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华安信用四季红C(006015)

华安信用四季红债券型证券投资基金2021年中期报告

华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
华安信用四季红债券型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 47页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 47页 1.2 目录 1


重要提示及目录


...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示


......................................................................................................................................... 2 2


基金简介


.................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况


.................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明


.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人


............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式


................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料


................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现


.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标


............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现


................................................................................................................................. 7 4


管理人报告


.............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况


......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


........................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


........................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


................................... 13 5


托管人报告


............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


............................... 14 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 14 6.1 资产负债表


................................................................................................................................... 14 6.2 利润表


........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


............................................................................................... 16 6.4 报表附注


....................................................................................................................................... 17 7


投资组合报告


........................................................................................................................................ 36 7.1 期末基金资产组合情况


............................................................................................................... 36 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合


........................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


................................... 37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动


............................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


....................................................................................... 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


................................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


................... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


............................... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


..................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


...................................................................... 39 7.12 投资组合报告附注


..................................................................................................................... 39 8


基金份额持有人信息


............................................................................................................................ 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


................................................................................... 40 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 47页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


....................................................................... 40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


.................................... 41 9开放式基金份额变动


............................................................................................................................... 41 10


重大事件揭示


...................................................................................................................................... 41 10.1基金份额持有人大会决议


.......................................................................................................... 41 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


.......................................... 41 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


.............................................................. 41 10.4基金投资策略的改变


.................................................................................................................. 41 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件


.............................................................................. 41 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况


...................................................................................... 42 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


...................................................... 42 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况


.................................................................................. 42 10.9 其他重大事件


............................................................................................................................. 45 11 影响投资者决策的其他重要信息


........................................................................................................ 46 12


备查文件目录


...................................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录


............................................................................................................................. 46 12.2 存放地点


..................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方式


..................................................................................................................................... 47


华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 47页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安信用四季红债券型证券投资基金 基金简称 华安信用四季红债券 基金主代码 040026 交易代码 040026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 8日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 328,060,139.99份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债券 A 华安信用四季红债券 C 下属分级基金的交易代码 040026 006015 报告期末下属分级基金的份额总额 133,128,188.92份 194,931,951.07份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象,在合理控制信用风险的基础上谨慎投 资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的 信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况 和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决 定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考 量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平 等,自下而上地精选个券。 业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×65%+中债国债总指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风 险收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 杨牧云 郭明 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 47页 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31 层、32层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 华安信用四季红债券 A 华安信用四季红债券 C 本期已实现收益 4,268,702.98 2,397,850.05 本期利润 4,040,510.13 2,766,393.32 加权平均基金份额本期利润 0.0159 0.0167 本期加权平均净值利润率 1.51% 1.58% 本期基金份额净值增长率 1.66% 1.47% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华安信用四季红债券 A 华安信用四季红债券 C 期末可供分配利润 2,135,123.41 3,358,536.32 期末可供分配基金份额利润 0.0160 0.0172 期末基金资产净值 141,060,939.71 206,773,203.99 期末基金份额净值 1.060 1.061 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 47页 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 华安信用四季红债券 A 华安信用四季红债券 C 基金份额累计净值增长率 63.31% 10.53% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购 赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安信用四季红债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.19% 0.06% -0.10% 0.04% 0.29% 0.02% 过去三个月 0.94% 0.05% 0.40% 0.04% 0.54% 0.01% 过去六个月 1.66% 0.05% 0.37% 0.04% 1.29% 0.01% 过去一年 2.42% 0.06% -0.88% 0.05% 3.30% 0.01% 过去三年 12.01% 0.09% 2.73% 0.07% 9.28% 0.02% 自基金合同生 效起至今 63.31% 0.08% -4.31% 0.09% 67.62% -0.01% 华安信用四季红债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.09% 0.04% -0.10% 0.04% 0.19% 0.00% 过去三个月 0.89% 0.04% 0.40% 0.04% 0.49% 0.00% 过去六个月 1.47% 0.04% 0.37% 0.04% 1.10% 0.00% 过去一年 1.97% 0.06% -0.88% 0.05% 2.85% 0.01% 过去三年 10.22% 0.09% 2.73% 0.07% 7.49% 0.02% 自基金合同生 效起至今 10.53% 0.09% 2.88% 0.07% 7.65% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安信用四季红债券型证券投资基金 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 47页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年 12月 8日至 2021年 6月 30日) 华安信用四季红债券 A 华安信用四季红债券 C 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 47页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2021年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,256.69亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏玉平 本基金的基金 经理 2011-12-08 - 24年 货币银行硕士,24 年证券、基金 行业从业经历。曾任海通证券有限 责任公司投资银行部项目经理;交 通银行托管部内控监察和市场拓 展部经理;中德安联保险有限公司 投资部部门经理;国联安基金管理 有限公司基金经理。2011 年 2 月 加入华安基金管理有限公司。2011 年 7 月起担任华安强化收益债券 型证券投资基金的基金经理。2011 年 12月起同时担任华安信用四季 红债券型证券投资基金的基金经 理。2013年 2月至 2021年 3月, 同时担任华安纯债债券型发起式 证券投资基金的基金经理。2013 年 11月至 2017年 6月担任华安年 年红定期开放债券型证券投资基 金的基金经理。2014年4月至2017 年 2 月同时担任华安新活力灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2015年 1月至 2017年 2月 担任华安安享灵活配置混合型证 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 47页 券投资基金的基金经理。2016年 9 月至 2018年 1月,同时担任华安 新财富灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2021年 8月 14日基金管理人发布公告,增聘魏媛媛女士担任本基金的基金经理,苏玉平女士 继续担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组 合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资 策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执 行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范 围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交 易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、 时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规 监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询 价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组 合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 47页 以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分 配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的 第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同 日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投 资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对 相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来,无论是国内金融、经济、通胀数据的超预期变动,还是全球再通胀预期升温、美债 收益率一度大幅上行,都未能引起国内债市的较大反应。上半年债市的主要影响因素是资金面变化, 债市对经济基本面的变化反应比较钝化。波动率比较低,10年国债在 3.0-3.3%之间窄幅震荡。波动 率低原因:1、从基本面看,经济增长的周期特征弱化;2、从货币政策看,央行强调“灵活应对”, 避免大起大落 3、从资金面看,政策利率的锚定作用上升。上半年中高等级信用利差呈现前高后低 的下行趋势,而低等级信用利差仍处于高位。新增违约数量减少,超预期违约事件也减少。 本基金上半年跑赢基准,3 月份在市场出现回暖迹象后适度进攻。考虑负债端情况,在严控信 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 47页 用风险情况下,精选中高评级信用债,票息策略,适度拉升久期,保持一定杠杆仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,华安信用四季红债券 A份额净值为 1.060元,C份额净值为 1.061元; 华安信用四季红债券 A份额净值增长率为 1.66%, C份额净值增长率为 1.47%,同期业绩比较基准 增长率为 0.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年经济复苏放缓,货币政策稳健基调有望延续。随着经济边际放缓,通胀担忧缓解,房地 产企业、地方政府融资平台、僵尸企业等金融风险犹存,货币政策将加大对实体经济、中小企业、 绿色金融等领域信用扩张的支持力度。在资金平稳的当前,利率债收益率有望继续向下突破,信用 债也将跟随,信用利差压缩可期。不过,由于利差压缩比较低,相比下沉资质,久期策略和杠杆策 略更可取。严控信用风险:一种是大型地方国企违约风险,尽管市场最担忧的弱国企债券维持刚兑; 第二就是激进型房地产企业资金链断裂风险。地产债在三道红线、房贷集中度管控和集中供地等政 策的逐步施压中累积违约风险;第三就是债务压力大的城投风险。城投债是否打破刚兑仍存不确定 性,瑕疵区域城投债估值调整风险较大。利率债性价比好于信用债,10 年国债收益率可能处于 2.8%-3.2%之间,逢高增加配置。债券部分在严控信用风险情况下,精选中高评级信用债,票息策略。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、 固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 47页 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了 2020年度第四次分红、2021年度第一次分红,并于期后公告了 2021年度第 二次分红方案。 2020年度第四次分红,分红方案为:0.035元/10份(华安信用四季红债券 A)、0.030元/10份 (华安信用四季红债券 C)。权益登记日及除息日:2021年 1月 20日;现金红利发放日:2021年 1 月 21日。 2021年度第一次分红,分红方案为:0.079元/10份(华安信用四季红债券 A)、0.034元/10份 (华安信用四季红债券 C)。权益登记日、除息日:2021年 4月 20日;现金红利发放日:2021年 4 月 21日。 本基金的基金管理人于 2021年 7月 15日发布了 2021年度第二次分红公告:0.080元/10份(华 安信用四季红债券 A)、0.090元/10份(华安信用四季红债券 C)。权益登记日及除息日:2021年 7月 19日;现金红利发放日:2021年 7月 20日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华安信用四季红债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华安信用四季红债券型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安 信用四季红债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 47页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安信用四季红债券型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安信用四季红债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 16,411,869.29 7,832,980.81 结算备付金


1,017,703.43 1,667,375.32 存出保证金


3,405.42 3,435.33 交易性金融资产 6.4.7.2 454,057,699.30 453,477,865.90 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


454,057,699.30 453,477,865.90 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,975,134.96 应收证券清算款


70,914.06 - 应收利息 6.4.7.5 8,945,186.55 7,372,825.17 应收股利


- - 应收申购款


747,819.10 1,787,243.38 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


481,254,597.15 488,116,860.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


115,899,856.00 17,700,000.00 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 47页 应付证券清算款


- 311,639.86 应付赎回款


17,115,712.13 541,807.90 应付管理人报酬


126,248.96 153,282.39 应付托管费


31,562.24 38,320.60 应付销售服务费


69,444.58 24,839.00 应付交易费用 6.4.7.7 993.50 2,228.37 应交税费


33,720.29 44,226.92 应付利息


51,147.75 5,306.55 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 91,768.00 178,021.91 负债合计


133,420,453.45 18,999,673.50 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 328,060,139.99 445,313,241.84 未分配利润 6.4.7.10 19,774,003.71 23,803,945.53 所有者权益合计


347,834,143.70 469,117,187.37 负债和所有者权益总计


481,254,597.15 488,116,860.87 注:报告截至日 2021年 6月 30日,基金份额总额 328,060,139.99份,其中 A类基金份额净值 1.060元,基金份额总额 133,128,188.92份;C类基金份额净值 1.061元,基金份额总额 194,931,951.07 份。 6.2 利润表 会计主体:华安信用四季红债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


8,984,977.51 14,947,381.25 1.利息收入


8,988,695.66 13,084,790.68 其中:存款利息收入 6.4.7.11 15,281.02 17,351.19 债券利息收入


8,905,395.03 13,059,763.66 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


68,019.61 7,675.83 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-157,991.20 -8,871.52 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -157,991.20 -8,871.52 资产支持证券投资收益


- - 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 47页 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 140,350.42 1,221,452.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 13,922.63 650,009.59 减:二、费用


2,178,074.06 4,318,093.24 1.管理人报酬


878,334.94 2,165,501.45 2.托管费


219,583.75 618,245.03 3.销售服务费


342,576.26 213,813.77 4.交易费用 6.4.7.18 5,504.16 3,217.28 5.利息支出


591,481.57 1,165,966.75 其中:卖出回购金融资产支出


591,481.57 1,165,966.75 6.税金及附加


28,570.40 39,341.67 7.其他费用 6.4.7.19 112,022.98 112,007.29 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 6,806,903.45 10,629,288.01 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


6,806,903.45 10,629,288.01 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安信用四季红债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 445,313,241.84 23,803,945.53 469,117,187.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,806,903.45 6,806,903.45 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -117,253,101.85 -7,302,269.97 -124,555,371.82 其中:1.基金申购款 208,071,146.98 11,019,900.67 219,091,047.65 2.基金赎回款 -325,324,248.83 -18,322,170.64 -343,646,419.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -3,534,575.30 -3,534,575.30 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 47页 五、期末所有者权益(基 金净值) 328,060,139.99 19,774,003.71 347,834,143.70 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 595,927,065.74 30,328,742.74 626,255,808.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 10,629,288.01 10,629,288.01 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -30,821,335.36 -1,907,334.91 -32,728,670.27 其中:1.基金申购款 40,120,421.35 2,697,512.88 42,817,934.23 2.基金赎回款 -70,941,756.71 -4,604,847.79 -75,546,604.50 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -5,600,463.00 -5,600,463.00 五、期末所有者权益(基 金净值) 565,105,730.38 33,450,232.84 598,555,963.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安信用四季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2011]第 1690号《关于核准华安信用四季红债券型证券投资基金募集的批复》 核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安信用四季红债券型 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 536,605,037.48 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永 道中天验字(2011)第 476 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安信用四季红债券型证券 投资基金基金合同》于 2011年 12月 8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 536,655,350.13 份基金份额,其中认购资金利息折合 50,312.65 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有 限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 47页 根据本基金基金管理人于 2018年 5月 15日发布的《关于华安信用四季红债券型证券投资基金 增加 C类份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告》,基金管理人决定于 2018年 5月 17日 起对本基金增加 C类基金份额类别。本基金按照收取费用的差异,将基金份额分为 A类基金份额和 C 类基金份额,在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额,称为 A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额, 称为 C类基金份额。本基金原有的基金份额转为本基金 A类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券、货币 市场工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、中央银行票据、地方政府债、 中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次 级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金不投资股票,也不直接在二级市场买入可 转债和权证,但可以参与一级市场可转债的申购,并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。本基 金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收 益类资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。 本基金的业绩比较基准为:中债企业债总指数收益率×65%+中债国债总指数收益率×35%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安信用四季红债券型证券投资基金基 金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 47页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 47页 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息 及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 16,411,869.29 定期存款 - 其他存款 - 合计 16,411,869.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 144,909,673.26 145,845,700.00 936,026.74 银行间市场 306,465,490.55 308,211,999.30 1,746,508.75 合计 451,375,163.81 454,057,699.30 2,682,535.49 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 47页 合计 451,375,163.81 454,057,699.30 2,682,535.49 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 30.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 412.20 应收债券利息 8,944,743.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.35 合计 8,945,186.55 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 993.50 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 47页 合计 993.50 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,507.85 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 29,752.78 合计 91,768.00 6.4.7.9 实收基金 华安信用四季红债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 356,494,822.29 356,494,822.29 本期申购 64,823,728.32 64,823,728.32 本期赎回(以“-”号填列) -288,190,361.69 -288,190,361.69 本期末 133,128,188.92 133,128,188.92 华安信用四季红债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 88,818,419.55 88,818,419.55 本期申购 143,247,418.66 143,247,418.66 本期赎回(以“-”号填列) -37,133,887.14 -37,133,887.14 本期末 194,931,951.07 194,931,951.07 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 47页 6.4.7.10 未分配利润 华安信用四季红债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,940,898.30 15,259,440.45 19,200,338.75 本期利润 4,268,702.98 -228,192.85 4,040,510.13 本期基金份额交易产生的 变动数 -3,491,085.84 -9,233,620.22 -12,724,706.06 其中:基金申购款 744,421.10 2,754,906.92 3,499,328.02 基金赎回款 -4,235,506.94 -11,988,527.14 -16,224,034.08 本期已分配利润 -2,583,392.03 - -2,583,392.03 本期末 2,135,123.41 5,797,627.38 7,932,750.79 华安信用四季红债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 806,380.93 3,797,225.85 4,603,606.78 本期利润 2,397,850.05 368,543.27 2,766,393.32 本期基金份额交易产生的 变动数 1,105,488.61 4,316,947.48 5,422,436.09 其中:基金申购款 1,617,243.38 5,903,329.27 7,520,572.65 基金赎回款 -511,754.77 -1,586,381.79 -2,098,136.56 本期已分配利润 -951,183.27 - -951,183.27 本期末 3,358,536.32 8,482,716.60 11,841,252.92 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 8,045.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,199.62 其他 35.61 合计 15,281.02 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 47页 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 329,876,660.40 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 325,000,712.16 减:应收利息总额 5,033,939.44 买卖债券差价收入 -157,991.20 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 无。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 140,350.42 ——股票投资 - ——债券投资 140,350.42 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 140,350.42 6.4.7.17 其他收入 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 47页 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 8,360.89 转换费收入 5,561.74 合计 13,922.63 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费全部归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费全部 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 49.16 银行间市场交易费用 5,455.00 合计 5,504.16 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 4,462.83 账户维护费 17,700.00 其他费用 600.00 合计 112,022.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 基金的基金管理人于 2021年 7月 15日宣告 2021年度第 2次分红,向截至 2021年 7月 19日止 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 47页 在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人,A类基金份额按每 10份 基金份额派发红利 0.080元,C类基金份额按每 10份基金份额派发红利 0.090元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告,经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准,基金管理人股东上海锦江国际投资管理 有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 47页 券回购成 交总额的 比例 券回购成 交总额的 比例 国泰君安证券股份有 限公司 200,000.00 0.02% - - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 878,334.94 2,165,501.45 其中:支付销售机构的客户维护费 191,381.23 279,189.46 注:支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 219,583.75 618,245.03 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 47页 华安信用四季红债 券 A 华安信用四季红债券 C 合计 华安基金管理有限公 司 - 99,561.38 99,561.38 中国工商银行股份有 限公司 - - - 合计 - 99,561.38 99,561.38 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安信用四季红债 券A 华安信用四季红债券C 合计 华安基金管理有限公 司 - 202,679.10 202,679.10 中国工商银行股份有 限公司 - - - 合计 - 202,679.10 202,679.10 注:A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C类基金份额销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金公司,再由华 安基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X 0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 16,411,869.29 8,045.79 472,800.16 7,994.76 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 47页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 华安信用四季红债券 A 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2021-01-20 - 2021- 01-20 0.035 972,850.15 298,808.75 1,271,658.90 - 2 2021-04-20 - 2021- 04-20 0.079 588,755.20 722,977.93 1,311,733.13 - 合计


0.114 1,561,605.35 1,021,786.68 2,583,392.03 - 华安信用四季红债券 C 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2021-01-20 - 2021- 01-20 0.030 157,071.70 119,996.23 277,067.93 - 2 2021-04-20 - 2021- 04-20 0.034 176,280.62 497,834.72 674,115.34 - 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 47页 合计


0.064 333,352.32 617,830.95 951,183.27 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 15,999,856.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 101900015 19中石油 MTN001 2021-07-07 101.61 200,000.00 20,322,000.00 合计





200,000.00 20,322,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 99,900,000.00元,于期后陆续到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只债券型证券投资基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益 水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金以信用债券为主要投资对象,在合理控制信用风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的 长期稳定增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 47页 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的存款存放在 本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规 范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状 况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期及债券 类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、 供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 47页 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 42,977,700.00 1,599,840.00 合计 42,977,700.00 1,599,840.00 注:未评级债券为短期融资券、国债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA 338,486,000.00 385,712,800.00 AAA以下 22,022,999.30 24,122,995.90 未评级 50,571,000.00 42,042,230.00 合计 411,079,999.30 451,878,025.90 注:未评级债券为国债、政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对 本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 47页 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 47页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 16,411,869.29 - - - 16,411,869.29 结算备付金 1,017,703.43 - - - 1,017,703.43 存出保证金 3,405.42 - - - 3,405.42 交易性金融资产 231,357,699.30 151,487,000.00 71,213,000.00 - 454,057,699.3 0 应收证券清算款 - - - 70,914.06 70,914.06 应收利息 - - - 8,945,186.55 8,945,186.55 应收申购款 - - - 747,819.10 747,819.10 资产总计 248,790,677.44 151,487,000.00 71,213,000.00 9,763,919.71 481,254,597.1 5 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 115,899,856.00 - - - 115,899,856.0 0 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 17,115,712.13 17,115,712.13 应付管理人报酬 - - - 126,248.96 126,248.96 应付托管费 - - - 31,562.24 31,562.24 应付销售服务费 - - - 69,444.58 69,444.58 应付交易费用 - - - 993.50 993.50 应交税费 - - - 33,720.29 33,720.29 应付利息 - - - 51,147.75 51,147.75 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 91,768.00 91,768.00 负债总计 115,899,856.00 - - 17,520,597.45 133,420,453 .45 利率敏感度缺口 132,890,821.44 151,487,000.00 71,213,000.00 -7,756,677.74 347,834,143.7 0 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 47页 2020年 12月 31 日 资产








银行存款 7,832,980.81 - - - 7,832,980.81 结算备付金 1,667,375.32 - - - 1,667,375.32 存出保证金 3,435.33 - - - 3,435.33 交易性金融资产 186,015,370.00 206,423,495.90 61,039,000.00 - 453,477,865.9 0 买入返售金融资 产 15,975,134.96 - - - 15,975,134.96 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 7,372,825.17 7,372,825.17 应收申购款 - - - 1,787,243.38 1,787,243.38 资产总计 211,494,296.42 206,423,495.90 61,039,000.00 9,160,068.55 488,116,860.8 7 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 17,700,000.00 - - - 17,700,000.00 应付证券清算款 - - - 311,639.86 311,639.86 应付赎回款 - - - 541,807.90 541,807.90 应付管理人报酬 - - - 153,282.39 153,282.39 应付托管费 - - - 38,320.60 38,320.60 应付销售服务费 - - - 24,839.00 24,839.00 应付交易费用 - - - 2,228.37 2,228.37 应交税费 - - - 44,226.92 44,226.92 应付利息 - - - 5,306.55 5,306.55 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 178,021.91 178,021.91 负债总计 17,700,000.00 - - 1,299,673.50 18,999,673.50 利率敏感度缺口 193,794,296.42 206,423,495.90 61,039,000.00 7,860,395.05 469,117,187.3 7 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 47页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 市场利率下降 25个基点 增加约 205 增加约 215 市场利率上升 25个基点 减少约 202 减少约 212 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的固 定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于 2021年 06月 30日及 2020年 12月 31日,本基金未持有交易性权益类资产,因此除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 47页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 454,057,699.30 94.35 其中:债券 454,057,699.30 94.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,429,572.72 3.62 8 其他各项资产 9,767,325.13 2.03 9 合计 481,254,597.15 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 47页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 17,904,200.00 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,571,000.00 14.54 其中:政策性金融债 50,571,000.00 14.54 4 企业债券 147,954,499.30 42.54 5 企业短期融资券 25,073,500.00 7.21 6 中期票据 212,554,500.00 61.11 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 454,057,699.30 130.54 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 200215 20国开 15 300,000 30,417,000.00 8.74 2 101800745 18中交三 航MTN001 300,000 30,309,000.00 8.71 3 101801330 18闽高速 MTN003 200,000 20,496,000.00 5.89 4 101900007 19中航集 MTN001 200,000 20,352,000.00 5.85 5 101900015 19中石油 MTN001 200,000 20,322,000.00 5.84 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 47页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期没有投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,405.42 2 应收证券清算款 70,914.06 3 应收股利 - 4 应收利息 8,945,186.55 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 47页 5 应收申购款 747,819.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,767,325.13 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华安信用四季红 债券 A 23,525 5,659.01 16,631,216.96 12.49% 116,496,971.96 87.51% 华安信用四季红 债券 C 21,735 8,968.57 48,295,736.30 24.78% 146,636,214.77 75.22% 合计 45,260 7,248.35 64,926,953.26 19.79% 263,133,186.73 80.21% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 华安信用四季红债券 A 2,188.71 0.00% 华安信用四季红债券 C 3.82 0.00% 合计 2,192.53 0.00% 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 47页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。














本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安信用四季红债券 A 华安信用四季红债券 C 基金合同生效日(2011年 12月 8 日)基金份额总额 536,655,350.13 - 本报告期期初基金份额总额 356,494,822.29 88,818,419.55 本报告期基金总申购份额 64,823,728.32 143,247,418.66 减:本报告期基金总赎回份额 288,190,361.69 37,133,887.14 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 133,128,188.92 194,931,951.07 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 2月 6日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》,杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资产托 管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国 证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 47页 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长城证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 北京高华证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 广发华福证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 47页 申万宏源 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可靠、 诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 47页 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 无。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 长城证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 北京高华证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 广发华福证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 47页 申万宏源 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - 200,000.0 0 0.02% - - 上海证券 20,375,121.9 2 42.01% - - - - 中金公司 13,701,140.0 0 28.25% 601,000,0 00.00 51.57% - - 中信证券 7,409,990.00 15.28% 213,100,0 00.00 18.28% - - 华西证券 4,362,570.00 9.00% 216,900,0 00.00 18.61% - - 国金证券 2,251,010.00 4.64% 125,900,0 00.00 10.80% - - 华创证券 399,950.00 0.82% 8,400,000. 00 0.72% - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于华安信用四季红债券型证券投资基金暂 停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额 定期定额投资的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-01-12 2 关于华安信用四季红债券型证券投资基金分 红公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-01-18 3 华安信用四季红债券型证券投资基金 2020年 第 4季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-01-21 4 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-06 5 关于终止包商银行股份有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-08 6 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-09 7 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 动的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-24 8 华安信用四季红债券型证券投资基金 2020年 年度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-30 9 关于华安信用四季红债券型证券投资基金暂 停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-14 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 47页 定期定额投资的公告 10 关于华安信用四季红债券型证券投资基金分 红公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-16 11 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年 第 1季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-21 12 华安信用四季红债券型证券投资基金更新的 招募说明书(2021年第 1号) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 13 华安信用四季红债券型证券投资基金(华安信 用四季红债券 A)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 14 华安信用四季红债券型证券投资基金(华安信 用四季红债券 C)基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 15 关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本 公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-06-07 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-202103 21 191,68 1,633. 65 0.00 191,681, 633.65 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安信用四季红债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安信用四季红债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安信用四季红债券型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 华安信用四季红债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 47页 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日