737.27
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 5,433,849.15 5,433,849.15
应交税费 - - - 58,902.10 58,902.10
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 730,005.73 730,005.73
负债总计 - - - 21,230,425.00
21,230,425.
00
利率敏感度缺口 171,128,331.51 - - 922,817,616.79 1,093,945,948.
30
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 86,923,805.71 - - - 86,923,805.71
结算备付金 3,851,715.21 - - - 3,851,715.21
存出保证金 564,997.06 - - - 564,997.06
交易性金融资产 12,590.82 - - 925,172,495.75
925,185,086.5
7
应收证券清算款 - - - 21,878,088.23 21,878,088.23
应收利息 - - - 21,135.27 21,135.27
应收申购款 299.96 - - 1,285,780.29 1,286,080.25
资产总计 91,353,408.76 - - 948,357,499.54
1,039,710,908.
30
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 6,230,679.64 6,230,679.64
应付赎回款 - - - 838,017.61 838,017.61
应付管理人报酬 - - - 1,231,764.11 1,231,764.11
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 55页
应付托管费 - - - 205,294.01 205,294.01
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,629,549.13 4,629,549.13
应交税费 - - - 58,900.04 58,900.04
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 811,007.46 811,007.46
负债总计 - - - 14,005,212.00 14,005,212.00
利率敏感度缺口 91,353,408.76 - - 934,352,287.54
1,025,705,696.
30
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2021年 06月 30日及 2020年 12月 31日持有的交易性债券资产比例较低，且持有的
银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏
观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用
公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和
比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资
组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 55页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票等权益类资产占基金资产的比
例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 943,764,063.69 86.27
925,172,495.7
5
90.20
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 943,764,063.69 86.27
925,172,495.7
5
90.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 11,587 增加约 10,471
业绩比较基准下降 5% 减少约 11,587 减少约 10,471
7
投资组合报告
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 55页
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 943,764,063.69 84.63
其中：股票 943,764,063.69 84.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,835,117.12 0.16
其中：债券 1,835,117.12 0.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 168,573,805.09 15.12
8 其他各项资产 1,003,387.40 0.09
9 合计 1,115,176,373.30 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,327,982.60 0.12
B 采矿业 27,607,164.33 2.52
C 制造业 799,287,235.07 73.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,790,972.13 1.17
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 328,753.90 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 13,845,264.59 1.27
H 住宿和餐饮业 - -
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,588,388.19 5.63
J 金融业 12,425,510.06 1.14
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 13,359,894.36 1.22
M 科学研究和技术服务业 842,458.87 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 283,721.63 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 16,262.03 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 35,084.56 0.00
S 综合 - -
合计 943,764,063.69 86.27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300613 富瀚微 388,711 60,592,270.68 5.54
2 300223 北京君正 514,400 51,913,248.00 4.75
3 300733 西菱动力 1,931,400 42,336,288.00 3.87
4 000913 钱江摩托 2,265,320 40,481,268.40 3.70
5 300750 宁德时代 59,300 31,713,640.00 2.90
6 300775 三角防务 644,185 24,607,867.00 2.25
7 603486 科沃斯 95,000 21,667,600.00 1.98
8 600519 贵州茅台 10,483 21,560,386.10 1.97
9 603659 璞泰来 153,600 20,981,760.00 1.92
10 300587 天铁股份 892,100 20,027,645.00 1.83
11 601058 赛轮轮胎 1,786,440 17,846,535.60 1.63
12 300327 中颖电子 204,800 17,455,104.00 1.60
13 600563 法拉电子 107,600 17,039,536.00 1.56
14 002145 中核钛白 1,310,100 16,965,795.00 1.55
15 002409 雅克科技 208,400 16,880,400.00 1.54
16 603077 和邦生物 8,007,500 16,655,600.00 1.52
17 002415 海康威视 258,200 16,653,900.00 1.52
18 601717 郑煤机 1,416,761 16,476,930.43 1.51
19 300911 亿田智能 235,400 16,308,512.00 1.49
20 603187 海容冷链 359,360 15,409,356.80 1.41
21 603068 博通集成 174,800 14,386,040.00 1.32
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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22 300696 爱乐达 345,345 14,373,258.90 1.31
23 300316 晶盛机电 280,387 14,159,543.50 1.29
24 300014 亿纬锂能 135,391 14,071,186.63 1.29
25 601888 中国中免 44,300 13,294,430.00 1.22
26 600141 兴发集团 704,700 13,269,501.00 1.21
27 601919 中远海控 434,100 13,257,414.00 1.21
28 002594 比亚迪 51,500 12,926,500.00 1.18
29 002759 天际股份 343,000 12,742,450.00 1.16
30 600746 江苏索普 826,000 12,670,840.00 1.16
31 600348 华阳股份 1,657,619 12,299,532.98 1.12
32 600295 鄂尔多斯 673,869 12,055,516.41 1.10
33 601865 福莱特 301,614 11,922,801.42 1.09
34 600760 中航沈飞 197,680 11,920,104.00 1.09
35 300782 卓胜微 21,600 11,610,000.00 1.06
36 002651 利君股份 951,800 11,507,262.00 1.05
37 300274 阳光电源 97,800 11,252,868.00 1.03
38 601208 东材科技 688,300 11,233,056.00 1.03
39 000949 新乡化纤 1,291,900 10,942,393.00 1.00
40 605068 明新旭腾 299,801 10,783,841.97 0.99
41 300791 仙乐健康 187,450 10,384,730.00 0.95
42 603876 鼎胜新材 333,532 10,356,168.60 0.95
43 300083 创世纪 915,500 10,024,725.00 0.92
44 300767 震安科技 110,600 9,185,330.00 0.84
45 300769 德方纳米 40,900 8,453,621.00 0.77
46 603290 斯达半导 26,000 8,320,000.00 0.76
47 600166 福田汽车 2,367,300 8,167,185.00 0.75
48 600900 长江电力 354,900 7,325,136.00 0.67
49 000725 京东方Ａ 1,162,800 7,255,872.00 0.66
50 002179 中航光电 90,100 7,119,702.00 0.65
51 300059 东方财富 195,940 6,424,872.60 0.59
52 002192 融捷股份 91,000 6,248,060.00 0.57
53 002129 中环股份 158,300 6,110,380.00 0.56
54 600150 中国船舶 335,900 5,545,709.00 0.51
55 600025 华能水电 918,900 5,320,431.00 0.49
56 300034 钢研高纳 163,900 5,279,219.00 0.48
57 600985 淮北矿业 383,200 4,678,872.00 0.43
58 600218 全柴动力 535,300 4,646,404.00 0.42
59 002371 北方华创 16,600 4,604,508.00 0.42
60 002196 方正电机 513,800 4,392,990.00 0.40
61 002538 司尔特 632,900 4,335,365.00 0.40
62 000733 振华科技 56,800 3,468,776.00 0.32
63 300900 广联航空 87,536 3,272,095.68 0.30
64 600489 中金黄金 350,800 3,023,896.00 0.28
65 603639 海利尔 128,800 2,317,112.00 0.21
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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66 600507 方大特钢 322,000 2,183,160.00 0.20
67 002142 宁波银行 54,400 2,119,968.00 0.19
68 601818 光大银行 539,800 2,040,444.00 0.19
69 300802 矩子科技 54,300 1,843,485.00 0.17
70 300957 贝泰妮 6,159 1,661,185.03 0.15
71 601009 南京银行 154,800 1,628,496.00 0.15
72 600256 广汇能源 384,400 1,280,052.00 0.12
73 002299 圣农发展 50,100 1,196,388.00 0.11
74 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.10
75 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.09
76 300323 华灿光电 82,300 905,300.00 0.08
77 603799 华友钴业 7,300 833,660.00 0.08
78 688083 中望软件 1,557 815,992.56 0.07
79 688063 派能科技 3,995 786,216.00 0.07
80 603536 惠发食品 60,960 780,897.60 0.07
81 300888 稳健医疗 5,670 700,925.40 0.06
82 688301 奕瑞科技 2,427 679,560.00 0.06
83 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.06
84 601021 春秋航空 10,000 569,000.00 0.05
85 603229 奥翔药业 15,200 507,528.00 0.05
86 002216 三全食品 29,986 493,869.42 0.05
87 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.04
88 300896 爱美客 511 403,117.68 0.04
89 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03
90 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.03
91 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03
92 688135 利扬芯片 5,658 318,998.04 0.03
93 688658 悦康药业 12,791 287,669.59 0.03
94 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.02
95 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.02
96 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02
97 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.02
98 688550 瑞联新材 2,539 231,480.63 0.02
99 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.02
100 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.02
101 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01
102 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01
103 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.01
104 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.01
105 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
106 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01
107 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.01
108 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01
109 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.01
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 55页
110 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01
111 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
112 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.01
113 600690 海尔智家 3,603 93,353.73 0.01
114 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01
115 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01
116 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.01
117 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01
118 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.01
119 300979 华利集团 929 82,501.90 0.01
120 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01
121 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
122 605117 德业股份 627 80,005.20 0.01
123 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01
124 689009 九号公司 925 78,736.00 0.01
125 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.01
126 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.01
127 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.01
128 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.01
129 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.01
130 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
131 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01
132 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01
133 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
134 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.01
135 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01
136 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
137 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.01
138 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
139 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
140 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
141 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
142 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00
143 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
144 600036 招商银行 900 48,771.00 0.00
145 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
146 003039 顺控发展 1,024 42,813.44 0.00
147 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
148 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.00
149 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00
150 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
151 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
152 300981 中红医疗 412 37,240.68 0.00
153 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 55页
154 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00
155 300860 锋尚文化 602 35,084.56 0.00
156 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00
157 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
158 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00
159 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00
160 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00
161 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00
162 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
163 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00
164 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
165 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00
166 601012 隆基股份 280 24,875.20 0.00
167 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00
168 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
169 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00
170 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00
171 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
172 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00
173 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00
174 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
175 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00
176 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00
177 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
178 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.00
179 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
180 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
181 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00
182 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
183 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
184 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
185 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
186 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00
187 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00
188 300907 康平科技 473 13,915.66 0.00
189 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
190 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
191 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
192 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
193 300902 国安达 551 12,981.56 0.00
194 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
195 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
196 002460 赣锋锂业 100 12,109.00 0.00
197 688036 传音控股 57 11,941.50 0.00
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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198 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00
199 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
200 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00
201 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
202 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
203 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
204 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
205 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00
206 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00
207 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
208 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00
209 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
210 688005 容百科技 77 9,332.40 0.00
211 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
212 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
213 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
214 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
215 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
216 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
217 600438 通威股份 200 8,654.00 0.00
218 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
219 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
220 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
221 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
222 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
223 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
224 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
225 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
226 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
227 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
228 605089 味知香 70 6,091.40 0.00
229 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
230 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
231 300073 当升科技 104 5,843.76 0.00
232 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
233 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
234 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
235 603416 信捷电气 69 4,379.43 0.00
236 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
237 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
238 002600 领益智造 400 3,676.00 0.00
239 600559 老白干酒 100 2,630.00 0.00
240 605099 共创草坪 29 1,229.02 0.00
241 601038 一拖股份 32 528.00 0.00
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002145 中核钛白 95,021,921.86 9.26
2 300223 北京君正 54,034,107.97 5.27
3 601717 郑煤机 51,862,958.28 5.06
4 300775 三角防务 45,955,902.75 4.48
5 300014 亿纬锂能 45,177,514.39 4.40
6 300613 富瀚微 44,645,028.56 4.35
7 601888 中国中免 43,227,358.00 4.21
8 002001 新 和 成 41,804,156.19 4.08
9 002179 中航光电 40,702,703.79 3.97
10 600966 博汇纸业 38,666,075.89 3.77
11 002415 海康威视 37,392,609.00 3.65
12 300733 西菱动力 34,463,149.00 3.36
13 000733 振华科技 33,802,987.00 3.30
14 000933 神火股份 33,200,875.06 3.24
15 600295 鄂尔多斯 32,786,380.10 3.20
16 000963 华东医药 32,693,660.64 3.19
17 002493 荣盛石化 32,622,237.06 3.18
18 002409 雅克科技 32,011,025.00 3.12
19 300059 东方财富 31,276,657.92 3.05
20 603369 今世缘 30,258,183.33 2.95
21 002460 赣锋锂业 29,655,469.47 2.89
22 000338 潍柴动力 29,055,852.63 2.83
23 600258 首旅酒店 29,007,332.21 2.83
24 601919 中远海控 28,342,403.40 2.76
25 002709 天赐材料 27,396,701.86 2.67
26 603799 华友钴业 26,595,542.00 2.59
27 603659 璞泰来 26,493,334.20 2.58
28 600019 宝钢股份 25,934,440.92 2.53
29 300274 阳光电源 25,577,890.00 2.49
30 300696 爱乐达 25,134,498.53 2.45
31 000913 钱江摩托 25,087,339.72 2.45
32 300919 中伟股份 24,940,697.07 2.43
33 600519 贵州茅台 24,863,608.70 2.42
34 300750 宁德时代 24,453,707.80 2.38
35 300144 宋城演艺 24,362,650.92 2.38
36 603267 鸿远电子 22,656,893.97 2.21
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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37 601058 赛轮轮胎 22,495,625.14 2.19
38 002340 格林美 21,989,294.02 2.14
39 002241 歌尔股份 21,708,863.00 2.12
40 000807 云铝股份 21,539,971.24 2.10
41 600348 华阳股份 21,250,469.40 2.07
42 300911 亿田智能 21,085,775.10 2.06
43 600559 老白干酒 20,995,509.20 2.05
44 600746 江苏索普 20,915,685.00 2.04
45 600028 中国石化 20,857,413.00 2.03
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002145 中核钛白 82,281,991.96 8.02
2 300014 亿纬锂能 79,039,619.06 7.71
3 601888 中国中免 78,625,764.00 7.67
4 600690 海尔智家 61,017,382.67 5.95
5 002709 天赐材料 59,520,775.37 5.80
6 300073 当升科技 56,078,709.04 5.47
7 603799 华友钴业 52,435,258.19 5.11
8 002460 赣锋锂业 49,461,036.56 4.82
9 002025 航天电器 46,068,278.49 4.49
10 600176 中国巨石 44,063,327.63 4.30
11 002493 荣盛石化 42,346,859.65 4.13
12 600295 鄂尔多斯 42,254,429.14 4.12
13 601717 郑煤机 40,839,626.92 3.98
14 002001 新 和 成 40,756,984.81 3.97
15 002179 中航光电 39,380,382.32 3.84
16 300274 阳光电源 36,782,832.64 3.59
17 600966 博汇纸业 36,322,130.00 3.54
18 300919 中伟股份 35,754,522.00 3.49
19 000933 神火股份 34,492,185.14 3.36
20 603063 禾望电气 33,816,704.00 3.30
21 000963 华东医药 32,738,236.48 3.19
22 603369 今世缘 30,220,689.03 2.95
23 600019 宝钢股份 29,951,019.68 2.92
24 603218 日月股份 28,961,393.36 2.82
25 600258 首旅酒店 28,704,382.00 2.80
26 300059 东方财富 28,315,804.75 2.76
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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27 000733 振华科技 27,986,355.00 2.73
28 000825 太钢不锈 27,404,386.00 2.67
29 002202 金风科技 26,999,435.25 2.63
30 601615 明阳智能 25,894,336.88 2.52
31 000338 潍柴动力 25,335,034.64 2.47
32 300144 宋城演艺 24,300,252.44 2.37
33 000807 云铝股份 24,120,132.71 2.35
34 601038 一拖股份 23,655,084.00 2.31
35 300037 新宙邦 23,257,809.42 2.27
36 002340 格林美 23,236,182.04 2.27
37 000913 钱江摩托 22,804,859.00 2.22
38 605068 明新旭腾 22,506,479.47 2.19
39 300593 新雷能 22,175,744.72 2.16
40 000568 泸州老窖 22,075,518.00 2.15
41 688005 容百科技 21,832,804.08 2.13
42 600754 锦江酒店 21,661,620.00 2.11
43 000799 酒鬼酒 21,270,497.42 2.07
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,867,456,739.28
卖出股票的收入（成交）总额 2,991,429,628.33
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,835,117.12 0.17
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,835,117.12 0.17
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 110079 杭银转债 10,430 1,187,664.10 0.11
2 123114 三角转债 2,446 338,453.02 0.03
3 113050 南银转债 3,090 309,000.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12021年 1月 12日，杭州银行因经收的海关税款存在延压情况等违法违规事项，被中国人民银
行杭州中心支行（杭银处罚字[2021]6号）给予警告，并处罚款 25万元的行政处罚。2021年 5月 18
日，杭州银行因房地产项目融资业务不审慎等违法违规事项，被中国银保监会浙江监管局（浙银保
监罚决字〔2021〕25号）给予罚款 250万元的行政处罚。
2020年 12月 28日，南京银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被人民银行南京
分行（(南银)罚字〔2020〕第 30号）给予警告，并处罚款 736万元，没收违法所得人民币 208778.02
元的行政处罚。
本基金投资杭银转债、南银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 714,410.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,007.41
5 应收申购款 245,969.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,003,387.40
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
21,929 13,092.12 21,376,279.54 7.45% 265,720,757.77 92.55%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 71.15 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年 5月 12日）基金份额总额 3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 304,971,978.06
本报告期基金总申购份额 23,229,410.01
减：本报告期基金总赎回份额 41,104,350.76
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 55页
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 287,097,037.31
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 2月 6日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先
生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券 2 3,432,783,856.90 58.68% 3,196,962.77 58.83% -
申万宏源 2 1,052,011,715.06 17.98% 965,640.41 17.77% -
中金公司 1 496,439,977.84 8.49% 462,336.69 8.51% -
北京高华证券 1 417,640,051.17 7.14% 388,951.04 7.16% -
中信建投 2 319,996,725.53 5.47% 298,014.65 5.48% -
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 55页
海通证券 1 90,733,947.95 1.55% 84,498.17 1.56% -
国泰君安证券 1 40,208,405.92 0.69% 37,445.42 0.69% -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 55页
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东方证券 1,218,260.29 45.86% - - - -
申万宏源 769,296.65 28.96% - - - -
中金公司 360,000.00 13.55% - - - -
北京高华证券 - - - - - -
中信建投 309,000.00 11.63% - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(合兴股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-12
2
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2020
年第 4季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-21
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(纵横股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-03
4
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-06
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(海泰新光)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-19
6
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-09
7
关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活
动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-24
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 55页
8
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2020
年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-30
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（味知香）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-20
10
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（华生科技）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
11
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021
年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（正弦电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-22
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（无锡振华）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
14
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
15
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新
的招募说明书（2021年第 1号）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
16
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（可靠股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-09
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（南银转债）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-17
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（百克生物）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-18
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金合同》
2、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页共 55页
4、 中国证监会批准华安安顺灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
