对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华安香港(040018)

华安香港精选股票型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
华安香港精选股票型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十日 
华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 59页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 59页 1.2 目录 1


重要提示及目录


...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示


......................................................................................................................................... 2 2基金简介


..................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况


................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明


................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人


............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人


................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式


................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料


................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现


................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标


............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现


................................................................................................................................. 7 4管理人报告


................................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况


......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


............................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


........................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


........................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


........................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


........................................................................... 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


.................................... 13 5托管人报告


............................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


............ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


............................... 14 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 14 6.1 资产负债表


................................................................................................................................... 14 6.2 利润表


........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


............................................................................................... 16 6.4 报表附注


....................................................................................................................................... 17 7投资组合报告


........................................................................................................................................... 35 7.1期末基金资产组合情况


................................................................................................................ 35 7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布


................................................................ 36 7.3期末按行业分类的权益投资组合


................................................................................................ 36 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细


.................................... 36 7.5报告期内股票投资组合的重大变动


............................................................................................ 44 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合


................................................................................ 47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


................................ 47 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


.................... 48 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


.................... 48 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


.............................. 48 7.11投资组合报告附注


...................................................................................................................... 48 8基金份额持有人信息


............................................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


................................................................................... 49 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 59页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


........................................................................ 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


.................................... 49 9开放式基金份额变动


............................................................................................................................... 49 10重大事件揭示


......................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议


.................................................................................................. 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


.................................. 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


...................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变


.......................................................................................................... 50 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件


.............................................................................. 50 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况


...................................................................................... 50 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


...................................................... 50 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况


.................................................................................. 50 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


...................................................... 53 10.9其他重大事件


.............................................................................................................................. 57 11备查文件目录


......................................................................................................................................... 58 11.1 备查文件目录


............................................................................................................................. 58 11.2存放地点


...................................................................................................................................... 59 11.3查阅方式


...................................................................................................................................... 59


华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 59页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安香港精选股票型证券投资基金 基金简称 华安香港精选股票(QDII) 基金主代码 040018 交易代码 040018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 19日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 266,538,774.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求中长期资本增 值,力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金以价值和成长投资理念为导向,采用“自上而下”和“自下而上”相结 合的选股策略。通过对于经济周期的跟踪和研究,以及对于地区资源禀赋 比较,对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期,选择优势行业作为主要 投资目标。同时通过对香港市场和具有中国概念的股票基本面的分析和研 究,考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治 理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速 成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 业绩比较基准 MSCI中华指数(MSCI Zhong Hua Index) 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混 合型基金和债券型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 杨牧云 郭明 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 59页 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大 厦 办公地址 - 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座 六楼 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、 32层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 69,919,300.49 本期利润 49,930,752.11 加权平均基金份额本期利润 0.1744 本期加权平均净值利润率 7.47% 本期基金份额净值增长率 10.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 231,494,840.02 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 59页 期末可供分配基金份额利润 0.8685 期末基金资产净值 657,855,927.36 期末基金份额净值 2.468 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 146.80% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.80% 1.15% 0.82% 0.85% 3.98% 0.30% 过去三个月 10.57% 1.23% -0.19% 0.96% 10.76% 0.27% 过去六个月 10.67% 1.76% 1.13% 1.36% 9.54% 0.40% 过去一年 47.78% 1.78% 14.48% 1.34% 33.30% 0.44% 过去三年 72.11% 1.57% 21.54% 1.34% 50.57% 0.23% 自基金合同生效 起至今 146.80% 1.35% 66.39% 1.22% 80.41% 0.13% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安香港精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年 9月 19日至 2021年 6月 30日) 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 59页 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2021年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,256.69亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 59页 翁启森 本基金的基金 经理,副总经 理,首席投资 官 2010-09-19 - 26年 工业工程学硕士,26年证 券、基金行业从业经历, 具有中国大陆基金从业资 格。曾在台湾 JP证券任金 融产业分析师及投资经 理,台湾摩根富林明投信 投资管理部任基金经理, 台湾中信证券投资总监助 理,台湾保德信投信任基 金经理。2008年 4月加入 华安基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼首席 投资官。2010年 9月起担 任华安香港精选股票型证 券投资基金的基金经理。 2011年 5月起同时担任华 安大中华升级股票型证券 投资基金的基金经理。 2014年 3月至 2016年 9月 同时担任华安宏利混合型 证券投资基金的基金经 理。2014年 4月起同时担 任华安大国新经济股票型 证券投资基金的基金经 理。2015年 2月至 2016年 9月同时担任华安安顺灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2015年 3 月起同时担任华安物联网 主题股票型证券投资基金 的基金经理。2015年 6月 至 2016年 9月同时担任华 安宝利配置证券投资基 金、华安生态优先混合型 证券投资基金的基金经 理。 苏圻涵 本基金的基金 经理、全球投 资部副总监 2010-09-19 - 17年 博士研究生,17年证券、 基金行业从业经历,持有 基金从业执业证书。2004 年 6月加入华安基金管理 有限公司,曾先后于研究 发展部、战略策划部工作, 担任行业研究员和产品经 理职务。目前任职于全球 投资部,担任基金经理职 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 59页 务。2010年 9月起担任华 安香港精选股票型证券投 资基金的基金经理。2011 年 5月起同时担任华安大 中华升级股票型证券投资 基金的基金经理。2015年 6月至 2016年 9月同时担 任华安国企改革主题灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016年 3月 至 2018年 3月同时担任华 安沪港深外延增长灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2016年 3月至 2018年 2月同时担任华安 全球美元收益债券型证券 投资基金的基金经理。 2016年 6月至 2018年 2月 同时担任华安全球美元票 息债券型证券投资基金的 基金经理。2017年 2月至 2019年 8月,同时担任华 安沪港深通精选灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2017年 5月至 2018年 9月,同时担任华 安沪港深机会灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2017年 6月至 2019 年 8月,同时担任华安文 体健康主题灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2017年 8月至 2019年 8月,担任华安大安全主题 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2018年 10月至 2021年 4月,同时 担任华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金 的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 59页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围 内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易 机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员 监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行 投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以 公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行 场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易 日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三 方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 59页 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投 资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相 关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,美国新一轮财政刺激政策落地,财政部一般存款账户余额大幅下降近 1万亿美 元,全球美元流动性泛滥,成为主导全球资本市场的主要因素,风险资产出现普涨,大宗商品,新 兴市场股票,新兴市场货币上涨,国债收益率下行。 期内,标普 500指数上涨 13.19%,斯托克 50指数上涨 9.69%, MSCI新兴市场指数上涨 5.32%, 沪深 300上涨 0.24%,香港市场,跟随外围市场新兴市场,期内恒生指数上涨 4.56%,恒生国企指数 下跌 1.92%。 在报告期内,基于我们对于市场结构的判断,我们看好业绩确定性成长的光伏新能源板块,以 及部分存在复苏预期的可选消费。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 2.468元,本报告期份额净值增长率为 10.67%,同 期业绩比较基准增长率为 1.13%。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 59页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2021年下半年的港股,我们认为仍存在结构性机会。全球流动性环境仍然宽松,风险偏 好上升,港股估值有望提升。而全球经济有望共振向上,有助市场调升港股企业盈利增长,市场进 入流动性宽松提升估值和盈利上行的良性局面。短期内,美联储实质开始了扭转操作,短端,通过 提高逆回购利率,收缩流动性,而长端,则通过资产购买,压低长端利率,收益率曲线扁平化,市 场风格从周期转向成长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、 固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华安香港精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 59页 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华安香港精选股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安香 港精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安香港精选股票型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安香港精选股票型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 78,920,148.98 49,154,228.60 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 603,465,720.88 541,422,846.13 其中:股票投资


603,465,720.88 541,422,846.13 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


10,745,587.63 - 应收利息 6.4.7.5 2,146.49 2,502.99 应收股利


1,993,387.27 127,937.19 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 59页 应收申购款


1,355,803.31 3,217,095.84 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


696,482,794.56 593,924,610.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,263,118.58 4,191,325.57 应付赎回款


34,247,056.77 5,909,161.15 应付管理人报酬


808,861.73 645,586.03 应付托管费


161,772.35 129,117.19 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 146,057.77 207,647.51 负债合计


38,626,867.20 11,082,837.45 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 266,538,774.42 261,409,423.48 未分配利润 6.4.7.10 391,317,152.94 321,432,349.82 所有者权益合计


657,855,927.36 582,841,773.30 负债和所有者权益总计


696,482,794.56 593,924,610.75 注:报告截至日 2021年 6月 30日,基金份额净值 2.468元,基金份额总额 266,538,774.42份。 6.2 利润表 会计主体:华安香港精选股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


60,599,825.46 76,313,475.32 1.利息收入


52,258.25 48,126.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 52,258.25 48,126.11 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 59页 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


80,688,128.74 52,244,847.10 其中:股票投资收益 6.4.7.12 75,608,992.29 47,953,571.46 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,079,136.45 4,291,275.64 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -19,988,548.38 22,394,481.86 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-493,436.66 1,503,397.94 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 341,423.51 122,622.31 减:二、费用


10,669,073.35 7,419,088.65 1.管理人报酬


4,982,769.71 3,606,038.58 2.托管费


996,553.92 721,207.76 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 4,548,187.88 2,962,578.10 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 141,561.84 129,264.21 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 49,930,752.11 68,894,386.67 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


49,930,752.11 68,894,386.67 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安香港精选股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 261,409,423.48 321,432,349.82 582,841,773.30 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 49,930,752.11 49,930,752.11 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 5,129,350.94 19,954,051.01 25,083,401.95 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 59页 其中:1.基金申购款 194,760,733.30 271,150,749.69 465,911,482.99 2.基金赎回款 -189,631,382.36 -251,196,698.68 -440,828,081.04 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 266,538,774.42 391,317,152.94 657,855,927.36 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 375,155,029.67 163,870,334.94 539,025,364.61 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 68,894,386.67 68,894,386.67 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -91,358,037.25 -42,667,950.15 -134,025,987.40 其中:1.基金申购款 52,084,265.44 25,870,127.00 77,954,392.44 2.基金赎回款 -143,442,302.69 -68,538,077.15 -211,980,379.84 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 283,796,992.42 190,096,771.46 473,893,763.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华安香港精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2010]第 809 号《关于核准华安香港精选股票型证券投资基金募集的批复》 核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安香港精选股票型 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 740,818,736.04 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华 永道中天验字(2010)第 239号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安香港精选股票型证券 投资基金基金合同》于 2010年 9月 19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 740,895,365.72 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 59页 份基金份额,其中认购资金利息折合 76,629.68份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有 限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为依法发行在香港证券市场交易的股票;同时为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动(主营业务 收入或利润的至少 50%来自于中国)的企业发行的股票或存托凭证;投资范围亦包括债券、货币市场 工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:股票资产不低于基金资产 的 60%,其中不低于 80%的股票资产投资于香港证券市场;现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业 绩比较基准为:MSCI中华指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安香港精选股票型证券投资基金基金 合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 59页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列 示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 59页 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 78,920,148.98 定期存款 - 其他存款 - 合计 78,920,148.98 注:于 2021年 6月 30日,活期存款包括人民币活期存款 30,463,617.90元,美元活期存款 2,132,855.28元(折合人民币 13,778,458.40元)、港币活期存款 35,795,633.24元(折合人民币 29,784,830.50元)和新台币活期存款 21,112,574.00元(折合人民币 4,893,242.18元)。 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 520,336,988.65 603,465,720.88 83,128,732.23 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 520,336,988.65 603,465,720.88 83,128,732.23 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 59页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 2,146.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 2,146.49 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 无余额。 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 50,846.34 应付证券出借违约金 - 预提费用 95,211.43 合计 146,057.77 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 59页 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 261,409,423.48 261,409,423.48 本期申购 194,760,733.30 194,760,733.30 本期赎回(以“-”号填列) -189,631,382.36 -189,631,382.36 本期末 266,538,774.42 266,538,774.42 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 160,871,141.85 160,561,207.97 321,432,349.82 本期利润 69,919,300.49 -19,988,548.38 49,930,752.11 本期基金份额交易产生的 变动数 704,397.68 19,249,653.33 19,954,051.01 其中:基金申购款 151,188,959.66 119,961,790.03 271,150,749.69 基金赎回款 -150,484,561.98 -100,712,136.70 -251,196,698.68 本期已分配利润 - - - 本期末 231,494,840.02 159,822,312.92 391,317,152.94 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 48,725.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 3,532.90 合计 52,258.25 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,424,036,643.87 减:卖出股票成本总额 1,348,427,651.58 买卖股票差价收入 75,608,992.29 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 59页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.14衍生工具收益 无。 6.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,079,136.45 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,079,136.45 6.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -19,988,548.38 ——股票投资 -19,988,548.38 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -19,988,548.38 6.4.7.17其他收入 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 59页 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 341,423.51 合计 341,423.51 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 4,548,187.88 银行间市场交易费用 - 合计 4,548,187.88 6.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 108.00 其他费用 46,242.41 合计 141,561.84 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 59页 6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 香港上海汇丰银行有限公司(The Hong kong and Shanghai Banking Corporation Limited,“汇丰银行”) 境外资产托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,982,769.71 3,606,038.58 其中:支付销售机构的客户维护费 1,567,033.35 888,460.29 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 59页 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 996,553.92 721,207.76 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 华安未来资产管 理(上海)有限公 司 4,178,437.11 1.57% - - 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 41,787,621.90 48,535.61 16,328,644.16 47,329.07 汇丰银行 37,132,527.08 189.74 26,810,800.72 699.12 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人汇丰银行保管,按适 用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 59页 6.4.11利润分配情况 无。 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基 金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求中长期资本增值,力求为投资者获取超 越业绩比较基准的回报。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 59页 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行, 并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 59页 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资 产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值 的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%,持有境外基金的市值合计不得超过 基金净值的 10%(持有货币市场基金可以不受此限制)。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管 理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持证券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金 组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请 不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 59页 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等,其余金融资产和 金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 78,920,148.98 - - - 78,920,148.98 交易性金融资产 - - - 603,465,720.88 603,465,720.8 8 应收证券清算款 - - - 10,745,587.63 10,745,587.63 应收股利 - - - 1,993,387.27 1,993,387.27 应收利息 - - - 2,146.49 2,146.49 应收申购款 - - - 1,355,803.31 1,355,803.31 资产总计 78,920,148.98 - - 617,562,645.58 696,482,794.5 6 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 3,263,118.58 3,263,118.58 应付赎回款 - - - 34,247,056.77 34,247,056.77 应付管理人报酬 - - - 808,861.73 808,861.73 应付托管费 - - - 161,772.35 161,772.35 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 59页 其他负债 - - - 146,057.77 146,057.77 负债总计 - - - 38,626,867.20 38,626,867. 20 利率敏感度缺口 78,920,148.98 - - 578,935,778.38 657,855,927.3 6 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 49,154,228.60 - - - 49,154,228.60 交易性金融资产 - - - 541,422,846.13 541,422,846.1 3 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - 127,937.19 127,937.19 应收利息 - - - 2,502.99 2,502.99 应收申购款 21,855.87 - - 3,195,239.97 3,217,095.84 资产总计 49,176,084.47 - - 544,748,526.28 593,924,610.7 5 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 4,191,325.57 4,191,325.57 应付赎回款 - - - 5,909,161.15 5,909,161.15 应付管理人报酬 - - - 645,586.03 645,586.03 应付托管费 - - - 129,117.19 129,117.19 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 207,647.51 207,647.51 负债总计 - - - 11,082,837.45 11,082,837.45 利率敏感度缺口 49,176,084.47 - - 533,665,688.83 582,841,773.3 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 59页 0 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的 资产


银行存款 13,778,458.40 29,784,830.50 4,893,242.18 48,456,531.08 交易性金融资 产 5,448,064.74 561,098,577.49 36,919,078.65 603,465,720.88 应收证券清算 款 - 10,745,587.63 - 10,745,587.63 应收股利 - 1,693,725.86 33,415.31 1,727,141.17 应收利息 3.62 7.61 - 11.23 资产合计 19,226,526.76 603,322,729.09 41,845,736.14 664,394,991.99 以外币计价的 负债


应付证券清算 款 - - 3,263,118.58 3,263,118.58 负债合计 - - 3,263,118.58 3,263,118.58 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 59页 资产负债表外 汇风险敞口净 额 19,226,526.76 603,322,729.09 38,582,617.56 661,131,873.41 项目 上年度末 2020年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的 资产


银行存款 1,894,287.37 26,286,920.06 106,119.33 28,287,326.76 交易性金融资 产 10,861,198.41 510,253,288.38 20,308,359.34 541,422,846.13 应收股利 - 107,755.17 20,182.02 127,937.19 应收利息 - 34.18 - 34.18 资产合计 12,755,485.78 536,647,997.79 20,434,660.69 569,838,144.26 以外币计价的 负债


应付证券清算 款 1,618,081.89 2,573,243.68 - 4,191,325.57 负债合计 1,618,081.89 2,573,243.68 - 4,191,325.57 资产负债表外 汇风险敞口净 额 11,137,403.89 534,074,754.11 20,434,660.69 565,646,818.69 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 3,306 增加约 2,828 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 3,306 减少约 2,828 6.4.13.4.3其他价格风险 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 59页 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他 价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波 动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过全球宏观经济发展态势、区域经济 发展情况、微观经济运行环境等可能影响香港证券市场的重要因素的研究和预测,利用数量模型工 具,分析和比较股票、债券等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,对基金整体资产配置 比例进行确定。。同时,本基金将定期,或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整, 以保持基金资产配置的有效性。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金 资产的 60%,其中不低于 80%的股票资产投资于香港证券市场,现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 603,465,720.88 91.73 541,422,846.13 92.89 交易性金融资产—基金投 资 - - - - 交易性金融资产-债券投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 603,465,720.88 91.73 541,422,846.13 92.89 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 59页 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 增加约 3,502 增加约 3,229 业绩比较基准下降 5% 减少约 3,502 减少约 3,229 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 603,465,720.88 86.64 其中:普通股 598,017,656.14 85.86 存托凭证 5,448,064.74 0.78 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,920,148.98 11.33 8 其他各项资产 14,096,924.70 2.02 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 59页 9 合计 696,482,794.56 100.00 7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 561,098,577.49 85.29 中国台湾 36,919,078.65 5.61 美国 5,448,064.74 0.83 合计 603,465,720.88 91.73 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 医疗保健 140,636,655.55 21.38 非日常生活消费品 116,480,285.49 17.71 信息技术 114,926,501.52 17.47 工业 77,888,574.16 11.84 原材料 44,231,741.92 6.72 公用事业 39,578,634.07 6.02 房地产 33,963,491.97 5.16 日常消费品 21,276,701.64 3.23 能源 13,210,384.99 2.01 通信服务 1,272,749.57 0.19 金融 - - 合计 603,465,720.88 91.73 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 CHINA LONGYU AN POWER GROUP- H 龙源电力 916 HK 香港 中国香港 3,555,000 39,578,634.07 6.02 2 MEITUA 美团-W 3690 HK 香港 中国香港 78,300 20,874,657.23 3.17 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 59页 N-CLASS B 3 FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 福莱特 6865 HK 香港 中国香港 740,000 19,703,654.40 3.00 4 SMOORE INTERN ATIONA L HOLDIN G 思摩尔国 际 6969 HK 香港 中国香港 500,000 17,910,522.00 2.72 5 SHENZH OU INTERN ATIONA L GROUP 申洲国际 2313 HK 香港 中国香港 109,000 17,785,626.79 2.70 6 CHINAS OFT INTERN ATIONA L LTD 中国软件 国际 354 HK 香港 中国香港 1,486,000 17,508,427.66 2.66 7 PHARM ARON BEIJING CO LTD-H 康龙化成 3759 HK 香港 中国香港 98,800 17,017,367.33 2.59 8 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光学 科技 2382 HK 香港 中国香港 79,100 16,151,621.37 2.46 9 ANTA SPORTS PRODUC TS LTD 安踏体育 2020 HK 香港 中国香港 97,000 14,754,109.73 2.24 10 HUABA O INTERN ATIONA L HOLDIN G 华宝国际 336 HK 香港 中国香港 862,000 13,426,975.41 2.04 11 CNOOC LTD 中国海洋 石油 883 HK 香港 中国香港 1,798,000 13,210,384.99 2.01 12 NEXTEE 耐世特 1316 HK 香港 中国香港 1,469,000 13,201,115.62 2.01 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 59页 R AUTOM OTIVE GROUP LTD 13 XIAOMI CORP-CL ASS B 小米集团 1810 HK 香港 中国香港 574,600 12,909,055.54 1.96 14 WUXI BIOLOGI CS CAYMA N INC 药明生物 2269 HK 香港 中国香港 109,000 12,906,143.26 1.96 15 E-STAR COMME RCIAL MANAG EMENT 星盛商业 6668 HK 香港 中国香港 2,601,000 12,509,307.66 1.90 16 XINYI SOLAR HOLDIN GS LTD 信义光能 968 HK 香港 中国香港 860,000 11,993,268.29 1.82 17 POWERL ONG COMME RCIAL MANAG EM 宝龙商业 9909 HK 香港 中国香港 524,500 11,914,428.71 1.81 18 WUXI APPTEC CO LTD-H 药明康德 2359 HK 香港 中国香港 78,000 11,766,776.11 1.79 19 JS GLOBAL LIFESTY LE CO LTD JS环球生 活 1691 HK 香港 中国香港 645,500 11,735,801.93 1.78 20 MORIMA TSU INTERN ATIONA L HOLD 森松国际 2155 HK 香港 中国香港 1,596,000 10,716,957.42 1.63 21 FRONTA GE HOLDIN 方达控股 1521 HK 香港 中国香港 1,478,000 10,145,967.48 1.54 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 59页 GS CORP 22 VIVA BIOTEC H HOLDIN GS 维亚生物 1873 HK 香港 中国香港 1,219,000 10,082,196.87 1.53 23 GANFEN G LITHIUM CO LTD-H 赣锋锂业 1772 HK 香港 中国香港 104,400 10,076,821.63 1.53 24 TAIWAN SEMICO NDUCTO R MANUFA C 台积电 2330 TT 台湾 中国台湾 73,000 10,066,890.66 1.53 25 KENDA RUBBER INDUST RIAL CO 建大 2106 TT 台湾 中国台湾 1,063,000 9,978,007.21 1.52 26 CSPC PHARM ACEUTI CAL GROUP LT 石药集团 1093 HK 香港 中国香港 1,044,000 9,764,092.68 1.48 27 CHINA MEDICA L SYSTEM HOLDIN G 康哲药业 867 HK 香港 中国香港 572,000 9,733,172.59 1.48 28 DONGY UE GROUP 东岳集团 189 HK 香港 中国香港 1,796,000 9,713,701.92 1.48 29 SHIMAO SERVICE S HOLDIN GS LTD 世茂服务 873 HK 香港 中国香港 427,000 9,539,755.60 1.45 30 XTEP INTERN ATIONA L 特步国际 1368 HK 香港 中国香港 729,000 8,880,423.72 1.35 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 59页 HOLDIN GS 31 SHANDO NG WEIGAO GP MEDICA L-H 威高股份 1066 HK 香港 中国香港 564,000 8,503,591.33 1.29 32 CHINA LESSO GROUP HOLDIN GS L 中国联塑 2128 HK 香港 中国香港 495,000 7,891,613.14 1.20 33 ZHENGZ HOU COAL MINING MACH-H 郑煤机 564 HK 香港 中国香港 887,600 7,304,301.12 1.11 34 SHANGH AI FOSUN PHARM ACEUTI- H 复星医药 2196 HK 香港 中国香港 138,000 7,199,655.41 1.09 35 ASCENT AGE PHARMA GROUP INTER 亚盛医药 6855 HK 香港 中国香港 179,600 7,023,753.70 1.07 36 COSCO SHIPPIN G HOLDIN GS CO-H 中远海控 1919 HK 香港 中国香港 431,000 7,014,733.95 1.07 37 ECLAT TEXTILE COMPAN Y LTD 儒鸿 1476 TT 台湾 中国台湾 46,000 6,993,864.23 1.06 38 CIMC ENRIC HOLDIN GS LTD 中集安瑞 科 3899 HK 香港 中国香港 1,012,000 6,803,884.88 1.03 39 JINXIN FERTILI TY 锦欣生殖 1951 HK 香港 中国香港 414,000 6,751,829.95 1.03 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 59页 GROUP LTD 40 MEDIAT EK INC 联发科 2454 TT 台湾 中国台湾 30,000 6,688,856.10 1.02 41 SEMICO NDUCTO R MANUFA CTURIN G 中芯国际 981 HK 香港 中国香港 333,000 6,622,275.10 1.01 42 CHINA EDUCAT ION GROUP HOLDIN 中教控股 839 HK 香港 中国香港 459,000 6,614,936.15 1.01 43 ZHUZHO U CRRC TIMES ELECTRI -H 中车时代 电气 3898 HK 香港 中国香港 172,400 6,584,382.17 1.00 44 OCUME NSION THERAP EUTICS 欧康维视 生物 1477 HK 香港 中国香港 287,000 6,519,430.01 0.99 45 AVICHIN A INDUST RY & TECH-H 中航科工 2357 HK 香港 中国香港 1,483,000 6,342,629.65 0.96 46 SHANGH AI FUDAN MICROE LECT-H 上海复旦 1385 HK 香港 中国香港 360,000 5,793,273.79 0.88 47 PACIFIC BASIN SHIPPIN G LTD 太平洋航 运 2343 HK 香港 中国香港 2,224,000 5,792,208.73 0.88 48 CHINA HONGQI AO GROUP LTD 中国宏桥 1378 HK 香港 中国香港 648,500 5,676,632.82 0.86 49 SITC INTERN 海丰国际 1308 HK 香港 中国香港 203,000 5,481,202.19 0.83 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 59页 ATIONA L HOLDIN GS 50 SHANGH AI HAOHAI BIOLOGI CAL-H 昊海生科 6826 HK 香港 中国香港 69,000 5,471,508.46 0.83 51 ORIENT OVERSE AS INTL LTD 东方海外 国际 316 HK 香港 中国香港 38,500 5,388,300.46 0.82 52 TIANGO NG INTL CO LTD 天工国际 826 HK 香港 中国香港 1,938,000 5,337,610.14 0.81 53 AIDIGO NG MATERN AL & CHILD HE 爱帝宫 286 HK 香港 中国香港 4,860,000 4,893,129.65 0.74 54 MANPO WERGR OUP GREATE R CHINA 万宝盛华 2180 HK 香港 中国香港 578,000 4,520,857.06 0.69 55 KINGBO ARD LAMINA TES HLDG LTD 建滔积层 板 1888 HK 香港 中国香港 296,500 4,297,718.16 0.65 56 PRECISI ON TSUGAM I CHINA CORP 津上机床 中国 1651 HK 香港 中国香港 432,000 4,047,503.39 0.62 57 SISRAM MEDICA L LTD 复锐医疗 科技 1696 HK 香港 中国香港 262,400 3,646,241.13 0.55 58 SSY GROUP LTD 石四药集 团 2005 HK 香港 中国香港 594,000 3,430,133.31 0.52 59 CHINA 华润啤酒 291 HK 香港 中国香港 58,000 3,366,179.64 0.51 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 59页 RESOUR CES BEER HOLDIN G 60 PINDUO DUO INC-ADR 拼多多 PDD US 美国 美国 3,964 3,252,707.38 0.49 61 FLEXIU M INTERC ONNECT INC 台郡科技 6269 TT 台湾 中国台湾 102,000 3,191,460.45 0.49 62 MINISO GROUP HOLDIN G LTD-AD R 名创优品 有限公司 MNSO US 美国 美国 16,346 2,195,357.36 0.33 63 EUROEY ES INTERN ATIONA L EYE C 德视佳 1846 HK 香港 中国香港 216,000 2,012,967.94 0.31 64 REMEGE N CO LTD-H 荣昌生物 9995 HK 香港 中国香港 20,000 1,970,365.44 0.30 65 VENUS MEDTEC H HANGZH OU INC-H 启明医疗 2500 HK 香港 中国香港 29,000 1,562,438.22 0.24 66 BILIBILI INC-CLA SS Z 哔哩哔哩 9626 HK 香港 中国香港 1,600 1,272,749.57 0.19 67 KINTOR PHARM ACEUTI CAL LTD 开拓药业 9939 HK 香港 中国香港 4,500 235,894.68 0.04 68 NAYUKI HOLDIN GS LTD 奈雪的茶 2150 HK 香港 中国香港 15,000 213,678.14 0.03 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 59页 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 35,263,942.06 6.05 2 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK 35,088,964.67 6.02 3 XINTE ENERGY CO LTD-H 1799 HK 34,712,472.81 5.96 4 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 33,953,575.63 5.83 5 CNOOC LTD 883 HK 32,998,556.27 5.66 6 MEITUAN-CLASS B 3690 HK 30,452,212.96 5.22 7 CHINA MOBILE LTD 941 HK 29,919,946.01 5.13 8 FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865 HK 28,984,258.27 4.97 9 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 26,803,369.56 4.60 10 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 26,572,626.77 4.56 11 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 22,903,741.93 3.93 12 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 20,937,001.58 3.59 13 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 3898 HK 20,511,876.45 3.52 14 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 20,199,371.88 3.47 15 CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 839 HK 20,044,451.85 3.44 16 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 916 HK 19,866,771.16 3.41 17 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 1316 HK 19,317,992.12 3.31 18 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 19,087,169.13 3.27 19 ZHENGZHOU COAL MINING MACH-H 564 HK 19,035,361.94 3.27 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 59页 20 JINXIN FERTILITY GROUP LTD 1951 HK 18,956,386.50 3.25 21 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 18,070,977.71 3.10 22 WUXI APPTEC CO LTD-H 2359 HK 17,499,324.93 3.00 23 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK 17,124,849.52 2.94 24 SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 873 HK 16,908,132.49 2.90 25 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 16,654,534.62 2.86 26 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 2343 HK 16,344,601.92 2.80 27 JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD 1691 HK 15,856,642.86 2.72 28 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 15,786,014.71 2.71 29 XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK 15,605,602.44 2.68 30 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 15,479,220.13 2.66 31 AIA GROUP LTD 1299 HK 15,164,397.55 2.60 32 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 14,869,202.55 2.55 33 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 522 HK 14,632,554.27 2.51 34 SINOTRANS LIMITED-H 598 HK 14,529,769.46 2.49 35 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 669 HK 14,177,896.31 2.43 36 YADEA GROUP HOLDINGS LTD 1585 HK 14,143,787.00 2.43 37 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 13,533,639.55 2.32 38 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 13,049,016.89 2.24 39 MAANSHAN IRON & STEEL-H 323 HK 12,678,343.99 2.18 40 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK 12,641,863.17 2.17 41 WEICHAI POWER CO LTD-H 2338 HK 12,567,001.58 2.16 42 PHARMARON BEIJING CO LTD-H 3759 HK 12,491,414.43 2.14 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 59页 43 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 2128 HK 12,462,639.22 2.14 44 VIVA BIOTECH HOLDINGS 1873 HK 12,097,104.05 2.08 45 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 12,032,670.70 2.06 46 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 3606 HK 12,025,205.59 2.06 47 POWERLONG COMMERCIAL MANAGEM 9909 HK 11,936,188.23 2.05 48 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 11,919,495.79 2.05 49 YAGEO CORPORATION 2327 TT 11,749,018.97 2.02 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865 HK 51,670,147.18 8.87 2 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 37,571,090.84 6.45 3 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 33,718,396.61 5.79 4 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK 33,149,159.74 5.69 5 XINTE ENERGY CO LTD-H 1799 HK 32,456,385.37 5.57 6 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 29,614,438.42 5.08 7 CHINA MOBILE LTD 941 HK 29,374,247.93 5.04 8 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 27,269,750.08 4.68 9 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 25,961,198.26 4.45 10 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 3898 HK 23,930,252.11 4.11 11 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 2899 HK 22,960,067.41 3.94 12 JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD 1691 HK 21,191,606.22 3.64 13 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 20,800,169.08 3.57 14 JINXIN FERTILITY GROUP LTD 1951 HK 20,382,132.79 3.50 15 CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK 19,657,784.07 3.37 16 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 19,446,954.36 3.34 17 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 522 HK 19,064,100.55 3.27 18 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 18,990,639.00 3.26 19 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 18,655,611.61 3.20 20 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 18,342,023.72 3.15 21 KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 1888 HK 18,241,316.18 3.13 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 59页 22 HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690 HK 18,081,182.80 3.10 23 MEITUAN-CLASS B 3690 HK 18,070,352.70 3.10 24 CNOOC LTD 883 HK 18,035,786.80 3.09 25 SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 873 HK 16,787,013.25 2.88 26 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK 16,104,301.55 2.76 27 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK 16,048,110.99 2.75 28 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 15,825,962.99 2.72 29 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 669 HK 15,537,817.20 2.67 30 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 1316 HK 15,124,860.51 2.60 31 SINOTRANS LIMITED-H 598 HK 14,916,676.75 2.56 32 UNITED MICROELECTRONICS CORP 2303 TT 14,899,107.92 2.56 33 MAANSHAN IRON & STEEL-H 323 HK 14,684,941.42 2.52 34 AIA GROUP LTD 1299 HK 14,553,082.78 2.50 35 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK 14,123,550.18 2.42 36 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 13,875,140.82 2.38 37 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 13,625,163.08 2.34 38 YADEA GROUP HOLDINGS LTD 1585 HK 13,619,240.80 2.34 39 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882 HK 13,518,935.71 2.32 40 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 13,257,099.97 2.27 41 ZHENGZHOU COAL MINING MACH-H 564 HK 13,214,408.90 2.27 42 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 13,084,685.74 2.24 43 CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 839 HK 12,864,379.28 2.21 44 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 2343 HK 12,268,715.76 2.10 45 YAGEO CORPORATION 2327 TT 12,080,925.82 2.07 46 WEICHAI POWER CO LTD-H 2338 HK 11,985,557.51 2.06 47 CHINA KEPEI EDUCATION GROUP 1890 HK 11,961,200.09 2.05 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 1,430,459,074.71 卖出收入(成交)总额 1,424,036,643.87 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 59页 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 10,745,587.63 3 应收股利 1,993,387.27 4 应收利息 2,146.49 5 应收申购款 1,355,803.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,096,924.70 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 59页 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 47,856 5,569.60 44,921,676.96 16.85% 221,617,097.46 83.15% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 425,087.14 0.16% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010年 9月 19日)基金份额总额 740,895,365.72 本报告期期初基金份额总额 261,409,423.48 本报告期基金总申购份额 194,760,733.30 减:本报告期基金总赎回份额 189,631,382.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 266,538,774.42 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。


华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 59页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 2月 6日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》,杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资产托 管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国 证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Morgan Stanley 1 931,528,600.55 32.64% 444,029.53 29.26% - Citigroup Global Markets 1 688,698,070.82 24.13% 344,349.04 22.69% - Credit Suisse 1 502,914,068.15 17.62% 251,457.08 16.57% - Goldman Sachs 1 483,840,136.52 16.95% 241,920.02 15.94% - China International Capital


1 142,349,151.16 4.99% 88,765.42 5.85% - Masterlink 1 104,918,572.60 3.68% 146,885.37 9.68% - Instinet 1 - - - - - Shenyin Wanguo Securities(HK) 1 - - - - - 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 59页 Ltd. Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated 1 - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd 1 - - - - - Guosen Securities(Hon g Kong) 1 - - - - - Barclays Capital Asia Limited. 1 - - - - - BOCI Securities Ltd. 1 - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 1 - - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 1 - - - - - SinoPac Securities Corp. 1 - - - - - Yuanta Securities Company Limited. 1 - - - - - CCB International Securities Limited 1 - - - - - Cathay Securities Corporation 1 - - - - - Deutsche Securities Asia Limited 1 - - - - - UBS Securities Co., Ltd 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 59页 中银国际 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - CITIC Securities Brokerage (HK) Limited 1 - - - - - Huatai International Financial Holdings Limited 1 - - - - - Haitong International Securities Group Limited 1 - - - - - CMB International Capital Corporation Limited 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持,具有良好声誉和财务状况的国内外经 纪商。具体标准如下: (1)内部管理规范、严谨,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;可靠、 诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3)具备高效、安全的通讯条件;交易差错少,能够有效执行投资指令,取得较高质量的交易 成交结果,交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳定安全等; (4)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (5)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2. QDII券商选择程序: (1) 对候选券商的综合服务进行评估 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 59页 由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》,对候选券商研究 服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果,择优选出拟新增券商,填写《新增券商申请审核 表》,对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核, 并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 集中交易部与对应选择券商进行开户工作,完成后,通知信息技术部以及运营部门完成后续相 关设置。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 完成了在华泰香港、海通国际、招银国际的开户 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交 金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 Morg an Stanl ey - - - - - - - - Citigr oup Glob al Mark ets - - - - - - - - Credi t Suiss e - - - - - - - - Gold man Sachs - - - - - - - - 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 59页 Chin a Inter natio nal Capit al


- - - - - - - - Mast erlink - - - - - - - - Instin et - - - - - - - - Shen yin Wang uo Secur ities( HK) Ltd. - - - - - - - - Merri ll Lync h Pierc e Fenn er & Smit h Incor porat ed - - - - - - - - BNP Parib as Secur ities (Asia ) Ltd - - - - - - - - Guos en Secur ities( Hong Kong - - - - - - - - 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 59页 ) Barcl ays Capit al Asia Limit ed. - - - - - - - - BOC I Secur ities Ltd. - - - - - - - - The Hong kong and Shan ghai Bank ing Corp oratio n Limit ed - - - - - - - - Daiw a Capit al Mark ets Hong Kong Limit ed - - - - - - - - Sino Pac Secur ities Corp. - - - - - - - - Yuant a Secur ities - - - - - - - - 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 59页 Com pany Limit ed. CCB Inter natio nal Secur ities Limit ed - - - - - - - - Catha y Secur ities Corp oratio n - - - - - - - - Deuts che Secur ities Asia Limit ed - - - - - - - - UBS Secur ities Co., Ltd - - - - - - - - 中金 公司 - - - - - - - - 中银 国际 - - - - - - - - 上海 证券 - - - - - - - - 中泰 证券 - - - - - - - - 招商 证券 - - - - - - - - CITI C Secur ities - - - - - - - - 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页共 59页 Brok erage (HK) Limit ed Huat ai Inter natio nal Finan cial Holdi ngs Limit ed - - - - - - - - Haito ng Inter natio nal Secur ities Grou p Limit ed - - - - - - - - CMB Inter natio nal Capit al Corp oratio n Limit ed - - - - - - - - 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 华安香港精选股票型证券投资基金 2020年第 中国证监会基金电子披 2021-01-21 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页共 59页 4季度报告 露网站和公司网站等指 定媒介 2 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-02-06 3 华安香港精选股票型证券投资基金基金产品 资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-05 4 华安香港精选股票型证券投资基金更新的招 募说明书(2021年第 1号) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-05 5 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-09 6 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 动的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-24 7 华安香港精选股票型证券投资基金 2020年年 度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-03-30 8 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-04-21 9 关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本 公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站等指 定媒介 2021-06-07 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安香港精选股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安香港精选股票型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 华安香港精选股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页共 59页 11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日