华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 13
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 14
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 16
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 41
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 54
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 58
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 60
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 60
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 60
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8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 62
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 62
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 62
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 63
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
.............................................................................. 63
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 63
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 63
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 63
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 64
10.9 其他重大事件
............................................................................................................................. 64
11 影响投资者决策的其他重要信息
........................................................................................................ 66
12
备查文件目录
...................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 66
12.2 存放地点
..................................................................................................................................... 67
12.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 67
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国 A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002(前端)
041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 11月 8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,002,582,519.27份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求
基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%。
本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式
基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以 MSCI中国 A股指数成分股构成及其权重等指
标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在
投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适
时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基
金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，
减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI中国 A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场
的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 杨牧云 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31
层、32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 270,208,482.24
本期利润 191,561,363.81
加权平均基金份额本期利润 0.0905
本期加权平均净值利润率 8.81%
本期基金份额净值增长率 7.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 1,425,757,894.54
期末可供分配基金份额利润 0.7120
期末基金资产净值 2,160,190,461.58
期末基金份额净值 1.079
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 640.73%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
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所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.75% 0.87% -0.66% 0.79% 1.41% 0.08%
过去三个月 10.33% 1.00% 6.07% 0.90% 4.26% 0.10%
过去六个月 7.47% 1.37% 2.73% 1.22% 4.74% 0.15%
过去一年 34.07% 1.38% 24.96% 1.26% 9.11% 0.12%
过去三年 68.52% 1.37% 51.10% 1.32% 17.42% 0.05%
自基金合同生
效起至今
640.73% 1.56% 322.16% 1.54% 318.57% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年 11月 8日至 2021年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021年 6月
30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理
资产规模达到 5,256.69亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦 本基金的基金 2017-12-2 - 17年 理学博士，17 年证券、基金从业
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经理、指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
5 经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师。2008 年 4 月至
2012年 12月担任华安MSCI中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010年 11月至 2012年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011年9月至2019
年 1 月，同时担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。2019年 1月至 2019年 3月，
同时担任华安量化多因子混合型
证券投资基金（LOF）的基金经理。
2013 年 7 月起同时担任华安易富
黄金交易型开放式证券投资基金
的基金经理。2013 年 8 月起同时
担任华安易富黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的基金经
理。2014年 11月至 2015年 12月
担任华安中证高分红指数增强型
证券投资基金的基金经理。2015
年 6月至 2021年 1月，同时担任
华安中证全指证券公司指数分级
证券投资基金（2021 年 1 月起转
型为华安中证全指证券公司指数
型证券投资基金）、华安中证银行
指数分级证券投资基金（2021年 1
月起转型为华安中证银行指数型
证券投资基金）的基金经理。2015
年 7月至 2021年 1月，担任华安
创业板 50指数分级证券投资基金
（2021 年 1 月起转型为华安创业
板 50指数型证券投资基金）的基
金经理。2016 年 6 月起担任华安
创业板 50交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2017年 12
月起，同时担任华安MSCI中国 A
股指数增强型证券投资基金、华安
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沪深 300 量化增强型指数证券投
资基金的基金经理。2018年 11月
起，同时担任华安创业板 50交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2019年 12月起，
同时担任华安沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。2020 年 8 月起，同时担任华
安沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金的基
金经理。2020年 11月起，同时担
任华安中证电子 50交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
马韬
本基金的基金
经理
2018-01-1
5
- 6年
硕士研究生，6年证券、基金行业
从业经验。曾任国泰君安证券股份
有限公司研究员。2017 年 2 月加
入华安基金，历任指数与量化投资
部数量分析师。2018 年 1 月起担
任华安 MSCI 中国 A 股指数增强
型证券投资基金的基金经理。2021
年 1月起，同时担任华安新丰利灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
许之彦 公募基金 11.00 59,074,195,142.53 2008-04-25
私募资产管理计划 3.00 292,810,199.40 2021-01-22
其他组合 - - -
合计 14.00 59,367,005,341.93
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
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反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年欧美经济继续复苏，美国由于财政支出力度加大资金面非常宽松，美债债收益率
震荡下行。国内经济继续保持复苏，出口继续保持强劲增长，货币政策基调继续以稳为主，资金流
动性相对宽松。在相对友好的宏观环境下，权益市场在 3月底触底后开启了近 1个季度的反弹，尤
其以科创板、创业板为代表的新兴经济大幅跑赢市场。
从因子模型表现来看，上半年的大类因子风格与过去两年的风格表现较为不同，成长与估值的
分化大幅缩小，分析师预期因子领跑全市场，与此同时盈利因子表现仍然强势。本基金配置上仍然
坚持基本面较好且与技术面共振的价值股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.079元，本报告期份额净值增长率为 7.47%，同期
业绩比较基准增长率为 2.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，随着新冠疫苗不断推进全球宏观经济将相继回到正常化水平，虽然疫情的
平息大概率还有波折，但正常化的预期不可逆。我们继续维持之前的判断，虽然近期宏观数据实证
了工业企业处于景气周期之中，但应该已经逐渐接近短期顶点。国内资金面可能过了最宽松的时候，
尤其需要担心海内外联动，出口在下半年可能也逐步度过景气高点。
对证券市场整体的判断应该是震荡偏防御的格局，估值存在一定的压力，配置上将重点考虑后
周期板块以及通胀交易板块。作为MSCI中国 A股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的
前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公
司在华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页共 67页
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金对基金份额持有人未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资
基金 2021年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 34,877,813.26 98,191,224.13
结算备付金
5,556,236.26 8,508,396.57
存出保证金
603,022.92 645,178.99
交易性金融资产 6.4.7.2 2,127,186,743.79 2,646,839,805.63
其中：股票投资
2,038,790,401.43 2,566,265,890.43
基金投资
- -
债券投资
88,396,342.36 80,573,915.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,585,732.17 16,167,417.92
应收利息 6.4.7.5 846,209.32 2,863,531.20
应收股利
- -
应收申购款
1,799,228.95 376,965.97
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,176,454,986.67 2,773,592,520.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页共 67页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,963,221.84 12,483,495.12
应付赎回款
6,743,911.57 7,426,277.62
应付管理人报酬
1,747,989.48 2,373,578.14
应付托管费
349,597.88 474,715.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,850,686.48 8,648,989.14
应交税费
21.90 49.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 609,095.94 717,052.11
负债合计
16,264,525.09 32,124,157.56
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 610,277,661.63 832,068,832.68
未分配利润 6.4.7.10 1,549,912,799.95 1,909,399,530.17
所有者权益合计
2,160,190,461.58 2,741,468,362.85
负债和所有者权益总计
2,176,454,986.67 2,773,592,520.41
注：报告截至日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.079元，基金份额总额 2,002,582,519.27份。
6.2 利润表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
215,610,986.47 203,063,297.42
1.利息收入
1,415,044.81 1,438,011.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 167,401.92 288,762.83
债券利息收入
1,247,642.89 1,149,248.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
292,819,500.17 209,743,141.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 283,257,818.14 186,699,620.90
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,317,729.98 3,733.73
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页共 67页
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 11,879,412.01 23,039,787.29
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -78,647,118.43 -8,220,497.75
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 23,559.92 102,641.73
减：二、费用
24,049,622.66 25,643,881.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,801,071.50 12,702,258.81
2．托管费 6.4.10.2.2 2,160,214.27 2,540,451.80
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 10,969,602.57 10,282,279.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
5.41 6.33
7．其他费用 6.4.7.19 118,728.91 118,885.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
191,561,363.81 177,419,416.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
191,561,363.81 177,419,416.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
832,068,832.68 1,909,399,530.17 2,741,468,362.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 191,561,363.81 191,561,363.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-221,791,171.05 -551,048,094.03 -772,839,265.08
其中：1.基金申购款 56,925,047.99 134,983,984.79 191,909,032.78
2.基金赎回款 -278,716,219.04 -686,032,078.82 -964,748,297.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
- - -
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
610,277,661.63 1,549,912,799.95 2,160,190,461.58
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
967,114,844.88 1,710,061,547.64 2,677,176,392.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 177,419,416.07 177,419,416.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-81,062,784.71 -143,730,987.44 -224,793,772.15
其中：1.基金申购款 111,949,602.95 189,072,827.69 301,022,430.64
2.基金赎回款 -193,012,387.66 -332,803,815.13 -525,816,202.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
886,052,060.17 1,743,749,976.27 2,629,802,036.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金(2006年 1月 9日前原名为华安上证 180指数增
强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基
金字[2002]第 70号《关于同意华安上证 180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基
金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》
等有关规定和《华安上证 180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180指数增
强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002年 11月 8日募集成立。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华
安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页共 67页
根据 2006年 1月 14日发布的《关于华安上证 180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强型证
券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006年 1月 9日起更名为华安MSCI
中国 A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180指数变更为MSCI中国 A股指
数。
根据《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国 A
股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008年 4月 29日进
行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008年 4月 30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A股市场的MSCI中国 A股
指数的成份股(含存托凭证)。本基金投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的 95%，投
资标的指数成份股的比重在 50个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票(含
存托凭证)一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票(含存托凭证)
投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其
他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为MSCI中国 A股指数收益
率×95%+金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页共 67页
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页共 67页
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 34,877,813.26
定期存款 -
其他存款 -
合计 34,877,813.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,816,578,145.20 2,038,790,401.43 222,212,256.23
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 6,111,100.00 8,348,342.36 2,237,242.36
银行间市场 79,857,600.00 80,048,000.00 190,400.00
合计 85,968,700.00 88,396,342.36 2,427,642.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,902,546,845.20 2,127,186,743.79 224,639,898.59
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 4,183.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,250.36
应收债券利息 839,531.03
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 244.26
合计 846,209.32
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,847,905.29
银行间市场应付交易费用 2,781.19
合计 3,850,686.48
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 49,588.57
其他 500,000.00
合计 609,095.94
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,730,307,040.56 832,068,832.68
本期申购 186,799,774.11 56,925,047.99
本期赎回（以“-”号填列） -914,524,295.40 -278,716,219.04
本期末 2,002,582,519.27 610,277,661.63
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,608,705,501.03 300,694,029.14 1,909,399,530.17
本期利润 270,208,482.24 -78,647,118.43 191,561,363.81
本期基金份额交易产生的
变动数
-453,156,088.73 -97,892,005.30 -551,048,094.03
其中：基金申购款 122,363,164.82 12,620,819.97 134,983,984.79
基金赎回款 -575,519,253.55 -110,512,825.27 -686,032,078.82
本期已分配利润 - - -
本期末 1,425,757,894.54 124,154,905.41 1,549,912,799.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 123,018.11
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 67页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 38,753.73
其他 5,630.08
合计 167,401.92
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,869,585,997.14
减：卖出股票成本总额 3,586,328,179.00
买卖股票差价收入 283,257,818.14
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
83,958,446.30
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
82,644,120.00
减：应收利息总额 3,632,056.28
买卖债券差价收入 -2,317,729.98
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 11,879,412.01
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,879,412.01
6.4.7.16 公允价值变动收益
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 67页
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -78,647,118.43
——股票投资 -83,113,965.59
——债券投资 4,466,847.16
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -78,647,118.43
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 21,175.57
转换费收入 2,384.35
合计 23,559.92
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 10,969,252.57
银行间市场交易费用 350.00
合计 10,969,602.57
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 49,588.57
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 67页
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 632.97
账户维护费 9,000.00
合计 118,728.91
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人于 2021年 3月 9日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及
中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理
有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
成交金额
占当期股
票成交总
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 67页
额的比例 额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
3,252,506,393.49 46.48% 915,304,377.86 13.66%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
310,808.30 95.21% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
3,029,059.64 47.01% 433,754.30 11.27%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
852,421.00 13.84% 852,421.00 13.84%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 67页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,801,071.50 12,702,258.81
其中：支付销售机构的客户维护费 2,805,570.24 567,339.08
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,160,214.27 2,540,451.80
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
34,877,813.2
6
123,018.11
61,674,456.5
4
247,302.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 67页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92
国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85
国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80
国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10
国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92
国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40
国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08
国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78
国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68
国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34
国泰君安 113042 上银转债
老股东配
售
310.00 31,000.00
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 67页
型
60090
5
三峡
能源
2021-0
6-02
2021-1
2-10
新股
限售
2.65 5.67
907,76
3
2,405,
571.95
5,147,
016.21
-
68868
6
奥普
特
2020-1
2-24
2021-0
7-01
新股
限售
78.49 451.00 2,330
182,88
1.70
1,050,
830.00
-
68866
0
电气
风电
2021-0
5-11
2021-1
1-19
新股
限售
5.44 7.26 51,238
278,73
4.72
371,98
7.88
-
68818
3
生益
电子
2021-0
2-10
2021-0
8-25
新股
限售
12.42 14.19 18,394
228,45
3.48
261,01
0.86
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
限售
47.33 251.96 853
40,372
.49
214,92
1.88
-
68861
3
奥精
医疗
2021-0
5-13
2021-1
1-22
新股
限售
16.43 63.50 2,617
42,997
.31
166,17
9.50
-
68805
9
华锐
精密
2021-0
2-01
2021-0
8-09
新股
限售
37.09 160.26 1,023
37,943
.07
163,94
5.98
-
68866
1
和林
微纳
2021-0
3-19
2021-0
9-29
新股
限售
17.71 84.01 1,452
25,714
.92
121,98
2.52
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
33.22 87.50 925
30,728
.50
80,937
.50
-
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
48.59 90.39 601
29,202
.59
54,324
.39
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
限售
28.28 115.71 360
10,180
.80
41,655
.60
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
限售
12.54 27.89 801
10,044
.54
22,339
.89
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
限售
7.64 38.83 462
3,529.
68
17,939
.46
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
限售
15.83 45.29 317
5,018.
11
14,356
.93
-
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
限售
12.76 43.38 307
3,917.
32
13,317
.66
-
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
限售
9.19 40.38 329
3,023.
51
13,285
.02
-
30093
7
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
限售
12.25 53.71 244
2,989.
00
13,105
.24
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
限售
5.31 28.52 443
2,352.
33
12,634
.36
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
限售
4.94 13.05 928
4,584.
32
12,110
.40
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
限售
18.71 57.62 201
3,760.
71
11,581
.62
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
限售
16.53 46.07 232
3,834.
96
10,688
.24
-
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 67页
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
限售
20.81 42.23 241
5,015.
21
10,177
.43
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
限售
3.40 16.37 576
1,958.
40
9,429.
12
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
限售
11.72 27.08 340
3,984.
80
9,207.
20
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
限售
13.75 32.98 275
3,781.
25
9,069.
50
-
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
限售
8.24 31.54 286
2,356.
64
9,020.
44
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
4.56 18.88 474
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
限售
13.00 27.42 324
2,808.
00
8,884.
08
-
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
限售
4.31 13.11 672
2,896.
32
8,809.
92
-
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
限售
8.48 22.07 394
3,341.
12
8,695.
58
-
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
限售
8.41 39.13 219
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
限售
8.53 27.22 300
2,559.
00
8,166.
00
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
限售
14.79 30.57 264
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
限售
6.79 26.81 301
2,043.
79
8,069.
81
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
限售
8.42 13.60 593
4,993.
06
8,064.
80
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-12
新股
限售
10.76 22.20 359
3,862.
84
7,969.
80
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
限售
12.10 19.29 410
4,961.
00
7,908.
90
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
限售
24.90 24.81 295
7,345.
50
7,318.
95
-
30100
4
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
限售
7.81 21.94 312
2,436.
72
6,845.
28
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
限售
13.39 30.10 217
2,905.
63
6,531.
70
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
限售
8.29 8.29 782
6,482.
78
6,482.
78
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
限售
5.48 13.03 492
2,696.
16
6,410.
76
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
限售
12.13 22.49 283
3,432.
79
6,364.
67
-
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 67页
30101
1
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
限售
14.20 33.84 175
2,485.
00
5,922.
00
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
限售
9.79 23.01 255
2,496.
45
5,867.
55
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
限售
4.54 11.54 507
2,301.
78
5,850.
78
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
限售
7.19 12.65 430
3,091.
70
5,439.
50
-
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
限售
13.87 29.55 183
2,538.
21
5,407.
65
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
限售
12.08 23.06 234
2,826.
72
5,396.
04
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
限售
8.86 8.86 555
4,917.
30
4,917.
30
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
10.64 10.64 421
4,479.
44
4,479.
44
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
限售
14.72 23.32 191
2,811.
52
4,454.
12
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
限售
5.29 14.44 303
1,602.
87
4,375.
32
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
限售
6.02 21.32 201
1,210.
02
4,285.
32
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
限售
8.05 24.26 170
1,368.
50
4,124.
20
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
限售
9.36 20.32 200
1,872.
00
4,064.
00
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
限售
7.83 17.61 218
1,706.
94
3,838.
98
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
限售
9.46 9.46 290
2,743.
40
2,743.
40
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,270
.41
58,270
.41
-
68823
9
航宇
科技
2021-0
6-25
2021-0
7-05
新股
未上
市
11.48 11.48 4,926
56,550
.48
56,550
.48
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469
54,219
.24
54,219
.24
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,255
.70
44,255
.70
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
10.64 10.64 3,789
40,314
.96
40,314
.96
-
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 67页
市
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609
24,681
.14
24,681
.14
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,289
.06
17,289
.06
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
31.56 31.56 349
11,014
.44
11,014
.44
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,358.
39
8,358.
39
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12311
7
健帆
转债
2021-0
6-23
2021-0
7-12
配债
未上
市
100.00 100.00 625
62,500
.00
62,500
.00
-
12703
8
国微
转债
2021-0
6-10
2021-0
7-14
配债
未上
市
100.00 100.00 5,772
577,20
0.00
577,20
0.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00202
4
苏宁易
购
2021-06
-16
重大事
项或临
时停牌
5.59
2021-0
7-06
6.15 100 717.00 559.00 -
60046
0
士兰微
2021-06
-30
重大事
项或临
时停牌
56.35
2021-0
7-01
59.49 100 2,725.00 5,635.00 -
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 67页
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数
化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 67页
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 67页
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 34,877,813.26 - - - 34,877,813.26
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 67页
结算备付金 5,556,236.26 - - - 5,556,236.26
存出保证金 603,022.92 - - - 603,022.92
交易性金融资产 88,396,342.36 - - 2,038,790,401.43
2,127,186,743.
79
应收证券清算款 - - - 5,585,732.17 5,585,732.17
应收利息 - - - 846,209.32 846,209.32
应收申购款 - - - 1,799,228.95 1,799,228.95
资产总计 129,433,414.80 - - 2,047,021,571.87
2,176,454,986.
67
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 2,963,221.84 2,963,221.84
应付赎回款 - - - 6,743,911.57 6,743,911.57
应付管理人报酬 - - - 1,747,989.48 1,747,989.48
应付托管费 - - - 349,597.88 349,597.88
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,850,686.48 3,850,686.48
应交税费 - - - 21.90 21.90
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 609,095.94 609,095.94
负债总计 - - - 16,264,525.09
16,264,525.
09
利率敏感度缺口 129,433,414.80 - - 2,030,757,046.78 2,160,190,461.
58
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 98,191,224.13 - - - 98,191,224.13
结算备付金 8,508,396.57 - - - 8,508,396.57
存出保证金 645,178.99 - - - 645,178.99
交易性金融资产 80,573,915.20 - - 2,566,265,890.43 2,646,839,805.
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 67页
63
应收证券清算款 - - - 16,167,417.92 16,167,417.92
应收利息 - - - 2,863,531.20 2,863,531.20
应收申购款 - - - 376,965.97 376,965.97
资产总计 187,918,714.89 - - 2,585,673,805.52
2,773,592,520.
41
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 12,483,495.12 12,483,495.12
应付赎回款 - - - 7,426,277.62 7,426,277.62
应付管理人报酬 - - - 2,373,578.14 2,373,578.14
应付托管费 - - - 474,715.63 474,715.63
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 8,648,989.14 8,648,989.14
应交税费 - - - 49.80 49.80
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 717,052.11 717,052.11
负债总计 - - - 32,124,157.56 32,124,157.56
利率敏感度缺口 187,918,714.89 - - 2,553,549,647.96
2,741,468,362.
85
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2021年 06月 30日及 2020年 12月 31日持有的交易性债券资产比例较低，且持有的
银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 67页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股指数有限度的
偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现
一定的收益和分配。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、
投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于MSCI中国 A股指数的成
份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50
个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
2,038,790,401.
43
94.38
2,566,265,890
.43
93.61
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,038,790,401. 94.38 2,566,265,890 93.61
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 67页
43 .43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 11,781 增加约 14,204
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 11,781 减少约 14,204
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,038,790,401.43 93.67
其中：股票 2,038,790,401.43 93.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 88,396,342.36 4.06
其中：债券 88,396,342.36 4.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 40,434,049.52 1.86
8 其他各项资产 8,834,193.36 0.41
9 合计 2,176,454,986.67 100.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 203,274.40 0.01
B 采矿业
43,086,931.75
1.99
C 制造业 964,659,848.14 44.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,643,803.00 0.17
E 建筑业 5,079.00 0.00
F 批发和零售业 24,531,624.90 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 44,928,467.89 2.08
H 住宿和餐饮业 40,405.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,572,879.76 3.59
J 金融业 269,988,856.42 12.50
K 房地产业 32,814,918.53 1.52
L 租赁和商务服务业 79,962,755.09 3.70
M 科学研究和技术服务业 26,185,173.63 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 8,602.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 24,598,037.67 1.14
Q 卫生和社会工作 31,080,062.02 1.44
R 文化、体育和娱乐业 15,544,207.94 0.72
S 综合 2,276.00 0.00
合计 1,638,857,203.14 75.87
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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（％）
A 农、林、牧、渔业 24,630,325.80 1.14
B 采矿业 648.00
0.00
C 制造业 312,197,509.98 14.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,105,886.50 0.75
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 16,189,762.06 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 8,541,920.00 0.40
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,120,131.13 1.02
J 金融业 35,187.10 0.00
K 房地产业 404.00 0.00
L 租赁和商务服务业 242.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 85,810.35 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 399,933,198.29 18.51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 58,533 120,384,821.10 5.57
2 600036 招商银行 1,583,700 85,820,703.00 3.97
3 300750 宁德时代 104,251 55,753,434.80 2.58
4 601888 中国中免 158,770 47,646,877.00 2.21
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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5 601012 隆基股份 486,851 43,251,842.84 2.00
6 000725 京东方Ａ 6,926,718 43,222,720.32 2.00
7 300059 东方财富 1,107,895 36,327,877.05 1.68
8 601318 中国平安 541,334 34,796,949.52 1.61
9 601717 郑煤机 2,920,515 33,965,589.45 1.57
10 000858 五粮液 111,444 33,198,053.16 1.54
11 300122 智飞生物 176,800 33,013,864.00 1.53
12 000002 万
科Ａ 1,377,313 32,793,822.53 1.52
13 002027 分众传媒 3,429,337 32,270,061.17 1.49
14 601899 紫金矿业 3,071,675 29,764,530.75 1.38
15 000333 美的集团 413,485 29,510,424.45 1.37
16 601111 中国国航 3,704,932 28,824,370.96 1.33
17 603501 韦尔股份 84,141 27,093,402.00 1.25
18 601688 华泰证券 1,688,624 26,680,259.20 1.24
19 000636 风华高科 847,000 25,596,340.00 1.18
20 002049 紫光国微 163,918 25,274,516.42 1.17
21 002607 中公教育 1,177,503 24,598,037.67 1.14
22 600690 海尔智家 945,620 24,501,014.20 1.13
23 002727 一心堂 739,600 24,488,156.00 1.13
24 002050 三花智控 997,800 23,927,244.00 1.11
25 002044 美年健康 2,603,780 23,720,435.80 1.10
26 600166 福田汽车 6,861,400 23,671,830.00 1.10
27 600529 山东药玻 674,100 22,885,695.00 1.06
28 603259 药明康德 145,157 22,730,134.63 1.05
29 601636 旗滨集团 1,194,544 22,170,736.64 1.03
30 601166 兴业银行 1,072,600 22,041,930.00 1.02
31 002475 立讯精密 475,815 21,887,490.00 1.01
32 600409 三友化工 2,122,173 21,455,169.03 0.99
33 002601 龙佰集团 612,100 21,166,418.00 0.98
34 601058 赛轮轮胎 2,012,200 20,101,878.00 0.93
35 600030 中信证券 794,342 19,810,889.48 0.92
36 002415 海康威视 300,621 19,390,054.50 0.90
37 000001 平安银行 832,421 18,829,363.02 0.87
38 300408 三环集团 414,339 17,576,260.38 0.81
39 601233 桐昆股份 665,956 16,042,880.04 0.74
40 300413 芒果超媒 225,100 15,441,860.00 0.71
41 300482 万孚生物 238,312 15,416,403.28 0.71
42 600276 恒瑞医药 222,679 15,135,491.63 0.70
43 603005 晶方科技 247,008 14,630,283.84 0.68
44 002706 良信股份 642,900 14,490,966.00 0.67
45 600845 宝信软件 282,400 14,374,160.00 0.67
46 002372 伟星新材 653,400 13,505,778.00 0.63
47 603707 健友股份 316,000 13,193,000.00 0.61
48 002624 完美世界 546,000 13,054,860.00 0.60
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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49 600348 华阳股份 1,665,800 12,360,236.00 0.57
50 300274 阳光电源 105,799 12,173,232.94 0.56
51 688111 金山办公 30,516 12,047,716.80 0.56
52 300003 乐普医疗 340,037 10,921,988.44 0.51
53 600570 恒生电子 116,628 10,875,561.00 0.50
54 601658 邮储银行 2,158,000 10,833,160.00 0.50
55 600029 南方航空 1,697,600 10,219,552.00 0.47
56 688036 传音控股 48,748 10,212,706.00 0.47
57 603613 国联股份 102,000 10,196,940.00 0.47
58 300253 卫宁健康 618,500 10,062,995.00 0.47
59 000568 泸州老窖 41,200 9,720,728.00 0.45
60 000661 长春高新 24,568 9,507,816.00 0.44
61 300760 迈瑞医疗 19,488 9,355,214.40 0.43
62 600887 伊利股份 240,951 8,874,225.33 0.41
63 000739 普洛药业 283,553 8,336,458.20 0.39
64 002142 宁波银行 202,491 7,891,074.27 0.37
65 688005 容百科技 62,970 7,631,964.00 0.35
66 000733 振华科技 118,400 7,230,688.00 0.33
67 000513 丽珠集团 136,900 6,847,738.00 0.32
68 000516 国际医学 359,542 6,762,985.02 0.31
69 002064 华峰化学 423,700 6,016,540.00 0.28
70 002241 歌尔股份 137,289 5,867,731.86 0.27
71 600009 上海机场 116,281 5,596,604.53 0.26
72 600926 杭州银行 314,380 4,637,105.00 0.21
73 600346 恒力石化 176,200 4,623,488.00 0.21
74 300285 国瓷材料 89,500 4,363,125.00 0.20
75 300529 健帆生物 50,300 4,343,908.00 0.20
76 300496 中科创达 25,400 3,989,324.00 0.18
77 600176 中国巨石 242,873 3,766,960.23 0.17
78 600900 长江电力 176,100 3,634,704.00 0.17
79 300014 亿纬锂能 34,800 3,616,764.00 0.17
80 603290 斯达半导 11,100 3,552,000.00 0.16
81 300012 华测检测 107,800 3,436,664.00 0.16
82 603986 兆易创新 16,868 3,169,497.20 0.15
83 002541 鸿路钢构 51,700 3,016,695.00 0.14
84 300454 深信服 10,797 2,801,605.56 0.13
85 300601 康泰生物 17,521 2,610,629.00 0.12
86 600309 万华化学 12,700 1,382,014.00 0.06
87 600885 宏发股份 19,800 1,241,460.00 0.06
88 601128 常熟银行 179,200 1,111,040.00 0.05
89 300001 特锐德 36,430 1,096,907.30 0.05
90 600028 中国石化 147,300 642,228.00 0.03
91 002460 赣锋锂业 4,900 593,341.00 0.03
92 603799 华友钴业 3,891 444,352.20 0.02
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 67页
93 300015 爱尔眼科 5,575 395,713.50 0.02
94 600741 华域汽车 10,354 271,999.58 0.01
95 002444 巨星科技 6,900 235,152.00 0.01
96 601939 建设银行 30,000 199,500.00 0.01
97 002714 牧原股份 3,220 195,840.40 0.01
98 601398 工商银行 36,900 190,773.00 0.01
99 300244 迪安诊断 4,829 184,950.70 0.01
100 601229 上海银行 22,300 182,860.00 0.01
101 601021 春秋航空 3,200 182,080.00 0.01
102 600000 浦发银行 17,800 178,000.00 0.01
103 601288 农业银行 56,700 171,801.00 0.01
104 000977 浪潮信息 5,562 156,459.06 0.01
105 603288 海天味业 1,201 154,868.95 0.01
106 600016 民生银行 32,900 145,089.00 0.01
107 000975 银泰黄金 15,100 143,601.00 0.01
108 601857 中国石油 21,000 111,090.00 0.01
109 603444 吉比特 200 106,000.00 0.00
110 601766 中国中车 16,200 98,496.00 0.00
111 300782 卓胜微 180 96,750.00 0.00
112 601006 大秦铁路 14,600 96,068.00 0.00
113 002739 万达电影 5,886 92,939.94 0.00
114 000538 云南白药 800 92,576.00 0.00
115 300450 先导智能 1,357 81,609.98 0.00
116 600352 浙江龙盛 5,700 78,318.00 0.00
117 300661 圣邦股份 300 75,819.00 0.00
118 603019 中科曙光 2,500 69,025.00 0.00
119 000401 冀东水泥 5,500 67,925.00 0.00
120 688981 中芯国际 1,000 61,820.00 0.00
121 000776 广发证券 4,045 61,241.30 0.00
122 000895 双汇发展 1,800 57,240.00 0.00
123 002683 宏大爆破 1,900 52,763.00 0.00
124 002080 中材科技 1,844 48,257.48 0.00
125 002127 南极电商 4,496 43,925.92 0.00
126 000876 新希望 2,900 42,543.00 0.00
127 603605 珀莱雅 200 39,342.00 0.00
128 002001 新 和 成 1,039 29,798.52 0.00
129 300595 欧普康视 280 28,994.00 0.00
130 600754 锦江酒店 500 28,475.00 0.00
131 000800 一汽解放 2,600 28,132.00 0.00
132 601211 国泰君安 1,600 27,424.00 0.00
133 603160 汇顶科技 200 25,926.00 0.00
134 002594 比亚迪 100 25,100.00 0.00
135 002841 视源股份 200 24,858.00 0.00
136 002812 恩捷股份 100 23,410.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 67页
137 603486 科沃斯 100 22,808.00 0.00
138 600132 重庆啤酒 100 19,795.00 0.00
139 603659 璞泰来 140 19,124.00 0.00
140 603127 昭衍新药 100 18,375.00 0.00
141 601360 三六零 1,500 18,315.00 0.00
142 603899 晨光文具 200 16,912.00 0.00
143 603882 金域医学 100 15,977.00 0.00
144 002568 百润股份 140 13,270.60 0.00
145 603267 鸿远电子 100 12,792.00 0.00
146 600779 水井坊 100 12,635.00 0.00
147 600258 首旅酒店 500 11,930.00 0.00
148 300724 捷佳伟创 100 11,601.00 0.00
149 600600 青岛啤酒 100 11,565.00 0.00
150 300747 锐科激光 100 11,406.00 0.00
151 300033 同花顺 100 11,278.00 0.00
152 002916 深南电路 100 11,113.00 0.00
153 002920 德赛西威 100 11,008.00 0.00
154 300558 贝达药业 100 10,824.00 0.00
155 300223 北京君正 100 10,092.00 0.00
156 300037 新宙邦 100 10,010.00 0.00
157 603658 安图生物 130 9,850.10 0.00
158 300474 景嘉微 100 9,792.00 0.00
159 600745 闻泰科技 100 9,690.00 0.00
160 600438 通威股份 200 8,654.00 0.00
161 300999 金龙鱼 100 8,496.00 0.00
162 600760 中航沈飞 140 8,442.00 0.00
163 603517 绝味食品 100 8,429.00 0.00
164 300363 博腾股份 100 8,412.00 0.00
165 300628 亿联网络 100 8,380.00 0.00
166 002409 雅克科技 100 8,100.00 0.00
167 002179 中航光电 100 7,902.00 0.00
168 300618 寒锐钴业 100 7,884.00 0.00
169 603816 顾家家居 100 7,728.00 0.00
170 300699 光威复材 100 7,595.00 0.00
171 600584 长电科技 200 7,536.00 0.00
172 603939 益丰药房 130 7,291.70 0.00
173 300726 宏达电子 100 7,049.00 0.00
174 603589 口子窖 100 6,769.00 0.00
175 002146 荣盛发展 1,200 6,768.00 0.00
176 603678 火炬电子 100 6,750.00 0.00
177 601877 正泰电器 200 6,676.00 0.00
178 002925 盈趣科技 170 6,614.70 0.00
179 300357 我武生物 100 6,412.00 0.00
180 002466 天齐锂业 100 6,202.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 67页
181 300142 沃森生物 100 6,170.00 0.00
182 300567 精测电子 100 6,140.00 0.00
183 603233 大参林 120 6,133.20 0.00
184 600315 上海家化 100 6,014.00 0.00
185 603638 艾迪精密 140 6,001.80 0.00
186 300433 蓝思科技 200 5,882.00 0.00
187 600536 中国软件 100 5,693.00 0.00
188 600460 士兰微 100 5,635.00 0.00
189 300073 当升科技 100 5,619.00 0.00
190 600660 福耀玻璃 100 5,585.00 0.00
191 002690 美亚光电 100 5,576.00 0.00
192 002648 卫星石化 140 5,486.60 0.00
193 603369 今世缘 100 5,416.00 0.00
194 300251 光线传媒 500 5,405.00 0.00
195 603883 老百姓 100 5,268.00 0.00
196 300316 晶盛机电 100 5,050.00 0.00
197 002459 晶澳科技 100 4,900.00 0.00
198 002508 老板电器 100 4,650.00 0.00
199 000963 华东医药 100 4,601.00 0.00
200 002353 杰瑞股份 100 4,470.00 0.00
201 002626 金达威 100 4,470.00 0.00
202 300502 新易盛 140 4,375.00 0.00
203 601966 玲珑轮胎 100 4,374.00 0.00
204 603866 桃李面包 140 4,368.00 0.00
205 600323 瀚蓝环境 200 4,358.00 0.00
206 002074 国轩高科 100 4,356.00 0.00
207 002557 洽洽食品 100 4,310.00 0.00
208 002151 北斗星通 100 4,307.00 0.00
209 603927 中科软 100 4,295.00 0.00
210 002236 大华股份 200 4,220.00 0.00
211 000860 顺鑫农业 100 4,218.00 0.00
212 300463 迈克生物 100 4,209.00 0.00
213 600085 同仁堂 100 4,085.00 0.00
214 002747 埃斯顿 100 3,905.00 0.00
215 002138 顺络电子 100 3,877.00 0.00
216 002414 高德红外 140 3,861.20 0.00
217 002129 中环股份 100 3,860.00 0.00
218 300308 中际旭创 100 3,852.00 0.00
219 600316 洪都航空 100 3,848.00 0.00
220 002223 鱼跃医疗 100 3,813.00 0.00
221 600999 招商证券 200 3,804.00 0.00
222 002507 涪陵榨菜 100 3,766.00 0.00
223 603712 七一二 100 3,610.00 0.00
224 000423 东阿阿胶 100 3,591.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 67页
225 002938 鹏鼎控股 100 3,588.00 0.00
226 002430 杭氧股份 100 3,459.00 0.00
227 600161 天坛生物 100 3,425.00 0.00
228 002030 达安基因 160 3,398.40 0.00
229 600332 白云山 100 3,385.00 0.00
230 000063 中兴通讯 100 3,323.00 0.00
231 600511 国药股份 100 3,306.00 0.00
232 002153 石基信息 140 3,291.40 0.00
233 002294 信立泰 100 3,290.00 0.00
234 300146 汤臣倍健 100 3,290.00 0.00
235 300207 欣旺达 100 3,256.00 0.00
236 002242 九阳股份 100 3,249.00 0.00
237 002180 纳思达 100 3,220.00 0.00
238 603027 千禾味业 120 3,154.80 0.00
239 601066 中信建投 100 3,143.00 0.00
240 300298 三诺生物 100 3,132.00 0.00
241 600862 中航高科 100 3,078.00 0.00
242 600998 九州通 200 3,074.00 0.00
243 002831 裕同科技 100 2,969.00 0.00
244 600118 中国卫星 100 2,926.00 0.00
245 002603 以岭药业 100 2,916.00 0.00
246 002439 启明星辰 100 2,901.00 0.00
247 600859 王府井 100 2,888.00 0.00
248 603156 养元饮品 100 2,858.00 0.00
249 600079 人福医药 100 2,827.00 0.00
250 300773 拉卡拉 100 2,823.00 0.00
251 002250 联化科技 100 2,790.00 0.00
252 002511 中顺洁柔 100 2,755.00 0.00
253 603218 日月股份 100 2,708.00 0.00
254 000951 中国重汽 100 2,706.00 0.00
255 300212 易华录 100 2,691.00 0.00
256 000999 华润三九 100 2,675.00 0.00
257 002595 豪迈科技 100 2,670.00 0.00
258 600559 老白干酒 100 2,630.00 0.00
259 000768 中航西飞 100 2,628.00 0.00
260 002705 新宝股份 100 2,625.00 0.00
261 603228 景旺电子 100 2,620.00 0.00
262 002493 荣盛石化 150 2,590.50 0.00
263 600089 特变电工 200 2,570.00 0.00
264 600699 均胜电子 100 2,552.00 0.00
265 000400 许继电气 200 2,532.00 0.00
266 002281 光迅科技 100 2,460.00 0.00
267 002572 索菲亚 100 2,420.00 0.00
268 002156 通富微电 100 2,404.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 67页
269 002299 圣农发展 100 2,388.00 0.00
270 000988 华工科技 100 2,352.00 0.00
271 600183 生益科技 100 2,341.00 0.00
272 601231 环旭电子 139 2,336.59 0.00
273 600884 杉杉股份 100 2,332.00 0.00
274 603568 伟明环保 100 2,283.00 0.00
275 002497 雅化集团 100 2,278.00 0.00
276 603858 步长制药 100 2,249.00 0.00
277 600362 江西铜业 100 2,238.00 0.00
278 001979 招商蛇口 200 2,190.00 0.00
279 000938 紫光股份 100 2,188.00 0.00
280 002389 航天彩虹 100 2,183.00 0.00
281 600848 上海临港 120 2,148.00 0.00
282 601607 上海医药 100 2,113.00 0.00
283 600521 华海药业 100 2,088.00 0.00
284 600143 金发科技 100 2,086.00 0.00
285 002382 蓝帆医疗 100 2,085.00 0.00
286 002384 东山精密 100 2,084.00 0.00
287 000581 威孚高科 100 2,083.00 0.00
288 000738 航发控制 100 2,083.00 0.00
289 600549 厦门钨业 100 2,083.00 0.00
290 002625 光启技术 100 2,081.00 0.00
291 600739 辽宁成大 100 2,081.00 0.00
292 600685 中船防务 100 2,080.00 0.00
293 600111 北方稀土 100 2,070.00 0.00
294 600827 百联股份 100 2,015.00 0.00
295 002422 科伦药业 100 1,995.00 0.00
296 002212 天融信 100 1,977.00 0.00
297 601088 中国神华 100 1,952.00 0.00
298 002268 卫 士 通 100 1,948.00 0.00
299 000831 五矿稀土 100 1,930.00 0.00
300 300271 华宇软件 100 1,925.00 0.00
301 000021 深科技 100 1,914.00 0.00
302 600305 恒顺醋业 100 1,912.00 0.00
303 000547 航天发展 100 1,887.00 0.00
304 000830 鲁西化工 100 1,873.00 0.00
305 600498 烽火通信 100 1,863.00 0.00
306 000009 中国宝安 100 1,827.00 0.00
307 600895 张江高科 100 1,827.00 0.00
308 000039 中集集团 100 1,818.00 0.00
309 002216 三全食品 110 1,811.70 0.00
310 600566 济川药业 100 1,790.00 0.00
311 300009 安科生物 120 1,788.00 0.00
312 000338 潍柴动力 100 1,787.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 67页
313 601098 中南传媒 200 1,764.00 0.00
314 600801 华新水泥 100 1,757.00 0.00
315 000672 上峰水泥 100 1,748.00 0.00
316 600201 生物股份 100 1,745.00 0.00
317 600482 中国动力 100 1,742.00 0.00
318 300188 美亚柏科 100 1,740.00 0.00
319 600392 盛和资源 100 1,736.00 0.00
320 002019 亿帆医药 100 1,725.00 0.00
321 603000 人民网 100 1,719.00 0.00
322 001914 招商积余 100 1,718.00 0.00
323 600060 海信视像 100 1,690.00 0.00
324 002373 千方科技 100 1,670.00 0.00
325 000997 新 大 陆 100 1,659.00 0.00
326 600372 中航电子 100 1,655.00 0.00
327 600150 中国船舶 100 1,651.00 0.00
328 600803 新奥股份 100 1,651.00 0.00
329 300418 昆仑万维 100 1,638.00 0.00
330 600637 东方明珠 200 1,638.00 0.00
331 600835 上海机电 100 1,625.00 0.00
332 601615 明阳智能 100 1,619.00 0.00
333 000998 隆平高科 100 1,604.00 0.00
334 000960 锡业股份 100 1,603.00 0.00
335 002399 海普瑞 100 1,593.00 0.00
336 000623 吉林敖东 100 1,549.00 0.00
337 002463 沪电股份 100 1,547.00 0.00
338 601456 国联证券 100 1,540.00 0.00
339 002185 华天科技 100 1,539.00 0.00
340 600188 兖州煤业 100 1,536.00 0.00
341 002262 恩华药业 100 1,535.00 0.00
342 600019 宝钢股份 200 1,528.00 0.00
343 603885 吉祥航空 100 1,526.00 0.00
344 600562 国睿科技 100 1,507.00 0.00
345 600267 海正药业 100 1,505.00 0.00
346 600598 北大荒 100 1,496.00 0.00
347 000069 华侨城Ａ 200 1,488.00 0.00
348 600535 天士力 100 1,481.00 0.00
349 300070 碧水源 200 1,462.00 0.00
350 000066 中国长城 100 1,460.00 0.00
351 000555 神州信息 100 1,447.00 0.00
352 600597 光明乳业 100 1,441.00 0.00
353 300383 光环新网 100 1,439.00 0.00
354 300498 温氏股份 100 1,437.00 0.00
355 000050 深天马 A 100 1,418.00 0.00
356 600380 健康元 100 1,373.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 67页
357 002120 韵达股份 100 1,353.00 0.00
358 002078 太阳纸业 100 1,335.00 0.00
359 002558 巨人网络 100 1,330.00 0.00
360 600131 国网信通 100 1,324.00 0.00
361 601878 浙商证券 100 1,308.00 0.00
362 002152 广电运通 100 1,303.00 0.00
363 002056 横店东磁 100 1,300.00 0.00
364 600061 国投资本 152 1,290.48 0.00
365 000878 云南铜业 100 1,283.00 0.00
366 000987 越秀金控 100 1,266.00 0.00
367 601838 成都银行 100 1,264.00 0.00
368 600977 中国电影 100 1,253.00 0.00
369 600066 宇通客车 100 1,249.00 0.00
370 600418 江淮汽车 100 1,243.00 0.00
371 600674 川投能源 100 1,233.00 0.00
372 002157 正邦科技 100 1,195.00 0.00
373 002563 森马服饰 100 1,195.00 0.00
374 600867 通化东宝 100 1,194.00 0.00
375 601168 西部矿业 100 1,193.00 0.00
376 000807 云铝股份 100 1,190.00 0.00
377 601225 陕西煤业 100 1,185.00 0.00
378 601699 潞安环能 100 1,181.00 0.00
379 600655 豫园股份 100 1,159.00 0.00
380 600487 亨通光电 100 1,140.00 0.00
381 600004 白云机场 100 1,118.00 0.00
382 002939 长城证券 100 1,113.00 0.00
383 002436 兴森科技 100 1,100.00 0.00
384 600875 东方电气 100 1,097.00 0.00
385 002221 东华能源 100 1,095.00 0.00
386 601198 东兴证券 100 1,093.00 0.00
387 002075 沙钢股份 100 1,091.00 0.00
388 600606 绿地控股 200 1,090.00 0.00
389 601881 中国银河 100 1,078.00 0.00
390 002736 国信证券 100 1,075.00 0.00
391 600155 华创阳安 100 1,070.00 0.00
392 300024 机器人 100 1,067.00 0.00
393 002191 劲嘉股份 100 1,064.00 0.00
394 002203 海亮股份 100 1,064.00 0.00
395 601990 南京证券 100 1,052.00 0.00
396 601108 财通证券 100 1,049.00 0.00
397 002128 露天煤业 100 1,041.00 0.00
398 002233 塔牌集团 100 1,028.00 0.00
399 002092 中泰化学 100 1,027.00 0.00
400 000012 南
玻Ａ 100 1,024.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 67页
401 600967 内蒙一机 100 1,012.00 0.00
402 601985 中国核电 200 1,012.00 0.00
403 002013 中航机电 100 1,007.00 0.00
404 600233 圆通速递 100 1,001.00 0.00
405 600737 中粮糖业 100 1,001.00 0.00
406 600958 东方证券 100 999.00 0.00
407 600373 中文传媒 100 986.00 0.00
408 002124 天邦股份 140 981.40 0.00
409 002926 华西证券 100 963.00 0.00
410 600886 国投电力 100 961.00 0.00
411 002465 海格通信 100 946.00 0.00
412 601901 方正证券 100 936.00 0.00
413 002340 格林美 100 935.00 0.00
414 002600 领益智造 100 919.00 0.00
415 000027 深圳能源 100 917.00 0.00
416 600667 太极实业 100 910.00 0.00
417 000930 中粮科技 100 901.00 0.00
418 002456 欧菲光 100 888.00 0.00
419 600160 巨化股份 100 884.00 0.00
420 601117 中国化学 100 876.00 0.00
421 601519 大智慧 100 869.00 0.00
422 600489 中金黄金 100 862.00 0.00
423 601727 上海电气 200 848.00 0.00
424 000686 东北证券 100 845.00 0.00
425 601555 东吴证券 100 834.00 0.00
426 000983 山西焦煤 100 831.00 0.00
427 300088 长信科技 100 826.00 0.00
428 002673 西部证券 100 825.00 0.00
429 601989 中国重工 200 824.00 0.00
430 000488 晨鸣纸业 100 814.00 0.00
431 600153 建发股份 100 810.00 0.00
432 600528 中铁工业 100 810.00 0.00
433 002099 海翔药业 100 807.00 0.00
434 300376 易事特 100 804.00 0.00
435 000728 国元证券 100 797.00 0.00
436 002065 东华软件 100 793.00 0.00
437 002081 金 螳 螂 100 792.00 0.00
438 600704 物产中大 100 787.00 0.00
439 600500 中化国际 100 786.00 0.00
440 300296 利亚德 100 782.00 0.00
441 000089 深圳机场 100 777.00 0.00
442 002010 传化智联 100 771.00 0.00
443 000723 美锦能源 100 756.00 0.00
444 600879 航天电子 100 752.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 67页
445 000825 太钢不锈 100 749.00 0.00
446 002252 上海莱士 100 749.00 0.00
447 600068 葛洲坝 100 749.00 0.00
448 600516 方大炭素 100 744.00 0.00
449 002966 苏州银行 100 735.00 0.00
450 000783 长江证券 100 732.00 0.00
451 600909 华安证券 130 724.10 0.00
452 000729 燕京啤酒 100 724.00 0.00
453 601997 贵阳银行 100 716.00 0.00
454 002797 第一创业 100 714.00 0.00
455 600711 盛屯矿业 100 713.00 0.00
456 600919 江苏银行 100 710.00 0.00
457 002385 大北农 100 680.00 0.00
458 600507 方大特钢 100 678.00 0.00
459 000402 金 融 街 100 675.00 0.00
460 002110 三钢闽光 100 674.00 0.00
461 002500 山西证券 100 671.00 0.00
462 000932 华菱钢铁 100 660.00 0.00
463 600177 雅戈尔 100 659.00 0.00
464 601800 中国交建 100 648.00 0.00
465 002602 世纪华通 100 642.00 0.00
466 600015 华夏银行 100 619.00 0.00
467 600026 中远海能 100 616.00 0.00
468 600642 申能股份 100 614.00 0.00
469 600100 同方股份 100 611.00 0.00
470 002429 兆驰股份 100 607.00 0.00
471 300058 蓝色光标 100 605.00 0.00
472 600390 五矿资本 100 598.00 0.00
473 601319 中国人保 100 593.00 0.00
474 000961 中南建设 100 592.00 0.00
475 300017 网宿科技 100 585.00 0.00
476 600376 首开股份 100 560.00 0.00
477 600873 梅花生物 100 560.00 0.00
478 002024 苏宁易购 100 559.00 0.00
479 600782 新钢股份 100 558.00 0.00
480 601872 招商轮船 120 554.40 0.00
481 000559 万向钱潮 100 531.00 0.00
482 601600 中国铝业 100 530.00 0.00
483 600820 隧道股份 100 529.00 0.00
484 601816 京沪高铁 100 529.00 0.00
485 600340 华夏幸福 100 524.00 0.00
486 601390 中国中铁 100 524.00 0.00
487 000598 兴蓉环境 100 521.00 0.00
488 000671 阳 光 城 100 520.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 67页
489 603993 洛阳钼业 100 516.00 0.00
490 600415 小商品城 100 515.00 0.00
491 601118 海南橡胶 100 509.00 0.00
492 601216 君正集团 100 509.00 0.00
493 600115 中国东航 100 508.00 0.00
494 601598 中国外运 100 505.00 0.00
495 002266 浙富控股 100 499.00 0.00
496 600369 西南证券 100 487.00 0.00
497 601169 北京银行 100 487.00 0.00
498 601375 中原证券 100 487.00 0.00
499 600795 国电电力 200 486.00 0.00
500 601162 天风证券 100 486.00 0.00
501 600018 上港集团 100 477.00 0.00
502 000166 申万宏源 100 468.00 0.00
503 000883 湖北能源 100 459.00 0.00
504 000060 中金岭南 100 452.00 0.00
505 600583 海油工程 100 450.00 0.00
506 600673 东阳光 100 449.00 0.00
507 600497 驰宏锌锗 100 431.00 0.00
508 600808 马钢股份 100 429.00 0.00
509 002958 青农商行 100 428.00 0.00
510 000750 国海证券 100 424.00 0.00
511 002244 滨江集团 100 419.00 0.00
512 601179 中国西电 100 412.00 0.00
513 601077 渝农商行 100 399.00 0.00
514 601916 浙商银行 100 397.00 0.00
515 600705 中航产融 100 387.00 0.00
516 601669 中国电建 100 387.00 0.00
517 600688 上海石化 100 376.00 0.00
518 601866 中远海发 100 375.00 0.00
519 601608 中信重工 100 374.00 0.00
520 000778 新兴铸管 100 372.00 0.00
521 600023 浙能电力 100 367.00 0.00
522 601860 紫金银行 100 363.00 0.00
523 000627 天茂集团 100 362.00 0.00
524 600219 南山铝业 100 360.00 0.00
525 600282 南钢股份 100 356.00 0.00
526 002506 协鑫集成 100 348.00 0.00
527 600567 山鹰国际 100 345.00 0.00
528 600027 华电国际 100 344.00 0.00
529 600320 振华重工 100 339.00 0.00
530 601099 太平洋 100 339.00 0.00
531 601106 中国一重 100 339.00 0.00
532 600256 广汇能源 100 333.00 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 67页
533 600208 新湖中宝 100 304.00 0.00
534 600008 首创环保 100 301.00 0.00
535 601618 中国中冶 100 298.00 0.00
536 600297 广汇汽车 100 288.00 0.00
537 600170 上海建工 100 276.00 0.00
538 000540 中天金融 100 273.00 0.00
539 000630 铜陵有色 100 272.00 0.00
540 601992 金隅集团 100 269.00 0.00
541 601005 重庆钢铁 100 267.00 0.00
542 600968 海油发展 100 259.00 0.00
543 000709 河钢股份 100 246.00 0.00
544 601000 唐山港 100 241.00 0.00
545 002131 利欧股份 100 234.00 0.00
546 600863 内蒙华电 100 233.00 0.00
547 000629 攀钢钒钛 100 229.00 0.00
548 601333 广深铁路 100 212.00 0.00
549 603077 和邦生物 100 208.00 0.00
550 600022 山东钢铁 100 172.00 0.00
551 600010 包钢股份 100 155.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601208 东材科技
2,657,100.0
0
43,363,872.00 2.01
2 300119 瑞普生物 916,600.00 30,999,412.00 1.44
3 300572 安车检测 936,281.00 30,372,955.64 1.41
4 300761 立华股份 743,104.00 24,619,035.52 1.14
5 300696 爱乐达 590,230.00 24,565,372.60 1.14
6 002876 三利谱 365,920.00 23,675,024.00 1.10
7 601677 明泰铝业
1,093,772.0
0
21,383,242.60 0.99
8 603520 司太立 320,400.00 19,752,660.00 0.91
9 300083 创世纪
1,694,800.0
0
18,558,060.00 0.86
10 002534 杭锅股份
1,198,660.0
0
17,800,101.00 0.82
11 000028 国药一致 425,322.00 16,094,184.48 0.75
12 603229 奥翔药业 477,898.00 15,957,014.22 0.74
13 688369 致远互联 213,718.00 13,656,580.20 0.63
14 600295 鄂尔多斯 723,600.00 12,945,204.00 0.60
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页共 67页
15 002332 仙琚制药 972,041.00 12,189,394.14 0.56
16 002833 弘亚数控 302,780.00 11,732,725.00 0.54
17 600025 华能水电
1,884,100.0
0
10,908,939.00 0.50
18 002245 蔚蓝锂芯 433,600.00 8,541,920.00 0.40
19 300613 富瀚微 53,283.00 8,305,754.04 0.38
20 603337 杰克股份 305,900.00 8,176,707.00 0.38
21 002636 金安国纪 498,700.00 8,088,914.00 0.37
22 002484 江海股份 435,700.00 6,744,636.00 0.31
23 600905 三峡能源 907,763.00 5,147,016.21 0.24
24 601567 三星医疗 64,900.00 1,382,370.00 0.06
25 688686 奥普特 2,330.00 1,050,830.00 0.05
26 688626 翔宇医疗 3,652.00 441,307.68 0.02
27 688658 悦康药业 16,580.00 372,884.20 0.02
28 688660 电气风电 51,238.00 371,987.88 0.02
29 688183 生益电子 18,394.00 261,010.86 0.01
30 300957 贝泰妮 853.00 214,921.88 0.01
31 688613 奥精医疗 2,617.00 166,179.50 0.01
32 688059 华锐精密 1,023.00 163,945.98 0.01
33 688661 和林微纳 1,452.00 121,982.52 0.01
34 688201 信安世纪 2,129.00 111,240.25 0.01
35 688560 明冠新材 3,832.00 92,351.20 0.00
36 688669 聚石化学 2,681.00 87,909.99 0.00
37 300985 致远新能 2,945.00 83,877.45 0.00
38 300979 华利集团 925.00 80,937.50 0.00
39 301018 申菱环境 7,811.00 64,753.19 0.00
40 688676 金盘科技 3,750.00 62,812.50 0.00
41 688328 深科达 1,499.00 60,514.63 0.00
42 688195 腾景科技 2,693.00 58,626.61 0.00
43 688239 航宇科技 4,926.00 56,550.48 0.00
44 300992 泰福泵业 1,998.00 55,828.42 0.00
45 300981 中红医疗 601.00 54,324.39 0.00
46 688087 英科再生 2,469.00 54,219.24 0.00
47 300910 瑞丰新材 474.00 49,556.70 0.00
48 301017 漱玉平民 5,550.00 49,173.00 0.00
49 301020 密封科技 4,210.00 44,794.40 0.00
50 300894 火星人 628.00 42,704.00 0.00
51 300973 立高食品 360.00 41,655.60 0.00
52 688679 通源环境 3,139.00 41,372.02 0.00
53 605090 九丰能源 1,090.00 35,326.90 0.00
54 601528 瑞丰银行 2,230.00 34,721.10 0.00
55 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.00
56 001207 联科科技 682.00 22,581.02 0.00
57 301009 可靠股份 801.00 22,339.89 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页共 67页
58 001206 依依股份 321.00 20,389.92 0.00
59 301015 百洋医药 462.00 17,939.46 0.00
60 688226 威腾电气 2,693.00 17,289.06 0.00
61 300925 法本信息 600.00 15,774.00 0.00
62 300982 苏文电能 317.00 14,356.93 0.00
63 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.00
64 300940 南极光 307.00 13,317.66 0.00
65 300614 百川畅银 329.00 13,285.02 0.00
66 300937 药易购 244.00 13,105.24 0.00
67 300942 易瑞生物 443.00 12,634.36 0.00
68 603171 税友股份 637.00 12,230.40 0.00
69 300997 欢乐家 928.00 12,110.40 0.00
70 301002 崧盛股份 201.00 11,581.62 0.00
71 300918 南山智尚 1,063.00 11,065.83 0.00
72 605287 德才股份 349.00 11,014.44 0.00
73 300955 嘉亨家化 232.00 10,688.24 0.00
74 300996 普联软件 241.00 10,177.43 0.00
75 300922 天秦装备 287.00 9,996.21 0.00
76 300962 中金辐照 576.00 9,429.12 0.00
77 300952 恒辉安防 340.00 9,207.20 0.00
78 301016 雷尔伟 275.00 9,069.50 0.00
79 300966 共同药业 286.00 9,020.44 0.00
80 300945 曼卡龙 474.00 8,949.12 0.00
81 300948 冠中生态 324.00 8,884.08 0.00
82 300931 通用电梯 672.00 8,809.92 0.00
83 300961 深水海纳 394.00 8,695.58 0.00
84 300950 德固特 219.00 8,569.47 0.00
85 605162 新中港 1,377.00 8,358.39 0.00
86 300958 建工修复 300.00 8,166.00 0.00
87 300986 志特新材 264.00 8,070.48 0.00
88 300987 川网传媒 301.00 8,069.81 0.00
89 300978 东箭科技 593.00 8,064.80 0.00
90 300926 博俊科技 359.00 7,969.80 0.00
91 300993 玉马遮阳 410.00 7,908.90 0.00
92 301004 嘉益股份 312.00 6,845.28 0.00
93 300927 江天化学 217.00 6,531.70 0.00
94 300975 商络电子 492.00 6,410.76 0.00
95 300963 中洲特材 283.00 6,364.67 0.00
96 301011 华立科技 175.00 5,922.00 0.00
97 300943 春晖智控 255.00 5,867.55 0.00
98 300967 晓鸣股份 507.00 5,850.78 0.00
99 300972 万辰生物 430.00 5,439.50 0.00
100 300929 华骐环保 183.00 5,407.65 0.00
101 300960 通业科技 234.00 5,396.04 0.00
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页共 67页
102 605011 杭州热电 525.00 4,662.00 0.00
103 300995 奇德新材 191.00 4,454.12 0.00
104 301007 德迈仕 303.00 4,375.32 0.00
105 300998 宁波方正 201.00 4,285.32 0.00
106 301012 扬电科技 170.00 4,124.20 0.00
107 301010 晶雪节能 218.00 3,838.98 0.00
108 002773 康弘药业 100.00 2,313.00 0.00
109 600776 东方通信 100.00 1,240.00 0.00
110 600167 联美控股 100.00 893.00 0.00
111 600398 海澜之家 100.00 724.00 0.00
112 600021 上海电力 100.00 691.00 0.00
113 601958 金钼股份 100.00 648.00 0.00
114 600928 西安银行 100.00 466.00 0.00
115 600823 世茂股份 100.00 404.00 0.00
116 600959 江苏有线 100.00 305.00 0.00
117 000415 渤海租赁 100.00 242.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300119 瑞普生物 79,025,473.96 2.88
2 601636 旗滨集团 78,009,576.65 2.85
3 002876 三利谱 73,774,805.36 2.69
4 002027 分众传媒 69,591,525.18 2.54
5 601689 拓普集团 57,495,898.00 2.10
6 600519 贵州茅台 53,857,442.00 1.96
7 688208 道通科技 52,908,458.99 1.93
8 002050 三花智控 52,278,506.99 1.91
9 000516 国际医学 48,947,540.07 1.79
10 000725 京东方Ａ 48,767,221.00 1.78
11 300775 三角防务 43,156,504.10 1.57
12 600988 赤峰黄金 43,099,924.05 1.57
13 603456 九洲药业 40,659,667.50 1.48
14 300083 创世纪 39,931,383.55 1.46
15 002739 万达电影 39,586,010.70 1.44
16 601888 中国中免 38,256,531.08 1.40
17 688005 容百科技 38,057,045.73 1.39
18 002727 一心堂 35,411,245.96 1.29
19 002049 紫光国微 34,346,797.95 1.25
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第 58页共 67页
20 688099 晶晨股份 33,754,278.67 1.23
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601636 旗滨集团 93,984,341.06 3.43
2 601888 中国中免 75,278,321.09 2.75
3 002739 万达电影 70,974,974.72 2.59
4 600887 伊利股份 65,875,918.55 2.40
5 002027 分众传媒 65,395,929.34 2.39
6 300593 新雷能 63,148,789.54 2.30
7 002876 三利谱 62,680,117.87 2.29
8 300119 瑞普生物 60,639,466.97 2.21
9 688208 道通科技 59,268,717.63 2.16
10 002025 航天电器 58,311,929.78 2.13
11 601318 中国平安 54,555,416.84 1.99
12 000516 国际医学 51,186,243.75 1.87
13 000725 京东方Ａ 50,583,869.87 1.85
14 600009 上海机场 47,599,474.06 1.74
15 603456 九洲药业 47,510,167.93 1.73
16 600988 赤峰黄金 46,166,323.58 1.68
17 688005 容百科技 45,776,223.42 1.67
18 002043 兔 宝 宝 44,567,283.68 1.63
19 601689 拓普集团 43,975,662.83 1.60
20 603392 万泰生物 42,581,350.00 1.55
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,141,966,655.59
卖出股票的收入（成交）总额 3,869,585,997.14
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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第 59页共 67页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,048,000.00 3.71
其中：政策性金融债 80,048,000.00 3.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,348,342.36 0.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 88,396,342.36 4.09
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 210201 21国开 01 800,000 80,048,000.00 3.71
2 123111 东财转 3 22,319 3,266,608.84 0.15
3 113047 旗滨转债 11,830 1,886,766.70 0.09
4 127036 三花转债 12,336 1,615,892.64 0.07
5 110079 杭银转债 7,950 905,266.50 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页共 67页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12020年 9月 29日，招商银行因违反外汇市场交易管理行为，被国家外汇管理局深圳市分局（深
外管检[2020]76 号）责令改正、并处罚款人民币 120 万元的行政处罚，并对直接负责主管和其他直
接责任人员给予处分。2020 年 11 月 27 日，招商银行因金融机构违反规定办理结汇、售汇的行为，
被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检（2020）92 号）责令改正、并处罚款人民币 55 万元、没
收违法所得 128.82万元人民币的行政处罚。2021年 5月 17日，招商银行因为同业投资提供第三方
信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被
中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕16号）给予罚款 7170万元的行政处罚。
2021 年 1 月 12 日，杭州银行因经收的海关税款存在延压情况等违法违规事项，被中国人民银行杭
州中心支行（杭银处罚字[2021]6号）给予警告，并处罚款 25万元的行政处罚。2021年 5月 18日，
杭州银行因房地产项目融资业务不审慎等违法违规事项，被中国银保监会浙江监管局（浙银保监罚
决字〔2021〕25号）给予罚款 250万元的行政处罚。
本基金投资招商银行、杭银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 603,022.92
2 应收证券清算款 5,585,732.17
3 应收股利 -
4 应收利息 846,209.32
5 应收申购款 1,799,228.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,834,193.36
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
96,436 20,765.92 580,350,777.16 28.98% 1,422,231,742.11 71.02%
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 308,901.55 0.02%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2002年 11月 8日）基金份额总额 1,762,466,123.89
本报告期期初基金份额总额 2,730,307,040.56
本报告期基金总申购份额 186,799,774.11
减：本报告期基金总赎回份额 914,524,295.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,002,582,519.27
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 2月 6日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先
生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托
管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国
证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国泰君安证券 1 3,252,506,393.49 46.48% 3,029,059.64 47.01% -
浙商证券 1 2,938,078,796.58 41.99% 2,677,478.86 41.56% -
广发证券 2 542,701,951.42 7.76% 494,567.32 7.68% -
招商证券 1 182,983,248.43 2.62% 166,753.55 2.59% -
中信建投 1 80,911,816.02 1.16% 75,351.26 1.17% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 64页共 67页
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安证券 310,808.30 95.21% - - - -
浙商证券 - - - - - -
广发证券 15,638.00 4.79% - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-01-12
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 65页共 67页
联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 露网站和公司网站等指
定媒介
2
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金 2020年第 4季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-21
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告(上银转债)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-01-27
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(纵横股份)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-03
5
华安基金管理有限公司关于督察长变更的公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-06
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销期内承销证券的公告(海泰新光)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-02-19
7
华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-09
8
关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活
动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-24
9
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-30
10
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
11
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金基金合同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
12
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金更新的招募说明书(2021年第 1号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
13
华安基金管理有限公司根据指数基金指引修
改旗下部分基金基金合同的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-03-31
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（味知香）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-20
15
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金 2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 66页共 67页
16
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（华生科技）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-21
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（正弦电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-04-22
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（无锡振华）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-05-31
19
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本
公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-07
20
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（可靠股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-09
21
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（百克生物）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2021-06-18
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20210101-202106
30
566,60
1,686.
71
0.00 0.00
566,601,686
.71
28.29%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基金合同》
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 67页共 67页
2、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
